南方 中证 互联 网指 数分 级证 券投 资基 金
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 08 月 28 日
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组 合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资 者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文 ， 投资者欲了解详细内容 ， 应 阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
南方中证互联网指数分级
场内简称
互联基金
交易代码
160137
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2015 年 7 月1 日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
341,305,547.02 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015 年 7 月13 日
下属分级基金的基金简称
南方中证互联网指数
分级
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基金的场内简称
互联基金
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基金的交易代码
160137
150297
150298
报告期末下属分级基金的份额
总额
290,362,168.02 份
25,471,689.00 份
25,471,690.00 份
2.2
基 金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
与业绩比较基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照
成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超
过 0.3% ， 年 跟踪误差不超过 4% 。 如 因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准
中证互联网指数收益率×95%+ 银行 人民币活期存款利率
（税后）×5% 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为
指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相
似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益特征
互联基金属于股票
型基金 ， 其长期平均
风险与预期收益高
于混合型基金 、 债券
型基金与货币市场
基金 。 同时本基金为
指数型基金 ， 通过跟
踪标的指数表现 ， 具
有与标的指数相似
的风险收益特征。
互联网 A 份 额为稳
健收益类份额 ， 具有
低预期风险且预期
收益相对较低的特
征。
互联网 B 份 额为积
极收益类份额 ， 具有
高预期风险且预期
收益相对较高的特
征。
2.3
基 金 管理人 和 基 金 托管 人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
鲍文革 林葛
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期（2017 年1 月1 日-2017 年6 月 30 日）
本期已实现收益
2,556,898.12
本期利润
17,755,169.49
加权平均基金份额本期利润
0.0471
本期基金份额净值增长率
6.77%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末（2017 年06 月30 日）
期末可供分配基金份额利润
-0.1746
期末基金资产净值
263,896,212.42
期末基金份额净值
0.7732
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差② （% ）
业绩比较基
准收益率③
（% ）
业绩比较基
准收益率标
准差④（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 6.97
0.74
6.44
0.74
0.53
0.00
过去三个月 4.08
0.71
3.09
0.71
0.99
0.00
过去六个月 6.77
0.69
3.80
0.69
2.97
0.00
过去一年 4.69
0.76
0.98
0.76
3.71 0.00
自基金合同生效
起至今
-18.42
1.90
-24.04
1.90
5.62
0.00
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日 ， 经中国 证监会批准 ， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿
元人民 币。 股东结 构为 ：华泰 证券 股份有 限公 司（45% ） ；深圳市 投资 控股有 限公 司（30%） ； 厦 门
国际信 托有 限公司 （15% ） ；兴业 证券 股份有 限公 司（10%） 。目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥 、 成
都、深 圳等 地设有 分公 司，在 香港 和深圳 前海 设有子 公司 ——南 方东 英资产 管理 有限公 司 （ 香 港
子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中 ， 南方东英是境内基金公司获批成立的第
一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 6,500 亿元，旗下
管理 134 只 开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
周豪
本基金基
金经理
2016 年8 月19
日
9
北 京 大 学 软 件 工 程 专 业 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2008 年7 月 加入南方基金信南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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息技术部 ， 长期负 责指数基
金及ETF 基 金的投研及系统
支持工作 ；2015 年 6 月，任
数量化投资部高级研究
员；2016 年 4 月至今 ，任
500 工业 ETF 、500 原材 料
ETF 基金经理 ；2016 年8 月
至今 ， 任 380ETF 、 南方 380 、
小康 ETF 、 南方小康、互联
基金基金经理 ；2016 年9 月
至今 ， 任1000ETF 基金经理 。
注：1. 对基 金的 首任基 金经 理，其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日， “离 任日期 ”为根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 的非 首任基 金经 理，“ 任职 日期” 和“ 离任日 期” 分别指 根 据 公 司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券 从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方中 证互联 网指 数分级 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有损 害基金 份额 持有人 利益 。基金 的投 资范围 、 投 资 比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内 ， 本基金管 理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理 的所 有基金 和投 资组合 。公 司每季 度对 旗下各 组合 进行股 票和 债券的 同向 交易价 差 专 项 分
析 ， 对本报告期内 ， 两两组合间单日 、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值 、 卖出溢 价
率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 2 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为 1:1 的互 联 A 级和互联 B 级两类
子份额 ，并 于深交 所上 市。上 市交 易的开 放式 基金都 存在 两套价 格体 系，分 别是 上市价 格 体 系 和
净值价 格体 系，两 者之 间折溢 价关 系的明 确可 预期是 交易 型投资 者的 基础需 求， 长期配 置 型 投 资
者（主 要为 场外份 额投 资者） 也希 望通过 投资 本基金 获取 贴近指 数的 投资回 报。 所以， 我 们 一 直
致力于 为投 资者提 供准 确、透 明的 指数化 投资 工具， 不管 遭遇市 场剧 烈波动 、大 额申赎 还 是 不 定
期折算 ，都 始终坚 守被 动投资 理念 ，力争 将投 资中的 主动 判断和 操作 降至最 低限 度，更 不 会 主 动
进行大幅增减仓操作。
我们通 过自 建的“ 指数 化交易 系统 ”、“ 日内 择时交 易模 型”、 “跟 踪误差 归因 分析系 统 ” 等 ，
将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的 风险管 理流 程，确 保了 本基金 的 安 全 运
作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归 因分析如下：
（1 ）接受申 购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌 ， 引起 的成份股权重偏离及基金整
体仓位的偏离。
（3 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓 ， 事前我 们制定了详细的调仓方案 ， 在实施 过程
中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末 ， 本基金份额净值为 0.7732 元 ， 报 告期内 ， 份额净值增长率为 6.77% ， 同期
业绩基准增长率为 3.80% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏 观 来看 ，国 内 经济 企稳 ， 随着 供给 侧 改革 、“ 一 带一 路” 战 略深 化， 经 济有 望保 持稳中求
进的发 展态 势，对 市场 形成长 期支 撑；另 一方 面，金 融去 杠杆、 加强 监管仍 是主 基调， 同 时 国 际
政治、经济环境也面临较大不确定性，预计下半年行情将以存量博弈为主，维持震荡格局。
本基金 为指 数基金 ，作 为基金 管理 人，我 们将 通过严 格的 投资管 理流 程、精 确的 数量化 计 算 、 精
益求精 的工 作态度 、恪 守指数 化投 资的宗 旨， 实现对 标的 指数的 有效 跟踪， 为持 有人提 供 与 之 相
近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投 资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告 。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益研究 部总 监、数 量 化 投 资
部总监 、 风 险管理部总监及运作保障部总监等 。 其中 ， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的
基金从 业经 验，且 具有 风控、 合规 、会计 方面 的专业 经验 。基金 经理 可参与 估值 原则和 方 法 的 讨
论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
在存续期内，本基金不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托管 本基 金 的过 程中 ， 本基 金托 管 人中 国农 业 银行 股份 有 限公 司严 格 遵守 《证 券投资基
金法》 相关 法律法 规的 规定以 及基 金合同 、托 管协议 的约 定，对 本基 金基金 管理 人 —南 方 基 金 管
理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会 计核 算和必 要的 投资监 督， 认真履 行了 托管人 的义 务，没 有从 事任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认为, 南方 基金管理有限公司在本 基金的投资运作 、 基金资产净值的计算 、 基金
份额申 购赎 回价格 的计 算、基 金费 用开支 及利 润分配 等问 题上， 不存 在损害 基金 份额持 有 人 利 益
的行为 ；在 报告期 内， 严格遵 守了 《证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的 运 作 严
格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托管 人认 为 ，南 方基 金 管理 有限 公 司的 信息 披 露事 务符 合 《证 券投 资 基金 信息 披露管理
办法》 及其他相关法律法规的规定 ， 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组 合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
17,364,499.22 4,143,708.34
结算备付金
1,119,984.50 12,002,802.91
存出保证金
19,518.08 35,831.00
交易性金 融资产
247,278,616.32 277,187,915.19
其中：股票投资
247,278,616.32 277,187,915.19
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
14,000,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息
2,021.76 7,009.42
应收股利
- -
应收申购款
3,987.98 13,409.38
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
279,788,627.86 293,390,676.24
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,810,356.70 -
应付赎回款
1,549,209.75 663,602.85
应付管理人报酬
214,643.03 257,736.70
应付托 管费
47,221.47 56,702.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用
8,404.59 9,417.87
应交税费
- -
应付利息
- - 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
262,579.90 306,355.03
负债合计
15,892,415.44 1,293,814.52
所 有 者 权益：
实收基金
323,476,218.49 382,267,174.11
未分配利润
-59,580,006.07 -90,170,312.39
所有者权益合计
263,896,212.42 292,096,861.72
负债和所有者权益总计
279,788,627.86 293,390,676.24
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日，南方中证互联网指数分级基础份额净值 0.7732 元，互 联 A
级份额净值 1.0318 元 ， 互 联 B 级份额 净值 0.5146 元 ； 基金份 额总额 341,305,547.02 份 ， 其中 南
方中证互联网指数分级基础份额 290,362,168.02 份，互联 A 级份额 25,471,689.00 份，互联 B
级份额 25,471,690.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6
月 30 日
一、收入
19,840,175.57 -57,155,111.73
1. 利息收入
159,278.13 123,851.71
其中：存款利息收入
74,942.81 123,849.47
债券利息收入
- 2.24
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
84,335.32 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
4,426,484.19 -15,170,228.91
其中：股票投资收益
3,096,131.63 -17,590,742.21
基金 投资收益
- -
债券投资收益
- 4,360.26
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,330,352.56 2,416,153.04
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
15,198,271.37 -42,252,421.67
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
-
-
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列）
56,141.88 143,687.14
减： 二 、费用
2,085,006.08 2,607,776.25 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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1 ．管理人报 酬
1,371,918.18 1,712,294.89
2 ．托管费
301,822.02 376,704.86
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
97,807.13 205,657.00
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
313,458.75 313,119.50
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
17,755,169.49 -59,762,887.98
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填
列）
17,755,169.49 -59,762,887.98
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
382,267,174.11 -90,170,312.39 292,096,861.72
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （本期净利润）
- 17,755,169.49
17,755,169.49
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动数
（净值减少以“- ”
号填列）
-58,790,955.62 12,835,136.83 -45,955,818.79
其中：1. 基 金 申 购
款
8,863,472.73 -2,036,673.46 6,826,799.27
2. 基 金 赎 回
款
-67,654,428.35 14,871,810.29 -52,782,618.06
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
323,476,218.49 -59,580,006.07 263,896,212.42
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
356,689,088.33 -16,857,384.83 339,831,703.50
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （本期净利润）
- -59,762,887.98
-59,762,887.98
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动数
（净值减少以“- ”
号填列）
104,096,241.06 -25,086,821.45 79,009,419.61
其中：1. 基 金 申 购
款
253,103,451.87 -58,887,662.40 194,215,789.47
2. 基 金 赎 回
款
-149,007,210.81 33,800,840.95 -115,206,369.86
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
460,785,329.39 -101,707,094.26 359,078,235.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
6.4.3 税项
根据财政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操 作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前 ， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围 ， 不征收营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债 券的差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入 ， 包括买卖 股票 、 债券 的差价收入 ， 股票的股 息 、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额 ； 持股 期限超过 1 年的 ， 暂免征 收个人所得税 。 对基金持 有的上市公 司 限 售 股 ，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司( “南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
华泰证券 65,106,135.21 62.59
212,268,413.55 60.88
6.4.5.1.2 权证交易
注： 无。
6.4.5.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
华泰证券
6,510.58
62.59
4,512.50 53.69
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（% ）
华泰证券
20,834.37
4.54
21,230.18 56.11
注: 1. 上述 佣金 按市场 佣金 率计算 ，以 扣除由 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司收 取的证 管 费 和
经 手 费后 的净 额 列示 。 2. 该 类佣 金 协议 的服 务 范围 还包 括 佣金 收取 方 为本 基金 提 供的证券投
资研究成果和市场信息服务等。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
当期发生的基金应支付的管理费
1,371,918.18 1,712,294.89
其中：支付销售机构的客户维护费
414,674.11
480,343.07
注：
支付 基 金管 理人 南 方基 金的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.00% 的年 费 率计提，逐
日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 1.00% / 当年 天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付 的托管费
301,822.02 376,704.86
注：
支付 基 金托 管人 中 国农 业银 行 的托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.22% 的年 费 率计提，逐
日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.22% / 当年 天数。
6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 无。
6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注： 无。
6.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注: : 无。
6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
17,364,499.22
17,807.63
32,366,301.22
119,090.81
注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注： 无。 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.6 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.6.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位： ）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
002879 长缆科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
新股认购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
新股认购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300671 富满电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股认购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305 旭升股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
新股认购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331 百达精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股认购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617 君禾股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
新股认购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933 睿能科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
新股认购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
注: 基金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作 为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新 股上 市日之 间不 能自由 转让 。此外 ，基 金还可 作为 特定投 资者 ，认购 由中 国证监 会 《 上 市
公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。
6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
60005
0
中国联
通
2017-04
-05
重要事
项未公
告
6.85
2017-0
8-21
8.22
901,10
0
5,058,618.2
0
6,172,535.00 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大资
产重组
30.68 - -
125,73
5
5,830,778.4
6
3,857,549.80 -
00010
0
TCL 集
团
2017-04
-21
重大事
项
3.43
2017-0
7-26
3.72
775,10
0
3,222,735.4
1
2,658,593.00 - 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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60010
0
XD 同方
股
2017-04
-21
重大资
产重组
14.12 - -
188,10
0
2,848,621.1
9
2,655,972.00 -
00050
3
海虹控
股
2017-05
-11
重大资
产重组
24.93 - - 76,500
2,149,899.4
0
1,907,145.00 -
00204
9
紫光国
芯
2017-02
-20
重大资
产重组
30.82
2017-0
7-17
27.74 41,700
1,651,586.6
4
1,285,194.00 -
30013
4
大富科
技
2017-02
-09
重大资
产重组
23.36 - - 44,100
1,250,895.0
7
1,030,176.00 -
00003
4
神州数
码
2017-03
-21
重大资
产重组
24.45
2017-0
7-18
22.01 35,800 926,985.06 875,310.00 -
30029
1
华录百
纳
2017-04
-19
重大资
产重组
20.02 - - 34,700
1,006,741.1
5
694,694.00 -
00264
2
荣之联
2017-04
-10
重大事
项
25.06
2017-0
7-07
22.54 27,000 720,643.50 676,620.00 -
30008
5
银之杰
2017-06
-30
重大事
项
18.50
2017-0
7-07
18.88 26,050
1,116,878.2
9
481,925.00 -
00261
9
巨龙管
业
2017-05
-24
重大资
产重组
6.37 - - 44,100 530,137.40 280,917.00 -
注: 本基金 截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项 可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.6.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注: 无。
6.4.6.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1)金 融商品持有期间( 含到期) 取得的非保
本收益( 合同 中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值 税； (2) 纳税 人购入基金 、
信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让；(3) 资管 产品运营过程中
发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月1 日起执行 。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对 资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
247,278,616.32 88.38
其中：股票
247,278,616.32 88.38
2
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
14,000,000.00 5.00
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
18,484,483.72 6.61
7 其他各项资产
25,527.82 0.01
8 合计
279,788,627.86 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
期末指数投资 按 行 业 分类 的 境 内 股票 投 资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
91,352,894.59 34.62
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
2,338,497.00 0.89
F
批发和零售业
14,127,758.40 5.35
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
70,778,069.24 26.82
J
金融业
41,442,094.60 15.70
K
房地产业
6,552,428.52 2.48 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
L
租赁和商务服务业
6,396,163.05 2.42
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,346,940.08 0.51
R
文化、体育和娱乐
业
12,022,769.07 4.56
S
综合
556,500.00 0.21
合计
246,914,114.55 93.56
期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境 内 股票 投 资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
356,862.15 0.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,639.62 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
364,501.77 0.14
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
（％）
1 601318 中国平安 264,200 13,106,962.00 4.97
2 601166 兴业银行 725,000 12,223,500.00 4.63
3 002415 海康威视 351,325 11,347,797.50 4.30
4 000725 京东方 A 2,261,600 9,408,256.00 3.57
5 000001 平安银行 816,940 7,671,066.60 2.91
6 600050 中国联通 901,100 6,172,535.00 2.34
7 000063 中兴通讯 226,420 5,375,210.80 2.04
8 002024 苏宁云商 354,400 3,987,000.00 1.51
9 300104 乐视网 125,735 3,857,549.80 1.46
10 002230 科大讯飞 92,519 3,691,508.10 1.40
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前五名股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
4 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1
累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例 （％）
1 002456 欧菲光 3,584,546.26 1.23
2 002415 海康威视 2,652,512.62 0.91
3 000066 长城电脑 1,650,580.94 0.57
4 002558 世纪游轮 1,112,551.00 0.38
5 002583 海能达 1,033,249.00 0.35
6 600122 宏图高科 1,008,044.00 0.35
7 002027 分众传媒 869,454.00 0.30
8 300068 南都电源 796,297.94 0.27
9 002281 光迅科技 647,484.00 0.22
10 000008 神州高铁 594,596.00 0.20 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
11 603444 吉比特 594,537.00 0.20
12 601166 兴业银行 578,046.00 0.20
13 603888 新华网 528,368.00 0.18
14 300104 乐视网 526,584.00 0.18
15 000050 深天马 A 460,935.00 0.16
16 000676 智度股份 434,508.00 0.15
17 002354 天神娱乐 427,084.20 0.15
18 002624 完美世界 426,908.82 0.15
19 601216 君正集团 372,513.00 0.13
20 300136 信维通信 358,546.00 0.12
注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2
累 计 卖出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 6,436,079.22 2.20
2 002456 欧菲光 4,127,328.64 1.41
3 601166 兴业银行 2,739,832.00 0.94
4 000725 京东方 A 1,927,342.00 0.66
5 000001 平安银行 1,718,679.00 0.59
6 002415 海康威视 1,189,651.00 0.41
7 002343 慈文传媒 1,144,619.21 0.39
8 000063 中兴通讯 933,770.00 0.32
9 601929 吉视传媒 890,563.00 0.30
10 002024 苏宁云商 881,868.49 0.30
11 300273 和佳股份 849,711.83 0.29
12 300347 泰格医药 821,991.00 0.28
13 002308 威创股份 745,318.00 0.26
14 002241 歌尔股份 689,265.00 0.24
15 300059 东方财富 688,606.00 0.24
16 002368 太极股份 676,560.20 0.23
17 002055 得润电子 641,563.12 0.22
18 002230 科大讯飞 635,269.00 0.22
19 600637 东方明珠 621,378.00 0.21
20 000540 中天城投 613,809.00 0.21
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
29,970,053.82
卖出股票收入（成交）总额
78,173,755.69 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
注： 买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属 投 资 明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理 原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻
求其合理的估值水平 ， 与现货资产进行匹配 ， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 受 到调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 情况 的 说 明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
19,518.08
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,021.76 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
5
应收申购款
3,987.98
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
25,527.82
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说
明
1
600050
中国联通
6,172,535.00
2.34
因重大事项停牌
2
300104
乐视网
3,857,549.80
1.46
因重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公
允
价值（人民币元）
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股锁定
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
南 方 中 证 互 联
网指数分级
7,532 38,550.47 599,411.43 0.21 289,762,756.59 99.79
互联 A 级 147 173,276.80 6,481,873.00 25.45 18,989,816.00 74.55
互联 B 级 801 31,799.86 655,135.00 2.57 24,816,555.00 97.43
合计
8,480 40,248.30 7,736,419.43 2.27 333,569,127.59 97.73
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中 ， 对下 属分级基金 ， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
互联A 级
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 王雁波 6,318,994.00 24.81
2 中国银河证券股份有限公司 3,140,756.00 12.33
3 梁小红 2,798,225.00 10.99
4 丁碧霞 2,148,457.00 8.43
5 中信建投证券股份有限公司 1,402,363.00 5.51
6 工银瑞信基金－农业银行－吉祥人寿保
险－吉祥人寿传统产品
1,052,302.00 4.13
7 李怡名 774,319.00 3.04
8 杜占斌 600,000.00 2.36
9 郑志坤 477,009.00 1.87
10 赵辉 399,799.00 1.57
互联B 级
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 王月升 1,900,000.00 7.46
2 刘清 1,710,825.00 6.72
3 张世敬 921,505.00 3.62
4 范玮琪 772,000.00 3.03
5 孙广煜 766,586.00 3.01
6 叶万胜 643,449.00 2.53
7 邹光明 500,009.00 1.96
8 刘维清 473,500.00 1.86
9 黄启阶 472,904.00 1.86
10 赵向华 421,858.00 1.66
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理
人所有从
业人 员持
有本基金
南方中证互联网指数分级 1,112.14 0.0004
互联 A 级 - -
互联 B 级 - -
合计
1,112.14 0.0003
注: 分级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注: 本公司 的高级管理人员 、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额 。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变动
单位：份
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
项目
南方中证互联网
指数分级
互联 A 级
互联 B 级
基金合同生效日 （2015 年 7 月1 日）基
金份额总额
611,872,014.42 - -
本报告期期初基金份额总额
310,067,647.18 46,634,449.00 46,634,450.00
本报告期基金总申购份额
9,351,993.79 - -
减：本报告期基金总赎回份额
71,382,992.95 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“- ”填列 ）
42,325,520.00 -21,162,760.00 -21,162,760.00
本报告期期末基金份额总额
290,362,168.02
25,471,689.00
25,471,690.00
注： 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月23 日 审议通过了 《公司关
于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》 ，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再
担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（% ）
佣金
占当期佣金
总量的比例 （% ）
华泰证券 1 65,106,135.21 62.59
6,510.58 62.59
-
瑞银证券 1 38,921,356.06 37.41
3,892.09 37.41
-
银河证券 2 - -
- -
-
申万宏源 2 - -
- -
-
国泰君安 1 - -
- -
-
注： 交 易单 元的选 择标 准和程 序 根据中 国证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关 问
题 的 通知 》 （证 监 基金 字[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 我公 司制 定 了租 用证 券 公司 交易 单 元的选择
标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保 密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务的主 动性 。 主要 针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排 上市公司调研 、 以及就 有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供 的及时性及便利性 。 主 要是指证券公司提供资讯的时效性 、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交
金额
占当期债
券
成交总额
的比例 （% ）
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例 （% ）
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例（% ）
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例（% ）
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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国泰君安
- - - - - - - -
华泰证券
- - - - - - - -
瑞银证券
- - 614,900,000.00 100.00 - - - -
申万宏源
- - - - - - - -
银河证券
- - - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
注: 无。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
