创 金 合信 沪深 300 指 数 增强 型发 起 式证 券 投资 基 金
2017 年 半 年 度报 告 摘要
2017 年 06 月30 日
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2017 年 08 月 25 日创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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§1
重 要提示 及目 录
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限 公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月21 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 创金合信沪深300增强
基金主代码 002310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12 月31日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 252,519,176.78 份
基金合同存续期 不定期
下属分级 基金的基金简称
创金合信沪深300增
强A
创金合信沪深300增
强C
下属分级基金的交易代码 002310 002315
报告期末下属分级基金的份额总额 215,051,880.19 份 37,467,296.59 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金， 采取定量方法
进行组合管理， 力争在控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上， 追求获
得超越标的指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金， 采取定量方法
进行组合管理， 力争在控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上， 追求获
得超越标的指数的 回报。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×95%＋一年期人民币定
期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金， 理论上其预期风险收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，
理论上其预期风险收益
水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场
基金。本基金主要投资
于标的指数成份股及其
备选成份股，具有与标
的指数类似的风险收益
特征。
本基金为股票型基金，
理论上其预期风险收益
水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场
基金。本基金主要投资
于标的指数成份股及其
备选成份股，具有与标
的指数类似的风险收益
特征。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838908 0755-83199084
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
2.4 信息 披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年01月01日-2017年06 月30日) 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C
本期已实现收益 10,466,187.65 922,668.77
本期利润 24,675,050.51 2,326,616.33
加权平均基金份额本期利润 0.1149 0.1300
本期基金份额净值增长率 12.04% 12.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0067 -0.0006
期末基金资产净值 229,677,363.10 40,254,530.32
期末基金份额净值 1.0680 1.0744
注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
创金合信沪深300增强A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 5.21% 0.58% 4.73% 0.64% 0.48% -0.06%
过去三个月 6.73% 0.56% 5.81% 0.59% 0.92% -0.03%
过去六个月 12.04% 0.53% 10.26% 0.54% 1.78% -0.01%
过去一 年 20.51% 0.63% 15.51% 0.63% 5.00% -
自基金合同
生效起至今
6.80% 1.16% -2.25% 1.13% 9.05% 0.03%
创金合信沪深300增强C
阶段
份额净
值增长
份额
净值
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④ 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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率① 增长
率标
准差
②
率③ 准差④
过去一个月 5.20% 0.58% 4.73% 0.64% 0.47% -0.06%
过去三个月 6.71% 0.56% 5.81% 0.59% 0.90% -0.03%
过去六个月 12.07% 0.53% 10.26% 0.54% 1.81% -0.01%
过去一年 21.29% 0.63% 15.51% 0.63% 5.78% -
自基金合同
生效起至今
7.44% 1.16% -2.25% 1.13% 9.69% 0.03%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014 年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份 有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业 （有限合伙） 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币， 股东出资情况为：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内， 本公司共发行4只公募基金。 截至2017年6月30日， 本公司共管理27只公
募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产 品3只、货
币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约153.51亿元。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程志田
基金经
理、量化
投资部总
监
2015-12-
31
- 10 年
程志田先生，中国国籍，金融
学硕士， 2006年7 月加入长江证
券股份有限公司任高级研究经
理。 2009年7月加入国海证券股
份有限公司任金融工程总监。 2
011年7月加入摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司， 于2011年1
1月15日至2013年4月15日担任
大摩深证300基金的基金经理。
2013年9月加入泰康资产管理
有限责任公司任量化投资总
监。 2015年5月加入创金合信基
金管理有限公司，现任量化投
资部总监、基金经理。
庞世恩 基金经理
2016-01-
08
- 6年
庞世恩先生，中国国籍，中国
人民大学理学硕士。2011年7
月加入泰康资产管理有限责任
公司，历任金融工程助理研究
员、金融工程研究经理、金融
工程研究高级经理、金融工程
研究总监、执行投资经理。20
15年9月加入创金合信基金管
理有限公司，现任基金经理。
注：1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《 证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现 损
害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通过 建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共7次，为基金在调仓时点因
选股模型和其他基金选股模型产生分歧而发生的反向交易， 未对当天的股票价格产生冲
击。
本报告期内，未发现本基金有 可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2017年上半年， 我们严格依据量化模型进行投资， 并严格进行风险管理。 一方
面， 我们按照量化选股模型进行股票组合构建； 另一方面， 仓位管理 上， 我们按照量化
择时模型进行操作。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
本报告期内,本基金A类净值增长率为12.04%,C 类净值增长率为12.07%, 同期业绩比
较基准收益率为10.26%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证 券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在过去的半年里，经济数据超预期。2季度GDP 及6月份工业、投资、消费、进出口
增长均超预期，工业生产延续强势，收入回升支撑消费，企业盈利改善。目前CPI水平
较低， 因为通胀引发货币政策收紧的可能性很小。 经历了过去两年市场调整， 当前股市
估值略偏低；增量资金进场意愿不明显，市场依然存在较多的结构性机会。
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4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。
本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组， 组长由公司总经理担任， 成员由基
金运营部、 研究部、 监 察稽核部、 综合部人员组成， 实行一人一票制， 可邀请专业人士
列席， 但不具表决权， 基金运营部是估值小组的日常办事机构。 估值小组成员具有多年
的证券、 基金从业经验， 熟悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基
金估值运作等方面的专业胜任能力。 本报告期内， 参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华 人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财 务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等
内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
资 产：
银行存款 12,878,018.32 11,077,737.55
结算备付金 1,464,091.55 88,701.48
存出保证金 119,709.95 3,768.48
交易性金融资产 256,198,402.87 198,542,580.46
其中：股票投资 256,198,402.87 198,542,580.46
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 114,362.83 -
应收利息 3,310.08 11,774.86
应收股利 - -
应收申购款 5,411.74 5,491.76
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 270,783,307.34 209,730,054.59
负 债和 所有者 权益
本期末
2017年06月30 日
上年度末
2016年12 月31日
负 债：
短期借款 - - 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 230,942.70 -
应付赎回款 24,572.74 3,054.09
应付管理人报酬 165,589.15 41,472.39
应付托管费 20,698.67 5,184.04
应付销售服务费 2,421.25 727.61
应付交易费用 332,711.65 233,444.07
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 74,477.76 40,000.23
负债合计 851,413.92 323,882.43
所 有者 权益：
实收基金 252,519,176.78 219,660,945.77
未分配利润 17,412,716.64 -10,254,773.61
所有者权益合计 269,931,893.42 209,406,172.16
负债和所有者权益总计 270,783,307.34 209,730,054.59
注： 报告截止日2017年6 月30日， 基金份额总额252,519,176.78 份， 其中下属A类基金份
额215,051,880.19 份，C 类基金份额37,467,296.59 份。 下属A类基金份额净值1.0680元，
C类基金份额净值1.0744 元。
6.2 利润 表
会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期2017年01月01日至
2017年06月30 日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年06
月30 日
一 、收 入 29,680,123.68 -998,548.02 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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1.利息收入 53,418.29 2,791.14
其中：存款利息收入 53,073.14 2,791.14
债券利息收入 22.79 0.00
资产支持证券利息收
入
- 0.00
买入返售金融资产收
入
322.36 0.00
其他利息收入 - 0.00
2.投资收益（损失以“-”填
列）
14,004,463.19 -785,763.09
其中：股票投资收 益 12,122,859.83 -885,933.11
基金投资收益 - 0.00
债券投资收益 7,517.21 0.00
资产支持证券投资收
益
- 0.00
贵金属投资收益 - 0.00
衍生工具收益 - 0.00
股利收益 1,874,086.15 100,170.02
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
15,612,810.42 -216,468.26
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列
9,431.78 892.19
减 ：二 、 费用 2,678,456.84 139,305.97
1．管理人报酬 919,875.63 35,160.37
2．托管费 114,984.53 4,394.97
3．销售服务费 8,919.16 2,232.98
4．交易费用 1,546,686.77 62,014.18
5．利息支出 - 0.00
其中： 卖出回购金融资 产支出 - 0.00 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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6．其他费用 87,990.75 35,503.47
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
27,001,666.84 -1,137,853.99
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
27,001,666.84 -1,137,853.99
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
219,660,945.7
7
-10,254,773.6
1
209,406,172.16
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 27,001,666.84 27,001,666.84
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
32,858,231.01 665,823.41 33,524,054.42
其中：1.基金申购款 42,251,522.08 704,531.29 42,956,053.37
2.基金赎回款 -9,393,291.07 -38,707.88 -9,431,998.95
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生 的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
252,519,176.7
8
17,412,716.64 269,931,893.42
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净 10,000,000.00 400.00 10,000,400.00 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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值)
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- -1,137,853.99 -1,137,853.99
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
75,317.70 -11,495.28 63,822.42
其中：1.基金申购款 861,524.05 -111,455.18 750,068.87
2.基金赎回款 -786,206.35 99,959.90 -686,246.45
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
10,075,317.70 -1,148,949.27 8,926,368.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第3045号 《关于准予创金合信
沪深300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创 金合信基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发起式
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基 金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00 元，已经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015) 第1504号验资报告予以验证。 经向中
国证监会备案，《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015
年12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份 基金份额。
本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司， 基金托管人为招商银行股份有限公
司(以下简称"招商银行") 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发起式
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围包括国内依法发行上市的股票创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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（包括创业板、 中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票） 、 债券 （包括国债、
央行票据、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公 司债、 中小企业私募债、 次级债、 中期票
据、 短期融资券、 可转换债券、 可交换债券等） 、 资产支持证券、 债 券回购、 银行存款、
金融衍生品 （包括权证、 股指期货等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收
益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信沪深300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息 收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 关联方与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
6.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年0
6月30日
上年度可比期 间
2016年01月01 日至2016年
06月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
(%)
成交金
额
占当期股票成
交总额的比例
(%)
第一创业证券股份有限公
司
1,083,28
8,406.25
69.67
35,25
2,486.
84
72.15
6.4.8.1.2 债 券交 易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06
月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年06月30日
债券买
卖成交
金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
(%)
成交
金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
(%)
第一创业证券股份有限公
司
267,54
0.00
100.00 - -
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06
月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年06月30日
债券回
购成交
金额
占当期债券回购
成交总额的比例
(%)
成交
金额
占当期债券回购
成交总额的比例
(%)
第一创业证券股份有限公
司
1,000,0
00.00
100.00 - -
6.4.8.1.4 权 证交 易 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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本基金于本期末及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01 月01日至2017年06月30 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例(%)
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例(%)
第一创业证券股份有限公司
350,1
33.59
54.33
212,397.
78
63.84
关联方名称
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年06月30 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例(%)
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例(%)
第一创业证券股份有限公司
25,48
2.05
66.98 4,137.15 24.78
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证
券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年06 月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 919,875.63 35,160.37
其中：支付销售机构的客户维护费 3,268.33 309.10
注:本基金 的管理费按前一日基金资产净值0.80% 的年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 114,984.53 4,394.97
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支 付日期顺延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C 合计
创金合信基金 - 6,895.22 6,895.22
合计 - 6,895.22 6,895.22
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30日
创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C 合计
创金合信基金 - 2,158.42 2,158.42
合计 - 2,158.42 2,158.42
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.1% 的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给创金合信基金管理有限公司， 再由创金合信基金创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金
前一日基金资产净值×0.1%/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
创金合信沪深300增强A
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年06
月30日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年06
月30日
基金合同生效日（2015 年12月31日）持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.33% 99.55%
创金合信沪深300增强C
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年06
月30日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年06
月30日
基金合同生效日（2015 年12月31日）持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减 ：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 13.34% 98.96%
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01 日至2017
年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年06月30日
期末余额
当期利息
收入
期末余额
当期利息收
入
招商银行股份有限公司活期存款
12,878,01
8.32
40,991.9
8
448,011.
01
2,412.09
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末 （2017 年06月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
代码 名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
期末
成本
总额
期末
估值
总额
说明
00287 长缆 2017- 2017- 新发 18.02 18.02 1,313 23,66 23,66 - 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
第
页， 共 61 页 23
9 科技 06-05 07-07 流通
受限
0.26 0.26
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966
18,38
9.20
18,38
9.20
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857
17,31
1.40
17,31
1.40
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351
15,21
2.26
15,21
2.26
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257
10,65
9.36
10,65
9.36
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999
9,62
0.37
9,62
0.37
-
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新发
流通
受限
8.93 8.93 832
7,42
9.76
7,42
9.76
-
6.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
代码 名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
说明
60198
9
中国
重工
2017-
05-31
重大
事项
停牌
6.21 - -
377,2
00
2,78
5,49
0.65
2,34
2,41
2.00
-
30026
7
尔康
制药
2017-
05-10
重大
事项
停牌
11.46 - -
162,8
00
2,16
5,65
2.00
1,86
5,68
8.00
-
60108 中国 2017- 重大 22.29 - - 66,60 1,22 1,48 - 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
第
页， 共 61 页 24
8 神华 06-05 事项
停牌
0 8,33
3.62
4,51
4.00
60060
2
云赛
智联
2017-
06-22
重大
事项
停牌
7.51
2017-
07-04
7.80
49,50
0
364,3
82.00
371,7
45.00
-
60048
5
信威
集团
2016-
12-26
重大
事项
停牌
14.95 - -
21,00
0
339,5
18.84
313,9
50.00
-
6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017年6 月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资 产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为249,717,811.26元，属于第二层次的余额为6,480,591.61
元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次198,127,715.46元，第二层次
414,865.00 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12 月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 256,198,402.87 94.61
其中：股票 256,198,402.87 94.61
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,342,109.87 5.30 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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7 其他各项资产 242,794.60 0.09
8 合计 270,783,307.34 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末（ 指数投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
序号 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 13,466,724.00 4.99
C 制造业 62,389,160.58 23.11
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
6,713,340.00 2.49
E 建筑业 11,217,714.00 4.16
F 批发和零售业 4,378,208.00 1.62
G 交通运输、 仓储和邮政业 5,550,824.00 2.06
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
3,759,234.86 1.39
J 金融业 86,968,470.10 32.22
K 房地产业 3,911,665.00 1.45
L 租赁和商务服务业 1,533,094.00 0.57
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
4,492,796.00 1.66
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,725,548.00 1.01
S 综合 - -
合计 207,106,778.54 76.73 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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页， 共 61 页 27
-
7.2.2 报 告期 末（积 极投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
序号 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,877,272.00 1.44
C 制造业 19,279,675.33 7.14
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
1,414,740.00 0.52
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 11,261,642.00 4.17
G 交通运输、 仓储和邮政业 1,435,700.00 0.53
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
5,061,957.00 1.88
J 金融业 - -
K 房地产业 5,030,937.00 1.86
L 租赁和商务服务业 1,515,341.00 0.56
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 214,360.00 0.08
S 综合 - -
合计 49,091,624.33 18.19
-
创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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页， 共 61 页 28
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
7.3.1 期末 指数投 资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,200 9,531,370.00 3.53
2 601318 中国平安 183,600 9,108,396.00 3.37
3 601628 中国人寿 336,600 9,081,468.00 3.36
4 601398 工商银行 1,664,400 8,738,100.00 3.24
5 600104 上汽集团 251,500 7,809,075.00 2.89
6 601668 中国建筑 754,000 7,298,720.00 2.70
7 000651 格力电器 168,300 6,928,911.00 2.57
8 600030 中信证券 355,400 6,048,908.00 2.24
9 000725 京东方Ａ 1,362,000 5,665,920.00 2.10
10 601006 大秦铁路 661,600 5,550,824.00 2.06
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.cjhxfund.com 网站 的
半年度 报告 正文 。
7.3.2 期末 积极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 期末公允价值
公允价值占基
金资产净值比
例(%)
1 601898 中煤能源 659,400 3,877,272.00 1.44
2 000046 泛海控股 443,300 3,870,009.00 1.43
3 600998 九州通 165,200 3,561,712.00 1.32
4 603077 和邦生物 595,500 3,031,095.00 1.12
5 000898 鞍钢股份 484,200 2,740,572.00 1.02
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.cjhxfund.com 网站 的
半年度 报告 正文 。
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601628 中国人寿 12,706,443.16 6.07
2 600900 长江电力 11,890,561.00 5.68
3 600999 招商证券 11,012,369.51 5.26
4 600837 海通证券 10,066,696.00 4.81
5 601318 中国平安 9,936,453.84 4.75
6 000651 格力电器 9,587,422.00 4.58
7 600519 贵州茅台 8,647,250.43 4.13
8 601006 大秦铁路 8,567,706.00 4.09
9 000069 华侨城Ａ 8,269,531.86 3.95
10 600741 华域汽车 8,246,160.00 3.94
11 000333 美的集团 8,161,386.00 3.90
12 600016 民生银行 8,028,231.00 3.83
13 600023 浙能电力 7,857,858.00 3.75
14 600030 中信证券 7,835,218.00 3.74
15 601668 中国建筑 7,768,062.00 3.71
16 600309 万华化学 7,512,804.00 3.59
17 601899 紫金矿业 7,298,888.00 3.49
18 601398 工商银行 7,264,393.00 3.47
19 600637 东方明珠 7,039,398.78 3.36
20 000157 中联重科 6,893,383.00 3.29
21 601607 上海医药 6,838,974.71 3.27
22 600104 上汽集团 6,767,258.00 3.23
23 600208 新湖中宝 6,612,685.00 3.16
24 601186 中国铁建 6,529,710.00 3.12
25 000063 中兴通讯 6,052,678.22 2.89
26 000725 京东方Ａ 5,968,267.00 2.85
27 000156 华数传媒 5,909,542.99 2.82
28 600362 江西铜业 5,861,270.05 2.80 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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页， 共 61 页 30
29 601800 中国交建 5,823,341.00 2.78
30 600585 海螺水泥 5,803,177.00 2.77
31 600377 宁沪高速 5,781,531.68 2.76
32 601567 三星医疗 5,773,830.58 2.76
33 000425 徐工机械 5,636,733.00 2.69
34 600031 三一重工 5,562,983.87 2.66
35 601688 华泰证券 5,548,655.00 2.65
36 000938 紫光股份 5,358,612.66 2.56
37 000858 五 粮 液 5,344,802.83 2.55
38 600188 兖州煤业 5,321,751.73 2.54
39 000776 广发证券 5,106,701.96 2.44
40 002181 粤 传 媒 5,002,986.00 2.39
41 601225 陕西煤业 4,981,292.00 2.38
42 601088 中国神华 4,956,945.00 2.37
43 000046 泛海控股 4,949,954.82 2.36
44 601958 金钼股份 4,826,452.00 2.30
45 002093 国脉科技 4,806,307.29 2.30
46 600028 中国石化 4,804,434.00 2.29
47 002415 海康威视 4,789,617.52 2.29
48 600739 辽宁成大 4,767,943.00 2.28
49 002152 广电运通 4,628,139.00 2.21
50 600180 瑞茂通 4,563,877.73 2.18
51 002736 国信证券 4,543,451.70 2.17
52 600873 梅花生物 4,527,270.00 2.16
53 601669 中国电建 4,227,124.00 2.02
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%) 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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页， 共 61 页 31
1 601318 中国平安 13,536,338.67 6.46
2 600900 长江电力 12,004,055.97 5.73
3 601688 华泰证券 8,472,170.00 4.05
4 600837 海通证券 8,359,523.00 3.99
5 000063 中兴通讯 8,233,070.22 3.93
6 600999 招商证券 8,212,556.00 3.92
7 600309 万华化学 8,016,921.80 3.83
8 600741 华域汽车 7,666,856.48 3.66
9 600362 江西铜业 7,558,692.73 3.61
10 000651 格力电器 7,463,481.57 3.56
11 600208 新湖中宝 6,959,138.00 3.32
12 600016 民生银行 6,508,580.00 3.11
13 600585 海螺水泥 6,178,392.04 2.95
14 600023 浙能电力 6,107,675.00 2.92
15 601088 中国神华 6,062,944.00 2.90
16 601607 上海医药 6,062,543.30 2.90
17 601186 中国铁建 5,998,704.00 2.86
18 600873 梅花生物 5,784,015.00 2.76
19 002736 国信证券 5,721,055.51 2.73
20 000333 美的集团 5,700,649.17 2.72
21 600031 三一重工 5,642,425.00 2.69
22 600373 中文传媒 5,575,711.00 2.66
23 601225 陕西煤业 5,532,566.00 2.64
24 601989 中国重工 5,371,269.96 2.57
25 600739 辽宁成大 4,994,673.00 2.39
26 601668 中国建筑 4,845,452.00 2.31
27 000938 紫光股份 4,824,620.73 2.30
28 601669 中国电建 4,761,746.00 2.27
29 601628 中国人寿 4,708,171.58 2.25
30 600030 中信证券 4,654,408.00 2.22
31 601958 金钼股份 4,649,398.50 2.22 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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页， 共 61 页 32
32 000069 华侨城Ａ 4,605,029.00 2.20
33 000002 万 科Ａ 4,601,386.86 2.20
34 601800 中国交建 4,566,526.24 2.18
35 002152 广电运通 4,429,920.00 2.12
36 600104 上汽集团 4,414,791.78 2.11
37 600377 宁沪高速 4,403,681.00 2.10
38 601006 大秦铁路 4,277,214.00 2.04
39 600028 中国石化 4,257,640.00 2.03
40 600519 贵州茅台 4,208,021.63 2.01
注：本期累计卖出金额按买卖成交 金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 794,188,130.75
卖出股票的收入（成交）总额 764,267,978.59
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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页， 共 61 页 33
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 2016 年8月22日， 全 国股转 系统 下发 《关 于对 中信证 券股 份有限 公司 采取出 具责
令 改正 自律监 管 措 施的决 定》 ，认定 2016 年5 月底 以前， 中信 证券在 投资 者适当 性管
理 过程 中， 未依 据委托代 理协 议签署 日前 一交易 日日 终的投 资者 名下证 券类 资产市 值判
断 适当 性， 而 是错误 根据 投资 者临拒 办理 业务权 限开 通手续 时点 的实时 资产 市值， 为506
户 不符 合要求 的投 资者账 户开 通全国 股转 系统合 格投 资者权 限 ， 决定对 其釆 取责令 改正
的 自律 监管措 施。
2017 年2 月8日， 深圳 证监 局下发 《 关于 对中 信证 券股份 有限 公司采 取责 令增加 内部
合 规检 查次数 措施 的决定 》 ， 认定 中信 证券北京 好运 街营业 部未 经公司 审批 同意擅 自在
公 司官 网和" 券商 中国"微 信公 众号发 布 "2016 年双11活 动宣 传推介材 料" ， 宣 传推 介材
料 部分 表述片 面强 调收益 ，采 取责令 增加 内部合 规检 查次数 的监 督管理 措施 。
2017 年5 月24 日, 中信 证券 股份有 限公 司 （下 称" 中信证 券"， 股票代 码：600030）收
到 中国 证监会 《行 政处罚 事先 告知书 》 （ 处罚字[2017]57 号） ， 认 定公 司违 反了 《证券
公 司融 资融券 业务 管理办 法》 （证监 会公 告[2011]31 号） 第第十 一条" 对未 按照要 求提
供 有关 情况 、 在 本公司及 与本 公司具 有控 制关系 的其 他证券 公司 从事证 券交 易的时 间连
续 计算 不足半 年"" 证券公 司不 得向其 融资 、融券"的 规定， 构成 《证券 公司 监督管 理条
例 》第 八十四 条第 （七） 项" 未按照 规定 与客户 签订 业务合 同" 所述行 为， 并责令 改正 ，
给 予警 告， 没收 违法 所得 人民 币61,655,849.78 元， 并 处人民 币308,279,248.90 元罚 款；
同 时对 笪新亚 、宋 成给予 警告 ，并分 别处 以人民 币10 万元 罚款 。
本 基金投 研人 员分析 认为 ， 在监 管机 构的指 导下 ， 中信 证券 持续完 善相 关内控 机制，
并 且承 诺将进 一步 加强日 常经 营管理 ， 依 法合规 地开 展各项 业务 。 目前 公司 的经营 情况
正 常， 另 外罚 款对业 绩影 响有 限。 该 公司作 为证 券行 业龙头 之一， 目前 估值 处于底 部区
域 ， 维持 持有 评级。 本 基 金基 金经理 依据 基金合 同和 公司投 资管 理制度 ， 在投 资授 权范
围 内， 经正常 投资 决策程 序对 中信证 券进 行了投 资。
7.12.2 本 报告期 内，未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的
情 况。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保证金 119,709.95
2 应收证券清算款 114,362.83
3 应收股利 -
4 应收利息 3,310.08
5 应收申购款 5,411.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 242,794.60
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末 指数投资 前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
(%)
持有份额
占总
份额
比例
(%)
创金
合信
167 1,287,735.81
213,926,231.1
7
99.48 1,125,649.02 0.52 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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沪深3
00增
强A
创金
合信
沪深3
00增
强C
229 163,612.65 36,350,530.13 97.02 1,116,766.46 2.98
合计 385 655,893.97
250,276,761.3
0
99.11 2,242,415.48 0.89
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例(%)
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信沪深30
0增强A
6,821.16 -
创金合信沪深30
0增强C
158,670.17 0.42
合计 165,491.33 0.07
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的 数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
创金合信沪深300
增强A
0.00
创金合信沪深300
增强C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
创金合信沪深300
增强A
0.00
创金合信沪深300
增强C
0.00
合计 - 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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8.4 发起 式基 金发起 资金 持有 份额情 况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
(%)
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
(%)
发
起
份
额
承
诺
持
有
期
限
基金 管理人固有资金
10,000,000.0
0
3.96
10,000,000.0
0
3.96
36
月
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,000.0
0
3.96
10,000,000.0
0
3.96 -
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C
基金合同生效日(2015年12月31
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 214,235,996.89 5,424,948.88
本报告期期间基金总申购份额 1,168,642.28 41,082,879.80
减：本报告期期间基金总赎回 份
额
352,758.98 9,040,532.09
本报告期期间基金拆分变动份额 - - 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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（份额减少以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额 215,051,880.19 37,467,296.59
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
(%)
佣金
占当期
佣金总
量的比
例(%)
中信期货 1 - 0.00 - 0.00 - 创金合信沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报 告摘要
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光大证券 2 471,590,504.73 30.33
294,316.4
6
45.67 -
第一创业证券 2
1,083,288,406.2
5
69.67
350,133.5
9
54.33 -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强 ，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元， 并与被选中的证券经营
机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总量
的比例
(%)
成交
金额
占当期
债券回
购交易
成交总
额的比
例(%)
成交
金额
占当期
权证交
易成交
总额的
比例
(%)
成交
金额
占当期
基金交
易成交
总额的
比例
(%)
中信期货 - 0.00 - 0.00 - - - -
光大证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
第一创业证券
267,
540.
00
100.00
1,00
0,00
0.00
100.00 - - - -
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
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11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
20170101
-2017063
0
166,822,020.6
4
0.00 0.00
166,822,020.6
4
66.06
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会
存在 以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时， 若本基金所投资的标的资产未及时准备， 则可能降低基金净
值涨幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2） 若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不
利影响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度 计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波
动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、
清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制， 以有效防止上述风险， 最大限度的保护基金
份额持有人的合法权益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
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创 金合 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年八 月二 十五日
