鹏华 中证 移动 互联 网指 数分 级证 券投 资基
金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 28 日 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基 金的情况 .................................................................... 49
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 54 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 58
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 59
鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
基金简称 鹏华互联网分级
场内简称 互联网
基金主代码 160636
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月16 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 161,862,007.41 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2015-06-26
下属分级基金的基金简称 互联网 互联 A 互联 B
下属分级基金场内简称: 互联网 互联 A 互联 B
下属分级基金的交易代码 160636 150245 150246
报告期末下属分级基金份
额总额
145,742,643.41 份 8,059,682.00 份 8,059,682.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华互联网份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟 踪误差不超过 4 ％。如因 指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准
中证移动互联网指数收益率×95％ ＋商业银行活期存款利率 （税后）
×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华互联网 A 份额为
稳健收益类份额，具
有低风险且预期收益
相对较低的特征。
鹏华互联网 B 份额为
积极收益类份额，具
有高风险且预期收益
相对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区金融街 25 号
办公地址
深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政 编码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -10,831,954.65
本期利润 2,662,955.59
加权平均基金份额本期利润 0.0157
本期加权平均净值利润率 1.55%
本期基金份额净值增长率 1.57%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -103,669,134.21
期末可供分配基金份额利润 -0.6405
期末基金资产净值 167,743,600.94
期末基金份额净值 1.036
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -35.59%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末 资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.91% 0.96% 7.06% 0.94% -0.15% 0.02%
过去三个月 0.00% 0.91% -0.15% 0.90% 0.15% 0.01%
过去六个月 1.57% 0.84% -0.32% 0.85% 1.89% -0.01%
过去一年 -3.92% 0.91% -8.69% 0.91% 4.77% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-35.59% 2.34% -51.02% 2.36% 15.43% -0.02%
注：业绩比较基准= 中证 移动互联网指数收益率*95%+ 商业银 行活期存款利率( 税后)*5% 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年6 月 16 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
无。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2017 年6 月， 公 司管理资产总规模达到 4509.30 亿
元， 管理 149 只公募基金 、10 只全国 社保投资组合、2 只基本 养老保险投资组合。 经过近 19 年投
资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经 验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈龙
本基金基
金经理
2016 年 10
月 14 日
- 8
陈龙先生， 国籍中国， 经济学硕
士，8 年证券 从业经验。曾任杭
州衡泰软件公司金融工程师，
2009 年 12 月 加盟鹏华基金管理
有限公司， 历任监察稽核部金融
工程总监助理、 量化及衍生品投
资部量化研究总监助理， 先后从
事金融工程、量化研究等工作；
2015 年 9 月 起担任鹏华钢铁分
级基金基金经理， 2016 年 7 月起
兼任鹏华创业板分级基金基金
经理， 2016 年 9 月起兼 任鹏华地
产分级、 鹏华香港中小企业指数
（LOF ） 基 金 经 理 ，2016 年 10
月起兼任鹏华互联网分级基金
基金经理。 陈龙先生具备基金从
业资格。 陈龙先生具备基金从业
资格。 本报告期内本基 金基金经
理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管 理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金秉 承指 数 基金 的投 资 策略 ，在 应 对基 金申 购 赎回 的基 础 上， 力争 跟 踪指 数的 收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 1.0360 元，累计净 值 0.6450 元 ；本报告期基金份额净值增长
率为 1.57% ， 同期业绩比较基准收益率为-0.32% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年上半 年，A 股整体仍然保持震荡上行的趋势， 但行业风格分化严重。 上证 50 指数大幅
上涨 11.40%，创 2016 年2 月份反弹以 来的新高， 而创业板指数则大幅下跌 7.34% ， 创 反弹以来的
新低。 回顾 今年上 半年 的市场 表现 ，在宏 观经 济以及 监管 政策面 临的 巨大不 确定 性的背 景 下 ， 投
资的主逻辑是寻找相对确定性的板块和投资品种， 如年初消费白马股的行情， 追求盈利的确定性；
5 月份金融 监管力 度的 减弱， 金融 板块的 确定 性提升 ，银 行、保 险等 板块开 始估 值修复 ； 进 入 6
月中旬，随着 5 月份的 经济数据陆续披露，显示二季度宏观经济平稳运行，市场 对经济的悲观预
期开始修复，以有色、煤炭和钢铁为代表的周期性板块开始有所表现。
展望 2017 年 下半年， 经济、 金融监管和政治的不确定显著下降。 经济方面， 棚改货币化将维
持三四 线城 市的地 产销 售的高 增长 ，房地 产开 发投资 年内 维持高 位运 行并有 望创 新高， 以 欧 洲 和鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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日本为 代表 的海外 经济 复苏将 进一 步刺激 国内 出口的 增长 ，为下 半年 经济提 供坚 实的支 撑 。 监 管
方面， 上半 年各金 融机 构深入 开展 自查工 作， 监管套 利的 情况已 经大 幅缓解 ，金 融杠杆 已 经 有 效
去化， 对市 场冲击 最大 的时点 已经 基本过 去； 下半年 监管 的政策 也会 逐步清 晰， 监管对 市 场 的 边
际影响 在逐 步减 弱 。政 治方面 ，下 半年即 将召 开的十 九大 将确定 未来 五年的 政治 格局， 为 开 启 新
一轮市场行情奠定基础。
总体上，我们对于下半年的 A 股市 场仍维持较为乐观的判断。企业盈利持续改善，宏观经济
风险显 著下 降，提 升资 本市场 的风 险偏好 和估 值水平 ，金 融、周 期和 消费均 会有 表现的 机 会 。 对
于成长股，我们仍然维持相对谨慎看法，建议继续等待业绩风险释放完毕后，右侧布局的机会。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 指数 跟踪 效 果带 来的 冲 击， 本基 金 将积 极应 对 各种 因素 指数跟踪
效果带 来的 冲击， 努力 使得跟 踪误 差控制 在基 金合同 规定 的范围 内， 力争为 投资 者带来 超 越 指 数
收益 回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互 核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品 种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华互联网分级份额、鹏华互联 A 份
额、鹏华互联 B 份额） 不进行收益分 配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,807,471.98 10,931,314.83
结算备付金
5,084.67 84,928.41
存出保证金
13,128.69 19,808.20
交易性金融资产 6.4.7.2 158,728,915.26 171,130,605.81
其中：股票投资
158,728,915.26 171,130,605.81
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投 资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,893.79 2,490.07
应收股利
- -
应收申购款
41,642.39 35,577.49
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
168,598,136.78 182,204,724.81
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 398,393.96
应付赎回款
187,414.03 82,203.19
应付管理人报酬
133,698.82 160,802.82
应付托管费
29,413.73 35,376.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 100,189.29 82,561.82
应交税费
- -
应付利息
- - 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 403,819.97 510,217.49
负债合计
854,535.84 1,269,555.91
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 260,373,530.74 285,312,741.81
未分配利润 6.4.7.10 -92,629,929.80 -104,377,572.91
所有者权益合计
167,743,600.94 180,935,168.90
负债和所有者权益总计
168,598,136.78 182,204,724.81
注： 报告截止 日2017 年6 月30 日， 鹏 华互联网分级份额净值1.036 元 ， 鹏华 互联A 份额 净值1.030
元， 鹏华互联 B 份额净 值 1.042 元 ； 基金份额总额 161,862,007.41 份， 其中鹏华互联网分级份额
145,742,643.41 份，鹏华 互联 A 份额8,059,682.00 份，鹏华互联 B 份额8,059,682.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
4,217,719.46 -59,004,088.16
1. 利息收入
36,456.56 57,528.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 36,456.56 57,528.35
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-9,335,938.68 -20,671,242.22
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,920,527.63 -21,380,935.04
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 584,588.95 709,692.82
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
13,494,910.24 -38,572,285.45
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
22,291.34 181,911.16 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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减： 二 、费用
1,554,763.87 2,317,453.53
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 851,493.50 1,132,411.57
2 ．托管费 6.4.10.2.2 187,328.54 249,130.52
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 210,431.92 625,275.90
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 305,509.91 310,635.54
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
2,662,955.59 -61,321,541.69
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
2,662,955.59 -61,321,541.69
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
285,312,741.81 -104,377,572.91 180,935,168.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,662,955.59 2,662,955.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-24,939,211.07 9,084,687.52 -15,854,523.55
其中：1. 基金 申购款 12,132,910.97 -4,455,387.23 7,677,523.74
2. 基金赎回 款 -37,072,122.04 13,540,074.75 -23,532,047.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
260,373,530.74 -92,629,929.80 167,743,600.94
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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实收基金 未分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
360,751,758.21 -57,719,574.49 303,032,183.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -61,321,541.69 -61,321,541.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-33,203,233.80 11,040,296.97 -22,162,936.83
其中：1. 基金 申购款 190,272,341.60 -65,890,585.50 124,381,756.10
2. 基金赎回 款 -223,475,575.40 76,930,882.47 -146,544,692.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
327,548,524.41 -108,000,819.21 219,547,705.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 中证 移动 互 联网 指数 分 级证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证 券监 督管 理委员
会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许 可[2015] 第 502 号《关于 准予鹏华中证移动互联网指数分级
证券投 资基 金注册 的批 复》准 予， 由鹏华 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投 资 基 金
法》和 《鹏 华中证 移动 互联网 指数 分级证 券投 资基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为 契 约型
开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 608,141,878.24
元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永 道中天验字(2015) 第 771 号验资报 告
予以验证。 经向中国证监会备案， 《鹏 华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015
年 6 月 16 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 608,267,834.97 份基金份 额，其中认
购资金利息折合 125,956.73 份基金份 额。 本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司， 基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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根 据 《鹏 华中 证 移动 互联 网 指数 分级 证 券投 资基 金 基金 合同 》 并报 中国 证 监会 备案 ，本基金
的 基 金 份 额 包 括 鹏 华 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额( 以 下 简 称 “ 鹏 华 互 联 网
份额 ”) 、 鹏 华中证移动互联网指数分级证券投资基金之A 份额( 以下简称 “ 鹏华互联网A 份额”) 、
鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之 B 份额( 以下 简称 “鹏华互联网 B 份额 ”) 。根据 对
基金财 产及 收益分 配的 不同安 排， 本基金 的基 金份额 具有 不同的 风险 收益特 征。 鹏华互 联 网 份 额
为可以 申购 、赎回 但不 能上市 交易 的基金 份额 ，具有 与标 的指数 相似 的风险 收益 特征。 鹏 华 互 联
网 A 份额与鹏华互联网 B 份额为可以 上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华互联网 A
份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，鹏华互联网 B 份 额为
积极 收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华互联网 A 份额与鹏华 互
联网 B 份额 的配比始终保持 1 ：1 的 比率不变。 本基金的基金份额初始公开发售结束后， 场外 认购
的全部 份额 将确认 为鹏 华互联 网份 额；场 内认 购的份 额将 按照 1 ：1 的比例 确认 为鹏华 互 联 网 A
份额与鹏华互联网 B 份 额。本基金基金合同生效后，鹏华互联网份额与鹏华互联网 A 份额、 鹏华
互联网 B 份额 之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转
换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华互联网份额按照 2 份场内鹏华互联
网份额对 应 1 份鹏华互联网 A 份额与 1 份鹏华互联网 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的
合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华互联网 A 份额与鹏华互联网 B 份额按照 1 份鹏华互联网
A 份额与1 份 鹏华互联网 B 份额对应2 份场内鹏华互联网份额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：鹏 华 互联 网份 额 的基 金份 额 净值 为净 值 计算 日的 基金资产
净值除以基金份额总数，其中基金 份额总数为鹏华互联网份额、鹏华互联网 A 份 额、鹏华互联网
B 份额的份额数之和。鹏华互联网 A 份额的基金份额净值为鹏华互联网 A 份额的本金 及约定应得
收益之和。每 2 份鹏华互联网份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华互联网 A 份额与 1 份鹏华
互联网 B 份 额所对应的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。在鹏华互联网 A 份 额、鹏华互联网份额存续期内的每个会计年度
11 月第一个 工作日， 本基金将进行基金的定期份额折算。 在基金份额折算前与折算后， 鹏华互联
网 A 份额与 鹏华互联网 B 份额的份额 配比保持 1 ：1 的比例。 对 于鹏华互联网 A 份额的 约定应得 收
益， 即鹏华互 联网A 份额每个会计年度10 月最后一个自然日基金份额参考净值超出1.000 元部分，
将折算为场内鹏华互联网份额分配给鹏华互联网 A 份额持 有人。鹏华互联网 份额持有人持有的每
2 份鹏华互联网份额将按 1 份鹏华互联网 A 份额获 得新增鹏华互联网份额的分配。持有场外鹏华
互联网 份额 的基金 份额 持有人 将按 前述折 算方 式获得 新增 场外鹏 华互 联网份 额的 分配； 持 有 场 内
鹏华互 联网 份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 内鹏 华互联 网份 额的分 配 。 经 过鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 21 页 共 59 页
上述份额折算，鹏华互联网 A 份额 的基金份额参考净值调整为 1.000 元，鹏华互联网份额 的基金
份额净值将相应调整。
除以上定期份额折算外，本基金还将在鹏华互联网份额的基金份额净值达到 1.500 元时或当
鹏华互联网 B 份额的基金 份额参考净值跌至 0.250 元时。当达 到不定期折算条件时，本基金将分
别对鹏华互联网份额、鹏华互联网 A 份额、鹏华 互联网 B 份 额进行份额折算，份额折算后本基金
将确保鹏华互联网 A 份 额与鹏华互联网 B 份额 的比例为 1 ：1 ， 份额折算后鹏华互联网份额的基金
份额净值、鹏华互联网 A 份额与鹏华 互联网 B 份 额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上 字[2015] 第 292 号文审核 同意，本基金鹏华
互联网 A 份额 149,478,379.00 份基 金份额和鹏华互联网 B 份额 149,478,379.00 份 基金份额于
2015 年 6 月 26 日在深交 所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华互联网份额，基金份额持有人在符
合相关办理条件的前提下，将其分拆为鹏华互联网 A 份额 和鹏华互联网 B 份额即 可上市流通；对
于托管 在场 外的鹏 华互 联网份 额， 基金份 额持 有人在 符合 相关办 理条 件的前 提下 ，将其 跨 系 统 转
托管至深交所场内后分拆为鹏华互联网 A 份额 和鹏华互联网 B 份额即 可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《 鹏 华 中证 移动 互 联网 指数 分 级证 券投 资基金基
金合同 》的 有关规 定， 本基金 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 标的 指数成 份 股 及 其
备选成份股( 含中小板、 创业板股 票及其他中国证监会准予上市的股票) 、 债券、 股指期货、 权证、
资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的
相关规定) 。 基金的投资组合比例为： 投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% ， 其中投资于
标 的指 数成份 股及 其备选 成份 股的比 例不 低于非 现金 基金资 产 的 80% ； 每个 交易日 日终在 扣 除 股
指期货 合约 需缴纳 的交 易保证 金后 ，现金 或到 期 日在 一年 以内的 政府 债券的 投资 比例不 低 于 基 金
资 产 净值 的 5%。 本基 金的 业 绩比 较基 准 为： 中证 移 动互 联网 指 数收 益率 ×95% ＋ 商业 银行活期存
款利率( 税后 )×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中 证移动 互联网指数分级
证券投 资基 金基金 合同 》和中 国证 监会、 中国 基金业 协会 允许的 基金 行业实 务操 作的有 关 规 定 编
制。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2017 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年 6 月30 日 的财务状况以及 2017 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券 市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 9,807,471.98
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 9,807,471.98
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 164,186,091.91 158,728,915.26 -5,457,176.65
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 164,186,091.91 158,728,915.26 -5,457,176.65
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
无。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
无。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 59 页
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,885.59
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6.00
合计 1,893.79
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 100,189.29
银行间市场应付交易费用 -
合计 100,189.29
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 504.48
预提费用 353,315.49
指数使用费 50,000.00
合计 403,819.97 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 59 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 177,366,564.99 285,312,741.81
本期申购 7,541,667.78 12,132,910.97
本期赎回( 以"-" 号填列) -23,046,225.36 -37,072,122.04
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 161,862,007.41 260,373,530.74
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -101,882,491.07 -2,495,081.84 -104,377,572.91
本期利润 -10,831,954.65 13,494,910.24 2,662,955.59
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
9,045,311.51 39,376.01 9,084,687.52
其中：基金申购款 -4,395,608.91 -59,778.32 -4,455,387.23
基金赎回款 13,440,920.42 99,154.33 13,540,074.75
本期已分配利润 - - -
本期末 -103,669,134.21 11,039,204.41 -92,629,929.80
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 35,865.96
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 438.13
其他 152.47
合计 36,456.56 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 59 页
注：其他为申购款利息收入及结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 75,929,842.20
减：卖出股票成本总额 85,850,369.83
买卖股票差价收入 -9,920,527.63
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
无。
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
无。
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
无。
6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入
无。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
无。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
无。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
无。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
无。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 59 页
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
无。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买卖 权 证 差 价 收入
无。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 584,588.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 584,588.95
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 13,494,910.24
—— 股票投资 13,494,910.24
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
— —其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 13,494,910.24
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 59 页
基金赎回费收入 15,707.00
转换费收入 6,584.34
合计 22,291.34
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 210,431.92
银行间市场交易费用 -
合计 210,431.92
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,767.52
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 2,194.42
合计 305,509.91
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 59 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 28,109,177.81 20.90% 102,192,766.69 24.90%
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 59 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 25,615.89 20.90% 19,111.26 19.08%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 93,128.37 24.90% 92,359.19 43.38%
注： （1 ）佣 金的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖 ） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
债券及 回购 交易免 费并 不计交 易佣 金，其 所计 提的债 券及 回购买 卖经 手费、 证管 费及证 券 结 算 风
险金均由基金资产承担。
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易单元租用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期 或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
851,493.50 1,132,411.57
其中： 支付销售机构的客
户维护费
319,782.29 404,096.91
注： （1 ） 支 付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理 人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.00% ÷
当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 59 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
187,328.54 249,130.52
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.22% ， 逐日计提， 按月支付。 日托管费= 前
一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本 基 金本 报告 期 及上 年度 可 比期 间未 发 生与 关联 方 进行 银行 间 同业 市场 的 债券 （含 回购）交
易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,807,471.98 35,865.96 14,783,641.83 53,684.92
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 59 页
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通 受限的债券及权证。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300088
长
信
科
技
2016
年 9
月12
日
重
大
事
项
15.75
2017
年 8
月 9
日
14.50 123,500 1,346,940.08 1,945,125.00 -
000887
中
鼎
股
份
2017
年 4
月27
日
重
大
事
项
22.09
2017
年 7
月14
日
19.88 87,700 2,149,748.16 1,937,293.00 - 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 59 页
300367
东
方
网
力
2016
年12
月15
日
重
大
事
项
20.00
2017
年 7
月 3
日
18.01 65,800 1,733,383.97 1,316,000.00 -
300271
华
宇
软
件
2017
年 6
月22
日
重
大
事
项
16.59
2017
年 7
月 4
日
16.80 63,956 1,286,569.72 1,061,030.04 -
300291
华
录
百
纳
2017
年 4
月19
日
重
大
事
项
20.02 - - 46,148 1,143,412.63 923,882.96 -
002642
荣
之
联
2017
年 4
月10
日
重
大
事
项
25.06
2017
年 7
月 7
日
22.54 36,350 932,522.16 910,931.00 -
300098
高
新
兴
2017
年 6
月22
日
重
大
事
项
12.90
2017
年 7
月 3
日
13.18 52,900 738,674.97 682,410.00 -
300100
双
林
股
份
2017
年 4
月 5
日
重
大
事
项
25.96 - - 18,000 628,280.90 467,280.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 被动 式 指数 基金 ， 其预 期的 风 险和 收益 高 于货 币市 场 基金 、债 券 型基 金、 混合型基
金。本 基金 主要投 资于 标的指 数成 份股和 备选 成份股 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与 这 些 金
融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动性 风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事 风 险 管
理的主 要目 标是争 取将 以上风 险控 制在限 定的 范围之 内， 力争实 现基 金净值 增长 率与标 的 指 数 增鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 59 页
长率间 的高 度正相 关， 并保持 跟踪 误差在 合同 约定的 范围 内。本 基金 的基金 管理 人致力 于 全 面 内
部控制 体系 的建设 ，建 立了从 董事 会层面 到各 业务部 门的 风险管 理组 织架构 。本 基金的 基 金 管 理
人在董事会下设风险控制和合规审计委员会， 主 要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、
协调突 发重 大风险 等事 项；督 察长 负责对 基金 管理人 各业 务环节 合法 合规运 作进 行监督 检 查 ， 组
织、指 导基 金管理 人内 部监察 稽核 工作， 并可 向董事 会和 中国证 监会 直接报 告； 在公司 内 部 设 立
独立的 监察 稽核部 ，专 职负责 对基 金管理 人各 部门、 各业 务的风 险控 制情况 进行 督促和 检 查 ， 并
适时提 出整 改建议 。本 基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分 析 和 定
量分析 的方 法去估 测各 种风险 产生 的可能 损失 。从定 性分 析的角 度出 发，判 断风 险损失 的 严 重 程
度和出 现同 类风险 损失 的频度 。而 从定量 分析 的角度 出发 ，根据 本基 金的投 资目 标，结 合 基 金 资
产所运 用金 融工具 特征 通过特 定的 风险量 化指 标、模 型， 日常的 量化 报告， 确定 风险损 失 的 限 度
和相应 置信 程度， 及时 可靠地 对各 种风险 进行 监督、 检查 和评估 ，并 通过相 应决 策，将 风 险 控 制
在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变 化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国建 设银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券（2016 年 12 月 31 日：未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计 了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产为 银行存 款、 结算备 付金 及部分 应收 申购款 ，其 余金融 资产 和金融 负债 均不计 息 ， 因 此
本基金 的收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管 理 人 定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
9,807,471.98 - - - 9,807,471.98
结算备付金
5,084.67 - - - 5,084.67
存出保证金
13,128.69 - - - 13,128.69
交易性金融资产
- - - 158,728,915.26 158,728,915.26 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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应收利息
- - - 1,893.79 1,893.79
应收申购款
- - - 41,642.39 41,642.39
其他资产
- - - - -
资产总计 9,825,685.34 - - 158,772,451.44 168,598,136.78
负债
应付赎回款 - - - 187,414.03 187,414.03
应付管理人报酬 - - - 133,698.82 133,698.82
应付托管费 - - - 29,413.73 29,413.73
应付交易费用 - - - 100,189.29 100,189.29
其他负债 - - - 403,819.97 403,819.97
负债总计 - - - 854,535.84 854,535.84
利率敏感度缺口 9,825,685.34 - - 157,917,915.60 167,743,600.94
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,931,314.83 - - - 10,931,314.83
结算备付金 84,928.41 - - - 84,928.41
存出保证金 19,808.20 - - - 19,808.20
交易性金融资产 - - - 171,130,605.81 171,130,605.81
应收利息 - - - 2,490.07 2,490.07
应收申购款 - - - 35,577.49 35,577.49
资产总计 11,036,051.44 - - 171,168,673.37 182,204,724.81
负债
应付证券清算款 - - - 398,393.96 398,393.96
应付赎回款 - - - 82,203.19 82,203.19
应付管理人报酬 - - - 160,802.82 160,802.82
应付托管费 - - - 35,376.63 35,376.63
应付交易费用 - - - 82,561.82 82,561.82
其他负债 - - - 510,217.49 510,217.49
负债总计 - - - 1,269,555.91 1,269,555.91
利率敏感度缺口 11,036,051.44 - - 169,899,117.46 180,935,168.90
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于2017 年6 月30 日 ， 本基 金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% 。
（2016 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2016 年12 月 31 日：同） 。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例
限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他
价 格风 险。本 基金 投资于 股票 部分的 比例 不低于 基金 资产的 80% ， 其中 投资 于标的 指数成 份 股 及
其 备选 成份股 的比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。 此外 ，本 基金 的基金 管理 人每日对本 基 金 所
持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR （Value at Risk）
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 158,728,915.26 94.63 171,130,605.81 94.58
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 158,728,915.26 94.63 171,130,605.81 94.58
鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 8,308,710.13 10,220,644.67
业绩比较基准下降 5% -8,308,710.13 -10,220,644.67
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房
地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通 知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 158,728,915.26 94.15
其中：股票 158,728,915.26 94.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,812,556.65 5.82
7 其他各项资产 56,664.87 0.03
8 合计 168,598,136.78 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 987,513.45 0.59
B 采矿业 - -
C 制造业 86,629,676.93 51.64
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 10,362,756.96 6.18
G 交通运输、仓储和邮政业 813,990.00 0.49
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
41,007,950.13 24.45
J 金融业 - -
K 房地产业 581,020.00 0.35
L 租赁和商务服务业 3,156,766.56 1.88
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - - 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,115,964.50 2.45
R 文化、体育和娱乐业 10,886,360.06 6.49
S 综合 - -
合计 158,541,998.59 94.51
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 179,277.05 0.11
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
7,639.62 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服 务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 186,916.67 0.11
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002415 海康威视 162,500 5,248,750.00 3.13
2 000725 京东方Ａ 1,169,200 4,863,872.00 2.90
3 600703 三安光电 239,160 4,711,452.00 2.81
4 002230 科大讯飞 115,254 4,598,634.60 2.74
5 600741 华域汽车 186,800 4,528,032.00 2.70
6 002241 歌尔股份 217,400 4,191,472.00 2.50
7 601607 上海医药 136,700 3,947,896.00 2.35
8 300136 信维通信 93,200 3,729,864.00 2.22
9 002008 大族激光 101,200 3,505,568.00 2.09
10 601933 永辉超市 453,500 3,210,780.00 1.91
11 002475 立讯精密 100,500 2,938,620.00 1.75
12 600487 亨通光电 103,000 2,889,150.00 1.72
13 002739 万达电影 55,700 2,839,029.00 1.69
14 300003 乐普医疗 126,694 2,801,204.34 1.67
15 600271 航天信息 132,430 2,733,355.20 1.63
16 300408 三环集团 122,900 2,579,671.00 1.54
17 002044 美年健康 143,500 2,439,500.00 1.45
18 002065 东华软件 111,584 2,431,415.36 1.45
19 000793 华闻传媒 239,000 2,418,680.00 1.44
20 600804 鹏博士 134,100 2,380,275.00 1.42
21 002405 四维图新 106,419 2,102,839.44 1.25
22 002456 欧菲光 114,087 2,072,960.79 1.24
23 300017 网宿科技 171,122 2,065,442.54 1.23
24 000050 深天马Ａ 99,600 2,048,772.00 1.22
25 002027 分众传媒 144,900 1,993,824.00 1.19
26 300088 长信科技 123,500 1,945,125.00 1.16
27 000887 中鼎股份 87,700 1,937,293.00 1.15
28 300115 长盈精密 64,200 1,873,356.00 1.12
29 300296 利亚德 96,500 1,814,200.00 1.08
30 000997 新 大 陆 77,900 1,767,551.00 1.05
31 600998 九州通 78,141 1,684,719.96 1.00
32 300015 爱尔眼科 72,075 1,676,464.50 1.00
33 002195 二三四五 233,570 1,670,025.50 1.00
34 600718 东软集团 103,140 1,603,827.00 0.96
35 601098 中南传媒 85,200 1,588,128.00 0.95
36 600498 烽火通信 62,000 1,571,700.00 0.94
37 600373 中文传媒 65,386 1,537,224.86 0.92 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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38 000970 中科三环 101,000 1,492,780.00 0.89
39 600588 用友网络 86,755 1,485,245.60 0.89
40 300168 万达信息 101,600 1,478,280.00 0.88
41 600699 均胜电子 45,000 1,444,050.00 0.86
42 600978 宜华生活 140,590 1,412,929.50 0.84
43 002223 鱼跃医疗 59,400 1,406,592.00 0.84
44 300113 顺网科技 49,280 1,325,632.00 0.79
45 300367 东方网力 65,800 1,316,000.00 0.78
46 002174 游族网络 40,900 1,298,984.00 0.77
47 002273 水晶光电 62,900 1,297,627.00 0.77
48 002555 三七互娱 49,400 1,263,158.00 0.75
49 600885 宏发股份 31,600 1,260,524.00 0.75
50 000977 浪潮信息 71,100 1,231,452.00 0.73
51 002108 沧州明珠 90,500 1,208,175.00 0.72
52 600037 歌华有线 82,501 1,201,214.56 0.72
53 002439 启明星辰 63,800 1,186,680.00 0.71
54 002138 顺络电子 62,700 1,164,966.00 0.69
55 300014 亿纬锂能 60,874 1,104,863.10 0.66
56 002131 利欧股份 332,150 1,092,773.50 0.65
57 300207 欣旺达 91,900 1,083,501.00 0.65
58 002640 跨境通 50,900 1,081,625.00 0.64
59 000988 华工科技 73,900 1,078,201.00 0.64
60 002373 千方科技 78,500 1,070,740.00 0.64
61 600183 生益科技 86,000 1,061,240.00 0.63
62 300271 华宇软件 63,956 1,061,030.04 0.63
63 002048 宁波华翔 50,300 1,049,258.00 0.63
64 300166 东方国信 74,659 1,002,670.37 0.60
65 002444 巨星科技 63,700 992,446.00 0.59
66 002477 雏鹰农牧 222,915 987,513.45 0.59
67 300287 飞利信 102,100 937,278.00 0.56
68 300133 华策影视 82,800 927,360.00 0.55
69 002261 拓维信息 79,000 925,090.00 0.55
70 300291 华录百纳 46,148 923,882.96 0.55
71 002308 威创股份 70,300 917,415.00 0.55
72 002266 浙富控股 187,617 915,570.96 0.55
73 002642 荣之联 36,350 910,931.00 0.54
74 300433 蓝思科技 31,060 903,535.40 0.54
75 603000 人民网 65,496 862,582.32 0.51
76 002153 石基信息 37,932 862,194.36 0.51 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 59 页
77 002268 卫 士 通 49,700 835,954.00 0.50
78 600270 外运发展 43,000 813,990.00 0.49
79 300496 中科创达 28,700 812,210.00 0.48
80 000901 航天科技 29,200 793,072.00 0.47
81 002055 得润电子 32,100 729,633.00 0.43
82 300098 高新兴 52,900 682,410.00 0.41
83 002326 永太科技 48,600 673,596.00 0.40
84 300010 立思辰 51,700 669,515.00 0.40
85 002429 兆驰股份 214,520 658,576.40 0.39
86 002707 众信旅游 50,032 656,920.16 0.39
87 601801 皖新传媒 47,182 652,055.24 0.39
88 300222 科大智能 25,900 587,671.00 0.35
89 002284 亚太股份 52,500 582,750.00 0.35
90 000558 莱茵体育 76,450 581,020.00 0.35
91 300212 易华录 22,000 555,060.00 0.33
92 002446 盛路通信 45,190 549,962.30 0.33
93 300458 全志科技 19,741 519,977.94 0.31
94 002344 海宁皮城 60,820 506,022.40 0.30
95 300100 双林股份 18,000 467,280.00 0.28
96 300302 同有科技 25,000 450,250.00 0.27
97 600335 国机汽车 36,600 437,736.00 0.26
98 300369 绿盟科技 37,799 418,056.94 0.25
99 002414 高德红外 22,200 406,260.00 0.24
100 603328 依顿电子 23,700 335,355.00 0.20
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.05
2 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
3 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
4 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
5 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
6 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
7 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
8 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 59 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 5,126,076.00 2.83
2 000725 京东方Ａ 4,819,053.00 2.66
3 600741 华域汽车 4,561,988.51 2.52
4 601607 上海医药 3,789,793.77 2.09
5 601933 永辉超市 3,186,521.62 1.76
6 002475 立讯精密 3,175,142.00 1.75
7 300408 三环集团 2,631,794.97 1.45
8 002044 美年健康 2,363,961.68 1.31
9 300115 长盈精密 2,258,640.51 1.25
10 002027 分众传媒 2,221,474.46 1.23
11 002138 顺络电子 1,525,894.00 0.84
12 600885 宏发股份 1,427,067.00 0.79
13 600183 生益科技 1,419,583.77 0.78
14 002555 三七互娱 1,314,279.00 0.73
15 000970 中科三环 1,303,034.00 0.72
16 002108 沧州明珠 1,200,196.48 0.66
17 300014 亿纬锂能 1,184,256.00 0.65
18 300207 欣旺达 1,088,894.00 0.60
19 002048 宁波华翔 1,080,575.16 0.60
20 002640 跨境通 988,936.56 0.55
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024 苏宁云商 5,258,848.30 2.91
2 300104 乐视网 4,806,659.20 2.66
3 600570 恒生电子 3,415,745.00 1.89
4 002456 欧菲光 3,108,166.50 1.72 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 59 页
5 600074 保千里 2,036,309.00 1.13
6 600158 中体产业 1,672,288.04 0.92
7 600703 三安光电 1,616,766.40 0.89
8 002491 通鼎互联 1,591,792.46 0.88
9 002701 奥瑞金 1,534,581.90 0.85
10 002241 歌尔股份 1,366,032.42 0.75
11 300253 卫宁健康 1,346,878.34 0.74
12 002230 科大讯飞 1,261,539.00 0.70
13 300273 和佳股份 1,159,033.89 0.64
14 002739 万达电影 1,119,446.51 0.62
15 002008 大族激光 1,035,472.00 0.57
16 002325 洪涛股份 933,998.60 0.52
17 300188 美亚柏科 928,448.00 0.51
18 600718 东软集团 924,565.00 0.51
19 600271 航天信息 903,477.58 0.50
20 600487 亨通光电 892,157.21 0.49
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 59,953,769.04
卖出股票收入（成交）总额 75,929,842.20
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
无。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
无。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
无。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
无。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
无。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 59 页
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
无。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，以 套 期保 值为 目 的， 主要 选 择流 动性 好、交 易
活跃的 股指 期货合 约。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用，降 低申 购赎回 时现 金资产 对 投 资 组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资的前十名证券之一的歌尔股份的发行主体歌尔股份有限公 司于 2016 年 8 月 11 日
发布《关于山东证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》 ，内容包 括：
检 查 情况 ：山 东 证监 局在 对 公司 现场 检 查中 发现 公 司定 期报 告 、利 润分 配 、员 工持 股计划、
重大事 项停 牌等重 大事 项中内 幕信 息知情 人档 案，未 登记 董事、 监事 、高级 管理 人员、 签 字 会 计
师以外 的审 计机构 项目 组成员 、重 要财务 岗位 人员知 悉内 幕信息 情况 ，未按 照内 幕信息 决 策 程 序
披露所 涉及 的岗位 和人 员情况 ，以 及登记 的内 幕信息 知情 人与该 事项 所需的 审批 权限明 显 不 匹 配
等问题。
整改情况： 严格按照 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规范》 （ 证监会 公告
【2011 】30 号） ， 对照公司现行 《内幕信息知情人管理制度》 ， 强调证券合规遵守重要性， 要求从
小处着 手， 按照重 大事 项进展 情况 ，严格 内幕 信息知 情人 填报， 完善 内幕信 息知 情人登 记 制 度 执
行。公司将按照上述规定要求，在近期召开董事会审议修订公司《内幕信息知情人管理制度》 。
对 上 述股 票的 投 资决 策程 序 的说 明： 本 基金 为指 数 基金 ，为 更 好地 跟踪 标 的指 数， 控制跟踪
误差对 上述 证券的 投资 属于按 照指 数成分 股的 权重进 行配 置，符 合指 数基金 的管 理规定 ， 该 证 券鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 59 页
的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,128.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,893.79
5 应收申购款 41,642.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,664.87
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
无。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
无。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股锁定
2 002882 金龙羽 18,389.20 0.01 新股锁定
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 59 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
互联网 7,265 20,060.93 198,369.00 0.14% 145,544,274.41 99.86%
互联 A 186 43,331.62 4,546,328.00 56.41% 3,513,354.00 43.59%
互联 B 724 11,132.16 546,016.00 6.77% 7,513,666.00 93.23%
合计 8,175 19,799.63 5,290,713.00 3.27% 156,571,294.41 96.73%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
鹏华互联网分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 刘毓颖 311,916.00 5.13%
2 王蒙 209,899.00 3.45%
3 朱昌昌 186,515.00 3.07%
4 彭少青 186,509.00 3.07%
5 李娜 177,495.00 2.92%
6 王崇志 155,434.00 2.56%
7 贺延红 148,588.00 2.44%
8 郭小亮 132,487.00 2.18%
9
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
102,667.00 1.69%
10 许艳 99,475.00 1.64%
互联 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
1,904,266.00 23.63%
2
中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
1,694,369.00 21.02%
3 李怡名 1,074,750.00 13.33%
4
上海明汯投资管理有限公司－明汯
全天候一号基金
819,051.00 10.16%
5 李怡名 769,753.00 9.55%
6 黄松友 460,113.00 5.71%
7 戴聪宣 130,378.00 1.62% 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 59 页
8 周华光 90,926.00 1.13%
9
北京天演资本管理有限公司－星辰
之天演 2 号 私募证券投资基金
75,434.00 0.94%
10 刘毓颖 75,013.00 0.93%
互联 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
福建道冲投资管理有限公司－道冲
补天 1 号私 募基金
416,211.00 5.16%
2 余功斌 371,600.00 4.61%
3 朱敏 277,172.00 3.44%
4 戴聪宣 184,678.00 2.29%
5 范从伦 184,200.00 2.29%
6 郑萍芳 149,235.00 1.85%
7 李军 138,375.00 1.72%
8 张宪 123,600.00 1.53%
9 何凤珍 121,026.00 1.50%
10 喻辉灵 118,000.00 1.46%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
互联网 615.65 0.00%
互联 A - -
互联 B - -
合计 615.65 0.00%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区 间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式基金
互联网 -
互联 A -
互联 B -
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
互联网 -
互联 A -
互联 B - 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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合计 0
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 59 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 互联网 互联 A 互联 B
基金合同生效日（2015 年 6 月16 日 ）
基金份额总额
309,311,076.97 149,478,379.00 149,478,379.00
本报告期期初基金份额总额 157,039,662.99 10,163,451.00 10,163,451.00
本报告期基金总申购份额 7,541,667.78 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 23,046,225.36 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
4,207,538.00 -2,103,769.00 -2,103,769.00
本报告期期末基金份额总额 145,742,643.41 8,059,682.00 8,059,682.00
注：总 申购 份额含 红利 再投、 转换 入份额 ；总 赎回份 额含 转换出 份额 。拆分 变动 份额为 本 基 金 三
级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动： 报告期内， 经公司董事会审议通过， 公司聘任韩亚庆先
生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自 2017 年3 月22 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
10.2.2 基金 托管人的重大人事变动： 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的
人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 59 页
中泰证券 2 54,884,479.41 40.81% 50,016.48 40.81% -
国信证 券 2 28,109,177.81 20.90% 25,615.89 20.90% -
天风证券 1 23,349,196.63 17.36% 21,278.00 17.36% -
海通证券 2 10,109,210.18 7.52% 9,212.42 7.52% -
东方财富证
券
1 8,004,357.26 5.95% 7,294.30 5.95% -
方正证券 2 3,086,256.32 2.29% 2,812.86 2.29%
本报告期
内新增 1
个席位
中信建投 2 2,176,071.15 1.62% 1,983.08 1.62% -
华创证券 1 2,008,333.30 1.49% 1,830.51 1.49% -
中金公司 2 1,103,610.13 0.82% 1,005.76 0.82% -
平安证券 2 872,155.92 0.65% 794.73 0.65% -
银河证券 1 444,350.52 0.33% 404.93 0.33% -
光大证券 1 298,281.00 0.22% 271.79 0.22% -
招商证券 1 53,414.00 0.04% 48.69 0.04% -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中航证券 2 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理 人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交 易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是： 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 59 页
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金 提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2) 选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
无。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参与北京肯特瑞
财富投资管理有限公司认\ 申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月10 日
2
鹏华基金管理有限公司关于增加
北京蛋卷基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月10 日
3
鹏华基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下部分基金销售机构的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月10 日
4
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月14 日
5
关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分基金申购江苏张家港农村商
业银行股份有限公司首次公开发
行 A 股的公 告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月17 日 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 55 页 共 59 页
6
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月17 日
7 2016 年第四 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月19 日
8
鹏华中证移动互联网指数分级证
券投资基金更新的招募说明书摘
要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 1 月25 日
9
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 2 月10 日
10
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 2 月11 日
11
鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
渠道基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 2 月23 日
12
鹏华基金管理有限公司关于增加
民生证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月1 日
13
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月8 日
14
鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参与浙江同花顺
基金销售有限公司认\ 申 购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月20 日
15
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月22 日
16
鹏华基金管理有限公司关于增加
南京苏宁基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月22 日
17
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月23 日
18 基金高级管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月23 日
19
鹏华基金管理有限公司关于增加
上海华夏财富投资管理有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月30 日 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 56 页 共 59 页
20 2016 年年度 度报告摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月30 日
21
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 3 月31 日
22
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月12 日
23
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月18 日
24
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月20 日
25
鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
渠道基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月22 日
26 2017 年第一 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月24 日
27
鹏华基金管理有限公司关于 《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
引》 、 《上海证 券交易所分级基金业
务管理指引》 实施的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月25 日
28
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月25 日
29
鹏华基金管理有限公司关于 《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
引》 、 《上海证 券交易所分级基金业
务管理指引》 实施的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月26 日
30
鹏华基金管理有限公司关于 《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
引》 、 《上海证 券交易所分级基金业
务管理指引》 实施的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月27 日
31
鹏华基金管理有限公司关于 《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
引》 、 《上海证 券交易所分级基金业
务管理指引》 实施的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月28 日
32
鹏华基金管理有限公司关于 《深圳
证券交易所分级基金业务管理指
引》 、 《上海证 券交易所分级基金业
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 4 月29 日 鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 57 页 共 59 页
务管理指引》 实施的风险提示公告
33
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 5 月9 日
34
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 5 月11 日
35
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证 券时
报》
2017 年 5 月13 日
36
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 5 月20 日
37
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 5 月23 日
38
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 5 月24 日
39
关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分基金申购金龙羽首次公开发
行 A 股的公 告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 6 月16 日
40
鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 6 月27 日
41
鹏华基金管理有限公司关于网上
直销交易系统升级切换及启用新
版网上直销交易系统的提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2017 年 6 月27 日
鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 58 页 共 59 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
无。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
鹏华互联网分级 2017 年半年 度报告
第 59 页 共 59 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏华 中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《鹏华 中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《鹏华 中证移动互联网指数分级证券投资基金 2017 年 半年度报告》 （原文） 。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
12.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公司 已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 28 日
