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创业板EF(159948)

创业板EF:2017年半年度报告

 
 
南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基
金 2017 年 半年 度报 告 
 
2017 年 06 月 30 日


基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2017 年 08 月 28 日 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 2 页 共 42 页


§1 重 要 提 示 及 目 录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或 重大遗漏 , 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 本 半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定 , 于 2017 年8 月25 日复 核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报 告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 , 投资 者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 3 页 共 42 页


1.2 目录 §1 重 要提示及 目录


1.1 重要提 示


1.2 目录


§2 基 金简介


2.1 基金基 本 情况


2.2 基金产 品 说明


2.3 基金管 理 人和基金 托管 人


2.4 信息披 露 方式


2.5 其他相 关 资料


§3 主 要财务指 标和基 金净值 表现


3.1 主要会 计 数据和财 务指 标


3.2 基金净 值 表现


3.3 其他指 标


§4 管 理人报告


4.1 基金管 理 人及基金 经理 情况


4.2 管理人 对 报告期内 本基 金运作遵 规守 信情况的 说明


4.3 管理人 对 报告期内 公平 交易情况 的专 项说明


4.4 管理人 对 报告期内 基金 的投资策 略和 业绩表现 的说 明


4.5 管理人 对 宏观经济 、证 券市 场及 行业 走势的简 要展 望


4.6 管理人 对 报告期内 基金 估值程序 等事 项的说明


4.7 管理人 对 报告期内 基金 利润分配 情况 的说明


4.8 报告期 内 管理人对 本基 金持有人 数或 基金资产 净值 预警情形 的说 明


§5 托 管人报告


5.1 报告期 内 本基金托 管人 遵规守信 情况 声明


5.2 托管人 对 报告期内 本基 金投资运 作遵 规守信、 净值 计算、利 润分 配等情况 的说 明


5.3 托管人 对 本半年度 报告 中财务信 息等 内容的真 实、 准确和完 整发 表意见


§6 半 年度财务 会计报 告( 未 经审计 )


6.1 资产负 债 表


6.2 利润表


6.3 所有者 权 益(基金 净值 )变动表


6.4 报表附 注


§7 投 资组合报 告


7.1 期末基 金 资产组合 情况


7.2 报告期 末 按行业分 类的 股票投资 组合


7.3 期末按 公 允价值占 基金 资产 净值 比例 大小排序 的股 票投资明 细


7.4 报告期 内 股票投资 组合 的重大变 动


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 4 页 共 42 页


7.5 期末按 债 券品种分 类的 债券投资 组合


7.6 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名债券 投资 明细


7.7 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 十名资产 支持 证券投资 明细


7.8 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名贵金 属投 资明细


7.9 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名权证 投资 明细


7.10 报 告期 末本基金 投资 的股指期 货交 易情况说 明


7.11 报 告期 末本基金 投资 的国债期 货交 易情况说 明


7.12 投 资组 合报告附 注


§8 基 金份额持 有人信 息


8.1 期末基 金 份额持有 人户 数及持有 人结 构


8.2 期末上 市 基金前十 名持 有人


8.3 期末基 金 管理人的 从业 人员持有 本基 金的情况


8.4 期末基 金 管理人的 从业 人员持有 本开 放式基金 份额 总量 区间 的情 况


8.5 发起式 基 金发起资 金持 有份额情 况


§9 开 放式基金 份额变 动


§10 重 大事件 揭示


10.1 基 金份 额持有人 大会 决议


10.2 基 金管 理人、基 金托 管人的专 门基 金托管部 门的 重大人事 变动


10.3 涉 及基 金管理人 、基 金财产、 基金 托管业务 的诉 讼


10.4 基 金投 资策略的 改变


10.5 为 基金 进行审计 的会 计师事务 所情 况


10.6 管 理人 、托管人 及其 高级管理 人员 受稽查或 处罚 等情况


10.7 基 金租 用证券公 司交 易单元的 有关 情况


10.8 其 他重 大事件


§11 影 响投资 者决策 的其他 重要信 息


11.1 报 告期 内单一投 资者 持有基金 份额 比例达到 或超 过 20% 的情 况


11.2 影 响投 资者决策 的其 他重要信 息


§12 备 查文件 目录


12.1 备 查文 件目录


12.2 存 放地 点


12.3 查 阅方 式


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 5 页 共 42 页


§2 基金简介


2.1 基 金 基 本 情况


基金名称


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金


基金简称


南方创业板 ETF 场内简称


创业板EF 基金主代码


159948


基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2016 年 5 月13 日 基金管理人


南方基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


103,197,720.00 份


基金合同存续期


不定期


基金份额上市的证券交易所


深圳证券交易所 上市日期


2016 年 5 月31 日 注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方创业板 ETF”。 2.2 基 金 产 品 说明


投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略


本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为标的指数收益率 。 本基 金标的指数为创业板指数 。 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


鲍文革 王永民 联系电话


0755-82763888 010-66594896 电子邮箱


manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-889-8899 95566 传真


0755-82763889 010-66594942 注册地址


深圳市福田区福田街道福华一路 六号免税商务大厦 31-33 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址


深圳市福田区福田街道福华一路 北京西城区复兴门内大街 1 号 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 6 页 共 42 页


六号免税商务大厦 31-33 层 邮政编码


518048 100818 法定代表人


张海波 田国立 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报、上海证券报、证券时报 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网址


http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点


基金管理人、基金托管人的住所 2.5 其 他 相 关 资料


项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现


3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标


报告期(2017 年1 月1 日-2017 年6 月 30 日) 本期已实现收益


-4,932,287.30 本期利润


-5,493,227.99 加权平均基金份额本期利润


-0.0658 本期加权平均净值利润率


-3.41%


本期基金份额净值增长率


-4.90%


3.1.2 期末 数据和指标


报告期末(2017 年06 月30 日) 期末可供分配利润


-14,050,567.78 期末可供分配基金份额利润


-0.1362 期末基金资产净值


195,958,706.39 期末基金份额净值


1.8989 3.1.3 累计 期末指标


报告期末(2017 年06 月30 日) 基金份额累计净值增长率


-6.69%


注:1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除 相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2. 期末可供 分配利润 , 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为 期末余额,不是当期发生数) 。


3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于 所列数字。


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 7 页 共 42 页


3.2 基 金 净 值 表现


3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较


阶段


净值增长 率①(% )


净值增长率 标准差② (% )


业绩比较基 准收益率③ (% )


业绩比较基准收 益率标准差④ (% )


①-③ (% )


②-④ (% )


过去一个月 3.27


0.91


3.08


0.92


0.19


-0.01


过去三个月 -3.61


0.94


-4.68


0.95


1.07


-0.01


过去六个月 -4.90


0.95


-7.34


0.95


2.44


0.00


过去一年 -14.95


1.04


-18.39


1.04


3.44


0.00


自基金合同 生效起至今 -6.69


1.15


-10.64


1.18


3.95


-0.03


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动的 比 较


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 8 页 共 42 页


§4 管 理 人 报 告


4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验


1998 年 3 月6 日 , 经中国 证监会批准 , 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本 3 亿 元人民 币。 股东结 构为 :华泰 证券 股份有 限公 司(45% ) ;深圳市 投资 控股有 限公 司(30%) ; 厦 门 国际信 托有 限公司 (15% ) ;兴业 证券 股份有 限公 司(10%) 。目前, 公司 在北京 、上 海、合 肥 、 成 都、深 圳等 地设有 分公 司,在 香港 和深圳 前海 设有子 公司 ——南 方东 英资产 管理 有限公 司 ( 香 港 子公司) 和南方资本管理有限公司 (深圳子公司) 。 其中 , 南方东英是境内基金公司获批成立的第 一家境外分支机构。


截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 6,500 亿元,旗下 管理 134 只 开放式基 金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介


姓 名


职 务 任本基金的基金经理(助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


孙 伟 本 基 金 基 金 经 理 2016 年 5 月13 日 7 管 理 学 学 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融 分析师 (CFA ) 资格 、 注 册会计师 (CPA ) 资 格 。 曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有 限 公 司 投 资 并 购 部 、 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 深 圳 分 所审计部。2010 年 2 月加 入南方基金, 历 任 运 作 保 障 部 基 金 会 计 、 数 量 化 投 资 部量化投资研究员 ;2014 年12 月至2015 年 5 月,担 任南方恒生 ETF 的基金经 理 助理 ;2015 年 5 月至2016 年7 月 , 任南 方 500 工业 ETF 、南方 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 7 月至 今,任改革基 金 、 高铁基金 、500 信息 基金经理 ;2016 年 5 月至今 , 任南方创业板 ETF 、 南方创 业板 ETF 联 接基金经理;2016 年 8 月至 今,任 500 信息联接 、 深成 ETF 、 南 方深 成基金经理;2017 年 3 月至今,任南方 全指证券 ETF 联接、南 方中证全指证券 ETF 基金经理 ;2017 年 6 月至今,任南 方 中 证 银 行 ETF 、 南 方 银 行 联 接 基 金 经 理。 注:1. 对基 金的 首任基 金经 理,其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日, “离 任日期 ”为根 据 公 司 决定确 定的 解聘日 期; 对此后 的非 首任基 金经 理,“ 任职 日期” 和“ 离任日 期” 分别指 根 据 公 司南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 9 页 共 42 页


决定确定的聘任日期和解聘日期。


2.证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明


本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、 中国证 监会 和《南 方创 业板交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金基金 合同 》的规 定, 本着诚 实 信 用 、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严格 控制风 险的 基础 上 ,为 基金份 额持 有人谋 求 最 大 利 益。本 报告 期内, 基金 运作整 体合 法合规 ,没 有损害 基金 份额持 有人 利益。 基金 的投资 范 围 、 投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况


本报告期内 , 本基金管 理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 完善 相应制 度及 流程, 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行,公 平 对 待 旗 下管理 的所 有基金 和投 资组合 。公 司每季 度对 旗下各 组合 进行股 票和 债券的 同向 交易价 差 专 项 分 析 , 对本报告期内 , 两两组合间 单日 、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值 、 卖出溢 价 率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明


本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数 为 2 次,是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析


今年以来市场风格和行业分化明 显,本报告期创业板指下跌 7.34% 。 期 间 我们 通过 自 建的 “指 数 化交 易系 统 ”、 “日 内 择时 交易 模 型” 、“ 跟 踪误 差归 因分析系 统 ”、 “ETF 现金 流精算 系统 ”等, 将本 基金的 跟踪 误差指 标控 制在较 好水 平,并 通过严 格 的 风 险管理流程,确保了本 ETF 基金的安 全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1 ) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差 , 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化 ; (2 ) 报告期内指数成份股 (包括调出指数成分股) 的长期停牌 , 引起 的成份股权重偏离及基 金整体仓位的偏离。 (3 ) 根据指数季度成份股调整进行 的基金调仓 , 事前我们 制定了详细的调仓方案 , 在实施过南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 10 页 共 42 页


程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现


本基金本报告期跟踪误差为 0.54% , 并取得了超越业绩基准 2.44% 的跟踪 正偏离 , 较为理想地 完成了投资目标。 截至报告期末 , 本基金 份额净值为 1.8989 元 , 报 告期内 , 份 额净值增长率为-4.90% , 同期业 绩基准增长率为-7.34% 。


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望


展 望 下半 年, 国 内经 济增 长 仍将 面临 较 大压 力。7 月的 全国 金 融工 作会 议 明确 释放 了去经济 杠杆, 加强 监管和 坚定 稳健货 币政 策的信 号。 美联储 相对 较快地 启动 缩表, 年内 第三次 加 息 概 率 有所提 升, 或将对 人民 币汇率 造成 一定压 力。 随着大 盘蓝 筹和中 小成 长走势 的分 化加剧 , 新 的 估 值平衡正在重建中。 创业板指数于 10 年6 月 发布 , 系由创业板的 100 只龙头股构成 。 自指数发布至 17 年7 月末 , 历史平均周市盈率为 55 倍,自 15 年6 月市盈率达 到 135 倍高 点至 17 年8 月初 , 指数估值已跌 去 七成以上 ,37 倍的最新市 盈率已处于历史低位 。 在 今年上证 50 与创业板表现分化 加 剧 的 过 程 中 , 本基金 获得 了较为 持续 的资金 流入 ,显示 了部 分投资 者对 于风格 反转 判断的 不断 强化。 展 望 下 半 年,创业板指有望在估值及业绩间找到新的平衡点。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明


根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定, 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相 关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ,对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律 法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在 0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告 。 定价服务 机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中, 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作 的 合规开 展 , 建 立 了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构, 组成 人员包 括副 总经理 、权 益研究 部总 监、数 量 化 投 资 部总监 、 风 险管理部总监及运作保障部总监等等 。 其中 , 超 过三分之二以上的人员具有 10 年以 上 的基金 从业 经验, 且具 有风控 、合 规、会 计方 面的专 业经 验。基 金经 理可参 与估 值原则 和 方 法 的 讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明


本基金合同约定 , 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时 , 可进行收 益 分 配 。 基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 净 值 增 长 率 和 标 的 指 数 同 期 增 长 率 的 计 算 方 法 参 见 《 招 募 说 明 书》 ; 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 11 页 共 42 页


分配。 基于 本基金 的性 质和特 点, 本基金 收益 分配不 须以 弥补浮 动亏 损为前 提, 收益分 配 后 有 可 能使除 息后 的基金 份额 净值低 于面 值;在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下, 本基 金每年 收 益 分 配 次数最多为 12 次 , 基金份 额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定 , 若 《基金合 同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配;本基金收益分配采取现金分红方式;每一基金份额享有 同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的 ,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明


无。 §5 托 管 人 报 告


5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明


本 报 告期 内, 中 国银 行股 份 有限 公司 ( 以下 称“ 本 托管 人” ) 在南 方创 业 板交 易型 开放式指 数证券 投资 基金( 以下 称“本 基金 ”)的 托管 过程中 ,严 格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其 他 有 关 法律法 规、 基金合 同和 托管协 议的 有关规 定, 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为, 完 全 尽 职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明


本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见


本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 (注 : 财务会计 报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资 组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )


6.1 资产负债表 会计主体: 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2017 年6 月30 日 上年度末


2016 年12 月 31 日


资 产:





南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 12 页 共 42 页


银行存款


6.4.4.1


1,341,477.55 2,672,519.37 结算备付金


22,229.42 32,928.67 存出保证金


5,201.09 11,384.38 交易性金融资产


6.4.4.2


188,942,127.28 141,466,026.55 其中:股票投资


188,942,127.28 141,466,026.55








基金 投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


6.4.4.3


- - 买入返售金融资产


6.4.4.4


6,000,000.00 - 应收证券清算款


265,545.95 1,709,015.99 应收利息


6.4.4.5


-2,055.54 645.03 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.4.6


- - 资产总计


196,574,525.75 145,892,519.99 负 债 和 所有者 权 益


附注号


本期末


2017 年6 月30 日 上年度末


2016 年12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


6.4.4.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


76,501.33 58,637.43 应付托管费


15,300.28 11,727.52 应付销售服务费


- - 应付交易费用


6.4.4.7


2,914.54 5,277.59 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.4.8


521,103.21 657,923.60 负债合计


615,819.36 733,566.14 所 有 者 权益:





实收基金


6.4.4.9


210,009,274.17 147,941,208.56 未分配利润


6.4.4.10


-14,050,567.78 -2,782,254.71 所有者权益合计


195,958,706.39 145,158,953.85 负债和所有者权益总计


196,574,525.75 145,892,519.99 注: 截止 2017 年6 月30 日,基金份额净值 1.8989 元,基金份 额总额 103,197,720.00 份。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 13 页 共 42 页


6.2 利润表


会计主体: 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


上 年 度 可比期 间


2016 年05 月 13 日 (基金 合 同 生 效日) 至 2016 年 06 月 30 日


一、收入


-4,690,446.8 4 52,896,185.87 1. 利息收入


29,073.26 129,419.62 其中:存款利息收入


6.4.4.11


15,222.63 129,419.62 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收 入


13,850.63 - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 (损失以 “-”填 列)


-4,102,502.3 9 48,303,154.06 其中:股票投资收益


6.4.4.12


-5,130,203.8 9 47,964,995.60








基金 投资收益


6.4.4. 13


- - 债券投资收益


6.4.4.14


- - 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


6.4.4.15


- - 衍生工具收益


6.4.4.16


- - 股利收益


6.4.4.17


1,027,701.50 338,158.46 3. 公允价值 变动收益(损失 以“- ”号填 列)


6.4.4.18


-560,940.69 4,282,117.28 4. 汇兑收益 (损失以 “-”号 填列)


-


-


5. 其他收入 (损失以 “-”号 填列)


6.4.4.19


-56,077.02 181,494.91 减: 二 、费用


802,781.15 576,571.05 1 .管理人报 酬


6.4.7.2. 1


397,620.65 261,685.13 2 .托管费


6.4.7.2. 2


79,524.16 52,337.06 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用


6.4.4.20


17,272.31 171,705.71 5 .利息支出


- - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 14 页 共 42 页


其中:卖出回购金融资产支 出


- - 6 .其他费用


6.4.4.21


308,364.03 90,843.15 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ”号 填 列)


-5,493,227.9 9 52,319,614.82 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ” 号填列)


-5,493,227.99 52,319,614.82 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表


会计主体: 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 实收基金


未 分 配 利润


所 有 者 权益合 计


一 、 期初所有者权 益(基金净值) 147,941,208.56 -2,782,254.71 145,158,953.85 二、 本期经营活动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本期净利 润)


- -5,493,227.99


-5,493,227.99 三、 本期基金份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填列)


62,068,065.61 -5,775,085.08 56,292,980.53 其中: 1. 基金 申购 款


192,309,252.54 -12,595,738.55 179,713,513.99 2. 基金赎 回款


-130,241,186.93 6,820,653.47 -123,420,533.46 四、 本期向基金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少 以“- ”号填 列)


- - - 五、 期末所有者权 益(基金净值)


210,009,274.17 -14,050,567.78 195,958,706.39 项目


上 年 度 可比期 间


2016 年05 月 13 日( 基金 合 同 生效日 ) 至 2016 年 06 月 30 日


实收基金


未 分 配 利润


所 有 者 权益合 计


一 、 期初所有者权 744,201,641.00 - 744,201,641.00 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 15 页 共 42 页


益(基金净值) 二、 本期经营活动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本期净利 润)


- 52,319,614.82


52,319,614.82 三、 本期基金份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填列)


-635,943,294.11 -41,803,336.13 -677,746,630.24 其中: 1. 基金 申购 款


890,311,085.48 33,573,921.58 923,885,007.06 2. 基金赎 回款


-1,526,254,379.59 -75,377,257.71 -1,601,631,637.30 四、 本期向基金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少 以“- ”号填 列)


- - - 五、 期末所有者权 益(基金净值)


108,258,346.89 10,516,278.69 118,774,625.58 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:





杨小松


徐超


徐超


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。


6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明


6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明


本报告期无会计政策变更。


6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明


本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明


本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.3 税项


根据财政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务总局关于证券投资基金税收南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 16 页 共 42 页


政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下:





(1) 于 2016 年 5 月1 日 前 , 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围 , 不征收营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债 券的差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国 债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。





(2) 对基金从 证券市场中取得的收入 , 包括买卖 股票 、 债券 的差价收入 , 股票的股 息 、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。





(3) 对基金取 得的企业债券利息收入 , 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股 期限超过 1 年的 , 暂免征 收个人 所得税 。 对基金持 有的上市公 司 限 售 股 , 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁 前 取 得 的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税。





(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.4 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明


6.4.4.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 6 月30 日 活期存款


1,341,477.55 定期存款


- 其中:存款期限 1-3 个月


- 存款期限 1 个月以内


- 存款期限 3 个月以上


- 其他存款


- 合计


1,341,477.55 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 17 页 共 42 页


6.4.4.2 交 易 性 金 融资 产


单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 6 月30 日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


198,155,678.73 188,942,127.28 -9,213,551.45 贵金属投资- 金交所黄金 合约


- - - 债券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - -


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


198,155,678.73 188,942,127.28 -9,213,551.45 注: 于 2017 年 6 月 30 日 ,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值为 零。 6.4.4.3 衍 生 金 融 资产/ 负债


注: 无。 6.4.4.4 买 入 返 售 金融 资 产


6.4.4.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额


单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 6 月30 日 账面余额


其中;买断式逆回购


交易所买入返售证券 6,000,000.00


- 合计


6,000,000.00


- 6.4.4.4.2 期末买断式 逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券


注: 无。


6.4.4.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 6 月30 日


应收活期存款利息


218.58 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


42.28 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 18 页 共 42 页


应收债券利息


- 应收买入返售证券利息


-2,318.47 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 其他


2.07 合计


-2,055.54 6.4.4.6 其他资产 注: 无。 6.4.4.7 应 付 交 易 费用


单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用


2,914.54 银行间市场应付交易费用


- 合计


2,914.54 6.4.4.8 其他负债








单位:人 民币元


项目


本期末


2017 年 6 月30 日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 预提费用 218,219.03 其他 - 应付指数使用费 50,000.00 应退替代款 101,290.88 可退替代款 151,593.30 合计


521,103.21 注: 1. 应退 替代 款指投 资者 采用可 以现 金替代 方式 申购本 基金 时,替 代价 格与实 际买入 成 本或 强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 2. 可退 替代 款指 投资者 采用 可以现 金替 代方式 申购 本基金 时, 替代价 格与 该替代 证券市 价 之 差 乘以替代数量的金额。


6.4.4.9 实收基金


金额单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末


72,697,720.00 147,941,208.56 本期申购


94,500,000.00 192,309,252.54 本期赎回(以“- ”号填 列)


-64,000,000.00 -130,241,186.93 本期申购


- - 本期赎回(以“- ”号填 列)


- - 本期末


103,197,720.00 210,009,274.17 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 19 页 共 42 页


注: 申购含 红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.4.10 未分配利润


单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 30,920,129.84 -33,702,384.55 -2,782,254.71 本期利润


-4,932,287.30 -560,940.69 -5,493,227.99


本期基金份额交易 产生的变动数


11,761,092.17 -17,536,177.25 -5,775,085.08 其中:基金申购款


36,904,439.14 -49,500,177.69 -12,595,738.55 基金赎回款


-25,143,346.97 31,964,000.44 6,820,653.47 本期已分配利润


- - - 本期末


37,748,934.71 -51,799,502.49 -14,050,567.78 6.4.4.11 存 款 利 息 收入


单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


活期存款利息收入


13,535.11 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


1,643.40 其他


44.12 合计


15,222.63 6.4.4.12 股 票 投 资 收益


6.4.4.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成


单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日


股票投资收益 ——买卖股票差价收入


3,009,655.25 股票投资收益 ——赎回差价收入


-8,139,859.14 股票投资收益 ——申购差价收入


- 合计


-5,130,203.89 6.4.4.12.2 股 票 投 资 收益 —— 买 卖股 票 差 价 收入


单位:人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


卖出股票成交总额


11,770,242.94


减:卖出股票成本总额


8,760,587.69


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 20 页 共 42 页


买卖股票差价收入


3,009,655.25


6.4.4.12.3 股 票 投 资 收益 —— 赎 回差 价 收 入


单位:人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


赎回基金份额对价总额


123,420,533.46 减:现金支付赎回款总额


2,352,822.46 减:赎回股票成本总额


129,207,570.14 赎回差价收入


-8,139,859.14 6.4.4.13 基 金 投 资 收益


注: 无。 6.4.4.14 债 券 投 资 收益


注: 无。


6.4.4.15 贵 金 属 投 资收 益


注: 无。


6.4.4.16 衍 生 工 具 收益


注: 无。


6.4.4.17 股利收益


单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


股票投资产生的股利收益


1,027,701.50 基金投资产生的股利收益


- 合计


1,027,701.50 6.4.4.18 公 允 价 值 变动 收 益


单位:人民币元


项目名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


1. 交易性金 融资产


-560,940.69 股票投资


-560,940.69 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2. 衍生工具


- 权证投资


- - - 其他


- 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 21 页 共 42 页


合计


-560,940.69


注: 本 基 金 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 — 股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为 零。


6.4.4.19 其他收入


单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


基金赎回费收入


- 替代损益


-56,077.02 合计


-56,077.02 注: 替代损 益收入 是指 投资者 采用 可以现 金替 代方式 申购 本基金 时, 补入被 替代 股票的 实 际 买 入 成本与 申购 确认日 估值 的差额 ,或 强制退 款的 被替代 股票 在强制 退款 计算日 与申 购确认 日 估 值 的 差额。


6.4.4.20 交易费用


单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


交易所市场交易费用


17,272.31 银行间市场交易费用


- 合计


17,272.31 6.4.4.21 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


审计费用


29,752.78 信息披露费


148,713.47 指数使用费 100,000.00 银行费用 145.00 上市费 29,752.78 合计


308,364.03 注: 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ,按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.03% 的年费 率计 提,逐 日累 计,按 季支 付,标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季度( 自然季 度) 人民 币 50,000 元 ,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。


6.4.4.22 分部报告


无。 6.4.5 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明


6.4.5.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 22 页 共 42 页


6.4.5.2 资 产 负 债 表日 后 事 项


无。 6.4.6 关联方关系


6.4.6.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况


本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方


关联方名称


与本基金的关系


南方基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 南 方 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金联接基金 本基金的基金管理人管理的其他基金 注: 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易


6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易


6.4.7.1.1 股票交易


注: 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.7.1.2 权证交易


注: 无。 6.4.7.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金


注: 本基金 本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。


6.4.7.2 关联方报酬


6.4.7.2.1 基金管理费





单位:人 民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


上年度可比期间


2016 年 05 月 13 日 (基 金合同生 效日) 至 2016 年06 月30 日


当期发生的基金应支 付的管理费


397,620.65 261,685.13 其中:支付销售机构的客户维护费


28.71


-


注: 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.50% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 23 页 共 42 页


日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年 天数。 6.4.7.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


上年度可比期间


2016 年 05 月 13 日 (基 金合同生 效日) 至 2016 年06 月30 日


当期发生的基金 应支付的托管费


79,524.16 52,337.06 注: 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.10% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易


注: 本基金 本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。


6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况


6.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况


注: 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本 基金。 6.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况


份额单位:人民币元


关联方名称


本期末


2017 年 6 月30 日


上年度末


2016 年12月31 日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(% )


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (% )


南 方 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( “ 南 方 创 业 板 ETF 联接”)


72,737,300.00


70.48


39,737,300.00


54.66


注: 南方创 业板 ETF 联 接投 资本基金有关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定以及 与券商约定的席位佣金费率支付。


6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入





单位:人 民币元


关联方名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比期间


2016 年05月13 日(基金合 同生效日) 至 2016 年06月30 日


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 24 页 共 42 页


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中 国 银 行 股 份 有 限公司


1,341,477.55


13,535.11


334,858.44


120,351.43


注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况


注: 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.7.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明


无。 6.4.8 利 润 分 配 情况


注: 无。


6.4.9 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券


6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券


金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: )


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


002879 长缆 科技 2017 年 06 月 05 日 2017-07-07 新股认 购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 06 月 15 日 2017-07-17 新股认 购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 300671 富满 电子 2017 年 06 月 27 日 2017-07-05 新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 注: 基金可 使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市 公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票 , 所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得 转让。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票


金额单位: 人民币元


股票 代码


股票 名称


停牌 日期


停牌 原因


期末


估值单价


复牌 日期


复牌


开盘单价


数量(股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


30010 4 乐视 网 2017- 04-17 重大 资产 重组 30.68 - 155,257 5,580,421 .11 4,763,284 .76 - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 25 页 共 42 页


30014 5 中金 环境 2017- 06-28 重大 资产 重组 16.92 - 127,820 2,045,504 .79 2,162,714 .40 - 30027 1 华宇 软件 2017- 06-22 拟披 露重 大事 项 16.59 2017- 07-04 16.80 85,014 1,489,105 .26 1,410,382 .26 - 30026 7 尔康 制药 2017- 05-10 重大 事项 11.46 - 98,800 1,299,266 .09 1,132,248 .00 - 30013 4 大富 科技 2017- 02-09 重大 资产 重组 23.36 - 48,000 1,216,538 .94 1,121,280 .00 - 30009 8 高新 兴 2017- 06-22 拟披 露重 大事 项 12.90 2017- 07-03 13.18 85,100 1,120,429 .11 1,097,790 .00 - 30036 7 东方 网力 2016- 12-15 重大 资产 重组 20.00 2017- 07-03 18.01 49,500 1,050,055 .11 990,000.0 0 - 30008 5 银之 杰 2017- 06-30 重大 事项 18.50 2017- 07-07 18.88 52,821 1,051,488 .65 977,188.5 0 - 30045 9 金科 娱乐 2017- 06-30 重大 资产 重组 12.40 - 78,500 976,788.2 3 973,400.0 0 - 30029 1 华录 百纳 2017- 04-19 重大 资产 重组 20.02 - 43,076 912,730.3 5 862,381.5 2 - 30036 4 中文 在线 2017- 02-13 重大 资产 重组 37.28 - 18,600 782,556.4 6 693,408.0 0 - 30008 8 长信 科技 2016- 09-12 重大 资产 重组 15.75 2017- 08-09 14.50 40,100 627,091.2 5 631,575.0 0 - 注: 本基金 截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券


本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 金 融 工 具 风险 及 管 理


6.4.10.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构


本基金是指 数型基金 , 紧密跟踪创业板指数 , 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 26 页 共 42 页


场相似 的风 险收益 特征 ,属于 证券 投资基 金中 风险较 高、 收益较 高的 品种。 本基 金以标 的 指 数 成 份股、 备选 成份股 为主 要投资 对象 。本 基 金采 用完全 复制 法,跟 踪创 业板指 数, 以完全 按 照 标 的 指数成 份股 组成及 其权 重构建 基金 股票投 资组 合为原 则, 进行被 动式 指数化 投资 。股票 在 投 资 组 合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 。 但在因特殊情况( 如流 动 性 不 足 等) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 进 行 适 当 的 替 代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ,建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由 督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体 系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ,负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 , 审 议 通过风 险控 制的总 体措 施等; 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ,讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程 中风险 防范 和控制 措施 ;在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 , 协 调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估,督 察长 负责组 织 指 导 监 察稽核工作。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和 出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 , 日常的量 化报告 , 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 , 及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 , 并 通过相应决策 , 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。 6.4.10.2 信用风险


信用风险是 指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任 , 或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金 的基 金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 了充分 的评 估。本 基金 的银行 存 款 存放 在本基 金的 托管行 中国 银行, 因而 与银行 存款 相关的 信用 风险不 重大 。本基 金在 交易所 进 行 的 交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和款 项清算 ,违 约风险 可 能 性 很 小;在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对证 券交割 方式 进行限 制 以 控 制 相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ,外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主 要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险, 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的 情 况 等 。 此 外,本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级, 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 27 页 共 42 页


例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年6 月 30 日,本 基金无债券投资。


6.4.10.3 流动性风险


流动性风险 是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金的流动性 风险来 自调 整基金 投资 组合时 ,由 于部分 成份 股流动 性差 ,导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 , 或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基金交易所持证券均在证券交易所上市 , 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限 制不能 自由 转让的 情况 外,其 余均 能根据 本基 金的基 金管 理人的 投资 意图, 以合 理的价 格 适 时 变 现。 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对 较低。 6.4.10.4 市场风险


市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动而发生波动的风险,包括利率风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险


利率风险是 指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算 备付金及存出保证金等。 6.4.10.4.1.1 利 率 风 险 敞口


单位:人民币元


本期末


2017 年6 月30 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 28 页 共 42 页


资产








银行存款 1,341,477.55 - - - 1,341,477.55 结算备付 金 22,229.42 - - - 22,229.42 存出保证 金 5,201.09 - - - 5,201.09 交易性金 融资 产 - - - 188,942,127. 28 188,942,127.28 买入返售 金融 资产 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00 应收利息 - - - -2,055.54 -2,055.54 应收股利 - - - - - 应收申购 款 - - - - - 应收证券 清算 款 - - - 265,545.95 265,545.95 其他资产 - - - - - 资产总计


7,368,908.06 - - 189,205,617. 69 196,574,525.75 负债








应付赎回 款 - - - - - 应付管理 人报 酬 - - - 76,501.33 76,501.33 应付托管 费 - - - 15,300.28 15,300.28 应付证券 清算 款 - - - - - 卖出回购 金融 资产款 - - - - - 应付销售 服务 费 - - - - - 应付交易 费用 - - - 2,914.54 2,914.54 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 521,103.21 521,103.21 负债总计


- - - 615,819.36 615,819.36 利率敏感 度缺 口


7,368,908.06 - - 188,589,798. 33 195,958,706.39 上年度末


2016 年 12 月 31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 2,672,519.37 - - - 2,672,519.37 结算备付 金 32,928.67 - - - 32,928.67 存出保证 金 11,384.38 - - - 11,384.38 交易性金 融资 产 - - - 141,466,026. 55 141,466,026.55 应收证券 清算 款 - - - 1,709,015.99 1,709,015.99 应收利息 - - - 645.03 645.03 其他资产 - - - - - 资产总计


2,716,832.42


-


-


143,175,687. 57


145,892,519.99


负债








应付管理 人报 酬 - - - 58,637.43 58,637.43 应付托管 费 - - - 11,727.52 11,727.52 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 29 页 共 42 页


应付交易 费用 - - - 5,277.59 5,277.59 其他负债 - - - 657,923.60 657,923.60 负债总计


- -


-


733,566.14


733,566.14


利率敏感 度缺 口


2,716,832.42


-


-


142,442,121. 43


145,158,953.85


注: 表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。


6.4.10.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析


注: 于 2017 年 6 月 30 日 ,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。


6.4.10.4.2 其 他 价 格 风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券 市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法,跟踪创业板指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。 本基金投资组合中,创业板指 数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90% 。此外 ,本基金的基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本 基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口


金额单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 6 月30 日


上年度末


2016 年12月31 日


公允价值


占基金资产 净值比例 (% )


公允价值


占基金资产 净值比例 (% )


交易性金融资产- 股票投 资


188,942,127.28


96.42


141,466,026.55


97.46


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产-贵金属投资


- - - -


衍生金融资产-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


188,942,127.28 96.42 141,466,026.55 97.46


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 30 页 共 42 页


6.4.10.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币 万元)


本期末 (2017 年6 月30 日)


上年度末 (2016 年 12 月 31 日 )


分析 业 绩 比 较 基 准 上 升 5% 增加约 964.00 增加约 717.00 业 绩 比 较 基 准 下 降 5% 减少约 964.00 减少约 717.00 6.4.11 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项


根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1)金 融商品持有期间( 含到期) 取得的非保 本收益( 合同 中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) , 不征收增值 税; (2) 纳税 人购入基金 、 信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属于金融商品转让;(3) 资管 产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月1 日起执行 。 此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月1 日 前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。


§7 投 资 组 合 报 告


7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


188,942,127.28 96.12 其中:股票


188,942,127.28 96.12 2


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 31 页 共 42 页











资产 支持证券


- - 3


贵金属投资


- - 4


金融衍生品投资


- - 5


买入返售金融资产


6,000,000.00 3.05 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产


- - 6


银行存款和结算备付金合计


1,363,706.97 0.69 - -


- - - 其他各项资产


268,691.50 0.14 - 合计


196,574,525.75 100.00 注: 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值 , 而 7.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。


7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 ( 指数 投 资 部 分)


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


15,902,375.76 8.12 B


采矿业


- - C


制造业


88,368,018.10 45.10 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


3,812,992.80 1.95 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


50,280,567.04 25.66 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


1,994,561.38 1.02 M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


8,225,996.25 4.20 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


5,334,187.90 2.72 R


文化、体育和娱乐 业


9,333,863.97 4.76 S


综合


- - 合计


183,252,563.20 93.52 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 ( 积极 投 资 部 分)


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 32 页 共 42 页


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


3,065,386.46 1.56 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


1,843,447.62 0.94 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


780,730.00 0.40 S


综合


- - 合计


5,689,564.08 2.90 7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合


注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细 7.3.1 期 末指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细


金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 300498 温氏股份 678,429 15,902,375.76 8.12 2 300072 三聚环保 160,700 5,953,935.00 3.04 3 300059 东方财富 485,368 5,834,123.36 2.98 4 300070 碧水源 291,969 5,445,221.85 2.78 5 300136 信维通信 131,320 5,255,426.40 2.68 6 300124 汇川技术 193,294 4,936,728.76 2.52 7 300104 乐视网 155,257 4,763,284.76 2.43 8 300024 机器人 230,300 4,490,850.00 2.29 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 33 页 共 42 页


9 300408 三环集团 201,629 4,232,192.71 2.16 10 300003 乐普医疗 170,513 3,770,042.43 1.92 11 300156 神雾环保 105,296 3,449,496.96 1.76 12 300017 网宿科技 277,558 3,350,125.06 1.71 13 300315 掌趣科技 398,300 3,250,128.00 1.66 14 300115 长盈精密 97,242 2,837,521.56 1.45 15 300266 兴源环境 90,520 2,780,774.40 1.42 16 300296 利亚德 143,100 2,690,280.00 1.37 17 300027 华谊兄弟 301,545 2,439,499.05 1.24 18 300144 宋城演艺 116,500 2,431,355.00 1.24 19 300033 同花顺 36,900 2,295,549.00 1.17 20 300142 沃森生物 182,400 2,254,464.00 1.15 21 300015 爱尔眼科 94,715 2,203,070.90 1.12 22 300145 中金环境 127,820 2,162,714.40 1.10 23 300055 万邦达 112,247 2,065,344.80 1.05 24 300058 蓝色光标 255,059 1,994,561.38 1.02 25 300159 新研股份 148,784 1,969,900.16 1.01 26 300383 光环新网 144,800 1,963,488.00 1.00 27 300418 昆仑万维 84,800 1,939,376.00 0.99 28 300146 汤臣倍健 139,699 1,919,464.26 0.98 29 300113 顺网科技 68,665 1,847,088.50 0.94 30 300244 迪安诊断 58,450 1,838,837.00 0.94 31 300197 铁汉生态 131,600 1,747,648.00 0.89 32 300122 智飞生物 86,862 1,659,932.82 0.85 33 300002 神州泰岳 197,800 1,649,652.00 0.84 34 300324 旋极信息 89,800 1,637,952.00 0.84 35 300203 聚光科技 57,207 1,608,660.84 0.82 36 300014 亿纬锂能 87,852 1,594,513.80 0.81 37 300253 卫宁健康 203,880 1,592,302.80 0.81 38 300450 先导智能 30,200 1,563,454.00 0.80 39 300168 万达信息 106,400 1,548,120.00 0.79 40 300077 国民技术 110,400 1,511,376.00 0.77 41 300090 盛运环保 157,800 1,494,366.00 0.76 42 300274 阳光电源 134,690 1,493,712.10 0.76 43 300166 东方国信 110,349 1,481,987.07 0.76 44 300433 蓝思科技 50,396 1,466,019.64 0.75 45 300182 捷成股份 152,906 1,461,781.36 0.75 46 300251 光线传媒 177,960 1,457,492.40 0.74 47 300133 华策影视 129,440 1,449,728.00 0.74 48 300026 红日药业 300,600 1,415,826.00 0.72 49 300271 华宇软件 85,014 1,410,382.26 0.72 50 300079 数码视讯 237,800 1,391,130.00 0.71 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 34 页 共 42 页


51 300068 南都电源 82,400 1,387,616.00 0.71 52 300001 特锐德 80,600 1,350,856.00 0.69 53 300199 翰宇药业 86,800 1,331,512.00 0.68 54 300020 银江股份 95,200 1,317,568.00 0.67 55 300207 欣旺达 110,400 1,301,616.00 0.66 56 300294 博雅生物 31,400 1,294,936.00 0.66 57 300347 泰格医药 53,400 1,292,280.00 0.66 58 300287 飞利信 138,900 1,275,102.00 0.65 59 300170 汉得信息 122,612 1,264,129.72 0.65 60 300009 安科生物 74,180 1,217,293.80 0.62 61 300216 千山药机 48,800 1,193,160.00 0.61 62 300118 东方日升 84,800 1,191,440.00 0.61 63 300273 和佳股份 97,600 1,186,816.00 0.61 64 300185 通裕重工 448,700 1,171,107.00 0.60 65 300073 当升科技 46,600 1,162,204.00 0.59 66 300267 尔康制药 98,800 1,132,248.00 0.58 67 300431 暴风集团 47,242 1,125,776.86 0.57 68 300134 大富科技 48,000 1,121,280.00 0.57 69 300098 高新兴 85,100 1,097,790.00 0.56 70 300352 北信源 188,075 1,085,192.75 0.55 71 300496 中科创达 37,500 1,061,250.00 0.54 72 300010 立思辰 81,908 1,060,708.60 0.54 73 300222 科大智能 45,800 1,039,202.00 0.53 74 300078 思创医惠 93,140 999,392.20 0.51 75 300367 东方网力 49,500 990,000.00 0.51 76 300085 银之杰 52,821 977,188.50 0.50 77 300459 金科娱乐 78,500 973,400.00 0.50 78 300212 易华录 38,400 968,832.00 0.49 79 300101 振芯科技 68,900 964,600.00 0.49 80 300376 易事特 103,200 936,024.00 0.48 81 300297 蓝盾股份 82,400 902,280.00 0.46 82 300377 赢时胜 77,150 878,738.50 0.45 83 300292 吴通控股 128,300 868,591.00 0.44 84 300291 华录百纳 43,076 862,381.52 0.44 85 300043 星辉娱乐 103,700 851,377.00 0.43 86 300037 新宙邦 36,100 829,578.00 0.42 87 300202 聚龙股份 47,100 778,092.00 0.40 88 300458 全志科技 28,729 756,721.86 0.39 89 300359 全通教育 54,900 717,543.00 0.37 90 300364 中文在线 18,600 693,408.00 0.35 91 300088 长信科技 40,100 631,575.00 0.32 92 300317 珈伟股份 40,094 585,372.40 0.30 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 35 页 共 42 页


93 300369 绿盟科技 47,299 523,126.94 0.27 7.3.2 期 末积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细


金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产净值比 例(%)


1 300053 欧比特 88,112 1,185,106.40 0.60 2 300096 易联众 74,100 1,013,688.00 0.52 3 300238 冠昊生物 38,500 975,975.00 0.50 4 300226 上海钢联 22,100 822,120.00 0.42 5 300336 新文化 50,500 780,730.00 0.40 6 300474 景嘉微 14,000 495,600.00 0.25 7 300512 中亚股份 14,100 285,948.00 0.15 8 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 9 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 10 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 11 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 12 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 13 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1


累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细


金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300145 中金环境 1,608,174.00 1.11 2 300104 乐视网 1,457,339.00 1.00 3 300197 铁汉生态 1,344,164.00 0.93 4 300315 掌趣科技 1,148,064.71 0.79 5 300376 易事特 1,095,970.42 0.76 6 300450 先导智能 1,067,925.00 0.74 7 300496 中科创达 916,644.00 0.63 8 300459 金科娱乐 803,839.00 0.55 9 300317 珈伟股份 634,170.00 0.44 10 300266 兴源环境 536,651.00 0.37 11 300212 易华录 469,392.00 0.32 12 300498 温氏股份 448,188.00 0.31 13 300098 高新兴 448,151.00 0.31 14 300408 三环集团 271,707.00 0.19 15 300068 南都电源 268,175.00 0.18 16 300017 网宿科技 241,954.00 0.17 17 300115 长盈精密 224,116.00 0.15 18 300156 神雾环保 210,482.00 0.15 19 300271 华宇软件 175,039.60 0.12 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 36 页 共 42 页


20 300003 乐普医疗 171,247.00 0.12 注: 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转 股、换股及行权等获得的股票,买入金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.2


累 计 卖出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细


金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300228 富瑞特装 765,041.26 0.53 2 300036 超图软件 755,908.00 0.52 3 300131 英唐智控 754,864.00 0.52 4 300178 腾邦国际 677,165.24 0.47 5 300032 金龙机电 663,961.85 0.46 6 300188 美亚柏科 617,143.00 0.43 7 300498 温氏股份 298,046.84 0.21 8 002852 道道全 197,030.42 0.14 9 300618 寒锐钴业 171,446.00 0.12 10 002851 麦格米特 125,151.66 0.09 11 300458 全志科技 122,938.00 0.08 12 300583 赛托生物 122,326.42 0.08 13 002859 洁美科技 100,310.00 0.07 14 300641 正丹股份 95,621.48 0.07 15 300627 华测导航 95,024.14 0.07 16 002848 高斯贝尔 93,422.00 0.06 17 002872 天圣制药 92,117.97 0.06 18 300660 江苏雷利 91,336.00 0.06 19 002847 盐津铺子 90,409.60 0.06 20 300033 同花顺 86,975.00 0.06 注: 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出 金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额


单位: 人民 币元


买入股票成本(成交)总额


18,595,817.89 卖出股票收入(成交)总额


11,770,242.94 注: 买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注: 本基金本报告期末未持有债券。


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细


注: 本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细


注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 37 页 共 42 页





7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属 投 资 明细


注: 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细


注: 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细


注: 本基金本报告期内未投资股指期货 。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策


本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品 。 本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则 , 以套期保值为目的 , 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风 险等 , 主要采 用流动性好 、 交易活跃的股指期货合约 , 通过多头 或空头套期保值等策略进行 套期保值操作 。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用 , 降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注: 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证 券 的 发 行 主体 本 期 受 到调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明


本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 , 或在 报告 编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 情况 的 说 明


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


5,201.09 2


应收证券清算款


265,545.95 3


应收股利


- 4


应收利息


-2,055.54 5


应收 申购款


- 6


其他应收款


-


7


待摊费用


- 8 其他


- - 合计


268,691.50 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 38 页 共 42 页


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细


注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。





7.12.5 股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明


7.12.5.1 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明


金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分 的公允价值


占基金资产净 值比例(% )


流通受限情况 说明


1


300104


乐视网


4,763,284.76


2.43


重大资产重组 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明


本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息


8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份


持有人 户数 ( 户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


中国银行股份有限公 司-南方创业板交易 型开放式指数证券投 资基金联接基金


持有份额


占总 份额 比例 (% )


持有份额


占总 份额 比例 (% )


持有份额


占总 份额 比例 (% )


1,774.0 0 58,172.3 3 77,110,465.0 0 74.7 2 26,087,255.0 0 25.2 8 72,737,300.0 0 70.4 8 注: 机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “中 国银行 股份 有限公 司 - 南 方 创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人


序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 中信证券股份有限公司 2,750,804.00 2.67 2 郑飞月 1,482,200.00 1.44 3 中国银河证券股份有限公司 1,267,184.00 1.23 4 邓斌 1,042,191.00 1.01 5 方正证券股份有限公司 811,095.00 0.79 6 虞朋荣 647,000.00 0.63 7 谭文胜 427,342.00 0.41 8 潘孟军 350,027.00 0.34 9 王岚 257,200.00 0.25 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 39 页 共 42 页


10 黄善华 245,713.00 0.24 中国银行股份有限公司-南方创 业板交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 72,737,300.00 70.48 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况


注: 本公司 的所有从业人员( 包含高 级管理人员 、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理) 均未持有本基金份额。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况


注: 本 公 司 的 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 和 本 基 金 基 金 经 理 均 未 持 有 本 基 金 份 额。


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动


单位:份


基金合同生效日(2016 年 5 月13 日 )基金份额总额


744,201,641.00 本报告期期初基金份额总额


72,697,720.00 本报告期基金总申购份额


94,500,000.00 减:本报告期基金总赎回份额


64,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“- ” 填列)


- 本报告期期末基金份额总额


103,197,720.00


§10 重 大 事 件 揭 示


10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议


本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动


南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月23 日 审议通过了 《公司关 于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》 ,秦长奎因任期届满,工作调整的原因不再 担任公司副总经理职务。





本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。


10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼


本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变


本报告期内本基金投资策略未改变。





南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 40 页 共 42 页


10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况


本报告期内本基金未更换会计师事务所。


10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况


本报告期内 , 基金管理 人 、 基金托 管人 的托管业务部门及其高级管理人员未受监管 部门稽查 或处罚。


10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单元 数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成交 总额的比例(% )


佣金


占当期佣金


总量的比例 (% )


安信证券 1 29,140,091.37 100.00


2,914.54 100.00


- 华泰证券 2 - -


- -


- 广发证券 1 - -


- -


- 注: 交 易单 元的选 择标 准和程 序 根据中 国证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关 问 题 的 通知 》 (证 监 基金 字[2007]48 号) 的 有关 规定 , 我公 司制 定 了租 用证 券 公司 交易 单 元的选择 标准和程序: A :选择标准 1 、公司经营 行为规范,财务状况和经营状况良好; 2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3 、公司内部 管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。 B : 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进 行量化评比 , 并根据评比的结果 选择席位: 1 、 服务的主 动性 。 主要 针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排 上市公司调研 、 以及就 有关 专题提供研究报告和讲座; 2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3 、 资讯提供 的及时性及便利性 。 主 要是指证券公司提供资讯的时效性 、 及时性以 及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 41 页 共 42 页


10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况


金额单位:人民币元


券商名 称


债券交易


债券回购交易


权证交易


基金交易


成交金 额


占当期债券


成交总额的 比例(% )


成交金 额


占当期债券 回购


成交总额的 比例(% )


成交金 额


占当期权证


成交总额的 比例(% )


成交金额


占当期基金


成交总额的 比例(% )


安信证 券 - - 99,500,00 0.00 100.00 - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 10.8 其 他 重 大 事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 南 方 基 金 关 于 南 方 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 增 加 国 联 证 券 为 申 购 赎 回 代 理 券 商 的公 告 中国证券报 、 上海 证券报 、 证券时报 2017 年1 月5 日 2 南 方 基 金 关 于 南 方 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 增 加 长 城 证 券 、 华 西 证 券 为 申 购 赎 回 代 理券商的公告 中国证券报 、 上海 证券报 、 证券时报 2017 年6 月8 日 §11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息


11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况


投资者 类别


报告期内 持 有基金份 额 变化情况


报告期末 持 有基金 情况


序号


持有基金 份 额比 例达到或 者 超过 20%的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比(% )


中国银 行股份 有限公 司-南 方创业 板交易 型开放 式指数 证券投 资基金 1


20170101-2017063 0


39,737,30 0.00


34,000, 000.00


1,000,0 00.00


72,737, 300.00


70.48


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年 度报告 第 42 页 共 42 页


联接基 金


产品特有 风 险


本基金存 在持 有基金份 额超 过 20% 的基 金 份额持有 人, 在特定赎 回比 例及市场 条件 下, 若基金 管 理人 未能以合 理价 格及时变 现基 金资产, 将会 导致流动 性风 险和基金 净值 波动风险 。


注: 申购份 额包含红利再投资和份额折算。


11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息


无。


§12 备 查 文 件 目 录


12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准设立南方创业板交易型开放式指数证券投资基金的文件。 2 、南方创业 板交易型开放式指数证券投资基金基金合同。 3 、南方创业 板交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议。 4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点


深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。 12.3 查阅方式


网站:http://www.nffund.com