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建信50(165312)

建信50:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
建信 央视 财经50 指 数分 级发 起式 证券 投资
基金 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 26 日 建信央视 502017 年半年度报告 
第 2 页 共 70 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信央视 502017 年半年度报告 第 3 页 共 70 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 8 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 9 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18 §6 半年 度 财 务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 19 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24 建信央视 502017 年半年度报告 第 4 页 共 70 页


§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 50 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 50 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 59 §8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 61 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 61 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63 8.5 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 63 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 64 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 65 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 65 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 68 § 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 70 建信央视 502017 年半年度报告 第 5 页 共 70 页


11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 70 11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 70 11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 70 建信央视 502017 年半年度报告 第 6 页 共 70 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 建信央视财经 50 指数分 级发起式证券投资基金 基金简 称 建信央视50 场内简称 建信50 基金主代码 165312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月28 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 174,370,715.11 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 5 月20 日 下属分级基金的基金简称 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 下属分级基金场内简称: 建信 50 建信 50A 建信 50B 下属 分级基金的交易代码 165312 150123 150124 报告期末下属分级基金份额总 额 97,031,489.11 份 38,669,613.00 份 38,669,613.00 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风 险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视 财经 50 指数 的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主 要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并 原则上根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。 建信央视 502017 年半年度报告 第 7 页 共 70 页


本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35 %,年化跟踪误差不超过 4 %。如因 指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人 应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准: 95%× 央视 50 价格指数收 益率 +5%× 银 行活 期存款利率(税后) 。 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较 高风险、较高收益 品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视 50A 份额 将表现出 低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通 的股票型基金份额;建信央视 50B 份额则表现出高风险、高收益的 显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 本基金属于采用指数 化操作的股票型基 金,其预期的风险和 收益高于货币市场基 金、债券基金、混合 型基金,为证券投资 基金中的较高风险、 较高收益品种。 建信央视 50A 份额将 表现出低风险、收益 相对稳定的特征,其 预期收益和预期风险 要低于普通的股票型 基金份额。 建信央视 50B 份额将 表现出高风险、高收 益的显著特征,其预 期收益和预期风险要 高于普通的股票型基 金份额。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 陆志俊 联系电话 010-66228888 95559 建信央视 502017 年半年度报告 第 8 页 共 70 页


电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话


400-81-95533





010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码 100033 200120 法定代表人 许会斌 牛锡明


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27 号投资 广场 22-23 层


建信央视 502017 年半年度报告 第 9 页 共 70 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 11,663,800.97 本期利润 51,366,783.69 加权平均基金份额本期利润 0.3775 本期加权平均净值利润率 26.62% 本期基金份额净值增长率 28.05% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 99,395,041.23 期末可供分配基金份额利润 0.5700 期末基金资产净值 286,246,545.82 期末基金份额净值 1.6416 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 83.43% 1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 2 、 期末可供分配利润的计算方法: 如果期末未分配利润的未实现部分为正数, 则 期末可供分配利 润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ;如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数, 则 期 末 可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分) 。 3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 建信央视 502017 年半年度报告 第 10 页 共 70 页


3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.03% 0.93% 9.09% 0.96% 0.94% -0.03% 过去三个月 16.20% 0.77% 14.26% 0.78% 1.94% -0.01% 过去六个月 28.05% 0.66% 23.78% 0.67% 4.27% -0.01% 过去一年 35.25% 0.75% 30.37% 0.71% 4.88% 0.04% 过去三年 98.99% 1.65% 89.59% 1.60% 9.40% 0.05% 自基金合同 生效起至今 83.43% 1.50% 71.51% 1.48% 11.92% 0.02% 本基金的业绩比较基准: 95%× 央视 财经 50 指数 收益率 +5%× 银行活期存款利率(税后) 。 本基金以央视财经 50 指 数为标的指数, 但由于相关法规的要求, 本基金投资股票的资产不超过基 金资产净值的 95% ,且现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,因此 , 选用 “95%× 央视财经 50 指数收益率 +5%× 银行活 期存款利率 (税后) ”作为业绩比较基准可以 有 效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。 建信央视 502017 年半年度报告 第 11 页 共 70 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日,注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司,其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ,信 安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% , 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的 10% 。 公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、建信央视 502017 年半年度报告 第 12 页 共 70 页


海外投资部、 资产配置及量化投资部、 交易部、 研究部、 创新发展部、 市场营销部、 专户理财部、 机构业 务部 、网络 金融 部、人 力资 源管理 部、 基金运 营部 、财务 管理 部、信 息技 术部、 风 险 管 理 部和 内 控合 规部, 以及 深圳、 成都 、上海 、北 京、广 州五 家分公 司和 华东、 西北 、东北 、 武 汉 、 南京五 个营 销中心 ,并 在上海 设立 了子公 司--建信资 本管 理有限 责任 公司。 自成 立以来 , 公 司 秉 持“创 新、 诚信、 专业 、稳健 、共 赢”的 核心 价值观 ,恪 守“持 有人 利益重 于泰 山”的 原 则 , 以 “建设 财富 生活” 为崇 高使命 ,坚 持规范 运作 ,致力 成为 “国际 一流 、国内 领先 的综合 性 资 产 管 理公司” 。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长 混合 型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信 双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合 型证券投资基金 (LOF ) 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、 深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投 资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金(LOF ) 、 建信深证 100 指数增强型 证 券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资 基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资 源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、 建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证 券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投 资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强 债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证 券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信 双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财 债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证 券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利 债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基 金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配 置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票 型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起建信央视 502017 年半年度报告 第 13 页 共 70 页


式证券 投资 基金、 建信 精工制 造指 数增强 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本二 号混 合型证 券 投 资 基 金、建 信稳 定丰利 债券 型证券 投资 基 金、 建信 安心保 本三 号混合 型证 券投资 基金 、建信 安 心 保 本 五号混 合型 证券投 资基 金、建 信目 标收益 一年 期债券 型证 券投资 基金 、建信 现代 服务业 股 票 型 证 券投资 基金 、建信 安心 保本六 号混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫盛 回报 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基 金、建 信安 心保本 七号 混合型 证券 投资基 金、 建信现 金增 利货币 市场 基金、 建信 多因子 量 化 股 票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 益交 易型货 币市 场基金 、建 信瑞盛 添利 混合型 证券 投资基 金 、 建 信 丰裕定 增灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 天添益 货币 市场基 金、 建信瑞 丰添 利混合 型 证 券 投 资基金 、建 信恒安 一年 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、建 信睿享 纯债 债券型 证券 投资基 金 、 建 信 恒丰纯 债债 券型证 券投 资基金 、建 信恒瑞 一年 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、建 信恒远 一 年 定 期 开放债 券型 证券 投 资基 金、建 信睿 富纯债 债券 型证券 投资 基金、 建信 鑫悦回 报灵 活配置 混 合 型 证 券投资 基金 、建信 鑫荣 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 鑫利债 券型 证券投 资 基 金 、 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信中国制造 2025 股票型证 券投资基金、 建信民丰 回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金,共计 87 只开放式基金, 管理的基金净资产规模共计为 3,439.09 亿元。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 叶乐天 金融工程 及指数投 资部总经 理助理、 本基金的 基金经理 2013 年 3 月 28 日 - 9 硕士。2008 年 5 月至 2011 年 9 月 就职于中 国国际金融有限公司, 历任市场风险管理分 析员、量化分析经理, 从事风险模型、 量化研 究与投资。2011 年9 月加入建信基金管理 有限责任公司, 历任基 金经理助理、基金经建信央视 502017 年半年度报告 第 14 页 共 70 页


理、 金融工程及指数投 资部总经理助理,2012 年3 月21 日至2016 年 7 月20 日任 上证社会 责任交易型开放式指 数证券投资基金及其 联接基金基金经理; 2013 年 3 月28 日起任 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资 基金基金经理;2014 年 1 月27 日 起任建信 中证500 指数 增强型证 券投资基金基金经理; 2015 年 8 月26 日起任 建信精工制造指数增 强型证券投资基金基 金经理;2016 年8 月9 日起任建信多因子量 化股票型证券投资基 金基金经理;2017 年 4 月 18 日起任 建信民丰 回报定期开放混合基 金的基金经理;2017 年 5 月22 日 起任建信 鑫荣回报混合基金的 基金经理。





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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法 规、部 门规 章,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ,在认 真 控 制 投 资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 为 了 公平 对待 投 资人 ,保 护 投资 人利 益 ,避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行 为,公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金 公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法 律 法规 和 公 司内部 制度 ,制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管 理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 , 一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时, 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ,确保 在 投 资 管 理活动 中公 平对待 不同 投资组 合, 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利 益输送。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有1 次, 原因是投资组合投资策略需要, 未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在 报 告期 内, 本 基金 根据 基 金合 同规 定 ,采 取了 对 指数 的被 动 复制 策略 , 尽力 控制 年化跟踪 误差和日均跟踪偏离度。 本 基 金管 理人 在 量化 分析 基 础上 ,采 取 了适 当的 组 合调 整与 优 化策 略, 尽 可能 地控 制了基金 的跟踪误差与偏离度。 建信央视 502017 年半年度报告 第 16 页 共 70 页


4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期基金净值增长率 28.05% , 波 动率 0.66% , 业绩比较基准收益率 23.78%, 波动率 0.67% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 回首 2017 年 上半年, 个股分化极为严重, 沪深 300 指数和创业板指数几乎走出了完全不同的 走势, “一九分化 ”特别大, 少数白马股大幅上涨, 同时大部分中小市值股票回撤非常明显, “只 涨指数不涨个股 ”的现象比较明显。 展望 2017 年下半年, 预计个股分化仍会非常明显, 业绩 较好 的前期 错杀 个股会 迎来 反弹, 但缺 乏基本 面支 撑的个 股仍 将补跌 ,总 体来说 ,投 资者更 加 关 注 上 市公司 的基 本面因 素, 回避事 件驱 动以及 讲故 事为主 的个 股。从 量化 模型角 度来 看,基 本 面 因 子 的有效性将会加强,技术面因子的有效性将会有所减弱。 本 基 金管 理人 将 根据 基金 合 同, 以量 化 分析 研究 为 基础 ,克 服 各种 因素 的 不利 影响 ,不断优 化和改进量化模型,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本报告期内, 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构, 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值 政策; 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ;对因 经 营 环 境 或市场 变化 等导致 需 调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的,负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法 和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、 风险管理总经理、运营总经理及 内控合规 总经理组成。 公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ,由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关 领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研 究员 、风险 管理 人员、 内控 合规 人 员及 基金运 营人 员组成 (具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业 胜任能力和相关工作经历进行指定) 。 估值工作小 组负责日常追踪可能 对公司旗下基金持有的证券 的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件, 发现估 值问 题;提 议基 金估值 调 整 的 相 关方案 并进 行校验 ;根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策 的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。


基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ,并 负 责与 托管 行进行估建信央视 502017 年半年度报告 第 17 页 共 70 页


值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的, 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果, 基 金 运 营 部业务人员复核后使用。 基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ,在 基金 估 值定 价过 程 中, 充分 表 达对 相关 问题 及定 价方案 的意 见或建 议, 参与估 值方 案提议 的制 定,但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协 议》 , 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金) 。 自 2015 年 3 月 26 日起, 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提 供的债券估值价格, 对公 司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私 募债券除外) 进行估值。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据本基金基金合同的相关规定,本基金不进行收益分配,也不单独对建信央视 50A 份额与 建信央视 50B 份额进行收 益分配。 建信央视 502017 年半年度报告 第 18 页 共 70 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 2017 年上半 年度,托管人在建信央视 50 指数分 级发起式证券投资基金的托管过程中,严格 遵守了 《证 券投资 基金 法》及 其他 有关法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议,尽 职尽 责地履 行 了 托 管 人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 2017 年上半 年度,建信基金管理有限 责任公司在建信央视 50 指数分级 发起式证券投资基金 投资运 作、 基金资 产净 值的计 算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 等问题 上 , 托 管 人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 2017 年上半 年度, 由建信 基金管理有限 责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信央视 50 指数分 级发 起式证 券投 资基金 的半 年度报 告中 财务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务 会 计 报 告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 建信央视 502017 年半年度报告 第 19 页 共 70 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :建信央视财经 50 指数分 级发起式证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 15,749,268.00 3,878,977.08 结算备付金


4,048,895.00 9,057,604.70 存出保证金


63,898.63 269,133.26 交易性金融资产 6.4.7.2 271,979,268.30 161,152,382.18 其中:股票投资


266,998,768.30 161,152,382.18 基金投资


- - 债券投资


4,980,500.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 2,141,524.52 应收利息 6.4.7.5 58,213.48 6,051.51 应收股利


- - 应收申购款


4,265,291.16 29,819.38 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


296,164,834.57 176,535,492.63 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 建信央视 502017 年半年度报告 第 20 页 共 70 页


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


6,027,720.26 - 应付赎回款


1,029,235.49 1,970,964.38 应付管理人报酬


198,377.42 181,111.71 应付托管费


1,713,449.35 1,504,284.93 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 521,749.46 1,021,688.31 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 427,756.77 513,865.85 负债合计


9,918,288.75 5,191,915.18 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 156,050,459.32 119,610,580.96 未分配利润 6.4.7.10 130,196,086.50 51,732,996.49 所有者权益合计


286,246,545.82 171,343,577.45 负债和所有者权益总计


296,164,834.57 176,535,492.63 报告截止日 2017 年 6 月 30 日,建信央视财经 50 指 数分级发起式证券投资基金之基础份额( 简称 “ 建信央视 50 份额”) 份 额净值 1.6416 元,建信央视财经 50 指 数分级发起式证券投资基金之央 视 50A 份额( 简称“建信央视 50A 份额 ”) 份额净 值 1.0298 元 ,建信央视财经 50 指数 分级发起 式 证券投资基金之央视 50B 份额( 简称 “ 建信央视 50B 份额”) 份 额净值 2.2534 元。 基金份 额总额为 174,370,715.11 份, 其中 建信央视 50 份额 97,031,489.11 份, 建信央视 50A 份额38,669,613.00 份,建信央 视 50B 份额38,669,613.00 份。


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6.2 利润表 会计主体 :建信央视财经 50 指数分 级发起式证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


53,132,794.85 -63,877,077.37 1. 利息收入


102,490.06 188,747.51 其中:存款利息收入 6.4.7.11 82,848.96 188,747.51 债券利息收入


19,041.10 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


600.00 - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


13,203,357.93 -9,015,116.00 其中:股票投资收益 6.4.7.12 10,780,242.07 -11,714,261.24 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,423,115.86 2,699,145.24 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 6.4.7.17 39,702,982.72 -55,607,545.44 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 6.4.7.18 123,964.14 556,836.56 减: 二 、费用


1,766,011.16 3,951,912.62 建信央视 502017 年半年度报告 第 22 页 共 70 页


1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 950,747.39 2,095,564.57 2 .托管费 6.4.10.2.2 209,164.42 461,024.17 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 6.4.7.19 237,528.93 1,019,756.04 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 368,570.42 375,567.84 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 51,366,783.69 -67,828,989.99 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 51,366,783.69 -67,828,989.99


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :建信央视财经 50 指数分 级发起式证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 119,610,580.96 51,732,996.49 171,343,577.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 51,366,783.69 51,366,783.69 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 36,439,878.36 27,096,306.32 63,536,184.68 建信央视 502017 年半年度报告 第 23 页 共 70 页


其中:1. 基金 申购款 100,543,373.40 67,249,983.13 167,793,356.53 2. 基金赎回 款 -64,103,495.04 -40,153,676.81 -104,257,171.85 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 156,050,459.32 130,196,086.50 286,246,545.82 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 421,658,963.17 199,336,475.82 620,995,438.99 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -67,828,989.99 -67,828,989.99 三、本期基金份额交易产 生的基 金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -257,147,279.11 -72,901,224.63 -330,048,503.74 其中:1. 基金 申购款 88,223,459.62 28,265,006.25 116,488,465.87 2. 基金赎回 款 -345,370,738.73 -101,166,230.88 -446,536,969.61 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 164,511,684.06 58,606,261.20 223,117,945.26


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报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 孙志 晨______














______ 吴曙明______














____ 丁颖____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 建 信 央视 财经 50 指数分 级 发起 式证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中 国证 券监 督 管理 委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2012]1650 号《 关于核准建信央视财经 50 指数分 级 发起式 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准, 由建 信基金 管理 有限责 任公 司( 以下 简称 “建信 基 金 ”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基金基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型开 放式 基金, 存续 期限不 定, 首次设 立募 集不包 括 认 购 资 金利息共募集 1,617,005,094.17 元( 其中发起资金 20,049,000.00 元) , 业 经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 176 号验资报告予以验证。 经向中国证 监会备案, 《建 信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基金基金合同》 于 2013 年3 月28 日正式生效, 基金合同 生效日的基金份额总额为 1,617,473,376.90 份基 金份额,其中认购资金利息折合 468,282.73 份 基金份 额。 本基金 的基 金管理 人为 建信基 金管 理有限 责任 公司, 基金 托管人 为交 通银行 股 份 有 限 公司。 根据 《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》 的相关规定, 本 基金的基 金 份额包 括建信央视财经 50 指数分级 发起式证券投资基金之基础份额( 以 下简称 “建信央视 50 份 额 ”) 、建 信央 视财 经 50 指数 分级发 起式 证 券投 资基 金之稳 健收 益类份 额( 以 下简称 “建 信 央 视 50A 份额”) 及建信央视财经50 指数 分级发起式证券投资基金之积极收益类份额( 以 下简称 “建信 央视 50B 份额 ”) 。本基 金通过场外、场内两种方式公开发售建信央视 50 份额。投资 人场外认购 所得的建信央视 50 份额 ,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的建信央视 50 份额, 将 按 1∶1 的基 金份额配比自动分离为建信央视 50A 份额和建信 央视 50B 份 额。 建信央 视 50A 份额 和 建信央视 50B 份额的数量保持 1 :1 的 比例不变。基金合同生效后,建信央视 50 份额 将根据基金 合同约 定分 别开放 场外 和 场内 申购 、赎回 ,但 是不进 行上 市交易 。在 满足上 市条 件的情 况 下 , 建 信央视 50A 份额和建信央视 50B 份 额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内建信央 视50 份额与建信央视50A 份额和建信央视50B 份 额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的建信央视 502017 年半年度报告 第 25 页 共 70 页


配对转换, 包括包括分拆与合并。 分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内建信央视 50 份额 按照 1∶1 的 份额配比转换成 1 份建 信央视 50A 份额与 1 份 建信央视 50B 份额的行为 。 合并指基金 份额持有人将其持有的每1 份建信 央视50A 份 额与1 份建 信央视50B 份额按照 1∶1 的基金份 额配 比转换 成 2 份场内建信央视 50 份额 的行为。 本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于 5,000 万 份,基金募集金额不少于 5,000 万 元,其中发起资金认购部分为本基金的基金管理人建信基金通过场内认购的 20,050,947.00 份基 金份额( 含利 息折份额部分) , 该部分基金份额按照 1 :1 的比 例自动分离成建信央视 50A 份额和建 信央视 50B 份额。 根据中国证监会基金部通知[2012]22 号 《 关于增设发起式 基金审核通道有关问 题的通知》 , 建信基金承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 基金份额的净值按如下原则计算: 建 信央 视 50 份 额的基金份额净值为净值计算日的基金资产 净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为建信央视 50 份额、建信央视 50A 份 额和建信央视 50B 份额数量 的总和。本基金每份央视 50A 份额 与每份央视 50B 份额构成 一对份额组合,该份额 组合的基金份额参考净值之和等于 2 份央视50 份额的基金份额净值之和。 建信央 视 50A 份额 的约 定年收益率为一年期同期银行定期存款利率(税后)+4.5%, 建 信央视 50A 份 额的份额净值每日按该 约定年收益率逐日计算, 计算出建信央视 50A 份 额的基金份额参考净值后, 根据建信央视 50 份额 的基金份额净值与建信 央视 50A 份 额、建信央视 50B 份额 之间的基金份额参考净值关系,可以计 算出建信央视 50B 份额 的基金份额参考净值。 本基金进行定期份额折算。 在本基金 存续期内的每个会计年度( 除基金合 同生效日所在会计年 度外) 第一个 工作日, 本基金将进行基金的定期份额折算: 定期份额折算后建信央视 50A 份额的基 金份额参考净值调整为 1.0000 元, 基 金份额折算基准日折算前建信央视 50A 份额的基 金份额参考 净值超出 1.0000 元的部分 将折算为场内建信央视 50 份额分配给建信央视 50A 份额持有人。建 信 央视 50 份额 持有人持有的每 2 份建 信央视 50 份额 将按 1 份 建信央视 50A 份额获得新 增建信央视 50 份额的分 配。持有场外建信央视 50 份额的基 金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建 信央视 50 份 额的分配;持有场内建信央视 50 份 额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增 场内建信央视 50 份额的 分配。经过上述份额折算后,建信央视 50 份额 的基金份额净值将相应调 整。在基金份额折算前与折算后,建信央视 50A 份额和建 信央视 50B 份额的份额配比保 持 1 :1 的比例。建信央视 50B 份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变建信央视 50B 份 额的 基金份额参考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外,当建信央视 50 份额 的基金份额净值大于或等于 2.0000 元时,或 当建信央视 50B 份额的基 金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时, 本基金 将以该日后的次一交易建信央视 502017 年半年度报告 第 26 页 共 70 页


日为本基金不定期折算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保建信央视 50A 份 额和建信央视 50B 份额 的比例为 1 :1 , 份额折算后建信央视 50A 份额 的基金份额参考净值、 建信 央视 50B 份 额的基金份额参考 净值和建信央视 50 份额的基金 份额净值均调整为 1.0000 元。 经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上[2013]157 号核准,本 基金建信央视 50A 份 额 271,646,642.00 份基金 份额与建信央视 50B 份额 271,646,642.00 份基金 份额于 2013 年 5 月 20 日在深交 所挂牌交易。对于托管在场内的建信央视 50 份 额,基金份额持有人在符合相关办理 条件的前提下,将其分拆为建信央视 50A 份额 和建信央视 50B 份额即可 上市流通;对于托管在场 外的建信央视 50 份额, 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其 跨系统转托管至深圳 证券交易所场内后分拆为建信央视 50A 份额和建 信央视 50B 份额即可上市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建 信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基金 基金合 同》 的有关 规定 ,本基 金主 要投资 范围 为具有 良好 流动性 的金 融工具 ,包 括国内 依 法 发 行 上市的股票( 包括央视财经 50 指数成 份股、 备选成份股、 一级市场初次发行或增发的新股) 、 债券 ( 包括国 债、 金融债 、企 业债、 公司 债、央 行票 据、可 转换 债券、 资产 支持证 券等) 、货币 市 场 工 具、股 指期 货、权 证以 及中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具。 本基金 投资 于股票 的 资 产 不 低于基金资产净值的 85% , 其中投资于央视财经 50 指数成份股 和备选成份股的资产不低于股票资 产的 90% ;每 个交 易日日 终在 扣除股 指期 货合 约 需缴 纳的交 易保 证金后 ,应 当保持 不低于 基 金 资 产净值 5%的 现金或到期一年以内的政府债券; 权 证投资比例不超过基金资产净值的 3% ; 股指期货 、 权证及 其他 金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。本基 金的 业绩比 较 基 准 为 95%× 央视财 经 50 指数收 益率 +5%× 银 行活期存款利率( 税后) 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建 信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基金 基金 合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。


6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017建信央视 502017 年半年度报告 第 27 页 共 70 页


年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的经营成 果和基金净值变动 情 况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期内未发生会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推 开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 补 充政 策的 通 知》 及其 他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50%建信央视 502017 年半年度报告 第 28 页 共 70 页


计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股, 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁 前 取 得 的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 15,749,268.00 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 15,749,268.00


6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 225,939,535.89 266,998,768.30 41,059,232.41 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 4,983,500.00 4,980,500.00 -3,000.00 银行间市场 - - - 合计 4,983,500.00 4,980,500.00 -3,000.00 建信央视 502017 年半年度报告 第 29 页 共 70 页


资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 230,923,035.89 271,979,268.30 41,056,232.41


6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本基金本报告期末无买断式逆回购余额,故未存在因此 取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 2,247.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,860.95 应收债券利息 54,076.71 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 28.70 合计 58,213.48


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6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 521,749.46 银行间市场应付交易费用 - 合计 521,749.46


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,458.35 预提费用 374,298.42 应付指数使用费 50,000.00 合计 427,756.77


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 130,618,715.46 119,610,580.96 本期申购 49,060.73 44,925.94 本期赎回( 以"-" 号填列) -553,074.77 -506,461.95 建信央视 502017 年半年度报告 第 31 页 共 70 页


2017 年1 月3 日 基金拆分/ 份额 折算前 130,114,701.42 119,149,044.95 基金拆分/ 份额折算变动份额 3,022,096.50 - 本期申购 112,296,729.06 100,498,447.46 本期赎回( 以"-" 号填列) -71,062,811.87 -63,597,033.09 本期末 174,370,715.11 156,050,459.32 1 、申购含配 对转入份额;赎回含配对转出份额。 2 、截至 2017 年 6 月 30 日止,本基金托管在深交所场内的基金份额为 81,040,485.00 份( 其中建 信央视 50 份 额为 3,701,259.00 份,建 信央视 50A 份额为 38,669,613.00 份 ,建信央视 50B 份额 38,669,613.00 份) ,托管 在场外未上市交易的建信央视 50 份额为 93,330,230.11 份。 场内的基 金份额 登记 在证券 登记 结算系 统, 可选择 按市 价流通 或按 基金份 额净 值申购 或赎 回;场 外 未 上 市 的基金 份额 登记在 注册 登记系 统, 按基金 份 额 净值申 购或 赎回。 通过 跨系统 转登 记可实 现 基 金 份 额在两个系统之间的转换。 3 、根据《建 信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基 金管理人建信基金管理有限责任公司确定 2017 年 1 月3 日 为本基金的本次折算基准日。 具体折 算 结果如下: 基金份额 名称 折算前份额 (份) 新增份额折算 比例 折算后份额 (份) 折算后基金份额净值 (元) 建信央视50场外份额 29419114.42 0.023226413 30102414.92 1.2916 建信央视50场内份额 4708457.00 0.023226413 7047253.00 1.2916 建信央视50A份额 47993565.00 0.046452827 47993565.00 1.0005 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 64,738,608.25 -13,005,611.76 51,732,996.49 本期利润 11,663,800.97 39,702,982.72 51,366,783.69 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 22,992,632.01 4,103,674.31 27,096,306.32 其中:基金申购款 61,076,945.74 6,173,037.39 67,249,983.13 建信央视 502017 年半年度报告 第 32 页 共 70 页


基金赎回款 -38,084,313.73 -2,069,363.08 -40,153,676.81 本期已分配利润 - - - 本期末 99,395,041.23 30,801,045.27 130,196,086.50


6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 18,858.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 62,588.58 其他 1,401.84 合计 82,848.96


6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 61,252,152.41 减:卖出股票成本总额 50,471,910.34 买卖股票差价收入 10,780,242.07


6.4.7.13 债 券 投 资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 本基金本报告期无债券投资收益。 建信央视 502017 年半年度报告 第 33 页 共 70 页


6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 本基金本报告期未投资资产支持证券。 6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍 生 工 具 收益 6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入 本基金本报告期未投资衍生工具。 6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益 本基金本报告期未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 建信央视 502017 年半年度报告 第 34 页 共 70 页


股票投资产生的股利收益 2,423,115.86 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,423,115.86


6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 39,702,982.72 —— 股票投资 39,705,982.72 —— 债券投资 -3,000.00 —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 39,702,982.72


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 122,775.21 基金转换费收入 1,188.93 合计 123,964.14 1 、 本基 金的场 外赎 回费率 按持 有期间 递减 ,场内 赎回 费率为 赎回 金额的 0.5% ,不低于赎 回 费 总 额的 25% 归入 基金资产。 2 、 本基金的转换费由 申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其中不低于转出基金的赎回费建信央视 502017 年半年度报告 第 35 页 共 70 页


的 25% 归入转 出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 237,528.93 银行间市场交易费用 - 合计 237,528.93


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 198,355.23 账户维护费 9,000.00 指数使用费 100,000.00 上市年费 29,752.78 银行划款手续费 1,709.63 合计 368,570.42 指 数 使用 费为 支 付标 的指 数 供应 商的 标 的指 数许 可 使用 费, 按 前一 日基 金 资产 净值 的 0.05% 的年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 , 按 季 支 付 , 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季( 自 然 季 度) 人 民 币 50,000.00 元。 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 建信央视 502017 年半年度报告 第 36 页 共 70 页


6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房 地产开发 教育 辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非 保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ,不 征收 增值税 ;(2) 纳税人 购 入 基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期,不 属于 金融商 品转 让;(3) 资管产 品 运 营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1 日起执行。 此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增 值税有 关问 题的通 知》 的规定 ,资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 , 暂 适用简易计税方法,按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中 发生的 增值 税应税 行为 ,未缴 纳增 值税的 ,不 再缴纳 ;已 缴纳增 值税 的,已 纳税 额从资 管 产 品 管 理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的 财务状况和经营成果无影响。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关 系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基 金”) 基金管理人、基金销售机构 交 通 银 行 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 交通银 行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


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6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易 单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 950,747.39 2,095,564.57 其中: 支付销售机构的客 户维护费 80,856.71 59,983.21 1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提, 逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 ; 2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活建信央视 502017 年半年度报告 第 38 页 共 70 页


动中产 生的 相关费 用, 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ,不属 于从 基金资 产 中 列 支 的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 209,164.42 461,024.17 支 付 基金 托管 人 交通 银行 的 托管 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.22% 的年 费率 计 提, 逐日 累计至每月 月底,按月支付 。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 基 金 合 同 生 效 日 ( 2013 年 3 月 28 日 )持有的 基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 建信央视 502017 年半年度报告 第 39 页 共 70 页


期间申购/ 买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减 : 期 间 赎 回/ 卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 基 金 合 同 生 效 日 ( 2013 年 3 月 28 日 ) 持有的 基金份额 - - - 期初持有的基金份额 1,230,323.00 10,025,473.00 10,025,474.00 期间申购/ 买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 614,939.00 - - 减:期间赎回/ 卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 1,845,262.00 10,025,473.00 10,025,474.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.81% 13.56% 13.56% 分级基金持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外 的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 建信央视 502017 年半年度报告 第 40 页 共 70 页


关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 15,749,268.00 18,858.54 7,194,262.97 43,236.48 1 、本基金的 银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 2 、 本基金用 于证券交易结算的资金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款账 户”转存于中国 证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2017 年 6 月 30 日的相关余额在资产负债 表中的 “结算备付金”科目中单独列示。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 6.4.11 利 润 分 配 情况 本基金本报告期内无利润分配事项。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新发未 上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 2017 年7 月 新发未 上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 建信央视 502017 年半年度报告 第 41 页 共 70 页


日 17 日 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新发未 上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新发未 上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新发未 上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新发未 上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新发未 上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 基金可使用以基金名义开设的股票账户, 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其 中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股, 根据基金与上市公司所签订申购协议的 规定, 在新股上市后的约定期限内不能自由转让; 基金作为个人投资者参与网上认购获 配的新股,从新股获配日至新 股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601727 上 2017 重 7.57 2017 7.54 577,175 5,167,098.75 4,369,214.75 - 建信央视 502017 年半年度报告 第 42 页 共 70 页


海 电 气 年 6 月22 日 大 资 产 重 组 年 7 月 3 日 601088 中 国 神 华 2017 年 6 月 5 日 重 大 事 项 22.29 - - 142,925 2,411,223.40 3,185,798.25 - 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管 理人制 定政 策和程 序来 识别及 分析 这些风 险, 运用特 定的 风险量 化模 型和指 标评 估风险 损 失 的 程 度,设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ,通 过可靠 的管 理及信 息系 统持续 对这 些风险 进 行 监 督 和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本 基 金风 险管 理 的主 要目 标 是通 过事 前 监测 、事 中 监控 和事 后 评估 ,有 效 管理 和控 制上述风 险,追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、 内控合 规 部 和相关 业务 部门构 成的 风险管 理架 构体系 ,并 由独立 于公 司管理 层和 其他 业 务 部 门 的 督察长和 内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 建信央视 502017 年半年度报告 第 43 页 共 70 页


6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 活期 存 款存 放于 本 基金 托管 人 的帐 户, 与 该机 构存 款 相关 的信 用 风险 不重 大。本基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算,违 约风 险可能 性很 小。在 定期 存款和 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评 估 并 对 证券交割方式进行 限制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 产品 投 资流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计 及汇总 。按 信用评 级列 示的债 券投 资情况 如下 标所示 ,如 无表格 ,则 本基金 于本 期末及 上 年 年 末 未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 无 6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 无 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的 风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市和 银行 间同业市 场交易, 除 6.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能以合 理价格 适时 变现。 此外 ,本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 , 其 上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 建信央视 502017 年半年度报告 第 44 页 共 70 页


除 6.4.13.4.1.1 中列示的 卖出回购金融资产款外, 本基金所承担的其他金融负债的合约约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息, 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息 , 因 此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析 无 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 面临由 于市 场利率 上升 而导致 公允 价值下 降的 风险, 其中 浮动利 率类 金融工 具 还 面 临 每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 和 买入 返售 金 融资 产等 ,其余大 部分 金 融资 产和金 融负 债不计 息, 因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上 独 立 于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管理 人定期 对本 基金面 临的 利率敏 感性 缺口进 行监 控,并 通 过 调 整 投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 15,749,268.00 - - - 15,749,268.00 结算备付金 4,048,895.00 - - - 4,048,895.00 存出保证金 63,898.63 - - - 63,898.63 交易性金融资产 4,980,500.00 - - 266,998,768.30 271,979,268.30 应收利息 - - - 58,213.48 58,213.48 应收申购款 50,032.43 - - 4,215,258.73 4,265,291.16 建信央视 502017 年半年度报告 第 45 页 共 70 页


其他资产 - - - - - 资产总计 24,892,594.06 0.00 0.00 271,272,240.51 296,164,834.57 负债








应付证券清算款 - - - 6,027,720.26 6,027,720.26 应付赎回款 - - - 1,029,235.49 1,029,235.49 应付管理人报酬 - - - 198,377.42 198,377.42 应付托管费 - - - 1,713,449.35 1,713,449.35 应付交易费用 - - - 521,749.46 521,749.46 其他负债 - - - 427,756.77 427,756.77 负债总计 0.00 0.00 0.00 9,918,288.75 9,918,288.75 利率敏感度缺口 24,892,594.06 0.00 0.00 261,353,951.76 286,246,545.82 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,878,977.08 - - - 3,878,977.08 结算备付金 9,057,604.70 - - - 9,057,604.70 存出保证金 269,133.26 - - - 269,133.26 交易性金融资产 - - - 161,152,382.18 161,152,382.18 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 2,141,524.52 2,141,524.52 应收利息 - - - 6,051.51 6,051.51 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 29,819.38 29,819.38 其他资产 - - - - - 资产总计 13,205,715.04 0.00 0.00 163,329,777.59 176,535,492.63 负债








卖出回购金融资产 款 - - - - - 建信央视 502017 年半年度报告 第 46 页 共 70 页


短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,970,964.38 1,970,964.38 应付管理人报酬 - - - 181,111.71 181,111.71 应付托管费 - - - 1,504,284.93 1,504,284.93 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,021,688.31 1,021,688.31 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 513,865.85 513,865.85 负债总计 0.00 0.00 0.00 5,191,915.18 5,191,915.18 利率敏感度缺口 13,205,715.04 0.00 0.00 158,137,862.41 171,343,577.45 表中所 示为 本基金 资产 及负债 的账 面价值 ,并 按照合 约规 定的利 率重 新定价 日或 到期日 孰 早 者 予 以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风 险 的敏 感 性 分 析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017 年6 月30 日 ) 上年度末( 2016 年 12 月31 日 ) 市场利率上升 25 个 基点 -7,474.44 - 市场利率下降 25 个 基点 7,496.94 -





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基建信央视 502017 年半年度报告 第 47 页 共 70 页


金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现 金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为以央视财经 50 指数为标的指数, 原则上采用完全复制的方法, 即按照标的指数的成 份股组 成及 其权重 构建 基金投 资组 合。本 基金 将根据 所跟 踪的标 的指 数对其 成份 股的调 整 而 进 行 相应的 定期 跟踪调 整; 当标的 指数 成份股 因增 发、送 配、 各 类限 售股 获得流 通权 等原因 而 需 要 进 行成份 股权 重调整 时, 当基金 投资 组合中 按标 的指数 权重 投资的 股票 资产比 例或 个股比 例 超 过 规 定限制 时, 以及因 基金 的申购 和赎 回对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来 影响 时,基 金 管 理 人 会对投资组合进行不定期的适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 于股 票的 资 产不 低于 基金资产 净值的 85% , 其中投资于央视财经 50 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现 金或到期一年以内的政府债券; 权证投资比例不 超过基金资产净值的 3% ; 股指期货、 权证及其他 金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。此外 ,本 基金的 基金 管理人 每 日 对 本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控, 定期运 用多 种定量 方法 对基金 进行 风险度 量, 及时可 靠 地 对 风 险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 266,998,768.30 93.28 161,152,382.18 94.05 建信央视 502017 年半年度报告 第 48 页 共 70 页


交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 4,980,500.00 1.74 - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 271,979,268.30 95.02 161,152,382.18 94.05


6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 14,528,526.61 9,363,218.81 业绩比较基准下降 5% -14,528,526.61 -9,363,218.81





6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险 无 6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关 资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属建信央视 502017 年半年度报告 第 49 页 共 70 页


于第一层次的余额为 259,335,141.58 元, 属于第二层次的余额为 12,644,126.72 元, 无 属于第三 层次的余额(2016 年 6 月 30 日:属于 第一层次的余额为 148,670,738.68 元 ,属于第二层次的余 额为 56,044,055.90 元, 无属于第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现 重大事项停牌及交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃) 等情况 ,本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关股 票的公 允 价 值 列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ,确定 相 关 股 票 公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于2017 年6 月30 日, 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年6 月30 日: 同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策 的通知》 的规定:(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非 保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ,不 征收 增值税 ;(2) 纳税人 购 入 基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期,不 属于 金融商 品转 让;(3) 资管产 品 运 营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1 日起执行。 此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关 于 资管产品 增 值税有 关问 题的通 知》 的规定 ,资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 , 暂 适用简易计税方法,按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中 发生的 增值 税应税 行为 ,未缴 纳增 值税的 ,不 再缴纳 ;已 缴纳 增 值税 的,已 纳税 额从资 管 产 品 管 理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的 财务状况和经营成果无影响。 建信央视 502017 年半年度报告 第 50 页 共 70 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 266,998,768.30 90.15 其中:股票 266,998,768.30 90.15 2 固定收益投资 4,980,500.00 1.68 其中:债券 4,980,500.00 1.68








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,798,163.00 6.68 7 其他各项资产 4,387,403.27 1.48 8 合计 296,164,834.57 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,185,798.25 1.11 C 制造业 156,483,118.84 54.67 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 - - 建信央视 502017 年半年度报告 第 51 页 共 70 页


供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 753,434.27 0.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 21,942,760.39 7.67 J 金融业 68,178,597.01 23.82 K 房地产业 7,240,475.99 2.53 L 租赁和商务服务业 - - M 科学 研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 7,203,690.05 2.52 O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 695,266.00 0.24 R 文化、体育和娱乐业 986,955.73 0.34 S 综合 - - 合计 266,670,096.53 93.16 以上行业分类以 2017 年6 月30 日的 中国证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基 金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿 业 - - C 制造业 325,912.92 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 510.24 0.00 建信央视 502017 年半年度报告 第 52 页 共 70 页


F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 833.49 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,415.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 328,671.77 0.11 以上行业分类以 2017 年6 月30 日的 中国证监会行业分类标准为依据。 7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 002415 海康威视 617,664 19,950,547.20 6.97 建信央视 502017 年半年度报告 第 53 页 共 70 页


2 601318 中国平安 358,845 17,802,300.45 6.22 3 600519 贵州茅台 36,220 17,090,407.00 5.97 4 600887 伊利股份 711,813 15,368,042.67 5.37 5 000651 格力电器 345,830 14,237,821.10 4.97 6 000333 美的集团 323,579 13,926,840.16 4.87 7 601166 兴业银行 775,407 13,073,362.02 4.57 8 600016 民生银行 1,411,179 11,599,891.38 4.05 9 601398 工商银行 2,000,587 10,503,081.75 3.67 10 000423 东阿阿胶 126,841 9,118,599.49 3.19 11 002230 科大讯飞 199,204 7,948,239.60 2.78 12 601601 中国太保 225,263 7,629,657.81 2.67 13 601988 中国银行 2,046,028 7,570,303.60 2.64 14 600104 上汽集团 236,220 7,334,631.00 2.56 15 000002 万


科A 289,967 7,240,475.99 2.53 16 002241 歌尔股份 366,812 7,072,135.36 2.47 17 600406 国电南瑞 384,796 6,791,649.40 2.37 18 002008 大族激光 179,852 6,230,073.28 2.18 19 300070 碧水源 328,035 6,117,852.75 2.14 20 000895 双汇发展 236,929 5,627,063.75 1.97 21 300017 网宿科技 362,677 4,377,511.39 1.53 22 601727 上海电气 577,175 4,369,214.75 1.53 23 600690 青岛海尔 241,514 3,634,785.70 1.27 24 601088 中国神华 142,925 3,185,798.25 1.11 25 000538 云南白药 31,907 2,994,471.95 1.05 26 000970 中科三环 189,084 2,794,661.52 0.98 27 600660 福耀玻璃 103,688 2,700,035.52 0.94 28 002038 双鹭药业 88,767 2,587,558.05 0.90 29 600196 复星医药 81,218 2,516,945.82 0.88 建信央视 502017 年半年度报告 第 54 页 共 70 页


30 002410 广联达 133,400 2,507,920.00 0.88 31 000625 长安汽车 155,922 2,248,395.24 0.79 32 600085 同仁堂 50,958 1,781,491.68 0.62 33 600535 天士力 42,543 1,767,236.22 0.62 34 300024 机器人 90,166 1,758,237.00 0.61 35 000049 德赛电池 30,240 1,566,734.40 0.55 36 000848 承德露露 155,775 1,554,634.50 0.54 37 600563 法拉电子 31,315 1,547,274.15 0.54 38 000596 古井贡酒 30,131 1,535,174.45 0.54 39 300003 乐普医疗 69,133 1,528,530.63 0.53 40 002376 新北洋 90,995 1,248,451.40 0.44 41 000888 峨眉山A 85,499 1,085,837.30 0.38 42 002385 大北农 156,988 987,454.52 0.34 43 300027 华谊兄弟 121,997 986,955.73 0.34 44 600717 天津港 60,323 753,434.27 0.26 45 600600 青岛啤酒 20,879 732,852.90 0.26 46 300244 迪安诊断 22,100 695,266.00 0.24 47 000726 鲁


泰A 32,867 389,802.62 0.14 48 300183 东软载波 15,500 317,440.00 0.11 49 300034 钢研高纳 17,901 283,014.81 0.10


7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 2 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 建信央视 502017 年半年度报告 第 55 页 共 70 页


3 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 4 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 5 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 6 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 7 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 8 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 9 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 10 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 11 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 12 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 13 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 14 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 15 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 16 002880 卫光生物 98 7,418.60 0.00 17 603380 易德龙 98 2,670.50 0.00 18 300662 科锐国际 56 1,415.12 0.00 19 601878 浙商证券 49 833.49 0.00 20 603316 诚邦股份 24 510.24 0.00


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002415 海康威视 7,908,676.61 4.62 2 600519 贵州茅台 7,137,050.48 4.17 3 601318 中国平安 6,987,572.91 4.08 建信央视 502017 年半年度报告 第 56 页 共 70 页


4 600887 伊利股份 6,303,272.00 3.68 5 000333 美的集团 5,766,741.80 3.37 6 601166 兴业银行 5,723,844.00 3.34 7 000651 格力电器 5,532,946.52 3.23 8 600016 民生银行 5,365,294.00 3.13 9 601398 工商银行 4,630,265.00 2.70 10 000423 东阿阿胶 4,158,642.20 2.43 11 002230 科大讯飞 3,493,721.47 2.04 12 601988 中国银行 3,473,328.00 2.03 13 601601 中国太保 3,201,783.73 1.87 14 002241 歌尔股份 3,195,456.00 1.86 15 300070 碧水源 3,171,687.00 1.85 16 600104 上汽集团 3,083,855.00 1.80 17 000895 双汇发展 2,819,072.00 1.65 18 000002 万


科A 2,736,347.00 1.60 19 002008 大族激光 2,711,181.60 1.58 20 300017 网宿科 技 2,560,605.00 1.49 上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 3,841,210.00 2.24 2 601318 中国平安 3,595,572.56 2.10 3 601727 上海电气 3,144,661.07 1.84 4 000651 格力电器 3,036,950.00 1.77 5 601166 兴业银行 2,897,156.00 1.69 建信央视 502017 年半年度报告 第 57 页 共 70 页


6 002415 海康威视 2,722,055.92 1.59 7 000002 万


科A 2,681,031.38 1.56 8 600887 伊利股份 2,475,820.00 1.44 9 600016 民生银行 2,125,453.00 1.24 10 000333 美的集团 2,039,516.00 1.19 11 601398 工商银行 1,759,911.00 1.03 12 000423 东阿阿胶 1,459,069.00 0.85 13 600104 上汽集团 1,457,837.00 0.85 14 601988 中国银行 1,276,068.00 0.74 15 601601 中国太保 1,172,799.00 0.68 16 002241 歌尔股份 1,134,575.10 0.66 17 002230 科大讯飞 1,093,035.85 0.64 18 300070 碧水源 1,083,370.00 0.63 19 002008 大族激光 948,595.00 0.55 20 000895 双汇发展 893,059.00 0.52 上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) , 不包括相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 116,612,313.74 卖出股票收入(成交)总额 61,252,152.41 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包 括相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 4,980,500.00 1.74 2 央行票据 - - 建信央视 502017 年半年度报告 第 58 页 共 70 页


3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,980,500.00 1.74


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019557 17 国债 03 50,000 4,980,500.00 1.74


7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 建信央视 502017 年半年度报告 第 59 页 共 70 页


7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ,以 套 期保 值为 目 的, 主要 选 择流 动性 好、交易 活跃、 与标 的指数 相关 性高的 股指 期货合 约。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用,降 低 主 要 由 申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本 报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查, 或 在 报告编 制 日 前 一 年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。 7.12.2


本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出基金 合 同 规定的 备 选 股票库 。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,898.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 58,213.48 5 应收申购款 4,265,291.16 建信央视 502017 年半年度报告 第 60 页 共 70 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,387,403.27 7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新发未上市


7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 建信央视 502017 年半年度报告 第 61 页 共 70 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 建信央视 50 10,106 9,601.37 25,755,080.00 26.54% 71,276,409.11 73.46% 建信央视 50A 210 184,141.01 29,912,889.00 77.36% 8,756,724.00 22.64% 建信央视 50B 864 44,756.50 10,509,569.00 27.18% 28,160,044.00 72.82% 合计 11,180 15,596.67 66,177,538.00 37.95% 108,193,177.11 62.05% 分级基金机构/ 个人投资 者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末 基金份额总额) 。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 建信央视50


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国人寿保险 (集团) 公司企业年金 计划-中国农业银行股份有限 515,555.00 13.93% 2 中信证券股份有限公司 400,000.00 10.81% 3 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 公司企业年金计划-中国工商银 354,515.00 9.58% 4 周海燕 241,600.00 6.53% 建信央视 502017 年半年度报告 第 62 页 共 70 页


5 谢叶强 208,200.00 5.63% 6 王成群 193,036.00 5.22% 7 工银瑞信基金公司-工行-中国工 商银行股份有限公司 190,025.00 5.13% 8 梁鹏利 116,412.00 3.15% 9 谭长伍 95,834.00 2.59% 10 张晓熊 84,583.00 2.29% 建信央视 50A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 14,982,403.00 38.74% 2 工银瑞信基金-农业银行-中油财 务有限责任公司 8,425,822.00 21.79% 3 钱鸿玮 4,464,286.00 11.54% 4 工银瑞信基金公司-工行-中国工 商银行股份有限公司 3,554,100.00 9.19% 5 易方达基金-光大银行-东方汇智 资产管理有限公司 2,450,000.00 6.34% 6 童建功 1,083,310.00 2.80% 7 邹金平 532,077.00 1.38% 8 冯守英 300,430.00 0.78% 9 高林生 300,000.00 0.78% 10 中信建投证券股份有限公司 166,190.00 0.43% 建信央视 50B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 福建道冲投资管理有限公司-道冲 补天 1 号私 募基金 4,572,900.00 11.83% 建信央视 502017 年半年度报告 第 63 页 共 70 页


2 吉烈钧 3,440,000.00 8.90% 3 易方达基金-光大银行-东方汇智 资产管理有限公司 2,450,000.00 6.34% 4 恒安标准人寿保险有限公司-投连 险 05 1,758,981.00 4.55% 5 张少华 1,258,753.00 3.26% 6 陈娟养 966,550.00 2.50% 7 福建道冲投资管理有限公司-道冲 多策略轮动 5 号基金 721,100.00 1.86% 8 邵利斌 695,000.00 1.80% 9 贺秋伟 609,000.00 1.57% 10 杜婷婷 481,475.00 1.25%


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 建信央视 50 32,495.11 0.03% 建信央视 50A - - 建信央视 50B - - 合计 32,495.11 0.02% 分级基 金管 理人的 从业 人员持 有份 额占总 份额 比例的 计算 中,对 下属 分级基 金, 比例的 分 母 采 用 各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额) 。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 截至本 报告 期末, 本公 司高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 及本基 金基 金经理 未 持 有 本 基金。 8.5 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况 本基金本报告期末无发起式基金发起资金持有份额。 建信央视 502017 年半年度报告 第 64 页 共 70 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 基金合同生效日(2013 年 3 月28 日 ) 基金份额总额 1,074,180,092.90 271,646,642.00 271,646,642.00 本报告期期初基金份额总额 34,482,569.46 48,068,073.00 48,068,073.00 本报告期基金总申购份额 112,345,789.79 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 71,615,886.64 - - 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少以"-" 填列 ) 21,819,016.50 -9,398,460.00 -9,398,460.00 本报告期期末基金份额总额 97,031,489.11 38,669,613.00 38,669,613.00 1 、总申购份 额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 2 、拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 建信央视 502017 年半年度报告 第 65 页 共 70 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期基金投资策略未发生改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今, 本报告 期内会计师事务所未发生改变。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所 处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚 的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 建信央视 502017 年半年度报告 第 66 页 共 70 页


券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中泰证券 3 84,279,861.90 48.28% 78,490.55 48.82% - 长江证券 2 67,547,821.60 38.69% 61,555.23 38.28% - 华泰证券 4 15,192,710.18 8.70% 13,852.44 8.62% - 天风证券 1 7,557,371.63 4.33% 6,884.10 4.28% - 中银国际 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中投 证券 3 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 1 、本基 金根 据中国 证监 会《关 于完 善证券 投资 基金交 易席 位制度 有关 问题的 通知》 (证监 基 金 字 [2007]48 号) 的 规定 及本 基 金管 理人 的 《基 金专 用 交易 席位 租 用制 度 》 , 基 金管 理人 制定了提供 交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1 ) 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格, 能够满 足基金运作高 度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。 (2 )具备基 金运作所需的高 效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 (3 )具备较 强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券 市场、 行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究, 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理 人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 建信央视 502017 年半年度报告 第 67 页 共 70 页


(4 )佣金费 率合理。 2 、 根据以上标准进行考察后, 基金管理人确定券商, 与被选择的券商签订委托协议, 并报中国证 监会备案及通知基金托管人。 3 、 本期本报告期内无新增或剔除交易单元。 本基金与托管在同一托管行的公司其他基金公用交易 单元。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中泰证券 - - - - - - 长江证券 4,983,500.00 100.00% 3,000,000.00 100.00% - - 华泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 建信央视 502017 年半年度报告 第 68 页 共 70 页





10.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 建信基金管理有限责任公司关于 增加北京蛋卷基金销售有限公司 为旗下销售机构并参加认购申购 费率优惠活动的公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 6 月12 日 2 关于凤凰金信增加代销建信基金 旗下部分开放式基金的公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 6 月5 日 3 关于 《深圳证 券交易所分级基金业 务管理指引》实施的 风 险提示公 告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 4 月29 日 4 关于 《深圳证 券交易所分级基金业 务管理指引》实施的 风 险提示公 告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 4 月28 日 5 关于 《深圳证 券交易所分级基金业 务管理指引》 实施的风险提示公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 4 月27 日 6 建信央视财经 50 指数分 级发起式 证券投资基金关于 《深圳 证券交易 所分级基金业务管理指引》 实施的 风险提示公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 4 月26 日 7 建信基金管理有限责任公司关于 公司旗下部分开放式基金参加交 通银行手机银行渠道基金申购及 定期定额投资手续费率优惠活动 的公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 4 月24 日 8 关于新增华融证券为旗下部分开 放式基金代销机构的公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 4 月20 日 建信央视 502017 年半年度报告 第 69 页 共 70 页


9 关于公司旗下部分开放式基金参 加交通银行手机银行渠道基金申 购及定期定额投资手续费率优惠 活动的公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 2 月23 日 10 关于新增北京肯特瑞财富投资管 理有限公司为旗下开放式基金代 销机构的公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 1 月17 日 11 关于建信央视财经 50 指 数分级发 起式证券投资基金之建信央视 50A 份额 2017 年 度约定年基准收益率 变更的公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 1 月5 日 12 关于建信央视财经 50 指 数分级发 起式证券投资基金定期份额折算 结果及恢复交易的公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 1 月5 日 13 关于建信央视50A 定期份 额折算后 次日前收盘价调整的公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 1 月5 日 14 关于建信央视财经 50 指 数分级发 起式证券投资基金办理定期份额 折算业务期间建信央视50A 份额停 复牌的公告 指定报刊和/ 或公司 网站 2017 年 1 月4 日


建信央视 502017 年半年度报告 第 70 页 共 70 页


§11 备 查 文 件 目 录 11.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金设立的文件; 2 、 《建信央 视财经 50 指 数分级发起式证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《建信央 视财经 50 指 数分级发起式证券投资基金招募说明书》 ; 4 、 《建信央 视财经 50 指 数分级发起式证券投资基金托管协议》 ; 5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照; 6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照; 7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 11.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。


11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。 建 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司 2017 年 8 月 26 日