对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
申万深成(163109)

申万深成:2017年半年度报告查看PDF公告

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 
 
 
 
申万菱信深证成指分级证券投资基金 
2017 年半年度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十八日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
第 2 页共 64 页 
1


重 要提 示及 目 录 1.1 重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页共 64 页 1.2 目录 1


重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 4


管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 5


托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13 6


半 年度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 7


投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 35 7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 36 7.3 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 50 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 51 7.6 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 51 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 51 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 51 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 52 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 52 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 52 7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 52 8


基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 53 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结 构 .................................................................................... 53 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页共 64 页 8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 53 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 54 8.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 54 9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 55 10


重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 55 10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 55 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 55 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 55 10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 55 10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 55 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 56 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 56 10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 57 11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 ......................................................................................................... 63 12


备 查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 63 12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 63 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 64 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 64


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页共 64 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金简称 申万菱信深证成指分级 场内简称 申万深成 基金主代码 163109 交易代码 163109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,331,311,136.37 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 11 月 28 日 下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023 报告期末下属分级基金的份额总额 270,970,080.37 份 2,530,170,528.00 份 2,530,170,528.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金采取 指数化投资 方式,通过 严格的投资 程序约束和 数量化风险 管理 手段,力争 控制本基金 的净值增长 率与业绩比 较基准之间 的日平均跟 踪误 差不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4% ,实现对深证成指的有效跟踪。 投资策略 本基金采取 完全复制法 进行投资, 即按照标的 指数成份股 及其权重构 建基 金的股票投 资组合,并 根据标的指 数成份股及 其权重的变 动对股票投 资组 合进行相应 地调整。但 在因特殊情 况导致无法 获得足够数 量的股票时 ,基 金管理人将 运用其他合 理的投资方 法构建本基 金的实际投 资组合,追 求尽 可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 深证成指收益率 × 95% + 银行同业存款利率 × 5% 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 申万深成份额为常规指数基金 份额, 具有较高风险、 较高预期 收益的特征, 其风险和预期收益 均高于货币市场基金和债券型 基金。 深成指 A 份 额 风 险 和 预 期 收 益 与 债 券 型 基 金 相 近。 深成指 B 份 额由于具有 杠 杆 特 性 , 具 有 高 风 险 高 收 益 的 特 征 , 其 风 险 和 预 期 收 益 要 高 于 一 般 的股票型指数基金。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王菲萍 郭明 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页共 64 页 负责人 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100 号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100 号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 刘郎 易会满 2.4 信 息 披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金 半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司


中国工商银行股份有限公司 2.5 其 他 相关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报 告 期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -56,297,574.31 本期利润 149,376,748.76 加权平均基金份额本期利润 0.0227 本期加权平均净值利润率 3.92% 本期基金份额净值增长率 3.51% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -912,478,275.93 期末可供分配基金份额利润 -0.1712 期末基金资产净值 3,178,942,792.00 期末基金份额净值 0.5963 3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -22.24% 注:1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页共 64 页 2 、上述基金 业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/ 申 购或交易基金的各项费用 (例如: 申购费、 赎回费等) , 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后, 实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.58% 0.80% 6.40% 0.79% 0.18% 0.01% 过去三个月 1.27% 0.83% 0.94% 0.83% 0.33% 0.00% 过去六个月 3.51% 0.78% 3.33% 0.79% 0.18% -0.01% 过去一年 0.31% 0.83% 0.44% 0.84% -0.13% -0.01% 过去三年 39.21% 1.93% 41.96% 1.87% -2.75% 0.06% 自基金合同生 效起至今 -22.24% 1.62% -17.70% 1.60% -4.54% 0.02% 注: 本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业 存款利率。 其中: 深证 成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基 准。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000 ;


%benchmark(t)= 95%*( 深 证成分指数(t)/ 深证成分 指数(t-1)-1)+5%* 银行同业 存款利率/365 ;


benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;


其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信深证成指分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2010 年 10 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日) 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页共 64 页 4


管 理人 报告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 原 名 申万 巴 黎 基 金管 理 有 限 公司 , 是 由 国内 大 型 综 合类 券 商 申 万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银 行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日, 注册 地在中国上海, 注册资本金为 1.5 亿 元人民币。 其中, 申万宏源证券有限 公 司持有 67% 的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33% 的股份。


公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2017 年 6 月 30 日,公司 旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 33 只开放式基金, 形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过 315 亿 元,客户数超过 603 万 户。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 袁英杰 本基 金基 金经 理 2015-01-30 - 10 年 袁英杰先生, 硕士研究生。 曾任职于兴业证券、 申银万国证券研究所等, 2013 年 5 月 加入申万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 高 级 数 量 研 究 员、 基金经理助理, 申万菱信中证申万电子行申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页共 64 页 业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证 申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基金基金经理, 现任申万菱信深证成指分级证 券投资基金、 申万菱信中小板指数证券投资基 金( LOF ) 、 申万菱 信中证申万证券行业指数分 级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数 分级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分 级证券投资基金、 申万菱信中证申万新兴健康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 、申万 菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金、 申万 菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金、 申万菱信臻选 6 个月定 期开放混合型证券投资 基金、 申万菱信智选一年期定期开放混合型证 券投资基金基金经理。 俞诚 本基 金基 金经 理 2015-12-03 - 8 年 俞 诚 先 生 , 经 济 学 学 士 , 金 融 风 险 管 理 师 (FRM)。2009 年开始从事 证券相关工作, 2009 年 8 月加入 申万菱信基金管理有限公司, 历任 产 品 与 金 融 工 程 总 部 金 融 工 程 师 、 数 量 研 究 员, 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 证券投资基金、 申万菱信中证申万传媒行业投 资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万 医药生物指数分级证券投资基金基金经理, 现 任申万菱信沪深 300 价 值指数证券投资基金、 申万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱 信中小板指数证券投资基金 (LOF ) 、 申万菱信 中证申万证券行业指数分级证券投资基金、 申 万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、 申 万菱信中证 500 指数增强 型证券投资基金、 申 万 菱 信 价 值 优 享 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注:1. 任职日 期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 报 告 期 内 ,本 基 金 管 理人 严 格 遵 守《 证 券 法 》、 《 证 券 投资 基 金 法 》及 其 配 套 法规 的 规 定 ,严 格 遵 守 基 金合 同 约 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 等 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在严 格 控 制 风险 的 基 础上为持有人谋求最大利益。


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页共 64 页 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定, 信息披露及时、 准确 、 完整; 本 基金资产与本 基 金 管 理 人与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 ; 没 有 发生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 。 在 基 金资 产 的 管 理运 作 中 , 无任 何 损 害 基金 持 有 人 利益 的 行 为 ,并 通 过 稳 健经 营 、 规 范运 作 、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ,本 公 司 制 定了 《 公 平 交易 制 度 》 ,通 过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务 (包括研究分析、 投 资 决 策 、交 易 执 行 等) 环 节 中 的实 现 , 在 保证 各 投 资 组合 投 资 决 策相 对 独 立 性的 同 时 , 确保 各 投 资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施 投 资决 策 方 面 享有 公 平 的 机会 ; 同 时 ,通 过 对 投 资交 易 行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在 研 究 分 析方 面 , 本 公司 建 立 了 规范 、 完 善 的研 究 管 理 平台 , 规 范 了研 究 人 员 的投 资 建 议 、研 究 报 告 的 发布 流 程 , 使各 投 资 组 合经 理 在 获 取投 资 建 议 的及 时 性 、 准确 性 及 深 度等 方 面 得 到公 平 对 待。 在 投 资 决 策方 面 , 首 先, 公 司 建 立健 全 投 资 授权 制 度 , 明确 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等各 投 资 决 策主 体 的 职 责和 权 限 。 投资 决 策 委 员会 和 投 资 总监 等 管 理 机构 和 人 员 不得 对 投 资 经 理 在 授权 范 围 内 的投 资 活 动 进行 干 预 。 投资 经 理 在 授权 范 围 内 可以 自 主 决 策, 超 过 投 资权 限 的 操 作 必 须 经过 严 格 的 审批 程 序 ; 其次 , 公 司 建立 投 资 组 合投 资 信 息 的管 理 及 保 密制 度 , 除 分管 投 资 副 总 及 投 资总 监 等 因 业务 管 理 的 需要 外 , 不 同 投 资 经 理 之间 的 持 仓 和交 易 等 重 大非 公 开 投 资信 息 相 互 隔 离 ; 另外 , 公 司 还建 立 机 制 要求 公 募 投 资经 理 与 特 定客 户 资 产 投资 经 理 互 相隔 离 , 且 不能 互 相 授权投资事宜。 在 交 易 执 行方 面 , 本 公司 设 立 了 独立 于 投 资 管理 职 能 的 交易 总 部 , 实行 了 集 中 交易 制 度 和 公平 的交易分配制度: (1 ) 对于交易所公开竞价的同向交易, 内部制定了专门的交易规则, 保证各投资 组合获得公平的交易执行机会; (2 ) 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名 义 进 行 的 交易 , 各 投 资经 理 在 交 易前 独 立 地 确定 各 投 资 组合 的 交 易 价格 和 数 量 ,集 中 交 易 室按 照 价 格优先、 比例分配的原 则对交易结果进行分配; (3 ) 对于银行间市场的现券交易, 交易总部在银行 间市场开展独立、 公平的询价, 并由风险管理部对交易价格的公允性 (根据市场公认的第三方信息) 、 交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页共 64 页 在 日 常 监 控和 事 后 分 析评 估 方 面 ,本 公 司 风 险管 理 总 部 开展 日 内 和 定期 的 工 作 对公 平 交 易 执行 情 况 作 整 体监 控 和 效 果评 估 。 其 中日 常 监 控 包括 了 日 内 不定 点 对 交 易系 统 的 抽 查监 控 ; 对 非公 开 发 行 股 票 申 购、 以 公 司 名义 进 行 的 债券 一 级 市 场申 购 的 申 购方 案 和 分 配过 程 进 行 审核 和 监 控 ;以 及 对 银 行 间 交 易过 程 中 投 资组 合 与 交 易对 手 之 间 议价 交 易 的 交易 方 式 和 交易 价 格 的 公允 性 进 行 审查 。 事 后 分 析 评 估上 , 风 险 管理 总 部 在 每个 季 度 和 每年 度 的 《 公平 交 易 执 行报 告 》 中 ,对 不 同 组 合间 同 一 投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本 公 司 通 过事 前 的 制 度规 范 、 事 中的 监 控 和 事后 的 分 析 评估 , 严 格 执行 了 公 平 交易 制 度 , 公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 公 司 制 定了 《 异 常 交易 监 控 报 告制 度 》 , 明确 定 义 了 在投 资 交 易 过程 中 出 现 的各 种 可 能 导致 不 公 平 交 易和 利 益 输 送的 异 常 交 易类 型 , 并 规定 且 落 实 了异 常 交 易 的日 常 监 控 、识 别 以 及 事后 的 分 析流程。 本 基 金 本 报告 期 内 未 出现 异 常 交 易的 情 况 。 本报 告 期 内 ,本 公 司 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有三次。 投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2017 年上半 年, 沪深 A 股市场震荡整理。 风格表现差异明显, 大盘蓝筹股表现较好, 小盘成 长 股表现较差。上证综指上涨 2.86% ,深证成份指数上涨 3.46% ,沪深 300 指数上涨 10.78% ;而中 证 500 指数下 跌 2.00% ,创 业板指数下跌 7.34% ,中 证 1000 指数 下跌 12.07% 。


操 作 上 , 基金 运 作 主 要着 眼 于 控 制每 日 跟 踪 误差 、 净 值 表现 和 业 绩 基准 的 偏 差 幅度 。 从 实 际运 作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成份股现金分红、指数成份股调整和大额赎回。 本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A 份额和深成指 B 份额两个品种。深成指 B 份额是在 发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基 金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。 深成指 A 份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。 从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-0.5% 和 0.5% 之间,波 动幅度较小。


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页共 64 页 作 为 被 动 投资 的 基 金 产品 , 申 万 菱信 深 成 指 分级 基 金 将 继续 坚 持 既 定的 指 数 化 投资 策 略 , 以严 格 控 制 基 金相 对 目 标 指数 的 跟 踪 偏离 为 投 资 目标 , 追 求 跟踪 误 差 的 最小 化 , 使 得投 资 者 可 以清 晰 地 计算出分级端两个产品的折溢价状况。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 2017 年上半 年深证成份指数期间表现为 3.46% ,基金业绩基准表现为 3.33% , 申万 菱信深成指 分级基金净值期间表现为 3.51% ,领 先业绩基准 0.18% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 展望 2017 年 下半年,中国宏观经济预计继续温和复苏,在“ 经济继续调整结构,金融系统防范 风险” 的经济指导方向下,资金面总体偏紧的局面很难改变。市场走势预计将延续 2017 年上半 年的 震荡整理格局,漂亮 50 的强势将会弱化,投资热点将会出现分化,建议投资组合均衡配置。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 、 本 基 金托 管 人 和 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 参 与 本 基金 的 估 值 流程 , 上 述 各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值, 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以 上的, 即 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 征 求 本基 金 托 管 人和 本 基 金 聘请 的 会 计 师事 务 所 的 意 见 。 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 对 相 关 估值 模 型 、 假设 及 参 数 的适 当 性 发 表审 核 意 见 并出 具 报 告。 本 基 金 管 理人 设 立 资 产估 值 委 员 会, 负 责 根 据法 规 要 求 ,尽 可 能 科 学、 合 理 地 制定 估 值 政 策, 审 议 批 准 估值 程 序 , 并在 特 定 状 态下 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 进 行 确认 , 以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值 委员 会 由 本 基金 管 理 人 的总 经 理 , 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理, 分 管 基 金运 营 的 副 总经 理 , 投 资 总监 , 基 金 运营 总 部 、 监察 稽 核 总 部、 风 险 管 理总 部 等 各 总部 负 责 人 组成 。 其 中 ,总 经 理 来 肖 贤 先 生, 拥 有 12 年 基 金 行 业高 级 管 理 人员 经 验 ; 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理张 少 华 先 生, 拥 有 13 年 的 基 金行 业 研 究 、投 资 和 风 险管 理 相 关 经验 ; 分 管 基金 运 营 的 副总 经 理 张 丽红 女 士 , 拥有 13 年的基金行业运营、 财务管理相关经验; 基金运营总部总监李濮君女士, 拥有 16 年的基 金会计经验; 监察稽核总部总监牛锐女士, 拥有 13 年的证券基 金行业合规管理经验; 固定收益总部总监陈国辉 先 生,拥有 10 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有 11 年的基金行业风险管理经验。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页共 64 页 基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议, 采 用 其 提 供的 估 值 数 据对 银 行 间 债券 进 行 估 值; 采 用 中 证指 数 有 限 公司 提 供 的 估值 数 据 对 交易 所 债 券进行估值。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、深成指 A 份额、深成指 B 份额)不进行收益分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警 情 形 的 说明 无。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 在 对 申万 菱 信 深 证成 指 分 级 证券 投 资 基 金的 托 管 过 程中 , 严 格 遵守 《 证 券 投 资基 金 法 》 及其 他 法 律 法规 和 基 金 合同 的 有 关 规定 , 不 存 在任 何 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 内, 申 万 菱 信深 证 成 指 分级 证 券 投 资基 金 的 管 理人—— 申 万菱 信 基 金 管理 有 限 公 司 在 申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基 金 费 用 开支 等 问 题 上, 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 在 各 重 要方 面 的 运 作严 格 按 照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本 托 管 人 依法 对 申 万 菱信 基 金 管 理有 限 公 司 编制 和 披 露 的申 万 菱 信 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金 2017 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6


半 年度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页共 64 页 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 213,443,059.72 274,088,362.25 结算备付金


51,736.61 - 存出保证金


578,764.25 682,716.53 交易性金融资产 6.4.7.2 2,972,420,977.88 3,461,128,861.33 其中:股票投资


2,972,420,977.88 3,461,128,861.33 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


9,002,993.61 - 应收利息 6.4.7.5 48,974.27 57,438.91 应收股利


- - 应收申购款


100,299.45 2,344,232.08 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,195,646,805.79 3,738,301,611.10 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 2,244,952.75 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页共 64 页 应付赎回款


11,996,763.85 1,504,362.60 应付管理人报酬


2,780,036.85 3,547,556.71 应付托管费


611,608.11 780,462.50 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 896,360.91 3,184,508.12 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 419,244.07 506,700.99 负债合计


16,704,013.79 11,768,543.67 所 有 者 权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 4,091,421,067.93 4,964,874,599.82 未分配利润 6.4.7.10 -912,478,275.93 -1,238,341,532.39 所有者权益合计


3,178,942,792.00 3,726,533,067.43 负债和所有者权益总计


3,195,646,805.79 3,738,301,611.10 注: 报告截止日 2017 年 06 月 30 日, 申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础( 以下简称“ 申 万深成”) 份额净值 0.5963 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类( 以下简称“ 申万 收 益) 份额净值 1.0223 元, 申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类( 以下简称“ 申万进取”) 份 额净值 0.1703 元; 申万深 成份额 270,970,080.37 份 , 申万收益基金份额 2,530,170,528.00 份, 申万进 取类基金份额 2,530,170,528.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


177,037,402.08 -221,738,660.73 1. 利息收入


1,017,811.05 1,174,441.32 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页共 64 页 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,017,811.05 1,174,381.00 债券利息收入


- 60.32 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列)


-31,539,432.22 -94,262,005.49 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -51,817,092.51 -113,005,984.41 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - 42,735.34 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 20,277,660.29 18,701,243.58 3. 公允价值变 动收益 (损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 205,674,323.07 -130,695,761.03 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列)


- - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 6.4.7.18 1,884,700.18 2,044,664.47 减 : 二 、费用


27,660,653.32 25,217,759.26 1 .管理人报 酬


19,004,027.49 16,232,118.86 2 .托管费


4,180,886.09 3,571,066.10 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.19 3,957,227.26 4,955,715.66 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 518,512.48 458,858.64 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 )


149,376,748.76 -246,956,419.99 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列)


149,376,748.76 -246,956,419.99 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页共 64 页 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,964,874,599.82 -1,238,341,532.39 3,726,533,067.43 二、 本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 149,376,748.76 149,376,748.76 三、 本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-” 号填列) -873,453,531.89 176,486,507.70 -696,967,024.19 其中:1. 基金 申购款 1,109,280,848.63 -295,413,984.13 813,866,864.50 2. 基金赎回款 -1,982,734,380.52 471,900,491.83 -1,510,833,888.69 四、 本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,091,421,067.93 -912,478,275.93 3,178,942,792.00 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,373,871,861.20 -192,828,268.78 2,181,043,592.42 二、 本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - -246,956,419.99 -246,956,419.99 三、 本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-” 号填列) 1,745,402,602.74 -488,488,051.46 1,256,914,551.28 其中:1. 基金 申购款 3,891,889,583.70 -997,987,647.06 2,893,901,936.64 2. 基金赎回款 -2,146,486,980.96 509,499,595.60 -1,636,987,385.36 四、 本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,119,274,463.94 -928,272,740.23 3,191,001,723.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 申 万 巴 黎 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文 核准, 由申 万菱信基金管理有限公司( 原名为“ 申 万巴黎基金管理有限公司”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页共 64 页 法》 和 《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》( 以下简称“ 基金 合同”) 及其他有关规定负责 公 开 募 集 。本 基 金 为 契约 型 开 放 式, 存 续 期 限不 定 , 首 次设 立 募 集 不包 括 认 购 资金 利 息 共 募集 人 民 币 712,355,232.51 元, 业经 普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第 267 号验 资报 告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎深证成指分级指数基金基金合同》于 2010 年 10 月 22 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40 份基 金份额,其中认购资金利息 折合 129,488.89 份基金份 额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中 国工商银行股份有限公司。 经中国证监会证监许可[2011]106 号 《 关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、 公司名称 及修改章程的批复》 批准, 申万巴黎基金管理有限公司已于 2011 年 3 月 3 日 完成相关工商变更登记 手续, 并于 2011 年 3 月 4 日变更公司名称为“ 申万 菱信基金管理有限公司” 。 本基金的基金管理人报 请 中 国 证 监会 备 案 , 将申 万 巴 黎 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金 更 名 为 申万 菱 信 深 证成 指 分 级 证券 投 资 基金,并于 2011 年 4 月 6 日公告。 根 据 《 申 万菱 信 深 证 成指 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 的相 关 规 定 ,本 基 金 的 基金 份 额 包 括申 万菱信深证成指分级指数基金之基础份额( 以下简称“ 申万深 成份额”) 、 申万菱信深证成指分级指数基 金 之 稳 健 收 益 份 额( 以 下 简 称“ 申 万 收 益 份 额”) 及 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 指 数 基 金 之 积 极 进 取 份 额( 以 下简称“ 申万 进取份额”) 。 申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易。 申万收益 份 额 与 申 万进 取 份 额 只可 上 市 交 易, 不 可 单 独进 行 申 购 或赎 回 。 投 资者 可 选 择 将其 在 场 内 申购 的 申 万深成份额按 1:1 的比 例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深 成 份 额 进 行分 拆 。 投 资者 可 将 其 持有 的 场 外 申万 深 成 份 额跨 系 统 转 托管 至 场 内 并申 请 将 其 分拆 成 申 万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配 比将其持有的申万收益份额和申万进取份 额申请合并为场内的申万深成份额。 申 万 收 益 份额 与 申 万 进取 份 额 的 基金 份 额 净 值按 如 下 原 则计 算 : 正 常情 况 下 , 申万 收 益 份 额每 日获得日基准收益, 申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额 分享与承担。 若发生极端情况, 即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额 每日获得日基准收益, 申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损, 各负盈亏。 若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.100 元,则超过 0.100 元的部 分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计 应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100 元,并恢复至正常情况下的 净值计算原则。


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页共 64 页 本基金定期进行份额折算。 在每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作日, 本 基 金 根 据基 金 合 同 的规 定 对 申 万收 益 份 额 和申 万 深 成 份额 进 行 定 期份 额 折 算 。对 于 申 万 收益 份 额 期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额 净值超出本金 1.000 元 部分, 将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。 申万深成份额持有人持有的每 2 份 申万深 成份额将按 1 份申万收益 份额获得新增申万深成份额的分配。 经过上述份额折算, 申万收益份额和 申万深成份额的基金份额净值将相应调整。 本 基 金 还 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。 当 申 万 深 成 份 额 的 基 金 份 额 净 值 连 续 十 个 交 易 日 大 于 人 民 币 2.000 元 时 , 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 申 万 深 成 份 额 和 申 万 进 取 份 额 进 行 份 额 折 算 , 份 额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份 额折算后申万深成份额的基 金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。 经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意, 本基金申万收益份额 95,309,647.00 份和申万 进取 95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。 根 据 《 申 万菱 信 深 证 成指 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 和《 关 于 申 万菱 信 深 证 成指 分 级 证 券投 资基金办理定期份额折算业务的公告》 的有关规定, 本基金于 2011 年 1 月 4 日进行 首次定期份额折 算, 份额折算方式为申万收益份额和申万进取份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算, 对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算,每 2 份申万深成份额将按 1 份申万收益份额 获得约定应得收益的新增折算份额,并于 2011 年 1 月 5 日 进行了份额登记确认。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《申 万 菱 信 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 的规定, 本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具, 包括深证成份指数成份股、 备选成份股、 新股( 首次公开发行或增发) 、 现金或 者到期日在一年以内的政府债券等。 本基金采用完全复制法进行 指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于 90% 的 基金资 产 净 值 投 资于 深 证 成 份指 数 成 份 股和 备 选 成 份股 , 现 金 或者 到 期 日 在一 年 以 内 的政 府 债 券 不低 于 基 金资产净值 5% 。 本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4% 。本基 金的业绩比较基准为:95%× 深证成 份指数增长率+5%× 银行 同 业存款利率 。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017 年 8 月 28 日 批准报出。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页共 64 页 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国 基金业协会”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止 期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错 更正 的 说 明 本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政 策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开营 业税改征增值 税 试点的通知 》、财税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面推开 营改增试点 金融业有关 政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增 值税政策的 补充通知》 及其他相关 财税法规和 实 务 操 作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免 征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页共 64 页 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其 股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计 入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取 得 的 股 息、 红 利 收 入, 按 照 上 述规 定 计 算 纳税 , 持 股 时间 自 解 禁 日起 计 算 ; 解禁 前 取 得 的股 息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 213,443,059.72 定期存款 - 其他存款 - 合计 213,443,059.72 6.4.7.2 交易性 金 融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,948,725,039.96 2,972,420,977.88 23,695,937.92 贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,948,725,039.96 2,972,420,977.88 23,695,937.92 6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债 无余额。 6.4.7.4 买入返 售 金 融资产 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页共 64 页 6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额 无余额。 6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券 无余额。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 48,690.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 23.30 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 260.40 合计 48,974.27 6.4.7.6 其他资 产 无余额。 6.4.7.7 应付交 易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 896,360.91 银行间市场应付交易费用 - 合计 896,360.91 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 45,125.79 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页共 64 页 其他应付款 68,349.84 应付指数使用费 176,838.52 预提费用 128,929.92 合计 419,244.07 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,227,997,554.33 4,964,874,599.82 本期申购 13,274,617.39 10,582,852.60 本期赎回(以“-” 号填列 ) -15,125.15 -12,058.14 2017 年 1 月 4 日基金拆分/ 份额折算前 6,241,257,046.57 4,975,445,394.28 基金拆分/ 份额折算调整 241,909,187.75 — 本期申购 1,431,705,657.51 1,098,697,996.03 本期赎回(以“-” 号填列 ) -2,583,560,755.46 -1,982,722,322.38 本期末 5,331,311,136.37 4,091,421,067.93 注:本基金于 2017 年 1 月 4 日进行 定期份额折算,对申万深成份额和深成指 A 份额按照基金合同 规定的定期份额折算方法进行份额调整。 根据基金管理人于 2017 年 1 月 5 日发布的 《申万菱信基金 管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,折 算前申万深成份额为 190,837,846.57 份, 深成指 A 份额为 3,025,209,600.00 份; 折算后申万深成份额 为 432,747,034.32 份,深 成指 A 份额为 3,025,209,600.00 份。 6.4.7.10 未 分配 利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,567,363,962.96 -3,805,705,495.35 -1,238,341,532.39 本期利润 -56,297,574.31 205,674,323.07 149,376,748.76 本期基金份额交易产生的变动数 -445,216,873.51 621,703,381.21 176,486,507.70 其中:基金申购款 572,933,057.60 -868,347,041.73 -295,413,984.13 基金赎回款 -1,018,149,931.11 1,490,050,422.94 471,900,491.83 本期已分配利润 - - - 本期末 2,065,849,515.14 -2,978,327,791.07 -912,478,275.93 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页共 64 页 6.4.7.11 存 款利 息 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 998,888.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,577.09 其他 6,345.24 合计 1,017,811.05 6.4.7.12 股 票投 资 收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,546,609,564.95 减:卖出股票成本总额 1,598,426,657.46 买卖股票差价收入 -51,817,092.51 6.4.7.13 债 券投 资 收 益 无。 6.4.7.14 资 产支 持 证 券投资 收 益 无。 6.4.7.15 衍 生工 具 收 益 无。 6.4.7.16 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 股票投资产生的股利收益 20,277,660.29 基金投资产生的股利收益 - 合计 20,277,660.29 6.4.7.17 公 允价 值 变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页共 64 页 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 1. 交易性金融 资产 205,674,323.07 —— 股票投资 205,674,323.07 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 205,674,323.07 6.4.7.18 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 基金赎回费收入 1,884,631.97 转换费收入 68.21 合计 1,884,700.18 注:1 、 本基金的赎回费率按持有期间递减, 赎回费总额的 25% 归入基金 资产。 2 、 本 基金的转 换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入 转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所市场交易费用 3,957,227.26 银行间市场交易费用 - 合计 3,957,227.26 6.4.7.20 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 49,588.57 银行汇划费 502.00 银行间帐户维护费 9,000.00 指数使用费 380,080.56 上市年费 29,752.78 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页共 64 页 合计 518,512.48 注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金 资产净值的 0.02% 的 年费 率计提, 逐日累计, 每季支付一次。 若年度指数使用费下限( 人民币 20 万元) 大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。 6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明 6.4.8.1 或 有事项 无。 6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项 无。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 无。 6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 申万宏源证券有限公司 (以下简称“ 申万宏源” ) 基金管理人的股东 基金 代销机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行 基金托管人 基金代销机构 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日


上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 申万宏源 315,009,285.01 13.00% 633,268,253.33 17.13% 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页共 64 页 6.4.10.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金













































































金 额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 287,070.55 13.00% 287,070.55 32.03% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 577,114.88 17.13% 369,093.12 30.74% 注:1 、上述 佣金按 市 场 佣 金 率 计 算 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2 关 联方 报 酬 6.4.10.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 19,004,027.49 16,232,118.86 其中:支付销售机构的客户维护费 565,375.87 381,156.08 注:支 付基 金管理 人的 基金管 理人 报酬按 前一 日基金 资产 净值 1.00% 的年费 率计 提,逐 日 累 计 至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/ 当年天数 。 6.4.10.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,180,886.09 3,571,066.10 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/ 当年 天数。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页共 64 页 6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 213,443,059.72 998,888.72 255,547,426.99 1,134,761.81 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 对基 金 管 理 人控 股 股 东 申万 宏 源 证 券有 限 公 司 的实 际 控 制 人申 万 宏 源 集团 股份有限公司发行的证券“ 申万宏源” (证券代码 “000166” ) 进 行了投资交易。 上述关联 交易符合 《基 金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。 6.4.11 利 润分 配 情 况 根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。 6.4.12 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页共 64 页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 - 300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 - 300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 - 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 - 注:基金可使用以基金名义开 设 的 股 票 账 户 , 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股/ 新债申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/ 新债, 根 据基金与上市公司所签订申购协议的规定, 在新股/ 新债上市后的约定期限内不能自由转让; 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/ 新债, 从新股/ 新债获配日至新股/ 新债上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000693 *ST 华泽 2016-03-01 重大事项 12.50 - - 159,528.00 2,413,198.36 1,994,100.00 - 300152 科融环境 2017-05-12 重大事项 7.89 2017-07-12 7.41 22.00 194.93 173.58 - 300459 金科娱乐 2017-06-30 重大事项 12.40 - - 86,000.00 1,070,325.00 1,066,400.00 - 000034 神州数码 2017-03-21 重大事项 24.45 2017-07-18 22.01 183,363.00 4,028,152.91 4,483,225.35 - 000099 中信海直 2017-05-04 重大事项 11.26 - - 229,996.00 3,000,347.64 2,589,754.96 - 000100 TCL 集团 2017-04-21 重大事项 3.43 2017-07-26 3.72 4,682,004.00 17,782,231.05 16,059,273.72 - 000503 海虹控股 2017-05-11 重大事项 24.93 - - 402,314.00 16,698,070.25 10,029,688.02 - 000656 金科股份 2017-05-05 重大事项 6.54 2017-07-05 5.92 1,756,683.00 8,542,477.68 11,488,706.82 - 000887 中鼎股份 2017-04-27 重大事项 22.09 2017-07-14 19.88 428,627.00 10,121,744.00 9,468,370.43 - 002013 中航机电 2017-05-12 重大事项 10.33 2017-08-02 11.36 498,750.00 5,318,145.48 5,152,087.50 - 002025 航天电器 2016-09-12 重大事项 24.95 2017-07-04 22.46 149,265.00 3,386,578.33 3,724,161.75 - 002049 紫光国芯 2017-02-20 重大事项 30.82 2017-07-17 27.74 261,524.00 9,940,375.82 8,060,169.68 - 002075 沙钢股份 2016-09-19 重大事项 19.16 - - 417,645.00 4,646,855.89 8,002,078.20 - 002128 露天煤业 2017-03-17 重大事项 8.70 2017-08-14 9.57 375,762.00 3,284,678.58 3,269,129.40 - 002129 中环股份 2016-04-25 重大事项 10.28 - - 846,101.00 10,498,991.37 8,697,918.28 - 002143 印纪传媒 2017-04-18 重大事项 24.93 - - 107,581.00 3,159,362.46 2,681,994.33 - 002168 深圳惠程 2017-01-23 重大事项 19.42 - - 570,312.00 7,475,088.65 11,075,459.04 - 002252 上海莱士 2017-04-21 重大事项 20.24 - - 512,303.00 11,117,706.60 10,369,012.72 - 002358 森源电气 2017-05-12 重大事项 17.02 2017-07-12 16.68 178,167.00 3,044,724.57 3,032,402.34 - 002399 海普瑞 2017-04-28 重大事项 20.23 - - 197,068.00 3,740,018.03 3,986,685.64 - 002426 胜利精密 2017-01-16 重大事项 7.68 - - 1,153,040.00 10,672,293.31 8,855,347.20 - 002505 大康农业 2017-03-13 重大事项 3.50 - - 1,068,783.00 3,954,739.41 3,740,740.50 - 002600 江粉磁材 2017-02-27 重大事项 11.46 2017-08-09 6.25 339,210.00 3,475,195.57 3,887,346.60 - 002610 爱康科技 2017-05-12 重大事项 2.44 2017-08-02 2.44 1,070,213.00 3,418,017.56 2,611,319.72 - 002619 巨龙管业 2017-05-24 重大事项 6.37 - - 210,717.00 2,023,844.85 1,342,267.29 - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页共 64 页 002625 光启技术 2017-04-13 重大事项 36.36 - - 78,033.00 3,228,914.25 2,837,279.88 - 002642 荣之联 2017-04-10 重大事项 25.06 2017-07-07 22.54 174,899.00 4,175,126.78 4,382,968.94 - 002681 奋达科技 2017-06-22 重大事项 12.59 2017-07-03 12.70 209,009.00 3,177,154.36 2,631,423.31 - 300075 数字政通 2017-06-29 重大事项 20.94 2017-07-17 18.86 131,527.00 2,919,961.63 2,754,175.38 - 300085 银之杰 2017-06-30 重大事项 18.50 2017-07-07 18.88 142,648.00 4,118,796.55 2,638,988.00 - 300088 长信科技 2016-09-12 重大事项 14.97 2017-08-09 14.50 545,732.00 6,553,221.71 8,169,608.04 - 300098 高新兴 2017-06-22 重大事项 12.90 2017-07-03 13.15 278,207.00 4,208,737.17 3,588,870.30 - 300104 乐视网 2017-04-17 重大事项 28.61 - - 742,575.00 33,840,651.78 21,245,070.75 - 300134 大富科技 2017-02-09 重大事项 23.36 - - 282,958.00 7,671,902.94 6,609,898.88 - 300267 尔康制药 2017-05-10 重大事项 11.46 - - 381,402.00 5,510,121.75 4,370,866.92 - 300271 华宇软件 2017-06-22 重大事项 16.59 2017-07-04 16.80 289,698.00 5,872,182.00 4,806,089.82 - 300291 华录百纳 2017-04-19 重大事项 20.02 - - 207,463.00 5,118,203.58 4,153,409.26 - 300364 中文在线 2017-02-13 重大事项 37.28 - - 102,068.00 4,880,943.72 3,805,095.04 - 300367 东方网力 2016-12-15 重大事项 20.00 2017-07-03 18.01 253,931.00 6,027,569.98 5,078,620.00 - 300413 快乐购 2017-04-05 重大事项 20.29 - - 128,647.00 3,181,821.74 2,610,247.63 - 000061 农 产 品 2017-06-28 重大事项 9.06 - - 379,678.00 5,119,304.51 3,439,882.68 - 002010 传化智联 2017-06-30 重大事项 15.26 2017-07-04 16.77 149,934.00 2,888,782.84 2,287,992.84 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。 6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理 本 基 金 为 指数 型 基 金 。本 基 金 投 资的 金 融 工 具主 要 包 括 股票 投 资 、 债券 投 资 等 。与 这 些 金 融工 具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构 本 基 金 为 指数 型 基 金 ,属 于 中 高 风险 品 种 , 采用 完 全 复 制策 略 , 跟 踪深 证 成 指 。本 基 金 管 理人 从 事 风 险 管理 的 主 要 目标 是 争 取 将以 上 风 险 控制 在 限 定 的范 围 之 内 ,使 本 基 金 在风 险 和 收 益之 间 取 得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本 基 金 管 理人 已 制 定 针对 以 上 金 融工 具 风 险 的管 理 政 策 和控 制 制 度 ,并 且 形 成 了由 本 基 金 管理 人 在 公 司 层面 建 立 的 风险 管 理 委 员会 以 及 在 董事 会 层 面 建立 的 风 险 控制 委 员 会 负责 对 与 所 投资 金 融 工 具 相 关 的风 险 类 型 、管 理 政 策 和各 种 投 资 限制 的 定 期 回顾 、 评 估 和修 改 , 本 基金 管 理 人 的风 险 管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页共 64 页 本 基 金 管 理人 对 于 金 融工 具 的 风 险管 理 方 法 主要 是 通 过 定性 分 析 和 定量 分 析 的 方法 去 估 测 各种 风 险 产 生 的可 能 损 失 。从 定 性 分 析的 角 度 出 发, 判 断 风 险损 失 的 严 重程 度 和 出 现同 类 风 险 损失 的 频 度 。 而 从 定量 分 析 的 角度 出 发 , 根据 本 基 金 的投 资 目 标 ,结 合 基 金 资产 所 运 用 金融 工 具 特 征通 过 特 定 的 风 险 量化 指 标 、 模型 , 日 常 的量 化 报 告 ,确 定 风 险 损失 的 限 度 和相 应 置 信 程度 , 及 时 可靠 地 对 各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本 基 金 面 临的 主 要 风 险包 括 : 信 用风 险 、 流 动性 风 险 和 市场 风 险 。 与本 基 金 相 关的 市 场 风 险主 要是利率风险 和其他价格风险。 6.4.13.2 信 用风 险 信 用 风 险 是指 金 融 工 具的 一 方 到 期无 法 履 行 约定 义 务 致 使本 基 金 遭 受损 失 的 风 险。 本 基 金 的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对 于 发 行 者的 信 用 风 险控 制 , 本 基金 管 理 人 主要 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来 选 择 适 当的 投 资 对 象 来管 理 。 于 资产 负 债 表 日, 本 基 金 未持 有 信 用 类债 券 , 所 以本 基 金 管 理人 认 为 本 基金 与 债 券发行者有关的信用风险不重大。 本 基 金 的 银 行 存 款 主 要 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行- 中 国 工 商 银 行 或 具 有 基 金 托 管 资 格 的 股 份 制 商 业银行,因而本基金管理人认为与该 银行相关的信用风险不重大。 本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成债 券 等 投 资品 种 的 交 收和 款 项 清 算 ,因 此 违 约 风险 发 生 的 可能 性 很 小 ,本 基 金 管 理人 认 为 在 交易 所 进 行 的交 易 涉 及 的信 用 风 险不重大。 对 于 银 行 间债 券 等 品 种的 交 易 , 本基 金 管 理 人主 要 通 过 事前 检 查 、 控制 交 易 对 手信 用 及 交 割方 式来管理风险。 6.4.13.3 流 动性 风 险 流 动 性 风 险是 指 在 履 行与 金 融 负 债有 关 的 义 务时 遇 到 资 金短 缺 的 风 险。 本 基 金 的流 动 性 风 险主 要 来 源 于 开放 式 基 金 每日 兑 付 赎 回资 金 的 流 动性 风 险 , 以及 因 部 分 投资 品 种 交 易不 活 跃 而 出现 的 变 现风险以 及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本 基 金 管 理人 对 于 流 动性 风 险 管 理的 目 标 是 监控 基 金 组 合流 动 性 指 标, 确 保 市 场出 现 剧 烈 波动 时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测, 保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。 此外, 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页共 64 页 设 计 了 非 常情 况 下 赎 回资 金 的 处 理模 式 , 控 制因 开 放 模 式带 来 的 流 动性 风 险 , 有效 保 障 基 金持 有 人 利益。 针对投资交易品种变现的流动性风险, 本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标, 包 括 组 合 持仓 集 中 度 指标 、 基 金 组合 在 短 时 间内 变 现 能 力的 综 合 指 标、 组 合 持 仓中 变 现 能 力较 差 的 品 种 的 比 例控 制 和 受 限制 流 通 股 票的 总 量 控 制, 通 过 指 标来 持 续 地 评估 、 选 择 、跟 踪 和 控 制基 金 投 资 的 流 动 性风 险 。 同 时, 本 基 金 在需 要 时 可 通过 卖 出 回 购金 融 资 产 方式 融 入 短 期资 金 , 以 缓解 流 动 性风险。 本 基 金 所 持大 部 分 交 易性 金 融 资 产在 证 券 交 易所 上 市 , 其余 是 流 动 性较 好 的 可 在银 行 间 同 业市 场 交 易 的 金融 资 产 工 具、 银 行 存 款及 结 算 备 付金 等 , 因 此比 较 容 易 变现 来 满 足 投资 者 对 于 基金 资 产 的赎回。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流 动 性 风 险 的投 资 品 种 。从 本 基 金 资产 和 负 债 的情 况 来 看 ,本 基 金 管 理人 认 为 本 基金 面 临 的 流动 性 风 险较小。 本 基 金 所 持有 的 全 部 金融 负 债 的 合约 约 定 到 期日 均 为 一 个月 以 内 且 不计 息 , 可 赎回 基 金 份 额净 值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其 他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风 险 利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。 于 资 产 负 债表 日 , 本 基金 持 有 的 大部 分 金 融 资产 和 金 融 负债 不 计 息 ,因 此 本 基 金的 收 入 及 经营 活 动 的 现 金流 量 在 很 大程 度 上 独 立于 市 场 利 率变 化 。 本 基金 持 有 的 利率 敏 感 性 资产 主 要 为 银行 存 款 或债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个 月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 213,443,059.72 - - - - - 213,443,059.72 结算备付 金 51,736.61 - - - - - 51,736.61 存出保证 金 578,764.25 - - - - - 578,764.25 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页共 64 页 交易性金 融资 产 - - - - - 2,972,420,977.88 2,972,420,977.88 应收证券 清算 款 - - - - - 9,002,993.61 9,002,993.61 应收利息


- - - - - 48,974.27 48,974.27 应收申购 款 - - - - - 100,299.45 100,299.45 资产总计 214,073,560.58 - - - - 2,981,573,245.21 3,195,646,805.79 负债











应付赎回 款 - - - - - 11,996,763.85 11,996,763.85 应付管理 人报 酬 - - - - - 2,780,036.85 2,780,036.85 应付托管 费 - - - - - 611,608.11 611,608.11 应付交易 费用 - - - - - 896,360.91 896,360.91 其他负债 - - - - - 419,244.07 419,244.07 负债总计 - - - - - 16,704,013.79 16,704,013.79 利率敏感 度缺 口 214,073,560.58 - - - - 2,964,869,231.42 3,178,942,792.00 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 274,088,362.25 - - - - - 274,088,362.25 存出保证 金 682,716.53 - - - - - 682,716.53 交易性金 融资 产 - - - - - 3,461,128,861.33 3,461,128,861.33 应收利息


- - - - - 57,438.91 57,438.91 应收申购 款 - - - - - 2,344,232.08 2,344,232.08 资产总计 274,771,078.78 - - - - 3,463,530,532.32 3,738,301,611.10 负债











应付证券 清算 款 - - - - - 2,244,952.75 2,244,952.75 应付赎回 款 - - - - - 1,504,362.60 1,504,362.60 应付管理 人报 酬 - - - - - 3,547,556.71 3,547,556.71 应付托管 费 - - - - - 780,462.50 780,462.50 应付交易 费用 - - - - - 3,184,508.12 3,184,508.12 其他负债 - - - - - 506,700.99 506,700.99 负债总计 - - - - - 11,768,543.67 11,768,543.67 利率敏感 度缺 口 274,771,078.78 - - - - 3,451,761,988.65 3,726,533,067.43 注 : 表 中 所示 为 本 基 金资 产 及 负 债的 公 允 价 值, 并 按 照 合约 规 定 的 利率 重 新 定 价日 或 到 期 日孰 早 者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 于 2017 年 6 月 30 日, 本 基金未持有交易性债券投资 (2016 年 12 月 31 日: 同) , 因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇 风 险 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页共 64 页 外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价 格 风险 基 金 的 其 他价 格 风 险 是指 以 交 易 性金 融 资 产 的公 允 价 值 受市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外 的 市 场 价格 因 素 变 动 发生 波 动 的 风险 , 该 风 险可 能 与 特 定投 资 品 种 相关 , 也 有 可能 与 整 体 投资 品 种 相 关。 本 基 金 的 市 场 价格 风 险 主 要来 源 于 本 基金 投 资 的 股权 和 债 权 工具 的 未 来 价格 可 能 受 到一 般 市 场 波动 或 是 其 他 影 响 个别 股 权 工 具价 值 的 特 定风 险 影 响 。由 于 本 基 金是 一 只 中 高风 险 的 指 数型 基 金 , 对于 深 证 成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的 90% , 所以存在很高的其他价格风险。 本 基 金 采 取完 全 复 制 策略 , 即 按 照标 的 指 数 的成 分 股 构 成及 其 权 重 构建 基 金 股 票投 资 组 合 。当 预 期 成 分 股发 生 调 整 ,成 分 股 发 生分 红 、 配 股、 增 发 等 行为 , 以 及 因基 金 的 申 购和 赎 回 对 本基 金 跟 踪 标 的 指 数的 效 果 可 能带 来 影 响 时, 本 基 金 管理 人 会 对 投资 组 合 进 行适 当 调 整 ,以 便 实 现 对跟 踪 误 差的有效控制。 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、 标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量, 有 效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 交易性金融资产 -股票投资 2,972,420,977.88 93.50 3,461,128,861.33 92.88 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,972,420,977.88 93.50 3,461,128,861.33 92.88 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 假设 1. 以深证成 指为基准衡量其他价格风险 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页共 64 页 2. 其他市场 变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 基准上升 5% 增加约 14,497 增加约 16,866 基准下降 5% 减少约 14,497 减少约 16,866 6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。 第二层级: 直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、 除第一层级中的市场 报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可观察输入 值) 。 于 2017 年 06 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为 2,741,268,567.83 元,属于 第二层级的余额为 231,152,410.05 元 ,无属于第三层级的余额。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 对 于 持 有 的重 大 事 项 停牌 股 票 , 本基 金 将 相 关股 票 公 允 价值 所 属 层 级于 停 牌 期 间从 第 一 层 级转 入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页共 64 页 1 权益投资 2,972,420,977.88 93.01 其中:股票 2,972,420,977.88 93.01 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 213,494,796.33 6.68 7 其他各项资产 9,731,031.58 0.30 8 合计 3,195,646,805.79 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。


7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 69,587,989.73 2.19 B 采矿业 35,303,582.79 1.11 C 制造业 1,809,531,548.37 56.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,328,627.98 1.46 E 建筑业 58,660,973.14 1.85 F 批发和零售业 76,165,638.06 2.40 G 交通运输、仓储和邮政业 16,421,480.22 0.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 325,553,419.68 10.24 J 金融业 186,156,173.49 5.86 K 房地产业 160,185,654.17 5.04 L 租赁和商务服务业 41,987,093.92 1.32 M 科学研究和技术服务业 - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页共 64 页 N 水利、环境和公共设施管理业 56,071,544.00 1.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 22,798,153.52 0.72 R 文化、体育和娱乐业 58,041,131.60 1.83 S 综合 9,627,967.21 0.30 合计 2,972,420,977.88 93.50 7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 000651 格力电器 2,189,458.00 90,139,985.86 2.84 2 000333 美的集团 2,017,144.00 86,817,877.76 2.73 3 000725 京东方A 11,693,571.00 48,645,255.36 1.53 4 002415 海康威视 1,473,825.00 47,604,547.50 1.50 5 000858 五 粮 液 850,100.00 47,316,566.00 1.49 6 000002 万


科A 1,867,367.00 46,628,153.99 1.47 7 300498 温氏股份 1,747,206.00 40,954,508.64 1.29 8 000001 平安银行 3,880,495.00 36,437,848.05 1.15 9 000063 中兴通讯 1,098,348.00 26,074,781.52 0.82 10 000776 广发证券 1,392,030.00 24,012,517.50 0.76 11 002450 康得新 1,060,198.00 23,875,658.96 0.75 12 002304 洋河股份 258,210.00 22,415,210.10 0.71 13 300104 乐视网 742,575.00 21,245,070.75 0.67 14 001979 招商蛇口 900,447.00 19,233,547.92 0.61 15 000538 云南白药 204,816.00 19,221,981.60 0.60 16 002230 科大讯飞 467,724.00 18,662,187.60 0.59 17 002024 苏宁云商 1,609,480.00 18,106,650.00 0.57 18 000423 东阿阿胶 239,266.00 17,200,832.74 0.54 19 000166 申万宏源 3,029,181.00 16,963,413.60 0.53 20 002236 大华股份 731,167.00 16,677,919.27 0.52 21 002241 歌尔股份 861,572.00 16,611,108.16 0.52 22 000568 泸州老窖 326,872.00 16,533,185.76 0.52 23 300059 东方财富 1,368,335.00 16,447,386.70 0.52 24 000100 TCL 集团 4,682,004.00 16,059,273.72 0.51 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页共 64 页 25 002466 天齐锂业 294,797.00 16,022,216.95 0.50 26 002456 欧菲光 874,083.00 15,882,088.11 0.50 27 002142 宁波银行 813,875.00 15,707,787.50 0.49 28 300072 三聚环保 408,927.00 15,150,745.35 0.48 29 000069 华侨城A 1,486,258.00 14,951,755.48 0.47 30 000338 潍柴动力 1,100,821.00 14,530,837.20 0.46 31 000413 东旭光电 1,293,910.00 14,517,670.20 0.46 32 000783 长江证券 1,510,479.00 14,304,236.13 0.45 33 300136 信维通信 355,856.00 14,241,357.12 0.45 34 000625 长安汽车 987,591.00 14,241,062.22 0.45 35 002008 大族激光 397,315.00 13,762,991.60 0.43 36 002594 比亚迪 262,146.00 13,094,192.70 0.41 37 300070 碧水源 700,394.00 13,062,348.10 0.41 38 002673 西部证券 886,180.00 12,601,479.60 0.40 39 000839 中信国安 1,243,011.00 12,417,679.89 0.39 40 300124 汇川技术 483,475.00 12,347,951.50 0.39 41 002475 立讯精密 414,036.00 12,106,412.64 0.38 42 002202 金风科技 761,761.00 11,784,442.67 0.37 43 000656 金科股份 1,756,683.00 11,488,706.82 0.36 44 002027 分众传媒 821,473.00 11,303,468.48 0.36 45 000768 中航飞机 610,717.00 11,261,621.48 0.35 46 300024 机器人 570,723.00 11,129,098.50 0.35 47 002736 国信证券 839,865.00 11,128,211.25 0.35 48 002168 深圳惠程 570,312.00 11,075,459.04 0.35 49 002460 赣锋锂业 233,967.00 10,820,973.75 0.34 50 002085 万丰奥威 555,565.00 10,805,739.25 0.34 51 000895 双汇发展 449,739.00 10,681,301.25 0.34 52 002739 万达电影 206,797.00 10,540,443.09 0.33 53 000728 国元证券 861,622.00 10,529,020.84 0.33 54 300408 三环集团 499,069.00 10,475,458.31 0.33 55 002252 上海莱士 512,303.00 10,369,012.72 0.33 56 000963 华东医药 206,909.00 10,283,377.30 0.32 57 000503 海虹控股 402,314.00 10,029,688.02 0.32 58 002572 索菲亚 243,701.00 9,991,741.00 0.31 59 000157 中联重科 2,192,410.00 9,843,920.90 0.31 60 002508 老板电器 221,291.00 9,621,732.68 0.30 61 000887 中鼎股份 428,627.00 9,468,370.43 0.30 62 300003 乐普医疗 420,851.00 9,305,015.61 0.29 63 002007 华兰生物 253,877.00 9,266,510.50 0.29 64 000623 吉林敖东 403,992.00 9,247,376.88 0.29 65 002044 美年健康 541,192.00 9,200,264.00 0.29 66 002797 第一创业 978,079.00 9,008,107.59 0.28 67 002271 东方雨虹 241,910.00 8,974,861.00 0.28 68 000540 中天金融 1,283,125.00 8,917,718.75 0.28 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页共 64 页 69 002426 胜利精密 1,153,040.00 8,855,347.20 0.28 70 000793 华闻传媒 864,250.00 8,746,210.00 0.28 71 002065 东华软件 400,228.00 8,720,968.12 0.27 72 002129 中环股份 846,101.00 8,697,918.28 0.27 73 000661 长春高新 67,249.00 8,682,518.39 0.27 74 300017 网宿科技 716,366.00 8,646,537.62 0.27 75 300156 神雾环保 263,903.00 8,645,462.28 0.27 76 002310 东方园林 516,566.00 8,636,983.52 0.27 77 300266 兴源环境 280,092.00 8,604,426.24 0.27 78 000709 河钢股份 2,049,977.00 8,589,403.63 0.27 79 000050 深天马A 416,709.00 8,571,704.13 0.27 80 000826 启迪桑德 241,621.00 8,485,729.52 0.27 81 000630 铜陵有色 2,947,050.00 8,369,622.00 0.26 82 002558 巨人网络 177,140.00 8,187,410.80 0.26 83 000060 中金岭南 730,107.00 8,177,198.40 0.26 84 300088 长信科技 545,732.00 8,169,608.04 0.26 85 002146 荣盛发展 825,232.00 8,145,039.84 0.26 86 300315 掌趣科技 994,305.00 8,113,528.80 0.26 87 002049 紫光国芯 261,524.00 8,060,169.68 0.25 88 002340 格林美 1,330,377.00 8,048,780.85 0.25 89 002075 沙钢股份 417,645.00 8,002,078.20 0.25 90 000066 中国长城 883,758.00 7,962,659.58 0.25 91 002465 海格通信 737,295.00 7,918,548.30 0.25 92 000998 隆平高科 357,735.00 7,877,324.70 0.25 93 000876 新 希 望 954,674.00 7,847,420.28 0.25 94 002405 四维图新 391,971.00 7,745,346.96 0.24 95 000425 徐工机械 2,045,170.00 7,669,387.50 0.24 96 002500 山西证券 757,879.00 7,260,480.82 0.23 97 000750 国海证券 1,314,130.00 7,227,715.00 0.23 98 300115 长盈精密 247,099.00 7,210,348.82 0.23 99 000009 中国宝安 889,169.00 7,193,377.21 0.23 100 000997 新 大 陆 313,693.00 7,117,694.17 0.22 101 000046 泛海控股 810,281.00 7,073,753.13 0.22 102 002081 金 螳 螂 640,421.00 7,031,822.58 0.22 103 002280 联络互动 637,878.00 6,940,112.64 0.22 104 000559 万向钱潮 649,621.00 6,898,975.02 0.22 105 000039 中集集团 382,021.00 6,887,838.63 0.22 106 000686 东北证券 684,793.00 6,882,169.65 0.22 107 002074 国轩高科 217,320.00 6,856,446.00 0.22 108 000581 威孚高科 263,494.00 6,824,494.60 0.21 109 000778 新兴铸管 1,014,563.00 6,797,572.10 0.21 110 002092 中泰化学 531,974.00 6,756,069.80 0.21 111 300296 利亚德 358,870.00 6,746,756.00 0.21 112 000402 金 融 街 574,344.00 6,731,311.68 0.21 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页共 64 页 113 000792 盐湖股份 638,073.00 6,667,862.85 0.21 114 300134 大富科技 282,958.00 6,609,898.88 0.21 115 300433 蓝思科技 225,592.00 6,562,471.28 0.21 116 300144 宋城演艺 309,751.00 6,464,503.37 0.20 117 000983 西山煤电 732,559.00 6,424,542.43 0.20 118 002050 三花智控 390,271.00 6,369,222.72 0.20 119 002195 二三四五 890,716.00 6,368,619.40 0.20 120 002223 鱼跃医疗 268,130.00 6,349,318.40 0.20 121 002385 大北农 1,000,319.00 6,292,006.51 0.20 122 000786 北新建材 394,885.00 6,254,978.40 0.20 123 000970 中科三环 417,164.00 6,165,683.92 0.19 124 300027 华谊兄弟 755,901.00 6,115,239.09 0.19 125 000917 电广传媒 539,652.00 6,098,067.60 0.19 126 002294 信立泰 168,225.00 5,998,903.50 0.19 127 000008 神州高铁 814,269.00 5,927,878.32 0.19 128 002183 怡 亚 通 682,940.00 5,893,772.20 0.19 129 300383 光环新网 432,469.00 5,864,279.64 0.18 130 300182 捷成股份 609,737.00 5,829,085.72 0.18 131 002179 中航光电 186,290.00 5,810,385.10 0.18 132 002311 海大集团 314,928.00 5,753,734.56 0.18 133 000999 华润三九 181,144.00 5,751,322.00 0.18 134 002038 双鹭药业 195,469.00 5,697,921.35 0.18 135 002185 华天科技 784,750.00 5,681,590.00 0.18 136 002407 多氟多 258,358.00 5,681,292.42 0.18 137 300033 同花顺 90,844.00 5,651,405.24 0.18 138 300015 爱尔眼科 242,727.00 5,645,830.02 0.18 139 002573 清新环境 299,875.00 5,643,647.50 0.18 140 000961 中南建设 859,856.00 5,606,261.12 0.18 141 000415 渤海金控 830,614.00 5,590,032.22 0.18 142 002410 广联达 294,134.00 5,529,719.20 0.17 143 300159 新研股份 417,011.00 5,521,225.64 0.17 144 300142 沃森生物 444,121.00 5,489,335.56 0.17 145 002422 科伦药业 328,202.00 5,421,897.04 0.17 146 000400 许继电气 301,842.00 5,421,082.32 0.17 147 002366 台海核电 115,426.00 5,414,633.66 0.17 148 300197 铁汉生态 407,066.00 5,405,836.48 0.17 149 000488 晨鸣纸业 414,139.00 5,342,393.10 0.17 150 300355 蒙草生态 495,667.00 5,323,463.58 0.17 151 002174 游族网络 167,199.00 5,310,240.24 0.17 152 300113 顺网科技 197,353.00 5,308,795.70 0.17 153 002217 合力泰 531,453.00 5,250,755.64 0.17 154 300058 蓝色光标 669,704.00 5,237,085.28 0.16 155 300418 昆仑万维 226,436.00 5,178,591.32 0.16 156 000977 浪潮信息 298,944.00 5,177,710.08 0.16 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页共 64 页 157 000878 云南铜业 392,420.00 5,176,019.80 0.16 158 000566 海南海药 389,639.00 5,166,613.14 0.16 159 002470 金正大 685,723.00 5,163,494.19 0.16 160 002030 达安基因 236,865.00 5,161,288.35 0.16 161 002013 中航机电 498,750.00 5,152,087.50 0.16 162 300055 万邦达 277,383.00 5,103,847.20 0.16 163 300367 东方网力 253,931.00 5,078,620.00 0.16 164 002176 江特电机 580,964.00 5,066,006.08 0.16 165 000960 锡业股份 371,147.00 5,051,310.67 0.16 166 000028 国药一致 62,329.00 5,042,416.10 0.16 167 002273 水晶光电 243,713.00 5,027,799.19 0.16 168 002583 海能达 309,686.00 4,982,847.74 0.16 169 300166 东方国信 368,943.00 4,954,904.49 0.16 170 000598 兴蓉环境 881,518.00 4,954,131.16 0.16 171 300168 万达信息 338,807.00 4,929,641.85 0.16 172 000690 宝新能源 810,075.00 4,844,248.50 0.15 173 300146 汤臣倍健 351,801.00 4,833,745.74 0.15 174 300271 华宇软件 289,698.00 4,806,089.82 0.15 175 000547 航天发展 456,476.00 4,770,174.20 0.15 176 002384 东山精密 192,876.00 4,764,037.20 0.15 177 000418 小天鹅A 101,700.00 4,758,543.00 0.15 178 300002 神州泰岳 568,474.00 4,741,073.16 0.15 179 000883 湖北能源 941,208.00 4,724,864.16 0.15 180 002051 中工国际 227,540.00 4,716,904.20 0.15 181 002400 省广股份 586,765.00 4,711,722.95 0.15 182 002004 华邦健康 596,756.00 4,672,599.48 0.15 183 002138 顺络电子 250,663.00 4,657,318.54 0.15 184 002244 滨江集团 667,754.00 4,620,857.68 0.15 185 000825 太钢不锈 1,060,237.00 4,612,030.95 0.15 186 300244 迪安诊断 145,175.00 4,567,205.50 0.14 187 002439 启明星辰 244,851.00 4,554,228.60 0.14 188 000671 阳 光 城 780,341.00 4,541,584.62 0.14 189 002640 跨境通 213,563.00 4,538,213.75 0.14 190 000513 丽珠集团 66,345.00 4,518,094.50 0.14 191 002001 新 和 成 232,498.00 4,512,786.18 0.14 192 002108 沧州明珠 336,418.00 4,491,180.30 0.14 193 000034 神州数码 183,363.00 4,483,225.35 0.14 194 002131 利欧股份 1,357,654.00 4,466,681.66 0.14 195 000988 华工科技 306,049.00 4,465,254.91 0.14 196 002019 亿帆医药 267,565.00 4,462,984.20 0.14 197 000930 中粮生化 413,993.00 4,462,844.54 0.14 198 000926 福星股份 364,383.00 4,445,472.60 0.14 199 002292 奥飞娱乐 262,886.00 4,442,773.40 0.14 200 300287 飞利信 483,766.00 4,440,971.88 0.14 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页共 64 页 201 002642 荣之联 174,899.00 4,382,968.94 0.14 202 300267 尔康制药 381,402.00 4,370,866.92 0.14 203 000697 炼石有色 213,183.00 4,363,856.01 0.14 204 002491 通鼎互联 323,986.00 4,354,371.84 0.14 205 002343 慈文传媒 114,369.00 4,330,010.34 0.14 206 000078 海王生物 716,505.00 4,320,525.15 0.14 207 002714 牧原股份 158,146.00 4,304,734.12 0.14 208 000738 航发控制 219,237.00 4,290,468.09 0.13 209 002635 安洁科技 117,537.00 4,257,190.14 0.13 210 000059 华锦股份 425,101.00 4,255,261.01 0.13 211 002444 巨星科技 271,526.00 4,230,375.08 0.13 212 000627 天茂集团 522,754.00 4,223,852.32 0.13 213 002373 千方科技 309,277.00 4,218,538.28 0.13 214 000938 紫光股份 68,869.00 4,209,273.28 0.13 215 000089 深圳机场 449,771.00 4,205,358.85 0.13 216 002221 东华能源 384,779.00 4,197,938.89 0.13 217 002152 广电运通 501,936.00 4,171,088.16 0.13 218 300324 旋极信息 228,240.00 4,163,097.60 0.13 219 000758 中色股份 593,378.00 4,159,579.78 0.13 220 002408 齐翔腾达 375,255.00 4,157,825.40 0.13 221 300291 华录百纳 207,463.00 4,153,409.26 0.13 222 002624 完美世界 120,973.00 4,149,373.90 0.13 223 002078 太阳纸业 564,155.00 4,146,539.25 0.13 224 000718 苏宁环球 705,895.00 4,136,544.70 0.13 225 002555 三七互娱 160,979.00 4,116,233.03 0.13 226 300122 智飞生物 215,332.00 4,114,994.52 0.13 227 000732 泰禾集团 246,395.00 4,109,868.60 0.13 228 000729 燕京啤酒 606,358.00 4,074,725.76 0.13 229 300253 卫宁健康 516,475.00 4,033,669.75 0.13 230 002431 棕榈股份 364,736.00 4,019,390.72 0.13 231 002250 联化科技 281,017.00 4,018,543.10 0.13 232 000939 凯迪生态 786,202.00 4,009,630.20 0.13 233 300203 聚光科技 142,466.00 4,006,143.92 0.13 234 000516 国际医学 719,104.00 4,005,409.28 0.13 235 002399 海普瑞 197,068.00 3,986,685.64 0.13 236 000006 深振业A 451,747.00 3,979,891.07 0.13 237 000933 神火股份 545,400.00 3,975,966.00 0.13 238 300014 亿纬锂能 218,853.00 3,972,181.95 0.12 239 000800 一汽轿车 389,697.00 3,963,218.49 0.12 240 002048 宁波华翔 189,953.00 3,962,419.58 0.12 241 000806 银河生物 292,631.00 3,950,518.50 0.12 242 002601 龙蟒佰利 240,000.00 3,931,200.00 0.12 243 300450 先导智能 75,600.00 3,913,812.00 0.12 244 002191 劲嘉股份 416,816.00 3,901,397.76 0.12 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页共 64 页 245 002600 江粉磁材 339,210.00 3,887,346.60 0.12 246 002501 利源精制 341,429.00 3,882,047.73 0.12 247 000592 平潭发展 702,506.00 3,877,833.12 0.12 248 002701 奥瑞金 603,774.00 3,858,115.86 0.12 249 002354 天神娱乐 179,347.00 3,855,960.50 0.12 250 002424 贵州百灵 204,428.00 3,855,512.08 0.12 251 000600 建投能源 313,638.00 3,848,338.26 0.12 252 000012 南


玻A 411,192.00 3,836,421.36 0.12 253 002665 首航节能 531,191.00 3,824,575.20 0.12 254 002589 瑞康医药 248,167.00 3,821,771.80 0.12 255 300364 中文在线 102,068.00 3,805,095.04 0.12 256 000031 中粮地产 502,209.00 3,781,633.77 0.12 257 300077 国民技术 276,214.00 3,781,369.66 0.12 258 000979 中弘股份 1,432,539.00 3,753,252.18 0.12 259 002505 大康农业 1,068,783.00 3,740,740.50 0.12 260 000712 锦龙股份 228,086.00 3,733,767.82 0.12 261 002025 航天电器 149,265.00 3,724,161.75 0.12 262 002595 豪迈科技 167,341.00 3,719,990.43 0.12 263 300090 盛运环保 390,424.00 3,697,315.28 0.12 264 000898 鞍钢股份 652,828.00 3,695,006.48 0.12 265 300274 阳光电源 332,601.00 3,688,545.09 0.12 266 300207 欣旺达 311,942.00 3,677,796.18 0.12 267 002389 南洋科技 174,600.00 3,677,076.00 0.12 268 002353 杰瑞股份 231,612.00 3,664,101.84 0.12 269 000877 天山股份 289,160.00 3,663,657.20 0.12 270 000027 深圳能源 543,332.00 3,656,624.36 0.12 271 300133 华策影视 325,027.00 3,640,302.40 0.11 272 000860 顺鑫农业 181,760.00 3,637,017.60 0.11 273 300251 光线传媒 440,262.00 3,605,745.78 0.11 274 002352 顺丰控股 67,800.00 3,604,248.00 0.11 275 000563 陕国投A 694,466.00 3,590,389.22 0.11 276 300098 高新兴 278,207.00 3,588,870.30 0.11 277 000807 云铝股份 492,137.00 3,553,229.14 0.11 278 000975 银泰资源 279,791.00 3,533,760.33 0.11 279 300083 劲胜精密 382,208.00 3,531,601.92 0.11 280 002477 雏鹰农牧 796,858.00 3,530,080.94 0.11 281 002544 杰赛科技 154,785.00 3,529,098.00 0.11 282 000727 华东科技 1,245,344.00 3,524,323.52 0.11 283 002002 鸿达兴业 448,479.00 3,511,590.57 0.11 284 300026 红日药业 743,891.00 3,503,726.61 0.11 285 300068 南都电源 208,023.00 3,503,107.32 0.11 286 002434 万里扬 219,600.00 3,496,032.00 0.11 287 002517 恺英网络 99,278.00 3,493,592.82 0.11 288 002249 大洋电机 530,841.00 3,492,933.78 0.11 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页共 64 页 289 002153 石基信息 152,634.00 3,469,370.82 0.11 290 002493 荣盛石化 354,428.00 3,459,217.28 0.11 291 002506 协鑫集成 753,300.00 3,457,647.00 0.11 292 300257 开山股份 163,798.00 3,452,861.84 0.11 293 000158 常山股份 218,095.00 3,445,901.00 0.11 294 300079 数码视讯 588,477.00 3,442,590.45 0.11 295 000061 农 产 品 379,678.00 3,439,882.68 0.11 296 300001 特锐德 204,018.00 3,419,341.68 0.11 297 002608 江苏国信 273,575.00 3,416,951.75 0.11 298 002522 浙江众成 208,772.00 3,413,422.20 0.11 299 000156 华数传媒 228,681.00 3,409,633.71 0.11 300 000088 盐 田 港 323,059.00 3,395,350.09 0.11 301 000518 四环生物 442,564.00 3,385,614.60 0.11 302 300347 泰格医药 139,870.00 3,384,854.00 0.11 303 002266 浙富控股 693,299.00 3,383,299.12 0.11 304 002022 科华生物 193,591.00 3,362,675.67 0.11 305 002043 兔 宝 宝 241,998.00 3,349,252.32 0.11 306 002603 以岭药业 191,275.00 3,339,661.50 0.11 307 002281 光迅科技 150,283.00 3,339,288.26 0.11 308 002570 贝因美 245,439.00 3,337,970.40 0.11 309 300294 博雅生物 80,743.00 3,329,841.32 0.10 310 002411 必康股份 114,285.00 3,305,122.20 0.10 311 002630 华西能源 284,882.00 3,301,782.38 0.10 312 300199 翰宇药业 215,213.00 3,301,367.42 0.10 313 300009 安科生物 200,528.00 3,290,664.48 0.10 314 002602 世纪华通 90,553.00 3,283,451.78 0.10 315 002261 拓维信息 280,116.00 3,280,158.36 0.10 316 002128 露天煤业 375,762.00 3,269,129.40 0.10 317 000667 美好置业 982,335.00 3,251,528.85 0.10 318 000685 中山公用 296,301.00 3,244,495.95 0.10 319 002643 万润股份 219,801.00 3,244,262.76 0.10 320 002672 东江环保 191,980.00 3,242,542.20 0.10 321 300020 银江股份 233,590.00 3,232,885.60 0.10 322 000687 华讯方舟 212,443.00 3,216,387.02 0.10 323 002285 世联行 398,317.00 3,194,502.34 0.10 324 002390 信邦制药 366,552.00 3,192,667.92 0.10 325 002104 恒宝股份 339,986.00 3,192,468.54 0.10 326 002155 湖南黄金 332,447.00 3,181,517.79 0.10 327 002302 西部建设 143,400.00 3,179,178.00 0.10 328 000829 天音控股 294,023.00 3,175,448.40 0.10 329 000937 冀中能源 518,211.00 3,171,451.32 0.10 330 002421 达实智能 516,897.00 3,163,409.64 0.10 331 002383 合众思壮 201,000.00 3,149,670.00 0.10 332 002368 太极股份 113,608.00 3,145,805.52 0.10 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页共 64 页 333 002468 申通快递 123,300.00 3,133,053.00 0.10 334 300170 汉得信息 303,656.00 3,130,693.36 0.10 335 002018 华信国际 455,392.00 3,119,435.20 0.10 336 002440 闰土股份 204,196.00 3,116,030.96 0.10 337 000021 深科技 361,542.00 3,102,030.36 0.10 338 002268 卫 士 通 182,919.00 3,076,697.58 0.10 339 002489 浙江永强 479,911.00 3,061,832.18 0.10 340 000601 韶能股份 428,465.00 3,054,955.45 0.10 341 002036 联创电子 184,698.00 3,047,517.00 0.10 342 002358 森源电气 178,167.00 3,032,402.34 0.10 343 002512 达华智能 187,717.00 3,031,629.55 0.10 344 000587 金洲慈航 203,396.00 3,030,600.40 0.10 345 002396 星网锐捷 155,987.00 3,018,348.45 0.09 346 002047 宝鹰股份 348,619.00 3,012,068.16 0.09 347 002023 海特高新 292,918.00 3,008,267.86 0.09 348 000766 通化金马 187,887.00 3,002,434.26 0.09 349 002299 圣农发展 201,808.00 3,000,884.96 0.09 350 002657 中科金财 103,505.00 3,000,609.95 0.09 351 002709 天赐材料 72,817.00 2,997,875.89 0.09 352 300185 通裕重工 1,146,286.00 2,991,806.46 0.09 353 002308 威创股份 228,884.00 2,986,936.20 0.09 354 002716 金贵银业 155,631.00 2,986,558.89 0.09 355 300118 东方日升 210,555.00 2,958,297.75 0.09 356 000049 德赛电池 57,070.00 2,956,796.70 0.09 357 300216 千山药机 120,904.00 2,956,102.80 0.09 358 002277 友阿股份 457,800.00 2,952,810.00 0.09 359 000848 承德露露 295,600.00 2,950,088.00 0.09 360 300053 欧比特 218,806.00 2,942,940.70 0.09 361 300273 和佳股份 241,803.00 2,940,324.48 0.09 362 002145 中核钛白 481,795.00 2,929,313.60 0.09 363 000543 皖能电力 502,003.00 2,926,677.49 0.09 364 300310 宜通世纪 221,070.00 2,922,545.40 0.09 365 000596 古井贡酒 57,000.00 2,904,150.00 0.09 366 300073 当升科技 115,920.00 2,891,044.80 0.09 367 000901 航天科技 106,443.00 2,890,991.88 0.09 368 000882 华联股份 797,700.00 2,879,697.00 0.09 369 002436 兴森科技 456,526.00 2,876,113.80 0.09 370 002375 亚厦股份 321,471.00 2,864,306.61 0.09 371 002668 奥马电器 144,549.00 2,847,615.30 0.09 372 300431 暴风集团 119,274.00 2,842,299.42 0.09 373 002625 光启技术 78,033.00 2,837,279.88 0.09 374 300116 坚瑞沃能 263,780.00 2,835,635.00 0.09 375 000777 中核科技 141,953.00 2,833,381.88 0.09 376 002130 沃尔核材 439,768.00 2,827,708.24 0.09 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页共 64 页 377 000973 佛塑科技 364,826.00 2,816,456.72 0.09 378 002089 新 海 宜 414,996.00 2,809,522.92 0.09 379 002151 北斗星通 100,466.00 2,808,024.70 0.09 380 002326 永太科技 201,926.00 2,798,694.36 0.09 381 000090 天健集团 250,917.00 2,785,178.70 0.09 382 002276 万马股份 275,768.00 2,782,499.12 0.09 383 002056 横店东磁 370,263.00 2,776,972.50 0.09 384 000902 新洋丰 307,620.00 2,768,580.00 0.09 385 300075 数字政通 131,527.00 2,754,175.38 0.09 386 002055 得润电子 121,056.00 2,751,602.88 0.09 387 002067 景兴纸业 466,811.00 2,740,180.57 0.09 388 300101 振芯科技 195,512.00 2,737,168.00 0.09 389 002479 富春环保 229,798.00 2,734,596.20 0.09 390 000762 西藏矿业 192,175.00 2,723,119.75 0.09 391 002325 洪涛股份 372,293.00 2,717,738.90 0.09 392 300352 北信源 468,049.00 2,700,642.73 0.08 393 002123 梦网荣信 242,981.00 2,699,518.91 0.08 394 000875 吉电股份 534,388.00 2,698,659.40 0.08 395 000751 锌业股份 549,004.00 2,695,609.64 0.08 396 002143 印纪传媒 107,581.00 2,681,994.33 0.08 397 002437 誉衡药业 368,003.00 2,679,061.84 0.08 398 300078 思创医惠 248,928.00 2,670,997.44 0.08 399 000620 新华联 373,153.00 2,653,117.83 0.08 400 000519 中兵红箭 210,014.00 2,646,176.40 0.08 401 300010 立思辰 204,181.00 2,644,143.95 0.08 402 300085 银之杰 142,648.00 2,638,988.00 0.08 403 002681 奋达科技 209,009.00 2,631,423.31 0.08 404 001696 宗申动力 347,362.00 2,629,530.34 0.08 405 002245 澳洋顺昌 291,216.00 2,626,768.32 0.08 406 000801 四川九洲 273,490.00 2,617,299.30 0.08 407 002237 恒邦股份 249,488.00 2,617,129.12 0.08 408 002610 爱康科技 1,070,213.00 2,611,319.72 0.08 409 300413 快乐购 128,647.00 2,610,247.63 0.08 410 000980 众泰汽车 215,400.00 2,597,724.00 0.08 411 000099 中信海直 229,996.00 2,589,754.96 0.08 412 002106 莱宝高科 253,527.00 2,568,228.51 0.08 413 000018 神州长城 338,400.00 2,561,688.00 0.08 414 300496 中科创达 90,435.00 2,559,310.50 0.08 415 002073 软控股份 301,496.00 2,556,686.08 0.08 416 002670 国盛金控 160,074.00 2,545,176.60 0.08 417 000541 佛山照明 277,477.00 2,527,815.47 0.08 418 000612 焦作万方 314,010.00 2,527,780.50 0.08 419 300036 超图软件 153,328.00 2,506,912.80 0.08 420 000680 山推股份 457,800.00 2,495,010.00 0.08 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 47 页共 64 页 421 000426 兴业矿业 275,080.00 2,481,221.60 0.08 422 000615 京汉股份 179,400.00 2,477,514.00 0.08 423 002099 海翔药业 367,210.00 2,445,618.60 0.08 424 000703 恒逸石化 171,000.00 2,435,040.00 0.08 425 000881 中广核技 127,800.00 2,434,590.00 0.08 426 002428 云南锗业 227,900.00 2,433,972.00 0.08 427 002503 搜于特 341,680.00 2,402,010.40 0.08 428 002413 雷科防务 214,310.00 2,400,272.00 0.08 429 300376 易事特 263,700.00 2,391,759.00 0.08 430 300212 易华录 94,767.00 2,390,971.41 0.08 431 000969 安泰科技 272,237.00 2,376,629.01 0.07 432 002482 广田集团 263,230.00 2,366,437.70 0.07 433 002303 美盈森 306,287.00 2,364,535.64 0.07 434 002429 兆驰股份 767,439.00 2,356,037.73 0.07 435 002224 三 力 士 207,832.00 2,306,935.20 0.07 436 002041 登海种业 173,727.00 2,301,882.75 0.07 437 000558 莱茵体育 302,693.00 2,300,466.80 0.07 438 002010 传化智联 149,934.00 2,287,992.84 0.07 439 000617 中油资本 146,301.00 2,282,295.60 0.07 440 300377 赢时胜 199,942.00 2,277,339.38 0.07 441 002242 九阳股份 115,455.00 2,270,999.85 0.07 442 002474 榕基软件 208,898.00 2,266,543.30 0.07 443 002063 远光软件 217,213.00 2,263,359.46 0.07 444 000959 首钢股份 322,550.00 2,254,624.50 0.07 445 300043 星辉娱乐 274,390.00 2,252,741.90 0.07 446 000062 深圳华强 84,906.00 2,252,556.18 0.07 447 002190 成飞集成 83,962.00 2,250,181.60 0.07 448 002283 天润曲轴 348,900.00 2,232,960.00 0.07 449 000539 粤电力A 415,470.00 2,214,455.10 0.07 450 002481 双塔食品 330,712.00 2,205,849.04 0.07 451 300304 云意电气 247,760.00 2,197,631.20 0.07 452 002329 皇氏集团 228,201.00 2,193,011.61 0.07 453 002284 亚太股份 195,785.00 2,173,213.50 0.07 454 000851 高鸿股份 237,001.00 2,154,339.09 0.07 455 002180 纳思达 88,459.00 2,137,169.44 0.07 456 002157 正邦科技 465,979.00 2,120,204.45 0.07 457 000957 中通客车 181,072.00 2,118,542.40 0.07 458 300011 鼎汉技术 132,254.00 2,116,064.00 0.07 459 002563 森马服饰 247,295.00 2,097,061.60 0.07 460 300037 新宙邦 91,060.00 2,092,558.80 0.07 461 300005 探路者 263,580.00 2,077,010.40 0.07 462 300222 科大智能 90,782.00 2,059,843.58 0.06 463 000555 神州信息 122,387.00 2,043,862.90 0.06 464 000869 张


裕A 54,804.00 2,038,708.80 0.06 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 48 页共 64 页 465 002371 北方华创 84,633.00 2,024,421.36 0.06 466 002120 韵达股份 39,000.00 2,012,400.00 0.06 467 002052 同洲电子 316,674.00 2,007,713.16 0.06 468 000693 *ST 华泽 159,528.00 1,994,100.00 0.06 469 300202 聚龙股份 120,682.00 1,993,666.64 0.06 470 002695 煌上煌 91,725.00 1,959,246.00 0.06 471 300458 全志科技 73,214.00 1,928,456.76 0.06 472 300292 吴通控股 280,495.00 1,898,951.15 0.06 473 002251 步 步 高 153,000.00 1,895,670.00 0.06 474 300359 全通教育 144,696.00 1,891,176.72 0.06 475 300369 绿盟科技 166,934.00 1,846,290.04 0.06 476 002147 新光圆成 118,500.00 1,841,490.00 0.06 477 300506 名家汇 64,871.00 1,831,308.33 0.06 478 002773 康弘药业 34,595.00 1,809,318.50 0.06 479 002588 史丹利 233,404.00 1,794,876.76 0.06 480 300558 贝达药业 29,400.00 1,753,416.00 0.06 481 002699 美盛文化 126,804.00 1,749,895.20 0.06 482 300379 东方通 84,600.00 1,658,160.00 0.05 483 002416 爱施德 145,112.00 1,565,758.48 0.05 484 002229 鸿博股份 139,164.00 1,558,636.80 0.05 485 000987 越秀金控 131,840.00 1,533,299.20 0.05 486 002831 裕同科技 20,400.00 1,530,000.00 0.05 487 002568 百润股份 89,532.00 1,488,021.84 0.05 488 000564 供销大集 227,100.00 1,478,421.00 0.05 489 000607 华媒控股 195,531.00 1,478,214.36 0.05 490 300317 珈伟股份 98,321.00 1,435,486.60 0.05 491 300368 汇金股份 99,435.00 1,429,875.30 0.04 492 002619 巨龙管业 210,717.00 1,342,267.29 0.04 493 300386 飞天诚信 72,912.00 1,297,104.48 0.04 494 300474 景嘉微 34,105.00 1,207,317.00 0.04 495 002782 可立克 54,092.00 1,133,227.40 0.04 496 002703 浙江世宝 40,455.00 1,108,062.45 0.03 497 002110 三钢闽光 84,600.00 1,084,572.00 0.03 498 300459 金科娱乐 86,000.00 1,066,400.00 0.03 499 002818 富森美 22,200.00 876,234.00 0.03 500 002287 奇正藏药 21,000.00 863,310.00 0.03 501 002815 崇达技术 24,000.00 792,960.00 0.02 502 002698 博实股份 23,172.00 272,734.44 0.01 503 002859 洁美科技 1,433.00 104,609.00 0.00 504 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.00 505 002860 星帅尔 777.00 37,995.30 0.00 506 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.00 507 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.00 508 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.00 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 49 页共 64 页 509 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.00 510 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.00 511 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00 512 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.00 513 300516 久之洋 47.00 2,984.03 0.00 514 002095 生 意 宝 69.00 2,384.64 0.00 515 002577 雷柏科技 76.00 1,745.72 0.00 516 002690 美亚光电 87.00 1,668.66 0.00 517 000681 视觉中国 91.00 1,425.06 0.00 518 300032 金龙机电 97.00 1,353.15 0.00 519 300221 银禧科技 94.00 1,306.60 0.00 520 300191 潜能恒信 49.00 1,304.38 0.00 521 000733 振华科技 77.00 1,224.30 0.00 522 002717 岭南园林 44.00 1,179.20 0.00 523 002197 证通电子 92.00 1,155.52 0.00 524 300336 新文化 65.00 1,004.90 0.00 525 300226 上海钢联 27.00 1,004.40 0.00 526 002653 海思科 77.00 1,001.77 0.00 527 300228 富瑞特装 86.00 968.36 0.00 528 002488 金固股份 80.00 925.60 0.00 529 002414 高德红外 50.00 915.00 0.00 530 002432 九安医疗 78.00 899.34 0.00 531 300432 富临精工 36.00 860.40 0.00 532 002445 中南文化 62.00 796.70 0.00 533 002631 德尔未来 52.00 765.96 0.00 534 002298 中电鑫龙 70.00 760.90 0.00 535 002121 科陆电子 82.00 705.20 0.00 536 002161 远 望 谷 78.00 631.80 0.00 537 002467 二六三 72.00 570.24 0.00 538 300512 中亚股份 28.00 567.84 0.00 539 002318 久立特材 68.00 556.24 0.00 540 000810 创维数字 45.00 545.85 0.00 541 000795 英洛华 80.00 496.80 0.00 542 300339 润和软件 35.00 441.00 0.00 543 300178 腾邦国际 27.00 345.60 0.00 544 002471 中超控股 68.00 332.52 0.00 545 300096 易联众 17.00 232.56 0.00 546 002005 德豪润达 47.00 224.19 0.00 547 300147 香雪制药 21.00 215.67 0.00 548 002156 通富微电 21.00 213.78 0.00 549 002031 巨轮智能 59.00 183.49 0.00 550 002721 金一文化 12.00 179.16 0.00 551 300238 冠昊生物 7.00 177.45 0.00 552 300205 天喻信息 17.00 176.46 0.00 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 50 页共 64 页 553 300152 科融环境 22.00 173.58 0.00 554 000650 仁和药业 29.00 173.42 0.00 555 002751 易尚展示 4.00 148.20 0.00 556 002550 千红制药 22.00 130.68 0.00 557 002463 沪电股份 27.00 122.85 0.00 558 002498 汉缆股份 32.00 117.12 0.00 559 002556 辉隆股份 16.00 116.64 0.00 560 002663 普邦股份 4.00 21.72 0.00 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产 净值比例(%) 1 300498 温氏股份 24,462,689.56 0.66 2 000333 美的集团 16,173,856.22 0.43 3 000651 格力电器 14,904,286.15 0.40 4 000725 京东方A 10,351,963.10 0.28 5 000001 平安银行 9,904,105.30 0.27 6 000858 五 粮 液 8,550,502.89 0.23 7 002558 巨人网络 8,132,602.00 0.22 8 002797 第一创业 8,072,710.00 0.22 9 000002 万 科A 8,054,823.68 0.22 10 000538 云南白药 7,825,146.76 0.21 11 000776 广发证券 6,632,769.00 0.18 12 002027 分众传媒 6,322,739.79 0.17 13 002415 海康威视 6,216,839.00 0.17 14 000166 申万宏源 5,700,842.15 0.15 15 002450 康得新 5,462,993.76 0.15 16 002024 苏宁云商 5,440,242.63 0.15 17 002673 西部证券 5,433,059.15 0.15 18 002304 洋河股份 4,834,884.00 0.13 19 300059 东方财富 4,830,338.40 0.13 20 000418 小天鹅A 4,735,476.00 0.13 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产 净值比例(%) 1 000333 美的集团 41,110,738.15 1.10 2 000651 格力电器 40,281,256.23 1.08 3 000725 京东方A 23,855,282.90 0.64 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 51 页共 64 页 4 300498 温氏股份 23,014,625.20 0.62 5 000858 五 粮 液 22,086,102.89 0.59 6 000002 万


科A 20,631,766.45 0.55 7 000001 平安银行 20,304,934.55 0.54 8 002415 海康威视 15,022,003.82 0.40 9 000776 广发证券 13,513,545.89 0.36 10 002450 康得新 13,257,834.00 0.36 11 002024 苏宁云商 12,699,069.40 0.34 12 002304 洋河股份 11,657,983.61 0.31 13 000063 中兴通讯 11,513,855.88 0.31 14 000783 长江证券 10,227,960.29 0.27 15 001979 招商蛇口 9,644,596.29 0.26 16 000540 中天金融 9,318,344.84 0.25 17 000423 东阿阿胶 8,671,665.79 0.23 18 000538 云南白药 8,494,301.89 0.23 19 000625 长安汽车 8,451,204.51 0.23 20 002142 宁波银行 8,357,496.64 0.22 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 891,759,155.35 卖出股票的收入(成交)总额 1,546,609,564.95 注:“ 买入金 额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 52 页共 64 页 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 7.11 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 的情 形 。 本 基金 投 资 的前十名证券的发行主体除广发证券 (000776.SZ ) 外, 在报 告编制日前一年内没有受到公开谴责和 处罚的情形。 广发证券于 2016 年 11 月 28 日发布了“ 关于收到中国证券监督管理委员会 《 行政处罚事决定书》 的公告” 。 经证监会查明, 广发证券涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为。 证监会为此 对广发证券责令整改、给予警告、没收违法所得并处以相应金额的罚款。 广 发 证 券 为 本 基 金 的 业 绩 基 准“ 深 证 成 指” 的 成 份 股 , 因 为 本 基 金 为 采 用 完 全 复 制 方 式 被 动 跟 踪 标的指数的基金产品,所以广发证券受到监管机构警示与处罚的情形不会影响本基金的投资决策。 7.12.2 基金投 资的前十名股票没有超 出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 578,764.25 2 应收证券清算款 9,002,993.61 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 53 页共 64 页 3 应收股利 - 4 应收利息 48,974.27 5 应收申购款 100,299.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,731,031.58 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 申万深成 9,381 28,884.99 36,306,513.00 13.40% 234,663,567.37 86.60% 深成指 A 3,520 718,798.45 2,085,050,191.00 82.41% 445,120,337.00 17.59% 深成指 B 33,628 75,239.99 72,585,705.00 2.87% 2,457,584,823.00 97.13% 合计 43,587 122,314.25 2,193,942,409.00 41.15% 3,137,368,727.37 58.85% 注:“ 持有人 户数” 合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个 级别基金份额。 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 深成指A 序 号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总 份额比例 1 中意人寿保险有限公司 375,136,995.00 14.83% 2 鹏华基金-交通银行北京分行-交通银行股份有限公司 167,150,477.00 6.61% 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 54 页共 64 页 3 广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 124,543,425.00 4.92% 4 广发基金-工商银行-东兴证券股份有限公司 122,332,215.00 4.83% 5 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 103,825,661.00 4.10% 6 中国对外经济贸易信托有限公司-邮储银行 1 号单一资金信托 90,463,816.00 3.58% 7 广发基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 86,205,140.00 3.41% 8 鹏华基金-宁波银行-百年人寿保险-百年人寿保险股份有限 公司-自有资金 80,000,000.00 3.16% 9 创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-鑫睿 2 号单 一资 金信托 62,155,484.00 2.46% 10 国寿安保基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限 公司委托国寿安保基金分红险固定收益组合 61,987,222.00 2.45% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 深成指B 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总 份额比例 1 杨静 26,320,000.00 1.04% 2 张文俊 22,418,766.00 0.89% 3 潘雯 19,526,647.00 0.77% 4 广州弗睿得投资管理有限公司-弗睿得 1 号证 券投资基金 18,400,000.00 0.73% 5 申元峰 13,784,300.00 0.54% 6 盛世瑾 12,213,500.00 0.48% 7 胡国雄 12,179,300.00 0.48% 8 唐志军 11,800,000.00 0.47% 9 梁健仪 11,773,400.00 0.47% 10 司徒霭慈 11,713,144.00 0.46% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 申万深成 - - 深成指 A - - 深成指 B - - 合计 - - 注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 55 页共 64 页 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 9 开 放式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 申万深成 深成指 A 深成指 B 本报告期期初基金份额总额 184,014,008.33 3,021,991,773.00 3,021,991,773.00 本报告期基金总申购份额 1,444,980,274.90 - - 减:本报告期基金总赎回份额 2,583,575,880.61 - - 本报告期基金拆分变动份额 1,225,551,677.75 -491,821,245.00 -491,821,245.00 本报告期期末基金份额总额 270,970,080.37 2,530,170,528.00 2,530,170,528.00 注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略, 未发生显著的改变。 10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况 报 告 期 内 本基 金 聘 用 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 ( 特 殊 普通 合 伙 ) 负责 基 金 审 计事 务 , 未 发生 改聘会计师事务所事宜。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 56 页共 64 页 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 天风证券 2 438,620,679.93 18.10% 399,717.63 18.10% - 华信证券 1 408,154,308.24 16.85% 371,954.38 16.85% - 东兴证券 1 346,390,246.26 14.30% 315,669.85 14.30% - 申万宏源 3 315,009,285.01 13.00% 287,070.55 13.00% - 光大证券 1 311,991,482.60 12.88% 284,320.94 12.88% - 海通证券 1 221,920,149.03 9.16% 202,241.22 9.16% - 民生证券 1 180,512,362.77 7.45% 164,502.49 7.45% - 中泰证券 1 180,167,420.09 7.44% 164,190.16 7.44% - 东方证券 1 20,037,476.35 0.83% 18,260.56 0.83% - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 57 页共 64 页 注:交易单元选择的标准:1 、经营 行为规范,在近一年内无重大违规行为;2 、公 司财务状况 良好;3 、有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4 、有 较强的研究能力,能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门 的研究报告;5 、建立了 广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.8 其他 重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下开放式基金 2016 年 年 度 最 后 一 个 交 易 日 基 金 资 产净值和基金份额净值的公告 《中国证券报》 2017-01-03 2 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 份 额 折 算 业 务期间深成指 A 停复牌的公告 《中国证券报》 2017-01-04 3 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 2017 年度约 定年基准收益率变更的公告 《中国证券报》 2017-01-05 4 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 份 额 折 算 结 果及恢复交易的公告 《中国证券报》 2017-01-05 5 关于深成指 A 定期份额折算后前收盘价调整的公告 《中国证券报》 2017-01-05 6 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-06 7 关 于 新 增 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 、 转 换 业 务 及 参 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 开 展 的 费 率 优 惠 活 动 的 公告 《中国证券报》 2017-01-10 8 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-12 9 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-13 10 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-16 11 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-17 12 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-18 13 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-19 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 58 页共 64 页 14 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 《中国证券报》 2017-01-20 15 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-20 16 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-21 17 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-24 18 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-25 19 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-26 20 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-03 21 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-06 22 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-07 23 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-08 24 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-09 25 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-10 26 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-13 27 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-16 28 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-20 29 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 《中国证券报》 2017-02-28 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 59 页共 64 页 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 30 关 于 新 增 中 民 财 富 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 、 转 换 业 务 及 参 加 中 民财富管理(上海)有限公司开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-03-03 31 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-03-09 32 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 蚂 蚁 ( 杭 州 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 及 调 整 部 分 基 金 申 购 金 额 、 赎 回 份 额 下 限及最低持有份额下限的公告 《中国证券报》 2017-03-14 33 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-03-16 34 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-03-23 35 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-03-29 36 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年 年度报告( 摘 要) 《中国证券报》 2017-03-30 37 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-03-30 38 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 (全 文) 《中国证券报》 2017-03-30 39 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-07 40 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-14 41 关 于 新 增 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 、 转 换 业 务 及 参 加 北 京 汇 成基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-04-20 42 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-21 43 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 《中国证券报》 2017-04-22 44 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 风 险 提示公告 《中国证券报》 2017-04-25 45 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-25 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 60 页共 64 页 46 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-26 47 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 风 险 提示公告 《中国证券报》 2017-04-26 48 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-27 49 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 风 险 提示公告 《中国证券报》 2017-04-27 50 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 风 险 提示公告 《中国证券报》 2017-04-28 51 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-28 52 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 风 险 提示公告 《中国证券报》 2017-04-29 53 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-29 54 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-03 55 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-04 56 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-05 57 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-06 58 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 发 生 极 端 情 况 下 申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-09 59 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-09 60 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-09 61 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 恢 复 正 常 情 况 后 申万收益份额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内 简称深成指 B )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-10 62 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 发 生 极 端 情 况 下 申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-11 63 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额 《中国证券报》 2017-05-11 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 61 页共 64 页 发生极端情况的风险提示公告 64 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-11 65 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 恢 复 正 常 情 况 后 申万收益份额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内 简称深成指 B )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-17 66 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-18 67 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-19 68 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-22 69 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 的申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-05-22 70 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况 《中国证券报》 2017-05-23 71 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-24 72 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-24 73 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 发 生 极 端 情 况 下 申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-24 74 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 恢 复 正 常 情 况 后 申万收益份额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内 简称深成指 B )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-26 75 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-31 76 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-01 77 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-02 78 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 发 生 极 端 情 况 下 申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-06-02 79 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-02 80 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 第 十 三 次 更新(全文) 《中国证券报》 2017-06-05 81 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 第 十 三 次 《中国证券报》 2017-06-05 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 62 页共 64 页 更新(摘要) 82 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 恢 复 正 常 情 况 后 申万收益份额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内 简称深成指 B )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-06-07 83 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-08 84 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-09 85 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-12 86 关 于 新 增 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 、 转 换 业 务 及 参 加 平 安 证 券 股 份有限公司开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-06-13 87 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-13 88 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-14 89 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-15 90 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-16 91 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-19 92 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-20 93 关于旗下申万菱信中证 500 指数增 强型证券投资基金在华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 及 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 的 申 购 费 率 优 惠 活 动 的公告 《中国证券报》 2017-06-20 94 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-21 95 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-23 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 63 页共 64 页 96 关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 (场内简称深成指 A ) 、 申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-30 11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 11.1 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 根 据 深 圳 证券 交 易 所 和中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 的相 关 业 务 规定 及 本 基 金《 基 金 合 同》 的约定, 本基金以 2017 年1 月3 日为折 算基准日对该日登记在册的申万收益份额、 申万深成份额 (包 括 场 内 份 额与 场 外 份 额) 办 理 了 定期 份 额 折 算业 务 。 对 于定 期 份 额 折算 的 方 法 及相 关 事 宜 ,详 见 本 基金管理人于 2016 年 12 月28 日、2017 年1 月4 日、2017 年1 月5 日发布 的公告。 根 据 本 基 金《 基 金 合 同》 及 相 关 业务 规 定 , 本基 金 申 万 进取 份 额 的 基金 份 额 净 值按 照 正 常 情况 下 的 原 则 计算 跌 破 0.1000 元 的 当 日为 极 端 情 况发 生 日 , 本基 金 将 在 极端 情 况 发 生日 及 之 后 采用 极 端 情 况 下 的基 金 份 额 净值 计 算 原 则对 申 万 收 益份 额 与 申 万进 取 份 额 的基 金 份 额 净值 进 行 计 算。 本 报 告期内, 本基金发生了四次 《基金合同》 约定的极端情况并采用同涨同跌、 各负盈亏原则计算净值 。 由 于 深 证 成指 的 回 涨 ,本 基 金 在 上述 极 端 情 况发 生 后 均 恢复 到 《 基 金合 同 》 约 定的 正 常 情 况, 自 恢 复 日 起 , 申万 收 益 份 额与 申 万 进 取份 额 的 基 金份 额 净 值 恢复 按 正 常 情况 下 的 基 金份 额 净 值 计算 原 则 计算。详见本基金管理人发布的相关公告。 12


备 查 文件 目 录 12.1 备查 文件 目 录 基金合同; 招募说明书及其定期更新; 发售公告; 成立公告; 开放日常交易业务公告; 定期报告; 其他临时公告。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 64 页共 64 页 12.2 存放 地点 上 述 备 查 文件 中 基 金 合同 、 招 募 说明 书 及 其 定期 更 新 、 基金 发 售 公 告和 基 金 成 立公 告 均 放 置于 本 基 金 管 理人 及 基 金 托管 人 的 住 所; 开 放 日 常交 易 业 务 公告 、 定 期 报告 和 其 他 临时 公 告 放 置于 本 基 金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11 层。 12.3 查阅 方式 上 述 文 件 均可 到 本 基 金管 理 人 的 住所 进 行 查 阅, 也 可 在 本基 金 管 理 人的 网 站 进 行查 阅 , 查 询网 址:www.swsmu.com. 申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司 二 〇 一 七年八 月 二 十八日