北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资
基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6 月30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
送出日期：2017年8 月25日 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 2 页 共 30 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 北信瑞丰新成长
基金主代码 001866
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月 11 日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 198,714,204.09 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下， 通过相对灵活的资产
配置， 重点投资于受益于中国经济发展而快速成长的上
市公司，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理
人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资
产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个
券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固
定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准
中证800指数收益率×30% + 中证综合债券指数收益率
×70%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 3 页 共 30 页
益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高
于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 郭亚 朱志明
联系电话 010-68619390 4008-888-108
电子邮箱 service@bxrfund.com service@csc.com.cn
客户服务电话
4000617297 95587
传真 010-68619300 010-85130975
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日 - 2017年6月30日）
本期已实现收益 882,332.77
本期利润 7,278,617.24
加权平均基金份额本期利润 0.0853
本期基金份额净值增长率 1.66%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年6 月 30 日）
期末可供分配基金份额利润 0.0423
期末基金资产净值 207,113,121.06
期末基金份额净值 1.042
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 4 页 共 30 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.46% 0.24% 2.26% 0.19% -0.80% 0.05%
过去三个月 2.06% 0.39% 1.12% 0.21% 0.94% 0.18%
过去六个月 1.66% 0.29% 2.17% 0.19% -0.51% 0.10%
过去一年 3.48% 0.38% 3.88% 0.23% -0.40% 0.15%
自基金合同
生效起至今
4.20% 0.36% 0.78% 0.40% 3.42% -0.04%
注：本基金的业绩比较基准为中证 800指数收益率×30% + 中证综合债券指数收益率×70%。中证
800 指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。
中证 800 指数成分股覆盖了中证 500 和沪深 300 的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小
市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券
指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市
场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 5 页 共 30 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金基金合同于2016 年 11 月11日起生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。
报告期内基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治
理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基
金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10
年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共成立 14 只公募产品，保有 134 只专户产品，资产管理规模超过 360
亿元。 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 6 页 共 30 页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
于军华
基金
经理
2015年 11月 11 日 - 7
中国人民大学世界经济学硕士
毕业。原国家信息中心经济咨
询中心汽车行业高级项目分析
师，宏源证券研究所汽车行业
分析师， 擅长公司基本面分析，
2014年4月加入北信瑞丰基金
管理有限公司投资研究部，负
责权益类产品的研究。
李富强
基金
经理
2015年 11月 18 日 2017年 6月 26 日 8
北京大学经济学硕士毕业。曾
任职于银行间市场交易商协会
及中国人民银行，负责债券研
究。2014年1月加入北信瑞丰
基金管理有限公司投资研究
部， 负责固定收益产品的研究。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、 《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、
交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。
具体如下：
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 7 页 共 30 页
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年 A 股市场年初因开年经济数据比较乐观出现反弹后，4 月开始呈现震荡分化的
走势，其中代表大盘蓝筹股的沪深 300 指数和上证指数表现强势，不断创出阶段性高点，代表中
小市值成长股的中小板和创业板指数则非常疲弱， 创业板指数甚至创出 15 年6月市场调整以来的
新低。考虑到上半年尤其是 2 季度整体风险偏好的下降，我们降低了权益配置的比例，加大了债
券的配置，虽然部分时间段尤其是 1 季度略有回撤造成上半年整体表现略差于比较基准，但 2 季
度整体表现要好于比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 1.66%， 波动率0.29%， 业绩比较基准收益率2.17%， 波动率0.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前时点，我们维持对今年经济前高后低，全年无忧的判断，但短期市场走势和风格表现，
和宏观基本面的关系并不大，更多受到市场政策因素、流动性状况以及市场活跃资金风险偏好变
化的影响。短期内，风格偏好和趋势并没有出现明显的变化。
下半年，本基金在基金主题范围内，会继续坚持现有的配置风格，并密切跟踪市场风格偏好
的变化，一旦风险偏好出现修复，我们会根据市场情况及时调整仓位和配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 8 页 共 30 页
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在2017年1月 10日至3月 17 日（含）期间资产净值低于五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金过程中，
严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 9 页 共 30 页
存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真
实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金
份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内） 。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
资 产：
银行存款 969,806.50 25,321,318.41
结算备付金 786,424.79 85,572.79
存出保证金 203,908.25 31,291.26
交易性金融资产 186,376,043.68 18,308,662.44
其中：股票投资 67,330,043.68 18,308,662.44
基金投资 - -
债券投资 119,046,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 19,447,635.67 -
应收证券清算款 - 19,789,986.02
应收利息 593,393.66 3,512.43
应收股利 - -
应收申购款 99.21 992.06
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 208,377,311.76 63,541,335.41
负债和所有者权益 本期末 上年度末 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 10 页 共 30 页
2017年 6 月 30日 2016年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 403,222.60 4,903,057.50
应付管理人报酬 132,977.27 33,239.62
应付托管费 33,244.32 8,309.91
应付销售服务费 33,244.32 8,309.91
应付交易费用 322,529.86 133,526.54
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 338,972.33 265,000.00
负债合计 1,264,190.70 5,351,443.48
所有者权益：
实收基金 198,714,204.09 56,761,848.49
未分配利润 8,398,916.97 1,428,043.44
所有者权益合计 207,113,121.06 58,189,891.93
负债和所有者权益总计 208,377,311.76 63,541,335.41
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.042元，基金份额总额198,714,204.09份。
6.2 利润表
会计主体：北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月 30日
一、收入 8,292,089.69 -58,493.48
1.利息收入 828,535.06 313,677.63
其中：存款利息收入 85,486.92 101,938.19
债券利息收入 576,361.19 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 166,686.95 211,739.44
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 907,172.93 680,987.17
其中：股票投资收益 207,644.05 649,787.17 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共 30 页
基金投资收益 - -
债券投资收益 66,950.16 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 632,578.72 31,200.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6,396,284.47 -1,053,347.25
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 160,097.23 188.97
减：二、费用 1,013,472.45 472,061.97
1．管理人报酬 337,565.46 201,393.26
2．托管费 84,391.41 50,348.33
3．销售服务费 84,391.41 50,348.33
4．交易费用 280,334.93 41,156.95
5．利息支出 92,973.94 -
其中：卖出回购金融资产支出 92,973.94 -
6．其他费用 133,815.30 128,815.10
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,278,617.24 -530,555.45
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,278,617.24 -530,555.45
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
56,761,848.49 1,428,043.44 58,189,891.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,278,617.24 7,278,617.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
141,952,355.60 -307,743.71 141,644,611.89 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
其中：1.基金申购款 195,457,825.33 1,216,858.85 196,674,684.18
2.基金赎回款 -53,505,469.73 -1,524,602.56 -55,030,072.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
198,714,204.09 8,398,916.97 207,113,121.06
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
71,693,742.83 594,418.53 72,288,161.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -530,555.45 -530,555.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-25,718,213.16 257,691.67 -25,460,521.49
其中：1.基金申购款 14,246,488.93 -2,029.24 14,244,459.69
2.基金赎回款 -39,964,702.09 259,720.91 -39,704,981.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
45,975,529.67 321,554.75 46,297,084.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______朱彦______
____孟曦____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可字[2015]第2011号《关于准予北信瑞丰新成长灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
国证券投资基金法》和《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
450,174,593.33 元，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字（2015）第 0503 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案， 《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
于2015年11月11日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 450,186,725.40份基金份额，
其中认购资金利息折合 12,132.07 份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公
司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包含中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（包括国内依法发
行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券） 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的股票投资占基金资产的比例
为0%–95%，80%以上的非现金基金资产投资于成长型上市公司证券；现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩
比较基准为中证800指数收益率 X 30% + 中证综合债券指数收益率 X 70%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”） 、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会（以下
简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《北信瑞丰新成长灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1 日至 2017年6 月30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求， 真
实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
（1）于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解
禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司（“北信瑞丰基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”） 基金托管人、基金销售机构
北京国际信托有限公司 基金管理人的股东
莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中信建投证券股份有
限公司
197,026,205.70 100.00% 26,678,433.63 100.00%
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
中信建投证券股
份有限公司
69,000,000.00 100.00% 3,022,000,000.00 100.00% 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信建投证券股
份有限公司
183,489.56 100.00% 317,016.10 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信建投证券股
份有限公司
24,845.67 100.00% 119,830.61 100.00%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
337,565.46 201,393.26
其中： 支付销售机构的客
户维护费
15,013.02 58,530.02
注：1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。
2. 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
支的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
84,391.41 50,348.33
注：支付基金托管人中信建投证券的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
北信瑞丰基金管理有限公司 55,938.46
中信建投证券股份有限公司 2,206.18
合计 58,144.64
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
北信瑞丰基金管理有限公司 16,817.17
中信建投证券股份有限公司 13,650.87
合计 30,468.04
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给北信瑞丰基金，再由北信瑞丰基金计算并支付给各基金销售机构。销售服务费
年费率分别为0.20%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度可比期间末无除管理人之外其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注： 本基金本报告期内及上年度可比期间无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
关联方名称
证券代
码
证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中信建投证券 - - - - -
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
关联方名称
证券代
码
证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中信建投证券 601611 中国核建 新股发行 1,000 3,470.00
注：本基金本报告期内无参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017年6
月28日
2017年7
月 6 日
未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017年6
月30日
2017年7
月 10日
未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017年6
月27日
2017年7
月 5 日
未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017年6
月23日
2017年7
月 3 日
未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因非公开发行或新股流通受限而尚未上市流通的股北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
票，该类股票将在经交易所批准后上市流通。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601989
中国
重工
2017年5
月31日
重大资
产重组
6.21 - - 154,600 994,356.91 960,066.00 -
601088
中国
神华
2017年6
月 5日
重大资
产交易
22.29 - - 29,700 588,834.10 662,013.00 -
注： 本基金截至2017年 06 月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 65,658,390.89 元，属于第二层次的余额为 120,717,652.79 元，无属于第
三层次的余额（2016 年 6 月 30 日：第一层次 2,002,050.00 元，属于第二层次的余额为
2,659,920.00，无属于第三层次的余额） 。 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交
易不活跃） 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016 年 6 月 30
日：同） 。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016年12月 21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定： （1） 金融商品持有期间（含到期）取得的
非保本收益（合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益） ，不征收增值税； （2） 纳税人
购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让； （3） 资管产
品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年5
月1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 67,330,043.68 32.31
其中：股票 67,330,043.68 32.31
2 固定收益投资 119,046,000.00 57.13
其中：债券 119,046,000.00 57.13
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 19,447,635.67 9.33
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,756,231.29 0.84
7 其他各项资产 797,401.12 0.38
8 合计 208,377,311.76 100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与
合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,226,116.00 1.07
C 制造业 11,507,328.29 5.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
565,444.00 0.27
E 建筑业 4,373,386.00 2.11
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,199,949.00 0.58
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 45,274,519.39 21.86
K 房地产业 2,183,301.00 1.05
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 67,330,043.68 32.51
注：以上行业分类以2017年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 163,224 8,097,542.64 3.91
2 600036 招商银行 160,270 3,832,055.70 1.85
3 600519 贵州茅台 7,933 3,743,186.05 1.81
4 601166 兴业银行 191,500 3,228,690.00 1.56
5 600016 民生银行 368,400 3,028,248.00 1.46
6 601328 交通银行 426,200 2,625,392.00 1.27
7 600000 浦发银行 178,000 2,251,700.00 1.09
8 601668 中国建筑 231,100 2,237,048.00 1.08
9 600030 中信证券 126,100 2,146,222.00 1.04
10 600887 伊利股份 97,100 2,096,389.00 1.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于公司网站www.bxrfund.com
的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 9,077,680.80 15.60
2 600519 贵州茅台 4,706,604.95 8.09
3 600036 招商银行 4,456,486.00 7.66
4 601166 兴业银行 4,330,742.00 7.44
5 600016 民生银行 4,190,885.00 7.20 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
6 601328 交通银行 3,700,220.00 6.36
7 601186 中国铁建 3,423,424.00 5.88
8 601668 中国建筑 3,161,976.00 5.43
9 601669 中国电建 3,138,221.00 5.39
10 600820 隧道股份 3,020,710.00 5.19
11 600039 四川路桥 3,018,750.00 5.19
12 600499 科达洁能 2,998,380.00 5.15
13 603766 隆鑫通用 2,978,683.00 5.12
14 600795 国电电力 2,968,994.00 5.10
15 600000 浦发银行 2,956,437.00 5.08
16 600030 中信证券 2,910,780.53 5.00
17 601288 农业银行 2,902,196.00 4.99
18 600887 伊利股份 2,756,560.00 4.74
19 600837 海通证券 2,696,456.19 4.63
20 601169 北京银行 2,461,656.00 4.23
21 601398 工商银行 2,365,721.00 4.07
22 601766 中国中车 2,211,544.00 3.80
23 601939 建设银行 2,167,080.00 3.72
24 600104 上汽集团 2,144,508.71 3.69
25 600273 嘉化能源 2,024,810.02 3.48
26 600366 宁波韵升 2,004,489.04 3.44
27 601601 中国太保 1,961,750.00 3.37
28 601211 国泰君安 1,860,681.00 3.20
29 601988 中国银行 1,698,913.00 2.92
30 600271 航天信息 1,521,624.10 2.62
31 600048 保利地产 1,506,254.00 2.59
32 601390 中国中铁 1,476,978.00 2.54
33 601989 中国重工 1,451,015.00 2.49
34 601818 光大银行 1,379,289.00 2.37
35 600028 中国石化 1,366,079.00 2.35
36 600518 康美药业 1,286,372.00 2.21
37 601688 华泰证券 1,249,961.19 2.15
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 5,009,089.32 8.61
2 600887 伊利股份 4,503,599.00 7.74
3 601318 中国平安 3,435,537.40 5.90
4 601669 中国电建 3,233,802.00 5.56
5 600276 恒瑞医药 3,210,748.34 5.52
6 600795 国电电力 3,083,668.00 5.30
7 600499 科达洁能 2,910,426.00 5.00
8 600820 隧道股份 2,892,552.48 4.97
9 603766 隆鑫通用 2,685,238.00 4.61
10 600674 川投能源 2,619,386.00 4.50
11 600039 四川路桥 2,533,511.00 4.35
12 600009 上海机场 2,436,659.39 4.19
13 601186 中国铁建 2,421,345.90 4.16
14 600273 嘉化能源 2,086,878.00 3.59
15 600036 招商银行 1,697,023.82 2.92
16 600366 宁波韵升 1,622,225.00 2.79
17 601166 兴业银行 1,466,458.00 2.52
18 600016 民生银行 1,368,204.00 2.35
19 600271 航天信息 1,279,938.00 2.20
20 601328 交通银行 1,203,440.00 2.07
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 119,905,321.32
卖出股票收入（成交）总额 77,239,324.23
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,961,000.00 4.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,992,000.00 4.82
其中：政策性金融债 9,992,000.00 4.82
4 企业债券 - - 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
5 企业短期融资券 10,036,000.00 4.85
6 中期票据 9,951,000.00 4.80
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 79,106,000.00 38.19
9 其他 - -
10 合计 119,046,000.00 57.48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111709233
17 浦发银行
CD233
200,000 19,780,000.00 9.55
2 111710277
17 兴业银行
CD277
200,000 19,776,000.00 9.55
3 111712126
17 北京银行
CD126
200,000 19,776,000.00 9.55
4 111799443
17 杭州银行
CD125
200,000 19,774,000.00 9.55
5 011760067
17 鲁商
SCP006
100,000 10,036,000.00 4.85
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注： （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期末未进行股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注： （1）本基金本本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 203,908.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 593,393.66
5 应收申购款 99.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 797,401.12
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
220 903,246.38 187,193,865.12 94.20% 11,520,338.97 5.80% 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
19,505.03 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 11 月11 日 ）基金份额总额 450,186,725.40
本报告期期初基金份额总额 56,761,848.49
本报告期基金总申购份额 195,457,825.33
减:本报告期基金总赎回份额 53,505,469.73
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 198,714,204.09
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
24,795.19元。
北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 2 197,026,205.70 100.00% 183,489.56 100.00% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 - - 69,000,000.00 100.00% - - 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170110-
20170319
9,999,388.88 - - 9,999,388.88 5.03%
2
20170320-
20170509
- 29,553,294.57 - 29,553,294.57 14.87%
3
20170510-
20170630
- 51,121,367.10 - 51,121,367.10 25.73%
个
人
1
20170101-
20170109
14,435,996.15 - 14,435,996.15 - -
2
20170101-
20170109
15,428,158.15 - 15,428,158.15 - -
产品特有风险 北信瑞丰新成长 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
无
注：1、上述单一投资者持有基金份额比例超过 50%，但该投资者的认（申）购发生于《证基监2017
年第 02 期总第 15 期机构监管情况通报》发布之前，该投资者的认（申）购费、管理费严格按照
基金合同及后续公告收取，不存在直接或变相返还管理费情况；
2、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情
况；
3、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过
50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额
赎，加强流动性管理，以保障中小投资者合法权益；即便如此，本基金因投资者持有基金份额比
例较为集中（超过20%） ，存在一定特有的流动性风险。
4、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例
集中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基
金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%）
而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资
者合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息披露。
北信瑞丰基金管理有限公司
2017 年 8月 25日
