北 信 瑞 丰 现金 添 利 货 币市 场 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 北信瑞丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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§1 重要提 示
本报告无重大 遗漏，并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任。 本
年度报 告已 经三 分之 二以 上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年08 月22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报 告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 北信瑞 丰现 金添 利
基金主 代码 000981
基金运 作方式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 20 日
基金管 理人 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 802,683,569.57 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000981 000982
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 12,699,136.88 份 789,984,432.69 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在资本 保全 的情 况下 ， 确 保基金 资产 的高 流动 性， 追求高 于业 绩比 较基 准
的稳定 收益 ，并 为投 资人 提供暂 时的 流动 性储 备。
投资策 略
本基金 通过 资产 配置 策略 、 债券 筛选 策略 、 现 金流 管理策 略、 资产 支持 证
券投资 策略 、 其 他金 融工 具的投 资策 略。 在有 效风 险管理 的前 提下 ， 通 过
对标的 品种 的基 本面 研究 ， 结合 衍生 工具 定价 模型 预估衍 生工 具价 值或 风
险，谨 慎投 资。
业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币型 基金 ，其 长期平 均预 期风 险和 预期 收益率 低于 股票 基金 、
混合基 金和 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 郭亚 郑鹏
联系电 话 010-68619390 010-85238667
电子邮 箱 service@bxrfund.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服 务电话
4000617297 95577
传真 010-68619300 010-85238419
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bxrfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
北信瑞 丰现 金添 利 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3059% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2771% 0.0009%
过去三 个月 0.8956% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.8083% 0.0011%
过去六 个月 1.6735% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.4999% 0.0019%
过去一 年 2.7211% 0.0048% 0.3495% 0.0000% 2.3716% 0.0048%
自 基 金 合 同
生效起 至今
6.1683% 0.0054% 0.8553% 0.0000% 5.3130% 0.0054%
北信瑞 丰现 金添 利 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3260% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2972% 0.0009%
基金级 别 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 340,323.62 13,890,274.77
本期利 润 340,323.62 13,890,274.77
本期净 值收 益率 1.6735% 1.7978%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 12,699,136.88 789,984,432.69
期末基 金份 额净 值 1 1 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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过去三 个月 0.9561% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.8688% 0.0011%
过去六 个月 1.7978% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 1.6242% 0.0018%
过去一 年 2.9695% 0.0048% 0.3495% 0.0000% 2.6200% 0.0048%
自 基 金 合 同
生效起 至今
6.7925% 0.0054% 0.8553% 0.0000% 5.9372% 0.0054%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 按税 后计 算的 中国 人民银 行公 布的 人民 币活 期存款 基准 利率 。
3.2.2 自基 金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司成立 于 2014 年 3 月 17 日，是 经中 国证 监会 批准 ，由北 京国 际 信
托有限公司与 莱州瑞海 投 资有限公司两 家股东共 同 发起设立。公 司结合基 金 行业特点改 善公司治
理结构，积极 推进股权 激 励，并在专户 业务及子 公 司各业务条线 进行事业 部 制改革。北 信瑞丰基
金着力打造具有高水准 的 投研团队，公司高管和 主 要投资管理人员的金 融相 关从业年限均在 10
年以上 ，拥 有丰 富的 管理 经验和 证券 投 资 实战 经验 。
截至报 告期 末， 公司 共成 立 14 只 公募 产品 ，保 有 134 只 专户 产品 ，资 产管 理规模 超过 360
亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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辇大吉
基金
经理
2017 年6 月13 日 - 6
中国人民大学经济学学士,
中 国 人 民 大 学 理 论 经 济 学
硕士。 2011 年7 月至2016
年4 月曾 任中 债信 用增 进 投
资 股 份 有 限 公 司 投 资 部 交
易员, 投 资 经 理 等 。 2016
年5 月加 入北 信瑞 丰基 金 管
理有限公司投资研究部, 任
基金经理助理。 现 任 北 信
瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 固
定收益 部基 金经 理。
李富强
基金
经理
2015 年9 月14 日 2017 年 6 月 29 日 8
北京大 学经 济学 硕士 毕业 。
曾 任 职 于 银 行 间 市 场 交 易
商协会 及中 国人 民银 行， 负
责债券 研究 。 2014 年 1 月加
入 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限
公司投 资研 究部， 负责 固 定
收益产 品的 研究 。
注：1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效日 ， 非 首任 基金 经理 的 “任职 日期 ”为 根据
公司决 定确 定的 聘任 日期 ，基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的解聘 日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 北 信瑞丰 现金 添利 货币
市场基金基金 合同和其 他 法律法规、部 门规章， 依 照诚实信用、 勤勉尽责 、 安全高效的 原则管理
和运用基金资 产，在认 真 控制投资风险 的基础上 ， 为基金持有人 谋求最大 利 益，没有发 生违反法
律法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资 人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合 ，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ， 本 基金 管 理人严 格执 行了 《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和 《 北 信瑞丰 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》
的规定 。
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 基 金的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 5% 情 况。
4.4 管 理人 对报告 期 内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 全球 经济 持 续复苏 ， 总需 求有 所回 升 ， 制 造业 和贸 易也 呈恢 复 性增长 ， 但经 济
下行风 险犹 存。 近期 美国 经济复 苏态 势相 对较 好， 年内再 次加 息预 期依 旧存 在;欧 元区 经济 虽面 临
难民问题和银 行业风险 ， 但整体复苏且 继续改善 ； 其他部分新兴 市场经济 体 经济增长加 快，但仍
面临调整与转 型压力。 我 国年初至今经 济运行稳 中 向好、效益回 升，第三 产 业比重继续 提高，工
业生产 明显 加快 ，制 造业 投资和 民间 投资 增速 回升 。消费 价格 温和 上涨 ，就 业形势 总体 稳定 。
本基金 在2017 年二 季 度 坚 持货币 基金 作为 流动 性管 理工具 的定 位， 继续 保持 投 资组合 较好 的
流动性和合适 的剩余期 限 。基金投资类 属配置以 同 业存单、逆回 购、金融 债 和信用相对 较好的短
期融资券为主 ，追求相 对 稳定的投资收 益。本基 金 管理人始终将 基金资产 安 全和基金收 益稳定的
重要性置于高 收益的追 求 之上，在综合 考虑基本 面 、货币政策和 资金面变 化 的具体情况 下，结合
考虑流动性需 求，抓住 重 要时点进行配 置相对低 风 险和高收益的 产品，并 根 据债券市场 的波动合
理地进行交易 操作。本 基 金管理人始终 将基金资 产 安全和基金收 益稳定的 重 要性置于高 收益的追
求之上 ，坚 持规 范运 作、 审慎投 资 ， 勤勉 尽责 地为 基金持 有人 谋求 长期 、稳 定的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期北 信瑞 丰现 金添 利 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.6735% ，本 报告 期 北信瑞 丰现 金添
利B 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.7978% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 海 外 市场货 币收 紧预 期令 国内 货币政 策收 紧预 期升 温， 但中国 央行 下半
年会预 调微 调会 更加 积极 ， 通过公 开市 场每 日操 作常 态化机 制 、 调 整准 备金 考核 基数 、 强 化 MLF 操
作等操作平抑 国内外扰 动 因素的影响， 促进银行 体 系 流动性和货 币市场利 率 平稳运行。 市场可能北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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依旧聚焦于货 币政策的 定 力和监管政策 的出台， 预 计市场的整体 利率水平 保 持震荡，收 益率曲线
继续上 行的 空间 有限 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本基金管理公 司设立的 估 值小组，成员 由总经理 、 副总经理、督 察长、基 金 运营部总监、 基
金经理 及基 金会 计组 成。 估值小 组负 责确 定基 金估 值程序 及标 准以 及对 突发 事件的 处理 。
基金运营部 根 据估值小 组 的决定进行相 关具体的 估 值调整或处理 ，并负责 与 托管行进行估 值
结果的 核对 。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 30 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易 所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益方 式为红利 再 投资，每日将 当日收益 结 转为基金份额 ，当日收 益 结转的基金份 额
参 与 下 一 日 基 金 收 益 分 配 ， 并 按 日 结 转 到 投 资 者 基 金 账 户 。 本 报 告 期 基 金 应 分 配 利 润 为
14,230,598.39 元， 已全 部分配 ，符 合法 律法 规和 《基金 合同 》的 相关 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注：无 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格 遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2017 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 66,527,358.00 367,804,237.28
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 714,901,453.58 119,837,909.76
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 714,901,453.58 119,837,909.76
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 1,200,937,556.42
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,869,087.34 1,250,577.88
应收股 利 - -
应收申 购款 10,000.00 3,235,352.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 803,308,048.92 1,693,065,633.34
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 360,000,000.00
应付赎 回款 - - 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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应付管 理人 报酬 193,238.85 94,476.10
应付托 管费 64,412.95 31,492.02
应付销 售服 务费 9,774.23 8,543.39
应付交 易费 用 14,164.00 28,150.24
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 342,889.32 274,000.00
负债合 计 624,479.35 360,436,661.75
所有者权益：
实收基 金 802,683,569.57 1,332,628,971.59
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 802,683,569.57 1,332,628,971.59
负债和 所有 者权 益总 计 803,308,048.92 1,693,065,633.34
注：本 报告 期末 ，本 基金 份额总 额 802,683,569.57 份，基 金单 位净 值 1.0000 元。其 中， 北信 瑞
丰现金 添 利 A 报 告期 末基 金份额 总 额 12,699,136.88 份 ，北 信瑞 丰现 金添 利 B 报 告期 末基 金份 额
总额789,984,432.69 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
一、收入 16,089,565.58 10,370,411.86
1.利息 收入 16,125,562.04 9,994,827.08
其中： 存款 利息 收入 2,176,036.67 331,212.81
债券利 息收 入 7,246,952.80 5,610,818.73
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 6,702,572.57 4,052,795.54
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -35,996.46 369,584.78
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -35,996.46 369,584.78
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - - 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 6,000.00
减： 二、费用 1,858,967.19 2,123,720.30
1．管 理人 报酬 1,181,477.55 1,096,586.55
2．托 管费 393,825.88 365,528.82
3．销 售服 务费 64,699.16 53,800.37
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 66,275.28 370,807.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 66,275.28 370,807.80
6．其 他费 用 152,689.32 236,996.76
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
14,230,598.39 8,246,691.56
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
14,230,598.39 8,246,691.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 变动 表
会计主 体： 北信 瑞丰 现金 添利货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,332,628,971.59 - 1,332,628,971.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,230,598.39 14,230,598.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-529,945,402.02 - -529,945,402.02
其中：1. 基 金申 购款 2,129,110,519.70 - 2,129,110,519.70
2. 基金 赎回 款 -2,659,055,921.72 - -2,659,055,921.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - -14,230,598.39 -14,230,598.39 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
802,683,569.57 - 802,683,569.57
项目
上年度可 比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
174,728,461.37 - 174,728,461.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,246,691.56 8,246,691.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
543,361,640.96 - 543,361,640.96
其中：1. 基 金申 购款 3,431,486,311.46 - 3,431,486,311.46
2. 基金 赎回 款 -2,888,124,670.50 - -2,888,124,670.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -8,246,691.56 -8,246,691.56
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
718,090,102.33 - 718,090,102.33
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 朱彦______
______ 朱彦______
____ 孟曦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
北信瑞丰现金添利货币市 场基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2014] 第 1375 号 《关 于 准予北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 注册 的
批复》核准， 由北信瑞 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《北信瑞
丰现金添利货 币市场基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 224,053,968.44 元， 业经 中喜 会计 师 事务所(特 殊普 通合北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
第 14 页 共 29 页
伙) 中 喜验 字(2015) 第0014 号予 以验 证。 经向 中国 证 监会备 案， 《 北 信瑞 丰现 金 添利货 币市 场基 金
基金合 同》 于 2015 年 1 月 20 日 正式 生效 ，基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 224,056,821.57
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合2,853.13 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 北信 瑞丰 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为华 夏银 行股 份有 限公 司。
本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额，对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提
销售服 务费 用 ， 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 ， 并
分别公 布每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《北 信 瑞丰现金添利 货币市场 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本 基金 的投 资 范围为 现金； 通知 存款； 短 期融资 券； 超 短期 融资 券； 一年以 内( 含一 年)
的银行定期 存款、大 额存 单；期限在 一年以内( 含一 年)的债券回 购；期限 在一 年以内(含一 年)的
中央银 行票 据； 剩余 期限 在 397 天(含 397 天) 以内 的债券 、资 产支 持证 券、 中期票 据以 及法 律 法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融 工具。 本 基金的业绩比 较基准为 按 税后计算的 中国人民
银行公 布的 人民 币活 期存 款利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《北信 瑞丰现金 添 利货币市场 基金基金 合同 》和在财务 报表附 注
6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止期 间的财 务报 表符 合企 业会 计准则 的要 求， 真
实、完 整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本 基金 本报 告期 未发 生会计 政策 变更 。 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本 基金 本报 告期 未发 生 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须说 明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管 理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳 税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税 ，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
注：本 报告 期， 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交 易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 (“ 北信 瑞丰
基金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司(“ 华夏银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
北京国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
莱州瑞 海投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,181,477.55 1,096,586.55
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
13,639.53 6,923.93
注：1 、 支 付基 金管 理人 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.30% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.30%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的 用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
393,825.88 365,528.82
注：支付基金 托管人华 夏 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值X0.10%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
北信瑞 丰现 金添
利 A
北信瑞 丰现 金添 利
B
合计
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公
司
8,305.04 37,566.89 45,871.93
华夏银 行股 份有 限公 司 675.87 - 675.87
合计 8,980.91 37,566.89 46,547.80
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
北信瑞 丰现 金添
利 A
北信瑞 丰现 金添 利
B
合计
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公
司
5,127.23 35,719.68 40,846.91
华夏银 行股 份有 限公 司 135.00 - 135.00
合计 5,262.23 35,719.68 40,981.91
注：本 基 金A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ，B 类基 金份 额的 年销 售 服务费 率 为 0.01% ，
两类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同， 具体如 下：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数；
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费；
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间无 通过 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券 （ 含回 购） 的交 易 。 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
基 金合 同生效 日（ 2015
年1 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
基金 合同 生效 日 （ 2015 年
1 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 22,255,799.58
期间申 购/ 买入 总份 额 - 45,195.73
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 22,300,995.31
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 基金 本报 告期 内基 金管理 人无 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 可比 期间 末无 除管 理人之 外其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
华夏银 行股 份
有限公 司
11,527,358.00 82,812.03 37,304,729.15 252,345.55
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司保 管， 按约 定利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末无 持有的 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：至 本报 告期 末， 本基 金无银 行间 市场 债券 正回 购交易 余额 ，故 未存 在作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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于第二 层次 的余 额 为 714,901,453.58 元 ，无 属于 第 一层次 和第 三层 次的 余额 。 （2016 年 06 月 30
日 ： 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为
99,843,865.48 元， 无属 于第一 层次 和第 三层 次的 余额 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 （2016 年 6 月 30
日：同）。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各 类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月 份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
第 21 页 共 29 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 714,901,453.58 88.99
其中： 债券 714,901,453.58 88.99
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 2.49
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,527,358.00 8.28
4 其他各项 资产 1,879,087.34 0.23
5 合计 803,308,048.92 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.75
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2017 年6 月29 日 29.59 被动超 期， 短时 间内 调整 2017 年6 月30 日
北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
第 22 页 共 29 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 77
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩 余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 10.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 26.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 55.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 4.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.84 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内， 未发生 投资 组合 平均 剩余 期限超 过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％） 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,985,725.11 3.74
其中： 政策 性金 融债 29,985,725.11 3.74
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 139,972,898.50 17.44
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 544,942,829.97 67.89
8 其他 - -
9 合计 714,901,453.58 89.06
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111717125
17 光 大银
行 CD125
1,000,000 98,997,683.74 12.33
2 111797712
17 广 州农
村商业 银行
CD085
500,000 49,706,748.64 6.19
3 111711210
17 平 安银
行 CD210
500,000 49,651,932.72 6.19
4 111718178
17 华 夏银
行 CD178
500,000 49,645,509.93 6.18
5 111709223
17 浦 发银
行 CD223
500,000 49,517,522.19 6.17
6 111710279
17 兴 业银
行 CD279
500,000 49,505,580.68 6.17
7 111709240
17 浦 发银
行 CD240
500,000 49,490,458.46 6.17
8 111714179
17 江 苏银
行 CD179
500,000 49,477,960.00 6.16
9 111719185
17 恒 丰银
行 CD185
500,000 49,476,047.24 6.16
10 111715190
17 民 生银
行 CD190
500,000 49,473,386.37 6.16
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1394%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0369%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0171%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报 告期 内未 出现 负偏 离度的 绝对 值达 到 0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内未 出现 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
7.8 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商
定 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ，在 其剩余 期限 内按照 实际 利率法 每日 计提损
益 。本 基金通 过每 日分红 使基 金份额 净值 维持在 1.0000 元。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,869,087.34
4 应收申 购款 10,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,879,087.34
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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( 户)
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
北信
瑞丰
现金
添利
A
3,521 3,606.68 8,305,378.56 65.40% 4,393,758.32 34.60%
北信
瑞丰
现金
添利
B
19 41,578,128.04 789,984,432.69 100.00% - -
合计 3,540 226,746.77 798,289,811.25 99.45% 4,393,758.32 0.55%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
北信瑞 丰现
金添 利A
1,049,639.83 8.27%
北信瑞 丰现
金添 利B
- -
合计 1,049,639.83 0.13%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
北信瑞 丰现 金添 利A >100
北信瑞 丰现 金添 利B -
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
北信瑞 丰现 金添 利A -
北信瑞 丰现 金添 利B -
合计 -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
北信瑞 丰现 金添
利 A
北信瑞 丰现 金添
利 B
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月 20 日） 基金
份额总 额
8,704,167.65 215,357,135.06 北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
第 26 页 共 29 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 184,859,175.61 1,147,769,795.98
本报告 期基 金总 申购 份额 21,913,446.12 2,107,197,073.58
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 194,073,484.85 2,464,982,436.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,699,136.88 789,984,432.69
注：申购含红 利再投、 转 换入及基金份 额自动升 降 级调增份额， 赎回含转 换 出及基金份 额自动升
降级调 减份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金将延 续以往 的投资 策略，在综 合考虑 基本面 、货币政策 和 资金 面变化 的具体情况 下，
并结合考虑 流动性 需求， 抓住重要时 点进行 配置相 对低风险和 高收益 的产品 ，并根据债 市市场 的
波动合理地 进行交 易操作 ，合理利用 逆回购 等工具 ，力求在保 障流动 性稳定 的前提下实 现长期 稳
定的回 报。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬 为 人 民 币
34,712.18 元。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚
北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
第 27 页 共 29 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达证 券 2 - - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较强的研 究能力， 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本基 金本 报告 期内 无基 金租用 证券 公司 交易 席位 进行股 票投 资及 租金 支付 情况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
信达证 券 - - 1,240,000,000.00 100.00% - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较强的研 究能力， 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本基 金与 托管 在同 一托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内偏 离度绝 对值 未超 过0.5% 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1
20170101-
20170628
300,173,171.79 4,704,479.84 304,877,651.63 - -
2
20170126-
20170213
- 170,669,079.14 170,669,079.14 - -
3
20170105-
20170118
200,022,389.26 265,517.81 200,287,907.07 - -
4
20170228-
20170329
- 501,911,423.87 501,911,423.87 - -
5
20170517-
20170630
- 200,930,617.62 - 200,930,617.62 25.03%
个
人
- - - - - - -
北信瑞丰现金添利 2017 年半年 度报 告摘要
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产品特有 风险
无。
注： 1、管理 人按照基 金 合同独立进 行投资决 策， 不存在通过 投资顾问 或其 他方式让渡 投资决 策
权的情 况；
2、 管 理人 已制 定投 资者 集 中度管 理制 度， 根据 该制 度管理 人将 不再 接受 份额 占比已 经达 到或 超过
50% 的 单 一 投 资 者 的新 增 申购 ； 管 理 人 将 严 格 按 照相关 法 规 及 基 金 合 同 审慎 确认 大 额 申 购 与 大额
赎，加 强流 动性 管理 ；
3、 因 本基 金存 在单 一投 资 者持 有 基金 份额 比例 较为 集中 （ 超 过20% ） 的 情况 ， 持有基 金份 额比 例
集中的投资者 （超过 20% ）申请全部或 大比例赎 回 时，会给基金 资产变现 带 来压力，进而 造成基
金净值下跌压 力。因此 ， 提醒投资者本 产品存在 单 一投资者持有 基金份额 比 较集中（超 过 20% ）
而特有的流动 性风险。 但 在巨额赎回情 况下管理 人 将采取相应赎 回限制等 措 施，以保障 中小投资
者合法 权益 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息披 露。
北 信瑞 丰基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
