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消费ETF(159928)

消费ETF:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
中证 主要 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 26 日 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 
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§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 4 页 共 57 页


6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 43 §8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 45 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 45 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 47 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 5 页 共 57 页


§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 55 11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 55 11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 56 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 57 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 6 页 共 57 页


§2 基 金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 汇添富中证主要消费 ETF 场内简称 消费 ETF 基金主代码 159928 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月23 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 538,657,260.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 9 月16 日


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 主要采取完全复制法,在正常市场情况下,日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.1% , 年化跟 踪误差不超过2% 。 业绩比较基准 中证主要消费指数 风险收益特征 属股票型基金, 预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基 金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95588 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 7 页 共 57 页


传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号 6 栋538 室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国 际大楼 21 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金 管理股份有限公司


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 49,162,143.54 本期利润 195,994,408.20 加权平均基金份额本期利润 0.3232 本期加权平均净值利润率 20.31% 本期基金份额净值增长率 22.44% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 192,729,036.91 期末可供分配基金份额利润 0.3578 期末基金资产净值 965,809,120.14 期末基金份额净值 1.7930 3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 79.30% 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如: 基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.48% 1.07% 8.19% 1.08% 0.29% -0.01% 过去三个月 11.69% 1.03% 9.88% 1.03% 1.81% 0.00% 过去六个月 22.44% 0.92% 20.45% 0.92% 1.99% 0.00% 过去一年 28.94% 0.93% 26.17% 0.93% 2.77% 0.00% 过去三年 95.25% 1.76% 91.51% 1.78% 3.74% -0.02% 自基金合同 79.30% 1.65% 81.74% 1.67% -2.44% -0.02% 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 9 页 共 57 页


生效日起至 今 注:本基金的《基金合同》生效日为 2013 年8 月 23 日, 至本报告期末未满五年。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注: 本基金的 《基金合同》 生效日为 2013 年8 月 23 日, 截至本报告期末, 基金 成立未满五 年 。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 8 月 23 日)起 3 个月,建仓结束时各项资 产配置比例符合合同约定。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 10 页 共 57 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控 有限责任公司共同发 起设立, 经中国证监会证监基金字 (2005 )5 号文 批准, 于 2005 年2 月3 日 正式成立,注册资本金为 132,724,224 元人民币 。截止到 2017 年 6 月 30 日,公司管理证券投资 基金规模约 2898.83 亿元 , 有效客户数约 1500 万 户, 资产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 85 只开放式 证券投资基金, 形成了覆盖高、 中、 低各类风险收益特征, 较为完善、 有效的产品线, 包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、 汇 添富均 衡增 长混合 型 证 券 投 资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添 富 蓝 筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指 数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、 汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型 证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF ) 、深 证 300 交易 型开放式 指数证券投资基金、汇添富深 证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型 证券投资基 金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财 60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证 券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证券投资基金、 汇添 富 高 息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医 药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地 产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝 货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资 基金(LOF) 、汇添 富安 心中国 债券 型证券 投资 基金、 汇添 富双利 增强 债券型 证券 投资基 金 、 汇 添 富添富 通货 币市场 基金 、汇添 富全 额宝货 币市 场基金 、汇 添富恒 生 指 数分级 证券 投资基 金 、 汇 添汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 11 页 共 57 页


富和聚 宝货 币市场 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富环保 行业 股票型 证 券 投资 基金、 汇添 富外延 增长 主题股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 收益快 钱货 币市场 基金 、汇添 富 成 长 多 因子量 化策 略股票 基金 、汇添 富中 证主要 消费 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、 汇 添 富 医疗服 务混 合型证 券投 资基金 、汇 添富国 企创 新增长 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富民营 新 动 力 股 票型证 券投 资基金 、汇 添富安 鑫智 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 新兴 消费股 票 型 证 券 投资基 金、 汇添富 达欣 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富中 证精 准医疗 主题 指数型 发 起 式 证 券投资 基金 (LOF) 、汇添富盈 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富稳 健添利 定期 开放债 券 型 证 券 投资基 金、 汇添富 盈安 保本混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 多策略 定期 开放灵 活配 置混合 型 发 起 式 证券投 资基 金、汇 添富 沪港深 新价 值股票 型证 券投资 基金 、中证 上海 国企交 易型 开放式 指 数 证 券 投资基 金、 汇添富 盈稳 保本混 合型 证券投 资基 金、中 证上 海国企 交易 型开放 式指 数证券 投 资 基 金 联接基 金、 汇添富 保鑫 保本混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 长添利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金 、 汇添富 新睿 精选灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富中 证互联 网医 疗主题 指数 型发起 式 证 券 投 资基金 (LOF) 、汇添 富中 证生物 科技 主题指 数型 发起式 证券 投资基 金(LOF ) 、汇添富 鑫瑞债 券 型 证券投 资基 金、汇 添富 中证环 境治 理指数 型证 券投资 基金 (LOF) 、汇添富中 证中 药指数 型 发 起 式 证券投 资基 金(LOF) 、汇添富 全球 移动互 联灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富鑫利 债 券 型 证 券投资 基金 、汇添 富绝 对收益 策略 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资基 金、汇 添富 中国高 端 制 造 股 票型证 券投 资基金 、汇 添富年 年泰 定期开 放混 合型证 券投 资基金 、汇 添富年 年丰 定期开 放 混 合 型 证券投 资基 金、汇 添富 精选美 元债 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 鑫益 定期开 放债 券型证 券 投 资 基 金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 过蓓 蓓 汇添富 中证主 要消费 ETF 、汇 添富中 证医药 卫生 ETF 、汇 添富中 证能源 2015 年8 月3 日 - 6 年 国籍:中国,学历:中国科学 技术大学金融工程博士研究 生,相 关业务资格:证券投资 基金从业资格。从业经历:曾 任国泰基金管理有限公司金融 工程部助理分析师、量化投资 部基金经理助理。2015 年 6 月 加入汇添富基金管理股份有限 公司任基金经理助理,2015 年 8 月 3 日至今任中证主要消费汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 12 页 共 57 页


ETF 、汇 添富中 证金融 地产 ETF 、汇 添富深 证 300ETF 基金、 汇 添富深 证 300ETF 联接基 金、 汇添 富主要 消费 ETF 联 接基金、 汇添富 中证生 物科技 指数 (LOF ) 基金、 汇 添富中 证中药 指数 (LOF ) 基金的 基金经 理。 ETF 基金、 中证医药卫生 ETF 基金、中证能源 ETF 基 金、中 证金融地产 ETF 基金、汇 添富 中证主要消费 ETF 联接 基金的 基金经理,2015 年 8 月 18 日 至今任汇添富深证 300ETF 基 金、 汇添富深 证 300ETF 基 金联 接基金的基金经理, 2016 年12 月 22 日至今任汇添富中证生 物科技指数 (LOF ) 基金的基金 经理,2016 年 12 月 29 日至今 任汇添富中证中药指数(LOF ) 基金的基金经理。 注:1 、 基金的首任基金经理, 其 “任职日期 ”为基金合同生效日, 其 “离职日期 ”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2 、 非首任基金经理, 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法 规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定,本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 , 在汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 13 页 共 57 页


严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ,无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ,根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易 制度指 导意 见》等 法规 ,借鉴 国际 经验, 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ,形成 涵 盖 开 放 式基金 、特 定客户 资产 管理以 及社 保与养 老委 托资产 的投 资管理 ,涉 及交易 所市 场、银 行 间 市 场 等各投 资市 场,债 券、 股票、 回购 等各投 资标 的,并 贯穿 分工授 权、 研究分 析、 投资决 策 、 交 易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本 报 告期 内, 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化, 确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ,包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本 报 告期 内, 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ,本 基 金管 理人 未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 8 次 , 由于组合投资策略导致, 并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年上半 年沪深 300 指数上涨 10.78%, 全球股市表现良好, 人民币币值稳中回升。 实体经 济较为稳健,工业生产恢复,消费增速维持平稳。金融去杠杆是上半年的政策主线,前 5 个 月市 场流动性压力全面上升,至 6 月央 行为预防半年度末资金紧张提 供了部分流动性,使得流动性在 紧平衡 背景 下出现 边际 宽松, 货币 政策走 向稳 健。龙 头股 在上半 年表 现优异 ,市 场在寻 求 经 济 不 确定背景下的确定性增长。 进入 6 月份, 中小板股票出现了 5%以上的 反弹, 部分中小盘成长股显 示出投资价值。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 14 页 共 57 页


报 告 期内 ,本 基 金遵 循指 数 基金 的被 动 投资 原则 , 保持 了指 数 基金 的本 质 属性 。股 票投资仓 位报告期内基本保持在 95% ~100% 之 间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 报告期内中证消费指数上涨 20.45% , 本基金在报告期内累计收益率为 22.44%, 收益率超越业 绩 比 较基 准 1.99% 。收 益率 的 差异 因素 主 要来 源于 期 间成 份股 分 红、 日常 申 购赎 回等 因素。本基 金日均跟踪误差为 0.0313% , 这一跟 踪误差水平远低于合同约定上限, 在报告期达到了投资目标。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 今 年 上半 年的 经 济表 现超 预 期, 投资 仍 是重 要支 撑 ,但 当前 的 主要 矛盾 仍 然是 去杠 杆,相应 的政府也在金融工作会议中提出 “稳增长、 调结构、 控总量” , 控制货币总量的重要性提升, 货 币 政策由 宽松 转向稳 健, 从源头 抑制 投资冲 动是 今年的 常态 。因此 ,虽 然下半 年供 给侧改 革 、 环 保 限产等 行业 政策面 的因 素将促 使周 期股继 续维 持一 段 时间 的强势 ,但 当前周 期股 的价格 已 经 反 应 了供给 侧收 缩的效 果, 而它们 的崛 起并不 意味 着重工 业经 济的重 新到 来,也 并不 意味着 需 求 的 回 暖, 当前时点整体上介入周期板块的性价比已经在下降。 在蓝筹股回调的时机中布局基本面稳定、 估值合 理的 品种是 最佳 选择, 尤其 对于资 金中 长期投 资的 投资者 ,更 应当排 除市 场杂音 , 在 逻 辑 未发生 变化 前将重 心集 中在核 心资 产和龙 头上 。同时 ,中 盘二线 蓝筹 经过一 年半 的调整 , 已 经 出 现较好的投资价值,资金热情从一线蓝筹扩散到二线蓝筹可期。 食 品 饮料 、农 业 等主 要消 费 类行 业的 市 场需 求在 上 半年 保持 稳 健增 长, 尤 其是 龙头 、品 牌公 司, 中高端白酒加速增长, 龙头企业提价的带动下整个板块维持成长趋势, 行业 景气度继续提升 ; 乳业行业竞争环境改善推动净利润率上升, 大消 费行业在 2017 年下半年仍 将继续受益于消费升级 带来的 确定 性较高 的业 绩增长 。消 费行业 兼具 成长性 和防 御性, 在震 荡市场 中是 资金战 略 性 投 资 的优质标的。 作为被动投资的交易所上市指数型基金,汇添富中证主要消费 ETF 将 严格遵守基金合同,继 续坚持既定的指数化投资策略, 积极 采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净 值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 15 页 共 57 页


基金合 同的 约定, 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ,基金 份额 净值由 本 基 金 管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报 告 期内 ,公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ,并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基 金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ,负责 研究 、指 导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员 具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ,能够 胜任 估值决 策工 作,且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。 基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ,但可 以参 加估值 小组 会议, 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估 值调整 影响 ,并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权, 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 , 保 证 基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的说明 本基金 《基金合同》 约定: 在符合基金收益分配条件的前提下, 本基金每年收益分配最多 12 次,收 益分 配比例 根据 以下原 则确 定:使 收益 分配后 基金 净值增 长率 尽可能 贴近 标的指 数 同 期 增 长率。 基于 本基金 的性 质和特 点, 本基金 收益 分配无 需以 弥补亏 损为 前提, 收益 分配后 基 金 份 额 净值有可能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 16 页 共 57 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 本基金托管人在对中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的托管 过程中, 严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ,不存 在任 何损害 基 金 份 额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 中 证主 要消 费 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 的 管理 人 ——汇添 富基 金管理 股 份 有限 公司 在中证 主要 消费交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计 算 、 基 金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同 的 规定 进行。 本报 告期内 ,中 证主要 消费 交易型 开 放 式 指 数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 中 证主 要消 费 交易 型开 放式指数 证券投资基金 2017 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组 合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 17 页 共 57 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 5,549,878.19 6,410,090.93 结算备付金


222,039.21 - 存出保证金


42,156.20 49,864.64 交易性金融资产 6.4.7.2 961,010,127.63 987,222,527.33 其中:股票投资


961,010,127.63 987,222,527.33 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支 持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


415,105.86 - 应收利息 6.4.7.5 1,164.89 1,339.76 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


967,240,471.98 993,683,822.66 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


448,166.73 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


389,577.92 431,220.98 应付托管费


77,915.60 86,244.23 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 177,136.57 416,084.35 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 18 页 共 57 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 338,555.02 389,309.20 负债合计


1,431,351.84 1,322,858.76 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 538,657,260.00 677,657,260.00 未分配利润 6.4.7.10 427,151,860.14 314,703,703.90 所有者权益合计


965,809,120.14 992,360,963.90 负债和所有者权益总计


967,240,471.98 993,683,822.66 注:1 、 报告截止日 2017 年 6 月30 日 , 基金份额净值 1.7930 元, 基金份额总额 538,657,260.00 份。 2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。


6.2 利润表 会计主体: 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 一、收入


199,542,778.87 -30,352,555.67 1. 利息收入


18,813.81 24,774.69 其中:存款利息收入 6.4.7.11 18,813.81 24,677.21 债券利息收入


- 97.48 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


52,696,995.40 -14,051,733.01 其中:股票投资收益 6.4.7.12 39,375,929.54 -26,602,846.86 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - 135,720.52 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 13,321,065.86 12,415,393.33 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ”号填列) 6.4.7.17 146,832,264.66 -16,339,964.32 4. 汇兑收益 (损 失 以 “- ”号 填 - - 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 19 页 共 57 页


列) 5. 其 他 收 入(损 失 以 “- ”号 填 列) 6.4.7.18 -5,295.00 14,366.97 减 : 二 、费用


3,548,370.67 4,026,133.38 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,392,259.21 2,721,156.74 2 .托管费 6.4.10.2.2 478,451.86 544,231.35 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 6.4.7.19 345,578.82 413,365.50 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 332,080.78 347,379.79 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额以 “- ” 号填列) 195,994,408.20 -34,378,689.05 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 677,657,260.00 314,703,703.90 992,360,963.90 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - 195,994,408.20 195,994,408.20 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -139,000,000.00 -83,546,251.96 -222,546,251.96 其中:1. 基 金申购款 2,000,000.00 1,261,030.78 3,261,030.78 2. 基金赎回 款 -141,000,000.00 -84,807,282.74 -225,807,282.74 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 538,657,260.00 427,151,860.14 965,809,120.14 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 20 页 共 57 页


项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 839,157,260.00 363,670,741.42 1,202,828,001.42 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - -34,378,689.05 -34,378,689.05 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 22,500,000.00 7,250,480.47 29,750,480.47 其中:1. 基 金申购款 62,000,000.00 19,254,377.05 81,254,377.05 2. 基金赎回 款 -39,500,000.00 -12,003,896.58 -51,503,896.58 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 861,657,260.00 336,542,532.84 1,198,199,792.84


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青松____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投 资基金 (以下简称 “本基金”) , 系经中国证券 监 督 管理 委员 会 (以 下简 称 “中 国证 监 会 ” )证 监 许可[2013]757 号文《 关 于核 准中 证 主要消费 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》 的核准, 由基金管理人汇添富基金管理有限公司 (现 汇添富基金管理股份有限公司)于 2013 年 7 月 15 日至 2013 年 8 月 16 日向社会公开发行募集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2013 ) 验 字 第 60466941_B36 号验资报告 后, 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合 同于 2013 年8 月23 日正汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 21 页 共 57 页


式生效。 本基金为 契约型开放式, 存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 (本金) 为人民币 714,848,000.00 元(不含股票部分) ,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 63,738.00 元,股票按认购期最后一日的均价计算的净额为人民币 79,745,522.00 元,以上 实收 基金(本息)合计为人民币 794,657,260.00 元, 折合 794,657,260.00 份基 金份额。本基金的基 金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ,注 册登记 机构 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 , 基 金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后, 投资 于 标的 指数 成份股、 备 选成 份股的 资产 比例不 低于 基金资 产净 值 的 90% , 权证 、股 指期 货及其 他金 融工具的投 资 比 例 依照法 律法 规或监 管机 构的规 定执 行。本 基金 的投资 目标 为紧密 跟踪 标的指 数表 现,追 求 跟 踪 偏 离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为中证主要消费指数。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则— 基本准则》和 38 项具体 会计准 则、 其后颁 布的 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定( 以下合 称 “ 企业会 计准 则 ”) 编制 , 同 时,在 具体 会计核 算 和 信息披 露方 面,也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会制 定的 《证券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知》 、 《证券 投 资 基金信息披露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内 容与 格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告 和半年度报告> 》及其他 中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 年上半年 的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 22 页 共 57 页


6.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转 让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 营 业税、增值税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规 定, 自 2004 年 1 月1 日 起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管 理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放 式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利 息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务 、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 23 页 共 57 页


知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产 品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规 定, 对资管产品在 2018 年 1 月1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不 再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企 业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通 知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票 、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个 人所得 税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂 免征 收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所 得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 24 页 共 57 页


根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从 公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 5,549,878.19 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 5,549,878.19 注:本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 806,998,484.02 961,010,127.63 154,011,643.61 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 806,998,484.02 961,010,127.63 154,011,643.61


6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 25 页 共 57 页


6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式 逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 1,051.97 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 95.82 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 17.10 合计 1,164.89 注:表中“其他”指应收交易保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 177,136.57 银行间市场应付交易费用 - 合计 177,136.57


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 26 页 共 57 页


应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 上市费 29,752.78 其他应付款 70,117.73 指数使用费 - 应付信息披露费 208,931.73 应付审计费用 29,752.78 合计 338,555.02


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 677,657,260.00 677,657,260.00 本期申购 2,000,000.00 2,000,000.00 本期赎回( 以"-" 号填列) -141,000,000.00 -141,000,000.00 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 538,657,260.00 538,657,260.00


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 184,332,404.03 130,371,299.87 314,703,703.90 本期利润 49,162,143.54 146,832,264.66 195,994,408.20 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 -40,765,510.66 -42,780,741.30 -83,546,251.96 其中:基金申购款 611,741.69 649,289.09 1,261,030.78 基金赎回款 -41,377,252.35 -43,430,030.39 -84,807,282.74 本期已分配利润 - - - 本期末 192,729,036.91 234,422,823.23 427,151,860.14


6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 27 页 共 57 页


项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 14,924.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,607.45 其他 281.68 合计 18,813.81 注:表中“其他”为 直销申购款和保证金利息收入。 6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资收益 ——买卖股票差价收入 22,074,327.72 股票投资收益 ——赎回差价收入 17,301,601.82








股票投资收益 ——申购差价收入 -








合计 39,375,929.54














6.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 111,301,554.22 减: 卖出股票成本总额 89,227,226.50 买卖股票差价收入 22,074,327.72


6.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入








单位 :人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 赎回基金份额对价总额 225,807,282.74 减:现金支付赎回款总额 1,427,005.74 减:赎回股票成本总额 207,078,675.18 赎回差价收入 17,301,601.82


汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 28 页 共 57 页


6.4.7.12.4 股 票 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入 注:本基金本报告期未有股票投资收益申购 差价收入。 6.4.7.13 债 券 投 资 收益 注:本基金本报告期末未持有债券。 6.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 注:本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


注:本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍 生 工 具 收益 注:本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 13,321,065.86 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,321,065.86


6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 146,832,264.66 —— 股票投资 146,832,264.66 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 146,832,264.66


汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 29 页 共 57 页


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 - 替代损益 -5,295.00 合计 -5,295.00


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 345,578.82 银行间市场交易费用 - 合计 345,578.82


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 128,931.73 账户维护费 - 银行划款费 - 银行费用 108.00 指数使用费 143,535.49 上市年费 29,752.78 合计 332,080.78


6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的日后事项。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 30 页 共 57 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("工商 银行") 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(" 东方证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限公 司 231,336,283.27 100.00% 276,315,443.86 100.00%


6.4.10.1.2 债券交易


金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公 司 - - 564,818.00 100.00%


6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 31 页 共 57 页


6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 东方证券股份有限公 司 213,758.59 100.00% 177,136.57 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 东方证券股份有限公 司 254,890.34 100.00% 245,058.54 100.00% 注:上 述佣 金按市 场佣 金率计 算, 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费 和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 2,392,259.21 2,721,156.74 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计 提。管理费的计算方法如下:


H =E×0.5%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管 理费划款指令, 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 32 页 共 57 页


若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 478,451.86 544,231.35 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率 计提。托管费的计算方法如下: H =E×0.1%÷ 当年天数 H 为每日应 计提的基金托管费 E 为前一日 的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(回购)交易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 东 方 证 券 股 份 有限公司 0.00 0.0000% 4,037.00 0.0000% 注:东方证券股份有限公司于 2017 年 6 月22 日 在二级市场卖出 4,037.00 份 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 33 页 共 57 页


6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中 国 工 商 银 行 股 份有限公司 5,549,878.19 14,924.68 7,786,087.43 22,850.49


6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利 润 分 配 情况 注:本基金在本期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -


6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 期末 估值单 复牌 日期 复牌 开盘单 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 34 页 共 57 页


原 因 价 价 002505 大康 农业 2017 年 3 月13 日 重 大 资 产 重 组 停 牌 3.50 - - 1,798,321 6,623,693.45 6,294,123.50 -


6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 注:本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 注:本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基 金管理 人 制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险, 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 , 通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架 构,并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ,申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构 进行。 另外 ,本基 金在 交易所 进行 的交易 均与 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司完 成证券 交 收 和 款 项清算 ,因 此违约 风险 发生的 可能 性很小 ;基 金在进 行银 行间同 业市 场交易 前均 对交易 对 手 进 行 信用评估,以控制相应的信用风险。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 35 页 共 57 页


6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难。 本 基 金所 持证 券 均在 证券 交 易所 上市 ; 因此 ,除 在 附 注 6.4.12 列示 的本 基 金于 期末 持 有的 流通受 限证 券外, 本期 末本基 金的 其他资 产均 能及时 变现 。此外 ,本 基金可 通过 卖出回 购 金 融 资 产方式借入短期资金应对流动性要求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 5,549,878.19 - - - - - 5,549,878.19 结算备付金 222,039.21 - - - - - 222,039.21 存出保证金 42,156.20 - - - - - 42,156.20 交易性金融资产 - - - - - 961,010,127.63 961,010,127.63 应收证券清算款 - - - - - 415,105.86 415,105.86 应收利息 - - - - - 1,164.89 1,164.89 资产总计 5,814,073.60 - - - - 961,426,398.38 967,240,471.98 负债











应付证券清算款 - - - - - 448,166.73 448,166.73 应付管理人报酬 - - - - - 389,577.92 389,577.92 应付托管费 - - - - - 77,915.60 77,915.60 应付交易费用 - - - - - 177,136.57 177,136.57 其他负债 - - - - - 338,555.02 338,555.02 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 36 页 共 57 页


负债总计 - - - - - 1,431,351.84 1,431,351.84 利率敏感度缺口 5,814,073.60 - - - - 959,995,046.54 965,809,120.14 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 6,410,090.93 - - - - - 6,410,090.93 存出保证金 49,864.64 - - - - - 49,864.64 交易性金融资产 - - - - - 987,222,527.33 987,222,527.33 应收利息 - - - - - 1,339.76 1,339.76 其他资产 - - - - - - - 资产总计 6,459,955.57 - - - - 987,223,867.09 993,683,822.66 负债











应付管理人报酬 - - - - - 431,220.98 431,220.98 应付托管费 - - - - - 86,244.23 86,244.23 应付交易费用 - - - - - 416,084.35 416,084.35 其他负债 - - - - - 389,309.20 389,309.20 负债总计 - - - - - 1,322,858.76 1,322,858.76 利率敏感度缺口 6,459,955.57 - - - - 985,901,008.33 992,360,963.90 注: 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、结算保证金,且均以活期存款利 率或相对固定的利率计息; 假定利率变动仅影响其未来收益, 而对其本身的公允价值无重大影响, 因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/ 负债的情况下, 利率变动 对基金资产净值的影响并 不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 注:本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大 外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的 公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。 本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股,所 面临 的最大 市场 价格风 险由 所持有 的 金 融 工 具的公 允价 值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ,并且 本基 金管理 人 每 日 对 本基金所持有的证券价格实施监控。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 37 页 共 57 页


6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 961,010,127.63 99.50 987,222,527.33 99.48 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 961,010,127.63 99.50 987,222,527.33 99.48 注 :本 基金投 资于 标的指 数成 份股、 备选 成份股 的资 产比例 不低 于基金 资产 的 90% ,权证 、 股 指 期货及 其他 金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。于资 产负 债表日 , 本 基 金 面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 1.本基金的 市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资 产负债表日后短期内保持不变; 2.以下分析 , 除市场基准发生变动, 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 中证主要消费指数上涨 5% 48,100,348.26 49,336,799.88 中证主要消费指数下跌 5% -48,100,348.26 -49,336,799.88


注: 本基金管理人运用资本- 资产定价 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价 格风险 的敏 感性分 析, 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下, 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的 变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 38 页 共 57 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 961,010,127.63 99.36 其中:股票 961,010,127.63 99.36 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,771,917.40 0.60 7 其他各项资产 458,426.95 0.05 8 合计 967,240,471.98 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 71,243,143.46 7.38 B 采矿业 - - C 制造业 828,289,649.59 85.76 D 电力、 热 力、 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 61,402,481.23 6.36 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 39 页 共 57 页


L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 960,935,274.28 99.50


7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 74,853.35 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金 融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 74,853.35 0.01


汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 40 页 共 57 页


7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600887 伊利股份 6,943,608 149,912,496.72 15.52 2 600519 贵州茅台 299,787 141,454,495.95 14.65 3 000858 五粮液 2,357,075 131,194,794.50 13.58 4 002304 洋河股份 748,549 64,981,538.69 6.73 5 000568 泸州老窖 870,774 44,043,748.92 4.56 6 601933 永辉超市 4,754,676 33,663,106.08 3.49 7 000895 双汇发展 1,227,872 29,161,960.00 3.02 8 600315 上海家化 668,200 21,683,090.00 2.25 9 000876 新希望 2,617,634 21,516,951.48 2.23 10 000998 隆平高科 936,119 20,613,340.38 2.13 11 600827 百联股份 995,227 16,172,438.75 1.67 12 002385 大北农 2,546,402 16,016,868.58 1.66 13 600600 青岛啤酒 432,224 15,171,062.40 1.57 14 603589 口子窖 371,595 14,414,170.05 1.49 15 002311 海大集团 785,962 14,359,525.74 1.49 16 600298 安琪酵母 511,713 13,238,015.31 1.37 17 000930 中粮生化 1,197,593 12,910,052.54 1.34 18 300146 汤臣倍健 913,163 12,546,859.62 1.30 19 600872 中炬高新 685,106 12,537,439.80 1.30 20 600737 中粮糖业 1,274,506 12,031,336.64 1.25 21 000729 燕京啤酒 1,750,187 11,761,256.64 1.22 22 002714 牧原股份 431,574 11,747,444.28 1.22 23 600811 东方集团 1,774,070 11,566,936.40 1.20 24 600809 山西汾酒 322,642 11,192,450.98 1.16 25 002477 雏鹰农牧 2,336,747 10,351,789.21 1.07 26 000860 顺鑫农业 496,119 9,927,341.19 1.03 27 600597 光明乳业 764,327 9,745,169.25 1.01 28 600108 亚盛集团 1,934,349 8,337,044.19 0.86 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 41 页 共 57 页


29 002299 圣农发展 545,045 8,104,819.15 0.84 30 600073 上海梅林 815,388 7,786,955.40 0.81 31 600300 维维股份 1,452,768 7,757,781.12 0.80 32 000848 承德露露 729,098 7,276,398.04 0.75 33 000596 古井贡酒 139,687 7,117,052.65 0.74 34 002505 大康农业 1,798,321 6,294,123.50 0.65 35 603369 今世缘 454,512 5,999,558.40 0.62 36 002041 登海种业 437,327 5,794,582.75 0.60 37 603198 迎驾贡酒 298,083 5,672,519.49 0.59 38 600059 古越龙山 602,105 5,569,471.25 0.58 39 600251 冠农股份 585,232 4,664,299.04 0.48 40 002646 青青稞酒 220,820 3,855,517.20 0.40 41 603866 桃李面包 78,400 2,789,472.00 0.29 42 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 43 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 44 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 45 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00


7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 2 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 3 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 4 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600887 伊利股份 16,207,452.74 1.63 2 000858 五粮液 15,939,837.81 1.61 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 42 页 共 57 页


3 000729 燕京啤酒 12,024,787.46 1.21 4 002304 洋河股份 9,650,954.40 0.97 5 000998 隆平高科 5,890,738.91 0.59 6 000568 泸州老窖 5,888,649.83 0.59 7 600600 青岛啤酒 4,706,067.12 0.47 8 601933 永辉超市 4,126,780.83 0.42 9 000895 双汇发展 3,833,124.00 0.39 10 002477 雏鹰农牧 3,093,360.00 0.31 11 000876 新希望 2,951,765.00 0.30 12 600315 上海家化 2,685,951.00 0.27 13 600827 百联股份 2,171,288.57 0.22 14 002385 大北农 2,153,291.36 0.22 15 000930 中粮生化 1,707,142.00 0.17 16 600737 中粮糖业 1,656,490.00 0.17 17 300146 汤臣倍健 1,598,397.03 0.16 18 600809 山西汾酒 1,574,151.45 0.16 19 600811 东方集团 1,537,365.00 0.15 20 603589 口子窖 1,504,445.00 0.15 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 85,840,953.21 8.65 2 600873 梅花生物 12,319,426.70 1.24 3 000869 张裕 A 5,884,892.40 0.59 4 002568 百润股份 3,630,883.71 0.37 5 002311 海大集团 1,876,903.35 0.19 6 002714 牧原股份 1,255,073.85 0.13 7 603866 桃李面包 337,981.00 0.03 8 600887 伊利股份 155,440.00 0.02 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 43 页 共 57 页


7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 120,082,675.32 卖出股票收入(成交)总额 111,301,554.22 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券 投资。 7.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期期末未持有贵金属投资。 7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


报 告 期 内本 基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体没 有 被 监管部 门 立 案调查 , 或 在报告 编 制 日 前 一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 44 页 共 57 页


7.12.2


本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,156.20 2 应收证券清算款 415,105.86 3 应收股利 - 4 应收利息 1,164.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 458,426.95 7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 603305 旭升股份 15,212.26 0.00 新股锁定 2 603331 百达精工 9,620.37 0.00 新股锁定


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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,926 279,676.67 521,498,319.00 96.81% 17,158,941.00 3.19% 8.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构


项目 持有份额(份) 占总份额比例 中国工商银行股份有限公司-汇添 富中证主要消费交易 型开放式指数 证券投资基金联接基金 520,473,237.00 96.62% 注:机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “中 国工商 银行 股份有 限 公 司 - 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金” 的“ 持有份 额” 和“占 总 份 额 比 例”数据。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 龚利 3,475,100.00 0.65% 2 吴清章 889,300.00 0.17% 3 泰康人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品-019L-CT001 深 622,400.00 0.12% 4 马和平 430,967.00 0.08% 5 国信证券股份有限公司 363,100.00 0.07% 6 王嘉燕 300,000.00 0.06% 7 王静 270,000.00 0.05% 8 刘安琦 265,256.00 0.05% 9 吴蕙琳 264,200.00 0.05% 10 王薇 264,010.00 0.05% 11 中国工商银行股份有限公司-汇添 520,473,237.00 96.62% 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 46 页 共 57 页


富中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金联接基金


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 注:本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 8 月23 日 )基金份额总额 794,657,260.00 本报告期期初基金份额总额 677,657,260.00 本报告期基金总申购 份额 2,000,000.00 减: 本报告期 基金总赎回份额 141,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 538,657,260.00


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§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 1. 《汇添富 全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年1 月25 日正式 生效,韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理 人于 2017 年 2 月 4 日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。 3. 《汇添富 鑫利债券型证券投资基金基金合同》 于 2017 年3 月13 日正 式生效, 吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理 人于 2017 年3 月10 日公 告, 李骁先 生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富 绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15 日正式生效,顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理 人于 2017 年3 月16 日公 告, 增聘吴江宏先生 担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金。 7. 《汇添富 中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》 于 2017 年3 月 20 日正式 生效, 赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富 年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年4 月14 日正 式生效, 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9. 《汇添富 精选 美元债债券型证券投资基金基金合同》 于 2017 年4 月20 日正式生效 , 何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基 金合同》 于 2017 年4 月20 日正 式生效, 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11. 《汇添富 鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式 生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年5 月15 日正 式生效, 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13. 基金管理 人于 2017 年 5 月 20 日 公告,聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定 期开放债券型 证券投资基 金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14. 基金管理 人于 2017 年 5 月 20 日 公告,增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 15. 基金管理 人 2017 年 6 月 21 日公告 ,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理,由刘伟林先生单独管理该基金。 16. 《汇添富 鑫汇 定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式 生效, 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17. 本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重 大人事变动。





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10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金投资策略未发生改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 报 告 期 内 , 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 , 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 231,336,283.27 100.00% 213,758.59 100.00% - 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 华泰联合证 1 - - - - - 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 50 页 共 57 页


券 信达证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 国信 证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注: 此处的 佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 51 页 共 57 页


民族证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华泰联合证 券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 注:1 、专用 交易单元的选择标准和程序: (1 )基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比 例。 (3 ) 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决 定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ,并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 52 页 共 57 页


进行调 整, 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名,同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的 30% 。 (4 )每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据 。 (5 ) 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定, 投资总监审 批。 (6 ) 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成; 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7 ) 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用, 基金会计应负责协助及时 催缴。 (8 ) 按照 《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》 规定, 同一基金管理公司托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更 情况: 本基金本报告期内新增 1 家证券公司 的 2 个交易 单元:太平洋证券(上交所单元和深交所单元) 10.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下基金 2016 年年度资 产净值 的公告 公司网站 2017 年 1 月3 日 2 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加奕丰金融为 代销机构的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 1 月11 日 3 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加凤凰金信为 代销机构的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 1 月13 日 4 汇添富旗下公募基金2016 年第4 季度报告 中证报, 上交 所, 证 券时报, 上证 报, 公 司网站, 深交 所 2017 年 1 月19 日 5 汇添富基金管理股份有限公司关 于调整旗下部分基金通过盈米财 富申购金额下限的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 2 月21 日 6 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行开 展的电子渠道申购、 定投 基金费率 优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 2 月23 日 7 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加联储证券为 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网 站 2017 年 2 月24 日 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 53 页 共 57 页


代销机构的公告 8 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加泉州银行为 代销机构的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 2 月27 日 9 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加苏宁基金为 代销机构的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 3 月2 日 10 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加龙江银行为 代销机构并参与费率优惠活动的 公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 3 月7 日 11 汇添富基金管理股份有限公司关 于高级管理人员变更的公告 ( 副总 经理) 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 3 月10 日 12 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加国都证券开 展的定投基金费率优惠活动的公 告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 3 月13 日 13 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加好买基金开 展的定投费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 3 月20 日 14 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加肯特瑞财富 为代销机构并参与费率优惠活动 的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 3 月23 日 15 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加申万宏源开 展的申购基金费率优惠活动的公 告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 3 月23 日 16 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加申万宏源西 部开展的申购基金费率优惠活动 的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 3 月23 日 17 关于汇添富中证主要消费交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金增加方正证券为代销机构的公 告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 3 月24 日 18 汇添富旗下公募基金 2016 年年度 报告及摘要 中证报, 上交 所, 证 券时报, 上证 报, 公 司网站, 深交 所 2017 年 3 月29 日 19 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金继续参与中国工 商银行申购基金费率优惠活动的 公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 3 月30 日 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 54 页 共 57 页


20 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书 (2017 年第 1 号) 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站, 深交所 2017 年 3 月31 日 21 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加中信建投证 券开展的定投费率优惠活动的公 告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 4 月14 日 22 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行开 展的电子渠道申购、 定投 基金费率 优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 4 月22 日 23 汇添富旗下公募基金 2017 年一季 报 中证报, 上交 所, 证 券时报, 上证 报, 公 司网站, 深交 所 2017 年 4 月24 日 24 汇添富基金管理股份有限公司关 于调整旗下基金场外申购、 定投单 笔金额下限及场外最低赎回、转 换、保留份额的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 4 月26 日 25 汇添富中证主要消费交易型开放 式指数证券投资基金联接基金更 新招募说明书(2017 年第 1 号) 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 4 月28 日 26 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加中银国际证 券为代销机构的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 5 月3 日 27 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在中银国际证券 开通定投业务的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 5 月5 日 28 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在中银国际证券 开通转换业务的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 5 月5 日 29 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加华泰证券为 申购赎回代理券商的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 5 月12 日 30 关于调整汇添富中证主要消费交 易型开放式指数证券投资基金联 接基金在好买基金的最低申购金 额、 最低追加金额、 最低持有份额 的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 5 月24 日 31 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加江苏银行开 展的费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网 站 2017 年 6 月9 日 32 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加长量基金开 展的定投基金费率优惠活动的公 中证报, 证券 时报, 上证报, 公司 网站 2017 年 6 月17 日 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 55 页 共 57 页





§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - -








中国 工商 银行 股份 有限 公司 -汇 添富 中证 主要 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 1 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 660,473,237.00 0.00 140,000,000.00 520,473,237.00 96.62% 产品特有 风 险 1 、持有人大 会投票权 集 中的风险 当 基 金 份 额 集 中 度 较 高 时 , 少 数 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 占 比 较 高 , 其 在 召 开 持 有 人 大会并对 审 议事项进 行 投票表决 时 可能拥有 较 大话语权 。 汇添富中证主要消费 ETF2017 年半年度报告 第 56 页 共 57 页


2 、基金规模 较小导致 的 风险 持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 集 中 赎 回 后 , 可 能 导 致 基 金 规 模 较 小 , 基 金 持 续 稳 定 运 作 可 能 面临一定 困 难。本基 金 管理人将 继 续勤勉尽 责 ,执行相 关 投资策略 , 力争实现 投 资目标。 3 、提前终止 基金合同 的 风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元,进而可能 导 致本基金 终 止、转换 运 作 方式或 与 其他基金 合 并。


11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 无





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§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;


2 、 《中证主 要消费交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》 ; 3 、 《中证主 要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ; 4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 5 、报告期内 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6 、中国证监 会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金管理股份有限公司


12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 , 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询 相关信息。 汇添富基金 管 理 股 份 有限 公 司 2017 年 8 月 26 日