建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 458,736,951.61 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009 年 11 月 30 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理
手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照
标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行税后
活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高
收益品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电话 010-66228888 （010）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 4,311,167.23
本期利润 54,770,223.93
加权平均基金份额本期利润 0.1178
本期基金份额净值增长率 11.83%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1120 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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期末基金资产净值 510,123,242.61
期末基金份额净值 1.1120
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.32% 0.61% 4.73% 0.64% 0.59% -0.03%
过去三个月 6.91% 0.57% 5.79% 0.59% 1.12% -0.02%
过去六个月 11.83% 0.53% 10.23% 0.54% 1.60% -0.01%
过去一年 18.55% 0.63% 15.44% 0.63% 3.11% 0.00%
过去三年 71.87% 1.70% 65.95% 1.66% 5.92% 0.04%
自基金合同
生效起至今
11.20% 1.47% 7.13% 1.46% 4.07% 0.01%
本基金业绩比较基准为：95%×沪深300 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。
其中：沪深 300 指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行活期存款利率作为衡量
基金债券投资部分的业绩基准。沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样
本编制而成的成份股指数，它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两
个证券市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主
流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管
理公司” 。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF） 、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 、建信深证 100 指数增强型证
券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资
基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资
源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益
增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强
债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证
券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财
债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证
券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利
债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基
金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配
置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票
型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起
式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基
金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本
五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证
券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票
型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信
丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投
资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信
恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期
开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证
券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信民丰
回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金，共计 87 只开放式基金，
管理的基金净资产规模共计为 3,439.09 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2009年11月
5 日
- 14
特许金融分析师
（CFA ）， 2003 年1 月
获清华大学经济学博
士学位。2003 年1 月
至2005年8月就职于
大成基金管理有限公
司，历任金融工程部
研究员、规划发展部
产品设计师、机构理
财部高级经理。2005
年 8 月加入建信基金
管理有限责任公司，
历任研究部研究员、
高级研究员、研究部
总监助理、研究部副
总监、投资管理部副
总监、投资管理部总
监、金融工程及指数
投资部总监。2009 年
11月5日起任建信沪
深 300 指数证券投资
基金 （LOF） 基金经理；
2010 年 5月28 日至
2012 年 5月28 日任
上证社会责任交易型
开放式指数证券投资
基金及其联接基金的
基金经理；2011 年9建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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月 8 日至2016 年7
月 20 日任深证基本
面 60 交易型开放式
指数证券投资基金及
其联接基金的基金经
理；2012 年3 月16
日起任建信深证 100
指数增强型证券投资
基金基金经理；2015
年3月25日起任建信
双利分级股票基金的
基金经理；2015 年7
月 31 日起任建信中
证互联网金融指数分
级发起式证券投资基
金基金经理；2015 年
8月6日至2016年10
月 25 日任建信中证
申万有色金属指数分
级发起式证券投资基
金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在报告期内，标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资，而必须用其他股
票进行替代，这是基金跟踪误差的主要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础，制定及
执行了相应的替代策略，并根据市场情况，对替代方案进行持续的优化和调整，以尽可能降低跟
踪误差及偏离度。
在报告期内，组合中股票停牌、基金申赎、成份股分红等因素也对跟踪误差及偏离度产生了
一定影响。本基金管理人已通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响。
在报告期后期，沪深 300 指数进行了成份股调整。本基金积极应对，较好地控制了期间基金
组合的跟踪误差。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率 11.83%， 波动率 0.53%， 业绩比较基准收益率 10.23%， 波动率 0.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年上半年，宏观经济实际表现强于年初预期，股票市场分化明显，大市值股票比较强势，
但在股票数量上占比较少，这与此前数年特点相反。
展望下半年，预计宏观经济仍能保持平稳态势，政策继续以稳为主，兼顾经济增长和控制债
务杠杆。小市值股票在经历半年左右的反复调整后，与大市值股票表现的落差可能不再像上半年
那样明显。
本管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略，并以量化分析研究为基础，克服个别成
份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响，不断优化和改进量化模
型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、
风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外)进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信沪深300 指数证券投资基金（LOF）的管理人——建信基金管理有限责任公
司在建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）未进
行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款
35,072,830.94 40,235,483.68
结算备付金
- 699,821.98
存出保证金
17,276.35 19,497.11
交易性金融资产
477,375,547.91 424,567,501.98
其中：股票投资
477,375,547.91 424,469,779.98
基金投资
- -
债券投资
- 97,722.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
223,364.39 -
应收利息
7,263.21 10,021.99
应收股利
- -
应收申购款
73,362.01 157,231.92
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
512,769,644.81 465,689,558.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月 31 日 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,208,245.41 751,432.59
应付管理人报酬
307,368.61 302,167.18
应付托管费
61,473.71 60,433.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用
772,224.23 1,092,030.16
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
297,090.24 326,676.54
负债合计
2,646,402.20 2,532,739.93
所有者权益：
实收基金
458,736,951.61 465,745,060.44
未分配利润
51,386,291.00 -2,588,241.71
所有者权益合计
510,123,242.61 463,156,818.73
负债和所有者权益总计
512,769,644.81 465,689,558.66
报告截止日 2017 年6 月30 日，基金份额净值 1.1120 元，基金份额总额 458,736,951.61 份。
6.2 利润表
会计主体：建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 17 页 共 46 页
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
2016年1月1日至2016
年 6 月30日
一、收入
57,262,644.97 -70,513,341.12
1.利息收入
134,147.50 133,322.45
其中：存款利息收入
134,065.52 133,203.80
债券利息收入
81.98 118.65
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,629,451.39 -7,425,600.65
其中：股票投资收益
2,710,087.23 -11,461,848.50
基金投资收益
- -
债券投资收益
19,001.39 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
3,900,362.77 4,036,247.85
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
50,459,056.70 -63,245,987.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
39,989.38 24,925.01
减：二、费用
2,492,421.04 2,497,115.53
1．管理人报酬
1,793,606.01 1,639,315.32
2．托管费
358,721.24 327,863.05
3．销售服务费
- -
4．交易费用
121,090.93 291,170.07
5．利息支出
- - 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 18 页 共 46 页
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
219,002.86 238,767.09
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
54,770,223.93 -73,010,456.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
54,770,223.93 -73,010,456.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
465,745,060.44 -2,588,241.71 463,156,818.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 54,770,223.93 54,770,223.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-7,008,108.83 -795,691.22 -7,803,800.05
其中：1.基金申购款 59,342,667.99 2,285,999.96 61,628,667.95
2.基金赎回款 -66,350,776.82 -3,081,691.18 -69,432,468.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - - 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 19 页 共 46 页
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
458,736,951.61 51,386,291.00 510,123,242.61
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
457,322,875.93 45,654,127.09 502,977,003.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -73,010,456.65 -73,010,456.65
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
33,319,244.84 -3,081,876.73 30,237,368.11
其中：1.基金申购款 70,193,449.99 -5,521,586.21 64,671,863.78
2.基金赎回款 -36,874,205.15 2,439,709.48 -34,434,495.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
490,642,120.77 -30,438,206.29 460,203,914.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第882号 《关于核准建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建
信沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自 2009 年9 月21
日至 2009 年10月 30 日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集 5,324,471,976.73 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009)第233 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》于 2009 年 11 月5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,326,413,369.61
份基金份额，其中认购资金利息折合 1,941,392.88份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金
管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2009]第 157 号文审核同意，本基金
59,552,590.00 份基金份额于 2009 年11月 30 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成
份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300 指数成
份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值 5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均
跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金业绩比较基准为 95%×沪深 300 指数收益
率 + 5%×商业银行税后活期存款利率。本基金的标的指数使用费由基金管理人建信基金管理有限
责任公司承担，不计入本基金费用。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信沪深 300 指数证券投资基建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 21 页 共 46 页
金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务
状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 22 页 共 46 页
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 23 页 共 46 页
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,793,606.01 1,639,315.32
其中： 支付销售机构的客
户维护费
400,912.14 396,465.45
1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
0.75% / 当年天数；
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
358,721.24 327,863.05
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 24 页 共 46 页
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行：活期
存款
35,072,830.94 132,629.69 35,424,093.52 131,080.16
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
期末
成本总额
期末估值
总额
备注 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 25 页 共 46 页
股）
002879
长缆
科技
2017 年
6月5日
2017
年7月
7 日
新发未
上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7月
17 日
新发未
上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7月
6 日
新发未
上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7月
10 日
新发未
上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7月
3 日
新发未
上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7月
12 日
新发未
上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7月
5 日
新发未
上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7月
3 日
新发未
上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获
配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 26 页 共 46 页
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600050
中国
联通
2017年4月
5 日
重大事
项
7.47
2017 年 8
月 21 日
8.22 396,090 2,186,334.45 2,958,792.30 -
601989
中国
重工
2017年5月
31 日
重大事
项
6.21 - - 428,902 4,047,088.19 2,663,481.42 -
601088
中国
神华
2017年6月
5 日
重大事
项
22.29 - - 92,365 1,857,232.08 2,058,815.85 -
600795
国电
电力
2017年6月
5 日
重大事
项
3.60 - - 550,800 1,810,616.20 1,982,880.00 -
300104
乐视
网
2017年4月
17 日
重大资
产重组
28.62 - - 55,475 2,900,416.86 1,587,694.50 -
000100
TCL
集团
2017年4月
21 日
重大事
项
3.43
2017 年 7
月 26 日
3.72 342,446 1,313,556.38 1,174,589.78 -
600100
同方
股份
2017年4月
21 日
重大事
项
14.12 - - 83,073 1,098,414.60 1,172,990.76 -
601727
上海
电气
2017年6月
22 日
重大资
产重组
7.57
2017 年 7
月 3 日
7.54 143,585 1,628,427.41 1,086,938.45 -
600485
信威
集团
2016 年 12
月 26 日
重大事
项
14.59 - - 66,949 1,582,730.94 976,785.91 -
601919
中远
海控
2017年5月
17 日
重大事
项
5.35
2017 年 7
月 26 日
5.89 178,310 1,923,709.45 953,958.50 -
002252
上海
莱士
2017年4月
21 日
重大事
项
20.24 - - 46,383 994,239.74 938,791.92 -
000503
海虹
控股
2017年5月
11 日
重大事
项
24.93 - - 33,556 1,253,500.84 836,551.08 - 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 27 页 共 46 页
600959
江苏
有线
2017年6月
19 日
重大事
项
10.57 - - 71,110 913,287.87 751,632.70 -
002426
胜利
精密
2017年1月
16 日
重大事
项
8.07 - - 79,200 755,263.00 639,144.00 -
600666
奥瑞
德
2017年5月
31 日
重大资
产重组
17.40 - - 34,400 676,476.95 598,560.00 -
002129
中环
股份
2016年4月
25 日
重大事
项
8.27 - - 65,082 719,245.62 538,228.14 -
002049
紫光
国芯
2017年2月
20 日
重大事
项
30.82
2017 年 7
月 17 日
27.74 17,000 577,828.93 523,940.00 -
601872
招商
轮船
2017年5月
2 日
重大事
项
5.16 - - 99,000 568,900.82 510,840.00 -
600654
*ST中
安
2017年6月
7 日
重大资
产重组
13.48 - - 35,200 677,061.00 474,496.00 -
601608
中信
重工
2017年4月
19 日
重大事
项
5.54
2017 年 7
月 26 日
5.26 60,800 406,540.89 336,832.00 -
本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 28 页 共 46 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 06 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 454,493,561.12元，属于第二层次的余额为 22,881,986.79 元，无属于第三
层次的余额（2016 年 06 月 30 日：第一层次 408,415,425.15 元，第二层次 18,744,508.18 元，
无属于第三层次的余额） 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 06 月30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 29 页 共 46 页
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 30 页 共 46 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 477,375,547.91 93.10
其中：股票 477,375,547.91 93.10
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 35,072,830.94 6.84
7 其他各项资产 321,265.96 0.06
8 合计 512,769,644.81 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,144,856.08 0.22
B 采矿业 15,370,764.39 3.01
C 制造业 170,345,289.67 33.39
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
12,974,931.88 2.54
E 建筑业 22,072,505.11 4.33 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 31 页 共 46 页
F 批发和零售业 10,282,152.59 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 13,945,057.80 2.73
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
24,359,647.77 4.78
J 金融业 163,722,814.56 32.09
K 房地产业 25,397,309.62 4.98
L 租赁和商务服务业 4,177,881.64 0.82
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,941,560.59 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 941,800.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 4,396,114.12 0.86
S 综合 1,392,766.64 0.27
合计 474,465,452.46 93.01
以上行业分类以 2017 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,597,867.86 0.31
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 323,266.60 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 32 页 共 46 页
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
476,712.19 0.09
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 512,248.80 0.10
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,910,095.45 0.57
以上行业分类以 2017 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名（前五名）股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 495,732 24,593,264.52 4.82
2 600036 招商银行 517,783 12,380,191.53 2.43
3 600519 贵州茅台 23,010 10,857,268.50 2.13 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 33 页 共 46 页
4 601166 兴业银行 591,102 9,965,979.72 1.95
5 600016 民生银行 1,212,182 9,964,136.04 1.95
6 000651 格力电器 220,226 9,066,704.42 1.78
7 000333 美的集团 207,140 8,915,305.60 1.75
8 601288 农业银行 2,352,799 8,281,852.48 1.62
9 601328 交通银行 1,291,420 7,955,147.20 1.56
10 000002 万
科Ａ 311,579 7,780,127.63 1.53
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站 www.ccbfund.cn
的年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600666 奥瑞德 34,400 598,560.00 0.12
2 002129 中环股份 65,082 538,228.14 0.11
3 300058 蓝色光标 65,324 510,833.68 0.10
4 600654 *ST 中安 35,200 474,496.00 0.09
5 600648 外高桥 17,455 323,266.60 0.06
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站 www.ccbfund.cn
的年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002456 欧菲光 2,133,350.91 0.46 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 34 页 共 46 页
2 002415 海康威视 1,272,500.00 0.27
3 600019 宝钢股份 1,159,464.43 0.25
4 001979 招商蛇口 1,141,213.00 0.25
5 600522 中天科技 1,139,636.60 0.25
6 601992 金隅股份 1,045,491.00 0.23
7 002508 老板电器 980,104.00 0.21
8 002044 美年健康 874,889.00 0.19
9 600436 片仔癀 780,597.00 0.17
10 601988 中国银行 772,885.00 0.17
11 601229 上海银行 756,060.00 0.16
12 600682 南京新百 742,510.00 0.16
13 000540 中天金融 693,732.00 0.15
14 601288 农业银行 621,514.00 0.13
15 601117 中国化学 609,205.00 0.13
16 002411 必康股份 595,097.00 0.13
17 600663 陆家嘴 561,518.00 0.12
18 601166 兴业银行 553,598.61 0.12
19 600919 江苏银行 545,970.00 0.12
20 002352 顺丰控股 513,650.00 0.11
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002456 欧菲光 2,135,657.37 0.46
2 601166 兴业银行 1,307,234.00 0.28
3 002739 万达电影 1,153,344.00 0.25 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 35 页 共 46 页
4 600867 通化东宝 945,766.24 0.20
5 600005 武钢股份 865,294.43 0.19
6 601318 中国平安 831,791.00 0.18
7 000540 中天金融 811,304.00 0.18
8 002085 万丰奥威 765,697.20 0.17
9 000778 新兴铸管 712,272.00 0.15
10 601258 庞大集团 657,156.00 0.14
11 601988 中国银行 638,217.00 0.14
12 300015 爱尔眼科 617,077.50 0.13
13 601288 农业银行 612,721.00 0.13
14 000039 中集集团 601,346.45 0.13
15 600839 四川长虹 599,488.81 0.13
16 000415 渤海金控 575,060.00 0.12
17 300002 神州泰岳 539,073.87 0.12
18 600252 中恒集团 523,379.30 0.11
19 600875 东方电气 520,465.74 0.11
20 601200 上海环境 500,567.38 0.11
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 42,337,278.27
卖出股票收入（成交）总额 42,608,376.66
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包
含相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 36 页 共 46 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 37 页 共 46 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,276.35
2 应收证券清算款 223,364.39
3 应收股利 -
4 应收利息 7,263.21
5 应收申购款 73,362.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 321,265.96
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 38 页 共 46 页
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600666 奥瑞德 598,560.00 0.12 重大资产重组
2 002129 中环股份 538,228.14 0.11 重大事项
3 600654 *ST 中安 474,496.00 0.09 重大资产重组
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 39 页 共 46 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,210 16,859.13 22,800,285.07 4.97% 435,936,666.54 95.03%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 赵新霞 330,726.00 11.91%
2 漆勇 187,574.00 6.76%
3 张雁 125,460.00 4.52%
4 陈素萍 103,827.00 3.74%
5 孙新建 101,318.00 3.65%
6 龚秀琴 100,000.00 3.60%
7 黎雯婧 73,600.00 2.65%
8 郭艳荣 68,928.00 2.48%
9 张超明 57,800.00 2.08%
10 韩连星 57,755.00 2.08%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 496,734.19 0.11% 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 40 页 共 46 页
持有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 41 页 共 46 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 11 月5 日）基金份额总额 5,326,413,369.61
本报告期期初基金份额总额 465,745,060.44
本报告期基金总申购份额 59,342,667.99
减:本报告期基金总赎回份额 66,350,776.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 458,736,951.61
上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
第 42 页 共 46 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 35,636,177.74 45.14% 32,475.68 44.70% -
长城证券 3 24,593,528.12 31.15% 22,903.48 31.53% -
天风证券 1 10,644,548.19 13.48% 9,913.64 13.65% -
川财证券 1 6,454,342.01 8.18% 5,879.84 8.09% -
长江证券 1 1,618,071.01 2.05% 1,474.49 2.03% -
财富证券 1 - - - - -
中银国际证
券
1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国开证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - - 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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申万宏源 3 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中信证券(山
东)
1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理
人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本报告期内剔除上海证券 2 个交易单元和中投证券 1 个交易单元，无新增交易单元；
4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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的比例
国信证券 471,335.20 82.94% - - - -
长城证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
川财证券 96,948.00 17.06% - - - -
长江证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际证
券
- - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国开证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信证券(山 - - - - - - 建信沪深 300 指数（LOF）2017年半年度报告摘要
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东)
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2017年 8月 26日
