申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
金(LOF)
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 申 万 菱 信基 金 管 理 有限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 八 月 二十 八 日 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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1
重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 35
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 37
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 37
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 37
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 37
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 37
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 37
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 38
8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 39
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 ........................................................................ 39
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39
9
开 放式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 39
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 40
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 40
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 40
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 40
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 40
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 41
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 42
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 42
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 42
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 42
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基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
基金简称 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数
场内简称 申万健康
基金主代码 163119
交易代码 163119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 10 日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 113,428,319.02 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 11 月 1 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，
力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 不 超 过
0.35% ， 年跟 踪误差不超过 4% ， 实现 对中证申万新兴健康产业主题投资指数的有
效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资， 即按照标的指数成份股及其权重构建
基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进
行相应地调整。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 在风险可控的前提下， 本着谨
慎原则，参与股指期货的投资。
在有效控制风险的前提下， 本基金将对资产支持证券进行综合定价， 选择低估的
品种进行投资。
本基金在参与融资、 转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则， 在法律法规
允许的范围和比例内、 风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与融资和转融通证
券出借业务。
业绩比较基准 中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率× 95%+ 银行同业 存款利率× 5% 。
风险收益特征
本基金为股票指数型基金， 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债 券型
基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信 息 披 露
姓名 王菲萍 林葛
联系电话 021-23261188 010-66060069 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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负责人 电子邮箱
service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008808588 95599
传真 021-23261199 010-68121816
注册地址 上海市中山南路100 号11层 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
上海市中山南路100 号11层
北京市西城区复兴门内大街28号凯
晨世贸中心东座F9
邮政编码 200010 100031
法定代表人 刘郎 周慕冰
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金 半年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报 告 期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -7,203,277.40
本期利润 -6,042,927.83
加权平均基金份额本期利润 -0.0522
本期加权平均净值利润率 -5.82%
本期基金份额净值增长率 -4.59%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -12,894,455.19
期末可供分配基金份额利润 -0.1137
期末基金资产净值 100,533,863.83
期末基金份额净值 0.8863
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -11.37%
注：1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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2 、上述基金 业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/ 申
购或交易基金的各项费用 （例如： 申购费、 赎回费等） ， 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后， 实
际收益水平要低于所列数字。
3 、自基金合 同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 3.70% 0.84% 3.57% 0.87% 0.13% -0.03%
过去三个月 -1.81% 0.88% -1.93% 0.89% 0.12% -0.01%
过去六个月 -4.59% 0.86% -6.30% 0.87% 1.71% -0.01%
自基金合同生
效起至今
-11.37% 0.82% -9.41% 0.87% -1.96% -0.05%
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)= 95%*( 中 证申万新兴健康指数(t)/ 中证申万新兴健康指数(t-1)-1)+5%* 银 行同业
存款利率（税后）/365 ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2016 年 10 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日） 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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注：1 ）自基 金合同生效以来，本基金运作未满一年。
2 ） 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 权
证、 股指期 货、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具( 但须符合
中国证监会相关规定) 。 在条件允许的情况下， 本基金可以依照法律法规规定， 参与融资和转融通证
券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80% ，
其中投资于标的指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ； 每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年
以内的政府债券。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 原 名 申万 巴 黎 基 金管 理 有 限 公司 ， 是 由 国内 大 型 综 合类 券 商 申 万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银 行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地在中国上海， 注册资本金为 1.5 亿 元人民币。 其中， 申万宏 源证券有限 公
司持有 67% 的股份，三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33% 的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 33 只开放式基金， 形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超过 315 亿 元，客户数超过 603 万 户。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
袁英杰
本基金
基金经
理
2016-10-10 - 10 年
袁英杰先生，硕士研究生。曾任职于兴业证券、
申银万国证券研究所等，2013 年 5 月加入申万
菱信基金管理有限公司，曾任高级数量研究员、
基金经理助理， 申万菱信中证申万电子行业投资
指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万传媒
行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证
申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理，
现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万
菱 信 中 小 板 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 申 万 菱
信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、 申
万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、 申
万菱信中证军工指数分级证券投资基金、 申万菱
信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投
资基金(LOF) 、申万菱信沪深 300 指 数增强型证
券投资基金、 申万菱信中证 500 指数 优选增强型
证券投资基金、 申万菱信臻选 6 个月 定期开放混
合型证券投资基金、 申万菱信智选一年期定期开
放混合型证券投资基金基金经理。
荆一帆
本基金
基金经
理
2017-03-16 - 5 年
荆 一 帆 先生， 硕 士 研究生 。2012 年起 从 事 金 融
相关工作， 曾 任职于华夏基金管理有限公司、 国
投 瑞 银 基金管 理 有 限公司 ，2017 年加 入 申 万 菱
信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 申 万 菱 信 沪 深 300
价值指数证券投资基金、 申万菱信中证申万新兴
健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF）、
申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券
投资基金、 申万菱信中证申万传媒行业投资指数
分级证券投资基金、 申万菱信中证申万医药生物
指数分级证券投资基金基金经理。
注：1. 任职日 期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日
起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 本报告期内 ，公司聘任荆一帆为本基金基金 经理，具体见本基金管理人的相关公告。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 及其 配 套 法 规的 规 定 ， 严
格 遵 守 基 金合 同 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 等 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在严 格 控 制 风险 的 基
础上为持有人谋求最大利益。
本 基 金 投 资运 作 符 合 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 ， 信 息 披露 及 时 、 准确 、 完 整 ；本 基 金 资 产与
本 基 金 管 理人 与 公 司 资产 之 间 严 格分 开 ； 没 有发 生 内 幕 交易 、 操 纵 市场 和 不 当 关联 交 易 及 其他 违 规
行为。 在基金资产的管理运作中， 无任何损害基金持有人利益 的行为， 并通过稳健经营、 规范运作 、
规避风险，保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ， 本公 司 制 定 了《 公 平 交 易制 度 》 ， 通 过
组 织 结 构 的设 置 、 工 作制 度 、 流 程和 技 术 手 段全 面 落 实 公平 交 易 原 则在 具 体 业 务（ 包 括 研 究分 析 、
投 资 决 策 、交 易 执 行 等） 环 节 中 的实 现 ， 在 保证 各 投 资 组合 投 资 决 策相 对 独 立 性的 同 时 ， 确保 各 投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施 投 资决 策 方 面 享有 公 平 的 机会 ； 同 时 ，通 过 对 投 资交 易 行
为的日常监控 和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在 研 究 分 析方 面 ， 本 公司 建 立 了 规范 、 完 善 的研 究 管 理 平台 ， 规 范 了研 究 人 员 的投 资 建 议 、研
究 报 告 的 发布 流 程 ， 使各 投 资 组 合经 理 在 获 取投 资 建 议 的及 时 性 、 准确 性 及 深 度等 方 面 得 到公 平 对
待。
在 投 资 决 策方 面 ， 首 先， 公 司 建 立健 全 投 资 授权 制 度 ， 明确 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资
组 合 经 理 等各 投 资 决 策主 体 的 职 责和 权 限 。 投资 决 策 委 员会 和 投 资 总监 等 管 理 机构 和 人 员 不得 对 投
资 经 理 在 授权 范 围 内 的投 资 活 动 进行 干 预 。 投资 经 理 在 授权 范 围 内 可以 自 主 决 策， 超 过 投 资权 限 的
操 作 必 须 经过 严 格 的 审批 程 序 ； 其次 ， 公 司 建立 投 资 组 合投 资 信 息 的管 理 及 保 密制 度 ， 除 分管 投 资
副 总 及 投 资总 监 等 因 业务 管 理 的 需要 外 ， 不 同投 资 经 理 之间 的 持 仓 和交 易 等 重 大非 公 开 投 资信 息 相
互 隔 离 ； 另外 ， 公 司 还建 立 机 制 要求 公 募 投 资经 理 与 特 定客 户 资 产 投资 经 理 互 相隔 离 ， 且 不能 互 相
授权投资事宜。
在 交 易 执 行方 面 ， 本 公司 设 立 了 独立 于 投 资 管理 职 能 的 交易 总 部 ， 实行 了 集 中 交易 制 度 和 公平
的 交 易 分 配制 度 ： （1 ）对 于 交 易 所公 开 竞 价 的同 向 交 易 ，内 部 制 定 了专 门 的 交 易规 则 ， 保 证各 投资
组 合 获 得 公平 的 交 易 执行 机 会 ； （2 ） 对 于 部 分债 券 一 级 市场 申 购 、 非公 开 发 行 股票 申 购 等 以公 司名
义 进 行 的 交易 ， 各 投 资经 理 在 交 易前 独 立 地 确定 各 投 资 组合 的 交 易 价格 和 数 量 ，集 中 交 易 室按 照 价申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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格 优 先 、 比例 分 配 的 原则 对 交 易 结果 进 行 分 配 ； （3 ） 对于 银行 间 市 场 的现 券 交 易 ，交 易 总 部 在银 行
间市场开展独立、 公平的询价， 并由风险管理部对交易价格的公允性 （根据市场公认的第三方信息） 、
交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。
在 日 常 监 控和 事 后 分 析评 估 方 面 ，本 公 司 风 险管 理 总 部 开展 日 内 和 定期 的 工 作 对公 平 交 易 执行
情 况 作 整 体监 控 和 效 果评 估 。 其 中日 常 监 控 包括 了 日 内 不定 点 对 交 易系 统 的 抽 查监 控 ； 对 非公 开 发
行 股 票 申 购、 以 公 司 名义 进 行 的 债券 一 级 市 场申 购 的 申 购方 案 和 分 配过 程 进 行 审核 和 监 控 ；以 及 对
银 行 间 交 易过 程 中 投 资组 合 与 交 易对 手 之 间 议价 交 易 的 交易 方 式 和 交易 价 格 的 公允 性 进 行 审查 。 事
后 分 析 评 估上 ， 风 险 管理 总 部 在 每个 季 度 和 每年 度 的 《 公平 交 易 执 行报 告 》 中 ，对 不 同 组 合间 同 一
投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
本 公 司 通 过事 前 的 制 度规 范 、 事 中的 监 控 和 事后 的 分 析 评估 ， 严 格 执行 了 公 平 交易 制 度 ， 公平
对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本公司制定了 《异常交易监控报告制度》 ， 明确定 义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不
公 平 交 易 和利 益 输 送 的异 常 交 易 类型 ， 并 规 定且 落 实 了 异常 交 易 的 日常 监 控 、 识别 以 及 事 后的 分 析
流程。
本 基 金 本 报告 期 内 未 出现 异 常 交 易的 情 况 。 本报 告 期 内 ，本 公 司 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有三次。 投资组合经
理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2017 年上半 年，上海 A 股整体有所上涨，深圳 A 股亦整体有所上涨；2017 年上半年 ，市场往
复震荡， 近似构成 W 型走势。 风格表现差异明显， 大盘蓝筹股表现较好， 小盘成长股表现较差。 2017
年上半年，上证综指上涨 2.86% ， 深证成份指数上涨 3.46% ，沪深 300 指数上涨 10.78% ，中 证 500
指数下跌 2.00% ；中小板 指数上涨 7.33% ，创业板 指数下跌 7.34% 。
操 作 上 ， 基金 运 作 主 要着 眼 于 控 制每 日 跟 踪 误差 、 净 值 表现 和 业 绩 基准 的 偏 差 幅度 。 从 实 际运
作结果观察，基金跟踪误差的主 要来源是长期停牌股票估值调整与指数成分股定期调整。
作 为 被 动 投资 的 指 数 基金 ， 申 万 菱信 中 证 申 万新 兴 健 康 产业 主 题 投 资指 数 基 金 将继 续 坚 持 既定
的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求最小化跟踪误差。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
2017 年上半 年， 中证申万新兴健康产业主题投资指数表现为-6.66% ， 基金业 绩基准表现为-6.30% ，
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数基金净值期间表现为-4.59% ，领先业 绩基准 1.71% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2017 年 下半年， 经济上仍面临去杠杆的压力， 短期利率下行空间有限， 债市离拐点或尚有
距 离 ； 与 此同 时 ， 经 济下 行 风 险 进一 步 加 大 ，股 市 整 体 上预 期 可 能 也欠 缺 确 定 的盈 利 性 机 会。 行 业
方面， 2017 年 上半年新兴健康指数受市场风险偏好下降与资金增速减缓等因素影响， 出现一定调整；
但在我国人口老龄化的大背景和国务院“ 健康中 国 2030” 规划 的大框架下，长期而言，健康产业的繁
荣发展可期。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 、 本 基 金托 管 人 和 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 参 与 本 基金 的 估 值 流程 ， 上 述 各方
不存在任 何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值， 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以 上的，
即 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 征 求 本基 金 托 管 人和 本 基 金 聘请 的 会 计 师事 务 所
的 意 见 。 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 对 相 关 估值 模 型 、 假设 及 参 数 的适 当 性 发 表审 核 意 见 并出 具 报
告。
本 基 金 管 理人 设 立 资 产估 值 委 员 会， 负 责 根 据法 规 要 求 ，尽 可 能 科 学、 合 理 地 制定 估 值 政 策，
审 议 批 准 估值 程 序 ， 并在 特 定 状 态下 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 进 行 确认 ， 以
保护基金份额持有人的利益。
资 产 估 值 委员 会 由 本 基金 管 理 人 的总 经 理 ， 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理， 分 管 基 金运 营 的 副 总经
理 ， 投 资 总监 ， 基 金 运营 总 部 、 监察 稽 核 总 部、 风 险 管 理总 部 等 各 总部 负 责 人 组成 。 其 中 ，总 经 理
来 肖 贤 先 生， 拥 有 12 年 基 金 行 业高 级 管 理 人员 经 验 ； 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理张 少 华 先 生， 拥 有
13 年 的 基 金行 业 研 究 、投 资 和 风 险管 理 相 关 经验 ； 分 管 基金 运 营 的 副总 经 理 张 丽红 女 士 ， 拥有 13
年的基金行业运营、 财务管理相关经验； 基金运营总部总监李濮君女士， 拥有 16 年的基 金会计经验；
监察稽核总部总监牛锐女士， 拥有 13 年的证券基 金行业合规管理经验； 固定收益总部总监 陈国辉先
生，拥有 10 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有 11
年的基金行业风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，
采 用 其 提 供的 估 值 数 据对 银 行 间 债券 进 行 估 值； 采 用 中 证指 数 有 限 公司 提 供 的 估值 数 据 对 交易 所 债申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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券进行估值。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》
相 关 法 律 法规 的 规 定 以及 基 金 合 同、 托 管 协 议的 约 定 ， 对本 基 金 基 金管 理 人— 申万 菱 信 基 金管 理 有
限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必
要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本托管人认为, 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基 金
份 额 申 购 赎回 价 格 的 计算 、 基 金 费用 开 支 及 利润 分 配 等 问题 上 ， 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的
行 为 ； 在 报告 期 内 ， 严格 遵 守 了 《证 券 投 资 基金 法 》 等 有关 法 律 法 规， 在 各 重 要方 面 的 运 作严 格 按
照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 认为 ， 申 万 菱信 基 金 管 理有 限 公 司 的信 息 披 露 事务 符 合 《 证券 投 资 基 金信 息 披 露 管理
办 法 》 及 其他 相 关 法 律法 规 的 规 定， 基 金 管 理人 所 编 制 和披 露 的 本 基金 半 年 度 报告 中 的 财 务指 标 、
净 值 表 现 、收 益 分 配 情况 、 财 务 会计 报 告 、 投资 组 合 报 告等 信 息 真 实、 准 确 、 完整 ， 未 发 现有 损 害
基金持有人利益的行为。
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2017 年 6 月 30 日 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1
8,438,497.01 7,399,599.71
结算备付金
1,216.49 1,072,034.96
存出保证金
39,736.76 46,362.41
交易性金融资产 6.4.7.2
93,341,104.74 93,837,194.72
其中：股票投资
93,341,104.74 93,837,194.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
1,583.36 2,432.06
应收股利
- -
应收申购款
3,908.30 856.97
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- 16,353.80
资产总计
101,826,046.66 102,374,834.63
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
190.44 -
应付赎回款
886,898.57 304,749.67 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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应付管理人报酬
83,717.70 91,501.92
应付托管费
18,417.92 20,130.42
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
145,279.62 193,517.59
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
157,678.58 160,804.78
负债合计
1,292,182.83 770,704.38
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9
113,428,319.02 109,377,005.02
未分配利润 6.4.7.10
-12,894,455.19 -7,772,874.77
所 有 者 权益合 计
100,533,863.83 101,604,130.25
负 债 和 所有者 权 益 总计
101,826,046.66 102,374,834.63
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基 金份额净值 0.8863 元， 基 金份额总额 113,428,319.02 份。
6.2 利润表
会计主体： 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
-4,887,739.29
1. 利息收入
34,633.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11
34,633.31
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
- 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
-6,082,722.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-6,449,356.86
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益 6.4.7.14
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.15
-
股利收益 6.4.7.16
366,634.69
3. 公允价值变 动收益（损失以“-” 号填 列） 6.4.7.17 1,160,349.57
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.18
-
减 ： 二 、费用
1,155,188.54
1 ．管理人报 酬
513,998.21
2 ．托管费
113,079.64
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.19
365,551.60
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.20
162,559.09
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ）
-6,042,927.83
减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列）
-6,042,927.83
注：本基金基金合同于 2016 年 10 月 10 日生效， 无上年度可比期间对比数据。
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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一、期初所有者权益（基金净值） 109,377,005.02 -7,772,874.77 101,604,130.25
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 （本
期利润）
- -6,042,927.83 -6,042,927.83
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填列 ）
4,051,314.00 921,347.41 4,972,661.41
其中：1. 基金 申购款 83,389,214.30 -6,885,416.27 76,503,798.03
2. 基金赎回款 -79,337,900.30 7,806,763.68 -71,531,136.62
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 113,428,319.02 -12,894,455.19 100,533,863.83
注：本基金基金合同于 2016 年 10 月 10 日生效， 无上年度可比期间对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
申万菱信 中 证申万新 兴 健康产业 主 题投资指 数 证券投资 基 金（LOF ） 以下简称“ 本 基金”) 经 中 国
证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2016]1204 号 《关于 准予申万新兴健康产业主
题投资指数证券投资基金(LOF) 注册 的批复》 核准， 由申万菱信基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 基 金合同》 负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
418,650,878.85 元， 业经普 华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙） 普华永道中天验字(2016) 第 1299
号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《申 万菱 信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投
资基金(LOF) 基 金 合 同 》 于 2016 年 10 月 10 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
418,757,156.30 份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 106,277.45 份 基金份额。 本基金的基金管理人为
申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“ 农业银行”）。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深交所深证上[2016]740 号文核准， 本基金 188,638,643 份
基金份额于 2016 年 11 月 1 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外，基金份额持
有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《申万 新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
基 金 合 同 》的 有 关 规 定， 本 基 金 的投 资 范 围 为具 有 良 好 流动 性 的 金 融工 具 ， 包 括国 内 依 法 发行 上 市
的 股 票 、 债券 、 权 证 、股 指 期 货 、资 产 支 持 证券 以 及 法 律法 规 或 中 国证 监 会 允 许本 基 金 投 资的 其 他申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基 金各类资产投资比例为： 本基金投资于股票的资产不
低 于 基 金 资 产 的 80% ， 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资产的
80% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值
5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券。 本 基金的业绩比较基准为： 中证申万 新兴健康产业主题
投资指数收益率× 95%+ 银行同业存款利率× 5%。。
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017 年 8 月 28 日 批准报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基
金业协会”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 申 万 菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资
指数证券投资基金（LOF ） 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反 映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止 期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知 》 、财 税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募 集资金不属 于营业税征 收范围，不 征收营业税 。基金买卖 股票、债 券的
差价收入不予征收营业税。
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入， 应 由 发 行债 券 的 企 业在 向 基 金 支付 利 息 时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)
的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。对基金
持 有 的 上 市公 司 限 售 股， 解 禁 后 取得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁
日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不 征收股票交易印花税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 8,438,497.01
定期存款 -
其他存款 -
合计 8,438,497.01
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 99,886,912.85 93,341,104.74 -6,545,808.11
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 99,886,912.85 93,341,104.74 -6,545,808.11
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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无余额。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
无余额。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,564.96
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.60
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 17.80
合计 1,583.36
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 145,279.62
银行间市场应付交易费用 -
合计 145,279.62
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,441.57
其他应付款 -
应付指数使用费 5,471.30
预提费用 148,765.71
合计 157,678.58
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 109,377,005.02 109,377,005.02
本期申购 83,389,214.30 83,389,214.30
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -79,337,900.30 -79,337,900.30
本期末 113,428,319.02 113,428,319.02
注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 12,573.44 -7,785,448.21 -7,772,874.77
本期利润 -7,203,277.40 1,160,349.57 -6,042,927.83
本期基金份额交易产生的变动数 332,345.02 589,002.39 921,347.41
其中：基金申购款 -1,917,064.35 -4,968,351.92 -6,885,416.27
基金赎回款 2,249,409.37 5,557,354.31 7,806,763.68
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,858,358.94 -6,036,096.25 -12,894,455.19
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 32,146.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,957.27
其他 529.74
合计 34,633.31 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 22 页共 43 页
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 120,219,605.54
减：卖出股票成本总额 126,668,962.40
买卖股票差价收入 -6,449,356.86
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
无。
6.4.7.14 资 产支 持 证 券投资 收 益
无。
6.4.7.15 衍 生工 具 收 益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 366,634.69
基金投资产生的股利收益 -
合计 366,634.69
6.4.7.17 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 1,160,349.57
—— 股票投资 1,160,349.57
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 1,160,349.57 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 23 页共 43 页
6.4.7.18 其 他收 入
无。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 365,551.60
银行间市场交易费用 -
合计 365,551.60
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 89,260.15
银行汇划费 2,941.44
指数使用费 10,279.94
上市年费 29,752.78
其他 572.00
合计 162,559.09
注：本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金
资产净值的 0.02% 的 年费 率计提， 逐日累计， 每季支付一次。 若季度指数使用费下限( 人民币 5 万元)
大于按基金资产净值提取的季度指数使用费，超过部分由基金管理人自行承担。
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
无。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 24 页共 43 页
6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构
申万宏源证券有限公司 （以下简称“ 申万宏源” ） 基金管理人的股东 基金 代销机构
三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构
申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
申万宏源 51,850,369.08 21.23%
6.4.10.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
申万宏源 47,252.59 21.13% 40,720.57 28.03%
注：1 、 上述佣 金 按 市 场佣 金 率 计 算， 以 扣 除 由中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 收取 的 证 管 费 、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 513,998.21
其中：支付销售机构的客户维护费 323,404.99 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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注：支 付基 金管理 人的 管理人 报酬 按前一 日基 金资产 净值 1.00% 计提， 逐日累 计至 每月月 底 ，
按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.00%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 113,079.64
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的 年费 率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.22%/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 8,438,497.01 32,146.30
注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期内本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利 润分 配 情 况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 26 页共 43 页
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 网下中签 18.02 18.02 492.00 8,865.84 8,865.84 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 网下中签 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -
300670 大烨智能 2017-06-30 2017-07-03 网下中签 10.93 10.93 791.00 8,645.63 8,645.63 -
300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 网下中签 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -
300672 国科微 2017-06-26 2017-07-12 网下中签 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -
注：基金可使用以基金名义开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股/ 新债申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/ 新债， 根 据基金与上市公司所签订申购协议的规定，
在新股/ 新债上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/ 新债，
从新股/ 新债获配日至新股/ 新债上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002399 海普瑞 2017-06-28 重大事项 20.23 - - 28,361.00 561,810.08 573,743.03 -
300267 尔康制药 2017-06-15 重大事项 11.46 - - 43,235.00 607,297.79 495,473.10 -
300298 三诺生物 2017-05-19 重大事项 16.27 2017-07-17 16.09 131,016.00 2,062,160.95 2,131,630.32 -
000503 海虹控股 2017-05-10 重大事项 24.93 - - 51,059.00 2,374,949.52 1,272,900.87 -
002252 上海莱士 2017-06-20 重大事项 20.24 - - 59,509.00 1,235,945.68 1,204,462.16 -
300075 数字政通 2017-06-28 重大事项 20.94 2017-07-17 18.86 87,597.00 1,768,445.51 1,834,281.18 -
600136 当代明诚 2017-02-13 重大事项 15.06 - - 134,900.00 2,615,898.00 2,031,594.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因重大资产重组可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，
无相关抵押债券。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
本 基 金 为 指数 型 基 金 。本 基 金 投 资的 金 融 工 具主 要 包 括 股票 投 资 、 债券 投 资 等 。与 这 些 金 融工
具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 27 页共 43 页
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 为 指数 型 基 金 ，属 于 中 高 风险 品 种 ， 采用 完 全 复 制策 略 ， 跟 踪中 证 申 万 新兴 健 康 产 业主
题 投 资 指 数。 本 基 金 管理 人 从 事 风险 管 理 的 主要 目 标 是 争取 将 以 上 风险 控 制 在 限定 的 范 围 之内 ， 使
本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本 基 金 管 理人 已 制 定 针对 以 上 金 融工 具 风 险 的管 理 政 策 和控 制 制 度 ，并 且 形 成 了由 本 基 金 管理
人 在 公 司 层面 建 立 的 风险 管 理 委 员会 以 及 在 董事 会 层 面 建立 的 风 险 控制 委 员 会 负责 对 与 所 投资 金 融
工 具 相 关 的风 险 类 型 、管 理 政 策 和各 种 投 资 限制 的 定 期 回顾 、 评 估 和修 改 ， 本 基金 管 理 人 的风 险 管
理部门负责具体落 实和日常跟踪的工作机制。
本 基 金 管 理人 对 于 金 融工 具 的 风 险管 理 方 法 主要 是 通 过 定性 分 析 和 定量 分 析 的 方法 去 估 测 各种
风 险 产 生 的可 能 损 失 。从 定 性 分 析的 角 度 出 发， 判 断 风 险损 失 的 严 重程 度 和 出 现同 类 风 险 损失 的 频
度 。 而 从 定量 分 析 的 角度 出 发 ， 根据 本 基 金 的投 资 目 标 ，结 合 基 金 资产 所 运 用 金融 工 具 特 征通 过 特
定 的 风 险 量化 指 标 、 模型 ， 日 常 的量 化 报 告 ，确 定 风 险 损失 的 限 度 和相 应 置 信 程度 ， 及 时 可靠 地 对
各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本 基 金 面 临的 主 要 风 险包 括 ： 信 用风 险 、 流 动性 风 险 和 市场 风 险 。 与本 基 金 相 关的 市 场 风 险主
要是利率风险和其他价格风险。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 金 融 工 具的 一 方 到 期无 法 履 行 约定 义 务 致 使本 基 金 遭 受损 失 的 风 险。 本 基 金 的信
用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
对 于 发 行 者的 信 用 风 险控 制 ， 本 基金 管 理 人 主要 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来 选 择 适 当的
投资对象来管理。 于 2017 年 6 月 30 日， 由于本 基金未持有信用类债券 （2016 年 12 月 31 日： 同 ） ，
所以本基金管理人认为本基金与债券发行者关 的信用风险不重大。
本 基 金 的 银 行 存 款 主 要 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 - 中 国 农 业 银 行 或 具 有 基 金 托 管 资 格 的 股 份 制 商
业银行，因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成债 券 等 投 资品 种 的 交 收和
款 项 清 算 ，因 此 违 约 风险 发 生 的 可能 性 很 小 ，本 基 金 管 理人 认 为 在 交易 所 进 行 的交 易 涉 及 的信 用 风
险不重大。
对 于 银 行 间债 券 等 品 种的 交 易 ， 本基 金 管 理 人主 要 通 过 事前 检 查 、 控制 交 易 对 手信 用 及 交 割方
式来管理风险。
6.4.13.3 流 动性 风 险 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 28 页共 43 页
流 动 性 风 险是 指 在 履 行与 金 融 负 债有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金短 缺 的 风 险。 本 基 金 的流 动 性 风 险主
要 来 源 于 开放 式 基 金 每日 兑 付 赎 回资 金 的 流 动性 风 险 ， 以及 因 部 分 投资 品 种 交 易不 活 跃 而 出现 的 变
现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
本 基 金 管 理人 对 于 流 动性 风 险 管 理的 目 标 是 监控 基 金 组 合流 动 性 指 标， 确 保 市 场出 现 剧 烈 波动
时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，
保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。 此外， 本基金管理人在 基金合同约定巨额赎回条款，
设 计 了 非 常情 况 下 赎 回资 金 的 处 理模 式 ， 控 制因 开 放 模 式带 来 的 流 动性 风 险 ， 有效 保 障 基 金持 有 人
利益。
针对投资交易品种变现的流动性风险， 本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，
包 括 组 合 持仓 集 中 度 指标 、 基 金 组合 在 短 时 间内 变 现 能 力的 综 合 指 标、 组 合 持 仓中 变 现 能 力较 差 的
品 种 的 比 例控 制 和 受 限制 流 通 股 票的 总 量 控 制， 通 过 指 标来 持 续 地 评估 、 选 择 、跟 踪 和 控 制基 金 投
资 的 流 动 性风 险 。 同 时， 本 基 金 在需 要 时 可 通过 卖 出 回 购金 融 资 产 方式 融 入 短 期资 金 ， 以 缓解 流 动
性风险。
本 基 金 所 持大 部 分 交 易性 金 融 资 产在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其余 是 流 动 性较 好 的 可 在银 行 间 同 业市
场 交 易 的 金融 资 产 工 具、 银 行 存 款及 结 算 备 付金 等 ， 因 此比 较 容 易 变现 来 满 足 投资 者 对 于 基金 资 产
的赎回。 除附注 6.4.12 披露的流通受限不能自由转让的基金资产外， 本基金未持有其他有重大流动
性 风 险 的 投资 品 种 。 从本 基 金 资 产和 负 债 的 情况 来 看 ， 本基 金 管 理 人认 为 本 基 金面 临 的 流 动性 风 险
较小。
本 基 金 所 持有 的 全 部 金融 负 债 的 合约 约 定 到 期日 均 为 一 个月 以 内 且 不计 息 ， 可 赎回 基 金 份 额净
值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及
经 营 活 动 的现 金 流 量 在很 大 程 度 上独 立 于 市 场利 率 变 化 。本 基 金 持 有的 利 率 敏 感性 资 产 主 要为 银 行
存款或债券投资等。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 个 月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,438,497.01 - - - - - 8,438,497.01
结算备付 金 1,216.49 - - - - - 1,216.49
存出保证 金 39,736.76 - - - - - 39,736.76
交易性金 融资 产 - - - - - 93,341,104.74 93,341,104.74
应收利息
- - - - - 1,583.36 1,583.36
应收申购 款 - - - - - 3,908.30 3,908.30
资产总计 8,479,450.26 - - - - 93,346,596.40 101,826,046.66
负债
应付证券 清算 款 - - - - - 190.44 190.44
应付赎回 款 - - - - - 886,898.57 886,898.57
应付管理 人报 酬 - - - - - 83,717.70 83,717.70
应付托管 费 - - - - - 18,417.92 18,417.92
应付交易 费用 - - - - - 145,279.62 145,279.62
其他负债 - - - - - 157,678.58 157,678.58
负债总计 - - - - - 1,292,182.83 1,292,182.83
利率敏感 度缺 口 8,479,450.26 - - - - 92,054,413.57 100,533,863.83
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个 月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,399,599.71 - - - - - 7,399,599.71
结算备付 金 1,072,034.96 - - - - - 1,072,034.96
存出保证 金 46,362.41 - - - - - 46,362.41
交易性金 融资 产 - - - - - 93,837,194.72 93,837,194.72
应收利息
- - - - - 2,432.06 2,432.06
应收申购 款 - - - - - 856.97 856.97
其他资产 - - - - - 16,353.80 16,353.80
资产总计 8,517,997.08 - - - - 93,856,837.55 102,374,834.63
负债
应付赎回 款 - - - - - 304,749.67 304,749.67
应付管理 人报 酬 - - - - - 91,501.92 91,501.92
应付托管 费 - - - - - 20,130.42 20,130.42
应付交易 费用 - - - - - 193,517.59 193,517.59
其他负债 - - - - - 160,804.78 160,804.78
负债总计 - - - - - 770,704.38 770,704.38
利率敏感 度缺 口 8,517,997.08 - - - - 93,086,133.17 101,604,130.25
注 ： 表 中 所示 为 本 基 金资 产 及 负 债的 公 允 价 值， 并 按 照 合约 规 定 的 利率 重 新 定 价日 或 到 期 日孰 早 者申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 30 页共 43 页
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资（2016 年 12 月 31 日：同），因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016 年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
基 金 的 其 他价 格 风 险 是指 以 交 易 性金 融 资 产 的公 允 价 值 受市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外 的 市 场 价格
因 素 变 动 发生 波 动 的 风险 ， 该 风 险可 能 与 特 定投 资 品 种 相关 ， 也 有 可能 与 整 体 投资 品 种 相 关。 本 基
金 的 市 场 价格 风 险 主 要来 源 于 本 基金 投 资 的 股权 和 债 权 工具 的 未 来 价格 可 能 受 到一 般 市 场 波动 或 是
其 他 影 响 个别 股 权 工 具价 值 的 特 定风 险 影 响 。由 于 本 基 金是 一 只 中 高风 险 的 指 数型 基 金 ， 投资 于 股
票资产不低于基金资产的 80% ，其 中，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基
金资产的 80% ，所以存在很高的其他价格风险。
本 基 金 股 票投 资 采 取 完全 复 制 策 略， 即 按 照 标的 指 数 的 成分 股 构 成 及其 权 重 构 建基 金 股 票 投资
组 合 。 当 预期 成 分 股 发生 调 整 ， 成分 股 发 生 分红 、 配 股 、增 发 等 行 为， 以 及 因 基金 的 申 购 和赎 回 对
本 基 金 跟 踪标 的 指 数 的效 果 可 能 带来 影 响 时 ，本 基 金 管 理人 会 对 投 资组 合 进 行 适当 调 整 ， 以便 实 现
对跟踪误差的有效控制。
本基金管理人日常主要运用跟踪误差、 标准差、beta 值、V AR 等指标对 基金进行风险度量， 有
效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产 －股票投资 93,341,104.74 92.85 93,837,194.72 92.36 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 93,341,104.74 92.85 93,837,194.72 92.36
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
1. 以中证申 万新兴健康产业主题投资指数为基准衡量其他价格风险
2 ．其他市场 变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
基准上升 5% 增加约 478 增加约 466
基准下降 5% 减少约 478 减少约 466
6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级： 直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、 除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可观察输入
值) 。
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为
83,742,820.43 元，属于第二层级的余额为 9,598,284.31 元， 无属于第三层级的余额。本基金本期持
有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
对 于 持 有 的重 大 事 项 停牌 股 票 ， 本基 金 将 相 关股 票 公 允 价值 所 属 层 级于 停 牌 期 间从 第 一 层 级转
入第二层级，并 于复牌后从第二层级转回第一层级。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 32 页共 43 页
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 93,341,104.74 91.67
其中：股票 93,341,104.74 91.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,439,713.50 8.29
7 其他各项资产 45,228.42 0.04
8 合计 101,826,046.66 100.00
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 52,523,341.08 52.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- - 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 33 页共 43 页
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
21,997,466.05 21.88
J 金融业
- -
K 房地产业
2,043,928.80 2.03
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
2,869,456.77 2.85
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
11,875,318.04 11.81
R 文化、体育和娱乐业
2,031,594.00 2.02
S 综合
- -
合计 93,341,104.74 92.85
7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 港 股通 投 资 股 票投资 组 合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比例
( ％)
1 300146 汤臣倍健 157,832.00 2,168,611.68 2.16
2 300298 三诺生物 131,016.00 2,131,630.32 2.12
3 002044 美年健康 123,704.00 2,102,968.00 2.09
4 600718 东软集团 132,783.00 2,064,775.65 2.05
5 600158 中体产业 119,528.00 2,043,928.80 2.03
6 600136 当代明诚 134,900.00 2,031,594.00 2.02
7 300015 爱尔眼科 87,188.00 2,027,992.88 2.02
8 600763 通策医疗 80,800.00 2,027,272.00 2.02
9 002562 兄弟科技 146,400.00 2,017,392.00 2.01
10 300347 泰格医药 81,912.00 1,982,270.40 1.97
11 300244 迪安诊断 62,525.00 1,967,036.50 1.96
12 300074 华平股份 287,492.00 1,963,570.36 1.95
13 300253 卫宁健康 249,206.00 1,946,298.86 1.94
14 002178 延华智能 176,828.00 1,932,730.04 1.92
15 300078 思创医惠 179,667.00 1,927,826.91 1.92
16 002587 奥拓电子 254,350.00 1,917,799.00 1.91 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 34 页共 43 页
17 300288 朗玛信息 68,302.00 1,902,210.70 1.89
18 300550 和仁科技 46,500.00 1,897,665.00 1.89
19 300043 星辉娱乐 230,350.00 1,891,173.50 1.88
20 300020 银江股份 135,028.00 1,868,787.52 1.86
21 300096 易联众 135,519.00 1,853,899.92 1.84
22 300290 荣科科技 174,423.00 1,845,395.34 1.84
23 300075 数字政通 87,597.00 1,834,281.18 1.82
24 002065 东华软件 84,062.00 1,831,710.98 1.82
25 300162 雷曼股份 171,098.00 1,801,661.94 1.79
26 300356 光一科技 204,232.00 1,778,860.72 1.77
27 000150 宜华健康 72,838.00 1,767,778.26 1.76
28 300168 万达信息 117,411.00 1,708,330.05 1.70
29 000503 海虹控股 51,059.00 1,272,900.87 1.27
30 002252 上海莱士 59,509.00 1,204,462.16 1.20
31 300381 溢多利 65,400.00 1,092,180.00 1.09
32 300003 乐普医疗 48,304.00 1,068,001.44 1.06
33 000661 长春高新 8,187.00 1,057,023.57 1.05
34 002030 达安基因 48,202.00 1,050,321.58 1.04
35 002038 双鹭药业 35,411.00 1,032,230.65 1.03
36 600161 天坛生物 26,588.00 1,031,880.28 1.03
37 300482 万孚生物 14,500.00 1,025,005.00 1.02
38 600867 通化东宝 56,177.00 1,024,668.48 1.02
39 002223 鱼跃医疗 42,794.00 1,013,361.92 1.01
40 300463 迈克生物 38,734.00 987,717.00 0.98
41 300009 安科生物 59,870.00 982,466.70 0.98
42 300439 美康生物 45,506.00 978,379.00 0.97
43 002007 华兰生物 26,145.00 954,292.50 0.95
44 300238 冠昊生物 37,496.00 950,523.60 0.95
45 300318 博晖创新 134,000.00 948,720.00 0.94
46 300142 沃森生物 76,713.00 948,172.68 0.94
47 002432 九安医疗 81,640.00 941,309.20 0.94
48 300122 智飞生物 49,063.00 937,593.93 0.93
49 600645 中源协和 43,711.00 936,726.73 0.93
50 300294 博雅生物 22,551.00 930,003.24 0.93
51 002551 尚荣医疗 57,200.00 922,636.00 0.92
52 600196 复星医药 29,490.00 913,895.10 0.91
53 002022 科华生物 52,422.00 910,570.14 0.91
54 300529 健帆生物 29,944.00 885,144.64 0.88
55 300436 广生堂 23,400.00 880,074.00 0.88
56 300216 千山药机 35,662.00 871,935.90 0.87
57 300273 和佳股份 70,351.00 855,468.16 0.85
58 002399 海普瑞 28,361.00 573,743.03 0.57
59 300267 尔康制药 43,235.00 495,473.10 0.49
60 002294 信立泰 13,883.00 495,067.78 0.49 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 35 页共 43 页
61 600436 片仔癀 8,039.00 490,700.56 0.49
62 000423 东阿阿胶 6,735.00 484,179.15 0.48
63 600085 同仁堂 13,702.00 479,021.92 0.48
64 002411 必康股份 16,496.00 477,064.32 0.47
65 002422 科伦药业 28,739.00 474,768.28 0.47
66 002424 贵州百灵 25,151.00 474,347.86 0.47
67 600566 济川药业 12,400.00 471,572.00 0.47
68 000999 华润三九 14,770.00 468,947.50 0.47
69 000538 云南白药 4,973.00 466,716.05 0.46
70 002001 新 和 成 24,031.00 466,441.71 0.46
71 000623 吉林敖东 20,145.00 461,119.05 0.46
72 600535 天士力 11,100.00 461,094.00 0.46
73 600332 白云山 15,671.00 455,085.84 0.45
74 600276 恒瑞医药 8,918.00 451,161.62 0.45
75 600079 人福医药 22,946.00 450,200.52 0.45
76 600521 华海药业 21,267.00 447,457.68 0.45
77 300558 贝达药业 7,500.00 447,300.00 0.44
78 600518 康美药业 20,321.00 441,778.54 0.44
79 603858 步长制药 6,000.00 429,840.00 0.43
80 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.04
81 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.02
82 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.02
83 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.01
84 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.01
85 002879 长缆科技 492.00 8,865.84 0.01
86 300670 大烨智能 791.00 8,645.63 0.01
87 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.01
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资产
净值比例（％）
1 300074 华平股份 3,462,159.00 3.41
2 300020 银江股份 3,257,640.00 3.21
3 300075 数字政通 3,217,073.00 3.17
4 002065 东华软件 3,195,992.75 3.15
5 002614 奥佳华 3,163,958.09 3.11
6 300273 和佳股份 3,095,826.32 3.05
7 002178 延华智能 3,057,994.78 3.01
8 600684 珠江实业 3,047,120.25 3.00
9 300005 探路者 3,021,998.00 2.97 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 36 页共 43 页
10 300206 理邦仪器 3,021,268.91 2.97
11 002432 九安医疗 2,985,340.68 2.94
12 300298 三诺生物 2,967,540.62 2.92
13 600826 兰生股份 2,961,354.24 2.91
14 002453 天马精化 2,930,845.00 2.88
15 600158 中体产业 2,677,243.73 2.63
16 600168 武汉控股 2,667,608.32 2.63
17 300347 泰格医药 2,639,210.00 2.60
18 000961 中南建设 2,519,661.38 2.48
19 002044 美年健康 2,403,411.00 2.37
20 000150 宜华健康 2,186,246.80 2.15
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资产
净值比例（％）
1 000599 青岛双星 3,711,716.94 3.65
2 002614 奥佳华 3,297,347.19 3.25
3 600684 珠江实业 3,284,206.19 3.23
4 601992 金隅股份 2,979,986.41 2.93
5 300206 理邦仪器 2,937,557.14 2.89
6 600887 伊利股份 2,792,957.92 2.75
7 000848 承德露露 2,647,789.77 2.61
8 002587 奥拓电子 2,575,905.38 2.54
9 300291 华录百纳 2,557,322.61 2.52
10 300005 探路者 2,549,849.60 2.51
11 002562 兄弟科技 2,453,060.12 2.41
12 002453 天马精化 2,427,062.06 2.39
13 002004 华邦健康 2,426,403.96 2.39
14 600530 交大昂立 2,321,193.44 2.28
15 600826 兰生股份 2,310,684.63 2.27
16 600168 武汉控股 2,307,497.47 2.27
17 002780 三夫户外 2,137,108.45 2.10
18 002582 好想你 2,135,784.21 2.10
19 600718 东软集团 2,124,842.83 2.09
20 300146 汤臣倍健 1,950,036.74 1.92
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 125,012,522.85
卖出股票的收入（成交）总额 120,219,605.54
注：“ 买入金 额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货交易。 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 38 页共 43 页
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 的情 形 。 本 基金 投 资
的前十名证券的发行主体除通策医疗 （600763.SH ） 外， 在报 告编制日前一年内没有受到公开谴责和
处罚的情形。
通策医疗于 2017 年 5 月 16 日发布 了“ 关于收到 中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管
措施决定书的公告” 。经浙江监管局查明，通策医疗在 2015 年年报中对收购股权事项的会 计处理不
当，导致信息披露不准确。浙江证监局为此对公司予以警示。
通 策 医 疗 为 本 基 金 的 业 绩 基 准“ 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数” 的 成 份 股 ， 因 为 本 基 金 为
采 用 完 全 复制 方 式 被 动跟 踪 标 的 指数 的 基 金 产品 ， 所 以 通策 医 疗 受 到监 管 机 构 警示 的 情 形 不会 影 响
本基金的投资决策。
7.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 39,736.76
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,583.36
5 应收申购款 3,908.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,228.42
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 300298 三诺生物 2,131,630.32 2.12 重大事项
2 600136 当代明诚 2,031,594.00 2.02 重大事项 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3,325 34,113.78 208,005.84 0.18% 113,220,313.18 99.82%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 于洪升 2,926,616.00 17.25%
2 张会琴 1,069,000.00 6.30%
3 陈子平 994,440.00 5.86%
4 高桂丽 730,154.00 4.30%
5 范元清 538,732.00 3.18%
6 刘伟杰 430,212.00 2.54%
7 陈锡敏 429,440.00 2.53%
8 林溪文 346,305.00 2.04%
9 陈雪艳 264,643.00 1.56%
10 何芬兰 217,444.00 1.28%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 109,377,005.02 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 40 页共 43 页
本报告期 基金总申购份额 83,389,214.30
减： 本报告期基金总赎回份额 79,337,900.30
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 113,428,319.02
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基金财产、 基
金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略，
未发生显著的改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
报 告 期 内 ，本 基 金 聘 用普 华 永 道 中天 会 计 师 事务 所 （ 特 殊普 通 合 伙 ）负 责 基 金 审计 事 务 ， 未发
生改聘会计师事务所事宜。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 105,935,369.09 43.37% 96,947.13 43.35% -
川财证券 1 53,908,397.09 22.07% 49,126.72 21.96% -
申万宏源 2 51,850,369.08 21.23% 47,252.59 21.13% -
东方证券 2 18,635,272.62 7.63% 17,354.71 7.76% -
兴业证券 1 13,937,888.69 5.71% 12,980.54 5.80% -
国泰君安 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - - 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 41 页共 43 页
中信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准：1 、经营 行为规范，在近一年内无重大违规行为；2 、公 司财务状况
良好；3 、有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4 、有 较强的研究能力，能及时、全面、定期
提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门
的研究报告；5 、建立了 广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下开放式基金 2016 年 年 度 最 后 一 个 交 易 日 基 金 资
产净值和基金份额净值的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-01-03
2
关 于 新 增 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 、 转 换 业 务 及 参 加
北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 开 展 的 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-01-10
3
申 万 菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资 基
金(LOF)2016 年第 4 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-01-20
4
关 于 新 增 中 民 财 富 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 、 转 换 业 务 及 参 加 中
民财富管理（上海）有限公司开展的费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-03-03
5
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 蚂 蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销 售 有 限
公 司 费 率 优 惠 活 动 及 调 整 部 分 基 金 申 购 金 额 、 赎 回 份 额 下
限及最低持有份额下限的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-03-14
6
申 万 菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资 基
金(LOF) 基金 经理变更公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-03-16
7
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-03-29
8
申 万 菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资 基
金(LOF)2016 年年度报告（全文）
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-03-30
9
申 万 菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资 基
金(LOF)2016 年年度报告( 摘要)
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-03-30
10
关 于 新 增 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 、 转 换 业 务 及 参 加 北 京 汇
成基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-04-20 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 42 页共 43 页
11
申 万 菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资 基
金(LOF)2017 年第 1 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-04-22
12
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展
的申购费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-05-22
13
申 万 菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资 基
金（LOF ） 招募说明书（第一次更新）全文
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-05-24
14
申 万 菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资 基
金（LOF ） 招募说明书（第一次更新）摘要
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-05-24
15
关 于 新 增 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 、 转 换 业 务 及 参 加 平 安 证 券 股
份有限公司开展的费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-06-13
16
关于旗下申万菱信中证 500 指数增 强型证券投资基金在华
西 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 及 部 分 开 放 式
基 金 参 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 的 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2017-06-20
11
备 查 文件 目 录
11.1 备查 文件 目 录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
11.2 存放 地点
上 述 备 查 文件 中 基 金 合同 、 招 募 说明 书 及 其 定期 更 新 、 基金 发 售 公 告和 基 金 成 立公 告 均 放 置于
本 基 金 管 理人 及 基 金 托管 人 的 住 所； 开 放 日 常交 易 业 务 公告 、 定 期 报告 和 其 他 临时 公 告 放 置于 本 基
金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11 层。
11.3 查阅 方式
上 述 文 件 均可 到 本 基 金管 理 人 的 住所 进 行 查 阅， 也 可 在 本基 金 管 理 人的 网 站 进 行查 阅 ， 查 询网申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 43 页共 43 页
址：www.swsmu.com.
申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司
二 〇 一 七年八 月 二 十八日
