浦 银 安盛 稳 健 增利 债 券 型 证券 投 资 基金
（ L O F ）
2 0 1 7 年 半 年度 报 告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 8 月 2 8 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 8 月 2 2 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 9
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
基 金 简 称 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 （ L O F ）
场 内 简 称 浦 银 增 利
基 金 主 代 码 1 6 6 4 0 1
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 （ L O F ）
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 1 2 月 1 3 日
基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 6 1 3 , 5 8 3 , 7 1 0 . 2 1 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 年 1 月 8 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ：
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券
（ L O F ） A
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券
（ L O F ） C
下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 : - 增 利 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 4 1 2 6 1 6 6 4 0 1
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 , 5 6 9 , 8 3 2 , 6 8 2 . 5 7 份 4 3 , 7 5 1 , 0 2 7 . 6 4 份
注 ： 1 、 本 基 金 由 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 转 型 而 来 。
2 、 本 基 金 于 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 增 加 A 类 份 额 ， 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 发 布 的 《 关
于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 增 加 A 类 基 金 份 额 并 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的
公 告 》
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 力 争 获 得 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收
益 。
投 资 策 略
本 基 金 一 方 面 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 的 资 产 配 置 、 久 期 管 理 、 类 属 配 置 进
行 动 态 管 理 ， 寻 找 各 类 资 产 的 潜 在 良 好 投 资 机 会 ， 一 方 面 在 个 券 选 择 上 采 用 自
下 而 上 的 方 法 ， 通 过 流 动 性 考 察 和 信 用 分 析 策 略 进 行 筛 选 。 整 体 投 资 通 过 对 风
险 的 严 格 控 制 ， 运 用 多 种 积 极 的 资 产 管 理 增 值 策 略 ， 实 现 投 资 目 标 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 全 债 指 数
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 。 一 般 情
形 下 ， 其 风 险 收 益 预 期 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 型 基 金 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司
上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 顾 佳 闻 怡
联 系 电 话 0 2 1 - 2 3 2 1 2 8 8 8 0 2 1 - 6 8 4 7 5 8 8 8
电 子 邮 箱 c o m p l i a n c e @ p y - a x a . c o m w e n y i @ b a n k o f s h a n g h a i . c o m
客 户 服 务 电 话
0 2 1 - 3 3 0 7 9 9 9 9 或
4 0 0 - 8 8 2 8 - 9 9 9
9 5 5 9 4
传 真 0 2 1 - 2 3 2 1 2 9 8 5 0 2 1 - 6 8 4 7 6 9 3 6
注 册 地 址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验
区 浦 东 大 道 9 8 1 号 3 幢 3 1 6
室
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 6 8
号
办 公 地 址
上 海 市 淮 海 中 路 3 8 1 号 中
环 广 场 3 8 楼
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 6 8
号
邮 政 编 码 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0
法 定 代 表 人 谢 伟 金 煜
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . p y - a x a . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
基 金 级 别 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 （ L O F ） A 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 （ L O F ）
C
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 - 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 -
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 1 5 , 7 7 6 , 0 8 2 . 5 8 9 , 3 0 8 , 5 5 4 . 6 1
本 期 利 润 1 8 , 0 7 9 , 1 9 9 . 7 7 1 4 , 3 3 8 , 2 7 8 . 4 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 0 4 9 0 . 0 1 9 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 0 . 4 6 % 1 . 9 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 0 . 8 8 % 1 . 2 7 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 1 0 0 , 6 5 6 , 2 2 7 . 2 6 2 , 7 4 2 , 5 9 3 . 4 1
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 6 4 1 0 . 0 6 2 7
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 6 2 8 , 3 7 2 , 5 5 8 . 5 1 4 5 , 3 9 4 , 2 3 4 . 9 5
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 7 1 . 0 3 8
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 0 . 8 8 % 7 . 3 6 %
注 ： 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 。
3 、 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
4 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
5 、 自 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 起 ， 本 基 金 增 加 A 级 基 金 份 额 类 别 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 （ L O F ） A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
业 绩 比 较
基 准 收 益
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
① － ③ ② － ④浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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准 差 ② 率 ③ ④
过 去 一 个 月 0 . 8 8 % 0 . 0 5 % 1 . 2 0 % 0 . 0 5 % - 0 . 3 2 % 0 . 0 0 %
过 去 三 个 月 0 . 5 8 % 0 . 0 6 % 0 . 1 3 % 0 . 0 7 % 0 . 4 5 % - 0 . 0 1 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
0 . 8 8 % 0 . 0 5 % - 0 . 1 5 % 0 . 0 7 % 1 . 0 3 % - 0 . 0 2 %
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 （ L O F ） C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 9 7 % 0 . 0 5 % 1 . 2 0 % 0 . 0 5 % - 0 . 2 3 % 0 . 0 0 %
过 去 三 个 月 0 . 5 8 % 0 . 0 6 % 0 . 1 3 % 0 . 0 7 % 0 . 4 5 % - 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 1 . 2 7 % 0 . 0 5 % - 0 . 2 0 % 0 . 0 7 % 1 . 4 7 % - 0 . 0 2 %
过 去 一 年 2 . 6 4 % 0 . 0 7 % 0 . 1 7 % 0 . 0 9 % 2 . 4 7 % - 0 . 0 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
7 . 3 6 % 0 . 2 9 % 9 . 8 3 % 0 . 0 8 % - 2 . 4 7 % 0 . 2 1 %浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金 合同 转型 以来 基金 份额累 计净 值增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准
收益 率变 动 的比 较浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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注 ： 1 、 本 基 金 于 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 新 增 A 类 份 额 ， 具 体 内 容 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 1 月
2 3 日 发 布 的 《 关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 增 加 A 类 基 金 份 额 并 修 订 基 金
合 同 部 分 条 款 的 公 告 》 。
2 、 本 基 金 由 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 转 型 而 来 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 浦 银 安 盛 ” ） 成 立 于 2 0 0 7 年 8 月 ， 股 东 为 上 海 浦 东
发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 、 A X A I n v e s t m e n t M a n a g e r s S . A . 及 上 海 国 盛 集 团 资 产 有 限 公 司 ， 公 司 总
部 设 在 上 海 ， 注 册 资 本 为 人 民 币 2 . 8 亿 元 ， 股 东 持 股 比 例 分 别 为 5 1 % 、 3 9 % 和 1 0 ％ 。 公 司 主 要 从 事
基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 境 外 证 券 投 资 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 浦 银 安 盛 旗 下 共 管 理 3 3 只 基 金 ， 即 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 精 致 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 浦 银 安 盛 红 利 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 浦
银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 浦 银 安 盛 中 证 锐
联 基 本 面 4 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 战
略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 季 季
添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛
日 日 盈 货 币 市 场 基 金 、 浦 银 安 盛 新 经 济 结 构 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛
增 长 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 医 疗 健 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银
安 盛 睿 智 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 幸 福 聚 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
浦 银 安 盛 盛 鑫 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 元 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛
日 日 丰 货 币 市 场 基 金 、 浦 银 安 盛 幸 福 聚 益 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 泰 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 达 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
浦 银 安 盛 经 济 带 崛 起 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 安 和 回 报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 浦 银 安 盛 盛 跃 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 勤 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 浦 银 安
盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 。
公 司 信 息 技 术 系 统 由 信 息 技 术 系 统 基 础 设 施 系 统 以 及 有 关 业 务 应 用 系 统 构 成 。 信 息 技 术 系 统
基 础 设 施 系 统 包 括 机 房 工 程 系 统 、 网 络 集 成 系 统 ， 这 些 系 统 在 公 司 筹 建 之 初 由 专 业 的 系 统 集 成 公
司 负 责 建 成 ， 之 后 日 常 的 维 护 管 理 由 公 司 负 责 ， 但 与 第 三 方 服 务 公 司 签 订 有 技 术 服 务 合 同 ， 由 其浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 3 页 共 5 8 页
提 供 定 期 的 巡 检 及 特 殊 情 况 下 的 技 术 支 持 。 公 司 业 务 应 用 系 统 主 要 包 括 开 放 式 基 金 登 记 过 户 子 系
统 、 直 销 系 统 、 资 金 清 算 系 统 、 投 资 交 易 系 统 、 估 值 核 算 系 统 、 网 上 交 易 系 统 、 呼 叫 中 心 系 统 、
外 服 系 统 、 营 销 数 据 中 心 系 统 等 。 这 些 系 统 也 主 要 是 在 公 司 筹 建 之 初 采 购 专 业 系 统 提 供 商 的 产 品
建 设 而 成 ， 建 成 之 后 在 业 务 运 作 过 程 中 根 据 公 司 业 务 的 需 要 进 行 了 相 关 的 系 统 功 能 升 级 ， 升 级 由
系 统 提 供 商 负 责 完 成 ， 升 级 后 的 系 统 也 均 是 系 统 提 供 商 对 外 提 供 的 通 用 系 统 。 业 务 应 用 系 统 日 常
的 维 护 管 理 由 公 司 负 责 ， 但 与 系 统 提 供 商 签 订 有 技 术 服 务 合 同 ， 由 其 提 供 定 期 的 巡 检 及 特 殊 情 况
下 的 技 术 支 持 。 除 上 述 情 况 外 ， 我 公 司 未 委 托 服 务 机 构 代 为 办 理 重 要 的 、 特 定 的 信 息 技 术 系 统 开
发 、 维 护 事 项 。
另 外 ， 本 公 司 可 以 根 据 自 身 发 展 战 略 的 需 要 ， 委 托 资 质 良 好 的 基 金 服 务 机 构 代 为 办 理 基 金 份
额 登 记 、 估 值 核 算 等 业 务 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
薛 铮
原 本 公 司
固 定 收 益
投 资 部 总
监 ， 原 公
司 旗 下 债
券 基 金 基
金 经 理 。
2 0 1 1 年 1 2 月 1 3
日
2 0 1 7 年 6 月 8 日 1 1
薛 铮 先 生 ， 上 海 财 经 大 学
数 量 经 济 学 硕 士 。 2 0 0 6 年
3 月 至 2 0 0 9 年 6 月 ， 先 后
就 职 于 红 顶 金 融 研 究 中
心 ， 上 海 证 券 有 限 公 司 从
事 固 定 收 益 研 究 工 作 。
2 0 0 9 年 7 月 进 入 浦 银 安 盛
基 金 管 理 公 司 ， 历 任 固 定
收 益 研 究 员 、 固 定 收 益 基
金 经 理 助 理 、 固 定 收 益 基
金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 投
资 部 总 监 等 职 务 。 薛 铮 于
2 0 1 7 年 6 月 8 日 离 职 。
刘 大 巍
公 司 旗 下
浦 银 安 盛
6 个 月 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
季 季 添 利
债 券 基
金 、 浦 银
安 盛 稳 健
增 利 债 券
基 金
2 0 1 6 年 8 月 1 7
日
- 7
刘 大 巍 先 生 ， 上 海 财 经 大
学 经 济 学 博 士 。 加 盟 浦 银
安 盛 基 金 前 ， 曾 在 万 家 基
金 、 泰 信 基 金 工 作 ， 先 后
从 事 固 定 收 益 研 究 、 基 金
经 理 助 理 、 债 券 投 资 经 理
等 工 作 。 2 0 1 4 年 4 月 加 盟
浦 银 安 盛 基 金 公 司 ， 从 事
固 定 收 益 专 户 产 品 的 投 资
工 作 。 2 0 1 6 年 8 月 转 岗 至
固 定 收 益 投 资 部 ， 担 任 公浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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（ L O F ） 、
浦 银 安 盛
月 月 盈 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
幸 福 聚 利
债 券 基
金 、 浦 银
安 盛 盛 跃
债 券 基 金
基 金 经 理
司 旗 下 浦 银 安 盛 稳 健 增 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 、 浦 银 安 盛 6 个 月
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 以 及 浦 银 安 盛 季 季 添
利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 7
年 4 月 起 ， 担 任 公 司 旗 下
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老
定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资
基 金 及 浦 银 安 盛 幸 福 聚 利
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 7 年
6 月 8 日 起 ， 担 任 浦 银 安
盛 盛 跃 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
章 潇 枫
公 司 旗 下
浦 银 安 盛
盛 鑫 债 券
基 金 、 浦
银 安 盛 盛
泰 债 券 基
金 、 浦 银
安 盛 盛 达
债 券 基
金 、 浦 银
安 盛 幸 福
聚 益 1 8
个 月 债 券
基 金 、 浦
银 安 盛 稳
健 增 利 债
券 基 金
（ L O F ） 、
浦 银 安 盛
幸 福 回 报
债 券 基
金 、 浦 银
安 盛 优 化
收 益 债 券
基 金 、 浦
银 安 盛 盛
元 债 券 基
金 以 及 浦
2 0 1 7 年 5 月 1 5
日
- 6
章 潇 枫 先 生 ， 复 旦 大 学 数
学 与 应 用 数 学 专 业 本 科 学
历 。 加 盟 浦 银 安 盛 基 金 前 ，
曾 任 职 于 湘 财 证 券 股 份 有
限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程 研
究 员 、 报 价 回 购 岗 以 及 自
营 债 券 投 资 岗 。 2 0 1 6 年 6
月 加 盟 浦 银 安 盛 基 金 公
司 ， 在 固 定 收 益 投 资 部 担
任 基 金 经 理 助 理 岗 位 。
2 0 1 7 年 5 月 1 5 日 起 担 任
公 司 旗 下 浦 银 安 盛 盛 鑫 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 浦 银 安 盛 盛 泰 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银
安 盛 盛 达 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 幸 福
聚 益 1 8 个 月 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 及 浦 银
安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 （ L O F ） 的 基 金 经
理 。 2 0 1 7 年 6 月 8 日 起 担
任 公 司 旗 下 浦 银 安 盛 幸 福
回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 优 化
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 浦 银 安 盛 盛 元 债 券 型
证 券 投 资 基 金 及 浦 银 安 盛浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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银 安 盛 盛
勤 债 券 基
金 基 金 经
理 。
盛 勤 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。
章 潇 枫
原 固 定 收
益 投 资 部
基 金 经 理
助 理
2 0 1 6 年 6 月 1 4
日
2 0 1 7 年 5 月 1 5
日
6
章 潇 枫 先 生 ， 复 旦 大 学 数
学 与 应 用 数 学 专 业 本 科 学
历 。 加 盟 浦 银 安 盛 基 金 前 ，
曾 任 职 于 湘 财 证 券 股 份 有
限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程 研
究 员 、 报 价 回 购 岗 以 及 自
营 债 券 投 资 岗 。 2 0 1 6 年 6
月 加 盟 浦 银 安 盛 基 金 公
司 ， 在 固 定 收 益 投 资 部 担
任 基 金 经 理 助 理 岗 位 。
2 0 1 7 年 5 月 1 5 日 起 任 基
金 经 理 之 职 。
注 ： 1 、 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 、 证 监 会 规 定
和 基 金 合 同 的 约 定 ， 以 及 公 司 的 规 章 制 度 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ，
在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 公 平 交 易 管 理 规 定 》 ， 建 立 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 ， 保
证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 。
在 具 体 执 行 中 ， 在 投 资 决 策 流 程 上 ， 构 建 统 一 的 研 究 平 台 ， 为 所 有 投 资 组 合 公 平 的 提 供 研 究
支 持 。 同 时 ， 在 投 资 决 策 过 程 中 ， 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度 ， 保 证 公 募
基 金 及 专 户 业 务 的 独 立 投 资 决 策 机 制 ； 在 交 易 执 行 环 节 上 ， 详 细 规 定 了 面 对 多 个 投 资 组 合 的 投 资
指 令 的 交 易 执 行 的 流 程 和 规 定 ， 以 保 证 投 资 执 行 交 易 过 程 的 公 平 性 ； 从 事 后 监 控 角 度 上 ， 一 方 面
是 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 ， 对 不 同 时 间 窗 口 （ 同 日 ， 3 日 ， 5 日 ） 发 生 的 不 同 组 合 对 同 一 股浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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票 的 同 向 交 易 及 反 向 交 易 进 行 价 差 分 析 ， 并 进 行 统 计 显 著 性 的 检 验 ， 以 确 定 交 易 价 差 对 相 关 基 金
的 业 绩 差 异 的 贡 献 度 ； 同 时 对 旗 下 投 资 组 合 及 其 各 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 的 分 析 ； 另 一 方 面 是 公
司 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查 ， 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 的
报 告 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 违 反 法 律 、 法 规 、 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 规 范 性
文 件 中 认 定 的 异 常 交 易 行 为 。 报 告 期 内 未 发 生 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向
交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 7 年 一 季 度 ， 国 内 经 济 温 和 复 苏 ， 工 业 品 价 格 同 比 保 持 高 增 速 ， 企 业 主 动 补 库 存 ， 基 建 开
工 旺 盛 ， 房 地 产 销 售 好 于 预 期 ， 周 期 行 业 景 气 度 处 于 相 对 高 位 ， 工 业 企 业 利 润 持 续 改 善 。 二 季 度
受 地 产 调 控 、 金 融 去 杠 杆 对 经 济 的 影 响 ， 经 济 弱 于 一 季 度 ， 基 建 有 所 放 缓 。 但 受 益 于 消 费 升 级 ，
三 、 四 线 城 市 需 求 强 劲 ， 同 时 外 需 继 续 改 善 也 对 经 济 形 成 支 撑 ， 总 体 来 说 经 济 下 行 的 速 度 非 常 缓
慢 。
2 0 1 7 年 上 半 年 ， 货 币 政 策 保 持 总 量 上 稳 健 中 性 ， 央 行 逐 渐 把 价 格 调 控 放 到 更 重 要 的 位 置 ， 春
节 和 3 月 美 国 加 息 后 ， 两 次 上 调 O M O + S L F + M L F 利 率 ， 6 月 美 国 再 次 加 息 后 央 行 按 兵 不 动 。 受 到 表
外 转 表 内 和 债 券 直 接 融 资 负 增 长 的 影 响 ， 上 半 年 社 融 和 信 贷 数 据 超 市 场 预 期 ， 但 M 2 增 速 明 显 下 滑 ：
上 半 年 社 融 增 量 1 1 . 1 7 万 亿 , 新 增 人 民 币 贷 款 7 . 9 7 万 亿 , 新 增 人 民 币 存 款 9 . 0 7 万 亿 , M 2 同 比 仅 增
9 . 4 % 。
2 0 1 7 年 二 季 度 开 始 ， 金 融 监 管 趋 严 ， 银 监 会 接 连 发 布 制 度 直 指 “ 三 套 利 、 四 不 当 ” ， 银 行 需
上 报 自 查 方 案 。 金 融 监 管 的 趋 严 使 得 委 外 产 品 赎 回 或 到 期 不 续 作 的 现 象 增 多 。 5 月 中 下 旬 ， 中 央
要 求 监 管 机 构 加 强 金 融 监 管 协 调 ， 央 行 一 季 度 政 策 执 行 报 告 指 出 要 把 握 好 去 杠 杆 和 维 护 流 动 性 基
本 稳 定 的 平 衡 ， 监 管 步 调 趋 缓 。
回 顾 2 0 1 7 年 上 半 年 ， 债 券 市 场 走 势 偏 弱 ， 同 时 叠 加 了 利 率 走 廊 上 升 和 监 管 冲 击 ， 市 场 波 动 明
显 加 大 。 1 月 延 续 去 年 债 灾 后 的 反 弹 ， 2 月 受 O M O + S L F + M L F 上 调 影 响 下 跌 ， 3 月 受 经 济 预 期 转 弱 和
P P i 见 顶 影 响 走 强 ， 4 、 5 月 受 监 管 政 策 集 中 出 台 影 响 下 跌 ， 5 月 下 旬 开 始 央 行 呵 护 流 动 性 、 监 管浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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放 缓 ， 市 场 转 暖 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 秉 承 稳 健 专 业 的 投 资 理 念 ， 谨 慎 操 作 、 严 格 风 控 ， 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额
持 有 人 谋 求 长 期 、 稳 定 的 回 报 。 本 基 金 均 衡 配 置 资 质 较 好 的 信 用 债 ， 期 间 精 选 个 券 、 可 转 债 和 利
率 债 等 进 行 波 段 操 作 ， 并 把 握 机 会 进 行 调 仓 ， 提 高 了 组 合 的 安 全 性 和 流 动 性 ， 取 得 了 较 好 的 回 报 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 ( L O F ) A 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 3 7 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额
净 值 增 长 率 为 0 . 8 8 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 0 . 1 5 % ； 截 至 本 报 告 期 末 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债
券 ( L O F ) C 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 3 8 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1 . 2 7 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 为 - 0 . 2 0 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 下 半 年 ， 6 月 地 产 投 资 开 始 有 较 明 显 的 回 落 ， 基 建 投 资 增 速 1 - 6 月 份 为 1 6 . 8 % 超 过 全 年 目
标 的 1 6 % ， 随 着 P P P 逐 渐 降 温 下 半 年 增 速 也 将 下 滑 ， 整 体 上 看 经 济 小 周 期 见 顶 ， 下 半 年 向 L 型 底
部 回 归 。 食 品 价 格 持 续 疲 软 ， 预 计 C P I 全 年 在 1 . 7 % 左 右 。 原 油 熊 市 拖 累 国 际 再 通 胀 预 期 ， 美 国 核
心 通 胀 短 期 难 以 提 振 ， 欧 元 区 通 胀 受 下 半 年 原 油 同 比 下 跌 影 响 也 面 临 回 落 压 力 。
美 元 走 弱 和 外 汇 占 款 改 善 的 情 况 下 ， 货 币 政 策 的 操 作 空 间 有 所 加 大 ， 更 多 以 安 抚 市 场 对 冲 监
管 政 策 、 保 持 金 融 体 系 稳 健 中 性 流 动 性 为 操 作 重 点 ， 整 体 相 比 2 季 度 将 更 加 灵 活 ， 甚 至 略 显 宽 松 。
金 融 去 杠 杆 在 金 融 维 稳 的 前 提 下 稳 步 推 进 ， 不 会 仓 促 行 事 ， 预 计 下 半 年 的 短 端 利 率 将 回 落 ， 修 复
过 度 平 坦 的 收 益 率 曲 线 ， O M O 等 中 枢 利 率 保 持 平 稳 。
信 用 方 面 ， 今 年 以 来 山 东 民 企 爆 发 互 保 危 机 ， 部 分 对 外 投 资 规 模 较 大 的 民 企 遭 大 行 排 查 ， 民
企 发 信 用 债 的 信 用 利 差 普 遍 走 扩 。 金 融 工 作 会 议 强 调 控 总 量 ， 上 半 年 信 贷 规 模 约 占 全 年 6 0 - 7 0 % ，
下 半 年 企 业 间 接 融 资 空 间 有 限 ， 而 上 半 年 信 用 债 发 行 净 融 资 为 - 3 8 7 3 . 6 1 万 ， 下 半 年 如 果 直 接 融 资
不 能 有 所 突 破 ， 民 企 信 用 风 险 可 能 有 更 多 的 暴 露 。
未 来 市 场 更 多 以 区 间 震 荡 为 主 ， 金 融 维 稳 与 灵 活 的 货 币 投 放 管 控 决 定 了 收 益 率 上 行 有 顶 ， 美
债 、 欧 债 等 国 际 债 券 收 益 率 趋 势 性 上 行 决 定 了 国 内 债 市 收 益 率 下 行 有 底 ， 主 要 风 险 包 括 ： 欧 央 行
9 月 是 否 会 开 始 着 手 逐 步 退 出 Q E ， 3 季 度 特 别 国 债 到 期 和 地 方 债 加 大 供 给 对 市 场 供 求 的 冲 击 ， 民
企 信 用 风 险 集 中 爆 发 的 风 险 。
本 基 金 将 继 续 秉 承 稳 健 专 业 的 投 资 理 念 ， 谨 慎 操 作 、 严 格 风 控 ， 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有
人 谋 求 长 期 、 稳 定 的 回 报 。 下 半 年 将 进 一 步 提 高 组 合 的 流 动 性 ， 上 浮 组 合 持 仓 资 质 ， 维 持 目 前 的
久 期 水 平 ， 在 操 作 上 将 更 多 的 围 绕 收 益 率 曲 线 陡 峭 化 形 态 修 复 做 波 段 交 易 ， 择 机 参 与 可 转 债 交 易 ，浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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力 争 获 取 稳 定 的 票 息 收 入 和 一 定 的 超 额 收 益 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 确 保 基 金 资 产 估 值
的 公 平 、 合 理 ， 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 ， 设 立 了 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 （ 以 下 简
称 “ 估 值 委 员 会 ” ） ， 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 。 估 值 委 员 会 成 员 由 公 司 分 管 高 管 、 金 融 工 程 部
负 责 人 、 研 究 部 负 责 人 、 风 险 管 理 部 和 监 察 稽 核 部 负 责 人 、 基 金 运 营 部 负 责 人 组 成 。 估 值 委 员 会
成 员 均 具 有 5 年 以 上 专 业 工 作 经 历 ， 具 备 良 好 的 专 业 经 验 、 胜 任 能 力 和 独 立 性 。 估 值 委 员 会 的 职
责 主 要 包 括 ： 保 证 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 ； 制 订 健 全 、 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ； 确 保 对 投 资 品 种
进 行 估 值 时 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 ； 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 等 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基
金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 ， 当 存 有 异 议 时 ， 托 管 银 行 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解
释 ， 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数
的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 基 金 经 理 未 参 与 或 决 定 基 金 的 估 值 。
本 基 金 管 理 人 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 订 了 《 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用
户 服 务 协 议 》 。
本 基 金 管 理 人 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 订 了 《 债 券 估 值 数 据 服 务 协 议 》 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 3 年 内 ， 本 基 金 不 进 行 收 益 分 配 ； 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效
后 3 年 期 届 满 ， 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 （ L O F ） 后 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每
年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 6 次 ， 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 截 至 该 次 收 益 分 配 基 准 日 基 金 可 供 分 配
利 润 的 3 0 % 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 ， 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
1 、 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 。
2 、 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 《 浦
银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同 》 和 《 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 托 管 协 议 》 的 有 关 约 定 ， 诚 实 、 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 义 务 ， 不 存 在 损 害 本 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 的 投 资
运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 必 要 的 监 督 、 复 核 和 审 查 ， 未 发 现 基 金 管
理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合
报 告 等 内 容 ， 认 为 复 核 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 6 , 9 8 1 , 9 5 0 . 1 5 6 8 , 9 2 4 , 2 6 3 . 3 5
结 算 备 付 金 1 , 0 6 5 , 0 7 7 . 3 5 2 4 , 4 2 6 , 7 3 6 . 6 5
存 出 保 证 金 1 5 1 , 4 2 6 . 1 9 3 3 , 3 8 1 . 0 0
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 , 4 3 3 , 1 7 2 , 2 5 9 . 1 0 4 , 0 8 4 , 1 3 5 , 3 9 5 . 5 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 , 4 3 3 , 1 7 2 , 2 5 9 . 1 0 4 , 0 4 4 , 3 5 1 , 3 9 5 . 5 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - 3 9 , 7 8 4 , 0 0 0 . 0 0
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 1 9 9 , 6 0 1 , 9 3 9 . 4 0 6 5 7 , 5 0 1 , 7 0 9 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 1 , 8 6 6 , 5 5 1 . 5 9 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 3 1 , 8 5 6 , 3 4 1 . 1 1 6 9 , 1 8 8 , 5 5 2 . 9 9
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - 2 , 0 0 0 . 0 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 , 6 7 4 , 6 9 5 , 5 4 4 . 8 9 4 , 9 0 4 , 2 1 2 , 0 3 8 . 4 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 5 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 款 - 6 7 , 6 1 0 . 0 0
应 付 管 理 人 报 酬 4 7 6 , 0 5 3 . 3 4 2 , 9 4 9 , 3 8 6 . 4 8
应 付 托 管 费 1 5 8 , 6 8 4 . 4 4 8 4 2 , 6 8 1 . 8 4
应 付 销 售 服 务 费 1 3 , 2 0 6 . 6 2 5 7 , 8 6 1 . 9 2
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 4 0 , 3 4 5 . 8 3 2 8 , 9 7 8 . 1 7浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 4 0 , 4 6 1 . 2 0 3 2 0 , 8 3 3 . 6 8
负 债 合 计 9 2 8 , 7 5 1 . 4 3 5 5 , 7 6 7 , 3 5 2 . 0 9
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 , 2 2 2 , 3 9 8 , 7 1 8 . 8 6 3 , 5 8 3 , 7 8 8 , 6 6 7 . 5 4
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 4 5 1 , 3 6 8 , 0 7 4 . 6 0 1 , 2 6 4 , 6 5 6 , 0 1 8 . 8 6
所 有 者 权 益 合 计 1 , 6 7 3 , 7 6 6 , 7 9 3 . 4 6 4 , 8 4 8 , 4 4 4 , 6 8 6 . 4 0
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 6 7 4 , 6 9 5 , 5 4 4 . 8 9 4 , 9 0 4 , 2 1 2 , 0 3 8 . 4 9
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 7 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 , 6 1 3 , 5 8 3 , 7 1 0 . 2 1
份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 7 元 ， 份 额 总 额 1 , 5 6 9 , 8 3 2 , 6 8 2 . 5 7 份 ； C 类 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 8
元 ， 份 额 总 额 4 3 , 7 5 1 , 0 2 7 . 6 4 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
附 注 号 本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 4 6 , 5 7 3 , 3 8 9 . 4 8 1 , 9 6 3 , 1 8 5 . 6 8
1 . 利 息 收 入 1 0 1 , 0 8 8 , 7 1 0 . 2 4 1 , 6 3 1 , 5 6 1 . 8 3
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 4 1 7 , 0 7 4 . 6 6 2 3 , 7 0 6 . 2 9
债 券 利 息 收 入 9 2 , 0 8 1 , 0 0 9 . 9 7 1 , 6 0 7 , 1 8 1 . 7 3
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 4 1 3 , 4 3 8 . 7 0 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 8 , 1 7 7 , 1 8 3 . 6 8 6 7 0 . 5 5
其 他 利 息 收 入 3 . 2 3 3 . 2 6
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 9 3 , 4 0 0 , 6 8 9 . 4 8 7 0 0 , 1 3 7 . 0 1
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 7 6 , 7 6 3 . 5 6 -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 9 3 , 0 5 7 , 0 1 5 . 4 3 7 0 0 , 1 3 7 . 0 1
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - 2 7 6 , 9 1 6 . 6 9 -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 0 , 0 0 6 . 2 0 -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7
3 8 , 8 8 5 , 0 0 6 . 1 9 - 3 6 9 , 3 4 2 . 7 1
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 - -浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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列 ）
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8
3 6 2 . 5 3 8 2 9 . 5 5
减 ： 二 、 费 用 1 4 , 1 5 5 , 9 1 1 . 2 6 6 8 1 , 2 5 4 . 2 9
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 0 , 3 7 9 , 4 4 8 . 7 6 2 2 3 , 3 7 5 . 7 3
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 3 , 1 0 9 , 2 5 2 . 2 1 6 3 , 8 2 1 . 6 4
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 1 1 7 , 7 0 6 . 7 8 1 1 1 , 6 8 7 . 9 3
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 4 0 , 8 5 4 . 2 4 2 , 7 1 5 . 0 5
5 ． 利 息 支 出 2 5 8 , 8 9 8 . 7 4 1 0 7 , 8 1 4 . 6 8
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 5 8 , 8 9 8 . 7 4 1 0 7 , 8 1 4 . 6 8
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 4 9 , 7 5 0 . 5 3 1 7 1 , 8 3 9 . 2 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
3 2 , 4 1 7 , 4 7 8 . 2 2 1 , 2 8 1 , 9 3 1 . 3 9
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
3 2 , 4 1 7 , 4 7 8 . 2 2 1 , 2 8 1 , 9 3 1 . 3 9
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
3 , 5 8 3 , 7 8 8 , 6 6 7 . 5 4 1 , 2 6 4 , 6 5 6 , 0 1 8 . 8 6 4 , 8 4 8 , 4 4 4 , 6 8 6 . 4 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 3 2 , 4 1 7 , 4 7 8 . 2 2 3 2 , 4 1 7 , 4 7 8 . 2 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 2 , 3 6 1 , 3 8 9 , 9 4 8 . 6 8 - 8 4 5 , 7 0 5 , 4 2 2 . 4 8 - 3 , 2 0 7 , 0 9 5 , 3 7 1 . 1 6
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 , 5 4 5 , 5 9 0 , 5 7 3 . 5 4 1 , 2 6 5 , 0 2 0 , 5 2 8 . 3 6 4 , 8 1 0 , 6 1 1 , 1 0 1 . 9 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 , 9 0 6 , 9 8 0 , 5 2 2 . 2 2 - 2 , 1 1 0 , 7 2 5 , 9 5 0 . 8 4 - 8 , 0 1 7 , 7 0 6 , 4 7 3 . 0 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - -浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
1 , 2 2 2 , 3 9 8 , 7 1 8 . 8 6 4 5 1 , 3 6 8 , 0 7 4 . 6 0 1 , 6 7 3 , 7 6 6 , 7 9 3 . 4 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
5 0 , 3 4 6 , 5 4 2 . 9 3 1 7 , 7 4 6 , 4 4 8 . 2 9 6 8 , 0 9 2 , 9 9 1 . 2 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 1 , 2 8 1 , 9 3 1 . 3 9 1 , 2 8 1 , 9 3 1 . 3 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 6 , 5 0 8 , 5 3 9 . 1 6 - 2 , 3 8 7 , 8 4 2 . 9 1 - 8 , 8 9 6 , 3 8 2 . 0 7
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 , 5 4 7 , 7 7 6 . 2 2 9 3 5 , 4 4 2 . 0 6 3 , 4 8 3 , 2 1 8 . 2 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 9 , 0 5 6 , 3 1 5 . 3 8 - 3 , 3 2 3 , 2 8 4 . 9 7 - 1 2 , 3 7 9 , 6 0 0 . 3 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
4 3 , 8 3 8 , 0 0 3 . 7 7 1 6 , 6 4 0 , 5 3 6 . 7 7 6 0 , 4 7 8 , 5 4 0 . 5 4
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 郁 蓓 华 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郁 蓓 华 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 钱 琨 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 是 根 据 《 浦 银 安 盛 增 利 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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关 规 定 ， 由 原 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 原 基 金 ” ) 转 型 而 来 。
原 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 1 7 0 4 号 文 《 关
于 核 准 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
向 社 会 公 开 发 行 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 基 金 ， 本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 之 日 起 三 年 ( 含 三 年 ) 为 基 金
封 闭 期 ， 在 封 闭 期 内 不 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 ， 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 证 券 交 易 所 转 让 基 金 份
额 。 封 闭 期 届 满 后 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F ) ， 存 续 期 不 定 。 本 基 金 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资
金 利 息 共 募 集 人 民 币 9 0 5 , 1 9 7 , 3 3 2 . 5 5 元 ， 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 安 永 华 明
( 2 0 1 1 ) 验 字 第 6 0 9 5 1 7 8 3 _ B 0 1 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 1 年 1 2 月 1 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
9 0 5 , 8 6 0 , 9 1 8 . 6 9 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 6 6 3 , 5 8 6 . 1 4 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人 为 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 ， 原 基 金 通 过 基 金 资 产 及 收 益 的 不 同 分 配 安 排 ， 将 基 金 份 额 分 成 预
期 收 益 与 预 期 风 险 不 同 的 两 个 类 别 ， 即 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 A 类 份 额 ( 以 下 简
称 “ 浦 银 增 A ” ) 和 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 B 类 份 额 ( 以 下 简 称 “ 浦 银 增 B ” ) 。
浦 银 增 A 的 年 目 标 收 益 率 为 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 + 0 . 2 5 % ， 扣 除 浦 银 增 A 的 应 计 收 益 后 的 全 部
剩 余 收 益 归 浦 银 增 B 享 有 ， 亏 损 以 浦 银 增 B 的 资 产 净 值 为 限 由 浦 银 增 B 承 担 。 基 金 发 售 结 束 后 ，
场 外 、 场 内 认 购 的 全 部 份 额 均 按 照 7 ∶ 3 的 比 例 确 认 为 浦 银 增 A 份 额 和 浦 银 增 B 份 额 ， 两 类 基 金 份
额 的 基 金 资 产 合 并 运 所 。
在 基 金 封 闭 期 内 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 资 产 净 值 计 算 的 基 础 上 ， 按 照 基 金 合 同 的 规 定 采 用 “ 虚
拟 清 算 ” 原 则 计 算 并 公 告 浦 银 增 A 和 浦 银 增 A 的 基 金 份 额 参 考 净 值 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 字 [ 2 0 1 2 ] 第 3 9 号 文 审 核 同 意 ， 原 基 金 于 2 0 1 2
年 3 月 9 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 托 管 在 场 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 跨 系
统 转 托 管 业 务 将 其 转 至 深 交 所 场 内 后 即 可 上 市 流 通 。
根 据 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 自 封 闭 期 截 止 日 ( 2 0 1 4
年 1 2 月 1 5 日 ) 后 ， 原 基 金 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 即 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F ) ， 基 金
名 称 变 更 为 “ 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ” 。 本 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 完 成
上 述 更 名 。
根 据 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 届 满 转 型 后 基 金 名 称 变 更 的 公 告 》 及 深浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 以 2 0 1 4 年 1 2 月
1 5 日 作 为 份 额 转 换 日 ， 于 份 额 转 换 日 日 终 根 据 浦 银 增 A 和 浦 银 增 A 基 金 份 额 转 换 比 例 对 原 基 金 份
额 持 有 人 基 金 份 额 转 换 日 登 记 在 册 的 基 金 份 额 实 施 转 换 。 以 份 额 转 换 后 1 . 0 0 0 元 的 基 金 份 额 净 值
为 基 准 ， 浦 银 增 A 、 浦 银 增 B 的 场 内 及 场 外 份 额 分 别 按 照 各 自 的 基 金 份 额 净 值 转 换 成 本 基 金 的 场
内 及 场 外 份 额 。 转 换 后 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 将 按 照 转 换 规 则 相 应 增 加 或 减 少 。 《 浦 银
安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 中 除 仅 适 用 于 原 基 金 的 条 款 外 ， 继 续 适 用 于 转 换 后
的 本 基 金 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 不 定 。
根 据 深 交 所 深 证 上 [ 2 0 1 4 ] 4 5 6 号 《 终 止 上 市 同 意 书 》 ， 原 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 5 日 终 止 上 市
权 利 登 记 。 根 据 深 交 所 深 证 上 [ 2 0 1 4 ] 5 0 3 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金 基 金 份 额 于 2 0 1 5 年 1 月 8 日 在 深
交 所 挂 牌 交 易 。 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 托 管 在 场 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 跨 系 统 转 托 管 业 务 将
其 转 至 深 交 所 场 内 后 即 可 上 市 流 通 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 对 象 是 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股
票 ( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产
支 持 证 券 以 及 法 律 、 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关
规 定 ) 。 本 基 金 主 要 投 资 于 国 内 依 法 发 行 、 上 市 的 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 可
转 换 债 券 、 短 期 融 资 券 、 可 分 离 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 和 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 证 券 品
种 ， 也 可 投 资 于 非 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 ，
但 可 以 参 与 一 级 市 场 新 股 或 增 发 新 股 的 申 购 ， 并 可 持 有 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股 票 、 因 所 持 股 票
所 派 发 的 权 证 以 及 因 投 资 可 分 离 债 券 而 产 生 的 权 证 等 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的
其 他 非 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 因 上 述 原 因 持 有 的 股 票 和 权 证 等 资 产 ， 本 基 金 将 在 其 可 交 易 之 日 起
的 9 0 个 交 易 日 内 卖 出 。 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 投 资 于 非 固
定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % ， 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于
基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
本 基 金 原 业 绩 比 较 基 准 为 中 信 标 普 全 债 指 数 。 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日
发 布 的 《 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 业 绩 比 较 基 准 并 相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条
款 的 公 告 》 和 修 改 后 的 《 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本
基 金 自 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日 起 业 绩 比 较 基 准 变 更 为 中 证 全 债 指 数 。
本 基 金 于 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 增 加 A 类 份 额 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规
定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、
完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 期 间
的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 差错 更正的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于
实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改
征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税
法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ，
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 6 , 9 8 1 , 9 5 0 . 1 5
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 6 , 9 8 1 , 9 5 0 . 1 5
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 4 4 5 , 2 5 0 , 1 3 1 . 1 6 4 3 7 , 5 1 7 , 8 5 9 . 1 0 - 7 , 7 3 2 , 2 7 2 . 0 6
银 行 间 市 场 1 , 0 1 1 , 4 6 0 , 0 2 9 . 4 3 9 9 5 , 6 5 4 , 4 0 0 . 0 0 - 1 5 , 8 0 5 , 6 2 9 . 4 3
合 计 1 , 4 5 6 , 7 1 0 , 1 6 0 . 5 9 1 , 4 3 3 , 1 7 2 , 2 5 9 . 1 0 - 2 3 , 5 3 7 , 9 0 1 . 4 9
资 产 支 持 证 券 - - -浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 8 页 共 5 8 页
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 , 4 5 6 , 7 1 0 , 1 6 0 . 5 9 1 , 4 3 3 , 1 7 2 , 2 5 9 . 1 0 - 2 3 , 5 3 7 , 9 0 1 . 4 9
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 1 9 9 , 6 0 1 , 9 3 9 . 4 0 -
合 计 1 9 9 , 6 0 1 , 9 3 9 . 4 0 -
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 3 , 7 3 2 . 6 4
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 4 3 1 . 3 7
应 收 债 券 利 息 3 1 , 4 4 8 , 3 9 3 . 8 3
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 4 0 3 , 7 2 1 . 9 8
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 6 1 . 2 9
合 计 3 1 , 8 5 6 , 3 4 1 . 1 1
注 ： 此 处 其 他 列 示 的 是 基 金 存 于 上 交 所 与 深 交 所 的 结 算 保 证 金 的 期 末 应 收 利 息 。
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 9 页 共 5 8 页
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 5 , 0 9 2 . 2 6
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 3 5 , 2 5 3 . 5 7
合 计 4 0 , 3 4 5 . 8 3
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 2 3 9 , 6 2 7 . 5 2
其 他 8 3 3 . 6 8
合 计 2 4 0 , 4 6 1 . 2 0
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 （ L O F ） A
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 - -
本 期 申 购 4 , 6 7 8 , 8 9 9 , 0 8 6 . 5 7 3 , 5 4 5 , 0 7 2 , 4 5 4 . 7 3
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 3 , 1 0 9 , 0 6 6 , 4 0 4 . 0 0 - 2 , 3 5 5 , 8 7 5 , 6 3 6 . 1 7
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 , 5 6 9 , 8 3 2 , 6 8 2 . 5 7 1 , 1 8 9 , 1 9 6 , 8 1 8 . 5 6
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 （ L O F ） C
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 8 页
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 , 7 2 8 , 2 8 4 , 1 3 3 . 4 0 3 , 5 8 3 , 8 3 7 , 5 4 8 . 2 5
本 期 申 购 6 8 2 , 8 2 2 . 0 2 5 1 8 , 1 1 8 . 8 1
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 4 , 6 8 5 , 2 1 5 , 9 2 7 . 7 8 - 3 , 5 5 1 , 1 0 4 , 8 8 6 . 0 5
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 4 3 , 7 5 1 , 0 2 7 . 6 4 3 3 , 2 5 0 , 7 8 1 . 0 1
注 ： 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ， 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 （ L O F ） A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 - 1 5 , 7 7 6 , 0 8 2 . 5 8 3 3 , 8 5 5 , 2 8 2 . 3 5 1 8 , 0 7 9 , 1 9 9 . 7 7
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
1 1 6 , 4 3 2 , 3 0 9 . 8 4 3 0 4 , 6 6 4 , 2 3 0 . 3 4 4 2 1 , 0 9 6 , 5 4 0 . 1 8
其 中 ： 基 金 申 购 款 4 0 0 , 5 5 1 , 9 7 3 . 9 5 8 6 4 , 2 8 2 , 8 3 2 . 3 1 1 , 2 6 4 , 8 3 4 , 8 0 6 . 2 6
基 金 赎 回 款 - 2 8 4 , 1 1 9 , 6 6 4 . 1 1 - 5 5 9 , 6 1 8 , 6 0 1 . 9 7 - 8 4 3 , 7 3 8 , 2 6 6 . 0 8
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 0 0 , 6 5 6 , 2 2 7 . 2 6 3 3 8 , 5 1 9 , 5 1 2 . 6 9 4 3 9 , 1 7 5 , 7 3 9 . 9 5
单 位 ： 人 民 币 元
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 （ L O F ） C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 9 , 3 0 8 , 5 5 4 . 6 1 5 , 0 2 9 , 7 2 3 . 8 4 1 4 , 3 3 8 , 2 7 8 . 4 5
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 4 0 1 , 1 7 1 , 6 9 0 . 3 6 - 8 6 5 , 6 3 0 , 2 7 2 . 3 0 - 1 , 2 6 6 , 8 0 1 , 9 6 2 . 6 6
其 中 ： 基 金 申 购 款 6 2 , 1 0 4 . 7 5 1 2 3 , 6 1 7 . 3 5 1 8 5 , 7 2 2 . 1 0
基 金 赎 回 款 - 4 0 1 , 2 3 3 , 7 9 5 . 1 1 - 8 6 5 , 7 5 3 , 8 8 9 . 6 5 - 1 , 2 6 6 , 9 8 7 , 6 8 4 . 7 6
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 3 9 1 , 8 6 3 , 1 3 5 . 7 5 - 8 6 0 , 6 0 0 , 5 4 8 . 4 6 - 1 , 2 5 2 , 4 6 3 , 6 8 4 . 2 1
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 8 页
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 3 5 8 , 8 4 7 . 7 1
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 5 7 , 2 1 7 . 5 0
其 他 1 , 0 0 9 . 4 5
合 计 4 1 7 , 0 7 4 . 6 6
注 ： 此 处 其 他 列 示 的 是 基 金 上 交 所 与 深 交 所 结 算 保 证 金 利 息 以 及 基 金 申 购 款 滞 留 利 息 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 5 , 4 6 7 , 9 4 4 . 8 6
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 5 , 5 4 4 , 7 0 8 . 4 2
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 7 6 , 7 6 3 . 5 6
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债
券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
- 9 3 , 0 5 7 , 0 1 5 . 4 3
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 - 9 3 , 0 5 7 , 0 1 5 . 4 3
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
5 , 1 5 4 , 8 9 9 , 4 4 5 . 4 8
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
5 , 1 9 4 , 3 9 4 , 0 8 7 . 9 9浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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减 ： 应 收 利 息 总 额 5 3 , 5 6 2 , 3 7 2 . 9 2
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 9 3 , 0 5 7 , 0 1 5 . 4 3
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 资 产 支 持 证 券 成 交 总 额 4 0 , 1 4 2 , 3 2 9 . 9 6
减 ： 卖 出 资 产 支 持 证 券 成 本 总 额 4 0 , 0 0 4 , 5 6 7 . 1 2
减 ： 应 收 利 息 总 额 4 1 4 , 6 7 9 . 5 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 2 7 6 , 9 1 6 . 6 9
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 8 页
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 0 , 0 0 6 . 2 0
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 0 , 0 0 6 . 2 0
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 3 6 , 3 7 8 , 8 6 6 . 1 9
— — 股 票 投 资 -
— — 债 券 投 资 3 6 , 5 4 6 , 3 0 4 . 7 4
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - 1 6 7 , 4 3 8 . 5 5
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 2 , 5 0 6 , 1 4 0 . 0 0
合 计 3 8 , 8 8 5 , 0 0 6 . 1 9
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 3 6 2 . 5 3
合 计 3 6 2 . 5 3浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 4 页 共 5 8 页
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 3 , 3 1 9 . 2 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 2 7 , 5 3 5 . 0 0
合 计 4 0 , 8 5 4 . 2 4
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 4 0 , 6 1 2 . 7 8
信 息 披 露 费 8 9 , 2 6 1 . 9 6
债 券 账 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
银 行 费 用 1 4 , 3 2 3 . 0 1
上 市 年 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
其 他 5 7 , 8 0 0 . 0 0
合 计 2 4 9 , 7 5 0 . 5 3
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 股 东 、 基 金 代 销 机 构浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 8 页
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 ， 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 0 , 3 7 9 , 4 4 8 . 7 6 2 2 3 , 3 7 5 . 7 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
5 8 , 3 0 8 . 7 2 7 6 , 3 9 1 . 0 8
注 ： 1 、 本 基 金 由 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 转 型 而 来 。
2 、 在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 7 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 8 页
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管
理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
3 , 1 0 9 , 2 5 2 . 2 1 6 3 , 8 2 1 . 6 4
注 ： 1 、 本 基 金 由 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 转 型 而 来 。
2 、 在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托
管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节
假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
浦 银 安 盛 稳 健 增 利
债 券 （ L O F ） A
浦 银 安 盛 稳 健 增 利
债 券 （ L O F ） C
合 计
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限
公 司
0 . 0 0 4 6 , 8 1 9 . 4 1 4 6 , 8 1 9 . 4 1
上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 0 . 0 0 2 3 , 7 2 1 . 0 8 2 3 , 7 2 1 . 0 8
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份
有 限 公 司
0 . 0 0 4 2 , 8 9 1 . 7 0 4 2 , 8 9 1 . 7 0
合 计 0 . 0 0 1 1 3 , 4 3 2 . 1 9 1 1 3 , 4 3 2 . 1 9
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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浦 银 安 盛 稳 健 增 利
债 券 （ L O F ） A
浦 银 安 盛 稳 健 增 利
债 券 （ L O F ） C
合 计
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限
公 司
0 . 0 0 1 8 , 8 2 7 . 8 0 1 8 , 8 2 7 . 8 0
上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 0 . 0 0 3 1 , 8 6 1 . 1 9 3 1 , 8 6 1 . 1 9
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份
有 限 公 司
0 . 0 0 5 4 , 9 4 3 . 2 7 5 4 , 9 4 3 . 2 7
合 计 0 . 0 0 1 0 5 , 6 3 2 . 2 6 1 0 5 , 6 3 2 . 2 6
注 ： 在 通 常 情 况 下 ， 本 基 金 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 5 % 年 费 率 计 提 。 计 算
方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 3 5 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基
金 销 售 服 务 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 划 出 ， 由 基 金 管
理 人 按 相 关 合 同 规 定 支 付 给 基 金 销 售 机 构 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
上 海 银 行 股 份 有
限 公 司
6 , 9 8 1 , 9 5 0 . 1 5 3 5 8 , 8 4 7 . 7 1 5 5 , 0 1 3 . 1 4 1 7 , 7 8 0 . 0 8
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 有 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日） 本基 金持有 的流 通受限 证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 ： 本 基 金 在 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 止 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 止 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖
出 回 购 证 券 款 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
本 基 金 为 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 。 一 般 情 形 下 ， 其 风 险
收 益 预 期 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 型 基 金 。 本 基 金 的 投 资 对 象 是 具 有 良 好 流 动 性
的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 、 上 市 的 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 可 转 换 债
券 、 短 期 融 资 券 、 可 分 离 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 和 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 本
基 金 也 可 投 资 于 非 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 ，浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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但 可 以 参 与 一 级 市 场 新 股 或 增 发 新 股 的 申 购 ， 并 可 持 有 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股 票 、 因 所 持 股 票
所 派 发 的 权 证 以 及 因 投 资 可 分 离 债 券 而 产 生 的 权 证 等 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的
其 他 非 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 因 上 述 原 因 持 有 的 股 票 和 权 证 等 资 产 ， 本 基 金 将 在 其 可 交 易 之 日 起
的 9 0 个 交 易 日 内 卖 出 。
本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 投 资 于 非 固 定 收 益 类 资 产 的 比
例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % ， 其 中 ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % 。
本 基 金 一 方 面 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 的 资 产 配 置 、 久 期 管 理 、 类 属 配 置 进 行 动 态 管 理 ，
寻 找 各 类 资 产 的 潜 在 良 好 投 资 机 会 ， 一 方 面 在 个 券 选 择 上 采 用 自 下 而 上 的 方 法 ， 通 过 流 动 性 考 察
和 信 用 分 析 策 略 进 行 筛 选 。 整 体 投 资 通 过 对 风 险 的 严 格 控 制 ， 运 用 多 种 积 极 的 资 产 管 理 增 值 策 略 ，
实 现 投 资 目 标 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 ， 设 立 了 三 层 次 的 风 险 控 制 体 系 ： 第 一 层 次 为 各 业 务 部 门 对
各 自 部 门 潜 在 风 险 的 自 我 管 理 和 检 查 ； 第 二 层 次 为 公 司 总 经 理 领 导 的 管 理 层 、 风 险 控 制 委 员 会 、
风 险 管 理 部 的 风 险 管 理 ； 第 三 层 次 为 董 事 会 层 面 对 公 司 的 风 险 管 理 ， 包 括 董 事 会 、 合 规 及 审 计 委
员 会 、 督 察 长 。
本 基 金 管 理 人 下 设 的 各 业 务 部 门 是 公 司 第 一 线 风 险 控 制 的 实 施 者 ， 均 备 有 符 合 法 律 法 规 、 公
司 政 策 的 业 务 流 程 ， 其 中 包 含 与 其 业 务 相 关 的 风 险 控 制 措 施 、 风 险 管 理 计 划 、 工 作 流 程 和 管 理 责
任 。 这 些 流 程 均 得 到 公 司 管 理 层 的 批 准 。
本 基 金 管 理 人 设 立 的 风 险 控 制 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 利 机 构 ， 主 要 负
责 制 定 公 司 的 风 险 管 理 政 策 ， 并 监 督 实 施 ， 确 保 公 司 整 体 风 险 暴 露 得 到 有 效 的 识 别 、 评 估 、 监 控
和 控 制 。 公 司 设 立 风 险 管 理 部 与 监 察 稽 核 部 监 控 公 司 面 临 的 各 类 风 险 。 风 险 管 理 部 建 立 了 定 性 和
数 量 化 分 析 模 型 进 行 基 金 投 资 风 险 和 绩 效 评 估 ， 根 据 基 金 相 关 法 律 法 规 、 公 司 基 本 制 度 及 业 务 流
程 ， 对 信 息 披 露 、 法 律 文 件 等 进 行 事 中 审 核 ， 并 对 基 金 管 理 人 经 营 活 动 及 各 职 能 部 门 履 职 情 况 的
合 法 合 规 性 进 行 监 督 和 检 查 。
董 事 会 下 属 的 合 规 及 审 计 委 员 会 ， 负 责 对 公 司 整 体 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 审 议 和
评 估 。 同 时 ， 督 察 长 及 合 规 及 审 计 委 员 会 负 责 检 查 、 评 价 公 司 风 险 控 制 的 充 分 性 和 有 效 性 ， 并 向
董 事 会 报 告 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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估 测 各 种 风 险 可 能 产 生 的 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 公 司 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金
的 托 管 行 上 海 银 行 和 其 他 资 质 较 好 的 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交
易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 因 此
违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方
式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级 本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 5 0 , 1 2 9 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 4 5 , 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下 - -
未 评 级 3 8 7 , 9 0 1 , 7 9 9 . 0 0 1 , 7 1 5 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 3 8 , 0 3 0 , 7 9 9 . 0 0 1 , 7 6 5 , 9 2 5 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 持 有 发 行 期 限 在 一 年 以 内 的 信 用 债 按 其 债 项 的 短 期 信 用 评 级 列 示 ， 持 有 的 其 他 信 用 债 以 其 债
项 评 级 作 为 长 期 信 用 评 级 进 行 披 露 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A A A 1 8 0 , 0 2 2 , 9 0 0 . 0 0 1 9 3 , 1 0 5 , 2 9 0 . 0 0
A A A 以 下 6 8 3 , 4 8 5 , 8 8 9 . 7 0 1 , 9 0 2 , 7 5 2 , 1 0 5 . 5 0
未 评 级 1 3 1 , 6 3 2 , 6 7 0 . 4 0 1 8 2 , 5 6 9 , 0 0 0 . 0 0
合 计 9 9 5 , 1 4 1 , 4 6 0 . 1 0 2 , 2 7 8 , 4 2 6 , 3 9 5 . 5 0
注 ： 持 有 发 行 期 限 在 一 年 以 上 的 信 用 债 按 其 债 项 的 长 期 信 用 评 级 列 示 ， 持 有 的 其 他 信 用 债 以 其 债浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 8 页
项 评 级 作 为 短 期 信 用 评 级 进 行 披 露 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 封 闭 期 内 的 流 动 性 风 险 来 自 于 投
资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况
下 以 合 理 的 价 格 变 现 ， 封 闭 期 满 转 为 上 市 交 易 开 放 式 基 金 后 流 动 性 风 险 还 将 来 自 于 基 金 份 额 持 有
人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 所 持 大 部 分 证 券 可 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 在 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的
部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过
卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的
公 允 价 值 。
针 对 转 为 上 市 交 易 开 放 式 基 金 后 面 临 的 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每
日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头
寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回
申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 主 要 投 资 于 交 易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 8 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月
3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
6 , 9 8 1 , 9 5 0 . 1 5 - - - 6 , 9 8 1 , 9 5 0 . 1 5
结 算 备 付 金
1 , 0 6 5 , 0 7 7 . 3 5 - - - 1 , 0 6 5 , 0 7 7 . 3 5
存 出 保 证 金
1 5 1 , 4 2 6 . 1 9 - - - 1 5 1 , 4 2 6 . 1 9
交 易 性 金 融
资 产
5 5 6 , 1 1 0 , 7 2 1 . 5 0 6 6 8 , 7 2 1 , 4 3 7 . 6 0 2 0 8 , 3 4 0 , 1 0 0 . 0 0 - 1 , 4 3 3 , 1 7 2 , 2 5 9 . 1 0
买 入 返 售 金
融 资 产
1 9 9 , 6 0 1 , 9 3 9 . 4 0 - - - 1 9 9 , 6 0 1 , 9 3 9 . 4 0
应 收 证 券 清
算 款
- - - 1 , 8 6 6 , 5 5 1 . 5 9 1 , 8 6 6 , 5 5 1 . 5 9
应 收 利 息
- - - 3 1 , 8 5 6 , 3 4 1 . 1 1 3 1 , 8 5 6 , 3 4 1 . 1 1
资 产 总 计 7 6 3 , 9 1 1 , 1 1 4 . 5 9 6 6 8 , 7 2 1 , 4 3 7 . 6 0 2 0 8 , 3 4 0 , 1 0 0 . 0 0 3 3 , 7 2 2 , 8 9 2 . 7 0 1 , 6 7 4 , 6 9 5 , 5 4 4 . 8 9
负 债
应 付 管 理 人
报 酬
- - - 4 7 6 , 0 5 3 . 3 4 4 7 6 , 0 5 3 . 3 4
应 付 托 管 费 - - - 1 5 8 , 6 8 4 . 4 4 1 5 8 , 6 8 4 . 4 4
应 付 销 售 服
务 费
- - - 1 3 , 2 0 6 . 6 2 1 3 , 2 0 6 . 6 2
应 付 交 易 费
用
- - - 4 0 , 3 4 5 . 8 3 4 0 , 3 4 5 . 8 3
其 他 负 债 - - - 2 4 0 , 4 6 1 . 2 0 2 4 0 , 4 6 1 . 2 0
负 债 总 计 - - - 9 2 8 , 7 5 1 . 4 3 9 2 8 , 7 5 1 . 4 3
利 率 敏 感 度
缺 口
7 6 3 , 9 1 1 , 1 1 4 . 5 9 6 6 8 , 7 2 1 , 4 3 7 . 6 0 2 0 8 , 3 4 0 , 1 0 0 . 0 0 3 2 , 7 9 4 , 1 4 1 . 2 7 1 , 6 7 3 , 7 6 6 , 7 9 3 . 4 6
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 8 , 9 2 4 , 2 6 3 . 3 5 - - - 6 8 , 9 2 4 , 2 6 3 . 3 5
结 算 备 付 金 2 4 , 4 2 6 , 7 3 6 . 6 5 - - - 2 4 , 4 2 6 , 7 3 6 . 6 5
存 出 保 证 金 3 3 , 3 8 1 . 0 0 - - - 3 3 , 3 8 1 . 0 0
交 易 性 金 融
资 产
2 , 0 7 3 , 9 9 7 , 6 2 6 . 8 0 1 , 6 1 1 , 4 4 5 , 5 6 8 . 7 0 3 9 8 , 6 9 2 , 2 0 0 . 0 0 - 4 , 0 8 4 , 1 3 5 , 3 9 5 . 5 0
买 入 返 售 金
融 资 产
6 5 7 , 5 0 1 , 7 0 9 . 0 0 - - - 6 5 7 , 5 0 1 , 7 0 9 . 0 0
应 收 利 息 - - - 6 9 , 1 8 8 , 5 5 2 . 9 9 6 9 , 1 8 8 , 5 5 2 . 9 9
应 收 申 购 款 - - - 2 , 0 0 0 . 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 2 , 8 2 4 , 8 8 3 , 7 1 6 . 8 0 1 , 6 1 1 , 4 4 5 , 5 6 8 . 7 0 3 9 8 , 6 9 2 , 2 0 0 . 0 0 6 9 , 1 9 0 , 5 5 2 . 9 9 4 , 9 0 4 , 2 1 2 , 0 3 8 . 4 9
负 债
应 付 证 券 清
算 款
- - - 5 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 款 - - - 6 7 , 6 1 0 . 0 0 6 7 , 6 1 0 . 0 0
应 付 管 理 人
报 酬
- - - 2 , 9 4 9 , 3 8 6 . 4 8 2 , 9 4 9 , 3 8 6 . 4 8
应 付 托 管 费 - - - 8 4 2 , 6 8 1 . 8 4 8 4 2 , 6 8 1 . 8 4
应 付 销 售 服
务 费
- - - 5 7 , 8 6 1 . 9 2 5 7 , 8 6 1 . 9 2
应 付 交 易 费
用
- - - 2 8 , 9 7 8 . 1 7 2 8 , 9 7 8 . 1 7
其 他 负 债 - - - 3 2 0 , 8 3 3 . 6 8 3 2 0 , 8 3 3 . 6 8
负 债 总 计 - - - 5 5 , 7 6 7 , 3 5 2 . 0 9 5 5 , 7 6 7 , 3 5 2 . 0 9
利 率 敏 感 度
缺 口
2 , 8 2 4 , 8 8 3 , 7 1 6 . 8 0 1 , 6 1 1 , 4 4 5 , 5 6 8 . 7 0 3 9 8 , 6 9 2 , 2 0 0 . 0 0 1 3 , 4 2 3 , 2 0 0 . 9 0 4 , 8 4 8 , 4 4 4 , 6 8 6 . 4 0
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 ）
市 场 利 率 上 升 0 . 2 5 % - 6 , 2 6 5 , 0 9 9 . 7 5 - 1 3 , 7 8 9 , 0 7 0 . 0 5
市 场 利 率 下 降 0 . 2 5 % 6 , 3 3 6 , 0 9 3 . 8 5 1 3 , 9 1 2 , 5 1 1 . 4 9
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 " 自 上 而 下 " 的 策 略 ， 通 过 对 宏 观
经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 通 过 对 单 个
证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对
可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证
等 权 益 类 资 产 ， 但 可 以 参 与 一 级 市 场 新 股 或 增 发 新 股 的 申 购 ， 并 可 持 有 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股
票 、 因 所 持 股 票 所 派 发 的 权 证 以 及 因 投 资 可 分 离 债 券 而 产 生 的 权 证 等 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会
允 许 基 金 投 资 的 其 他 非 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 因 上 述 原 因 持 有 的 股 票 和 权 证 等 资 产 ， 本 基 金 将 在
其 可 交 易 之 日 起 的 9 0 个 交 易 日 内 卖 出 。
本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 投 资 于 非 固 定 收 益 类 资 产 的 比
例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % ， 其 中 ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 1 , 4 3 3 , 1 7 2 , 2 5 9 . 1 0 8 5 . 6 3 4 , 0 8 4 , 1 3 5 , 3 9 5 . 5 0 8 4 . 2 4
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 , 4 3 3 , 1 7 2 , 2 5 9 . 1 0 8 5 . 6 3 4 , 0 8 4 , 1 3 5 , 3 9 5 . 5 0 8 4 . 2 4
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
注 ： 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0 . 0 0 % ， 因 此 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 1 , 4 3 3 , 1 7 2 , 2 5 9 . 1 0 8 5 . 5 8
其 中 ： 债 券 1 , 4 3 3 , 1 7 2 , 2 5 9 . 1 0 8 5 . 5 8
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 1 9 9 , 6 0 1 , 9 3 9 . 4 0 1 1 . 9 2
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 , 0 4 7 , 0 2 7 . 5 0 0 . 4 8
7 其 他 各 项 资 产 3 3 , 8 7 4 , 3 1 8 . 8 9 2 . 0 2
8 合 计 1 , 6 7 4 , 6 9 5 , 5 4 4 . 8 9 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 5 , 5 4 4 , 7 0 8 . 4 2 0 . 1 1
注 ： " 本 期 累 计 买 入 金 额 " 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 5 , 4 6 7 , 9 4 4 . 8 6 0 . 1 1
注 ： " 本 期 累 计 卖 出 金 额 " 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 5 , 5 4 4 , 7 0 8 . 4 2
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 5 , 4 6 7 , 9 4 4 . 8 6
注 ： " 买 入 股 票 的 成 本 " 和 " 卖 出 股 票 的 收 入 " 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，
不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 1 4 , 1 0 1 , 4 6 9 . 4 0 0 . 8 4
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 8 7 , 8 6 3 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 2 0
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 2 8 7 , 8 6 3 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 2 0
4 企 业 债 券 8 5 4 , 6 9 3 , 1 8 9 . 7 0 5 1 . 0 6
5 企 业 短 期 融 资 券 1 4 0 , 4 0 6 , 0 0 0 . 0 0 8 . 3 9
6 中 期 票 据 8 , 8 1 5 , 6 0 0 . 0 0 0 . 5 3
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 1 2 7 , 2 9 3 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 1
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 , 4 3 3 , 1 7 2 , 2 5 9 . 1 0 8 5 . 6 3浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 7 0 4 0 1 1 7 农 发 0 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 6 2 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 9 5
2 1 4 3 0 0 7 1 7 东 旭 0 1 7 0 0 , 0 0 0 7 0 , 9 1 7 , 0 0 0 . 0 0 4 . 2 4
3 1 7 0 2 0 1 1 7 国 开 0 1 7 0 0 , 0 0 0 6 8 , 5 7 2 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 0
4 1 3 8 0 3 2 0 1 3 龙 岩 汇 金 债 8 0 0 , 0 0 0 6 6 , 7 2 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 9
5 1 4 8 0 4 2 1
1 4 曲 经 开 建 投
债
5 0 0 , 0 0 0 5 2 , 4 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 1 3
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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7 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
7 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 范 围 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 5 1 , 4 2 6 . 1 9
2 应 收 证 券 清 算 款 1 , 8 6 6 , 5 5 1 . 5 9
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 1 , 8 5 6 , 3 4 1 . 1 1
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 3 , 8 7 4 , 3 1 8 . 8 9
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7.11.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 不 参 与 股 指 期 货 交 易 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级
别
持 有
人 户
数
( 户 )
户 均 持 有 的 基 金 份
额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
浦 银 安
盛 稳 健
增 利 债
券 （ L O F ）
A
1 1 , 5 6 9 , 8 3 2 , 6 8 2 . 5 7 1 , 5 6 9 , 8 3 2 , 6 8 2 . 5 7 1 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 %
浦 银 安
盛 稳 健
增 利 债
券 （ L O F ）
C
2 , 3 4 3 1 8 , 6 7 3 . 0 8 8 , 7 1 1 , 9 6 8 . 1 3 1 9 . 9 1 % 3 5 , 0 3 9 , 0 5 9 . 5 1 8 0 . 0 9 %
合 计 2 , 3 4 4 6 8 8 , 3 8 8 . 9 5 1 , 5 7 8 , 5 4 4 , 6 5 0 . 7 0 9 7 . 8 3 % 3 5 , 0 3 9 , 0 5 9 . 5 1 2 . 1 7 %
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 （ L O F ） C
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1
中 国 煤 炭 科 工 集 团 有 限 公 司
企 业 年 金 计 划 － 中 信 银 行 股
份 有 限 公 司
1 , 1 5 7 , 9 3 1 . 0 0 1 3 . 1 9 %
2
广 东 省 交 通 集 团 有 限 公 司 企
业 年 金 计 划 － 交 通 银 行
1 , 1 4 5 , 4 2 5 . 0 0 1 3 . 0 5 %
3
广 东 省 粤 电 集 团 有 限 公 司 企
业 年 金 计 划 － 中 国 工 商 银 行
股 份 有 限 公 司
7 6 7 , 5 0 9 . 0 0 8 . 7 4 %
4
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
企 业 年 金 计 划 － 中 国 银 行 股
份 有 限 公 司
6 5 6 , 3 6 2 . 0 0 7 . 4 8 %
5
中 国 贵 州 航 空 工 业 （ 集 团 ）
有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划
－ 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
5 0 0 , 4 8 2 . 0 0 5 . 7 0 %浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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司
6
湖 南 省 轻 工 盐 业 集 团 有 限 责
任 公 司 企 业 年 金 计 划 － 交 通
银 行 股 份 有 限 公 司
4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 2 4 %
7
中 国 国 旅 集 团 有 限 公 司 企 业
年 金 计 划 － 中 信 银 行 股 份 有
限 公 司
3 9 0 , 2 1 7 . 0 0 4 . 4 5 %
8
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统
－ 普 通 保 险 产 品
- 0 1 3 C - C T 0 0 1 深
3 6 8 , 7 9 8 . 0 0 4 . 2 0 %
9 上 海 梵 丝 内 挺 服 装 有 限 公 司 3 1 9 , 7 9 9 . 0 0 3 . 6 4 %
1 0
华 北 电 网 有 限 公 司 企 业 年 金
计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司
1 8 7 , 9 2 4 . 0 0 2 . 1 4 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
浦 银 安 盛
稳 健 增 利
债 券
（ L O F ） A
0 . 0 0 0 . 0 0 %
浦 银 安 盛
稳 健 增 利
债 券
（ L O F ） C
9 7 . 2 8 0 . 0 0 %
合 计 9 7 . 2 8 0 . 0 0 %
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债
券 （ L O F ） A
0
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债
券 （ L O F ） C
0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债
券 （ L O F ） A
0
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 0浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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券 （ L O F ） C
合 计 0浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
浦 银 安 盛 稳 健 增
利 债 券 （ L O F ） A
浦 银 安 盛 稳 健 增
利 债 券 （ L O F ） C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 1 年 1 2 月 1 3 日 ） 基 金
份 额 总 额
- 9 0 5 , 8 6 0 , 9 1 8 . 6 9
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 - 4 , 7 2 8 , 2 8 4 , 1 3 3 . 4 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4 , 6 7 8 , 8 9 9 , 0 8 6 . 5 7 6 8 2 , 8 2 2 . 0 2
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 , 1 0 9 , 0 6 6 , 4 0 4 . 0 0 4 , 6 8 5 , 2 1 5 , 9 2 7 . 7 8
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 5 6 9 , 8 3 2 , 6 8 2 . 5 7 4 3 , 7 5 1 , 0 2 7 . 6 4
注 ： 1 、 总 申 购 份 额 含 转 换 入 、 强 制 调 增 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 、 强 制 调 减 份 额 。
2 、 本 基 金 由 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 转 型 而 来 ， 转 型 生 效 日
基 金 份 额 总 额 为 1 , 1 9 4 , 6 2 3 , 3 9 3 . 8 6 份 。
3 、 本 基 金 于 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 增 加 A 类 份 额 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
2 0 1 7 年 2 月 1 7 日 至 3 月 1 8 日 ， 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 以 通 讯 方 式
召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并 审 议 通 过 了 《 关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
降 低 管 理 费 率 、 托 管 费 率 事 项 的 议 案 》 ， 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 2 月 1 5 日 发 布 的 《 关 于 浦
银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 以 通 讯 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 公 告 》 及
其 后 续 公 告 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报 告 期 内 未 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ，
未 有 改 聘 情 况 发 生 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 ， 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 有 权 机 关 调 查 、 司 法 纪 检 部 门 采 取 强
制 措 施 、 被 移 送 司 法 机 关 或 追 究 刑 事 责 任 、 中 国 证 监 会 稽 查 、 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 、 证 券 市 场 禁
入 、 认 定 为 不 适 当 人 选 、 被 其 他 行 政 管 理 部 门 处 罚 及 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 的 情 形 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
招 商 证 券 1 5 , 4 6 7 , 9 4 4 . 8 6 1 0 0 . 0 0 % 5 , 0 9 2 . 2 6 1 0 0 . 0 0 % -
海 通 证 券 1 - - - - -
注 ： 1 、 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 ：
（ 1 ） 选 择 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 的 标 准
财 务 状 况 良 好 、 经 营 管 理 规 范 、 内 部 管 理 制 度 健 全 、 风 险 管 理 严 格 ；
具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
具 备 较 强 的 综 合 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 地 为 基 金 提 供 研 究 服 务 支 持 ；
佣 金 费 率 合 理 ；
本 基 金 管 理 人 要 求 的 其 他 条 件 。
（ 2 ） 选 择 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 的 程 序
本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 ；
基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 。
2 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ：
本 基 金 本 报 告 期 内 无 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
招 商 证 券 7 5 , 9 8 4 , 3 7 2 . 6 2 9 . 0 9 % 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 0 % - -
海 通 证 券 7 5 9 , 8 4 5 , 0 6 0 . 3 4 9 0 . 9 1 % 6 , 0 6 6 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 8 . 7 0 % - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 第
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 1 月 1 9 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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4 季 度 报 告
2
关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 增 加
A 类 基 金 份 额 并 修 订 基 金 合
同 部 分 条 款 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日
3
关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 在 公
司 直 销 柜 台 开 通 转 换 业 务 的
公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日
4
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明
书 摘 要 更 新 （ 2 0 1 6 年 第 2 号 ）
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日
5
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明
书 正 文 更 新 （ 2 0 1 6 年 第 2 号 ）
公 司 网 站 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日
6
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 以 通 讯 方
式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 2 月 1 5 日
7
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 以 通 讯
方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会 的 第 一 次 提 示 性 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 2 月 1 6 日
8
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 以 通 讯
方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会 的 第 二 次 提 示 性 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 2 月 1 7 日
9
关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金
份 额 持 有 人 大 会 计 票 日 开 始
停 牌 的 提 示 性 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 0 日
1 0
关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金
份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨
决 议 生 效 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 1 日
1 1
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员
变 更 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日
1 2 关 于 董 事 会 换 届 的 公 告 报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日
1 3
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年
度 报 告
公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日
1 4
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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度 报 告 摘 要
1 5
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 第
1 季 度 报 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 4 月 2 4 日
1 6
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员
变 更 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 4 月 2 8 日
1 7
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 经 理
变 更 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 5 月 1 6 日
1 8
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 经 理
变 更 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 6 月 9 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
报 告 期 末 持 有 基 金 情
况
序
号
持 有 基 金 份 额
比 例 达 到 或 者
超 过 2 0 % 的 时
间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额
占 比
机
构
1
2 0 1 7 0 1 0 1 - 2 0 1
7 0 6 3 0
4 , 6 7 7 , 2 6 8 , 4 7
5 . 2 1
4 , 6 7 8 , 8 9 9 , 0 8
6 . 5 7
7 , 7 8 6 , 3 3 4 , 8 7
9 . 2 1
1 , 5 6 9 , 8 3 2 , 6 8
2 . 5 7
9 7 . 2
9 %
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 管 理 人 提 示 投 资 者 注 意 ： 当 特 定 的 机 构 投 资 者 进 行 大 额 赎 回 操 作 时 ， 基 金 管 理 人 需 通 过 对
基 金 持 有 证 券 的 快 速 变 现 以 支 付 赎 回 款 ， 该 等 操 作 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 的 困 难 ， 产 生 冲 击
成 本 的 风 险 ， 并 造 成 基 金 净 值 的 波 动 ； 同 时 ， 该 等 大 额 赎 回 将 可 能 产 生 （ 1 ） 单 位 净 值 尾 差 风 险 ；
（ 2 ） 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 ； （ 3 ） 因 引 发 基 金 本 身 的 巨 额 赎 回 而 导 致 中 小 投 资 者 无 法 及 时
赎 回 的 风 险 ； 以 及 （ 4 ） 因 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 从 而 影 响 投 资 目 标 实 现 或 造 成 基 金 终 止
等 风 险 。
1 1 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
1 、 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 ， 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 新 增 A 类 份 额 ， 详 见
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 发 布 的 《 关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
增 加 A 类 基 金 份 额 并 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告 》 。
2 、 2 0 1 7 年 2 月 1 7 日 至 3 月 1 8 日 ， 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 以 通 讯
方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并 审 议 通 过 了 《 关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 降 低 管 理 费 率 、 托 管 费 率 事 项 的 议 案 》 ， 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 2 月 1 5 日 发 布 的
《 关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 以 通 讯 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的
公 告 》 及 其 后 续 公 告 。
3 、 因 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 第 三 届 董 事 会 任 期 届 满 ， 根 据 《 公
司 章 程 》 的 规 定 ， 经 公 司 2 0 1 7 年 第 一 次 股 东 会 会 议 审 议 通 过 ， 选 举 产 生 公 司 第 四 届 董 事 会 成
员 ， 共 1 1 名 董 事 。 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日 发 布 的 《 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 关 于 董 事 会 换 届 的 公 告 》 。
4 、 2 0 1 7 年 4 月 2 6 日 ， 谢 伟 先 生 担 任 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ， 详 见 本 公 司 于 2 0 1 7
年 4 月 2 8 日 发 布 的 《 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 》 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件
2 、 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同
3 、 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明 书
4 、 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 托 管 协 议
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
7 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
8 、 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件
7 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
8 、 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件
1 2 . 2 存放 地点
上 海 市 淮 海 中 路 3 8 1 号 中 环 广 场 3 8 楼 基 金 管 理 人 办 公 场 所 。
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . p y - a x a . c o m ） 查 阅 ， 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 办 公
场 所 免 费 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 2 8 - 9 9 9 或 0 2 1 - 3 3 0 7 9 9 9 9 。
浦银 安盛 基金管 理有 限公司
2 01 7 年 8 月 2 8 日
