南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 联接 基金(LOF)2017 年半 年度 报告
2017 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 08 月 28 日
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 本 半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公 司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组 合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资 者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示及 目录
1.1 重要提 示
1.2 目录
§2 基 金简介
2.1 基金基 本 情况
2.2 基金产 品 说明
2.3 基金管 理 人和基金 托管 人
2.4 信息披 露 方式
2.5 其他相 关 资料
§3 主 要财务指 标和基 金净值 表现
3.1 主要会 计 数据和财 务指 标
3.2 基金净 值 表现
3.3 其他指 标
§4 管 理人报告
4.1 基金管 理 人及基金 经理 情况
4.2 管理人 对 报告期内 本基 金运作遵 规守 信情况的 说明
4.3 管理人 对 报告期内 公平 交易情况 的专 项说明
4.4 管理人 对 报告期内 基金 的投资策 略和 业绩表现 的说 明
4.5 管理人 对 宏观经济 、证 券市场及 行业 走势的简 要展 望
4.6 管理人 对 报告期内 基金 估值程序 等事 项的说明
4.7 管理人 对 报告期内 基金 利润分配 情况 的说明
4.8 报告期 内 管理人对 本基 金持有人 数或 基金资产 净值 预警情形 的说 明
§5 托 管人报告
5.1 报告期 内 本基金托 管人 遵规守信 情况 声明
5.2 托管人 对 报告期内 本基 金投资运 作遵 规守信、 净值 计算、利 润分 配等情况 的说 明
5.3 托管人 对 本半年度 报告 中财务信 息等 内容的真 实、 准确和完 整发 表意见
§6 半 年度财务 会计报 告（未 经审计 ）
6.1 资产负 债 表
6.2 利润表
6.3 所有者 权 益（基金 净值 ）变动表
6.4 报表附 注
§7 投 资组合报 告
7.1 期末基 金 资产组合 情况
7.2 报告期 末 按行业分 类的 股票投资 组合
7.3 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期 内 股票投资 组合 的重大变 动
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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7.5 期末按 债 券品种分 类的 债券投资 组合
7.6 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名债券 投资 明细
7.7 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 十名资产 支持 证券投资 明细
7.8 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名贵金 属投 资明细
7.9 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名权证 投资 明细
7.10 期 末按 公允价值 占基 金资产净 值比 例大小排 序的 前十名基 金投 资明细
7.11 报 告期 末本基金 投资 的股指期 货交 易情况说 明
7.12 报 告期 末本基金 投资 的国债期 货交 易情况说 明
7.13 投 资组 合报告附 注
§8 基 金份额持 有人信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人户 数及持有 人结 构
8.2 期末上 市 基金前十 名持 有人
8.3 期末基 金 管理人的 从业 人员持有 本基 金的情况
8.4 期末基 金 管理人的 从业 人员持有 本开 放式基金 份额 总量区间 的情 况
8.5 发起式 基 金发起资 金持 有份额情 况
§9 开 放式基金 份额变 动
§10 重 大事件 揭示
10.1 基 金份 额持有人 大会 决议
10.2 基 金管 理人、基 金托 管人的专 门基 金托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉 及基 金管理人 、基 金财产、 基金 托管业务 的诉 讼
10.4 基 金投 资策略的 改变
10.5 为 基金 进行审计 的会 计师事务 所情 况
10.6 管 理人 、托管人 及其 高级管理 人员 受稽查或 处罚 等情况
10.7 基 金租 用证券公 司交 易单元的 有关 情况
10.8 其 他重 大事件
§11 影 响投资 者决策 的其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一投 资者 持有基金 份额 比例达到 或超 过 20% 的情 况
11.2 影 响投 资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文件 目录
12.1 备 查文 件目录
12.2 存 放地 点
12.3 查 阅方 式
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称
南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称
南方 500
基金主代码
160119
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2009 年 9 月25 日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,908,318,251.54 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2009 年 11 月 11 日
下属分级基金的基金简 称
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
下属分级基金的场内简称
南方 500
下属分级基金的交易代码
160119
004348
下属分级基金的前端交易代码
160119
下属分级基金的后端交易代码
160120
报告期末下属分级基金的份额
总额
2,907,529,150.16 份
789,101.38 份
注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500 ”。
目标基金 基本 情 况
基金名称
中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510500
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 2 月6 日 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013 年 3 月15 日
基金管理人名称
南方基金管理有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪业绩比较基准 ， 追求 跟 踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。为实
现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投 资于目标 ETF 。
其余资产可投资于标的指数成份股 、 备选成份 股 、 新股 、 债 券及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具 ， 其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前
提下 ， 更好 地跟踪标的指数 。 在正 常市场情况下 ， 本基金 力争净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ， 年跟踪误 差不超过 4% 。
业绩比较基准
中证 500 指 数收益率×95% ＋银行活 期存 款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。
本基金为指数型基金 ， 具有与标的指数 、 以及 标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
目 标 基 金产品 说 明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金 ， 采用完 全复制法 ， 按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合 ， 并根据 标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数 。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现 ， 具有与标的指数 、 以及 标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
鲍文革 林葛
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯
晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518048 100031 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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法定代表人
张海波 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、 上海证券报、证券时报
登载基金半 年度报告正 文的管理人
互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
2017 年 01 月 01 日至
2017 年 06 月 30 日
2017 年01 月01 日至
2017 年 06 月 30 日
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联
接(LOF)C
本期已实现收益
89,609,609.74 61.78
本期利润
-677,342.23
13,708.38
加权平均基金份额本期利润
-0.0002
0.0771
本期加权平均净值利润率
-0.02%
5.20%
本期基金份额净值增长率
-1.36%
-3.65%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末 （2017 年 06 月
30 日）
报告期末 （2017 年 06
月 30 日）
期末可供分配利润
1,484,309,817.21
406,936.87
期末可供分配基金份额利润
0.5105
0.5157
期末基金资产净值
4,391,838,967.37
1,196,038.25
期末基金份额净值
1.5105
1.5157
3.1.3 累计 期末指标
报告期末 （2017 年 06 月
30 日）
报告期末 （2017 年 06
月 30 日）
基金份额累计净值增长率
64.81%
-3.65%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差② （% ）
业绩比较基
准收益率③
（% ）
业绩比较基
准收益率标
准差④（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 5.43
0.88
5.12
0.89
0.31
-0.01
过去三个月 -3.41
0.97
-3.90
0.97
0.49
0.00
过去六个月 -1.36
0.85
-1.87
0.85
0.51
0.00
过去一年 1.17
0.86
0.29
0.86
0.88
0.00
过去三年 61.16
1.97
54.18
1.96
6.98
0.01
自基金合同生效
起 至今
64.81
1.69
71.54
1.69
-6.73
0.00
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差② （% ）
业绩比较基
准收益率③
（% ）
业绩比较基
准收益率标
准差④（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 5.42
0.88
5.12
0.89
0.30
-0.01
过去三个月 -3.27
0.96
-3.90
0.97
0.63
-0.01
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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自基金合同生效
起至今
-3.65
0.87
-4.59
0.88
0.94
-0.01
注： 本基金 2017 年2 月20 日发布公告 ，增加 C 类 收费模式，原收费模式成为 A 类。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注： 本基金 2017 年2 月20 日发布公告 ，增加 C 类 收费模式，原收费模式成为 A 类。
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日 ， 经中国 证监会批准 ， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始 标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿
元人民 币。 股东结 构为 ：华泰 证券 股份有 限公 司（45% ） ；深圳市 投资 控股有 限公 司（30%） ； 厦 门
国际信 托有 限公司 （15% ） ；兴业 证券 股份有 限公 司（10%） 。目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥 、 成
都、深 圳等 地设有 分公 司，在 香港 和深圳 前海 设有子 公司 ——南 方东 英资产 管理 有限公 司 （ 香 港
子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中 ， 南方东英是境内基金公司获批成立的第
一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 6,500 亿元，旗下
管理 134 只 开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013 年 4 月22 日
12
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学 金 融 硕 士 、 美
国 加 州 大 学 计 算 机 科 学 硕 士 ， 具 有 中 国
基金从业资格。曾先后任职于美国 Open
Link Financial 公 司 、 摩 根 斯 坦 利 公
司，从事量化分析工作。2008 年 9 月加
入 南 方 基 金 ， 曾 任 南 方 基 金 数 量 化 投 资
部 基 金 经 理 助 理 ， 现 任 指 数 投 资 部 、 数
量化投资部负责人 ；2013 年5 月至2015
年 6 月，任 南方策略基金经理；2013 年
4 月至今， 任南方 500 基金经理；2013
年 4 月至今 ，任南方 500ETF 基金经理 ；
2013 年 5 月 至今 ， 任南方 300 基金经理 ；
2013 年 5 月 至 今 ， 任 南 方 开 元 沪 深
300ETF 基金 经理；2014 年 10 月至今 ，
任 500 医药 基金经理 ；2015 年 2 月至 今 ，
任南方恒生 ETF 基金经 理；2016 年 12
月 至 今 ， 任 南 方 安 享 绝 对 收 益 、 南 方 卓
享绝对收益基金经理。
注：1. 对基 金的 首任基 金经 理，其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日， “离 任日期 ” 为根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 的非 首任基 金经 理，“ 任职 日期” 和“ 离任日 期” 分别指 根 据 公 司
决定确定的聘任日期和解聘日期。 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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2.证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《南方中证 500 交易 型开放式指数证券 投 资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基 金合 同 》 的 规 定 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 份 额 持
有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 基金运 作整 体合法 合规 ，没有 损害 基金份 额持 有人利 益 。 基 金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内 ， 本基金管 理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理 的所 有基金 和投 资组合 。公 司每季 度对 旗下各 组合 进行股 票和 债券的 同向 交易价 差 专 项 分
析 ， 对本报告期内 ， 两两组合间单日 、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值 、 卖出溢 价
率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 2 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 中证 500 指数跌2% 。
期 间 我们 通过 自 建的 “指 数 化交 易系 统 ”、 “日 内 择时 交易 模 型” 、“ 跟 踪误 差归 因分析系
统”等 ，将 本基金 的跟 踪误差 指标 控制在 较好 水平， 并通 过严格 的风 险管理 流程 ，确保 了 本 基 金
的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②本基金大额换购目标 ETF 所带来的 成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操
作进行应对；
③ 报 告期 内指 数 成份 股（ 包 括调 出指 数 成分 股） 的 长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权 重偏 离及基金
整体仓位的微小偏离; 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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④6 月中 ，我 们 根据 指数 每 半年 度成 份 股调 整进 行 了基 金调 仓 ，事 前我 们 制定 了详 细的调仓
方案， 在实 施过程 中引 入多方 校验 机制防 范风 险发生 ，从 实施结 果来 看，效 果良 好，跟 踪 误 差 控
制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.642 ％ （按A 类份额计） ， 较好的完成了基
金合同中控制年化跟踪误差不超过 4 ％的投资目标。
截至报告期末 ， 本 基金 A 类份 额净值为 1.5105 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值增长率为-1.36% ，同
期业绩基准增长率为-1.87% 。本基 金 C 类份额 净值为 1.5157 元，报告 期内，份额净值增长 率为
-3.65% ，同 期业绩基准增长率为-4.59% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
报 告 期内 ，经 济 面稳 增长 力 度开 始重 新 回升 ，地 方 债发 行增 速 转正 ，特 别 是中 长期 信贷支持
经济增长的力度加大 ， 三四线房地产销售连续超预期 ， 对下 半年经济或有支撑 。 海外 来看 ， 美
国经济 复苏 预期回 落， 美元指 数偏 弱，年 内人 民币贬 值压 力迅速 减小 ，给国 内的 货币政 策 创 造 了
较大的回旋空间。经济回落、通胀压力不大，将给权益市场带来一定的转机。
本基金为指数基金 ， 作为 基金管理人 ， 我们将通过严格的投资管理流程 、 精 确的数 量 化 计 算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当 性发表审核意见并出具报告 。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益研究 部总 监、数 量 化 投 资
部总监 、 风 险管理部总监及运作保障部总监等 。 其中 ， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的
基金从 业经 验，且 具有 风控、 合规 、会计 方面 的专业 经验 。基金 经理 可参与 估值 原则和 方 法 的 讨
论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定 ， 本基 金的收益分配原则为 ： 每一基金份额享有同等分配权 ； 若 《 基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不能 低于面 值， 基金收 益 分 配 基
准日即 期末 可供分 配利 润计算 截止 日；在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 基金 收益分 配 每 年 最
多 6 次，每 次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10% ；基金收益 分
配方式 分两 种：现 金分 红与红 利再 投资。 登记 在注册 登记 系统基 金份 额持有 人开 放式基 金 账 户 下
的基金 份额 ，可选 择现 金红 利 或将 现金红 利按 除权日 的基 金份额 净值 自动转 为基 金份额 进 行 再 投
资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红。 登记 在证券 登记 结算系 统 基 金 份
额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能选 择现金 分红 的方式 ，具 体权益 分配 程序等 有 关 事 项
遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司的 相关规 定； 基金红 利发 放日距 离 收 益 分
配基准日的时间不超过 15 个工作日； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理
有限公司 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日基金 的投资运作 ， 进行了认真 、 独立的会计核算 和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认为, 南方基 金管理有限公 司在本基金的投资运作 、 基金资产净值的计算 、 基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.4.1
240,144,230.23 227,730,372.51
结算备付金
759,601.84 67,344.58
存出保证 金
377,493.63 390,712.97
交易性金融资产
6.4.4.2
4,159,031,231.71 3,890,046,070.01
其中：股票投资
193,190,740.32 141,785,533.20
基金 投资
3,965,840,491.39 3,748,260,536.81
债券投资
- -
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3
- -
买入返售金融资产
6.4.4.4
- -
应收证券清算款
678,733.21 -
应收利息
6.4.4.5
43,773.13 41,066.53
应收股利
1,691.14 1,691.14
应收申购款
3,902,206.99 4,376,105.87
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6
691,575.50 1,357,532.42
资产总计
4,405,630,537.38 4,124,010,896.03
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 13,316,293.47
应付赎回款
12,011,361.98 7,536,613.81
应付管理人报酬
174,618.78 128,959.19
应付托管费
34,923.77 25,791.84
应付销售服务费
197.88 -
应付交易费用
6.4.4.7
96,633.95 48,525.43
应交税费
- - 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8
277,795.40 433,398.24
负债合计
12,595,531.76 21,489,581.98
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.4.9
2,908,318,251.54 2,679,131,874.38
未分配利润
6.4.4.10
1,484,716,754.08 1,423,389,439.67
所有者 权益合计
4,393,035,005.62 4,102,521,314.05
负债和所有者权益总计
4,405,630,537.38 4,124,010,896.03
注： 报告截止日 2017 年6 月 30 日 ， 基金 A 份额净 值 1.5105 元 ， 基金份额总 额 2,907,529,150.16
份；基金 C 份额净值 1.5157 元，基金 份额总额 789,101.38 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
1,709,346.33 -981,017,040.08
1. 利息收入
1,006,801.08 1,091,837.01
其中：存款利息收入
6.4.4.11
877,721.47 1,091,827.94
债券利息收入
1.88 9.07
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
129,077.73 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以 “- ”
填列）
89,416,689.43 21,901,882.90
其中：股票投资收益
6.4.4.12
10,832,445.97 -29,556,605.45
基金 投资收益
6.4.4.13
77,487,169.22 51,215,826.60
债券投资收益
6.4.4.14
1,382.62 10,444.74
资产支持证券投
资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.4.15
- -
衍生工具收益
6.4.4.16
- -
股利收益
6.4.4.17
1,095,691.62 232,217.01
3. 公允价值 变动收益 （损
失以“- ”号 填列）
6.4.4.18
-90,273,305.37 -1,007,867,779.00
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” -
-
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 16 页 共 59 页
号填列）
5. 其他收入 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.4.19
1,559,161.19 3,857,019.01
减： 二 、费用
2,372,980.18 4,133,381.76
1 ．管理人报 酬
6.4.7.2.1
1,051,831.51 904,293.48
2 ．托管费
6.4.7.2.2
210,366.29 180,858.69
3 ．销售服务 费
347.80 -
4 ．交易费用
6.4.4.20
867,104.01 2,792,978.97
5 ．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用
6.4.4.21
243,330.57 255,250.62
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额
以“- ” 号 填列 ）
-663,633.85 -985,150,421.84
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-663,633.85 -985,150,421.84
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期初所有 者权
益（基金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
二、 本期经营 活动
产生的基金净值
变动数 （本期 净利
润）
- -663,633.85
-663,633.85
三、 本期基金 份额
交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
229,186,377.16 61,990,948.26 291,177,325.42
其中： 1. 基金 申购
款
1,196,051,911.41 606,430,143.85 1,802,482,055.26
2. 基金赎
回款
-966,865,534.25 -544,439,195.59 -1,511,304,729.84
四、 本期向基 金份
额持有人分配利
- - - 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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润产生的基金净
值变动 （净值 减少
以“- ”号填 列）
五、 期末所有 者权
益（基金净值）
2,908,318,251.54 1,484,716,754.08 4,393,035,005.62
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期初所有 者权
益（基金净值）
3,157,946,424.77 2,543,598,431.42 5,701,544,856.19
二、 本期经营 活动
产生的基金净值
变动数 （本期 净利
润）
- -985,150,421.84
-985,150,421.84
三、 本期基金 份额
交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
-288,601,155.57 -143,714,523.36 -432,315,678.93
其中： 1. 基金 申购
款
1,905,817,932.95 826,121,958.29 2,731,939,891.24
2. 基金赎
回款
-2,194,419,088.52 -969,836,481.65 -3,164,255,570.17
四、 本期向基 金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动 （净值 减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权
益（基金净值）
2,869,345,269.20 1,414,733,486.22 4,284,078,755.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前 ， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围 ， 不 征收营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债 券的差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入 ， 包括买卖 股票 、 债券 的差价收入 ， 股票的股 息 、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从 上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额 ； 持股 期限超过 1 年的 ， 暂免征 收个人所得税 。 对基金持 有的上市公 司 限 售 股 ，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4.4 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款
240,144,230.23
定期存款
-
其中：存款期限 1-3 个月
-
存款期限 1 个月以内
-
存款期限 3 个月以上
-
其他存款
-
合计
240,144,230.23
6.4.4.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
190,952,163.78 193,190,740.32 2,238,576.54
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
3,726,706,342.21 3,965,840,491.39 239,134,149.18
其他
- - -
合计
3,917,658,505.99 4,159,031,231.71 241,372,725.72
注： 基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份 额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。
本基金可采用 股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额 的买卖。
6.4.4.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
注： 无。
6.4.4.4 买 入 返 售 金融 资 产
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息
43,312.69
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
307.62
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
152.82
合计
43,773.13
6.4.4.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
其他应收款
-
待摊费用
-
可收退补款
691,575.50
合计
691,575.50
6.4.4.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用
96,633.95
银行间市场应付交易费用
-
合计
96,633.95
6.4.4.8 其他负债
单位：人 民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
44,727.13
预提费 用 233,068.27
合计
277,795.40
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
2,679,131,874.38 2,679,131,874.38
本期申购
1,195,092,734.40 1,195,092,734.40
本期赎回（以“- ”号填 列）
-966,695,458.62 -966,695,458.62
本期申购
- -
本期赎回（以“- ”号填 列）
- -
本期末
2,907,529,150.16 2,907,529,150.16
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
- -
本期申购
959,177.01 959,177.01
本期赎回（以“- ”号填 列）
-170,075.63 -170,075.63
本期申购
- -
本期赎回（以“- ”号填 列）
- -
本期末
789,101.38 789,101.38
注: 1 、申购 含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2 、本基金 2017 年 2 月 20 日发布公告，增加 C 类 收费模式，原收费模式成为 A 类。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,217,377,614.53 -793,988,174.86 1,423,389,439.67
本期利润
89,609,609.74 -90,286,951.97 -677,342.23
本期基金份额交易产生的变动数
187,718,473.03 -126,120,753.26 61,597,719.77
其中：基金申购款
1,005,676,594.82 -399,723,081.12 605,953,513.70
基金赎回款
-817,958,121.79 273,602,327.86 -544,355,793.93
本期已分配利润
- - -
本 期末
2,494,705,697.30 -1,010,395,880.09 1,484,309,817.21
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
61.78 13,646.60 13,708.38
本期基金份额交易产生的变动数
681,150.91 -287,922.42 393,228.49
其中：基金申购款
827,900.86 -351,270.71 476,630.15
基金赎回款
-146,749.95 63,348.29 -83,401.66
本期已分配利润
- - -
本期末
681,212.69 -274,275.82 406,936.87 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 22 页 共 59 页
6.4.4.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
活期存款利息收入
818,740.80
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
14,745.09
其他
44,235.58
合计
877,721.47
6.4.4.12 股 票 投 资 收益
6.4.4.12.1 股 票 投 资 收益 项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入
13,055,540.23
股票投资收益 ——赎回差价收入
-
股票投资收益 ——申购差价收入
-2,223,094.26
合计
10,832,445.97
6.4.4.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股票成交总额
583,155,372.70
减：卖出股票成本总额
570,099,832.47
买卖股票差价收入
13,055,540.23
6.4.4.12.3 股 票 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
申购基金份额对价总额
969,499,960.00
减：现金支付申购款总额
530,914,029.12
减：申购股票成本总额
440,809,025.14 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 23 页 共 59 页
申购差价收入
-2,223,094.26
6.4.4.13 基 金 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出/ 赎回基 金成交总额
736,262,095.61
减：卖出/ 赎 回基金成本总额
658,774,926.39
基金投资收益
77,487,169.22
6.4.4.14 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
14,384.50
减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
13,000.00
减：应收利息总额
1.88
买卖债券差价收入
1,382.62
6.4.4.15 贵 金 属 投 资收 益
注： 无。
6.4.4.16 衍生工 具 收益
注: 无。
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
1,095,691.62
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,095,691.62
6.4.4.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
-90,273,305.37
股票投资
4,229,306.08
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-94,502,611.45
贵金属投资
- 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 24 页 共 59 页
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
其他
-
合计
-90,273,305.37
6.4.4.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎回费收入
1,559,161.19
合计
1,559,161.19
注: 本基金 的场内部分的赎回费率为 0.5% ， 场 外部分的赎回费率按持有期间递减 ， 不低于赎回费
总额的 25% 归 入基金资产。
6.4.4.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用
867,104.01
银行间市场交易费用
-
合计
867,104.01
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
审计费用
54,547.97
信息披露费
148,767.52
账户维护费 100.00
银行费用 10,162.30
上市费 29,752.78
合计
243,330.57
6.4.5 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露 的或有事项。
6.4.5.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 25 页 共 59 页
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
( “目标 ETF ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（% ）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（% ）
华泰证券 443,607,740.85 34.17
641,932,659.26 29.55
6.4.7.1.2 权证交易
注： 无。
6.4.7.1.3 应支付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量的比
例（% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比
例（% ）
华泰证券
44,365.41
34.17
11,170.20 13.07
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 26 页 共 59 页
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量的比
例（% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比
例（% ）
华泰证券
64,199.72
4.69
32,306.27 5.80
注: 1. 上述 佣金 按市场 佣金 率计算 ，以 扣除由 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司收 取的证 管 费 和
经手费后的净额列示。
2. 该类 佣金 协议 的服务 范围 还包括 佣金 收取方 为本 基金提 供的 证券投 资研 究成果 和市场 信 息 服
务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,051,831.51 904,293.48
其中：支付销售机构的客户维护费
1,242,108.66
1,969,196.01
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数 ， 则
取零) 的 0.5% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前一日所持有目标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.5% / 当年 天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
210,366.29 180,858.69
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费，支付基金托管人 中国农业银行的
托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资 产 后 的 余 额( 若为负
数，则取零) 的 0.1% 年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 托 管 费 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 27 页 共 59 页
产) X 0.1% / 当年天 数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中证500ETF 联
接(LOF)A
南方中证500ETF 联
接(LOF)C
合计
南方基金 - 346.86
346.86
合计
- 346.86
346.86
注： 支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年
费率计 提， 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付给 南方基 金， 再由南 方基 金计算 并支 付给各 基 金 销 售
机构。A 类 基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金 份额
基金资产净值 X 0.40% / 当年 天数。
6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 本基金 本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年 01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金合同生效日 （ 2009 年 9
月 25 日）持 有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
52,873,972.73 -
期间申购/ 买 入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/ 卖出总份 额
- -
期末持有的基金份额
52,873,972.73 -
期末持有的基金份额
1.8200% -% 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 28 页 共 59 页
占基金总份额比例
项目
上年度可比期间
2016 年 01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金合同生效日 （ 2009 年 9
月 25 日）持 有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
52,873,972.73 -
期间申购/ 买 入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/ 卖出总份 额
- -
期末持有的基金份额
52,873,972.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.8400% -%
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 农 业 银 行 股 份 有
限公司
240,144,230.23
818,740.80
233,166,258.45
1,007,632.85
注: 本基金 的银行存款由基金托管人中 国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
无。
6.4.7.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.8 利 润 分 配 情况
注: 无。
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 29 页 共 59 页
6.4.9 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
00287
9
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认
购
18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
00288
2
金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认
购
6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
30067
1
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
60330
5
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认
购
11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
60333
1
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
60361
7
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认
购
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
60393
3
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认
购
20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
注: 基金可 使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002168
深圳
惠程
2017-
01-23
重大
资产
重组
16.99
- 84,400
1,330,387
.22
1,433,956
.00
- 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 30 页 共 59 页
000656
金科
股份
2017-
05-05
重大
资产
重组
6.54
2017-
07-05
5.92 219,100
1,226,947
.31
1,432,914
.00
-
600643
爱建
集团
2017-
04-17
重大
资产
重组
14.98
2017-
08-02
16.48 48,194
669,615.9
8
721,946.1
2
-
600657
信达
地产
2017-
02-20
重大
资产
重组
5.76
2017-
08-10
6.19 123,600
724,367.1
2
711,936.0
0
-
002013
中航
机电
2017-
05-12
重大
事项
10.24
2017-
08-02
11.36 52,222
608,713.2
8
534,753.2
8
-
002127
南极
电商
2017-
06-29
重大
事项
12.08
2017-
07-06
12.61 38,500
477,490.9
4
465,080.0
0
-
002399
海普
瑞
2017-
04-28
重大
事项
20.23
- 21,900
426,509.6
4
443,037.0
0
-
002358
森源
电气
2017-
05-12
重大
资产
重组
17.02
2017-
07-12
16.68 20,158
381,766.3
3
343,089.1
6
-
300134
大富
科技
2017-
02-09
重大
资产
重组
23.36
- 13,600
324,505.4
8
317,696.0
0
-
000061
农产
品
2017-
06-28
重大
资产
重组
9.06
34,200
311,158.5
9
309,852.0
0
600545
新疆
城建
2017-
06-22
重要
事项
未公
告
11.96
2017-
07-03
12.44 24,900
286,065.4
0
297,804.0
0
-
000099
中信
海直
2017-
05-04
重大
资产
重组
11.26
- 24,800
292,085.6
8
279,248.0
0
-
002642
荣之
联
2017-
04-10
重大
事项
25.06
2017-
07-07
22.54 10,400
209,537.5
2
260,624.0
0
-
002681
奋达
科技
2017-
06-22
重大
事项
12.59
2017-
07-03
12.70 20,300
271,055.7
6
255,577.0
0
-
002122
天马
股份
2017-
04-24
重大
资产
重组
9.67
2017-
07-24
11.15 24,700
266,400.4
2
238,849.0
0
-
300291
华录
百纳
2017-
04-19
重大
资产
重组
20.02
- 10,900
218,656.8
0
218,218.0
0
-
000693
ST 华
泽
2016-
03-01
重大
事项
12.50
- 16,900
250,450.7
0
211,250.0
0
-
002505 大康 2017- 重大 3.50
- 59,300 204,907.4207,550.0 - 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 31 页 共 59 页
农业 03-13 资产
重组
3 0
601001
大同
煤业
2017-
06-22
重要
事项
未公
告
5.25
2017-
07-21
5.78 39,000
202,515.5
1
204,750.0
0
-
002128
露天
煤业
2017-
03-17
重大
资产
重组
8.70
2017-
08-14
9.57 23,100
198,846.3
5
200,970.0
0
-
600277
亿利
洁能
2017-
03-06
重大
资产
重组
7.83
- 22,600
176,300.1
9
176,958.0
0
-
300088
长信
科技
2016-
09-12
重大
资产
重组
15.75
2017-
08-09
14.50 11,100
162,532.2
5
174,825.0
0
-
002025
航天
电器
2016-
09-12
重大
事项
24.95
2017-
07-04
22.46 3,500 83,850.27 87,325.00 -
600460
士兰
微
2017-
05-12
重大
资产
重组
6.07
2017-
08-15
6.68 5,100 32,281.53 30,957.00 -
600468
百利
电气
2017-
05-16
重大
资产
重组
6.50
- 3,600 29,050.31 23,400.00 -
002049
紫光
国芯
2017-
02-20
重大
资产
重组
30.82
2017-
07-17
27.74 60 2,145.25 1,849.20 -
603501
韦尔
股份
2017-
06-05
重大
资产
重组
20.15
- 57 400.14 1,148.55 -
002856
美芝
股份
2017-
06-19
重大
资产
重组
31.86
- 30 348.30 955.80 -
注: 本基金 截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
无。
6.4.10 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.10.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金属于 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 ， 风险与收益高于混合基金 、 债券基金南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 32 页 共 59 页
与货币 市场 基金。 本基 金为被 动式 指数型 基金 ，紧密 跟踪 标的指 数， 具有和 标的 指数以 及 标 的 指
数所代 表的 股票市 场相 似的风 险收 益特征 ，属 于证券 投资 基金中 风险 较高、 收益 较高的 品 种 。 本
基金投 资的 金融工 具主 要包括 基金 投资和 股票 投资。 本基 金在日 常经 营活动 中面 临的与 这 些 金 融
工具相 关的 风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 的基金 管理 人从事 风 险 管 理
的主要 目标 是争取 将以 上风险 控制 在限定 的范 围之内 ，使 本基金 在风 险和收 益之 间取得 最 佳 的 平
衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 ， 日常的量 化报告 ， 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 ， 并 通过相应决策 ， 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是 指基金在交易过 程中因交易对手未履行合约责任 ， 或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进
行的交 易均 以中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算，违 约 风 险 可
能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 33 页 共 59 页
于 2017 年6 月 30 日，本 基金无债券投资。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险 是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合 持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金 所 持 目 标 ETF 份 额 能 通 过 股 票 组 合 赎 回 或 二 级 市 场 交 易 卖 出 ， 所 持 股 票 均 在 证 券 交 易 所 上
市 ， 因此除附注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能
根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.10.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变
动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是 指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率 风险进行管理。 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 34 页 共 59 页
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。
6.4.10.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款
240,144,230.
23
- - - 240,144,230.23
结算备付 金 759,601.84 - - - 759,601.84
存出保证 金 377,493.63 - - - 377,493.63
交易性金 融资 产 - - -
4,159,031,23
1.71
4,159,031,231.71
买入返售 金融 资产 - - - - -
应收利息 - - - 43,773.13 43,773.13
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购 款 933,631.91 - - 2,968,575.08 3,902,206.99
应收证券 清算 款 - - - 678,733.21 678,733.21
其他资产 - - - 691,575.50 691,575.50
资产总计
242,214,957.
61
- -
4,163,415,57
9.77
4,405,630,537.38
负债
应付赎回 款 - - -
12,011,361.9
8
12,011,361.98
应付管理 人报 酬 - - - 174,618.78 174,618.78
应付托管 费 - - - 34,923.77 34,923.77
应付证券 清算 款 - - - - -
卖出回购 金融 资产款 - - - - -
应付销售 服务 费 - - - 197.88 197.88
应付交易 费用 - - - 96,633.95 96,633.95
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 277,795.40 277,795.40
负债总计
- - -
12,595,531.7
6
12,595,531.76
利率敏感 度缺 口
242,214,957.
61
- -
4,150,820,04
8.01
4,393,035,005.62
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 227,730,372. - - - 227,730,372.51 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 35 页 共 59 页
51
结算备付 金 67,344.58 - - - 67,344.58
存出保证 金 390,712.97 - - - 390,712.97
交易性金 融资 产 - - -
3,890,046,07
0.01
3,890,046,070.01
应收利息 - - - 41,066.53 41,066.53
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购 款 860,312.87 - - 3,515,793.00 4,376,105.87
其他资产 - - - 1,357,532.42 1,357,532.42
资产总计
229,048,742.
93
-
-
3,894,962,15
3.10
4,124,010,896.03
负债
应付证券 清算 款 - - -
13,316,293.4
7
13,316,293.47
应付赎回 款 - - - 7,536,613.81 7,536,613.81
应付管理 人报 酬 - - - 128,959.19 128,959.19
应付托管 费 - - - 25,791.84 25,791.84
应付交易 费用 - - - 48,525.43 48,525.43
其他负债 - - - 433,398.24 433,398.24
负债总计
- -
-
21,489,581.9
8
21,489,581.98
利率敏感 度缺 口
229,048,742.
93
-
-
3,873,472,57
1.12
4,102,521,314.05
注： 表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.10.4.2 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于能 通过 股票组 合赎 回或二 级 市 场 交
易卖出的目标 ETF 份额 以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金通 过把 全 部或 接近 全 部的 基金 资 产投 资于 目 标 ETF 、 标 的指 数成 份 股和 备选 成 份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净值的 90% ；本基金 投
资于目标 ETF 的方式以申 购和赎回为主，但在目标 ETF 二级 市场流动性较好的情况下，为了更好南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 36 页 共 59 页
地 实现 本基金 的投 资目标 ，也 可以通 过二 级市场 交易 买卖目 标 ETF ；除 流动 性管理 所需以 外 ， 本
基金对于目标 ETF 以外 的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基
金所持 有的 证券价 格实 施监控 ，定 期运用 多种 定量方 法对 基金进 行风 险度量 ，来 测试本 基 金 面 临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交 易 性 金 融 资 产- 股票
投资
193,190,740.32
4.40
141,785,533.20
3.46
交 易 性 金 融 资 产 － 基
金投资
3,965,840,491.39 90.28 3,748,260,536.81 91.36
交 易 性 金 融 资 产 －债
券投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵
金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
4,159,031,231.71 94.67 3,890,046,070.01 94.82
注： 交易性 金融资产- 基 金投资为本基金投资的目标 ETF 份 额。
6.4.10.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
业 绩 比 较 基 准 上 升
5%
增加约21,679.00 增加约 20,275.00
业 绩 比 较 基 准 下 降
5%
减少约21,679.00 减少约 20,275.00
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 37 页 共 59 页
6.4.11 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1)金 融商品持有期间( 含到期) 取得的非保
本收益( 合同 中未明确承诺到期本金可全部收 回的投资收益) ， 不征收增值 税； (2) 纳税 人购入基金 、
信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让；(3) 资管 产品运营过程中
发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月1 日起执行 。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计 税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
193,190,740.32 4.39
其中：股票
193,190,740.32 4.39
2
基金投资
3,965,840,491.39 90.02
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
240,903,832.07 5.47
- -
- -
- 其他各项资产
5,695,473.60 0.13
- 合计
4,405,630,537.38 100.00 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 38 页 共 59 页
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A
农、林、牧、渔业
2,432,846.00 0.06
B
采矿业
6,220,634.56 0.14
C
制造业
120,773,183.06 2.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,683,410.41 0.15
E
建筑业
4,422,288.13 0.10
F
批发和零售业
9,150,048.98 0.21
G
交通运输、仓储和邮政业
5,032,155.84 0.11
H
住宿和餐饮业
205,960.00 -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
13,364,759.00 0.30
J
金融业
2,624,601.12 0.06
K
房地产业
12,779,689.66 0.29
L
租赁和商务服务业
3,637,750.59 0.08
M
科学研究和技术服务业
445,049.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
1,716,794.02 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
214,263.00 -
Q
卫生和社会工作
518,366.42 0.01
R
文化、体育和娱乐业
2,111,435.83 0.05
S
综合
857,504.70 0.02
合计
193,190,740.32 4.40
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 所有 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 300136 信维通信 39,400 1,576,788.00 0.04
2 002168 深圳惠程 84,400 1,433,956.00 0.03
3 000656 金科股份 219,100 1,432,914.00 0.03
4 002460 赣锋锂业 26,600 1,230,250.00 0.03
5 600487 亨通光电 40,300 1,130,415.00 0.03
6 002572 索菲亚 27,500 1,127,500.00 0.03
7 600201 生物股份 28,650 1,019,080.50 0.02
8 300156 神雾环保 30,300 992,628.00 0.02 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 39 页 共 59 页
9 002271 东方雨虹 26,712 991,015.20 0.02
10 601012 隆基股份 55,877 955,496.70 0.02
11 600176 中国巨石 82,391 904,653.18 0.02
12 002405 四维图新 44,896 887,144.96 0.02
13 600219 南山铝业 259,950 881,230.50 0.02
14 000661 长春高新 6,780 875,365.80 0.02
15 000050 深天马 A 42,365 871,448.05 0.02
16 603799 华友钴业 13,800 838,764.00 0.02
17 600315 上海家化 25,700 833,965.00 0.02
18 600525 长园集团 61,216 831,925.44 0.02
19 000998 隆平高科 37,700 830,154.00 0.02
20 600079 人福医药 42,012 824,275.44 0.02
21 002092 中泰化学 64,700 821,690.00 0.02
22 002340 格林美 135,194 817,923.70 0.02
23 600642 申能股份 127,600 803,880.00 0.02
24 000066 长城电脑 88,632 798,574.32 0.02
25 300115 长盈精密 27,190 793,404.20 0.02
26 600584 长电科技 49,225 790,061.25 0.02
27 300266 兴源环境 25,680 788,889.60 0.02
28 300296 利亚德 40,950 769,860.00 0.02
29 000997 新大陆 33,040 749,677.60 0.02
30 002050 三花智控 45,000 734,400.00 0.02
31 600643 爱建集团 48,194 721,946.12 0.02
32 600657 信达地产 123,600 711,936.00 0.02
33 002422 科伦药业 43,063 711,400.76 0.02
34 000786 北新建材 44,650 707,256.00 0.02
35 002407 多氟多 31,450 691,585.50 0.02
36 000039 中集集团 37,900 683,337.00 0.02
37 600291 西水股份 31,000 682,000.00 0.02
38 601168 西部矿业 88,300 679,027.00 0.02
39 600516 方大炭素 47,300 672,606.00 0.02
40 000778 新兴铸管 99,900 669,330.00 0.02
41 600325 华发股份 79,368 662,722.80 0.02
42 600056 中国医药 25,473 661,024.35 0.02
43 600879 航天电子 74,800 657,492.00 0.01
44 000581 威孚高科 25,300 655,270.00 0.01
45 002410 广联达 33,800 635,440.00 0.01
46 600022 山东钢铁 307,660 633,779.60 0.01
47 600266 北京城建 43,500 632,490.00 0.01
48 000970 中科三环 42,400 626,672.00 0.01
49 600839 四川长虹 172,900 625,898.00 0.01
50 000999 华润三九 19,700 625,475.00 0.01 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 40 页 共 59 页
51 002217 合力泰 62,738 619,851.44 0.01
52 600426 华鲁恒升 52,670 618,345.80 0.01
53 600521 华海药业 29,388 618,323.52 0.01
54 002179 中航光电 19,747 615,908.93 0.01
55 002366 台海核电 13,100 614,521.00 0.01
56 000028 国药一致 7,575 612,817.50 0.01
57 600166 福田汽车 215,700 612,588.00 0.01
58 600161 天坛生物 15,633 606,716.73 0.01
59 600388 龙净环保 39,015 605,902.95 0.01
60 002573 清新环境 32,108 604,272.56 0.01
61 002223 鱼跃医疗 25,216 597,114.88 0.01
62 600435 北方导航 41,600 595,296.00 0.01
63 002038 双鹭药业 20,400 594,660.00 0.01
64 300383 光环新网 43,300 587,148.00 0.01
65 600528 中铁工业 40,800 583,032.00 0.01
66 600600 青岛啤酒 16,562 581,326.20 0.01
67 002311 海大集团 31,760 580,255.20 0.01
68 600699 均胜电子 17,940 575,694.60 0.01
69 000878 云南铜业 43,600 575,084.00 0.01
70 000488 晨鸣纸业 44,446 573,353.40 0.01
71 300002 神州泰岳 68,700 572,958.00 0.01
72 002030 达安基因 26,024 567,062.96 0.01
73 002078 太阳纸业 76,100 559,335.00 0.01
74 002004 华邦健康 71,400 559,062.00 0.01
75 002583 海能达 34,700 558,323.00 0.01
76 300055 万邦达 30,300 557,520.00 0.01
77 600138 中青旅 26,457 557,184.42 0.01
78 300113 顺网科技 20,700 556,830.00 0.01
79 002019 亿帆医药 33,200 553,776.00 0.01
80 000400 许继电气 30,800 553,168.00 0.01
81 002273 水晶光电 26,800 552,884.00 0.01
82 601000 唐山港 104,942 547,797.24 0.01
83 600260 凯乐科技 21,600 547,344.00 0.01
84 600158 中体产业 32,000 547,200.00 0.01
85 600978 宜华生活 54,400 546,720.00 0.01
86 000566 海南海药 40,990 543,527.40 0.01
87 002244 滨江集团 77,900 539,068.00 0.01
88 600614 鹏起科技 48,700 535,700.00 0.01
89 000547 航天发展 51,261 535,677.45 0.01
90 603589 口子窖 13,800 535,302.00 0.01
91 002013 中航机电 52,222 534,753.28 0.01
92 000418 小天鹅 A 11,428 534,716.12 0.01 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 41 页 共 59 页
93 002001 新和成 27,500 533,775.00 0.01
94 000401 冀东水泥 34,560 531,878.40 0.01
95 000930 中粮生化 49,300 531,454.00 0.01
96 002384 东山精密 21,500 531,050.00 0.01
97 300324 旋极信息 28,600 521,664.00 0.01
98 600511 国药股份 14,342 519,754.08 0.01
99 002491 通鼎互联 38,600 518,784.00 0.01
100 300244 迪安诊断 16,477 518,366.42 0.01
101 600503 华丽家族 74,300 513,413.00 0.01
102 000598 兴蓉环境 91,200 512,544.00 0.01
103 002176 江特电机 58,700 511,864.00 0.01
104 000960 锡业股份 37,400 509,014.00 0.01
105 002439 启明星辰 27,168 505,324.80 0.01
106 000825 太钢不锈 116,100 505,035.00 0.01
107 300058 蓝色光标 64,500 504,390.00 0.01
108 300146 汤臣倍健 36,700 504,258.00 0.01
109 600392 盛和资源 38,200 503,858.00 0.01
110 002408 齐翔腾达 45,120 499,929.60 0.01
111 002601 佰利联 30,500 499,590.00 0.01
112 603019 中科曙光 17,600 495,264.00 0.01
113 300159 新研股份 37,200 492,528.00 0.01
114 000078 海王生物 81,207 489,678.21 0.01
115 600808 马钢股份 138,001 488,523.54 0.01
116 600717 天津港 39,100 488,359.00 0.01
117 000089 深圳机场 52,100 487,135.00 0.01
118 600240 华业资本 53,761 487,074.66 0.01
119 600755 厦门国贸 53,300 486,096.00 0.01
120 600635 大众公用 89,000 485,050.00 0.01
121 002400 省广股份 60,220 483,566.60 0.01
122 000685 中山公用 44,160 483,552.00 0.01
123 002354 天神娱乐 22,460 482,890.00 0.01
124 600298 安琪酵母 18,657 482,656.59 0.01
125 600122 宏图高科 43,272 480,319.20 0.01
126 601231 环旭电子 30,400 477,584.00 0.01
127 000729 燕京啤酒 70,600 474,432.00 0.01
128 600160 巨化股份 39,400 473,982.00 0.01
129 000513 丽珠集团 6,940 472,614.00 0.01
130 600633 浙数文化 24,400 471,408.00 0.01
131 002051 中工国际 22,668 469,907.64 0.01
132 300122 智飞生物 24,500 468,195.00 0.01
133 600062 华润双鹤 17,058 467,900.94 0.01
134 000697 炼石有色 22,800 466,716.00 0.01 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 42 页 共 59 页
135 000979 中弘股份 177,720 465,626.40 0.01
136 002127 南极电商 38,500 465,080.00 0.01
137 600872 中炬高新 25,360 464,088.00 0.01
138 000988 华工科技 31,800 463,962.00 0.01
139 000926 福星股份 38,000 463,600.00 0.01
140 002640 跨境通 21,800 463,250.00 0.01
141 600418 江淮汽车 43,800 462,090.00 0.01
142 002701 奥瑞金 72,200 461,358.00 0.01
143 002431 棕榈股份 41,500 457,330.00 0.01
144 600500 XD 中化国 47,819 457,149.64 0.01
145 000806 银河生物 33,800 456,300.00 0.01
146 000690 宝新能源 76,200 455,676.00 0.01
147 002373 千方科技 33,300 454,212.00 0.01
148 002221 东华能源 41,400 451,674.00 0.01
149 600143 金发科技 74,800 451,044.00 0.01
150 002048 宁波华翔 21,500 448,490.00 0.01
151 600594 益佰制药 29,334 447,636.84 0.01
152 000600 建投能源 36,400 446,628.00 0.01
153 002390 信邦制药 51,000 444,210.00 0.01
154 002399 海普瑞 21,900 443,037.00 0.01
155 002512 达华智能 27,200 439,280.00 0.01
156 000012 南玻 A 46,900 437,577.00 0.01
157 600312 平高电气 31,700 435,558.00 0.01
158 002665 首航节能 60,200 433,440.00 0.01
159 000816 智慧农业 58,100 432,264.00 0.01
160 002028 思源电气 27,118 432,260.92 0.01
161 002444 巨星科技 27,718 431,846.44 0.01
162 000667 美好置业 130,400 431,624.00 0.01
163 600811 东方集团 66,189 431,552.28 0.01
164 300253 卫宁健康 55,172 430,893.32 0.01
165 600967 内蒙一机 31,600 430,708.00 0.01
166 601699 潞安环能 55,000 430,100.00 0.01
167 002603 以岭药业 24,600 429,516.00 0.01
168 600881 亚泰集团 84,300 428,244.00 0.01
169 002191 劲嘉股份 45,700 427,752.00 0.01
170 000592 平潭发展 77,400 427,248.00 0.01
171 000563 陕国投 A 82,400 426,008.00 0.01
172 000006 深振业 A 48,300 425,523.00 0.01
173 300026 红日药业 90,300 425,313.00 0.01
174 300166 东方国信 31,599 424,374.57 0.01
175 601880 大连港 142,860 422,865.60 0.01
176 000758 中色股份 60,100 421,301.00 0.01 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 43 页 共 59 页
177 600970 中材国际 48,400 420,596.00 0.01
178 300001 特锐德 25,088 420,474.88 0.01
179 600884 杉杉股份 25,500 419,985.00 0.01
180 600409 三友化工 41,700 419,919.00 0.01
181 000975 银泰资源 33,200 419,316.00 0.01
182 000031 中粮地产 55,500 417,915.00 0.01
183 002477 雏鹰农牧 94,300 417,749.00 0.01
184 600026 中远海能 63,000 417,690.00 0.01
185 000732 泰禾集团 25,000 417,000.00 0.01
186 600499 科达洁能 52,400 416,056.00 0.01
187 600183 生益科技 33,700 415,858.00 0.01
188 002672 东江环保 24,600 415,494.00 0.01
189 002635 安洁科技 11,450 414,719.00 0.01
190 600566 济川药业 10,900 414,527.00 0.01
191 600307 酒钢宏兴 144,800 412,680.00 0.01
192 000158 常山股份 26,100 412,380.00 0.01
193 000939 凯迪生态 80,200 409,020.00 0.01
194 600664 哈药股份 70,201 407,867.81 0.01
195 600809 山西汾酒 11,700 405,873.00 0.01
196 600094 大名城 52,900 405,743.00 0.01
197 000860 顺鑫农业 20,184 403,881.84 0.01
198 600863 内蒙华电 133,800 402,738.00 0.01
199 600787 中储股份 50,900 402,619.00 0.01
200 600572 康恩贝 58,100 402,052.00 0.01
201 002261 拓维信息 34,200 400,482.00 0.01
202 000027 深圳能源 59,400 399,762.00 0.01
203 000877 天山股份 31,400 397,838.00 0.01
204 300274 阳光电源 35,660 395,469.40 0.01
205 300287 飞利信 42,882 393,656.76 0.01
206 002250 联化科技 27,427 392,206.10 0.01
207 000727 华东科技 138,500 391,955.00 0.01
208 300116 坚瑞消防 36,400 391,300.00 0.01
209 600478 科力远 45,200 389,172.00 0.01
210 600874 创业环保 19,869 388,836.33 0.01
211 002468 艾迪西 15,300 388,773.00 0.01
212 002353 杰瑞股份 24,500 387,590.00 0.01
213 002002 鸿达兴业 49,500 387,585.00 0.01
214 002266 浙富控股 79,400 387,472.00 0.01
215 002517 恺英网络 11,000 387,090.00 0.01
216 002308 威创股份 29,600 386,280.00 0.01
217 603077 和邦生物 75,600 384,804.00 0.01
218 600017 日照港 85,100 382,950.00 0.01 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 44 页 共 59 页
219 600125 铁龙物流 42,100 377,216.00 0.01
220 600120 浙江东方 14,000 376,320.00 0.01
221 600348 阳泉煤业 55,300 374,934.00 0.01
222 600565 迪马股份 67,400 371,374.00 0.01
223 300257 开山股份 17,600 371,008.00 0.01
224 002396 星网锐捷 19,150 370,552.50 0.01
225 600064 南京高科 24,500 369,950.00 0.01
226 000501 鄂武商 A 19,930 367,907.80 0.01
227 002375 亚厦股份 41,100 366,201.00 0.01
228 600198 大唐电信 28,500 363,945.00 0.01
229 600597 光明乳业 28,421 362,367.75 0.01
230 002544 杰赛科技 15,800 360,240.00 0.01
231 000830 鲁西化工 52,110 359,559.00 0.01
232 002022 科华生物 20,700 359,559.00 0.01
233 000519 江南红箭 28,500 359,100.00 0.01
234 300199 翰宇药业 23,400 358,956.00 0.01
235 600410 华胜天成 40,460 358,475.60 0.01
236 002440 闰土股份 23,450 357,847.00 0.01
237 002281 光迅科技 16,100 357,742.00 0.01
238 002268 卫士通 21,254 357,492.28 0.01
239 002670 国盛金控 22,420 356,478.00 0.01
240 600416 湘电股份 25,900 354,830.00 0.01
241 600582 天地科技 77,300 354,807.00 0.01
242 000703 恒逸石化 24,900 354,576.00 0.01
243 002489 浙江永强 55,550 354,409.00 0.01
244 600200 江苏吴中 26,800 353,760.00 0.01
245 603766 隆鑫通用 48,575 353,626.00 0.01
246 002589 瑞康医药 22,880 352,352.00 0.01
247 601689 拓普集团 10,500 351,645.00 0.01
248 600687 刚泰控股 27,300 351,624.00 0.01
249 002155 湖南黄金 36,600 350,262.00 0.01
250 601928 凤凰传媒 35,700 348,432.00 0.01
251 601929 吉视传媒 100,600 348,076.00 0.01
252 000528 柳工 40,255 347,803.20 0.01
253 002342 巨力索具 34,500 347,415.00 0.01
254 600039 四川路桥 83,340 346,694.40 0.01
255 000612 焦作万方 42,800 344,540.00 0.01
256 002358 森源电气 20,158 343,089.16 0.01
257 600086 东方金钰 31,500 340,515.00 0.01
258 600751 天海投资 59,700 339,693.00 0.01
259 002368 太极股份 12,262 339,534.78 0.01
260 300273 和佳股份 27,892 339,166.72 0.01 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 45 页 共 59 页
261 600282 南钢股份 91,200 338,352.00 0.01
262 000090 天健集团 30,460 338,106.00 0.01
263 002709 天赐材料 8,200 337,594.00 0.01
264 600466 蓝光发展 39,000 336,570.00 0.01
265 002657 中科金财 11,600 336,284.00 0.01
266 002285 世联行 41,900 336,038.00 0.01
267 603000 人民网 25,500 335,835.00 0.01
268 600380 健康元 36,800 334,144.00 0.01
269 002503 搜于特 47,300 332,519.00 0.01
270 000937 冀中能源 54,000 330,480.00 0.01
271 600151 航天机电 39,900 328,377.00 0.01
272 600557 康缘药业 19,680 326,884.80 0.01
273 002437 誉衡药业 44,700 325,416.00 0.01
274 600270 外运发展 17,100 323,703.00 0.01
275 600694 大商股份 8,300 323,451.00 0.01
276 000810 创维数字 26,572 322,318.36 0.01
277 000049 德赛电池 6,207 321,584.67 0.01
278 000021 深科技 37,400 320,892.00 0.01
279 000587 金洲慈航 21,500 320,350.00 0.01
280 000543 皖能电力 54,820 319,600.60 0.01
281 600611 大众交通 57,800 319,056.00 0.01
282 600759 洲际油气 52,600 318,756.00 0.01
283 600169 太原重工 82,400 318,064.00 0.01
284 002018 华信国际 46,400 317,840.00 0.01
285 300134 大富科技 13,600 317,696.00 0.01
286 000669 金鸿能源 17,496 317,202.48 0.01
287 600835 上海机电 15,000 317,100.00 0.01
288 002011 盾安环境 27,900 316,665.00 0.01
289 600316 洪都航空 19,685 316,337.95 0.01
290 002056 横店东磁 42,100 315,750.00 0.01
291 300376 易事特 34,800 315,636.00 0.01
292 000829 天音控股 29,200 315,360.00 0.01
293 002249 大洋电机 47,500 312,550.00 0.01
294 603444 吉比特 1,100 311,663.00 0.01
295 000777 中核科技 15,600 311,376.00 0.01
296 000897 津滨发展 66,200 311,140.00 0.01
297 002325 洪涛股份 42,610 311,053.00 0.01
298 601678 滨化股份 44,700 310,665.00 0.01
299 002317 众生药业 25,000 310,500.00 0.01
300 600108 亚盛集团 72,000 310,320.00 0.01
301 000061 农产品 34,200 309,852.00 0.01
302 600267 海正药业 26,500 309,520.00 0.01 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 46 页 共 59 页
303 002242 九阳股份 15,700 308,819.00 0.01
304 600366 宁波韵升 17,500 308,700.00 0.01
305 600645 中源协和 14,300 306,449.00 0.01
306 600187 国中水务 60,600 306,030.00 0.01
307 000766 通化金马 19,100 305,218.00 0.01
308 000572 海马汽车 58,991 304,983.47 0.01
309 000636 风华高科 35,700 303,807.00 0.01
310 000712 锦龙股份 18,500 302,845.00 0.01
311 600848 上海临港 14,000 301,840.00 0.01
312 600993 马应龙 13,855 301,761.90 0.01
313 600563 法拉电子 6,100 301,401.00 0.01
314 600098 广州发展 38,000 300,580.00 0.01
315 000762 西藏矿业 21,100 298,987.00 0.01
316 000848 承德露露 29,860 298,002.80 0.01
317 600545 新疆城建 24,900 297,804.00 0.01
318 000062 深圳华强 11,200 297,136.00 0.01
319 600765 中航重机 21,519 296,531.82 0.01
320 600750 江中药业 8,444 293,429.00 0.01
321 600073 上海梅林 30,500 291,275.00 0.01
322 000596 古井贡酒 5,700 290,415.00 0.01
323 002479 富春环保 24,400 290,360.00 0.01
324 002123 梦网荣信 26,100 289,971.00 0.01
325 002106 莱宝高科 28,620 289,920.60 0.01
326 600729 重庆百货 10,800 289,872.00 0.01
327 002254 泰和新材 21,700 288,610.00 0.01
328 002276 万马股份 28,600 288,574.00 0.01
329 600639 浦东金桥 15,900 288,108.00 0.01
330 300010 立思辰 22,165 287,036.75 0.01
331 600300 维维股份 53,600 286,224.00 0.01
332 601016 节能风电 77,600 285,568.00 0.01
333 002073 软控股份 33,663 285,462.24 0.01
334 002482 广田集团 31,627 284,326.73 0.01
335 600422 昆药集团 25,041 283,964.94 0.01
336 603188 亚邦股份 16,200 282,528.00 0.01
337 002064 华峰氨纶 58,600 282,452.00 0.01
338 002428 云南锗业 26,343 281,343.24 0.01
339 002707 众信旅游 21,349 280,312.37 0.01
340 000099 中信海直 24,800 279,248.00 0.01
341 000652 泰达股份 52,510 278,303.00 0.01
342 000680 山推股份 50,900 277,405.00 0.01
343 002332 仙琚制药 32,150 276,490.00 0.01
344 000620 新华联 38,700 275,157.00 0.01 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 47 页 共 59 页
345 601311 XD 骆驼股 19,300 273,288.00 0.01
346 000541 佛山照明 29,900 272,389.00 0.01
347 000726 鲁泰 A 22,900 271,594.00 0.01
348 002463 沪电股份 59,600 271,180.00 0.01
349 600651 飞乐音响 32,000 271,040.00 0.01
350 600770 综艺股份 36,000 270,000.00 0.01
351 600284 浦东建设 25,173 269,854.56 0.01
352 600259 广晟有色 6,900 269,376.00 0.01
353 000969 安泰科技 30,800 268,884.00 0.01
354 600496 精工钢构 55,600 268,548.00 0.01
355 600587 新华医疗 15,100 268,478.00 0.01
356 001696 宗申动力 35,300 267,221.00 0.01
357 300297 蓝盾股份 24,000 262,800.00 0.01
358 002690 美亚光电 13,700 262,766.00 0.01
359 600216 浙江医药 26,400 261,624.00 0.01
360 002642 荣之联 10,400 260,624.00 0.01
361 600536 中国软件 13,600 260,576.00 0.01
362 600458 时代新材 22,666 259,525.70 0.01
363 002063 远光软件 24,863 259,072.46 0.01
364 300043 星辉娱乐 31,150 255,741.50 0.01
365 002681 奋达科技 20,300 255,577.00 0.01
366 600171 上海贝岭 24,900 253,233.00 0.01
367 000616 海航投资 58,600 251,980.00 0.01
368 000426 兴业矿业 27,900 251,658.00 0.01
369 000552 靖远煤电 69,900 249,543.00 0.01
370 601233 桐昆股份 17,700 245,322.00 0.01
371 600428 中远海特 39,200 243,824.00 0.01
372 600058 五矿发展 19,600 243,236.00 0.01
373 300147 香雪制药 23,610 242,474.70 0.01
374 002727 一心堂 13,100 241,040.00 0.01
375 300039 上海凯宝 33,130 240,855.10 0.01
376 002269 美邦服饰 64,550 240,771.50 0.01
377 600517 置信电气 31,700 239,969.00 0.01
378 002041 登海种业 18,100 239,825.00 0.01
379 002122 天马股份 24,700 238,849.00 0.01
380 002005 德豪润达 50,040 238,690.80 0.01
381 002190 成飞集成 8,900 238,520.00 0.01
382 002663 普邦股份 43,400 235,662.00 0.01
383 603369 今世缘 17,852 235,646.40 0.01
384 603888 新华网 7,250 234,827.50 0.01
385 600329 中新药业 12,925 234,071.75 0.01
386 600805 XD 悦达投 31,802 233,744.70 0.01 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 48 页 共 59 页
387 601777 力帆股份 29,062 233,658.48 0.01
388 002345 潮宏基 21,440 233,052.80 0.01
389 300032 金龙机电 16,700 232,965.00 0.01
390 600894 广日股份 19,600 232,064.00 0.01
391 600736 苏州高新 32,700 231,189.00 0.01
392 600859 王府井 14,300 230,945.00 0.01
393 600880 博瑞传播 35,300 230,509.00 0.01
394 300202 聚龙股份 13,868 229,099.36 0.01
395 600790 轻纺城 33,600 228,816.00 0.01
396 600586 金晶科技 46,700 228,363.00 0.01
397 000417 合肥百货 27,600 227,700.00 0.01
398 002277 友阿股份 35,300 227,685.00 0.01
399 002120 新海股份 4,400 227,040.00 0.01
400 603883 老百姓 4,663 226,854.95 0.01
401 600220 江苏阳光 66,100 226,723.00 0.01
402 600395 盘江股份 30,800 225,764.00 0.01
403 002371 七星电子 9,400 224,848.00 0.01
404 600720 祁连山 28,700 224,721.00 0.01
405 600338 西藏珠峰 5,900 224,141.00 0.01
406 002233 塔牌集团 18,400 223,928.00 0.01
407 603556 海兴电力 5,100 223,839.00 0.01
408 000681 视觉中国 14,200 222,372.00 0.01
409 002588 史丹利 28,854 221,887.26 0.01
410 600773 西藏城投 20,000 221,400.00 0.01
411 002344 海宁皮城 26,300 218,816.00 0.00
412 601886 江河集团 21,300 218,325.00 0.00
413 300291 华录百纳 10,900 218,218.00 0.00
414 002147 新光圆成 14,000 217,560.00 0.00
415 600006 东风汽车 37,100 217,035.00 0.00
416 600801 华新水泥 22,600 215,378.00 0.00
417 603377 东方时尚 5,700 214,263.00 0.00
418 600141 兴发集团 17,100 211,527.00 0.00
419 000693 ST 华泽 16,900 211,250.00 0.00
420 600869 智慧能源 31,000 208,630.00 0.00
421 600757 长江传媒 27,889 208,330.83 0.00
422 600059 古越龙山 22,500 208,125.00 0.00
423 600596 新安股份 24,600 207,870.00 0.00
424 600280 中央商场 26,200 207,766.00 0.00
425 002505 大康农业 59,300 207,550.00 0.00
426 600754 锦江股份 7,600 205,960.00 0.00
427 601001 大同煤业 39,000 204,750.00 0.00
428 600580 卧龙电气 29,900 203,918.00 0.00 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 49 页 共 59 页
429 600053 九鼎投资 5,800 202,768.00 0.00
430 603198 迎驾贡酒 10,600 201,718.00 0.00
431 002309 中利科技 16,092 201,310.92 0.00
432 600628 新世界 17,415 201,143.25 0.00
433 002128 露天煤业 23,100 200,970.00 0.00
434 603816 顾家家居 3,400 199,852.00 0.00
435 600195 中牧股份 10,300 199,717.00 0.00
436 600481 双良节能 37,600 199,656.00 0.00
437 600971 恒源煤电 23,612 191,965.56 0.00
438 600537 亿晶光电 38,300 190,734.00 0.00
439 601002 晋亿实业 22,000 190,300.00 0.00
440 600292 远达环保 17,587 189,587.86 0.00
441 603355 莱克电气 3,200 188,064.00 0.00
442 002699 美盛文化 13,580 187,404.00 0.00
443 600184 光电股份 9,860 184,973.60 0.00
444 600862 中航高科 19,000 184,110.00 0.00
445 002551 尚荣医疗 11,379 183,543.27 0.00
446 600743 华远地产 43,390 183,105.80 0.00
447 600826 兰生股份 10,105 182,900.50 0.00
448 600748 上实发展 25,100 180,720.00 0.00
449 600640 号百控股 10,538 178,092.20 0.00
450 600277 亿利洁能 22,600 176,958.00 0.00
451 600251 冠农股份 22,100 176,137.00 0.00
452 002093 国脉科技 20,000 176,000.00 0.00
453 600996 贵广网络 14,700 175,959.00 0.00
454 002392 北京利尔 29,600 175,528.00 0.00
455 300088 长信科技 11,100 174,825.00 0.00
456 002118 紫鑫药业 25,506 174,205.98 0.00
457 002414 高德红外 9,500 173,850.00 0.00
458 600335 国机汽车 14,513 173,575.48 0.00
459 600831 广电网络 17,400 173,130.00 0.00
460 603169 兰石重装 14,200 172,530.00 0.00
461 002416 爱施德 15,358 165,712.82 0.00
462 000536 华映科技 27,500 159,775.00 0.00
463 002646 青青稞酒 9,000 157,140.00 0.00
464 002251 步步高 12,659 156,845.01 0.00
465 600551 时代出版 9,800 154,742.00 0.00
466 600776 东方通信 22,471 152,353.38 0.00
467 000517 荣安地产 31,600 146,940.00 0.00
468 603001 奥康国际 7,535 141,582.65 0.00
469 603005 晶方科技 5,000 139,950.00 0.00
470 603698 航天工程 5,500 138,600.00 0.00 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 50 页 共 59 页
471 603567 珍宝岛 8,100 136,323.00 0.00
472 002807 江阴银行 10,800 135,324.00 0.00
473 603568 伟明环保 6,200 134,044.00 0.00
474 603328 依顿电子 9,400 133,010.00 0.00
475 603528 多伦科技 8,900 127,893.00 0.00
476 600936 广西广电 15,800 127,506.00 0.00
477 000025 特力 A 2,400 124,176.00 0.00
478 600126 杭钢股份 17,800 122,108.00 0.00
479 600618 氯碱化工 11,000 117,480.00 0.00
480 002315 焦点科技 4,500 112,230.00 0.00
481 603806 福斯特 3,200 102,432.00 0.00
482 601020 华钰矿业 4,600 101,338.00 0.00
483 002194 武汉凡谷 11,400 100,890.00 0.00
484 603868 飞科电器 1,600 98,944.00 0.00
485 002025 航天电器 3,500 87,325.00 0.00
486 603515 欧普照明 2,400 86,688.00 0.00
487 603866 桃李面包 2,400 85,392.00 0.00
488 000761 本钢板材 14,900 77,927.00 0.00
489 603228 景旺电子 1,600 77,200.00 0.00
490 600917 重庆燃气 8,100 76,383.00 0.00
491 002815 崇达技术 2,300 75,992.00 0.00
492 002818 富森美 1,800 71,046.00 0.00
493 601811 新华文轩 4,500 70,020.00 0.00
494 603877 太平鸟 2,000 55,980.00 0.00
495 603658 安图生物 1,200 51,720.00 0.00
496 603801 N 志邦 1,406 47,522.80 0.00
497 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
498 603569 长久物流 1,300 43,459.00 0.00
499 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
500 603025 大豪科技 1,600 42,240.00 0.00
501 600460 士兰微 5,100 30,957.00 0.00
502 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
503 600468 百利电气 3,600 23,400.00 0.00
504 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
505 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
506 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
507 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
508 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
509 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
510 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
511 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
512 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 51 页 共 59 页
513 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
514 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
515 002049 紫光国芯 60 1,849.20 0.00
516 603501 韦尔股份 57 1,148.55 0.00
517 002856 美芝股份 30 955.80 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1
累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例 （％）
1 600522 中天科技 5,604,151.04 0.14
2 600201 生物股份 5,281,954.00 0.13
3 600525 长园集团 5,234,135.44 0.13
4 600487 亨通光电 5,192,268.43 0.13
5 600219 南山铝业 4,995,325.50 0.12
6 600584 长电科技 4,902,906.05 0.12
7 601012 隆基股份 4,873,052.54 0.12
8 600079 人福医药 4,788,536.98 0.12
9 600682 南京新百 4,629,414.38 0.11
10 600315 上海家化 4,407,213.86 0.11
11 600166 XD 福田汽 4,189,209.00 0.10
12 600436 片仔癀 4,000,285.50 0.10
13 600879 航天电子 3,884,078.75 0.09
14 600643 爱建集团 3,856,470.76 0.09
15 600699 均胜电子 3,576,306.90 0.09
16 600521 华海药业 3,517,742.21 0.09
17 600056 中国医药 3,480,035.00 0.08
18 600266 北京城建 3,410,286.00 0.08
19 600503 华丽家族 3,393,951.00 0.08
20 600138 XD 中青旅 3,384,418.84 0.08
注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2
累 计 卖出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 600522 中天科技 5,154,760.96 0.13
2 600682 南京新百 4,402,625.98 0.11
3 600201 生物股份 4,130,693.54 0.10 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 52 页 共 59 页
4 600643 爱建集团 4,116,839.53 0.10
5 600525 长园集团 3,970,325.40 0.10
6 600584 长电科技 3,852,318.36 0.09
7 600487 亨通光电 3,828,093.73 0.09
8 600436 片仔癀 3,750,209.78 0.09
9 600219 南山铝业 3,722,156.00 0.09
10 600079 人福医药 3,625,237.48 0.09
11 601012 隆基股份 3,538,502.00 0.09
12 600315 上海家化 3,271,475.00 0.08
13 600166 XD 福田汽 3,163,604.00 0.08
14 600497 驰宏锌锗 3,070,989.08 0.07
15 600614 鹏起科技 2,742,156.00 0.07
16 600699 均胜电子 2,682,256.83 0.07
17 600879 航天电子 2,662,495.80 0.06
18 600978 宜华生活 2,646,607.00 0.06
19 600503 华丽家族 2,636,257.00 0.06
20 002508 老板电器 2,560,181.64 0.06
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
719,362,219.65
卖出股票收入（成交）总额
583,155,372.70
注： 买 入股 票成本 、卖 出 股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属 投 资 明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有权证。 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 53 页 共 59 页
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方
式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
1
南方中证
500ETF
ETF
交易型
开发式
南方基金管
理有限公司
3,965,840,491.39 90.28
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投 资 组 合 报告 附 注
7.13.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 受 到调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 情况 的 说 明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
377,493.63
2
应收证券清算款
678,733.21
3
应收股利
1,691.14
4
应收利息
43,773.13
5
应收申购款
3,902,206.99
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
691,575.50
- 合计
5,695,473.60
7.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 54 页 共 59 页
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说
明
1
002168
深圳惠程
1,433,956.00
0.03
重大资产重组
2
000656
金科股份
1,432,914.00
0.03
重大资产重组
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
南方中
证
500ETF
联接
(LOF)A
412,589 7,047.04 191,621,957.87 6.59 2,715,907,192.29 93.41
南方中
证
500ETF
联接
(LOF)C
70 11,272.88 - - 789,101.38 100.00
合计
412,659 7,047.75 191,621,957.87 6.59 2,716,696,293.67 93.41
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中 ， 对下 属分级基金 ， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末 基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
南方中证500ETF 联接(LOF)A
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 徐兴耀 556,600.00 0.02
2 王少琴 555,053.00 0.02
3 姚红伟 529,900.00 0.02
4 牟子豪 515,900.00 0.02
5 薛宜平 454,988.00 0.02
6 郑林祥 370,600.00 0.01
7 张振华 300,000.00 0.01
8 王湘伟 280,000.00 0.01
9 徐梅 275,532.00 0.01
10 翟建忠 268,502.00 0.01 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份
额比例（% ）
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 3,137,424.17 0.1079
南方中证 500ETF 联接(LOF)C 602.36 0.0763
合计
3,138,026.53 0.1079
注: : 分级基 金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量
的数量区间 （万份）
本公司高级管理人员、 基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
南方中证 500ETF 联接(LOF)A >100
南方中证 500ETF 联接(LOF)C 0
合计
>100
本基金基金经理持有本开放式
基金
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 10~50
南方中证 500ETF 联接(LOF)C 0~10
合计
10~50
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金合同生效日（2009 年 9 月25
日 ）基金份额总额
3,223,217,818.45 -
本报告期期初基金份额总额
2,679,131,874.38 -
本报告期基金总申购份额
1,195,092,734.40 959,177.01
减：本报 告期基金总赎回份额
966,695,458.62 170,075.63
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以“- ” 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
2,907,529,150.16
789,101.38
注： 本基金 2017 年2 月20 日发布公告 ，增加 C 类 收费模式，原收费模式成为 A 类。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月 23 日 审议通过了《公司关于聘
任公司副总经理 、 督察长和财务负责人的议案》 ， 秦长奎因任期届满 ， 工作调整的原因不再担任公司 副
总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（% ）
佣金
占当期佣金总
量的比例（% ）
国泰君安 1 854,634,063.12 65.83
85,463.75 65.83
-
华泰证券 1 443,607,740.85 34.17
44,365.41 34.17
-
高华证券 1 - -
- -
-
江海证券 1 - -
- -
-
中天证券 1 - -
- -
-
瑞银证券 1 - -
- -
-
申万宏源 2 - -
- -
-
英大证券 1 - -
- -
-
招商证券 1 - -
- -
-
中泰证券 1 - -
- -
-
东兴证券 1 - -
- -
- 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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东方证券 1 - -
- -
-
日信证券 1 - -
- -
-
注： 交 易单 元的选 择标 准 和程 序 根据中 国证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关 问
题 的 通知 》 （证 监 基金 字[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 我公 司制 定 了租 用证 券 公司 交易 单 元的选择
标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下 几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务的主 动性 。 主要 针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排 上市公司调研 、 以及就 有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供 的及时性及便利性 。 主 要是指证券公司提供资讯的时效性 、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞
财富为代销机构及开通相关业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 1 月11 日
2
南方基金关于旗下部分基金增加新浪仓
石为代销机构及开通相关业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 1 月18 日
3
南方中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(LOF)C 类份额开放日常
申购、赎回、转换及定投业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 2 月20 日
4
关于南方中证 500 交易 型开放式指数证
券投资基金联接基金 （LOF ） 增 加 C 类份
额并修改基金合同的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 2 月20 日
5
南方基金关于旗下部分基金参加交通银
行手机银行基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 2 月23 日
6
南方基金关于继续开展直销柜台部分指
数型基金申购费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 3 月1 日 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
第 58 页 共 59 页
7
南方基金关于旗下部分基金增加华夏财
富为代销机构及开通相关业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 3 月15 日
8
南方基金关于旗下部分基金增加苏宁基
金、大泰金石为代销机构及开通相关业
务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 4 月10 日
9
南方基金关于旗下部分基金参加交通银
行手机银行基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 4 月23 日
10
南方基金关于旗下部分基金参加中国工
商银行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 4 月5 日
11
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方
法的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 5 月24 日
12
南方基金管理有限公司关于调整旗下部
分基金最低申购金额限制的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 6 月12 日
13
南方基金关于旗下部分基金参加浦发银
行基金定投申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017 年 6 月30 日
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
注: 无。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方中证 500 指数证券投 资基金的文件。
2 、南方中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）基金 合 同。
3 、南方中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）托管协 议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。 南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年半年度报告
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12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
