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申万证券(163113)

申万证券:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 
 
 
 
 
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 
2017 年半年度报告(摘要) 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十八日 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 
第 2 页共 32 页 
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重 要提 示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 3 页共 32 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 申万菱信中证申万证券行业指数分级 场内简称 申万证券 基金主代码 163113 交易代码 163113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 13 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,058,921,462.07 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 3 月 31 日 下属分级基金的基金简称 申万证券 证券 A 证券 B 下属分级基金的场内简称 申万证券 证券 A 证券 B 下属分级基金的交易代码 163113 150171 150172 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 2,461,789,884.07 份 2,298,565,789.00 份 2,298,565,789.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金采取 指数化投资 方式,通过 严格的投资 程序约束和 数量化风险 管理 手段,力争 控制本基金 的净值增长 率与业绩比 较基准之间 的日均跟踪 偏离 度的绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4% , 实现对中证申万证券行 业指数的有效跟踪。 投资策略 本基金股票 投资策略主 要采用完全 复制的方法 进行投资, 即按照标的 指数 成份股及其 权重构建基 金的股票投 资组合,并 根据标的指 数成份股及 其权 重的变动对 股票投资组 合进行相应 地调整。本 基金股指期 货投资策略 为在 股指期货投 资中将根据 风险管理的 原则,在风 险可控的前 提下,本着 谨慎 原则,参与股指期货的投资。 业绩比较基准 95%× 中证申 万证券行业指数收益率+5%× 银行同 业存款利率 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 申万证券 份 额为常规 指 数基金份 额 ,具 有预期风险较高、 预期收 益较高的特征, 其预期风 险 和预期收 益 水平均高 于 货币 市场基金、债券型基 金和混合型基金。 证券 A 份额, 具有预期风 险低, 预期收 益低的特征。 证券 B 份额由于 利用杠杆投资, 具 有预期风险高、 预 期收益高的特征。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王菲萍 郭明 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 4 页共 32 页 负责人 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 2.4 信 息 披露方 式 登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金 半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司


中国工商银行股份有限公司 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报 告 期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -345,555,547.99 本期利润 -372,653,281.98 加权平均基金份额本期利润 -0.0509 本期基金份额净值增长率 -4.17% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.5620 期末基金资产净值 7,291,813,247.47 期末基金份额净值 1.0330 注:1 )本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2 ) 上述基金 业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用, 但不包括持有人认购或 交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后,实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.69% 0.66% 1.57% 0.68% 0.12% -0.02% 过去三个月 -1.09% 0.80% -1.25% 0.83% 0.16% -0.03% 过去六个月 -4.17% 0.74% -4.16% 0.76% -0.01% -0.02% 过去一年 -5.62% 0.97% -6.12% 0.99% 0.50% -0.02% 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 5 页共 32 页 过去三年 44.35% 2.61% 65.64% 2.68% -21.29% -0.07% 自基金合同生 效起至今 44.75% 2.51% 72.77% 2.58% -28.02% -0.07% 注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000 ; %benchmark(t)= 95%*( 中 证申万证券行业指数(t)/ 中证申万证券行业指数(t-1)-1)+5%* 银 行同业 存款利率(税后)/365 ; benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2014 年 3 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日) 4


管 理人 报告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 6 页共 32 页 申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 原 名 申万 巴 黎 基 金管 理 有 限 公司 , 是 由 国内 大 型 综 合类 券 商 申 万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银 行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日, 注册 地在中国上海, 注册资本金为 1.5 亿 元人民币。 其中, 申万宏源证券有限 公 司持有 67% 的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33% 的股份。


公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2017 年 6 月 30 日,公司 旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 33 只开放式基金, 形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过 315 亿 元,客户数超过 603 万 户。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 袁英杰 本基 金基 金经 理 2015-01-30 - 10 年 袁 英 杰 先 生 , 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 兴 业 证 券 、 申银万国证券研究所等,2013 年 5 月加入申万菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 高 级 数 量 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 , 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 现 任 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信中小板指数证券投资基金 (LOF ) 、 申万菱信中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、 申万 菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基 金、申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资 基金、申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 智 选 一 年 期 定 期 开 放 混 合 型 证券投资基金基金经理。 俞诚 本基 金基 金经 理 2015-12-03 - 8 年 俞诚先生, 经济学学士, 金融风险管理师 (FRM)。 2009 年开始 从事证券相关工作, 2009 年 8 月加入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 产 品 与 金 融 工 程 总 部 金 融 工 程 师 、 数 量 研 究 员 , 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资基金基金经理,现任申万菱信沪深 300 价值 指 数 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 申万菱信中证申万证券行业指数分级证申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 7 页共 32 页 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资基金、申万菱信中证 500 指数增 强型证券投资 基 金 、 申 万 菱 信 价 值 优 享 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理。 注:1. 任职日 期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 报 告 期 内 ,本 基 金 管 理人 严 格 遵 守《 证 券 法 》、 《 证 券 投资 基 金 法 》及 其 配 套 法规 的 规 定 ,严 格 遵 守 基 金合 同 约 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 等 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在严 格 控 制 风险 的 基 础上为持有人谋求最大利益。


本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定, 信息披露及时、 准确 、 完整; 本 基金资产与本 基 金 管 理 人与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 ; 没 有 发生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 。 在 基 金资 产 的 管 理运 作 中 , 无任 何 损 害 基金 持 有 人 利益 的 行 为 ,并 通 过 稳 健经 营 、 规 范运 作 、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ,本 公 司 制 定了 《 公 平 交易 制 度 》 ,通 过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务 (包括研究分析、 投 资 决 策 、交 易 执 行 等) 环 节 中 的实 现 , 在 保证 各 投 资 组合 投 资 决 策相 对 独 立 性的 同 时 , 确保 各 投 资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施 投 资决 策 方 面 享有 公 平 的 机会 ; 同 时 ,通 过 对 投 资交 易 行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在 研 究 分 析方 面 , 本 公司 建 立 了 规范 、 完 善 的研 究 管 理 平台 , 规 范 了研 究 人 员 的投 资 建 议 、研 究 报 告 的 发布 流 程 , 使各 投 资 组 合经 理 在 获 取投 资 建 议 的及 时 性 、 准确 性 及 深 度等 方 面 得 到公 平 对 待。 在 投 资 决 策方 面 , 首 先, 公 司 建 立健 全 投 资 授权 制 度 , 明确 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等各 投 资 决 策主 体 的 职 责和 权 限 。 投资 决 策 委 员会 和 投 资 总监 等 管 理 机构 和 人 员 不得 对 投 资 经 理 在 授权 范 围 内 的投 资 活 动 进行 干 预 。 投资 经 理 在 授权 范 围 内 可以 自 主 决 策, 超 过 投 资权 限 的 操 作 必 须 经过 严 格 的 审批 程 序 ; 其次 , 公 司 建立 投 资 组 合投 资 信 息 的管 理 及 保 密制 度 , 除 分管 投 资申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 8 页共 32 页 副 总 及 投 资总 监 等 因 业务 管 理 的 需要 外 , 不 同投 资 经 理 之间 的 持 仓 和交 易 等 重 大非 公 开 投 资信 息 相 互 隔 离 ; 另外 , 公 司 还建 立 机 制 要求 公 募 投 资经 理 与 特 定客 户 资 产 投资 经 理 互 相隔 离 , 且 不能 互 相 授权投资事宜。 在 交 易 执 行方 面 , 本 公司 设 立 了 独立 于 投 资 管理 职 能 的 交易 总 部 , 实行 了 集 中 交易 制 度 和 公平 的交易分配制度: (1 ) 对于交易所公开竞价的同向交易, 内部制定了专门的交易规则, 保证各投资 组合获得公平的交易执行机会; (2 ) 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名 义 进 行 的 交易 , 各 投 资经 理 在 交 易前 独 立 地 确定 各 投 资 组合 的 交 易 价格 和 数 量 ,集 中 交 易 室按 照 价 格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配; (3 ) 对于银行间市场的现券交易, 交易总部在银行 间市场开展独立、 公平的询价, 并由风险管理部对交易价格的公允性 (根据市场公认的第三方信息) 、 交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。 在 日 常 监 控和 事 后 分 析评 估 方 面 ,本 公 司 风 险管 理 总 部 开展 日 内 和 定期 的 工 作 对公 平 交 易 执行 情 况 作 整 体监 控 和 效 果评 估 。 其 中日 常 监 控 包括 了 日 内 不定 点 对 交 易系 统 的 抽 查监 控 ; 对 非公 开 发 行 股 票 申 购、 以 公 司 名义 进 行 的 债券 一 级 市 场申 购 的 申 购方 案 和 分 配过 程 进 行 审核 和 监 控 ;以 及 对 银 行 间 交 易过 程 中 投 资组 合 与 交 易对 手 之 间 议价 交 易 的 交易 方 式 和 交易 价 格 的 公允 性 进 行 审查 。 事 后 分 析 评 估上 , 风 险 管理 总 部 在 每个 季 度 和 每年 度 的 《 公平 交 易 执 行报 告 》 中 ,对 不 同 组 合间 同 一 投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本 公 司 通 过事 前 的 制 度规 范 、 事 中的 监 控 和 事后 的 分 析 评 估 , 严 格 执行 了 公 平 交易 制 度 , 公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 公 司 制 定了 《 异 常 交易 监 控 报 告制 度 》 , 明确 定 义 了 在投 资 交 易 过程 中 出 现 的各 种 可 能 导致 不 公 平 交 易和 利 益 输 送的 异 常 交 易类 型 , 并 规定 且 落 实 了异 常 交 易 的日 常 监 控 、识 别 以 及 事后 的 分 析流程。 本 基 金 本 报告 期 内 未 出现 异 常 交 易的 情 况 。 本报 告 期 内 ,本 公 司 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有三次。 投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同 日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 9 页共 32 页 2017 年上半 年, 沪深 A 股市场震荡整理。 风格表现差异明显, 大盘蓝筹股表现较好, 小盘成 长 股表现较差。上证综指上涨 2.86% ,深证成份指数上涨 3.46% ,沪深 300 指数上涨 10.78% ;而中 证 500 指数下 跌 2.00% ,创 业板指数下跌 7.34% ,中 证 1000 指数 下跌 12.07% 。


操 作 上 , 基金 运 作 主 要着 眼 于 控 制每 日 跟 踪 误差 、 净 值 表现 和 业 绩 基准 的 偏 差 幅度 。 从 实 际运 作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成份股现金分红、指数成份股调整和大额赎回。 本 基 金 产 品在 申 万 菱 信中 证 申 万 证券 行 业 指 数分 级 基 金 之基 础 份 额 的基 础 上 , 设计 了 申 万 证券 A 份额和申万证券 B 份 额。申万证券 A 和申万证券 B 份额 之比为 1:1 。 从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-0.5% 和 0.5% 之间,幅 度较小。 作 为 被 动 投资 的 基 金 产品 , 申 万 菱信 中 证 申 万证 券 行 业 指数 分 级 基 金将 继 续 坚 持既 定 的 指 数化 投 资 策 略 ,以 严 格 控 制基 金 相 对 目标 指 数 的 跟踪 偏 离 为 投资 目 标 , 追求 跟 踪 误 差的 最 小 化 ,使 得 投 资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 2017 年上半 年中证申万证券行业指数期间表现为-4.41% , 基金业绩基准表现为-4.16% ,申万菱 信中证申万证券行业指数分级基金净值期间表现为-4.17% ,落后业绩基准 0.01% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 展望 2017 年 下半年,中国宏观经济预计继续温和复苏,在“ 经济继续调整结构,金融系统防范 风险” 的经济指导方向下, 资金面总体偏紧的局面很难改变 。 市场走势预计将延续上半年的震荡整理 格局, 漂亮 50 的强势将会 弱化, 投资热点将会出现分化, 建议投资组合均衡配置。 行业方面, 国内 券 商 未 来 将向 现 代 投 资银 行 转 型 ,成 为 直 接 融资 服 务 提 供者 、 资 产 管理 和 财 富 管理 者 、 交 易和 流 动 性 提 供 者 、市 场 重 要 投资 者 和 有 效的 风 险 管 理者 , 在 国 家经 济 转 型 、资 本 市 场 大发 展 中 发 挥重 要 作 用 , 行 业 基本 面 长 期 看好 。 目 前 大多 数 券 商 估值 已 经 处 在历 史 底 部 ,具 有 较 高 的安 全 边 际 ,未 来 随 着业绩的企稳回升,估值水平将会得到提升。建议关注证券行业股票。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 、 本 基 金托 管 人 和 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 参 与 本 基金 的 估 值 流程 , 上 述 各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值, 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以 上的, 即 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 征 求 本基 金 托 管 人和 本 基 金 聘请 的 会 计 师事 务 所申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 10 页共 32 页 的 意 见 。 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 对 相 关 估值 模 型 、 假设 及 参 数 的适 当 性 发 表审 核 意 见 并出 具 报 告。 本 基 金 管 理人 设 立 资 产估 值 委 员 会, 负 责 根 据法 规 要 求 ,尽 可 能 科 学、 合 理 地 制定 估 值 政 策, 审 议 批 准 估值 程 序 , 并在 特 定 状 态下 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 进 行 确认 , 以 保护基金份额持有人的利益。 资 产 估 值 委员 会 由 本 基金 管 理 人 的总 经 理 , 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理, 分 管 基 金运 营 的 副 总经 理 , 投 资 总监 , 基 金 运营 总 部 、 监察 稽 核 总 部、 风 险 管 理总 部 等 各 总部 负 责 人 组成 。 其 中 ,总 经 理 来 肖 贤 先 生, 拥 有 12 年 基 金 行 业高 级 管 理 人员 经 验 ; 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理张 少 华 先 生, 拥 有 13 年 的 基 金行 业 研 究 、投 资 和 风 险管 理 相 关 经验 ; 分 管 基金 运 营 的 副 总 经 理 张 丽红 女 士 , 拥有 13 年的基金行业运营、 财务管理相关经验; 基金运营总部总监李濮君女士, 拥有 16 年的基 金会计经验; 监察稽核总部总监牛锐女士, 拥有 13 年的证券基 金行业合规管理经验; 固定收益总部总监陈国辉先 生,拥有 10 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有 11 年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议, 采 用 其 提 供的 估 值 数 据对 银 行 间 债券 进 行 估 值; 采 用 中 证指 数 有 限 公司 提 供 的 估值 数 据 对 交易 所 债 券进行估值。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 根据 《基金合同》 的约定, 存续期内, 本基金 (包括申万证券份额、 证券 A 份额、 证券 B 份 额) 不进行收益分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 无。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 在 对 申万 菱 信 中 证申 万 证 券 行业 指 数 分 级证 券 投 资 基金 的 托 管 过程 中 , 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》及 其 他 法 律法 规 和 基 金合 同 的 有 关规 定 , 不 存在 任 何 损 害基 金 份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 11 页共 32 页 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 内, 申 万 菱 信中 证 申 万 证券 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 的 管理 人—— 申万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司在 申 万 菱 信中 证 申 万 证券 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 的 投资 运 作 、 基金 资 产 净 值计 算 、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在 各 重 要 方面 的 运 作 严格 按 照 基 金合 同 的 规 定进 行 。 本 报告 期 内 , 申万 菱 信 中 证申 万 证 券 行业 指 数 分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确 和 完 整 发表意 见 本 托 管 人 依法 对 申 万 菱信 基 金 管 理有 限 公 司 编制 和 披 露 的申 万 菱 信 中证 申 万 证 券行 业 指 数 分级 证券投资基金 2017 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组 合 报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6


半 年度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 455,457,057.00 621,278,831.48 结算备付金 1,598,409.04 600,000.00 存出保证金 877,793.90 1,225,587.30 交易性金融资产 6,858,185,293.94 7,286,316,458.08 其中:股票投资 6,858,185,293.94 7,286,316,458.08 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 218,944.00 - 应收利息 101,399.55 129,175.89 应收股利 - - 应收申购款 437,380.47 5,302,066.36 递延所得税资产 - - 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 12 页共 32 页 其他资产 - - 资产总计 7,316,876,277.90 7,914,852,119.11 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 15,268,054.03 2,770,734.39 应付管理人报酬 6,104,963.70 6,949,096.77 应付托管费 1,343,092.05 1,528,801.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,687,874.48 3,481,848.12 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 659,046.17 853,651.32 负债合计 25,063,030.43 15,584,131.89 所 有 者 权益: - - 实收基金 5,037,383,169.35 5,229,682,090.39 未分配利润 2,254,430,078.12 2,669,585,896.83 所有者权益合计 7,291,813,247.47 7,899,267,987.22 负债和所有者权益总计 7,316,876,277.90 7,914,852,119.11 注:注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 基础(以下简称“ 申万证 券” )份额净值 1.0330 元 ,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基 金之稳健收益类(以下简称“ 证券 A” )份额净值 1.0133 元, 申万菱信中证申万证券行业指数分级证 券投资基金之积极进取类 (以下简称“ 证券 B” ) 份额净值 1.0527 元; 申万证券份额 2,461,789,884.07 份,证券 A 份额 2,298,565,789.00 份, 证券 B 份额 2,298,565,789.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 -320,571,098.62 -1,634,488,857.85 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 13 页共 32 页 1. 利息收入 2,264,100.21 2,256,240.02 其中:存款利息收入 2,264,100.21 2,190,275.08 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 65,964.94 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列) -295,737,464.84 -627,810,498.40 其中:股票投资收益 -333,525,013.93 -700,997,631.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 37,787,549.09 73,187,133.18 3. 公允价值变 动收益(损失以“-” 号填 列) -27,097,733.99 -1,008,934,599.47 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) - - 减 : 二 、费用 52,082,183.36 55,914,881.29 1 .管理人报 酬 38,422,119.74 39,626,318.10 2 .托管费 8,452,866.44 8,717,789.97 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 4,206,320.43 6,559,001.48 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 1,000,876.75 1,011,771.74 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -372,653,281.98 -1,690,403,739.14 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -372,653,281.98 -1,690,403,739.14 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 5,229,682,090.39 2,669,585,896.83 7,899,267,987.22 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数(本期利润) - -372,653,281.98 -372,653,281.98 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数(净值减少以“-” 号填列) -192,298,921.04 -42,502,536.73 -234,801,457.77 其中:1. 基金 申购款 1,396,853,119.70 650,751,876.26 2,047,604,995.96 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 14 页共 32 页 2. 基金赎回款 -1,589,152,040.74 -693,254,412.99 -2,282,406,453.73 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 5,037,383,169.35 2,254,430,078.12 7,291,813,247.47 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 5,795,479,848.27 4,748,025,035.08 10,543,504,883.35 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数(本期利润) - -1,690,403,739.14 -1,690,403,739.14 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数(净值减少以“-” 号填列) -50,056,198.86 8,435,084.21 -41,621,114.65 其中:1. 基金 申购款 2,367,256,786.95 1,196,062,542.51 3,563,319,329.46 2. 基金赎回款 -2,417,312,985.81 -1,187,627,458.30 -3,604,940,444.11 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 5,745,423,649.41 3,066,056,380.15 8,811,480,029.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 申 万 菱 信 申 银 万 国 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称“ 中 国 证 监 会”) 证 监 基 金 字[2014]141 号 《关于核准申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金募集的批复》 核准, 由 申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 《 申 万 菱信 中 证 申 万证 券 行 业 指 数 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 负 责 公 开募 集 。 本 基金 为 契 约 型开 放 式 , 存续 期 限 不 定, 首 次 设立募集不包括认购资金利息共募集 619,927,009.03 元,业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永道中天验字(2014) 第 135 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万菱信中证 申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 13 日正 式生效,基金合同生效日的 基金份额总额为 620,108,864.50 份基 金份额,其中认购资金利息折合 181,855.47 份 基金份额。本基 金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份 有限公司。 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 15 页共 32 页 根 据 《 申 万菱 信 基 金 管理 有 限 公 司关 于 修 改 申万 菱 信 申 银万 国 证 券 行业 指 数 分 级证 券 投 资 基金 基金名称及基金合同的公告》,鉴于“ 申银万国 证券行业指数” 的名称将自 2015 年 4 月 16 日起变 更 为“ 中证申万 证券行业指数” , 经与基 金托管人协商一致, 本基金的基金名称由“ 申万 菱信申银万国证 券行业指数分级证券投资基金” 修改为“ 申万菱信 中证申万证券行业指数分级证券投资基金” 。 根 据 《 申 万菱 信 中 证 申万 证 券 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》和 《 申 万 菱信 中 证 申 万证 券 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 招 募说 明 书 》 的规 定 , 本 基金 的 基 金 份额 包 括 申 万菱 信 中 证 申万 证 券 行业指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称“ 申万证券 份额”) 、 申万菱信中证申万证券行业指数 分级证券投资基金之稳健收益份额( 以下简称“ 证券 A 份额”) 及申万菱信中证申万证券行业指数分级 证券投资基金之积极进取类份额( 以下简称“ 证券 B 份额”) 。申万证券份额只接受场内与场外的申购 和赎回, 但不上市交易。 证券 A 份额与证券 B 份额只可上市交易, 不可单独进行申 购或赎回。 投资 者可选择将其在场内申购的申万证券份额按 1:1 的比例分拆成证券 A 份 额和证券 B 份额,但不得申 请 将 其 场 外申 购 的 申 万证 券 份 额 进行 分 拆 。 投资 者 可 将 其持 有 的 场 外申 万 证 券 份额 跨 系 统 转托 管 至 场内并申请将其分拆成证券 A 份额和证券 B 份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将 其持有的证券 A 份额和证券 B 份额申请 合并为场内的申万证券份额。 证券 A 份额与证券 B 份 额的基金份额净值按如下原则计算: 一份证券 A 份额的参考净值与一份 证券 B 份额 的参考净值之和等于两份申万证券份额的净值; 证券 A 份 额每日获得日基准收益, 证券 A 份额实际的投资盈亏 都由证券 B 份额分享与承担。 本基金定期进行份额折算。 在每个运作周年的结束日, 本基金根据基金合同的规定对证券 A 份 额和申万证券份额进行定期份额折算。将证券 A 份 额 在 运 作 周 年 结 束 日 的 份 额 参 考 净 值 超 出 本 金 1.0000 元部 分, 折算为场内申万证券份额分配给证券 A 份额持有人。 申万证券份额持有人持有的每 2 份申万证 券份额将按 1 份证券 A 份 额获得新增申万证券份额的分配。 经过上述份额折算, 证券 A 份额和申万证券份额的基金份额净值将相应调整。


本 基 金 还 进行 不 定 期 份额 折 算 。 不定 期 份 额 折算 分 以 下 两种 情 况 : 当申 万 证 券 份额 的 基 金 份额 净值 大 于 或 等 于 人 民 币 1.5000 元 时, 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 申 万 证 券 份 额 和 证 券 B 份额进行份额折算, 份额折算后证券 B 份额与证 券 A 份额保持 1:1 配比 , 将证券 B 份 额的基金份额 参考净值超过证券 A 份额的基金份额参考净值的部分, 折算成场内的申万证券份额, 折算后申万证 券份额的基金份额净值、 证券 B 份额 的基金份额净值与折算基准日证券 A 份额的基金份额净值三者 相等; 当证券 B 份额的 基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元时, 基金 管理人将根据基金合同的规 定对申万证券份额、 证券 A 份额和证券 B 份额 进行份额折算, 份额折算后本基 金将确保证券 A 份额申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 16 页共 32 页 和证券 B 份额的份额数比例为 1:1 , 份额折算后申万证券份额的基金份额净值、证券 A 份额和 证券 B 份额的基 金份额参考净值均调整为 1.0000 元。 经深圳证券交易所深证上[2014]113 号文审核同意,本基金证券 A 份额 50,956,126.00 份和证券 B 份额 50,956,126.00 份于 2014 年 3 月 31 日上 市交易。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《申 万 菱 信 中证 申 万 证 券行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基 金 合 同》 的 有 关 规定 , 本 基 金的 投 资 范 围为 具 有 良 好流 动 性 的 金融 工 具 , 包括 国 内 依 法发 行 上 市的 股 票 、债 券 、 权 证、 股 指 期 货、 资 产 支 持证 券 以 及 法律 法 规 或 中国 证 监 会 允许 本 基 金 投资 的 其 他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基 金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 , 可 以将 其 纳 入 投资 范 围 。 本基 金 所 持 有的 股 票 市 值和 买 入 、 卖出 股 指 期货合约价值, 合计( 轧差计算) 占基金资产的比例为 85% -95% , 其中投 资于股票的资产不低于基金 资产的 85% ,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ;每 个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净 值 5% 的现金或到期 日在一年以内的政府债券。自基金合同生效日至 2015 年 4 月 15 日,本基金的业绩比较基准为:申 银万国证券行业指数收益率× 95% + 银行同业存款利率× 5% 。根据本基金的基金管理人于 2015 年 4 月 14 日发布 的 《申万菱信基金管理有限公司关于修改申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资 基金基金名称及基金合同的公告》,自 2015 年 4 月 16 日起 ,本基金的业绩比较基准变更为:中证 申万证券行业指数收益率× 95% +银 行同业存款利率× 5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017 年 8 月 28 日 批准报出。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国 基金业协会”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金 行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日止 期间财务报表符合企业会计准则的要求,真 实、 完整地反映了本基金 2017 年 06 月 30 日的 财务状况以及 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 17 页共 32 页 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错 更正 的 说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政 策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开营 业税改征增值 税 试点的通知 》、财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开 营改增试 点 金融业有关 政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增 值税政策的 补充通知》 及其他相关 财税法规和 实 务 操 作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免 征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的 收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其 股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计 入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取 得 的 股 息、 红 利 收 入, 按 照 上 述规 定 计 算 纳税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日起 计 算 ; 解禁 前 取 得 的股 息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联 方关 系 6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 无。 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 18 页共 32 页 6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 申万宏源证券有限公司 (以下简称“ 申万宏源” ) 基金管理人的股东 基金 代销机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行 基金托管人 基金代销机构 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日


上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 申万宏源 413,527,919.01 15.06% 1,425,684,294.63 33.24% 6.4.8.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金













































































金 额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 383,590.96 15.08% 23,318.40 1.38% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 1,321,386.07 33.29% 1,042,888.84 53.34% 注:1 、上述 佣金按 市 场 佣 金 率 计 算 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2 、该类 佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方 报 酬 6.4.8.2.1 基金 管 理 费 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 19 页共 32 页 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 38,422,119.74 39,626,318.10 其中:支付销售机构的客户维护费 3,994,660.07 4,403,481.89 注: 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1% 计提, 逐日累计至每月月底, 按月 支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1%/ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 8,452,866.44 8,717,789.97 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的 年费 率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/ 当年天数。 6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 申万证券 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 证券 A 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 证券 B 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的基金份 额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的基 金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 申万宏源证券有限公司 10,000,008.00 0.44% - 0.00% 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 20 页共 32 页 6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 455,457,057.00 2,200,694.05 581,962,908.44 2,122,580.45 注:本基金的银行活期存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本报告期内本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 对基 金 管 理 人控 股 股 东 申万 宏 源 证 券有 限 公 司 的实 际 控 制 人申 万 宏 源 集团 股份有限公司发行的证券“ 申万宏源” (证券代码 “000166” ) 进 行了投资交易。 上述关联 交易符合 《基 金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。 6.4.9 期末 (2017 年 6 月 30 日) 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 金额单位:人民币元 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 新股 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 新股 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 新股 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 新股 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 - 注:基金可使用以基金名义开 设 的 股 票 账 户 , 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股/ 新债申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/ 新债, 根 据基金与上市公司所签订申购协议的规定, 在新股/ 新债上市后的约定期限内不能自由转让; 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/ 新债, 从新股/ 新债获配日至新股/ 新债上市日之间不能自由转让。 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 21 页共 32 页 6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额, 无相关抵押债券。 6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 06 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 6,858,061,610.84 元 , 属于第二层次的余额为 123,683.10 元 , 无属于第三层次的余 额。 (ii) 公允价值 所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及 限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ; 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 06 月 30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 22 页共 32 页 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 6,858,185,293.94 93.73 其中:股票 6,858,185,293.94 93.73 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 457,055,466.04 6.25 7 其他各项资产 1,635,517.92 0.02 8 合计 7,316,876,277.90 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。


7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 618,820.82 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 23 页共 32 页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 6,857,558,833.50 94.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,858,185,293.94 94.05 7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 600030 中信证券 54,514,288.00 927,833,181.76 12.72 2 600837 海通证券 56,049,346.00 832,332,788.10 11.41 3 601211 国泰君安 31,235,223.00 640,634,423.73 8.79 4 601688 华泰证券 22,622,030.00 404,934,337.00 5.55 5 000776 广发证券 20,499,313.00 353,613,149.25 4.85 6 600958 东方证券 21,561,947.00 299,926,682.77 4.11 7 601901 方正证券 28,511,178.00 283,115,997.54 3.88 8 600999 招商证券 15,844,201.00 272,837,141.22 3.74 9 601377 兴业证券 32,468,384.00 241,240,093.12 3.31 10 002736 国信证券 17,038,843.00 225,764,669.75 3.10 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于申万菱信基金管理有限公申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 24 页共 32 页 司网站的半年度报告正文。 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产 净值比例(%) 1 600030 中信证券 147,516,816.34 1.87 2 600837 海通证券 139,328,861.42 1.76 3 601211 国泰君安 86,444,738.21 1.09 4 601881 中国银河 74,184,999.24 0.94 5 601688 华泰证券 65,042,609.98 0.82 6 600999 招商证券 61,422,666.18 0.78 7 601375 中原证券 58,271,698.75 0.74 8 000776 广发证券 58,069,075.69 0.74 9 600958 东方证券 56,903,876.98 0.72 10 601555 东吴证券 49,662,314.93 0.63 11 601788 光大证券 45,291,844.98 0.57 12 002500 山西证券 45,080,195.66 0.57 13 002673 西部证券 42,355,898.44 0.54 14 600109 国金证券 41,554,892.27 0.53 15 002736 国信证券 40,646,149.00 0.51 16 601901 方正证券 40,299,406.88 0.51 17 000783 长江证券 37,541,972.49 0.48 18 601377 兴业证券 36,693,422.49 0.46 19 601099 太平洋 36,177,176.30 0.46 20 000166 申万宏源 34,012,781.75 0.43 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产 净值比例(%) 1 600030 中信证券 186,749,963.91 2.36 2 600837 海通证券 175,685,474.47 2.22 3 601211 国泰君安 132,285,492.01 1.67 4 601688 华泰证券 81,670,877.51 1.03 5 000776 广发证券 71,899,482.32 0.91 6 600958 东方证券 65,834,793.23 0.83 7 600999 招商证券 53,733,333.75 0.68 8 601901 方正证券 50,741,086.15 0.64 9 002736 国信证券 49,601,821.87 0.63 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 25 页共 32 页 10 601377 兴业证券 47,390,031.13 0.60 11 000783 长江证券 45,936,721.34 0.58 12 601099 太平洋 42,975,304.34 0.54 13 601788 光大证券 42,410,509.02 0.54 14 600109 国金证券 39,140,889.86 0.50 15 000166 申万宏源 38,805,877.45 0.49 16 000728 国元证券 34,453,674.45 0.44 17 601555 东吴证券 33,836,252.25 0.43 18 002673 西部证券 31,835,926.70 0.40 19 601198 东兴证券 28,057,348.88 0.36 20 600369 西南证券 25,027,479.51 0.32 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,350,999,773.47 卖出股票的收入(成交)总额 1,418,508,189.69 注:“ 买入金 额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未投资股指期货。 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 26 页共 32 页 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 的情 形 。 本 基金 投 资 的前十名证券的发行主体除海通证券 (600837.SH ) 、 兴业证券 (601377.SH ) 、 中信证券 (600030.SH)、 方正证券 (601901.SH ) 、 广发证券 (000776.SZ ) 、 华泰证 券 (601688.SH ) 、 国泰君安(601211.SH) 和国信证券(002736.SZ )外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。 广发证券和华泰证券均于 2016 年 11 月 28 日发 布了“ 关于收 到中国证券监督管理委员会《行政 处罚决定书 》 的公告” 。 经证监会查明, 上述两家证券公司涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法 违 规 行 为 。证 监 会 为 此对 上 述 两 家证 券 公 司 责令 整 改 、 给予 警 告 、 没收 违 法 所 得并 处 以 相 应金 额 的 罚款。 海通证券于 2016 年 11 月 28 日发布了“ 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》 的公告” 。 经证监会查明, 海通证券涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为。 证监会为此 对海通证券责令整改、给予警告、没收违法所得并处以相应金额的罚款。此外,2017 年 5 月 25 日 海 通 证 券 发 布 了“ 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 的 公 告” 。 经 证 监 会 查 明 , 海 通 证 券 存 在 违规提供融资融券服务的行为。 证监会为此对公司责令整改、 给予警告、 没收违法所得并处以罚款, 对相关负责人给予警告并处以相应金额的罚款。 兴业证券于 2016 年 7 月 28 日发布了“ 关于收到行 政处罚决定书的公告” 。 经中国证券监督管理 委 员 会 查 明, 兴 业 证 券在 推 荐 欣 泰电 气 申 请 首次 公 开 发 行股 票 并 在 创业 板 上 市 过程 中 , 未 遵守 业 务 规则和行业规范,未勤勉尽责地对欣泰电气 IPO 申请文件进行审慎核查,并未能审慎核查公开发行 募 集 文 件 的真 实 性 和 准确 性 。 证 监会 为 此 对 公司 给 予 警 告、 没 收 保 荐业 务 收 入 、没 收 承 销 股票 违 法 所得并处以 罚款。 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 27 页共 32 页 中信证券和国信证券于 2017 年 5 月 25 日发 布了“ 关于收 到中国证监会行政处罚事先告知书的 公告” 。 经证监会查明, 中信证券和国信证券存在违规提供融资融券服务的行为。 证监会为此对公司 责令整改、给予警告、没收违法所得并处以罚款,对相关负责人给予警告并处以相应金额的罚款。 国泰君安于 2016 年 12 月 27 日发布了“ 关于收到中国证券监督管理委员会行政监管措施事先告 知书的公告” 。 国泰君安因在督导或推荐相应企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中存在多 项 违 规 行 为, 反 映 出 内部 控 制 制 度存 在 一 定 缺陷 。 证 监 会为 此 拟 责 令其 改 正 、 增加 内 部 合 规检 查 次 数并提交合规检查报告。 方正证券于 2016 年 10 月 25 日发布了“ 关于收到中国证监会湖南监管局警示函的公告” 。 经湖南 监 管 局 查 明, 方 正 证 券未 对 发 布 研究 报 告 相 关人 员 的 资 格进 行 合 规 审查 , 该 发 布行 为 未 由 公司 集 中 统 一 管 理 ,公 司 也 未 履行 相 关 质 量控 制 和 合 规审 查 义 务 。该 行 为 违 反了 《 发 布 证券 研 究 报 告暂 行 规 定 》 第 六 条、 第 十 条 、第 十 七 条 的相 关 规 定 。为 此 湖 南 证监 局 对 公 司采 取 出 具 警示 函 的 监 督管 理 措 施。此外,方正证券于 2016 年 11 月 29 日发布了“ 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决 定书》 的公告” 。 经证监会查 明, 方正证券涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为。 证监 会 为 此 对 方正 证 券 责 令整 改 、 给 予警 告 、 没 收违 法 所 得 并处 以 相 应 金额 的 罚 款 。另 外 , 方 正证 券 于 2017 年 5 月 10 日发布了“ 关于收到中国证监会 《行政处罚决定书》 的公告” 。 方正证券未依法披露上 市 公 司 的 关联 关 系 , 构成 信 息 披 露重 大 遗 漏 。证 监 会 为 此对 方 正 证 券责 令 整 改 、给 予 警 告 并处 以 相 应金额的罚款。 海 通 证 券 、兴 业 证 券 、中 信 证 券 、方 正 证 券 、广 发 证 券 、华 泰 证 券 、国 泰 君 安 和国 信 证 券 为本 基 金 的 业 绩 基 准“ 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数” 的 成 份 股 , 因 为 本 基 金 为 采 用 完 全 复 制 方 式 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 基 金产 品 , 所 以上 述 八 家 证券 公 司 受 到监 管 机 构 警告 与 处 罚 等情 形 不 会 影响 本 基 金 的投 资 决 策。 7.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 877,793.90 2 应收证券清算款 218,944.00 3 应收股利 - 4 应收利息 101,399.55 5 应收申购款 437,380.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 28 页共 32 页 9 合计 1,635,517.92 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 申万证券 84,945 28,980.99 974,894,091.11 39.60% 1,486,895,792.96 60.40% 证券 A 2,399 958,134.97 2,103,351,741.00 91.51% 195,214,048.00 8.49% 证券 B 95,515 24,064.97 270,861,933.00 11.78% 2,027,703,856.00 88.22% 合计 178,590 39,525.85 3,349,107,765.11 47.45% 3,709,813,696.96 52.55% 注:“ 持有人 户数” 合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个 级别基金份额。 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 证券A 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总 份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 486,010,524.00 21.14% 2 中国银河证券股份有限公司 324,609,454.00 14.12% 3 民生人寿保险股份有限公司 235,673,009.00 10.25% 4 李怡名 119,062,892.00 5.18% 5 民生加银基金-广州农商银行-中信证券股份有限公司 113,453,571.00 4.94% 6 易方达基金-农业银行-中油财务有限责任公司 95,345,085.00 4.15% 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 29 页共 32 页 7 全国社保基金二零三组合 85,434,992.00 3.72% 8 广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 63,004,635.00 2.74% 9 中国人寿保险(集团)公司 59,834,182.00 2.60% 10 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 47,006,700.00 2.05% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 证券B 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总 份额比例 1 万忠波 77,461,049.00 3.37% 2 平安信托有限责任公司-金蕴 30 期 (东方恒润)集合资金信托 48,061,342.00 2.09% 3 陈隆智 44,933,015.00 1.95% 4 高峰 21,389,921.00 0.93% 5 前海开源基金-工商银行-前海开源源远 2 号 保本资产管理计划 19,799,144.00 0.86% 6 孙惠强 18,842,800.00 0.82% 7 北方国际信托股份有限公司 17,393,090.00 0.76% 8 刘金茂 13,641,250.00 0.59% 9 雷平安 12,888,450.00 0.56% 10 望开容 11,427,149.00 0.50% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 申万证券 8,216.06 0.00% 证券 A - - 证券 B - - 合计 8,216.06 0.00% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万证券 0 证券 A 0 证券 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 申万证券 0 证券 A 0 证券 B 0 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 30 页共 32 页 合计 0 9 开 放式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 申万证券 证券 A 证券 B 本报告期期初基金份额总额 2,408,561,059.22 2,384,774,796.00 2,384,774,796.00 本报告期基金总申购份额 1,948,666,576.65 - - 减:本报告期基金总赎回份额 2,218,564,026.78 - - 本报告期基金拆分变动份额 323,126,274.98 -86,209,007.00 -86,209,007.00 本报告期期末基金份额总额 2,461,789,884.07 2,298,565,789.00 2,298,565,789.00 注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略, 未发生显著的改变。 10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况 报 告 期 内 本基 金 聘 用 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 ( 特 殊 普通 合 伙 ) 负责 基 金 审 计事 务 , 未 发生 改聘会计师事务所事宜。 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 31 页共 32 页 长江证券 1 615,766,629.89 22.42% 573,461.90 22.54% - 海通证券 2 458,044,455.47 16.68% 424,712.96 16.69% - 申万宏源 4 413,527,919.01 15.06% 383,590.96 15.08% - 天风证券 2 230,843,990.93 8.40% 210,367.76 8.27% - 招商证券 2 174,531,262.03 6.35% 162,539.90 6.39% - 华信证券 1 158,077,177.70 5.76% 144,054.79 5.66% - 中泰证券 3 150,918,775.34 5.49% 140,529.04 5.52% - 华创证券 1 125,200,805.03 4.56% 116,600.54 4.58% - 方正证券 1 114,811,857.31 4.18% 106,925.13 4.20% - 瑞银证券 1 75,036,710.87 2.73% 69,882.07 2.75% 本期新增 第一创业 1 73,738,458.79 2.68% 68,672.26 2.70% - 兴业证券 1 70,846,700.86 2.58% 64,563.15 2.54% - 中信证券 2 53,525,154.72 1.95% 48,777.57 1.92% - 东北证券 2 25,286,269.73 0.92% 23,549.19 0.93% - 华泰证券 1 6,226,640.89 0.23% 5,674.41 0.22% - 西南证券 2 283,668.00 0.01% 258.53 0.01% - 光大证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 太平洋证 券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准:1 、经营 行为规范,在近一年内无重大违规行为;2 、公 司财务状况 良好;3 、有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4 、有 较强的研究能力,能及时、全面、定期申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要) 第 32 页共 32 页 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门 的研究报告;5 、建立了 广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 11.1 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 根 据 深 圳 证券 交 易 所 和中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 的相 关 业 务 规定 及 本 基 金《 基 金 合 同》 的约定,本基金以 2017 年 3 月 14 日 为折算基准日对该日登记在册的的证券 A 份额 、申万证券份额 ( 包 括 场 内份 额 与 场 外份 额 ) 办 理了 定 期 份 额折 算 业 务 。对 于 定 期 份额 折 算 的 方法 及 相 关 事宜 , 详 见本基金管理人于 2017 年 3 月9 日、3 月15 日、3 月16 日 发布的公告。 申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司 二 〇 一 七年八 月 二 十八日