深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 26 日 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 52
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 59 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 60
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富深证 300ETF( 场内 简称：深 300ETF)
场内简称 深 300ETF
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 68,748,991.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-24
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超
过2%。
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路 99 号震旦 国
际大楼 21 层
北京市西 城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -3,115,974.40
本期利润 5,524,731.36
加权平均基金份额本期利润 0.0964
本期加权平均净值利润率 7.51%
本期基金份额净值增长率 6.68%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 23,642,725.99
期末可供分配基金份额利润 0.3439
期末基金资产净值 92,391,716.99
期末基金份额净值 1.3439
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 34.39%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分 配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.45% 0.81% 7.37% 0.81% 0.08% 0.00%
过去三个月 3.23% 0.85% 2.86% 0.85% 0.37% 0.00%
过去六个月 6.68% 0.80% 6.58% 0.81% 0.10% -0.01%
过去一年 3.58% 0.86% 4.06% 0.87% -0.48% -0.01%
过去三年 55.01% 1.90% 55.20% 1.92% -0.19% -0.02%
自基金合同 34.39% 1.65% 27.53% 1.69% 6.86% -0.04% 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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生效日起至
今
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日） 起 3 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币 。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约 2898.83 亿元 ， 有效客户数约 1500 万 户， 资产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理
85 只开放式 证券投资基金， 形成了覆盖高、 中、 低各类风险收益特征， 较为完善、 有效的产品线，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、 汇 添富均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝
筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式 指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季 季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇 添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资
基金（LOF） 、汇添 富安 心中国 债券 型证券 投资 基金、 汇添 富双利 增强 债券型 证券 投资基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市场 基金 、汇添 富全 额宝货 币市 场基金 、汇 添富恒 生 指 数分级 证券 投资基 金 、 汇 添
富和聚 宝货 币市场 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富环保 行业 股票型 证 券 投 资汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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基金、 汇添 富外延 增长 主题股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 收益快 钱货 币市场 基金 、汇添 富 成 长 多
因子量 化策 略股票 基金 、汇添 富中 证主要 消费 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、 汇 添 富
医疗服 务混 合型证 券投 资基金 、汇 添富国 企创 新增长 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富民营 新 动 力 股
票型证 券投 资基金 、汇 添富安 鑫智 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 新兴 消费股 票 型 证 券
投资基 金、 汇添富 达欣 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富中 证精 准医疗 主题 指数型 发 起 式 证
券投资 基金 （LOF） 、汇添富盈 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富稳 健添利 定期 开放债 券 型 证 券
投资基 金、 汇添富 盈安 保本混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 多策略 定期 开放灵 活配 置混合 型 发 起 式
证券投 资基 金、汇 添富 沪港深 新价 值股票 型证 券投资 基金 、中证 上海 国企交 易型 开放式 指 数 证券
投资基 金、 汇添富 盈稳 保本混 合型 证券投 资基 金、中 证上 海国企 交易 型开放 式指 数证券 投 资 基 金
联接基 金、 汇添富 保鑫 保本混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 长添利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富 新睿 精选灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富中 证互联 网医 疗主题 指数 型发起 式 证 券 投
资基金 （LOF） 、汇添 富中 证生物 科技 主题指 数型 发起式 证券 投资基 金（LOF ） 、汇添富 鑫瑞债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 中证环 境治 理指数 型证 券投资 基金 （LOF） 、汇添富中 证中 药指数 型 发 起 式
证券投 资基 金（LOF） 、汇添富 全球 移动互 联灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富 鑫利 债 券 型 证
券投资 基金 、汇添 富绝 对收益 策略 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资基 金、汇 添富 中国高 端 制 造 股
票型证 券投 资基金 、汇 添富年 年泰 定期开 放混 合型证 券投 资基金 、汇 添富年 年丰 定期开 放 混 合 型
证券投 资基 金、汇 添富 精选美 元债 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 鑫益 定期开 放债 券型证 券 投 资 基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赖中
立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理、汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF
2015 年1 月6 日 - 10 年
国籍： 中国， 学历： 北京大学
中国经济研究中心金融学硕
士， 相关业务资格： 证券投资
基金从业资格。 从业经历： 曾
任泰达宏利基金管理有限公
司风险管理分析师。2010 年8
月加入汇添富基金管理股份
有限公司， 历 任金融工程部分
析 师 、 基 金 经 理 助 理 。2012
年 11 月 1 日 至今任汇添富黄
金 及 贵 金 属 基 金(LOF) 的 基 金
经理， 2014 年 3 月6 日 至今任汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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基金、汇
添富深证
300ETF
联接基
金、汇添
富中证环
境治理指
数（LOF ）
基金、汇
添富优选
回报混合
基金的基
金经理。
汇添富恒生指数分级（QDII）
基 金 的 基 金 经 理 ，2015 年 1
月 6 日至今任汇添富深证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理， 2015 年5 月26 日至2016
年 7 月 13 日 任汇 添富香港优
势混合基金的基金经理，2016
年12 月29 日 至今任汇添富中
证环境治理指数（LOF ） 基 金
的基金经理，2017 年 5 月 18
日至今任汇添富优选回报混
合基金的基金经理。
过蓓
蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、
汇添富中
证医药卫
生 ETF、
汇添富中
证能源
ETF 、 汇添
富中证金
融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
联接基
金、汇添
富主要消
费 ETF 联
接基金、
汇添富中
证生物科
技指数
（LOF）基
金、汇添
富中证中
药指数
（LOF）基
金的基金
2015 年 8 月 18
日
- 6 年
国籍： 中国， 学历： 中国科学
技术大学金融工程博士研究
生， 相关业务资格： 证券投资
基金从业资格。 从业经历： 曾
任国泰基金管理有限公司金
融工程部助理分析师、 量 化投
资部基金经理助理。2015 年6
月加入汇添富基金管理股份
有限公司任基金经理助理，
2015 年8 月3 日至今任中证主
要消费 ETF 基金、 中证医 药卫
生 ETF 基金 、 中证 能源 ETF 基
金、中证金融地产 ETF 基金、
汇添富中证主要消费ETF 联接
基 金 的 基 金 经 理 ，2015 年 8
月 18 日 至 今 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理， 2016 年 12 月 22 日至今
任汇添富中证生物科技指数
（LOF ） 基金 的基金经理， 2016
年12 月29 日 至今任汇添富中
证中药指数（LOF ） 基 金 的 基
金经理。 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定 的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公平交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 开 放
式基金 、特 定客户 资产 管理以 及社 保与养 老委 托资产 的投 资管理 ，涉 及交易 所市 场、银 行 间 市 场
等各投 资市 场，债 券、 股票、 回购 等各投 资标 的，并 贯穿 分工授 权、 研究分 析、 投资决 策 、 交 易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效 运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 8 次 ， 由于组合投资策略导致， 并经过公司汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年上半 年沪深 300 指数上涨 10.78%， 全球股市表现良好， 人民币币值稳中回升。 实体经
济较为稳健，工业生产恢复，消费增速维持平稳。金融去杠杆是上半年的政策主线，前 5 个 月市
场流动性压力全面上升，至 6 月央 行为预防半年度末资金紧张提供了部分流动性，使得流动性在
紧平衡 背景 下出现 边际 宽松， 货币 政策走 向稳 健。龙 头股 在上半 年表 现优异 ，市 场在寻 求 经 济 不
确定背景下的确定性增长。 进入 6 月份， 中小板股票出现了 5%以上的 反弹， 部分中小盘成长股显
示出投资价值。
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被 动投资原则，保持了指数基金的 本质属性，股票投资
仓 位 在考 察期 内 始终 保持 在 95% ～100% 之间 ，基本 实 现了 有效 跟 踪业 绩比 较 基准 的投 资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF 平
稳运作管理的目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内深证 300 指数 上涨 6.58% ， 本基金在报告期内累计收益率为 6.68% ， 收益率超 越业绩
比较基准 0.10% 。收 益率的 差 异因 素主 要 来源 于期 间 成份 股分 红 、日 常申 购 赎回 等因 素。本基金
日均跟踪误差为 0.0113% ，这一跟踪误差水平远低于合同约定上 限，在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
今 年 上半 年的 经 济表 现超 预 期， 投资 仍 是重 要支 撑 ，但 当前 的 主要 矛盾 仍 然是 去杠 杆，相应
的政府也在金融工作会议中提出 “稳增长、 调结构、 控总量” ， 控制货币总量的重要性提升， 货 币
政策由 宽松 转向稳 健， 从源头 抑制 投资冲 动是 今年的 常态 。因此 ，虽 然下半 年供 给侧改 革 、 环 保
限产等 行业 政策面 的因 素将促 使周 期股继 续维 持一段 时间 的强势 ，但 当前周 期股 的价格 已 经 反 应
了供给 侧收 缩的效 果， 而它们 的崛 起并不 意味 着重工 业经 济的重 新到 来，也 并不 意味着 需 求 的 回
暖， 当前时点整 体上介入周期板块的性价比已经在下降。 在蓝筹股回调的时机中布局基本面稳定、
估值合 理的 品种是 最佳 选择， 尤其 对于资 金中 长期投 资的 投资者 ，更 应当排 除市 场杂音 ， 在 逻 辑
未发生 变化 前将重 心集 中在核 心资 产和龙 头上 。同时 ，中 盘二线 蓝筹 经过一 年半 的调整 ， 已 经 出
现较好的投资价值，资金热情从一线蓝筹扩散到二线蓝筹可期。 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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作为被动投资的交易所上市指数型基金， 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同， 继续坚持
既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值 委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例依据 “ 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的 ”的原则
确定。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损 害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 汇添富基金管理股份有
限公司在深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 在 各 重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托管人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的深证 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2017 年半年度报 告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,488,408.49 665,090.68
结算备付金
2,394.43 -
存出保证金
316.34 90.87
交易性金融资产 6.4.7.2 91,318,018.48 73,767,312.14
其中：股票投资
91,318,018.48 73,767,312.14
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 351,050.14
应收利息 6.4.7.5 296.34 133.03
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
92,809,434.08 74,783,676.86
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
181,138.11 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
32,543.63 32,471.99
应付托管费
6,508.72 6,494.38
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 13,266.48 12,531.98 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 184,260.15 220,328.55
负债合计
417,717.09 271,826.90
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 68,748,991.00 59,148,991.00
未分配利润 6.4.7.10 23,642,725.99 15,362,858.96
所有者权益合计
92,391,716.99 74,511,849.96
负债和所有者权益总计
92,809,434.08 74,783,676.86
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、报告截止 日 2017 年6 月 30 日，基 金份额净值 1.3439 元，基 金份额总额 68,748,991.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入
6,005,523.54 -13,246,242.46
1. 利息收入
1,944.06 3,456.45
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,944.06 3,449.05
债券利息收入
- 7.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-2,642,376.67 -4,663,261.58
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,141,813.55 -5,132,253.41
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 1,516.71
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 499,436.88 467,475.12
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列）
6.4.7.17
8,640,705.76 -8,608,222.59
4. 汇兑收益 （损 失 以 “- ”号 填
列）
- - 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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5. 其 他 收 入（损 失 以 “- ”号 填
列）
6.4.7.18
5,250.39 21,785.26
减 ： 二 、费用
480,792.18 488,903.45
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 181,940.66 178,676.56
2 ．托管费 6.4.10.2.2 36,388.12 35,735.29
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 23,131.25 19,985.28
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 239,332.15 254,506.32
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
5,524,731.36 -13,735,145.91
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
59,148,991.00 15,362,858.96 74,511,849.96
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 5,524,731.36 5,524,731.36
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
9,600,000.00 2,755,135.67 12,355,135.67
其中：1. 基 金申购款 16,000,000.00 4,740,499.46 20,740,499.46
2. 基金赎回 款 -6,400,000.00 -1,985,363.79 -8,385,363.79
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
68,748,991.00 23,642,725.99 92,391,716.99
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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实收基金 未分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
55,948,991.00 30,982,548.99 86,931,539.99
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -13,735,145.91 -13,735,145.91
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
1,600,000.00 -130,613.79 1,469,386.21
其中：1. 基 金申购款 11,200,000.00 2,462,767.31 13,662,767.31
2. 基金赎回 款 -9,600,000.00 -2,593,381.10 -12,193,381.10
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
57,548,991.00 17,116,789.29 74,665,780.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青松____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系 经中国证券监督管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2011]886 号文 《关于核准汇添富深证 300 交易型 开
放式指 数证 券投资 基金 及其联 接基 金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人汇 添富 基金管 理 有 限 公
司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 9 月 16 日正 式
生效， 首次设立募集规模为 521,548,991.00 份基金 份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定 。
本基金 的基 金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机 构 为中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后， 本基 金 投资 于标 的指数成汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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份 股、 备选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产净 值 的 90% ， 权证 、股指 期货 及其他 金融工 具 的 投
资比例 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定执 行。 本基金 主要 采取完 全复 制法。 正常 情况下 ， 本 基 金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金业绩比较基准为： 深证 300
指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计 估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ； 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放 式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金 融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务 、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题 的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规
定， 对资管产品在 2018 年 1 月1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不 再汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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缴纳；已缴纳增值税的，已纳 税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通 知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东 应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家 税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂 免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 24 页 共 61 页
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 1,488,408.49
定期存款 -
其 中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,488,408.49
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 96,045,314.78 91,318,018.48 -4,727,296.30
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 96,045,314.78 91,318,018.48 -4,727,296.30
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 25 页 共 61 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 295.26
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.99
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.09
合计 296.34
注：表中“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 13,266.48
银行间市场应付交易费用 -
合计 13,266.48
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证 金 -
应付赎回费 -
应付信息披露费 54,712.18
应付审计费 24,795.19
应付上市费 29,752.78
应付指数使用费 75,000.00
合计 184,260.15
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 59,148,991.00 59,148,991.00
本期申购 16,000,000.00 16,000,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -6,400,000.00 -6,400,000.00
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 68,748,991.00 68,748,991.00
注：申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 34,123,826.19 -18,760,967.23 15,362,858.96
本期利润 -3,115,974.40 8,640,705.76 5,524,731.36
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
5,271,868.74 -2,516,733.07 2,755,135.67
其中：基金申购款 8,883,042.87 -4,142,543.41 4,740,499.46
基金赎回款 -3,611,174.13 1,625,810.34 -1,985,363.79
本期已分配利润 - - -
本期末 36,279,720.53 -12,636,994.54 23,642,725.99
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,762.54
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 179.67
其他 1.85
合计 1,944.06
注： “其他” 为存出保证金利息收入。 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -2,080,137.33
股票投资收益 ——赎回差价收入 -1,061,676.22
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -3,141,813.55
6.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 7,603,029.90
减： 卖出股票成本总额 9,683,167.23
买卖股票差价收入 -2,080,137.33
6.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 8,385,363.79
减：现金支付赎回款总额 166,195.79
减：赎回股票成本总额 9,280,844.22
赎回差价收入 -1,061,676.22
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本期末未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本期末未投资贵金属。
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 28 页 共 61 页
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 499,436.88
基金投资产生的股利收益 -
合计 499,436.88
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 8,640,705.76
—— 股票投资 8,640,705.76
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 8,640,705.76
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 5,250.39
合计 5,250.39
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 29 页 共 61 页
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 23,131.25
银行间市场交易费用 -
合计 23,131.25
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 34,712.18
账户维护费 -
指数使用费 150,000.00
银行划款费用 72.00
上市年费 29,752.78
合计 239,332.15
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 15,775,534.34 100.00% 13,950,164.80 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - 15,124.01 100.00%
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
东方证券股份有限公司 14,224.34 98.94% 13,266.48 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
东方证券股份有限公司 12,712.83 100.00% 10,738.85 100.00%
注：上 述佣 金 按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
181,940.66 178,676.56
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50 ％年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0 .50 ％÷当年 天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划付指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
36,388.12 35,735.29
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天 数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报 告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
1,488,408.49 1,762.54 718,194.56 3,249.78
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
期 因 估值单价 开盘单价 成本总额
300104 乐视网
2017 年4
月 17 日
重大资
产重组
停牌
30.68 - - 17,673 963,216.74 542,207.64
000100 TCL 集团
2017 年4
月 21 日
重大事
项停牌
3.43
2017 年 7
月 26 日
3.72 123,915 613,797.58 425,028.45
000656 金科股份
2017 年5
月 5 日
重大资
产重组
停牌
6.54
2017 年 7
月 5 日
5.92 47,313 263,651.77 309,427.02
002252 上海莱士
2017 年4
月 21 日
重大事
项停牌
20.24 - - 13,613 273,801.21 275,527.12
000503 海虹控股
2017 年5
月 11 日
重大资
产重组
停牌
24.93 - - 10,950 350,859.00 272,983.50
300088 长信科技
2016 年9
月 12 日
重大资
产重组
停牌
15.75
2017 年 8
月 9 日
14.50 15,974 202,242.19 251,590.50
002426 胜利精密
2017 年1
月 16 日
重大事
项停牌
7.68 - - 29,096 271,479.75 223,457.28
000887 中鼎股份
2017 年4
月 27 日
重大事
项停牌
22.09
2017 年 7
月 14 日
19.88 9,996 240,102.28 220,811.64
002168 深圳惠程
2017 年1
月 23 日
重大资
产重组
停牌
16.99 - - 12,416 161,777.45 210,947.84
002075 沙钢股份
2016 年9
月 19 日
重大资
产重组
停牌
16.12 - - 12,900 184,316.22 207,948.00
002129 中环股份
2016 年4
月 25 日
重大事
项停牌
8.27 - - 24,029 370,675.92 198,719.83
002049 紫光国芯
2017 年2
月 20 日
重大资
产重组
停牌
30.82
2017 年 7
月 17 日
27.74 5,861 253,275.93 180,636.02
300134 大富科技
2017 年2
月 9 日
重大资
产重组
停牌
23.36 - - 6,331 175,478.16 147,892.16
002013 中航机电
2017 年5
月 12 日
重大事
项停牌
10.33
2017 年 8
月 2 日
11.36 13,539 146,485.38 139,857.87
300367 东方网力
2016 年
12 月 15
日
重大资
产重组
停牌
20.00
2017 年 7
月 3 日
18.01 6,900 170,420.47 138,000.00
000061 农产品
2017 年6
月 28 日
重大事
项停牌
9.06 - - 14,070 217,555.69 127,474.20
300267 尔康制药 2017 年5 重大事 11.46 - - 10,400 165,214.03 119,184.00 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
月 10 日 项停牌
002399 海普瑞
2017 年4
月 28 日
重大事
项停牌
20.23 - - 5,651 110,137.99 114,319.73
002642 荣之联
2017 年4
月 10 日
重大事
项停牌
25.06
2017 年 7
月 7 日
22.54 4,478 138,636.70 112,218.68
300291 华录百纳
2017 年4
月 19 日
重大资
产重组
停牌
20.02 - - 5,600 176,277.06 112,112.00
300085 银之杰
2017 年6
月 30 日
重大事
项停牌
18.50
2017 年 7
月 7 日
18.88 5,420 179,782.71 100,270.00
002681 奋达科技
2017 年6
月 22 日
重大事
项停牌
12.59
2017 年 7
月 3 日
12.70 7,654 114,602.71 96,363.86
002010 传化智联
2017 年6
月 30 日
重大事
项停牌
15.26
2017 年 7
月 4 日
16.77 5,700 105,554.50 86,982.00
002610 爱康科技
2017 年5
月 12 日
重大事
项停牌
2.44
2017 年 8
月 2 日
2.44 29,100 94,436.74 71,004.00
000693 *ST 华泽
2016 年3
月 1 日
重大事
项停牌
12.50 - - 4,421 79,098.18 55,262.50
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基 金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之 发行人汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易； 因此 ，除在附
注 6.4.12 中 列 示的 本基 金 于期 末持 有 的流 通受 限 证券 外， 本 期末 本基 金 的其 他资 产 均能及时变
现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一 般 不 超
过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、存出保证金及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,488,408.49 - - - - - 1,488,408.49
结算备付金
2,394.43 - - - - - 2,394.43
存出保证金
316.34 - - - - - 316.34
交易性金融资产
- - - - - 91,318,018.48 91,318,018.48 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
应收利息
- - - - - 296.34 296.34
其他资产
- - - - - - -
资产总计 1,491,119.26 - - - - 91,318,314.82 92,809,434.08
负债
应付证券清算款 - - - - - 35,598.77 35,598.77
应付管理人报酬 - - - - - 32,543.63 32,543.63
应付托管费 - - - - - 6,508.72 6,508.72
应付交易费用 - - - - - 13,266.48 13,266.48
其他负债 - - - - - 329,799.49 329,799.49
负债总计 - - - - - 417,717.09 417,717.09
利率敏感度缺口 1,491,119.26 - - - - 90,900,597.73 92,391,716.99
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 665,090.68 - - - - - 665,090.68
存出保证金 90.87 - - - - - 90.87
交易性金融资产 - - - - - 73,767,312.14 73,767,312.14
应收证券清算款 - - - - - 351,050.14 351,050.14
应收利息 - - - - - 133.03 133.03
资产总计 665,181.55 - - - - 74,118,495.31 74,783,676.86
负债
应付管理人报酬 - - - - - 32,471.99 32,471.99
应付托管费 - - - - - 6,494.38 6,494.38
应付交易费用 - - - - - 12,531.98 12,531.98
其他负债 - - - - - 215,000.00 215,000.00
应付证券清算款 - - - - - 5,328.55 5,328.55
负债总计 - - - - - 271,826.90 271,826.90
利率敏感度缺口 665,181.55 - - - - 73,846,668.41 74,511,849.96
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 基金持有的可转债的市场风险在附注 6.4.13.4.3.2 中进 行披露； 除此之外， 本 基金本报告 期
末及上年度末计息资产仅包括银行存款、部分应收申购款、结算备付金及存出保证金，且均以活
期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身 的公允价值无
重大影响， 因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/ 负 债的情况下， 利率变动对
基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 或银行 间同 业市场 交易 的股票 和债 券，所 面临 的最大 市 场 价 格
风险由 所持 有的金 融工 具的公 允价 值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风 险 ， 并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 91,318,018.48 98.84 73,767,312.14 99.00
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 91,318,018.48 98.84 73,767,312.14 99.00
注 ：本 基金投 资组 合中股 票投 资比例 范围 为不低 于基 金资产 净值 的 90% ； 权证 、股指期货 及 其 他
金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。于资 产负 债表日 ，本 基金面 临 的 整 体
市场价格风险列示如上表所示。
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金
所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 关系数在资产
负债表日后短期内保持不变；
以下分析中， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
深证 300 指 数上涨 5% 4,567,727.84 3,623,144.41
深证 300 指 数下跌 5% -4,567,727.84 -3,623,144.41
注：本 基金 管理人 运用 资本 — 资产 定价模 型方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。上 表 为 市 场汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
价格风 险的 敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 市场 组合的 价格 发生合 理 、 可 能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 91,318,018.48 98.39
其中：股票 91,318,018.48 98.39
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,490,802.92 1.61
7 其他各项资产 612.68 0.00
8 合计 92,809,434.08 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,480,117.29 2.68
B 采矿业 992,215.13 1.07
C 制造业 55,477,023.86 60.05
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
921,829.37 1.00
E 建筑业 1,597,093.57 1.73
F 批发和零售业 1,856,502.85 2.01
G 交通运输、仓储和邮政业 337,584.00 0.37
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
9,323,299.87 10.09
J 金融业 7,160,620.12 7.75
K 房地产业 5,028,952.53 5.44
L 租赁和商务服务业 1,498,758.03 1.62 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,643,866.21 1.78
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 759,327.50 0.82
R 文化、体育和娱乐业 1,960,024.25 2.12
S 综合 280,803.90 0.30
合计 91,318,018.48 98.84
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000651 格力电器 85,348 3,513,777.16 3.80
2 000333 美的集团 78,707 3,387,549.28 3.67
3 000725 京东方 A 456,008 1,896,993.28 2.05
4 002415 海康威视 57,511 1,857,605.30 2.01
5 000858 五粮液 33,168 1,846,130.88 2.00
6 000002 万科 A 72,798 1,817,766.06 1.97
7 300498 温氏股份 68,164 1,597,764.16 1.73
8 000001 平安银行 151,321 1,420,904.19 1.54
9 000063 中兴通讯 42,883 1,018,042.42 1.10
10 000776 广发证券 54,292 936,537.00 1.01
11 002450 康得新 41,389 932,080.28 1.01
12 002304 洋河股份 10,083 875,305.23 0.95
13 000538 云南白药 8,358 784,398.30 0.85
14 001979 招商蛇口 35,110 749,949.60 0.81
15 002230 科大讯飞 18,090 721,791.00 0.78
16 002024 苏宁云商 62,725 705,656.25 0.76
17 000423 东阿阿胶 9,300 668,577.00 0.72
18 002466 天齐锂业 12,200 663,070.00 0.72
19 000166 申万宏源 118,106 661,393.60 0.72
20 002236 大华股份 28,545 651,111.45 0.70
21 002241 歌尔股份 33,590 647,615.20 0.70 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
22 000568 泸州老窖 12,722 643,478.76 0.70
23 300059 东方财富 53,352 641,291.04 0.69
24 002456 欧菲光 34,095 619,506.15 0.67
25 002142 宁波银行 31,755 612,871.50 0.66
26 300072 三聚环保 16,497 611,213.85 0.66
27 000069 华侨城 A 57,981 583,288.86 0.63
28 000338 潍柴动力 42,962 567,098.40 0.61
29 000413 东旭光电 50,465 566,217.30 0.61
30 000783 长江证券 58,899 557,773.53 0.60
31 300136 信维通信 13,900 556,278.00 0.60
32 000625 长安汽车 38,481 554,896.02 0.60
33 300104 乐视网 17,673 542,207.64 0.59
34 002008 大族激光 15,540 538,305.60 0.58
35 300070 碧水源 27,321 509,536.65 0.55
36 002594 比亚迪 10,193 509,140.35 0.55
37 002673 西部证券 34,546 491,244.12 0.53
38 000839 中信国安 48,510 484,614.90 0.52
39 300124 汇川技术 18,835 481,045.90 0.52
40 002475 立讯精密 16,188 473,337.12 0.51
41 002202 金风科技 29,683 459,196.01 0.50
42 002027 分众传媒 32,000 440,320.00 0.48
43 000768 中航飞机 23,820 439,240.80 0.48
44 300024 机器人 22,284 434,538.00 0.47
45 002736 国信证券 32,775 434,268.75 0.47
46 000100 TCL 集团 123,915 425,028.45 0.46
47 000963 华东医药 8,496 422,251.20 0.46
48 002085 万丰奥威 21,640 420,898.00 0.46
49 002460 赣锋锂业 9,100 420,875.00 0.46
50 000895 双汇发展 17,518 416,052.50 0.45
51 002739 万达电影 8,100 412,857.00 0.45
52 000728 国元证券 33,606 410,665.32 0.44
53 300408 三环集团 19,500 409,305.00 0.44
54 002572 索菲亚 9,500 389,500.00 0.42
55 000157 中联重科 85,543 384,088.07 0.42
56 000623 吉林敖东 16,661 381,370.29 0.41
57 002508 老板电器 8,590 373,493.20 0.40
58 300003 乐普医疗 16,406 362,736.66 0.39
59 000661 长春高新 2,795 360,862.45 0.39
60 002007 华兰生物 9,881 360,656.50 0.39 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
61 002044 美年健康 21,100 358,700.00 0.39
62 000709 河钢股份 84,200 352,798.00 0.38
63 002797 第一创业 38,160 351,453.60 0.38
64 002271 东方雨虹 9,400 348,740.00 0.38
65 000540 中天金融 50,076 348,028.20 0.38
66 000793 华闻传媒 33,718 341,226.16 0.37
67 002065 东华软件 15,630 340,577.70 0.37
68 300156 神雾环保 10,300 337,428.00 0.37
69 300017 网宿科技 27,935 337,175.45 0.36
70 002310 东方园林 20,145 336,824.40 0.36
71 000050 深天马 A 16,303 335,352.71 0.36
72 000826 启迪桑德 9,421 330,865.52 0.36
73 000630 铜陵有色 114,935 326,415.40 0.35
74 002558 巨人网络 6,900 318,918.00 0.35
75 000060 中金岭南 28,432 318,438.40 0.34
76 002405 四维图新 16,094 318,017.44 0.34
77 002146 荣盛发展 32,205 317,863.35 0.34
78 300315 掌趣科技 38,808 316,673.28 0.34
79 002340 格林美 51,873 313,831.65 0.34
80 000066 中国长城 34,436 310,268.36 0.34
81 000656 金科股份 47,313 309,427.02 0.33
82 002465 海格通信 28,730 308,560.20 0.33
83 000998 隆平高科 13,948 307,134.96 0.33
84 000876 新希望 37,206 305,833.32 0.33
85 000425 徐工机械 79,798 299,242.50 0.32
86 002500 山西证券 29,549 283,079.42 0.31
87 000750 国海证券 51,284 282,062.00 0.31
88 000009 中国宝安 34,710 280,803.90 0.30
89 000778 新兴铸管 41,786 279,966.20 0.30
90 300115 长盈精密 9,586 279,719.48 0.30
91 000997 新大陆 12,210 277,044.90 0.30
92 000046 泛海控股 31,618 276,025.14 0.30
93 002252 上海莱士 13,613 275,527.12 0.30
94 002081 金螳螂 25,022 274,741.56 0.30
95 000503 海虹控股 10,950 272,983.50 0.30
96 002280 联络互动 24,900 270,912.00 0.29
97 000559 万向钱潮 25,368 269,408.16 0.29
98 000686 东北证券 26,704 268,375.20 0.29
99 000039 中集集团 14,872 268,142.16 0.29 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
100 002074 国轩高科 8,459 266,881.45 0.29
101 000581 威孚高科 10,277 266,174.30 0.29
102 002092 中泰化学 20,733 263,309.10 0.28
103 300296 利亚德 14,000 263,200.00 0.28
104 000402 金融街 22,380 262,293.60 0.28
105 000792 盐湖股份 24,914 260,351.30 0.28
106 300433 蓝思科技 8,780 255,410.20 0.28
107 300144 宋城演艺 12,087 252,255.69 0.27
108 002195 二三四五 35,250 252,037.50 0.27
109 300088 长信科技 15,974 251,590.50 0.27
110 000983 西山煤电 28,570 250,558.90 0.27
111 000917 电广传媒 21,973 248,294.90 0.27
112 002223 鱼跃医疗 10,426 246,887.68 0.27
113 300027 华谊兄弟 30,454 246,372.86 0.27
114 002294 信立泰 6,902 246,125.32 0.27
115 002385 大北农 39,037 245,542.73 0.27
116 000786 北新建材 15,444 244,632.96 0.26
117 000999 华润三九 7,612 241,681.00 0.26
118 000970 中科三环 16,305 240,987.90 0.26
119 300033 同花顺 3,832 238,388.72 0.26
120 002179 中航光电 7,608 237,293.52 0.26
121 002038 双鹭药业 8,128 236,931.20 0.26
122 002410 广联达 12,253 230,356.40 0.25
123 002183 怡亚通 26,610 229,644.30 0.25
124 300383 光环新网 16,900 229,164.00 0.25
125 300182 捷成股份 23,775 227,289.00 0.25
126 002311 海大集团 12,294 224,611.38 0.24
127 000400 许继电气 12,472 223,997.12 0.24
128 002426 胜利精密 29,096 223,457.28 0.24
129 300015 爱尔眼科 9,555 222,249.30 0.24
130 002407 多氟多 10,100 222,099.00 0.24
131 002185 华天科技 30,646 221,877.04 0.24
132 000008 神州高铁 30,400 221,312.00 0.24
133 000887 中鼎股份 9,996 220,811.64 0.24
134 002573 清新环境 11,699 220,175.18 0.24
135 000961 中南建设 33,540 218,680.80 0.24
136 000415 渤海金控 32,406 218,092.38 0.24
137 300159 新研股份 16,300 215,812.00 0.23
138 000878 云南铜业 16,323 215,300.37 0.23 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
139 300055 万邦达 11,679 214,893.60 0.23
140 000566 海南海药 16,176 214,493.76 0.23
141 002422 科伦药业 12,816 211,720.32 0.23
142 300197 铁汉生态 15,900 211,152.00 0.23
143 002366 台海核电 4,500 211,095.00 0.23
144 002168 深圳惠程 12,416 210,947.84 0.23
145 000488 晨鸣纸业 16,200 208,980.00 0.23
146 002075 沙钢股份 12,900 207,948.00 0.23
147 300113 顺网科技 7,700 207,130.00 0.22
148 000028 国药一致 2,555 206,699.50 0.22
149 002217 合力泰 20,700 204,516.00 0.22
150 300058 蓝色光标 25,948 202,913.36 0.22
151 002030 达安基因 9,287 202,363.73 0.22
152 002470 金正大 26,784 201,683.52 0.22
153 300418 昆仑万维 8,800 201,256.00 0.22
154 000977 浪潮信息 11,618 201,223.76 0.22
155 002129 中环股份 24,029 198,719.83 0.22
156 002176 江特电机 22,700 197,944.00 0.21
157 000960 锡业股份 14,525 197,685.25 0.21
158 002273 水晶光电 9,466 195,283.58 0.21
159 002583 海能达 12,100 194,689.00 0.21
160 000598 兴蓉环境 34,393 193,288.66 0.21
161 300166 东方国信 14,360 192,854.80 0.21
162 300168 万达信息 13,188 191,885.40 0.21
163 000690 宝新能源 31,573 188,806.54 0.20
164 000825 太钢不锈 43,265 188,202.75 0.20
165 300146 汤臣倍健 13,688 188,073.12 0.20
166 000547 航天发展 17,833 186,354.85 0.20
167 300002 神州泰岳 22,194 185,097.96 0.20
168 000883 湖北能源 36,743 184,449.86 0.20
169 002400 省广股份 22,912 183,983.36 0.20
170 002051 中工国际 8,869 183,854.37 0.20
171 002004 华邦健康 23,288 182,345.04 0.20
172 002138 顺络电子 9,800 182,084.00 0.20
173 002049 紫光国芯 5,861 180,636.02 0.20
174 300244 迪安诊断 5,670 178,378.20 0.19
175 002439 启明星辰 9,520 177,072.00 0.19
176 000671 阳光城 30,405 176,957.10 0.19
177 002001 新和成 9,108 176,786.28 0.19 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
178 000078 海王生物 29,242 176,329.26 0.19
179 000930 中粮生化 16,200 174,636.00 0.19
180 002108 沧州明珠 13,080 174,618.00 0.19
181 000988 华工科技 11,946 174,292.14 0.19
182 002343 慈文传媒 4,600 174,156.00 0.19
183 002131 利欧股份 52,900 174,041.00 0.19
184 002019 亿帆医药 10,400 173,472.00 0.19
185 002292 奥飞娱乐 10,224 172,785.60 0.19
186 000938 紫光股份 2,800 171,136.00 0.19
187 000697 炼石有色 8,291 169,716.77 0.18
188 002491 通鼎互联 12,600 169,344.00 0.18
189 002714 牧原股份 6,200 168,764.00 0.18
190 002250 联化科技 11,787 168,554.10 0.18
191 000738 航发控制 8,548 167,284.36 0.18
192 000059 华锦股份 16,600 166,166.00 0.18
193 000627 天茂集团 20,416 164,961.28 0.18
194 000800 一汽轿车 16,217 164,926.89 0.18
195 000806 银河生物 12,200 164,700.00 0.18
196 002444 巨星科技 10,500 163,590.00 0.18
197 000758 中色股份 23,116 162,043.16 0.18
198 002408 齐翔腾达 14,600 161,768.00 0.18
199 000718 苏宁环球 27,511 161,214.46 0.17
200 002624 完美世界 4,700 161,210.00 0.17
201 002555 三七互娱 6,300 161,091.00 0.17
202 000732 泰禾集团 9,600 160,128.00 0.17
203 000729 燕京啤酒 23,676 159,102.72 0.17
204 300077 国民技术 11,576 158,475.44 0.17
205 002424 贵州百灵 8,361 157,688.46 0.17
206 300253 卫宁健康 20,124 157,168.44 0.17
207 002431 棕榈股份 14,242 156,946.84 0.17
208 000516 国际医学 28,092 156,472.44 0.17
209 300014 亿纬锂能 8,585 155,817.75 0.17
210 000006 深振业 A 17,634 155,355.54 0.17
211 002601 龙蟒佰利 9,400 153,972.00 0.17
212 002191 劲嘉股份 16,239 151,997.04 0.16
213 000592 平潭发展 27,434 151,435.68 0.16
214 002501 利源精制 13,296 151,175.52 0.16
215 000898 鞍钢股份 26,654 150,861.64 0.16
216 002701 奥瑞金 23,572 150,625.08 0.16 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
217 000012 南玻 A 16,088 150,101.04 0.16
218 002665 首航节能 20,740 149,328.00 0.16
219 300134 大富科技 6,331 147,892.16 0.16
220 000031 中粮地产 19,606 147,633.18 0.16
221 300133 华策影视 13,110 146,832.00 0.16
222 000979 中弘股份 55,844 146,311.28 0.16
223 002389 南洋科技 6,900 145,314.00 0.16
224 000712 锦龙股份 8,853 144,923.61 0.16
225 300090 盛运环保 15,200 143,944.00 0.16
226 300207 欣旺达 12,200 143,838.00 0.16
227 002353 杰瑞股份 9,011 142,554.02 0.15
228 000027 深圳能源 21,169 142,467.37 0.15
229 300068 南都电源 8,400 141,456.00 0.15
230 300251 光线传媒 17,206 140,917.14 0.15
231 000563 陕国投 A 27,100 140,107.00 0.15
232 002013 中航机电 13,539 139,857.87 0.15
233 002352 顺丰控股 2,600 138,216.00 0.15
234 300367 东方网力 6,900 138,000.00 0.15
235 002477 雏鹰农牧 31,052 137,560.36 0.15
236 300001 特锐德 8,200 137,432.00 0.15
237 002002 鸿达兴业 17,514 137,134.62 0.15
238 300026 红日药业 29,036 136,759.56 0.15
239 002153 石基信息 5,938 134,970.74 0.15
240 002506 协鑫集成 29,400 134,946.00 0.15
241 002493 荣盛石化 13,800 134,688.00 0.15
242 000156 华数传媒 8,940 133,295.40 0.14
243 002522 浙江众成 8,100 132,435.00 0.14
244 000829 天音控股 12,144 131,155.20 0.14
245 002411 必康股份 4,500 130,140.00 0.14
246 002268 卫士通 7,720 129,850.40 0.14
247 300199 翰宇药业 8,400 128,856.00 0.14
248 000061 农产品 14,070 127,474.20 0.14
249 000807 云铝股份 17,600 127,072.00 0.14
250 002643 万润股份 8,600 126,936.00 0.14
251 002602 世纪华通 3,500 126,910.00 0.14
252 000685 中山公用 11,563 126,614.85 0.14
253 300020 银江股份 9,100 125,944.00 0.14
254 000687 华讯方舟 8,269 125,192.66 0.14
255 002390 信邦制药 14,300 124,553.00 0.13 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 47 页 共 61 页
256 000937 冀中能源 20,190 123,562.80 0.13
257 002709 天赐材料 3,000 123,510.00 0.13
258 002368 太极股份 4,420 122,389.80 0.13
259 002468 申通快递 4,800 121,968.00 0.13
260 002018 华信国际 17,800 121,930.00 0.13
261 002489 浙江永强 18,700 119,306.00 0.13
262 300267 尔康制药 10,400 119,184.00 0.13
263 002155 湖南黄金 12,300 117,711.00 0.13
264 002299 圣农发展 7,899 117,458.13 0.13
265 002276 万马股份 11,600 117,044.00 0.13
266 002657 中科金财 4,032 116,887.68 0.13
267 002716 金贵银业 6,000 115,140.00 0.12
268 002326 永太科技 8,300 115,038.00 0.12
269 300273 和佳股份 9,458 115,009.28 0.12
270 002399 海普瑞 5,651 114,319.73 0.12
271 000762 西藏矿业 8,000 113,360.00 0.12
272 300073 当升科技 4,500 112,230.00 0.12
273 002642 荣之联 4,478 112,218.68 0.12
274 300291 华录百纳 5,600 112,112.00 0.12
275 000901 航天科技 4,102 111,410.32 0.12
276 300496 中科创达 3,900 110,370.00 0.12
277 300431 暴风集团 4,620 110,094.60 0.12
278 002152 广电运通 12,810 106,451.10 0.12
279 002437 誉衡药业 14,398 104,817.44 0.11
280 300010 立思辰 8,000 103,600.00 0.11
281 000519 中兵红箭 8,200 103,320.00 0.11
282 300085 银之杰 5,420 100,270.00 0.11
283 002681 奋达科技 7,654 96,363.86 0.10
284 000062 深圳华强 3,631 96,330.43 0.10
285 300376 易事特 10,300 93,421.00 0.10
286 000957 中通客车 7,700 90,090.00 0.10
287 000617 中油资本 5,700 88,920.00 0.10
288 000959 首钢股份 12,600 88,074.00 0.10
289 300292 吴通控股 13,000 88,010.00 0.10
290 002010 传化智联 5,700 86,982.00 0.09
291 000539 粤电力 A 16,173 86,202.09 0.09
292 002329 皇氏集团 8,900 85,529.00 0.09
293 002563 森马服饰 9,600 81,408.00 0.09
294 000555 神州信息 4,800 80,160.00 0.09 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
295 002120 韵达股份 1,500 77,400.00 0.08
296 002610 爱康科技 29,100 71,004.00 0.08
297 002631 德尔未来 4,500 66,285.00 0.07
298 002831 裕同科技 800 60,000.00 0.06
299 000564 供销大集 8,900 57,939.00 0.06
300 000693 *ST 华泽 4,421 55,262.50 0.06
301 300474 景嘉微 1,400 49,560.00 0.05
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002271 东方雨虹 349,256.00 0.47
2 002558 巨人网络 317,661.00 0.43
3 002797 第一创业 283,238.80 0.38
4 300159 新研股份 215,181.00 0.29
5 300197 铁汉生态 210,767.00 0.28
6 002366 台海核电 210,189.00 0.28
7 000488 晨鸣纸业 208,862.00 0.28
8 002217 合力泰 203,174.00 0.27
9 002027 分众传媒 200,419.85 0.27
10 002583 海能达 191,879.00 0.26
11 002280 联络互动 179,793.00 0.24
12 000059 华锦股份 166,084.00 0.22
13 000806 银河生物 164,394.00 0.22
14 002408 齐翔腾达 164,100.00 0.22
15 300113 顺网科技 157,110.00 0.21
16 002601 龙蟒佰利 153,893.00 0.21
17 002389 南洋科技 146,202.00 0.20
18 300090 盛运环保 144,476.00 0.19
19 000563 陕国投 A 140,107.00 0.19
20 002352 顺丰控股 138,586.00 0.19
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000333 美的集团 237,820.00 0.32
2 000651 格力电器 187,171.00 0.25
3 300274 阳光电源 149,147.99 0.20
4 300079 数码视讯 142,513.70 0.19
5 000158 常山股份 140,672.00 0.19
6 002266 浙富控股 139,718.53 0.19
7 002022 科华生物 137,844.70 0.18
8 002261 拓维信息 137,653.00 0.18
9 000667 美好置业 133,344.80 0.18
10 002104 恒宝股份 132,655.35 0.18
11 002285 世联行 130,182.78 0.17
12 000021 深科技 128,215.46 0.17
13 300170 汉得信息 127,997.14 0.17
14 300216 千山药机 125,106.00 0.17
15 000543 皖能电力 120,528.40 0.16
16 000002 万科 A 118,617.00 0.16
17 002375 亚厦股份 117,615.76 0.16
18 000973 佛塑科技 115,699.00 0.16
19 002055 得润电子 112,806.76 0.15
20 002308 威创股份 111,208.00 0.15
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,666,849.84
卖出股票收入（成交）总额 7,603,029.90
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的前五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报 告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期 内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体没 有 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
7.12.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 316.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 296.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 612.68
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 52 页 共 61 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,749 39,307.60 55,987,433.00 81.44% 12,761,558.00 18.56%
8.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国工商银行- 汇添富深 证 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接
基金
55,014,142.00 80.02%
注： 机构投资者 “持有份额” 和 “占总份额比例” 数据中已包含 “中国工商银行- 汇添富深证 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ”的“持有份额”和“占总份额比例 ”数据。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
北京无限立通通讯技术有限责任公
司
708,499.00 1.03%
2 苗桂玲 700,000.00 1.02%
3 杨卓兴 489,903.00 0.71%
4 沈东来 404,814.00 0.59%
5 凌蔚盈 390,000.00 0.57%
6 何凤珍 327,200.00 0.48%
7 钟寿高 246,300.00 0.36%
8 苏州市城市建设开发有限公司 244,792.00 0.36%
9 伞国颖 234,000.00 0.34%
10 卓上智 209,600.00 0.30%
11
中国工商银行股份有限公司－汇添
富深证 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
55,014,142.00 80.02%
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月16 日 ）基金份额总额 521,548,991.00
本报告期期初基金份额总额 59,148,991.00
本报告期基金总申购份额 16,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 6,400,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 68,748,991.00
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1. 《汇添富 全球移动互联灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年1 月25 日正式
生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。
2.基金管理 人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动
互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
3. 《汇添富 鑫利债券型证券投资基金基金合同》 于 2017 年3 月13 日正 式生效， 吴江宏先生
任该基金的基金经理。
4.基金管理 人于 2017 年3 月10 日公 告, 李骁先 生任基金管理人副总经理。
5.《汇添富 绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15
日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
6.基金管理 人于 2017 年3 月16 日公 告， 增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。
7. 《汇添富 中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》 于 2017 年3 月 20 日正式 生效， 赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
8.《汇添富 年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年4 月14 日正 式生效，
李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
9. 《汇添富 精选 美元债债券型证券投资基金基金合 同》 于 2017 年4 月20 日正式生效 ， 何旻
先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年4 月20 日正 式生效，
陈加荣先生任该基金的基金经理。
11. 《汇添富 鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式 生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年5 月15 日正 式生效，
曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13. 基金管理 人于 2017 年 5 月 20 日 公告，聘任郑慧莲女 士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定 期开放债券型
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
14. 基金管理 人于 2017 年 5 月 20 日 公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
15. 基金管理 人 2017 年 6 月 21 日公告 ，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资
基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。
16. 《汇添富 鑫汇 定期开放债券型证券投资基金基金合同 》于 2017 年 6 月 23 日正式 生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
17. 本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 56 页 共 61 页
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 ， 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 15,775,534.34 100.00% 14,376.02 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - - 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 57 页 共 61 页
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华泰联合证
券
1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国泰君安证
券
1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - - 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 58 页 共 61 页
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰联合证
券
- - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安证
券
- - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 59 页 共 61 页
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑 近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
（8 ） 按照 《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》 规定， 同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2 、 报告期 内租用证券公司交易 单元的变更 情况：
本基金本报告期内新增 1 家证券公司 的 2 个交易 单元：太平洋证券（上交所交易单元和深交所交
易单元）
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2016 年年度资 产净值
的公告
公司网站 2017 年 1 月3 日
2
汇添富旗下公募基金 2016 年第4
季度报告
中证报, 上 交 所, 证
券时报, 上 证 报, 公
司网站, 深交 所
2017 年 1 月19 日
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （副总
经理）
中证报, 证 券 时 报,
上证报, 公司 网站
2017 年 3 月10 日
4
汇添富旗下公募基金 2016 年年度
报告及摘要
中证报, 上 交 所, 证
券时报, 上 证 报, 公
司网站, 深交 所
2017 年 3 月29 日
5
汇添富旗下公募基金 2017 年一季
报
中证报, 上 交 所, 证
券时报, 上 证 报, 公
司网站, 深交 所
2017 年 4 月24 日
6
深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书 （2017 年第
1 号）
中证报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司 网 站,
深交所
2017 年 4 月28 日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于深证300 交 易型开放式指数证券
投资基金增加华泰证券为申购赎
中证报, 证 券 时 报,
上证报, 公司 网站
2017 年 6 月2 日 汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
第 60 页 共 61 页
回代理券商的公告
8
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加东亚银行开
展的费率优惠活动的公告
中证报, 证 券 时 报,
上证报, 公司 网站
2017 年 6 月23 日
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资者类 别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序
号
持有基金 份 额
比例达到 或 者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
中国工商 银 行
股份有限 公 司
——汇添 富 深
证300 交易型
开放式指 数 证
券投资基 金 联
接基金
1
2017 年 1 月 1
日到 2017 年 6
月 30 日
43,814,142.00 14,400,000.00 3,200,000.00 55,014,142.00 80.02%
产品特有 风 险
1 、持有人大 会投票权 集 中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议 事 项 进 行
投票表决 时 可能拥有 较 大话语权 。
2 、基金规模 较小导致 的 风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难 。 本 基 金
管理人将 继 续勤勉尽 责 ，执行相 关 投资策略 ， 力争实现 投 资目标。
3 、提前终止 基金合同 的 风险
持有基金 份 额比例较 高 的投资者 集 中赎回后 ， 可能导致 在 其赎回后 本 基金资产 规 模长期低于 5000 万元， 进而可能 导致
本基金终 止 、转换运 作 方式或与 其 他基金合 并 。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无
汇添富深证 300ETF2017 年半年度报告
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§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《深证300 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《深证300 交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2017 年 8 月 26 日
