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诺安纯债(163210)

诺安纯债:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

诺安 纯债 定期 开放 债券 型证 券 
投资 基金 2017 年半 年度 报告 摘要 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 28 日 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况


基金简称 诺安纯债定期开放债券 场内简称 诺安纯债 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月27 日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 414,183,851.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 6 月24 日 下属分级基金的基金简称: 诺安纯债 诺安债 C 下属分级基金场内简称: 诺安纯债 - 下属分级基金的交易代码 : 163210 163211 报告期末下属分级基金的份额总额 349,814,763.73 份 64,369,087.27 份 注:本基金的 A 类份额 通过场内和场外两种方式交易,上市的证券所为 “ 深圳证券交易所”,场 内简称 “诺安纯债”,场内代码 163210 。 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下, 通过对影响债券市场各类要素的分析以及投 资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 投资策略 1 、封闭期投 资策略 在封闭期内, 为合理控制本基金开放期的流动性风险, 并 满足每次开放期的流 动性需求, 原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适 当的匹配。 同时, 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下, 将主要投 资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 2 、开放期投 资安排 在开放期, 本基金原则上将使基金资产保持现金状态, 基 金管理人将采取各种 有效管理措施, 保障基金运作安排, 防范流动性风险, 满足开放期流动性的需 求。 在开放期前根据市场情况, 进行相应压力测试, 制定开放期操作规范流程 和应急预案,做好应付极端情况下赎回的准备。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为三年 期定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其预期收益和风险水平高于货币市场基金, 低 于混合型 基金和股票型基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 郭明 联系电话 0755-83026688 (010)66105799 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页


电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度 报告备置地点 深圳市深南大道4013 号 兴业银行大厦19-20 层诺 安 基金管理有限公司 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 基金级别 诺安纯债 诺安债 C 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月30 日) 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月30 日) 本期已实现收益 17,503,320.54 3,075,155.03 本期利润 3,022,998.57 420,180.00 加权平均基金份额本期利润 0.0086 0.0065 本期基金份额净值增长率 0.86% 0.67% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.2998 0.2855 期末基金资产净值 370,020,461.41 67,764,607.01 期末基金份额净值 1.058 1.053 注: ①上述基 金业绩指标不包括持有人申购或交易基 金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入( 不 含公 允价值 变动 收益) 扣 除 相 关 费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较





诺安纯 债 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.44% 0.08% 0.23% 0.01% 1.21% 0.07% 过去三个月 0.95% 0.08% 0.70% 0.01% 0.25% 0.07% 过去六个月 0.86% 0.08% 1.38% 0.01% -0.52% 0.07% 过去一年 3.93% 0.10% 2.79% 0.01% 1.14% 0.09% 过去三年 31.06% 0.11% 11.02% 0.01% 20.04% 0.10% 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页


自基金合同 生效起至今 39.58% 0.11% 16.46% 0.01% 23.12% 0.10%








诺安 债 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.35% 0.08% 0.23% 0.01% 1.12% 0.07% 过去三个月 0.86% 0.08% 0.70% 0.01% 0.16% 0.07% 过去六个月 0.67% 0.08% 1.38% 0.01% -0.71% 0.07% 过去一年 3.54% 0.10% 2.79% 0.01% 0.75% 0.09% 过去三年 29.59% 0.11% 11.02% 0.01% 18.57% 0.10% 自基金合同 生效起至今 37.23% 0.11% 16.46% 0.01% 20.77% 0.10% 注:本基金的业绩比较基准为 :三年期定期存款税后收益率。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 30 页


诺安纯债 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页


诺安债 C 注:本基金的建仓期为 6 个月, 建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 截至 2017 年6 月30 日, 本基金管理人共管理 52 只开放式基金: 诺安平衡证券投资基金、 诺 安货币 市场 基金、 诺安 先锋混 合型 证 券投 资基 金、诺 安优 化收益 债券 型证券 投资 基金、 诺 安 价 值 增长混 合型 证券投 资基 金、诺 安灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 诺安 成长混 合型 证券投 资 基 金 、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金 、诺 安主题 精选 混合型 证券 投资基 金、 诺安全 球黄 金证券 投资 基金、 上证 新兴产 业 交 易 型 开放式 指数 证券投 资基 金、诺 安上 证新兴 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、 诺 安 行 业 轮动 混合 型证券 投资 基金、 诺安 多策略 混合 型证券 投资 基金、 诺安 全球收 益不 动产证 券 投 资 基 金、诺 安油 气能源 股票 证券投 资基 金(LOF ) 、诺安新 动力 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 诺 安 中 证创业 成长 指数分 级证 券投资 基金 、诺安 汇鑫 保本混 合型 证券投 资基 金、诺 安双 利债券 型 发 起 式诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 30 页


证券投 资基 金、中 小板 等权重 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 诺安 研究精 选股 票型证 券 投 资 基 金、诺 安纯 债定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 诺安鸿 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、诺安 信 用 债 券 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、诺安 稳固 收益一 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 诺 安 泰 鑫 一年 定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金、诺安优势行 业灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 诺安天 天宝 货币市 场基 金、诺 安理 财宝货 币市 场基金 、 诺 安 永 鑫收益 一年 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、诺 安聚鑫 宝货 币市场 基金 、诺安 稳健 回报灵 活 配 置 混 合型证 券投 资基金 、诺 安聚利 债券 型证券 投资 基金、 诺安 新经济 股票 型证券 投资 基金、 诺 安 低 碳 经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱 动灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 诺安先 进制 造股票 型证 券投资 基金 、诺安 利鑫 保本混 合 型 证 券 投资基 金、 诺安景 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、诺安 益鑫 保本混 合型 证券投 资基 金、诺 安 安 鑫 保 本混合 型证 券投资 基金 、诺安 精选 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、诺安 和鑫 保本混 合 型 证 券 投资基 金、 诺安积 极回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 诺安进 取回 报灵活 配置 混合型 证 券 投 资 基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 谢志华 固定收 益事业 部副总 经理、 总 裁助理, 诺安纯 债定期 开放债 券基金 经理、 诺 安鸿鑫 保本混 合基金 经理、 诺 安优化 收益债 券基金 经理、 诺 安行业 轮动混 合基金 2013 年 5 月 25 日 - 11 理 学 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 固 定 收 益 类 品 种 的 研 究 、 投资工作。 曾于 2010 年8 月至2012 年8 月任招商安 心 收 益 债 券 基 金 经 理 , 2011 年 3 月至 2012 年 8 月 任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 基 金经理。2012 年8 月加入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 投 资 经 理 , 现 任 固 定 收 益 事 业 部 副 总 经 理 、 总 裁 助理。 2013 年11 月至2016 年 2 月任诺 安泰鑫一年定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 , 2015 年 3 月至 2016 年 2 月 任 诺 安 裕 鑫 收 益 两 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 , 2013 年 6 月至 2016 年 3诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 30 页


经理、 诺 安汇鑫 保本混 合 基金 经理、 诺 安聚利 债券基 金经理、 诺安利 鑫保本 混合基 金经理、 诺安景 鑫保本 混合基 金经理、 诺安益 鑫保本 混合基 金经理、 诺安安 鑫保本 混合基 金经理、 诺安理 财宝货 币基金 经理、 诺 安聚鑫 宝货币 基金经 理、 诺安 货币基 金经理、 诺安和 鑫保本 混合基 金经理。 月 任 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 , 2014 年 6 月至 2016 年 3 月 任 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 , 2013 年 8 月至 2016 年 3 月 任 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 , 2014 年 11 月至 2017 年 6 月 任 诺 安 保 本 混 合 基 金 经 理。2013 年5 月起任诺安 鸿鑫保 本 混 合 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 , 2013 年 12 月起任诺安优 化 收 益 债 券 基 金 经 理 , 2014 年 11 月起任诺安汇 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 聚 利 债 券 基 金 经 理 ,2015 年 12 月 起 任 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基 金 经理,2016 年 1 月起任 诺 安 益 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理,2016 年2 月起任诺安 安 鑫 保 本 混 合 、 诺 安 理 财 宝 货 币 、 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 及 诺 安 货 币 基 金 经 理 , 2016 年4 月起担任诺安和 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 , 2017 年6 月起任诺安行业 轮动混合基金经理。 注:①此处基金经理任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《 证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报 告 期间 ,诺 安 纯债 定期 开 放债 券型 证 券投 资基 金 管理 人严 格 遵守 了《 中 华人 民共 和国证券诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 30 页


投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 ,遵守 了《 诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金基 金 合 同 》 的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 根据中国证监会 2011 年 修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司更 新并完善了 《诺安基金管理有限公司公平交易制度 》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的 一级 市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 同时涵盖投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易 执 行 、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投 资 研究 方面 , 公司 设立 全 公司 所有 投 资组 合适 用 的证 券备 选 库, 在此 基 础上 ,不 同投资组 合根据 其投 资目标 、投 资风格 和投 资范围 的不 同,建 立不 同投资 组合 的投资 对象 备选库 和 交 易 对 手备选 库; 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ,明 确投资 决策 委员会 、投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各 投资决 策主 体的职 责和 权限划 分, 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ,超 过投资 权 限 的 操 作需要 经过 严 格的 审批 程序; 公司 建立了 统一 的研究 管理 平台, 所有 内外部 研究 报告均 通 过 该 研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交 易 执行 方面 , 对于 场内 交 易, 基金 管 理人 在投 资 交易 系统 中 设置 了公 平 交易 功能 ,交易中 心按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 执行所 有指 令,如 果多 个投资 组合 在同一 时点 就同一 证 券 下 达 了相同 方向 的投资 指令 ,并且 市价 在指令 限价 以内, 投资 交易系 统自 动将该 证券 的每笔 交 易 报 单 都自动 按比 例分拆 到各 投资组 合; 对于债 券一 级市场 申购 、非公 开发 行股票 申购 等非集 中 竞 价 交 易的交 易分 配,在 参与 申购之 前, 各投资 组合 经理独 立地 确定申 购价 格和数 量, 并将申 购 指 令 下 达给交 易中 心。公 司在 获配额 度确 定后, 按照 价格优 先的 原则进 行分 配,如 果申 购价格 相 同 , 则 根据该 价位 各投资 组合 的申购 数量 进行比 例分 配;对 于银 行间市 场交 易、固 定收 益平台 、 交 易 所 大宗交 易, 投资组 合经 理以该 投资 组合的 名义 向交易 中心 下达投 资指 令,交 易中 心向银 行 间 市 场 或交易 对手 询价、 成交 确认, 并根 据“时 间优 先、价 格优 先”的 原则 保证各 投资 组合获 得 公 平 的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的情 况。 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 30 页


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 上 半 年, 国内 经 济走 势平 稳 ,体 现出 较 强的 韧性 。 分项 来看 , 投资 增速 略 有下 降, 房地产开 发投资 增速 放缓, 消费 、出口 增长 好于预 期。 海外方 面, 美联储 如期 加息, 并将 “缩表 ” 正 式 提 上议事日程。 货 币 政策 方面 , 央行 对内 防 风险 、对 外 稳汇 率, 通 过连 续上 调 公开 市场 操 作利 率、 临时流动 性便利工具利率等方式,银行体系流 动性维持紧平衡局面。 监 管 政策 方面 , 上半 年一 行 三会 主要 落 实防 风险 、 去杠 杆工 作 ,促 使金 融 体系 资金 “脱虚向 实” 。本轮金 融监管力度较大、范围较广、持续较长,银行与非银体系资产负债表都有所收缩。 今年前 5 个 月, 债券收益率延续上行 格局,6 月 份资金紧张程度不及预期, 收益率有所回落, 随后进入震荡格局。 投资运作上,诺安纯债上半年降低了城投债仓位,增加了短融投资比例。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末, 诺安纯债基金份额净值为 1.058 元。 本报告 期基金份额净值增长率为 0.86% , 同期业绩比较基准收益率为 1.38% 。 截至报告期末, 诺安债 C 基金份额净 值为 1.053 元。 本报告期基金份额净值增长率为 0.67% , 同期业绩比较基准收益率为 1.38% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望下半年,预计 GDP 增速保持相对平稳。货币政策方面,央行会继续兼顾稳增长与防风险 的目标 ,资 金面将 维持 紧平衡 状态 ,资金 利率 中枢将 呈现 区间波 动走 势。下 半年 影响债 市 的 因 素 众多,我们将密切关注基本面变化、监管落地进程以及海外货币政策动态。 下 一 阶段 ,诺 安 纯债 将以 维 持配 置为 主 ,波 段操 作 为辅 。信 用 债方 面, 根 据严 格的 内部评级 要求,更加审慎的自下而上挑 选个券,并加强跟踪评级力度。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报告期内, 本 基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 以 及 中国证 券监 督管理 委员 会颁布 的《 关于证 券投 资基金 执行 〈企业 会计 准则〉 估值 业务及 份 额 净 值 计价有 关事 项的通 知》 与《关 于进 一步规 范证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 等相关 规 定 和 基 金合同 的约 定, 日常 估值 由本基 金管 理人与 本基 金托管 人一 同进行, 基金 份额净 值由 本基金 管 理 人 完成估值后, 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与 基金会计账务的核 对同时进行。 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 30 页


报 告期 内, 公司 制定 了证券 投资 基金的 估值 政策和 程序, 并由研 究部 、财务 综合 部、监 察 稽 核 部及风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组, 负责 研究、指导基金估值业务。 估值小 组成 员均为 公司 各部门 人员, 均具有 基金 从业资 格、 专业胜 任能 力和相 关工 作经历, 且 之 间 不存在 任何 重大利 益冲 突。基 金经 理作为 公司 估值小 组的 成员, 不 介入 基金日 常估 值业务, 但 应 参 加估值 小组 会议, 可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响, 并有 权表 决有关 议案 但仅享 有 一 票 表决权, 从而 将其影响程度进行适当限制, 保证基 金估值的公平、 合理, 保 持估值 政策和程序的一贯 性。 报告期内, 本 基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的 50% ,若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配; 根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本 报 告期 内, 本 基金 未出 现 连续 二十 个 工作 日出 现 基金 份额 持 有人 数量 不 满二 百人 或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 内, 本 基金 托管 人 在对 诺安 纯 债定 期开 放 债券 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中,严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ,不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 诺 安纯 债定 期 开放 债券 型 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 诺安 基 金管 理有 限公司在 诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格 计算、 基 金 费用开 支等 问题上 ,不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ,在 各重要 方 面 的 运 作严格 按照 基金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ,诺安 纯债 定期开 放债 券型证 券投 资基金 未 进 行 利 润分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 依法 对 诺安 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的诺 安纯 债 定期 开放 债 券型 证券 投资基金 2017 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 30 页


进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 1,123,198.87 1,612,132.02 结算备付金 1,491,091.81 6,566,493.84 存出保证金 14,833.91 - 交易性金融资产 532,603,654.00 638,630,477.38 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 532,603,654.00 638,630,477.38 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 10,130,276.92 18,338,792.41 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 545,363,055.51 665,147,895.65 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 106,931,705.60 230,000,000.00 应付证券清算款 26,186.27 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 249,547.50 258,285.56 应付托管费 71,299.30 73,795.86 应付销售服务费 22,075.94 22,887.39 应付交易费用 6,265.79 1,404.64 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 30 页


应交税费 127,493.40 127,493.40 应付利息 -8,260.56 162,138.95 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 151,673.85 160,000.00 负债合计 107,577,987.09 230,806,005.80 所 有 者 权益:


实收基金 314,545,381.05 314,545,381.05 未分配利润 123,239,687.37 119,796,508.80 所有者权益合计 437,785,068.42 434,341,889.85 负债和所有者权益总计 545,363,055.51 665,147,895.65 注: 报告截止 日2017 年6 月30 日, 诺 安纯债基金份额净值1.058 元, 基金份 额总额349,814,763.73 份;诺安债 C 基金份额净值 1.053 元 ,基金份额总额 64,369,087.27 份。 诺安纯债定期开放债券 份额总额合计为 414,183,851.00 份。


6.2 利润表 会计主体 :诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入 8,614,801.73 38,219,676.12 1. 利息收入 20,578,320.66 38,566,518.97 其中:存款利息收入 46,652.76 117,141.16 债券利息收入 20,216,144.92 38,331,213.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 315,522.98 118,164.50 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) 5,171,778.07 57,264,693.54 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,171,778.07 57,264,693.54 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值变 动收益(损失以“- ” 号填列) -17,135,297.00 -57,611,536.39 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) - - 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 30 页


减: 二 、费用 5,171,623.16 9,626,292.90 1 .管理人报 酬 1,506,180.35 2,751,428.39 2 .托管费 430,337.28 786,122.32 3 .销售服务 费 133,336.03 319,288.73 4 .交易费用 1,511.74 6,084.51 5 .利息支出 2,906,768.12 5,583,061.24 其中:卖出回购金融资产支出 2,906,768.12 5,583,061.24 6 .其他费用 193,489.64 180,307.71 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 3,443,178.57 28,593,383.22 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 3,443,178.57 28,593,383.22 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 314,545,381.05 119,796,508.80 434,341,889.85 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 3,443,178.57 3,443,178.57 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) - - - 其中:1. 基金 申购款 - - - 2. 基金赎回 款 - - - 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以“- ”号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 314,545,381.05 123,239,687.37 437,785,068.42 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 30 页


实收基金 未 分 配 利润 所有者权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 882,740,592.33 261,262,044.34 1,144,002,636.67 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 28,593,383.22 28,593,383.22 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -568,195,211.28 -182,999,653.99 -751,194,865.27 其中:1. 基金 申购款 118,952,687.26 38,382,247.17 157,334,934.43 2. 基金赎回 款 -687,147,898.54 -221,381,901.16 -908,529,799.70 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以“- ”号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 314,545,381.05 106,855,773.57 421,401,154.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 奥成 文______














______ 薛有为______














____ 薛有 为____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金( 简称“ 本基金”) , 经中国证监会 (证监许可 【2012 】 1463 号 ) 《关于核准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的批复》 批准, 于 2013 年2 月28 日到 2013 年 3 月 20 日向 社会进行公开募集,经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 截至 2013 年 3 月 26 日止 ,通过场内认购方式募集资金净额为人民币 33,635,000.00 元,有效认 购 金 额 产 生 的 利 息 折 合 为 2,273.00 份 基 金 份 额; 通 过 场 外 认 购 方 式 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 848,802,282.21 元, 有 效认购金额产生的 利息折合为 332,153.49 份基 金份额; 通 过场内及场 外认购方式募集基金份额 882,771,708.70 份, 投 资者户数共计 6,512 户 。 基金合同生效日为 2013 年 3 月27 日 ,合同生效日基金份额为 882,771,708.70 份基金 单位。 经深圳证券交易所(以下简称:深交所)深证上【2013 】196 号文核准 同意,本基金 A 类基诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 30 页


金份额于 2013 年 6 月 24 日在深交所挂牌交易。未上市交易的份额托管在场外,其中 A 类基金份 额可跨 系统 转托管 至深 圳证券 交易 所场内 后即 可上市 流通 ,C 类基金 份额不 能进 行跨系 统 转 托 管 至场内。本基金 自 2013 年 6 月24 日 开通 A 类基 金份额的跨系统转托管业务。 本 基 金为 契约 型 开放 式, 存 续期 限不 定 。本 基金 的 基金 管理 人 为诺 安基 金 管理 有限 公司,基 金托管人为工商银行股份有限公司。 《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金合同》 、 《 诺安纯债定 期开放债券型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 本基金的财务报表于 2017 年8 月25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 统称 “ 企业 会计 准则”) 和中国 证监 会发布 的关 于基金 行业 实务操 作的 有关规 定编 制。同 时在 具体会 计核 算和信 息 披 露 方 面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根 据 财税 字 [1998] 55 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总 局关 于证 券 投资 基金 税 收问 题的 通 知 》 、 财税 [2002] 128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税 [2004] 78 号文 《关 于 证 券投 资基 金 税收 政策 的 通知 》 、财 税 [2012] 85 号文 《财 政 部、 国家 税 务总 局、 证监会关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101 号《财政部、诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 30 页


国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103 号文 《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字 [2008] 16 号 《 关 于做好调整证券交易印花税税率相关工 作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布 的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1 号文《 财 政 部 、国 家税 务 总局 关于 企 业所 得税 若 干优 惠政 策 的通 知 》 、 财 税 [2016] 36 号文《 财政部、国 家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 [2016] 140 号文 《关 于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2 号文 《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》 、财税[2017] 56 号文《 关于资管产品增值税有关问题 的通知》及其他相 关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1 )以发行 基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。


(2 )证 券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。


(3 ) 证 券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(4)自 2016 年5 月1 日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 ( 以下简称 “营改增” ) 试点, 建筑业 、 房地产业、 金融业、 生活服务业等全 部营业税纳税人, 纳入 试点范围, 由缴纳营业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金) 管理人运用基 金买卖股票、 债券收入免征增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起, 资产管理产品管理人运营资产管理产 品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收 率缴纳增值税。 对资产管 理产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已 缴纳增值税的,已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (5 ) 基金作 为流通股股东在股权分置改革过程 中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(6 ) 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入, 由上市公司、 发 行债券的企业 在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对所取得的股息红利 收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年 ( 含 1 年) 的,暂 减 按 50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2016 年 9 月 7 日期间 的, 暂减按 25% 计入应纳 税所得额, 股权登记日在 2016 年 9 月 8 日及以 后的, 暂 免 征收个人所得税。


(7 ) 基 金卖出股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 30 页





(8 ) 对投资者 ( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企 业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元 进行权证交易。 6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 1,506,180.35 2,751,428.39 其中: 支付销售机构的客 户维护费 300,745.36 847,549.95 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率 计提。管理费的计算方法如下: 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 30 页


H =E×0.70 %÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基 金 管理 费每 日 计算 ,逐 日 累计 至每 月 月末 ,按 月 支付 ,由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发送基 金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 430,337.28 786,122.32 注:基金的托管 费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下: H =E×0.20% ÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基 金 托管 费每 日 计算 ,逐 日 累计 至每 月 月末 ,按 月 支付 ,由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发送基 金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安纯 债 诺安债 C 合计 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 管理人) - 1,332.77 1,332.77 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公司( 托管人) - 92,517.22 92,517.22 合计 - 93,849.99 93,849.99 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 30 页


诺安纯债 诺安债 C 合计 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 管理人) - 39,298.16 39,298.16 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公司( 托管人) - 227,338.80 227,338.80 合计 - 266,636.96 266,636.96 注:本基金 A 类份额不收 取销售服务费,C 类基金 份额的销售服务费年费率为 0.40% 。 本基金销售服务费按前一日 C 类基 金资产净值的 0.40% 年费 率计提。 销售服务费额计算方法如下: H=E×0.40%÷ 当年天数 H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值 基 金 销售 服务 费 每日 计提 , 按月 支付 。 由基 金管 理 人向 基金 托 管人 发送 基 金销 售服 务费划款 指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产 中一次性支取, 由注册登记机构代收, 注册登 记机 构收到 后按 相关合 同规 定支付 给基 金销售 机构 等。若 遇法 定 节假 日、 公休日 等 , 支 付 日期顺延。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回 购) 交 易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之 外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中 国 工 商 银 行 股 1,123,198.87 12,606.84 1,227,713.53 42,491.72 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 30 页


份有限公司 注:本 基金 的银行 存款 由基金 托管 人中国 工商 银行股 份有 限公司 保管 ,按适 用利 率或约 定 利 率 计 息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销 证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 , 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 截至本报告期末 2017 年6 月30 日止 ,本基金无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银行间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 62,931,705.60 元,是 以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 (张) 期末估值总额 011773001 17 西南水泥SCP002 2017 年7 月5 日 100.41 200,000 20,082,000.00 041762020 17 盐城高 新CP001 2017 年7 月5 日 100.22 200,000 20,044,000.00 011763010 17 京煤 SCP001 2017 年7 月5 日 100.19 200,000 20,038,000.00 041764010 17 渝悦 投 CP001 2017 年7 月5 日 100.29 71,000 7,120,590.00 合计





671,000 67,284,590.00 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 44,000,000.00 元, 于2017 年7 月3 日到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券 交易 所交易 的债 券或在 新质 押式回 购下 转入质 押库 的债券 ,按 证券交 易所 规定的 比 例 折 算 为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 30 页


6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 1.公允价值 (1) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值接近于 公允价值。 (2) 以公允价 值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本 基 金对 以公 允 价值 进行 后 续计 量的 金 融资 产与 金 融负 债根 据 对计 量整 体 具有 重大 意义的最 低层级的输入值确定公允价值计量层级。 ②各层级金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 532,603,654.00 元 , 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 。(2016 年 12 月 31 日 , 第 二 层 级 : 638,630,477.38 元,无属 于第一层级和第三层级的余额) 。 ③公允价值所属层级间的重大变动 对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和可 转换 债 券, 若出 现 重大 事项 停 牌、 交易 不 活跃 、或 属于非公 开发行 等情 况,本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间及 限售期 间 将 相 关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 二层 级或第 三层 级,上 述事 项解除 时将 相关股 票和 债券 的 公 允 价 值 列入第 一层 级;除 证券 交易所 上市 的可转 换债 券外, 其他 固定收 益品 种采用 第三 方估值 机 构 提 供 的价格数据进行估值,相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。 2.除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 532,603,654.00 97.66 其中:债券 532,603,654.00 97.66








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 30 页


5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,614,290.68 0.48 7 其他各项资产 10,145,110.83 1.86 8 合计 545,363,055.51 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 372,132,654.00 85.00 5 企业短期融资券 150,483,000.00 34.37 6 中期票据 9,988,000.00 2.28 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 532,603,654.00 121.66 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 30 页


比例(%) 1 124370 13 虞新区 500,000 41,730,000.00 9.53 2 124388 13 任城债 500,000 41,725,000.00 9.53 3 124827 14 普国资 400,000 35,484,000.00 8.11 4 124090 12 遵国投 500,000 30,735,000.00 7.02 5 124613 14 长建投 300,000 27,459,000.00 6.27 7.7 期末按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11 投 资 组 合 报告 附 注 7.11.1 本 基 金 本 报告 期 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体, 本 报 告 期没 有 出 现 被监 管 部 门 立 案 调 查 的情 形, 也 没有 出 现 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 7.11.2 本 基 金 本 报告 期 末 未 持有 股 票 。 7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,833.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,130,276.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 30 页


9 合计 10,145,110.83 7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 诺安纯债 3,154 110,911.47 128,706,192.45 36.79% 221,108,571.28 63.21% 诺安债 C 776 82,949.85 - - 64,369,087.27 100.00% 合计 3,930 105,390.29 128,706,192.45 31.07% 285,477,658.55 68.93% 注:① 分级 基金机 构/ 个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中, 对下 属分级 基金, 比例的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额, 对 合 计 数, 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份 额 总 额) 。 ② 户均持有 的基金份额合计= 期末基 金份额总额/ 期末持有人户数合计。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 诺安纯债


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国出口信用保险公司 39,886,639.30 11.40% 2 安盛天平财产保险股份有限公司-自有资金 26,387,914.32 7.54% 3 中国广核集团有限公司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 10,833,429.00 3.10% 4 方正东亚信托有限责任公司-凯旋 1 号证券 投资集合资金信托计 6,040,384.00 1.73% 5 嘉实基金-农业银行-中国农业银行股份有 限公司企业年金理事会 5,254,925.49 1.50% 6 长安国际信托股份有限公司-长安信托 ·宏 观投资 1 号 集合资金 4,229,955.00 1.21% 7 平安大华基金-平安银行-平安大华固定收 3,621,020.00 1.04% 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 30 页


益增强七号特定客户资 8 平安大华基金-平安银行-平安大华太和一 号特定客户资产管理计 3,000,000.00 0.86% 9 何林忠 2,977,658.10 0.85% 10 张智勇 2,975,414.20 0.85% 注:以上信息中,持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况





本报告 期末基金管 理人的从业人员未持有本开放式基金基金份额。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式基金 诺安纯债 0 诺安债 C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 诺安纯债 0 诺安债 C 0 合计 0 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 诺安纯债 诺安债 C 基金合同生效日(2013 年 3 月27 日 )基金份额总额 687,298,573.33 195,473,135.37 本报告期期初基金份额总额 349,814,763.73 64,369,087.27 本报告期基金总申购份额 - - 减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - - 本报告期期末基金份额总额 349,814,763.73 64,369,087.27 注:总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎 回份额含转换出份额。 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人 、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





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10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内, 本基金管理人于 2017 年 4 月29 日 于 《证券时报》 、 《上海 证券报》 及 《中国证 券报》 发布了 《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公 告》 的公告, 自 2017 年 4 月 29 日起,旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)变更为毕 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:1 、本基 金本报告期未进行股票投资。 2 、本报告期 租用证券公司交易单元的变更情况:无。 3 、专用交易 单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1) 实力雄 厚, 信誉良好, 注册资本不 少于 3 亿元 人民币。 (2) 财务状 况良好, 各项 财务指标显示公司经营状况稳定。 (3) 经营行 为规范, 最近 两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4) 内部管 理规范、严格, 具备健全 的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求。 (5) 具备基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件, 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的需 要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 30 页


务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择, 与被选 择的券商签订 《专用证券 交 易单元租用协议》 。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 招商证券 - - - - - - 中信建投 182,009,011.17 100.00% 3,922,000,000.00 100.00% - - §11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况 序号 持有基金 份 额比 例达到或 者 超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有 风 险 本报告期 内 , 本基金 未 出现单一 投 资者持有 基 金份额比 例 达到或者 超 过 20% 的情形, 敬请 投资 者 留意。 11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。





投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ,可 致电 本 基金 管理 人 全国 统一 客 户服 务电 话 :400-888-8998 , 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安纯债定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 30 页


诺 安 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 28 日