鹏华 中证 800 地产 指数 分级 证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 28 日 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 47
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基 金的情况 .................................................................... 48
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 53 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 57
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 57
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 58
鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金
基金简称 鹏华地产分级
场内简称 房地产
基金主代码 160628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月12 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 166,552,793.50 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2014-09-23
下属分级基金的基金简称 鹏华地产 地产 A 地产 B
下属分级基金场内简称: 房地产 地产 A 地产 B
下属分级基金的交易代码 160628 150192 150193
报告期末下属分级基金份
额总额
104,319,751.50 份 31,116,521.00 份 31,116,521.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华地产份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% 。如因指数 编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证 800 地 产指数收益率 ×95 ％＋ 商业银行活期存款利率（税后）
×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华地产 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华地产 B 份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益相
对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区金融街 25 号
办公地址
深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要会计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 13,241,892.37
本期利润 18,834,369.83
加权平均基金份额本期利润 0.0897
本期加权平均净值利润率 8.81%
本期基金份额净值增长率 8.46%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 24,827,981.62
期末可供分配基金份额利润 0.1491
期末基金资产净值 177,769,749.08
期末基金份额净值 1.067
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 60.99%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表 中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.23% 1.04% 3.77% 1.04% 1.46% 0.00%
过去三个月 4.40% 1.05% 2.67% 1.05% 1.73% 0.00%
过去六个月 8.46% 0.87% 3.16% 0.86% 5.30% 0.01%
过去一年 17.20% 1.07% 6.52% 1.05% 10.68% 0.02%
自基金合同
生效起至今
60.99% 2.17% 74.33% 1.97% -13.34% 0.20%
注：业绩比较基准= 中证800 地产指数 收益率 ×95％＋商业银行活期存款利率（税后） ×5 ％ 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2014 年9 月 12 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
无。
鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止 本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2017 年6 月， 公 司管理资产总规模达到 4509.30 亿
元， 管理 149 只公募基金 、10 只全国 社保投资组合、2 只基本 养老保险投资组合。 经过近 19 年投
资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈龙
本基金基
金经理
2016 年9 月
24 日
- 8
陈龙先生， 国籍中国， 经济学硕
士，8 年证券 从业经验。曾任杭
州衡泰软件公司金融工程师，
2009 年 12 月 加盟鹏华基金管理
有限公司， 历任监察稽核部金融
工程总监助理、 量化及衍生品投
资部量化研究总监助理， 先后从
事金融工程、量化研究等工作；
2015 年 9 月 起担任鹏华钢铁分
级基金基金经理， 2016 年 7 月起
兼任鹏华创业板分级基金基金
经理， 2016 年 9 月起兼 任鹏华地
产分级、 鹏华香港中小企业指数
（LOF ） 基 金 经 理 ，2016 年 10
月起兼任鹏华互联网分级基金
基金经理。 陈龙先生具备基金从
业资格。 本报告期内本基金基金
经理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本 着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 因市 场波动 等 被 动 原
因存在 本基 金投资 比例 不符合 基金 合同要 求的 情形， 本基 金管理 人严 格按照 基金 合同的 约 定 及 时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金秉 承指 数 基金 的投 资 策略 ，在 应 对基 金申 购 赎回 的基 础 上， 力争 跟 踪指 数的 收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 1.0670 元，累计净 值 1.7380 元 ；本报告期基金份额净值增长
率为 8.46% ， 同期业绩比较基准收 益率为 3.16% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年上半 年，A 股整体仍然保持震荡上行的趋势， 但行业风格分化严重。 上证 50 指数大幅
上涨 11.40%，创 2016 年2 月份反弹以 来的新高， 而创业板指数则大幅下跌 7.34% ， 创 反弹以来的
新低。 回顾 今年上 半年 的市场 表现 ，在宏 观经 济以及 监管 政策面 临的 巨大不 确定 性的背 景 下 ， 投
资的主逻辑是寻找相对确定性的板块和投资品种， 如年初消费白马股的行情， 追求盈利的确定性；
5 月份金融 监管力 度的 减弱， 金融 板块的 确定 性提升 ，银 行、保 险等 板块开 始估 值修复 ； 进 入 6
月中旬 ，随着 5 月份的 经济数据陆续披露，显示二季度宏观经济平稳运行，市场对 经济的悲观预
期开始修复，以有色、煤炭和钢铁为代表的周期性板块开始有所表现。
展望 2017 年 下半年， 经济、 金融监管和政治的不确定显著下降。 经济方面， 棚改货币化将维鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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持三四 线城 市的地 产销 售的高 增长 ，房地 产开 发投资 年内 维持高 位运 行并有 望创 新高， 以 欧 洲 和
日本为 代表 的海外 经济 复苏将 进一 步刺激 国内 出口的 增长 ，为下 半年 经济提 供坚 实的支 撑 。 监 管
方面， 上半 年各金 融机 构深入 开展 自查工 作， 监管套 利的 情况已 经大 幅缓解 ，金 融杠杆 已 经 有 效
去化， 对市 场冲击 最大 的时点 已经 基本 过 去； 下半年 监管 的政策 也会 逐步清 晰， 监管对 市 场 的 边
际影响 在逐 步减 弱 。政 治方面 ，下 半年即 将召 开的十 九大 将确定 未来 五年的 政治 格局， 为 开 启 新
一轮市场行情奠定基础。
总体上，我们对于下半年的 A 股市 场仍维持较为乐观的判断。企业盈利持续改善，宏观经济
风险显 著下 降，提 升资 本市场 的风 险偏好 和估 值水平 ，金 融、周 期和 消费均 会有 表现的 机 会 。 对
于成长股，我们仍然维持相对谨慎看法，建议继续等待业绩风险释放完毕后，右侧布局的机会。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 指数 跟踪 效 果带 来的 冲 击， 本基 金 将积 极应 对 各种 因素 指数跟踪
效果带 来的 冲击， 努力 使得 跟 踪误 差控制 在基 金合同 规定 的范围 内， 力争为 投资 者带来 超 越 指 数
收益回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估 值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括 鹏华地产份额、鹏华地产 A 份额、鹏
华地产 B 份 额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金
报告截止 日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,030,735.00 14,220,720.05
结算备付金
1,193.53 2,379.85
存出保证金
59,407.44 192,484.23
交易性金融资产 6.4.7.2 168,731,224.61 215,469,779.11
其中：股票投资
168,731,224.61 215,158,104.49
基金投资
- -
债券投资
- 311,674.62
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
371,413.19 172,069.89
应收利息 6.4.7.5 2,056.64 3,859.26
应收股利
- -
应收申购款
451,358.37 91,498.15
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
179,647,388.78 230,152,790.54
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
851,743.40 177,870.99
应付管理人报酬
162,866.20 211,139.66
应付托管费
35,830.56 46,450.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 370,858.77 188,069.40
应交税费
- -
应付利息
- - 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 456,340.77 560,633.95
负债合计
1,877,639.70 1,184,164.73
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 110,453,747.15 154,231,291.74
未分配利润 6.4.7.10 67,316,001.93 74,737,334.07
所有者权益合计
177,769,749.08 228,968,625.81
负债和所有者权益总计
179,647,388.78 230,152,790.54
注： 报告截止日 2017 年6 月 30 日， 鹏 华地产分级份额净值 1.067 元， 鹏华 地产 A 份额 净值 1.022
元，鹏华地产 B 份额净 值 1.112 元 ；基金份额总额 166,552,793.50 份 ，其中鹏华地产分级份额
104,319,751.50 份，鹏华 地产 A 份额31,116,521.00 份，鹏华地 产 B 份额31,116,521.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
21,136,388.98 -139,920,463.36
1. 利息收入
51,306.26 118,239.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 50,809.55 118,170.48
债券利息收入
496.71 69.24
资产支持证券利息收入
- -
买入 返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
15,131,075.40 -81,435,044.38
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,150,981.32 -85,015,490.51
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 719.39 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,979,374.69 3,580,446.13
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
5,592,477.46 -59,385,114.46
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
361,529.86 781,455.76 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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减： 二 、费用
2,302,019.15 4,635,608.97
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,054,927.20 2,116,690.48
2 ．托管费 6.4.10.2.2 232,083.93 465,671.90
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 706,650.60 1,710,882.38
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 308,357.42 342,364.21
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
18,834,369.83 -144,556,072.33
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
18,834,369.83 -144,556,072.33
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
154,231,291.74 74,737,334.07 228,968,625.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 18,834,369.83 18,834,369.83
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-43,777,544.59 -26,255,701.97 -70,033,246.56
其中：1. 基金 申购款 143,517,415.23 80,183,462.59 223,700,877.82
2. 基金赎回 款 -187,294,959.82 -106,439,164.56 -293,734,124.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
110,453,747.15 67,316,001.93 177,769,749.08
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
264,342,338.66 221,329,165.19 485,671,503.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -144,556,072.33 -144,556,072.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-42,755,332.52 5,870,360.89 -36,884,971.63
其中：1. 基金 申购款 402,763,941.61 186,294,709.28 589,058,650.89
2. 基金赎回 款 -445,519,274.13 -180,424,348.39 -625,943,622.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
221,587,006.14 82,643,453.75 304,230,459.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金( 以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2014]150 号《关于核准鹏华中证 800 地产指 数分级证券 投
资基金 募集 的批复 》核 准，由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《鹏华中证 800 地产指数 分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存
续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 258,496,537.63 元， 业 经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第 490 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金合同》 于 2014 年 9 月12 日 正式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为258,601,782.82 份基金份额， 其中认购资金利息折合105,245.19
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为鹏华 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 中国 建设银 行 股 份 有
限公司。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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根据《鹏华中证 800 地 产指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的
基金份额包括鹏华中证 800 地产指数 分级证券投资基金之基础份额( 以下 简称 “基础份额”) 、鹏
华中证 800 地产指数分级证券投资基金之 A 份额( 以下简称 “A 份额”) 、鹏华中证 800 地产指数
分级证券投资基金之 B 份额( 以下简 称 “B 份额 ”) 。根据对 基金财产及收益分配的不同安排， 本
基金的 基金 份额具 有不 同的风 险收 益特征 。基 础份额 为可 以申购 、赎 回但不 能上 市交易 的 基 金 份
额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份 额为可以上市交易但不能申购、赎回的
基金份 额， 其中 A 份额 为稳健 收益 类份额 ，具 有低风 险且 预期收 益相 对较低 的风 险收益 特征 ，B
份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A 份 额与 B 份额 的配
比始终保持 1 ：1 的比率不变。 本基金份额初始公开发售结束后， 场外认 购的全部份额将确认为基
础份额； 场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认 为 A 份额与B 份额。 本基 金基金合同生效后， 基
础份额与 A 份额、B 份 额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和
合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份额按照 2 份基础 份额
对应 1 份 A 份额与 1 份 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其
持有的 A 份 额与 B 份额 按照 1 份A 份额与 1 份B 份额对应2 份基础份额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：基 础 份额 的基 金 份额 净值 为 净值 计算 日 的基 金资 产净值除
以基金份额总数， 其中基金份额总数为基础份额、A 份额、B 份额的份额 数之和。A 份 额的基金份
额净值为 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份基础 份额所对应的基金资产净值等于 1 份 A
份额与 1 份B 份额所对应 的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。 在 A 份额 、 基础份额存续期内的每个会计年度( 除基金合同生效日
所在会计年度外) 第一个 工作日， 本基 金将进行基金的定期份额折算。 在基 金份额折算前与折算后 ，
A 份额与B 份 额的份额配比保持 1 ：1 的比例。 对于 A 份额的 约定应 得收益， 即 A 份 额每个会计年
度 12 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元 部分， 将折算 为场内基础份额分配给 A 份额持有人 。
基础份额持有人持有的每 2 份基础份额将按 1 份 A 份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础
份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 外基 础份额 的分 配；持 有场 内基础 份 额 的 基
金份额 持有 人将按 前述 折算方 式获 得新增 场内 基础份 额的 分配。 经过 上述份 额折 算，A 份 额 的 基
金份额参考净值调整为 1.000 元，基 础份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 1.500 元时或 B 份 额的基金
份额参考净值跌至 0.250 元时进行不 定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对
基础份额、A 份额、B 份额 进行份额折算，份额折算后本基金将确保 A 份 额与 B 份额 的比例为 1 ：
1 ， 份额折算后基础份额的基金份额净值、 A 份额与 B 份额的 基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上[2014] 第 338 号文审核同 意，本基金 A 份额
5,857,482.00 份基金份额 和 B 份额 5,857,482.00 份基金份额于 2014 年 9 月 23 日在深 交所挂牌
交易。 对于 托管在 场内 的基础 份 额 ，基金 份额 持有人 在符 合相关 办理 条件的 前提 下，将 其 分 拆 为
地产 A 份额 和地产 B 份 额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在符合相
关办理条件的前提下，将其跨系统转托管 至深交所场内后分拆为地产 A 份额和地 产 B 份额即 可上
市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 标的 指数成 份 股 及 其
备选成 份股( 含中小 板、 创业板 股票 及其他 中国 证监会 核准 上市的 股票) 、债券 、股 指期货 、 权 证
以及法 律法 规或中 国证 监会 允 许基 金投资 的其 它金融 工具 。本基 金投 资标的 指数 成份股 及 其 备 选
成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不 低于非现金资产的 80% ， 每个交易日终在扣除股指
期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后 ， 现金或 到期 日在一 年以 内的政 府债 券的投 资比 例不低 于 基 金 资
产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为：中证 800 地产指 数收益率 ×95% ＋商业银 行活期存款利
率( 税后)×5 % 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华中 证 800 地产 指数分级证
券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2017 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年 6 月30 日 的财务状况以及 2017 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税 项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面 推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市场 中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税， 持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 10,030,735.00
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 10,030,735.00 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 161,679,086.56 168,731,224.61 7,052,138.05
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 161,679,086.56 168,731,224.61 7,052,138.05
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
无。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
无。
6.4.7.4.2 期末买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,029.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.60
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 - 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 24 页 共 58 页
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 26.70
合计 2,056.64
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 370,858.77
银行间市场应付交易费用 -
合计 370,858.77
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,027.09
预提费用 403,313.68
指数使用费 50,000.00
合计 456,340.77
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 227,509,297.24 154,231,291.74
本 期申购 43,493.86 29,497.62
本期赎回( 以"-" 号填列) -190,133.38 -128,949.05
2017 年1 月3 日 基金拆分/ 份额
折算前
227,362,657.72 154,131,840.31
基金拆分/ 份额折算变动份额 5,143,077.38 -
本期申购 216,373,933.86 143,487,917.61 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 25 页 共 58 页
本期赎回( 以"-" 号填列) -282,326,875.46 -187,166,010.77
本期末 166,552,793.50 110,453,747.15
注：1. 申购 含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 根据本基 金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，
本基金以 2017 年1 月3 日 为基准日办理定期份额折算业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,460,152.35 54,277,181.72 74,737,334.07
本期利润 13,241,892.37 5,592,477.46 18,834,369.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-8,874,063.10 -17,381,638.87 -26,255,701.97
其中：基金申购款 27,391,004.66 52,792,457.93 80,183,462.59
基金赎回款 -36,265,067.76 -70,174,096.80 -106,439,164.56
本期已分配利润 - - -
本期末 24,827,981.62 42,488,020.31 67,316,001.93
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 43,167.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,588.97
其他 6,053.58
合计 50,809.55
注：其他为申购款及结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 260,415,609.15
减：卖出股票成本总额 248,264,627.83
买卖股票差价收入 12,150,981.32 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 26 页 共 58 页
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债
券到期兑付）差价收入
719.39
债券投资收益 ——赎回差价收入 -
债券投资收益 ——申购差价收入 -
合计 719.39
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
275,440.46
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
274,700.00
减：应收利息总额 21.07
买卖债券差价收入 719.39
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
无。
6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入
无。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
无。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
无。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 27 页 共 58 页
6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
无。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
无。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
无。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
无。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,979,374.69
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,979,374.69
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 5,592,477.46
—— 股票投资 5,629,452.08
—— 债券投资 -36,974.62
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 5,592,477.46 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 28 页 共 58 页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 170,586.08
转换费收入 190,943.78
合计 361,529.86
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 706,650.60
银行间市场交易费用 -
合计 706,650.60
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 5,043.74
合计 308,357.42
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 29 页 共 58 页
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 70,637,384.58 15.75% 278,790,495.67 24.63%
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 30 页 共 58 页
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 64,372.15 15.75% 64,372.15 17.36%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 254,044.55 24.62% 220,374.99 75.58%
注： （1 ）佣 金的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
债券及 回购 交易免 费并 不计交 易佣 金，其 所计 提的债 券及 回购买 卖经 手费、 证管 费及证 券 结 算 风
险金均由基金资产承担。
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易单元租用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期 或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,054,927.20 2,116,690.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
193,433.59 268,015.82
注： （1 ） 支 付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1% 的年费 率计提， 逐日累
计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日 管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1% ÷ 当年 天数 。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支 。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 31 页 共 58 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
232,083.93 465,671.90
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.22% ， 逐日计提， 按月支付。 日托管费= 前
一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本 基 金本 报告 期 及上 年度 可 比期 间未 发 生与 关联 方 进行 银行 间 同业 市场 的 债券 （含 回购）交
易。
6.4.10.4 各关联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设 银行 10,030,735.00 43,167.00 24,168,485.19 105,857.69
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 32 页 共 58 页
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：截至本报告期末，本基金没有持有因认 购新发或增发而流通受限的债券及权证。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 33 页 共 58 页
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000656
金科
股份
2017
年 5
月 5
日
重
大
事
项
6.89
2017
年 7
月 5
日
5.92 970,822 4,744,126.20 6,688,963.58 -
600657
信达
地产
2017
年 2
月20
日
重
大
事
项
5.76
2017
年 8
月10
日
6.19 232,024 1,296,269.20 1,336,458.24 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末止， 本基 金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 被动 式 指数 基金 ， 其预 期的 风 险和 收益 高 于货 币市 场 基金 、债 券 型基 金、 混合型基
金。本 基金 主要投 资于 标的指 数成 份股和 备选 成份股 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与 这 些 金
融 工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动性 风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事 风 险 管
理的主 要目 标是争 取将 以上风 险控 制在限 定的 范围之 内， 力争实 现基 金净值 增长 率与标 的 指 数 增
长率间 的高 度正相 关， 并保持 跟踪 误差在 合同 约定的 范围 内。本 基金 的基金 管理 人致力 于 全 面 内
部控制 体系 的建设 ，建 立了从 董事 会层面 到各 业务部 门的 风险管 理组 织架构 。本 基金的 基 金 管 理
人在董事会下设风险控制和合规审计委员会， 主 要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、
协调突 发重 大风险 等事 项；督 察长 负责对 基金 管理人 各业 务环节 合法 合规运 作进 行监督 检 查 ， 组
织、指 导 基 金管理 人内 部监察 稽核 工作， 并可 向董事 会和 中国证 监会 直接报 告； 在公司 内 部 设 立
独立的 监察 稽核部 ，专 职负责 对基 金管理 人各 部门、 各业 务的风 险控 制情况 进行 督促和 检 查 ， 并
适时提 出整 改建议 。本 基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分 析 和 定
量分析 的方 法去估 测各 种风险 产生 的可能 损失 。从定 性分 析的角 度出 发，判 断风 险损失 的 严 重 程
度和出 现同 类风险 损失 的频度 。而 从定量 分析 的角度 出发 ，根据 本基 金的投 资目 标，结 合 基 金 资鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 34 页 共 58 页
产所运 用金 融工具 特征 通过特 定的 风险量 化指 标、模 型， 日常的 量化 报告， 确定 风险损 失 的 限 度
和相应 置信 程度， 及时 可靠地 对各 种风险 进行 监督、 检查 和评估 ，并 通过相 应决 策，将 风 险 控 制
在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国建 设银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很 小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券（2016 年 12 月 31 日：0.14%）。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合 在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为 未折现的合约到期现金流量。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产为 银行存 款、 结算备 付金 及部分 应收 申购款 ，其 余金融 资产 和金融 负债 均不计 息 ， 因 此
本基金 的收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管 理 人 定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
10,030,735.00 - - - 10,030,735.00
结算备付金
1,193.53 - - - 1,193.53
存出保证金
59,407.44 - - - 59,407.44
交易性金融资产
- - - 168,731,224.61 168,731,224.61
应收证券清算款
- - - 371,413.19 371,413.19
应收利息
- - - 2,056.64 2,056.64
应收申购款
- - - 451,358.37 451,358.37
资产总计 10,091,335.97 - - 169,556,052.81 179,647,388.78
负债
应付赎回款 - - - 851,743.40 851,743.40
应付管理人报酬 - - - 162,866.20 162,866.20
应付托管费 - - - 35,830.56 35,830.56
应付交易费用 - - - 370,858.77 370,858.77
其他负债 - - - 456,340.77 456,340.77
负债总计 - - - 1,877,639.70 1,877,639.70
利率敏感度缺口 10,091,335.97 - - 167,678,413.11 177,769,749.08
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 36 页 共 58 页
2016 年12 月31 日
资产
银行存款 14,220,720.05 - - - 14,220,720.05
结算备付金 2,379.85 - - - 2,379.85
存出保证金 192,484.23 - - - 192,484.23
交易性金融资产 - - 311,674.62 215,158,104.49 215,469,779.11
应收证券清算款 - - - 172,069.89 172,069.89
应收利息 - - - 3,859.26 3,859.26
应收申购款 - - - 91,498.15 91,498.15
资产总计 14,415,584.13 - 311,674.62 215,425,531.79 230,152,790.54
负债
应付赎回款 - - - 177,870.99 177,870.99
应付管理人报酬 - - - 211,139.66 211,139.66
应付托管费 - - - 46,450.73 46,450.73
应付交易费用 - - - 188,069.40 188,069.40
其他负债 - - - 560,633.95 560,633.95
负债总计 - - - 1,184,164.73 1,184,164.73
利率敏感度缺口 14,415,584.13 - 311,674.62 214,241,367.06 228,968,625.81
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于2017 年6 月30 日 ， 本基 金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% 。
（2016 年 12 月 31 日：0.14% ）因此当 利率发生合理、可能的变 动时，对于本基金资产净值无重
大影响（2016 年12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影 响 。本基 金为 被动式 指数 基金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 37 页 共 58 页
限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他
价格风险。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％ ， 且
不 低于 非现金 基金 资产的 80% 。 此外 ，本 基金的 基金 管理人 每日 对本基 金所 持有的 证券价 格 实 施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR （Value at Risk ）指 标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 168,731,224.61 94.92 215,158,104.49 93.97
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 168,731,224.61 94.92 215,158,104.49 93.97
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 8,889,135.16 14,088,169.61
业绩比较基准下降 5% -8,889,135.16 -14,088,169.61
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 38 页 共 58 页
地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信托 、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 39 页 共 58 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 168,731,224.61 93.92
其中：股票 168,731,224.61 93.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支 持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,031,928.53 5.58
7 其他各项资产 884,235.64 0.49
8 合计 179,647,388.78 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 1,607,832.00 0.90
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 163,646,514.19 92.06
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - - 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 40 页 共 58 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,896,911.84 1.63
合计 168,151,258.03 94.59
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 370,116.64 0.21
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 38,778.24 0.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
7,639.62 0.00
J 金融业 163,432.08 0.09
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 579,966.58 0.33
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 1,148,448 28,676,746.56 16.13
2 600048 保利地产 1,576,167 15,714,384.99 8.84
3 001979 招商蛇口 525,305 11,220,514.80 6.31
4 600340 华夏幸福 261,898 8,794,534.84 4.95
5 000656 金科股份 970,822 6,688,963.58 3.76
6 600606 绿地控股 808,700 6,324,034.00 3.56
7 600383 金地集团 499,924 5,734,128.28 3.23
8 000540 中天金融 624,333 4,339,114.35 2.44
9 600208 新湖中宝 952,537 4,286,416.50 2.41
10 600663 陆家嘴 162,538 3,842,398.32 2.16
11 002146 荣盛发展 385,309 3,802,999.83 2.14
12 601155 新城控股 200,200 3,711,708.00 2.09
13 600325 华发股份 375,427 3,134,815.45 1.76
14 000402 金 融 街 264,881 3,104,405.32 1.75
15 600266 北京城建 208,300 3,028,682.00 1.70
16 600649 城投控股 280,191 2,944,807.41 1.66
17 600895 张江高科 171,618 2,896,911.84 1.63
18 600376 首开股份 228,594 2,615,115.36 1.47
19 600503 华丽家族 355,000 2,453,050.00 1.38
20 002244 滨江集团 344,626 2,384,811.92 1.34
21 600240 华业资本 252,462 2,287,305.72 1.29
22 000671 阳 光 城 358,717 2,087,732.94 1.17
23 000979 中弘股份 796,595 2,087,078.90 1.17
24 000926 福星股份 168,259 2,052,759.80 1.15
25 000718 苏宁环球 336,200 1,970,132.00 1.11
26 600094 大名城 252,200 1,934,374.00 1.09
27 000667 美好置业 567,079 1,877,031.49 1.06
28 000006 深振业Ａ 209,346 1,844,338.26 1.04
29 000732 泰禾集团 110,300 1,839,804.00 1.03
30 000031 中粮地产 241,091 1,815,415.23 1.02
31 600064 南京高科 119,794 1,808,889.40 1.02
32 600565 迪马股份 322,700 1,778,077.00 1.00
33 600466 蓝光发展 189,200 1,632,796.00 0.92
34 000961 中南建设 246,600 1,607,832.00 0.90
35 002285 世联行 181,264 1,453,737.28 0.82
36 600848 上海临港 67,400 1,453,144.00 0.82
37 600639 浦东金桥 75,408 1,366,392.96 0.77 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
38 000897 津滨发展 286,626 1,347,142.20 0.76
39 600657 信达地产 232,024 1,336,458.24 0.75
40 000620 新华联 168,059 1,194,899.49 0.67
41 600736 苏州高新 158,768 1,122,489.76 0.63
42 000616 海航投资 253,454 1,089,852.20 0.61
43 600773 西藏城投 96,965 1,073,402.55 0.60
44 600053 九鼎投资 28,800 1,006,848.00 0.57
45 002147 新光圆成 62,300 968,142.00 0.54
46 600748 上实发展 122,663 883,173.60 0.50
47 600743 华远地产 207,903 877,350.66 0.49
48 000517 荣安地产 141,100 656,115.00 0.37
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601878 浙商证券 9,608 163,432.08 0.09
2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03
3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03
4 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.02
5 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02
6 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
7 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
8 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
9 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
10 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
11 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
12 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
13 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
14 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
15 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
16 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
17 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
18 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01
19 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
20 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
21 002880 卫光生物 98 7,418.60 0.00
鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 43 页 共 58 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 23,884,848.94 10.43
2 600048 保利地产 19,108,679.20 8.35
3 001979 招商蛇口 12,669,557.87 5.53
4 600340 华夏幸福 9,378,161.33 4.10
5 600606 绿地控股 7,743,538.59 3.38
6 600383 金地集团 7,134,755.58 3.12
7 600208 新湖中宝 5,664,281.92 2.47
8 000540 中天金融 5,122,624.97 2.24
9 600663 陆家嘴 4,759,037.99 2.08
10 002146 荣盛发展 4,357,644.00 1.90
11 601155 新城控股 4,167,053.14 1.82
12 600266 北京城建 4,108,286.60 1.79
13 000402 金 融 街 3,846,274.14 1.68
14 600848 上海临港 3,621,517.37 1.58
15 600895 张江高科 3,596,021.00 1.57
16 600376 首开股份 3,503,917.00 1.53
17 600649 城投控股 3,322,615.58 1.45
18 600325 华发股份 3,178,583.32 1.39
19 600240 华业资本 3,015,972.00 1.32
20 600503 华丽家族 2,960,473.00 1.29
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 28,402,838.44 12.40
2 600048 保利地产 25,995,903.01 11.35
3 001979 招商蛇口 17,922,664.63 7.83
4 600383 金地集团 9,699,444.05 4.24 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 44 页 共 58 页
5 600340 华夏幸福 9,552,811.00 4.17
6 000540 中天金融 8,017,425.74 3.50
7 600606 绿地控股 7,429,943.00 3.24
8 600663 陆家嘴 6,411,722.80 2.80
9 600208 新湖中宝 6,257,514.00 2.73
10 601155 新城控股 5,712,688.36 2.49
11 600266 北京城建 5,422,829.00 2.37
12 000402 金 融 街 5,330,695.77 2.33
13 600895 张江高科 4,856,513.63 2.12
14 600649 城投控股 4,782,506.47 2.09
15 600376 首开股份 4,643,122.11 2.03
16 002146 荣盛发展 4,412,866.00 1.93
17 000656 金科股份 4,260,396.00 1.86
18 600503 华丽家族 4,025,871.19 1.76
19 600240 华业资本 3,729,657.73 1.63
20 601200 上海环境 3,619,697.66 1.58
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入 股票成本（成交）总额 196,208,295.87
卖出股票收入（成交）总额 260,415,609.15
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 45 页 共 58 页
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期内未发生股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，以 套 期保 值为 目 的， 主要 选 择流 动性 好、交易
活跃的 股指 期货合 约。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用，降 低申 购赎回 时现 金资产 对 投 资 组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到 稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 本 期没 有发 行 主体 被监 管 部门 立案 调 查的 、或 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 59,407.44
2 应收证券清算款 371,413.19
3 应收股利 -
4 应收利息 2,056.64
5 应收申购款 451,358.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 46 页 共 58 页
9 合计 884,235.64
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000656 金科股份 6,688,963.58 3.76 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
无。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 47 页 共 58 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
鹏华地产 15,079 6,918.21 7,322,566.98 7.02% 96,997,184.52 92.98%
地产 A 378 82,318.84 29,410,649.00 94.52% 1,705,872.00 5.48%
地产 B 3,434 9,061.30 2,768,140.00 8.90% 28,348,381.00 91.10%
合计 18,891 8,816.52 39,501,355.98 23.72% 127,051,437.52 76.28%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
鹏华地产
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
中国人民财产保险股份有限公司－
自有资金
4,449,891.00 20.65%
2 卢卫英 1,367,959.00 6.35%
3 曾炳伟 737,188.00 3.42%
4 张更蜀 605,220.00 2.81%
5 曾晓兵 506,247.00 2.35%
6 陈倩 494,971.00 2.30%
7 丁小亮 455,178.00 2.11%
8 中国人寿保险股份有限 公司 417,077.00 1.94%
9 张文杰 292,903.00 1.36%
10 瞿海 273,240.00 1.27%
地产 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 19,548,555.00 62.82%
2
广发基金－工商银行－中国平安人
寿保险－债券委托投资 1 号
6,714,010.00 21.58%
3
中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
2,597,900.00 8.35%
4 谢孟春 626,186.00 2.01%
5 李健生 171,092.00 0.55%
6
广州国资产业发展股权投资基金合
伙企业（有限合伙）
112,300.00 0.36%
7 冯守英 102,852.00 0.33% 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 48 页 共 58 页
8 周娟 86,000.00 0.28%
9
上海千象资产管理有限公司－千象
子基金 2 号
79,700.00 0.26%
10
上海明汯投资管理有限公司－明汯
全天候一号基金
68,463.00 0.22%
地产 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 张美芳 4,709,729.00 15.14%
2 周云鹤 1,900,000.00 6.11%
3 潮州市恒信医药有限公司 911,773.00 2.93%
4
北京天演资本管理有限公司－星辰
之天演套利证券投资基金
706,700.00 2.27%
5 欧静虹 636,386.00 2.05%
6 吴杰 613,026.00 1.97%
7 胡金华 565,282.00 1.82%
8 毛永江 491,500.00 1.58%
9 赵冬 490,190.00 1.58%
10
北京天演资本管理有限公司－星辰
之天演 2 号 私募证券投资基金
399,316.00 1.28%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
鹏华地产 37,369.64 0.04%
地产 A 0.00 0.00%
地产 B 0.00 0.00%
合计 37,369.64 0.02%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式基金
鹏华地产 0
地产 A 0
地产 B 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
鹏华地产 0
地产 A 0 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 49 页 共 58 页
地产 B 0
合计 0
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 50 页 共 58 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 鹏华地产 地产 A 地产 B
基金合同生 效日（2014 年 9 月12 日 ）
基金份额总额
246,886,818.82 5,857,482.00 5,857,482.00
本报告期期初基金份额总额 117,397,763.24 55,055,767.00 55,055,767.00
本报告期基金总申购份额 216,417,427.72 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 282,517,008.84 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
53,021,569.38 -23,939,246.00 -23,939,246.00
本报告期期末基金份额总额 104,319,751.50 31,116,521.00 31,116,521.00
注：总 申购 份额含 红利 再投、 转换 入份额 ；总 赎回份 额含 转换出 份额 。拆分 变动 份额为 本 基 金 三
级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 51 页 共 58 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动： 报告期内， 经公司董事会审议通过， 公司聘任韩亚庆先
生担任公司副总经理。 韩亚庆先生任职日期自 2017 年3 月22 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
10.2.2 基金 托管人的重大人事变动： 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的
人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 52 页 共 58 页
中金公司 2 162,295,261.55 36.19% 147,899.75 36.19% -
国信证券 2 70,637,384.58 15.75% 64,372.15 15.75% -
方正证券 1 52,365,826.01 11.68% 47,720.95 11.68%
本报告期
内新增
国金证券 1 49,192,699.01 10.97% 44,829.43 10.97% -
申万宏源 1 43,085,988.34 9.61% 39,264.18 9.61% -
德邦证券 1 39,812,365.86 8.88% 36,281.10 8.88% -
海通证券 1 20,037,631.65 4.47% 18,260.40 4.47% -
中泰证券 1 6,473,141.69 1.44% 5,899.04 1.44% -
中信建投 1 3,920,214.69 0.87% 3,572.50 0.87% -
平安证券 1 610,489.37 0.14% 556.34 0.14% -
中航证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注： 交易单 元 选择的标准和程序：
1) 基金管理 人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交 易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基 金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2) 选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 53 页 共 58 页
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 275,440.46 100.00% - - - -
国金证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国工商银行
“2017 倾心 回馈 ”基金定期定额
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月3 日
2
鹏华中证800 地产指数分级证券投
资基金办理定期份额折算业务期
间地产 A 份 额停复牌的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月4 日
3
鹏华中证800 地产指数分级证券投
资基金定期份额折算前收盘价调
整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月5 日
4
鹏华中证800 地产指数分级证券投
资基金定期份额折算结果及恢复
交易的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月5 日
5
鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参与北京肯特瑞
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2017 年 1 月10 日 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 54 页 共 58 页
财富投资管理有限公司认\ 申购费
率优惠活动的公告
报》
6
鹏华基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下部分基金销售机构的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月10 日
7
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月14 日
8
关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分基金申购江苏张家港农村商
业银行股份有限公司首次公开发
行 A 股的公 告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券 时
报》
2017 年 1 月17 日
9
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月17 日
10 2016 年第四 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月19 日
11
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 2 月10 日
12
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 2 月11 日
13
鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
渠道基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 2 月23 日
14
鹏华基金管理有限公司关于增加
民生证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月1 日
15
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月8 日
16
鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参与浙江同花顺
基金销售有限公司认\ 申 购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月20 日
17
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月22 日
18
鹏华基金管理有限公司关于增加
南京苏宁基金销售有限公司为旗
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2017 年 3 月22 日 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 55 页 共 58 页
下部分基金销售机构的公告 报》
19
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月23 日
20 基金高级管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月23 日
21
鹏华基金管理有限公司关于增加
上海华夏财富投资管理有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月30 日
22 2016 年年度 度报告摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月30 日
23
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月31 日
24
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月12 日
25
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月18 日
26
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月20 日
27
鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
渠道基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月22 日
28
鹏华中证800 地产指数分级证券投
资基金更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月22 日
29 2017 年第一 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月24 日
30
鹏华基金管理有限公司关于 《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
引》 、 《上海证 券交易所分级基金业
务管理指引》 实施的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月25 日
31
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月25 日
32
鹏华基金管理有限公司关于 《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2017 年 4 月26 日 鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 56 页 共 58 页
引》 、 《上海证 券交易所分级基金业
务管理指引》 实施的风险提示公告
报》
33
鹏华基金管理有限公司关于 《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
引》 、 《上海证 券交易所分级基金业
务管理指引》 实施的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月27 日
34
鹏华基金管理有限公司关于 《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
引》 、 《上海证 券交易所分级基金业
务管理指引》 实施的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月28 日
35
鹏华基金管理有限公司关于 《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
引》 、 《上海证 券交易所分级基金业
务管理指引》 实 施的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月29 日
36
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 5 月9 日
37
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 5 月11 日
38
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 5 月13 日
39
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 5 月20 日
40
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 5 月23 日
41
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 5 月24 日
42
关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分基金申购金龙羽首次公开发
行 A 股的公 告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 6 月16 日
43
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 6 月27 日
44
鹏华基金管理有限公司关于网上
直销交易系统升级切换及启用新
版网上直销交易系统的提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 6 月27 日
鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 57 页 共 58 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基
金情况
序
号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20170420~20170426 0.00 47,258,884.69 47,258,884.69 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎
回而引起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 ， 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基
金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金
份额。
注：1 、 申购份额包含基金申购份额、 基金转换入份额、 场内买入份额、 指数分级 基金合并份额 和
红利再投；
2 、赎回份额 包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
鹏华地产分级 2017 年半年度报告
第 58 页 共 58 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
( 一) 《鹏华 中证 800 地 产指数分级证券投资基金基金合同》 ；
( 二) 《鹏华 中证 800 地产 指数分级证券投资基金托管协议》 ；
( 三) 《鹏华 中证 800 地 产指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告》 （ 原文） 。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司。
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
12.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公司 已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 28 日
