南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基
金 2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 08 月 28 日
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 本 半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于 2017 年8 月25 日复
核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报 告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资 者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文 ， 投资者欲了解详细内容 ， 应 阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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§2 基 金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
南方创业板 ETF
场内简称
创业板EF
基金主代码
159948
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2016 年 5 月13 日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
103,197,720.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2016 年 5 月31 日
注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南 方创业板 ETF”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率 。 本基 金标的指数为创业板指数 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
鲍文革 王永民
联系电话
0755-82763888 010-66594896
电子邮箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 http://www.nffund.com 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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网址
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期（2017 年1 月1 日-2017 年6 月 30 日）
本期已实现收益
-4,932,287.30
本期利润
-5,493,227.99
加权平均基金份额本期利润
-0.0658
本期基金份额净值增长率
-4.90%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末（2017 年06 月30 日）
期末可供分配基金份额利润
-0.1362
期末基金资产净值
195,958,706.39
期末基金份额净值
1.8989
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金 的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差②
（% ）
业绩比较基
准收益率③
（% ）
业绩比较基准收
益率标准差④
（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 3.27
0.91
3.08
0.92
0.19
-0.01
过去三个月 -3.61
0.94
-4.68
0.95
1.07
-0.01
过去六个月 -4.90
0.95
-7.34
0.95
2.44
0.00
过去一年 -14.95
1.04
-18.39
1.04
3.44
0.00
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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自基金合同
生效起至今
-6.69
1.15
-10.64
1.18
3.95
-0.03
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日 ， 经中国 证监会批准 ， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新 基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿
元人民 币。 股东结 构为 ：华泰 证券 股份有 限公 司（45% ） ；深圳市 投资 控股有 限公 司（30%） ； 厦 门
国际信 托有 限公司 （15% ） ；兴业 证券 股份有 限公 司（10%） 。目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥 、 成
都、深 圳等 地设有 分公 司，在 香港 和深圳 前海 设有子 公司 ——南 方东 英资产 管理 有限公 司 （ 香 港
子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中 ， 南方东英是境内基金公司获批成立的第
一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 6,500 亿元，旗下
管理 134 只 开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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孙
伟
本
基
金
基
金
经
理
2016 年 5 月13 日
7
管 理 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融
分析师 （CFA ） 资格 、 注 册会计师 （CPA ）
资 格 。 曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有 限 公 司 投 资
并 购 部 、 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 深 圳 分
所审计部。2010 年 2 月加 入南方基金，
历 任 运 作 保 障 部 基 金 会 计 、 数 量 化 投 资
部量化投资研究员 ； 2014 年12 月至2015
年 5 月，担 任南方恒生 ETF 的基金经 理
助理 ；2015 年 5 月至2016 年7 月 ， 任南
方 500 工业 ETF 、南方 500 原材料 ETF
基金经理；2015 年 7 月至 今，任改革基
金 、 高铁基金 、500 信息 基金经理 ；2016
年 5 月至今 ， 任南方创业板 ETF 、 南方创
业板 ETF 联 接基金经理；2016 年 8 月至
今，任 500 信息联接 、 深成 ETF 、 南 方深
成基金经理；2017 年 3 月至今，任南方
全指证券 ETF 联接、南 方中证全指证券
ETF 基金经理 ；2017 年 6 月至今，任南
方 中 证 银 行 ETF 、 南 方 银 行 联 接 基 金 经
理。
注：1. 对基 金的 首任基 金经 理，其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日， “离 任日期 ”为根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 的非 首任基 金经 理，“ 任职 日期” 和“ 离任日 期” 分别指 根 据 公 司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方创 业板交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金基金 合同 》的规 定， 本着诚 实 信 用 、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金 资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求 最 大 利
益。本 报告 期内， 基金 运作整 体合 法合规 ，没 有损害 基金 份额持 有人 利益。 基金 的投资 范 围 、 投
资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内 ， 本基金管 理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理 的所 有基金 和投 资组合 。公 司每季 度对 旗下各 组合 进行股 票和 债券的 同向 交易价 差 专 项 分
析 ， 对本报告期内 ， 两两组合间单日 、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值 、 卖出溢 价
率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 2 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
今年以来市场风格和行业分化明显，本报告期创业板指下跌 7.34% 。
期 间 我们 通过 自 建的 “指 数 化交 易系 统 ”、 “日 内 择时 交易 模 型” 、“ 跟 踪误 差归 因分析系
统 ”、 “ETF 现金 流精算 系统 ”等， 将本 基金的 跟踪 误差指 标控 制在较 好水 平，并 通过严 格 的 风
险管理流程，确保了本 ETF 基金的安 全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ） 大额申购赎回带来的成份股权重偏差 ， 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化 ；
（2 ） 报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌 ， 引起 的成份股权重偏离及基
金整体仓位的偏离。
（3 ） 根据指数季度成份股调整进行的基金调仓 ， 事前我们 制定了详细的调仓方案 ， 在实施过
程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金本报告期跟踪误差为 0.54% ， 并取得了超越业绩基准 2.44% 的跟踪 正偏离 ， 较为理想地
完成了投资目标。
截至报告期末 ， 本基金 份额净值为 1.8989 元 ， 报 告期内 ， 份 额净值增长率为-4.90% ， 同期业
绩基准增长率为-7.34% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 国 内经 济增 长 仍将 面临 较 大压 力。7 月的 全国 金 融工 作会 议 明确 释放 了去经济
杠杆， 加强 监管和 坚定 稳健货 币政 策的信 号。 美联储 相对 较快地 启动 缩表， 年内 第三次 加 息 概 率
有所提 升， 或将对 人民 币汇率 造成 一定压 力。 随着大 盘蓝 筹和中 小成 长走势 的分 化加剧 ， 新 的 估
值平衡正在重建中。
创业板指数于 10 年6 月 发布 ， 系由创业板的 100 只龙头股构成 。 自指数发布至 17 年7 月末 ，
历史平均周市盈率为 55 倍，自 15 年6 月市盈率达 到 135 倍高 点至 17 年8 月初 ， 指数估值已跌 去
七成以上 ，37 倍的最新市 盈率已处于历史低位 。 在 今年上证 50 与创业板表现分化 加 剧 的 过 程 中 ，
本基金 获得 了较为 持续 的资金 流入 ，显示 了部 分投 资 者对 于风格 反转 判断的 不断 强化。 展 望 下 半南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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年，创业板指有望在估值及业绩间找到新的平衡点。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告 。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本 基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益研究 部总 监、数 量 化 投 资
部总监 、 风 险管理部总监及运作保障部总监等等 。 其中 ， 超 过三分之二以上的人员具有 10 年以 上
的基金 从业 经验， 且具 有风控 、合 规、会 计方 面的专 业经 验。基 金经 理可参 与估 值原则 和 方 法 的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定 ， 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时 ， 可进行收
益分配。 基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 净 值 增 长 率 和 标 的 指 数 同 期 增 长 率 的 计 算 方 法 参 见 《 招 募 说 明
书》 ； 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益
分配。 基于 本基金 的性 质和特 点， 本基金 收益 分配不 须以 弥补浮 动亏 损为前 提， 收益分 配 后 有 可
能使除 息后 的基金 份额 净值低 于面 值；在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 本基 金每年 收 益 分 配
次数最多为 12 次 ， 基金份 额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定 ， 若 《基金合
同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收益分配采取现金分红方式；每一基金份额享有
同等分配权；法 律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 行股 份 有限 公司 （ 以下 称“ 本 托管 人” ） 在南 方创 业 板交 易型 开放式指
数证券 投资 基金（ 以下 称“本 基金 ”）的 托管 过程中 ，严 格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其 他 有 关
法律法 规、 基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完 全 尽 职
尽责地履行了应尽的义务。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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5.2 托管人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计 报告中的“金
融工具风险及管理”部分未 在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
1,341,477.55 2,672,519.37
结算备付金
22,229.42 32,928.67
存出保证金
5,201.09 11,384.38
交易性金融资产
188,942,127.28 141,466,026.55
其中：股票投资
188,942,127.28 141,466,026.55
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
6,000,000.00 -
应收证券清算款
265,545.95 1,709,015.99
应收利息
-2,055.54 645.03
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其 他资产
- -
资产总计
196,574,525.75 145,892,519.99
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
76,501.33 58,637.43
应付托管费
15,300.28 11,727.52
应付销售服务费
- -
应付 交易费用
2,914.54 5,277.59
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
521,103.21 657,923.60
负债合计
615,819.36 733,566.14
所 有 者 权益：
实收基金
210,009,274.17 147,941,208.56
未分配利润
-14,050,567.78 -2,782,254.71
所有者权益合计
195,958,706.39 145,158,953.85
负 债和所有者权益总计
196,574,525.75 145,892,519.99
注： 截止 2017 年6 月30 日，基金份额净值 1.8989 元，基金份 额总额 103,197,720.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年05 月 13 日（ 基金 合 同 生
效日） 至 2016 年06 月30 日
一、收入
-4,690,446.84 52,896,185.87
1. 利息收入
29,073.26 129,419.62
其中：存款利息收入
15,222.63 129,419.62
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
13,850.63 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填
列）
-4,102,502.39 48,303,154.06
其中：股票投资收益
-5,130,203.89 47,964,995.60
基金 投资收益
- -
债券投资收益
- - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,027,701.50 338,158.46
3. 公允价值 变动收益（损失
以“- ”号填 列）
-560,940.69 4,282,117.28
4. 汇兑收益 （损失以 “-”号
填列）
-
-
5. 其他收入 （损失以 “-”号
填列）
-56,077.02 181,494.91
减： 二 、费用
802,781.15 576,571.05
1 ．管理人报 酬
397,620.65 261,685.13
2 ．托管费
79,524.16 52,337.06
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
17,272.31 171,705.71
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6 ．其他费用
308,364.03 90,843.15
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以
“- ”号 填 列）
-5,493,227.99 52,319,614.82
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”
号填列）
-5,493,227.99 52,319,614.82
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期初所有者权
益（基金净值）
147,941,208.56 -2,782,254.71 145,158,953.85
二、 本期经营活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本期净利
润）
- -5,493,227.99
-5,493,227.99
三、 本期基金份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
62,068,065.61 -5,775,085.08 56,292,980.53 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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号填列）
其中： 1. 基金 申购
款
192,309,252.54 -12,595,738.55 179,713,513.99
2. 基金赎
回款
-130,241,186.93 6,820,653.47 -123,420,533.46
四、 本期向基金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权
益（基金净值）
210,009,274.17 -14,050,567.78 195,958,706.39
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年05 月 13 日（ 基金 合 同 生效日 ） 至 2016 年 06 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期初所有者权
益（基金净值）
744,201,641.00 - 744,201,641.00
二、 本期经营活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本期净利
润）
- 52,319,614.82
52,319,614.82
三、 本期基金份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
-635,943,294.11 -41,803,336.13 -677,746,630.24
其中： 1. 基金 申购
款
890,311,085.48 33,573,921.58 923,885,007.06
2. 基金赎
回款
-1,526,254,379.59 -75,377,257.71 -1,601,631,637.30
四、 本期向基金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权
益（基金净值）
108,258,346.89 10,516,278.69 118,774,625.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前 ， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围 ， 不征收营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债 券的差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值 税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入 ， 包括买卖 股票 、 债券 的差价收入 ， 股票的股 息 、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额 ； 持股 期限超过 1 年的 ， 暂免征 收个人所得税 。 对基金持 有的上市公 司 限 售 股 ，
解禁后 取得 的 股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
南 方 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接基金
本基金的基金管理人管理的其他基金
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
注： 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.5.1.2 权证交易
注： 无。
6.4.5.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注: 本基金 本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 05 月 13 日 （基 金合同生
效日） 至 2016 年06 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
397,620.65 261,685.13
其中：支付销售机构的客户维护费
28.71
-
注： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 27 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年 天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 05 月 13 日 （基 金合同生
效日） 至 2016 年06 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
79,524.16 52,337.06
注： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.10% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 本基金 本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注： 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：人民币元
关联方名称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（% ）
南 方 创 业 板 交
易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基
金 联 接 基 金
( “ 南 方 创 业 板
ETF 联接”)
72,737,300.00
70.48
39,737,300.00
54.66
注: 南方创 业板 ETF 联 接投资本基金有关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定以及
与券商约定的席位佣金费率支付。
6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比期间
2016 年05月13 日（基金合 同生效日） 至
2016 年06 月30 日
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 27 页
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
1,341,477.55
13,535.11
334,858.44
120,351.43
注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注： 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.6 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.6.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
06 月 05
日
2017-07-07
新股认
购
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
06 月 15
日
2017-07-17
新股认
购
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300671
富满
电子
2017 年
06 月 27
日
2017-07-05
新股认
购
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
注: 基金可 使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《 上市
公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票 ， 所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。
6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30010
4
乐视
网
2017-
04-17
重大
资产
重组
30.68
- 155,257
5,580,421
.11
4,763,284
.76
-
30014
5
中金
环境
2017-
06-28
重大
资产
重组
16.92
- 127,820
2,045,504
.79
2,162,714
.40
- 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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30027
1
华宇
软件
2017-
06-22
拟披
露重
大事
项
16.59
2017-
07-04
16.80 85,014
1,489,105
.26
1,410,382
.26
-
30026
7
尔康
制药
2017-
05-10
重大
事项
11.46
- 98,800
1,299,266
.09
1,132,248
.00
-
30013
4
大富
科技
2017-
02-09
重大
资产
重组
23.36
- 48,000
1,216,538
.94
1,121,280
.00
-
30009
8
高新
兴
2017-
06-22
拟披
露重
大事
项
12.90
2017-
07-03
13.18 85,100
1,120,429
.11
1,097,790
.00
-
30036
7
东方
网力
2016-
12-15
重大
资产
重组
20.00
2017-
07-03
18.01 49,500
1,050,055
.11
990,000.0
0
-
30008
5
银之
杰
2017-
06-30
重大
事项
18.50
2017-
07-07
18.88 52,821
1,051,488
.65
977,188.5
0
-
30045
9
金科
娱乐
2017-
06-30
重大
资产
重组
12.40
- 78,500
976,788.2
3
973,400.0
0
-
30029
1
华录
百纳
2017-
04-19
重大
资产
重组
20.02
- 43,076
912,730.3
5
862,381.5
2
-
30036
4
中文
在线
2017-
02-13
重大
资产
重组
37.28
- 18,600
782,556.4
6
693,408.0
0
-
30008
8
长信
科技
2016-
09-12
重大
资产
重组
15.75
- 40,100
627,091.2
5
631,575.0
0
-
注: 本基金 截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1)金 融商品持有期间( 含到期) 取得的非保
本收益( 合同 中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值 税； (2) 纳税 人购入基金 、
信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让；(3) 资管 产品运营过程中南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月1 日起执行 。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月1 日 前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
188,942,127.28 96.12
其中：股票
188,942,127.28 96.12
2
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
6,000,000.00 3.05
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
1,363,706.97 0.69
- -
- -
- 其他各项资产
268,691.50 0.14
- 合计
196,574,525.75 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值 ， 而 7.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 （ 指数 投 资 部 分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
15,902,375.76 8.12
B
采矿业
- -
C
制造业
88,368,018.10 45.10
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
3,812,992.80 1.95 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
50,280,567.04 25.66
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
1,994,561.38 1.02
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
8,225,996.25 4.20
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
5,334,187.90 2.72
R
文化、体育和娱乐
业
9,333,863.97 4.76
S
综合
- -
合计
183,252,563.20 93.52
报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 （ 积极 投 资 部 分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
3,065,386.46 1.56
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
1,843,447.62 0.94
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
780,730.00 0.40
S
综合
- -
合计
5,689,564.08 2.90
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 300498 温氏股份 678,429 15,902,375.76 8.12
2 300072 三聚环保 160,700 5,953,935.00 3.04
3 300059 东方财富 485,368 5,834,123.36 2.98
4 300070 碧水源 291,969 5,445,221.85 2.78
5 300136 信维通信 131,320 5,255,426.40 2.68
6 300124 汇川技术 193,294 4,936,728.76 2.52
7 300104 乐视网 155,257 4,763,284.76 2.43
8 300024 机器人 230,300 4,490,850.00 2.29
9 300408 三环集团 201,629 4,232,192.71 2.16
10 300003 乐普医疗 170,513 3,770,042.43 1.92
注： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的半年度报告正文 。
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前五名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
1 300053 欧比特 88,112 1,185,106.40 0.60
2 300096 易联众 74,100 1,013,688.00 0.52
3 300238 冠昊生物 38,500 975,975.00 0.50
4 300226 上海钢联 22,100 822,120.00 0.42
5 300336 新文化 50,500 780,730.00 0.40
注： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1
累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 27 页
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 300145 中金环境 1,608,174.00 1.11
2 300104 乐视网 1,457,339.00 1.00
3 300197 铁汉生态 1,344,164.00 0.93
4 300315 掌趣科技 1,148,064.71 0.79
5 300376 易事特 1,095,970.42 0.76
6 300450 先导智能 1,067,925.00 0.74
7 300496 中科创达 916,644.00 0.63
8 300459 金科娱乐 803,839.00 0.55
9 300317 珈伟股份 634,170.00 0.44
10 300266 兴源环境 536,651.00 0.37
11 300212 易华录 469,392.00 0.32
12 300498 温氏股份 448,188.00 0.31
13 300098 高新兴 448,151.00 0.31
14 300408 三环集团 271,707.00 0.19
15 300068 南都电源 268,175.00 0.18
16 300017 网宿科技 241,954.00 0.17
17 300115 长盈精密 224,116.00 0.15
18 300156 神雾环保 210,482.00 0.15
19 300271 华宇软件 175,039.60 0.12
20 300003 乐普医疗 171,247.00 0.12
注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2
累 计 卖出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 300228 富瑞特装 765,041.26 0.53
2 300036 超图软件 755,908.00 0.52
3 300131 英唐智控 754,864.00 0.52
4 300178 腾邦国际 677,165.24 0.47
5 300032 金龙机电 663,961.85 0.46
6 300188 美亚柏科 617,143.00 0.43
7 300498 温氏股份 298,046.84 0.21
8 002852 道道全 197,030.42 0.14
9 300618 寒锐钴业 171,446.00 0.12
10 002851 麦格米特 125,151.66 0.09
11 300458 全志科技 122,938.00 0.08
12 300583 赛托生物 122,326.42 0.08
13 002859 洁美科技 100,310.00 0.07
14 300641 正丹股份 95,621.48 0.07
15 300627 华测导航 95,024.14 0.07 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 27 页
16 002848 高斯贝尔 93,422.00 0.06
17 002872 天圣制药 92,117.97 0.06
18 300660 江苏雷利 91,336.00 0.06
19 002847 盐津铺子 90,409.60 0.06
20 300033 同花顺 86,975.00 0.06
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
18,595,817.89
卖出股票收入（成交）总额
11,770,242.94
注： 买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属 投 资 明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品 。 本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则 ， 以套期保值为目的 ， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险等 ， 主要采 用流动性好 、 交易活跃的股指期货合约 ， 通过多头 或空头套期保值等策略进行
套期保值操作 。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用 ， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 27 页
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 受 到调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 情况 的 说 明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
5,201.09
2
应收证券清算款
265,545.95
3
应收股利
-
4
应收利息
-2,055.54
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
- 合计
268,691.50
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1
300104
乐视网
4,763,284.76
2.43
重大资产重组
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
中国银行股份有限公
司－南方创业板交易
型开放式指数证券投
资基金联接基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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持有份额
占总
份额
比例
（% ）
持有份额
占总
份额
比例
（% ）
持有份额
占总
份额
比例
（% ）
1,774.0
0
58,172.3
3
77,110,465.0
0
74.7
2
26,087,255.0
0
25.2
8
72,737,300.0
0
70.4
8
注： 机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “中 国银行 股份 有限公 司 － 南 方
创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 中信证券股份有限公司 2,750,804.00 2.67
2 郑飞月 1,482,200.00 1.44
3 中国银河证券股份有限公司 1,267,184.00 1.23
4 邓斌 1,042,191.00 1.01
5 方正证券股份有限公司 811,095.00 0.79
6 虞朋荣 647,000.00 0.63
7 谭文胜 427,342.00 0.41
8 潘孟军 350,027.00 0.34
9 王岚 257,200.00 0.25
10 黄善华 245,713.00 0.24
中国银行股份有限公司－南方创
业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
72,737,300.00 70.48
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注: 本公司 的所有从业人员( 包含高 级管理人员 、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理)
均未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注: 本 公 司 的 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 和 本 基 金 基 金 经 理 均 未 持 有 本 基 金 份
额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 5 月13 日 ）基金份额总额
744,201,641.00
本报告期期初基金份额总额
72,697,720.00
本报告期基金总申购份额
94,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
64,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
-
本报告期期末基金份额总额
103,197,720.00
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月23 日 审议通过了 《公司关
于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》 ，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再
担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行 审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内 ， 基金管理 人 、 基金托 管人 的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（% ）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（% ）
安信证券 1 29,140,091.37 100.00
2,914.54 100.00
-
华泰证券 2 - -
- -
-
广发证券 1 - -
- -
-
注： 交 易单 元的选 择标 准和程 序 根据中 国证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关 问南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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题 的 通知 》 （证 监 基金 字[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 我公 司制 定 了租 用证 券 公司 交易 单 元的选择
标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个 股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务的主 动性 。 主要 针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排 上市公司调研 、 以及就 有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供 的及时性及便利性 。 主 要是指证券公司提供资讯的时效性 、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金
额
占当期债券
成交总额的
比例（% ）
成交金
额
占当期债券
回购
成交总额的
比例（% ）
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例（% ）
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例（% ）
安信证
券
- -
99,500,00
0.00
100.00 - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
华泰 证
券
- - - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
投资者
类别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基金
情况
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 摘要
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序号
持有基金 份 额比
例达到或 者 超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比（% ）
中国银
行股份
有限公
司－南
方创业
板交易
型开放
式指数
证券投
资基金
联接基
金
1
20170101-2017063
0
39,737,30
0.00
34,000,
000.00
1,000,0
00.00
72,737,
300.00
70.48
产品特有 风 险
本基金存 在持 有基金份 额超 过 20% 的基 金 份额持有 人， 在特定赎 回比 例及市场 条件 下， 若基金 管 理人
未能以合 理价 格及时变 现基 金资产， 将会 导致流动 性风 险和基金 净值 波动风险 。
注: 申购份 额包含红利再投资和份额折算。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
