平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金管 理人 的董 事会、 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金 托管 人平 安银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管理 人承诺以 诚实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，但 不 保证基金一定盈
利。
基金的过 往业绩并 不代 表其未来表现 。投资有 风 险，投资者在 作出投资 决 策前应仔细阅 读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报 告中 财务 资料 未经 审计。
本报 告期 自2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止 。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信 、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 52
8.3 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华鼎 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 平安大 华鼎 泰混 合
场内简 称 平安鼎 泰
基金主 代码 167001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 21 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,318,879,411.68 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2016 年 10 月 18 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下， 在基金 合同 生效 后 18 个月
内，灵 活运 用定 向增 发股 票等投 资策 略， 充分 挖掘 市
场投资 机会 ，力 争基 金资 产的长 期稳 健增 值。 本基 金
转为上 市开 放式 基金 （LOF ） 后 ， 积 极发 掘可 能对 上 市
公司当 前或 未来 价值 产生 重大影 响的 各类 事件 ，通 过
鉴别事 件信 息扩 散对 资产 价格的 影响 模式 ，选 择最 具
有竞争 优势 的标 的， 在控 制风险 的前 提下 力争 实现 基
金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 在合 同生 效后 18 个月内 （含 第 18 个 月） ，平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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通过对 宏观 经济 ，行 业分 析轮动 效应 与定 向增 发项 目
优势的 深入 研究 基础 上， 利用定 向增 发项 目的 事件 性
特征与 折价 优势 ，优 选能 够改善 、提 升企 业基 本面 与
经营状 况的 定向 增发 股票 进行投 资。 将定 向增 发改 善
企业基 本面 与产 业结 构作 为投资 主线 ，形 成以 定向 增
发为核 心的 投资 策略 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中证 综合 债指 数收 益率
×50%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 但 低于 股票 型基 金 ，
属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 和中 高预 期收 益产
品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 518048 518001
法定代 表人 罗春风 谢永林 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关 资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,703,224.34
本期利 润 -141,249,207.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1071
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -141,653,627.47
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1074
期末基 金资 产净 值 1,177,225,784.21
期末基 金份 额净 值 0.8926
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.74%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 交易 基金的 各项 费用 ，例 如： 基金的 认购 、申 购、
赎回费 等， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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过去一 个月 2.85% 0.81% 3.01% 0.34% -0.16% 0.47%
过去三 个月 -10.03% 0.87% 3.16% 0.32% -13.19% 0.55%
过去六 个月 -10.71% 0.67% 5.36% 0.29% -16.07% 0.38%
自基金 合同
生效起 至今
-10.74% 0.48% 6.60% 0.34% -17.34% 0.14%
业绩比 较基 准： 中证 综合 债指数 收益 率×50%+ 沪深300 指 数收 益率 ×50 % 。 沪 深 300 指数 的成 分股
样本选 自沪 、深 两个 证券 市场， 覆盖 了沪 深市 场 60% 左右 的市 值， 是中 国 A 股市场 中代 表性 强、
流动性 高、 可投 资性 大的 股票组 合， 能够 反 映 A 股 市场总 体发 展趋 势。 中证 综合债 券指 数是 反 映
银行间和交易 所市场国 债 、金融债、企 业债、央 票 及短融整体走 势的跨市 场 债券指数， 其选样是
在中证全债指 数样本的 基 础上，增加了 央行票据 、 短期融资券及 一年期以 下 的国债、金 融债、和
企业债、该指 数的推出 旨 在更全面地反 映我国债 券 市场的整体价 格变动趋 势 ，为债券投 资者提供
更切合 的市 场标 准。 根据 本基金 的投 资范 围约 束， 该基准 能客 观衡 量本 基金 的投资 绩效 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年7 月 21 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末 本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定．
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 大华" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安大 华总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股份 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 份 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 份14.3% 。
平安 大华 秉承 “规 范 、 诚 信、 专业 、 创新 ”企 业管 理 理念 ， 致 力于 通过 持续 稳 定的投 资业 绩，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理 财 服务，从
而实现 “以 专业 承载 信赖 ”的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司.截 至到 2017 年二
季度末 ，公 司旗 下共 有 39 只公募 基金 ，公 募基金 管 理规模 突 破 1200 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘俊廷
平安大
华鼎泰
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理
2016 年7 月21
日
- 5 年
刘俊廷 先生 曾在 国泰 君安
证券股 份有 限公 司担 任分
析师一 职， 于 2014 年 12
月加入 平安 大华 基金 ，任
行业研 究员 ，现 任平 安大
华鼎泰 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 、平 安大 华鼎
越定期 开放 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、平 安大
华鼎弘 混合 型证 券投 资基
金、平 安大 华鼎 沣定 期开
放灵活 配置 混合 型证 券投平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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资基金 基金 经理 。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华鼎 泰灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制 风险的基
础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损 害基金份
额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关 法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期内的交 易情况进 行 了同向交易价 差分析， 各 投资组合交 易过程中
不存在 显著 的交 易价 差， 不存在 不公 平交 易的 情况 。
4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在国家 “脱 虚向 实 ” 思路 的引导 下，2017 年 上半年 监管无 疑成 为定 增市 场的 主旋律 ， 定 增 市
场的发 行家 数和 募集 规模 逐步下 滑。 据 wind 不 完全 统计， 2017 年上 半年 一年 期定增 资总 额 约 2100
亿元， 同 比2016 年 上半 年 下降超 过 40% 。 虽然 监管 的收紧 给定 增市 场造 成了 不小的 冲击 ， 但 政策
也从侧面来引 导资金流 入 符合监管要求 的内生性 增 长优异的公司 ，定增市 场 将更加具有 精细的投
资价值 。
在报告期 内，我们 分别 参与了罗平锌 电、正邦 科 技、吉电股份 、中天科 技 等公司的定向 增
发。 截止 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基金 定增 部分 已 经建仓 完毕 。 在新 规下 我 们将积 极和 定增 上市
公司沟通，争 取投后管 理 最大化效果。 我们将一 如 既往地把投资 者的利益 放 在首位，积 极与投资
者沟通 ， 传达 监管 层的 要 求和理 念 ， 消 除投 资者 对 新规的 疑虑 。 在投 资上 ， 公司将 详细 解读 新规 ，
制订合 理可 行的 定增 股票 解禁后 减持 计划 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8926 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-10.71% ，业
绩比较 基准 收益 率 为5.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于 A 股 市场,我 们认 为 市场整 体估 值合 理， 沪深300 成 分股 等企 业盈 利出 现 企稳回 升的 态
势，因 此我 们对 市场 总体 持中性 乐观 的态 度， 判 断 A 股将 呈现 震荡 整固 、徐 而上行 的格 局。 从市
场结构来看， 我们认为 价 值型股票更有 机会，主 要 原因在于经济 企稳回升 ， 价值型个股 盈利亦见
底回升 。
对于 定增 市场 ，我 们预 计会延 续监 管基 调， 因 此 2017 年全 年定 增的 规模 预 测相比 较 2016
年会略 有下 滑。 其中 ，竞 价定增 的数 量及 规模 预计 会持续 上升 ，定 价定 增的 项目将 会逐 步减 少。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公 平 、合理， 特 别是应当保证 估值未被 歪 曲以免对基 金份额持
有人产 生不 利影 响。
平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
遵照本 基金 基金 合同 的规 定，本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 人民 币 的 情形 。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华鼎 泰灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的 投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计 算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的 复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 鼎泰 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,375,944.27 1,199,968.22
结算备 付金
8,860,000.00 29,281,818.17
存出保 证金
16.47 15.60
交易性 金融 资产 6.4.7.2 905,777,424.72 811,940,032.11
其中： 股票 投资
893,171,126.12 791,946,032.11
基金投 资
- -
债券投 资
12,606,298.60 19,994,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 255,000,000.00 275,640,745.21
应收证 券清 算款
- 202,116,576.07
应收利 息 6.4.7.5 57,414.93 356,899.77
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,179,070,800.39 1,320,536,055.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,434,281.22 1,680,511.97
应付托 管费
239,046.83 280,085.35
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 606.93 5,466.17
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 171,081.20 95,000.00
负债合 计
1,845,016.18 2,061,063.49
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,318,879,411.68 1,318,879,411.68
未分配 利润 6.4.7.10 -141,653,627.47 -404,420.02
所有者 权益 合计
1,177,225,784.21 1,318,474,991.66
负债和 所有 者权 益总 计
1,179,070,800.39 1,320,536,055.15
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.8926 元， 累计 份额 净值0.8926 元， 基金 份
额总 额1,318,879,411.68 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 鼎泰 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-130,070,380.35 -
1.利息 收入
4,040,519.36 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 293,306.75 -
债券利 息收 入
281,109.89 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,466,102.72 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,435,083.40 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 73,652.19 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 4,361,431.21 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-138,545,983.11 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
11,178,827.10 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,419,267.90 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,569,877.91 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 0.09 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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6．其 他费 用 6.4.7.20 189,681.20 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-141,249,207.45 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以“-” 号填
列）
-141,249,207.45 -
注：本 基金 于2016 年7 月21 日成 立， 故无 上年 可 比期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 鼎泰 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,318,879,411.68 -404,420.02 1,318,474,991.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -141,249,207.45 -141,249,207.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 21 页 共 61 页
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,318,879,411.68 -141,653,627.47 1,177,225,784.21
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 于2016 年7 月21 日成 立， 故 无 上年 可 比期间 数据
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____ 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大华鼎泰 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2016] 第 1208 号 《 关于 准予 平安 大华 鼎 泰 灵活 配置 混合 型
证券投资基金 注册的批 复 》的核准，由 平安大华 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《平安大 华 鼎泰灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,318,599,857.89 元， 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 验证 并出具 普华 永 道 中天
验字(2016) 第868 号 验资 报告。 经向 中国 证监 会备 案， 《 平安 大华 鼎泰 灵活 配 置混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2016 年7 月21 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份 额 总额 为1,318,879,411.68
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合279,553.79 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为平 安大 华基
金管理有限公 司，基金 托 管人为平安银 行股份有 限 公司(以下简称 “平安银 行 ”) ，登记机 构为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司。
根据《平安大 华鼎泰灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 相关规定 ， 本基金的封闭 期
为自基 金合 同生 效之 日起( 含)至 18 个月( 含第 18 个月)后 的对 应日 止， 若该 日 为非工 作日 或无 该
对应日，则为 该日之前 的 最后一个工作 日。本基 金 在封闭期内不 办理申购 与 赎回业务， 但投资人
可在本 基 金 上市 交易 后通 过深圳 证券 交易 所( 以下 简 称 “深 交所 ”) 转让 基金 份 额。 封 闭期 届满 后，
本基金 转换 为上 市开 放式 基金(LOF) ， 并更 名为 平安 大华鼎 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF) ，
投资人 可在 基金 的开 放日 办理申 购和 赎回 业务 。
经深交 所深 证上[2016] 696 号文 审核 同意 ， 本 基金519,058,725.00 份基 金份 额于 2016 年 10
月18 日在 深交 所挂 牌交 易 。 未上 市交 易的 基金 份额 托管在 场外 ， 基 金份 额持 有人可 通过 跨系 统转
托管业 务将 其转 至深 交所 场内后 即可 上市 流通 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华鼎泰灵 活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 （包 括中 小板、 创 业板及 其他 中国 证监 会允 许基金 投资 的股 票） 、 衍生 工具 （ 权证、 股指 期
货、 国 债期 货等） 、 债 券资 产 （包 括国 债、 金 融债 、 企业债 、 公 司债、 次级 债 、 可转 换债 券、 可 交
换债券 、 分 离交 易可 转债 、 央行 票据、 中期 票据、 短期融 资券 、 超 短期 融资 券、 中 小企 业私 募债、平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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地方政 府债 、 政府 支持 机 构债 、 政 府支 持债 券等 中 国证监 会允 许投 资的 债券 ） 、 资 产支 持证 券 、 债
券回购 、 银 行存 款 （包 括 协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款 ） 、 现 金资 产等 货币市 场工 具， 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 如法 律法 规
或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资 范 围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 5 0%+ 中 证综 合债 指数 收益 率 ×50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 鼎泰灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2017 年1 月1 日至 2017 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入 免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红 利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 9,375,944.27 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,375,944.27
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,031,061,986.79 893,171,126.12 -137,890,860.67
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 11,997,737.03 12,606,298.60 608,561.57
银行间 市 场 - - -
合计 11,997,737.03 12,606,298.60 608,561.57
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,043,059,723.82 905,777,424.72 -137,282,299.10
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 未持 有衍 生金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 255,000,000.00 -
合计 255,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,685.55
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,588.30
应收债 券利 息 5,574.96
应收买 入返 售证 券利 息 46,566.12
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 57,414.93
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 606.93 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 27 页 共 61 页
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 606.93
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 171,081.20
合计 171,081.20
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,318,879,411.68 1,318,879,411.68
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,318,879,411.68 1,318,879,411.68
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,668,104.03 1,263,684.01 -404,420.02
本期利 润 -2,703,224.34 -138,545,983.11 -141,249,207.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -4,371,328.37 -137,282,299.10 -141,653,627.47
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 229,290.58
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 64,016.09
其他 0.08
合计 293,306.75
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 29 页 共 61 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
73,652.19
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 73,652.19
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
20,491,126.52
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
20,013,868.90
减：应 收利 息总 额 403,605.43
买卖债 券差 价收 入 73,652.19
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资产生 的债 券赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资产生 的债 券申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未发 生贵 金属投 资。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 30 页 共 61 页
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,361,431.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,361,431.21
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -138,545,983.11
—— 股 票投 资 -139,095,416.18
—— 债 券投 资 549,433.07 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -138,545,983.11
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 0.09
银行间 市场 交易 费用 -
合计 0.09
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 47,108.87
信息披 露费 94,219.55
银行间 账户 维护 费 18,000.00
上市费 29,752.78
其他 600.00
合计 189,681.20 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司(" 平安银 行") 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的管理 费
9,419,267.90 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,748,008.80 -
注：支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,569,877.91 -
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 报告 期内 无支 付给 关联方 的销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其 他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 于本 期末 未有 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行- 活
期
9,375,944.27 229,290.58 - -
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 平安 银行 保管 ，按 银行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000875
吉
电
股
份
2017
年1 月
3 日
2018
年 1
月 4
日
非公
开发
行流
通受
限
5.60 5.05 17,857,146 100,000,017.60 90,178,587.30 -
600676
交
运
股
份
2016
年11
月14
日
2017
年11
月10
日
非公
开发
行流
通受
限
8.58 7.45 11,655,013 100,000,011.54 86,829,846.85 -
000521
美
菱
电
器
2016
年10
月13
日
2017
年10
月16
日
非公
开发
行流
通受
限
5.59 6.15 12,522,361 69,999,997.99 77,012,520.15 -
002073
软
控
2016
年11
2017
年11
非公
开发
10.30 8.48 8,998,342 92,682,922.60 76,305,940.16 - 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
股
份
月3 日 月 6
日
行流
通受
限
002344
海
宁
皮
城
2016
年12
月22
日
2017
年12
月26
日
非公
开发
行流
通受
限
10.70 8.32 9,004,499 96,348,139.30 74,917,431.68 -
002157
正
邦
科
技
2017
年1 月
9 日
2018
年 1
月10
日
非公
开发
行流
通受
限
6.10 4.55 16,393,444 100,000,008.40 74,590,170.20 -
000901
航
天
科
技
2016
年11
月17
日
2017
年11
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
30.72 27.16 2,597,735 79,802,419.20 70,554,482.60 -
600531
豫
光
金
铅
2016
年12
月20
日
2017
年12
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
7.50 7.36 9,329,760 69,973,200.00 68,667,033.60 -
002400
省
广
股
份
2016
年9 月
21 日
2017
年 9
月22
日
非公
开发
行流
通受
限
10.45 8.03 6,014,128 62,824,502.16 48,293,447.84 -
300370 安 2016 2017 非公 5.80 4.86 8,293,107 48,100,021.76 40,304,500.02 - 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
控
科
技
年9 月
7 日
年 9
月13
日
开发
行流
通受
限
600522
中
天
科
技
2017
年2 月
10 日
2018
年 2
月12
日
非公
开发
行流
通受
限
9.62 10.55 3,638,254 35,000,003.48 38,383,579.70 -
002298
中
电
鑫
龙
2016
年10
月11
日
2017
年10
月13
日
非公
开发
行流
通受
限
14.78 10.87 3,044,649 44,999,912.22 33,095,334.63 -
300421
力
星
股
份
2016
年10
月13
日
2017
年10
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
30.72 27.37 1,075,634 33,043,476.48 29,440,102.58 -
600579
天
华
院
2016
年9 月
12 日
2017
年 9
月11
日
非公
开发
行流
通受
限
12.50 14.21 1,760,000 22,000,000.00 25,009,600.00 -
000555
神
州
信
息
2016
年12
月28
日
2017
年12
月29
日
非公
开发
行流
通受
限
25.57 16.70 1,471,517 37,626,689.69 24,574,333.90 - 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
002516
旷
达
科
技
2016
年11
月9 日
2017
年11
月10
日
非公
开发
行流
通受
限
6.52 5.49 3,579,783 23,340,185.16 19,653,008.67 -
002743
富
煌
钢
构
2016
年8 月
18 日
2017
年 8
月21
日
非公
开发
行流
通受
限
12.85 12.44 778,210 9,999,998.50 9,680,932.40 -
002114
罗
平
锌
电
2017
年2 月
17 日
2018
年 2
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
16.71 17.84 318,401 5,320,480.71 5,680,273.84 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与 上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易， 无 质押 债券 。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债
券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.1 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 平 安银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
于2017 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 短期 债券 （2016 年 12 月 31 日 ： 未 持有 除超短 期融 资券
以外的 债券 ） 。
6.4.13.1.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注： 于2017 年6 月30 日 ，本基 金未 投资 短期 信用 评级债 券。
6.4.13.1.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
AAA
12,606,298.60 -
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
12,606,298.60 -
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 未评 级债 券为 国债、 政策 性金 融债 和央 行票据 。
6.4.13.2 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比 例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行间 同 业市场 交 易，因此除附 注中列示 的 部分基金资 产流通暂
时受限制不能 自由转让 的 情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过 卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。
于2017 年6 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融 负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.13.3 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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6.4.13.3.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影 响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。
6.4.13.3.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月
30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,375,944.27 - - - - - 9,375,944.27
结算备 付金 8,860,000.00 - - - - - 8,860,000.00
存出保 证金 16.47 - - - - - 16.47
交易性 金融
资产
- - - - 12,606,298.60 893,171,126.12 905,777,424.72
买入返 售金
融资产
255,000,000.00 - - - - - 255,000,000.00
应收利 息 - - - - - 57,414.93 57,414.93
资产总 计 273,235,960.74 - - - 12,606,298.60 893,228,541.05 1,179,070,800.39
负债
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,434,281.22 1,434,281.22
应付托 管费 - - - - - 239,046.83 239,046.83
应付交 易费 - - - - - 606.93 606.93 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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用
其他负 债 - - - - - 171,081.20 171,081.20
负债总 计 - - - - - 1,845,016.18 1,845,016.18
利率敏 感度
缺口
273,235,960.74 - - - 12,606,298.60 891,383,524.87 1,177,225,784.21
上年度 末
2016 年12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,199,968.22 - - - - - 1,199,968.22
结算备 付金 29,281,818.17 - - - - - 29,281,818.17
存出保 证 金 15.60 - - - - - 15.60
交易性 金融
资产
- - 19,994,000.00 - - 791,946,032.11 811,940,032.11
买入返 售金
融资产
275,640,000.00 - - - - - 275,640,000.00
应收证 券清
算款
- - - - - 202,116,576.07 202,116,576.07
应收利 息 - - - - - 356,899.77 356,899.77
其他资 产 - - - - - 745.21 745.21
资产总 计 306,121,801.99 - 19,994,000.00 - - 994,420,253.16 1,320,536,055.15
负债
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,680,511.97 1,680,511.97
应付托 管费 - - - - - 280,085.35 280,085.35
应付交 易费
用
- - - - - 5,466.17 5,466.17
其他负 债 - - - - - 95,000.00 95,000.00
负债总 计 - - - - - 2,061,063.49 2,061,063.49 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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利率敏 感度
缺口
306,121,801.99 - 19,994,000.00 - - 992,359,189.67 1,318,474,991.66
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.3.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2017 年06 月30 日， 本 基金持 有交 易性 债券 投资 仅占基 金净 值 1.07% ， 因 此 市场利 率的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.13.3.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而 发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.3.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资 产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金在封闭 期内股票 资 产占基金资产 的
比例范 围 为0%-100% ； 非 公 开发行 股票 资产 占非 现金 基金资 产的 比例 为 0%-100% ； 公 开发 行股 票资
产占非 现金 基金 资产 的比 例为 0%-20% ； 债券 资产 占 基金资 产的 比例 范围 为 0%-100% ；转 换为 上市
开放式基金(LOF) 后 股票资 产占基金资产 的比例范围 为 0%-95% ；投资 于权证的 比例不超过基 金资
产净值 的 3% 。 在封 闭期内 ， 每个 交易 日日 终在 扣除 国债期 货和 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证 金
后， 应当 保持 不低 于交 易 保证金 一倍 的现 金 ； 转 换 为上市 开放 式基 金(LOF) 后 ， 每 个交 易日 日终 在
扣除国债期货 和股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金或到 期日在一 年 以内的政府 债券投资
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价 格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.3.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 893,171,126.12 75.87 791,946,032.11 60.07
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 893,171,126.12 75.87 791,946,032.11 60.07
6.4.13.3.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2017 年06 月30 日， 本 基金成 立未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年08 月 25 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 893,171,126.12 75.75
其中： 股票 893,171,126.12 75.75
2 固定收 益投 资 12,606,298.60 1.07
其中： 债券 12,606,298.60 1.07
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 255,000,000.00 21.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,235,944.27 1.55
7 其他各 项资 产 57,431.40 0.00
8 合计 1,179,070,800.39 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 535,282,143.92 45.47
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 90,178,587.30 7.66 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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应业
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 86,829,846.85 7.38
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
57,669,668.53 4.90
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 123,210,879.52 10.47
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 893,171,126.12 75.87
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000875 吉电股 份 17,857,146 90,178,587.30 7.66
2 600676 交运股 份 11,655,013 86,829,846.85 7.38 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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3 000521 美菱电 器 12,522,361 77,012,520.15 6.54
4 002073 软控股 份 8,998,342 76,305,940.16 6.48
5 002344 海宁皮 城 9,004,499 74,917,431.68 6.36
6 002157 正邦科 技 16,393,444 74,590,170.20 6.34
7 000901 航天科 技 2,597,735 70,554,482.60 5.99
8 600531 豫光金 铅 9,329,760 68,667,033.60 5.83
9 002400 省广股 份 6,014,128 48,293,447.84 4.10
10 300370 安控科 技 8,293,107 40,304,500.02 3.42
11 600522 中天科 技 3,638,254 38,383,579.70 3.26
12 002298 中电鑫 龙 3,044,649 33,095,334.63 2.81
13 300421 力星股 份 1,075,634 29,440,102.58 2.50
14 600579 天华院 1,760,000 25,009,600.00 2.12
15 000555 神州信 息 1,471,517 24,574,333.90 2.09
16 002516 旷达科 技 3,579,783 19,653,008.67 1.67
17 002743 富煌钢 构 778,210 9,680,932.40 0.82
18 002114 罗平锌 电 318,401 5,680,273.84 0.48
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000875 吉电股 份 100,000,017.60 7.58
2 002157 正邦科 技 100,000,008.40 7.58
3 600522 中天科 技 35,000,003.48 2.65
4 002114 罗平锌 电 5,320,480.71 0.40
买入金 额按 买卖 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 内无 股票 卖出交 易。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 240,320,510.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
“买入 股票 成本 ”或 “卖 出股票 收入 ”均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 12,606,298.60 1.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,606,298.60 1.07
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
1 113011 光大转 债 119,980 12,606,298.60 1.07
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内无 股指 期货投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金投资的前十名证 券的 发行主体本期没有出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资超出基金 合同 规定备选股票库之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,414.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 57,431.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000875 吉电股 份 90,178,587.30 7.66 非公开 发行
2 600676 交运股 份 86,829,846.85 7.38 非公开 发行
3 000521 美菱电 器 77,012,520.15 6.54 非公开 发行
4 002073 软控股 份 76,305,940.16 6.48 非公开 发行
5 002344 海宁皮 城 74,917,431.68 6.36 非公开 发行 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
6 002157 正邦科 技 74,590,170.20 6.34 非公开 发行
7 000901 航天科 技 70,554,482.60 5.99 非公开 发行
8 600531 豫光金 铅 68,667,033.60 5.83 非公开 发行
9 002400 省广股 份 48,293,447.84 4.10 非公开 发行
10 300370 安控科 技 40,304,500.02 3.42 非公开 发行
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 52 页 共 61 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,696 123,305.85 382,652,043.35 29.01% 936,227,368.33 70.99%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
易方达 资产 穗 鑫 2 号 专项 资
产管理 计划
180,007,100.00 13.65%
2
上海斯 诺波 投资 管理 有限 公
司－私 募工 场自 由之 路母 基
金证券 投资
56,427,077.00 4.28%
3
中国通 用技 术（ 集团 ）控 股
有限责 任公 司
34,000,000.00 2.58%
4 张敏喆 30,007,100.00 2.28%
5 都邦财 产保 险股 份有 限公 司 15,002,166.00 1.14%
6 申万宏 源证 券有 限公 司 10,000,194.00 0.76%
7 戴璐 9,999,450.00 0.76%
8
南京盛 泉恒 元投 资有 限公 司
－盛泉 恒元 定增 套利 多策 略
6 号私 募
8,343,940.00 0.63%
9 临汾新 丰兴 商贸 有限 公司 7,242,418.00 0.55%
10 平安大 华基 金－ 平安 银行 － 6,375,000.00 0.48% 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
平安大 华固 定收 益增 强七 号
特定客 户资
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
10,178.44 0.0008%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 21 日 ） 基金 份额 总额 1,318,879,411.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,318,879,411.68
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,318,879,411.68
平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第三十 八 次会 议审 议 通过 ，由付 强 先生 任职
公司副 总经 理， 任 职 日期 为 2017 年1 月20 日。
2 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过， 由李 兆良 先生、 李娟 娟
女士、 刘 雪生 先生、 潘汉 腾先生 接替 曹勇 先生、 刘 茂山先 生、 郑 学定 先生 、 黄士林 先生 任职 公 司
第三届 董事 会董 事， 任职 日期 为 2017 年6 月1 日。
3 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过， 由巢 傲文 先生、 李峥 女
士接替 张云 平、 毛晴 峰先 生为第 三届 监事 会监 事， 任职日 期 为2017 年6 月1 日。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国联证 券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
川财证 券 1 - - - - 新增 1 个
平安证 券 2 - - - - 新增 2 个
渤海证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
大通证 券 2 - - - - - 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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中银国 际 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东北证券 5 - - - - 新增 1 个
开源证 券 2 - - - - -
财富证 券 1 - - - - 新增 1 个
西南证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用 交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国联证 券 - - 1,273,000,000.00 16.14% - - 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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万联证 券 - - - - - -
海通证 券 - - 1,070,000,000.00 13.56% - -
英大证 券 - - 162,526,000.00 2.06% - -
国信证 券 - - 186,000,000.00 2.36% - -
中信建 投 - - 1,019,000,000.00 12.92% - -
天风证 券 - - 10,000,000.00 0.13% - -
银河证 券 - - 40,000,000.00 0.51% - -
安信证 券 87,532.00 100.00% 752,000,000.00 9.53% - -
联讯证 券 - - 565,000,000.00 7.16% - -
华泰证 券 - - 545,500,000.00 6.91% - -
申万宏 源 - - 250,000,000.00 3.17% - -
东兴证 券 - - 815,474,000.00 10.34% - -
华创证 券 - - 100,000,000.00 1.27% - -
光大证 券 - - 259,000,000.00 3.28% - -
川财证 券 - - 830,000,000.00 10.52% - -
平安证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - - 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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广发证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - 12,000,000.00 0.15% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金投 资非 公开 发行 股票的
公告
中国证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2017 年 1 月 5 日
2
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金投 资非 公开 发行 股票的
公告
中国证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2017 年 1 月 11 日
3
平安大 华鼎 泰灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2016 年第4 季 度报告
中国证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2017 年 1 月 19 日
4
平安大 华基 金管 理有 限公 司高级
管理人 员变 更公 告
中国证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2017 年 1 月 23 日
5
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金投 资非 公开 发行 股票的
公告
中国证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2017 年 2 月 14 日
6
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金投 资非 公开 发行 股票的
公告
中国证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2017 年 2 月 21 日
7
平安大 华鼎 泰灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 招募 说明 书更 新及摘
要(2017 年第 1 期)
中国证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2017 年 3 月 6 日
8
平安大 华鼎 泰灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告及
中国证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2017 年 3 月 30 日 平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 60 页 共 61 页
摘要
9
平安大 华鼎 泰灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年第1 季 度报告
中国证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2017 年 4 月 24 日
平安大华鼎泰灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 61 页 共 61 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 鼎泰 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的文 件；
2 、平 安大 华鼎 泰灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同；
3 、平 安大 华鼎 泰灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议；
4 、平 安大 华鼎 泰灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 ；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华鼎 泰 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金公 告的 各项 原稿 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层
11.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 。
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 28 日
