嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
嘉 实 中证 金 边 中期 国 债 交 易型 开 放 式指 数
证 券 投资 基 金 2 0 1 7 年 半 年度 报 告 摘 要
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 8 月 2 6 日
§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立
董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 嘉 实 中 证 中 期 国 债 E T F
场 内 简 称 国 债 E T F
基 金 主 代 码 1 5 9 9 2 6
基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 5 月 1 0 日
基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 2 2 , 6 9 8 . 0 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 3 年 8 月 5 日
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律
约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ， 力 争 本 基 金 的 净 值 增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值
不 超 过 0 . 2 5 % ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 3 % 。
投 资 策 略
本 基 金 主 要 采 用 代 表 性 分 层 抽 样 复 制 策 略 ， 投 资 于 标
的 指 数 中 具 有 代 表 性 的 成 份 券 及 备 选 成 份 券 ， 或 选 择
非 成 份 券 作 为 替 代 ， 综 合 考 虑 跟 踪 效 果 、 操 作 风 险 等
因 素 构 建 组 合 ， 并 根 据 本 基 金 资 产 规 模 、 日 常 申 购 赎
回 情 况 、 市 场 流 动 性 以 及 交 易 所 和 银 行 间 债 券 交 易 特嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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性 及 交 易 惯 例 等 情 况 ， 通 过 “ 久 期 匹 配 ” 、 “ 信 用 等 级
匹 配 ” 、 “ 期 限 匹 配 ” 等 优 化 策 略 对 基 金 资 产 进 行 抽 样
化 调 整 ， 降 低 交 易 成 本 ， 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度
之 内 ， 尽 量 控 制 跟 踪 误 差 最 小 化 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 金 边 中 期 国 债 指 数
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率
低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 。
本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 代 表 性 分 层 抽 样 复 制
策 略 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标
的 指 数 所 代 表 的 债 券 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 胡 勇 钦 王 永 民
联 系 电 话 （ 0 1 0 ） 6 5 2 1 5 5 8 8 （ 0 1 0 ） 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 s e r v i c e @ j s f u n d . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 0 0 - 8 8 0 0 9 5 5 6 6
传 真 （ 0 1 0 ） 6 5 1 8 2 2 6 6 （ 0 1 0 ） 6 6 5 9 4 9 4 2
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . j s f u n d . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 嘉 实 基 金 管
理 有 限 公 司嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 - 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 1 , 4 7 5 , 9 1 5 . 4 5
本 期 利 润 - 2 , 5 6 6 , 5 7 9 . 3 1
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 2 . 2 7 8 6
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 . 0 7 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 . 0 3 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 1 , 4 6 7 , 8 1 8 . 4 0
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 6 . 5 9 1 1
期 末 基 金 资 产 净 值 2 4 , 2 5 6 , 6 8 0 . 8 2
期 末 基 金 份 额 净 值 1 0 8 . 9 2 2
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 8 . 9 2 %
注 ： （ 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ； （ 2 ） 上 述 基 金
业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
（ 3 ） 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 1 5 % 0 . 1 2 % 0 . 6 0 % 0 . 0 8 % - 0 . 4 5 % 0 . 0 4 %
过 去 三 个 月 - 1 . 5 1 % 0 . 1 3 % - 1 . 8 1 % 0 . 0 9 % 0 . 3 0 % 0 . 0 4 %嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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过 去 六 个 月 - 2 . 0 3 % 0 . 1 1 % - 2 . 6 7 % 0 . 0 9 % 0 . 6 4 % 0 . 0 2 %
过 去 一 年 - 1 . 5 8 % 0 . 1 2 % - 3 . 6 8 % 0 . 1 0 % 2 . 1 0 % 0 . 0 2 %
过 去 三 年 7 . 9 8 % 0 . 1 3 % 2 . 2 1 % 0 . 1 0 % 5 . 7 7 % 0 . 0 3 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
8 . 9 2 % 0 . 1 4 % - 0 . 7 7 % 0 . 1 1 % 9 . 6 9 % 0 . 0 3 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
图 ： 嘉 实 中 证 中 期 国 债 E T F 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
历 史 走 势 对 比 图
（ 2 0 1 3 年 5 月 1 0 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
注 ： 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 3 个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结
束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 “ 第 十 五 部 分 （ 二 ） 投 资 范 围 和 （ 七 ） 投 资 禁 止 行 为 与
限 制 ” 的 有 关 约 定 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
本 基 金 管 理 人 为 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 成 立 于 1 9 9 9 年 3 月 2 5 日 ， 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设
立 的 第 一 批 基 金 管 理 公 司 之 一 ， 是 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 注 册 地 上 海 ， 公 司 总 部 设 在 北 京 ，
在 深 圳 、 成 都 、 杭 州 、 青 岛 、 南 京 、 福 州 、 广 州 设 有 分 公 司 。 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 、 企 业
年 金 投 资 管 理 人 和 Q D I I 、 特 定 资 产 管 理 业 务 资 格 。
截 止 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 管 理 人 共 管 理 1 只 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 、 1 2 9 只 开 放 式 证 券 投
资 基 金 ， 具 体 包 括 嘉 实 元 和 、 嘉 实 成 长 收 益 混 合 、 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉 实 债 券 、 嘉
实 服 务 增 值 行 业 混 合 、 嘉 实 优 质 企 业 混 合 、 嘉 实 货 币 、 嘉 实 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 （ L O F ） 、 嘉 实 超 短 债
债 券 、 嘉 实 主 题 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 、 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合 （ Q D I I ） 、 嘉 实 研 究 精 选 混 合 、 嘉 实
多 元 债 券 、 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 、 嘉 实 回 报 混 合 、 嘉 实 基 本 面 5 0 指 数 （ L O F ） 、 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 、
嘉 实 价 值 优 势 混 合 、 嘉 实 H 股 指 数 （ Q D I I - L O F ） 、 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 、 嘉 实 多 利 分 级 债 券 、 嘉 实
领 先 成 长 混 合 、 嘉 实 深 证 基 本 面 1 2 0 E T F 、 嘉 实 深 证 基 本 面 1 2 0 E T F 联 接 、 嘉 实 黄 金 （ Q D I I - F O F - L O F ） 、
嘉 实 信 用 债 、 嘉 实 周 期 优 选 混 合 、 嘉 实 安 心 货 币 、 嘉 实 中 创 4 0 0 E T F 、 嘉 实 中 创 4 0 0 E T F 联 接 、 嘉
实 沪 深 3 0 0 E T F 、 嘉 实 优 化 红 利 混 合 、 嘉 实 全 球 房 地 产 （ Q D I I ） 、 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 、 嘉 实 增 强
收 益 定 期 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （ L O F ） 、 嘉 实 中 证 5 0 0 E T F 、 嘉 实 增 强 信
用 定 期 债 券 、 嘉 实 中 证 5 0 0 E T F 联 接 、 嘉 实 中 证 中 期 国 债 E T F 、 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 E T F 联 接 、
嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 、 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 、 嘉 实 美 国 成 长 股 票 （ Q D I I ） 、
嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 、 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 、 嘉 实 新 兴 市 场 债 券 、 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混
合 、 嘉 实 宝 A / B 、 嘉 实 活 期 宝 货 币 、 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 、 嘉 实 活 钱 包 货 币 、 嘉 实 泰 和 混 合 、 嘉
实 薪 金 宝 货 币 、 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 、 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 E T F 、 嘉 实 中 证 主 要 消 费 E T F 、
嘉 实 中 证 金 融 地 产 E T F 、 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 、 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 、 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 、 嘉 实 新
收 益 混 合 、 嘉 实 沪 深 3 0 0 指 数 研 究 增 强 、 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 、 嘉 实 企 业 变 革 股 票 、 嘉 实 新 消 费 股
票 基 金 、 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 、 嘉 实 先 进 制 造 股 票 、 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 、 嘉 实 快 线 货 币 、 嘉 实 新
机 遇 混 合 发 起 式 、 嘉 实 低 价 策 略 股 票 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产 E T F 联 接 、 嘉 实 新 起 点 灵 活 配 置 混 合 、
嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 股 票 、 嘉 实 环 保 低 碳 股 票 、 嘉 实 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 、 嘉 实 智 能 汽 车 股
票 、 嘉 实 新 起 航 灵 活 配 置 混 合 、 嘉 实 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 、 嘉 实 稳 祥 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 瑞 纯 债 债
券 、 嘉 实 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 、 嘉 实 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 、 嘉 实 新 优 选 灵 活 配 置 混 合 、 嘉 实 新 思嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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路 灵 活 配 置 混 合 、 嘉 实 稳 泰 债 券 、 嘉 实 稳 丰 纯 债 债 券 、 嘉 实 沪 港 深 精 选 股 票 、 嘉 实 稳 盛 债 券 、 嘉
实 稳 鑫 纯 债 债 券 、 嘉 实 安 益 混 合 、 嘉 实 文 体 娱 乐 股 票 、 嘉 实 稳 泽 纯 债 债 券 、 嘉 实 惠 泽 定 增 混 合 、
嘉 实 成 长 增 强 混 合 、 嘉 实 策 略 优 选 混 合 、 嘉 实 主 题 增 强 混 合 、 嘉 实 优 势 成 长 混 合 、 嘉 实 研 究 增 强
混 合 、 嘉 实 稳 荣 债 券 、 嘉 实 农 业 产 业 股 票 、 嘉 实 价 值 增 强 混 合 、 嘉 实 新 添 瑞 混 合 、 嘉 实 现 金 宝 货
币 、 嘉 实 增 益 宝 货 币 、 嘉 实 物 流 产 业 股 票 、 嘉 实 丰 安 6 个 月 定 期 债 券 、 嘉 实 新 添 程 混 合 、 嘉 实 稳
元 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 熙 纯 债 债 券 、 嘉 实 新 能 源 新 材 料 股 票 、 嘉 实 新 添 华 定 期 混 合 、 嘉 实 丰 和 灵 活
配 置 混 合 、 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 、 嘉 实 沪 港 深 回 报 混 合 、 嘉 实 现 金 添 利 货 币 、 嘉 实 原 油
（ Q D I I - L O F ） 、 嘉 实 前 沿 科 技 沪 港 深 股 票 、 嘉 实 稳 宏 债 券 、 嘉 实 中 关 村 A 股 E T F 、 嘉 实 稳 康 纯 债 债
券 、 嘉 实 稳 华 纯 债 债 券 、 嘉 实 6 个 月 理 财 债 券 、 嘉 实 稳 怡 债 券 、 嘉 实 富 时 中 国 A 5 0 E T F 联 接 。 其 中
嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 和 嘉 实 债 券 3 只 开 放 式 基 金 属 于 嘉 实 理 财 通 系 列 基 金 ， 同 时 ， 管 理
多 个 全 国 社 保 基 金 、 企 业 年 金 、 特 定 客 户 资 产 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经
理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期
离 任 日
期
曲 扬
本 基 金 、 嘉 实 债 券 、 嘉 实 稳 固
收 益 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉
实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 ( L O F ) 、
嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 E T F 联
接 、 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 、
嘉 实 新 财 富 混 合 、 嘉 实 新 起 航
混 合 、 嘉 实 稳 瑞 纯 债 债 券 、 嘉
实 稳 祥 纯 债 债 券 、 嘉 实 新 常 态
混 合 、 嘉 实 新 优 选 混 合 、 嘉 实
新 思 路 混 合 、 嘉 实 稳 丰 纯 债 、
嘉 实 稳 鑫 纯 债 债 券 、 嘉 实 安 益
混 合 、 嘉 实 稳 泽 纯 债 债 券 、 嘉
实 策 略 优 选 混 合 、 嘉 实 主 题 增
强 混 合 、 嘉 实 价 值 增 强 混 合 、
2 0 1 5 年 4
月 1 8 日
- 1 3 年
曾 任 中 信 基 金 任 债 券
研 究 员 和 债 券 交 易
员 、 光 大 银 行 债 券 自
营 投 资 业 务 副 主 管 ，
2 0 1 0 年 6 月 加 入 嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 任
基 金 经 理 助 理 ， 现 任
职 于 固 定 收 益 业 务 体
系 全 回 报 策 略 组 。 硕
士 研 究 生 ， 具 有 基 金
从 业 资 格 ， 中 国 国 籍 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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嘉 实 新 添 瑞 混 合 、 嘉 实 新 添 程
混 合 、 嘉 实 稳 元 纯 债 债 券 、 嘉
实 稳 熙 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 怡 债
券 基 金 经 理
王 亚 洲
本 基 金 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债
指 数 ( L O F ) 、 嘉 实 中 证 金 边 中 期
国 债 E T F 联 接 、 嘉 实 稳 祥 纯 债
债 券 、 嘉 实 稳 泰 债 券 、 嘉 实 稳
盛 债 券 、 嘉 实 丰 安 6 个 月 定 期
债 券 、 嘉 实 稳 康 纯 债 债 券 、 嘉
实 稳 华 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 愉 债
券 基 金 经 理
2 0 1 5 年 7
月 9 日
- 5 年
曾 任 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 债 券 研 究 员 ，
2 0 1 4 年 6 月 加 入 嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 固
定 收 益 业 务 体 系 任 研
究 员 。 具 有 基 金 从 业
资 格 ， 中 国 国 籍 。
注 ： （ 1 ） 任 职 日 期 、 离 任 日 期 是 指 公 司 作 出 决 定 后 公 告 之 日 ； （ 2 ） 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会
《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 配 套 法 规 、 《 嘉
实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本
着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有
人 谋 求 最 大 利 益 。 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定 ， 无 损 害 基 金 份 额
持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和
公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 ， 各 投 资 组 合 按 投 资 管 理 制 度 和 流 程 独 立 决 策 ， 并 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资
建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ； 通 过 完 善 交 易 范 围 内 各 类 交 易 的 公 平 交 易 执 行 细 则 、
严 格 的 流 程 控 制 、 持 续 的 技 术 改 进 ， 确 保 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ； 通 过 I T 系 统 和 人 工 监 控 等 方 式 进
行 日 常 监 控 ， 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 ， 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单
边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 ， 合 计 6 次 ， 均 为 旗 下 组 合 被 动 跟 踪 标 的 指 数 需 要 ， 与 其
他 组 合 发 生 反 向 交 易 ， 不 存 在 利 益 输 送 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
今 年 上 半 年 债 券 收 益 率 整 体 上 行 ， 1 - 5 月 市 场 整 体 震 荡 走 高 ， 5 月 中 旬 之 后 , 由 于 监 管 协 调 ，
以 及 非 银 机 构 前 期 较 为 显 著 的 减 少 仓 位 ， 市 场 情 绪 明 显 修 复 ， 收 益 率 大 幅 下 行 。 基 本 面 方 面 ， 年
初 C P I 、 P P I 走 高 ， 带 动 工 业 企 业 利 润 继 续 快 速 增 长 ； 去 年 地 产 调 控 之 后 ， 一 二 线 城 市 销 售 虽 有 回
调 但 部 分 城 市 价 格 依 然 快 速 上 涨 ， 三 四 线 城 市 销 量 持 续 超 预 期 ； 而 海 外 方 面 ， 美 国 经 济 表 现 依 然
较 好 ， 欧 洲 复 苏 略 超 预 期 ， 对 中 国 的 出 口 仍 有 一 定 的 拉 动 作 用 ； 但 随 着 监 管 从 金 融 逐 渐 过 渡 到 财
政 、 以 及 房 地 产 各 种 政 策 的 持 续 ， 市 场 对 经 济 增 长 预 期 产 较 为 负 面 ， 整 体 来 看 收 益 率 曲 线 较 为 平
坦 。 整 个 上 半 年 来 看 ， 利 率 债 和 中 高 等 级 信 用 债 收 益 率 整 体 上 行 4 0 - 6 0 b p ， 十 年 国 债 收 益 率 收 于
3 . 5 7 % 左 右 。
本 基 金 本 着 稳 健 投 资 原 则 ， 更 加 注 重 组 合 的 绝 对 回 报 ， 一 季 度 保 持 低 久 期 运 行 ， 二 季 度 提 升
组 合 久 期 ， 小 幅 提 升 组 合 杠 杆 。 报 告 期 内 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 为 0 . 0 7 % ， 年 度 化 拟 合 偏 离 度 为
1 . 4 2 % ， 符 合 基 金 合 同 约 定 的 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过 0 . 2 5 % 的 限 制 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 1 0 8 . 9 2 2 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 . 0 3 % ， 业
绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 2 . 6 7 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 未 来 ， 我 们 认 为 债 市 收 益 率 高 点 基 本 已 经 确 认 ， 但 三 季 度 前 期 仍 是 震 荡 为 主 的 行 情 。 经
济 基 本 面 拉 长 来 看 ， 仍 有 在 地 产 调 控 和 p p i 回 落 的 背 景 下 ， 仍 有 下 行 压 力 ， 但 市 场 预 期 较 为 充 分 ，
超 预 期 的 因 素 短 期 难 以 见 到 。 央 行 短 期 内 对 于 货 币 政 策 的 定 调 仍 是 不 松 不 紧 ， 但 由 于 地 方 政 府 的
融 资 行 为 将 被 较 为 严 格 的 规 范 ， 叠 加 前 期 “ 去 杠 杆 ” 对 金 融 机 构 行 为 的 影 响 ， 往 后 的 两 个 季 度 整
体 的 融 资 需 求 或 将 出 现 一 定 的 萎 缩 。 加 之 同 业 存 单 的 增 量 空 间 有 限 ， 这 一 上 半 年 主 导 债 市 的 定 价
因 素 可 能 出 现 下 行 。 综 上 ， 相 较 于 长 端 品 种 ， 中 短 期 品 种 的 确 定 性 更 大 ， 收 益 率 曲 线 将 陡 峭 化 ，
杠 杆 操 作 仍 是 较 优 策 略 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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本 基 金 将 谨 慎 跟 踪 债 券 指 数 ， 以 及 通 过 对 组 合 的 适 当 调 整 ， 争 取 为 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 正
回 报 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 以
及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 一 同 进 行 ， 基 金
份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。 月 末 、 年
中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 。
本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 专 业 委 员 会 ， 委 员 由 固 定 收 益 、 交 易 、 运 营 、 风 险 管 理 、 合 规 等 部 门
负 责 人 组 成 ， 负 责 研 究 、 指 导 基 金 估 值 业 务 。 基 金 管 理 人 估 值 委 员 和 基 金 会 计 均 具 有 专 业 胜 任 能
力 和 相 关 工 作 经 历 。 报 告 期 内 ， 固 定 收 益 部 门 负 责 人 同 时 兼 任 基 金 经 理 、 估 值 委 员 ， 基 金 经 理 参
加 估 值 专 业 委 员 会 会 议 ， 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 ； 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利
益 冲 突 ； 与 估 值 相 关 的 机 构 包 括 但 不 限 于 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所 ， 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司 ， 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 ， 中 证 指 数 有 限 公 司 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 等 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 二 十 （ 一 ） “ 2 、 基 金 收 益 评 价 日 核 定 的 基 金 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同
期 增 长 率 达 到 0 . 1 % 以 上 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 进 行 收 益 分 配 ” 。 收 益 评 价 日 ， 基 金 净 值 增 长 率 与 标
的 指 数 增 长 率 的 差 额 未 超 过 0 . 1 % ， 因 此 本 基 金 报 告 期 内 未 实 施 利 润 分 配 ， 符 合 法 律 法 规 的 规 定 和
基 金 合 同 的 相 关 约 定 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
截 至 报 告 期 末 本 基 金 连 续 2 0 个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 5 , 0 0 0 万 元 ， 基 金 份 额 持 有 人 数
量 不 满 2 0 0 人 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其
他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完
全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金
融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 2 , 6 7 0 , 9 2 8 . 0 0 1 1 , 0 2 1 , 4 7 3 . 8 7
结 算 备 付 金 7 6 , 5 0 9 . 7 8 -
存 出 保 证 金 4 , 1 0 0 . 6 1 5 . 8 5
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 2 1 , 6 4 9 , 1 8 8 . 6 0 2 0 0 , 8 0 9 , 7 8 6 . 0 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 2 1 , 6 4 9 , 1 8 8 . 6 0 2 0 0 , 8 0 9 , 7 8 6 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 9 9 , 7 9 8 . 9 5 3 , 5 0 5 , 0 6 3 . 9 2
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 2 4 , 6 0 0 , 5 2 5 . 9 4 2 1 5 , 3 3 6 , 3 2 9 . 6 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 1 3 页 共 3 2 页
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 7 , 6 7 1 . 6 3 5 4 , 4 6 3 . 8 4
应 付 托 管 费 2 , 5 5 7 . 2 2 1 8 , 1 5 4 . 6 1
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 3 4 5 . 0 0 -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 3 3 3 , 2 7 1 . 2 7 3 8 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 3 4 3 , 8 4 5 . 1 2 4 5 7 , 6 1 8 . 4 5
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 2 2 , 2 6 9 , 9 2 2 . 5 5 1 9 3 , 2 7 0 , 8 6 3 . 9 0
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 , 9 8 6 , 7 5 8 . 2 7 2 1 , 6 0 7 , 8 4 7 . 2 9
所 有 者 权 益 合 计 2 4 , 2 5 6 , 6 8 0 . 8 2 2 1 4 , 8 7 8 , 7 1 1 . 1 9
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 4 , 6 0 0 , 5 2 5 . 9 4 2 1 5 , 3 3 6 , 3 2 9 . 6 4
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 0 8 . 9 2 2 元 ， 基 金 份 额 总 额 2 2 2 , 6 9 8 . 0 0 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 2 , 0 2 9 , 9 5 2 . 9 4 4 , 7 0 9 , 9 3 5 . 6 0
1 . 利 息 收 入 1 , 9 1 5 , 1 2 4 . 6 6 5 , 4 1 3 , 1 5 0 . 6 1
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 5 , 8 6 9 . 7 9 7 4 , 4 4 1 . 9 5
债 券 利 息 收 入 1 , 8 9 9 , 2 5 4 . 8 7 5 , 2 7 2 , 0 3 4 . 0 8
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 6 6 , 6 7 4 . 5 8
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 2 , 8 5 4 , 4 1 3 . 7 4 2 , 8 6 6 , 7 5 0 . 1 2
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 2 , 8 5 4 , 4 1 3 . 7 4 2 , 8 6 6 , 7 5 0 . 1 2
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 6
- 1 , 0 9 0 , 6 6 3 . 8 6 - 3 , 5 6 7 , 9 8 5 . 6 2
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7
- - 1 , 9 7 9 . 5 1
减 ： 二 、 费 用 5 3 6 , 6 2 6 . 3 7 1 , 0 2 4 , 2 1 0 . 1 8
1 ． 管 理 人 报 酬 1 8 9 , 1 0 6 . 6 9 5 5 1 , 8 0 9 . 2 1
2 ． 托 管 费 6 3 , 0 3 5 . 5 3 1 8 3 , 9 3 6 . 4 4
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 8 1 , 1 4 3 . 1 6 7 , 0 3 1 . 5 2
5 ． 利 息 支 出 5 , 7 3 6 . 0 9 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 5 , 7 3 6 . 0 9 -嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 2 7 7 , 6 0 4 . 9 0 2 8 1 , 4 3 3 . 0 1
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 2 , 5 6 6 , 5 7 9 . 3 1 3 , 6 8 5 , 7 2 5 . 4 2
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 2 , 5 6 6 , 5 7 9 . 3 1 3 , 6 8 5 , 7 2 5 . 4 2
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 9 3 , 2 7 0 , 8 6 3 . 9 0 2 1 , 6 0 7 , 8 4 7 . 2 9 2 1 4 , 8 7 8 , 7 1 1 . 1 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 2 , 5 6 6 , 5 7 9 . 3 1 - 2 , 5 6 6 , 5 7 9 . 3 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 7 1 , 0 0 0 , 9 4 1 . 3 5 - 1 7 , 0 5 4 , 5 0 9 . 7 1 - 1 8 8 , 0 5 5 , 4 5 1 . 0 6
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 7 1 , 0 0 0 , 9 4 1 . 3 5 - 1 7 , 0 5 4 , 5 0 9 . 7 1 - 1 8 8 , 0 5 5 , 4 5 1 . 0 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - -嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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“ - ” 号 填 列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 2 , 2 6 9 , 9 2 2 . 5 5 1 , 9 8 6 , 7 5 8 . 2 7 2 4 , 2 5 6 , 6 8 0 . 8 2
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 8 3 , 2 7 1 , 9 0 9 . 7 7 3 5 , 9 9 8 , 1 2 2 . 9 6 4 1 9 , 2 7 0 , 0 3 2 . 7 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 3 , 6 8 5 , 7 2 5 . 4 2 3 , 6 8 5 , 7 2 5 . 4 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 8 8 , 0 0 1 , 0 3 4 . 8 5 - 1 8 , 8 4 8 , 7 5 5 . 7 8 - 2 0 6 , 8 4 9 , 7 9 0 . 6 3
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 , 0 0 0 , 0 0 5 . 5 1 9 6 , 6 9 3 . 1 4 1 , 0 9 6 , 6 9 8 . 6 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 8 9 , 0 0 1 , 0 4 0 . 3 6 - 1 8 , 9 4 5 , 4 4 8 . 9 2 - 2 0 7 , 9 4 6 , 4 8 9 . 2 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 9 5 , 2 7 0 , 8 7 4 . 9 2 2 0 , 8 3 5 , 0 9 2 . 6 0 2 1 6 , 1 0 5 , 9 6 7 . 5 2
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 赵 学 军 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 王 红 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 张 公 允 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 2 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 3 关联 方关 系
6 . 4 . 3 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 3 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 银 行 ” ） 基 金 托 管 人
嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 （ “ 嘉 实 中 证 金 边
中 期 国 债 E T F 联 接 ” ）
本 基 金 的 联 接 基 金
6 . 4 . 4 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
下 述 关 联 方 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 4 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
本 期 （ 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） 及 上 年 度 可 比 期 间 （ 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 ） ， 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 。
6 . 4 . 4 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 4 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 8 9 , 1 0 6 . 6 9 5 5 1 , 8 0 9 . 2 1
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
- -
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 % 的 年 费 率 计
提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 %
/ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 4 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
6 3 , 0 3 5 . 5 3 1 8 3 , 9 3 6 . 4 4
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每
月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 4 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 期 （ 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） 及 上 年 度 可 比 期 间 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日 ) ， 本 基 金 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 4 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 4 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 报 告 期 内 （ 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） 及 上 年 度 可 比 期 间 （ 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 ） ， 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 、 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 。
6 . 4 . 4 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份 额 单 位 ： 份
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的 持 有 的 基 金 持 有 的 持 有 的 基 金嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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基 金 份 额 份 额
占 基 金 总 份
额 的 比 例
基 金 份 额 份 额
占 基 金 总 份
额 的 比 例
嘉 实 中 证 金 边
中 期 国 债 E T F
联 接
9 6 , 8 6 0 . 0 0 4 3 . 4 9 % 1 0 9 , 5 1 5 . 0 0 5 . 6 7 %
6 . 4 . 4 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 2 , 6 7 0 , 9 2 8 . 0 0 1 5 , 5 8 5 . 8 1 4 , 8 7 3 , 6 0 3 . 2 5 6 8 , 9 8 4 . 7 4
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管 ， 按 适 用 利 率 计 息 。
6 . 4 . 4 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 期 （ 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） 及 上 年 度 可 比 期 间 （ 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日 ） ， 本 基 金 未 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 5 期末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日） 本基 金持有 的流 通受限 证券
6 . 4 . 5 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） ， 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 5 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） ， 本 基 金 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 5 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 5 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） ， 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 。
6 . 4 . 5 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） ， 本 基 金 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 2 1 , 6 4 9 , 1 8 8 . 6 0 8 8 . 0 0
其 中 ： 债 券 2 1 , 6 4 9 , 1 8 8 . 6 0 8 8 . 0 0
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 , 7 4 7 , 4 3 7 . 7 8 1 1 . 1 7
7 其 他 各 项 资 产 2 0 3 , 8 9 9 . 5 6 0 . 8 3
8 合 计 2 4 , 6 0 0 , 5 2 5 . 9 4 1 0 0 . 0 0
注 ： 债 券 投 资 的 公 允 价 值 包 含 可 退 替 代 款 的 估 值 增 值 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 股票 投资 明细
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 股 票 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
报 告 期 内 （ 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） ， 本 基 金 未 持 有 股 票 。
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
报 告 期 内 （ 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） ， 本 基 金 未 持 有 股 票 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
报 告 期 内 （ 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） ， 本 基 金 未 持 有 股 票 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 2 1 , 6 4 9 , 1 8 8 . 6 0 8 9 . 2 5
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 2 1 , 6 4 9 , 1 8 8 . 6 0 8 9 . 2 5
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 0 1 0 3 0 3 0 3 国 债 ⑶ 1 6 1 , 8 8 0 1 5 , 9 4 8 , 4 1 7 . 6 0 6 5 . 7 5
2 1 0 1 5 2 6 国 债 1 5 2 6 1 5 , 4 0 0 1 , 5 0 6 , 1 2 0 . 0 0 6 . 2 1
3 1 0 1 5 0 7 国 债 1 5 0 7 1 3 , 6 0 0 1 , 3 6 2 , 8 5 6 . 0 0 5 . 6 2
4 1 4 0 0 0 3 1 4 附 息 国 债 0 3 1 0 , 8 0 0 1 , 1 1 3 , 2 6 4 . 0 0 4 . 5 9
5 1 0 1 5 0 2 国 债 1 5 0 2 1 0 , 5 0 0 1 , 0 4 4 , 2 2 5 . 0 0 4 . 3 0
7 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 。
7 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 权 证 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 2 2 页 共 3 2 页
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 本 报 告 编 制 日 前 一
年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 4 , 1 0 0 . 6 1
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 9 9 , 7 9 8 . 9 5
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 0 3 , 8 9 9 . 5 6
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 股 票 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
8 . 1 . 1 本基 金的 期末基 金份 额持有 人户数 及持 有人结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
4 4 5 , 0 6 1 . 3 2 1 9 4 , 0 6 0 . 0 0 8 7 . 1 4 % 2 8 , 6 3 8 . 0 0 1 2 . 8 6 %
8 . 1 . 2 目标 基金 的期末 基金 份额持 有人户 数及 持有人 结构
项 目 持 有 份 额 （ 份 ） 占 总 份 额 比 例
嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 E T F 联 接 9 6 , 8 6 0 . 0 0 4 3 . 4 9 %
注 ： 机 构 投 资 者 “ 持 有 份 额 ” 和 “ 占 总 份 额 比 例 ” 数 据 中 已 包 含 “ 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ” 的 “ 持 有 份 额 ” 和 “ 占 总 份 额 比 例 ” 数 据 。
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1
嘉 实 基 金 － 工 商 银 行 － 中 国 工 商 银
行 股 份 有 限 公 司 私 人 银 行 部
9 7 , 2 0 0 . 0 0 4 3 . 6 5 %
2 高 德 荣 8 , 1 1 7 . 0 0 3 . 6 4 %
3 杨 晓 冬 5 , 8 0 0 . 0 0 2 . 6 0 %
4 孙 慧 3 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 5 %
5 周 耘 2 , 5 2 8 . 0 0 1 . 1 4 %
6 王 志 中 1 , 1 0 0 . 0 0 0 . 4 9 %
7 陈 政 帆 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 5 %
8 王 方 9 0 0 . 0 0 0 . 4 0 %嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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9 张 淑 珍 9 0 0 . 0 0 0 . 4 0 %
1 0 齐 影 9 0 0 . 0 0 0 . 4 0 %
1 1
中 国 银 行 － 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接 基 金
9 6 , 8 6 0 . 0 0 4 3 . 4 9 %
注 ： 上 述 基 金 持 有 人 份 额 均 为 场 内 基 金 份 额 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
本 期 末 ， 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 。
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年 5 月 1 0 日 ） 基 金 份 额 总 额 6 4 1 , 8 9 3 , 7 0 4 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 9 3 2 , 6 9 8 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 7 1 0 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 2 2 , 6 9 8 . 0 0嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
（ 1 ） 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 情 况
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 。
（ 2 ） 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 情 况
报 告 期 内 ， 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ， 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 2 7 页 共 3 2 页
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华 泰 证 券 股
份 有 限 公 司
4 - - - - -
安 信 证 券 股
份 有 限 公 司
3 - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公 司
1 - - - - -
渤 海 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
东 北 证 券 股
份 有 限 公 司
2 - - - - -
东 方 证 券 股
份 有 限 公 司
4 - - - - -
东 吴 证 券 股
份 有 限 公 司
3 - - - - 新 增 2 个
东 兴 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
方 正 证 券 股
份 有 限 公 司
3 - - - - -
光 大 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
广 发 证 券 股
份 有 限 公 司
5 - - - - -
广 州 证 券 股
份 有 限 公 司
2 - - - - -嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 2 8 页 共 3 2 页
国 金 证 券 股
份 有 限 公 司
2 - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公 司
4 - - - - -
国 信 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
国 元 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
海 通 证 券 股
份 有 限 公 司
2 - - - - -
华 宝 证 券 有
限 责 任 公 司
1 - - - - -
华 创 证 券 有
限 责 任 公 司
2 - - - - -
华 福 证 券 有
限 责 任 公 司
1 - - - - -
华 西 证 券 有
限 责 任 公 司
1 - - - - -
民 生 证 券 股
份 有 限 公 司
2 - - - - -
平 安 证 券 股
份 有 限 公 司
4 - - - - -
瑞 银 证 券 有
限 责 任 公 司
1 - - - - -
申 万 宏 源 证
券 有 限 公 司
2 - - - - -
天 源 证 券 经
纪 有 限 公 司
1 - - - - -嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 2 9 页 共 3 2 页
湘 财 证 券 有
限 责 任 公 司
1 - - - - -
新 时 代 证 券
股 份 有 限 公
司
1 - - - - -
信 达 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
兴 业 证 券 股
份 有 限 公 司
3 - - - - -
英 大 证 券 有
限 责 任 公 司
1 - - - - -
长 城 证 券 股
份 有 限 公 司
3 - - - - -
长 江 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
招 商 证 券 股
份 有 限 公 司
2 - - - - -
浙 商 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公 司
3 - - - - 新 增 1 个
中 国 民 族 证
券 有 限 责 任
公 司
1 - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公 司
2 - - - - -
中 国 中 投 证 1 - - - - -嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 3 0 页 共 3 2 页
券 有 限 责 任
公 司
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公 司
2 - - - - -
中 信 证 券 股
份 有 限 公 司
4 - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公 司
2 - - - - -
申 万 宏 源 西
部 证 券 有 限
公 司
1 - - - - -
宏 信 证 券 有
限 责 任 公 司
2 - - - - -
中 泰 证 券 股
份 有 限 公 司
4 - - - - -
天 风 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - 新 增
注 1 ： 本 表 “ 佣 金 ” 指 本 基 金 通 过 单 一 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 、 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 等 券
商 的 佣 金 合 计 。
注 2 ： 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序
（ 1 ） 经 营 行 为 规 范 ， 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ；
（ 2 ） 公 司 财 务 状 况 良 好 ；
（ 3 ） 有 良 好 的 内 控 制 度 ， 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ；
（ 4 ） 有 较 强 的 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司 和 证 券 市 场 研 究
报 告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 ， 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ；
（ 5 ） 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络 ， 能 及 时 提 供 准 确 地 信 息 资 讯 服 务 。
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 租 用 券 商 的 交 易 单 元 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订
协 议 ， 并 通 知 基 金 托 管 人 。嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 3 1 页 共 3 2 页
注 3 ： 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 更 名 为 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 。
注 4 ： 报 告 期 内 ， 本 基 金 退 租 以 下 交 易 单 元 ： 中 投 证 券 股 份 有 限 公 司 退 租 深 圳 交 易 单 元 1 个 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
华 泰 证 券 股
份 有 限 公 司
4 3 , 8 1 6 , 9 4 7 . 8 0 1 0 0 . 0 0 % 2 5 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
报 告 期 末 持 有 基 金
情 况
序
号
持 有 基 金 份
额 比 例 达 到
或 者 超 过
2 0 % 的 时 间
区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机
构
1
2 0 1 7 / 0 1 / 0 1
至
2 0 1 7 / 0 6 / 3 0
1 , 7 9 7 , 2 0 0 . 0 0 1 , 7 7 5 , 0 0 0 . 0 0 3 , 4 7 5 , 0 0 0 . 0 0 9 7 , 2 0 0 . 0 0 4 3 . 6 5 %
个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
2 0 1 7 / 0 5 / 0 2
至
2 0 1 7 / 0 6 / 3 0
1 0 9 , 5 1 5 . 0 0 - 1 2 , 6 5 5 . 0 0 9 6 , 8 6 0 . 0 0 4 3 . 4 9 %
产 品 特 有 风 险嘉实中证中期国债 E T F 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 3 2 页 共 3 2 页
报 告 期 内 本 基 金 出 现 了 单 一 投 资 者 份 额 占 比 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 。
未 来 本 基 金 如 果 出 现 巨 额 赎 回 甚 至 集 中 赎 回 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 ， 可 能 对 基 金
份 额 净 值 产 生 一 定 的 影 响 ； 极 端 情 况 下 可 能 引 发 基 金 的 流 动 性 风 险 ， 发 生 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回
款 项 ； 若 个 别 投 资 者 巨 额 赎 回 后 本 基 金 出 现 连 续 六 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 ， 还 可 能
面 临 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 情 形 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
4 0 0 - 6 0 0 - 8 8 0 0 ， 或 发 电 子 邮 件 ， E - m a i l : s e r v i c e @ j s f u n d . c n 。
嘉实 基金 管理有 限公 司
2 01 7 年 8 月 2 6 日
