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新能A(150279)

新能A:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏华 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金 
2017 年半 年度 报告 摘要 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 28 日 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 36 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 鹏华新能源分级 场内简称 新能源 基金主代码 160640 交易代码 160640 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月29 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,405,973.11 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月5 日 下属分级基金的基金简称 新能源 新能 A 新能 B 下属分级基金场内简称: 新能源 新能 A 新能 B 下属分级基金的交易代码 160640 150279 150280 报告期末下属分级基金份 额总额 41,609,167.11 份 8,898,403.00 份 8,898,403.00 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年 跟踪误差控制在 4 %以内 。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华新能源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟 踪误差不超过 4 %。如因 指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 扩大。 业 绩比较基准 中证新能源指数收益率×95%+商 业银行活期存款利率(税后) ×5 % 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 36 页


券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 本基金属于股票型基 金,其预期的风险与 收益高于混合型基 金、债券型基金与货 币市场基金,为证券 投资基金中较高风 险、较高预期收益的 品种。同时本基金为 指数基金,通过跟 踪 标的指数表现,具有 与标的指数以及标的 指数所代表的公司相 似的风险收益特征。 鹏华新能源 A 份额为 稳健收益类份额,具 有低风险且预期收益 相对较低的特征。 鹏华新能源 B 份额为 积极收益类份额,具 有高风险且预期收益 相对较高的特征。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 张燕 联系电话 0755-82825720 0755-83199084 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4006788999 95555 传真 0755-82021126 0755-83195201


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.phfund.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华基 金管理有限公司


鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 36 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -1,594,913.58 本期利润 -567,522.40 加权平均基金份额本期利润 -0.0091 本期基金份额净值增长率 -1.25% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.9424 期末基金资产净值 51,620,410.31 期末基金份额净值 0.869 注: (1 ) 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2 ) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回 费、基金转换费等) ,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3 )表中的 “期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日, 无论该日是否为开放日或交易所的交 易日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.89% 0.91% 6.20% 0.88% 0.69% 0.03% 过去三个月 -5.34% 1.05% -5.53% 1.00% 0.19% 0.05% 过去六个月 -1.25% 0.93% -0.96% 0.87% -0.29% 0.06% 过去一年 -2.34% 0.90% -4.66% 0.88% 2.32% 0.02% 自基金合同 生效起至今 -47.73% 2.41% -36.94% 2.31% -10.79% 0.10% 注:业绩比较基准= 中证 新能源指数收益率*95%+ 商业银行活期存款利率( 税后)*5% 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 36 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金基金合同于 2015 年5 月 29 日生效 。 2 、截至建仓 期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 36 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年 12 月22 日, 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资 产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末, 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融信投资发展有限 公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币,后于 2001 年 9 月完 成增资扩股, 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2017 年6 月, 公 司管理资产总规模达到 4509.30 亿 元, 管理 149 只公募基金 、10 只全国 社保投资组合、2 只基本 养老保 险投资组合。 经过近 19 年投 资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张羽翔 本基金基 金经理 2016 年11 月 23 日 - 10 张 羽 翔 先 生 , 国 籍 中 国, 工学硕士,10 年金 融证券从业经验。 曾任 招 商 银 行 软 件 中 心( 原 深 圳 市 融 博 技 术 公 司) 数据分析师;2011 年 3 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有限公司, 历任监察稽 核部资深金融工程师、 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 资深量化研究员, 先后 从事金融工程、 量化研 究等工作;2015 年 9 月 起 担 任 鹏 华 上 证 民 企50ETF 基金 及其联接 基 金 基 金 经 理 ,2016 年6 月起兼任 鹏华新丝 路分级基金基金经理, 2016 年 7 月 起兼任鹏 华 高 铁 产 业 分 级 基 金 基金经理,2016 年 9 月起兼任鹏华中证 500 指数 (LOF ) 、 鹏华沪深 300 指数 (LOF ) 基金基 金经理,2016 年 11 月鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 36 页


起 兼 任 鹏 华 一 带 一 路 分级、 鹏华新能源分级 基金基金经理。 张羽翔 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格。 本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担 任新成立基金基金经理的, 任职日期 为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定 以及基 金合 同的约 定, 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ,在 严格控 制 风 险 的 基础上 ,为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内, 本基金 运作 合规, 不存 在违反 基 金 合 同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 , 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报 告 期内 ,本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发 生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超 过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 本 基 金秉 承指 数 基金 的投 资 策略 ,在 应 对申 购赎 回 的基 础上 , 跟踪 指数 收 益, 力争 将基金跟 踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8690 元;本 报告期基金份额净值增长率为-1.25% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2017 年上 半年, 上 市公 司整 体 盈利 持续 向 好, 主板 优 势明 显, 上 中游 业绩 持 续提 升, 周期、 消费强 势不 改,其 中煤 炭、航 运、 水泥等 二级 行业业 绩大 幅提升 。当 前周期 类板 块受全 球 贸 易 和 美国经 济的 回暖, 有望 继续延 续当 前的经 济增 长活力 。社 会消费 支出 对于经 济增 长贡献 明 显 , 位鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 36 页


列 “三 驾马 车 ”之 首, 在资本 市场 上,业 绩稳 定的大 消费 股受到 资金 的追捧 ,尤 其是上 半 年 的 家 电、白酒板块,业绩争先爆发。 中国经济现正处在本轮库存周期、 房地产周期和产能周期的末端, 被动补库存、 房地产调控 、 产 能 去化 会给 中 国经 济增 长 和结 构调 整 带来 压力 。展望 2017 年下 半年, 受 房地 产周 期下行和调 控影响 ,房 地产投 资增 速将下 降, 基础设 施投 资也会 受到 资金供 给的 影响。 在出 口和消 费 保 持 稳 定增长的情况下, 受投资增速回调的影响, 中国经济增速将放缓, 但全年实现 6.5%的增长目标 无 忧。 下 半 年我 们继 续 继续 看好 大 盘蓝 筹股 持 续表 现和 有 确定 业绩 的 新兴 成长 股 的反 弹。 中长期看 市场结 构将 进一步 分化 ,缺乏 内生 增长支 撑的 高估值 个股 将面临 估值 回归, 依赖 内生增 长 、 重 视 股东权益的上市公司 将享受市场溢价和政策红利。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )日常估 值流程 基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ,基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ,独立建 账、 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。 基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及 帐务处 理; 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ,进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司 与托管 银行 双 人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式,每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银 行进行 核对 ;每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会 计核算 岗外 ,还设 有基 金会计 复核 岗位, 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ,确保 基 金 净 值 核算无误。 配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格, 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和 经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。 (2 )特殊业 务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相 关规定 ,本 公司成 立停 牌股 票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组, 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、 监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2 、基金经理 参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论, 发 表相 关意 见 和建 议, 与 估值 小组 成员共同鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 36 页


商定估值原则和政策。 3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据本基金基金合同约定,在存续期内,本基金(包括新能源份额、新能 A 份额 、新能 B 份 额)不进行收 益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 36 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 托 管 人声 明, 在 本报 告期 内 ,基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份 额持有 人利 益的行 为, 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价 格的计算、 基金费用开支等 问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规,在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定 进行。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 36 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 5,663,807.00 3,637,095.01 结算备付金 51,203.81 2,795.85 存出保证金 5,330.15 10,431.77 交易性金融资产 46,782,032.47 52,850,432.97 其中:股票投资 46,782,032.47 52,850,432.97 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返 售金融资产 - - 应收证券清算款 506,278.07 58,822.90 应收利息 676.75 780.36 应收股利 - - 应收申购款 18,708.76 52,571.44 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 53,028,037.01 56,612,930.30 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应 付证券清算款 - - 应付赎回款 930,996.02 106,034.78 应付管理人报酬 42,072.39 48,405.70 应付托管费 9,255.93 10,649.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 16,390.76 18,674.47 应交税费 - - 应付利息 - - 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 36 页


应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 408,911.60 510,310.80 负债合计 1,407,626.70 694,074.99 所 有 者 权益:


实收基金 98,794,848.15 105,648,915.82 未分配利润 -47,174,437.84 -49,730,060.51 所有者权益合计 51,620,410.31 55,918,855.31 负债和所有者权益总计 53,028,037.01 56,612,930.30 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,新能源分级份额净值 0.869 元,新能 A 份额净值 1.037 元, 新能 B 份额 净值 0.701 元; 基金份额总额 59,405,973.11 份, 其中新能源分级份额 41,609,167.11 份,新能 A 份额 8,898,403.00 份,新 能 B 份额8,898,403.00 份。


6.2 利润表 会计主体 :鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


105,301.37 -11,391,555.22 1. 利息收入


13,175.05 20,671.24 其中:存款利息收入


13,175.05 20,671.24 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-949,713.25 -8,355,547.53 其中:股票投资收益


-1,187,690.18 -8,611,347.88 基金投资收益


- - 债券投资收益


- - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


237,976.93 255,800.35 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 1,027,391.18 -3,184,073.40 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 14,448.39 127,394.47 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 36 页


减: 二 、费用


672,823.77 965,976.46 1 .管理人报 酬 6.4.8.2.1 270,688.91 361,654.80 2 .托管费 6.4.8.2.2 59,551.56 79,564.00 3 .销售服务 费 6.4.8.2.3 - - 4 .交易费用


40,787.51 221,022.13 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用


301,795.79 303,735.53 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) -567,522.40 -12,357,531.68 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -567,522.40 -12,357,531.68


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本 期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 105,648,915.82 -49,730,060.51 55,918,855.31 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -567,522.40 -567,522.40 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -6,854,067.67 3,123,145.07 -3,730,922.60 其中:1. 基金 申购款 18,014,588.42 -8,415,197.35 9,599,391.07 2. 基金赎回 款 -24,868,656.09 11,538,342.42 -13,330,313.67 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 98,794,848.15 -47,174,437.84 51,620,410.31 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 36 页


实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 128,344,542.87 -46,963,466.51 81,381,076.36 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -12,357,531.68 -12,357,531.68 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -1,518,973.55 367,949.88 -1,151,023.67 其中:1. 基金 申购款 200,591,962.34 -99,631,691.20 100,960,271.14 2. 基金赎回 款 -202,110,935.89 99,999,641.08 -102,111,294.81 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 126,825,569.32 -58,953,048.31 67,872,521.01


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 郝文高____ 基金管 理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2015] 第 768 号《关于核 准鹏华中证新能源指数分级证券投 资基金 注册 的批复 》核 准,由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和 《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 211,446,100.80 元, 业经普华永 道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 565 号验 资报告予以验证。经 向 中国证监会备案, 《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年5 月 29 日正式 生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 211,461,467.83 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 15,367.03 份 基 金份 额。 本 基金 的基 金 管理 人为 鹏 华基 金管 理 有限 公司 , 基金 托管 人 为招商银行 股份有限公司。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 36 页


根 据 《鹏 华中 证 新能 源指 数 分级 证券 投 资基 金基 金 合同 》并 报 中国 证监 会 备案 ,本 基金的基 金份额 包 括 鹏华中 证新 能源指 数分 级证券 投资 基金之 基础 份额( 以 下简 称 “鹏 华新 能源份 额”) 、 鹏华中证新能源指数分级证券 投资基金之 A 份额( 以下简称 “鹏华新能源 A 份额”) 、鹏华中证新 能源指数分级证券投资基金之 B 份额( 以下简称 “鹏华新能源 B 份额”) 。根据对基金财产及收益 分配的 不同 安排, 本基 金的基 金份 额具有 不同 的风险 收益 特征。 鹏华 新能源 份额 为可以 申 购 、 赎 回但不能上市交易的基金份额,具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华新能源 A 份额与 鹏华 新能源 B 份 额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额,其中鹏华新能源 A 份额为稳健收益 类份额, 具 有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征, 鹏华新能源 B 份额为积极收益类份额, 具有高风险且预期收益相对较 高的风险收益特征。鹏华新能源 A 份额 与鹏华新能源 B 份额的 配比 始终保持 1 :1 的比率不变 。 本基金的基金份额初始公开发售结束后, 场 外认购的全部份额将确认 为鹏华新能源份额; 场内认购的份额将按照 1 :1 的比例确认 为鹏华新能源 A 份额与 鹏华新能源 B 份额。本基金基金合同生效后,鹏华新能源份额与鹏华新能源 A 份额 、鹏华新能源 B 份额之 间可 以按约 定的 规则进 行场 内份额 配对 转换, 包括 基金份 额的 分拆和 合并 两种转 换行 为。基 金 份 额 的 分拆,指基金 份额持有人将其持有的鹏华新能源份额按照 2 份场内鹏华 新能源份额对应 1 份鹏 华 新能源 A 份额与 1 份鹏华新能源 B 份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指基金份额持 有人将其持有的鹏华新能源 A 份额 与鹏华新能源 B 份额按 照 1 份鹏华 新能源 A 份 额与 1 份鹏 华新 能源 B 份额 对应 2 份场 内鹏华新能源份额的比例进行转换的行为。 基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 :鹏 华 新能 源份 额 的基 金份 额 净值 为净 值 计算 日的 基金资产 净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为鹏华新能源份额、鹏华新能源 A 份 额、鹏华新能源 B 份额的份额数之和。鹏华新能源 A 份额的基金份额净值为鹏华新能源 A 份额的本金 及约定应得 收益之和。每 2 份鹏华新能源份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华新能源 A 份额与 1 份鹏华 新能源 B 份 额所对应的基金资产净值之和。 本基金定期进行份额折算。在鹏华新能源 A 份 额、鹏华新能源份额存续期内的每个会计年度 9 月第一个 工作日 ,本 基金将 进行 基金的 定期 份额折 算。 在基金 份额 折算前 与折 算后, 鹏 华 新 能 源 A 份额与 鹏华新能源 B 份额的份额 配比保持 1 :1 的比例。 对 于鹏华新能源 A 份额的 约定应得收 益, 即鹏华新能源 A 份额 每个会计年度 8 月31 日 基金份额参考净值超出 1.000 元部分 , 将折算为 场内鹏华新能 源份额分配给鹏华新能源 A 份额 持有人。鹏华新能源份额持有人持有的每 2 份 鹏华 新能源份额将按 1 份鹏 华新 能源 A 份额获得新增鹏华新能源份额的分配。持有场外鹏华新能源份 额的基 金份 额持有 人将 按前述 折算 方式获 得新 增场外 鹏华 新能源 份额 的分配 ;持 有场内 鹏 华 新 能 源份额 的基 金份额 持有 人将按 前述 折算方 式获 得新增 场内 鹏华新 能源 份额的 分配 。经过 上 述 份 额鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 36 页


折算,鹏华新能源 A 份 额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,鹏华新 能源份额的基金份额净值 将相应调整。 除定期份额折算外,本基金还将在鹏华新能源份额的基金份额净值达到 1.500 元 时或鹏华新 能 源 B 份额 的基金份额参考净值跌至 0.250 元 时进行不定期份额折算。 当达到不定期折算条件时, 本基金 将分别对鹏华新能源份额、鹏华新能源 A 份额、鹏华 新能源 B 份 额进行份额折算,份额折 算后本基金将确保鹏华新能源 A 份 额与鹏华新能源 B 份额 的比例为 1 :1 , 份额折算后鹏华新能源 份额的基金份额净值、 鹏 华新能源A 份额与鹏华新能源B 份 额的基金份额参考净值均调整为1.000 元。 经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上 字[2015] 第 244 号文审核 同意,本基金鹏华 新能源A 份额63,569,903.00 份基金 份额和鹏华新能源B 份额63,569,903.00 份基金 份额于2015 年 6 月 5 日 在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华 新能源份额,基金份额持有人在符合相关 办理条件的前提下,将其分拆为鹏华新能源 A 份额和鹏华新能源 B 份 额即可上市流通;对于托管 在场外 的鹏 华新能 源份 额,基 金份 额持有 人在 符合相 关办 理条件 的前 提下, 将其 跨系统 转 托 管 至 深交所场内后分拆为鹏华新能源 A 份额和鹏华新能源 B 份 额即可上市流通。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《鹏 华 中证 新能 源 指数 分级 证 券投 资基 金基金合 同》的 有关 规定, 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具, 包括标 的 指 数成份 股 及 其 备 选成份 股( 含 中小板 、创 业板股 票及 其他中 国证 监会核 准上 市的股 票) 、 债券、 股指 期货、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相关规定) 。 本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% , 其中 投资于标的指数成份股及 其 备选 成份股 的比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ; 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期货合约 需 缴 纳 的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本 基金的业绩比较基准为:中证新能源指数收益率 ×95% +商 业银行活期存款利率(税后 )×5% 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中 证新能源指数分级证券 投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2017 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 36 页


年 6 月30 日 的财务状况以及 2017 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错 更 正 的说 明 无。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号《 关 于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 [2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示 如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证 券 市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 36 页


所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联 方没有发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“ 招商银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司( “国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 注:无。 6.4.8.1.2 债券交易 注:无。 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易 注:无。 6.4.8.1.4 权证交易 注:无。 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 注:无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 36 页


项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 270,688.91 361,654.80 其中: 支付销售机构的客 户维护费 88,763.10 88,955.27 注: (1 ) 支 付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理 人报酬=前一日基金资产净值 ×1.00% ÷ 当年天数。 (2 )根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 , 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有 量提取一定比例的客户维护费, 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 59,551.56 79,564.00 注 : 支付 基金 托 管人 招商 银 行股 份有 限 公司 的托 管 费年 费率 为 0.22% , 逐 日计 提, 按 月支付。日 托管费= 前一 日基金 资产净值×0.22%÷ 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:无。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 36 页


6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 5,663,807.00 12,924.56 4,444,405.34 18,589.95 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 无。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:无。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 002129 中环 股份 2016 年 4 月 25 日 重大 事项 10.29 - - 149,800 1,776,841.57 1,541,442.00 - 601727 上海 电气 2017 年 6 月 22 日 重大 事项 7.57 2017 年 7 月 3 日 7.54 178,448 1,880,364.58 1,350,851.36 - 600673 东阳 光科 2016 年 11 月 15 日 重大 事项 6.54 - - 113,180 949,122.19 740,197.20 - 002358 森源 电气 2017 年 5 月 12 日 重大 事项 17.02 2017 年 7 月 12 日 16.68 22,200 401,843.34 377,844.00 - 002610 爱康 科技 2017 年 5 月 12 日 重大 事项 2.44 2017 年 8 月 2 日 2.44 133,900 396,443.50 326,716.00 - 002070 *ST 众和 2017 年 5 月 2 日 重大 事项 10.17 - - 29,900 503,643.90 304,083.00 -


鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 36 页


6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 无。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 无。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 36 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 46,782,032.47 88.22 其中:股票 46,782,032.47 88.22 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,715,010.81 10.78 7 其他各项资产 530,993.73 1.00 8 合计 53,028,037.01 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 308,906.00 0.60 C 制造业 39,390,100.66 76.31 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 3,667,368.81 7.10 E 建筑业 329,175.00 0.64 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 2,780,669.50 5.39 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水 利、 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、 修理和其他服务业 - - 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 36 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 305,812.50 0.59 合计 46,782,032.47 90.63


7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 注:无。 7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 注:无。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600703 三安光电 128,060 2,522,782.00 4.89 2 600089 特变电工 195,988 2,024,556.04 3.92 3 601985 中国核电 244,400 1,908,764.00 3.70 4 002466 天齐锂业 31,252 1,698,546.20 3.29 5 002129 中环股份 149,800 1,541,442.00 2.99 6 000839 中信国安 143,700 1,435,563.00 2.78 7 002594 比亚迪 28,400 1,418,580.00 2.75 8 600522 中天科技 112,450 1,355,022.50 2.62 9 601727 上海电气 178,448 1,350,851.36 2.62 10 600406 国电南瑞 76,210 1,345,106.50 2.61 注: 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 有 限 公 司 网 站 http://www.phfund.com 的半年度报告正文。 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细 注:无。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 36 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600089 特变电工 1,007,295.62 1.80 2 600703 三安光电 680,798.00 1.22 3 300014 亿纬锂能 573,559.00 1.03 4 601985 中国核电 491,672.00 0.88 5 600522 中天科技 326,117.00 0.58 6 601012 隆基股份 320,634.00 0.57 7 002460 赣锋锂业 298,009.00 0.53 8 600525 长园集团 287,898.00 0.51 9 002594 比亚迪 236,616.00 0.42 10 002466 天齐锂业 236,109.00 0.42 11 002249 大洋电机 235,569.00 0.42 12 002202 金风科技 233,546.44 0.42 13 000839 中信国安 227,838.00 0.41 14 002074 国轩高科 202,295.00 0.36 15 601016 节能风电 201,706.00 0.36 16 002407 多氟多 199,501.00 0.36 17 002176 江特电机 135,221.00 0.24 18 002340 格林美 128,867.00 0.23 19 300207 欣旺达 128,712.00 0.23 20 300001 特锐德 126,045.00 0.23 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600089 特变电工 1,164,716.00 2.08 2 601985 中国核电 838,085.00 1.50 3 600703 三安光电 642,940.00 1.15 4 300014 亿纬锂能 609,798.00 1.09 5 002466 天齐锂业 520,611.00 0.93 6 002594 比亚迪 507,724.00 0.91 7 000839 中信国安 496,201.00 0.89 8 002202 金风科技 477,187.00 0.85 9 002460 赣锋锂业 403,908.00 0.72 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 36 页


10 600522 中天科技 348,825.00 0.62 11 601012 隆基股份 347,533.00 0.62 12 600525 长园集团 342,248.60 0.61 13 002340 格林美 275,711.00 0.49 14 600406 国电南瑞 264,095.00 0.47 15 000559 万向钱潮 261,401.00 0.47 16 601727 上海电气 233,006.00 0.42 17 002366 台海核电 225,968.00 0.40 18 603308 应流股份 225,006.00 0.40 19 600875 东方电气 216,631.00 0.39 20 002074 国轩高科 210,468.00 0.38 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成 交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 9,735,801.99 卖出股票收入(成交)总额 15,643,903.49 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:无。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:无。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 注:无。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:无。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:无。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 36 页


7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:无。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ,以 套 期保 值为 目 的, 主要 选 择流 动性 好、交易 活跃的 股指 期货合 约。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用,降 低申 购赎回 时现 金资产 对 投 资 组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,330.15 2 应收证券清算款 506,278.07 3 应收股利 - 4 应收利息 676.75 5 应收申购款 18,708.76 6 其他应收款 - 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 36 页


7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 530,993.73


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:无。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002129 中环股份 1,541,442.00 2.99 重大事项 2 601727 上海电气 1,350,851.36 2.62 重大事项


7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:无。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 36 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 新能源 4,803 8,663.16 426,554.00 1.03% 41,182,613.11 98.97% 新能 A 112 79,450.03 4,608,154.00 51.79% 4,290,249.00 48.21% 新能 B 1,033 8,614.14 300.00 0.00% 8,898,103.00 100.00% 合计 5,948 9,987.55 5,035,008.00 8.48% 54,370,965.11 91.52%


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 新能源


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -分红- 个人 分红 253,196.00 19.74% 2 黄松友 99,861.00 7.79% 3 上海明汯投资管理有限公司-明汯 CTA 二号基金 99,600.00 7.77% 4 吴少斌 87,249.00 6.80% 5 上海明汯投资管理有限公司-明汯 多策略对冲 1 号基金 60,746.00 4.74% 6 朱春 60,726.00 4.74% 7 曾晓珠 60,152.00 4.69% 8 王立华 54,990.00 4.29% 9 赵茜 51,633.00 4.03% 10 段明强 44,131.00 3.44% 新能 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -分红- 个人 分红 4,000,000.00 44.95% 2 丁碧霞 2,524,855.00 28.37% 3 黄松友 1,400,806.00 15.74% 4 中国太平洋财产保险-传统-普通 保险产品-013C-CT001 深 181,081.00 2.03% 5 上海明汯投资管理有限公司-明汯 CTA 二号基金 130,200.00 1.46% 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 36 页


6 北京天演资本管理有限公司-天演 教源投资基金 110,200.00 1.24% 7 李健生 86,221.00 0.97% 8 恒天中岩投资管理有限公司-恒天 华夏未来一期证券投资基金 70,046.00 0.79% 9 颜孟龙 64,417.00 0.72% 10 北京天演资本管理有限公司-星辰 之天演 2 号 私募证券投资基金 55,285.00 0.62% 新能 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 杨万欢 725,600.00 8.15% 2 陈美龄 501,300.00 5.63% 3 刘海潮 328,160.00 3.69% 4 郑萍芳 224,384.00 2.52% 5 王少英 207,100.00 2.33% 6 何凤珍 171,445.00 1.93% 7 覃湘云 160,944.00 1.81% 8 朱敏 148,499.00 1.67% 9 张波 146,900.00 1.65% 10 陈扬 122,864.00 1.38% 注:持有人为场内持 有人。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 新能源 - - 新能 A - - 新能 B - - 合计 - 0.00% 注:截止本报告期末,本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式基金 新能源 0 新能 A 0 新能 B 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 新能源 0 新能 A 0 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 36 页


新能 B 0 合计 0 注: (1 )本 公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 (2 )本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 36 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 新能源 新能 A 新能 B 基金合同生效日(2015 年 5 月29 日 ) 基金份额总额 84,321,661.83 63,569,903.00 63,569,903.00 本报告期期初基金份额总额 42,937,867.65 10,294,643.00 10,294,643.00 本报告期基金总申购份额 10,832,761.46 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 14,953,942.00 - - 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-" 填列) 2,792,480.00 -1,396,240.00 -1,396,240.00 本报告期期末基金份额总额 41,609,167.11 8,898,403.00 8,898,403.00 注:总 申购 份额含 红利 再投、 转换 入份额 ;总 赎回份 额含 转换出 份额 。拆分 变动 份额为 本 基 金 三 级份额之间的配对转换 份额和基金份额折算中调整的份额。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 33 页 共 36 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 基金管理人的重大人事变动: 报告期内, 经公司董事会审议通过, 公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。 韩亚庆先生任 职日期自 2017 年3 月22 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的重大人事变动: 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金本报告期基金投资策略未改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 34 页 共 36 页


例 天风证券 1 7,245,054.04 28.82% 6,602.47 28.82% 本报告期 内新增 广发证券 1 4,036,555.16 16.05% 3,678.58 16.05% - 浙商证券 1 3,932,243.61 15.64% 3,583.48 15.64% 本报告期 内新增 招商证券 1 3,750,515.92 14.92% 3,418.46 14.92% - 安信证券 2 2,777,726.00 11.05% 2,531.15 11.05% - 中泰证券 2 1,491,981.40 5.93% 1,359.74 5.93% 本报告期 内新增 1 个 西南证券 2 1,401,267.65 5.57% 1,277.02 5.57% - 方正证券 1 507,196.63 2.02% 462.20 2.02% - 东北证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - 本报告期 内新增 平安证券 1 - - - - 本报告期 内新增 国金证券 1 - - - - - 注: 交易单 元选择的标准和程序: 1) 基金管理 人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其交 易单元作为基金的专用交 易单元,选择的标准是: (1 )实力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基 金提供全面的信息服务; (6 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为 本基金提供高质量的咨询服 务。 2) 选择交易 单元的程序: 我公司 根据 上述标 准, 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期 对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比, 评比 内容包 括: 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 35 页 共 36 页


供研究 服务 主动性 和质 量等情 况 , 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较 了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ,向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交 易单元。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 注:无。 鹏华新能源分级 2017 年半年 度报告 摘要 第 36 页 共 36 页


§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 注:无。 11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 无。





鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 28 日