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恒生A(150169)

恒生A:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇添 富恒 生指 数分 级证 券投 资基 金2017 年
半年 度报 告 摘要 
 
2017-06-30


基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2017 年 08 月 26 日 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 2 页 共 35 页


§1 重要提示


1.1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现和投资组合报 告等内容 , 保 证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保 证基 金一定盈利。








基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 , 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文 , 投资者欲了解详细内容 , 应 阅读半年度 报告正文。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。


汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 3 页 共 35 页


§2 基金简介


2.1 基 金 基 本 情况


基金简称


汇添富恒生指数分级(QDII) 场内简称


添富恒生 基金主代码


164705


基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2014-03-06 基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


658,227,214.59 份


基金合同存续期


不定期


基金份额上市的证券交易所


深圳证券交易所 上市日期


2014-04-11 下属分级基金的基金简称


恒生 A


恒生 B


添富恒生


下属分级基金的场内简称


添富恒生 A


添富恒生 B


添富恒生


下属分级基金的交易代码


150169


150170


164705


报告期末下属分级基金的份 额总额


263,475,111.00


263,475,111.00


131,276,992.59


2.2


基 金 产品说 明


投资目标


紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略


本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标 的指数,实现基金投资目标。 业绩比较基准


经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+ 商业银行活期存款利 率(税后)×5% 风险收益特征


本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币 市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与 标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征,在股 票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资 的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资 风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场 投资所面临的特别投资风险。此外,从投资者具体持有的基金份额汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 4 页 共 35 页


来看,在分级 运作期内,由于基金收益分配的安排,稳健收益类的 恒生 A 份额 将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和 预期风险要低于普通的股票型基金份额;积极收益类的恒生 B 份额 则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高 于普通的股票型基金份额。 2.3


基 金 管理人 和 基 金 托管 人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


李鹏 林葛 联系电话


021-28932888 010-66060069 电子邮箱


service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-888-9918 95599 传真


021-28932998 010-68121816 2.4


境 外 投资顾 问 和 境 外资 产 托 管 人


项目


境外资产托管人


名称


中文


香港上海汇丰银行有限公司 英文


The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd. 注册地址


香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址


香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼 邮政编码


- 注: 本基金无境外投资顾问。


2.5 信 息 披 露 方式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网址


www.99fund.com 基金半年度报告备置地点


上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金管理股份有限公司 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现


3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标


报告期(2017 年 01 月 01 日-2017 年06 月30 日) 本期已实现收益


76,467,005.78 本期利润


151,142,890.59 加权平均基金份额本期利润


0.1502 本期基金份额净值增长率


13.76%


3.1.2 期末 数据和指标


报告期末(2017 年06 月30 日) 期末可供分配基金份额利润


0.2039 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 5 页 共 35 页


期末基金资产净值


735,635,887.94 期末基金份额净值


1.118 注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益 、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额 , 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 。2 、 所述基金 业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 , 计 入 费 用后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 3 、 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基 金 净 值 表现


3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较


阶段


净值增长 率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准收 益率标准差④


①-③


②-④


过去一个月 -0.09%


0.65%


-1.01%


0.65%


0.92%


0.00%


过去三个月 5.17%


0.61%


4.24%


0.62%


0.93%


-0.01%


过去六个月 13.76%


0.63%


12.93%


0.65%


0.83%


-0.02%


过去一年 24.55%


0.78%


24.45%


0.78%


0.10%


0.00%


过去三年 16.22%


1.07%


20.63%


1.08%


-4.41%


-0.01%


自基金合同 生效日起至 今 20.76%


1.03%


24.42%


1.05%


-3.66%


-0.02%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变动 的 比 较


汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 6 页 共 35 页


注: 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 (2014 年3 月 6 日) 起6 个月 , 建仓 结束时各项资 产配置比例符合合同规定。


§4 管 理 人 报 告


4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验


汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控 有限责任公司共同发起设立 , 经中国证监会证监基金字 (2005 )5 号文 批准 , 于 2005 年2 月3 日 正式成立,注册资本金为 132,724,224 元人民币 。截止到 2017 年 6 月 30 日,公司管理证券投资 基金规模约 2898.83 亿元 , 有效客户 数约 1500 万 户 , 资产管 理规模在行业内名列前茅 。 公司管理 85 只开放式 证券投资基金 , 形成了覆 盖高 、 中 、 低 各类风险收益特征 , 较为 完 善 、 有 效 的 产 品 线 , 包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富均 衡增 长混合 型 证 券 投 资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝 筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指 数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、 汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF ) 、深 证 300 交易 型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基 金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 7 页 共 35 页


60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证 券投资基金 、 汇添富实 业债债券型证券投资基金 、 汇添富 美丽 30 混合 型证券投资基金 、 汇添 富 高 息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医 药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地 产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝 货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投 资 基金(LOF) 、汇添 富安 心中国 债券 型证券 投资 基金、 汇添 富双利 增强 债券型 证券 投资基 金 、 汇 添 富添富 通货 币市场 基金 、汇添 富全 额宝货 币市 场基金 、汇 添富恒 生指 数分级 证券 投资基 金 、 汇 添 富和聚 宝货 币市场 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富环保 行业 股票型 证 券 投 资 基金、 汇添 富外延 增长 主题股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 收益快 钱货 币市场 基金 、汇添 富 成 长 多 因子量 化策 略股票 基金 、汇添 富中 证主要 消费 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、 汇 添 富 医疗服 务混 合型证 券投 资基金 、汇 添富国 企创 新增长 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富民营 新 动 力 股 票 型证 券投 资基金 、汇 添富安 鑫智 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 新兴 消费股 票 型 证 券 投资基 金、 汇添富 达欣 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富中 证精 准医疗 主题 指数型 发 起 式 证 券投资 基金 (LOF) 、汇添富盈 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富稳 健添利 定期 开放债 券 型 证 券 投资基 金、 汇添富 盈安 保本混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 多策略 定期 开放灵 活配 置混合 型 发 起 式 证券投 资基 金、汇 添富 沪港深 新价 值股票 型证 券投资 基金 、中证 上海 国企交 易型 开放式 指 数 证 券 投资基 金、 汇添富 盈稳 保本混 合型 证券投 资基 金、中 证上 海国企 交易 型开放 式指 数证券 投 资 基 金 联接基 金、 汇添富 保鑫 保本混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 长添利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金 、 汇添富 新睿 精选灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富中 证互联 网医 疗主题 指数 型发起 式 证 券 投 资基金 (LOF) 、汇添 富中 证生物 科技 主题指 数型 发起式 证券 投资基 金(LOF ) 、汇添富 鑫瑞债 券 型 证券投 资基 金、汇 添富 中证环 境治 理指数 型证 券投资 基金 (LOF) 、汇添富中 证中 药指数 型 发 起 式 证券投 资基 金(LOF) 、汇添富 全球 移动互 联灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富鑫利 债 券 型 证 券投资 基金 、汇添 富绝 对收益 策略 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资基 金、汇 添富 中国高 端 制 造 股 票型证 券投 资基金 、汇 添富年 年泰 定期开 放混 合型证 券投 资基金 、汇 添富年 年丰 定期开 放 混 合 型 证券投 资基 金、汇 添富 精选美 元债 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 鑫益 定期开 放债 券型证 券 投 资 基 金 、 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 、 汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金 。


汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 8 页 共 35 页


4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介


姓名


职务


任本基金的基金经理(助理)期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


赖中立 汇添富黄 金及贵金 属基金 (LOF) 的 基金经 理、汇添 富恒生指 数分级 (QDII ) 基金、汇 添富深证 300ETF 基 金、汇添 富深证 300ETF 联 接基金、 汇添富中 证环境治 理指数 (LOF)基 金、汇添 富优选回 报混合基 金的基金 经理。 2014-03-06 10 年 国籍:中 国,学 历:北京 大学中国 经济研究 中心金融 学硕士, 相关业务 资格:证 券投资基 金从业资 格。从业 经历:曾 任泰达宏 利基金管 理有限公 司风险管 理分析 师。2010 年 8 月加 入汇添富 基金管理 股份有限 公司,历 任金融工 程部分析 师、基金 经理助 理。2012 年 11 月 1 日至今任 汇添富黄 金及贵金 属基金 (LOF) 的 基金经 理,2014 年 3 月 6 日至今任 汇添富恒 生指数分汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 9 页 共 35 页


级(QDII ) 基 金的基 金经理, 2015 年 1 月 6 日至 今任汇添 富深证 300ETF 基 金、汇添 富深证 300ETF 基 金联接基 金的基金 经理, 2015 年 5 月26 日至 2016 年 7 月13 日任 汇添富香 港优势混 合基金的 基金经 理,2016 年 12 月 29 日至今 任汇添富 中证环境 治理指数 (LOF)基 金的基金 经理, 2017 年 5 月18 日至 今任汇添 富优选回 报混合基 金的基金 经理。 注:1 、 基金 的首任基金经理 , 其“ 任职日期”为基金合同生效日 , 其 “离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2 、 非首任基金经理 , 其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任 日期和解聘 日期; 3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 10 页 共 35 页


4.2 境 外 投 资 顾问 为 本 基 金提 供 投 资 建议 的 主 要 成员 简 介


注: 本基金 无境外投资顾问。


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明


本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法 规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定,本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 , 在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ,无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合 有关法规及基金合同的约定。


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明


4.4.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况


本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ,根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易 制度指 导意 见》等 法规 ,借鉴 国际 经验, 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ,形成 涵 盖 开 放 式基金 、特 定客户 资产 管理以 及社 保与养 老委 托资产 的投 资管理 ,涉 及交易 所市 场、银 行 间 市 场 等各投 资市 场,债 券、 股票、 回购 等各投 资标 的,并 贯穿 分工授 权、 研究分 析、 投资决 策 、 交 易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。





本报 告期 内, 基金管 理人 对公平 交易 制度和 公平 交易机 制实 现了流 程优 化和进 一步系 统 化 , 确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ,包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。





本报 告期 内, 通过投 资交 易监控 、交 易数据 分析 以及专 项稽 核检查 ,本 基金管 理人未 发 现 任 何违反公平交易的行为。 4.4.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明


本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 8 次 , 由于组合投资策略导致 , 并经过公司 内部风 控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.5 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.5.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析


回顾 17 年上 半年 , 香港 市场展开了一轮强 势 上 涨 行 情 , 在全 球 权 益 类 资 产 范 围 内 排 名 靠 前 。 我们认 为, 本轮香 港市 场的上 涨, 是以机 构投 资者为 主导 的,围 绕增 量资金 布局 和价值 发 现 的 双 轮驱动行情 。2016 年深 港通启动后 , 内地投资者配置港股已相当便利 , 机构大资金配置港股的力 度逐渐 增强 ,港股 的投 资生态 逐渐 转变, 定价 权开始 也随 着资金 增量 配置而 开始 转移。 从 价 值 发 现的角 度来 看,恒 生指 数在经 过本 轮上涨 之后 ,其估 值依 然处 于 历史 相对低 位, 且大量 优 质 港 股 标的依 然具 有较高 的分 红率, 对长 期配置 资金 具有极 高吸 引力。 从经 济基本 面角 度来看 , 国 内 经汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 11 页 共 35 页


济相对 平稳 ,人民 币汇 率保持 稳健 是港股 走势 向好的 坚实 基础, 海外 市场也 处于 经济复 苏 带 来 的 乐观情 绪推 动当中 ,对 香港市 场影 响较为 正面 。 报 告期 内,本 基金 按照基 金合 同,按 照 完 全 复 制法进 行恒 生指数 成份 股指数 化投 资,严 控基 金跟踪 误差 ,以期 为投 资者带 来与 恒生指 数 一 致 的 收益。 4.5.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现


报告期内,基金净值上涨 13.76% , 业绩比较基准上涨 12.93%,超额收益 为 0.83% 。 4.6 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望


展望 2017 年 下半年 , 香 港市场低估值蓝筹配置价值将继续得到凸显 。 从估值水平来看 , 当 前 恒生指 数整 体市盈 率等 财务指 标依 然处于 历史 相对低 位。 而在以 机构 主导的 香港 市场, 当 估 值 趋 于合理 时市 场会给 予理 性的反 馈, 今年上 半年 市场的 强势 表现部 分印 证了我 们的 看法。 经 济 基 本 面来看 ,下 半年经 济基 本面大 概率 仍将保 持稳 中向好 的态 势。促 转型 和防风 险仍 是政策 主 基 调 。 促转型 方面 ,“放 管服 ”改革 优化 政府服 务, 减税降 费降 低企业 负担 ,租售 并举 降低个 人 房 租 成 本,这 些措 施长期 看都 有利于 经济 活力的 激发 ;防风 险方 面,金 融去 杠杆 、 地方 政府债 务 和 房 地 产风险 防控 可能仍 是政 策的着 力点 ,虽然 可能 带来短 期的 流动性 压力 ,但长 期看 风险的 化 解 有 利 于风险 偏好 的提升 。十 九大召 开将 明确未 来长 期的发 展和 改革目 标, 改革路 径的 明确和 逐 步 落 地 将给中国经济带来新的活力 。 国外 , 美欧步入经济复苏 、 金融加杠杆的 扩 张 周 期 , 利 好中 国 出 口 , 给中国 经济 带来良 好的 外部环 境。 我们认 为, 若市场 非理 性下行 ,则 股票市 场的 价值发 现 作 用 将 起作用,香港市场价格低廉的优质股票具有很强的吸引力。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明


报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投 资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净 值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和 基金合 同的 约定, 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ,基金 份额 净值由 本 基 金 管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期 内, 公司制 定了 证券投 资基 金的估 值政 策和程 序, 并由投 资研 究部、 固定 收益部 、 基 金 营 运部和 稽核 监察部 人员 组成了 估值 委员会 ,负 责研究 、指 导基金 估值 业务。 估值 委员会 成 员 具 有 丰富的 证券 基金行 业从 业经验 ,能 够胜任 估值 决策工 作, 且之间 不存 在任何 重大 利益冲 突 。 基 金 经理不 介入 基金日 常估 值业务 ,但 可以参 加估 值小组 会议 ,可以 提议 测算某 一投 资品种 的 估 值 调 整影响 ,并 有权表 决有 关议案 但仅 享有一 票表 决权, 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制, 保 证 基 金 估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 12 页 共 35 页








本 基 金管 理 人已 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 及中 证 指数 有限 公 司签 署服 务 协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明


本 基 金《 基金 合 同》 约定 : 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ,本 基金 每 年收 益分 配次数最 多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《 基金合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明


无。 §5 托 管 人 报 告


5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在 托 管本 基金 的 过程 中, 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金 法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ,对本 基金 基金管 理人 —汇添 富 基 金 管 理股份有限公司 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日基金的投 资运作 , 进行了认真 、 独立的会 计 核算和 必要 的投资 监督 ,认真 履行 了托管 人的 义务, 没有 从事任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行 为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明


本 托 管人 认为 , 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司在 本 基金 的投 资 运作 、基 金 资产 净值 的计算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 及利润 分配 等问题 上, 不存在 损害 基金份 额 持 有 人 利益的 行为 ;在报 告期 内,严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律法规 ,在 各重要 方 面 的 运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见


本 托 管人 认为 , 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司的 信 息披 露事 务 符合 《证 券 投资 基金 信息披露 管理办 法》 及其他 相关 法律法 规的 规定, 基金 管理人 所编 制和披 露的 本基金 半年 度报告 中 的 财 务 指标、 净值 表现、 收益 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等信 息真实 、准 确、完 整 , 未 发 现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )


6.1 资产负债表 会计主体: 汇添富恒生指数分级证券投资基金 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 13 页 共 35 页


报告截止日:2017 年 06 月 30 日 单位:人民币元


资 产


本期末


2017 年06 月 30 日 上年度末


2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款


129,041,011.75 213,415,655.46 结算备付金


42,884,083.42 131,724,540.75 存出保证金


7,335,746.63 16,512,654.60 交易性金融资产


578,352,478.33 1,111,861,005.54 其中:股票投资


578,352,478.33 1,111,861,005.54 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


27,259.20 18,031.92 应收股利


4,951,473.88 106,691.61 应收申购款


62,433.62 465,801.67 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


762,654,486.83 1,474,104,381.55 负 债 和 所有者 权 益


本期末


2017 年06 月 30 日 上年度末


2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产 款


- - 应付证券清算款


73.26 112.43 应付赎回款


25,394,654.13 10,112,640.75 应付管理人报酬


762,387.93 1,584,947.80 应付托管费


158,830.84 330,197.43 应付销售服务费


- - 应付交易费用


96,514.15 255,488.15 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


606,138.58 965,615.94 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 14 页 共 35 页


负债合计


27,018,598.89 13,249,002.50 所 有 者 权益:





实收基金


572,368,094.66 1,400,894,948.39 未分配利润


163,267,793.28 59,960,430.66 所有者权益合计


735,635,887.94 1,460,855,379.05 负债和所有者权益 总计


762,654,486.83 1,474,104,381.55 注: 报告截止日 2017 年6 月30 日 , 基金份额净值 1.118 元 , 基 金 份 额总 额 658,227,214.59 份, 其中下属添富恒生份额净值 1.118 元 , 份额总额 131,276,992.59 份 ; 下 属恒生 A 份 额净值 1.022 元 , 份额总额263,475,111.00 份 ; 下属 恒生 B 份额 净值 1.214 元 , 份额总额263,475,111.00 份。


6.2 利润表


会计主体: 汇添富恒生指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年01 月01 日 至 2017 年06 月30 日 单位:人民币元


项 目


本期


2017 年01 月 01 日 至 2017 年 06 月 30 日


上 年 度 可比期 间


2016 年01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日


一、收入


160,793,975.87 11,409,159.56 1. 利息收入


366,996.57 545,880.80 其中:存款利 息收入


366,996.57 545,880.80 债券利 息收入


- - 资产支 持证券利息收 入


- - 买入返 售金融资产收 入


- - 其他利 息收入


- - 2. 投资收益 (损失以“- ” 填列)


89,987,006.99 -51,434,945.95 其中:股票投 资收益


35,410,398.68 -72,437,221.11 基金投 资收益


- - 债券投 资收益


- - 资产支 - - 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 15 页 共 35 页


持证券投资收 益


贵金属 投资收益


- - 衍生工 具收益


42,555,186.84 -4,259,621.71 股利收 益


12,021,421.47 25,261,896.87 3. 公允价值 变 动收益(损失 以“ - ” 号填列)


74,675,884.81 54,448,664.43 4. 汇兑收益 (损失以“- ” 号填列)


-5,452,650.74


7,089,019.03


5. 其他收入 (损失以“- ” 号填列)


1,216,738.24 760,541.25 减: 二 、费用


9,651,085.28 12,519,092.36 1 . 管理人报酬


6,387,450.09 8,411,217.39 2 .托管费


1,330,718.73 1,752,336.88 3 . 销售服务费


- - 4 .交易费用


1,490,862.59 1,848,970.20 5 .利息支出


- - 其中:卖出回 购金融资产支 出


- - 6 .其他费用


442,053.87 506,567.89 三 、 利 润总额 ( 亏 损 总额以 “- ”号 填 列)


151,142,890.59 -1,109,932.80 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表


会计主体: 汇添富恒生指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年01 月01 日 至 2017 年06 月30 日 单位:人民币元


项目


本期


2017 年01 月 01 日 至 2017 年06 月 30 日 实收基金


未 分 配 利润


所 有 者 权益合 计


一 、 期初所有者权 益(基金净值) 1,400,894,948.39 59,960,430.66 1,460,855,379.05 二、 本期经营活动 产 生 的 基 金 净 值 - 151,142,890.59


151,142,890.59 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 16 页 共 35 页


变动数 (本期净利 润)


三、 本期基金份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填列)


-828,526,853.73 -47,835,527.97 -876,362,381.70 其中: 1. 基金 申购 款


104,221,917.00 8,656,755.92 112,878,672.92 2. 基金赎 回款


-932,748,770.73 -56,492,283.89 -989,241,054.62 四、 本期向基金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少 以“- ”号填 列)


- - - 五、 期末所有者权 益(基金净值)


572,368,094.66 163,267,793.28 735,635,887.94 项目


上 年 度 可比期 间


2016 年01 月 01 日 至 2016 年06 月 30 日


实收基金


未 分 配 利润


所 有 者 权益合 计


一 、 期初所有者权 益(基金净值) 1,563,251,291.04 -54,340,172.08 1,508,911,118.96 二、 本期经营活动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本期净利 润)


- -1,109,932.80


-1,109,932.80 三、 本期基金份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填列)


333,273,598.26 -51,601,615.96 281,671,982.30 其中: 1. 基金 申购 款


6,687,533,075.91 728,503,567.49 7,416,036,643.40 2. 基金赎 回款


-6,354,259,477.65 -780,105,183.45 -7,134,364,661.10 四、 本期向基金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少 以“- ”号填 列)


- - - 五、 期末所有者权 益(基金净值)


1,896,524,889.30 -107,051,720.84 1,789,473,168.46 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:





汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 17 页 共 35 页


张晖


李骁


雷青松


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基 金 基 本 情况


汇 添 富恒 生指 数 分级 证券 投 资基 金 ( 以下 简称“ 本 基金 ”) , 系 经中 国证 券 监督 管理 委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2013]1247 号文 《关 于核准汇添富恒生指数分级证券投资 基金募 集的 批复》 的核 准,由 基金 管理人 汇添 富基金 管理 股份有 限公 司向社 会公 开发行 募 集 , 基 金合同于 2014 年 3 月 6 日正式生效,首次设立募集规模为 1,270,631,138.98 份基金份 额。本基 金为契 约型 开放式 ,存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为汇添 富基 金管理 股份 有限公 司 , 注 册 登记机 构为 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司, 基金托 管人 为中国 农业 银行股 份有 限公司 , 境 外 托 管人为香港上海汇丰银行有限公司 (The Hong Kong and Shanghai Banking Co., Ltd.)。 本基金的份额包括汇添富恒生 指 数分级证券投资基金之基础份额 (简称“添富恒生份额”) 、 汇添富恒生指数分级证券投资基金之 稳健收益类份额(简称“恒生 A 份 额”)与汇添富恒生指数分级证券投资基金之积极收益类份额 (简称“恒生 B 份额”) 。其中,恒生 A 、恒生 B 的基金份额 配比始终保持 1 ∶1 的比 率不变。本 基金的 基础 份额为 股票 型基金 ,属 于高风 险、 高收益 的基 金品种 ,其 预期风 险与 预期收 益 高 于 混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。恒生 A 份额将具有 低风险、收益稳定特征,其预期收益 和预期风险要低于普通的股票型基金份额,类似于债券型基金份额。恒生 B 份额 则具有高风险、 高收益 的显 著特征 ,其 预期收 益和 预期风 险要 高于普 通的 股票型 基金 份额, 类似 于具有 收 益 杠 杆 性的股 票型 基金份 额。 本基 金主 要投资 于标 的指数 的成 份股、 备选 成份股 、替 代性股 票 。 为 更 好地实现投资目标 , 基金还可投资于债券 、 基金 ( 包括股票基金 、 债券基金 、 交易所交易基金等) 、 金融衍生工具 (包括远期合约 、 互 换 、 期货 、 期权 、 权证 等) 、 符合证监会要求的银行存款等货币 市场工 具以 及中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具。 其中 , 基金 投资于 标的 指数成 份 股 及 备 选 成份 股的比 例不 低于基 金非 现金资 产 的 80% 。 本基 金的业 绩比 较基准 :经 人民币 汇率调 整 的 恒 生指数收益率×95%+ 商业银行活期存款利率(税后)×5% 。


6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础


本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则 、应 用指南 、解 释以及 其他 相关规 定( 以下合 称“ 企业会 计准 则”) 编制 ,同时 , 对 于 在 具体会 计核 算和信 息披 露方面 ,也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会修 订并发 布的 《证券 投 资 基 金 会计核算业务指引》 、 中 国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见》 、 《 关汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 18 页 共 35 页


于证券 投资 基金执 行 《企业 会计 准则》 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券 投 资基金信息披露管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《 年度报告的内容 与格式》 、 《 证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》 、 《证券 投资 基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号 《 年度报告和半年度报告》 、其他中国证监会及中国证券投资基 金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明


本财务报表符合企业会计准则的要求 ,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 年1 月1 日至 6 月30 日的经营成果和净值变动情况。


6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 一 致 的 说明


本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。


6.4.5 差 错 更 正 的说 明


本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项


经国务院批准 , 自 2016 年 5 月1 日 起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点 , 金融业 纳入试点范围 , 由缴纳营业税改为缴纳增值税 。 根据财税[2004]78 号 《 关于证券投资基金税收政 策的通知》 、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财 税[2016]36 号《关于全 面 推 开营 业税 改 增值 税试 点 的通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《财政 部 、国 家税 务 总局 关于 进 一步明确 全 面 推开 营改 增 试点 金融 业 有关 政策 的 通知 》 、财 税[2016]70 号 文《 关于 金 融机 构同 业往来等增 值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确金融 、 房地产开发 、 教育辅助服务等增值税 政 策 的通 知 》 、 财 税[2017]2 号《 关于资 管 产品 增值 税 政策 有关 问 题的 补充 通 知 》 、 财税[2017]56 号《关 于资 管产品 增值 税有关 问题 的通知 》及 其他 境 内外 相关税 务法 规和实 务操 作,主 要 税 项 列 示如下:


(1) 以发行 基金方式募集资金,不属于营业税或增值税征收范围,不征收营业税或增值税;


(2) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为 , 以资管产品管理人为增值税纳税人 , 按照现行规 定缴纳增值税 。 对资管产品在 2018 年 1 月1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为 , 未缴纳增 值税的 ,不 再缴纳 ;已 缴纳增 值税 的,已 纳税 额从资 管产 品管理 人以 后月份 的增 值税应 纳 税 额 中 抵减;


(3) 基金取 得的源自境外的差 价收入 , 其涉及的境外所得税税收政策 , 按照相关国家或地区税收 法律和法规执行,在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税;


(4) 基金取 得的源自境外的股利收益 , 其涉及的境外所得税税收政策 , 按照相关国家或地区税收汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 19 页 共 35 页


法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系


6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况


本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方


关联方名称


与本基金的关系


汇添富基金管理股份 有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海汇丰银行有限公司(“汇丰银行”) 基金境外托管人 6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易


6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易


6.4.8.1.1 股票交易


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 06 月 30 日


上年度可比期间


2016 年01月01 日 至 2016 年06 月 30 日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例


成交金额


占当期股票


成交总额的比例


东方证券股份有限公 司 398,974,067.63 47.91%


421,101,775.15 53.68%





6.4.8.1.2 债券交易


注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易


注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 应 支 付 关 联方 的 佣 金


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2017 年01月01 日 至 2017 年06月30 日 当期


佣金


占当期佣金总 量的比例


期末应付佣 金余 额


占期末应付佣金 总额的比例


汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 20 页 共 35 页


东方证券股份有限公司


398,975.60


75.40%


96,514.15 100.00%


关联方名称


上年度可比期间


2016 年01月01 日 至 2016 年06月30 日 当期


佣金


占当期佣金总 量的比例


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例


东方证券股份有限公司


421,100.80


45.47%


357,282.97 100.00%


6.4.8.2 关联方报酬


6.4.8.2.1 基金管理费





单位:人 民币元


项目


本期


2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 06 月 30 日


上年度可比期间


2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日


当期发生的基金应支付的管 理费


6,387,450.09 8,411,217.39 其中:支付销售机构的客户 维护费


354,642.08


215,597.3


注: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率 计提 。 管理费的计算方法如下 : H = E ×1.20% ÷当 年 天数 H 为 每日 应计 提 的基 金管 理 费 E 为 前 一日 的基 金 资产 净值


基金管 理 费每日 计算 ,逐日 累计 至每月 月末 ,按月 支付 。由基 金托 管人 根 据基 金管理 人的 授权委 托 书 , 于 次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日 、 公休假等, 支付日 期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目


本期


2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 06 月 30 日


上年度可比期间


2016 年01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日


当期发生的基金应支付的托 管费


1,330,718.73 1,752,336.88 注: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费 率计提 。 托管费的计算方法如下 : H =E ×0.25% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应 计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基 金资 产净 值 基 金托管 费每日 计算 ,逐日 累计 至每月 月末 ,按月 支付 。由基 金托 管人根 据基 金管理 人的 授权委 托 书 , 于 次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 。 若遇法定节假日 、 公休日等, 支付日 期顺延。


6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易


注: 本基金本 报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。


汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 21 页 共 35 页


6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况


6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况


注: 本报告期内基金管理人及上年度可比区间未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况


份额单位:份


恒生 A


关联方名称


本期末


2017 年 06 月 30 日


上年度末


2016 年12月31 日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例


东 方 证 券 股 份 有 限 公司


-


-%


1,957,700.00


0.33%





恒生 B


关联方名称


本期末


2017 年 06 月 30 日


上年度末


2016 年12月31 日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例


东 方 证 券 股 份 有 限 公司


-


-%


200,000.00


0.03%





添富恒生


关联方名称


本期末


2017 年 06 月 30 日


上年度末


2016 年12月31 日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例


-


-


-%


-


-%





注: 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 12 月 7 日 买 入 恒 生 A1,960,000 份 , 于 2016 年 12 月 13 日 买入恒生 A1,970,000 份 ,于 2016 年 12 月 26 日卖出恒生 A1,972,300 份; 东方证券股份有限公司分别于 2016 年 9 月 7 日、2016 年 9 月 13 日、2016 年 9 月 30 日、2016 年11 月22 日买入 恒生 B50,000 份;于 2017 年1 月3 日 卖出恒生 A1,957,700 份,于 2017 年 3 月 14 日买入恒生 A97,600 份,于 2017 年 4 月 18 日买入恒 生 A100,000 份,于 2017 年 4 月25 日卖出恒 生 A6,500 份, 2017 年 4 月26 日卖出恒 生 A191,100 份,于 2017 年 5 月12 日 卖出恒生 B100,000 份 , 于 2017 年 5 月22 日卖 出恒生 B100,000 份。 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 22 页 共 35 页


6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入





单位:人 民币元


关联方名称


本期


2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 06 月 30 日


上年度 可比期间


2016 年01月01 日 至 2016 年06月30 日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国农业银行股份 有限公司


121,280,071.59


363,584.42


239,937,397.99


541,691.11





汇丰银行


7,760,940.16


2,350.17


134,596,357.63


-





6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况


注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券


6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券


注: 本基金无 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限的证券。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票


注: 本基金本 期 末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券


6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购


注: 截至本报 告期末 2017 年 6 月30 日 止 , 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出 回购证券款余额。


6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购


截至本报告 期末 2017 年6 月30 日止 , 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 。 6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项 。 §7 投 资 组 合 报 告


7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位:人民币元 序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


578,352,478.33 75.83 其中:普通股


578,352,478.33 75.83 存托凭证


- - 优先股


- - 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 23 页 共 35 页


房地产信托凭证


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- - 其中:远期


- - 期货


- - 期权


- - 权证


- - 5


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付金合计


171,925,095.17 22.54 8


其他各项资产


12,376,913.33 1.62 9


合计


762,654,486.83 100.00 注:本基金 通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 331,070,354.00 人民币,占期末净值比 例 45.00% 。 7.2 期 末 在 各 个国 家 ( 地 区) 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布


金额单位:人民币元


国家(地区)


公允价值


占基金资 产净值比例(% )


香港 578,352,478.33 78.62 合计


578,352,478.33 78.62 7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合


金额单位:人民币元


行业类别








公允价 值


占基金资产净值比例(%)


10 能源


34,053,283.84 4.63 20 工业


30,492,979.66 4.15 25 非必需消 费品


22,857,766.79 3.11 30 必需消费 品


8,121,656.87 1.10 40 金融


276,935,970.02 37.65 45 信息科技


72,025,920.82 9.79 50 电信服务


40,246,860.77 5.47 55 公用事业


31,062,541.70 4.22 60 房地产


62,555,497.86 8.50 合计


578,352,478.33 78.62 7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 权益 投 资 明 细


金额单位:人民币元


序 公司名称( 英 公司 证券 所 所属 数量( 股)


公允价值


占基金汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 24 页 共 35 页





文)


名称 ( 中 文)


代码


在 证 券 市 场


国家 (地 区)


资产净 值比例 (%)


1


TENCENT HOLDINGS LTD


腾讯 控股








700 HK


香 港 联 合 交 易 所


香港


266,400.00


64,554,917.53


8.78


2


HSBC HOLDINGS PLC


汇丰 控股








5 HK


香 港 联 合 交 易 所


香港


996,400.00


62,827,392.21


8.54


3


AIA GROUP LTD


友邦 保险








1299 HK


香 港 联 合 交 易 所


香港


966,600.00


47,861,040.48


6.51


4


CHINA CONSTRUCTION B


建设 银行








939 HK


香 港 联 合 交 易 所


香港


8,674,000.00


45,546,445.38


6.19


5


CHINA MOBILE LTD


中国 移动








941 HK


香 港 联 合 交 易 所


香港


492,500.00


35,414,282.21


4.81


6


IND & COMM BK OF CHI


工商 银行








1398 HK


香 港 联 合 交 香港


5,915,000.00


27,054,845.63


3.68


汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 25 页 共 35 页


易 所


7


BANK OF CHINA LTD-H


中国 银行








3988 HK


香 港 联 合 交 易 所


香港


6,369,000.00


21,171,406.90


2.88


8


PING AN INSURANCE GR


中国 平安








2318 HK


香 港 联 合 交 易 所


香港


418,000.00


18,665,574.31


2.54


9


CHEUNG KONG HOLDINGS


长和











1 HK


香 港 联 合 交 易 所


香港


216,348.00


18,401,730.11


2.50


10


HONG KONG EXCHANGES


香港 交易 所





388 HK


香 港 联 合 交 易 所


香港


93,200.00


16,323,631.06


2.22


注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于 www.99fund.com 网站的半 年度报告正文。 7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.5.1


累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细


金额单位:人民币元


序号


公司名称(英文)


证券代码


本期累计买入金额


占期初基金资产净 值比例(% )


1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 10,759,386.37 0.74 2 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 8,659,294.52 0.59 3 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 8,298,256.46 0.57 4 CHINA CONSTRUCTION 939 HK 7,118,331.28 0.49 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 26 页 共 35 页


B 5 AIA GROUP LTD 1299 HK 6,833,242.26 0.47 6 CHINA MOBILE LTD 941 HK 5,233,568.41 0.36 7 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 3,942,501.07 0.27 8 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 3,113,778.62 0.21 9 PING AN INSURANCE GR 2318 HK 2,791,490.21 0.19 10 CHEUNG KONG HOLDINGS 1 HK 2,738,047.50 0.19 11 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 2,413,692.76 0.17 12 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 1,937,601.40 0.13 13 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING 1113 HK 1,666,624.26 0.11 14 CHINA PETROLEUM & CH 386 HK 1,660,090.19 0.11 15 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 1,604,807.38 0.11 16 SUN HUNG KAI PROPERT 16 HK 1,574,007.47 0.11 17 CNOOC LTD 883 HK 1,570,979.79 0.11 18 LINK REIT 823 HK 1,415,955.72 0.10 19 BOC HONG KONG HOLDIN 2388 HK 1,309,947.44 0.09 20 HANG SENG BANK LTD 11 HK 1,261,842.33 0.09 7.5.2


累 计 卖出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细


金额单位:人民币元


序号


公司名称(英文)


证券代码


本期累计卖出金额


占期初基金资产净 值比例(% )


1 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 67,509,484.80 4.62 2 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 66,242,242.75 4.53 3 CHINA CONSTRUCTION B 939 HK 55,493,034.37 3.80 4 CHINA MOBILE LTD 941 HK 53,757,168.81 3.68 5 AIA GROUP LTD 1299 HK 51,042,558.13 3.49 6 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 35,120,968.76 2.40 7 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 29,241,647.80 2.00 8 CHEUNG KONG HOLDINGS 1 HK 21,954,624.27 1.50 9 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 20,901,499.65 1.43 10 PING AN INSURANCE GR 2318 HK 20,063,196.28 1.37 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 27 页 共 35 页


11 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 19,201,983.20 1.31 12 CNOOC LTD 883 HK 17,136,422.71 1.17 13 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 14,716,294.28 1.01 14 CHINA PETROLEUM & CH 386 HK 13,291,157.34 0.91 15 SUN HUNG KAI PROPERT 16 HK 13,145,876.97 0.90 16 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING 1113 HK 11,597,443.63 0.79 17 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 11,354,195.14 0.78 18 LINK REIT 823 HK 9,742,261.76 0.67 19 HONG KONG & CHINA GA 3 HK 9,655,093.12 0.66 20 HANG SENG BANK LTD 11 HK 9,273,881.65 0.63 7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额


单位: 人民 币元


买入成本(成交)总额


91,954,310.87 卖出收入(成交)总额


705,478,262.13


7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合


注: 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细


注: 本基金本报告期末未持有债券。


7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细


注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细


金额单位:人民币元


序号


衍生品类别


衍生品名称


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 期货品种_股指 HSI1707 112,023,161.05 15.23 7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细


注: 本基金本报告期末未持有基金。


汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 28 页 共 35 页


7.11 投 资 组 合 报告 附 注








7.11.1





报告期 内本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查或在 报告 编制日 前 一 年 内 受到公开谴责、处罚的情况。


7.11.2





本 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


7,335,746.63 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


4,951,473.88 4


应收利息


27,259.20 5


应收申购款


62,433.62 6


其他应收款


-


7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


12,376,913.33 7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细


注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明


注: 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息


8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位 :份


份额 级别


持有人户 数( 户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(% )


持有份额


占总份额比 例(% )


恒 生 A


414.00 636,413.31 252,726,740.00 95.92 10,748,371.00 4.08 恒 生 B


8,397.00 31,377.29 21,373,499.00 8.11 242,101,612.00 91.89 添 富恒 生


6,430.00 20,416.33 32,773,686.40 24.97 98,503,306.19 75.03 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 29 页 共 35 页


合计


15,241.00 43,187.93 306,873,925.40 46.62 351,353,289.19 53.38 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人


恒生 A


序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 中国太平洋人寿保险 股份有限公司-分红- 个人分红 44,520,748.00 16.90 2 工银瑞信基金-农业 银行-中油财务有限 责任公司 38,152,474.00 14.48 3 中国银河证券股份有 限公司 34,027,777.00 12.91 4 广东君之健投资管理 有限公司-君之健翱 翔稳进证券投资基金 31,010,000.00 11.77 5 中国太平洋人寿保险 股份有限公司-传统 -普通保险产品 18,210,520.00 6.91 6 富国基金-广州农商 银行-民生证券股份 有限公司 10,729,550.00 4.07 7 广东君之健投资管理 有限公司-君之健翱 翔价值证券投资基金 8,299,500.00 3.15 8 广发基金-招商银行 -招商财富资产管理 有限公司 8,119,895.00 3.08 9 华泰期货有限公司- 华泰期货-银华量化 指数增强资产管理计 划 8,000,000.00 3.04 10 广东君之健投资管理 有限公司-君之健翱 翔同泰私募证券投资 基金 6,600,000.00 2.50 恒生 B


序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 杨继耘 5,501,000.00 2.09 2 廖雪静 5,010,000.00 1.90 3 刘永胜 3,750,000.00 1.42 4 吉烈钧 3,000,000.00 1.14 5 中信证券-中信银行 2,784,200.00 1.06 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 30 页 共 35 页


-中信证券积极策略 18 号集合资 产管理计 划 6 唐智利 2,500,000.00 0.95 7 陈媚 2,370,870.00 0.90 8 张政 2,276,843.00 0.86 9 中信证券-民生银行 -中信证券积极策略 15 号集合资 产管理计 划 2,171,300.00 0.82 10 长江证券-招商银行 -长江证券超越理财 基金管家 II 集合资产 管 2,163,241.00 0.82 添富恒生


序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 陈远亮 1,607,968.00 6.66 2 中信证券股份有限公 司 1,315,067.00 5.45 3 许宇华 1,022,659.00 4.24 4 王建新 1,000,200.00 4.14 5 义乌市浪莎小额贷款 股份有限公司 971,517.00 4.03 6 中银国际-中行-中 银国际证券中国红基 金宝集合资产管理计 划 842,600.00 3.49 7 中信信托有限责任公 司-上善若水3 期成长 策略精选管理型证券 756,768.00 3.14 8 张卓君 519,594.00 2.15 9 柴庆丰 510,606.00 2.12 10 深圳市万杉资本管理 有限公司-万杉创富 总回报 7 号 基金 500,000.00 2.07 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况


项目


份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(% )


基金管理人所 有从业人员持 有本基金


恒生 A 恒生 B 添富恒生 0.00 0.00 144,855.96 0.00 0.00 0.11 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 31 页 共 35 页


合计


144,855.96 0.02 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况


项目


份额级别


持有基金份额总量的数量区间 (万份)


本公司高级管理人员、 基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金


恒生 A 恒生 B 添富恒生 0 0 0 合计


0


本基金基金经理 持有本 开放式基金


恒生 A 恒生 B 添富恒生 0 0 0 合计


0


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动


单位:份


项目


恒生 A


恒生 B


添富恒生


基 金 合 同 生 效 日 (2014-03-06 )基 金份额总额


109,711,438.00 109,711,438.00 1,051,208,262.98 本 报 告 期 期 初 基 金 份额总额


596,645,149.00 596,645,149.00 260,769,855.39 本 报 告 期 基 金 总 申 购份额


- - 104,221,917.00 减 : 本 报 告 期 基 金 总赎回份额


- - 932,748,770.73 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少以“- ”填 列)


-333,170,038.00 -333,170,038.00 699,033,990.93 本 报 告 期 期 末 基 金 份额总额


263,475,111.00


263,475,111.00


131,276,992.59


注: 总申购份额含红利再投份额。


汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 32 页 共 35 页


§10 重 大 事 件 揭 示


10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议


本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动


1. 《汇添富全 球移动互联灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》 于 2017 年1 月25 日正式生效 , 韩贤旺先生任该基金的基金经理。


2. 基金管理 人于 2017 年 2 月 4 日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动互联 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。


3. 《汇添富 鑫利债券型证券投资基金基金合同》 于 2017 年3 月13 日正 式生效 , 吴江宏先生任该 基金的基金经理。


4. 基金管理 人于 2017 年3 月10 日公 告, 李骁先 生任基金管理人副总经理。


5. 《汇添富 绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2017 年 3 月15 日 正 式生效,顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。


6. 基金管理 人于 2017 年3 月16 日公 告 , 增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金。


7. 《汇添富 中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》 于 2017 年3 月 20 日正式 生效 , 赵鹏 飞 先生任该基金的基金经理。


8. 《汇添富 年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年4 月14 日正 式生效 , 李怀 定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。


9. 《汇添富 精选美元债债券型证券投资基金基金合同》 于 2017 年4 月20 日正式生效 , 何旻先生 和高欣先生任该基金的基金经理。


10. 《汇添富 年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日 正式生效,陈 加荣先生任该基金的基金经理。


11 《汇添富 鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2017 年4 月 20 日正式 生效 , 吴江 宏 先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。


12. 《汇添富 年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 15 日 正式生效,曾 刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。


13. 基金管理 人于 2017 年 5 月 20 日 公告,聘任郑慧莲女 士为汇添富年年丰定期开放混合型证券 投资基金 、 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月 红添利定期开放债券型证券汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 33 页 共 35 页


投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。


14. 基金管理 人于 2017 年 5 月 20 日 公告,增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。


15. 基金管理 人 2017 年 6 月 21 日公告 ,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金 的基金经理,由刘伟林先生单独管理该基金。


16. 《汇添富 鑫汇定期开放债券型证券投资基金基 金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式 生效,吴江 宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17. 本基金托 管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。


10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼


本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变


本基金投资策略未发生改变。


10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况


安永华明会计师事务所自本基金合同生效日 (2014 年3 月6 日) 起至本报告期末 , 为本基金 进行审计。


10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况


本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单元数 量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


瑞士信贷 - 433,868 ,904.05 52.09%


130,160. 75 24.60%


- 东方证券 - 398,974 ,067.63 47.91%


398,975. 6 75.40%


- 海通证券 - - -%


- -%


- 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 34 页 共 35 页


招商证券 - - -%


- -%


- 凯基证券 - - -%


- -%


- 中信证券 - - -%


- -%


- 注: 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票 、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计 , 不单指股票交易佣金。


10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况


金额单位:人民币元


券商名 称


债券交易


债券回购交易


权证交易


基金交易


成交金 额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金 额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金 额


占当期权证


成交总额的 比例


成交金额


占当期基金


成交总额的 比例


瑞士信 贷 - -%


- -%


- -%


- -%


东方证 券 - -%


- -%


- -%


- -%


海通证 券 - -%


- -%


- -%


- -%


招商证 券 - -%


- -%


- -%


- -%


凯基证 券 - -%


- -%


- -%


- -%


中信证 券 - -%


- -%


- -%


- -%


注: 专用 交易 单元的 选择 标准和 程序 : (1 )基 金交易 交易 单元选 择和 成交量 的分 配工作 由 投 资 研究部统一负责组织 、 协调和监督 。 (2 ) 交 易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券 商服务的评价控制交易单元的分配比例 。 (3 ) 投资研究 部根据评分的结果决定本月的交易单元 分配比 例。 其标准 是按 照上个 月券 商评分 决定 本月的 交易 单元拟 分配 比例, 并在 综合考 察 年 度 券 商的综 合排 名及累 计的 交易分 配量 的基础 上进 行调整 ,使 得总的 交易 量的分 配符 合综合 排 名 , 同 时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30% 。 (4 ) 每半年综合考虑近半年及最新的评分情 况 , 作为增 加或更换券商交易单元 的依据 。 (5 ) 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成 交量的分布情况由投资研究部决定 , 投资总监 审批 。 (6 ) 成交量分布的决定应于每月第一个工 作日完成 ; 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成 。


(7 ) 调整和更换交易单元所 涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。 汇添富恒生指数分级2017 年 半年度报告 摘要 第 35 页 共 35 页


§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息


11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况


注: 无。


11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息


无。


汇添富基金管理股份有限公司 2017 年08 月26 日