南方 高增 长混 合型 证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 08 月 28 日
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于 2017 年8 月25 日复
核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报 告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资 者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文 ， 投资者欲了解详细内容 ， 应 阅读半年度
报告正文。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
南方高增长混合(LOF)
场内简称
南方高增
基金主代码
160106
交易代码
160106( 前端)
160107 （后端 ）
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2005 年 7 月13 日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,402,357,479.09 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2005 年 9 月21 日
注：1.后端 收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。
2. 本基金在 交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高增”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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下，以具有高成长性的公司为主要投资对象，力争为投资者寻求最
高的超额回报。
投资策略
作为以高增长为目标的混合型基金，本基金在股票和可转债的投资
中，采用“自下而上”的策略进行投资决策，以寻求超额收益。本
基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”，
通过定量与定性相结合的评价 方法，选择未来 2 年预期主营 业务收
入增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增长 率 3 倍，且 根据该体
系 ， 在全部上市公司中成长性和投资价值排名前 5%的公司 ， 或者是
面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的公司为主要投资对
象，这类股票占全部股票市值的比例不低于 80% 。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分
的业绩比较基准采用上证国债指数。作为混合型基金，本基金的整
体业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综
指×90 ％＋ 上证国债指数×10％
风险收益特征
本基金为混合 型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
鲍文革 王永民
联系电话
0755-82763888 010-66594896
电子邮箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公地址、基金托管人的 住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期（2017 年1 月1 日-2017 年6 月 30 日）
本期已实现收益
24,029,723.56
本期利润
29,015,673.61
加权平均基金份额本期利润
0.0202
本期加权平均净值 利润率
1.61%
本期基金份额净值增长率
1.66%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末（2017 年06 月30 日）
期末可供分配利润
402,318,198.15
期末可供分配基金份额利润
0.2869
期末基金资产净值
1,804,675,677.24
期末基金份额净值
1.2869 南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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3.1.3 累计 期末指标
报告期末（2017 年06 月30 日）
基金份额累计净值增长率
570.33%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变 动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差②
（% ）
业绩比较基
准收益率③
（% ）
业绩比较基准收
益率标准差④
（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 5.56
0.92
2.19
0.46
3.37
0.46
过去三个月 2.32
0.91
-0.82
0.52
3.14
0.39
过去六个月 1.66
0.78
2.63
0.49
-0.97
0.29
过去一年 2.39
0.76
8.27
0.58 -5.88
0.18
过去三年 60.17
2.01
52.46
1.56
7.71
0.45
自基金合同
生效起至今
570.33
1.68
195.59
1.53
374.74
0.15
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日 ， 经中国 证监会批准 ， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳 ， 注册资本 3 亿元人民币 。 股东结构为 ： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦 门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （10%）。
目前 ， 公司在北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳等地设有分公司 ， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中 ， 南 方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 6,500 亿元，旗下
管理 134 只 开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
邹寅隆 本基金助理
2017 年5 月
15 日
3
清 华 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 硕
士 ， 具有基金 从业资格 。2014 年7 月
加入南方基金 ， 历任助 理研究员 、 研南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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究员 ， 负责计 算机行业研究 。2017 年
5 月至今，任南方成份、南方高增、
南方教育股票基金经理助理。
张原
本基金基金
经理
2011 年2 月
17 日
11
美国密歇根大学经济学硕士学位 ， 具
有基金从业资格 。2006 年 4 月加入 南
方基金 ， 曾 担任南方基金研究部机械
及电力设备行业高级研究员 ， 南方 高
增及南方隆元基金经理助理 ； 现任 权
益投资部副总监 、 境内 权益投资决策
委员会委员、FOF 投资 决策委员会委
员 、 社保理 事会委托产品投资决策委
员会委员；2009 年 9 月至 2013 年 4
月 ， 任南方 500 基金经理 ；2010 年2
月至 2016 年10 月 ， 任南方绩优基金
经理 ；2011 年 2 月至今 ， 任南方高增
基金经理；2015 年 12 月 至今，任南
方 成 份 基 金 经 理 ；2017 年 1 月至今，
任南方教育股票基金经理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ，“任 职日 期”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定 的聘任日期和解聘日期。
2.证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方高 增长混 合型 证券投 资基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责 的 原 则
管理和运用基金资产 ， 在 严格控制风险的基础上 ， 为基金份额持有人谋求最大利益 。 本报 告 期 内 ，
基金运 作整 体合法 合规 ，没有 损害 基金份 额持 有人利 益。 基金的 投资 范围、 投资 比例符 合 有 关 法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内 ， 本基金管 理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理 的所 有基金 和投 资组合 。公 司每季 度对 旗下各 组合 进行股 票和 债券的 同向 交易价 差 专 项 分
析 ， 对本报告期内 ， 两两组合间单日 、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值 、 卖出溢 价
率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本 报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 2 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
今年上半年国内宏观经济保持平稳，GDP 增速 6.9%，超市场 预期。分季度看，GDP 一季度同
比增长 6.9%，二季度同比增长 6.9%。经济数据继续向好，PMI 数据连续 一年保持在荣枯线之上，
经济企稳迹象 明显。上半年固定资产投资同比增长 8.6% ， 规模以上工业增加值同比增长 6.9%。
上半年 PPI 同比增长 6.6% ，远高于去 年同期-3.9% 。由于大宗商品价格上涨，生产资料 PPI 涨势
显著。
上半年 CPI 涨势温和 ， 同比上涨 1.4% ， 去年同期为 2.1% 。CPI 除1 月因季 节性因素暂时高抬
外，上半年月度 CPI 同 比涨幅稳定在 0.8%-1.5%区间内，物 价涨幅温和。上半年鲜菜、猪肉和蛋
类等食 品价 格下跌 ，其 中鲜菜 价格 受暖冬 影响 超预期 下滑 ，猪肉 和蛋 类价格 因需 求疲软 而 走 低 。
自二季度起，食品项 CPI 同比跌幅逐渐收窄。上半年非食品项 CPI 涨势 较为稳定。综合来看 CPI
处于可控状态。
美联储在 3 月和 6 月分 别加息，对中国利率造成一定影响。央行在一季度已经两次提升了公
开 市场 的逆回 购、SLF 、MLF 利率 。二 季度 金融去 杠杆 对市场 造成 影响， 无风 险利率 持续回升 。6
月央行表态缓和 ， 认为金融去杠杆取得初步成果 ， 且 M2 增 长回落到 10% 以下 ， 政策态度进入重要
观察时点。
报告期内 ，A 股指数在 1 月初调整后迎来一波上涨行情 ， 后遭遇 4 月、5 月下跌调整 ，6 月指
数开始反弹 ， 上半年上证综指在 3000 点到3300 点之间震荡 。 上证 50 、 沪深 300 等 权重指数震荡
上行创年内新高。上 半年上证综指上涨 2.86% ，上证 50 指 数、沪深 300 指数分别 上涨 11.50%、
10.78% ，中 小板指数上涨 7.33% ，创 业板指数下跌 7.34% 。上 半年市场结构分化明显。2 月、3 月
指数上涨以优质成长股和新能源产业链为代表，6 月上证 50 、沪深 300 等指数引领市场反弹。南
方高增长基金继续坚持以研究为本 、 积极挖掘有高增长潜力的公司 、 精选个股的成长型投资风格 ，
重点布 局了 质地优 秀的 成长股 、估 值有安 全边 际的转 型类 个股、 景气 向上的 周期 股和银 行 股 等 。
在资产配置上，本基金继续保持了中性偏高的股票仓位。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末 ， 本基金份额净值为 1.2869 元 ， 本 报告期份额净值增长率为 1.66% ， 同 期业绩南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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比较基准增长率为 2.63% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下半年 ， 国内宏观经济有望保持平稳 ， 经济阶段性回升的惯性仍在 ， PPI 再 度回升难度
较大。 地方 债发行 的增 速由负 转正 ，有助 于后 期基建 投资 增速的 回升 。三四 线城 市房地 产 去 库 存
取 得显 著成果 ，三 四线城 市地 产销售 火爆 、房价 大幅 上涨， 支撑 了全国 地产 销 售 10%的增长 ， 有
助于扭 转开 发商过 度悲 观的预 期、 刺激地 产投 资。钢 材等 大宗品 的社 会库存 已大 幅下降 ， 有 助 于
缓解下半年的库存压力 、 增加潜在 补库存空间 。 通胀方面 ，CPI 将温和回 升 ， 需要关 注 PPI 对CPI
的滞后传导效应，目前判断应该不会触及 3%的 目标值。
今 年 上半 年国 内 为金 融去 杠 杆实 施了 较 为严 厉的 货 币政 策， 在 金融 去杠 杆 取得 一定 效果的背
景下， 叠加 通胀形 势可 控的预 期， 货币政 策过 度偏紧 的格 局有望 略微 放松。 我们 预计三 季 度 或 许
还有金 融去 杠杆导 致的 小波澜 ，但 货币政 策对 金融市 场和 实体经 济的 最大冲 击已 经过去 。A 股市
场方面 ，上 市公司 的盈 利正在 复苏 ，但处 于高 位的无 风险 利率将 压制 估值水 平， 因此我 们 预 计 未
来市场 继续 呈现震 荡走 势，个 股的 结构性 机会 仍然是 投资 的重要 方向 ，同时 需要 加大对 潜 在 国 内
外风险的关注度。
我 们 维持 对下 半 年市 场行 情 谨慎 乐观 的 判断 ，在 资 产配 置上 本 基金 继续 保 持中 性偏 高的股票
仓位， 注重 自下而 上的 个股研 究。 本基金 保持 长期以 来挖 掘高成 长公 司的投 资风 格，继 续 自 下 而
上精选 优质 成长股 ，包 括高成 长的 新兴行 业公 司、传 统行 业转型 公司 等。本 基金 继续重 点 布 局 估
值调整 到位 的白马 成长 股，关 注通 信、电 子等 新兴行 业， 同时积 极配 置景气 向上 的周期 股 和 金 融
股等。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告 。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监 、 风险管 理部总监及运作保障部总监等等 。 其中 ， 超过 三分之二以上的人员 具有 10 年以上 的 基
金从业经验 ， 且具有风控 、 合规 、 会计方面的专业经验 。 基金经理 可参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 ，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：基 金 收益 分配 采 用现 金方 式 ，投 资人 可选择获
取现金 红利 自动转 为基 金份额 进行 再投资 ；基 金份额 持有 人事先 未做 出选择 的， 默认的 分 红 方 式
为现金 红利 ；每一 基金 份额享 有同 等分配 权； 基金当 期收 益先弥 补上 期亏损 后， 方可进 行 当 期 收
益分配 ；基 金收益 分配 后每份 基金 份额的 净值 不能低 于面 值；如 果基 金当期 出现 亏损， 则 不 进 行
收益分 配； 在符合 有关 基金分 红条 件的前 提下 ，基金 收益 分配每 年至 多四次 ；全 年基金 收 益 分 配
比 例不 得低于 年度 基金已 实现 净收益 的 50% 。成 立不 满三个 月， 收益可 不分 配。法 律、法 规 或 监
管机构另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
本报告期内 2017 年1 月18 日已分配数 （每 10 份基 金份额派发红利 0.2 元） 为以往年度收益
分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 行股 份 有限 公司 （ 以下 称“ 本 托管 人” ） 在南 方高 增 长混 合型 证券投资
基金（ 以下 称“本 基金 ”）的 托管 过程中 ，严 格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 有关法 律 法 规 、
基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、 基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计 报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方高增长混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.4.1 6,900,814.92 138,822,552.31
结算备付金
21,540,499.67 4,228,574.65
存出保证金
803,556.42 829,502.45
交易性金融资产
6.4.4.2 1,756,970,381.38 1,735,135,124.67
其中：股票投资
1,666,889,381.38 1,644,598,619.67
基金 投资
- -
债券投资
90,081,000.00 90,536,505.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3 - -
买入返售金融资产
6.4.4.4 20,000,000.00 -
应收证券清算款
4,558,799.28 -
应收利息
6.4.4.5 2,878,101.03 1,200,648.52
应收股利
- -
应收申购款
62,015.84 808,098.01
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6 - -
资产总计
1,813,714,168.54 1,881,024,500.61
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
684,769.35 5,240,722.12
应付赎回款
1,484,542.93 960,045.90
应付管理人报酬
2,164,815.48 2,398,494.24
应付托管费
360,802.59 399,749.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.4.7 4,111,452.78 2,790,347.10
应交税费
- -
应付利息
- - 南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.4.8 232,108.17 293,980.35
负债合计
9,038,491.30 12,083,338.75
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.4.9 1,402,357,479.09 1,452,706,484.67
未分配利润
6.4.4.10 402,318,198.15 416,234,677.19
所有者权益合计
1,804,675,677.24 1,868,941,161.86
负债和所有者权益总计
1,813,714,168.54 1,881,024,500.61
注： 报告截止日 2017 年06 月 30 日 ， 基金份额净值 1.2869 元 ， 基金份额总额 1,402,357,479.09
份。
6.2 利润表
会计主体： 南方高增长混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
51,320,014.50 -261,150,763.53
1. 利息收入
3,393,523.37 1,295,986.59
其中：存款利息收入
6.4.4.11 491,754.99 1,223,855.45
债券利息收入
1,709,919.35 72,131.14
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
1,191,849.03 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填
列）
42,883,179.35 -292,286,834.77
其中：股票投资收益
6.4.4.12 31,725,965.09 -299,219,176.54
基金 投资收益
- -
债券投资收益
6.4.4.13 175,527.17 79,300.00
资产支持证券投资收
益
6.4.4.13.1
- -
贵金属投资收益
6.4.4.14 - -
衍生工具收益
6.4.4.15 - -
股利收益
6.4.4.16 10,981,687.09 6,853,041.77
3. 公允价值 变动收益 （ 损失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.17
4,985,950.05 29,762,868.75
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号
填列）
-
-
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 12 页 共 32 页
5. 其他收入 （损失以“- ”号
填列）
6.4.4.18
57,361.73 77,215.90
减： 二 、费用
22,304,340.89 30,821,422.64
1 ．管理人报 酬
6.4.7.2.1 13,412,941.92 13,281,437.75
2 ．托管费
6.4.72.2 2,235,490.33 2,213,572.98
3 ．销售服务 费
6.4.7.2.3 - -
4 ．交易费用
6.4.4.19 6,400,155.75 15,069,801.22
5 ．利息支出
- -
其中： 卖出 回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
6.4.4.20 255,752.89 256,610.69
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
29,015,673.61 -291,972,186.17
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”
号填列）
29,015,673.61 -291,972,186.17
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方高增长混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期初所 有者权益 （基金
净值）
1,452,706,484.67 416,234,677.19 1,868,941,161.86
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期净利
润）
- 29,015,673.61
29,015,673.61
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-50,349,005.58 -13,932,590.79 -64,281,596.37
其中：1.基 金申购款
55,348,870.67 13,613,607.98 68,962,478.65
2.基金赎回 款
-105,697,876.25 -27,546,198.77 -133,244,075.02
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- -28,999,561.86 -28,999,561.86
五、 期末所有者权益 （基金
净值）
1,402,357,479.09 402,318,198.15 1,804,675,677.24
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合计
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 32 页
一 、 期初所有者权益 （基金
净值）
1,069,733,193.22 1,318,433,191.34 2,388,166,384.56
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期净利
润）
- -291,972,186.17
-291,972,186.17
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
411,094,599.25 75,725,560.33 486,820,159.58
其中：1.基 金申购款
481,313,206.15 98,096,996.07 579,410,202.22
2.基金赎回 款
-70,218,606.90 -22,371,435.74 -92,590,042.64
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- -691,369,702.72 -691,369,702.72
五、 期末所有者权益 （基金
净值）
1,480,827,792.47 410,816,862.78 1,891,644,655.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据财政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关 财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前 ， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围 ， 不征收营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债 券的差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入 ， 包括买卖 股票 、 债券 的差价收入 ， 股票的股 息 、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额 ； 持股 期限超过 1 年的 ， 暂免征 收个人所得税 。 对基金持 有的上市公 司 限 售 股 ，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款
6,900,814.92
定期存款
-
其中：存款期限 1-3 个月
-
存款期限 1 个月以内
-
存款期限 3 个月以上
-
其他存款
-
合计
6,900,814.92
6.4.4.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
股票
1,618,661,807.37
1,666,889,381.
38
48,227,574.01
贵金属投资- 金交所黄金
合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
90,278,310.00 90,081,000.00 -197,310.00
合计
90,278,310.00 90,081,000.00 -197,310.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,708,940,117.37
1,756,970,381.
38
48,030,264.01
6.4.4.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
注： 无。
6.4.4.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.4.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余额
其中；买断式逆回购
交 易 所 买 入 返
售证券
20,000,000.00
-
合计
20,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息
1,723.62
应收定期 存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
8,725.94
应收债券利息
2,869,257.54
应收买入返售证券利息
-1,931.51
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
325.44 南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
合计
2,878,101.03
6.4.4.6 其他资产
注: 无。
6.4.4.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用
4,111,452.78
银行间市场应付交易费用
-
合计
4,111,452.78
6.4.4.8 其他负债
单位：人 民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
4,001.11
预提费用 228,107.06
其他 -
应付指数使用费 -
应退替代款 -
可退替代款 -
合计
232,108.17
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
1,452,706,484.67 1,452,706,484.67
本期申购
55,348,870.67 55,348,870.67
本期赎回（以“- ”号填 列）
-105,697,876.25 -105,697,876.25
- 基金拆分/ 份额折算前
- -
基金拆分/ 份 额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“- ”号填 列）
- -
本期末
1,402,357,479.09 1,402,357,479.09
注: 1.申购 含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 截至 2017 年 06 月 30 日止，本 基金于深交所上市的基金份额为 65,298,846.00 份，(2016
年 12 月 31 日：66,507,513.00 份) ， 托管在场外未上市交易的基金份额为 1,337,058,633.09 份，
(2016 年12 月 31 日：1,386,198,971.67 份) 。 上 市的基金份额登记在证券登记结算系统 ， 可选 择
按市价 流通 或按基 金份 额净值 申购 或赎回 ；未 上市的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统，按 基 金 份 额南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换 。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,101,642,398.81 -685,407,721.62 416,234,677.19
本期利润
24,029,723.56 4,985,950.05 -
本期基金份额交易
产生的变动数
-37,026,877.88 23,094,287.09 -13,932,590.79
其中：基金申购款
40,895,125.59 -27,281,517.61 13,613,607.98
基金赎回款
-77,922,003.47 50,375,804.70 -27,546,198.77
本期已分配利润
-28,999,561.86 - -28,999,561.86
本期末
1,059,645,682.63 -657,327,484.48 402,318,198.15
6.4.4.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
活期存款利息收入
400,188.47
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
86,002.79
其他
5,563.73
合计
491,754.99
6.4.4.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股票成交总额
2,139,520,887.45
减：卖出股票成本总额
2,107,794,922.36
买卖股票差价收入
31,725,965.09
6.4.4.13 基 金 投 资 收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
5,350,351.60
减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
5,174,000.00
减：应收利息总额
824.43
买卖债券差价收入
175,527.17
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.4.14.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金 属 投 资收 益
注： 无。
6.4.4.16 衍 生 工 具 收益
注: 无。
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
10,981,687.09
基金投资产生的股利收益
-
合计
10,981,687.09
6.4.4.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
4,985,950.05
股票投资
5,266,455.05
债券投资
-280,505.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
其他
-
合计
4,985,950.05
6.4.4.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎回费收入
57,361.73
合计
57,361.73
6.4.4.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用
6,400,155.75 南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
银行间市场交易费用
-
合计
6,400,155.75
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
审计费用
49,588.57
信息披露费
148,765.71
账户维护费 18,000.00
银行费用 9,045.83
上市费 29,752.78
其他 600.00
合计
255,752.89
6.4.5 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司( “南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机 构
兴业证券股份有限公司( “兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
华泰证券 - -
0.00 0.00
兴业证券 - -
680,959,219.55 6.88
6.4.7.1.2 债券交易
注： 无。
6.4.7.1.3 债 券 回 购 交易
注： 无。
6.4.7.1.4 基金交易
注： 无。
6.4.7.1.5 权证交易
注： 无。
6.4.7.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
-
-
-
- -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（% ）
华泰证券
-
-
- -
兴业证券
620,559.67
6.83
620,559.67 15.43
注: : 1.上 述佣金按市场佣金率计算 ， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经 手费 后的净 额列 示。 2. 该类 佣金 协议 的服务 范围 还包括 佣金 收取方 为本 基金提 供的证 券 投 资
研究成果和市场信息服务等。
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
13,412,941.92 13,281,437.75
其中：支付销售机构的客户维护费
1,721,026.14
1,745,665.74
注： 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年 费率计提 ， 逐日
累计至每月月底 ， 按月支付 。 其计算公式为 ： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/ 当 年天
数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
2,235,490.33 2,213,572.98
注： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/ 当 年天数。
6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注： 无。
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注: : 无。
6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
中 国 银 行 股 份 有
限公司
6,900,814.92
400,188.47
351,491,180.76
1,136,878.10
注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注： 无。
6.4.7.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.8 利 润 分 配 情况
6.4.8.1 利 润 分 配 情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
场内除
息日
场外除
息日
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2017-01-
18
2017-01
-19
2017-01
-18
0.20
8,722,163.4
1
20,277,398
.45
28,999,561.86 -
合计
-
-
0.20
8,722,163.4
1
20,277,398
.45
28,999,561.86 -
注: 本基金 合同约 定， 本基金 的收 益分配 原则 为：基 金收 益分配 采用 现金方 式， 投资人 可 选 择 获
取现金 红利 自动转 为基 金份额 进行 再投资 ；基 金份额 持有 人事先 未做 出选择 的， 默认的 分 红 方 式
为现金 红利 ；每一 基金 份额享 有同 等分配 权； 基金当 期收 益先弥 补上 期亏损 后， 方可进 行 当 期 收
益分配 ；基 金收益 分配 后每份 基金 份额的 净值 不能低 于面 值；如 果基 金当期 出现 亏损， 则 不 进 行
收益分 配； 在符合 有关 基金分 红条 件的前 提下 ，基金 收益 分配每 年至 多四次 ；全 年基金 收 益 分 配
比 例不 得低于 年度 基金已 实现 净收益 的 50% 。成 立不 满三个 月， 收益可 不分 配。法 律、法 规 或 监
管机构 另有 规定的 ，从 其规定 。根 据上述 分配 原则以 及基 金的实 际运 作情况 ，本 报告期 本 基 金 不
符合基金合同约定的收益分配条件，未有收益分配事项。本报告期内 2017 年 1 月 18 日已分配数
（每 10 份基 金份额派发红利 0.2 元 ）为以往年度收益分配。
6.4.9 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通 受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
603305 旭升股 2017 年 2017-0 新股认购 11.26 11.26 1,351 15,212.2 15,212.2 - 南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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份 06 月 30
日
7-10 6 6
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30014
5
中金环
境
2017-06
-28
重大资
产重组
16.92 - -
2,700,
000
31,803,5
49.73
45,684,0
00.00
-
注: 本基金 截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1)金 融商品持有期间( 含到期) 取得的非保
本收益( 合同 中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值 税； (2) 纳税 人购入基金 、
信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让；(3) 资管 产品运营过程中
发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月1 日起执行 。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税
有关问 题的 通知》 的规 定，资 管产 品管理 人运 营资管 产品 过程中 发生 的增值 税应 税行为 ， 暂 适 用
简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生
的增值 税应 税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人
以后月 份的 增值税 应纳 税额中 抵减 。上述 税收 政策对 本基 金截至 本财 务报表 批准 报出日 止 的 财 务南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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状况和经营成果无影响。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
1,666,889,381.38 91.90
其中：股票
1,666,889,381.38 91.90
2
固定收益投资
90,081,000.00 4.97
其中：债券
90,081,000.00 4.97
资产 支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
20,000,000.00 1.10
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
28,441,314.59 1.57
7 其他各项资产
8,302,472.57 0.46
合计
1,813,714,168.54 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
69,432,000.00 3.85
C
制造业
1,242,041,879.41 68.82
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
18,936,000.00 1.05
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
127,629,561.17 7.07
J
金融业
208,849,940.80 11.57
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- - 南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,666,889,381.38 92.37
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 所有 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000063 中兴通讯 6,500,001 154,310,023.74 8.55
2 300323 华灿光电 9,000,067 124,920,929.96 6.92
3 600036 招商银行 5,000,021 119,550,502.11 6.62
4 601318 中国平安 1,800,029 89,299,438.69 4.95
5 002384 东山精密 3,599,938 88,918,468.60 4.93
6 603355 莱克电气 1,200,000 70,524,000.00 3.91
7 600547 山东黄金 2,400,000 69,432,000.00 3.85
8 300202 聚龙股份 4,000,055 66,080,908.60 3.66
9 600409 三友化工 6,300,000 63,441,000.00 3.52
10 002491 通鼎互联 4,200,081 56,449,088.64 3.13
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例 （％）
1 300323 华灿光电 141,309,921.11 7.56
2 000063 中兴通讯 127,380,913.26 6.82
3 600036 招商银行 111,003,004.43 5.94
4 000070 特发信息 91,535,122.61 4.90
5 601318 中国平安 86,036,209.94 4.60
6 002384 东山精密 85,283,488.89 4.56
7 000401 冀东水泥 80,537,845.63 4.31
8 603355 莱克电气 73,470,115.92 3.93
9 600409 三友化工 72,067,581.81 3.86
10 300078 思创医惠 67,471,030.93 3.61
11 300115 长盈精密 65,906,456.28 3.53
12 002491 通鼎互联 62,951,825.50 3.37 南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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13 300418 昆仑万维 53,964,499.84 2.89
14 002138 顺络电子 53,713,048.40 2.87
15 002690 美亚光电 53,500,859.49 2.86
16 601166 兴业银行 50,428,412.96 2.70
17 000823 超声电子 45,141,084.93 2.42
18 000821 京山轻 机 44,727,516.02 2.39
19 300308 中际装备 42,428,054.18 2.27
20 002042 华孚色纺 37,724,592.62 2.02
21 002179 中航光电 37,411,624.77 2.00
注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 600266 北京城建 177,895,060.84 9.52
2 601166 兴业银行 110,301,991.28 5.90
3 600682 南京新百 84,250,681.76 4.51
4 000401 冀东水泥 80,584,389.12 4.31
5 000063 中兴通讯 72,122,792.74 3.86
6 000059 华锦股份 71,046,392.61 3.80
7 000070 特发信息 67,995,058.63 3.64
8 300115 长盈精密 65,138,962.69 3.49
9 600797 浙大网新 61,503,360.59 3.29
10 000998 隆平高科 59,125,208.89 3.16
11 000662 天夏智慧 57,907,397.33 3.10
12 601801 皖新传媒 57,343,623.77 3.07
13 600079 人福医药 52,534,232.21 2.81
14 002117 东港股份 50,301,683.84 2.69
15 002142 宁波银行 49,998,524.86 2.68
16 601939 建设银行 48,881,658.08 2.62
17 000823 超声电子 47,053,693.64 2.52
18 300408 三环集团 46,377,895.99 2.48
19 300308 中际装备 44,726,570.25 2.39
20 002019 亿帆医药 41,164,726.29 2.20
21 600547 山东黄金 39,656,350.47 2.12
22 300323 华灿光电 39,626,472.99 2.12
23 000687 华讯方舟 39,402,417.93 2.11
24 601009 南京银行 38,021,734.51 2.03
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
2,124,819,229.02
卖出股票收入（成交）总额
2,139,520,887.45
注： 买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
90,081,000.00 4.99
其中：政策性金融债
90,081,000.00 4.99
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
合计
90,081,000.00 4.99
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 140225 14 国开 25 300,000
30,057,000.00
1.67
2 140220 14 国开 20 300,000
30,039,000.00
1.66
3 120234 12 国开 34 300,000
29,985,000.00
1.66
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属 投 资 明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。 南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 受 到调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 情况 的 说 明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
803,556.42
2
应收证券清算款
4,558,799.28
3
应收股利
-
4
应收利息
2,878,101.03
5
应收申购款
62,015.84
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
8,302,472.57
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注： 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比例
（% ）
53,249.00 26,335.85 1,371,498.34 0.10
1,400,985,980.75 99.90
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 苗春波 3,188,918.00 4.88
2 张伟彬 1,371,000.00 2.10
3 曾立志 1,250,000.00 1.91
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
4 施建昌 1,180,179.00 1.81
5 郭红斌 1,083,299.00 1.66
6 张香芝 782,037.00 1.20
7 陈文荪 527,175.00 0.81
8 徐国英 498,763.00 0.76
9 杨主恩 480,000.00 0.74
10 孙涛 471,724.00 0.72
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
持有份额总数 （份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理人 所有从业人员持有本基金
1,711,439.00 0.1220
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 7 月13 日 ）基金份额总额
1,276,869,477.13
本报告期期初基金份额总额
1,452,706,484.67
本报告期基金总申购份 额
55,348,870.67
减：本报告期基金总赎回份额
105,697,876.25
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,402,357,479.09
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月23 日 审议通过了 《公司关
于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》 ，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再
担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 32 页
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内 ， 基金管理 人 、 基金托 管人 的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽 查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（% ）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（% ）
天风证券 1 1,501,086,604.20 35.23
1,367,936.52
35.23
-
长江证券 1 787,408,386.99 18.48
717,566.32
18.48
-
英大证券 1 651,839,586.01 15.30
594,022.32
15.30
-
万和证券 1 447,815,429.50 10.51
408,088.56
10.51
-
中信建投 2 195,844,181.71 4.60
178,467.26
4.60
-
东吴证券 1 190,517,440.83 4.47
173,619.54
4.47
-
中银国际 1 169,537,191.51 3.98
154,499.15
3.98
-
中信证券 2 160,341,168.72 3.76
146,119.48
3.76
-
广发证券 2 86,170,648.13 2.02
78,523.98
2.02
-
西部证券 1 69,998,861.88 1.64
63,789.71
1.64
-
华泰证券 2 - -
- -
-
民生证券 1 - -
- -
-
申万宏源 1 - -
- -
-
东北证券 1 - -
- -
-
第一创业 1 - -
- -
- 南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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兴业证券 1 - -
- -
-
银河证券 1 - -
- -
-
大通证券 1 - -
- -
-
中泰证券 1 - -
- -
-
中投证券 1 - -
- -
-
长城证券 1 - -
- -
-
中原证券 1 - -
- -
-
华泰联合 1 - -
- -
-
国信证券 1 - -
- -
-
东兴证券 1 - -
- -
-
广州证券 1 - -
- -
-
注： 交 易单 元的选 择标 准和程 序 根据中 国证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关 问
题 的 通知 》 （证 监 基金 字[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 我公 司制 定 了租 用证 券 公司 专用 交 易席位的
选择标准和程序：
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
(a) 服务的主 动性 。 主要 针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排 上市公司调研 、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性 。 主要是指证券公司提供资讯的时效性 、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
南方高增长混合型证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例（% ）
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例 （% ）
成交金
额
占当期权
证
成交总额
的比例 （% ）
成交
金额
占当期基
金
成交总额
的比例 （% ）
长城证券
- -
- -
- -
- -
长江证券
- -
- -
- -
- -
大通证券
- -
- -
- -
- -
第一创业
- -
- -
- -
- -
东北证券
- -
- -
- -
- -
东吴证券
- -
- -
- -
- -
东兴证券
- -
- -
- -
- -
广发证券
- -
245,000,000.00 2.65
- -
- -
广州证券
- -
- -
- -
- -
国信证券
- -
- -
- -
- -
华创证券
- -
- -
- -
- -
华泰联合
- -
- -
- -
- -
华泰证券
- -
- -
- -
- -
民生证券
- -
- -
- -
- -
申万宏源
- -
- -
- -
- -
天风证券
197,554.64 3.69
- -
- -
- -
万和证券
- -
2,968,000,000.00 32.13
- -
- -
西部证券
- -
- -
- -
- -
兴业证券
- -
- -
- -
- -
银河证券
- -
- -
- -
- -
英大证券
5,151,766.41 96.31
2,209,000,000.00 23.91
- -
- -
中泰证券
- -
- -
- -
- -
中投证券
- -
- -
- -
- -
中信建投
- -
616,000,000.00 6.67
- -
- -
中信证券
- -
- -
- -
- -
中银国际
- -
3,200,000,000.00 34.64
- -
- -
中原证券
- -
- -
- -
- -
