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带路B(150274)

带路B:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
鹏华 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资
基金 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 28 日 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 
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§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 3 页 共 59 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 9 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10 § 4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 4 页 共 59 页


6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 46 §8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 48 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 48 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情 况 .................................................................... 49 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 51 § 10 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 52 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 54 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 5 页 共 59 页


§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 58 11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 58 11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 59 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 59 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 59 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 59 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 6 页 共 59 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金简称 鹏华一带一路分级 场内简称 带路分级 基金主代码 160638 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月18 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,412,516,947.28 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 5 月25 日 下属分级基金的基金简称 鹏华一带一路分级 鹏华带路 A 鹏华带路 B 下属分级基金场内简称: 带路分级 带路 A 带路 B 下属分级基金的交易代码 160638 150273 150274 报告期末下属分级基金份 额总额 1,281,774,135.28 份 65,371,406.00 份 65,371,406.00 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 ,力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年 跟踪误差控制在 4 %以内 。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华一带一路份额 净值增长率与同期业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度不超过 0.35 %, 年跟踪误差不超过 4 %。 如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 扩大。 业绩比较基准 中证一带一路主题指数收益率×95 %+商业银行活期存款利率(税 后)×5 % 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 7 页 共 59 页


券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具 有与标的指数以及 标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 本基金属于股票型基 金,其预期的风险与 收益高于混合型基 金、债券型基金与货 币市场基金,为证券 投资基金中较高风 险、较高预期收益的 品种。同时本基金为 指数基金,通过跟踪 标的指数表现,具有 与标的指数以及标的 指数所代表的公司相 似的风险收益特征。 鹏华带路 A 份额为稳 健收益类份额,具有 低风险且预期收益相 对较低的特征。 鹏华带路 B 份额为积 极收益类份额,具有 高风险且预期收益相 对较高的特征。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 张燕 联系电话 0755-82825720 0755-83199084 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4006788999 95555 传真 0755-82021126 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第 43 层 深圳深南大道 7088 号招 商银行 大厦 办公地址 深圳市福田区福华三路168 号 深圳国际商会中心第 43 层 深圳深南大道 7088 号招 商银行 大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 何如 李建红


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华基 金管理有限公司


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2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -82,159,637.04 本期利润 -14,424,681.46 加权平均基金份额本期利润 -0.0117 本期加权平均净值利润率 -1.40% 本期基金份额净值增长率 3.36% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -1,146,519,259.99 期末可供分配基金份额利润 -0.8117 期末基金资产净值 1,171,774,208.03 期末基金份额净值 0.830 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -44.69% 注: (1 ) 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2 ) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回 费、基金 转换费等) ,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3 ) 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日, 即 6 月 30 日, 无论该 日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.53% 0.67% 4.05% 0.65% 0.48% 0.02% 过去三个月 -4.16% 1.05% -4.48% 1.02% 0.32% 0.03% 过去六个月 3.36% 0.92% 3.04% 0.91% 0.32% 0.01% 过去一年 21.48% 0.96% 19.18% 0.95% 2.30% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -44.69% 2.19% -35.95% 2.15% -8.74% 0.04% 注:业绩比较基准= 中证 一带一路主题指数收益率*95%+ 商业 银行活期存款利率( 税后)*5% 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 10 页 共 59 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金基金合同于 2015 年5 月 18 日生效 。 2 、截至建仓 期结束, 本基 金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 11 页 共 59 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日, 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资 产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末, 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融信投资发展有限 公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币,后于 2001 年 9 月完 成增资扩股, 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2017 年6 月, 公 司管理资产总规模达到 4509.30 亿 元, 管理 149 只公募基金 、10 只全国 社保投资组合、2 只基本 养老保险投资组合。 经过近 19 年投 资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张羽翔 本基金基 金经理 2016 年11 月 23 日 - 10 张 羽 翔 先 生 , 国 籍 中 国, 工学硕士,10 年金 融证券从业经验。 曾任 招 商 银 行 软 件 中 心( 原 深 圳 市 融 博 技 术 公 司) 数据分析师;2011 年 3 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有限公司, 历任监察稽 核部资深金融工程师、 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 资深量化研究员, 先后 从事金融工程、 量化研 究等工作;2015 年 9 月 起 担 任 鹏 华 上 证 民 企50ETF 基金 及其联接 基 金 基 金 经 理 ,2016 年6 月起兼任 鹏华新丝 路分级基金基金经理, 2016 年 7 月 起兼任鹏 华 高 铁 产 业 分 级 基 金 基金经理,2016 年 9 月起兼任鹏华中证 500 指数 (LOF ) 、 鹏华沪深 300 指数 (LOF ) 基金基 金经理,2016 年 11 月鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 12 页 共 59 页


起 兼 任 鹏 华 一 带 一 路 分级、 鹏华新能源分级 基金基金经理。 张羽翔 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格。 本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担 任新成立基金基金经理的, 任 职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定 以及基 金合 同的约 定, 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ,在 严格控 制 风 险 的 基础上 ,为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内, 本基金 运作 合规, 不存 在违反 基 金 合 同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格 执 行公 平 交易 制度 , 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报 告 期内 ,本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发 生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超 过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 本 基 金秉 承指 数 基金 的投 资 策略 ,在 应 对申 购赎 回 的基 础上 , 跟踪 指数 收 益, 力争 将基金跟 踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.830 元;本 报告期基金份额净值增长率为 3.36% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望








2017 年 上 半年, 上市 公 司整 体盈 利 持续 向好 , 主板 优势 明 显, 上中 游 业绩 持续 提 升 , 周期、 消费 强势不 改, 其中煤 炭、 航运、 水泥 等二级 行业 业绩大 幅提 升。当 前周 期类板 块 受 全 球 贸易和 美国 经济的 回暖 ,有望 继续 延续当 前的 经济增 长活 力。社 会消 费支出 对于 经济增 长 贡 献 明鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 13 页 共 59 页


显,位 列 “ 三驾马 车 ” 之首, 在资 本市场 上, 业绩稳 定的 大消费 股受 到资金 的追 捧,尤 其 是 上 半 年的家电、白酒板块,业绩争先爆发。





中国 经济 现 正处 在本 轮 库存 周期 、 房地 产周 期 和产 能周 期 的末 端, 被 动补 库存 、 房地产 调 控 、产 能去 化 会给 中国 经 济增 长和 结 构调 整带 来 压力 。展 望 2017 年 下 半年 ,受 房 地产周期下 行和调 控影 响,房 地产 投资增 速将 下降, 基础 设施投 资也 会受到 资金 供给的 影响 。在出 口 和 消 费 保持稳定增长的情况下, 受投资增速回调的影响, 中国经济增速将放缓, 但全年实现 6.5% 的 增长 目标无忧。





下半 年我 们 继续 继续 看 好大 盘蓝 筹 股持 续表 现 和有 确定 业 绩的 新兴 成 长股 的反 弹 。中长 期看市 场结 构将进 一步 分化, 缺乏 内生增 长支 撑的高 估值 个股将 面临 估值回 归, 依赖内 生 增 长 、 重视股东权益的上市公司将享受市场溢价和政策红利。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )日常估 值流程 基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ,基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ,独立建 账、 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。 基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及 帐务处 理; 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ,进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司 与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式,每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银 行进行 核对 ;每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会 计核算 岗外 ,还设 有基 金会计 复核 岗位, 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ,确保 基 金 净 值 核算无误。 配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格, 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和 经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。 (2 )特殊业 务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 》 的相 关规定 ,本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组, 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、 监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2 、基金经理 参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论, 发 表相 关意 见 和建 议, 与 估值 小组 成员共同鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 14 页 共 59 页


商定估值原则和政策。 3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据本基金基金合同约定, 在存续期内, 本基金 (包括鹏华一带一路份 额、 鹏华带路 A 份额 、 鹏华带路 B 份额)不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 15 页 共 59 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 托 管 人声 明, 在 本报 告期 内 ,基 金托 管 人 — 招商 银 行股 份有 限 公司 不存 在 任何 损害 基金份额 持有人 利益 的行为 ,严 格遵守 了《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 及其他 有关 法律法 规 、 基 金 合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价 格的计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规,在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定 进行。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 16 页 共 59 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 63,128,539.42 36,643,528.16 结算备付金


1,598,968.24 490,521.80 存出保证金


420,867.20 61,474.04 交易性金融资产 6.4.7.2 1,113,083,654.50 609,948,132.96 其中:股票投资


1,113,083,654.50 609,948,132.96 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


71,931.94 58,822.89 应收利息 6.4.7.5 13,512.46 8,067.47 应收股利


- - 应收申购款


834,143.65 872,003.83 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,179,151,617.41 648,082,551.15 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


4,899,857.20 1,993,527.19 应付管理人报酬


958,589.85 550,833.37 应付托管费


210,889.77 121,183.35 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 868,053.39 209,484.91 应交税费


- - 应付利息


- - 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 17 页 共 59 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 440,019.17 530,867.92 负债合计


7,377,409.38 3,405,896.74 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 2,119,588,618.07 1,204,625,390.59 未分配利润 6.4.7.10 -947,814,410.04 -559,948,736.18 所有者权益合计


1,171,774,208.03 644,676,654.41 负债和所有者权益总计


1,179,151,617.41 648,082,551.15 注: 报告截止日 2017 年6 月 30 日, 鹏 华带路分级份额净值 0.830 元, 鹏华 带路 A 份额 净值 1.037 元, 鹏华带路 B 份额净 值 0.623 元 ; 基金份额总额 1,412,516,947.28 份 , 其中鹏华 带路分级份 额 1,281,774,135.28 份,鹏 华带路 A 份额 65,371,406.00 份,鹏 华带路 B 份额 65,371,406.00 份。


6.2 利润表 会计主体 :鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-5,758,207.72 -163,943,669.45 1. 利息收入


266,947.01 131,949.28 其中:存款利息收入 6.4.7.11 266,947.01 131,825.37 债券利息收入


- 123.91 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-74,675,382.80 -64,554,710.15 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -80,072,088.73 -68,175,991.77 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - 80,990.09 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 5,396,705.93 3,540,291.53 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 6.4.7.17 67,734,955.58 -99,722,953.79 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 6.4.7.18 915,272.49 202,045.21 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 18 页 共 59 页


减: 二 、费用


8,666,473.74 4,264,396.79 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 5,068,109.42 2,906,625.77 2 .托管费 6.4.10.2.2 1,114,984.02 639,457.62 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 6.4.7.19 2,159,221.05 386,018.02 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 324,159.25 332,295.38 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) -14,424,681.46 -168,208,066.24 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 ( 净 亏 损 以 “-”号 填列) -14,424,681.46 -168,208,066.24


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,204,625,390.59 -559,948,736.18 644,676,654.41 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -14,424,681.46 -14,424,681.46 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 914,963,227.48 -373,440,992.40 541,522,235.08 其中:1. 基金 申购款 2,260,234,619.74 -972,382,744.49 1,287,851,875.25 2. 基金赎回 款 -1,345,271,392.26 598,941,752.09 -746,329,640.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,119,588,618.07 -947,814,410.04 1,171,774,208.03 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 19 页 共 59 页


实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,163,330,702.09 -470,320,276.24 693,010,425.85 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -168,208,066.24 -168,208,066.24 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 86,430,229.73 -42,037,747.50 44,392,482.23 其中:1. 基金 申购款 439,183,178.61 -230,262,890.71 208,920,287.90 2. 基金赎回 款 -352,752,948.88 188,225,143.21 -164,527,805.67 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,249,760,931.82 -680,566,089.98 569,194,841.84


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 郝文高____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 鹏 华 中证 一带 一 路主 题指 数 分级 证券 投 资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中 国 证券 监督 管理委 员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 许可[2015]第 769 号《 关于准予鹏华中证一带一路主题指数 分级证 券投 资基金 注册 的批复 》核 准,由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券 投 资 基金法 》和 《鹏华 中证 一带一 路主 题指数 分级 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 606,374,145.94 元, 业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2015) 第 484 号验资报 告予以验证。 经向中国证 监会备案, 《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金合同》于 2015 年 5 月 18 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 606,402,064.93 份基金份额,其中认购资金利息折合 27,918.99 份基金份额 。本基金的基金管理人为鹏华基金管 理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 20 页 共 59 页


根 据 《鹏 华中 证 一带 一路 主 题指 数分 级 证券 投资 基 金基 金合 同 》并 报中 国 证监 会备 案,本基 金 的 基 金 份 额 包 括 鹏 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额( 以 下 简 称 “ 鹏 华 一 带一 路份额”) 、鹏华中 证一带一路主题指数分级证券投资基金 之 A 份额( 以下简称 “鹏华带路 A 份额 ”) 、 鹏 华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之B 份额( 以下简 称 “鹏华带路B 份额”) 。 根据对 基金 财产及 收益 分配的 不同 安排, 本基 金的基 金份 额具有 不同 的风险 收益 特征。 鹏 华 一 带 一路份 额为 可以申 购、 赎回但 不能 上市交 易的 基金份 额, 具有与 标的 指数相 似的 风险收 益 特 征 。 鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额 为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额,其中鹏华带路 A 份额为稳 健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征,鹏华带路 B 份 额为 积 极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特 征。鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的配比 始终保持 1 :1 的比率不变 。 本基金的基金份额初始公开发售结束后, 场外认购的全 部份额将确认为鹏华一带一路份额; 场内认购的份额将按照 1 :1 的比例确 认为鹏华带路 A 份额与 鹏华带路 B 份额。本基金基金合同生效后,鹏华一带一路份额与鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份 额之间 可以 按约定 的规 则进行 场内 份额配 对转 换,包 括基 金份额 的分 拆和合 并两 种转换 行 为 。 基 金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的鹏华一带一路份额按照 2 份场内鹏华 一带一路份额 对应 1 份鹏华带路 A 份额与 1 份鹏华带路 B 份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指基 金份额持有人将其持有的鹏华带路 A 份额与鹏华 带路 B 份额 按照 1 份鹏 华带路 A 份 额与 1 份鹏 华 带路 B 份额 对应 2 份场 内鹏华一带一路份额的比例进行转换的行为。 基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 :鹏 华 一带 一路 份 额的 基金 份 额净 值为 净 值计 算日 的基金资 产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额的份额数之和。鹏华带路 A 份额的基金份额净值为鹏华带路 A 份 额的本金及约定应得收益 之和。每 2 份鹏华一带一路份额所对应的 基金资产净值等于 1 份鹏华带路 A 份额与 1 份鹏华带路 B 份额所对应 的基金资产净值之和。 本基金定期进行份额折算。在鹏华带路 A 份额 、鹏华一带一路份额存续期内的每个会计年度 9 月第一个工 作日, 本基金将进行基金的定期份额折算。 在基金份额折算前与折算后, 鹏华带 路 A 份额与鹏华带路 B 份额 的份额配比保持 1 :1 的 比例。 对于鹏华带路 A 份额的约定应得收益, 即鹏 华带路 A 份 额每个会计年度 8 月31 日基金份额参考净值超出 1.000 元 部分, 将折算 为场内鹏华一 带一路份额分配给鹏华带路 A 份额 持有人。鹏华一带一路份额持有人持有的每 2 份鹏华一带一路 份 额将按 1 份鹏华带路 A 份额获得新 增鹏华一带一路份额的分配。持有 场外鹏华一带一路份额的 基金份 额持 有人将 按前 述折算 方式 获得新 增场 外鹏华 一带 一路份 额的 分配; 持有 场内鹏 华 一 带 一 路份额 的基 金份额 持有 人将按 前述 折算方 式获 得新增 场内 鹏华一 带一 路份额 的分 配。经 过 上 述 份鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 21 页 共 59 页


额折算,鹏华带路 A 份 额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,鹏华一 带一路份额的基金份额净 值将相应调整。 除定期份额折算外,本基金还将在鹏华一带一路份额的基金份额净值达到 1.500 元时或鹏华 带路 B 份额 的基金份额参考净值跌至 0.250 元 时进行不定期份额折算。 当达到 不定期折算条件时, 本基金将分别对鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华 带路 B 份额 进行份额折算,份额折算 后本基金将确保鹏华带路 A 份额与 鹏华带路 B 份额的比例为 1 :1 , 份 额折算后鹏华一带一路份额 的基金份额净值、鹏华带路 A 份额 与鹏华带路 B 份额的基金 份额参考净值均调整为 1.000 元。 经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上 字[2015] 第 213 号文审核 同意,本基金鹏华 带路 A 份额 146,134,555.00 份基金份 额和鹏华带路 B 份额 146,134,555.00 份基金份额 于 2015 年 5 月25 日 在深交所挂牌交易。 对于托管在场内的鹏华一带一路份额, 基金份额持有人在符合相 关办理条件 的前提下,将其分拆为鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额 即可上市流通;对于托管在 场外的 鹏华 一带一 路份 额,基 金份 额持有 人在 符合相 关办 理条件 的前 提下, 将其 跨系统 转 托 管 至 深交所场内后分拆为鹏华带路 A 份 额和鹏华带路 B 份额即 可上市流通。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《鹏 华 中证 一带 一 路主 题指 数 分级 证券 投资基金 基金合 同》 的有关 规定 ,本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具, 包括 标的指 数 成 份 股 及其备 选成 份股( 含 中小 板、创 业板 股票及 其他 中国证 监会 核准上 市 的 股票) 、 债券 、股指 期 货 、 权证、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其它金融工具( 但须 符合中国证监 会的相关规定) 。 本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% , 其中投资于标的指数成份 股 及其 备选成 份股 的比例 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ;每 个交 易日日 终在 扣除股 指期货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。本 基金的 业绩 比较基 准为 :中证 一带 一路主 题指 数收益 率 × 95% +商 业银 行活期 存款利 率( 税 后 )×5% 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准 则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中 证一带一路主题指数分 级证券 投资 基金基 金合 同》和 中国 证监会 、中 国基金 业协 会允许 的基 金行业 实务 操作的 有 关 规 定 编制。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 22 页 共 59 页


6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2017 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月30 日 的财务状况以及 2017 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市 公 司股 息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 [2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示 如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税 ,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 23 页 共 59 页


(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 63,128,539.42 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 63,128,539.42


6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,255,442,130.19 1,113,083,654.50 -142,358,475.69 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,255,442,130.19 1,113,083,654.50 -142,358,475.69


6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:无。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 注:无。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 24 页 共 59 页


6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 注:无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 12,603.56 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 719.50 应收 债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 189.40 合计 13,512.46 注:其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:无。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 868,053.39 银行间市场应付交易费用 - 合计 868,053.39


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 15,748.77 预提费用 362,777.14 指数使用费 61,493.26 合计 440,019.17 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 25 页 共 59 页





6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 802,739,780.19 1,204,625,390.59 本期申购 1,506,317,199.38 2,260,234,619.74 本期赎回( 以"-" 号填列) -896,540,032.29 -1,345,271,392.26 本期末 1,412,516,947.28 2,119,588,618.07 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -604,718,646.06 44,769,909.88 -559,948,736.18 本期利润 -82,159,637.04 67,734,955.58 -14,424,681.46 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 -459,640,976.89 86,199,984.49 -373,440,992.40 其中:基金申购款 -1,154,700,282.15 182,317,537.66 -972,382,744.49 基金赎回款 695,059,305.26 -96,117,553.17 598,941,752.09 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,146,519,259.99 198,704,849.95 -947,814,410.04


6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 217,879.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,039.80 其他 35,027.61 合计 266,947.01 注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 26 页 共 59 页


6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 550,601,699.54 减:卖出股票成本总额 630,673,788.27 买卖股票差价收入 -80,072,088.73


6.4.7.13 债 券 投 资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 注:无。 6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 注:无。 6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入 注:无。 6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入 注:无。 6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 注:无。 6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成 注:无。无。 6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入 注:无。 6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入 注:无。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 27 页 共 59 页


6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入 注:无。 6.4.7.15 衍 生 工 具 收益 6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入 注:无。 6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股 利收益 5,396,705.93 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,396,705.93


6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 67,734,955.58 —— 股票投资 67,734,955.58 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 67,734,955.58


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 28 页 共 59 页


基金赎回费收入 843,690.78 转换费收入 71,581.71 合计 915,272.49


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 2,159,221.05 银行间市场交易费用 - 合计 2,159,221.05


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 29,256.84 信息披露费 148,767.52 上市年费 29,752.78 指数使用费 111,493.26 银行汇划费用 4,888.85 合计 324,159.25


6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 无。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 29 页 共 59 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“ 招商银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司( “国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 注:无。 6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 注:无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 5,068,109.42 2,906,625.77 其中: 支付销售机构的客 1,778,995.57 1,266,453.50 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 30 页 共 59 页


户维护费 注: (1 ) 支 付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理 人报酬=前一日基金资产净值 ×1.00% ÷ 当年天数。 (2 )根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 , 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有 量提取一定比例的客户维护费, 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用 , 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,114,984.02 639,457.62 注 : 支付 基金 托 管人 招商 银 行股 份有 限 公司 的托 管 费年 费率 为 0.22% , 逐 日计 提, 按 月支付。日 托管费= 前一 日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:无。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报告期内基 金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 63,128,539.42 217,879.60 29,589,630.68 126,683.07 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 31 页 共 59 页


注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 无。 6.4.11 利 润 分 配 情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 2017 年7 月 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 32 页 共 59 页


日 5 日 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注:截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券和权证。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601989 中 国 重 工 2017 年 5 月31 日 重 大 事 项 6.21 - - 4,345,209 37,986,257.68 26,983,747.89 - 601727 上 海 电 气 2017 年 6 月22 日 重 大 事 项 7.57 2017 年 7 月 3 日 7.54 3,138,544 35,780,463.18 23,758,778.08 - 601872 招 商 轮 船 2017 年 5 月 2 日 重 大 事 项 5.16 - - 2,697,000 17,487,427.64 13,916,520.00 - 600545 新 疆 城 建 2017 年 6 月22 日 重 大 事 项 11.96 2017 年 7 月 3 日 12.44 540,800 7,520,561.75 6,467,968.00 - 002606 大 连 电 瓷 2017 年 3 月 2 日 重 大 事 项 20.87 - - 269,600 4,337,508.52 5,626,552.00 -


6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 无。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 33 页 共 59 页


6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 无。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金为 被动 式 指数 基金 , 其预 期的 风 险和 收益 高 于货 币市 场 基金 、债 券 型基 金、 混合型基 金。本 基金 主要投 资于 标的指 数成 份股和 备选 成份股 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与 这 些 金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动性 风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事 风 险 管 理的主 要目 标是争 取将 以上风 险控 制在限 定的 范围之 内, 力争实 现基 金净值 增长 率与标 的 指 数 增 长率间 的高 度正相 关, 并保持 跟踪 误差在 合同 约定的 范围 内。本 基金 的基金 管理 人致力 于 全 面 内 部控制 体系 的建设 ,建 立了从 董事 会层面 到各 业务部 门的 风险管 理组 织架构 。本 基金的 基 金 管 理 人在董事会下设风险控制和合规审计委员会, 主 要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、 协调突 发重 大风险 等事 项;督 察长 负责对 基金 管理人 各业 务环节 合法 合规运 作进 行监督 检 查 , 组 织、指 导基 金管理 人内 部监察 稽核 工作, 并可 向董事 会和 中国证 监会 直接报 告; 在公司 内 部 设 立 独立的 监察 稽核部 ,专 职负责 对基 金管理 人各 部门、 各业 务的风 险控 制 情况 进行 督促和 检 查 , 并 适时提 出整 改建议 。本 基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分 析 和 定 量分析 的方 法去估 测各 种风险 产生 的可能 损失 。从定 性分 析的角 度出 发,判 断风 险损失 的 严 重 程 度和出 现同 类风险 损失 的频度 。而 从定量 分析 的角度 出发 ,根据 本基 金的投 资目 标,结 合 基 金 资 产所运 用金 融工具 特征 通过特 定的 风险量 化指 标、模 型, 日常的 量化 报告, 确定 风险损 失 的 限 度 和相应 置信 程度, 及时 可靠地 对各 种风险 进行 监督、 检查 和评估 ,并 通过相 应决 策,将 风 险 控 制 在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未 履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 的发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况,导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理 人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行 招商银 行股 份有限 公司 ,与该 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易所 进行的 交 易 均 以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ,违约 风险 可能性 很 小 ; 在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估并 对证券 交割 方式进 行限 制以控 制 相 应 的 信用风 险。 本基金 的基 金管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 , 通过 对投 资品种 信用 等级评 估 来 控 制鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 34 页 共 59 页


证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日 ,本基金未持 有信用类债券(2016 年12 月 31 日: 未持有) 。 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑 付赎回 资金 的流动 性风 险,本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带 来的流 动性 风险, 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险, 本基金 的 基 金 管 理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 , 包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品 种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市, 其 余 亦 可 在银行 间同 业市场 交易 ,因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况 外,其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外, 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短 期资金 应对 流动性 需求 ,其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全 部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息, 可赎回 基金 份额净 值( 所有者 权 益 ) 无 固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风 险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏 感性资 产为 银行存 款、 结算备 付金 及部分 应收 申购款 ,其 余金融 资产 和金融 负债 均不计 息 , 因 此 本基金 的收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管 理 人 定 期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 35 页 共 59 页


6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 63,128,539.42 - - - 63,128,539.42 结算备付金 1,598,968.24 - - - 1,598,968.24 存出保证金 420,867.20 - - - 420,867.20 交易性金融资产 - - - 1,113,083,654.50 1,113,083,654.50 应收证券清算款 - - - 71,931.94 71,931.94 应收利息 - - - 13,512.46 13,512.46 应收申购款 - - - 834,143.65 834,143.65 资产总计 65,148,374.86 - - 1,114,003,242.55 1,179,151,617.41 负债








应付赎回款 - - - 4,899,857.20 4,899,857.20 应付管理人报酬 - - - 958,589.85 958,589.85 应付托管费 - - - 210,889.77 210,889.77 应付交易费用 - - - 868,053.39 868,053.39 其他负债 - - - 440,019.17 440,019.17 负债总计 - - - 7,377,409.38 7,377,409.38 利率敏感度缺口 65,148,374.86 - - 1,106,625,833.17 1,171,774,208.03 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 36,643,528.16 - - - 36,643,528.16 结算备付金 490,521.80 - - - 490,521.80 存出保证金 61,474.04 - - - 61,474.04 交易性金融资产 - - - 609,948,132.96 609,948,132.96 应收证券清算款 - - - 58,822.89 58,822.89 应收利息 - - - 8,067.47 8,067.47 应收申购款 - - - 872,003.83 872,003.83 其他资产 - - - - - 资产总计 37,195,524.00 - - 610,887,027.15 648,082,551.15 负债








应付赎回款 - - - 1,993,527.19 1,993,527.19 应付管理人报酬 - - - 550,833.37 550,833.37 应付托管费 - - - 121,183.35 121,183.35 应付交易费用 - - - 209,484.91 209,484.91 其他负债 - - - 530,867.92 530,867.92 负债总计 - - - 3,405,896.74 3,405,896.74 利率敏感度缺口 37,195,524.00 - - 607,481,130.41 644,676,654.41 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 36 页 共 59 页


注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注: 于2017 年6 月30 日, 本基金持有 的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% 。 (2016 年 12 月 31 日: 未持有) 因此当利率发生合理、 可能的变动时, 对于本基金资产净值无重 大影响(2016 年12 月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响, 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金, 原则 上采用 完 全 复 制 的方法 ,按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据 标的指 数成 份股 及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时, 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例 限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化, 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ,以 保证基 金 份 额 净 值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他 价 格风 险。本 基金 投资于 股票 部分的 比例 不低于 基金 资产的 80% , 其中 投资 于标的 指数成 份 股 及 其 备选 成份股 的比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。 此外 ,本 基金 的基金 管理 人每日对本 基 金 所 持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR (Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 37 页 共 59 页


交易性金融资产- 股票投 资 1,113,083,654.50 94.99 609,948,132.96 94.61 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,113,083,654.50 94.99 609,948,132.96 94.61


6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 59,540,610.17 32,884,157.91 业绩比较基准下降 5% -59,540,610.17 -32,884,157.91





6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非 保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ,不 征收 增值税 ;(2) 纳税人 购 入 基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期,不 属于 金融商 品转 让;(3) 资管产 品 运 营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述 政策自 2016 年5 月 1 日起执行。 此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增 值税有 关问 题的通 知》 的规定 ,资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 , 暂 适用简易计税方法,按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中 发生的 增值 税应税 行为 ,未缴 纳增 值税的 ,不 再缴纳 ;已 缴纳增 值税 的,已 纳税 额从资 管 产 品 管 理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的 财务状况和经营成果无影响。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 38 页 共 59 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 1,113,083,654.50 94.40 其中:股票 1,113,083,654.50 94.40 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 64,727,507.66 5.49 7 其他各项资产 1,340,455.25 0.11 8 合计 1,179,151,617.41 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 106,311,526.54 9.07 C 制造业 538,735,065.55 45.98 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 3,202,108.00 0.27 E 建筑业 283,907,868.12 24.23 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 153,242,027.99 13.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 25,244,812.65 2.15 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,917,335.00 0.16 N 水利、 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、 修理和其他服务业 - - 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 39 页 共 59 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,112,560,743.85 94.95


7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿 业 - - C 制造业 327,327.54 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 187,943.49 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 522,910.65 0.04


7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 注:无。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 40 页 共 59 页


7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 000063 中兴通讯 1,624,828 38,573,416.72 3.29 2 600089 特变电工 3,300,039 34,089,402.87 2.91 3 601668 中国建筑 3,344,600 32,375,728.00 2.76 4 601766 中国中车 3,165,700 32,036,884.00 2.73 5 601669 中国电建 4,040,438 32,000,268.96 2.73 6 601186 中国铁建 2,639,016 31,747,362.48 2.71 7 601857 中国石油 4,118,700 31,672,803.00 2.70 8 000338 潍柴动力 2,376,800 31,373,760.00 2.68 9 601390 中国中铁 3,585,968 31,090,342.56 2.65 10 600028 中国石化 5,208,920 30,888,895.60 2.64 11 600031 三一重工 3,757,945 30,552,092.85 2.61 12 600068 葛洲坝 2,711,635 30,478,777.40 2.60 13 601989 中国重工 4,345,209 26,983,747.89 2.30 14 601618 中国中冶 5,256,400 26,334,564.00 2.25 15 600522 中天科技 2,106,450 25,382,722.50 2.17 16 600406 国电南瑞 1,430,301 25,244,812.65 2.15 17 600487 亨通光电 852,800 23,921,040.00 2.04 18 601800 中国交建 1,498,832 23,816,440.48 2.03 19 002202 金风科技 1,535,802 23,758,856.94 2.03 20 601727 上海电气 3,138,544 23,758,778.08 2.03 21 601018 宁波港 3,878,564 21,913,886.60 1.87 22 600018 上港集团 3,184,100 20,187,194.00 1.72 23 000157 中联重科 4,311,633 19,359,232.17 1.65 24 600820 隧道股份 1,851,476 18,699,907.60 1.60 25 600118 中国卫星 580,300 16,155,552.00 1.38 26 002092 中泰化学 1,263,932 16,051,936.40 1.37 27 000425 徐工机械 4,126,600 15,474,750.00 1.32 28 600150 中国船舶 676,250 15,465,837.50 1.32 29 601872 招商轮船 2,697,000 13,916,520.00 1.19 30 600583 海油工程 2,169,650 13,538,616.00 1.16 31 601117 中国化学 1,936,600 13,536,834.00 1.16 32 600256 广汇能源 3,074,719 12,729,336.66 1.09 33 600528 中铁工业 872,153 12,463,066.37 1.06 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 41 页 共 59 页


34 600875 东方电气 1,175,900 11,265,122.00 0.96 35 601866 中远海发 3,113,951 11,210,223.60 0.96 36 601179 中国西电 2,012,300 11,188,388.00 0.95 37 000400 许继电气 593,824 10,665,079.04 0.91 38 600717 天津港 821,896 10,265,481.04 0.88 39 600312 平高电气 665,900 9,149,466.00 0.78 40 002051 中工国际 436,808 9,055,029.84 0.77 41 601880 大连港 3,036,900 8,989,224.00 0.77 42 600970 中材国际 1,033,050 8,977,204.50 0.77 43 600026 中远海能 1,342,600 8,901,438.00 0.76 44 600320 振华重工 1,630,200 8,444,436.00 0.72 45 300208 恒顺众昇 526,650 8,410,600.50 0.72 46 300001 特锐德 489,500 8,204,020.00 0.70 47 600017 日照港 1,811,200 8,150,400.00 0.70 48 600125 铁龙物流 896,900 8,036,224.00 0.69 49 000088 盐 田 港 762,500 8,013,875.00 0.68 50 000877 天山股份 604,676 7,661,244.92 0.65 51 002266 浙富控股 1,553,590 7,581,519.20 0.65 52 002353 杰瑞股份 470,000 7,435,400.00 0.63 53 600759 洲际油气 1,110,800 6,731,448.00 0.57 54 000528 柳





工 773,100 6,679,584.00 0.57 55 600545 新疆城建 540,800 6,467,968.00 0.55 56 002047 宝鹰股份 743,800 6,426,432.00 0.55 57 601808 中海油服 581,132 6,415,697.28 0.55 58 000777 中核科技 301,000 6,007,960.00 0.51 59 002307 北新路桥 328,200 5,924,010.00 0.51 60 600495 晋西车轴 830,020 5,851,641.00 0.50 61 000928 中钢国际 617,080 5,837,576.80 0.50 62 002606 大连电瓷 269,600 5,626,552.00 0.48 63 000018 神州长城 703,900 5,328,523.00 0.45 64 603111 康尼机电 434,850 5,305,170.00 0.45 65 600428 中远海特 842,700 5,241,594.00 0.45 66 300011 鼎汉技术 312,708 5,003,328.00 0.43 67 000065 北方国际 201,350 4,788,103.00 0.41 68 600317 营口港 1,300,300 4,460,029.00 0.38 69 002554 惠博普 734,700 4,334,730.00 0.37 70 600580 卧龙电气 632,500 4,313,650.00 0.37 71 000582 北部湾港 365,200 4,145,020.00 0.35 72 000022 深赤湾A 136,900 4,072,775.00 0.35 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 42 页 共 59 页


73 601002 晋亿实业 466,800 4,037,820.00 0.34 74 600798 宁波海运 707,207 3,712,836.75 0.32 75 603308 应流股份 255,400 3,693,084.00 0.32 76 601008 连云港 498,200 3,502,346.00 0.30 77 000905 厦门港务 260,600 3,403,436.00 0.29 78 002524 光正集团 345,800 3,202,108.00 0.27 79 603969 银龙股份 157,000 3,096,040.00 0.26 80 300351 永贵电器 150,940 2,751,636.20 0.23 81 600279 重庆港九 408,050 2,750,257.00 0.23 82 600368 五洲交通 409,200 2,369,268.00 0.20 83 300103 达刚路机 103,929 1,985,043.90 0.17 84 002738 中矿资源 94,450 1,917,335.00 0.16


7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02 2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 6 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 7 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 8 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 9 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 10 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 11 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 12 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 13 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 14 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 15 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 16 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 17 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 18 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00


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7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000063 中兴通讯 34,767,467.85 5.39 2 601669 中国电建 34,276,616.00 5.32 3 600089 特变电工 34,065,121.97 5.28 4 601668 中国建筑 32,919,455.67 5.11 5 601390 中国中铁 31,288,511.73 4.85 6 601766 中国中车 31,265,633.67 4.85 7 601186 中国铁建 30,654,926.41 4.76 8 600028 中国石化 29,851,585.26 4.63 9 000338 潍柴动力 28,452,810.20 4.41 10 600068 葛洲坝 28,379,990.37 4.40 11 601857 中国石油 26,796,101.52 4.16 12 601989 中国重工 26,258,935.12 4.07 13 601618 中国中冶 26,173,142.00 4.06 14 600031 三一重工 24,540,091.45 3.81 15 601800 中国交建 24,197,616.27 3.75 16 002202 金风科技 22,712,730.98 3.52 17 600522 中天科技 20,773,544.08 3.22 18 601018 宁波港 19,576,899.28 3.04 19 000157 中联重科 18,530,945.00 2.87 20 600820 隧道股份 18,360,096.02 2.85 21 600487 亨通光电 18,356,624.93 2.85 22 600150 中国船舶 17,256,380.48 2.68 23 600018 上港集团 17,013,042.12 2.64 24 600118 中国卫星 16,654,721.88 2.58 25 600583 海油工程 14,848,788.55 2.30 26 002092 中泰化学 14,785,192.63 2.29 27 000425 徐工机械 14,642,905.96 2.27 28 601106 *ST 一重 14,148,374.98 2.19 29 601117 中国化学 14,145,518.73 2.19 30 600528 中铁工业 14,095,123.00 2.19 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 44 页 共 59 页


注:买 入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000063 中兴通讯 29,966,957.12 4.65 2 601669 中国电建 22,304,802.00 3.46 3 600089 特变电工 20,331,225.63 3.15 4 601668 中国建筑 20,081,410.00 3.11 5 600028 中国石化 19,827,973.81 3.08 6 601390 中国中铁 16,882,048.50 2.62 7 601766 中国中车 16,037,282.40 2.49 8 600068 葛洲坝 15,577,181.21 2.42 9 601186 中国铁建 14,686,671.05 2.28 10 601618 中国中冶 13,659,961.10 2.12 11 600031 三一重工 13,576,571.11 2.11 12 601800 中国交建 12,892,820.66 2.00 13 601857 中国石油 12,726,028.90 1.97 14 002202 金风科技 12,018,832.20 1.86 15 601018 宁波港 11,104,720.00 1.72 16 601989 中国重工 11,042,469.00 1.71 17 600487 亨通光电 10,428,433.30 1.62 18 601106 *ST 一重 10,188,225.00 1.58 19 000157 中联重科 9,955,037.00 1.54 20 600018 上港集团 9,782,403.66 1.52 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,066,074,354.23 卖出股票收入(成交)总额 550,601,699.54 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:无。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 45 页 共 59 页


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的前五名债 券投资明细 注:无。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:无。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:无。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:无。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ,以 套 期保 值为 目 的, 主要 选 择流 动性 好、交易 活跃的 股指 期货合 约。 本基 金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用,降 低申 购赎回 时现 金资产 对 投 资 组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 46 页 共 59 页


7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 420,867.20 2 应收证券清算款 71,931.94 3 应收股利 - 4 应收利息 13,512.46 5 应收申购款 834,143.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,340,455.25


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:无。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:无。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002879 长缆科技 23,660.26 0.00 新股锁定


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7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 48 页 共 59 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级 别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 鹏华一 带一路 分级 54,756 23,408.83 321,746,369.13 25.10% 960,027,766.15 74.90% 鹏华带 路 A 504 129,705.17 45,574,543.00 69.72% 19,796,863.00 30.28% 鹏华带 路 B 5,122 12,762.87 2,846,079.00 4.35% 62,525,327.00 95.65% 合计 60,382 23,393.01 370,166,991.13 26.21% 1,042,349,956.15 73.79%


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 鹏华一带一路分级


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金 7,486,447.00 46.67% 2 陈裕群 1,346,083.00 8.39% 3 陈敏仪 1,332,762.00 8.31% 4 孟冬梅 549,611.00 3.43% 5 叶明 273,277.00 1.70% 6 金德洪 236,607.00 1.48% 7 邵明慧 159,936.00 1.00% 8 张保军 148,200.00 0.92% 9 王成军 129,604.00 0.81% 10 华泰证券股份有限公司 122,738.00 0.77% 鹏华带路 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 新华人寿保险股份有限公司 16,387,379.00 25.07% 2 丁碧霞 10,152,310.00 15.53% 3 中国银河证券股份有限公司 9,636,677.00 14.74% 4 李怡名 5,013,991.00 7.67% 5 太平洋资管-建设银行-太平洋第 三极稳定增值混合型产品 3,282,900.00 5.02% 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 49 页 共 59 页


6 上海千象资产管理有限公司-千象 子基金 4 号 2,865,340.00 4.38% 7 上海千象资产管理有限公司-千象 子基金 7 号 2,042,323.00 3.12% 8 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -分红- 个人 分红 1,495,174.00 2.29% 9 北京快快网络技术有限公司 1,372,600.00 2.10% 10 郑志坤 1,336,314.00 2.04% 鹏华带路 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 沈宁军 1,935,300.00 2.96% 2 宋伟铭 1,857,925.00 2.84% 3 经秀芳 1,252,632.00 1.92% 4 张美芳 895,781.00 1.37% 5 王亚 793,505.00 1.21% 6 欧培青 788,100.00 1.21% 7 刘长江 760,000.00 1.16% 8 秦凤斌 692,974.00 1.06% 9 北京天演资本管理有限公司-星辰 之天演 2 号 私募证券投资基金 692,052.00 1.06% 10 北京天演资本管理有限公司-星辰 之天演套利证券投资基金 685,474.00 1.05% 注:持有人为场内持有人。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 鹏华一带一路分级 97,056.41 0.01% 鹏华带路 A - - 鹏华带路 B - - 合计 97,056.41 0.01% 注:截 至本 报告期 末 , 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会 规定及相关管理制度的规定。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式基金 鹏华一带一路分级 - 鹏华带路 A - 鹏华带路 B - 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 50 页 共 59 页


合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 鹏华一带一路分级 - 鹏华带路 A - 鹏华带路 B - 合计 0 注: (1 )本 公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告 期末未持有本基金份额。 (2 )本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 51 页 共 59 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 鹏华一带一路分级 鹏华带路 A 鹏华带路 B 基金合同生效日(2015 年 5 月18 日 ) 基金份额总额 314,132,954.93 146,134,555.00 146,134,555.00 本报告期期初基金份额总额 653,536,380.19 74,601,700.00 74,601,700.00 本报告期基金总申购份额 1,506,317,199.38 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 896,540,032.29 - - 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少以"-" 填列 ) 18,460,588.00 -9,230,294.00 -9,230,294.00 本报告期期末基金份额总额 1,281,774,135.28 65,371,406.00 65,371,406.00 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 52 页 共 59 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 基金管理人的重大人事变动: 报告期内, 经公司董事会审议通过, 公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。 韩亚庆先生任 职日期自 2017 年3 月22 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的重大人事变动: 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金本报告期基金投资策略未改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 53 页 共 59 页


例 招商证券 1 503,080,159.26 31.27% 458,458.03 31.27% - 安信证券 2 260,945,465.01 16.22% 237,800.20 16.22% - 中泰证券 2 212,569,755.96 13.21% 193,715.18 13.21% 本报告期 内新增 方正证券 1 134,401,710.24 8.36% 122,481.48 8.36% - 川财证券 1 130,058,758.64 8.09% 118,522.11 8.09% - 国金证券 1 115,792,636.54 7.20% 105,521.79 7.20% - 西南证券 2 111,154,500.12 6.91% 101,291.09 6.91% - 浙商证券 1 91,631,966.95 5.70% 83,504.38 5.70% 本报告期 内新增 天风证券 1 46,332,562.94 2.88% 42,222.89 2.88% 本报告期 内新增 广发证券 1 1,918,355.25 0.12% 1,748.27 0.12% - 平安证券 1 715,294.00 0.04% 651.86 0.04% 本报告期 内新增 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - 本报告期 内新增 注:交易单元选择的标准和程序: 1) 基金管理 人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其交 易单元作为基金的专用交 易单元,选择的标准是: (1 )实力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国 证监会处罚; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金 提供全面的信息服务; (6 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为 本基金提供高质量的咨询服 务。 2) 选择交易 单元的程序: 我公司 根据 上述标 准, 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期 对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比, 评比 内容包 括: 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提 供研究 服 务 主动性 和质 量等情 况, 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 54 页 共 59 页


了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ,向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交 易单元。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 注:无。 10.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华中证一带一路主题指数分级 证券投资基金更新的招募说明书 摘要 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月3 日 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国工商银行 “2017 倾心 回馈 ”基金定期定额 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月3 日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参与北京肯特瑞 财富投资管理有限公司认\ 申购费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月10 日 4 鹏华基金管理有限公司关于增加 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月10 日 5 鹏华基金管理有限公司关于增加 北京肯特瑞财富投资管理有限公 司为旗下部分基金销售机构的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月10 日 6 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月14 日 7 关于鹏华基金管理有限公司旗下 部分基金申购江苏张家港农村商 业银行股份有限公司首次公开发 行 A 股的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月17 日 8 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月17 日 9 2016 年第四 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月19 日 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 2 月10 日 11 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2017 年 2 月11 日 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 55 页 共 59 页


基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 海证券报》 、 《证券时 报》 12 鹏华基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金单笔申购最低金额 的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 2 月15 日 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行手机银行 渠道基金申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 2 月23 日 14 鹏华基金管理有限公司关于增加 民生证券股份有限公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月1 日 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月8 日 16 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参与浙江同花顺 基金销售有限公司认\ 申 购费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月20 日 17 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月22 日 18 鹏华基金管理有限公司关于增加 南京苏宁基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月22 日 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月23 日 20 基金高级管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月23 日 21 鹏华基金管理有限公司关于增加 上海华夏财富投资管理有限公司 为旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月30 日 22 2016 年年度 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月30 日 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月31 日 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月12 日 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2017 年 4 月18 日 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 56 页 共 59 页


基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 海证券报》 、 《证券时 报》 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月20 日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行手机银行 渠道基金申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月22 日 28 2017 年第一 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月24 日 29 鹏华基金管理有限公司关于 《深圳 证券交易所分级基金业务管理指 引》 、 《上海证 券交易所分级基金业 务管理指引》 实施的风险提示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月25 日 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月25 日 31 鹏华基金管理有限公司关于 《深圳 证券交易所分级基金业务管理指 引》 、 《上海证 券交易所分级基金业 务管理指引》 实施的风险提示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月26 日 32 鹏华基金管理有限公司关于 《深圳 证券交易所分级基金业务管理指 引》 、 《上海证 券交易所分级基金业 务管理指引》 实施的风险提示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月27 日 33 鹏华基金管理有限公司关于 《深圳 证券交易所分级基金业务管理指 引》 、 《上海证 券交易所分级基金业 务管理指引》 实施的风险提示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月28 日 34 鹏华基金管理有限公司关于 《深圳 证券交易所分级基金业务管理指 引》 、 《上海证 券交易所分级基金业 务管理指引》 实施的风险提示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月29 日 35 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 5 月9 日 36 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 5 月11 日 37 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 5 月13 日 鹏华一带一路分级 2017 年半 年度报告 第 57 页 共 59 页


38 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 5 月20 日 39 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 5 月23 日 40 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 5 月24 日 41 关于鹏华基金管理有限公司旗下 部分基金申购金龙羽首次公开发 行 A 股的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月16 日 42 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月27 日 43 鹏华基金管理有限公司关于网上 直销交易系统升级切换及启用新 版网上直销交易系统的提示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月27 日


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§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持有基金 情况 序 号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过 20% 的时间区 间


期 初 份 额 申购 份额 赎回 份额 持 有 份 额 份额 占比 机 构 1 20170330~20170330,20170405~2017 0412 - 304,211,722. 86 304,211,722. 86 - 0.00 % 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风 险 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 , 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 , 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 , 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金 份额。 注:1 、 申购份额包含基金申购份额、 基金转换入份额、 场内买入份额、 指数分级 基金合并份额 和 红利再投; 2 、赎回份额 包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 无。





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§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 (一) 《鹏华 中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 ;


(二) 《鹏华 中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》 ; (三) 《鹏华 中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告》 (原文) 。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司 深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦招商银行股份有限公司


12.3 查阅方式 投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ,也 可 按工 本费 购 买复 印件 , 或通 过本 基金管理 人网站(http://www.phfund.com ) 查阅。 投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ,可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ,本 公司 已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999 。 鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 28 日