对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华富强债(164105)

华富强债:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华富强化回报债券型证券投资基金 
2017 年半年度报告摘要 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理人: 华富基金 管理有限 公司 
基 金 托管人: 中国建设 银行股份 有限公司 
送 出 日期:2017 年 8 月26 日 
 
 
 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 28 页


§1 重要提示 1.1 重要提 示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 28 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 华富强化回报债券 场内简称 华富强债 基金主代码 164105 交易代码 164105 基金运作方式 契约型,本基 金合同生效 后三年内 封闭运作, 在深圳 证券交易所上 市交易,基 金合同生 效满三年后 ,转为 上市开放式基金(LOF) 基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 243,649,991.40 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 10 月 11 日


2.2 基 金 产品说 明 投资目标 在控制风险的基础 上,力争为持 有人创造稳定 的当期 收益和长期回报。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、 法规政策、 利率走势、资金供 求关系、证券 市场走势、流 动性风 险、信用风险等因 素,研判各类 固定收益类资 产以及 参与新股申购、股 票增发、可转 换债券转股、 要约收 购类股票等非固定 收益类资产投 资的预期收益 和预期 风险,以确定各类金融资产的配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基 金,属于证券 投资基金中的 低风险 品种,预期风险和 预期收益高于 货币市场基金 ,低于 混合型基金和股票型基金。


2.3 基 金 管理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 田青 联系电话 021-68886996 010-67595096 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 28 页


电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853


2.4 信 息披 露方式


登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联网 网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主 要 会计数 据和财务 指标


































































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 6,441,219.89 本期利润 5,828,296.97 加权平均基金份额本期利润 0.0195 本期基金份额净值增长率 1.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.2355 期末基金资产净值 301,036,793.76 期末基金份额净值 1.236 注:1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2) 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购赎 回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基 金 份 额净值增 长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 28 页


过去一个月 1.64% 0.12% 1.20% 0.05% 0.44% 0.07% 过去三个月 1.98% 0.11% 0.13% 0.07% 1.85% 0.04% 过去六个月 1.90% 0.10% -0.20% 0.07% 2.10% 0.03% 过去一年 5.57% 0.10% 0.17% 0.09% 5.40% 0.01% 过去三年 53.07% 0.42% 16.07% 0.09% 37.00% 0.33% 自基金合同 生效起至今 73.72% 0.31% 29.93% 0.10% 43.79% 0.21% 注:业绩比较基准收益率=中证全债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基 金合同生效 以来基金份额 累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较 基准收 益 率 变 动的比较 注: 根据 《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》 的规定, 本基金投资于国债、 央行票据、 金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等 固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收 购类股票投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债 券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的 20%。在封闭期结束 后,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。 本基金建仓期为 2010 年 9 月 8 日到 2011 年 3 月 8 日, 建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的 规定。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 28 页


§4 管理人报告 4.1 基 金 管理人 及基金经 理情况 4.1.1 基 金 管 理人及其 管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004 年3 月29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立。 注册资本 2.5 亿元, 公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2017 年 6 月 30 日, 本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、 华富货币市场基金、 华富成长 趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略 精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、 华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券 投资基金、华富恒富分 级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城 市灵活配置混合型证券 投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混 合型证券投资基金、华 富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 、华富健康文娱灵活配 置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵 活配置混合型证券投资 基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资 基金、华富诚鑫灵活配 置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益 鑫灵活配置混合型证券 投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混 合型证券投资基金、华 富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈 货币市场基金、华富产 业升级灵活配置混合型证券投资基金三十三只基金。 4.1.2 基 金 经 理(或基 金经理小组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 尹培俊 华富强 化回报 债券型 基金基 金经理、 华富货 币市场 基金基 2014 年3 月6 日 - 十一年 华东 师范 大学经 济学学 士,本科学历。曾 任上海 君创财经顾问有限 公司顾 问部项目经理、上 海远东 资信评估有限公司 集团部 高级分析师、新华 财经有 限公司信用评级部 高级分 析师、上海新世纪 资信评华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 28 页


金经理、 华富安 享保本 混合型 基金基 金经理、 华富诚 鑫灵活 配置混 合型基 金基金 经理、 华 富华鑫 灵活配 置混合 型基金 基金经 理、 固定 收益部 副总监、 公司公 募投资 决策委 员会委 员 估投资服务有限公 司高级 分析师、德邦证券 有限责 任公司固定收益部 高级经 理,2012 年加入华富基金 管理有限公司,曾 任固定 收益部信用研究员 、固定 收益部总监助理。 注:任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从 业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法 》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法 合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明 4.3.1 公 平 交 易制度的 执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》等相关法规 要求, 结合实际情况, 制定了 《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 , 对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评 估等投资管理环节全部华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 28 页


纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化 管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异 常 交 易行为的 专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参 与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管 理 人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现的 说明 4.4.1 报 告 期 内基金投 资策略和运作分析 基本面来看,2017 年上半年经济整体维持复苏态势,惯性仍在 。资金面和政策面来看,央行 仍然维持稳健中性货币政策,资金面整体平稳,金融去杠杆仍在进行,市 场风险偏好受到压制。 上半年债市基本维持调整走势,6 月份美联储加息兑现后市场迎来一波反 弹。本基金上半年基本 维持较短久期的配置,在季末逐步提高了组合的久期和杠杆,同时自下而 上寻找转债等风险资产 的机会,基金净值稳健上涨。 4.4.2 报 告 期 内基金的 业绩表现 本基金于 2010 年9 月8 日正式成立。截止 2017 年6 月 30 日,本基金份额净值为 1.236 元, 累计份额净值为 1.687 元。本报告期,本基金净值增长率为 1.90%,同期业绩比较基准收益率为 -0.20%。 4.5 管 理 人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 目前来看,经济基本面已经逐步有利于债券市场,经济逐步回落的概率 较大,而从绝对回报 角度,债券收益率配置价值也具备。但现阶段政策面和资金面的反复和波 动仍然会对市场形成掣 肘,而金融去杠杆仍然在行进过程中,后续债券市场需要观察市场出清程 度和速度。而美联储加 息和缩表也依然会对国内债券市场形成负面影响。 从配置角度, 我们对债市的观点仍然相对中性, 长端利率债或有波段机会,短端 1-3 年中高等级资产仍然是更为明确的机会。因此本基金将继续 适度杠杆和久期,严控信用风险,弱化资本利得,风险资产及时做好波段 操作和结构调整。本基 金将在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,稳健地做好 配置策略,均衡投资, 降低业绩波动,力争为基金持有人获取合理的投资收益。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 28 页


4.6 管 理 人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定, 成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决 策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影 响。公司估值委员会主 席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察 稽核部负责人以及基金 核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具 有丰富的行业分析经验 和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估 值有被歪曲或有失公允 的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重 大利益冲突,一切以投 资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管 理 人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富强化回报 债券型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本期利润为 5,828,296.97 元,期末可供分配利润为 57,386,802.36 元。 本报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净值预 警情形 的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量 不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报 告 期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵 守了《证券投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内 本基金投 资运作遵 规守信、 净值 计算、 利润 分配等 情 况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定,对本基金的华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 28 页


基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的 投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对 本半年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准 确和完整 发表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:华富强化回报债券型证券投资基金 报告截止日: 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款


206,491.69 20,543,340.01 结算备付金


6,653,140.76 3,515,990.17 存出保证金


32,119.69 9,591.58 交易性金融资产


345,874,973.09 559,225,163.74 其中:股票投资


20,688,376.00 4,071,790.00 基金投资


- - 债券投资


325,186,597.09 555,153,373.74 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- 11,800,000.00 应收证券清算款


4,978,259.00 36,134,566.19 应收利息


5,764,905.18 8,020,663.65 应收股利


- - 应收申购款


80,663.52 11,437.57 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


363,590,552.93 639,260,752.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 28 页


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


57,100,000.00 - 应付证券清算款


4,909,816.88 - 应付赎回款


76,406.67 54,451,208.70 应付管理人报酬


147,157.12 624,256.00 应付托管费


49,052.39 208,085.33 应付销售服务费


- - 应付交易费用


59,263.42 17,881.85 应交税费


- - 应付利息


-21,038.59 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


233,101.28 560,879.28 负债合计


62,553,759.17 55,862,311.16 所有者权 益 :





实收基金


243,649,991.40 480,869,664.29 未分配利润


57,386,802.36 102,528,777.46 所有者权益合计


301,036,793.76 583,398,441.75 负债和所有者权益总计


363,590,552.93 639,260,752.91 注:报告截止日 2017 年6 月 30 日,基金份额净值 1.236 元,基金份额总额 243,649,991.40 份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。


6.2 利润表 会计主体:华富强化回报债券型证券投资基金 本报告期: 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


8,973,835.43 3,666,652.63 1. 利息收入


9,194,870.05 7,696,346.12 其中:存款利息收入


1,234,048.28 63,806.87 债券利息收入


7,959,924.48 7,632,539.25 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


897.29 - 其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“- ”填列)


316,542.25 1,852,485.50 其中:股票投资收益


2,127,170.71 40,447.00 基金投资收益


- - 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 28 页


债券投资收益


-1,905,088.94 1,690,648.50 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


94,460.48 121,390.00 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) -612,922.92 -5,905,573.34 4. 汇兑收益 (损失以 “-”号 填 列) - - 5. 其他收入 (损失以 “- ” 号填列)


75,346.05 23,394.35 减: 二 、费用


3,145,538.46 2,090,447.24 1.管理人报酬 6.4.8.2.1 1,098,489.17 702,993.91 2.托管费 6.4.8.2.2 366,163.08 234,331.32 3.销售服务费


- - 4.交易费用


138,195.95 2,822.44 5.利息支出


1,281,681.61 890,096.47 其中:卖出回购金融资产支出


1,281,681.61 890,096.47 6.其他费用


261,008.65 260,203.10 三、 利润总额 (亏损总 额以 “-” 号填列) 5,828,296.97 1,576,205.39 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润(净亏损 以“-”号 填列) 5,828,296.97 1,576,205.39 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有 者权益 (基金净 值)变动 表 会计主体:华富强化回报债券型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 480,869,664.29 102,528,777.46 583,398,441.75 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期净 利润) - 5,828,296.97 5,828,296.97 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减 少以“- ”号填 -237,219,672.89 -50,970,272.07 -288,189,944.96 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 28 页


列) 其中:1. 基金申购款 12,496,408.71 2,726,479.56 15,222,888.27 2.基金赎回款 -249,716,081.60 -53,696,751.63 -303,412,833.23 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 243,649,991.40 57,386,802.36 301,036,793.76 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 184,105,169.01 96,526,322.47 280,631,491.48 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期净 利润) - 1,576,205.39 1,576,205.39 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减 少以“- ”号填 列) -39,242,113.81 -20,311,460.97 -59,553,574.78 其中:1. 基金申购款 39,793,525.63 20,799,345.58 60,592,871.21 2.基金赎回款 -79,035,639.44 -41,110,806.55 -120,146,445.99 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 144,863,055.20 77,791,066.89 222,654,122.09 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______














______余海春______














____ 陈大毅____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附 注 6.4.1 基金基本 情 况 华富强化回报债券型证券投资基金 (以下简称本基金或基金) 经中国证券监督管理委员会 (以华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 28 页


下简称中国证监会) (证监许可【2010】989 号)2010 年 7 月 23 日核准,基金合同于 2010 年 9 月 8 日生效。 成立时的基金份额为 1,999,206,694.42 份。 本基金为创新型封闭式, 本基金合同生 效后三年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满三年 后,转为上市开放式基 金(LOF) 。 设立时募集资金到位情况经天健正信会计师事务所审验, 并出具 《验资报告》 (天健正 信验(2010)综字第 020119 号) 。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理 人为华富基金管理有限公司,基金份额登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司,基金托管人 为中国建设银行股份有限公司。 根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的 投资范围为具有良好 流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具 、权证、资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会 计 报 表的编制 基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵 循 企 业会计准 则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协 会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、 完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期所采用 的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计 政 策和会计 估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会 计 政 策变更的 说明 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会 计 估 计变更的 说明 本报告期本基金会计估计无变更。 6.4.5.3 差 错 更 正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 (财税 〔2008〕1 号) 、 《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 (财税 〔2012〕85 号) 、 《关于华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 28 页


上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 (财税〔2015〕101 号) 、 《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》 (财税〔2016〕36 号) 、 《关于进一步明 确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》 (财税〔2016〕46 号) 、 《关于金融机构同业往来 等增值税补充政策的通 知》 (财税〔2016〕70 号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (一) 2016 年 5 月 1 日前,发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收营业税。 (二) 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (三) 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税; (四) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超 过 1 年的, 暂减 按 25%计入应纳税所得额。 上述所 得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市 公司和发行债券的企 业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关 系 6.4.7.1 本 报 告 期存在控 制关系或其他重大利害关系的关 联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期与基金 发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构


6.4.8 本 报 告 期及上年 度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通 过 关 联方交易 单元进行的交易 本基金截止至本报告期末及上年度可比期间未租用关联方交易单元。 6.4.8.2 关联方报 酬 6.4.8.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 28 页


项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,098,489.17 702,993.91 其中: 支付销售机构的客 户维护费 22,485.02 89,108.69 注: 基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年费率逐日计提, 按月支付。 计算方法H=E×年管 理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值) 。 6.4.8.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 366,163.08 234,331.32 注: 基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率逐日计提, 按月支付。 计算方法H=E×年托 管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值) 。 6.4.8.3 与 关 联 方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 单位:人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行股 份有限公司 - 49,855,350.00 - - - - 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出


6.4.8.4 各 关 联 方投资本 基金的情况 6.4.8.4.1 报 告 期 内基金管 理人运用固有资金投资本基金的 情况 注:本基金本报告期内和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 28 页


6.4.8.4.2 报 告 期 末除基金 管理人之外的其他关联方投资本 基金的情况 注:本基金本报告期和上年度可比期间内基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 6.4.8.5 由 关 联 方保管的 银行存款余额及当期产生的利息 收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 206,491.69 27,771.48 19,373,908.11 17,816.93 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.8.6 本 基 金 在承销期 内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他 关 联交易事 项的说明 无。 6.4.9 期末( 2017 年6 月30 日 ) 本 基 金持有 的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新 发/ 增 发证券而于期末持有 的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期 末 持 有的暂时 停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期 末 债 券正回购 交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银 行 间 市场债券 正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交 易 所 市场债券 正回购 截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民 币 57,100,000.00 元 ,于 2017 年7 月3 日到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易 所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券 后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有 助 于 理解和分 析会计报表需要说明的其他事项 无。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 28 页


§7 投资组合报告 7.1 期 末 基金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 20,688,376.00 5.69 其中:股票 20,688,376.00 5.69 2 固定收益投资 325,186,597.09 89.44 其中:债券 325,186,597.09 89.44








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,859,632.45 1.89 7 其他各项资产 10,855,947.39 2.99 8 合计 363,590,552.93 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 7.11.3 期末其他各项资产构成。 7.2 期 末 按行业 分类的股 票投资组 合 7.2.1 报 告 期 末按行业 分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,978,376.00 4.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 7,710,000.00 2.56 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 28 页


K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,688,376.00 6.87


7.2.2 报 告 期 末按行业 分类的 港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前十名股 票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002241 歌尔股份 496,700 9,576,376.00 3.18 2 601336 新华保险 150,000 7,710,000.00 2.56 3 600422 昆药集团 300,000 3,402,000.00 1.13 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 28 页


注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管 理人网站的年度报告正 文。 7.4 报 告 期内股 票投资组 合的重大 变动 7.4.1 累 计 买 入金额超 出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601336 新华保险 51,107,697.16 8.76 2 002241 歌尔股份 26,609,620.85 4.56 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,未考虑相关交易费 用。 7.4.2 累 计 卖 出金额超 出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601336 新华保险 44,796,118.88 7.68 2 002241 歌尔股份 17,975,644.15 3.08 3 600996 贵广网络 15,570.00 0.00 注:本表列示“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,未考虑相关交易费 用。 7.4.3 买 入 股 票的成本 总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 77,717,318.01 卖出股票收入(成交)总额 62,787,333.03 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。 7.5 期 末 按债券 品种分类 的债券投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 28 页


1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,985,000.00 6.64 其中:政策性金融债 19,985,000.00 6.64 4 企业债券 219,257,849.30 72.83 5 企业短期融资券 10,033,000.00 3.33 6 中期票据 53,487,500.00 17.77 7 可转债(可交换债) 22,423,247.79 7.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 325,186,597.09 108.02


7.6 期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小 排序的 前五名债 券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 101553005 15 金发 MTN001 200,000 20,606,000.00 6.85 2 112181 13 广发 01 200,000 20,014,000.00 6.65 3 136026 15 蒙阜丰 200,000 19,626,000.00 6.52 4 112129 12 华锦债 180,000 18,005,400.00 5.98 5 112232 14 长证债 150,000 15,118,500.00 5.02


7.7 期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小 排序的 前十名资 产支持证 券 投 资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的前五名 贵金属 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 28 页


7.9 期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小 排序的 前五名权 证投资明 细














注:本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末 本基金投 资的国债 期货交易 情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资 组合报告附 注 7.12.1


本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立 案调查的情况,在本 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期 末 其 他各项资 产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,119.69 2 应收证券清算款 4,978,259.00 3 应收股利 - 4 应收利息 5,764,905.18 5 应收申购款 80,663.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,855,947.39


7.12.4 期 末 持 有的处于 转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 28 页


1 110032 三一转债 7,128,000.00 2.37 2 128013 洪涛转债 3,039,000.00 1.01 3 127003 海印转债 2,033,000.00 0.68


7.12.5 期 末 前 十名股票 中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资 组 合报告附 注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期 末 基金份 额持有人 户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,111 219,306.92 219,427,432.14 90.06% 24,222,559.26 9.94%


8.2 期 末 上市基 金前十名 持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中意人寿保险有限公司-分 红-团体年金 18,023,355.00 51.25% 2 恒安标准人寿保险有限公司 -传统分红险 10,044,219.00 28.56% 3 东北电网有限公司企业年金 计划-招商银行股份有限公 司 5,074,200.00 14.43% 4 李宁 300,000.00 0.85% 5 华中电网有限公司企业年金 计划-中国建设银行股份有 限公司 295,000.00 0.84% 6 许剑虹 150,000.00 0.43% 7 林建勇 110,000.00 0.31% 8 林建华 90,000.00 0.26% 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 28 页


9 朱红 69,709.00 0.20% 10 王伟明 56,169.00 0.16% 注:本表所列的持有份额为持有人持有的本基金可在深圳证券交易所上市交易部分的份额。 8.3 期 末 基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 79,307.40 0.0325%


8.4 期 末 基金管 理人的从 业人员持 有本开放 式基金份 额总量区 间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2010 年 9 月 8 日 )基金份额总额 1,999,206,694.42 本报告期期初基金份额总额 480,869,664.29 本报告期基金总申购份额 12,496,408.71 减:本报告期基金总赎回份额 249,716,081.60 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 243,649,991.40 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基 金 份额持有人 大会决议 本报告期内未召开持有人大会。








华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 28 页


10.2 基 金 管理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动 1、经华富基金管 理有限公司总 经理办公会 议审议通过, 因工作需要, 增聘姚姣姣 女士为华 富货币市场基金基金经理。 2、经华富基金管 理有限公司总 经理办公会 议审议通过, 因工作需要, 增聘姚姣姣 女士为华 富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理。 3、经华富基金管 理有限公司总 经理办公会 议审议通过, 因工作需要, 增聘姚姣姣 女士为华 富天益货币市场基金基金经理。 4、经华富基金管 理有限公司总 经理办公会 议审议通过, 因工作需要, 王翔先生不 再担任华 富成长趋势混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管 理有限公司总 经理办公会 议审议通过, 因工作需要, 增聘陈启明 先生为华 富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。 6、经华富基金管 理有限公司总 经理办公会 议审议通过, 因工作需要, 增聘姚姣姣 女士为华 富天盈货币市场基金基金经理。 7、经华富基金管 理有限公司总 经理办公会 议审议通过, 因工作需要, 刘文正先生 不再担任 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 8、经华富基金管 理有限公司总 经理办公会 议审议通过, 因工作需要, 刘文正先生 不再担任 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 9、经华富基金管 理有限公司总 经理办公会 议审议通过, 因工作需要, 增聘高靖瑜 女士为华 富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,翁海波先生不再担任 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘高靖瑜女士为华 富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,翁海波先生不再担任 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 13、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘龚炜先生为华富 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 14、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘龚炜先生为华富 天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 28 页


15、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘翁海波先生为华 富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 16、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘龚炜先生为华富 物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 17、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘翁海波先生为华 富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 18、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉 及 基金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。





10.4 基 金 投资策略的 改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





10.5 为 基 金进行审计 的会计师 事务所情 况 本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。





10.6 管 理 人、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚等情 况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。





10.7 基金租用 证券公司 交易单元 的有关情 况


10.7.1 基 金 租 用证券公 司交易单元进行股票投资及佣金 支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国联证券 2 62,787,333.03 100.00% 58,338.42 100.00% - 注:此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而 合计支付该券商的佣金华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 28 页


合计,不单指股票交易佣金。 10.7.2 基 金 租 用证券公 司交易单元进行其他证券投资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国联证券 297,618,908.92 100.00% 7,024,600,000.00 100.00% - - 注:1)根据 中国证 监会 《关 于完善 证券 投资 基金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》 ( 证监 基金字 [2007]48 号) ,我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和 程序,比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内 部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。


2)债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 3)本报告期本基金交易单元没有发生变化。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内 单一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 1.1-6.30 125,391,222.57 0.00 0.00 125,391,222.57 51.46% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 无


华富强化回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 28 页


11.2 影响投资 者决策的 其他重要 信息 无。