鹏华 中证 A 股 资源 产业 指数 分级 证券 投资
基金
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 28 日 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者 欲了解详细内容, 应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基金基本 情况
基金简称 鹏华资源分级
场内简称 中证资源
基金主代码 160620
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月27 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 246,820,364.20 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 10 月 18 日
下属分级基金的基金简称 鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B
下属分级基金场内 简称: 鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B
下属分级基金的交易代码 160620 150100 150101
报告期末下属分级基金份
额总额
74,192,306.20 份 86,314,029.00 份 86,314,029.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华资源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪 误差不超过 4 ％。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误 差进一步扩大。
业绩比较基准
中证 A 股资 源产业指数收益率 ×95％＋银行活期存款利率（税后）
×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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预期收益的品种。 同时本基金为指数基金， 通过跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高预期
风险、较高预期收益
的品种。同时本基金
为指数基金，通过跟
踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标
的指数所代表的公司
相似的风险收益特
征。
鹏华资源 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华资源 B 份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益相
对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 郭明
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -4,143,916.65
本期利润 5,449,187.48
加权平均基金份额本期利润 0.0146 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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本期基金份额净值增长率 2.40%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.4327
期末基金资产净值 287,774,905.54
期末基金份额净值 1.166
注：(1) 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入（ 不含 公允价 值变动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 （例如 ，开 放式基 金的申 购 赎 回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的“ 期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无 论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.56% 1.04% 7.30% 1.00% 0.26% 0.04%
过去三个月 -2.35% 1.16% -2.53% 1.11% 0.18% 0.05%
过去六个月 2.40% 1.04% 1.56% 1.00% 0.84% 0.04%
过去一年 9.57% 1.15% 7.47% 1.13% 2.10% 0.02%
过去三年 42.04% 2.26% 37.27% 2.11% 4.77% 0.15%
自基金合同
生效起至今
-17.82% 2.01% -12.22% 1.90% -5.60% 0.11%
注：业绩比较基 准= 中证A 股资源产业 指数收益率 ×95 ％＋银 行活期存款利率（税后） ×5 ％ 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2012 年9 月 27 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例 。
3.3 其他指标
注：无。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2017 年6 月， 公 司管理资产总规模达到 4509.30 亿
元， 管理 149 只公募基金 、10 只全国 社保投资组合、2 只基本 养老保险投资组合。 经过近 19 年投
资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
崔俊杰
本基金基
金经理
2014 年12 月
6 日
- 9
崔 俊 杰 先 生 ， 国 籍 中
国，管理学硕士，9 年
证 券 从 业 经 验 。2008
年7 月加盟鹏 华基金管
理有限公司， 历任产品
规划部产品设计师、 量
化投资部量化研究员，
先后从事产品设计、 量
化研究工作，2013 年 3
月 起 担 任 鹏 华 深 证 民
营ETF 基金及 其联接基
金基金经理，2013 年 3
月 起 兼 任 鹏 华 上 证 民
企50ETF 基金 及其联接
基 金 基 金 经 理 ，2013
年7 月起兼任 鹏华沪深
300ETF 基金 基金经理，
2014 年12 月 起兼任鹏
华 资 源 分 级 基 金 基 金
经理，2014 年 12 月起
兼 任 鹏 华 传 媒 分 级 基
金基金经理，2015 年 4
月 起 兼 任 鹏 华 银 行 分
级基金基金经理，2015
年 8 月至 2016 年 7 月鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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兼 任 鹏 华 医 药 分 级
（2016 年 7 月已转型
为 鹏 华 中 证 医 药 卫 生
（LOF ） ） 基 金 基 金 经
理， 2016 年7 月起兼任
鹏 华 中 证 医 药 卫 生
（LOF ） 基金 基金经理，
2016 年11 月 起兼任鹏
华香港银行指数 （LOF ）
基金基金经理， 现同时
担 任 量 化 及 衍 生 品 投
资部副总经理。 崔俊杰
先 生 具 备 基 金 从 业 资
格。 本报告期内本基金
基金经理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 因市 场波动 等 被 动 原
因存在 本基 金投资 比例 不符合 基金 合同要 求的 情形， 本基 金管理 人严 格按照 基金 合同的 约 定 及 时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年上半 年， 整个 A 股市场风格分化明显， 资金偏向大盘蓝筹股， 呈现震荡上行走势， 波鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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动率和 成交 量环比 持平 。本基 金秉 承指数 基金 的投资 策略 ，在应 对申 购赎回 的基 础上， 力 争 跟 踪
指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
2017 年上半 年本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，
我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 1.166 元，累计净值 0.822 元 ，资源 A 净值为 1.022 元，资源
B 净值为1.310 元。本报 告期基金份额净值增长率为 2.40% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
整体来看， 预计 2017 年 的经济增速前高后低， 但刺激政策频发， 混改持续推进， 地产销量超
预期， 稳保 就业底 线， 汇率风 险逐 渐释放 等已 经逐渐 得到 大家的 接受 和认 可 。本 质来讲 ， 调 结 构
与稳增 长很 难并行 ，若 不破旧 立新 ，经济 结构 的调整 很难 到位。 促进 改革、 稳定 增长和 防 范 风 险
三者涵盖了中国经济的短期和长期、 速度和效益之间的辩证关系， 我们不可能只要长期不要短期，
只要效 益不 要速度 ，因 此我们 预期 在经济 增长 相对稳 定之 中，加 快推 动结构 的调 整，随 着 改 革 红
利逐步释放，生产效率的逐渐提升，金融去杠杆的逐步推进，我国经济将健康稳步发展。
2017 年上半 年以来宏观经济面临的问题较多， 诸如货币政策的松紧， 人民币汇率风险， 房地
产 去库 存如何 执行 ，经济 增速 趋缓的 刺激 政策，IPO 加 速， 美元 加息， 资产 荒等。 这些问 题 及 衍
生的新问题的出现和解决将决定未来 A 股市场 的走势，也许随着人民币汇率的逐步企稳，大类资
产配置 或许 会逐步 向股 市转移 ，房 地产去 库存 有效执 行， 银行坏 账率 持续降 低，A 股市场 整 体 估
值将可 能在 未来一 段时 间平稳 提升 。但在 市场 波动中 尤其 要注意 参与 力度和 风险 控制， 因 此 ， 我
们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化和政策信息。
我们仍然强调前期的观点： 反复的经 济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化，
资产配置犯错的概率和机会成本相对较高， 建议 投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置，
避免短期频繁操作带来 的风险。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规
定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系 统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金 利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、根据本基 金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华资源份额、鹏华资源 A 份额 、
鹏华资源 B 份额）不进行收益分配。
2 、本基金本 报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对鹏华中证 A 股资 源产业指数分级证券投资基金的托管过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，鹏华中证 A 股资源产业 指数分级证券投资基金的管理人 ——鹏华基金管理有限
公司在鹏华中证 A 股资 源产业指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎 回价 格计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 在 各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证 A 股资源 产业指数分级证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证 A 股资 源产业指数分级证券投
资基金 本半 年度报 告中 财务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报 告 等 内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 15,858,328.84 22,804,582.70
结算 备付金 - 1,904,623.56
存出保证金 115,509.20 195,642.78
交易性金融资产 272,946,831.16 417,004,497.93
其中：股票投资 272,946,831.16 417,004,497.93
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,276,146.09 58,822.90
应收利息 2,774.12 5,782.85
应收 股利 - -
应收申购款 102,229.01 551,270.02
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 290,301,818.42 442,525,222.74
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,567,174.97 340,066.98
应付管理人报酬 229,676.47 402,554.12
应付托管费 50,528.81 88,561.89
应付销售服务费 - -
应付交易费用 217,035.68 494,502.34
应交税费 - -
应付利息 - - 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 462,496.95 567,835.19
负债合计 2,526,912.88 1,893,520.52
所 有 者 权益：
实收基金 350,434,612.98 549,641,034.54
未分配利润 -62,659,707.44 -109,009,332.32
所有者权益合计 287,774,905.54 440,631,702.22
负债和所有者权益总计 290,301,818.42 442,525,222.74
注： 报告截止日 2017 年6 月 30 日， 鹏 华资源分级份额净值 1.166 元， 鹏华 资源 A 份额 净值 1.022
元，鹏华资源 B 份额净 值 1.310 元 ；基金份额总额 246,820,364.20 份 ，其中鹏华资源分级份额
74,192,306.20 份，鹏华 资源 A 份额86,314,029.00 份，鹏华资 源 B 份额86,314,029.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
9,151,710.98 -33,334,633.53
1. 利息收入
97,416.06 156,961.27
其中：存款利息收入
97,416.06 156,961.27
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-916,695.28 -63,540,611.19
其中：股票投资收益
-1,904,867.64 -64,864,421.22
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
988,172.36 1,323,810.03
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
9,593,104.13 29,123,644.78
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
377,886.07 925,371.61 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 38 页
减： 二 、费用
3,702,523.50 5,719,216.02
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,183,591.95 2,925,130.81
2 ．托管费 6.4.10.2.2 480,390.26 643,528.77
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用
731,351.03 1,821,413.20
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
307,190.26 329,143.24
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
5,449,187.48 -39,053,849.55
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
5,449,187.48 -39,053,849.55
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
549,641,034.54 -109,009,332.32 440,631,702.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,449,187.48 5,449,187.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-199,206,421.56 40,900,437.40 -158,305,984.16
其中：1. 基金 申购款 178,661,846.49 -31,501,446.42 147,160,400.07
2. 基金赎回 款 -377,868,268.05 72,401,883.82 -305,466,384.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
350,434,612.98 -62,659,707.44 287,774,905.54
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
585,539,741.28 -120,980,888.66 464,558,852.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -39,053,849.55 -39,053,849.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
143,568,143.35 -22,886,581.03 120,681,562.32
其中：1. 基金 申购款 1,178,428,083.44 -317,014,734.91 861,413,348.53
2. 基金赎回 款 -1,034,859,940.09 294,128,153.88 -740,731,786.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
729,107,884.63 -182,921,319.24 546,186,565.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） ， 系经中国证券监督管
理委员会（以下简称 “中国证监会” ）证监许可[2012]358 号文《关 于核准鹏华中证 A 股资 源产
业指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由鹏华基金管理有限公司于 2012 年 8 月 27 日至
2012 年 9 月 20 日向社会 公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
验证并出具普华永道中天验字(2012) 第 386 号验 资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基
金合同于 2012 年 9 月 27 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定 。设立时募集的扣除认
购费后的实收基金 （本金） 为人民币 643,316,982.66 元， 在 募集期间产生的活期存款利息为人民
币 68,561.87 元， 以上实 收基金 （本息） 合计为人民币 643,385,544.53 元， 折 合 643,385,544.53
份基金 份额 。根据 《基 金合同 》的 约定， 场外 认购的 全部 份额确 认为 鹏华资 源分 级份额 ； 场 内 认
购的全部份额按 1:1 的 比例确认为鹏华资源 A 份额和鹏华资源 B 份额。本基金的基金管理人为鹏鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
华基金 管理 有限公 司， 注册登 记机 构为中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司，基 金托 管人为 中 国 工 商
银行股份有限公司。
根据《鹏华中证 A 股资 源产业指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基
金的基 金份 额包括 鹏华 中证 A 股资 源产业 指数 分级证 券投 资基金 之基 础份额( 以下 简称 “ 基 础 份
额 ”) 、 鹏华中证 A 股资 源产业指数分级证券投资基金之 A 份额( 以下简 称 “A 份额”) 、 鹏华中证
A 股资源产业 指数分级证券投资基金之 B 份额( 以 下简称 “B 份额 ”) 。 根据 对基金财产及收 益分配
的不同 安排 ，本基 金的 基金份 额具 有不同 的风 险收益 特征 。基础 份额 为可以 申购 、赎回 但 不 能 上
市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份额为可 以上市交易但 不
能申购、赎回的基金份额，其中 A 份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风
险收益特征，B 份额为积极收益类份额， 具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A 份额
与 B 份额的 配比始终保持 1 ：1 的比 率不变。 本基金份额初始公开发售结束后， 场 外认购的全部份
额将确认为基础份额； 场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认为 A 份额 与 B 份额 。 本基金基 金合
同生效后，基础份额与 A 份额、B 份 额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金
份额的 分拆 和合并 两种 转换行 为。 基金份 额的 分拆， 指基 金份额 持有 人将其 持有 的基础 份 额 按 照
2 份基础份额 对应 1 份 A 份额与 1 份 B 份额的比例 进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份
额持有人将其持有的 A 份额与 B 份额按照 1 份 A 份额与 1 份 B 份额对应 2 份基础份额的比例进行
转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：基 础 份额 的基 金 份额 净值 为 净值 计算 日 的基 金资 产净值除
以基金份额总数， 其中基金份额总数为基础份额、A 份额、B 份额的份额 数之和。A 份额 的基金份
额净值为 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份基础 份额所对应的基金资产净值等于 1 份 A
份额与 1 份B 份额所对应 的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。 在 A 份额 、 基础份额存续期内的每个会计年度( 除基金合同生效日
所在会计年度外) 第一个 工作日， 本基 金将进行基金的定期份额折算。 在基 金份额折算前与折算后 ，
A 份额与B 份 额的份额配比保持 1 ：1 的比例。 对于 A 份额的 约定应得收益， 即 A 份 额每个会计年
度 12 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元 部分， 将折算 为场内基础份额分配给 A 份额持有人 。
基础份额持有人持有的每 2 份基础份额将按 1 份 A 份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础
份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 外基 础份额 的分 配；持 有场 内基础 份 额 的 基
金份额 持有 人将按 前述 折算方 式获 得新增 场内 基础份 额的 分配。 经过 上述份 额折 算，A 份 额 的 基
金份额参考净值调整为 1.000 元，基 础份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 2.000 元时或 B 份 额的基金鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
份额参考净值跌至 0.250 元时进行不 定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对
基础份额、A 份额、B 份额 进行份额折算，份额折算 后本基金将确保 A 份 额与 B 份额 的比例为 1 ：
1 ， 份额折算后基础份额的基金份额净值、 A 份额与 B 份额的 基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深 交所”) 深证上 字[2012] 第 344 号文审核 同意，本基金 A 份
额232,207,735.00 份基金 份额和B 份额232,207,736.00 份基金 份额于2012 年10 月18 日在深交
所挂牌 交易 。对于 托管 在场内 的基 础份额 ，基 金份额 持有 人在符 合相 关办理 条件 的前提 下 ， 将 其
分拆为资源 A 份额和资 源 B 份额即 可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在
符合 相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为资源 A 份 额和资源 B 份额
即可上市流通。
本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括标 的指 数 成份 股及 其 备选 成份 股（含中
小板及 创业 板股票） 、新 股（首 次发 行或增 发等） 、债券 （含 货币市 场工 具）和 中国 证监会 允 许 基
金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％， 同时保持不
低于基金资产净值 5 ％的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如 法 律法 规或 监 管机 构允 许 ，基 金管 理 人可 以在 履 行适 当程 序 后调 整上 述 投资 范围 ，或将新
出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为：中证 A 股 资源产业指数收益率 ×95％＋银行活 期存款利率（税后）
×5 ％。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》和中
国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2017 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年 6 月30 日 的财务状况以及 2017 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金 从证券 市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价 收入， 股票的股息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的 股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 19,339,507.01 4.44% 645,248,768.28 51.81%
6.4.8.1.2 债券交易
注：无。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
6.4.8.1.4 权证交易
注：无。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 17,912.48 4.51% 868.14 0.40%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 597,716.89 52.22% 491,991.81 99.97%
注： （1 ）佣 金的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易席位租用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,183,591.95 2,925,130.81
其中： 支付销售机构的客
户维护费
194,002.39 195,797.41
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基 金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 1.00% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.00%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
480,390.26 643,528.77
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.22% ， 逐日计提， 按月支付。 日托管费= 前
一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本 基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 15,858,328.84 89,539.41 32,933,722.97 128,729.04
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受 限证券类别：股票 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注： 截至本报告期末， 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其
他证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600673
东
阳
光
2016
年11
月15
重
大
事
6.54 - - 1,623,380 11,938,709.81 10,616,905.20 - 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
科 日 项
600490
鹏
欣
资
源
2017
年 2
月21
日
重
大
事
项
7.71 - - 1,170,618 10,696,958.51 9,025,464.78 -
002128
露
天
煤
业
2017
年 3
月17
日
重
大
事
项
8.17 - - 1,032,000 9,254,643.38 8,431,440.00 -
000693
ST
华
泽
2016
年 3
月 1
日
重
大
事
项
13.90 - - 551,704 11,047,938.53 7,668,685.60 -
601088
中
国
神
华
2017
年 6
月 5
日
重
大
事
项
22.29 - - 310,550 5,083,155.42 6,922,159.50 -
600172
黄
河
旋
风
2017
年 6
月30
日
重
大
事
项
8.23
2017
年 7
月14
日
8.00 321,580 3,236,813.97 2,646,603.40 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注：无。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
注：无。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 272,946,831.16 94.02
其中：股票 272,946,831.16 94.02
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,858,328.84 5.46
7 其他各项资产 1,496,658.42 0.52
8 合计 290,301,818.42 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 152,628,341.89 53.04
C 制造业 115,011,573.28 39.97
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,561,863.76 1.59
G 交通运输、仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 272,201,778.93 94.59
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - - 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
C 制造业 522,293.60 0.18
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
34,815.14 0.01
J 金融业 187,943.49 0.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服 务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 745,052.23 0.26
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600673 东阳光科 1,623,380 10,616,905.20 3.69
2 600490 鹏欣资源 1,170,618 9,025,464.78 3.14
3 002128 露天煤业 1,032,000 8,431,440.00 2.93
4 000693 ST 华泽 551,704 7,668,685.60 2.66
5 601088 中国神华 310,550 6,922,159.50 2.41
6 603799 华友钴业 110,000 6,685,800.00 2.32
7 600516 方大炭素 423,655 6,024,374.10 2.09
8 002466 天齐锂业 106,000 5,761,100.00 2.00 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
9 603993 洛阳钼业 1,119,057 5,662,428.42 1.97
10 002340 格林美 912,716 5,521,931.80 1.92
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公 司 网
站 http://www.phfund.com 的半年度报 告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.07
2 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.03
3 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
4 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
5 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.01
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公 司 网
站 http://www.phfund.com 的半年度报 告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603799 华友钴业 5,173,475.00 1.17
2 002018 华信国际 4,667,244.06 1.06
3 000975 银泰资源 4,628,521.37 1.05
4 000059 华锦股份 4,627,131.55 1.05
5 600758 红阳能源 4,626,932.70 1.05
6 000519 江南红箭 3,865,682.76 0.88
7 601020 华钰矿业 3,837,075.11 0.87
8 600759 洲际油气 3,606,703.97 0.82
9 600497 驰宏锌锗 3,204,986.11 0.73
10 000758 中色股份 2,724,563.00 0.62
11 002353 杰瑞股份 2,635,446.00 0.60
12 000937 冀中能源 2,569,748.40 0.58
13 601699 潞安环能 2,548,360.65 0.58 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
14 600395 盘江股份 2,547,211.94 0.58
15 600338 西藏珠峰 2,533,341.71 0.57
16 000983 西山煤电 2,525,496.00 0.57
17 002466 天齐锂业 2,524,100.51 0.57
18 000878 云南铜业 2,492,899.35 0.57
19 600547 山东黄金 2,489,577.00 0.57
20 000960 锡业股份 2,427,812.62 0.55
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000519 江南红箭 12,536,034.67 2.85
2 002460 赣锋锂业 10,367,602.57 2.35
3 600331 宏达股份 9,542,304.99 2.17
4 000723 美锦能源 8,602,090.28 1.95
5 002466 天齐锂业 8,576,396.28 1.95
6 600175 美都能源 8,432,065.03 1.91
7 603993 洛阳钼业 7,550,506.09 1.71
8 600219 南山铝业 7,310,016.52 1.66
9 600028 中国石化 7,176,830.20 1.63
10 601225 陕西煤业 6,897,726.73 1.57
11 600338 西藏珠峰 6,861,201.87 1.56
12 600172 黄河旋风 6,743,827.40 1.53
13 600516 方大炭素 6,591,183.56 1.50
14 002340 格林美 6,482,147.60 1.47
15 600688 上海石化 6,461,720.00 1.47
16 601857 中国石油 6,235,030.00 1.42
17 601899 紫金矿业 6,222,163.50 1.41
18 000878 云南铜业 6,219,084.63 1.41
19 601600 中国铝业 5,959,529.93 1.35
20 601088 中国神华 5,733,146.00 1.30
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 143,932,505.62 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
卖出股票收入（成交）总额 295,678,408.88
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：无。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：无。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：无。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：无。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资 股 指 期 货 的投 资 政 策
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资的前十名证券之一的成都华泽钴镍材料股份有限公司 （以下简称 “st 华泽”）于
2016 年 6 月 29 日接 到中国证券监督管理委 员会调查通知书 （编号： 成稽调查通字 16032 号 ） ，鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
因 st 华泽关 联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》 的有 关
规定，中国证监会决定对 st 华泽立 案调查。
St 华泽于 2016 年 7 月 8 日收到由深圳证券交易所（以下简称 “深交所 ”）送达的《关于对
成都华泽钴镍材料股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》 （文号： 深证上【2016 】
433 号，以 下 简称“ 《处 分决定》 ” ） ， 主要内容如下：
1 、公司与关 联方发生巨额非经营性资金往来，未履行审议程序和信息披露 义务
2 、业绩预告 存在重大差 异未及时修正
3 、存在前期 重大会计差错
4 、关联交易 未及时履行审批程序和信息披露义务
St 华泽的上 述行为， 违反了深交所 《股票上市规则 （2014 年修订） 》 第 1.4 条、 第 2.1 条、
第 10.2.5 条、 第 11.3.3 条以及深 交所 《主板上市公司规范运作指引 （2015 年修订） 》 第 2.1.4
条的规 定。 公司实 际控 制人兼 时任 董事长 王涛 、实际 控制 人兼时 任董 事王辉 、实 际控制 人 兼 副
董事长王应虎违反了深交所 《股票上市规则 （2014 年修订） 》 第 1.4 条、 第 2.2 条、 第 2.3 条、
第 3.1.5 条 和深交所 《主板上市公司规范运作指引 （2015 年修 订） 》 第 4.1.1 条、 第 4.2.11 条
和 4.2.12 条的规定，对 st 华泽上 述违规行为负有主要责任。 关联方 星王集团作为资金直接占
用方， 违反了深交所 《股票上市规则 （2014 年 修订） 》 第 1.4 条和深交 所 《主板上 市公司规范 运
作指引 （2015 年修订 ） 》 第 4.1.1 条 的规定。 公司董事陈健， 董事、 时 任副总 经理朱若甫， 独立
董事雷 华锋 、赵守 国、 宁连珠 ，监 事朱小 卫、 阎建明 、芦 丽娜， 总经 理、时 任副 总经理 赵 强 ， 副
总经理 金涛 ，时任 总经 理陈胜 利， 时任副 总经 理兼时 任财 务总监 郭立 红，未 能恪 尽职守 、 履 行 诚
信 勤 勉义 务， 违 反了 深交 所 《股 票上 市 规则 （2014 年 修订 ） 》 第 1.4 条和 第 3.1.5 条 的 规定 ，
对 st 华泽上 述违规行为负有责任。公司时任董事、董事会秘书吴 锋未 能恪尽职守、履行诚信勤
勉 义 务， 违反 了 《股 票上 市 规则 （2014 年 修订 ） 》 第 1.4 条、第 3.1.5 条 和第 3.2.2 条的规
定，对 st 华 泽上述违规行为负 有责任。 鉴于上 述违规事实及情节，依据深交所《股票上市规则
（2014 年 修订 ） 》 第 17.2 条 、第 17.3 条、 第 17.4 条 以及《 主 板 上 市公 司 公开 谴责 标 准》 第
四条、第五条 和第六条 的规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，深交所作出如下处分决定：
1 、对成都华 泽钴镍材料股份有限公司予以公开谴责处分；
2 、 对成 都华泽 钴镍 材料股 份有 限公司 实际 控制人 兼时 任董事 长王 涛、实 际 控 制人兼 时 任 董
事王辉、实际控制人兼副董事长王应虎和关联方陕西星王企业集 团有 限公司予以公开谴责处分；
3 、 对公 司董事 陈健 ，董事 、时 任副 总 经理 朱若甫 ，独 立董事 雷华 锋、赵 守 国 、宁连 珠 ， 监
事朱小卫、阎建明、芦丽娜，总经理、时任副总经理赵强，副总 经理 金涛，时任总经理陈胜利，鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
时任副总 经理兼时任财务总监郭立红，时任董事 兼董事会 秘书吴锋予以公开谴责处分。
对 于 成都 华泽 钴 镍材 料股 份 有限 公司 及 相关 当事 人 的上 述违 规 行为 和深 交 所给 予的 处分，深
交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
St 华泽 于 2016 年 11 月 10 日 收到 中 国证 券监 督 管理 委员 会 四川 监管 局 （以 下简 称 “四
川 监 管局 ” ） 行 政监 管措 施 决定 书（[2016]26 号 ） 《 关于 对成 都 华泽 钴 镍 材 料股 份有 限公司采取
责令改正措施的决定》 ， 主要内容如下：
1 、2016 年 4 月 29 日 st 华泽公告 ：2015 年 11 月 16 日，st 华泽子 公司陕西华泽镍钴
金属有限公司（以下简称陕西华泽）开具 3 亿 元商业承兑汇票，为关联方陕西星王企业集团有限
公司提供担保，承兑人为 st 华泽。 该担保事项属于为实际控制人的关联方提供的担保，st 华泽
公告该事项未经董事会、股东大会审批通过。
2 、2016 年6 月8 日st 华泽公告，2015 年 st 华 泽为实际控制人王涛的 3500 万元债务 及利
息承担连带责任担保。 该担保事项属 于为实际控制人提供的担保，st 华泽公告该事项未履行相关
审批程序。
3 、2016 年 9 月 27 日 st 华泽公告，st 华泽为平 安鑫海资源开发有限公 司 7000 万元 银行
贷 款提 供连带 责任 担保。 该担 保事项 属 于 st 华 泽对 外担保 总额 超过最 近一 期经审 计净资产 50%
以后提供的担保，但 st 华泽公告无需将该事项提交股东大 会审议。 四、2016 年 9 月 30 日 st
华泽公告，st 华泽为陕西 华泽新增 5 亿元连带责任保证担保。陕西华泽资产负债率超过 70% ，该
笔担保金额超过 st 华泽最近一期经审计净资产的 10%，该担 保还属于 st 华泽对外担保总额超过
最近一期经审计净资产 50% 以后提供 的担保， 但 st 华泽公告该 担保事项无需提交董事会和股东大
会审 议。
根据《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》 （证监发[2005]120 号） 第 一条、 《 公司法 》
第十六条、st 华泽章程等 相关规定， 上述担保事项均属于应由股东大会审批的担保事项， 必须经
董事会 审议 通过后 ，提 交股东 大会 审批。 根据 《上市 公司 股东大 会规 则》第 四十 八条， 现对 st
华泽采取责令改正的措施，st 华泽 应在收到本决定书之日起 30 个工 作日之内整改， 并向四川监
管局报送整改报告。
对 上 述股 票的 投 资决 策程 序 的说 明： 本 基金 为指 数 基金 ，为 更 好地 跟踪 标 的指 数， 控制跟踪
误差, 对该证 券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置， 符合指数基金的管理规定， 后来该 证
券长期 停牌 并在停 牌期 间被指 数公 司调出 成分 股，我 们会 在该股 票复 牌后卖 出， 对该证 券 的 投 资
已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
基 金 投资 的前 十 名证 券中 的 其他 证券 本 期没 有发 行 主体 被监 管 部门 立案 调 查的 、或 在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 115,509.20
2 应收证券清算款 1,276,146.09
3 应收股利 -
4 应收利息 2,774.12
5 应收申购款 102,229.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,496,658.42
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600673 东阳光科 10,616,905.20 3.69 重大事项
2 600490 鹏欣资源 9,025,464.78 3.14 重大事项
3 002128 露天煤业 8,431,440.00 2.93 重大事项
4 000693 ST 华泽 7,668,685.60 2.66 重大事项
5 601088 中国神华 6,922,159.50 2.41 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：无。 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
鹏华资源
分级
8,414 8,817.72 3,173,415.92 4.28% 71,018,890.28 95.72%
鹏华资源
A
339 254,613.65 83,980,519.00 97.30% 2,333,510.00 2.70%
鹏华资源
B
5,710 15,116.29 8,581,120.00 9.94% 77,732,909.00 90.06%
合计 14,463 17,065.64 95,735,054.92 38.79% 151,085,309.28 61.21%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
鹏华资源分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
银河资本－工商银行－银河资本资
产管理有限公司
1,386,481.00 16.40%
2
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红- 个人 分红
765,545.00 9.06%
3 王欣茵 654,148.00 7.74%
4 赖静禹 458,644.00 5.43%
5 谢叶强 387,000.00 4.58%
6 袁超 357,265.00 4.23%
7 中信证券股份有限公司 300,000.00 3.55%
8 林毅红 240,110.00 2.84%
9 强锦香 223,880.00 2.65%
10 于建华 202,000.00 2.39%
鹏华资源 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 11,714,005.00 13.57%
2
广东君之健投资管理有限公司－君
之健翱翔稳进证券投资基金
9,221,200.00 10.68%
3 中国银河证券股份有限公司 8,750,438.00 10.14%
4
德邦基金－浙商银行－百年人寿保
险－百年人寿保险股份有限公司－
8,266,947.00 9.58% 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
5
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红- 个人 分红
7,585,985.00 8.79%
6 中意人寿保险有限公司 6,707,231.00 7.77%
7
广发基金－工商银行－中国平安人
寿保险－债券委托投资 1 号
6,653,028.00 7.71%
8 北京快快网络技术有限公司 5,278,400.00 6.12%
9
南京持赢投资管理有限公司－持赢
复利增长基金
2,712,439.00 3.14%
10 太平洋资产管理有限责任公司 2,035,100.00 2.36%
鹏华资源 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 滕佩甬 2,635,100.00 3.05%
2 宋伟铭 2,617,748.00 3.03%
3
太平洋证券－兴业－红珊瑚 1 号稳
健成长限额特定集合资产管理
2,500,000.00 2.90%
4 安信农业保险股份有限公司 2,263,417.00 2.62%
5 赵芹 1,720,900.00 1.99%
6 张君钦 1,340,100.00 1.55%
7 叶礼为 834,500.00 0.97%
8 任凯 746,720.00 0.87%
9
太平洋证券－兴业银行－太平洋证
券红珊瑚大消费集合资产管理计
700,000.00 0.81%
10 胡清 648,569.00 0.75%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
鹏华资源分级 4,093.18 0.01%
鹏华资源 A - -
鹏华资源 B - -
合计 4,093.18 0.00%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人及 本基金 的基 金经理 本报 告期末 未 持 有 本
基金份额。
鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B
基金合同生效日（2012 年 9 月27 日 ）
基金份额总额
178,970,073.53 232,207,735.00 232,207,736.00
本报告期期初基金份额总额 97,951,368.73 140,863,536.00 140,863,536.00
本报告期基金总申购份额 125,833,396.11 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 266,114,199.83 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
116,521,741.19 -54,549,507.00 -54,549,507.00
本报告期期末基金份额总额 74,192,306.20 86,314,029.00 86,314,029.00
注：总 申购 份额含 红利 再投、 转换 入份额 ；总 赎回份 额含 转换出 份额 。拆分 变动 份额为 本 基 金 三
级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。 鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内， 经公司董事会审 议通过， 公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。 韩亚庆先生任
职日期自 2017 年3 月22 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
基金托管人的重大人事变动：
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中金公司 1 196,428,046.16 45.12% 179,004.50 45.08% -
兴业证券 1 99,220,800.18 22.79% 90,418.82 22.77% -
中泰证券 1 45,655,551.44 10.49% 41,605.72 10.48% -
西部证券 2 38,142,012.86 8.76% 34,758.81 8.75% -
申万宏源 1 31,222,850.65 7.17% 28,453.49 7.17% -
国信证券 2 19,339,507.01 4.44% 17,912.48 4.51% -
招商证券 1 5,363,900.69 1.23% 4,888.22 1.23% -
国泰君安 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。
鹏华资源分级 2017 年半年度报告摘要
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§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持
有基金情 况
序
号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持
有
份
额
份额
占比
机
构
1 20170414~20170511 59,058,934.79 17,226,442.72 76,285,377.51 - 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎
回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 ， 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基
金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金
份额。
注：1 、 申购份额包含基金申购份额、 基金转换入 份额、 场内买入份额、 指数分级 基金合并份额 和
红利再投；
2 、赎回份额 包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无 。
鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 28 日
