鹏华 优质 治理 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 28 日 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者 欲了解详细内容, 应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2
基 金 简 介
2.1 基金基本 情况
基金简称 鹏华优质治理混合（LOF)
场内简称 鹏华治理
基金主代码 160611
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年 4 月25 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,377,748,637.55 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 7 月18 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的
优质上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的
资本增值。
投资策略
（1 ） 股票投资策略： 本基金采取 “自上而下”的资产
配置和“自下而上”的选股策略相结合的主动投资管
理策略。整体资产和行业配置主要根据宏观经济、政
策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情况确定股
票投资比例和行业配置比例，个股方面，主要投资于
具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上
市公司，同时关注那些过去基本面较差但正在发生转
折的上市公司，采用多种价值评估方法，多视角地进
行分析，努力选择最具有投资价值的公司进行投资。
（2 ） 债券投资策略： 本基金的债券投资采用久期控制
下的主动投资策略，本着风险收益匹配最优、兼顾 流
动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券
选择上， 本基金综合运用利率预期、 收益率曲线估值、
信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资
价值。
（3 ） 权证投资策略： 本基金将权证看作是辅助性投资
工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加
强基金风险控制。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收益率 ×75％＋中证综 合债指数收益率
×25 ％
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货
币型基金、债券基金，低于股票型基金，为证券投资鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 郭明
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -136,546,152.62
本期利润 -80,728,649.10
加权平均基金份额本期利润 -0.0576
本期基金份额净值增长率 -6.43%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1701
期末基金资产净值 1,143,404,052.65
期末基金份额净值 0.830
注：(1) 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入（ 不含 公允价 值变动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的 “期末”均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.67% 0.76% 4.00% 0.51% 0.67% 0.25%
过去三个月 -4.05% 0.74% 4.63% 0.47% -8.68% 0.27%
过去六个月 -6.43% 0.69% 8.05% 0.43% -14.48% 0.26%
过去一年 -10.27% 0.74% 12.26% 0.51% -22.53% 0.23%
过去三年 13.06% 1.63% 57.05% 1.31% -43.99% 0.32%
自基金合同
生效起至今
-5.89% 1.57% 17.53% 1.39% -23.42% 0.18%
注：基金业绩比较基准= 沪深 300 指 数收益率 ×75％＋中证综 合债指数收益率 ×25 ％ 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同于 2007 年4 月25 日生效。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2017 年6 月， 公 司管理资产 总规模达到 4509.30 亿
元， 管理 149 只公募基金 、10 只全国 社保投资组合、2 只基本 养老保险投资组合。 经过近 19 年投
资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡东健
本基金
基金经
理
2015 年 12
月 4 日
- 6
胡东健先生， 国籍中国， 经济学硕士，
6 年金融证券 从业经验。历任融通基
金管理有限公司研究员；2015 年 1
月加盟鹏华基金管理有限公司， 担任
高级研究员， 从事投资研究工作，
2015 年 6 月 起担任鹏华价值精选股
票基金基金经理，2015 年 12 月起兼
任鹏华优质治理混合（LOF ）基金基
金经理，2016 年12 月起 兼任鹏华沪
深港新兴成长混合基金基金经理，
2017 年 4 月 起兼任鹏华沪深港互联
网股票基金基金经理。 胡东健先生具
备基金从业资格。 本报告期内本基金
基金经理发生变动， 吴印不再担任本
基金基金经理。
吴印
本基金
基金经
理
2015 年2 月
10 日
2017 年 3
月 18 日
11
吴印先生，国籍中国，经济学硕士，
11 年金融证 券从业经验。 历任万家基
金管理有限公司研究发展部行业分
析师、 基 金经理助理、 基金经理； 2014
年10 月加盟鹏华基金管理有限公司，
曾任权益投资一部基金经理， 现任权
益投资一部投资经理。 本报告期内本
基金基金经理发生变动， 吴印不再担
任本基金基金经理。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向 交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年上半 年， 国内经济企稳回升， 三四线城市房地产交易量的持续攀升带来了传统产业一
片向好 。同 时， “ 一行 三会 ” 推出 了一系 列 “ 金融去 杠杆 ”举措 ，带 动了金 融市 场和实 体 经 济 利
率上升。 政策面上， IPO 发 行速度加快， 对再融资的限制依然没有放松。 A 股市场出现了明显的 “二
八 ”分化的行情，1000 多只个股股价创了股灾以来的新低， 而以家电白酒为代表的白马龙头蓝筹
股不断创出新高。2017 年上半年， 优质治理维持了低仓位运行， 但是组合中成长股比例较高拖累
了组合 业绩 。优质 治理 在小盘 股的 下跌中 ，不 断布局 超跌 的优质 成长 股，尤 其是 增加了 优 质 次 新
股的配置。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内， 本基金净值增长率为-6.43% ， 同期上证综指上涨 2.86% ， 深证 成指上涨 3.46%，沪
深 300 指数 上涨 10.78%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 下半年， 宏观经济的惯性使得经济依然能维持较高的景气度， 供给侧改革和环保鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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因素使 得传 统产业 的复 苏有一 定的 持续性 。同 时，金 融去 杠杆依 然在 推进， 货币 政策仍 维 持 稳 健
中性的基调, 流动性“中性适度”。随着 A 股加入 MSCI 指数 ，A 股国际化 程度的上升，我们相当
看好 2017 年 下半年蓝筹股的投资机会。 同时， 随 着中小创的调整， 部分 优质成长股已经具备长期
投资价值，我们也会择机布局被错杀的优质成长股。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金 划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核 算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流 程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为-234,344,584.90 元 ， 期 末 基 金 份 额 净 值
0.830 元，不 符合利润分配条件。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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2 、本基金本 报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对鹏华优质治理混合型证券投资基金 （LOF ） 的托管 过程中， 严
格遵守 《证 券投资 基金 法 》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF ） 的 管理人 —— 鹏华基金管理有限公司
在鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF） 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 鹏华优质治理股票 型证券投资基金 （LOF）未
进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理混合型证券投资基金
（LOF ）2017 年 半年 度报 告 中财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配 情况 、财 务 会计 报告 、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 298,585,362.01 410,088,068.61
结算备付金 2,041,688.15 1,051,807.77
存出保证金 278,945.38 173,628.06
交易性金融资产 861,648,423.96 874,930,227.21
其中：股票投资 861,648,423.96 874,930,227.21
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 11,530,027.00 -
应收利息 56,123.80 76,661.01
应收股利 - -
应收申购款 1,478.70 11,347.58
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,174,142,049.00 1,286,331,740.24
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融 资产款 - -
应付证券清算款 26,866,202.29 15,851,700.19
应付赎回款 834,407.64 522,575.73
应付管理人报酬 1,378,483.87 1,634,394.26
应付托管费 229,747.32 272,399.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 681,820.61 480,530.84
应交税费 - -
应付利息 - - 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 747,334.62 876,546.24
负债合计 30,737,996.35 19,638,146.30
所 有 者 权益：
实收基金 1,377,748,637.55 1,427,345,899.40
未分配利润 -234,344,584.90 -160,652,305.46
所有者权益合计 1,143,404,052.65 1,266,693,593.94
负债和所有者权益总计 1,174,142,049.00 1,286,331,740.24
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.830 元，基金份 额总额 1,377,748,637.55
份。
6.2 利润表
会计主体： 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入
-67,535,912.08 -140,339,397.35
1. 利息收入
1,243,143.25 1,298,707.17
其中：存款利息收入
1,224,095.41 1,277,540.43
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
19,047.84 21,166.74
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-124,601,062.62 -2,650,227.22
其中：股票投资收益
-129,107,116.55 -5,399,203.23
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
4,506,053.93 2,748,976.01
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
55,817,503.52 -138,998,169.79
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
4,503.77 10,292.49
减： 二 、费用
13,192,737.02 14,282,880.13
1 ．管理人报 酬 6.4.8.2.1 8,871,311.55 9,896,207.37
2 ．托管费 6.4.8.2.2 1,478,551.96 1,649,367.84 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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3 ．销售服务 费 6.4.8.2.3 - -
4 ．交易费用
2,597,979.96 2,491,025.28
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
244,893.55 246,279.64
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-80,728,649.10 -154,622,277.48
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-80,728,649.10 -154,622,277.48
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,427,345,899.40 -160,652,305.46 1,266,693,593.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -80,728,649.10 -80,728,649.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-49,597,261.85 7,036,369.66 -42,560,892.19
其中：1. 基金 申购款 5,339,701.71 -859,672.76 4,480,028.95
2. 基金赎回 款 -54,936,963.56 7,896,042.42 -47,040,921.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,377,748,637.55 -234,344,584.90 1,143,404,052.65
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,496,721,143.00 86,569,722.95 1,583,290,865.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -154,622,277.48 -154,622,277.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-4,441,880.83 -116,568.39 -4,558,449.22
其中：1. 基金 申购款 30,853,082.94 -4,016,446.22 26,836,636.72
2. 基金赎回 款 -35,294,963.77 3,899,877.83 -31,395,085.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -43,361,788.07 -43,361,788.07
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,492,279,262.17 -111,530,910.99 1,380,748,351.18
报 表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华优质治理混合型证券投资基金 （LOF ）( 以下简 称 “本基金”) 由普润证 券投资基金及普华
证 券投 资基金 转型 而成。 根据 原普润 证券 投资基 金 (“ 普 润基 金 ”) 基 金份 额持 有人大会审 议 通 过
的 《关于普润证券 投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》 和原普华证券投资基金 (“ 普华基
金 ”) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 的 《 关 于 普 华 证 券 投 资 基 金 转 换 基 金 运 作 方 式 有 关 事 项 的 议
案》 ， 并经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监基金 字[2007]100 号 《关于核
准普润证券投资基金基金份额持有人大会的批复》 、 证监基金字[2007]101 号 《关于 核准普华证券
投资基金基金份额持有人大会的批复》 及上海证券交易所上证债字[2007]25 号 《关于 终止普润证
券 投 资基 金上 市 的决 定 》 、 深 圳证 券交 易 所深 证复[2007]22 号 《 关于 同意 普 华证 券投 资基金终止鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意，基金普润及基金普华于 2007 年 4 月 25 日终止 上
市。 原 《普润 证券投资基金基金合同》 及原 《普华 证券投资基金基金合同》 于终止上 市日起失效，
《鹏华优质治理混合型证券投资基金 （LOF） 基 金合同》 于同日起生效。 原普润证券投资基金及原
普华证券投资基金于 2007 年 5 月 15 日并入鹏华优质治理混合型证券投资基金，进行资产合并。
原基金普润及原基金普华在 5 月 14 日 基 金 份 额 转 换 基 准 日 经 审 计 的 基 金 净 值 分 别 为
1,295,520,211.38 元和 1,204,163,435.07 元，原 基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益
在 5 月14 日 转换基准日转换成基金份额。 基金普润转换比例为 1 ：2.5910404, 基金 普华转换比例
为 1:2.4083268 。本基金 自 2007 年 5 月 8 日至 2007 年 5 月 9 日期间进行集中申购，集中申购资
金不包括利息为 9,382,669,143.08 元， 折合 9,382,669,143.08 份基金份 额， 申购资金在集中申
购期产生的利息为 1,571,880.73 元， 折合 1,571,608.08 份基金 份额， 折算差额 272.65 元 计入 基
金资产, 经安 永华明会计师事务所有限公司安永华 明(2007)验字第 60468989_H01 号验 资报告予以
验证， 并已 向中国 证监 会备案 。鹏 华治理 基金 的运作 方式 为上市 契约 型开放 式， 存续期 限 不 定 。
鹏华治理基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司， 基金 托管人为中国工商银行股份有限公司，
基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2007] 第 109 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
2,512,802,220.00 份基金 份额于 2007 年 7 月18 日 在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额 托
管在场 外， 基金份 额持 有人可 通过 本基金 代销 机构赎 回或 通过跨 系统 转托管 业务 将其转 至 深 交 所
场内后进行上市交易。
为符合 2014 年 8 月8 日 起实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 中关于不同基金类
别所适用投资比例的规定， 根据 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施< 公开募集证
券投资基金运作管理办法> 有关问题 的规定》 及相关基金合同的有关规定， 经协商相关基金 托管人
同意， 并报中国证监会备案， 鹏华基金管理有限公司决定自 2015 年8 月 3 日起 ， 将 “鹏华优质 治
理 股票 型证券 投资 基金（LOF ）” 更名 为 “ 鹏华优 质治 理混合 型证 券投资 基金 （LOF ）”， 基 金 类
别由股票型证券 投资基金变更为混合型证券投资基金，并相应修订基金合同部分条款。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏 华优质治理混合型证券投资基金 （LOF ） 基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围限 于具 有良好 流动 性的金 融工 具。主 要包 括国内 依 法 发 行
上市的 股票 、债券 、短 期金融 工具 以及由 中国 证监会 批准 的允许 基金 投资的 其他 金融工 具 。 本基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数收益率 ×75% ＋中证综 合债指数收益率 ×25% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
准则》 、 各 项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 和中国证
监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2017 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年 6 月30 日 的财务状况以及 2017 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税 ，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大 利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国信证券 100,114,664.03 5.75% 431,267,733.29 25.29%
6.4.8.1.2 债券交易
注：无。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
6.4.8.1.4 权证交易
注：无。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国信证券 93,236.64 5.82% 19,372.76 2.84%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国信证券 394,706.24 25.26% 384,231.49 62.22%
注：1 、佣金 的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金应支付
的管理费
8,871,311.55 9,896,207.37
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,728,951.69 1,939,484.51
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 1.50% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.50%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,478,551.96 1,649,367.84
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.25%÷ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2007 年
4 月 25 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.40% 3.14%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 298,585,362.01 1,209,697.21 343,000,518.87 1,253,099.84
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总 额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满 2017 年 2017 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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电子 6 月27
日
年7 月
5 日
通受限
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300486
东
杰
智
能
2017
年 1
月25
日
重
大
事
项
22.63
2017
年 8
月 9
日
20.49 450,139 16,852,167.28 10,186,645.57 -
600603
广
汇
物
流
2017
年 6
月15
日
重
大
事
项
11.81
2017
年 7
月27
日
11.75 700,000 11,907,990.50 8,267,000.00 -
300413
快
乐
购
2017
年 4
月 5
日
重
大
事
项
20.29 - - 399,914 11,727,125.23 8,114,255.06 -
600136
当
代
明
诚
2017
年 2
月13
日
重
大
事
项
16.79 - - 350,000 8,056,082.00 5,876,500.00 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 861,648,423.96 73.39
其中：股票 861,648,423.96 73.39
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 300,627,050.16 25.60
7 其他各项资产 11,866,574.88 1.01
8 合计 1,174,142,049.00 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,178,000.00 0.45
B 采矿业 52,967.70 0.00
C 制造业 515,634,684.71 45.10
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
47,117,379.86 4.12
E 建筑业 48,288,723.08 4.22
F 批发和零售业 28,628,300.14 2.50
G 交通运输、仓储和邮政业 50,036,070.00 4.38
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
43,883,722.99 3.84
J 金融业 187,943.49 0.02
K 房地产业 14,668,407.00 1.28
L 租赁和商务服务业 54,121,191.01 4.73
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
P 教育 11,705,526.00 1.02
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 33,878,507.98 2.96
S 综合 8,267,000.00 0.72
合计 861,648,423.96 75.36
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002400 省广股份 6,734,663 54,079,343.89 4.73
2 603085 天成自控 1,887,652 46,492,868.76 4.07
3 000890 法 尔 胜 5,111,828 41,610,279.92 3.64
4 300456 耐威科技 1,031,167 38,441,905.76 3.36
5 002050 三花智控 1,514,189 24,711,564.48 2.16
6 600690 青岛海尔 1,599,940 24,079,097.00 2.11
7 002123 梦网荣信 1,900,000 21,109,000.00 1.85
8 603626 科森科技 299,672 19,532,620.96 1.71
9 000050 深天马Ａ 851,400 17,513,298.00 1.53
10 300588 熙菱信息 482,354 16,781,095.66 1.47
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公 司 网
站 http://www.phfund.com 的半年度报 告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300456 耐威科技 43,736,470.05 3.45
2 002094 青岛金王 41,312,006.19 3.26
3 002123 梦网荣信 29,182,409.11 2.30
4 600664 哈药股份 28,372,444.00 2.24
5 600820 隧道股份 23,290,748.75 1.84 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
6 600827 百联股份 21,885,294.54 1.73
7 300588 熙菱信息 20,581,496.76 1.62
8 600179 安通控股 20,490,417.45 1.62
9 600690 青岛海尔 20,015,008.41 1.58
10 002542 中化岩土 19,478,272.50 1.54
11 002850 科达利 19,431,015.82 1.53
12 600966 博汇纸业 18,791,419.17 1.48
13 002050 三花智控 18,388,433.00 1.45
14 600023 浙能电力 17,360,862.32 1.37
15 000050 深天马Ａ 17,053,975.71 1.35
16 603833 欧派家居 16,283,880.95 1.29
17 603626 科森科技 15,536,934.08 1.23
18 600858 银座股份 15,425,912.58 1.22
19 002019 亿帆医药 15,423,672.46 1.22
20 600125 铁龙物流 15,234,482.68 1.20
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601238 广汽集团 52,047,602.87 4.11
2 002321 华英农业 32,979,131.84 2.60
3 300096 易联众 25,044,260.47 1.98
4 002343 慈文传媒 24,385,669.92 1.93
5 002316 键桥通讯 24,102,432.84 1.90
6 002542 中化岩土 23,958,854.00 1.89
7 002094 青岛金王 21,978,534.74 1.74
8 600966 博汇纸业 21,604,884.22 1.71
9 600664 哈药股份 20,134,753.60 1.59
10 002093 国脉科技 18,859,538.41 1.49
11 300017 网宿科技 18,325,726.76 1.45
12 600837 海通证券 17,926,051.00 1.42
13 600827 百联股份 17,757,837.20 1.40
14 600584 长电科技 17,681,270.84 1.40
15 002467 二六三 16,844,441.95 1.33
16 601688 华泰证券 16,824,000.12 1.33 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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17 300113 顺网科技 16,441,807.42 1.30
18 002230 科大讯飞 16,232,278.00 1.28
19 002235 安妮股份 14,190,327.22 1.12
20 300449 汉邦高科 13,605,250.75 1.07
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 902,261,909.54
卖出股票收入（成交）总额 842,254,099.76
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 278,945.38
2 应收证券清算款 11,530,027.00
3 应收股利 -
4 应收利息 56,123.80
5 应收申购款 1,478.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,866,574.88
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项 之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
80,576 17,098.75 69,459,456.30 5.04% 1,308,289,181.25 94.96%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 鹏华基金管理有限公司 45,844,238.00 32.32%
2 上海科技教育出版社 5,207,991.00 3.67%
3 天津开创投资有限责任公司 1,810,125.00 1.28%
4 郑伟业 555,051.00 0.39%
5 吴金荣 475,305.00 0.34%
6 汪若清 421,231.00 0.30%
7 冯铭 377,376.00 0.27%
8 王艳 345,500.00 0.24%
9 刘章波 300,045.00 0.21%
10 赵建新 295,300.00 0.21%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：截 止本 报告期 末， 本公司 高级 管理人 员、 基金投 资和 研究部 门负 责人及 本基 金的基 金 经 理 未
持有本基金份额。
鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 4 月25 日 ）基金份额 总额 1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,427,345,899.40
本报告期基金总申购份额 5,339,701.71
减: 本报告期 基 金总赎回份额 54,936,963.56
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,377,748,637.55
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内， 经公司董事会审议通过， 公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。 韩亚庆先生任
职日期自 2017 年3 月22 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
基金托管人的重大人事变动：
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券 2 591,976,825.98 34.02% 542,005.20 33.85% -
申万宏源 2 370,515,772.94 21.29% 338,574.30 21.14% -
广发证券 1 331,198,547.60 19.03% 308,445.09 19.26% -
长江证券 2 113,051,444.09 6.50% 105,283.71 6.57% -
国信证券 1 100,114,664.03 5.75% 93,236.64 5.82% -
国金证券 1 90,966,858.04 5.23% 82,898.39 5.18% -
光大证券 1 86,085,623.11 4.95% 78,449.68 4.90% -
中金公司 1 24,227,845.73 1.39% 22,563.74 1.41% -
中信建投 1 17,377,720.63 1.00% 16,183.57 1.01% -
湘财证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - -
本报告期
内撤销
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高 度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。 鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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2 、选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多 家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中金公司 - - 200,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
鹏华优质治理混合（LOF)2017 年半年度报告摘要
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§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注：无。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
注：无。
鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 28 日
