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传媒业B(150234)

传媒业B:2017年半年度报告

申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 
 
 
 
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 
2017 年半年度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人:上海银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十八日 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
第 2 页共 47 页 
1


重 要提 示及 目 录 1.1 重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中 的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ,保 证 复 核 内容 不 存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页共 47 页 1.2 目录 1


重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 4


管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 5


托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 6


半 年度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 7


投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 34 8


基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 40 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 40 8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 41 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 41 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42 9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 42 10


重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 42 10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 42 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 42 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 42 10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 43 10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 43 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 43 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 43 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页共 47 页 10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 43 11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 ......................................................................................................... 46 12


备 查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 46 12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 46 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 47 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 47


申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页共 47 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金名称 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 基金简称 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 场内简称 申万传媒 基金主代码 163117 交易代码 163117 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 119,381,915.06 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 10 日 下属分级基金的基金简称 申万传媒 传媒业 A 传媒业 B 下属分级基金的场内简称 申万传媒 传媒业 A 传媒业 B 下属分级基金的交易代码 163117 150233 150234 报告期末下属分级基金的份额总额 78,664,403.06 份 20,358,756.00 份 20,358,756.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% ,实现对中证申万传媒行业投资指数的有 效跟踪。 投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资, 即按照标的指数成份股 及其权重构建基金的股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股 票投资组合进行相应地调整。 本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根 据风险管理的原则, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货的投资。 业绩比较基准 95%× 中证申 万传媒行业投资指数收益率+5%× 银 行同业存款利率 下属分级基金 的风险收益特 征 申 万 传 媒 份 额 为 常 规 指 数 基 金份额,具有预期风险较高、 预期收益较高的特征, 其预期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 均 高 于 货币市场基金、 债 券型基金和 混合型基金。 申万传媒 A 份额, 具有 预期风险低, 预期收益 低的特征。 申万传媒 B 份额由于利 用 杠 杆 投 资 , 具 有 预 期 风 险 高 、 预 期 收 益 高 的 特征。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页共 47 页 信 息 披 露 负责人 姓名 王菲萍 闻怡 联系电话 021-23261188 021-68475888 电子邮箱 service@swsmu.com wenyi@bosc.cn 客户服务电话 4008808588 95594 传真 021-23261199 021-68476936 注册地址 上海市中山南路100 号11层 中国(上海)自由贸易试验区银城 中路168 号 办公地址 上海市中山南路100 号11层 中国(上海)自由贸易试验区银城 中路168 号 邮政编码 200010 200120 法定代表人 刘郎 金煜 2.4 信 息 披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金 半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 上 海 银 行 股 份 有限公司 2.5 其 他 相关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报 告 期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -5,173,353.10 本期利润 -10,507,231.67 加权平均基金份额本期利润 -0.0818 本期加权平均净值利润率 -10.96% 本期基金份额净值增长率 -10.24% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -105,069,621.62 期末可供分配基金份额利润 -0.8801 期末基金资产净值 81,739,947.28 期末基金份额净值 0.6847 3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页共 47 页 基金份额累计净值增长率 -56.25% 注:1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、上述基金 业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/ 申 购或交易基金的各项费用 (例如: 申购费、 赎回费等) , 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后, 实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.01% 1.09% 2.41% 0.98% 0.60% 0.11% 过去三个月 -7.21% 0.98% -7.81% 0.88% 0.60% 0.10% 过去六个月 -10.24% 0.88% -12.39% 0.84% 2.15% 0.04% 过去一年 -20.11% 0.98% -21.06% 0.97% 0.95% 0.01% 自基金合同生 效起至今 -56.25% 2.41% -51.16% 2.23% -5.09% 0.18% 注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000 ; %benchmark(t)= 95%*( 中 证申万传媒指数(t)/ 中证 申万传媒指数(t-1)-1)+5%* 银行同业存 款利率 (税后)/365 ; benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信中证申万 传媒行业投资指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 5 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日) 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页共 47 页 4


管 理人 报告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 原 名 申万 巴 黎 基 金管 理 有 限 公司 , 是 由 国内 大 型 综 合类 券 商 申 万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银 行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日, 注册 地在中国上海, 注册资本金为 1.5 亿 元人民币。 其中, 申万宏源证券有限 公 司持有 67% 的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33% 的股份。


公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2017 年 6 月 30 日,公司 旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 33 只开放式基金, 形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过 315 亿 元,客户数超过 603 万 户。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 荆一帆 本基金 基金经 理 2017-06-01 - 5 年 荆一帆先生, 硕士研究生。2012 年 起从事金 融 相 关 工 作 , 曾 任 职 于 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司、 国投瑞银基金管理有限公司,2017 年加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 申 万 菱申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页共 47 页 信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投资基金 (LOF ) 、 申万菱信中证申万电子行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券投资基金基金经理。 袁英杰 本基金 原基金 经理 2015-06-16 2017-06-05 10 年 袁 英 杰 先 生 , 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 兴 业 证 券、 申银万国证券研究所等,2013 年 5 月加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 高 级 数 量 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 , 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 现 任 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 小 板指数证券投资基金 (LOF ) 、 申万菱信中证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申万菱信中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数证券投资基金(LOF) 、 申万菱信沪深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 500 指 数 优 选 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 臻 选 6 个月定 期开放混合型证券投资基金、申 万 菱 信 智 选 一 年 期 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基金基金经理。 俞诚 本基金 原基金 经理 2015-12-03 2017-06-05 8 年 俞 诚 先 生 , 经 济 学 学 士 , 金 融 风 险 管 理 师 (FRM)。 2009 年 开 始 从事 证 券 相 关 工 作 , 2009 年 8 月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 产 品 与 金 融 工 程 总 部 金 融 工 程 师 、 数 量 研 究 员 , 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基金基金经理,现任申万菱信沪深 300 价值 指 数 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 证 券 投 资基金 (LOF ) 、 申万菱信中证申万证券行业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 500 指数增强型证券投资基金、申万菱信价 值优享混合型证券投资基金基金经理。 注:1. 任职日 期和离任日期一 般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页共 47 页 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3. 本报告期内 ,公司聘任荆一帆为本基金基金经理,具体见本基金管理人的相关公告。 4. 本报告期内 ,袁英杰、俞诚不再担任本基金基金经理,本基金由荆一帆继续管理,具体见本 基金管理人的相关公告。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法》 、 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 配 套法 规 的 规 定, 严 格 遵 守 基金 合 同 约 定, 本 着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ,在 严 格 控 制风 险 的 基础上为持有人谋求最大利益。


本 基 金 投 资运 作 符 合 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 , 信 息 披露 及 时 、 准确 、 完 整 ;本 基 金 资 产与 本 基 金 管 理人 与 公 司 资产 之 间 严 格分 开 ; 没 有发 生 内 幕 交易 、 操 纵 市场 和 不 当 关联 交 易 及 其他 违 规 行为。 在基金资产的管理运作中, 无任何损害基金持有人利益的行为, 并通过稳健经营、 规范运作 、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管 理 人对 报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ,本 公 司 制 定了 《 公 平 交易 制 度 》 ,通 过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务 (包括研究分析、 投 资 决 策 、交 易 执 行 等) 环 节 中 的实 现 , 在 保证 各 投 资 组合 投 资 决 策相 对 独 立 性的 同 时 , 确保 各 投 资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施 投 资决 策 方 面 享有 公 平 的 机会 ; 同 时 ,通 过 对 投 资交 易 行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在 研 究 分 析方 面 , 本 公司 建 立 了 规范 、 完 善 的 研 究 管 理 平台 , 规 范 了研 究 人 员 的投 资 建 议 、研 究 报 告 的 发布 流 程 , 使各 投 资 组 合经 理 在 获 取投 资 建 议 的及 时 性 、 准确 性 及 深 度等 方 面 得 到公 平 对 待。 在 投 资 决 策方 面 , 首 先, 公 司 建 立健 全 投 资 授权 制 度 , 明确 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等各 投 资 决 策主 体 的 职 责和 权 限 。 投资 决 策 委 员会 和 投 资 总监 等 管 理 机构 和 人 员 不得 对 投 资 经 理 在 授权 范 围 内 的投 资 活 动 进行 干 预 。 投资 经 理 在 授权 范 围 内 可以 自 主 决 策, 超 过 投 资权 限 的 操 作 必 须 经过 严 格 的 审批 程 序 ; 其次 , 公 司 建立 投 资 组 合投 资 信 息 的管 理 及 保 密制 度 , 除 分管 投 资 副 总 及 投 资总 监 等 因 业务 管 理 的 需要 外 , 不 同投 资 经 理 之间 的 持 仓 和交 易 等 重 大非 公 开 投 资信 息 相申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页共 47 页 互 隔 离 ; 另外 , 公 司 还建 立 机 制 要求 公 募 投 资经 理 与 特 定客 户 资 产 投资 经 理 互 相隔 离 , 且 不能 互 相 授权投资事宜。 在 交 易 执 行方 面 , 本 公司 设 立 了 独立 于 投 资 管理 职 能 的 交易 总 部 , 实行 了 集 中 交易 制 度 和 公平 的交易分配制度: (1 ) 对于交易所公开竞价的同向交易, 内部制定了专门的交易规则, 保证各投资 组合获得公平的交易执行机会; (2 ) 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名 义 进 行 的 交易 , 各 投 资经 理 在 交 易前 独 立 地 确定 各 投 资 组合 的 交 易 价格 和 数 量 ,集 中 交 易 室按 照 价 格优先、 比例分配的 原则对交易结果进行分配; (3 ) 对于银行间市场的现券交易, 交易总部在银行 间市场开展独立、 公平的询价, 并由风险管理部对交易价格的公允性 (根据市场公认的第三方信息) 、 交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。 在 日 常 监 控和 事 后 分 析评 估 方 面 ,本 公 司 风 险管 理 总 部 开展 日 内 和 定期 的 工 作 对公 平 交 易 执行 情 况 作 整 体监 控 和 效 果评 估 。 其 中日 常 监 控 包括 了 日 内 不 定 点 对 交 易系 统 的 抽 查监 控 ; 对 非公 开 发 行 股 票 申 购、 以 公 司 名义 进 行 的 债券 一 级 市 场申 购 的 申 购方 案 和 分 配过 程 进 行 审核 和 监 控 ;以 及 对 银 行 间 交 易过 程 中 投 资组 合 与 交 易对 手 之 间 议价 交 易 的 交易 方 式 和 交易 价 格 的 公允 性 进 行 审查 。 事 后 分 析 评 估上 , 风 险 管理 总 部 在 每个 季 度 和 每年 度 的 《 公平 交 易 执 行报 告 》 中 ,对 不 同 组 合间 同 一 投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本 公 司 通 过事 前 的 制 度规 范 、 事 中的 监 控 和 事后 的 分 析 评估 , 严 格 执行 了 公 平 交易 制 度 , 公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 公 司 制 定了 《 异 常 交易 监 控 报 告制 度 》 , 明确 定 义 了 在投 资 交 易 过程 中 出 现 的各 种 可 能 导致 不 公 平 交 易和 利 益 输 送的 异 常 交 易类 型 , 并 规定 且 落 实 了异 常 交 易 的日 常 监 控 、识 别 以 及 事后 的 分 析流程。 本 基 金 本 报告 期 内 未 出现 异 常 交 易的 情 况 。 本报 告 期 内 ,本 公 司 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有三次。 投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2017 年上半 年,上海 A 股整体有所上涨,深圳 A 股亦整体有所上涨;2017 年上半年 ,市场往 复震荡, 近似构成 W 型走势。 风格表现差异明显, 大盘蓝筹股表现较好, 小盘成长股表现较差。 2017申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页共 47 页 年上半年,上证综指上涨 2.86% , 深证成份指数上涨 3.46% ,沪深 300 指数上涨 10.78% ,中 证 500 指数下跌 2.00% ;中小板 指数上涨 7.33% ,创业板 指数下跌 7.34% 。 操 作 上 , 基金 运 作 主 要着 眼 于 控 制每 日 跟 踪 误差 、 净 值 表现 和 业 绩 基准 的 偏 差 幅度 。 从 实 际运 作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整与指数成分股定期调整。


本 基 金 产 品在 申 万 菱 信中 证 申 万 传媒 行 业 投 资指 数 分 级 基金 之 基 础 份额 的 基 础 上, 设 计 了 申万 传媒 A 份额和申万传媒 B 份额。申 万传媒 A 和申万传媒 B 份额之比为 1:1 。 从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-1% 至 1% 之间,波动幅度较小。


作 为 被 动 投资 的 基 金 产品 , 申 万 菱信 中 证 申 万传 媒 行 业 指数 分 级 基 金将 继 续 坚 持既 定 的 指 数化 投 资 策 略 ,以 严 格 控 制基 金 相 对 目标 指 数 的 跟踪 偏 离 为 投资 目 标 , 追求 跟 踪 误 差的 最 小 化 ,使 得 投 资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 2017 年上半 年,申万中证传媒行业指数期间表现为-13.04% ,基金业绩基准表现为-12.39% ,申 万菱信中证申万传媒行业分级基金净值期间表现为-10.24% ,领先业绩基准 2.15% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 展望 2017 年 下半年, 经济上仍面临去杠杆的压力, 短期利率下行空间有限, 债市离拐点或尚有 距 离 ; 与 此同 时 , 经 济下 行 风 险 进一 步 加 大 ,股 市 整 体 上预 期 可 能 也欠 缺 确 定 的盈 利 性 机 会。 行 业 方面,2017 年上半年传媒指数受市场风险偏好下降与资金增速减缓等因素影响, 出现一定调整; 但 互 联 网 对 传媒 产 业 的 影响 方 兴 未 艾, 长 期 而 言, 传 媒 行 业中 互 联 网 视频 、 广 告 、音 乐 、 视 频游 戏 与 电影等领域的发展动力可期。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 、 本 基 金托 管 人 和 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 参 与 本 基金 的 估 值 流程 , 上 述 各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值, 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以 上的, 即 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 征 求 本基 金 托 管 人和 本 基 金 聘请 的 会 计 师事 务 所 的 意 见 。 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 对 相 关 估值 模 型 、 假设 及 参 数 的适 当 性 发 表审 核 意 见 并出 具 报 告。 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页共 47 页 本 基 金 管 理人 设 立 资 产估 值 委 员 会, 负 责 根 据法 规 要 求 ,尽 可 能 科 学、 合 理 地 制定 估 值 政 策, 审 议 批 准 估值 程 序 , 并在 特 定 状 态下 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 进 行 确认 , 以 保护基金份额持有人的利益。 资 产 估 值 委员 会 由 本 基金 管 理 人 的总 经 理 , 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理, 分 管 基 金运 营 的 副 总经 理 , 投 资 总监 , 基 金 运营 总 部 、 监察 稽 核 总 部、 风 险 管 理总 部 等 各 总部 负 责 人 组成 。 其 中 ,总 经 理 来 肖 贤 先 生, 拥 有 12 年 基 金 行 业高 级 管 理 人员 经 验 ; 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理张 少 华 先 生, 拥 有 13 年 的 基 金行 业 研 究 、投 资 和 风 险管 理 相 关 经验 ; 分 管 基金 运 营 的 副总 经 理 张 丽红 女 士 , 拥有 13 年的基金行业运营、 财务管理相关经验; 基金运营总部总监李濮君女士, 拥有 16 年的基 金会计经验; 监察稽核总部总监牛锐女士, 拥有 13 年的证券基 金行业合规管理经验; 固定收益总部总监 陈国辉先 生,拥有 10 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有 11 年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议, 采 用 其 提 供的 估 值 数 据对 银 行 间 债券 进 行 估 值; 采 用 中 证指 数 有 限 公司 提 供 的 估值 数 据 对 交易 所 债 券进行估值。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 根据 《基金合同》 的约定, 存续期内, 本基金 (包括申万传媒份额、 申万传媒 A 份额、 申万传 媒 B 份额) 不进行收益分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资 产 净 值 预警情 形 的 说明 无。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本 报 告 期 ,本 托 管 人 严格 遵 守 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 及其 他 有 关 法律 法 规 、 基金 合 同 以 及 托管 协 议 的 有关 约 定 , 诚实 、 尽 责 地履 行 了 基 金托 管 人 义 务, 不 存 在 损害 本 基 金 份额 持 有 人利益的行为。 本 报 告 期 ,本 托 管 人 严格 遵 守 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 、基 金 合 同 以及 托 管 协 议的 有关约定,诚实、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页共 47 页 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 ,本 托 管 人 根据 国 家 有 关法 律 法 规 、基 金 合 同 、托 管 协 议 的规 定 , 对 本基 金 的 投 资运 作 、 基 金 资产 净 值 计 算、 基 金 费 用开 支 等 方 面进 行 了 必 要的 监 督 、 复核 和 审 查 ,未 发 现 基 金管 理 人 有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本 托 管 人 复核 了 本 报 告中 的 财 务 指标 、 净 值 表现 、 利 润 分配 情 况 、 财务 会 计 报 告、 投 资 组 合报 告等内容,认为复核内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6


半 年度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 6,431,556.07 10,659,216.84 结算备付金


- - 存出保证金


13,105.50 38,591.81 交易性金融资产 6.4.7.2 75,218,002.84 94,241,762.74 其中:股票投资


75,218,002.84 94,241,762.74 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


846,212.68 - 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页共 47 页 应收利息 6.4.7.5 1,315.78 2,265.36 应收股利


- - 应收申购款


7,996.00 292,275.48 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


82,518,188.87 105,234,112.23 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 917,101.28 应付赎回款


527,870.60 60,319.50 应付管理人报酬


67,828.25 90,158.08 应付托管费


14,922.20 19,834.79 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 12,985.47 19,903.84 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 154,635.07 365,974.67 负债合计


778,241.59 1,473,292.16 所 有 者 权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 186,809,568.90 212,855,177.01 未分配利润 6.4.7.10 -105,069,621.62 -109,094,356.94 所有者权益合计


81,739,947.28 103,760,820.07 负债和所有者权益总计


82,518,188.87 105,234,112.23 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页共 47 页 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金份 额之基础(以下简称“ 申 万传媒” )份额净值 0.6847 元,申万菱 信中证申万传媒行业投资指数分级证 券投资基金之稳健收益类(以下简称“ 传媒业 A” )份额净值 1.0037 元, 申万菱信中证申万传媒行业 投资指数分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“ 传媒 业 B” )份额 净值 0.3657 元;申万传媒份 额 78,664,403.06 份,传媒 业 A 份额 20,358,756.00 份 ,传媒业 B 份额 20,358,756.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-9,730,848.85 -31,350,636.77 1. 利息收入


30,077.70 41,701.44 其中:存款利息收入 6.4.7.11 30,077.70 41,664.98 债券利息收入


- 36.46 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列)


-4,427,047.98 -10,017,663.02 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -4,646,283.28 -10,288,407.10 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - 26,657.27 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 219,235.30 244,086.81 3. 公允价值变 动收益 (损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 -5,333,878.57 -21,374,675.19 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列)


- - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 6.4.7.18 - - 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页共 47 页 减 : 二 、费用


776,382.82 990,326.59 1 .管理人报 酬


476,766.54 558,107.92 2 .托管费


104,888.67 122,783.72 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.19 35,830.76 89,015.84 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 158,896.85 220,419.11 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 )


-10,507,231.67 -32,340,963.36 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列)


-10,507,231.67 -32,340,963.36 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 212,855,177.01 -109,094,356.94 103,760,820.07 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - -10,507,231.67 -10,507,231.67 三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号填 列) -26,045,608.11 14,531,966.99 -11,513,641.12 其中:1. 基金 申购款 40,979,317.36 -21,711,399.83 19,267,917.53 2. 基金赎回款 -67,024,925.47 36,243,366.82 -30,781,558.65 四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减少以“-” 号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 186,809,568.90 -105,069,621.62 81,739,947.28 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 211,445,820.15 -60,516,946.90 150,928,873.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - -32,340,963.36 -32,340,963.36 三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号填 列) 7,207,743.77 -6,029,437.77 1,178,306.00 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页共 47 页 其中:1. 基金 申购款 152,443,200.00 -71,499,554.02 80,943,645.98 2. 基金赎回款 -145,235,456.23 65,470,116.25 -79,765,339.98 四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减少以“-” 号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 218,653,563.92 -98,887,348.03 119,766,215.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 申万菱信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 申 万 菱 信 申 银 万 国 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称“ 中 国 证 监 会”) 证监许可[2015]498 号 《关 于准予申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金注册的批复》 核 准 , 由 申万 菱 信 基 金管 理 有 限 公司 依 照 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 和《 申 万 菱 信申 银 万 国 传 媒 行 业投 资 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 负 责 公开 募 集 。 本基 金 为 契 约型 开 放 式 ,存 续 期 限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 522,701,984.62 元, 业经普华永道中天会计师事 务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 626 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案, 《 申 万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 29 日正式生效,基 金合同生效日的基金份额总额为 522,741,381.41 份基金份额, 其中认购资金利息折合 39,396.79 份基 金 份 额 。 本基 金 的 基 金管 理 人 为 申万 菱 信 基 金管 理 有 限 公司 , 基 金 托管 人 为 上 海银 行 股 份 有限 公 司 ( 以下简称“ 上 海银行”) 。 根 据 《 申 万菱 信 基 金 管理 有 限 公 司关 于 修 改 申万 菱 信 申 银万 国 传 媒 行业 投 资 指 数 分 级 证 券 投资 基金基金名称及基金合同的公告》 , 鉴于“ 申银万 国传媒行业投资指数” 的名称自 2015 年 8 月 3 日起 变更为“ 中证 申万传媒行业投资指数” 。 经与基金托管人协商一致, 本基金的基金名称将由“ 申万 菱 信 申 银 万 国 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金” 修改为“ 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券投资基金” 。 根 据 《 申 万菱 信 中 证 申万 传 媒 行 业投 资 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 申 万菱 信 中 证 申万 传 媒 行 业 投资 指 数 分 级证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 》 的 规 定, 本 基 金 的基 金 份 额 包括 申 万 菱 信中 证 申 万传媒行业投资指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称“ 申万传媒 份额”) 、 申万菱信中证申万传 媒行业投资指数分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称“ 申万传 媒 A 份额”) 及申万菱信中证申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页共 47 页 申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类份额( 以下简称“ 申万传媒 B 份额”) 。申万传 媒份额只接受场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易。 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额 只可上 市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万传媒份额按 1:1 的 比例分 拆成申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额, 但不得申请将其场外申购的申万传媒份额进行分拆。 投资 者可将其持有的场外申万传媒 份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万传媒 A 份额和申万传 媒 B 份额后 上市交易, 也可按 1:1 的 配比将其持有的申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额申请合并为 场内的申万传媒份额。 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额 的基金份额净值按如下原则计算: 一份申万传媒 A 份额的参 考净值与一份申万传媒 B 份额的参 考净值之和等于两份申万传媒份额的净值; 申万传媒 A 份额每日 获得日基准收益,申万传媒 A 份额实际的投资盈亏都由申万传媒 B 份 额分享与承担。


本 基 金 定 期进 行 份 额 折算 。 在 每 个运 作 周 年 的结 束 日 , 本基 金 根 据 基金 合 同 的 规定 对 申 万 传媒 A 份额和申万传 媒份额进行定期份额折算。 将申万传媒 A 份额在运作周年结束日的份额参考净值超 出本金 1.0000 元部分, 折算为场内申万传媒份额分配给申万传媒 A 份额持有人。申万传媒份额持 有人持有的每 2 份申万 传媒份额将按 1 份申万 传媒 A 份额 获得新增申万传媒份额的分配。经过上 述份额折算,申万传媒 A 份额和申万传媒份额的基金份额净值将相应调整。 本 基 金 还 进行 不 定 期 份额 折 算 。 不定 期 份 额 折算 分 以 下 两种 情 况 : 当申 万 传 媒 份额 的 基 金 份额 净值大于或等于人民币 1.5000 元时, 基金管理人将根据基金合同的规定对申万传媒份额和申万传媒 B 份额进行 份额折 算, 份额折算后申万传媒 B 份额与申万传媒 A 份额保持 1:1 配 比, 将申万传媒 B 份额的基金份额参考净值超过申万传媒 A 份额的基金份额参考净值的部分, 折算成场内的申万传媒 份额,折算后申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 B 份额的基金份额净值与折算基准日申万传 媒 A 份额的 基金份额净值三者相等;当申万传媒 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元 时, 基金管理人将根据基金合同的规定对申万传媒份额、 申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额 进行份 额折算,份额折算后本基金将确保申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的份额数比例为 1:1 ,份 额折 算后申万传媒份额的基金份额净值、 申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额 的基金份额参考净值均调整 为 1.0000 元。 经深圳证券交易所深证上[2015]246 号文审核同意, 本基金申万传媒 A 份额 171,917,513.00 份和 申万传媒 B 份额 171,917,513.00 份于 2015 年 6 月 10 日上市交 易。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《申 万 菱 信 中证 申 万 传 媒行 业 投 资 指数 分 级 证 券投 资 基 金 基 金合 同 》 的 有关 规 定 , 本基 金 的 投 资范 围 为 具 有良 好 流 动 性的 金 融 工 具, 包 括 国 内依 法 发 行 上 市 的 股票 、 债 券 、权 证 、 股 指期 货 、 资 产支 持 证 券 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监会 允 许 本 基金 投 资申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页共 47 页 的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基 金 管 理 人在 履 行 适 当程 序 后 , 可以 将 其 纳 入投 资 范 围 。本 基 金 所 持有 的 股 票 市值 和 买 入 、卖 出 股 指期货合约价值, 合计( 轧差计算) 占基金资产的比例为 85% -95% , 其中 投资于股票的资产不低于基 金资产的 85% ,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ;每 个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到 期日在一年以内的政府债 券。 自基金合同生效日至 2015 年 8 月 2 日, 本 基金的业绩比较基准为: 申 银 万 国 传 媒 行 业 投 资 指 数 收 益 率× 95% + 银 行 同 业 存 款 利 率× 5% 。 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2015 年 8 月 3 日 发布的《申万菱信基金管理有限公司关于修改申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 证券投资基金基金名称及基金合同的公告》 , 自 2015 年 8 月 3 日期, 本基 金的业绩比较基准变更为: 中证申万传媒行业投资指数收益率× 95% +银行同 业存款利率× 5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017 年 8 月 28 日 批准报出。 6.4.2 会计 报 表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国 基金业协会”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分级证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所列示的 中国证监会、 中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错 更正 的 说 明 本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页共 47 页 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政 策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开营 业税改征增值 税 试点的通知 》、财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开 营改增试点 金融业有关 政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增 值税政策的 补充通知》 、及其他相 关财税法规 和 实 务 操作,主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金 融 业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免 征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收 入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得 的 股 息 、红 利 收 入 ,按 照 上 述 规定 计 算 纳 税, 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ; 解 禁前 取 得 的 股息 、 红 利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 6,431,556.07 定期存款 - 其他存款 - 合计 6,431,556.07 6.4.7.2 交易性 金 融 资产 单位:人民币元 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页共 47 页 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 120,611,965.95 75,218,002.84 -45,393,963.11 贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 120,611,965.95 75,218,002.84 -45,393,963.11 6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债 无余额。 6.4.7.4 买入返 售 金 融资产 6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额 无余额。 6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券 无余额。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,309.88 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.90 合计 1,315.78 6.4.7.6 其他资 产 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页共 47 页 无余额。 6.4.7.7 应付交 易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 12,985.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 12,985.47 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,421.04 其他应付款 - 应付指数使用费 4,448.32 预提费用 148,765.71 合计 154,635.07 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 131,572,969.77 212,855,177.01 本期申购 24,015,416.12 38,852,141.16 本期赎回(以“-” 号填列 ) -34,303,939.82 -55,496,255.93 2017 年 6 月 1 日基金拆分/ 份额折算前 121,284,446.07 196,211,062.24 基金拆分/ 份额折算调整 4,105,460.28 — 本期申购 1,359,388.18 2,127,176.20 本期赎回(以“-” 号填列 ) -7,367,379.47 -11,528,669.54 本期末 119,381,915.06 186,809,568.90 注:本基金于 2017 年 06 月 01 日进 行定期份额折算,对申万传媒份额和申万传媒 A 份额按照基金申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页共 47 页 合同规定的定期份额折算方法进行份额调整。 根据基金管理人于 2017 年 06 月 02 日发 布的 《关于申 万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金办理定期份额折算结果及恢复交易的公告》, 折算前申万传媒份额为 78,236,088.07 份,申万传媒 A 份额为 21,524,179.00 份;折算后 申万传媒份 额为 82,341,548.35 份,申 万传媒 A 份额为 21,524,179.00 份。 6.4.7.10 未 分配 利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -110,678,265.93 1,583,908.99 -109,094,356.94 本期利润 -5,173,353.10 -5,333,878.57 -10,507,231.67 本期基金份额交易产生的变动数 13,586,707.09 945,259.90 14,531,966.99 其中:基金申购款 -21,234,876.34 -476,523.49 -21,711,399.83 基金赎回款 34,821,583.43 1,421,783.39 36,243,366.82 本期已分配利润 - - - 本期末 -102,264,911.94 -2,804,709.68 -105,069,621.62 6.4.7.11 存 款利 息 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 29,826.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 91.06 其他 160.10 合计 30,077.70 6.4.7.12 股 票投 资 收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 15,169,359.00 减:卖出股票成本总额 19,815,642.28 买卖股票差价收入 -4,646,283.28 6.4.7.13 债 券投 资 收 益 无。 6.4.7.14 资 产支 持 证 券投资 收 益 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页共 47 页 无。 6.4.7.15 衍 生工 具 收 益 无。 6.4.7.16 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 股票投资产生的股利收益 219,235.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 219,235.30 6.4.7.17 公 允价 值 变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 1. 交易性金融 资产 -5,333,878.57 —— 股票投资 -5,333,878.57 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -5,333,878.57 6.4.7.18 其 他收 入 无。 6.4.7.19 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所市场交易费用 35,830.76 银行间市场交易费用 - 合计 35,830.76 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页共 47 页 6.4.7.20 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 89,260.15 银行汇划费 195.80 指数使用费 9,535.34 上市年费 29,752.78 其他 400.00 合计 158,896.85 6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明 6.4.8.1 或 有事项 无。 6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项 根据 2017 年 07 月 20 日公 布的 《关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金不 定期份额折算结果及恢复交易的公告》 , 截至 2017 年 07 月 17 日, 申万 传媒 B 份额 的基金份额参考 净值为 0.2324 元, 达到办 理不定期份额折算业务的条件。 根 据基金合同以及深圳证券交易所、 中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 本基金将以 2017 年 07 月 18 日为基准日办理不定期份 额折算业务。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 无。 6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 申万宏源证券有限公司 (以下简称“ 申万宏源” ) 基金管理人的股东 基金 代销机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 上海银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页共 47 页 6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交 易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日


上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股票成交总额 的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 申万宏源 20,541,285.36 100.00% 60,995,746.39 100.00% 6.4.10.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金













































































金 额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 18,837.46 100.00% 12,985.47 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 55,963.30 100.00% 37,145.51 100.00% 注:1 、上述 佣金按 市 场 佣 金 率 计 算 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2 、该类 佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。


6.4.10.2 关 联方 报 酬 6.4.10.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 476,766.54 558,107.92 其中:支付销售机构的客户维护费 74,251.78 96,059.14 注: 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1% 计提, 逐日累计至每月月底, 按月 支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金 托 管 费 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页共 47 页 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 104,888.67 122,783.72 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的 年费 率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/ 当年天数。 6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本报告期和上年度可比期间内,本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。 6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行 6,431,556.07 29,826.54 12,076,011.80 40,443.12 注:本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利 润分 配 情 况 本基金( 包括申万传媒份额、传媒业 A 份额和传媒业 B 份额) 不进行收益分配。 6.4.12 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 本基金未持有因认购新发/ 增发证券而于期末流通受限的证券。 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页共 47 页 6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000503 海虹控股 2017-05-11 重大事项 24.93 - - 126,198.00 6,869,218.83 3,146,116.14 - 000673 当代东方 2017-01-18 重大事项 13.53 2017-08-22 12.18 70,607.00 1,165,914.84 955,312.71 - 300148 天舟文化 2017-01-25 重大事项 15.57 2017-08-01 14.01 75,157.00 1,160,803.38 1,170,194.49 - 300291 华录百纳 2017-04-19 重大事项 20.02 - - 56,815.00 1,971,168.66 1,137,436.30 - 300104 乐视网 2017-04-17 重大事项 28.61 - - 167,546.00 9,146,808.96 4,793,491.06 - 注: 本基金截至 2017 年 06 月 30 日止 持有以上因重大资产重组可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止 ,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额, 无相关抵押债券。 6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理 本 基 金 为 指数 型 基 金 。本 基 金 投 资的 金 融 工 具主 要 包 括 股票 投 资 、 债券 投 资 等 。与 这 些 金 融工 具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构 本 基 金 为 指数 型 基 金 ,属 于 中 高 风险 品 种 , 采用 完 全 复 制策 略 , 跟 踪中 证 申 万 传媒 行 业 投 资指 数 。 本 基 金管 理 人 从 事风 险 管 理 的主 要 目 标 是争 取 将 以 上风 险 控 制 在限 定 的 范 围之 内 , 使 本基 金 在 风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本 基 金 管 理人 已 制 定 针对 以 上 金 融工 具 风 险 的管 理 政 策 和控 制 制 度 ,并 且 形 成 了由 本 基 金 管理 人 在 公 司 层面 建 立 的 风险 管 理 委 员会 以 及 在 董事 会 层 面 建立 的 风 险 控制 委 员 会 负责 对 与 所 投资 金 融 工 具 相 关 的风 险 类 型 、管 理 政 策 和各 种 投 资 限制 的 定 期 回顾 、 评 估 和修 改 , 本 基金 管 理 人 的风 险 管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本 基 金 管 理人 对 于 金 融工 具 的 风 险管 理 方 法 主要 是 通 过 定性 分 析 和 定量 分 析 的 方法 去 估 测 各种 风 险 产 生 的可 能 损 失 。从 定 性 分 析的 角 度 出 发, 判 断 风 险损 失 的 严 重程 度 和 出 现同 类 风 险 损失 的 频 度 。 而 从 定量 分 析 的 角度 出 发 , 根据 本 基 金 的投 资 目 标 ,结 合 基 金 资产 所 运 用 金融 工 具 特 征通 过 特 定 的 风 险 量化 指 标 、 模型 , 日 常 的量 化 报 告 ,确 定 风 险 损失 的 限 度 和相 应 置 信 程度 , 及 时 可靠 地 对 各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页共 47 页 主 要 风 险 包括 : 信 用 风险 、 流 动 性风 险 和 市 场风 险 。 与 本基 金 相 关 的市 场 风 险 主要 是 利 率 风险 和 其 他价格风险。 6.4.13.2 信 用风 险 信 用 风 险 是指 金 融 工 具的 一 方 到 期无 法 履 行 约定 义 务 致 使本 基 金 遭 受损 失 的 风 险。 本 基 金 的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对 于 发 行 者的 信 用 风 险 控 制 , 本 基金 管 理 人 主要 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来 选 择 适 当的 投资对象来管理。 于 2017 年 6 月 30 日, 由于本基金未持有信用类债券 (2016 年 12 月 31 日: 同) , 所以本基金管理人认为本基金与债券发行者关的信用风险不重大。 本 基 金 的 银 行 存 款 主 要 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 - 上 海 银 行 或 具 有 基 金 托 管 资 格 的 股 份 制 商 业 银 行,因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。 本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成债 券 等 投 资品 种 的 交 收和 款 项 清 算 ,因 此 违 约 风险 发 生 的 可能 性 很 小 ,本 基 金 管 理人 认 为 在 交易 所 进 行 的 交 易 涉 及 的信 用 风 险不重大。 对于银行间债券等品种的交易, 本基金管理人主要通过事前检查、 控制交易对手信用及 交割方式来管理风险。 6.4.13.3 流 动性 风 险 流 动 性 风 险是 指 在 履 行与 金 融 负 债有 关 的 义 务时 遇 到 资 金短 缺 的 风 险。 本 基 金 的流 动 性 风 险主 要 来 源 于 开放 式 基 金 每日 兑 付 赎 回资 金 的 流 动性 风 险 , 以及 因 部 分 投资 品 种 交 易不 活 跃 而 出现 的 变 现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本 基 金 管 理人 对 于 流 动性 风 险 管 理的 目 标 是 监控 基 金 组 合流 动 性 指 标, 确 保 市 场出 现 剧 烈 波动 时,基金仍能应付大量赎回和 其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测, 保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。 此外, 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款, 设 计 了 非 常情 况 下 赎 回资 金 的 处 理模 式 , 控 制因 开 放 模 式带 来 的 流 动性 风 险 , 有效 保 障 基 金持 有 人 利益。 针对投资交易品种变现的流动性风险, 本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标, 包 括 组 合 持仓 集 中 度 指标 、 基 金 组合 在 短 时 间内 变 现 能 力的 综 合 指 标、 组 合 持 仓中 变 现 能 力较 差 的 品 种 的 比 例控 制 和 受 限制 流 通 股 票的 总 量 控 制, 通 过 指 标来 持 续 地 评估 、 选 择 、跟 踪 和 控 制基 金 投 资 的 流 动 性风 险 。 同 时, 本 基 金 在需 要 时 可 通过 卖 出 回 购金 融 资 产 方式 融 入 短 期资 金 , 以 缓解 流 动 性风险。 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页共 47 页 本 基 金 所 持大 部 分 交 易性 金 融 资 产在 证 券 交 易所 上 市 , 其余 是 流 动 性较 好 的 可 在银 行 间 同 业市 场 交 易 的 金融 资 产 工 具、 银 行 存 款, 因 此 比 较容 易 变 现 来满 足 投 资 者对 于 基 金 资产 的 赎 回 。除 附 注 6.4.12 披露的 流 通 受 限不 能 自 由 转让 的 基 金 资产 外 , 本 基金 未 持 有 其他 有 重 大 流动 性 风 险 的投 资 品 种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。 本 基 金 所 持有 的 全 部 金融 负 债 的 合约 约 定 到 期日 均 为 一 个月 以 内 且 不计 息 , 可 赎回 基 金 份 额净 值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风 险 利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及 经 营 活 动 的现 金 流 量 在很 大 程 度 上独 立 于 市 场利 率 变 化 。本 基 金 持 有的 利 率 敏 感性 资 产 主 要为 银 行 存款或债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末 2017 年 6 月30 日 1 个月以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 6,431,556.07 - - - - 6,431,556.07 存出保证金 13,105.50 - - - - 13,105.50 交易性金融资产 - - - - 75,218,002.84 75,218,002.84 应收证券清算款 - - - - 846,212.68 846,212.68 应收利息 - - - - 1,315.78 1,315.78 应收申购款 - - - - 7,996.00 7,996.00 资产总计 6,444,661.57 - - - 76,073,527.30 82,518,188.87 负债








应付赎回款 - - - - 527,870.60 527,870.60 应付管理人报酬 - - - - 67,828.25 67,828.25 应付托管费 - - - - 14,922.20 14,922.20 应付交易费用 - - - - 12,985.47 12,985.47 其他负债 - - - - 154,635.07 154,635.07 负债总计 - - - - 778,241.59 778,241.59 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页共 47 页 利率敏感度缺口 6,444,661.57 - - - 75,295,285.71 81,739,947.28 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 10,659,216.84 - - - - 10,659,216.84 存出保证金 38,591.81 - - - - 38,591.81 交易性金融资产 - - - - 94,241,762.74 94,241,762.74 应收利息


- - - - 2,265.36 2,265.36 应收申购款 - - - - 292,275.48 292,275.48 资产总计 10,697,808.65 - - - 94,536,303.58 105,234,112.23 负债








应付证券清算款 - - - - 917,101.28 917,101.28 应付赎回款 - - - - 60,319.50 60,319.50 应付管理人报酬 - - - - 90,158.08 90,158.08 应付托管费 - - - - 19,834.79 19,834.79 应付交易费用 - - - - 19,903.84 19,903.84 其他负债 - - - - 365,974.67 365,974.67 负债总计 - - - - 1,473,292.16 1,473,292.16 利率敏感度缺口 10,697,808.65 - - - 93,063,011.42 103,760,820.07 注 : 表 中 所示 为 本 基 金资 产 及 负 债的 公 允 价 值, 并 按 照 合约 规 定 的 利率 重 新 定 价日 或 到 期 日孰 早 者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇 风 险 外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价 格 风险 基 金 的 其 他价 格 风 险 是指 以 交 易 性金 融 资 产 的公 允 价 值 受市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外 的 市 场 价格 因 素 变 动 发生 波 动 的 风险 , 该 风 险可 能 与 特 定投 资 品 种 相关 , 也 有 可能 与 整 体 投资 品 种 相 关。 本 基 金 的 市 场 价格 风 险 主 要来 源 于 本 基金 投 资 的 股权 和 债 权 工具 的 未 来 价格 可 能 受 到一 般 市 场 波动 或 是 其 他 影 响 个别 股 权 工 具价 值 的 特 定风 险 影 响 。由 于 本 基 金是 一 只 中 高风 险 的 指 数型 基 金 , 投资 于 股申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页共 47 页 票资产不低于基金资产的 85% ,其 中,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 金资产的 80% ,所以存在很高的其他价格风险。 本 基 金 股 票投 资 采 取 完全 复 制 策 略, 即 按 照 标的 指 数 的 成分 股 构 成 及其 权 重 构 建基 金 股 票 投资 组 合 。 当 预期 成 分 股 发生 调 整 , 成分 股 发 生 分红 、 配 股 、增 发 等 行 为, 以 及 因 基金 的 申 购 和赎 回 对 本 基 金 跟 踪标 的 指 数 的效 果 可 能 带来 影 响 时 ,本 基 金 管 理人 会 对 投 资组 合 进 行 适当 调 整 , 以便 实 现 对跟踪误差的有效控制。 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量 , 有效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 交易性金融资产 -股票投资 75,218,002.84 92.02 94,241,762.74 90.83 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 75,218,002.84 92.02 94,241,762.74 90.83 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 假设 1. 以中证申 万传媒行业投资指数为基准衡量其他价格风险 2 .其他市场 变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 基准上升 5% 增加约 384 增加约 467 基准下降 5% 减少约 384 减少约 467 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页共 47 页 6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 06 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 64,015,452.14 元, 属于第二层次的余额为 11,202,550.70 元, 无属于第三层次的余 额。 (ii) 公允价值 所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及 限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ; 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 06 月 30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页共 47 页 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 75,218,002.84 91.15 其中:股票 75,218,002.84 91.15 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,431,556.07 7.79 7 其他各项资产 868,629.96 1.05 8 合计 82,518,188.87 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。


7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,200,614.20 2.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 421,078.00 0.52 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,341,713.36 54.25 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,971,515.04 4.86 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页共 47 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 24,283,082.24 29.71 S 综合 - - 合计 75,218,002.84 92.02 7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 300059 东方财富 402,909.00 4,842,966.18 5.92 2 300104 乐视网 167,546.00 4,793,491.06 5.86 3 600637 东方明珠 206,892.00 4,483,349.64 5.48 4 000793 华闻传媒 315,909.00 3,196,999.08 3.91 5 000503 海虹控股 126,198.00 3,146,116.14 3.85 6 600804 鹏博士 177,157.00 3,144,536.75 3.85 7 300315 掌趣科技 303,735.00 2,478,477.60 3.03 8 300027 华谊兄弟 261,721.00 2,117,322.89 2.59 9 601098 中南传媒 112,511.00 2,097,205.04 2.57 10 600373 中文传媒 86,325.00 2,029,500.75 2.48 11 000917 电广传媒 177,589.00 2,006,755.70 2.46 12 300383 光环新网 135,969.00 1,843,739.64 2.26 13 300113 顺网科技 65,156.00 1,752,696.40 2.14 14 002174 游族网络 54,018.00 1,715,611.68 2.10 15 002555 三七互娱 65,322.00 1,670,283.54 2.04 16 600037 歌华有线 109,043.00 1,587,666.08 1.94 17 600633 浙数文化 81,598.00 1,576,473.36 1.93 18 300058 蓝色光标 201,277.00 1,573,986.14 1.93 19 002400 省广股份 191,080.00 1,534,372.40 1.88 20 002354 天神娱乐 70,521.00 1,516,201.50 1.85 21 002292 奥飞娱乐 82,002.00 1,385,833.80 1.70 22 000156 华数传媒 89,796.00 1,338,858.36 1.64 23 300133 华策影视 109,455.00 1,225,896.00 1.50 24 002261 拓维信息 104,413.00 1,222,676.23 1.50 25 601929 吉视传媒 340,998.00 1,179,853.08 1.44 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页共 47 页 26 300148 天舟文化 75,157.00 1,170,194.49 1.43 27 601928 凤凰传媒 119,580.00 1,167,100.80 1.43 28 603000 人民网 86,607.00 1,140,614.19 1.40 29 300291 华录百纳 56,815.00 1,137,436.30 1.39 30 300251 光线传媒 137,850.00 1,128,991.50 1.38 31 000673 当代东方 70,607.00 955,312.71 1.17 32 601801 皖新传媒 62,337.00 861,497.34 1.05 33 002095 生 意 宝 23,793.00 822,286.08 1.01 34 300043 星辉娱乐 97,458.00 800,130.18 0.98 35 600880 博瑞传播 119,830.00 782,489.90 0.96 36 300336 新文化 50,577.00 781,920.42 0.96 37 002148 北纬通信 71,129.00 766,059.33 0.94 38 300288 朗玛信息 26,555.00 739,556.75 0.90 39 600757 长江传媒 95,100.00 710,397.00 0.87 40 000681 视觉中国 43,894.00 687,380.04 0.84 41 300226 上海钢联 17,538.00 652,413.60 0.80 42 300359 全通教育 49,706.00 649,657.42 0.79 43 600831 广电网络 56,839.00 565,548.05 0.69 44 000719 大地传媒 48,080.00 501,474.40 0.61 45 600551 时代出版 31,734.00 501,079.86 0.61 46 300392 腾信股份 30,066.00 462,415.08 0.57 47 300071 华谊嘉信 53,545.00 433,714.50 0.53 48 002712 思美传媒 19,900.00 429,442.00 0.53 49 600386 北巴传媒 31,660.00 421,078.00 0.52 50 300052 中青宝 24,524.00 396,307.84 0.48 51 300295 三六五网 21,058.00 393,995.18 0.48 52 002315 焦点科技 14,773.00 368,438.62 0.45 53 601999 出版传媒 34,600.00 315,552.00 0.39 54 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.02 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产 净值比例(%) 1 002354 天神娱乐 671,074.80 0.65 2 002712 思美传媒 543,240.00 0.52 3 000719 大地传媒 499,959.00 0.48 4 601999 出版传媒 316,108.00 0.30 5 002400 省广股份 304,973.61 0.29 6 300383 光环新网 292,005.00 0.28 7 300059 东方财富 187,790.00 0.18 8 300043 星辉娱乐 176,655.00 0.17 9 000503 海虹控股 174,196.00 0.17 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页共 47 页 10 600637 东方明珠 156,020.95 0.15 11 300288 朗玛信息 149,359.00 0.14 12 300336 新文化 138,916.00 0.13 13 600804 鹏博士 127,368.00 0.12 14 000793 华闻传媒 114,975.00 0.11 15 300315 掌趣科技 93,800.00 0.09 16 300027 华谊兄弟 92,966.00 0.09 17 000917 电广传媒 81,916.00 0.08 18 300058 蓝色光标 69,408.00 0.07 19 601098 中南传媒 59,422.00 0.06 20 002292 奥飞娱乐 59,346.00 0.06 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产 净值比例(%) 1 300059 东方财富 677,796.34 0.65 2 600825 新华传媒 657,437.60 0.63 3 600637 东方明珠 588,440.24 0.57 4 000665 湖北广电 541,134.76 0.52 5 600661 新南洋 492,831.94 0.47 6 002400 省广股份 489,944.60 0.47 7 000793 华闻传媒 456,246.63 0.44 8 600804 鹏博士 437,408.44 0.42 9 002238 天威视讯 395,932.62 0.38 10 300058 蓝色光标 394,788.87 0.38 11 300315 掌趣科技 389,098.00 0.37 12 600088 中视传媒 387,715.31 0.37 13 600633 浙数文化 386,582.12 0.37 14 300027 华谊兄弟 308,261.13 0.30 15 000917 电广传媒 288,039.39 0.28 16 601098 中南传媒 275,994.49 0.27 17 600373 中文传媒 248,314.49 0.24 18 600037 歌华有线 219,056.13 0.21 19 002174 游族网络 218,476.07 0.21 20 002555 三七互娱 216,533.19 0.21 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 6,125,760.95 卖出股票的收入(成交)总额 15,169,359.00 注:“ 买入金 额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页共 47 页 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 的情 形 。 本 基金 投 资 的前十名证券的发行主体除东方明珠 (600637.SH ) 外, 在报 告编制日前一年内没有受到公开谴责和 处罚的情形。 东方明珠于 2016 年 9 月 24 日发布了“ 关于收到上 海证监局警示函的公告” 。 经上海证监局查明, 东 方 明 珠 存在 未 及 时 披露 流 动 资 金购 买 理 财 产品 、 未 及 时披 露 对 外 担保 、 未 及 时披 露 关 联 关系 和 关 联交易以及 2015 年年报 披露 不 完 整 这 四 项 信 息 披 露 方 面 的 问 题 。 上 海 证 监 局 为 此 对 公 司 予 以 警 示 。 东 方 明 珠 为 本 基 金 的 业 绩 基 准“ 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数” 的 成 份 股 , 因 为 本 基 金 为 采 用 完 全 复 制 方 式 被动 跟 踪 标 的指 数 的 基 金产 品 , 所 以东 方 明 珠 受到 监 管 机 构警 示 的 情 形不 会 影 响 本基 金 的 投资决策。 7.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页共 47 页 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,105.50 2 应收证券清算款 846,212.68 3 应收股利 - 4 应收利息 1,315.78 5 应收申购款 7,996.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 868,629.96 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说 明 1 300104 乐视网 4,793,491.06 5.86 重大事项 2 000503 海虹控股 3,146,116.14 3.85 重大事项 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 申万传媒 4,977 15,805.59 308,179.10 0.39% 78,356,223.96 99.61% 传媒业 A 328 62,069.38 11,880,264.00 58.35% 8,478,492.00 41.65% 传媒业 B 1,161 17,535.53 3,881.00 0.02% 20,354,875.00 99.98% 合计 5,968 20,003.67 12,192,324.10 10.21% 107,189,590.96 89.79% 注:“ 持有人 户数” 合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个 级别基金份额。 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页共 47 页 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 传媒业A 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总 份额比例 1 中融国际信托有限公司-中融-融晨 3 号证券 投资集合资金信托 计划 5,185,718.00 25.47% 2 海通资管-上海银行-海通赢家系列-月月赢集合资产管理计划 2,081,744.00 10.23% 3 丁碧霞 1,930,307.00 9.48% 4 李怡名 1,876,879.00 9.22% 5 郑志坤 983,564.00 4.83% 6 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深 625,886.00 3.07% 7 天风证券-招商银行-天风证券点金 2 期集合 资产管理计划 597,882.00 2.94% 8 太平洋资管-建设银行-太平洋第三极稳定增值混合型产品 533,300.00 2.62% 9 天风证券-光大银行-天风证券天勤 6 号集合 资产管理计划 500,000.00 2.46% 10 天风证券-光大银行-天风证券天勤 7 号集合 资产管理计划 500,000.00 2.46% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 传媒业B 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总 份额比例 1 宋伟铭 3,171,047.00 15.58% 2 彭响 1,587,144.00 7.80% 3 何首国 474,872.00 2.33% 4 刁璐 398,967.00 1.96% 5 张美芳 388,542.00 1.91% 6 郝立涛 306,400.00 1.51% 7 蒋洪 300,014.00 1.47% 8 卢文新 292,060.00 1.43% 9 陈莉娟 289,400.00 1.42% 10 于延济 272,236.00 1.34% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 申万传媒 - - 传媒业 A - - 传媒业 B - - 合计 - - 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页共 47 页 注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万传媒 0 传媒业 A 0 传媒业 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 申万传媒 0 传媒业 A 0 传媒业 B 0 合计 0 9 开 放式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 申万传媒 传媒业 A 传媒业 B 本报告期期初基金份额总额 82,079,357.77 24,746,806.00 24,746,806.00 本报告期基金总申购份额 25,374,804.30 - - 减:本报告期基金总赎回份额 41,671,319.29 - - 本报告期基金拆分变动份额 12,881,560.28 -4,388,050.00 -4,388,050.00 本报告期期末基金份额总额 78,664,403.06 20,358,756.00 20,358,756.00 注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页共 47 页 10.4 基金 投资 策 略 的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略, 未发生显著的改变。 10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况 报 告 期 内 本基 金 聘 用 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 ( 特 殊 普通 合 伙 ) 负责 基 金 审 计事 务 , 未 发生 改聘会计师事务所事宜。 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 申万宏源 2 20,541,285.36 100.00% 18,837.46 100.00% - 注:交易单元选择的标准:1 、经营 行为规范,在近一年内无重大违规行为;2 、公 司财务状况 良好;3 、有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4 、有 较强的研究能力,能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门 的研究报告;5 、建立了 广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.8 其他 重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下开放式基金 2016 年年度最 后一个交易日基金资产净 值和基金份额净值的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-01-03 2 关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分开放 式基金代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加北京肯 特瑞财富投资管理有限公司开展的费率优惠活动的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-01-10 3 关于新增中民财富管理 (上海) 有限公司为旗下部分开放式基 金代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加中民财富管 理(上海)有限公司开展的费率优惠活动的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-03-03 4 关于旗下基金参加宜信普泽投资顾问 (北京) 有限公司费率优 惠活动的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-03-10 5 关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁 (杭州) 基金销售有限公司 费率优惠活动及调整部分基金申购金额、 赎回份额下限及最低 持有份额下限的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-03-14 6 关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式基金 《 中 国 证 券 报 》 、 2017-04-20 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页共 47 页 代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加北京汇成基金 销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 7 申万菱信基金关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》 实施风险提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-04-26 8 申万菱信基金关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》 实施风险提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-04-27 9 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-04-27 10 申万菱信基金管理有限公司关于 《深圳证券交易所分级基金业 务管理指引》实施风险提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-04-28 11 申万菱信基金管理有限公司关于 《深圳证券交易所分级基金业 务管理指引》实施风险提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-04-29 12 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-05-06 13 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-05-11 14 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-05-19 15 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-05-19 16 关于旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司开展的 申购费率优惠活动的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-05-22 17 关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-05-24 18 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-05-24 19 关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务期间暂停申购、 赎回、转换转入、 转换 转出及定期定额投资业务的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-05-24 20 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-05-26 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页共 47 页 21 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-05-31 22 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金 经理变更公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-01 23 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金 经理变更公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-01 24 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-01 25 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-02 26 关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 办理定期份额折算结果及恢复交易的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-02 27 关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-02 28 关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 第三个运作周年约定年基准收益率变更的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-02 29 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-03 30 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万传媒行业投资 指数分级证券投资基金基金经理变更公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-03 31 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-06 32 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-07 33 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-08 34 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-13 35 关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加平安证券股份有限 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 2017-06-13 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页共 47 页 公司开展的费率优惠活动的公告 《上海证券报》 36 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-17 37 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-17 38 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-23 39 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-30 40 关于执行 《证券期货投资者适当性管理办法》 、 《非居民金融账 户涉税信息尽职调查管理办法》的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-30 41 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能 发生不定期份额折算的提示公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《上海证券报》 2017-06-30 11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 11.1 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 根 据 深 圳 证券 交 易 所 和中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 的相 关 业 务 规定 及 本 基 金《 基 金 合 同》 的约定,本基金以 2017 年 5 月 31 日 为折算基准日对该日登记在册的的申万传媒 A 份额、申万传媒 份额 (包括场内份额与场外份额) 办理了定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜, 详见本基金管理人于 2017 年5 月24 日、6 月1 日、6 月2 日发 布的公告。 12


备 查 文件 目 录 12.1 备查 文件 目 录 基金合同; 招募说明书及其定期更新; 发售公告; 成立公告; 开放日常交易业务公告; 定期报告; 其他临时公告。 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 47 页共 47 页 12.2 存放 地点 上 述 备 查 文件 中 基 金 合同 、 招 募 说明 书 及 其 定期 更 新 、 基金 发 售 公 告和 基 金 成 立公 告 均 放 置于 本 基 金 管 理人 及 基 金 托管 人 的 住 所; 开 放 日 常交 易 业 务 公告 、 定 期 报告 和 其 他 临时 公 告 放 置于 本 基 金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11 层。 12.3 查阅 方式 上 述 文 件 均可 到 本 基 金管 理 人 的 住所 进 行 查 阅, 也 可 在 本基 金 管 理 人的 网 站 进 行查 阅 , 查 询网 址:www.swsmu.com. 申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司 二 〇 一 七年八 月 二 十八日