浦 银 安盛 中 证 锐联 沪 港 深 基本 面 1 0 0 指 数
证 券 投资 基 金 （ L O F ）
2 0 1 7 年 半 年度 报 告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 8 月 2 8 日浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 页 共 5 9 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 8 月 2 2 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 页 共 5 9 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 页 共 5 9 页
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 页 共 5 9 页
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 6 页 共 5 9 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基
金 （ L O F ）
基 金 简 称 浦 银 安 盛 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 L O F
场 内 简 称 沪 港 深 F
基 金 主 代 码 1 6 6 4 0 2
交 易 代 码 1 6 6 4 0 2
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 （ L O F ）
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日
基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 3 4 , 4 5 2 , 1 9 3 . 9 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 7 年 6 月 9 日
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
本 基 金 采 用 被 动 式 投 资 策 略 ， 紧 密 跟 踪 中 证 锐 联 沪 港
深 基 本 面 1 0 0 指 数 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 力 争 将 基 金
的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
绝 对 值 控 制 在 0 . 4 0 % 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 5 % 以 内 。
投 资 策 略
本 基 金 以 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 获 取 指 数 长 期 增 长 的 稳
定 收 益 为 宗 旨 ， 在 降 低 跟 踪 误 差 和 控 制 流 动 性 风 险 的
条 件 下 ， 构 建 指 数 化 的 投 资 组 合 。
业 绩 比 较 基 准
中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 银 行 人
民 币 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） × 5 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 采 用 被 动 指 数 化 操 作 的 股 票 型 基 金 ， 其 预
期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 、 混
合 型 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 、 较 高 收 益
品 种 。 本 基 金 将 投 资 港 股 通 标 的 股 票 ， 需 承 担 汇 率 风
险 以 及 境 外 市 场 的 风 险 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 7 页 共 5 9 页
司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 顾 佳 宫 少 林
联 系 电 话 0 2 1 - 2 3 2 1 2 8 8 8 0 7 5 5 - 8 2 9 4 3 6 6 6
电 子 邮 箱 c o m p l i a n c e @ p y - a x a . c o m t g b @ c m s c h i n a . c o m . c n
客 户 服 务 电 话
0 2 1 - 3 3 0 7 9 9 9 9 或
4 0 0 - 8 8 2 8 - 9 9 9
9 5 5 6 5
传 真 0 2 1 - 2 3 2 1 2 9 8 5 0 7 5 5 - 8 2 9 6 0 7 9 4
注 册 地 址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验
区 浦 东 大 道 9 8 1 号 3 幢 3 1 6
室
深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A
座 3 8 层 至 4 5 层
办 公 地 址
上 海 市 淮 海 中 路 3 8 1 号 中
环 广 场 3 8 楼
深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A
座 3 8 层 至 4 5 层
邮 政 编 码 2 0 0 0 2 0 5 1 8 0 2 6
法 定 代 表 人 谢 伟 郭 杰
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . p y - a x a . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 8 页 共 5 9 页
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 - 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 2 , 0 1 1 , 3 3 4 . 0 8
本 期 利 润 1 , 9 7 2 , 7 4 0 . 6 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 0 6 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 0 . 6 9 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 . 1 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 1 , 3 8 6 , 8 4 8 . 0 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 1 0 3
期 末 基 金 资 产 净 值 1 3 5 , 9 2 4 , 4 7 6 . 8 8
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 1 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 . 1 0 %
注 ： 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 。
3 、 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
4 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
5 、 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 至 报 告 期 末 ， 合 同 成 立 未 满 1 年 。 以 上 财 务
指 标 中 “ 本 期 ” 指 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 8 2 % 0 . 3 5 % 0 . 5 3 % 0 . 5 2 % 0 . 2 9 % - 0 . 1 7 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 . 1 0 % 0 . 2 5 % 3 . 5 4 % 0 . 4 8 % - 2 . 4 4 % - 0 . 2 3 %浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 9 页 共 5 9 页
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 运 作 时 间
未 满 1 年 。
2 、 根 据 基 金 合 同 规 定 ： 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 本 基 金 建 仓 期 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 至 2 0 1 7 年 1 0 月 2 6 日 。 截 止 本 报 告 期
末 ， 本 基 金 建 仓 期 尚 未 结 束 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 0 页 共 5 9 页
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 浦 银 安 盛 ” ） 成 立 于 2 0 0 7 年 8 月 ， 股 东 为 上 海 浦 东
发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 、 A X A I n v e s t m e n t M a n a g e r s S . A . 及 上 海 国 盛 集 团 资 产 有 限 公 司 ， 公 司 总
部 设 在 上 海 ， 注 册 资 本 为 人 民 币 2 . 8 亿 元 ， 股 东 持 股 比 例 分 别 为 5 1 % 、 3 9 % 和 1 0 ％ 。 公 司 主 要 从 事
基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 境 外 证 券 投 资 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 浦 银 安 盛 旗 下 共 管 理 3 3 只 基 金 ， 即 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 精 致 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 浦 银 安 盛 红 利 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 浦
银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 浦 银 安 盛 中 证 锐
联 基 本 面 4 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 战
略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 季 季
添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛
日 日 盈 货 币 市 场 基 金 、 浦 银 安 盛 新 经 济 结 构 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛
增 长 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 医 疗 健 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银
安 盛 睿 智 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 幸 福 聚 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
浦 银 安 盛 盛 鑫 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 元 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛
日 日 丰 货 币 市 场 基 金 、 浦 银 安 盛 幸 福 聚 益 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 泰 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 达 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
浦 银 安 盛 经 济 带 崛 起 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 安 和 回 报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 浦 银 安 盛 盛 跃 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 勤 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 浦 银 安
盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 。
公 司 信 息 技 术 系 统 由 信 息 技 术 系 统 基 础 设 施 系 统 以 及 有 关 业 务 应 用 系 统 构 成 。 信 息 技 术 系 统
基 础 设 施 系 统 包 括 机 房 工 程 系 统 、 网 络 集 成 系 统 ， 这 些 系 统 在 公 司 筹 建 之 初 由 专 业 的 系 统 集 成 公
司 负 责 建 成 ， 之 后 日 常 的 维 护 管 理 由 公 司 负 责 ， 但 与 第 三 方 服 务 公 司 签 订 有 技 术 服 务 合 同 ， 由 其浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 1 页 共 5 9 页
提 供 定 期 的 巡 检 及 特 殊 情 况 下 的 技 术 支 持 。 公 司 业 务 应 用 系 统 主 要 包 括 开 放 式 基 金 登 记 过 户 子 系
统 、 直 销 系 统 、 资 金 清 算 系 统 、 投 资 交 易 系 统 、 估 值 核 算 系 统 、 网 上 交 易 系 统 、 呼 叫 中 心 系 统 、
外 服 系 统 、 营 销 数 据 中 心 系 统 等 。 这 些 系 统 也 主 要 是 在 公 司 筹 建 之 初 采 购 专 业 系 统 提 供 商 的 产 品
建 设 而 成 ， 建 成 之 后 在 业 务 运 作 过 程 中 根 据 公 司 业 务 的 需 要 进 行 了 相 关 的 系 统 功 能 升 级 ， 升 级 由
系 统 提 供 商 负 责 完 成 ， 升 级 后 的 系 统 也 均 是 系 统 提 供 商 对 外 提 供 的 通 用 系 统 。 业 务 应 用 系 统 日 常
的 维 护 管 理 由 公 司 负 责 ， 但 与 系 统 提 供 商 签 订 有 技 术 服 务 合 同 ， 由 其 提 供 定 期 的 巡 检 及 特 殊 情 况
下 的 技 术 支 持 。 除 上 述 情 况 外 ， 我 公 司 未 委 托 服 务 机 构 代 为 办 理 重 要 的 、 特 定 的 信 息 技 术 系 统 开
发 、 维 护 事 项 。
另 外 ， 本 公 司 可 以 根 据 自 身 发 展 战 略 的 需 要 ， 委 托 资 质 良 好 的 基 金 服 务 机 构 代 为 办 理 基 金 份
额 登 记 、 估 值 核 算 等 业 务 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
陈 士 俊
本 公 司
金 融 工
程 部 总
监 ， 公 司
职 工 监
事 ， 公 司
旗 下 浦
银 安 盛
沪 深 3 0 0
指 数 基
金 、 浦 银
安 盛 中
证 锐 联
基 本 面
4 0 0 指 数
基 金 基
金 经 理 、
浦 银 安
盛 中 证
锐 联 沪
港 深 基
本 面 1 0 0
指 数 基
金 （ L O F ）
2 0 1 7 年 4 月 2 7
日
- 1 6
陈 士 俊 先 生 ， 清 华 大 学 管
理 学 博 士 。 2 0 0 1 年 至 2 0 0 3
年 间 曾 在 国 泰 君 安 证 券 有
限 公 司 研 究 所 担 任 金 融 工
程 研 究 员 2 年 ； 2 0 0 3 年 至
2 0 0 7 年 1 0 月 在 银 河 基 金
管 理 有 限 公 司 工 作 4 年 ，
先 后 担 任 金 融 工 程 部 研 究
员 、 研 究 部 主 管 。 2 0 0 7 年
1 0 月 加 入 浦 银 安 盛 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 任 本 公 司
金 融 工 程 部 总 监 ， 并 于
2 0 1 0 年 1 2 月 起 兼 任 浦 银
安 盛 沪 深 3 0 0 指 数 基 金 基
金 经 理 。 2 0 1 2 年 3 月 兼 任
本 公 司 职 工 监 事 。 2 0 1 2 年
5 月 起 ， 兼 任 浦 银 安 盛 中
证 锐 联 基 本 面 4 0 0 指 数 基
金 基 金 经 理 。 2 0 1 7 年 4 月
起 ， 兼 任 浦 银 安 盛 中 证 锐
联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数
基 金 （ L O F ） 基 金 经 理 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 2 页 共 5 9 页
基 金 经
理
注 ： 1 、 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 、 证 监 会 规 定
和 基 金 合 同 的 约 定 ， 以 及 公 司 的 规 章 制 度 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ，
在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 公 平 交 易 管 理 规 定 》 ， 建 立 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 ， 保
证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 。
在 具 体 执 行 中 ， 在 投 资 决 策 流 程 上 ， 构 建 统 一 的 研 究 平 台 ， 为 所 有 投 资 组 合 公 平 的 提 供 研 究
支 持 。 同 时 ， 在 投 资 决 策 过 程 中 ， 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度 ， 保 证 公 募
基 金 及 专 户 业 务 的 独 立 投 资 决 策 机 制 ； 在 交 易 执 行 环 节 上 ， 详 细 规 定 了 面 对 多 个 投 资 组 合 的 投 资
指 令 的 交 易 执 行 的 流 程 和 规 定 ， 以 保 证 投 资 执 行 交 易 过 程 的 公 平 性 ； 从 事 后 监 控 角 度 上 ， 一 方 面
是 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 ， 对 不 同 时 间 窗 口 （ 同 日 ， 3 日 ， 5 日 ） 发 生 的 不 同 组 合 对 同 一 股
票 的 同 向 交 易 及 反 向 交 易 进 行 价 差 分 析 ， 并 进 行 统 计 显 著 性 的 检 验 ， 以 确 定 交 易 价 差 对 相 关 基 金
的 业 绩 差 异 的 贡 献 度 ； 同 时 对 旗 下 投 资 组 合 及 其 各 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 的 分 析 ； 另 一 方 面 是 公
司 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查 ， 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 的
报 告 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 违 反 法 律 、 法 规 、 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 规 范 性
文 件 中 认 定 的 异 常 交 易 行 为 。 报 告 期 内 未 发 生 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向
交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 3 页 共 5 9 页
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 7 年 上 半 年 ， 中 国 经 济 平 稳 运 行 ， G D P 增 速 达 到 6 . 9 % ， 受 益 于 供 给 侧 改 革 和 需 求 回 升 ， 上
中 游 制 造 业 企 业 的 盈 利 显 著 改 善 ， 工 业 增 加 值 同 比 增 长 7 . 6 % 。 政 府 加 强 了 金 融 监 管 的 力 度 ， 着 力
于 降 杠 杆 、 防 风 险 ， 货 币 供 应 量 M 2 增 速 下 降 到 9 . 4 % ， 市 场 资 金 利 率 提 升 ， 证 券 市 场 波 动 加 大 。
中 国 A 股 市 场 呈 现 明 显 的 结 构 分 化 ， 蓝 筹 价 值 股 表 现 出 色 。 港 股 市 场 录 得 优 异 的 收 益 表 现 ， 在 全
球 经 济 增 长 回 暖 和 港 股 通 南 下 资 金 的 涌 入 ， 恒 生 指 数 大 涨 1 7 . 1 1 % 。 港 股 蓝 筹 股 估 值 较 低 、 财 务 稳
健 、 股 息 回 报 高 ， 受 到 内 地 投 资 者 的 青 睐 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 于 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 成 立 ， 并 于 6 月 底 前 完 成 建 仓 ， 实 现 对 标 的 指 数 的
有 效 跟 踪 。 本 基 金 在 开 放 申 购 赎 回 后 ， 遭 遇 大 额 赎 回 ， 本 基 金 合 理 配 置 资 产 ， 降 低 了 赎 回 对 组 合
业 绩 的 影 响 。 由 于 建 仓 期 内 ， 标 的 指 数 快 速 上 涨 ， 而 本 基 金 股 票 组 合 投 资 比 例 逐 步 提 升 ， 因 此 ，
组 合 表 现 落 后 于 同 期 业 绩 比 较 基 准 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 1 1 0 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1 . 1 0 % ， 业 绩
比 较 基 准 收 益 率 为 3 . 5 4 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 7 年 下 半 年 ， 防 范 金 融 风 险 的 监 管 政 策 还 将 持 续 ， 证 券 市 场 还 会 面 临 新 的 风 险 与 挑
战 。 A 股 市 场 的 结 构 性 行 情 还 将 进 行 下 去 ， 有 良 好 业 绩 支 撑 的 蓝 筹 股 仍 可 能 有 较 好 的 表 现 。 港 股
市 场 基 本 面 稳 健 ， 但 是 在 全 球 利 率 上 行 的 环 境 下 ， 估 值 会 受 到 较 大 的 压 力 ， 港 股 的 表 现 也 会 出 现
明 显 的 分 化 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 确 保 基 金 资 产 估 值
的 公 平 、 合 理 ， 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 ， 设 立 了 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 （ 以 下 简
称 “ 估 值 委 员 会 ” ） ， 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 。 估 值 委 员 会 成 员 由 公 司 分 管 高 管 、 金 融 工 程 部
负 责 人 、 研 究 部 负 责 人 、 风 险 管 理 部 和 监 察 稽 核 部 负 责 人 、 基 金 运 营 部 负 责 人 组 成 。 估 值 委 员 会
成 员 均 具 有 5 年 以 上 专 业 工 作 经 历 ， 具 备 良 好 的 专 业 经 验 、 胜 任 能 力 和 独 立 性 。 估 值 委 员 会 的 职浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 4 页 共 5 9 页
责 主 要 包 括 ： 保 证 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 ； 制 订 健 全 、 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ； 确 保 对 投 资 品 种
进 行 估 值 时 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 ； 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 等 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基
金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 ， 当 存 有 异 议 时 ， 托 管 银 行 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解
释 ， 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数
的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 基 金 经 理 未 参 与 或 决 定 基 金 的 估 值 。
本 基 金 管 理 人 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 订 了 《 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用
户 服 务 协 议 》 。
本 基 金 管 理 人 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 订 了 《 债 券 估 值 数 据 服 务 协 议 》 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 《 基 金 合 同 》 第 十 七 部 分 第 三 条 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 管
理 人 可 以 根 据 实 际 情 况 进 行 收 益 分 配 ， 具 体 分 配 方 案 以 公 告 为 准 ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个
月 可 不 进 行 收 益 分 配 。
收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 登 记 在 注 册 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 ，
可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者
不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 。 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 基 金 份 额 持 有 人 深 圳
证 券 账 户 下 的 基 金 份 额 ， 只 能 选 择 现 金 分 红 的 方 式 ， 具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券
交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规 定 。
基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每
单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 ， 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
1 、 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 。
2 、 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 5 页 共 5 9 页
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、
基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地
履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 6 页 共 5 9 页
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 1 , 7 5 5 , 2 8 7 . 4 4 -
结 算 备 付 金 1 , 1 9 5 , 5 5 9 . 5 0 -
存 出 保 证 金 2 0 , 7 6 5 . 3 9 -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 2 8 , 3 0 1 , 5 4 4 . 2 5 -
其 中 ： 股 票 投 资 1 2 8 , 3 0 1 , 5 4 4 . 2 5 -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 3 , 7 4 6 , 5 2 1 . 4 1 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 0 , 5 3 0 . 7 0 -
应 收 股 利 6 5 5 , 5 5 5 . 0 0 -
应 收 申 购 款 6 4 9 . 2 2 -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 4 5 , 6 8 6 , 4 1 2 . 9 1 -
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 3 , 8 0 6 . 2 0 -
应 付 赎 回 款 9 , 2 2 5 , 3 2 3 . 9 9 -
应 付 管 理 人 报 酬 1 9 1 , 1 0 5 . 2 3 -
应 付 托 管 费 4 2 , 0 4 3 . 1 4 -
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 3 6 , 5 7 4 . 7 9 -浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 7 页 共 5 9 页
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 6 3 , 0 8 2 . 6 8 -
负 债 合 计 9 , 7 6 1 , 9 3 6 . 0 3 -
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 3 4 , 4 5 2 , 1 9 3 . 9 6 -
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 , 4 7 2 , 2 8 2 . 9 2 -
所 有 者 权 益 合 计 1 3 5 , 9 2 4 , 4 7 6 . 8 8 -
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 4 5 , 6 8 6 , 4 1 2 . 9 1 -
注 ： 1 . 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 自 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0
日 。
2 . 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 1 0 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 3 4 , 4 5 2 , 1 9 3 . 9 6 份 。
3 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 至 报 告 期 末 ， 合 同 成 立 未 满 一 年 。
4 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 3 , 0 3 4 , 9 6 8 . 5 4 -
1 . 利 息 收 入 1 , 6 8 3 , 9 2 2 . 2 6 -
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 8 9 7 , 9 1 7 . 5 0 -
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 7 8 6 , 0 0 4 . 7 6 -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 1 , 1 2 5 , 4 4 0 . 6 0 -
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 1 6 0 , 5 0 7 . 9 1 -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 8 页 共 5 9 页
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 9 6 4 , 9 3 2 . 6 9 -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7
- 3 8 , 5 9 3 . 4 2 -
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 2 6 4 , 1 9 9 . 1 0 -
减 ： 二 、 费 用 1 , 0 6 2 , 2 2 7 . 8 8 -
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 5 1 2 , 5 4 4 . 6 5 -
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 1 2 , 7 5 9 . 7 9 -
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 2 4 3 , 6 0 9 . 4 9 -
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 9 3 , 3 1 3 . 9 5 -
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 , 9 7 2 , 7 4 0 . 6 6 -
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 , 9 7 2 , 7 4 0 . 6 6 -
注 ： 1 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 至 报 告 期 末 ， 合 同 成 立 未 满 一 年 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 4 4 , 6 3 3 , 2 2 4 . 7 9 - 3 4 4 , 6 3 3 , 2 2 4 . 7 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 1 , 9 7 2 , 7 4 0 . 6 6 1 , 9 7 2 , 7 4 0 . 6 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 1 0 , 1 8 1 , 0 3 0 . 8 3 - 5 0 0 , 4 5 7 . 7 4 - 2 1 0 , 6 8 1 , 4 8 8 . 5 7
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 6 7 1 , 1 7 1 . 8 1 5 , 9 3 7 . 7 1 6 7 7 , 1 0 9 . 5 2浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 9 页 共 5 9 页
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 1 0 , 8 5 2 , 2 0 2 . 6 4 - 5 0 6 , 3 9 5 . 4 5 - 2 1 1 , 3 5 8 , 5 9 8 . 0 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 3 4 , 4 5 2 , 1 9 3 . 9 6 1 , 4 7 2 , 2 8 2 . 9 2 1 3 5 , 9 2 4 , 4 7 6 . 8 8
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
- - -
注 ： 1 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 至 报 告 期 末 ， 合 同 成 立 未 满 一 年 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 郁 蓓 华 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郁 蓓 华 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 钱 琨 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 0 页 共 5 9 页
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国
证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 7 ] 1 1 3 号 《 关 于 准 予 浦 银 安 盛 中 证
锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集
不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 3 4 4 , 5 6 1 , 7 7 0 . 1 9 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普
通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 7 ) 第 4 2 1 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 浦 银 安 盛
中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同 》 于 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 正 式 生 效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 4 4 , 6 3 3 , 2 2 4 . 7 9 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
7 1 , 4 5 4 . 6 0 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 招 商
证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商 证 券 ” ) 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 " 深 交 所 " ) 深 证 上 [ 2 0 1 7 ] 3 4 8 核 准 ， 本 基 金 1 1 7 , 7 3 0 , 5 0 8 . 0 0 份 额
于 2 0 1 7 年 6 月 9 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 托 管 在 场 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 通
过 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 其 转 至 深 交 所 场 内 后 即 可 上 市 流 通 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同 》 和 《 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 招
募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 ： 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行
上 市 的 股 票 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 港 股 通 标 的 股 票 、 债 券
（ 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 分 离 交 易 可 转 债 、 央 行 票 据 、 中
期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 质 押 及 买 断 式 回 购 、 银 行 存 款 、 衍 生 工
具 （ 股 指 期 货 、 权 证 等 ） 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国
证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 9 0 % ， 其
中 投 资 于 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
8 0 % ， 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政
府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 收
益 率 × 9 5 % ＋ 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） × 5 % 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 1 页 共 5 9 页
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本
面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业
协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会
计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日
（ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 0 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 7
年 4 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日 止 。
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
人 民 币
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产
列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 2 页 共 5 9 页
项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ；
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应
收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 ， 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 3 页 共 5 9 页
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申
购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分
别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
6 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 4 页 共 5 9 页
6 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 ， 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金
红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利
润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现
平 准 金 等 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末 未 分 配 利 润 的
未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ， 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部
分 后 的 余 额 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
6 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足
一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
6 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )
等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导
意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 5 页 共 5 9 页
益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于
实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改
征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税
法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ，
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 6 页 共 5 9 页
股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 1 , 7 5 5 , 2 8 7 . 4 4
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 1 1 , 7 5 5 , 2 8 7 . 4 4
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 2 8 , 3 4 0 , 1 3 7 . 6 7 1 2 8 , 3 0 1 , 5 4 4 . 2 5 - 3 8 , 5 9 3 . 4 2
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 2 8 , 3 4 0 , 1 3 7 . 6 7 1 2 8 , 3 0 1 , 5 4 4 . 2 5 - 3 8 , 5 9 3 . 4 2
注 ： 1 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 0 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 0 4
月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 7 页 共 5 9 页
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 0 4 月
2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 证 券 。 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为
2 0 1 7 年 0 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 6 , 8 1 6 . 8 8
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 4 8 4 . 2 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 3 , 2 2 9 . 6 2
合 计 1 0 , 5 3 0 . 7 0
注 ： 1 、 此 处 其 他 列 示 的 是 基 金 存 于 上 交 所 与 深 交 所 的 结 算 保 证 金 的 期 末 应 收 利 息 。
2 、 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无
上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 3 6 , 5 7 4 . 7 9
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 1 3 6 , 5 7 4 . 7 9浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 8 页 共 5 9 页
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 3 4 , 7 6 8 . 7 3
预 提 费 用 7 8 , 3 1 3 . 9 5
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 6 3 , 0 8 2 . 6 8
注 ： 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 3 4 4 , 6 3 3 , 2 2 4 . 7 9 3 4 4 , 6 3 3 , 2 2 4 . 7 9
本 期 申 购 6 7 1 , 1 7 1 . 8 1 6 7 1 , 1 7 1 . 8 1
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 2 1 0 , 8 5 2 , 2 0 2 . 6 4 - 2 1 0 , 8 5 2 , 2 0 2 . 6 4
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 3 4 , 4 5 2 , 1 9 3 . 9 6 1 3 4 , 4 5 2 , 1 9 3 . 9 6
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 - - -
本 期 利 润 2 , 0 1 1 , 3 3 4 . 0 8 - 3 8 , 5 9 3 . 4 2 1 , 9 7 2 , 7 4 0 . 6 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 6 2 4 , 4 8 6 . 0 0 1 2 4 , 0 2 8 . 2 6 - 5 0 0 , 4 5 7 . 7 4
其 中 ： 基 金 申 购 款 4 , 7 3 2 . 6 2 1 , 2 0 5 . 0 9 5 , 9 3 7 . 7 1
基 金 赎 回 款 - 6 2 9 , 2 1 8 . 6 2 1 2 2 , 8 2 3 . 1 7 - 5 0 6 , 3 9 5 . 4 5
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 , 3 8 6 , 8 4 8 . 0 8 8 5 , 4 3 4 . 8 4 1 , 4 7 2 , 2 8 2 . 9 2浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 9 页 共 5 9 页
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 8 2 , 4 5 8 . 3 7
定 期 存 款 利 息 收 入 6 0 5 , 5 4 0 . 0 0
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 9 , 1 8 2 . 9 7
其 他 7 3 6 . 1 6
合 计 8 9 7 , 9 1 7 . 5 0
注 ： 1 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
2 . 此 处 其 他 列 示 的 是 基 金 上 交 所 与 深 交 所 结 算 保 证 金 利 息 以 及 基 金 申 购 款 滞 留 利 息 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 5 , 9 0 1 , 3 2 6 . 5 8
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 5 , 7 4 0 , 8 1 8 . 6 7
买 卖 股 票 差 价 收 入 1 6 0 , 5 0 7 . 9 1
注 ： 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
注 ： 1 . 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
注 ： 1 . 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 1 . 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 - - 赎 回 差 价 收 入 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 9 页
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 1 . 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 - - 申 购 差 价 收 入 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 1 . 本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 ： 1 . 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 ： 1 . 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 1 . 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 1 . 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 1 . 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 ： 1 . 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 9 页
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 9 6 4 , 9 3 2 . 6 9
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 9 6 4 , 9 3 2 . 6 9
注 ： 1 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 9 9 4 , 2 6 3 . 9 3
— — 股 票 投 资 9 9 4 , 2 6 3 . 9 3
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 - 1 , 0 3 2 , 8 5 7 . 3 5
合 计 - 3 8 , 5 9 3 . 4 2
注 ： 1 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 6 4 , 1 9 9 . 1 0
合 计 2 6 4 , 1 9 9 . 1 0
注 ： 1 . 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
2 . 本 基 金 的 转 换 费 由 转 出 基 金 赎 回 费 和 基 金 申 购 补 差 费 构 成 ， 其 中 不 低 于 赎 回 费 部 分 的 2 5 % 归 入
转 出 基 金 的 基 金 资 产 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 2 页 共 5 9 页
3 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 4 3 , 6 0 9 . 4 9
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 2 4 3 , 6 0 9 . 4 9
注 ： 1 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 5 , 6 6 2 . 4 0
信 息 披 露 费 6 2 , 6 5 1 . 5 5
指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
上 市 费 6 5 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 9 3 , 3 1 3 . 9 5
注 ： 1 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 9 页
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 ， 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 ， 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。 本
基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
招 商 证 券 4 9 , 6 0 2 , 0 3 9 . 6 6 1 0 0 . 0 0 % - -
注 ： 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 1 . 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 1 . 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 1 . 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
2 . 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称 本 期浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 4 页 共 5 9 页
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总 量
的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
招 商 证 券 1 3 6 , 5 7 4 . 7 9 1 0 0 . 0 0 % 1 3 6 , 5 7 4 . 7 9 1 0 0 . 0 0 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总
量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
注 ： 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
5 1 2 , 5 4 4 . 6 5 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 5 6 , 8 8 9 . 2 2 -
注 ： 1 、 本 基 金 成 立 于 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 , 上 年 度 可 比 期 间 无 数 据 。
2 、 在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 1 . 0 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 1 2 , 7 5 9 . 7 9 -
注 ： 1 、 本 基 金 成 立 于 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 , 上 年 度 可 比 期 间 无 数 据 。
2 、 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 2 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 2 2 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 9 页
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
注 ： 本 基 金 无 销 售 服 务 费 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 1 、 本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
2 、 本 基 金 成 立 于 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 , 上 年 度 可 比 期 间 无 数 据 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 持 有 本 基 金 。 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ，
无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 。 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 日 为
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
招 商 证 券 1 1 , 7 5 5 , 2 8 7 . 4 4 2 8 2 , 4 5 8 . 3 7 - -
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 本 基 金
成 立 于 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 , 上 年 度 可 比 期 间 无 数 据 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 未 有 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。 本 基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 4
月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。 本 基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 4
月 2 7 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 9 页
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 止 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 止 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖
出 回 购 证 券 款 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
本 基 金 属 于 采 用 被 动 指 数 化 操 作 的 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债
券 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 、 较 高 收 益 品 种 。 本 基 金 将 投 资 港 股 通 标
的 股 票 ， 需 承 担 汇 率 风 险 以 及 境 外 市 场 的 风 险 。
本 基 金 资 产 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 、 债 券 、 权 证
以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 其 中 ， 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 9 0 % ，
其 中 投 资 于 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产
的 8 0 % ， 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内
的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制 ， 基
金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 调 整 上 述 投 资 品 种 的 投 资 比 例 。 本 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面
临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 科 学 的 风 险 管浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 9 页
理 的 前 提 下 ， 实 现 基 金 财 产 的 安 全 和 增 值 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 ， 设 立 了 三 层 次 的 风 险 控 制 体 系 ： 第 一 层 次 为 各 业 务 部 门 对
各 自 部 门 潜 在 风 险 的 自 我 管 理 和 检 查 ； 第 二 层 次 为 公 司 总 经 理 领 导 的 管 理 层 、 风 险 控 制 委 员 会 、
风 险 管 理 部 的 风 险 管 理 ； 第 三 层 次 为 董 事 会 层 面 对 公 司 的 风 险 管 理 ， 包 括 董 事 会 、 合 规 及 审 计 委
员 会 、 督 察 长 。
本 基 金 管 理 人 下 设 的 各 业 务 部 门 是 公 司 第 一 线 风 险 控 制 的 实 施 者 ， 均 备 有 符 合 法 律 法 规 、 公
司 政 策 的 业 务 流 程 ， 其 中 包 含 与 其 业 务 相 关 的 风 险 控 制 措 施 、 风 险 管 理 计 划 、 工 作 流 程 和 管 理 责
任 。 这 些 流 程 均 得 到 公 司 管 理 层 的 批 准 。
本 基 金 管 理 人 设 立 的 风 险 控 制 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 利 机 构 ， 主 要 负
责 制 定 公 司 的 风 险 管 理 政 策 ， 并 监 督 实 施 ， 确 保 公 司 整 体 风 险 暴 露 得 到 有 效 的 识 别 、 评 估 、 监 控
和 控 制 。 公 司 设 立 风 险 管 理 部 与 监 察 稽 核 部 监 控 公 司 面 临 的 各 类 风 险 。 风 险 管 理 部 建 立 了 定 性 和
数 量 化 分 析 模 型 进 行 基 金 投 资 风 险 和 绩 效 评 估 ， 根 据 基 金 相 关 法 律 法 规 、 公 司 基 本 制 度 及 业 务 流
程 ， 对 信 息 披 露 、 法 律 文 件 等 进 行 事 中 审 核 ， 并 对 基 金 管 理 人 经 营 活 动 及 各 职 能 部 门 履 职 情 况 的
合 法 合 规 性 进 行 监 督 和 检 查 。
董 事 会 下 属 的 合 规 及 审 计 委 员 会 ， 负 责 对 公 司 整 体 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 审 议 和
评 估 。 同 时 ， 督 察 长 及 合 规 及 审 计 委 员 会 负 责 检 查 、 评 价 公 司 风 险 控 制 的 充 分 性 和 有 效 性 ， 并 向
董 事 会 报 告 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 可 能 产 生 的 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 公 司 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 托 管 方 是 招 商 证 券 股 份
有 限 公 司 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 9 页
同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风
险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 ： 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 % ( 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日 ： 0 % ) 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 ： 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 % ( 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日 ： 0 % ) 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监
控 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了
巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性
风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管
理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证
券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资
产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金
融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额
净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 9 页
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量
在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金
及 债 券 投 资 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
1 1 , 7 5 5 , 2 8 7 . 4 4 - - - 1 1 , 7 5 5 , 2 8 7 . 4 4
结 算 备 付 金
1 , 1 9 5 , 5 5 9 . 5 0 - - - 1 , 1 9 5 , 5 5 9 . 5 0
存 出 保 证 金
2 0 , 7 6 5 . 3 9 - - - 2 0 , 7 6 5 . 3 9
交 易 性 金 融 资 产
- - - 1 2 8 , 3 0 1 , 5 4 4 . 2 5 1 2 8 , 3 0 1 , 5 4 4 . 2 5
应 收 证 券 清 算 款
- - - 3 , 7 4 6 , 5 2 1 . 4 1 3 , 7 4 6 , 5 2 1 . 4 1
应 收 利 息
- - - 1 0 , 5 3 0 . 7 0 1 0 , 5 3 0 . 7 0
应 收 股 利
- - - 6 5 5 , 5 5 5 . 0 0 6 5 5 , 5 5 5 . 0 0
应 收 申 购 款
- - - 6 4 9 . 2 2 6 4 9 . 2 2
资 产 总 计 1 2 , 9 7 1 , 6 1 2 . 3 3 - - 1 3 2 , 7 1 4 , 8 0 0 . 5 8 1 4 5 , 6 8 6 , 4 1 2 . 9 1
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 3 , 8 0 6 . 2 0 3 , 8 0 6 . 2 0
应 付 赎 回 款 - - - 9 , 2 2 5 , 3 2 3 . 9 9 9 , 2 2 5 , 3 2 3 . 9 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 9 1 , 1 0 5 . 2 3 1 9 1 , 1 0 5 . 2 3
应 付 托 管 费 - - - 4 2 , 0 4 3 . 1 4 4 2 , 0 4 3 . 1 4
应 付 交 易 费 用 - - - 1 3 6 , 5 7 4 . 7 9 1 3 6 , 5 7 4 . 7 9
其 他 负 债 - - - 1 6 3 , 0 8 2 . 6 8 1 6 3 , 0 8 2 . 6 8
负 债 总 计 - - - 9 , 7 6 1 , 9 3 6 . 0 3 9 , 7 6 1 , 9 3 6 . 0 3
利 率 敏 感 度 缺 口 1 2 , 9 7 1 , 6 1 2 . 3 3 - - 1 2 2 , 9 5 2 , 8 6 4 . 5 5 1 3 5 , 9 2 4 , 4 7 6 . 8 8浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 9 页
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
负 债
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 ： 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 超 过
2 0 % , 此 基 金 成 立 于 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 " 自 上 而 下 " 的 策 略 ， 通 过 对 宏 观
经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 同 时 采 用 "
自 下 而 上 " 的 策 略 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种
进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资
组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 的 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资
产 的 9 0 % ， 其 中 投 资 于 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金
基 金 资 产 的 8 0 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 保 持 现 金 或 到 期
日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金
所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 测 试 本 基 金 面 临 的 潜
在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 9 页
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 2 8 , 3 0 1 , 5 4 4 . 2 5 9 4 . 3 9 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 2 8 , 3 0 1 , 5 4 4 . 2 5 9 4 . 3 9 - -
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 本 基 金 业 绩 比 较 标 准 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 ）
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 5 , 2 9 2 , 4 3 8 . 7 0 -
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 5 , 2 9 2 , 4 3 8 . 7 0浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 9 页
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 1 2 8 , 3 0 1 , 5 4 4 . 2 5 8 8 . 0 7
其 中 ： 股 票 1 2 8 , 3 0 1 , 5 4 4 . 2 5 8 8 . 0 7
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 2 , 9 5 0 , 8 4 6 . 9 4 8 . 8 9
7 其 他 各 项 资 产 4 , 4 3 4 , 0 2 1 . 7 2 3 . 0 4
8 合 计 1 4 5 , 6 8 6 , 4 1 2 . 9 1 1 0 0 . 0 0
注 ： 1 . 其 中 港 股 通 股 票 投 资 （ 8 1 , 9 2 1 , 6 3 2 . 2 元 ） 占 总 资 产 比 例 5 6 . 2 3 % 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 指数 投资 按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 2 , 3 5 4 , 9 4 8 . 0 0 1 . 7 3
C 制 造 业 8 , 3 7 1 , 3 6 8 . 0 0 6 . 1 6
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
1 , 6 9 6 , 6 0 4 . 0 0 1 . 2 5
E 建 筑 业 6 , 0 4 9 , 0 2 1 . 0 0 4 . 4 5
F 批 发 和 零 售 业 3 5 4 , 3 7 5 . 0 0 0 . 2 6
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 9 9 5 , 7 1 5 . 0 0 0 . 7 3
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金 融 业 2 4 , 2 9 3 , 1 5 9 . 0 5 1 7 . 8 7
K 房 地 产 业 2 , 2 6 4 , 7 2 2 . 0 0 1 . 6 7浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 9 页
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 4 6 , 3 7 9 , 9 1 2 . 0 5 3 4 . 1 2
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
A 基 础 材 料 - -
B 消 费 者 非 必 需 品 1 , 1 4 2 , 9 4 6 . 4 9 0 . 8 4
C 消 费 者 常 用 品 8 4 8 , 0 6 1 . 9 9 0 . 6 2
D 能 源 9 , 0 9 5 , 6 7 1 . 4 2 6 . 6 9
E 金 融 4 7 , 2 0 7 , 0 6 7 . 0 9 3 4 . 7 3
F 医 疗 保 健 - -
G 工 业 4 , 9 6 1 , 2 7 3 . 7 5 3 . 6 5
H 信 息 技 术 1 , 9 6 3 , 3 3 9 . 1 9 1 . 4 4
I 电 信 服 务 6 , 5 4 8 , 6 0 3 . 9 4 4 . 8 2
J 公 用 事 业 2 , 8 2 4 , 3 8 5 . 2 6 2 . 0 8
K 房 地 产 7 , 3 3 0 , 2 8 3 . 0 7 5 . 3 9
合 计 8 1 , 9 2 1 , 6 3 2 . 2 0 6 0 . 2 7
注 ： 以 上 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 （ G I C S ） 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
7 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 0 5 汇 丰 控 股 2 0 8 , 8 0 0 1 3 , 1 6 5 , 7 5 6 . 2 1 9 . 6 9
2 0 0 9 3 9 建 设 银 行 1 , 7 9 7 , 0 0 0 9 , 4 3 5 , 8 9 6 . 0 5 6 . 9 4
3 0 1 3 9 8 工 商 银 行 1 , 2 7 1 , 0 0 0 5 , 8 1 3 , 4 7 5 . 7 1 4 . 2 8
4 0 0 9 4 1 中 国 移 动 6 5 , 0 0 0 4 , 6 7 3 , 9 6 6 . 1 8 3 . 4 4
5 0 3 9 8 8 中 国 银 行 1 , 3 4 3 , 0 0 0 4 , 4 6 4 , 3 1 1 . 4 2 3 . 2 8
6 0 0 3 8 6 中 国 石 油 化 6 9 2 , 0 0 0 3 , 6 5 7 , 6 5 7 . 9 0 2 . 6 9浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 9 页
工 股 份
7 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 7 0 , 4 8 5 3 , 4 9 6 , 7 6 0 . 8 5 2 . 5 7
8 0 2 8 8 8 渣 打 集 团 4 7 , 0 5 0 3 , 2 0 9 , 6 8 0 . 9 9 2 . 3 6
9 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 3 3 7 , 3 0 0 2 , 7 7 2 , 6 0 6 . 0 0 2 . 0 4
1 0 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 2 7 9 , 2 0 0 2 , 7 0 2 , 6 5 6 . 0 0 1 . 9 9
1 1 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 4 2 1 , 8 0 0 2 , 5 9 8 , 2 8 8 . 0 0 1 . 9 1
1 2 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 1 4 5 , 2 0 0 2 , 4 4 8 , 0 7 2 . 0 0 1 . 8 0
1 3 0 0 8 8 3
中 国 海 洋 石
油
3 1 8 , 0 0 0 2 , 3 5 9 , 7 8 7 . 6 9 1 . 7 4
1 4 0 0 8 5 7
中 国 石 油 股
份
5 6 2 , 0 0 0 2 , 3 3 1 , 5 4 5 . 5 7 1 . 7 2
1 5 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 6 3 4 , 9 0 0 2 , 2 3 4 , 8 4 8 . 0 0 1 . 6 4
1 6 0 1 2 9 9 友 邦 保 险 4 3 , 8 0 0 2 , 1 6 8 , 7 4 9 . 8 2 1 . 6 0
1 7 0 0 0 0 1 长 和 2 3 , 5 0 0 1 , 9 9 8 , 8 1 9 . 7 6 1 . 4 7
1 8 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 5 9 , 6 0 0 1 , 8 5 0 , 5 8 0 . 0 0 1 . 3 6
1 9 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 3 3 3 , 0 0 0 1 , 7 4 8 , 2 5 0 . 0 0 1 . 2 9
2 0 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 2 8 5 , 6 0 0 1 , 6 9 3 , 6 0 8 . 0 0 1 . 2 5
2 1 0 2 3 1 8 中 国 平 安 3 5 , 5 0 0 1 , 5 8 5 , 2 3 4 . 1 8 1 . 1 7
2 2 0 1 2 8 8 农 业 银 行 4 7 5 , 0 0 0 1 , 5 2 1 , 2 4 6 . 7 8 1 . 1 2
2 3 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 3 6 , 5 0 0 1 , 5 0 2 , 7 0 5 . 0 0 1 . 1 1
2 4 0 0 0 1 6 新 鸿 基 地 产 1 5 , 0 0 0 1 , 4 9 3 , 2 5 6 . 3 6 1 . 1 0
2 5 0 0 0 0 0 2 万 科 A 5 6 , 2 0 0 1 , 4 0 3 , 3 1 4 . 0 0 1 . 0 3
2 6 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 3 7 7 , 0 0 0 1 , 3 9 4 , 9 0 0 . 0 0 1 . 0 3
2 7 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 9 7 , 4 0 0 1 , 1 7 1 , 7 2 2 . 0 0 0 . 8 6
2 8 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 1 3 2 , 3 0 0 1 , 1 4 7 , 0 4 1 . 0 0 0 . 8 4
2 9 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 1 2 4 , 4 0 0 1 , 1 4 0 , 7 4 8 . 0 0 0 . 8 4
3 0 0 0 7 6 2 中 国 联 通 1 1 2 , 0 0 0 1 , 1 2 7 , 6 0 1 . 6 6 0 . 8 3
3 1 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 2 5 , 5 0 0 1 , 0 9 7 , 5 2 0 . 0 0 0 . 8 1
3 2 0 0 7 0 0 腾 讯 控 股 4 , 5 0 0 1 , 0 9 0 , 4 5 4 . 6 9 0 . 8 0
3 3 0 1 1 1 3 长 实 地 产 2 0 , 5 0 0 1 , 0 8 8 , 0 0 2 . 8 1 0 . 8 0
3 4 6 0 1 8 1 8 光 大 银 行 2 6 2 , 9 0 0 1 , 0 6 4 , 7 4 5 . 0 0 0 . 7 8
3 5 0 0 0 0 2 中 电 控 股 1 4 , 5 0 0 1 , 0 3 9 , 5 0 7 . 7 8 0 . 7 6
3 6 0 2 6 2 8 中 国 人 寿 5 0 , 0 0 0 1 , 0 3 4 , 9 9 4 . 6 0 0 . 7 6
3 7 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 5 9 , 8 0 0 1 , 0 1 7 , 7 9 6 . 0 0 0 . 7 5
3 8 0 2 3 8 8 中 银 香 港 2 9 , 5 0 0 9 5 6 , 2 9 5 . 9 5 0 . 7 0
3 9 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 1 0 0 , 9 0 0 9 4 7 , 4 5 1 . 0 0 0 . 7 0
4 0 0 3 3 2 8 交 通 银 行 1 8 8 , 0 0 0 8 9 9 , 0 6 0 . 9 7 0 . 6 6
4 1 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 2 5 , 8 0 0 8 7 3 , 8 4 6 . 0 0 0 . 6 4
4 2 0 0 9 9 2 联 想 集 团 2 0 4 , 0 0 0 8 7 2 , 8 8 4 . 5 0 0 . 6 4浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 9 页
4 3 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 8 6 , 4 0 0 8 6 1 , 4 0 8 . 0 0 0 . 6 3
4 4 0 0 0 1 9
太 古 股 份 公
司 A
1 3 , 0 0 0 8 6 0 , 3 2 5 . 7 0 0 . 6 3
4 5 6 0 0 0 1 5 华 夏 银 行 9 2 , 3 6 0 8 5 1 , 5 5 9 . 2 0 0 . 6 3
4 6 0 0 0 0 6 电 能 实 业 1 4 , 0 0 0 8 3 7 , 8 0 3 . 1 8 0 . 6 2
4 7 0 0 0 1 7 新 世 界 发 展 9 6 , 0 0 0 8 2 5 , 7 0 4 . 3 7 0 . 6 1
4 8 0 0 0 1 1 恒 生 银 行 5 , 6 0 0 7 9 3 , 6 9 5 . 4 8 0 . 5 8
4 9 0 0 6 8 8
中 国 海 外 发
展
4 0 , 0 0 0 7 9 3 , 2 7 8 . 8 8 0 . 5 8
5 0 0 0 0 0 4 九 龙 仓 集 团 1 4 , 0 0 0 7 8 6 , 1 6 1 . 9 4 0 . 5 8
5 1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 1 1 5 , 9 0 0 7 7 7 , 6 8 9 . 0 0 0 . 5 7
5 2 0 1 9 8 8 民 生 银 行 1 1 2 , 5 0 0 7 6 0 , 6 2 3 . 3 9 0 . 5 6
5 3 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 8 9 , 4 0 0 7 5 0 , 0 6 6 . 0 0 0 . 5 5
5 4 0 0 7 2 8 中 国 电 信 2 3 2 , 0 0 0 7 4 7 , 0 3 6 . 1 0 0 . 5 5
5 5 0 1 0 8 8 中 国 神 华 4 9 , 5 0 0 7 4 6 , 6 8 0 . 2 6 0 . 5 5
5 6 0 1 6 5 8 邮 储 银 行 1 8 8 , 0 0 0 7 3 4 , 2 6 0 . 3 2 0 . 5 4
5 7 0 1 8 0 0
中 国 交 通 建
设
8 3 , 0 0 0 7 2 4 , 6 9 5 . 8 4 0 . 5 3
5 8 0 0 2 6 7 中 信 股 份 7 0 , 0 0 0 7 1 3 , 2 5 6 . 6 6 0 . 5 2
5 9 0 0 9 9 8 中 信 银 行 1 6 0 , 0 0 0 6 6 3 , 7 8 5 . 2 2 0 . 4 9
6 0 6 0 1 8 5 7 中 国 石 油 8 6 , 0 0 0 6 6 1 , 3 4 0 . 0 0 0 . 4 9
6 1 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 1 , 4 0 0 6 6 0 , 5 9 0 . 0 0 0 . 4 9
6 2 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 1 0 5 , 2 0 0 6 4 6 , 9 8 0 . 0 0 0 . 4 8
6 3 0 1 9 2 8
金 沙 中 国 有
限 公 司
1 9 , 2 0 0 5 9 5 , 7 4 0 . 2 9 0 . 4 4
6 4 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 3 7 , 7 0 0 5 7 9 , 8 2 6 . 0 0 0 . 4 3
6 5 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 5 5 , 4 0 0 5 6 0 , 6 4 8 . 0 0 0 . 4 1
6 6 0 0 4 9 4 利 丰 2 2 2 , 0 0 0 5 4 7 , 2 0 6 . 2 0 0 . 4 0
6 7 0 2 0 0 7 碧 桂 园 6 8 , 0 0 0 5 3 4 , 1 1 7 . 9 7 0 . 3 9
6 8 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 2 1 , 7 0 0 5 2 6 , 0 0 8 . 0 0 0 . 3 9
6 9 6 0 0 0 1 1 华 能 国 际 7 1 , 6 0 0 5 2 5 , 5 4 4 . 0 0 0 . 3 9
7 0 0 1 1 0 9 华 润 置 地 2 6 , 0 0 0 5 1 3 , 3 7 4 . 6 8 0 . 3 8
7 1 0 0 2 9 1 华 润 啤 酒 3 0 , 0 0 0 5 1 2 , 9 4 0 . 7 2 0 . 3 8
7 2 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 9 , 2 0 0 5 1 2 , 0 7 2 . 0 0 0 . 3 8
7 3 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 2 4 , 2 0 0 4 9 6 , 3 4 2 . 0 0 0 . 3 7
7 4 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 2 0 , 2 0 0 4 5 9 , 1 4 6 . 0 0 0 . 3 4
7 5 0 0 0 6 6 港 铁 公 司 1 2 , 0 0 0 4 5 7 , 7 4 1 . 0 1 0 . 3 4
7 6 0 3 3 3 3 中 国 恒 大 3 6 , 0 0 0 4 3 8 , 0 5 6 . 5 8 0 . 3 2
7 7 0 0 8 3 6 华 润 电 力 3 2 , 0 0 0 4 2 5 , 4 8 9 . 1 0 0 . 3 1浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 9 页
7 8 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 2 8 , 2 0 0 4 2 4 , 4 1 0 . 0 0 0 . 3 1
7 9 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 5 2 , 9 0 0 4 1 8 , 9 6 8 . 0 0 0 . 3 1
8 0 0 0 0 0 3
香 港 中 华 煤
气
3 2 , 0 0 0 4 0 7 , 7 1 4 . 1 0 0 . 3 0
8 1 0 0 1 0 1 恒 隆 地 产 2 4 , 0 0 0 4 0 6 , 1 8 6 . 5 6 0 . 3 0
8 2 0 0 0 1 2 恒 基 地 产 1 0 , 0 0 0 3 7 7 , 9 7 9 . 1 6 0 . 2 8
8 3 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 3 1 , 5 0 0 3 5 4 , 3 7 5 . 0 0 0 . 2 6
8 4 6 0 1 6 1 8 中 国 中 冶 6 8 , 2 0 0 3 4 1 , 6 8 2 . 0 0 0 . 2 5
8 5 0 0 2 8 8 万 洲 国 际 4 9 , 0 0 0 3 3 5 , 1 2 1 . 2 7 0 . 2 5
8 6 6 0 0 0 2 7 华 电 国 际 6 6 , 0 0 0 3 1 8 , 7 8 0 . 0 0 0 . 2 3
8 7 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 1 0 , 8 0 0 2 9 1 , 3 8 4 . 0 0 0 . 2 1
8 8 0 0 6 5 6 复 星 国 际 2 6 , 5 0 0 2 8 0 , 5 9 8 . 5 4 0 . 2 1
8 9 6 0 0 0 2 3 浙 能 电 力 4 9 , 9 0 0 2 7 2 , 4 5 4 . 0 0 0 . 2 0
9 0 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 4 2 , 7 0 0 2 6 8 , 5 8 3 . 0 0 0 . 2 0
9 1 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 1 6 , 8 0 0 2 6 6 , 9 5 2 . 0 0 0 . 2 0
9 2 6 0 1 1 1 1 中 国 国 航 1 3 , 1 0 0 1 2 7 , 7 2 5 . 0 0 0 . 0 9
9 3 6 0 0 0 1 8 上 港 集 团 1 8 , 6 0 0 1 1 7 , 9 2 4 . 0 0 0 . 0 9
9 4 0 1 0 3 8
长 江 基 建 集
团
2 , 0 0 0 1 1 3 , 8 7 1 . 1 0 0 . 0 8
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 0 5 汇 丰 控 股 1 3 , 6 8 6 , 0 7 0 . 5 9 1 0 . 0 7
2 0 0 9 3 9 建 设 银 行 1 0 , 1 4 3 , 8 9 3 . 0 0 7 . 4 6
3 0 1 3 9 8 工 商 银 行 6 , 1 8 9 , 6 2 7 . 9 2 4 . 5 5
4 0 0 9 4 1 中 国 移 动 5 , 0 1 7 , 3 8 7 . 8 0 3 . 6 9
5 0 3 9 8 8 中 国 银 行 4 , 7 6 8 , 1 0 4 . 0 3 3 . 5 1
6 0 0 3 8 6 中 国 石 油 化 工 股 份 3 , 9 0 6 , 6 2 2 . 3 1 2 . 8 7
7 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 3 , 6 1 5 , 2 8 0 . 6 2 2 . 6 6
8 0 2 8 8 8 渣 打 集 团 3 , 3 9 2 , 0 2 4 . 0 8 2 . 5 0
9 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 2 , 8 9 2 , 9 2 4 . 0 0 2 . 1 3浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 9 页
1 0 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 2 , 8 6 9 , 8 5 0 . 0 0 2 . 1 1
1 1 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 2 , 6 7 4 , 0 1 8 . 0 0 1 . 9 7
1 2 0 0 8 5 7 中 国 石 油 股 份 2 , 5 8 3 , 1 0 1 . 9 1 1 . 9 0
1 3 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 2 , 5 7 0 , 3 5 3 . 0 0 1 . 8 9
1 4 0 0 8 8 3 中 国 海 洋 石 油 2 , 5 1 1 , 7 7 5 . 6 0 1 . 8 5
1 5 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 2 , 3 2 5 , 3 1 5 . 0 0 1 . 7 1
1 6 0 1 2 9 9 友 邦 保 险 2 , 2 8 2 , 5 6 4 . 3 4 1 . 6 8
1 7 0 0 0 0 1 长 和 2 , 0 8 3 , 6 5 3 . 7 7 1 . 5 3
1 8 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 1 , 9 3 7 , 6 8 2 . 0 0 1 . 4 3
1 9 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 1 , 8 1 3 , 2 0 0 . 0 0 1 . 3 3
2 0 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 1 , 7 2 6 , 8 1 8 . 0 0 1 . 2 7
注 ： " 本 期 累 计 买 入 金 额 " 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 0 5 汇 丰 控 股 1 , 2 3 8 , 9 7 8 . 4 6 0 . 9 1
2 0 1 3 9 8 工 商 银 行 4 2 2 , 2 2 9 . 8 8 0 . 3 1
3 0 0 0 0 0 2 万 科 A 3 0 2 , 3 2 4 . 0 0 0 . 0 9
4 0 2 8 8 8 渣 打 集 团 2 9 6 , 0 4 6 . 0 4 0 . 2 2
5 0 3 9 8 8 中 国 银 行 2 7 7 , 3 6 5 . 3 9 0 . 2 0
6 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 2 3 6 , 7 3 9 . 0 0 0 . 1 7
7 0 0 9 4 1 中 国 移 动 2 1 8 , 3 0 4 . 5 1 0 . 1 6
8 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 2 0 1 , 4 3 3 . 0 0 0 . 1 5
9 0 2 3 8 8 中 银 香 港 1 7 1 , 8 8 6 . 4 4 0 . 1 3
1 0 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 1 6 8 , 3 7 8 . 0 0 0 . 1 2
1 1 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 4 0 , 9 0 4 . 0 0 0 . 1 0
1 2 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 3 6 , 6 0 4 . 0 0 0 . 1 0
1 3 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 3 6 , 5 9 4 . 0 0 0 . 1 0
1 4 0 1 2 9 9 友 邦 保 险 1 2 0 , 7 2 1 . 8 7 0 . 0 9
1 5 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 1 1 2 , 6 0 8 . 0 0 0 . 0 8
1 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 1 0 9 , 1 6 9 . 7 1 0 . 0 8
1 7 0 0 8 8 3 中 国 海 洋 石 油 1 0 4 , 4 4 0 . 6 9 0 . 0 8
1 8 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 1 0 3 , 6 0 3 . 0 0 0 . 0 8
1 9 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 9 6 , 7 4 4 . 0 0 0 . 0 7浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 9 页
2 0 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 9 5 , 5 5 7 . 0 0 0 . 0 7
注 ： " 本 期 累 计 卖 出 金 额 " 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 3 4 , 0 8 0 , 9 5 6 . 3 4
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 5 , 9 0 1 , 3 2 6 . 5 8
注 ： " 买 入 股 票 的 成 本 " 和 " 卖 出 股 票 的 收 入 " 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，
不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 9 页
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 范 围 的 情 况 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 0 , 7 6 5 . 3 9
2 应 收 证 券 清 算 款 3 , 7 4 6 , 5 2 1 . 4 1
3 应 收 股 利 6 5 5 , 5 5 5 . 0 0
4 应 收 利 息 1 0 , 5 3 0 . 7 0
5 应 收 申 购 款 6 4 9 . 2 2
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 , 4 3 4 , 0 2 1 . 7 2浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 9 页
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
7 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 股 票 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 9 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
2 , 0 6 7 6 5 , 0 4 7 . 0 2 2 , 7 8 8 , 1 4 6 . 0 7 2 . 0 7 % 1 3 1 , 6 6 4 , 0 4 7 . 8 9 9 7 . 9 3 %
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 王 君 杰 2 , 2 3 0 , 1 0 8 . 0 0 8 . 1 4 %
2 李 春 生 1 , 0 0 0 , 0 1 9 . 0 0 3 . 6 5 %
3 王 宪 春 8 9 0 , 1 3 5 . 0 0 3 . 2 5 %
4 傅 忠 红 6 0 0 , 0 4 6 . 0 0 2 . 1 9 %
5 陈 富 生 6 0 0 , 0 2 9 . 0 0 2 . 1 9 %
6 金 桃 红 5 0 0 , 0 0 9 . 0 0 1 . 8 3 %
7 李 冬 梅 4 9 7 , 0 4 8 . 0 0 1 . 8 2 %
8 李 亦 宸 4 5 0 , 0 0 8 . 0 0 1 . 6 4 %
9 张 文 英 4 0 0 , 0 2 7 . 0 0 1 . 4 6 %
1 0 李 建 勇 4 0 0 , 0 1 9 . 0 0 1 . 4 6 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
2 8 8 , 7 3 3 . 4 8 0 . 2 1 %
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0 ~ 1 0浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 2 页 共 5 9 页
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 ~ 1 0浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 3 页 共 5 9 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日 ） 基 金 份 额 总 额 3 4 4 , 6 3 3 , 2 2 4 . 7 9
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 6 7 1 , 1 7 1 . 8 1
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 2 1 0 , 8 5 2 , 2 0 2 . 6 4
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额 减 少 以 " - " 填 列 ）
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 3 4 , 4 5 2 , 1 9 3 . 9 6
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 份 额 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 4 页 共 5 9 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报 告 期 内 未 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ，
未 有 改 聘 情 况 发 生 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 ， 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 有 权 机 关 调 查 、 司 法 纪 检 部 门 采 取 强
制 措 施 、 被 移 送 司 法 机 关 或 追 究 刑 事 责 任 、 中 国 证 监 会 稽 查 、 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 、 证 券 市 场 禁
入 、 认 定 为 不 适 当 人 选 、 被 其 他 行 政 管 理 部 门 处 罚 及 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 的 情 形 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称 交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额 占 当 期 股 票 佣 金 占 当 期 佣 金浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 5 页 共 5 9 页
成 交 总 额 的 比
例
总 量 的 比 例
招 商 证 券 2 1 3 9 , 9 8 2 , 2 8 2 . 9 2 1 0 0 . 0 0 % 1 3 6 , 5 7 4 . 7 1 1 0 0 . 0 0 % -
注 ： 1 、 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 ：
（ 1 ） 选 择 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 的 标 准
财 务 状 况 良 好 、 经 营 管 理 规 范 、 内 部 管 理 制 度 健 全 、 风 险 管 理 严 格 ；
具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
具 备 较 强 的 综 合 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 地 为 基 金 提 供 研 究 服 务 支 持 ；
佣 金 费 率 合 理 ；
本 基 金 管 理 人 要 求 的 其 他 条 件 。
（ 2 ） 选 择 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 的 程 序
本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 ；
基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 。
2 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ：
本 基 金 本 报 告 期 间 交 易 单 元 全 部 为 新 增 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
招 商 证 券 - - 6 0 7 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 招
募 说 明 书
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 1 7 日
2
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基
金 份 额 发 售 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 1 7 日
3 关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 1 日浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 6 页 共 5 9 页
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 新 增 代 销 机 构 的 公 告
4
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 在
部 分 代 销 机 构 参 加 其 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 1 日
5
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 在
陆 金 所 资 管 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 1 日
6
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 上
网 发 售 提 示 性 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日
7
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日
8 关 于 董 事 会 换 届 的 公 告 报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日
9
关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 新 增 代 销 机 构 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日
1 0
关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 新 增 代 销 机 构 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日
1 1
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 在
部 分 代 销 机 构 参 加 其 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日
1 2
关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 新 增 代 销 机 构 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日
1 3
关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 新 增 代 销 机 构 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日
1 4
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 在
部 分 代 销 机 构 参 加 其 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日
1 5
关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 新 增 代 销 机 构 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 4 月 1 0 日
1 6 关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 4 月 1 2 日浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 7 页 共 5 9 页
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 新 增 代 销 机 构 的 公 告
1 7
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 在
北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公
司 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 4 月 1 2 日
1 8
关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 新 增 代 销 机 构 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 4 月 1 4 日
1 9
关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 在 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司
和 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 参
加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 4 月 1 4 日
2 0
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基
金 合 同 生 效 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 4 月 2 8 日
2 1
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 4 月 2 8 日
2 2
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 上
市 交 易 公 告 书
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 6 月 6 日
2 3
关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 开 通 转 托 管 业 务 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 6 月 7 日
2 4
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 开
放 日 常 申 购 、 赎 回 、 定 期 定 额 投
资 业 务 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 6 月 7 日
2 5
关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 在 部 分 代 销 机 构 开 通 定 投
业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 6 月 8 日
2 6
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 上
市 交 易 提 示 性 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 6 月 9 日
2 7
关 于 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基
本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 在 代 销 机 构 开 通 定 投 业 务
并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 7 年 6 月 1 0 日浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 8 页 共 5 9 页
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 无 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 。
1 1 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
1 、 因 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 第 三 届 董 事 会 任 期 届 满 ， 根 据 《 公
司 章 程 》 的 规 定 ， 经 公 司 2 0 1 7 年 第 一 次 股 东 会 会 议 审 议 通 过 ， 选 举 产 生 公 司 第 四 届 董 事 会 成
员 ， 共 1 1 名 董 事 。 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日 发 布 的 《 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 关 于 董 事 会 换 届 的 公 告 》 。
2 、 2 0 1 7 年 4 月 2 6 日 ， 谢 伟 先 生 担 任 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ， 详 见 本 公 司 于 2 0 1 7
年 4 月 2 8 日 发 布 的 《 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 》 。浦银安盛中证锐联沪港深基本面 1 0 0 指数证券投资基金（L O F ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 9 页 共 5 9 页
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 设 立 的 文 件
2 、 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同
3 、 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 招 募 说 明 书
4 、 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 托 管 协 议
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
7 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
8 、 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件
1 2 . 2 存放 地点
上 海 市 淮 海 中 路 3 8 1 号 中 环 广 场 3 8 楼 基 金 管 理 人 办 公 场 所 。
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . p y - a x a . c o m ） 查 阅 ， 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 办 公
场 所 免 费 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 2 8 - 9 9 9 或 0 2 1 - 3 3 0 7 9 9 9 9 。
浦银 安盛 基金管 理有 限公司
2 01 7 年 8 月 2 8 日
