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健康B(150220)

健康B:2017年半年度报告

 
 
前海开源中证健康产业指数分级证券投资
基金 
2017 年半年度报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:前海开源基金管理有限公司 
基金托管人:国信证券股份有限公司 
送出日期:2017 年 8 月 28 日 前海开源健康分级 2017年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01月01 日起至 06 月 30 日止。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 3 页 共 75 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 9 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 9 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................ 10 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 11 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 11 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 11 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 13 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 19 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 4 页 共 75 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 64 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 5 页 共 75 页


§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 73 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 74 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 75 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 75 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 75 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 6 页 共 75 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 基金简称 前海开源健康分级 场内简称 健康分级 基金主代码 164401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4月16 日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 514,288,963.23 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 5月8 日 下属分级基金的基金简称 前海开源健康分级 前海开源健康 A 前海开源健康 B 下属分级基金场内简称: 健康分级 健康 A 健康 B 下属分级基金的交易代码 164401 150219 150220 报告期末下属分级基金份 额总额 28,622,983.23 份 242,832,990.00 份 242,832,990.00 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资 纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过【0.35%】 ,年跟踪误差不超过【4%】 。 投资策略 本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权 重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 7 页 共 75 页


整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟 踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情 况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争前海开源中证健康份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率 之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现跟踪标的指数的投资目标, 本基金将以不低于非现金基金资产的 90%的 比例投资于标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力 求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇 到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及 预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根 据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承 受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、 新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证前海开源中证健康份额净值 增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对 成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求 替代。 由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股,前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 8 页 共 75 页


基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份 股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的 指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变 化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配 置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资 金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的 指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证健康 A份额为稳健收益类 份额;前海开源中证健康 B 份额为积极收益类份额。 下属分级基金 的风险收益特 征 本基金属于股票型基金, 其预期 的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 同 时本基金为指数基金, 通过跟踪 标的指数表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的公司相 似的风险收益特征。 前海开源中证健康 A 份额为稳健收益类份 额。 前海开源中证健康 B 份额为积极收益类份 额。


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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 司 国信证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 傅成斌 孙常新 联系电话 0755-88601888 0755-22940701 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com 03356@guosen.com.cn 客户服务电话


4001666998 95536 传真 0755-83181169 0755-22940165 注册地址 深圳市前海深港合作区前 湾一路 1 号A 栋201 室 (入 驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至 二十六层 办公地址 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 2206 深圳市南山区学府路 85 号软件 产业基地 1栋 A 座22 楼 邮政编码 518040 518000 法定代表人 王兆华 何如


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.qhkyfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址


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2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 7,929,593.05 本期利润 -7,726,727.00 加权平均基金份额本期利润 -0.0121 本期加权平均净值利润率 -1.22% 本期基金份额净值增长率 0.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 25,805,843.01 期末可供分配基金份额利润 0.0502 期末基金资产净值 513,791,771.31 期末基金份额净值 0.999 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 5.11% 注:① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③ 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 3.2 基金净值表现 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 12 页 共 75 页


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.10% 0.88% 1.17% 0.89% -1.07% -0.01% 过去六个月 0.30% 0.78% 1.96% 0.78% -1.66% 0.00% 过去一年 5.22% 0.80% 8.30% 0.80% -3.08% 0.00% 自基金合同 生效起至今 5.11% 1.32% -7.66% 2.02% 12.77% -0.70% 注: 本基金的业绩比较基准为: 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率 (税后) ×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 13 页 共 75 页





3.3 其他指标 无。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 14 页 共 75 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金” )于 2012 年 12 月 27 日经中国证监 会批准,2013 年 1 月 23 日注册成立,截至报告期末,注册资本为 2 亿元人民币。其中,开源证 券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市 和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权 25%。目前,前海开源基金分别在北京、上海设 立分公司,在深圳设立华南营销中心;直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区,为 公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准,前海开源基金全资控股子公司—— 前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管” )已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成 立,并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》 ,截至报告 期末,注册资本为 1.8亿元人民币。截至报告期末,前海开源基金旗下管理 58 只开放式基金,资 产管理规模超过 620 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 孙亚超 本基金的 基金经 理、公司 执行投资 总监 2015 年 4 月 16 日 2017年5月31 日 8 年 孙亚超先生,数学科博 士后。历任爱建证券研 究所创新发展部经理、 高级研究员;光大证券 理财产品部量化产品 系列负责人;齐鲁证券 机构部创新业务研究 总监,前海开源基金管 理有限公司执行投资前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 15 页 共 75 页


总监。 聂守华 本基金的 基金经 理、公司 投资副总 监 2017 年 2 月 14 日 - 7 年 聂守华先生,博士研究 生。2013 年11 月至 2015 年 9 月任法国巴 黎银行(纽约)新兴市 场部固定收益交易员, 负责墨西哥利率和外 汇衍生品的投资和做 市业务; 2010年 6 月至 2013 年 11 月任职法国 巴黎银行(纽约)固定 收益部金融分析师,负 责外汇和利率衍生品 定价和风控模型的开 发和应用。 2015 年加盟 前海开源基金管理有 限公司,现任公司投资 副总监。 注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日, “离职日期”为根据公司决定 确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理, “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。


②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及 投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 16 页 共 75 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的 90%到 95% 的仓位,对基准指数进行了有效的动态跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内,基金份额净值增长率为 0.30%,同期业绩比较基准收益率为 1.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年下半年宏观经济,2017 年上半年金融环境和货币政策边际收紧以及房地产调控 作用将会逐步显现,经济具有一定的下行压力,呈现前高后低的走势。在金融去杠杆取得一定成效 的环境下,货币政策进一步收紧的必要性和概率均有所降低,从而对证券市场带来一定的支撑。 就大健康指数涉及的板块来看,医疗保健、食品健康和环境保护在全社会老龄化、消费观念升级 和注重绿色发展的大趋势下持续具有中长期的配置价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 17 页 共 75 页


本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督 整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、 金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相 关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理 可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括前海开源中证健康份额、前海开源中 证健康 A 份额、前海开源中证健康 B 份额)不进行收益分配。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 18 页 共 75 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期间,本基金托管人——国信证券股份有限公司不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管 协议,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,遵守了《证券 投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 基金管理人本年度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 19 页 共 75 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 17,250,599.60 74,576,151.44 结算备付金


213,800.97 5,338.92 存出保证金


905,630.83 397,130.95 交易性金融资产 6.4.7.2 494,090,549.36 1,012,201,815.51 其中:股票投资


484,167,549.36 1,012,201,815.51 基金投资


- - 债券投资


9,923,000.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


7,415,102.34 - 应收利息 6.4.7.5 47,750.35 37,128.66 应收股利


- - 应收申购款


45,713.11 1,315.59 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


519,969,146.56 1,087,218,881.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12月 31 日 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 20 页 共 75 页


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


5,084,231.96 2,095,595.85 应付管理人报酬


436,640.26 997,386.04 应付托管费


87,328.07 199,477.21 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 206,723.35 636,652.72 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 362,451.61 532,851.59 负债合计


6,177,375.25 4,461,963.41 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 487,985,928.30 1,031,043,487.46 未分配利润 6.4.7.10 25,805,843.01 51,713,430.20 所有者权益合计


513,791,771.31 1,082,756,917.66 负债和所有者权益总计


519,969,146.56 1,087,218,881.07 注:报告截止日 2017 年6 月30 日,前海开源健康分级基金份额净值 0.999 元,前海开源健康 A 基金份额净值 1.030 元,前海开源健康 B 基金份额净值 0.968 元;基金份额总额 514,288,963.23 份,其中,前海开源健康分级基金份额 28,622,983.23 份,前海开源健康 A 基金份额 242,832,990.00 份,前海开源健康 B 基金份额 242,832,990.00份。


6.2 利润表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 21 页 共 75 页


本报告期:2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017 年 6 月30日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-2,264,094.01 -121,244,022.70 1.利息收入


402,016.35 1,157,366.30 其中:存款利息收入 6.4.7.11 347,183.30 1,157,366.30 债券利息收入


54,833.05 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


12,275,196.08 9,339,553.83 其中:股票投资收益 6.4.7.12 9,737,624.89 -1,479,198.66 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -8,273.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,545,844.19 10,818,752.49 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -15,656,320.05 -131,978,482.60 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 715,013.61 237,539.77 减:二、费用


5,462,632.99 10,978,267.35 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,174,538.68 7,805,576.59 2.托管费 6.4.10.2.2 634,907.84 1,561,115.34 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 22 页 共 75 页


3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 1,369,672.79 1,199,725.22 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 283,513.68 411,850.20 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -7,726,727.00 -132,222,290.05 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -7,726,727.00 -132,222,290.05


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,031,043,487.46 51,713,430.20 1,082,756,917.66 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -7,726,727.00 -7,726,727.00 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -543,057,559.16 -18,180,860.19 -561,238,419.35 其中:1.基金申购款 10,983,460.38 645,503.16 11,628,963.54 2.基金赎回款 -554,041,019.54 -18,826,363.35 -572,867,382.89 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 23 页 共 75 页


四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 487,985,928.30 25,805,843.01 513,791,771.31 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,086,555,816.24 205,931,152.62 1,292,486,968.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -132,222,290.05 -132,222,290.05 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 727,777,299.71 -71,344,572.49 656,432,727.22 其中:1.基金申购款 914,627,989.43 -67,509,651.56 847,118,337.87 2.基金赎回款 -186,850,689.72 -3,834,920.93 -190,685,610.65 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,814,333,115.95 2,364,290.08 1,816,697,406.03


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 24 页 共 75 页


______蔡颖______














______何璁______














____任福利____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会” )证监许可【2015】139 号文《关于准予前海开源中证健康产业指 数分级证券投资基金注册的批复》 ,由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为 2015年 3 月30 日至 2015 年4月 10 日, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 351,034,309.00 元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合 伙)瑞华验字[2015]02030029 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《前海开源中证健康 产业指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 16 日正式生效,基金合同生效日的基金份 额总额为 351,085,447.02份基金份额,其中认购资金利息折合 51,138.02 份基金份额。本基金的 基金管理人为前海开源基金管理有限公司,本基金托管人为国信证券股份有限公司。 根据《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案,本基 金的基金份额包括前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“前海开 源健康分级份额”)、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“前海开 源健康 A 份额”)、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“前海开源 健康 B 份额”)。前海开源健康分级份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额,前海开源 健康 A 份额与前海开源健康 B 份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额。前海开源健康 A 份额与前海开源健康 B份额的配比始终保持 1:1 的比率不变。本基金基金合同生效后,前海开 源健康分级份额与前海开源健康 A 份额、前海开源健康 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份 额配对转换。 在前海开源健康 A 份额、 前海开源健康分级份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日 所在会计年度外)第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。除定期份额折算外,本基金 还将在前海开源健康分级份额的基金份额净值达到 1.500 元时或前海开源健康 B 份额的基金份额 参考净值跌至 0.250 元时进行不定期份额折算。基金份额折算后基金份额净值相应调整。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 179 号文审核同意,本基金前海开前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 25 页 共 75 页


源健康 A 份额 126,701,967.00 份基金份额和前海开源健康 B 份额 126,701,967.00 份基金份额于 2015 年 5月8 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的前海开源健康分级份额,基金份额持有人 在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为前海开源健康 A 份额和前海开源健康 B 份额即可上市 流通;对于托管在场外的前海开源健康分级份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为前海开源健康 A 份额和前海开源健康 B 份额即可上市流 通。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》和在 财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 26 页 共 75 页


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年 5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2015 年 9 月 8 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 17,250,599.60 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 27 页 共 75 页


定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 17,250,599.60


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 467,245,299.36 484,167,549.36 16,922,250.00 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 9,921,000.00 9,923,000.00 2,000.00 银行间市场 - - - 合计 9,921,000.00 9,923,000.00 2,000.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 477,166,299.36 494,090,549.36 16,924,250.00


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 28 页 共 75 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 7,217.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 86.58 应收债券利息 40,079.12 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 366.84 合计 47,750.35 注: “其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 206,723.35 银行间市场应付交易费用 - 合计 206,723.35


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 29 页 共 75 页


2017 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19,137.93 预提费用 303,313.68 指数使用费 40,000.00 合计 362,451.61


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,055,081,860.91 1,031,043,487.46 本期申购 1,576.08 1,539.78 本期赎回(以"-"号填列) -126,750.00 -123,830.51 2017年1月3日 基金拆分/份额 折算前 1,054,956,686.99 1,030,921,196.73 基金拆分/份额折算变动份额 31,550,577.00 - 本期申购 11,572,267.17 10,981,920.60 本期赎回(以"-"号填列) -583,790,567.93 -553,917,189.03 本期末 514,288,963.23 487,985,928.30 注:①根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的规 定,本基金以 2017 年1月 3 日为份额折算基准日,对前海开源健康分级的场外份额、场内份额以 及前海开源健康 A 份额实施定期份额折算。 ②本期申购含转换转入份(金)额,本期赎回含转出份(金)额。 ③根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回前海开源健康分级基础份额,前海开源健康 A 份 额和前海开源健康 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,故本表不再单独披露前海开源健康 A 和前海开源健康 B 份额的情况。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 30 页 共 75 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 171,264,424.65 -119,550,994.45 51,713,430.20 本期利润 7,929,593.05 -15,656,320.05 -7,726,727.00 本期基金份额交易 产生的变动数 -94,177,254.55 75,996,394.36 -18,180,860.19 其中:基金申购款 1,929,397.38 -1,283,894.22 645,503.16 基金赎回款 -96,106,651.93 77,280,288.58 -18,826,363.35 本期已分配利润 - - - 本期末 85,016,763.15 -59,210,920.14 25,805,843.01


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 337,002.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,050.18 其他 7,130.27 合计 347,183.30 注: “其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 31 页 共 75 页


卖出股票成交总额 680,974,665.77 减:卖出股票成本总额 671,237,040.88 买卖股票差价收入 9,737,624.89


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -8,273.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -8,273.00


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 17,268,564.12 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 16,964,573.00 减:应收利息总额 312,264.12 买卖债券差价收入 -8,273.00


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 32 页 共 75 页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 2,545,844.19 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,545,844.19


前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 33 页 共 75 页


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 1.交易性金融资产 -15,656,320.05 ——股票投资 -15,658,320.05 ——债券投资 2,000.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -15,656,320.05


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 715,013.61 合计 715,013.61


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 1,369,672.79 银行间市场交易费用 - 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 34 页 共 75 页


合计 1,369,672.79


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 基金上市费 29,752.78 汇划费 200.00 指数使用费 80,000.00 合计 283,513.68


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源 基金”) 基金管理人、基金销售机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金托管人 开源证券股份有限公司(“开源证券”) 基金管理人股东 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 35 页 共 75 页


北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限 合伙) 基金管理人股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国信证券股份有限 公司 - - 821,650,704.27 71.19% 注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 36 页 共 75 页


关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国信证券股 份有限公司 600,875.22 71.19% 15,240.28 5.90% 注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易,无佣金产生。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,174,538.68 7,805,576.59 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,995.72 30,102.39 注:本基金的管理费按前一日资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的保有量提前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 37 页 共 75 页


取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客 户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 634,907.84 1,561,115.34 注:本基金的托管费按前一日资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购 )交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 38 页 共 75 页


关联方 名称 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国信证券股份有 限公司 17,250,599.60 337,002.85 134,363,969.07 1,103,219.77 注:本基金的银行存款由基金托管人国信证券股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同约定,在存续期内,本基金(包括前海开源中证健康份额、前海开源中证健 康 A 份额、前海开源中证健康 B 份额)不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 2017 年7月 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 39 页 共 75 页


日 10 日 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002399 海普 瑞 2017 年 4 月28 日 重 大 事 项 20.23 - - 294,336 5,232,543.40 5,954,417.28 - 002252 上海 莱士 2017 年 4 月21 日 重 大 事 项 20.24 - - 251,653 5,404,785.15 5,093,456.72 - 002447 壹桥 海参 2017 年 5 月 2 日 重 大 资 产 重 9.00 - - 556,299 4,032,698.78 5,006,691.00 - 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 40 页 共 75 页


组 002505 大康 农业 2017 年 3 月13 日 重 大 事 项 3.01 - - 1,562,366 4,923,185.57 4,702,721.66 - 300267 尔康 制药 2017 年 5 月10 日 重 大 事 项 11.46 - - 368,640 5,272,879.86 4,224,614.40 - 注:本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况,统计截止日期为 2017 年 8 月 18 日。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理 人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠 的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以监察及风险控制委员会、督察 长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审 议通过风险控制的总体措施等;本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业 务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 41 页 共 75 页


部控制执行情况;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范 和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责,协调并与各部 门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 由基金托管人保管,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国 证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行 间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用 风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主 要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此 外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比 例及占发行量的比例进行控制,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 6月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 42 页 共 75 页


AAA 以下 0.00 0.00 未评级 9,923,000.00 0.00 合计 9,923,000.00 0.00 注:未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易,除在“期末本基金持有的流通受限证 券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 43 页 共 75 页


和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 17,250,599.60 - - - 17,250,599.60 结算备付金 213,800.97 - - - 213,800.97 存出保证金 905,630.83 - - - 905,630.83 交易性金融资产 9,923,000.00 - - 484,167,549.36 494,090,549.36 应收证券清算款 - - - 7,415,102.34 7,415,102.34 应收利息 - - - 47,750.35 47,750.35 应收申购款 - - - 45,713.11 45,713.11 资产总计 28,293,031.40 - - 491,676,115.16 519,969,146.56 负债








应付赎回款 - - - 5,084,231.96 5,084,231.96 应付管理人报酬 - - - 436,640.26 436,640.26 应付托管费 - - - 87,328.07 87,328.07 应付交易费用 - - - 206,723.35 206,723.35 其他负债 - - - 362,451.61 362,451.61 负债总计 - - - 6,177,375.25 6,177,375.25 利率敏感度缺口 28,293,031.40 - - 485,498,739.91 513,791,771.31 上年度末 2016 年 12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 74,576,151.44 - - - 74,576,151.44 结算备付金 5,338.92 - - - 5,338.92 存出保证金 397,130.95 - - - 397,130.95 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 44 页 共 75 页


交易性金融资产 - - - 1,012,201,815.51 1,012,201,815.51 应收利息 - - - 37,128.66 37,128.66 应收申购款 - - - 1,315.59 1,315.59 资产总计 74,978,621.31 - - 1,012,240,259.76 1,087,218,881.07 负债








应付赎回款 - - - 2,095,595.85 2,095,595.85 应付管理人报酬 - - - 997,386.04 997,386.04 应付托管费 - - - 199,477.21 199,477.21 应付交易费用 - - - 636,652.72 636,652.72 其他负债 - - - 532,851.59 532,851.59 负债总计 - - - 4,461,963.41 4,461,963.41 利率敏感度缺口 74,978,621.31 - - 1,007,778,296.35 1,082,756,917.66 注: 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017 年6 月30日 ) 上年度末( 2016 年 12 月31 日 ) 基准点利率增加 0.25% -2,987.99 0.00 基准点利率减少 0.25% 2,989.86 0.00





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 45 页 共 75 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 484,167,549.36 94.23 1,012,201,815.51 93.48 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 9,923,000.00 1.93 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 494,090,549.36 96.17 1,012,201,815.51 93.48


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变,对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 46 页 共 75 页


影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2016 年12 月 31 日 ) 权益性投资的市场价格上升 5% 25,683,187.74 55,588,745.68 权益性投资的市场价格下降 5% -25,683,187.74 -55,588,745.68





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 469,055,844.91元,属于第二层次的余额为 25,034,704.45 元,属于第三层 次的余额为 0.00 元。于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,004,358,035.63 元,属于第二层次的余额为 7,843,779.88 元,属于第三层次的余额为 0.00 元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


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无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 48 页 共 75 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 484,167,549.36 93.11 其中:股票 484,167,549.36 93.11 2 固定收益投资 9,923,000.00 1.91 其中:债券 9,923,000.00 1.91








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,464,400.57 3.36 7 其他各项资产 8,414,196.63 1.62 8 合计 519,969,146.56 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 66,672,365.61 12.98 B 采矿业 - - C 制造业 279,129,662.22 54.33 D 电力、热力、燃气及水生产和 27,899,611.05 5.43 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 49 页 共 75 页


供应业 E 建筑业 31,957,503.04 6.22 F 批发和零售业 24,900,171.10 4.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 33,257,583.17 6.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,118,818.10 1.97 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 473,935,714.29 92.24


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,231,835.07 1.99 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 50 页 共 75 页


F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,231,835.07 1.99


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 51 页 共 75 页


1 002695 煌上煌 309,900 6,619,464.00 1.29 2 300355 蒙草生态 539,520 5,794,444.80 1.13 3 300003 乐普医疗 242,030 5,351,283.30 1.04 4 002515 金字火腿 562,804 5,335,381.92 1.04 5 002299 圣农发展 358,250 5,327,177.50 1.04 6 002234 民和股份 424,673 5,282,932.12 1.03 7 002294 信立泰 148,018 5,278,321.88 1.03 8 002458 益生股份 254,400 5,253,360.00 1.02 9 600887 伊利股份 242,896 5,244,124.64 1.02 10 002044 美年健康 307,300 5,224,100.00 1.02 11 000963 华东医药 104,972 5,217,108.40 1.02 12 601607 上海医药 180,518 5,213,359.84 1.01 13 000028 国药一致 62,969 5,094,192.10 0.99 14 002252 上海莱士 251,653 5,093,456.72 0.99 15 002447 壹桥海参 556,299 5,006,691.00 0.97 16 002422 科伦药业 302,723 5,000,983.96 0.97 17 002223 鱼跃医疗 210,841 4,992,714.88 0.97 18 002038 双鹭药业 171,070 4,986,690.50 0.97 19 000423 东阿阿胶 68,966 4,957,965.74 0.96 20 300197 铁汉生态 373,086 4,954,582.08 0.96 21 002639 雪人股份 542,816 4,934,197.44 0.96 22 600867 通化东宝 270,374 4,931,621.76 0.96 23 600664 哈药股份 845,300 4,911,193.00 0.96 24 000895 双汇发展 206,536 4,905,230.00 0.95 25 600085 同仁堂 140,160 4,899,993.60 0.95 26 300015 爱尔眼科 210,435 4,894,718.10 0.95 27 002772 众兴菌业 363,708 4,891,872.60 0.95 28 600597 光明乳业 381,071 4,858,655.25 0.95 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 52 页 共 75 页


29 002424 贵州百灵 256,605 4,839,570.30 0.94 30 600056 中国医药 186,488 4,839,363.60 0.94 31 300156 神雾环保 147,482 4,831,510.32 0.94 32 002310 东方园林 288,935 4,830,993.20 0.94 33 002717 岭南园林 180,160 4,828,288.00 0.94 34 600874 创业环保 246,131 4,816,783.67 0.94 35 603658 安图生物 111,732 4,815,649.20 0.94 36 600436 片仔癀 78,847 4,812,820.88 0.94 37 002714 牧原股份 176,403 4,801,689.66 0.93 38 002001 新 和 成 246,294 4,780,566.54 0.93 39 000826 启迪桑德 136,051 4,778,111.12 0.93 40 600998 九州通 221,436 4,774,160.16 0.93 41 000999 华润三九 150,147 4,767,167.25 0.93 42 600566 济川药业 125,300 4,765,159.00 0.93 43 600535 天士力 114,445 4,754,045.30 0.93 44 600737 中粮糖业 502,288 4,741,598.72 0.92 45 603339 四方冷链 183,300 4,740,138.00 0.92 46 000820 金城股份 124,700 4,736,106.00 0.92 47 000538 云南白药 50,416 4,731,541.60 0.92 48 600195 中牧股份 243,999 4,731,140.61 0.92 49 603588 高能环境 302,604 4,720,622.40 0.92 50 000639 西王食品 238,469 4,719,301.51 0.92 51 002007 华兰生物 129,148 4,713,902.00 0.92 52 600388 龙净环保 303,286 4,710,031.58 0.92 53 002505 大康农业 1,562,366 4,702,721.66 0.92 54 603568 伟明环保 216,352 4,677,530.24 0.91 55 000598 兴蓉环境 829,328 4,660,823.36 0.91 56 600079 人福医药 237,187 4,653,608.94 0.91 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 53 页 共 75 页


57 000735 罗 牛 山 743,203 4,645,018.75 0.90 58 600276 恒瑞医药 91,686 4,638,394.74 0.90 59 000623 吉林敖东 202,576 4,636,964.64 0.90 60 600518 康美药业 213,289 4,636,902.86 0.90 61 002219 恒康医疗 384,979 4,635,147.16 0.90 62 600323 瀚蓝环境 319,154 4,630,924.54 0.90 63 600332 白云山 159,201 4,623,197.04 0.90 64 002573 清新环境 245,617 4,622,511.94 0.90 65 600201 生物股份 129,842 4,618,479.94 0.90 66 002329 皇氏集团 480,002 4,612,819.22 0.90 67 600008 首创股份 700,531 4,609,493.98 0.90 68 000685 中山公用 420,586 4,605,416.70 0.90 69 002589 瑞康医药 298,789 4,601,350.60 0.90 70 002570 贝因美 338,207 4,599,615.20 0.90 71 300122 智飞生物 239,674 4,580,170.14 0.89 72 002479 富春环保 384,552 4,576,168.80 0.89 73 002746 仙坛股份 156,300 4,553,019.00 0.89 74 300203 聚光科技 161,643 4,545,401.16 0.88 75 000998 隆平高科 205,993 4,535,965.86 0.88 76 000901 航天科技 166,405 4,519,559.80 0.88 77 300495 美尚生态 300,801 4,493,966.94 0.87 78 300070 碧水源 240,897 4,492,729.05 0.87 79 002477 雏鹰农牧 1,013,303 4,488,932.29 0.87 80 300511 雪榕生物 227,924 4,485,544.32 0.87 81 300498 温氏股份 190,715 4,470,359.60 0.87 82 600226 瀚叶股份 504,821 4,457,569.43 0.87 83 000676 智度投资 296,466 4,438,096.02 0.86 84 002411 必康股份 152,400 4,407,408.00 0.86 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 54 页 共 75 页


85 600521 华海药业 209,305 4,403,777.20 0.86 86 603858 步长制药 61,400 4,398,696.00 0.86 87 002672 东江环保 259,526 4,383,394.14 0.85 88 300558 贝达药业 73,416 4,378,530.24 0.85 89 600196 复星医药 140,024 4,339,343.76 0.84 90 300090 盛运环保 458,163 4,338,803.61 0.84 91 300055 万邦达 235,558 4,334,267.20 0.84 92 002658 雪迪龙 243,909 4,329,384.75 0.84 93 002431 棕榈股份 391,254 4,311,619.08 0.84 94 600481 双良节能 805,049 4,274,810.19 0.83 95 300529 健帆生物 144,255 4,264,177.80 0.83 96 002041 登海种业 319,025 4,227,081.25 0.82 97 002663 普邦园林 774,178 4,203,786.54 0.82 98 600292 远达环保 386,979 4,171,633.62 0.81 99 603556 海兴电力 94,000 4,125,660.00 0.80 100 000893 东凌国际 445,316 3,958,859.24 0.77


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002399 海普瑞 294,336 5,954,417.28 1.16 2 300267 尔康制药 368,640 4,224,614.40 0.82 3 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 4 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 5 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 6 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00


前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 55 页 共 75 页


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002695 煌上煌 7,069,936.00 0.65 2 002458 益生股份 6,103,130.00 0.56 3 002746 仙坛股份 5,515,476.00 0.51 4 000820 金城股份 5,291,546.00 0.49 5 600056 中国医药 5,282,129.92 0.49 6 002044 美年健康 5,254,938.96 0.49 7 600664 哈药股份 5,156,332.00 0.48 8 600566 济川药业 5,132,670.00 0.47 9 300355 蒙草生态 5,113,237.00 0.47 10 603556 海兴电力 4,918,057.00 0.45 11 603858 步长制药 4,910,770.00 0.45 12 300495 美尚生态 4,885,047.96 0.45 13 300558 贝达药业 4,865,045.04 0.45 14 000639 西王食品 4,843,069.09 0.45 15 603658 安图生物 4,834,060.17 0.45 16 300529 健帆生物 4,753,756.30 0.44 17 002411 必康股份 4,248,414.00 0.39 18 300498 温氏股份 3,874,085.00 0.36 19 600226 瀚叶股份 3,181,178.00 0.29 20 000538 云南白药 3,113,276.80 0.29 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 56 页 共 75 页


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000538 云南白药 19,935,817.10 1.84 2 600874 创业环保 14,258,394.30 1.32 3 002086 东方海洋 11,811,112.84 1.09 4 600252 中恒集团 10,522,182.43 0.97 5 300263 隆华节能 10,316,218.02 0.95 6 300156 神雾环保 10,279,611.95 0.95 7 300498 温氏股份 10,113,052.41 0.93 8 000035 中国天楹 10,036,809.48 0.93 9 600008 首创股份 9,830,131.39 0.91 10 600572 康恩贝 9,747,953.24 0.90 11 002770 科迪乳业 9,659,042.90 0.89 12 002437 誉衡药业 9,550,308.84 0.88 13 600251 冠农股份 9,549,576.05 0.88 14 601368 绿城水务 9,507,635.06 0.88 15 300199 翰宇药业 9,439,748.29 0.87 16 603567 珍宝岛 9,283,841.46 0.86 17 600196 复星医药 9,242,502.29 0.85 18 002030 达安基因 9,010,576.00 0.83 19 002310 东方园林 8,970,613.57 0.83 20 002573 清新环境 8,876,871.39 0.82 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出 金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 57 页 共 75 页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 158,861,094.78 卖出股票收入(成交)总额 680,974,665.77 注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,923,000.00 1.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,923,000.00 1.93 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 020178 17 贴债 22 100,000 9,923,000.00 1.93 注:本基金本报告期末仅持有以上债券。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 58 页 共 75 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 59 页 共 75 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 905,630.83 2 应收证券清算款 7,415,102.34 3 应收股利 - 4 应收利息 47,750.35 5 应收申购款 45,713.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,414,196.63


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 60 页 共 75 页


序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002399 海普瑞 5,954,417.28 1.16 重大事项 2 300267 尔康制药 4,224,614.40 0.82 重大事项 3 603933 睿能科技 17,311.40 0.00 新股锁定 4 603305 旭升股份 15,212.26 0.00 新股锁定 5 300672 国科微 10,659.36 0.00 新股锁定


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 61 页 共 75 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 前海开 源健康 分级 2,262 12,653.84 12,616,271.00 44.08% 16,006,712.23 55.92% 前海开 源健康A 140 1,734,521.36 237,831,498.00 97.94% 5,001,492.00 2.06% 前海开 源健康B 5,653 42,956.48 34,014,496.00 14.01% 208,818,494.00 85.99% 合计 8,055 63,847.17 284,462,265.00 55.31% 229,826,698.23 44.69% 注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额) 。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末上市基金前十名持有人 健康 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 新华人寿保险股份有限公司 149,912,050.00 61.73% 2 中意人寿保险有限公司-分红-团 41,138,200.00 16.94% 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 62 页 共 75 页


体年金 3 中国银河证券股份有限公司 22,673,050.00 9.34% 4 中意人寿保险有限公司 13,981,975.00 5.76% 5 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红 3,539,037.00 1.46% 6 中国太保集团股份有限公司-本级 -集团自有资金-012G-ZY001 2,000,000.00 0.82% 7 光大期货有限公司-光大期货道冲 水滴 1 号资产管理计划 1,809,000.00 0.74% 8 福建道冲投资管理有限公司-道冲 补天 1 号私募基金 1,286,999.00 0.53% 9 肖瑛 1,236,919.00 0.51% 10 北京快快网络技术有限公司 1,167,300.00 0.48% 健康 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 福建道冲投资管理有限公司-道冲 补天 1 号私募基金 13,461,128.00 5.54% 2 福建道冲投资管理有限公司 7,918,149.00 3.26% 3 李亨堃 7,006,839.00 2.89% 4 赵升旺 6,800,000.00 2.80% 5 上海道策信息技术有限公司 6,498,882.00 2.68% 6 黎焕金 4,494,400.00 1.85% 7 朱宝林 4,035,300.00 1.66% 8 尹春锦 3,684,609.00 1.52% 9 中意人寿保险有限公司-分红-团 体年金 3,027,900.00 1.25% 10 吴克亮 3,000,000.00 1.24% 注:以上信息中,持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限责任公司提供。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 63 页 共 75 页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 前海开源健康分级 100.00 0.00% 前海开源健康 A - - 前海开源健康 B - - 合计 100.00 0.00%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开 放式基金份额。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 64 页 共 75 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 前海开源健康分级 前海开源健康 A 前海开源健康 B 基金合同生效日(2015 年 4 月16 日) 基金份额总额 351,085,447.02 - - 本报告期期初基金份额总额 449,584,680.91 302,748,590.00 302,748,590.00 本报告期基金总申购份额 11,573,843.25 - - 减:本报告期基金总赎回份额 583,917,317.93 - - 本报告期基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) 151,381,777.00 -59,915,600.00 -59,915,600.00 本报告期期末基金份额总额 28,622,983.23 242,832,990.00 242,832,990.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期、不定期折算调整的份额。 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 65 页 共 75 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动; 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) ,本报告期内 未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称


股票交易 应支付该券商的佣金


前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 66 页 共 75 页


交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中投证券 2 575,294,270.73 68.51% 420,712.79 68.51% - 东方财富 2 264,488,686.43 31.49% 193,420.62 31.49% - 国信证券 2 - - - - - 注: 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程


公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 67 页 共 75 页


中投证券 - - - - - - 东方财富 43,848,694.98 100.00% - - - - 国信证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源基金管理有限公司旗下 基金 2016 年度最后一个交易日基 金资产净值、基金份额净值及基金 份额累计净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 1月3 日 2 关于前海开源中证健康产业指数 分级证券投资基金办理定期份额 折算业务期间前海开源健康分级 A 份额停复牌的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 1月4 日 3 关于前海开源中证健康产业指数 分级证券投资基金定期份额折算 结果及恢复交易的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 1月5 日 4 关于前海开源健康分级A定期份额 折算后次日前收盘价调整的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 1月5 日 5 前海开源基金管理有限公司关于 旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 1月17 日 6 前海开源中证健康产业指数分级 证券投资基金 2016 年第4 季度报 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 2017 年 1月20 日 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 68 页 共 75 页


告 金管理人的官方网 站 7 前海开源中证健康产业指数分级 证券投资基金增聘基金经理的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 2月22 日 8 前海开源基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加蚂蚁基 金申购补差费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 2月23 日 9 前海开源基金管理有限公司关于 旗下基金继续参与交通银行费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 2月23 日 10 前海开源基金管理有限公司关于 开源证券费率调整的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 2月24 日 11 前海开源中证健康产业指数分级 证券投资基金 2016 年年度报告摘 要 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 3月30 日 12 前海开源中证健康产业指数分级 证券投资基金 2016 年年度报告 基金管理人的官方 网站 2017 年 3月30 日 13 前海开源基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加乾道金融为代 销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 4月18 日 14 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2017 年 4月19 日 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 69 页 共 75 页


旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的提示性公告 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 15 前海开源基金管理有限公司关于 旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 4月20 日 16 前海开源中证健康产业指数分级 证券投资基金 2017 年第1 季度报 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 4月21 日 17 前海开源基金管理有限公司关于 旗下基金继续参与交通银行费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 4月22 日 18 前海开源基金管理有限公司关于 旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 4月25 日 19 关于《深圳证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 4月25 日 20 前海开源基金管理有限公司关于 华夏银行费率调整的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 4月26 日 21 关于《深圳证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 2017 年 4月26 日 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 70 页 共 75 页


金管理人的官方网 站 22 关于《深圳证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 4月27 日 23 关于《深圳证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 4月28 日 24 关于《深圳证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 5月2 日 25 关于《深圳证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 5月2 日 26 前海开源基金管理有限公司关于 旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 5月9 日 27 前海开源基金管理有限公司关于 旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 5月11 日 28 前海开源基金管理有限公司关于 旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 2017 年 5月12 日 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 71 页 共 75 页


站 29 前海开源基金管理有限公司关于 展恒基金费率调整的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 5月15 日 30 前海开源基金管理有限公司关于 旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 5月24 日 31 前海开源中证健康产业指数分级 证券投资基金招募说明书(更新) 摘要(2017 年第 1 号) 基金管理人的官方 网站 2017 年 5月26 日 32 前海开源中证健康产业指数分级 证券投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 1 号) 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 5月26 日 33 前海开源中证健康产业指数分级 证券投资基金变更基金经理的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 6月1 日 34 前海开源基金管理有限公司关于 旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 6月2 日 35 前海开源基金管理有限公司关于 旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 6月13 日 36 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2017 年 6月20 日 前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 72 页 共 75 页


旗下基金调整长期停牌股票估值 方法的提示性公告 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 37 前海开源基金管理有限公司关于 旗下部分基金在华泰证券开通转 换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、基 金管理人的官方网 站 2017 年 6月29 日


前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 73 页 共 75 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170124-20170630 155,918,650.00 - 6,006,600.00 149,912,050.00 30.02% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管 理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响; (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基 金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面 临赎回申请被延期办理的风险;如果连续 2 个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后,若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值 低于 5000 万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运 作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险; 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基 金仓位调整困难,导致流动性风险;


4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目前海开源健康分级 2017年半年度报告 第 74 页 共 75 页


的及投资策略。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,根据基金合同约定,基金管理人以 2017 年1月 3 日为基金份额折算基准日对 本基金办理定期份额折算业务,投资者敬请查阅基金管理人刊登在中国证监会指定媒介发布的 相关公告。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1) 中国证券监督管理委员会批准前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金设立的文件 (2) 《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》 (3) 《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金托管协议》 (4) 《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金招募说明书》 (5)基金管理人业务资格批件和营业执照 (6)前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处


12.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服 务电话:4001-666-998(免长途话费) (3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2017年 8月 28日