南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 联接 基金(LOF)2017 年半 年度 报告 摘
要
2017 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 08 月 28 日
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 本 半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组 合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资 者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文 ， 投资者欲了解详细内容 ， 应 阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称
南方 500
基金主代码
160119
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2009 年 9 月25 日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,908,318,251.54 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2009 年 11 月 11 日
下属分级基金的基金简称
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
下属分级基金的场内简称
南方 500
下属分级基金的交易代码
160119
004348
下属分级基金的前端交易代码
160119
下属分级基金的后端交易代码
160120
报告期末下属分级基金的份额
总额
2,907,529,150.16 份
789,101.38 份
注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500 ”。
目 标 基 金基本 情 况
基金名称
中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510500
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 2 月6 日 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013 年 3 月15 日
基金管理人名称
南方基金管理有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪 业绩比较基准 ， 追求 跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。为实
现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投 资于目标 ETF 。
其余资产可投资于标的指数成份股 、 备选成份 股 、 新股 、 债 券及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具 ， 其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前
提下 ， 更好 地跟踪标的指数 。 在正 常市场情况下 ， 本基金 力争净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ， 年跟踪误 差不超过 4% 。
业绩比较基准
中证 500 指 数收益率 ×95% ＋银行活 期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。
本基金为指数型基金 ， 具有与标的指数 、 以及 标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
目 标 基 金产品 说 明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金 ， 采用完 全复制法 ， 按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合 ， 并根据 标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证 500 指数 。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现 ， 具有与标的指数 、 以及 标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
鲍文革 林葛
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半 年度报告正 文的管理人
互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
2017 年 01 月 01 日至
2017 年 06 月 30 日
2017 年01 月01 日至
2017 年 06 月 30 日
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联
接(LOF)C
本期已实现收益
89,609,609.74 61.78
本期利润
-677,342.23
13,708.38
加权平均基金份额本期利润
-0.0002
0.0771
本期基金份额净值增长率
-1.36%
-3.65%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末 （2017 年 06 月
30 日）
报告期末 （2017 年 06
月 30 日）
期末可供分配基金份额利润
0.5105
0.5157
期末基金资产净值
4,391,838,967.37
1,196,038.25
期末基金份额净值
1.5105
1.5157
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差② （% ）
业绩比较基
准收益率③
（% ）
业绩比较基
准收益率标
准差④（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 5.43
0.88
5.12
0.89
0.31
-0.01
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过去三个月 -3.41
0.97
-3.90
0.97
0.49
0.00
过去六个月 -1.36
0.85
-1.87
0.85
0.51
0.00
过去一年 1.17
0.86
0.29
0.86
0.88
0.00
过去三年 61.16
1.97
54.18
1.96
6.98
0.01
自基金合同生效
起至今
64.81
1.69
71.54
1.69
-6.73
0.00
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差② （% ）
业绩比较基
准收益率③
（% ）
业绩比较基
准收益率标
准差④（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 5.42
0.88
5.12
0.89
0.30
-0.01
过去三个月 -3.27
0.96
-3.90
0.97
0.63
-0.01
自基金合同生效
起至今
-3.65
0.87
-4.59
0.88
0.94
-0.01
注： 本基金 2017 年2 月20 日发布公告 ，增加 C 类 收费模式，原收费模式成为 A 类。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注： 本基金 2017 年2 月20 日发布公告 ，增加 C 类 收费模式，原收费模式成为 A 类。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日 ， 经中国 证监会批准 ， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿
元人民 币。 股东结 构为 ：华泰 证券 股份有 限公 司（45% ） ；深圳市 投资 控股有 限公 司（30%） ； 厦 门南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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国际信 托有 限公司 （15% ） ；兴业 证券 股份有 限公 司（10%） 。目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥 、 成
都、深 圳等 地设有 分公 司，在 香港 和深圳 前海 设有子 公司 ——南 方东 英资产 管理 有限公 司 （ 香 港
子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中 ， 南方东英是境内基金公司获批成立的第
一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 6,500 亿元，旗下
管理 134 只 开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013 年 4 月22 日
12
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学 金 融 硕 士 、 美
国 加 州 大 学 计 算 机 科 学 硕 士 ， 具 有 中 国
基金从业资格。曾先后任职于美国 Open
Link Financial 公 司 、 摩 根 斯 坦 利 公
司，从事量化分析工作。2008 年 9 月加
入 南 方 基 金 ， 曾 任 南 方 基 金 数 量 化 投 资
部 基 金 经 理 助 理 ， 现 任 指 数 投 资 部 、 数
量化投资部负责人 ；2013 年5 月至2015
年 6 月，任 南方策略基金经理；2013 年
4 月至今， 任南方 500 基金经理；2013
年 4 月至今 ，任南方 500ETF 基金经理 ；
2013 年 5 月 至今 ， 任南方 300 基金经理 ；
2013 年 5 月 至 今 ， 任 南 方 开 元 沪 深
300ETF 基金 经理；2014 年 10 月至今 ，
任 500 医药 基金经理 ；2015 年 2 月至 今 ，
任南方恒生 ETF 基金经 理；2016 年 12
月 至 今 ， 任 南 方 安 享 绝 对 收 益 、 南 方 卓
享绝对收益基金经理。
注：1. 对基 金的 首任基 金经 理，其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日， “离 任日期 ”为根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 的非 首任基 金经 理，“ 任职 日期” 和“ 离任日 期” 分别指 根 据 公 司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基 金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《南方中证 500 交易 型开放式指数证券 投 资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基 金合 同 》 的 规 定 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 份 额 持
有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 基金运 作整 体合法 合规 ，没有 损害 基金份 额持 有人利 益 。 基 金南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内 ， 本基金管 理人严格执行 《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理 的所 有基金 和投 资组合 。公 司每季 度对 旗下各 组合 进行股 票和 债券的 同向 交易价 差 专 项 分
析 ， 对本报告期内 ， 两两组合间单日 、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值 、 卖出溢 价
率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 2 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 中证 500 指数跌2% 。
期 间 我们 通过 自 建的 “指 数 化交 易系 统 ”、 “日 内 择时 交易 模 型” 、“ 跟 踪误 差归 因分析系
统”等 ，将 本基金 的跟 踪误差 指标 控制在 较好 水平， 并通 过严格 的风 险管理 流程 ，确保 了 本 基 金
的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内 择时交易争取跟踪误差最小化；
②本基金大额换购目标 ETF 所带来的 成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操
作进行应对；
③ 报 告期 内指 数 成份 股（ 包 括调 出指 数 成分 股） 的 长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权 重偏 离及基金
整体仓位的微小偏离;
④6 月中 ，我 们 根据 指数 每 半年 度成 份 股调 整进 行 了基 金调 仓 ，事 前我 们 制定 了详 细的调仓
方案， 在实 施过程 中引 入多方 校验 机制防 范风 险发生 ，从 实施结 果来 看，效 果良 好，跟 踪 误 差 控
制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.642 ％ （按A 类份额计） ， 较好的完成了基
金合同中控制年化跟踪误差不超过 4 ％的投资目标。
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截至报告期末 ， 本 基金 A 类份 额净值为 1.5105 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值增长率为-1.36% ，同
期业绩基准增长率为-1.87% 。本基 金 C 类份额 净值为 1.5157 元，报告 期内，份额净值增长率为
-3.65% ，同 期业绩基准增长率为-4.59% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
报 告 期内 ，经 济 面稳 增长 力 度开 始重 新 回升 ，地 方 债发 行增 速 转正 ，特 别 是中 长期 信贷支持
经济增长的力度加大 ， 三四线房地产销售连续超预期 ， 对下 半年经济或有支撑 。 海外 来看 ， 美
国经济 复苏 预期回 落， 美元指 数偏 弱，年 内人 民币贬 值压 力迅速 减小 ，给国 内的 货币政 策 创 造 了
较大的回旋空间。经济回落、通胀压力不大，将给权益市场带来一定的转机。
本基金为指数基金 ， 作为 基金管理人 ， 我们将通过严格的投资管理流程 、 精 确的数 量 化 计 算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告 。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益研究 部总 监、数 量 化 投 资
部总监 、 风 险管理部总监及运作保障部总监等 。 其中 ， 超过 三分之二以上 的人员具有 10 年以上 的
基金从 业经 验，且 具有 风控、 合规 、会计 方面 的专业 经验 。基金 经理 可参与 估值 原则和 方 法 的 讨
论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定 ， 本基 金的收益分配原则为 ： 每一基金份额享有同等分配权 ； 若 《 基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不能 低于面 值， 基金收 益 分 配 基
准日即 期末 可供分 配利 润计算 截止 日 ；在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 基金 收益分 配 每 年 最
多 6 次，每 次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10% ；基金收益 分
配方式 分两 种：现 金分 红与红 利再 投资。 登记 在注册 登记 系统基 金份 额持有 人开 放式基 金 账 户 下
的基金 份额 ，可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 除权日 的基 金份额 净值 自动转 为基 金份额 进 行 再 投
资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红。 登记 在证券 登记 结算系 统 基 金 份南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能选 择现金 分红 的方式 ，具 体权益 分配 程序等 有 关 事 项
遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有 限 责任公 司的 相关规 定； 基金红 利发 放日距 离 收 益 分
配基准日的时间不超过 15 个工作日； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理
有限公司 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日基金 的投资运作 ， 进行了认真 、 独立的会计核算 和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认为, 南方基 金管理有限公司在本基金的投资运作 、 基金资产净值的计算 、 基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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资 产：
银行存款
240,144,230.23 227,730,372.51
结算备付金
759,601.84 67,344.58
存出保证金
377,493.63 390,712.97
交易性金融资产
4,159,031,231.71 3,890,046,070.01
其中：股票投资
193,190,740.32 141,785,533.20
基金 投资
3,965,840,491.39 3,748,260,536.81
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
678,733.21 -
应收利息
43,773.13 41,066.53
应收股利
1,691.14 1,691.14
应收申购款
3,902,206.99 4,376,105.87
递延所得税资产
- -
其他资产
691,575.50 1,357,532.42
资产总计
4,405,630,537.38 4,124,010,896.03
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 13,316,293.47
应付赎回款
12,011,361.98 7,536,613.81
应付管理人报酬
174,618.78 128,959.19
应付托管费
34,923.77 25,791.84
应付销售服务费
197.88 -
应付交易费用
96,633.95 48,525.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债 - -
其他负债 277,795.40 433,398.24
负债合计
12,595,531.76 21,489,581.98
所 有 者 权益：
实收基金
2,908,318,251.54 2,679,131,874.38
未分配利润
1,484,716,754.08 1,423,389,439.67
所有者权益合计
4,393,035,005.62 4,102,521,314.05
负债和所有者权益总计
4,405,630,537.38 4,124,010,896.03 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
注： 报告截止日 2017 年6 月 30 日 ， 基金 A 份额净 值 1.5105 元 ， 基金份额总 额 2,907,529,150.16
份；基金 C 份额净值 1.5157 元，基金 份额总额 789,101.38 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
一、收入
1,709,346.33 -981,017,040.08
1. 利息收入
1,006,801.08 1,091,837.01
其中：存款利息收入
877,721.47 1,091,827.94
债券利息收入
1.88 9.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
129,077.73 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
89,416,689.43 21,901,882.90
其中：股票投资收益
10,832,445.97 -29,556,605.45
基金 投资收益
77,487,169.22 51,215,826.60
债券投资收益
1,382.62 10,444.74
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,095,691.62 232,217.01
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填列）
-90,273,305.37 -1,007,867,779.00
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
-
-
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列）
1,559,161.19 3,857,019.01
减： 二 、费用
2,372,980.18 4,133,381.76
1 ．管理人报 酬
1,051,831.51 904,293.48
2 ．托管费
210,366.29 180,858.69
3 ．销售服务 费
347.80 -
4 ．交易费用
867,104.01 2,792,978.97
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回 购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
243,330.57 255,250.62
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ）
-663,633.85 -985,150,421.84
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列）
-663,633.85 -985,150,421.84
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF) 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期初所有 者权
益（基金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
二、 本期经营 活动
产生的基金净值
变动数 （本期 净利
润）
- -663,633.85
-663,633.85
三、 本期基金 份额
交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
229,186,377.16 61,990,948.26 291,177,325.42
其中： 1. 基金 申购
款
1,196,051,911.41 606,430,143.85 1,802,482,055.26
2. 基金赎
回款
-966,865,534.25 -544,439,195.59 -1,511,304,729.84
四、 本期向基 金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动 （净值 减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权
益（基金净值）
2,908,318,251.54 1,484,716,754.08 4,393,035,005.62
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期初所有 者权
益（基金净值）
3,157,946,424.77 2,543,598,431.42 5,701,544,856.19
二、 本期经营 活动
产生的基金净值
变动数 （本期 净利
润）
- -985,150,421.84
-985,150,421.84
三、 本期基金 份额
交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
-288,601,155.57 -143,714,523.36 -432,315,678.93
其中： 1. 基金 申购 1,905,817,932.95 826,121,958.29 2,731,939,891.24 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
款
2. 基金赎
回款
-2,194,419,088.52 -969,836,481.65 -3,164,255,570.17
四、 本期向基 金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动 （净值 减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权
益（基金净值）
2,869,345,269.20 1,414,733,486.22 4,284,078,755.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税 项
根据财政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前 ， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围 ， 不征收营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债 券的差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入 ， 包括买卖 股票 、 债券 的差价收入 ， 股票的股 息 、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额 ； 持股 期限超过 1 年的 ， 暂免征 收个人所得税 。 对基金持 有的上市公 司 限 售 股 ，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息 、 红利收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
( “目标 ETF ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（% ）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（% ）
华 泰证券 443,607,740.85 34.17
641,932,659.26 29.55
6.4.5.1.2 权证交易
注： 无。
6.4.5.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量的比
例（% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比
例（% ）
华泰证券
44,365.41
34.17
11,170.20 13.07
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量的比
例（% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比
例（% ）
华泰证券
64,199.72
4.69
32,306.27 5.80
注: 1. 上述 佣金 按市场 佣金 率计算 ，以 扣除由 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司收 取的证 管 费 和
经手费后的净额列示。
2. 该类 佣金 协议 的服务 范围 还包括 佣金 收取方 为本 基金提 供的 证券投 资研 究成果 和市场 信 息 服
务等。
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,051,831.51 904,293.48
其中：支付销售机构的客户维护费
1,242,108.66
1,969,196.01
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数 ， 则
取零) 的 0.5% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前一日所持有目标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.5% / 当年 天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
210,366.29 180,858.69
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费，支付基金托管人 中国农业银行的
托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资 产 后 的 余 额( 若为负
数，则取零) 的 0.1% 年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 托 管 费 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.1% / 当年天 数。
6.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中证500ETF 联 南方中证500ETF 联
合计
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
接(LOF)A 接(LOF)C
南方基金 - 346.86
346.86
合计
- 346.86
346.86
注： 支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年
费率计 提， 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付给 南方基 金， 再由南 方基 金计算 并支 付给各 基 金 销 售
机构。A 类 基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金 份额
基金资产净值 X 0.40% / 当年 天数。
6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 本基金 本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年 01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金合同生 效日 （ 2009 年 9
月 25 日）持 有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
52,873,972.73 -
期间申购/ 买 入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/ 卖出总份 额
- -
期末持有的基金份额
52,873,972.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.8200% -%
项目
上年度可比期间
2016 年 01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金合同生效日 （ 2009 年 9
月 25 日）持 有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
52,873,972.73 -
期间申购/ 买 入总份额
- - 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/ 卖出总份 额
- -
期末持有的基金份额
52,873,972.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.8400% -%
6.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 农 业 银 行 股 份 有
限公司
240,144,230.23
818,740.80
233,166,258.45
1,007,632.85
注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
无。
6.4.5.7 其他关联交易 事 项 的 说明
无。
6.4.6 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.6.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
00287
9
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认
购
18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
00288
2
金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认
购
6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
- 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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30067
1
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
60330
5
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认
购
11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
60333
1
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
60361
7
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认
购
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
60393
3
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认
购
20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
注: 基金可 使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一 般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002168
深圳
惠程
2017-
01-23
重大
资产
重组
16.99
- 84,400
1,330,387
.22
1,433,956
.00
-
000656
金科
股份
2017-
05-05
重大
资产
重组
6.54
2017-
07-05
5.92 219,100
1,226,947
.31
1,432,914
.00
-
600643
爱建
集团
2017-
04-17
重大
资产
重组
14.98
2017-
08-02
16.48 48,194
669,615.9
8
721,946.1
2
-
600657
信达
地产
2017-
02-20
重大
资产
重组
5.76
2017-
08-10
6.19 123,600
724,367.1
2
711,936.0
0
-
002013
中航
机电
2017-
05-12
重大
事项
10.24
2017-
08-02
11.36 52,222
608,713.2
8
534,753.2
8
-
002127
南极
电商
2017-
06-29
重大
事项
12.08
2017-
07-06
12.61 38,500
477,490.9
4
465,080.0
0
-
002399 海普 2017- 重大 20.23
- 21,900 426,509.6443,037.0 - 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
瑞 04-28 事项 4 0
002358
森源
电气
2017-
05-12
重大
资产
重组
17.02
2017-
07-12
16.68 20,158
381,766.3
3
343,089.1
6
-
300134
大富
科技
2017-
02-09
重大
资产
重组
23.36
- 13,600
324,505.4
8
317,696.0
0
-
000061
农产
品
2017-
06-28
重大
资产
重组
9.06
34,200
311,158.5
9
309,852.0
0
600545
新疆
城建
2017-
06-22
重要
事项
未公
告
11.96
2017-
07-03
12.44 24,900
286,065.4
0
297,804.0
0
-
000099
中信
海直
2017-
05-04
重大
资产
重组
11.26
- 24,800
292,085.6
8
279,248.0
0
-
002642
荣之
联
2017-
04-10
重大
事项
25.06
2017-
07-07
22.54 10,400
209,537.5
2
260,624.0
0
-
002681
奋达
科技
2017-
06-22
重大
事项
12.59
2017-
07-03
12.70 20,300
271,055.7
6
255,577.0
0
-
002122
天马
股份
2017-
04-24
重大
资产
重组
9.67
2017-
07-24
11.15 24,700
266,400.4
2
238,849.0
0
-
300291
华录
百纳
2017-
04-19
重大
资产
重组
20.02
- 10,900
218,656.8
0
218,218.0
0
-
000693
ST 华
泽
2016-
03-01
重大
事项
12.50
- 16,900
250,450.7
0
211,250.0
0
-
002505
大康
农业
2017-
03-13
重大
资产
重组
3.50
- 59,300
204,907.4
3
207,550.0
0
-
601001
大同
煤业
2017-
06-22
重要
事项
未公
告
5.25
2017-
07-21
5.78 39,000
202,515.5
1
204,750.0
0
-
002128
露天
煤业
2017-
03-17
重大
资产
重组
8.70
2017-
08-14
9.57 23,100
198,846.3
5
200,970.0
0
-
600277
亿利
洁能
2017-
03-06
重大
资产
重组
7.83
- 22,600
176,300.1
9
176,958.0
0
-
300088
长信
科技
2016-
09-12
重大
资产
15.75
2017-
08-09
14.50 11,100
162,532.2
5
174,825.0
0
- 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
重组
002025
航天
电器
2016-
09-12
重大
事项
24.95
2017-
07-04
22.46 3,500 83,850.27 87,325.00 -
600460
士兰
微
2017-
05-12
重大
资产
重组
6.07
2017-
08-15
6.68 5,100 32,281.53 30,957.00 -
600468
百利
电气
2017-
05-16
重大
资产
重组
6.50
- 3,600 29,050.31 23,400.00 -
002049
紫光
国芯
2017-
02-20
重大
资产
重组
30.82
2017-
07-17
27.74 60 2,145.25 1,849.20 -
603501
韦尔
股份
2017-
06-05
重大
资产
重组
20.15
- 57 400.14 1,148.55 -
002856
美芝
股份
2017-
06-19
重大
资产
重组
31.86
- 30 348.30 955.80 -
注: 本基金 截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
无。
6.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1)金 融商品持有期间( 含到期) 取得的非保
本收益( 合同 中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值 税； (2) 纳税 人购入基金 、
信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让；(3) 资管 产品运营过程中
发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月1 日起执行 。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
193,190,740.32 4.39
其中：股票
193,190,740.32 4.39
2
基金投资
3,965,840,491.39 90.02
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
240,903,832.07 5.47
- -
- -
- 其他各项资产
5,695,473.60 0.13
- 合计
4,405,630,537.38 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A
农、林、牧、渔业
2,432,846.00 0.06
B
采矿业
6,220,634.56 0.14
C
制造业
120,773,183.06 2.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,683,410.41 0.15
E
建筑业
4,422,288.13 0.10
F
批发和零售业
9,150,048.98 0.21
G
交通运输、仓储和邮政业
5,032,155.84 0.11
H
住宿和餐饮业
205,960.00 -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
13,364,759.00 0.30
J
金融业
2,624,601.12 0.06
K
房地产业
12,779,689.66 0.29
L
租赁和商务服务业
3,637,750.59 0.08
M
科学研究和技术服务业
445,049.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
1,716,794.02 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
214,263.00 - 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
Q
卫生和社会工作
518,366.42 0.01
R
文化、体育和娱乐业
2,111,435.83 0.05
S
综合
857,504.70 0.02
合计
193,190,740.32 4.40
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 300136 信维通信 39,400 1,576,788.00 0.04
2 002168 深圳惠程 84,400 1,433,956.00 0.03
3 000656 金科股份 219,100 1,432,914.00 0.03
4 002460 赣锋锂业 26,600 1,230,250.00 0.03
5 600487 亨通光电 40,300 1,130,415.00 0.03
6 002572 索菲亚 27,500 1,127,500.00 0.03
7 600201 生物股份 28,650 1,019,080.50 0.02
8 300156 神雾环保 30,300 992,628.00 0.02
9 002271 东方雨虹 26,712 991,015.20 0.02
10 601012 隆基股份 55,877 955,496.70 0.02
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com 的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1
累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例 （％）
1 600522 中天科技 5,604,151.04 0.14
2 600201 生物股份 5,281,954.00 0.13
3 600525 长园集团 5,234,135.44 0.13
4 600487 亨通光电 5,192,268.43 0.13
5 600219 南山铝业 4,995,325.50 0.12
6 600584 长电科技 4,902,906.05 0.12
7 601012 隆基股份 4,873,052.54 0.12
8 600079 人福医药 4,788,536.98 0.12
9 600682 南京新百 4,629,414.38 0.11
10 600315 上海家化 4,407,213.86 0.11 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
11 600166 XD 福田汽 4,189,209.00 0.10
12 600436 片仔癀 4,000,285.50 0.10
13 600879 航天电子 3,884,078.75 0.09
14 600643 爱建集团 3,856,470.76 0.09
15 600699 均胜电子 3,576,306.90 0.09
16 600521 华海药业 3,517,742.21 0.09
17 600056 中国医药 3,480,035.00 0.08
18 600266 北京城建 3,410,286.00 0.08
19 600503 华丽家族 3,393,951.00 0.08
20 600138 XD 中青旅 3,384,418.84 0.08
注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2
累 计 卖出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 600522 中天科技 5,154,760.96 0.13
2 600682 南京新百 4,402,625.98 0.11
3 600201 生物股份 4,130,693.54 0.10
4 600643 爱建集团 4,116,839.53 0.10
5 600525 长园集团 3,970,325.40 0.10
6 600584 长电科技 3,852,318.36 0.09
7 600487 亨通光电 3,828,093.73 0.09
8 600436 片仔癀 3,750,209.78 0.09
9 600219 南山铝业 3,722,156.00 0.09
10 600079 人福医药 3,625,237.48 0.09
11 601012 隆基股份 3,538,502.00 0.09
12 600315 上海家化 3,271,475.00 0.08
13 600166 XD 福田汽 3,163,604.00 0.08
14 600497 驰宏锌锗 3,070,989.08 0.07
15 600614 鹏起科技 2,742,156.00 0.07
16 600699 均胜电子 2,682,256.83 0.07
17 600879 航天电子 2,662,495.80 0.06
18 600978 宜华生活 2,646,607.00 0.06
19 600503 华丽家族 2,636,257.00 0.06
20 002508 老板电器 2,560,181.64 0.06
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
719,362,219.65
卖出股票收入（成交）总额
583,155,372.70
注： 买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属 投 资 明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方
式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
1
南方中证
500ETF
ETF
交易型
开发式
南方基金管
理有限公司
3,965,840,491.39 90.28
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投 资 组 合 报告 附 注
7.13.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 受 到调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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7.13.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 情况 的 说 明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
377,493.63
2
应收证券清算款
678,733.21
3
应收股利
1,691.14
4
应收利息
43,773.13
5
应收申购款
3,902,206.99
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
691,575.50
- 合计
5,695,473.60
7.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情 况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说
明
1
002168
深圳惠程
1,433,956.00
0.03
重大资产重组
2
000656
金科股份
1,432,914.00
0.03
重大资产重组
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有 份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
南方中
证
500ETF
联接
(LOF)A
412,589 7,047.04 191,621,957.87 6.59 2,715,907,192.29 93.41 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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南方中
证
500ETF
联接
(LOF)C
70 11,272.88 - - 789,101.38 100.00
合计
412,659 7,047.75 191,621,957.87 6.59 2,716,696,293.67 93.41
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比 例的计算中 ， 对下 属分级基金 ， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
南方中证500ETF 联接(LOF)A
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 徐兴耀 556,600.00 0.02
2 王少琴 555,053.00 0.02
3 姚红伟 529,900.00 0.02
4 牟子豪 515,900.00 0.02
5 薛宜平 454,988.00 0.02
6 郑林祥 370,600.00 0.01
7 张振华 300,000.00 0.01
8 王湘伟 280,000.00 0.01
9 徐梅 275,532.00 0.01
10 翟建忠 268,502.00 0.01
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份
额比例（% ）
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 3,137,424.17 0.1079
南方中证 500ETF 联接(LOF)C 602.36 0.0763
合计
3,138,026.53 0.1079
注: : 分级基 金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量
的数量区间 （万份）
本公司高级管理人员、 基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
南方中证 500ETF 联接(LOF)A >100
南方中证 500ETF 联接(LOF)C 0
合计
>100 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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本基金基金经理持有本开放式
基金
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 10~50
南方中证 500ETF 联接(LOF)C 0~10
合计
10~50
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金合同生效日（2009 年 9 月25
日 ）基金份额总额
3,223,217,818.45 -
本报告期期初基金份额总额
2,679,131,874.38 -
本报告期基金总申购份额
1,195,092,734.40 959,177.01
减：本报告期基金总赎回份额
966,695,458.62 170,075.63
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以“- ” 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
2,907,529,150.16
789,101.38
注： 本基金 2017 年2 月20 日发布公告 ，增加 C 类 收费模式，原收费模式成为 A 类。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月 23 日 审议通过了《公司关于聘
任公司副总经理 、 督察长和财务负责人的议案》 ， 秦长奎因任期届满 ， 工作调整的原因不再担任公司 副
总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
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10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（% ）
佣金
占当期佣金总
量的比例（% ）
国泰君安 1 854,634,063.12 65.83
85,463.75 65.83
-
华泰证券 1 443,607,740.85 34.17
44,365.41 34.17
-
高华证券 1 - -
- -
-
江海证券 1 - -
- -
-
中天证券 1 - -
- -
-
瑞银证券 1 - -
- -
-
申万宏源 2 - -
- -
-
英大证券 1 - -
- -
-
招商证券 1 - -
- -
-
中泰证券 1 - -
- -
-
东兴证券 1 - -
- -
-
东方证券 1 - -
- -
-
日信证券 1 - -
- -
-
注： 交 易单 元的选 择标 准和程 序 根据中 国证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关 问
题 的 通知 》 （证 监 基金 字[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 我公 司制 定 了租 用证 券 公司 交易 单 元的选择
标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要 求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务的主 动性 。 主要 针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排 上市公司调研 、 以及就 有关南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供 的及时性及便利性 。 主 要是指证券公司提供资讯的时效性 、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
注: 无。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
