南方 中证 互联 网指 数分 级证 券投 资基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 08 月 28 日
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组 合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资 者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示及 目录
1.1 重要提 示
1.2 目录
§2 基 金简介
2.1 基金基 本 情况
2.2 基金产 品 说明
2.3 基金管 理 人和基金 托管 人
2.4 信息披 露 方式
2.5 其他相 关 资料
§3 主 要财务指 标和基 金净值 表现
3.1 主要会 计 数据和财 务指 标
3.2 基金净 值 表现
3.3 其他指 标
§4 管 理人报告
4.1 基金管 理 人及基金 经理 情况
4.2 管理人 对 报告期内 本基 金运作遵 规守 信情况的 说明
4.3 管理人 对 报告期内 公平 交易情况 的专 项说明
4.4 管理人 对 报告期内 基金 的投资策 略和 业绩表现 的说 明
4.5 管理人 对 宏观经 济 、证 券市场及 行业 走势的简 要展 望
4.6 管理人 对 报告期内 基金 估值程序 等事 项的说明
4.7 管理人 对 报告期内 基金 利润分配 情况 的说明
4.8 报告期 内 管理人对 本基 金持有人 数或 基金资产 净值 预警情形 的说 明
§5 托 管人报告
5.1 报告期 内 本基金托 管人 遵规守信 情况 声明
5.2 托管人 对 报告期内 本基 金投资运 作遵 规守信、 净值 计算、利 润分 配等情况 的说 明
5.3 托管人 对 本半年度 报告 中财务信 息等 内容的真 实、 准确和完 整发 表意见
§6 半 年度财务 会计报 告（未 经审计 ）
6.1 资产负 债 表
6.2 利润表
6.3 所有者 权 益（基金 净值 ）变动表
6.4 报表附 注
§7 投 资组合报 告
7.1 期末基 金 资产组合 情况
7.2 报告期 末 按行业分 类的 股票投资 组合
7.3 期末按 公 允价值 占 基金 资产净值 比例 大小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期 内 股票投资 组合 的重大变 动
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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7.5 期末按 债 券品种分 类的 债券投资 组合
7.6 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名债券 投资 明细
7.7 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 十名资产 支持 证券投资 明细
7.8 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名贵金 属投 资明细
7.9 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名权证 投资 明细
7.10 报 告期 末本基金 投资 的股指期 货交 易情况说 明
7.11 报 告期 末本基金 投资 的国债期 货交 易情况说 明
7.12 投 资组 合报告附 注
§8 基 金份额持 有人信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人户 数及持有 人结 构
8.2 期末上 市 基金前十 名持 有人
8.3 期末基 金 管理人的 从业 人员持有 本基 金的情况
8.4 期末基 金 管理人的 从业 人员持有 本开 放式基 金 份额 总量区间 的情 况
8.5 发起式 基 金发起资 金持 有份额情 况
§9 开 放式基金 份额变 动
§10 重 大事件 揭示
10.1 基 金份 额持有人 大会 决议
10.2 基 金管 理人、基 金托 管人的专 门基 金托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉 及基 金管理人 、基 金财产、 基金 托管业务 的诉 讼
10.4 基 金投 资策略的 改变
10.5 为 基金 进行审计 的会 计师事务 所情 况
10.6 管 理人 、 托管人 及其 高级管理 人员 受稽查或 处罚 等情况
10.7 基 金租 用证券公 司交 易单元的 有关 情况
10.8 其 他重 大事件
§11 影 响投资 者决策 的其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一投 资者 持有基金 份额 比例达到 或超 过 20% 的情 况
11.2 影 响投 资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文件 目录
12.1 备 查文 件目录
12.2 存 放地 点
12.3 查 阅方 式
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
南方中证互联网指数分级证券投资基金
基金简称
南方中证互联网指数分级
场内简称
互联基金
交易代码
160137
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2015 年 7 月1 日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
341,305,547.02 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015 年 7 月13 日
下属分级基金的基金简称
南方中证互联网指数
分级
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基金的场内简称
互联基金
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基金的交易代码
160137
150297
150298
报告期末 下属分级基金的份额
总额
290,362,168.02 份
25,471,689.00 份
25,471,690.00 份
2.2
基 金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
与业绩比较基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照
成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超
过 0.3% ， 年 跟踪误差不超过 4% 。 如 因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准
中证互联网指数收益率×95%+ 银行 人民币活期存款利率
（税后）×5% 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为
指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相
似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益特征
互联基金属于股票
型基金 ， 其长期平均
风险与预期收益高
于混合型基金 、 债券
型基金与货币市场
基金 。 同时本基金为
指数型基金 ， 通过跟
踪标的指数表现 ， 具
有与标的指数相似
的风险收益特征。
互联网 A 份 额为稳
健收益类份额 ， 具有
低预期风险且预期
收益相对较低的特
征。
互联网 B 份 额为积
极收益类份额 ， 具有
高预期风险且预期
收益相对较高的特
征。
2.3
基 金 管理人 和 基 金 托管 人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
鲍文革 林葛
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518048 100031
法定代表人
张海波 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 http://www.nffund.com 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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网址
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期（2017 年1 月1 日-2017 年6 月 30 日）
本期已实现收益
2,556,898.12
本期利润
17,755,169.49
加权平均基金份额本期利润
0.0471
本期加权平均净值利润率
6.42%
本期基金份额净值增长率
6.77%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末（2017 年06 月30 日）
期末可供分配利润
-59,580,006.07
期末可供分配基金份额利润
-0.1746
期末基金资产净值
263,896,212.42
期末基金份额净值
0.7732
3.1.3 累计 期末指标
报告期末（2017 年06 月30 日）
基金份额累计净值增长率
-18.42%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差② （% ）
业绩比较基
准收益率③
（% ）
业绩比较基
准收益率标
准差④（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 6.97
0.74
6.44
0.74
0.53
0.00
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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过去三个月 4.08
0.71
3.09
0.71
0.99
0.00
过去六个月 6.77
0.69
3.80
0.69
2.97
0.00
过去一年 4.69
0.76
0.98
0.76
3.71 0.00
自基金合同生效
起至今
-18.42
1.90
-24.04
1.90
5.62
0.00
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基金管理人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日 ， 经中国 证监会批准 ， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿
元人民 币。 股东结 构为 ：华泰 证券 股份有 限公 司（45% ） ；深圳市 投资 控股有 限公 司（30%） ； 厦 门
国际信 托有 限公司 （15% ） ；兴业 证券 股份有 限公 司（10%） 。目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥 、 成
都、深 圳等 地设有 分公 司，在 香港 和深圳 前海 设有子 公司 ——南 方东 英资产 管理 有限公 司 （ 香 港
子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中 ， 南方东英是境内基金公司获批成立的第南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 6,500 亿元，旗下
管理 134 只 开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
周豪
本基金基
金经理
2016 年8 月19
日
9
北 京 大 学 软 件 工 程 专 业 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2008 年7 月 加入南方基金信
息技术部 ， 长期负责指数基
金及ETF 基 金的投研及系统
支持工作 ；2015 年 6 月，任
数量化投资部高级研究
员；2016 年 4 月至今 ，任
500 工业 ETF 、500 原材 料
ETF 基金经理 ；2016 年8 月
至今 ， 任 380ETF 、 南方 380 、
小康 ETF 、 南方小康、互联
基金基金经理 ；2016 年9 月
至今 ， 任1000ETF 基金经理 。
注：1. 对基 金的 首任基 金经 理，其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日， “离 任日期 ”为根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 的非 首任基 金经 理，“ 任职 日期” 和“ 离任日 期” 分别指 根 据 公 司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券 从业的含义遵从 行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方中 证互联 网指 数分级 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有损 害基金 份额 持有人 利益 。基金 的投 资范围 、 投 资 比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的 专项说明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内 ， 本基金管 理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理 的所 有基金 和投 资组合 。公 司每季 度对 旗下各 组合 进行股 票和 债券的 同向 交易价 差 专 项 分南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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析 ， 对本报告期内 ， 两两组合间单日 、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值 、 卖出溢 价
率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本 报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 2 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为 1:1 的互 联 A 级和互联 B 级两类
子份额 ，并 于深交 所上 市。上 市交 易的开 放式 基金都 存在 两套价 格体 系，分 别是 上市价 格 体 系 和
净值价 格体 系，两 者之 间折溢 价关 系的明 确可 预期是 交易 型投资 者 的 基础需 求， 长期配 置 型 投 资
者（主 要为 场外份 额投 资者） 也希 望通过 投资 本基金 获取 贴近指 数的 投资回 报。 所以， 我 们 一 直
致力于 为投 资者提 供准 确、透 明的 指数化 投资 工具， 不管 遭遇市 场剧 烈波动 、大 额申赎 还 是 不 定
期折算 ，都 始终坚 守被 动投资 理念 ，力争 将投 资中的 主动 判断和 操作 降至最 低限 度，更 不 会 主 动
进行大幅增减仓操作。
我们通 过自 建的“ 指数 化交易 系统 ”、“ 日内 择时交 易模 型”、 “跟 踪误差 归因 分析系 统 ” 等 ，
将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的 风险管 理流 程，确 保了 本基金 的 安 全 运
作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如 下：
（1 ）接受申 购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌 ， 引起 的成份股权重偏离及基金整
体仓位的偏离。
（3 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓 ， 事前我 们制定了详细的调仓方案 ， 在实施 过程
中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末 ， 本基金份额净值为 0.7732 元 ， 报 告期内 ， 份额净值增长率为 6.77% ， 同期
业绩基准增长率为 3.80% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏 观 来看 ，国 内 经济 企稳 ， 随着 供给 侧 改革 、“ 一 带一 路” 战 略深 化， 经 济有 望保 持稳中求
进的发 展态 势，对 市场 形成长 期支 撑；另 一方 面，金 融去 杠杆、 加强 监管仍 是主 基调， 同 时 国 际南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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政治、经济环境也面临较大不确定性，预计下半年行情将以存量博弈为主，维持震荡格局。
本基金 为指 数基金 ，作 为基金 管理 人，我 们将 通过严 格的 投资管 理流 程、精 确的 数量化 计 算 、 精
益求精 的工 作态度 、恪 守指数 化投 资的宗 旨， 实现对 标的 指数的 有效 跟踪， 为持 有人提 供 与 之 相
近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金 参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告 。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构 ， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益研究 部总 监、数 量 化 投 资
部总监 、 风 险管理部总监及运作保障部总监等 。 其中 ， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的
基金从 业经 验，且 具有 风控、 合规 、会计 方面 的专业 经验 。基金 经理 可参与 估值 原则和 方 法 的 讨
论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
在存续期内，本基金不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报告期内本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托管 本基 金 的过 程中 ， 本基 金托 管 人中 国农 业 银行 股份 有 限公 司严 格 遵守 《证 券投资基
金法》 相关 法律法 规的 规定以 及基 金合同 、托 管协议 的约 定，对 本基 金基金 管理 人 —南 方 基 金 管
理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会 计核 算和必 要的 投资监 督， 认真履 行了 托管人 的义 务，没 有从 事任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认为, 南方 基金管理有限公司在本基金的投 资运作 、 基金资产净值的计算 、 基金
份额申 购赎 回价格 的计 算、基 金费 用开支 及利 润分配 等问 题上， 不存 在损害 基金 份额持 有 人 利 益
的行为 ；在 报告期 内， 严格遵 守了 《证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的 运 作 严南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托管 人认 为 ，南 方基 金 管理 有限 公 司的 信息 披 露事 务符 合 《证 券投 资 基金 信息 披露管理
办法》 及其他相关法律法规的规定 ， 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等 信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.4.1
17,364,499.22 4,143,708.34
结算备付金
1,119,984.50 12,002,802.91
存出保证金
19,518.08 35,831.00
交易性金融资产
6.4.4.2
247,278,616.32 277,187,915.19
其中：股票投资
247,278,616.32 277,187,915.19
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3
- -
买入返售金融资产
6.4.4.4
14,000,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.4.5
2,021.76 7,009.42
应收股利
- -
应收申购款
3,987.98 13,409.38
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6
- -
资产总计
279,788,627.86 293,390,676.24
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3
- - 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 13 页 共 45 页
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,810,356.70 -
应付赎回款
1,549,209.75 663,602.85
应付管理人报酬
214,643.03 257,736.70
应付托管费
47,221.47 56,702.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.4.7
8,404.59 9,417.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.4.8
262,579.90 306,355.03
负 债合计
15,892,415.44 1,293,814.52
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.4.9
323,476,218.49 382,267,174.11
未分配利润
6.4.4.10
-59,580,006.07 -90,170,312.39
所有者权益合计
263,896,212.42 292,096,861.72
负债和所有者权益总计
279,788,627.86 293,390,676.24
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日，南方中证互联网指数分级基础 份额净值 0.7732 元，互 联 A
级份额净值 1.0318 元 ， 互 联 B 级份额 净值 0.5146 元 ； 基金份 额总额 341,305,547.02 份 ， 其中 南
方中证互联网指数分级基础份额 290,362,168.02 份，互联 A 级份额 25,471,689.00 份，互联 B
级份额 25,471,690.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
19,840,175.5
7
-57,155,111.73
1. 利息收入
159,278.13 123,851.71
其中：存款利息收入
6.4.4.11
74,942.81 123,849.47
债券利息收入
- 2.24
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
84,335.32 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
4,426,484.19 -15,170,228.91
其中：股票投资收益
6.4.4.12
3,096,131.63 -17,590,742.21
基金 投资收益
6.4.4. - - 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 14 页 共 45 页
13
债券投资收益
6.4.4.14
- 4,360.26
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.4.15
- -
衍生工具收益
6.4.4.16
- -
股利收益
6.4.4.17
1,330,352.56 2,416,153.04
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.4.18
15,198,271.37 -42,252,421.67
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
-
-
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列）
6.4.4.19
56,141.88 143,687.14
减： 二 、费用
2,085,006.08 2,607,776.25
1 ．管理人报 酬
6.4.7.2.
1
1,371,918.18 1,712,294.89
2 ．托管费
6.4.7.2.
2
301,822.02 376,704.86
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
6.4.4.20
97,807.13 205,657.00
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
6.4.4.21
313,458.75 313,119.50
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
17,755,169.4
9
-59,762,887.98
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填
列）
17,755,169.49 -59,762,887.98
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投 资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
382,267,174.11 -90,170,312.39 292,096,861.72
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （本期净利润）
- 17,755,169.49
17,755,169.49
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动数
（净值减少以“- ”
号填列）
-58,790,955.62 12,835,136.83 -45,955,818.79 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 15 页 共 45 页
其中：1. 基 金 申 购
款
8,863,472.73 -2,036,673.46 6,826,799.27
2. 基 金 赎 回
款
-67,654,428.35 14,871,810.29 -52,782,618.06
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
323,476,218.49 -59,580,006.07 263,896,212.42
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
356,689,088.33 -16,857,384.83 339,831,703.50
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （本期净利润）
- -59,762,887.98
-59,762,887.98
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动数
（净值减少以“- ”
号填列）
104,096,241.06 -25,086,821.45 79,009,419.61
其中：1. 基 金 申 购
款
253,103,451.87 -58,887,662.40 194,215,789.47
2. 基 金 赎 回
款
-149,007,210.81 33,800,840.95 -115,206,369.86
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
460,785,329.39 -101,707,094.26 359,078,235.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 16 页 共 45 页
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税 项
根据财政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前 ， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围 ， 不征收营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债 券的差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入 ， 包括买卖 股票 、 债券 的差价收入 ， 股票的股 息 、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额 ； 持股 期限超过 1 年的 ， 暂免征 收个人所得税 。 对基金持 有的上市公 司 限 售 股 ，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息 、 红利收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 17 页 共 45 页
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款
17,364,499.22
定期存款
-
其中：存款期限 1-3 个月
-
存款期限 1 个月以内
-
存款期限 3 个月以上
-
其他存款
-
合计
17,364,499.22
注： 定期存款的存款期限指定期存款的票面 存期。
6.4.4.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
259,686,618.68 247,278,616.32 -12,408,002.36
贵金属投资- 金交所黄金
合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
259,686,618.68 247,278,616.32 -12,408,002.36
6.4.4.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
注： 无。
6.4.4.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.4.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余额
其中: 买断式 逆回购
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 18 页 共 45 页
交 易 所 买 入 返
售证券
14,000,000.00
-
合计
14,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息
1,555.03
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
458.81
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
7.92
合计
2,021.76
6.4.4.6 其他资产
注: : 无。
6.4.4.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用
8,404.59
银行间市场应付交易费用
-
合计
8,404.59
6.4.4.8 其他负债
单位：人 民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保 证金
-
应付赎回费
4,306.82
预提费用 208,273.08
应付指数使用费 50,000.00
合计
262,579.90
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 19 页 共 45 页
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
403,336,546.18 382,267,174.11
本期申购
9,351,993.79 8,863,472.73
本期赎回 （以 “- ” 号填
列）
-71,382,992.95 -67,654,428.35
- 基金拆分/ 份额折算前
- -
基金拆分/ 份 额折算变
动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回 （以 “- ” 号填
列）
- -
本期末
341,305,547.02 323,476,218.49
注: :截至 2017 年 6 月 30 日止 ， 本基金于深交所上市的互联 A 级份额为25,471,689.00 份 、 互 联
B 级份额为25,471,690.00 份 ， 托管在 场内未上市交易的互联基金份额为 3,845,882.00 份 、 托 管
在场外未上市交易的互联基金份额为 286,516,286.02 份 。 上市的基金份额登记 在证券登记结算系
统，可 选择 按市价 流通 ；未上 市的 基金份 额登 记在注 册登 记系统 ，按 基金份 额净 值申购 或 赎 回 。
互联基金份额与互联 A 级份额、互联 B 级份额 之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包
括基金份额的分拆和合并两种转换行为。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -42,329,173.73 -47,841,138.66 -90,170,312.39
本期利润
2,556,898.12 15,198,271.37 17,755,169.49
本 期基金份额交易产生的变动数
6,030,031.68 6,805,105.15 12,835,136.83
其中：基金申购款
-906,479.22 -1,130,194.24 -2,036,673.46
基金赎回款
6,936,510.90 7,935,299.39 14,871,810.29
本期已分配利润
- - -
本期末
-33,742,243.93 -25,837,762.14 -59,580,006.07
6.4.4.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
活期存款利息收入
17,807.63
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
56,883.39
其他
251.79
合计
74,942.81 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 20 页 共 45 页
6.4.4.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股票成交总额
78,173,755.69
减：卖出股票成本总额
75,077,624.06
买卖股票差价收入
3,096,131.63
6.4.4.13 基 金 投 资 收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券 投 资 收益
注： 无。
6.4.4.15 贵 金 属 投 资收 益
注： 无。
6.4.4.16 衍 生 工 具 收益
注: : 无。
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
1,330,352.56
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,330,352.56
6.4.4.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
15,198,271.37
股票投资
15,198,271.37
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
其他
-
合计
15,198,271.37
6.4.4.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 21 页 共 45 页
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎回费收入
56,141.88
合计
56,141.88
注: : 本基金 的 场外 赎回 费 率按 持有 期 间递 减， 场 内赎 回费 率 为赎 回金 额 的 0.5%， 赎回费总额
的 25% 归入基 金资产。
6.4.4.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用
97,807.13
银行间市场交易费用
-
合计
97,807.13
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
审计费用
29,752.78
信息披露费
148,767.52
指数使用费 100,000.00
银行费用 5,135.67
上市费 29,752.78
其他 50.00
合计
313,458.75
注: 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的 指 数 许可 使用 费 ，按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.02%
的年费 率计 提，逐 日累 计，按 季支 付，标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季( 自 然季度) 人 民 币
50,000.00 元。
6.4.5 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理 有限公司( “南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 农 业 基金托管人、基金销售机构 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
银行”)
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
华泰证券 65,106,135.21 62.59
212,268,413.55 60.88
6.4.7.1.2 权证交易
注： 无。
6.4.7.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
华泰证券
6,510.58
62.59
4,512.50 53.69
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（% ）
华泰证券
20,834.37
4.54
21,230.18 56.11
注: 1. 上述 佣金 按市场 佣金 率计算 ，以 扣除由 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司收 取的证 管 费 和
经 手 费后 的净 额 列示 。 2. 该 类佣 金 协议 的服 务 范围 还包 括 佣金 收取 方 为本 基金 提 供的证券投
资研究成果和市场信息服务等。
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,371,918.18 1,712,294.89
其中：支付销售机构的客户维护费
414,674.11
480,343.07
注：
支付 基 金管 理人 南 方基 金的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.00% 的年 费 率计提，逐
日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 1.00% / 当年 天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
301,822.02 376,704.86
注：
支付 基 金托 管人 中 国农 业银 行 的托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.22% 的年 费 率计提，逐
日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.22% / 当年 天数。
6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注： 无。
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注: : 无。
6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
17,364,499.22
17,807.63
32,366,301.22
119,090.81
注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注： 无。
6.4.7.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.8 利 润 分 配 情况
6.4.8.1 利 润 分 配 情况
注: : 本基金 本报告期内未进行利润分配。
6.4.9 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位： ）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
002879 长缆科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
新股认购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
新股认购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300671 富满电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股认购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305 旭升股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
新股认购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331 百达精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股认购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617 君禾股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
新股认购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933 睿能科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
新股认购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
注: 基金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新 股上 市日之 间不 能自由 转让 。此外 ，基 金还可 作为 特定投 资者 ，认购 由中 国证监 会 《 上 市
公司证券发行管理办法》 规范的非公开发 行股票， 所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
60005
0
中国联
通
2017-04
-05
重要事
项未公
告
6.85
2017-0
8-21
8.22
901,10
0
5,058,618.2
0
6,172,535.00 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大资
产重组
30.68 - -
125,73
5
5,830,778.4
6
3,857,549.80 -
00010
0
TCL 集
团
2017-04
-21
重大事
项
3.43
2017-0
7-26
3.72
775,10
0
3,222,735.4
1
2,658,593.00 -
60010
0
XD 同方
股
2017-04
-21
重大资
产重组
14.12 - -
188,10
0
2,848,621.1
9
2,655,972.00 -
00050
3
海虹控
股
2017-05
-11
重大资
产重组
24.93 - - 76,500
2,149,899.4
0
1,907,145.00 -
00204
9
紫光国
芯
2017-02
-20
重大资
产重组
30.82
2017-0
7-17
27.74 41,700
1,651,586.6
4
1,285,194.00 -
30013
4
大富科
技
2017-02
-09
重大资
产重组
23.36 - - 44,100
1,250,895.0
7
1,030,176.00 -
00003
4
神州数
码
2017-03
-21
重大资
产重组
24.45
2017-0
7-18
22.01 35,800 926,985.06 875,310.00 -
30029
1
华录百
纳
2017-04
-19
重大资
产重组
20.02 - - 34,700
1,006,741.1
5
694,694.00 -
00264
2
荣之联
2017-04
-10
重大事
项
25.06
2017-0
7-07
22.54 27,000 720,643.50 676,620.00 -
30008
5
银之杰
2017-06
-30
重大事
项
18.50
2017-0
7-07
18.88 26,050
1,116,878.2
9
481,925.00 -
00261
9
巨龙管
业
2017-05
-24
重大资
产重组
6.37 - - 44,100 530,137.40 280,917.00 -
注: 本基金 截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.10 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.10.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 股票 型 基金 ，属 于 较高 预期 风 险和 预期 收 益的 证券 投 资基 金品 种 ，其 预期 风险和收
益水平 高于 混合型 基金 、债券 基金 及货币 市场 基金。 同时 本基金 为指 数基金 ，通 过跟踪 标 的 指 数
表现， 具有 与标的 指数 以及标 的指 数所代 表的 公司相 似的 风险收 益特 征。从 本基 金所分 拆 的 两 类
基金份额来看，南方互联 A 份额为 稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；南
方互联 B 份 额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构 成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险 损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 ， 日常的量 化报告 ， 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 ， 并 通过相应决策 ， 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。
6.4.10.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
信 用 等级 评估 以 内部 信用 评 级为 主， 外 部信 用评 级 为辅 。内 部 债券 信用 评 级主 要考 察发行人
的经营 风险 、财务 风险 和流动 性风 险，以 及信 用产品 的条 款和担 保人 的情况 等。 此外， 本 基 金 的
基金管 理人 根据信 用产 品的内 部评 级，通 过单 只信用 产品 投资占 基金 资产净 值的 比例及 占 发 行 量
的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
于 2017 年 06 月30 日， 本基金未持有债券投资。
6.4.10.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.9 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由 转让 的情况 外， 其余均 能按 照本基 金的 基金管 理人 的持有 意图 ，以合 理 价 格适时 变 现 。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 06 月30 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.10.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量 受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
息，因 此本 基金的 收入 及经营 活动 的现金 流量 在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金 持 有 的
利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.10.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款
17,364,499.2
2
- - - 17,364,499.22
结算备付 金 1,119,984.50 - - - 1,119,984.50
存出保证 金 19,518.08 - - - 19,518.08
交易性金 融资 产 - - -
247,278,616.
32
247,278,616.32
买入返售 金融 资产
14,000,000.0
0
- - - 14,000,000.00
应收利息 - - - 2,021.76 2,021.76
应收股利 - - - - -
应收申购 款 1,458.00 - - 2,529.98 3,987.98
应收证券 清算 款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
32,505,459.8
0
- -
247,283,168.
06
279,788,627.86
负债
应付赎回 款 - - - 1,549,209.75 1,549,209.75
应付管理 人报 酬 - - - 214,643.03 214,643.03
应付托管 费 - - - 47,221.47 47,221.47
应付证券 清算 款 - - -
13,810,356.7
0
13,810,356.70
卖出回购 金融 资产款 - - - - -
应付销售 服务 费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 8,404.59 8,404.59
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 262,579.90 262,579.90
负债总计
- - -
15,892,415.4
4
15,892,415.44
利率敏感 度缺 口
32,505,459.8
0
- -
231,390,752.
62
263,896,212.42
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,143,708.34 - - - 4,143,708.34 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
结算备付 金
12,002,802.9
1
- - - 12,002,802.91
存出保证 金 35,831.00 - - - 35,831.00
交易性金 融资 产 - - -
277,187,915.
19
277,187,915.19
应收利息 - - - 7,009.42 7,009.42
应收申购 款 3,314.00 - - 10,095.38 13,409.38
资产总计
16,185,656.2
5
-
-
277,205,019.
99
293,390,676.24
负债
应付赎回 款 - - - 663,602.85 663,602.85
应付管理 人报 酬 - - - 257,736.70 257,736.70
应付托管 费 - - - 56,702.07 56,702.07
应付交易 费用 - - - 9,417.87 9,417.87
其他负债 - - - 306,355.03 306,355.03
负债总计
- -
-
1,293,814.52
1,293,814.52
利率敏感 度缺 口
16,185,656.2
5
-
-
275,911,205.
47
292,096,861.72
注： 表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.10.4.2 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金采 用被 动 式指 数化 投 资方 法， 按 照成 份股 在 标的 指数 中 的基 准权 重 构建 指数 化投资组
合，并 根据 标的指 数成 份 股及 其权 重的变 化进 行相应 调整 。当预 期成 份股发 生调 整或成 份 股 发 生
配股、 增发 、分红 等行 为时， 或因 基金的 申购 和赎回 等对 本基金 跟踪 标的指 数的 效果可 能 带 来 影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无 法有 效复制 和跟 踪标的 指 数 时 ，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金股 票 投资 占基 金 资产 的比 例范围为
80% 以上， 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不 低南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
于 非现 金基金 资产 的 80% 。 每个 交易日 日终 在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金后， 现 金 或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 此外， 本基金的基金管理人
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等 来测 试本 基 金面 临的 潜 在价 格风 险 ，及 时可 靠 地对 风险 进 行跟 踪和
控制。
6.4.10.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月31 日
公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交 易 性 金 融 资 产
- 股票投资
247,278,616.32
93.70
277,187,915.19
94.90
交 易 性 金 融 资 产
－ 基金投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
247,278,616.32 93.70 277,187,915.19 94.90
6.4.10.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 业 绩 比 较 基 准 上
升5%
增加约 1,308 增加约 1,415
2. 业 绩 比 较 基 准 下
降5%
减少约 1,308 减少约 1,415
6.4.11 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房
地产开发教育辅助 服务等增值税政策的通知》 的规定：(1)金 融商品持有期间( 含到期) 取得的非保南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
本收益( 合同 中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值 税； (2) 纳税 人购入基金 、
信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让；(3) 资管 产品运营过程中
发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月1 日起执行 。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
247,278,616.32 88.38
其中：股票
247,278,616.32 88.38
2
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
14,000,000.00 5.00
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
18,484,483.72 6.61
7 其他各项资产
25,527.82 0.01
8 合计
279,788,627.86 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境 内 股票 投 资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
91,352,894.59 34.62
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- - 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
E
建筑业
2,338,497.00 0.89
F
批发和零售业
14,127,758.40 5.35
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
70,778,069.24 26.82
J
金融业
41,442,094.60 15.70
K
房地产业
6,552,428.52 2.48
L
租赁和商务服务业
6,396,163.05 2.42
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,346,940.08 0.51
R
文化、体育和娱乐
业
12,022,769.07 4.56
S
综合
556,500.00 0.21
合计
246,914,114.55 93.56
期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境 内 股票 投 资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
356,862.15 0.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,639.62 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
364,501.77 0.14 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 264,200 13,106,962.00 4.97
2 601166 兴业银行 725,000 12,223,500.00 4.63
3 002415 海康威视 351,325 11,347,797.50 4.30
4 000725 京东方 A 2,261,600 9,408,256.00 3.57
5 000001 平安银行 816,940 7,671,066.60 2.91
6 600050 中国联通 901,100 6,172,535.00 2.34
7 000063 中兴通讯 226,420 5,375,210.80 2.04
8 002024 苏宁云商 354,400 3,987,000.00 1.51
9 300104 乐视网 125,735 3,857,549.80 1.46
10 002230 科大讯飞 92,519 3,691,508.10 1.40
11 002241 歌尔股份 174,600 3,366,288.00 1.28
12 002456 欧菲光 180,900 3,286,953.00 1.25
13 601607 上海医药 109,800 3,171,024.00 1.20
14 002236 大华股份 137,915 3,145,841.15 1.19
15 300136 信维通信 74,800 2,993,496.00 1.13
16 300059 东方财富 244,884 2,943,505.68 1.12
17 600637 东方明珠 125,665 2,723,160.55 1.03
18 000100 TCL 集团 775,100 2,658,593.00 1.01
19 600100 XD 同方股 188,100 2,655,972.00 1.01
20 000839 中信国安 261,100 2,608,389.00 0.99
21 601933 永辉超市 364,262 2,578,974.96 0.98
22 601555 东吴证券 228,400 2,564,932.00 0.97
23 600522 中天科技 204,200 2,460,610.00 0.93
24 600109 国金证券 201,500 2,361,580.00 0.89
25 002475 立讯精密 80,658 2,358,439.92 0.89
26 600487 亨通光电 82,700 2,319,735.00 0.88
27 300003 乐普医疗 101,758 2,249,869.38 0.85
28 600271 航天信息 106,400 2,196,096.00 0.83
29 600570 恒生电子 47,000 2,193,960.00 0.83
30 600177 雅戈尔 204,460 2,069,135.20 0.78
31 002065 东华软件 89,595 1,952,275.05 0.74
32 000793 华闻传媒 192,000 1,943,040.00 0.74
33 600804 鹏博士 107,700 1,911,675.00 0.72 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
34 000503 海虹控股 76,500 1,907,145.00 0.72
35 000540 中天城投 268,200 1,863,990.00 0.71
36 601998 中信银行 291,600 1,834,164.00 0.70
37 002465 海格通信 163,400 1,754,916.00 0.67
38 002405 四维图新 85,450 1,688,492.00 0.64
39 300017 网宿科技 137,371 1,658,067.97 0.63
40 002081 金螳螂 150,900 1,656,882.00 0.63
41 000050 深天马 A 80,001 1,645,620.57 0.62
42 002027 分众传媒 116,400 1,601,664.00 0.61
43 601216 君正集团 321,200 1,570,668.00 0.60
44 000066 长城电脑 168,100 1,514,581.00 0.57
45 300315 掌趣科技 184,600 1,506,336.00 0.57
46 300115 长盈精密 51,540 1,503,937.20 0.57
47 600584 长电科技 90,600 1,454,130.00 0.55
48 000997 新大陆 62,492 1,417,943.48 0.54
49 600998 九州通 62,724 1,352,329.44 0.51
50 300015 爱尔眼科 57,908 1,346,940.08 0.51
51 002195 二三四五 187,590 1,341,268.50 0.51
52 600718 东软集团 82,800 1,287,540.00 0.49
53 300027 华谊兄弟 159,055 1,286,754.95 0.49
54 002624 完美世界 37,500 1,286,250.00 0.49
55 002049 紫光国芯 41,700 1,285,194.00 0.49
56 300033 同花顺 20,500 1,275,305.00 0.48
57 601098 中南传媒 68,316 1,273,410.24 0.48
58 600839 四川长虹 351,400 1,272,068.00 0.48
59 600498 烽火通信 49,800 1,262,430.00 0.48
60 600373 中文传媒 52,500 1,234,275.00 0.47
61 002385 大北农 195,125 1,227,336.25 0.47
62 000917 电广传媒 107,900 1,219,270.00 0.46
63 002183 怡亚通 141,200 1,218,556.00 0.46
64 002410 广联达 63,911 1,201,526.80 0.46
65 600588 用友网络 69,700 1,193,264.00 0.45
66 000008 神州高铁 160,400 1,167,712.00 0.44
67 600138 中青旅 55,100 1,160,406.00 0.44
68 600699 均胜电子 36,100 1,158,449.00 0.44
69 600060 海信电器 74,700 1,133,199.00 0.43
70 002223 鱼跃医疗 47,650 1,128,352.00 0.43
71 300383 光环新网 82,600 1,120,056.00 0.42
72 600158 中体产业 64,216 1,098,093.60 0.42
73 300002 神州泰岳 130,600 1,089,204.00 0.41
74 002583 海能达 66,500 1,069,985.00 0.41
75 002558 世纪游轮 23,120 1,068,606.40 0.40 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
76 300113 顺网科技 39,600 1,065,240.00 0.40
77 002602 世纪华通 29,300 1,062,418.00 0.40
78 002273 水晶光电 50,500 1,041,815.00 0.39
79 002174 游族网络 32,745 1,039,981.20 0.39
80 300134 大富科技 44,100 1,030,176.00 0.39
81 002555 三七互娱 39,700 1,015,129.00 0.38
82 300324 旋极信息 54,700 997,728.00 0.38
83 000547 航天发展 95,200 994,840.00 0.38
84 300168 万达信息 68,211 992,470.05 0.38
85 000977 浪潮信息 57,100 988,972.00 0.37
86 000627 天茂集团 121,600 982,528.00 0.37
87 600122 宏图高科 87,900 975,690.00 0.37
88 601231 环旭电子 62,102 975,622.42 0.37
89 600037 歌华有线 66,232 964,337.92 0.37
90 600633 浙数文化 49,600 958,272.00 0.36
91 300058 蓝色光标 122,330 956,620.60 0.36
92 002439 启明星辰 51,200 952,320.00 0.36
93 002400 省广股份 116,115 932,403.45 0.35
94 002354 天神娱乐 42,840 921,060.00 0.35
95 000979 中弘股份 342,200 896,564.00 0.34
96 002131 利欧股份 266,850 877,936.50 0.33
97 000034 神州数码 35,800 875,310.00 0.33
98 002640 跨境通 40,900 869,125.00 0.33
99 002373 千方科技 63,100 860,684.00 0.33
100 000938 紫光股份 13,900 849,568.00 0.32
101 002292 奥飞娱乐 49,771 841,129.90 0.32
102 600446 金证股份 47,699 838,548.42 0.32
103 300253 卫宁健康 106,544 832,108.64 0.32
104 600572 康恩贝 119,500 826,940.00 0.31
105 000156 华数传媒 54,594 813,996.54 0.31
106 300166 东方国信 59,998 805,773.14 0.31
107 002603 以岭药业 45,800 799,668.00 0.30
108 600715 文投控股 35,300 796,368.00 0.30
109 300068 南都电源 45,000 757,800.00 0.29
110 600198 大唐电信 58,800 750,876.00 0.28
111 300133 华策影视 66,528 745,113.60 0.28
112 002261 拓维信息 63,400 742,414.00 0.28
113 000727 华东科技 258,600 731,838.00 0.28
114 002517 恺英网络 20,500 721,395.00 0.27
115 601928 凤凰传媒 72,640 708,966.40 0.27
116 000712 锦龙股份 42,600 697,362.00 0.26
117 300291 华录百纳 34,700 694,694.00 0.26 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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118 603000 人民网 52,600 692,742.00 0.26
119 002153 石基信息 30,413 691,287.49 0.26
120 300251 光线传媒 83,790 686,240.10 0.26
121 002375 亚厦股份 76,500 681,615.00 0.26
122 002642 荣之联 27,000 676,620.00 0.26
123 002268 卫士通 39,920 671,454.40 0.25
124 002544 杰赛科技 29,400 670,320.00 0.25
125 002281 光迅科技 29,900 664,378.00 0.25
126 002657 中科金财 22,500 652,275.00 0.25
127 002285 世联行 77,886 624,645.72 0.24
128 000021 深科技 70,000 600,600.00 0.23
129 600728 佳都科技 76,100 589,014.00 0.22
130 603444 吉比特 2,000 566,660.00 0.21
131 600770 综艺股份 74,200 556,500.00 0.21
132 300010 立思辰 41,500 537,425.00 0.20
133 002429 兆驰股份 172,350 529,114.50 0.20
134 002707 众信旅游 40,100 526,513.00 0.20
135 601801 皖新传媒 37,832 522,838.24 0.20
136 600986 科达股份 36,600 496,296.00 0.19
137 300297 蓝盾股份 44,700 489,465.00 0.19
138 300043 星辉娱乐 59,200 486,032.00 0.18
139 300085 银之杰 26,050 481,925.00 0.18
140 603888 新华网 14,800 479,372.00 0.18
141 000555 神州信息 27,528 459,717.60 0.17
142 600006 东风汽车 76,100 445,185.00 0.17
143 000676 智度股份 27,900 417,663.00 0.16
144 300359 全通教育 30,165 394,256.55 0.15
145 002699 美盛文化 26,000 358,800.00 0.14
146 002416 爱施德 29,500 318,305.00 0.12
147 000536 华映科技 52,600 305,606.00 0.12
148 603258 电魂网络 7,000 287,280.00 0.11
149 002619 巨龙管业 44,100 280,917.00 0.11
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
4 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
6 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
7 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
8 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
9 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
10 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
11 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
12 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
13 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
14 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
15 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
16 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1
累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例 （％）
1 002456 欧菲光 3,584,546.26 1.23
2 002415 海康威视 2,652,512.62 0.91
3 000066 长城电脑 1,650,580.94 0.57
4 002558 世纪游轮 1,112,551.00 0.38
5 002583 海能达 1,033,249.00 0.35
6 600122 宏图高科 1,008,044.00 0.35
7 002027 分众传媒 869,454.00 0.30
8 300068 南都电源 796,297.94 0.27
9 002281 光迅科技 647,484.00 0.22
10 000008 神州高铁 594,596.00 0.20
11 603444 吉比特 594,537.00 0.20
12 601166 兴业银行 578,046.00 0.20
13 603888 新华网 528,368.00 0.18
14 300104 乐视网 526,584.00 0.18
15 000050 深天马 A 460,935.00 0.16
16 000676 智度股份 434,508.00 0.15
17 002354 天神娱乐 427,084.20 0.15
18 002624 完美世界 426,908.82 0.15
19 601216 君正集团 372,513.00 0.13
20 300136 信维通信 358,546.00 0.12
注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2
累 计 卖出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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1 601318 中国平安 6,436,079.22 2.20
2 002456 欧菲光 4,127,328.64 1.41
3 601166 兴业银行 2,739,832.00 0.94
4 000725 京东方 A 1,927,342.00 0.66
5 000001 平安银行 1,718,679.00 0.59
6 002415 海康威视 1,189,651.00 0.41
7 002343 慈文传媒 1,144,619.21 0.39
8 000063 中兴通讯 933,770.00 0.32
9 601929 吉视传媒 890,563.00 0.30
10 002024 苏宁云商 881,868.49 0.30
11 300273 和佳股份 849,711.83 0.29
12 300347 泰格医药 821,991.00 0.28
13 002308 威创股份 745,318.00 0.26
14 002241 歌尔股份 689,265.00 0.24
15 300059 东方财富 688,606.00 0.24
16 002368 太极股份 676,560.20 0.23
17 002055 得润电子 641,563.12 0.22
18 002230 科大讯飞 635,269.00 0.22
19 600637 东方明珠 621,378.00 0.21
20 000540 中天城投 613,809.00 0.21
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
29,970,053.82
卖出股票收入（成交）总额
78,173,755.69
注： 买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组 合
注：
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属 投 资 明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻
求其合理的估值水平 ， 与现货资产进行匹配 ， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 受 到 调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 情况 的 说 明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
19,518.08
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,021.76
5
应收申购款
3,987.98
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
25,527.82
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说
明
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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1
600050
中国联通
6,172,535.00
2.34
因重大事项停牌
2
300104
乐视网
3,857,549.80
1.46
因重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公
允
价值（人民币元）
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股锁定
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
南 方 中 证 互 联
网指数分级
7,532 38,550.47 599,411.43 0.21 289,762,756.59 99.79
互联 A 级 147 173,276.80 6,481,873.00 25.45 18,989,816.00 74.55
互联 B 级 801 31,799.86 655,135.00 2.57 24,816,555.00 97.43
合计
8,480 40,248.30 7,736,419.43 2.27 333,569,127.59 97.73
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中 ， 对下 属分级基金 ， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
互联A 级
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 王雁波 6,318,994.00 24.81
2 中国银河证券股份有限公司 3,140,756.00 12.33
3 梁小红 2,798,225.00 10.99
4 丁碧霞 2,148,457.00 8.43
5 中信建投证券股份有限公司 1,402,363.00 5.51
6 工银瑞信基金－农业银行－吉祥人寿保
险－吉祥人寿传统产品
1,052,302.00 4.13
7 李怡名 774,319.00 3.04
8 杜占斌 600,000.00 2.36
9 郑志坤 477,009.00 1.87
10 赵辉 399,799.00 1.57 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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互联B 级
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 王月升 1,900,000.00 7.46
2 刘清 1,710,825.00 6.72
3 张世敬 921,505.00 3.62
4 范玮琪 772,000.00 3.03
5 孙广煜 766,586.00 3.01
6 叶万胜 643,449.00 2.53
7 邹光明 500,009.00 1.96
8 刘维清 473,500.00 1.86
9 黄启阶 472,904.00 1.86
10 赵向华 421,858.00 1.66
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
南方中证互联网指数分级 1,112.14 0.0004
互联 A 级 - -
互联 B 级 - -
合计
1,112.14 0.0003
注: 分级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注: 本公司 的高级管理人员 、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额 。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方中证互联网
指数分级
互联 A 级
互联 B 级
基金合同生效日 （2015 年 7 月1 日）基
金份额总额
611,872,014.42 - -
本报告期期初基金份额总额
310,067,647.18 46,634,449.00 46,634,450.00
本报告期基金总申购份额
9,351,993.79 - -
减：本 报告期基金总赎回份额
71,382,992.95 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“- ”填列 ）
42,325,520.00 -21,162,760.00 -21,162,760.00
本报告期期末基金份额总额
290,362,168.02
25,471,689.00
25,471,690.00
注： 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月23 日 审议通过了 《公司关
于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》 ，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再
担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（% ）
佣金
占当期佣金
总量的比例 （% ）
华泰证券 1 65,106,135.21 62.59
6,510.58 62.59
-
瑞银证券 1 38,921,356.06 37.41
3,892.09 37.41
-
银河证券 2 - -
- -
-
申万宏源 2 - -
- -
-
国泰君安 1 - -
- -
- 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
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注： 交 易单 元的选 择标 准和程 序 根据中 国证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关 问
题 的 通知 》 （证 监 基金 字[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 我公 司制 定 了租 用证 券 公司 交易 单 元的选择
标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务的主 动性 。 主要 针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排 上市公司调研 、 以及就 有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供 的及时性及便利性 。 主 要是指证券公司提供资讯的时效性 、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交
金额
占当期债
券
成交总额
的比例 （% ）
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例 （% ）
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例（% ）
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例（% ）
国泰君安
- - - - - - - -
华泰证券
- - - - - - - -
瑞银证券
- - 614,900,000.00 100.00 - - - -
申万宏源
- - - - - - - -
银河证券
- - - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 肯 特 瑞 财 富 为 代 销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-1-11
2
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-1-13 南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
3
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 浪 仓 石 为 代 销 机
构及开通相关业务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-1-18
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行
基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-2-23
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 夏 财 富 为 代 销 机
构及开通相关业务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-3-15
6
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人
电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-4-5
7
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏 宁 基 金 、 大 泰 金
石为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-4-10
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行
基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-4-23
9
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级
基金业务管理指引》实施风险提示公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-4-25
10
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级
基金业务管理指引》实施风险提示公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-4-26
11
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级
基金业务管理指引》实施风险提示公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-4-27
12
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级
基金业务管理指引》实施风险提示公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-4-28
13
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级
基金业务管理指引》实施风险提示公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-5-2
14
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-5-9
15
南 方 中 证 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生 不
定期份额折算的第一次风险提示公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-5-11
16
南 方 中 证 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生 不
定期份额折算的风险提示公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-5-12
17
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 最 低
申购金额限制的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2017-6-12
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
注: 无。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
南方中证互联网指数分级证券投资基金2017 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方中证互联网指数分级证券投资基金的文件。
2 、南方中证 互联网指数分级证券投资基金基金合同。
3 、南方中证 互联网指数分级证券投资基金托管协议。
4 、南方中证 互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告原文。
5 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
6 、报告期内 在选定 报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
