建信 中证 互联 网金 融指 数分 级发 起式 证券
投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 26 日 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
管 理 人 报告 ............................................................................................................................................... 11
3.3 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
3.4 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
3.5 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
3.6 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
3.7 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
3.8 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
3.9 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
托 管 人 报告 ............................................................................................................................................... 18
3.10 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 18
3.11 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 18
3.12 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 18
§4 半年 度 财 务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 19
4.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
4.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
4.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
4.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§5 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 51
5.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 51
5.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51
5.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
5.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57
5.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
5.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59
5.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59
5.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
5.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60
5.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60
5.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
5.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 60
§6 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 63 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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6.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63
6.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 63
6.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 65
6.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65
6.5 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 66
§7 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 67
§8 重大 事 件揭 示 ..................................................................................................................................... 68
8.1 基金份额 持有人大会决议 ........................................................................................................ 68
8.2 基金管理 人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 68
8.3 涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 68
8.4 基金投资 策略的改变 ................................................................................................................ 68
8.5 为基金进 行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 68
8.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 68
8.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 68
8.8 其他重大 事件 ............................................................................................................................ 70
§9 备查 文 件目 录 ..................................................................................................................................... 71
9.1 备查文件 目录 ............................................................................................................................ 71
9.2 存放地点 .................................................................................................................................... 71
9.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 71
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
基金简称 建信网金融分级
场 内简称 网金融
基金主代码 165315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月31 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 633,525,760.46 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳交易所
上市日期 2015 年 8 月10 日
下属分级基金的基金简称 建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
下属分级基金场内简称: 网金融 网金融 A 网金融 B
下属分级基金的交易代码 165315 150331 150332
报告期末下属分级基金份
额总额
25,089,290.46 份 304,218,235.00 份 304,218,235.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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业绩比较基准
中证互联网金融指数收益率×95％＋ 商业银行活期存款利率 （税后）
×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
建信网金 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
建信网金 B 份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益相
对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公
司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 孟波
联系电话 010-66228888 010-83574679
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
95551 ；400-888-8888 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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010-66228000
传真 010-66228001 010-66568532
注册地址
北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
中国北京西城区金融大街 35 号
2-6 层
办公地址
北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
中国北京西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 C 座
邮政编码 100033 100033
法定代表人 许会斌 陈共炎
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
中国北京西城区金融大街27 号投资
广场 22-23 层
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -29,004,865.53
本期利润 -43,929,576.45
加权平均基金份额本期利润 -0.0571
本期加权平均净值利润率 -7.85%
本期基金份额净值增长率 -6.67%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -154,430,411.83
期末可供分配基金份额利润 -0.2438
期末基金资产净值 450,850,906.21
期末基金份额净值 0.7117
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -25.51%
1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平 要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
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3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.75% 0.89% 4.48% 0.86% 0.27% 0.03%
过去三个月 -3.39% 0.87% -4.53% 0.88% 1.14% -0.01%
过去六个月 -6.67% 0.82% -8.18% 0.84% 1.51% -0.02%
过去一年 -13.24% 0.94% -14.36% 0.96% 1.12% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-25.51% 1.63% -27.81% 2.02% 2.30% -0.39%
本基金业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率×95％ ＋商业银行活期存款利率 （税后） ×5 ％。
中证互 联网 金融指 数从 中证全 指样 本空间 内， 按照过 去一 年日均 成交 金额由 高到 低排名 ， 剔 除 流
动 性排 名 后 20% 的 股票 ；其 次， 将与支 付、 融资、 投资 、保险 、金 融信息 服务 以及其他与 互 联 网
金融相关的公司纳入互联网金融主题， 包括但不限于第三方支付、P2P 、 众筹、 小贷、 互联网基金 、
互联网 券商 、互联 网银 行、互 联网 保险， 征信 ，金融 信息 服务， 其他 与互联 网金 融相关 的 公 司 ；
最后，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过 100 只股 票构成中证互联 网金融指数
样本股 ，以 综合反 映沪 深两市 属于 互联网 金融 行业的 公司 股票的 整体 走势， 同时 为投资 者 提 供 新
的投资标的。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华 电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
海外投资部、 资产配置及量化投资部、 交易部、 研究部、 创新发展部、 市场营销部、 专户理财部、
机构业 务部 、网络 金融 部、人 力资 源管理 部、 基金运 营部 、财务 管理 部、信 息技 术部、 风 险 管 理
部和内 控合 规部， 以及 深圳、 成都 、上海 、北 京、广 州五 家分公 司和 华东、 西北 、东北 、 武 汉 、
南京五 个营 销中心 ，并 在上海 设立 了子公 司--建信资 本管 理有限 责任 公司。 自成 立以来 ， 公 司 秉
持“创 新、 诚信、 专业 、稳健 、共 赢”的 核心 价值观 ，恪 守“持 有人 利益重 于泰 山”的 原 则 ， 以
“建设 财富 生活” 为崇 高使命 ，坚 持规范 运作 ，致力 成为 “国际 一流 、国内 领先 的综合 性 资 产 管
理公司” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长 混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数 证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民 生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 精工制 造指 数增强 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本二 号混 合型证 券 投 资 基
金、建 信稳 定丰利 债券 型证券 投资 基 金、 建信 安心保 本三 号混合 型证 券投资 基金 、建信 安 心 保 本
五号混 合型 证券投 资基 金、建 信目 标收益 一年 期债券 型证 券投资 基金 、建信 现代 服务业 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 安心 保本六 号混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫盛 回报 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、建 信安 心保本 七号 混合型 证券 投资基 金、 建信现 金增 利货币 市场 基金、 建信 多因子 量 化 股 票
型证券 投资 基金、 建信 现金添 益交 易型货 币市 场基 金 、建 信瑞盛 添利 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
丰裕定 增灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 天添益 货币 市场基 金、 建信瑞 丰添 利混合 型 证 券 投
资基金 、建 信恒安 一年 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、建 信睿享 纯债 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
恒丰纯 债债 券型证 券投 资基金 、建 信恒瑞 一年 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、建 信恒远 一 年 定 期
开放债 券型 证券投 资基 金、建 信睿 富纯债 债券 型证券 投资 基金、 建信 鑫悦回 报灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫荣 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 鑫利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信中国制造 2025 股票型证 券投资基金、 建信民丰
回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金，共计 87 只开放式基金，
管理的基金净资产规模共计为 3,439.09 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年
说明 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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期限 限
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2015 年 7 月
31 日
- 14
特许金融分析师
（CFA），2003 年 1 月获
清华大学经济学博士
学位。2003 年 1 月至
2005 年 8 月 就职于大
成基金管理有限公司，
历任金融工程部研究
员、 规划发展部产品设
计师、 机构理财部高级
经理。 2005 年 8 月加入
建信基金管理有限责
任公司， 历任研究部研
究员、 高级研究员、 研
究部总监助理、 研究部
副总监、 投资管理部副
总监、投资管理部总
监、 金融工程及指数投
资部总监。2009 年11
月 5 日起任 建信沪深
300 指数证券 投资基金
（LOF ） 基金经理； 2010
年5 月28 日至2012 年
5 月28 日任 上证社会
责任交易型开放式指
数证券投资基金及其
联接基金的基金经理；
2011 年9 月8 日至2016建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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年 7 月20 日 任深证基
本面 60 交易 型开放式
指数证券投资基金及
其联接基金的基金经
理；2012 年3 月16 日
起任建信深证100 指数
增强型证券投资基金
基金经理；2015 年3
月 25 日起任 建信双利
分级股票基金的基金
经理；2015 年 7 月31
日起任建信中证互联
网金融指数分级发起
式证券投资基金基金
经理；2015 年 8 月6
日至 2016 年10 月 25
日任建信中证申万有
色金属指数分级发起
式证券投资基金基金
经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法 律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有1 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 本 基金 管理 人 采取 被动 复 制策 略， 努 力控 制组 合 的跟 踪偏 离 度和 跟踪 误差。基
金所跟 踪的 标的在 报告 期内出 现明 显下跌 ，基 金曾经 与下 折相去 不远 。基金 管理 人对此 提 前 进 行
了准备， 以提防可能存在的流动性冲击。 随着报告期末市场的反弹， 下折的风险得到了很大缓解 。
临近报告期末， 标的指数进行了成份股调整， 基金管理人积极应对， 有效地控制了跟踪误差 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-6.67% ， 波 动率 0.82% ， 业绩比较基准收益率-8.18% ， 波动率 0.84% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 预 计宏 观经 济 仍能 保持 平 稳态 势， 政 策可 能以 稳 为主 ，兼 顾 经济 增长 和控制债
务杠杆 。小 市值股 票在 经历半 年左 右的反 复调 整后， 与大 市值股 票表 现的落 差将 可能不 再 像 上 半
年那样明显。
本 管 理人 将根 据 基金 合同 ， 继续 秉承 被 动复 制策 略 ，并 以量 化 分析 研究 为 基础 ，克 服基金日建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理、
风险管理总经理、运营总经理及 内控合规 总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 内控 合规 人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策 调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信网金融 A 份额与
建信网金融 B 份额进行收 益分配。 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 河证 券 股份 有限 公 司在 本基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人按 照 《证 券投 资 基金 法 》 及 其他 法律 法 规和 基金 合 同、 托管 协议的有
关规定 ，对 本基金 的基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复核 ，对本 基 金 的 投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 复 核建 信基 金 管理 有限 责 任公 司编 制 和披 露的 建 信中 证互 联 网金 融指 数分级发
起式证券投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 39,795,907.05 39,220,893.46
结算备付金
- 3,668.31
存出保证金
282,611.64 401,832.81
交易性金融资产 6.4.7.2 414,501,652.33 469,542,577.83
其中：股票投资
414,501,652.33 469,542,577.83
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
223,422.15 -
应收利息 6.4.7.5 7,576.33 7,823.16
应收股利
- -
应收申购款
10,214.89 979.66
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
454,821,384.39 509,177,775.23
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,342,745.80 427,536.59
应付管理人报酬
379,427.06 470,497.61
应付托管费
83,473.93 103,509.47
应付销售服 务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 882,811.12 1,830,483.25
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 282,020.27 341,074.69
负债合计
3,970,478.18 3,173,101.61
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 605,281,318.04 633,940,933.47
未分配利润 6.4.7.10 -154,430,411.83 -127,936,259.85
所有者权益合计
450,850,906.21 506,004,673.62
负债和所有者权益总计
454,821,384.39 509,177,775.23
报告截止日 2017 年 06 月 30 日，基金 份额总额 633,525,760.46 份。其中建信互联网金融指数分
级发起式证券投资基金之稳健收益类份额的份额净值 1.0348 元，基金 份额总额 304,218,235.00
份； 建信互联网金融指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额的份额净值 0.3886 元， 基金
份额总额 304,218,235.00 份； 建信互联 网金融指数分级发起式证券投资基金之基础份额的份额净
值 0.7117 元 ，基金份额总额 25,089,290.46 份。
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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6.2 利润表
会计主体 ：建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-39,313,407.76 10,104,750.20
1. 利息收入
195,325.01 191,690.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 184,697.61 191,690.72
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
10,627.40 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-24,888,141.91 1,512,961.26
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -27,603,947.48 -4,332,301.42
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资 收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,715,805.57 5,845,262.68
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-14,924,710.92 7,889,230.12
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
304,120.06 510,868.10
减： 二 、费用
4,616,168.69 4,995,661.33 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,786,836.42 2,179,071.58
2 ．托管费 6.4.10.2.2 613,104.07 479,395.72
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 943,220.15 2,070,340.96
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 273,008.05 266,853.07
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号 填列）
-43,929,576.45 5,109,088.87
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-43,929,576.45 5,109,088.87
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
633,940,933.47 -127,936,259.85 506,004,673.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -43,929,576.45 -43,929,576.45
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-28,659,615.43 17,435,424.47 -11,224,190.96 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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其中：1. 基金 申购款 292,692,077.15 -60,568,996.09 232,123,081.06
2. 基金赎回 款 -321,351,692.58 78,004,420.56 -243,347,272.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
605,281,318.04 -154,430,411.83 450,850,906.21
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
79,207,763.34 4,760,424.48 83,968,187.82
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,109,088.87 5,109,088.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
1,010,993,266.67 -164,031,690.79 846,961,575.88
其中：1. 基金 申购款 1,488,351,077.28 -232,697,008.34 1,255,654,068.94
2. 基金赎回 款 -477,357,810.61 68,665,317.55 -408,692,493.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,090,201,030.01 -154,162,177.44 936,038,852.57
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 吴曙明______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 中证 互联 网 金融 指数 分 级发 起式 证 券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 经中 国证券 监督管
理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监许可[2015]1133 号 《 关于准予建信中证互联网金融指 数
分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司( 以 下 简 称 “ 建 信 基
金 ”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信中 证互联网金融指数分级发起式证券投资
基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式基 金，存 续期 限不定 ，首 次设立 募 集 不 包
括认购资金利息共募集人民币 403,974,568.06 元 ，业 经普华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合
伙) 普华永道 中天验字(2015)第 974 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建 信中证互 联
网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 31 日正 式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 404,018,425.34 份 基金份额，其中认购资金利息折合 43,857.28 份 基金份额。
本基金 的基 金管理 人为 建信基 金管 理有限 责任 公司， 基金 托管人 为中 国银河 证券 股份有 限 公 司 。
发 起 资金 认购 部 分为 建信 基 金使 用固 有 资金 购买 的 10,001,250.00 份基 金 份额( 含利 息 折份 额部
分) ，根据中 国证监会基 金部通知[2012]22 号《关 于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》 ，
发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根 据 《建 信中 证 互联 网金 融 指数 分级 发 起式 证券 投 资基 金基 金 合同 》和 《 建信 中证 互联网金
融指数 分级 发起式 证券 投资基 金招 募说明 书》 并报中 国证 监会备 案， 本基金 份额 包括建 信 中 证 互
联网金 融指 数分级 发起 式证券 投资 基金之 基础 份额( 以 下简 称 “建 信网 金份额 ”) 、 建信中 证 互 联
网金融指数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额( 以 下简称 “建信网金 A 份额 ”) 与建信 中
证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之积极 收益类份额( 以下简 称“建信网金 B 份额”) 。
本基金 通过 场外、 场内 两种方 式公 开发售 。投 资人场 外认 购的全 部份 额将确 认为 建信网 金 份 额 ；
投资人场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认为建信网金 A 份额与建信 网金 B 份额 。 建信网金 A
份额与建信网金 B 份额 的基金份额配比始终保持 1:1 的比 例不变。
基金合同生效后，建信网金份额只接受场外与场内申购和赎回，不上市交易；建信网金 A 份建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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额、建信网金 B 份额只 上市交易，不接受申购和赎回。建信网金份额与建信网金 A 份额、建信 网
金 B 份额之 间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并 两种转换行
为 。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的建信网金份额按照 2 份场内 建信网金份额对
应 1 份建信网金 A 份额与 1 份建信网金 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金
份额持有人将其持有的建信网金 A 份额与建信网金 B 份额 按照 1 份建 信网金 A 份 额与 1 份建 信网
金 B 份额对 应 2 份场内 建信网金份额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：建 信 网金 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为建信网金份额、建信网金 A 份额、建信 网金 B 份额 的
份额数之和。建信网金 A 份额的基金 份额净值 为建信网金 A 份额的本金及约定应得收益之和。建
信网金 A 份 额的约定应得收益依据建信网金 A 份额的约定年基准收益率和截至净值计算日建信网
金 A 份额应 计收益的天数占当年实际天数的比例确定。每 2 份建信网金 份额所对应的基金资产净
值等于 1 份 建信网金 A 份额与 1 份 建信网金 B 份额所对应的基金资产净值之和。
本 基 金进 行定 期 份额 折算 。 在建 信网 金 A 份额、 建 信网 金份 额 存续 期内 的 每个 会计 年 度 12
月第一个工作日，本基金将对建信网金 A 份额 和建信网金份额进行应得收益的定期份额折算。在
基金份额折算前与折算后， 建信网金 A 份额与 建信网金 B 份额的份额配比保持 1 ：1 的比例。 对 于
建信网金 A 份额的约定应得收益，即建信网金 A 份额每个会计年度 11 月 30 日基金份 额参考净值
超出 1.000 元部分， 将折算为场内建信网金份额分配给建信网金 A 份 额持有人。 建信网金份额持
有人持有的每 2 份建信网金份额将按 1 份建信网金 A 份额获得新增建信网金份额的分配。持有场
外建信 网金 份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 外建 信网金 份额 的分配 ； 持 有 场
内建信 网金 份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 内建 信网金 份额 的分配 。 经 过 上
述份额折算，建信网金 A 份额的基金 份额参考净值调整为 1.000 元，建信 网金份额的基金份额净
值将相应调整。
除以上定期份额折算外，当建信网金份额的基金份额净值达到 1.500 元或建信网金 B 份额的
基金份额参考净值跌至 0.250 元时， 本基金将分别对建信网金份额、建信网金 A 份 额和建信网金
B 份额进行不定期份额折算，份额折算后本基金将确保建信网金 A 份额与建信网金 B 份额的比例
为 1:1，份额 折算后建信网金份额的基金份额净值、建信网金 A 份额与建信网金 B 份额的基金份
额参考净值均调整为 1.000 元。
经 深 圳证 券交 易 所( 以 下简 称 “深 交所 ”) 深 证上[2015]383 号 审 核同 意， 本 基金 建信 网金 A
份额 77,834,470.00 份基 金份额和建信网金 B 份额 77,834,470.00 份基金 份额于 2015 年 8 月 10
日在深 交所 挂牌交 易。 未上市 交易 的建信 网金 份额托 管在 场外， 基金 份额持 有人 可通过 跨 系 统 转建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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托管业务将其转托管至场内( 证券登 记结算系统) 后，选择将建信网金份额分拆为建信网金 A 份额
和建信网金 B 份额后，方 可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 中证 互联 网 金融 指数 分 级发 起式 证券投资
基金基 金合 同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括标 的 指 数 成
份股及 其备 选成份 股(含中 小板 、创 业板股 票及 其他中 国证 监会核 准上 市的股 票) 、 债券、 股 指 期
货、权 证以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其它 金融工 具。 本基金 投资 于中证 互 联 网 金
融指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值
5% 的 现金 或到 期 一年 以内 的 政府 债券 。 本基 金的 业 绩比 较基 准 为 95%× 中 证互 联网 金 融指数收益
率 +5%× 商业 银行活期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2016 年8 月27 日 批准报出。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中证互 联网金融指数建信中证
互联网 金融 指数分 级发 起式证 券投 资基金 基金 合同》 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布 的 有 关
规定及允许的基金行业实务操作编 制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务
状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金 融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知》 及其 他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁 日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 39,795,907.05
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 39,795,907.05
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 463,367,739.48 414,501,652.33 -48,866,087.15
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 463,367,739.48 414,501,652.33 -48,866,087.15
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各项买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 7,449.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 127.10
合计 7,576.33
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期 末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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交易所市场应付交易费用 882,811.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 882,811.12
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 8,829.32
预提费用 247,998.27
应付指数使用费 25,192.68
合计 282,020.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 663,522,870.60 633,940,933.47
本期申购 306,353,173.52 292,692,077.15
本期赎回( 以"-" 号填列) -336,350,283.66 -321,351,692.58
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 633,525,760.46 605,281,318.04
截至 2017 年06 月 30 日止 ， 本基金托管 在深交所场内的基金份额为 618,740,952.00 份( 其中建信建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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网金份额为 10,304,482.00 份 ， 建 信 网 金 A 份 额 为 304,218,235.00 份 ， 建 信 网 金 B 份额为
304,218,235.00 份) ，托 管在场外未上市交易的建信网金份额为 14,784,808.46 份 。场内的基金
份额登 记在 证券登 记结 算系统 ，可 选择按 市价 流通或 按基 金份额 净值 申购或 赎回 ；场外 未 上 市 的
基金份 额登 记在注 册登 记系统 ，按 基金份 额净 值申购 或赎 回。通 过跨 系统转 登记 可实现 基 金 份 额
在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -25,410,271.87 -102,525,987.98 -127,936,259.85
本期利润 -29,004,865.53 -14,924,710.92 -43,929,576.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
4,824,484.43 12,610,940.04 17,435,424.47
其中：基金申购款 -12,423,346.33 -48,145,649.76 -60,568,996.09
基金赎回款 17,247,830.76 60,756,589.80 78,004,420.56
本期已分配利润 - - -
本期末 -49,590,652.97 -104,839,758.86 -154,430,411.83
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 178,640.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,108.26
其他 2,949.35
合计 184,697.61
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股票投资收 益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 317,507,375.02
减：卖出股票成本总额 345,111,322.50
买卖股票差价收入 -27,603,947.48
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期未投资衍生工具。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
本基金本报告期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,715,805.57
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,715,805.57
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -14,924,710.92
—— 股票投资 -14,924,710.92
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 - 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -14,924,710.92
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 304,099.49
转换费收入 20.57
基金转换费收入 -
其他 -
合计 304,120.06
1. 本基金的 场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ，赎 回费总额的 25%
归入基金资产。
2. 本基 金的转 换费 由申购 补差 费和转 出基 金的赎 回费 两部分 构成 ，其中 转出 基金的赎回 费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 943,220.15
银行间市场交易费用 -
合计 943,220.15
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
上市费 29,752.78
指数使用费 55,736.78
债券托管账户维护费 9,000.00
合计 273,008.05
指 数 使用 费为 支 付标 的指 数 供应 商的 标 的指 数许 可 使用 费， 本 期按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.02%
的年 费 率计 提，逐 日累 计，按 季支 付，标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季( 自 然季度) 人 民 币
10,000.00 元。
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房
地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对 资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 71 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 银河证
券”)
基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
银河证券 - - 1,632,043,641.00 100.00%
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
银河证券 - - 94,420.37 10.70%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证
券
1,506,851.34 100.00% 1,149,094.28 100.00%
1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,786,836.42 2,179,071.58
其中： 支付销售机构的客
户维护费
7,663.05 13,679.57
1 、 支付 基金管 理人 建信基 金的 管理人 报酬 按前一 日基 金资产 净 值 1.0%的 年费 率计提，逐 日 累 计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务费及销售
活动中 产生 的相关 费用 ，该费 用从 基金管 理人 收取的 基金 管理费 中列 支，不 属于 从基金 资 产 中 列
支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
613,104.07 479,395.72
支 付 基金 托管 人 银河 证券 的 托管 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.22% 的年 费率 计 提， 逐日 累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投 资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 7 月 31
日 ）持有的 基金份额
10,001,250.00 - -
期初持有的基金份额 10,467,557.71 - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 10,467,557.71 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
41.72% - -
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 7 月 31
日 ） 持有的 基金份额
10,001,250.00 - -
期初持有的基金份额 10,106,851.58 - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/ 卖出总
份额
- - - 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 71 页
期末持有的基金份额 10,106,851.58 - -
期 末持有的基金份额
占基金总份额比例
38.43% - -
期末持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
建信网金融分级
关联方名称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- - - - -
份额单位：份
建信网金融分级 A
关联方名称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
银河证券 43,823,957.00 14.41% 36,776,407.00 11.46%
份额单位：份
建信网金融分级 B
关联方名称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 71 页
- - - - -
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
本基金 本报 告期内 及上 年度可 比期 间在基 金托 管人银 河证 券无存 款余 额，同 时也 无相应 存 款 利 息
收入。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新发未
上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新发未
上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
2017
年7 月
新发未
上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 71 页
日 6 日
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新发未
上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新发未
上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新发未
上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新发未
上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新发未
上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其
中基金作为一般法人或战略投 资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获
配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300104
乐视
网
2017 年 4
月 17 日
重大资产
重组
28.62 - - 310,000 13,534,002.76 8,872,200.00 - 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 71 页
600289
亿阳
信通
2017 年 5
月 10 日
重大事项 10.94
2017 年
8 月18
日
12.03 412,500 5,554,842.98 4,512,750.00 -
300322
硕贝
德
2017 年 2
月 23 日
重大事项 17.02
2017 年
8 月7
日
15.32 241,993 3,934,459.15 4,118,720.86 -
002711
欧浦
智网
2017 年 6
月 26 日
重大事项 18.79
2017 年
7 月17
日
11.94 218,300 3,372,639.72 4,101,857.00 -
300085
银之
杰
2017 年 6
月 30 日
重大事项 18.50
2017 年
7 月7
日
18.88 217,892 5,785,907.41 4,031,002.00 -
本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定政 策和程 序来 识别及 分析 这些风 险， 运用特 定的 风险量 化模 型和指 标评 估风险 损 失 的 程
度，设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ，通 过可靠 的管 理及信 息系 统持续 对这 些风险 进 行 监 督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本 基 金风 险管 理 的主 要目 标 是基 金管 理 人通 过事 前 监测 、事 中 监控 和事 后 评估 ，有 效管理和
控制上述风险，追求基 金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 71 页
内控合 规 部 和相关 业务 部门构 成的 风险管 理架 构体系 ，并 由独立 于公 司管理 层和 其他业 务 部 门 的
督察长和 内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 活期 存 款存 放于 本 基金 托管 人 的帐 户， 与 该机 构存 款 相关 的信 用 风险 不重 大。本基
金在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小。在 定期 存款和 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评 估 并 对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 产品 投 资流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总 。按 信用评 级列 示的债 券投 资情况 如下 表所示 ，如 无表格 ，则 本基金 于本 期末及 上 年 末 未
持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金 头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市和 银行 间同业市建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 71 页
场交易， 除 6.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合
理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 6.4.13.4.1.1 中列示的 卖出回购金 融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息 ， 因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 面临由 于市 场利率 上升 而导致 公允 价值下 降的 风险， 其 中 浮动利 率类 金融工 具 还 面 临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 和 买入 返售 金 融资 产等 ，其余大
部分金 融资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上 独 立 于
市场利 率变 化。本 基金 的基金 管理 人定期 对本 基金面 临的 利率敏 感性 缺口进 行监 控，并 通 过 调 整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,795,907.05 - - - 39,795,907.05
存出保证金 282,611.64 - - - 282,611.64
交易性金融资产 - - - 414,501,652.33 414,501,652.33 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 71 页
应收证券清算款 - - - 223,422.15 223,422.15
应收利息 - - - 7,576.33 7,576.33
应收申购款 - - - 10,214.89 10,214.89
其他资产 - - - - -
资产总计 40,078,518.69 0.00 0.00 414,742,865.70 454,821,384.39
负债
应付赎回款 - - - 2,342,745.80 2,342,745.80
应付管理人报酬 - - - 379,427.06 379,427.06
应付托管费 - - - 83,473.93 83,473.93
应付交易费用 - - - 882,811.12 882,811.12
其他负债 - - - 282,020.27 282,020.27
负债总计 0.00 0.00 0.00 3,970,478.18 3,970,478.18
利率敏感度缺口 40,078,518.69 0.00 0.00 410,772,387.52 450,850,906.21
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,220,893.46 - - - 39,220,893.46
结算备付金 3,668.31 - - - 3,668.31
存出保证金 401,832.81 - - - 401,832.81
交易性金融资产 - - - 469,542,577.83 469,542,577.83
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 7,823.16 7,823.16
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 979.66 979.66
其他资产 - - - - -
资产总计 39,626,394.58 0.00 0.00 469,551,380.65 509,177,775.23
负债
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 71 页
卖出回购金融资产
款
- - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 427,536.59 427,536.59
应付管理人报酬 - - - 470,497.61 470,497.61
应付托管费 - - - 103,509.47 103,509.47
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,830,483.25 1,830,483.25
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 341,074.69 341,074.69
负债总计 0.00 0.00 0.00 3,173,101.61 3,173,101.61
利率敏感度缺口 39,626,394.58 0.00 0.00 466,378,279.04 506,004,673.62
表中所 示为 本基金 资产 及负债 的账 面价值 ，并 按照合 约规 定的利 率重 新定价 日或 到期日 孰 早 者 予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
（上年末：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 71 页
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金为 以完 全 复制 为目 标 的被 动型 指 数基 金， 按 照成 份股 在 中证 互联 网 金融 指数 中的基准
权重构 建指 数化投 资组 合。当 预期 成份股 发生 调整和 成份 股发生 配股 、增发 、分 红等行 为 时 ， 以
及因基 金的 申购和 赎回 对本基 金跟 踪标的 指数 的效果 可能 带来影 响时 ，基金 管理 人会对 投 资 组 合
进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 于中 证互 联 网金 融指 数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不低于 非现金基金资产的 80% ； 每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到 期
一年以 内的 政府债 券。 此外， 本基 金的基 金管 理人每 日对 本基金 所持 有的证 券价 格实施 监 控 ， 定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 414,501,652.33 91.94 469,542,577.83 92.79
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 414,501,652.33 91.94 469,542,577.83 92.79
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 71 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 21,965,489.35 25,998,954.91
业绩比较基准下降 5% -21,965,489.35 -25,998,954.91
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2017 年 06 月30 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 388,749,078.99 元， 属于第二层次的余额为 25,752,573.34 元， 无 属于第三
层次的余额（2016 年 06 月 30 日：第 一层次 858,458,312.74 元，第二层次 17,669,801.78 元，
无属于第三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事 项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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确定相关股 票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 06 月 30 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 06 月 30
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金 融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房
地产开发 教 育辅助服务等增值税 政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳 税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 414,501,652.33 91.14
其中：股票 414,501,652.33 91.14
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 39,795,907.05 8.75
7 其他各项资产 523,825.01 0.12
8 合计 454,821,384.39 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 93,749,726.74 20.79
D 电力、 热力、 燃气及水生产和 - - 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 15,452,498.72 3.43
G 交通运输、仓储和邮政业 4,101,857.00 0.91
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
149,839,411.07 33.23
J 金融业 116,635,326.43 25.87
K 房地产业 17,896,050.50 3.97
L 租赁和商务服务业 16,430,191.94 3.64
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 414,105,062.40 91.85
以上行业分类以 2017 年06 月 30 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 392,958.62 0.09
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - - 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
2,216.19 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,415.12 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 396,589.93 0.09
以上行业分类以 2017 年06 月 30 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ） 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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1 600570 恒生电子 313,469 14,632,732.92 3.25
2 601318 中国平安 265,439 13,168,428.79 2.92
3 600271 航天信息 634,444 13,094,924.16 2.90
4 300136 信维通信 327,140 13,092,142.80 2.90
5 002024 苏宁云商 1,139,075 12,814,593.75 2.84
6 000001 平安银行 1,313,140 12,330,384.60 2.73
7 600177 雅戈尔 1,217,351 12,319,592.12 2.73
8 601998 中信银行 1,956,652 12,307,341.08 2.73
9 601166 兴业银行 728,325 12,279,559.50 2.72
10 601555 东吴证券 1,080,878 12,138,259.94 2.69
11 600109 国金证券 1,028,400 12,052,848.00 2.67
12 601216 君正集团 2,434,748 11,905,917.72 2.64
13 000997 新 大 陆 523,153 11,870,341.57 2.63
14 300059 东方财富 971,120 11,672,862.40 2.59
15 300033 同花顺 171,251 10,653,524.71 2.36
16 002385 大北农 1,632,970 10,271,381.30 2.28
17 002183 怡 亚 通 1,181,318 10,194,774.34 2.26
18 002410 广联达 534,846 10,055,104.80 2.23
19 600588 用友网络 583,017 9,981,251.04 2.21
20 600909 华安证券 923,400 9,317,106.00 2.07
21 300104 乐视网 310,000 8,872,200.00 1.97
22 000627 天茂集团 1,086,133 8,775,954.64 1.95
23 600446 金证股份 399,000 7,014,420.00 1.56
24 601375 中原证券 681,800 6,858,908.00 1.52
25 300166 东方国信 501,756 6,738,583.08 1.49
26 300079 数码视讯 1,097,289 6,419,140.65 1.42
27 600198 大唐电信 491,788 6,280,132.76 1.39
28 000712 锦龙股份 380,772 6,233,237.64 1.38 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 55 页 共 71 页
29 002261 拓维信息 530,976 6,217,728.96 1.38
30 300077 国民技术 448,903 6,145,482.07 1.36
31 002670 国盛金控 381,966 6,073,259.40 1.35
32 002153 石基信息 254,860 5,792,967.80 1.28
33 002285 世联行 695,319 5,576,458.38 1.24
34 002657 中科金财 188,240 5,457,077.60 1.21
35 600745 中茵股份 269,472 5,041,821.12 1.12
36 300170 汉得信息 478,300 4,931,273.00 1.09
37 600289 亿阳信通 412,500 4,512,750.00 1.00
38 002104 恒宝股份 454,625 4,268,928.75 0.95
39 002095 生 意 宝 120,728 4,172,359.68 0.93
40 300322 硕贝德 241,993 4,118,720.86 0.91
41 002711 欧浦智网 218,300 4,101,857.00 0.91
42 300085 银之杰 217,892 4,031,002.00 0.89
43 300339 润和软件 284,864 3,589,286.40 0.80
44 002344 海宁皮城 408,680 3,400,217.60 0.75
45 300377 赢时胜 295,655 3,367,510.45 0.75
46 300226 上海钢联 88,900 3,307,080.00 0.73
47 002797 第一创业 327,460 3,015,906.60 0.67
48 300178 腾邦国际 221,500 2,835,200.00 0.63
49 000987 越秀金控 226,819 2,637,904.97 0.59
50 002197 证通电子 206,980 2,599,668.80 0.58
51 300386 飞天诚信 133,200 2,369,628.00 0.53
52 600870 厦华电子 291,700 2,304,430.00 0.51
53 300205 天喻信息 205,499 2,133,079.62 0.47
54 300248 新开普 129,300 2,090,781.00 0.46
55 600599 熊猫金控 84,652 2,084,132.24 0.46
56 300295 三六五网 107,094 2,003,728.74 0.44 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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57 002315 焦点科技 74,818 1,865,960.92 0.41
58 002017 东信和平 165,501 1,842,026.13 0.41
59 300130 新国都 95,400 1,802,106.00 0.40
60 000948 南天信息 137,500 1,672,000.00 0.37
61 300312 邦讯技术 127,400 1,612,884.00 0.36
62 300531 优博讯 66,900 1,415,604.00 0.31
63 300380 安硕信息 54,700 1,354,372.00 0.30
64 300546 雄帝科技 32,300 1,014,220.00 0.22
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
6 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
7 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
8 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
9 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
10 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
11 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
12 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
13 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
14 002863 今飞凯达 849 13,719.84 0.00 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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15 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
16 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
17 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
18 300647 超频三 344 8,462.40 0.00
19 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
20 300663 科蓝软件 93 2,216.19 0.00
21 300662 科锐国际 56 1,415.12 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 32,423,875.72 6.41
2 601166 兴业银行 19,657,699.60 3.88
3 600909 华安证券 9,459,832.00 1.87
4 000001 平安银行 8,450,857.21 1.67
5 601216 君正集团 7,767,116.00 1.53
6 300104 乐视网 7,443,606.20 1.47
7 002183 怡 亚 通 7,339,321.94 1.45
8 600570 恒生电子 7,271,905.57 1.44
9 601375 中原证券 7,250,841.00 1.43
10 002385 大北农 6,787,990.00 1.34
11 601555 东吴证券 6,501,047.00 1.28
12 600271 航天信息 6,426,169.32 1.27
13 600109 国金证券 6,230,316.09 1.23 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 58 页 共 71 页
14 600588 用友网络 6,212,446.79 1.23
15 300059 东方财富 6,202,588.00 1.23
16 300033 同花 顺 6,080,728.00 1.20
17 002670 国盛金控 5,983,325.93 1.18
18 601998 中信银行 5,973,786.60 1.18
19 002024 苏宁云商 5,952,663.00 1.18
20 000712 锦龙股份 5,930,134.07 1.17
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 41,156,196.95 8.13
2 601166 兴业银行 22,631,880.72 4.47
3 000627 天茂集团 11,346,669.47 2.24
4 000001 平安银行 11,180,590.30 2.21
5 300136 信维通信 9,994,063.24 1.98
6 300178 腾邦国际 9,594,435.44 1.90
7 000712 锦龙股份 9,529,620.60 1.88
8 002285 世联行 8,875,278.32 1.75
9 600177 雅戈尔 8,262,694.05 1.63
10 601998 中信银行 7,664,735.00 1.51
11 002024 苏宁云商 7,340,662.95 1.45
12 600109 国金证券 7,110,352.24 1.41
13 600271 航天信息 7,020,224.65 1.39
14 300104 乐视网 6,599,259.76 1.30
15 002797 第一创业 6,511,245.48 1.29 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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16 601555 东吴证券 6,449,796.56 1.27
17 000997 新 大 陆 5,925,921.99 1.17
18 300033 同花顺 5,885,005.74 1.16
19 600588 用友网络 5,707,582.67 1.13
20 600870 厦华电子 5,657,683.00 1.12
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ， 不包括相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 304,995,107.92
卖出股票收入（成交）总额 317,507,375.02
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包
括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
第 60 页 共 71 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日 前 一
年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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7.12.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出基金 合 同 规定的 备 选 股票库 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 282,611.64
2 应收证券清算款 223,422.15
3 应收股利 -
4 应收利息 7,576.33
5 应收申购款 10,214.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 523,825.01
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新发未上市
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
建信网
金融分
级
933 26,890.99 14,400,887.20 57.40% 10,688,403.26 42.60%
建信网
金融分
级 A
480 633,787.99 276,662,823.00 90.94% 27,555,412.00 9.06%
建信网
金融分
级 B
2,848 106,818.20 78,309,513.00 25.74% 225,908,722.00 74.26%
合计 4,261 148,680.07 369,373,223.20 58.30% 264,152,537.26 41.70%
分级基金机构/ 个人投资 者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末 基金份额总额） 。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
建信网金融分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 尹瑛姬 2,650,800.00 25.72%
2 招商基金－工商银行－暖流资产 1,358,419.00 13.18% 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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“固赢 10 号 ”现金管理资产管理
3 丁超 1,000,000.00 9.70%
4
华泰资管－工商银行－华泰资产量
化对冲二号投资产品
642,407.00 6.23%
5 谢叶强 641,400.00 6.22%
6 武汉华虹科技投资管理有限公司 600,000.00 5.82%
7
华泰资管－工商银行－华泰资产量
化对冲六号投资产品
499,650.00 4.85%
8 张保军 318,000.00 3.09%
9
上海虎翅资产管理有限公司－虎翅A
期私募证券投资基金
291,800.00 2.83%
10 于建华 280,000.00 2.72%
建信网金融分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 瑞泰人寿保险有限公司- 万能 73,738,235.00 24.24%
2 中国人寿保险股份有限公司 51,146,414.00 16.81%
3 中国银河证券股份有限公司 43,823,957.00 14.41%
4 中信建投证券股份有限公司 9,890,572.00 3.25%
5
海通资管－民生－海通年年升集合
资产管理计划
8,752,580.00 2.88%
6 中国人寿保险（集团）公司 8,129,438.00 2.67%
7
海通资管－上海银行－海通月月财
集合资产管理计划
7,041,157.00 2.31%
8
海通资管－上海银行－海通赢家系
列－年年鑫集合资产管理计划
6,688,321.00 2.20%
9
吉祥人寿保险股份有限公司－分红
产品
5,197,782.00 1.71%
10 工银瑞信基金－农业银行－吉祥人 5,117,405.00 1.68% 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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寿保险－吉祥人寿自有资金 2
建信网金融分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 瑞泰人寿保险有限公司- 万能 73,578,398.00 24.19%
2 王云扬 12,000,000.00 3.94%
3 宋伟铭 9,148,209.00 3.01%
4 高航 6,006,180.00 1.97%
5 张美芳 5,678,730.00 1.87%
6 李文革 4,430,000.00 1.46%
7 曹鹏 3,326,900.00 1.09%
8 于淼 3,212,700.00 1.06%
9 戈铁琪 3,196,222.00 1.05%
10 林粦东 2,519,500.00 0.83%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
建信网金融分级 13.42 0.00%
建信网金融分级 A - -
建信网金融分级 B - -
合计 13.42 0.00%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截至本 报告 期末， 本公 司高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 及本基 金基 金经理 未 持 有 本
基金。
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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8.5 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
单位：份
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,467,557.71 1.65 10,001,250.00 1.58 不低于三年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,467,557.71 1.65 10,001,250.00 1.58 -
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 建信网金融分级
建信网金融分级
A
建信网金融分级
B
基金合同生效日（2015 年 7 月31 日 ）
基金份额总额
248,349,485.34 77,834,470.00 77,834,470.00
本报告期期初基金份额总额 21,434,622.60 321,044,124.00 321,044,124.00
本报告期基金总申购份额 306,353,173.52 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 336,350,283.66 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
33,651,778.00 -16,825,889.00 -16,825,889.00
本报告期期末基金份额总额 25,089,290.46 304,218,235.00 304,218,235.00
1 、上述总申 购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额；
2 、拆分变动 份额为本 基金三级份额之间的配对转换份额。 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 619,096,471.82 100.00% 570,808.77 100.00% -
银河证券 2 - - - - -
1 、本基 金根 据中国 证监 会《关 于完 善证券 投资 基金交 易席 位制度 有关 问题的 通知》 （证监 基 金 字
[2007]48 号） 的 规定 及本 基 金管 理人 的 《基 金专 用 交易 席位 租 用制 度 》 ， 基 金管 理人 制定了提供
交易 单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证 券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标 准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、本报告期 本基金无新增和剔除交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 - - 19,000,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - - 建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关于
增加北京蛋卷基金销售有限公司
为旗下销售机构并参加认购申购
费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 6 月12 日
2
关于凤凰金信增加代销建信基金
旗下部分开放式基金的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 6 月5 日
3
关于新增华泰证券为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 5 月26 日
4
关于 《深圳证 券交易所分级基金业
务管理指引》实施的 风 险提示公
告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 4 月29 日
5
关于 《深圳证 券交易所分级基金业
务管理指引》 实施的风险提示公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 4 月27 日
6
建信中证互联网金融指数分级发
起式证券投资基金关于 《 深圳证券
交易所分级基金业务管理指引》 实
施的风险提示公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 4 月26 日
7
关于新增华融证券为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 4 月20 日
8
关于新增北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为旗下开放式基金代
销机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 1 月17 日
建信网金融分级 2017 年半年 度报告
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§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金设立的文件；
2 、 《建信中 证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《建信中 证互联网金融指数分级发起式证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《建信中 证互联网金融指数分级发起式证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
2017 年 8 月 26 日
