鹏华 沪深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金
2017 年半 年度 报告 摘 要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 28 日 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者 欲了解详细内容, 应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 鹏华沪深 300ETF
场内简称 A300ETF
基金主代码 159927
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月19 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,192,168.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 8 月16 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差最小
化。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 沪深 300 指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其风险与预期收益 高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基
金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为
交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指
数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -133,988.44
本期利润 2,756,236.51
加权平均基金份额本期利润 0.3364
本期基金份额净值增长率 10.19%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 1.3784
期末基金资产净值 29,804,120.93
期末基金份额净值 3.6381
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3 ）表中的 “期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日， 无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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过去一个月 5.24% 0.65% 4.98% 0.68% 0.26% -0.03%
过去三个月 6.22% 0.61% 6.10% 0.62% 0.12% -0.01%
过去六个月 10.19% 0.56% 10.78% 0.57% -0.59% -0.01%
过去一年 15.47% 0.66% 16.26% 0.67% -0.79% -0.01%
过去三年 67.51% 1.74% 69.36% 1.75% -1.85% -0.01%
自基金合同
生效起至今
61.00% 1.61% 63.31% 1.62% -2.31% -0.01%
注：业绩比较基准= 沪深300 指数
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计 净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2013 年7 月 19 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2017 年6 月， 公 司管理资产总规模达到 4509.30 亿
元， 管理 149 只公募基金 、10 只全国 社保投 资组合、2 只基本 养老保险投资组合。 经过近 19 年投
资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
崔俊杰
本基金
基金经
理
2013 年 7 月 19
日
- 9
崔 俊 杰 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 管 理
学硕士，9 年 证 券 从 业 经 验 。
2008 年7 月 加盟鹏华基金管理
有 限 公 司 ， 历 任 产 品 规 划 部 产
品 设 计 师 、 量 化 投 资 部 量 化 研
究 员 ， 先 后 从 事 产 品 设 计 、 量
化研究工作，2013 年3 月起担
任鹏华深证民营 ETF 基 金及其
联接基金基金经理，2013 年 3
月 起 兼 任 鹏 华 上 证 民 企 50ETF
基 金 及 其 联 接 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 沪 深
300ETF 基金 基金经理， 2014 年
12 月起兼任 鹏华资源分级基金
基金经理，2014 年 12 月 起兼
任 鹏 华 传 媒 分 级 基 金 基 金 经
理，2015 年4 月起兼任鹏 华银
行分级基金基金经理，2015 年
8 月至2016 年7 月兼任鹏华医
药分级 （2016 年7 月已转 型为
鹏 华 中 证 医 药 卫 生 （LOF ） ） 基
金基金经理，2016 年7 月起兼
任鹏华中证医药卫生 （LOF）基
金基金经理，2016 年 11 月起
兼任鹏华香港银行指数（LOF ）鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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基金基 金 经 理 ， 现 同 时 担 任 量
化 及 衍 生 品 投 资 部 副 总 经 理 。
崔 俊 杰 先 生 具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经
理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管理人对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年上半 年， 整个 A 股市场风格分化明显， 资金偏向大盘蓝筹股， 呈现震荡上行走势， 波
动率和 成交 量环比 持平 。本基 金秉 承指数 基金 的投资 策略 ，在应 对申 购赎回 的基 础上， 力 争 跟 踪
指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 3.6381 元，累计净 值 1.6100 元 ；本报告期基金份额净值增长
率为 10.19%。
本报告期基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.006%，年化跟踪误差 0.565% 。 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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对 本 基金 而言 ， 报告 期内 跟 踪误 差的 主 要来 源为 ： 样本 股特 殊 事件 导致 的 停复 牌、 成分股调
整以及为应对申购赎回必要的现金留存等，对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
整体来看， 预计 2017 年 的经济增速前高后低， 但刺激政策频发， 混改持续推进， 地产销量超
预期， 稳保 就业底 线， 汇率风 险逐 渐释放 等已 经逐渐 得到 大家的 接受 和认可 。本 质来讲 ， 调 结 构
与稳增 长很 难并行 ，若 不破旧 立新 ，经济 结构 的调整 很难 到位。 促进 改革、 稳定 增长和 防 范 风 险
三者涵盖了中国经济的短期和长期、 速度和效益之间的辩证关系， 我们 不可能只要长期不要短期，
只要效 益不 要速度 ，因 此我们 预期 在经济 增长 相对稳 定之 中，加 快推 动结构 的调 整，随 着 改 革 红
利逐步释放，生产效率的逐渐提升，金融去杠杆的逐步推进，我国经济将健康稳步发展。
2017 年上半 年以来宏观经济面临的问题较多， 诸如货币政策的松紧， 人民币汇率风险， 房地
产 去库 存如何 执行 ，经济 增速 趋缓的 刺激 政策，IPO 加 速， 美元 加息， 资产 荒等。 这些问 题 及 衍
生的新问题的出现和解决将决定未来 A 股市场 的走势，也许随着人民币汇率的逐步企稳，大类资
产配置 或许 会逐步 向股 市转移 ，房 地产去 库存 有效执 行， 银行坏 账率 持续降 低，A 股市场 整 体 估
值将可 能在 未来一 段时 间平稳 提升 。但在 市场 波动中 尤其 要注意 参与 力度和 风险 控制， 因 此 ， 我
们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化和政策信息。
我们仍然强调前期的观点： 反复的经 济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化，
资产配置犯错的概率和机会成本相对较高， 建议 投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置，
避免短期频繁操作带来的风险。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规
定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1.有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
2.基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
3.本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金 利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、 截止本报 告期末， 本基 金期末可供分配利润为11,291,683.67 元， 期末基 金份额净值3.6381
元。
2 、本基金本 报告期内未进行利润分配。
3 、 根据相关法律法规及本基金基金合同的规定， 本基金管理人将会综合考虑各方面因素， 在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 存在 连 续六 十个 工 作日 基金 资 产净 值低 于 五千 万元 情 形， 本基 金管理人
及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有 人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 612,698.64 576,692.05
结算备付金 - -
存出保证金 292.87 523.42
交易性金融资产 29,661,416.46 27,051,034.45
其中：股票投资 29,661,416.46 27,051,034.45
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 118.91 187.95
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 30,274,526.88 27,628,437.87
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 11,888.34 13,607.83
应付托管费 2,377.66 2,721.58
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,824.46 4,224.04
应交税费 - -
应付利息 - - 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 453,315.49 560,000.00
负债合计 470,405.95 580,553.45
所 有 者 权益：
实收基金 18,512,437.26 18,512,437.26
未分配利润 11,291,683.67 8,535,447.16
所有者权益合计 29,804,120.93 27,047,884.42
负债和所有者权益总计 30,274,526.88 27,628,437.87
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 3.6381 元 ，基金份额总额 8,192,168.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 鹏华沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入
3,148,571.34 -7,461,294.62
1. 利息收入
2,063.49 2,587.92
其中：存款利息收入
2,063.49 2,586.96
债券利息收入
- 0.96
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
256,282.90 -104,127.46
其中：股票投资收益
12,848.56 -341,525.32
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 409.04
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
243,434.34 236,988.82
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列）
2,890,224.95 -7,345,721.20
4. 汇兑收益 （损 失 以 “- ”号 填
列）
- -
5. 其 他 收 入（损 失 以 “- ”号 填
列）
- -14,033.88
减 ： 二 、费用
392,334.83 400,691.38
1 ．管理人报 酬 6.4.8.2.1 69,465.54 72,828.45
2 ．托管费 6.4.8.2.2 13,893.15 14,565.70 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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3 ．销售服务 费 6.4.8.2.3 - -
4 ．交易费用
5,510.65 11,611.95
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
303,465.49 301,685.28
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
2,756,236.51 -7,861,986.00
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
2,756,236.51 -7,861,986.00
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
18,512,437.26 8,535,447.16 27,047,884.42
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 2,756,236.51 2,756,236.51
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
18,512,437.26 11,291,683.67 29,804,120.93
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
23,031,982.57 15,136,099.98 38,168,082.55
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -7,861,986.00 -7,861,986.00
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-4,519,545.30 24,612.45 -4,494,932.85
其中：1. 基 金申购款 36,156,362.54 16,611,293.96 52,767,656.50
2. 基金赎回 款 -40,675,907.84 -16,586,681.51 -57,262,589.35
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期 末所有者权益 （基
金净值）
18,512,437.27 7,298,726.43 25,811,163.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金( 以 下简称 “本基金”) 经中 国证券 监督管理委
员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 许可[2013]第 640 号《 关于核准鹏华沪深 300 交易型开放式
指数证 券投 资基金 募集 的批复 》核 准，由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券 投 资
基金法》和《鹏华沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,306,495,157.00 元( 含 募集股票市值) ， 业经普华永道中天会计师事务所 （特 殊普通合伙） 普华
永道中天验字(2013) 第380 号验资报 告予以验证。 经向中国 证监会备案， 《鹏华沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 7 月 19 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 1,306,582,851.00 份 基金份额， 其中认购资金利息折合 87,694.00 份基 金份额。 本基金的基鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《鹏华沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《鹏华沪深 300 交易型开
放式指 数证 券投资 基金 招募说 明书 》的有 关规 定，本 基金 的基金 管理 人鹏华 基金 管理有 限 公 司 确
定 2013 年8 月 8 日为本 基金的基金份额折 算日。 当日沪深 300 指数收盘值 为 2,276.782 点， 本基
金资产净值为 1,316,433,799.64 元， 折算前基金份额总额为 1,306,582,851.00 份，折 算前基金
份额净值为 1.0075 元。 根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.44252786 ，折算后基金
份额总额为 578,192,168.00 份，折算 后基金份额净值为 2.2768 元。本基金 的基金管理人鹏华基
金管理 有限 公司已 根据 上述折 算比 例，对 各基 金份额 持有 人认购 的基 金份额 进行 了折算 ， 并 由 本
基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2013 年 8 月9 日 进行了变更登记。 经深圳 证
券交易所( 以 下简称 “深交所”) 深证 上 【2013 】266 号文审核 同意， 本基金 578,192,168.00 份基
金份额于 2013 年8 月16 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的标的指数为沪深 300 指 数，投资目标是紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化； 主 要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股( 投资比例不低
于基金资产净值的 95%)。 此外， 为更好的实现投资目标， 本基金将少量投资于 非标的指数成份股
( 包含中 小板 、创业 板及 其他经 中国 证监会 核准 上市的 股票) 、新股( 首次 发行或 增发 等) 、金 融 衍
生产品 （权证、 股指期货等） 、 债券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ， 年跟踪误差不超过 2%。 本基金的业绩比较基准为：
沪深 300 指 数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》和中
国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2017 上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年
6 月30 日的 财务状况以及 2017 上半 年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.5 差 错 更 正 的说 明
无。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投 资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券 的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税 ，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“ 中国 建设
银行”)
基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
注：无。
6.4.8.1.2 债券交易
注：无。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
6.4.8.1.4 权证交易
注：无。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
69,465.54 72,828.45
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.5%， 逐日计提 ，按月支付。
日管理费= 前 一日基金资产净值 ×0.5%÷ 当年天数 。 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
13,893.15 14,565.70
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.1%，逐日计提 ，按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.1%÷ 当年天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
6.4.8.4 各关联方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 612,698.64 2,027.53 686,252.36 2,292.47
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：无。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600050
中国
联通
2017
年 4
月 5
日
重
大
事
项
7.47
2017
年 8
月 21
日
8.22 24,701 151,061.18 184,516.47 -
601989
中国
重工
2017
年 5
月31
日
重
大
事
项
6.21 - - 26,600 186,261.10 165,186.00 -
601088
中国
神华
2017
年 6
月 5
日
重
大
事
项
22.29 - - 5,725 89,602.34 127,610.25 -
600795
国电
电力
2017
年 6
月 5
日
重
大
事
项
3.60 - - 34,220 107,572.92 123,192.00 -
300104
乐视
网
2017
年 4
月17
日
重
大
事
项
30.68 - - 3,500 166,245.85 107,380.00 -
000100
TCL
集团
2017
年 4
月21
日
重
大
事
项
3.43
2017
年 7
月 26
日
3.72 21,380 75,015.89 73,333.40 -
600100
同方
股份
2017
年 4
月21
日
重
大
事
项
14.12 - - 5,140 72,332.13 72,576.80 -
601727
上海
电气
2017
年 6
月22
重
大
事
7.57
2017
年 7
月 3
7.54 8,900 77,164.69 67,373.00 - 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
日 项 日
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重
大
事
项
14.59 - - 4,300 75,178.19 62,737.00 -
601919
中远
海控
2017
年 5
月17
日
重
大
事
项
5.35
2017
年 7
月 26
日
5.89 11,100 61,704.33 59,385.00 -
002252
上海
莱士
2017
年 4
月21
日
重
大
事
项
20.24 - - 2,860 61,857.64 57,886.40 -
000503
海虹
控股
2017
年 5
月11
日
重
大
事
项
24.93 - - 2,100 92,511.06 52,353.00 -
600959
江苏
有线
2017
年 6
月19
日
重
大
事
项
10.57 - - 4,440 48,648.25 46,930.80 -
002426
胜利
精密
2017
年 1
月16
日
重
大
事
项
7.68 - - 5,000 45,399.59 38,400.00 -
600666
奥瑞
德
2017
年 4
月27
日
重
大
事
项
17.40 - - 2,080 37,637.49 36,192.00 -
002049
紫光
国芯
2017
年 2
月20
日
重
大
事
项
30.82
2017
年 7
月 17
日
27.74 1,100 36,561.88 33,902.00 -
002129
中环
股份
2016
年 4
月25
日
重
大
事
项
8.27 - - 4,080 40,772.36 33,741.60 -
601872
招商
轮船
2017
年 5
月 2
日
重
大
事
项
5.16 - - 6,200 31,924.23 31,992.00 -
600654
*ST
中安
2017
年 6
月 7
重
大
事
13.48 - - 2,300 44,273.08 31,004.00 - 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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日 项
601608
中信
重工
2017
年 4
月19
日
重
大
事
项
5.54
2017
年 7
月 26
日
5.26 3,800 20,918.83 21,052.00 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 29,661,416.46 97.97
其中：股票 29,661,416.46 97.97
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 612,698.64 2.02
7 其他各项资产 411.78 0.00
8 合计 30,274,526.88 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估 值增值，而 7.2.1 的合计项不 含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 71,656.60 0.24
B 采矿业 956,076.59 3.21
C 制造业 10,647,185.91 35.72 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
806,868.90 2.71
E 建筑业 1,373,444.13 4.61
F 批发和零售业 634,834.87 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业 862,896.09 2.90
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,547,385.57 5.19
J 金融业 10,202,813.37 34.23
K 房地产业 1,578,614.96 5.30
L 租赁和商务服务业 255,897.40 0.86
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 241,918.25 0.81
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 57,800.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 337,652.08 1.13
S 综合 86,371.74 0.29
合计 29,661,416.46 99.52
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：无。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 30,882 1,532,056.02 5.14
2 600036 招商银行 29,399 702,930.09 2.36
3 600519 贵州茅台 1,421 670,498.85 2.25
4 601166 兴业银行 35,620 600,553.20 2.02
5 000651 格力电器 13,758 566,416.86 1.90
6 000333 美的集团 12,905 555,431.20 1.86
7 600016 民生银行 67,560 555,343.20 1.86
8 000002 万
科Ａ 19,440 485,416.80 1.63 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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9 601328 交通银行 78,540 483,806.40 1.62
10 601668 中国建筑 42,820 414,497.60 1.39
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公 司 网
站 http://www.phfund.com 的半年度报 告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 五名股 票投 资 明 细
注：无。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 81,367.00 0.30
2 600522 中天科技 70,378.00 0.26
3 601992 金隅股份 64,784.00 0.24
4 002508 老板电器 63,406.00 0.23
5 002044 美年健康 55,440.00 0.20
6 600436 片仔癀 50,744.00 0.19
7 600682 南京新百 48,052.00 0.18
8 601229 上海银行 47,218.00 0.17
9 601117 中国化学 38,190.00 0.14
10 002411 必康股份 36,652.00 0.14
11 600919 江苏银行 33,624.00 0.12
12 002555 三七互娱 31,539.00 0.12
13 601997 贵阳银行 31,520.00 0.12
14 002602 世纪华通 31,509.00 0.12
15 600549 厦门钨业 31,356.00 0.12
16 600977 中国电影 31,200.00 0.12
17 000959 首钢股份 30,735.00 0.11
18 600909 华安证券 30,070.00 0.11
19 002456 欧菲光 28,118.00 0.10
20 600340 华夏幸福 27,836.00 0.10
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 63,109.00 0.23
2 600867 通化东宝 59,860.41 0.22
3 601318 中国平安 53,949.00 0.20
4 002085 万丰奥威 51,635.00 0.19
5 000778 新兴铸管 45,781.86 0.17
6 601258 庞大集团 41,085.00 0.15
7 600839 四川长虹 37,656.76 0.14
8 300015 爱尔眼科 37,587.75 0.14
9 000039 中集集团 37,066.39 0.14
10 600519 贵州茅台 35,747.00 0.13
11 600875 东方电气 34,094.76 0.13
12 300058 蓝色光标 33,532.65 0.12
13 300002 神州泰岳 33,400.00 0.12
14 600252 中恒集团 32,487.00 0.12
15 600036 招商银行 30,944.00 0.11
16 600873 梅花生物 29,918.40 0.11
17 300182 捷成股份 29,580.00 0.11
18 601111 中国国航 28,672.00 0.11
19 002456 欧菲光 27,863.00 0.10
20 601200 上海环境 26,672.60 0.10
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,722,454.74
卖出股票收入（成交）总额 2,015,146.24
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：无。 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：无。
7.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：无。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：无。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含 国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 本 期没 有发 行 主体 被监 管 部门 立案 调 查的 、或 在 报告 编制 日前一年鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 292.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 118.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 411.78
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：无。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：无。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：无。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
444 18,450.83 2,142,125.00 26.15% 6,050,043.00 73.85%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
福建道冲投资管理有限公司－道冲
补天 1 号私 募基金
720,479.00 8.79%
2 张杰 610,000.00 7.45%
3 张洪琴 478,704.00 5.84%
4
光大期货有限公司－光大期货道冲
水滴 1 号资 产管理计划
409,500.00 5.00%
5 上海道策信息技术有限公司 383,013.00 4.68%
6
深圳市衍盛资产管理有限公司－衍
盛稳进
253,542.00 3.09%
7 中外建工程设计与顾问有限公司 231,646.00 2.83%
8 葛惠瑾 218,945.00 2.67%
9 刘宇峰 190,555.00 2.33%
10 余景妍 170,000.00 2.08%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
0.00 0.00%
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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本基金基金经理 持有本开放式基金 0
注：截 止本 报告期 末， 本公司 高级 管理人 员、 基金投 资和 研究部 门负 责人及 本基 金的基 金 经 理 未
持有本基金份额。
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 7 月19 日 ）基金份额总额 1,306,582,851.00
本报告期期初基金份额总额 8,192,168.00
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 8,192,168.00
鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动： 报告期内， 经公司董事会审议通过， 公 司聘任韩亚庆先
生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自 2017 年3 月22 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
10.2.2 基金 托管人的重大人事变动： 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的
人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计 师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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例
光大证券 1 2,000,509.29 56.04% 1,823.41 56.04% -
兴业证券 2 1,356,656.85 38.00% 1,236.37 38.00% -
方正证券 2 212,783.00 5.96% 193.83 5.96% -
中航证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东方财富证
券
1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； 鹏华沪深 300ETF2017 年半年 度报告 摘要
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（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我 公司 根据 上述 标准， 选定 符合条 件的 证券公 司作 为租用 交易 单元的 对象 。我公 司投研 部 门 定
期对所 选定 证券公 司的 服务进 行综 合评比 ，评 比内容 包括 ：提供 研究 报告质 量、 数量、 及 时 性 及
提供研 究服 务主动 性和 质量等 情况 ，并依 据评 比结果 确定 交易单 元交 易的具 体情 况。我 公 司 在 比
较了多 家证 券经营 机构 的财务 状况 、经营 状况 、研究 水平 后，向 券商 租用交 易单 元作为 基 金 专 用
交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：无。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注：无。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 28 日
