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券商指基(160633)

券商指基:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏华 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资
基金 
2017 年半 年度 报告 摘要 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 28 日 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 42 页


§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 42 页


§2


基 金 简 介 2.1 基金基本 情况 基金简称 鹏华证券分级 场内简称 券商指基 基金主代码 160633 交易代买 160633 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月6 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 936,532,190.65 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 5 月15 日 下属分级基金的基金简称 券商指基 券商 A 级 券商 B 级 下 属分级基金场内简称: 券商指基 券商 A 级 券商 B 级 下属分级基金的交易代码 160633 150235 150236 报告期末下属分级基金份 额总额 545,754,131.65 份 195,389,029.00 份 195,389,030.00 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年 跟踪误差控制在 4 %以内 。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪 误差不超过 4 %。如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度、 跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95 %+商业银行活期存款利率(税 后)×5 % 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 42 页


收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 本基金属于股票型基 金,其预期的风险与 收益高于混合型基 金、债券型基金与货 币市场基金,为证券 投资基金中较高风 险、较高预期收 益的 品种。同时本基金为 指数基金,通过跟踪 标的指数表现,具有 与标的指数以及标的 指数所代表的公司相 似的风险收益特征。 鹏华证券 A 份额为稳 健收益类份额,具有 低风险且预期收益相 对较低的特征。 鹏华证券 B 份额为积 极收益类份额,具有 高风险且预期收益相 对较高的特征。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 田青 联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.phfund.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华基 金管理有限公司


鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 42 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -36,870,677.14 本期利润 -35,859,004.79 加权平均基金份额本期利润 -0.0450 本期基金份额净值增长率 -3.66% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -1.1514 期末基金资产净值 861,271,496.53 期末基金份额净值 0.920 注: (1 ) 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2 ) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回 费、基金转换费等) ,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3 )表中的 “期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日, 无论该日是否为开放日或交易所的交 易日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.88% 0.66% 1.54% 0.68% 0.34% -0.02% 过去三个月 -0.65% 0.81% -1.08% 0.82% 0.43% -0.01% 过去六个月 -3.66% 0.75% -4.42% 0.75% 0.76% 0.00% 过去一年 -3.93% 0.98% -6.54% 0.98% 2.61% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -41.56% 2.10% -46.98% 2.60% 5.42% -0.50% 注:业绩比较基准= 中证 全指证券公司指数收益率*95%+ 商业 银行 活期存款利率( 税后)*5% 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 42 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金基金合同于 2015 年5 月 6 日生效 。 2 、截至建仓 期结束, 本基 金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 42 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日, 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资 产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末, 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融信投资发展有限 公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币,后于 2001 年 9 月完 成增资扩股, 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2017 年6 月, 公 司管理资产总规模达到 4509.30 亿 元, 管理 149 只公募基金 、10 只全国 社保投资组合、2 只基本 养老保险投资组合。 经过近 19 年投 资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 余斌 本基金基 金经理 2015 年5 月6 日 - 10 余斌先生,国籍中国, 经济学硕士, 10 年证券 从业经验。 曾任职于招 商证券股份有限公司, 担 任 风 险 控 制 部 市 场 风 险 分 析 师 ;2009 年 10 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理有限公司, 历任机构 理财部大客户经理、 量 化投资部量化研究员, 先 后 从 事 特 定 客 户 资 产管理业务产品设计、 量化研究等工作;2014 年5 月起担任 鹏华信息 分 级 基 金 基 金 经 理 , 2014 年 5 月 起兼任鹏 华 证 券 保 险 分 级 基 金 基金经理,2014 年 11 月 起 兼 任 鹏 华 国 防 分 级基金基金经理,2015 年4 月起兼任 鹏华酒分 级基金基金经理,2015 年5 月起兼任 鹏华证券 分 级 基 金 基 金 经 理 , 2015 年 6 月 起兼任 鹏鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 42 页


华 环 保 分 级 基 金 基 金 经理, 2016 年 6 月起兼 任 鹏 华 空 天 一 体 军 工 指数 (LOF ) 、 鹏华量化 策 略 混 合 基 金 基 金 经 理。 余斌先生具备基金 从业资格。 本报告期内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生变动。 注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担 任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定 以及基 金合 同的约 定, 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ,在 严格控 制 风 险 的 基础上 ,为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内, 本基金 运作 合规, 不存 在违反 基 金 合 同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 , 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报 告 期内 ,本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发 生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超 过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 报告期内, 基金运作严格按照基金合同的各项要求, 依据被动化指数投资方法进行投资管理。 报告期内, 基 金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 报告期末, 基金份额净值为 0.920 , 累计净值 0.587 。 本报告期基金份额净值增长率为-3.66% 。 本报告期,基金年化跟踪误差 0.81% ,日均跟踪偏离 0.04% 。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 42 页


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2017 年上半 年, 市场继续维持宽幅震荡的走势。 在风险偏好和存量资金的市场环境中, 行业 和板块 的走 势发生 明显 分化, 背后 反映出 投资 者在平 衡资 产配置 和风 险管理 后的 资 金聚 类 或 抱 团 现象。在短期内,宏观经济环境仍大概率维持 L 型走势,金 融去杠杆政策不会退出。可以预期在 当前的 市场 环境下 ,资 金聚类 现象 仍将持 续, 但聚焦 的行 业和板 块可 能发生 变化 。在基 本 面 没 有 超预期的前提下,投资价值与价格基本上就是跷跷板的两端。 2017 年下半 年, 市场仍然具有非常大的不确定性。 在高度不确定的市场环境中, 我们需要更 多保持 一份 谨慎。 大多 数情况 下, 我们 应 该追 随市场 的趋 势和热 点。 但对于 被市 场规避 的 行 业 和 板块我们也应保持极大的关注,寻找被市场错杀的公司。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )日常估 值流程 基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ,基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ,独立建 账、 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。 基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及 帐务处 理; 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ,进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司 与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式,每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银 行进行 核对 ;每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会 计核算 岗外 ,还设 有基 金会计 复核 岗位, 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ,确保 基 金 净 值 核算无误。 配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格, 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和 经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。 (2 )特殊业 务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相 关规定 ,本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组, 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、 监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2 、基金经理 参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论, 发 表相 关意 见 和建 议, 与 估值 小组 成员共同鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 42 页


商定估值原则和政策。 3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据本基金基金合同约定,在存续期内,本基金(包括券商指基份额、券商 A 级 份额、券商 B 级份额)不 进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 42 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守 了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监 督,未发现基金管理人有 损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 42 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 45,735,291.77 35,986,552.50 结算备付金 - 14,278.30 存出保证金 132,079.87 212,887.29 交易性金融资产 816,533,415.11 653,595,997.74 其中:股票投资 816,533,415.11 653,595,997.74 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,035,796.75 58,830.65 应收利息 8,316.04 8,267.32 应收股利 - - 应收申购款 278,486.74 180,258.85 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 864,723,386.28 690,057,072.65 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,931,883.98 663,731.09 应付管理人报酬 565,009.36 617,959.22 应付托管费 124,302.04 135,951.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 403,493.74 339,653.64 应交税费 - - 应付利息 - - 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 42 页


应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 427,200.63 557,441.72 负债合计 3,451,889.75 2,314,736.70 所 有 者 权益:


实收基金 1,473,913,758.30 1,134,052,812.72 未分配利润 -612,642,261.77 -446,310,476.77 所有者权益合计 861,271,496.53 687,742,335.95 负债和所有者权益总计 864,723,386.28 690,057,072.65 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,券商指基份额净值 0.920 元,券商 A 级份额净值 1.030 元, 券商B 级份额 净值0.810 元 ; 基金份额总 额936,532,190.65 份, 其 中券商指基份额545,754,131.65 份,券商 A 级份额 195,389,029.00 份 ,券商 B 级 份额 195,389,030.00 份。


6.2 利润表 会计主体 :鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-29,912,661.09 -1,143,708,176.14 1. 利息收入


153,091.92 547,877.86 其中:存款利息收入


153,091.92 547,877.86 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-31,523,876.50 -1,127,428,614.65 其中:股票投资收益


-34,715,440.30 -1,138,487,207.63 基金投资收益


- - 债券投资收益


- - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


3,191,563.80 11,058,592.98 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 1,011,672.35 -22,730,018.55 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 446,451.14 5,902,579.20 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 42 页


减: 二 、费用


5,946,343.70 19,910,172.41 1 .管理人报 酬 6.4.8.2.1 3,660,538.87 8,219,269.28 2 .托管费 6.4.8.2.2 805,318.56 1,808,239.23 3 .销售服务 费 6.4.8.2.3 - - 4 .交易费用


1,145,576.22 9,472,705.27 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用


334,910.05 409,958.63 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) -35,859,004.79 -1,163,618,348.55 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -35,859,004.79 -1,163,618,348.55


6.3 所有者权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,134,052,812.72 -446,310,476.77 687,742,335.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -35,859,004.79 -35,859,004.79 三、本期基金份额交易产 生 的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 339,860,945.58 -130,472,780.21 209,388,165.37 其中:1. 基金 申购款 963,846,657.31 -388,074,393.87 575,772,263.44 2. 基金赎回 款 -623,985,711.73 257,601,613.66 -366,384,098.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,473,913,758.30 -612,642,261.77 861,271,496.53 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 42 页


实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 8,091,276,898.34 -2,249,843,578.54 5,841,433,319.80 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,163,618,348.55 -1,163,618,348.55 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -6,034,352,254.35 2,608,196,844.16 -3,426,155,410.19 其中:1. 基金 申购款 2,053,370,109.00 -757,005,779.91 1,296,364,329.09 2. 基金赎回 款 -8,087,722,363.35 3,365,202,624.07 -4,722,519,739.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,056,924,643.99 -805,265,082.93 1,251,659,561.06


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 郝文高____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 鹏 华 中证 全指 证 券公 司指 数 分级 证券 投 资基 金( 以 下 简称 “本基金”) 经中 国 证券 监督 管理委 员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 许可[2015]第 505 号《 关于准予鹏华中证全指证券公司指数 分级证 券投 资基金 注册 的批复 》核 准,由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券 投 资 基金法 》和 《鹏华 中证 全指证 券公 司指数 分级 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 1,030,703,657.95 元, 业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 普 华永道中天 验字(2015) 第 428 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基 金 基金合同》 于 2015 年5 月 6 日正式 生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,030,790,724.11 份基金份额,其中认购资金利息折合 87,066.16 份基金份额 。本基金的基金管理人为鹏华基金管 理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 42 页


根 据 《鹏 华中 证 全指 证券 公 司指 数分 级 证券 投资 基 金基 金合 同 》并 报中 国 证监 会备 案,本基 金 的 基 金 份 额 包 括 鹏 华 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额( 以 下 简 称 “ 鹏 华 证 券份额 ”) 、 鹏华中 证全 指证券 公司 指数分 级证 券投资 基金 之 A 份额( 以下简 称 “ 鹏华证券 A 份 额 ”) 、鹏华 中证全 指证券公司指数分级证券投资基金之 B 份额( 以下简 称 “鹏华证券 B 份额”) 。 根据对 基金 财产及 收益 分配的 不同 安排, 本基 金的基 金份 额具有 不同 的风险 收益 特征。 鹏 华 证 券 份额为 可以 申购、 赎回 但不能 上市 交易的 基金 份额, 具有 与标的 指数 相似的 风险 收益特 征 。 鹏 华 证券 A 份额与鹏华证券 B 份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额,其中鹏华证券 A 份 额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征,鹏华证券 B 份额为 积极 收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华证券 A 份额 与鹏华证券 B 份 额的配比始终保持 1 :1 的比率不变。 本基金的基金份额初始公开发售结束后, 场 外认购的全部份 额将确认为鹏华证券份额; 场内认购的份额将按照 1 :1 的比 例确认为鹏华证券 A 份 额与鹏华证券 B 份额。本基金基金合同生效后,鹏华证券份额与鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额 之间可以按 约定的规则进行场内份额配对转换, 包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。 基金份额的分拆, 指基金份额持有人将其持有的鹏华证券份额按照 2 份场内鹏华证券份额对应 1 份鹏华证券 A 份额 与 1 份鹏华 证券 B 份额 的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指基金份额持有人将其持有的 鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额按照 1 份鹏华证券 A 份额与 1 份鹏华证券 B 份额对应 2 份场内 鹏华证券份额的比例进行转换的行为。 基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 :鹏 华 证券 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净 值除以基金份额总数,其中基金份额总数为鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华 证券 B 份额 的 份额数之和。鹏华证券 A 份额的基金 份额净值为鹏华证券 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份鹏华证券 份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华证券 A 份额与 1 份鹏华证券 B 份额所对应 的基金资产净值之和。 本 基 金定 期进 行 份额 折算 。 在鹏 华证 券 A 份额、 鹏 华证 券份 额 存续 期内 的 每个 会计 年 度 11 月第一 个工 作日, 本基 金将进 行基 金的定 期份 额折算 。在 基金份 额折 算前与 折算 后,鹏 华 证 券 A 份额与鹏华证券 B 份额 的份额配比保持 1 :1 的 比例。 对于鹏华证券 A 份额的约定应得收益, 即鹏 华证券 A 份额每个会计年度 10 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元 部分,将折算为场内鹏华 证券份额分配给鹏华证券 A 份额持有人。鹏华证券份额持有人持有的每 2 份鹏华 证券份额将按 1 份鹏华证券 A 份额获得新 增鹏华证券份 额的分配。持有场外鹏华证券份额的基金份额持有人将按 前述折 算方 式获得 新增 场外鹏 华证 券份额 的分 配;持 有场 内鹏华 证券 份额的 基金 份额持 有 人 将 按 前述折算方式获得新增场内鹏华证券份额的分配。经过上述份额折算,鹏华证券 A 份额的基金 份鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 42 页


额参考净值调整为 1.000 元,鹏华证 券份额的基金份额净值将相应调整。 除定期份额折算外,本基金还将在鹏华证券份额的基金份额净值达到 1.500 元时或 鹏华证券 B 份额的基 金份额参考净值跌至 0.250 元时进 行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时,本 基金将分别对鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额 、鹏华证券 B 份额进行份 额折算,份额折算后本基 金将确保鹏华证券 A 份 额与鹏华证券 B 份额的 比例为 1 :1 , 份额折算后鹏华证券份额的基金份 额 净值、鹏华证券 A 份额 与鹏华证券 B 份额的基金 份额参考净值均调整为 1.000 元。 经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上 字[2015] 第 188 号文审核 同意,本基金鹏华 证券 A 份额 336,303,495.00 份基金份 额和鹏华证券 B 份额 336,303,496.00 份基金份额 于 2015 年 5 月15 日 在深交所挂牌交易。 对于托管在场内的鹏华证券份额, 基金份额持有人在符合相关办 理条件的前提下,将其分拆 为鹏华证券 A 份额 和鹏华证券 B 份额即可上 市流通;对于托管在场外 的鹏华 证券 份额, 基金 份额持 有人 在符合 相关 办理条 件的 前提下 ,将 其跨系 统转 托管至 深 交 所 场 内后分拆为鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额 即可上市流通。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《鹏 华 中证 全指 证 券公 司指 数 分级 证券 投资基金 基金合 同》 的有关 规定 ,本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具, 包括 标的指 数 成 份 股 及其备 选成 份股( 含 中小 板、创 业板 股票及 其他 中国证 监会 核准上 市的 股票) 、 债券 、股指 期 货 、 权证、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具( 但须 符合中国证监 会的相关规定) 。 本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% , 其中投资于标的指数成份 股 及其 备 选成 份股 的比例 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ;每 个交 易日日 终在 扣除股 指期货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。本 基金的 业绩 比较基 准为 :中证 全指 证券公 司指 数收益 率 × 95% +商 业银 行活期 存款利 率( 税 后 )×5% 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中 证全指证券公司指数分 级证券 投资 基金基 金合 同》和 中国 证监会 、中 国基金 业协 会允许 的基 金行业 实务 操作的 有 关 规 定 编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2017 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 42 页


年 6 月30 日 的财务状况以及 2017 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错 更 正 的说 明 无。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、 财税 [2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示 如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证 券 市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持 有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 42 页


所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限 公司 基金管理人、基金销售机构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司( “国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国信证券 32,048,067.94 3.87% 231,281,498.87 4.41%


6.4.8.1.2 债券交易 注:无。 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易 注:无。 6.4.8.1.4 权证交易 注:无。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 42 页


6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国信证券 29,203.27 3.87% 13,165.62 3.26% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国信证券 210,767.53 4.41% 194,179.62 16.07% 注:1 、佣金 的计算公式 上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 (卖) 成交 金额 ×1‰- 买(卖 )经 手费- 买 (卖 )证管费等 由 券 商 承担的费用 深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 (卖) 成交 金额 ×1‰- 买(卖 )经 手费- 买 (卖 )证管费等 由 券 商 承担的费用 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ) 2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议》 。根据协 议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 3,660,538.87 8,219,269.28 其中: 支付销售机构的客 户维护费 471,781.37 525,585.15 注: (1 ) 支 付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.000% , 逐日计提, 按月 支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.000%÷当年天数。 (2 )根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 , 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有 量提取一定比例的客户维护费, 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 42 页


6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 805,318.56 1,808,239.23 注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.22% , 逐日计提, 按月支付。 日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:无。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 45,735,291.77 141,466.36 66,775,252.82 456,872.80 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:无。 6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 无。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 42 页


6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -


6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:无。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 42 页


6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 无。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 无。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 42 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 816,533,415.11 94.43 其中:股票 816,533,415.11 94.43 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 45,735,291.77 5.29 7 其他各项资产 2,454,679.40 0.28 8 合计 864,723,386.28 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,495,798.00 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 813,440,557.72 94.45 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、 修理和其他服务业 - - 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 42 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 815,936,355.72 94.74


7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿 业 - - C 制造业 362,698.04 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 38,778.24 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 187,943.49 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 597,059.39 0.07


7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 注:无。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 42 页


7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600030 中信证券 6,335,843 107,836,047.86 12.52 2 600837 海通证券 6,514,045 96,733,568.25 11.23 3 601211 国泰君安 3,630,402 74,459,545.02 8.65 4 601688 华泰证券 2,629,264 47,063,825.60 5.46 5 000776 广发证券 2,382,507 41,098,245.75 4.77 6 600958 东方证券 2,506,077 34,859,531.07 4.05 7 601901 方正证券 3,313,608 32,904,127.44 3.82 8 600999 招商证券 1,841,490 31,710,457.80 3.68 9 601377 兴业证券 3,773,610 28,037,922.30 3.26 10 000166 申万宏源 4,843,926 27,125,985.60 3.15 注: 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 有 限 公 司 网站 http://www.phfund.com 的半年度报告正文。 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小排序的 前五名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02 2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 4 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 5 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 注: 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 有 限 公 司 网站 http://www.phfund.com 的半年度报告正文。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 62,515,470.64 9.09 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 42 页


2 600837 海通证券 58,818,431.92 8.55 3 601211 国泰君安 41,797,009.84 6.08 4 601688 华泰证券 27,963,110.46 4.07 5 000776 广发证券 24,472,761.67 3.56 6 600958 东方证券 21,729,365.34 3.16 7 600999 招商证券 18,390,607.66 2.67 8 601377 兴业证券 17,108,451.49 2.49 9 601901 方正证券 17,098,191.05 2.49 10 000166 申万宏源 16,984,657.80 2.47 11 002736 国信证券 16,839,234.46 2.45 12 000783 长江证券 15,681,025.29 2.28 13 601099 太平洋 15,099,495.00 2.20 14 601555 东吴证券 14,819,490.63 2.15 15 601788 光大证券 14,473,243.80 2.10 16 002673 西部证券 13,734,739.38 2.00 17 600109 国金证券 12,824,194.17 1.86 18 000728 国元证券 10,958,653.41 1.59 19 002500 山西证券 9,879,284.01 1.44 20 601198 东兴证券 9,644,235.04 1.40 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 39,811,009.56 5.79 2 600837 海通证券 37,440,556.65 5.44 3 601211 国泰君安 27,098,058.61 3.94 4 601688 华泰证券 17,576,940.47 2.56 5 000776 广发证券 15,617,498.25 2.27 6 600958 东方证券 14,240,773.92 2.07 7 600999 招商证券 11,745,587.72 1.71 8 000166 申万宏源 11,090,742.37 1.61 9 002736 国信证券 11,027,209.77 1.60 10 601377 兴业证券 11,010,400.26 1.60 11 601901 方正证券 10,460,449.71 1.52 12 000783 长江证券 10,067,224.61 1.46 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 42 页


13 601099 太平洋 9,631,096.00 1.40 14 601788 光大证券 9,333,128.02 1.36 15 600109 国金证券 8,530,011.41 1.24 16 601555 东吴证券 7,845,217.89 1.14 17 002673 西部证券 7,490,218.31 1.09 18 000728 国元证券 7,375,118.00 1.07 19 601198 东兴证券 6,186,783.96 0.90 20 000750 国海证券 5,793,574.00 0.84 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 515,010,745.68 卖出股票收入(成交)总额 318,369,560.36 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:无。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:无。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 注:无。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:无。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:无。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:无。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ,以 套 期保 值为 目 的, 主要 选 择流 动性 好、交易 活跃的 股指 期货合 约。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用,降 低股 票仓位 频繁 调整的 交 易 成 本 和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 42 页


7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


1 、中信证券 本组合投资的前十名证券之一中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券” ) 于 2017 年 5 月 25 日公告 称,公司日前收到到中国证监会《行政处罚事先告知书》 ( 处罚字[2017]57 号) ,主 要内容为: “2011 年 2 月 23 日,司 度(上海)贸易有限公司(以下简称 ‘司度’)在中信证券 开立普 通证 券账户 ,一 直未从 事证 券交易 。根 据《中 信证 券股份 有限 公司融 资融 券业务 客 户 征 信 授信实施细则》 (2010 年 3 月发布 ,沿用至 2013 年 3 月 25 日,以下简称 ‘《实施细则》’)的 规定, ‘在公司开户满半年 (试点期间, 开户满 18 个月) ’为开立信用账户的条件之一, 中 信 证 券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下, 为司度提供融资融券服务, 于 2012 年 3 月 12 日为其 开立了信用证券账户。 2012 年 3 月 19 日, 中信证券与司度签订 《融资融券业务合同》 , 致使司度得以开展融券交易。 《实施 细则》由当时中信证券信用交易管理部负责人宋成牵头制定, 由分管副总经理笪新亚签批实施。 ”中信证券上述行为违反了 《证券公司融资融券业务管理办法》 ( 证 监会 公告[2011]31 号 ) , 依据 《证 券 公司 监督 管 理条 例》 第 八十 四条 第 (七 )项 的规定,中 国证监会拟决定:一、责令中信证券 改正,给予警告,没收违法所得人民币 61,655,849.78 元, 并处人民币 308,279,248.90 元罚款; 二、对笪新亚、宋成给予警告,并分别处以人民币 10 万元 罚款。 对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 :本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 中信 证券 , 认为 本次 行政处罚 对该证 券的 投资价 值不 产生重 大影 响。本 基金 为指数 基金 ,为更 好地 跟踪标 的指 数和控 制 跟 踪 误 差,按 照成 份股权 重进 行配置 该证 券,符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 42 页


2 、广发证券 本组合投资的前十名证券之一广发证券 股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 于2016 年 11 月 26 日收到 中国证监会 《行政处罚决定书》 ([2016]128 号) (以下简称 《决定书》 ) 。 根据 《决定 书》 : 2014 年9 月4 日, 广 发证券为杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS 系统开放 接入。 2015 年 3 月 30 日 ,广发证券为上海铭创软件技术有限公司 FPRC 系统安装交易网关。针对外部接入的 第三方 交易 终端软 件, 广发证 券未 进行软 件认 证许可 ,未 对外部 系统 接入实 施有 效管理 , 对 相 关 客户身 份情 况缺乏 了解 。广发 证券 未采集 客户 交易终 端信 息,未 能确 保客户 交易 终端信 息 的 真 实 性 、 准确 性、 完整性、 一致性、 可读性, 未采取可靠措施采集、 记录与客户身份识别有关的信息。 根据当 事人 违法行 为的 事实、 性质 、情节 与社 会危害 程度 ,依据 《证 券公司 监督 管理条 例 》 第 八 十四条的规定,中国证监会决定对广发证券责令改正,给予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款。 对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 :本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 广发 证券 , 认为 本次 行政处罚 对该证 券的 投资价 值不 产生重 大影 响。本 基金 为指数 基金 ,为更 好地 跟踪标 的指 数和控 制 跟 踪 误 差,按 照成 份股权 重进 行配置 该证 券,符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 3 、海通证券 本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券” ) 于 2017 年 5 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会 (以下简称 “证监会”) 行政处罚事先告知书 (处 罚字 【2017 】 59 号 ) (以下 简称 《告知书》 ) 。 根据 《告知书》 : 海通证券违反了 《证券公司融资融券业务管理办 法 》 (证 监会公 告【2011】31 号) 第十 一条 的规定 ,构 成《证 券公 司监督 管理 条例》第八 十 四 条 第(七 )项 “未按 照规 定与客 户签 订业务 合同 ,或 者 未在 与客 户 的业 务合同 中载 入规定 的 必 要 条 款”所 述行 为。对 于海 通证券 上述 行为直 接负 责的主 管人 员为左 秀海 ,其他 直接 责任人 员 为 徐 晓 啸、朱 元灏 。根据 当事 人违法 行为 的事实 、性 质、情 节与 社会危 害程 度,依 据《 证券公 司 监 督 管 理条例 》第 八十四 条第 (七) 项的 规定, 我会 拟决定 :一 、责令 海通 证券改 正, 给予警 告 , 没 收 违法所得 509,653.15 元, 并处罚款 2,548,265.75 元 ; 二、 对左秀 海、 徐晓啸、 朱元灏给予警告, 并分别处以 10 万元罚款 。海通证券于 2016 年 11 月 28 日 收到中国证监会《行政处罚决定书》 ([2016]127 号) (以 下简 称 《 决 定书 》 ) 。 根据《 决 定书 》 :海 通 证券 上海 建 国西 路营 业 部和杭州 解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS 系统开放接入。 相关部门 协作单中均未 体现海通证券对 HOMS 系 统平台软件进行认证。 对于上述外部接入的第三方交易终端软件, 海通证鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 42 页


券未进 行软 件认证 许可 ,未对 外部 系统接 入实 施有效 管理 ,对相 关客 户身份 情况 缺乏了 解 。 海 通 证券宁 波百 丈东路 营业 部在明 知客 户身份 存疑 的情况 下为 客户办 理有 关手续 ,并 且向其 他 客 户 推 介配资业务。 海通证券杭州解放路营业部在 2015 年 4 月明知 媒体已报道其客户疑似从事配资业务 后, 仍 未采取有效措施规范该等账户。 根据当事人违法行为的事实、 性质、 情节和社会危害程度, 依据《 证券 公司监 督管 理条例 》第 八十四 条的 规定, 中国 证监会 决定 对海通 证券 责令改 正 , 给 予 警告,没收违法所得 28,653,000 元 ,并处以 85,959,000 元罚 款。 对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 :本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 海通 证券 , 认为 本次 行政处罚 对该证 券的 投资价 值不 产生重 大影 响。本 基金 为指数 基金 ,为更 好地 跟踪标 的指 数和控 制 跟 踪 误 差,按 照成 份股权 重进 行配置 该证 券,符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部 投资决策流程,符合法律法规和公司制 度的规定。 4 、华泰证券 本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券” ) 于 2017 年 1 月 18 日收到 中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会”) 行政监管措施决定书 《关 于 对 华 泰 证券 股份 有 限公 司采 取 责令 改正 措 施的 决定 》 ([2017]3 号 ) ,原 文如 下 : “ 经查 ,我会发现 你公司 营业 部及资 产管 理子公 司分 别利用 同名 微信公 众号 、官方 网站 向不特 定对 象公开 宣 传 推 介 私募资产管理产品。 上述行为违反了 《证券公司客户资产管理业务管理办法》 第三十九条、 《私募 投资基金监督管理暂行办法》 第十四条 、 《证券公司监督管 理条例》 第二十七条的规定。 按照 《私 募投资基金监督管理暂行办法》 第三十三条、 《证券公司监督管理条例》 第七十条的规定, 我会决 定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施” 。 对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 :本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 华泰 证券 , 认为 本次 行政处罚 对该证 券的 投资价 值不 产生重 大影 响。本 基金 为指数 基金 ,为更 好地 跟踪标 的指 数和控 制 跟 踪 误 差,按 照成 份股权 重进 行配置 该证 券,符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 5 、招商证券 本组合投资的前十名证券之一招商证券股 份有限公司 (以下简称 “招商证券” ) 日 前收到中国 证 券 监督 管理 委 员会 深圳 监 管局 行政 监 管措 施决 定 书([2017]16 号 ) 《深 圳 证监 局关 于对招商证 券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立 PB 系统账户 3 个月措施的决定》 (以下简称 《决定》 ) 。 根据《 决定 》内容 :招 商证券 违反 了《证 券公 司监督 管理 条例》 第二 十七条 第一 款、第 二 十 八 条鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 42 页


第一款 的有 关规定 ,反 映出你 公司 内部控 制存 在一定 缺陷 。根据 《证 券公司 监督 管理条 例 》 第 七 十条规定, 我局决定对你公司采取责令改正并暂停新开户 PB 系统账户 3 个月的行政监管措施。 你 公司应对 PB 系统相关业务开展情况进行全面自查,并自收到本决定书之日起 30 日 内向我局提交 自查整改报告。 对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 :本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 招商 证券 , 认为 本次 行政处罚 对该证 券的 投资价 值不 产生重 大影 响。本 基金 为指数 基金 ,为更 好地 跟踪标 的指 数和控 制 跟 踪 误 差,按 照成 份股权 重进 行配置 该证 券,符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 6 、方正证券 本组合投资的前十名证券之一方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券” ) 于 2017 年 5 月 9 日收到 中国证监会 《 行政处罚决定书》 ([2017]42 号) (以 下简称 《决定书》 ) 。 根据 《 决定书》 , 方正集 团、 利德科 技、 西藏昭 融、 西藏容 大未 向方正 证券 报告关 联关 系的行 为, 违反了 《 上 市 公 司信息 披露 管理办 法》 第六十 四条 的规定 ,同 时导致 方正 证券违 反了 《证券 法》 第六十 三 条 的 规 定;方 正集 团未将 签署 补充协 议的 相关情 况告 知方正 证券 的行为 ,违 反了《 上市 公司信 息 披 露 管 理办法》 第四十六条、 第六十四条的规定, 同时导致方正证券违反了 《证券法》 第六十三条和 《上 市公司 信息 披露管 理办 法》第 十一 条、第 十九 条的规 定。 方正集 团、 利德科 技、 西藏昭 融 、 西 藏 容大、 方正 证券的 上述 行为构 成《 证券法 》第 一百九 十三 条第一 款所 述的信 息披 露违法 行 为 。 方 正证券于 2017 年1 月5 日 公告称, 公司近期收到中国证监会湖南监管局对公司出具的 《行政监管 措施决定书》 ,由于公司部分营业部在 2012 -2014 年期间,存 在以下违规行为:一是客户佣金管 理不规 范, 佣金调 整无 客户确 认记 录;二 是在 向客户 提供 证券投 资顾 问服务 并收 取服务 费 用 的 情 况下, 未按 要求与 客户 签订证 券投 资顾问 协议 ,中国 证监 会湖南 监管 局决定 对公 司采取 责 令 限 期 改正以及谴责的监管措施。 对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 :本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 方正 证券 , 认为 本次 行政处罚 对该证 券的 投资价 值不 产生重 大影 响。本 基金 为指数 基金 ,为更 好地 跟踪标 的指 数和控 制 跟 踪 误 差,按 照成 份股权 重进 行配置 该证 券,符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 7 、兴业证券 本组合投资的前十名证券之一兴业证券股份有限公司 (以下简称 “兴业证券” ) 及 丹东欣泰电鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 42 页


气股份有限公司(以下简称“欣泰电气” )保荐 代表人兰翔、伍文祥于 2016 年 7 月 8 日收到中国 证监会 《行 政处罚 及市 场禁入 事先 告知书》 (处 罚字〔2016 〕70 号) (以下简 称《 告知书》 ) 。 。 公 司在推 荐欣 泰电气 申请 首次公 开 发 行股票 并在 创业板 上市 过程中 ,未 遵守业 务规 则和行 业 规 范 , 未勤勉尽责地对欣泰电气 IPO 申请 文件进行审慎核查, 出具的发行保荐书、 《兴业证券股份有限公 司关于丹东欣泰电气股份有限公司之 2012 年度 财务报告专项检查自查工作报告》 等 文件存在虚假 记载; 在欣 泰电气 公开 发行股 票过 程中, 公司 作为主 承销 商,未 审慎 核查公 开发 行募集 文 件 的 真 实性和 准确 性,未 发现 《招股 意向 书》和 《招 股说明 书》 中涉及 欣泰 电气应 收账 款、流 动 资 产 和 经营活 动产 生的现 金流 量净额 等项 目的财 务数 据存在 虚假 记载。 依据 《中华 人民 共和国 证 券 法》 第一百 九十 一条、 第一 百九十 二 条 和《中 华人 民共和 国行 政处罚 法》 第二十 七条 第一款 第 ( 一 ) 项的规定,中国证监会拟决定对公司及兰翔先生、伍文祥先生作出行政处罚及市场禁入措施。 对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 :本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 兴业 证券 , 认为 本次 行政处罚 对该证 券的 投资价 值不 产生重 大影 响。本 基金 为指数 基金 ,为更 好地 跟踪标 的指 数和控 制 跟 踪 误 差,按 照成 份股权 重进 行配置 该证 券,符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在 报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 132,079.87 2 应收证券清算款 2,035,796.75 3 应收股利 - 4 应收利息 8,316.04 5 应收申购款 278,486.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,454,679.40 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 42 页





7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:无。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:无。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:无。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 42 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级 别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 券商指 基 9,809 55,638.10 304,578,522.55 55.81% 241,175,609.10 44.19% 券商A 级 382 511,489.60 175,127,839.00 89.63% 20,261,190.00 10.37% 券商B 级 9,530 20,502.52 14,904,077.00 7.63% 180,484,953.00 92.37% 合计 19,721 47,489.08 494,610,438.55 52.81% 441,921,752.10 47.19%


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 券商指基


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 丁碧霞 4,777,969.00 28.19% 2 富国基金-招商银行-富国基金招 商银行-量化对冲 4 号 混合型资产 1,616,164.00 9.54% 3 李怡名 1,486,201.00 8.77% 4 富国基金-广发银行-中信证券股 份有限公司 1,200,000.00 7.08% 5 何玄 635,199.00 3.75% 6 张素珍 635,188.00 3.75% 7 富国基金-建设银行-易方达资产 管理有限公司 600,000.00 3.54% 8 王瑛 404,119.00 2.38% 9 张晓峰 239,723.00 1.41% 10 张宇英 161,647.00 0.95% 券商 A 级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -分红- 个人 分红 55,219,129.00 28.26% 2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 47,802,251.00 24.47% 3 英大泰和人寿保险股份有限公司- 团险万能 17,214,165.00 8.81% 4 中国银河证券股份有限公司 15,258,273.00 7.81% 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 42 页


5 李怡名 14,094,494.00 7.21% 6 百年人寿保险股份有限公司-万能 保险产品 6,224,305.00 3.19% 7 富国基金-广州农商银行-民生证 券股份有限公司 5,000,000.00 2.56% 8 英大泰和财产保险股份有限公司- 自 有资金 4,436,199.00 2.27% 9 富国基金-民生银行-中国民生银 行股份有限公司 2,987,200.00 1.53% 10 易方达基金-农业银行-中油财 务 有限责任公司 2,961,500.00 1.52% 券商 B 级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国石油天然气集团公司企业年金 计划-中国工商银行股份有限公 10,215,502.00 5.23% 2 林升理 3,731,700.00 1.91% 3 刘军 3,714,873.00 1.90% 4 史巍峰 2,500,000.00 1.28% 5 郭培 2,386,820.00 1.22% 6 郭梓峰 2,222,601.00 1.14% 7 杨庆民 2,135,123.00 1.09% 8 勒斌 1,907,200.00 0.98% 9 傅钦芳 1,827,315.00 0.94% 10 袁建新 1,800,000.00 0.92% 注:持有人为场内持有人。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 券商指基 - - 券商 A 级 - - 券商 B 级 - - 合计 - 0.00% 注:截止本报告期末,本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式基金 券商指基 - 券商 A 级 - 券商 B 级 - 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 37 页 共 42 页


合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 券商指基 - 券商 A 级 - 券商 B 级 - 合计 0 注: (1 ) 截至 本报告期末, 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。 (2 )截至本 报告期末,本基金的基金经理未持有本基金份额。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 38 页 共 42 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 券商指基 券商 A 级 券商 B 级 基金合同生效日(2015 年 5 月 6 日 ) 基金份额总额 358,183,733.11 336,303,495.00 336,303,496.00 本报告期期初基金份额总额 278,163,476.46 221,175,232.00 221,175,233.00 本报告期基金总申购份额 612,397,759.34 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 396,379,510.15 - - 本报告期基金拆分变动份额(份额减 少以"-" 填列 ) 51,572,406.00 -25,786,203.00 -25,786,203.00 本报告期期末基金份额总额 545,754,131.65 195,389,029.00 195,389,030.00 注:总 申购 份额含 红利 再投、 转换 入份额 ,总 赎回份 额含 转换出 份额 。拆分 变动 份额为 本 基 金 三 级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 39 页 共 42 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 基金 管理人的重大人事变动: 报告期内, 经公司董 事会审议通过, 公司聘任韩亚庆先 生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自 2017 年3 月22 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。


10.2.2 基金 托管人的重大人事变动: 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的 人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金本报告期基金投资策略未改变。





10.5 为基金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 40 页 共 42 页


中信证券 1 155,100,763.01 18.75% 141,342.79 18.75% - 中泰证券 2 112,344,263.99 13.58% 102,378.99 13.58% - 东方财富证 券 1 94,973,903.67 11.48% 86,554.63 11.48% - 广发证券 1 78,100,882.08 9.44% 71,173.60 9.44% - 兴业证券 1 77,177,817.89 9.33% 70,332.01 9.33% - 天风证券 1 70,656,880.38 8.54% 64,388.65 8.54% - 海通证券 2 56,984,247.00 6.89% 51,930.21 6.89% - 国金证券 1 36,611,915.76 4.43% 33,364.77 4.43% - 国信证券 2 32,048,067.94 3.87% 29,203.27 3.87% - 国泰君安 2 30,441,838.15 3.68% 27,741.89 3.68% - 中金公司 2 27,418,879.87 3.31% 24,986.19 3.31% - 华创 证券 1 15,009,633.84 1.81% 13,678.31 1.81% - 瑞银证券 1 10,979,533.04 1.33% 10,005.68 1.33% - 长江证券 1 10,672,666.79 1.29% 9,721.12 1.29% - 中信建投 2 10,227,082.82 1.24% 9,319.93 1.24% - 招商证券 1 5,496,383.05 0.66% 5,009.28 0.66% - 申万宏源 1 1,601,080.00 0.19% 1,459.06 0.19% - 平安证券 2 1,343,511.00 0.16% 1,224.37 0.16% - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 德邦 证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - 本报告期 内新增 1 个 注: 交易单 元选择的标准和程序: 1) 基金管理 人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其交 易单元作为基金的专用交 易单元,选择的标准是: 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 41 页 共 42 页


(1 )实力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 具备基金运 作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基 金提供全面的信息服务; (6 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为 本基金提供高质量的咨询服 务。 2) 选择交易 单元的程序: 我公司 根据 上述标 准, 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期 对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比, 评比 内容包 括: 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提 供研究 服务 主动性 和质 量等情 况, 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较 了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营 状 况、 研究水 平后 ,向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交 易单元。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 注:无。 鹏华证券分级 2017 年半年度报告摘要 第 42 页 共 42 页


§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况 序号 持有基金 份 额比例 达到或者 超 过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170623~20170630 - 220,487,404.58 - 220,487,404.58 23.54% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风 险 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 , 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 , 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 , 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金 份额。 注:1 、 申购份额包含基金申购份额、 基金转换入份额、 场内买入份额、 指数分级 基金合并份额 和 红利再投; 2 、赎回份额 包含基金赎回份额、基金转换出份额、 场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 无。





鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 28 日