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添富纯债(164703)

添富纯债:2017年半年度报告摘要

 
 
汇添 富纯 债债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 
2017 年半 年度 报告 摘要 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 26 日 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 
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§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。


汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 汇添富纯债债券 场内简称 添富纯债 基金主代码 164703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 6 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 77,519,648.69 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 4 月30 日


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定 收益类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实 现资产的长期稳健增值。 投资策略 主要采取完全复制法。在正常市场情况下,本基金力 争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.3% , 年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于具有中低风险收益特征的 基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基 金,混合基金,高于货币市场基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798


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2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼汇添富基金 管理股份有限公司


汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 37 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 747,026.99 本期利润 906,413.03 加权平均基金份额本期利润 0.0131 本期基金份额净值增长率 1.90% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.3499 期末基金资产净值 78,626,545.50 期末基金份额净值 1.014 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.59% 0.05% 0.90% 0.06% -0.31% -0.01% 过去三个月 1.19% 0.05% -0.88% 0.08% 2.07% -0.03% 过去六个月 1.90% 0.05% -2.11% 0.08% 4.01% -0.03% 过去一年 4.10% 0.05% -3.50% 0.10% 7.60% -0.05% 过去三年 32.39% 0.11% 2.70% 0.10% 29.69% 0.01% 自基金合同 生效日起至 今 40.75% 0.12% 4.91% 0.10% 35.84% 0.02% 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 37 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注: 本基金建 仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 11 月 06 日) 起 6 个月, 建仓期结束 时 各项资产配置比例符合合同规定。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 37 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控 有限责任公司共同发起设立, 经中国证监会证监基金字 (2005 )5 号文 批准, 于 2005 年2 月3 日 正式成立,注册资本金为 132,724,224 元人民币 。截止到 2017 年 6 月 30 日,公司管理证券投资 基金规模约 2898.83 亿元 , 有效客户数约 1500 万 户, 资产管理规模在行业内名列前茅 。 公司管理 85 只开放式 证券投资基金, 形成了覆盖高、 中、 低各类风险收益特征, 较为完善、 有效的产品线, 包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、 汇 添富均 衡增 长混合 型 证 券 投 资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝 筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指 数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、 汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型 证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF ) 、深 证 300 交易 型开放式 指数证券投资基金、汇添富深 证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基 金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财 60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证 券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证券投资基金、 汇添 富 高 息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医 药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地 产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝 货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券 投资 基金(LOF) 、汇添 富安 心中国 债券 型证券 投资 基金、 汇添 富双利 增强 债券型 证券 投资基 金 、 汇 添 富添富 通货 币市场 基金 、汇添 富全 额宝货 币市 场基金 、汇 添富恒 生 指 数分级 证券 投资基 金 、 汇 添汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 37 页


富和聚 宝货 币市场 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富环保 行业 股票型 证 券 投 资 基金、 汇添 富外延 增长 主题股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 收益快 钱货 币市场 基金 、汇添 富 成 长 多 因子量 化策 略股票 基金 、汇添 富中 证主要 消费 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、 汇 添 富 医疗服 务混 合型证 券投 资基金 、汇 添富国 企创 新增长 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富民营 新 动 力 股 票型证 券投 资基金 、汇 添富安 鑫智 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 新兴 消费股 票 型 证 券 投资基 金、 汇添富 达欣 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富中 证精 准医疗 主题 指数型 发 起 式 证 券投资 基金 (LOF) 、汇添富盈 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富稳 健添利 定期 开放债 券 型 证 券 投资基 金、 汇添富 盈安 保本混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 多策略 定期 开放灵 活配 置混合 型 发 起 式 证券投 资基 金、汇 添富 沪港深 新价 值股票 型证 券投资 基金 、中证 上海 国企交 易型 开放式 指 数 证 券 投资基 金、 汇添富 盈稳 保本混 合型 证券投 资基 金、中 证上 海国企 交易 型开放 式指 数证券 投 资 基 金 联接 基 金、 汇添富 保鑫 保本混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 长添利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金 、 汇添富 新睿 精选灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富中 证互联 网医 疗主题 指数 型发起 式 证 券 投 资基金 (LOF) 、汇添 富中 证生物 科技 主题指 数型 发起式 证券 投资基 金(LOF ) 、汇添富 鑫瑞债 券 型 证券投 资基 金、汇 添富 中证环 境治 理指数 型证 券投资 基金 (LOF) 、汇添富中 证中 药指数 型 发 起 式 证券投 资基 金(LOF) 、汇添富 全球 移动互 联灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富鑫利 债 券 型 证 券投资 基金 、汇添 富绝 对收益 策略 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资基 金、汇 添富 中国高 端 制 造股 票型证 券投 资基金 、汇 添富年 年泰 定期开 放混 合型证 券投 资基金 、汇 添富年 年丰 定期开 放 混 合 型 证券投 资基 金、汇 添富 精选美 元债 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 鑫益 定期开 放债 券型证 券 投 资 基 金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富 增强收 益债券 基金、 汇 添富季 季红定 期开放 债券基 金、 汇添 富纯债 2013 年 11 月 6 日 - 15 年 国籍:中国。学历:华东 师范大学金融学博士。相 关业务资格:基金从业资 格。从业经历:曾任上海 申银万国证券研究所有限 公司高级分析师。2007 年 8 月加入汇添 富基金管理 股份有限公司,现任总经 理助理、固定收益投资总 监。2008 年3 月6 日至今汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 37 页


(LOF) 基 金、 汇添 富收益 快钱货 币基金、 汇添富 鑫瑞债 券基金、 添富年 年泰定 开混合 基金的 基金经 理, 固定 收益投 资总监。 任汇添富增强收益债券基 金的基金经理,2009 年1 月21 日至2011 年6 月21 日任汇添富货币基金的基 金经理,2011 年1 月26 日至2013 年2 月7 日任汇 添富保本混合基金的基金 经理 ,2012 年 7 月26 日 至今任汇添富季季红定期 开放债券基金的基金经 理,2013 年11 月 6 日至 今任汇添富纯债(LOF) 基 金(原汇添富互利分级债 券基金) 的基金经理, 2013 年12 月13 日至2015 年3 月 31 日任汇 添富全额宝 货币基金的基金经理, 2014 年 1 月21 日至 2015 年3 月31 日任汇添富收益 快线货币基金的基金经 理,2014 年12 月 23 日至 今任汇添富收益快钱货币 基金的基金经理,2016 年 12 月 26 日至 今任汇添富 鑫瑞债券基金的基金经 理,2017 年4 月14 日至 今任添富年年泰定开混合 基金的基金经理。 李怀定 汇添富 季季红 定期开 放债券 基金、 汇 添富纯 债(LOF) 基金、 汇 添富达 欣混合 基金、 汇 添富盈 鑫保本 混合基 金、 汇添 富稳健 2015 年 11 月 18 日 - 10 年 国籍:中国。学历:复旦 大学经济学博士。相关业 务资格:基金从业资格。 从业经历:曾任光大证券 股份有限公司研究所债券 分析师,国信证券股份有 限公司经济研究所固定收 益高级分析师。2012 年5 月加入汇添富基金管理股 份有限公司任固定收益高 级分析师。 2015 年 5 月 25 日至今任汇添富增强收益 债券基金的基金经理助 理,2015 年11 月 18 日至 今任汇添富季季红定期开 放债券基金、汇添富纯债汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 37 页


添利定 期开放 债券基 金、 汇添 富长添 利定期 开放债 券基金、 汇添富 新睿精 选混合 基金、 汇 添富鑫 瑞债券 基金、 添 富年年 泰定开 混合基 金的基 金经理, 汇添富 增强收 益债券 基金的 基金经 理助理。 (LOF) 基金 (原汇添富互利 分级债券基金)的基金经 理,2015 年12 月 2 日至 今任汇添富达欣混合基金 的基金经理,2016 年 3 月 11 日至今任 汇添富盈 鑫 保本混合基金的基金经 理,2016 年3 月16 日至 今任汇添富稳健添利定期 开放债券基金的基金经 理,2016 年12 月 6 日至 今任汇添富长添利定期开 放债券基金的基金经理, 2016 年12 月21 日至今任 汇添富新睿精选混 合基金 的基金经理,2016 年 12 月 26 日至今 任汇添富鑫 瑞债券基金的基金经理, 2017 年 4 月14 日至今任 添富年年泰定开混合基金 的基金经理。 注:1 、 基金的首任基金经理, 其 “任职日期 ”为基金合同生效日, 其 “离职日期 ”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2 、 非首任基金经理, 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证 券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法 规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定,本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 , 在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ,无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 37 页


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ,根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易 制度指 导意 见》等 法规 ,借鉴 国际 经验, 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ,形成 涵 盖 开 放 式基金 、特 定 客户 资产 管理以 及社 保与养 老委 托资产 的投 资管理 ,涉 及交易 所市 场、银 行 间 市 场 等各投 资市 场,债 券、 股票、 回购 等各投 资标 的,并 贯穿 分工授 权、 研究分 析、 投资决 策 、 交 易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本 报 告期 内, 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化, 确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ,包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本 报 告期 内, 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ,本 基 金管 理人 未发 现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 8 次 , 由于组合投资策略导致, 并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年上半 年国内经济总体延续去年四季度以来回升态势, 尽管受地产调控和制造业去库存 周期结 束的 影响, 经济 的内生 动力 依然不 是很 强,但 企业 盈利、 民间 投资和 信贷 融资需 求 等 多项 指标明 显获 得改善 ,而 且即使 二季 度投资 增速 有所回 落, 但在外 需改 善下, 工业 生产和 出 口 总 体 保持稳 定, 特别是 三四 线城市 的地 产销售 和投 资超预 期, 使得经 济短 期内呈 现出 一定的 韧 性 , 市 场对国 内经 济的回 升信 心较去 年有 所恢复 。外 部环境 方面 ,欧美 走势 出现较 大分 歧,美 国 经 济 在 特朗普 上台 后表现 相对 较弱, 除了 失业率 继续 下降外 ,就 业、薪 资和 通胀等 指标 趋势上 都 低 于 预 期 ;相 对而言 ,欧 洲经济 上半 年在持 续改 善,无 论是 经济增 长还 是就业 ,表 现都好于预 期。2017 年上半年前期 PPI 受供 给侧改革推动持续高涨,但后期受制造业去库存周期结束的影响,开始 明汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 37 页


显下行,并带来企业盈利扩张放缓;尽管 CPI 表现相对温和,但整体而言,通胀压力大幅缓解。 货币政 策上 ,一季 度在 金融去 杠杆 大环境 下, 叠加美 联储 加息影 响, 央行在 公开 市场上 持 续 回 笼 资金、 两次 上调政 策利 率,虽 然期 间央行 在关 键时点 向市 场投入 流动 性,但 保持 货币市 场 紧 平 衡 意图明显;二季度开始货币政策延续一季度的偏紧基调,但在 4 月“ 三会 ”的监管力度全面升级 后, 央行在 5 月末提前引 导市场预期, 表示会重启 28 天逆回 购、 对冲到期的 MLF , 政 策基调上出 现明显的边际改善迹象。 2017 年上半 年债券市场出现大起大落,5 月上旬 之前延续去年 4 季度的 调整行情,随着经济 回升、金融去杠杆、公开市场利率上调和监管竞赛的加剧,债券收益率出现显著上行,但 5 月中 旬后随着监管协调预期加强, 叠加货 币政策边际上有所放松与债券收益率存在较明显的配置价值, 债券市 场收 益率又 开始 出现显 著下 行,但 上半 年总体 而言 ,债券 收益 率仍出 现较 大幅度 上 行 。 上 半年债券市场收益率曲线平坦化趋势明显,信用债评级利差也出现较大波 动,但总体有所拉大。 上半年本组合操作不多,债券仓位变化不大,组合杠杆和久期相对去年年末无明显变化。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0140 元; 本 报告期基金份额净值增长率为 1.90% , 业绩 比较基准收益率为-2.11% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展 望 下半 年, 鉴 于政 治局 会 议透 露经 济 工作 重点 可 能会 对地 方 政府 债务 融 资和 房地 产融资有 所约束 ,基 建投资 和房 地产投 资增 速可能 有向 下动力 ,尽 管考虑 三四 线城市 房地 产投资 超 预 期 使 得经济明显下台阶的可能性不大, 但对债券市场不利的作用相对上半年会有所减弱。 货币政策上, 上半年债券收益率整体大幅上行, 政策继续收紧的必要性在明显减弱, 从金融工作会议的基调看, 监管协 调在 下半年 会更 加明显 ,货 币市场 流动 性有望 保持 相对适 中的 局面。 债券 判断上 , 考 虑 上 半年债 券收 益率上 升幅 度较大 ,下 半年债 券收 益率中 枢有 望有所 出现 一定幅 度的 下行, 但 期 限 需 要关注信用分化带来的估值不利影响,也需要关注供给侧改革对大宗商品进而对通胀的冲击。 在 本 基金 的操 作 上, 我们 将 继续 坚持 价 值投 资的 理 念, 重视 绝 对收 益目 标 ,积 极调 整组合结 构,控制组合下行风险,力争为投资者创造持续稳定的收益。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 37 页


4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明





报 告期内 ,本 基金管 理人 严格遵 守《 企业会 计准 则 》 、 《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引 》 以 及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关 于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净 值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和 基金合 同的 约定, 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ,基金 份额 净值由 本 基 金 管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。





报 告 期内 , 公司 制定 了 证券 投资 基 金的 估值 政 策和 程序 , 并由 投资 研 究部 、固 定 收益部、基 金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ,负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员 具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ,能够 胜任 估值决 策工 作,且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。 基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ,但可 以参 加估值 小组 会议, 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估 值调整 影响 ,并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权, 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 , 保 证 基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。





本 基 金管 理 人已 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 及中 证 指数 有限 公 司签 署服 务 协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 基 金《 基金 合 同》 约定 : 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ,本 基金 每 年收 益分 配次数最 多为 12 次, 每次 收益分 配比 例不得 低于 该次收 益分 配基准 日( 即可供 分配 利润计 算截止 日 ) 每 份基金份额可供分配利润的 20% ,若 基金合同生效不满 3 个 月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 37 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 本基金托管人在对汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF ) 的托管过程中, 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ,不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有 人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本报告期内, 汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF ) 的管 理人 ——汇添富基金管理股份有限 公司在汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF ) 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上,不 存在 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为,在 各 重 要 方 面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF)未 进行利润分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 汇 添富 纯债 债 券型 证券 投资基金 (LOF )2017 年 半年 度报 告 中财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配 情况 、财 务 会计 报告 、 投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 37 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 42,462,862.21 969,446.39 结算备付金 26,500.32 10,282,356.28 存出保证金 1,815.17 18,576.01 交易性金融资产 34,621,833.40 47,893,800.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 34,621,833.40 47,893,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 800,000.00 13,500,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 1,049,052.66 712,351.18 应收股利 - - 应收申购款 159,372.50 333,211.16 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 79,121,436.26 73,709,741.02 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 99,890.41 498,240.42 应付赎回款 155,136.32 69,681.81 应付管理人报酬 19,354.16 37,531.94 应付托管费 6,451.38 10,723.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - 3,425.00 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 37 页


应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 214,058.49 400,052.29 负债合计 494,890.76 1,019,654.86 所 有 者 权益:


实收基金 51,393,337.09 48,116,420.57 未分配利润 27,233,208.41 24,573,665.59 所有者权益合计 78,626,545.50 72,690,086.16 负债和所有者权益总计 79,121,436.26 73,709,741.02 6.2 利润表 会计主体: 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 一、收入 1,297,468.17 13,043,941.90 1. 利息收入 1,190,108.30 9,037,188.00 其中:存款利息收入 360,735.51 90,130.53 债券利息收入 801,004.90 8,826,349.01 资产支持证券利息收入 - 115,046.58 买入返售金融资产收入 28,367.89 5,661.88 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) -67,389.07 18,062,834.75 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -67,389.07 18,062,834.75 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) 159,386.04 -14,056,080.85 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列) - - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 15,362.90 - 减: 二 、费用 391,055.14 3,952,768.33 1 .管理人报 酬 194,173.18 1,154,422.00 2 .托管费 57,194.78 329,834.83 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 37 页


3 .销售服务 费 - 824,587.15 4 .交易费用 1,392.29 5,592.85 5 .利息支出 3,897.36 1,384,946.26 其中:卖出回购金融资产支出 3,897.36 1,384,946.26 6 .其他费用 134,397.53 253,385.24 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 906,413.03 9,091,173.57 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 48,116,420.57 24,573,665.59 72,690,086.16 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 906,413.03 906,413.03 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 3,276,916.52 1,753,129.79 5,030,046.31 其中:1. 基金 申购款 51,056,199.12 26,489,421.47 77,545,620.59 2. 基金赎回 款 -47,779,282.60 -24,736,291.68 -72,515,574.28 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 51,393,337.09 27,233,208.41 78,626,545.50 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 210,589,926.49 117,756,773.32 328,346,699.81 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 37 页


二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 9,091,173.57 9,091,173.57 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -4,552,508.26 - -4,552,508.26 其中:1. 基金 申购款 1,887,800.01 - 1,887,800.01 2. 基金赎回 款 -6,440,308.27 - -6,440,308.27 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 206,037,418.23 126,847,946.89 332,885,365.12 本 报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列负责人签署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青松____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 汇 添 富互 利分 级 债券 型证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) , 系 经中 国证 券 监督 管理 委员会 ( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” )证 监许 可[2013]641 号文 《关于 核 准汇 添富 互 利分 级债 券 型证券投 资 基 金募 集的 批 复》 的核 准 ,由 基金 管 理人 汇添 富 基金 管理 股 份有 限公 司 作为 发起 人 于 2013 年 10 月 21 日至 2013 年 11 月1 日向社 会公开募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所( 特殊普 通 合伙) 验证并 出具安永华明(2013) 验 字第 60466941_B50 号验资 报告后,向中国证监会报送基金备 案材料。基金合同于 2013 年 11 月 6 日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的实收基金 (本金) 为人 民币 684,424,432.64 元, 在募集期间产生的活期 存款利息为人民币 216,533.18 元,以 上实收基金(本息)合计人民币 684,640,965.82 元,折合 684,640,965.82 份基金份 额。 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司, 注册登记机 构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本 基 金的 投资 范 围为 固定 收 益类 品种 , 包括 国债 、 金融 债、 央 行票 据、 公 司债 、企 业债、地 方政府 债、 可转换 债券 、可分 离债 券、短 期融 资券、 中期 票据、 中小 企业私 募债 券、资 产 支 持 证 券、 债券回购、 银行存款 (包括定期存款及协议存款) , 以及法律法规或中国证监会允许投资的其汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 37 页


他固定 收益 类品种 。在 严格控 制风 险的基 础上 ,本基 金通 过深入 分析 固定收 益类 金融工 具 的 投 资 价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健 增值。本基金业绩比较基准:中债综合指数。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于在 具 体会计 核算 和信息 披露 方面, 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金 信息披露管理办法》 、 《 证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 年上半年 的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本报告期所采用的会计政策,会计估 计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1


印 花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 37 页


的通知》 的规定, 股 权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2


营 业税、增值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放 式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值 税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,买断 式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税 ; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通 知》的规定,2017 年 7 月 1 日(含 )以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资 管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月 1 日 前运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 未缴纳 增值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增值 税的 ,已纳 税 额 从 资 管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规 定, 对资管产品在 2018 年 1 月1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不 再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企 业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的 通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 37 页


用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股 票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个 人所得税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的 通知》 的规 定,对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ,债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 , 由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方 式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息 所得有关 个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 37 页


6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注:本基金本报 告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 注:本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 194,173.18 1,154,422.00 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 37 页


其中: 支付销售机构的客 户维护费 37,789.73 30,082.63 注: 2017 年5 月9 日前, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 的年 费率计提,自 2017 年 5 月 9 日起, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 的年 费率计提。计算方法如下: H=E×R/ 当年 天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 R 为基金管理 费年费率 基金管 理费 每日计 提, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管 理费划款指令, 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支 付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 57,194.78 329,834.83 注: 2017 年5 月9 日前, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年 费率计提,自 2017 年 5 月 9 日起, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年 费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%/ 当年天数 H 为每日应支 付的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托 管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 37 页


当期发生的基金应支付的销售服务费 中国工商银行股份有限公司 27,145.97 汇添富基金管理股份有限公司 589,616.72 东方证券股份有限公司 9.75 合计 616,772.44 注:基 金销 售服务 费可 用于本 基金 的市场 推广 、销售 以及 基金份 额持 有人服 务等 各项费 用 。 本 基 金转型前销售服务费年费率为 0.50% 。计算方法如下: H=E×0.50%/ 当年天数 H 为每日应计 提的销售服务费 E 为前一日的 基金资产净值 销售服 务费 每日计 提, 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的授 权委托 书, 于次月 首 日 起 2 个工作日内从基金财产中划出, 分别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、 公 休日等, 支 付 日 期顺延。 本基金转型为添富纯债(LOF )后, 不再收取销售服务费。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(回购)交易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 公司 462,862.21 5,278.74 18,972,385.22 31,240.32


汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 37 页


6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本期末未参与关联方承销证券。 6.4.9 期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌股票 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 37 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 34,621,833.40 43.76 其中:债券 34,621,833.40 43.76








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 800,000.00 1.01 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 42,489,362.53 53.70 7 其他各项资产 1,210,240.33 1.53 8 合计 79,121,436.26 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 37 页


7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4.2 累计卖出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,599,833.40 7.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 29,022,000.00 36.91 9 其他 - - 10 合计 34,621,833.40 44.03


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 111615257 16 民生 CD257 300,000 29,022,000.00 36.91 2 019546 16 国债 18 56,060 5,599,833.40 7.12


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7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注: 本基金 本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.11 投 资 组 合 报告 附 注 7.11.1


报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 或 在报 告编 制日前一 年内受到公开谴责 、处罚的情况。 7.11.2


本基金本报告期末未持有股票投资。 7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,815.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,049,052.66 5 应收申购款 159,372.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,210,240.33


汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 37 页


7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末 未持有股票。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 30 页 共 37 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,238 62,616.84 43,098,291.11 55.60% 34,421,357.58 44.40%


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国石油天然气集团公司企 业年金计划-中国工商银行 股份有限公 1,366,230.00 25.69% 2 陈纳新 854,964.00 16.08% 3 中国太平保险集团有限责任 公司企业年金计划-中国建 设银行股份 763,342.00 14.35% 4 黄贤民 320,184.00 6.02% 5 武耀华 282,895.00 5.32% 6 太平养老金溢丰债券型养老 金产品-中国工商银行股份 有限公司 229,003.00 4.31% 7 王普泽 200,000.00 3.76% 8 何惠莲 152,668.00 2.87% 9 姚庆华 110,000.00 2.07% 10 宋熙彬 83,968.00 1.58%


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 962.16 0.0012%


汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 31 页 共 37 页


8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 32 页 共 37 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2013 年 11 月6 日 )基金份额 总额 684,640,965.80 本报告期期初基金份额总额 72,580,261.92 本报告期基金总申购份额 77,015,438.92 减: 本报告期 基金总赎回份额 72,076,052.15 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 77,519,648.69 注:总申购份额含红利再投份额。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 33 页 共 37 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 2017 年 5 月 8 日,汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )的 基金管理人汇添富基金管理股 份有限公司以现场方式召集召开了 本基金的基金份额持有人大会。 出 席 本 次 大 会 的 汇 添 富 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 份 额 持 有 人 ( 或 其 代 理 人 ) 所 代表份额共计 45,632,936.51 份 , 占 权益登记日基金总份额 89,809,209.08 份的50.81%, 达到 全 部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上 ( 含 50% ) , 满足法 定开会条件。 会议审议通过了《关于汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )调整基 金费用有关事 项的议案》 , 本次大会决议自该日起生效。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 1. 《汇添富 全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年1 月25 日正式 生效,韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理 人于 2017 年 2 月 4 日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。 3. 《汇添富 鑫利债券型证券投资基金基金合同》 于 2017 年3 月13 日正 式生效, 吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理 人于 2017 年3 月10 日公 告, 李骁先 生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富 绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15 日正式生效,顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理 人于 2017 年3 月16 日公 告, 增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金。 7. 《汇添富 中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》 于 2017 年3 月 20 日正式 生效, 赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富 年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年4 月14 日正 式生效, 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9. 《汇添富 精选 美元债债券型证券投资基金基金合同》 于 2017 年4 月20 日正式生效 , 何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年4 月20 日正 式生效, 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11. 《汇添富 鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式 生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年5 月15 日正 式生效, 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13. 基金管理 人于 2017 年 5 月 20 日 公告,聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定 期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14. 基金管理 人于 2017 年 5 月 20 日 公告,增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 34 页 共 37 页


15. 基金管理 人 2017 年 6 月 21 日公告 ,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理,由刘伟林先生单独管理该基金。 16. 《汇添富 鑫汇 定期开放债券型 证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式 生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17. 本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金投资策略未发生改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内, 为本基金进行审计的机构未发生变化, 为安永华明会计师事务所 (特殊普通合 伙) 。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 3 - - - - - 注: 此处的佣金指通过单一券商的交 易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 35 页 共 37 页


10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 24,009,166.79 100.00% 211,900,000.00 100.00% - - 注:1 、专用 交易单元的选择标准和程序: (1 )基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投 资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比 例。 (3 ) 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决 定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ,并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上 进行调 整, 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名,同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的 30% 。 (4 )每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5 ) 调整租用交易单元的选择及决定交易单元 成交量的分布情况由投资研究部决定, 投资总监审 批。 (6 ) 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成; 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7 ) 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用, 基金会计应负责协助及时 催缴。 (8 ) 按照 《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》 规定, 同一基金管理公司托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更 情况: 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 36 页 共 37 页


§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报告期内单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20%的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 5 月 3 日到 2017 年 6 月 30 日 0.00 40,673,611.11 0.00 40,673,611.11 52.47% 2 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 4 月 4 日 19,988,010.99 0.00 19,988,010.99 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风 险 1 、持有人大 会投票权 集 中的风险 当 基 金 份 额 集 中 度 较 高 时 , 少 数 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 占 比 较 高 , 其 在 召 开 持 有 人 大会并对 审 议事项进 行 投票表决 时 可能拥有 较 大话语权 。 2 、巨额赎回 的风险 持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 大 量 赎 回 时 , 更 容 易 触 发 巨 额 赎 回 条 款 , 基 金 份 额 持 有 人 将 可 能无法及 时 赎回所持 有 的全部基 金 份额。 汇添富纯债债券 2017 年半年 度报告摘要 第 37 页 共 37 页


3 、基金规模 较小导致 的 风险 持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 集 中 赎 回 后 , 可 能 导 致 基 金 规 模 较 小 , 基 金 持 续 稳 定 运 作 可 能 面临一定 困 难。本基 金 管理人将 继 续勤勉尽 责 ,执行相 关 投资策略 , 力争实现 投 资目标。 4 、基金净值 大 幅波动 的 风险 持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 进 行 基 金 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净值造成 较 大波动。 5 、提前终止 基金合同 的 风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元,进而可能 导 致本基金 终 止、转换 运 作方式或 与 其他基金 合 并。


11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 无。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年8 月26 日