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泰信400A(150094)

泰信400A:2017年半年度报告

 
 
泰信中证锐联基本面 400指数分级证券 
投资基金 2017 年半年度报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰信基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 8 月 26 日 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 
第 2 页 共 64 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 3 页 共 64 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 4 页 共 64 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 5 页 共 64 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 6 页 共 64 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 基金简称 泰信基本面 400 指数分级 场内简称 泰信 400 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012 年 9月7 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,691,923.91 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 9月21 日 下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 下属分级基金场内简称: 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份 额总额 4,700,830.00 份 4,700,830.00 份 62,290,263.91 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400指数中的 成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、 高预期收益。 较高风险、较高预期 收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 7 页 共 64 页


名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 郭明 联系电话 021-20899098 (010)66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 (010)66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256号 37 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦 36-37 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 葛航 易会满


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏 银行大厦36-37 层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 8 页 共 64 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -517,734.01 本期利润 49,016.05 加权平均基金份额本期利润 0.0008 本期加权平均净值利润率 0.11% 本期基金份额净值增长率 -0.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 19,842,280.75 期末可供分配基金份额利润 0.2768 期末基金资产净值 52,919,290.70 期末基金份额净值 0.738 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 68.87% 注:1、本基金基金合同于 2012 年9 月 7 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.28% 0.75% 5.47% 0.81% -0.19% -0.06% 过去三个月 -3.15% 0.88% -2.76% 0.92% -0.39% -0.04% 过去六个月 -0.14% 0.79% 0.83% 0.81% -0.97% -0.02% 过去一年 5.82% 0.82% 8.34% 0.84% -2.52% -0.02% 过去三年 52.29% 1.99% 69.35% 1.98% -17.06% 0.01% 自基金合同 68.87% 1.74% 84.29% 1.76% -15.42% -0.02% 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 9 页 共 64 页


生效起至今 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 中证锐联基本面 400 指数以沪深 A 股为样本空间,挑选基本面价值中间的第 201 家至第 600 家上 市公司作为样本股,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红;样 本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了 传统市值指数中过多配置高估股票的现象。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012 年9 月 7 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基 金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金 以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 10 页 共 64 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号37 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 成立日期:2003 年 5 月 23 日 法定代表人:葛航 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资 有限公司(更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信 实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会 批准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南 三大营销中心) 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2017 年6 月底,公司有正式员工 105 人, 多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2017 年6 月底, 泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、 泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强 收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信 行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、 泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合共 20泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 11 页 共 64 页


只开放式基金及 26 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张彦先生 本基金经 理兼泰信 中证 200 指数基金 经理 2015年1月6 日 - 11 年 研究生硕士。具有基金从 业资格。曾任职于国金证 券研究所、上海从容投资 管理有限公司、万家基金 管理有限公司。2011 年 6 月加入泰信基金管理有限 公司,担任高级研究员。 自 2011 年 10 月至 2014 年 5 月任泰信中小盘精选 基金经理助理。2012 年 4 月至2015年1月任泰信优 势增长混合基金经理助 理。 自 2015 年 1 月6 日起 同时兼任泰信中证 200 指 数基金经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 、 《泰信中证锐利基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 12 页 共 64 页


疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年 A 股市场呈现宽幅震荡的态势,上证综指上涨 3.11%。在经济增速降缓,货币政策中 性偏紧,金融严监管去杠杆发力的背景下,以中证 100、上证50 为代表的大盘蓝筹指数引领市场, 涨幅高达 15%,而创业板受金融去杠杆冲击下跌 7.21%,市场分化显著。估值较为安全、业绩增长 较为确定的价值蓝筹股投资机会相对突出 报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的 投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在 1.12%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.738 元;本报告期基金份额净值增长率为-0.14%,业绩 比较基准收益率为 0.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,预计继续呈现宽幅震荡的态势,市场以结构性机会为主。 最新公布的经济数据显示, 中国上半年经济表现优异, 二季度 GDP 达到 6.9%, 与一季度持平。 7 月制造业PMI为 51.4,较上月小幅回落 0.3,连续 12 个月位于扩张区间。非制造业 PMI 商务活泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 13 页 共 64 页


动指数为 54.5,依旧维持高位。各项数据显示经济复苏仍在持续。 但是国内经济持续企稳,主要体现在“供给端收缩背景下的价格因素的上涨” 。经济去杠杆继 续的背景下,经济新周期开启的判断为时过早。我们预判本轮国内经济回升的持续性相对较为有 限。 伴随着经济韧性,市场之前悲观预期开始扭转。但是欧美经济温和复苏使全球流动性收紧的 总体趋势并未改变。在维持金融稳定上升为国家安全的导向下,货币政策在一段时间之内仍会紧 平衡。经济启稳的背景更有助于国内金融监管坚定不移的推进。 “金融监管,金融降杠杆,金融反 腐”大环境仍是当前金融市场的主要特征。下半年,对金融去杠杆仍不能掉以轻心。因此,下半 年市场仍然难摆脱震荡的特征,仍体现为结构性机会。 作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对目标指数(基本 面 400 指数)的偏离度,跟踪市场趋势,使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况,把 握住投资时机。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士。2002 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长、泰信智选成长基金经理。 梁剑先生,硕士。2004 年7 月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 14 页 共 64 页


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期 2017 年 1 月 3 日-2017 年 2 月 28 日、2017 年 3 月 2 日-2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月10 日-2017 年6月 29 日本基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有 限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 15 页 共 64 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,867,495.77 2,791,914.43 结算备付金


- 77,523.19 存出保证金


2,761.85 5,239.16 交易性金融资产 6.4.7.2 41,316,371.46 41,414,118.99 其中:股票投资


41,316,371.46 41,414,118.99 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 481.23 559.34 应收股利


- - 应收申购款


8,987,047.81 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


53,174,158.12 44,289,355.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


51,201.08 1,222.79 应付管理人报酬


34,936.57 38,790.64 应付托管费


7,686.05 8,533.92 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 20,264.46 15,084.36 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 16 页 共 64 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 140,779.26 276,056.27 负债合计


254,867.42 339,687.98 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 31,423,103.33 26,069,783.67 未分配利润 6.4.7.10 21,496,187.37 17,879,883.46 所有者权益合计


52,919,290.70 43,949,667.13 负债和所有者权益总计


53,174,158.12 44,289,355.11 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 净值 0.738 元,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额净值 1.024 元,泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额净值 0.452 元;基金份额总额 71,691,923.91 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 62,290,263.91 份,泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额 4,700,830.00 份,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额4,700,830.00 份。


6.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017 年 6 月30日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


514,808.75 -11,477,971.13 1.利息收入


13,264.67 15,123.56 其中:存款利息收入 6.4.7.11 13,264.67 15,123.56 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-84,409.62 -6,724,971.37 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -398,766.31 -7,073,228.69 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 17 页 共 64 页


衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 314,356.69 348,257.32 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 566,750.06 -4,811,416.29 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 19,203.64 43,292.97 减:二、费用


465,792.70 636,861.94 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 222,136.36 247,905.46 2.托管费 6.4.10.2.2 48,870.00 54,539.25 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 38,137.38 136,323.24 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 156,648.96 198,093.99 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 49,016.05 -12,114,833.07 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 49,016.05 -12,114,833.07


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 26,069,783.67 17,879,883.46 43,949,667.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 49,016.05 49,016.05 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 5,353,319.66 3,567,287.86 8,920,607.52 其中:1.基金申购款 14,248,772.89 10,225,957.79 24,474,730.68 2.基金赎回款 -8,895,453.23 -6,658,669.93 -15,554,123.16 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 18 页 共 64 页


四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 31,423,103.33 21,496,187.37 52,919,290.70 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 28,455,925.47 28,715,823.14 57,171,748.61 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -12,114,833.07 -12,114,833.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -886,856.50 -289,729.06 -1,176,585.56 其中:1.基金申购款 27,120,282.44 16,735,446.00 43,855,728.44 2.基金赎回款 -28,007,138.94 -17,025,175.06 -45,032,314.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 27,569,068.97 16,311,261.01 43,880,329.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2012]第252号 《关于核准泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 19 页 共 64 页


基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,797,873.45 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012 年 9 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份,其 中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面 400 份额”)、 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称 “泰信基本面 400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。 在泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日 所在会计年度外)第一个工作日,本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。泰信基 本面400A份额和泰信基本面400B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算, 对泰信基本面 400A 份额的应得收益进行定期份额折算, 每2份泰信基本面 400 份额将按 1 份泰信 基本面 400A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的 约定应得收益, 即泰信基本面400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分, 将折算为场内泰信基本面 400 份额分配给泰信基本面 400A份额持有人。 泰信基本面 400 份额持有 人持有的每2份泰信基本面400份额将按1份泰信基本面400A份额获得新增泰信基本面400份额 的分配。持有场外泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基 本面 400 份额的分配;持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新 增场内泰信基本面 400份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A份额的基金份额参考净 值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折 算基准日, 本基金将对泰信基本面400A份额和泰信基本面400份额进行应得收益的定期份额折算。 除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元; 当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1:1, 份额折算后泰信基本面 400泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 20 页 共 64 页


份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整 为 1 元。当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对泰信基本 面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 泰信基本面 400 份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面 400A份额与泰信基本 面 400B 份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 21 页 共 64 页


6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年 5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1日起,金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 22 页 共 64 页


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 2,867,495.77 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 2,867,495.77


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 42,318,219.28 41,316,371.46 -1,001,847.82 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 42,318,219.28 41,316,371.46 -1,001,847.82


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有返售金融资产。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 23 页 共 64 页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 480.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.08 合计 481.23


6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 20,264.46 银行间市场应付交易费用 - 合计 20,264.46


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 84.05 预提费用 129,727.32 应付指数使用费 10,967.89 - - 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 24 页 共 64 页


合计 140,779.26


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 57,552,567.05 26,069,783.67 本期申购 0.00 0.00 本期赎回(以"-"号填列) -1,300.00 -589.11 2017年1月4日 基金拆分/份额 折算前 57,551,267.05 26,069,194.56 基金拆分/份额折算变动份额 1,927,844.84 - 本期申购 32,505,871.79 14,248,772.89 本期赎回(以"-"号填列) -20,293,059.77 -8,894,864.12 本期末 71,691,923.91 31,423,103.33 注:(1) 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国 证券登记结算有限责任公司的规定,本基金以 2016 年1 月4 日为份额折算基准日,对泰信基本面 400 的场外份额、场内份额以及泰信基本面 400A份额实施定期份额折算。 (2) 根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回泰信基本面 400 份额,泰信基本面 400A 和 泰信基本面 400B 份额只可深圳交易所上市交易,因此上表不再单独披露泰信基本面 400A 份额和 泰信基本面 400B 份额的情况。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,978,083.26 901,800.20 17,879,883.46 本期利润 -517,734.01 566,750.06 49,016.05 本期基金份额交易 产生的变动数 3,381,931.50 185,356.36 3,567,287.86 其中:基金申购款 9,102,940.04 1,123,017.75 10,225,957.79 基金赎回款 -5,721,008.54 -937,661.39 -6,658,669.93 本期已分配利润 - - - 本期末 19,842,280.75 1,653,906.62 21,496,187.37


泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 25 页 共 64 页


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 12,917.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 48.58 其他 298.65 合计 13,264.67


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 12,707,703.11 减:卖出股票成本总额 13,106,469.42 买卖股票差价收入 -398,766.31


6.4.7.13 债券投资收益 本报告期本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本期末本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本报告期末本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 26 页 共 64 页


股票投资产生的股利收益 314,356.69 基金投资产生的股利收益 - 合计 314,356.69


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 1.交易性金融资产 566,750.06 ——股票投资 566,750.06 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 566,750.06


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 19,203.64 其他 - 合计 19,203.64 注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,本基金收取的赎 回费中不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 38,137.38 银行间市场交易费用 - 合计 38,137.38


泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 27 页 共 64 页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 70,221.76 债券帐户维护费——中债登 4,500.00 指数使用费 22,213.64 上市年费 29,752.78 银行划款手续费 208.00 其他 - 合计 156,648.96


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 222,136.36 247,905.46 其中: 支付销售机构的客 户维护费 18,613.01 23,966.35 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 48,870.00 54,539.25 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 29 页 共 64 页


的托管费 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券(含回购)的交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 基 金 合 同 生 效 日 ( 2012年9月7日 ) 持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - 11,611,612.90 期间申购/买入总份额 - - 12,010,284.02 期间因拆分变动份额 - - 388,964.37 减:期间赎回/卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 24,010,861.29 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 33.4900% 基金管理人泰信基金管理有限公司在上半年度申购本基金的交易委托管理人直销中心办理。根据 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书》相关约定,持有本基金基金份额 的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400 关联方名称 本期末 2017 年 6月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 30 页 共 64 页


持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信 托股份有限公 司 29,104,230.83 40.6000% 24,237,971.33 42.1100% 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方中山东省国际信托股份有限公司于本期末持有本基金 份额,其持有的份额为泰信基本面 400 份额。对于分级基金,比例的分母采用基金的总份额。除 基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支 付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,867,495.77 12,917.44 2,910,239.64 14,079.00 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 6.4.12 期末(2017 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 复牌日期 复牌 开盘单 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 31 页 共 64 页


价 价 000656 金科 股份 2017年5月 31 日 重大 事项 6.54 2017 年 7 月 5 日 5.92 75,655 348,068.25 494,783.70 - 600655 豫园 商城 2017年5月 17 日 重大 事项 11.32 - - 21,174 280,694.36 239,689.68 - 601717 郑煤 机 2017年4月 24 日 重大 事项 7.79 - - 24,935 182,762.91 194,243.65 - 002128 露天 煤业 2017年6月 16 日 重大 事项 8.70 2017 年 7 月 14 日 9.57 17,800 135,692.28 154,860.00 - 600277 亿利 洁能 2017年3月 6 日 重大 事项 7.83 - - 13,672 104,299.99 107,051.76 - 600657 信达 地产 2017年6月 19 日 重大 事项 5.76 2017 年 8 月 10 日 6.19 16,654 105,703.85 95,927.04 - 600673 东阳 光科 2016 年 11 月 15 日 重大 事项 7.29 - - 12,253 103,781.37 89,324.37 - 600959 江苏 有线 2017年6月 19 日 重大 事项 10.57 - - 7,560 82,165.46 79,909.20 - 601001 大同 煤业 2017年6月 22 日 重大 事项 5.25 2017 年 7 月 21 日 5.78 15,214 83,298.16 79,873.50 - 601872 招商 轮船 2017年5月 2 日 重大 事项 5.16 - - 14,800 95,980.70 76,368.00 - 600577 精达 股份 2017年6月 26 日 重大 事项 4.80 2017 年 7 月 10 日 4.50 13,748 72,091.30 65,990.40 - 002013 中航 机电 2017年5月 16 日 重大 事项 10.33 2017 年 8 月 2 日 11.36 5,983 62,587.14 61,804.39 - 600485 信威 集团 2017年6月 27 日 重大 事项 14.59 - - 4,100 88,204.18 59,819.00 - 000887 中鼎 股份 2017年6月 20 日 重大 事项 22.09 2017 年 7 月 14 日 19.88 2,634 58,258.69 58,185.06 - 601608 中信 重工 2017年4月 19 日 重大 事项 5.54 2017 年 7 月 26 日 5.26 10,050 61,485.20 55,677.00 - 002129 中环 股份 2016年7月 6 日 重大 事项 8.27 - - 5,500 76,574.22 45,485.00 - 002399 海普 瑞 2017年6月 29 日 重大 事项 20.23 - - 2,177 43,002.88 44,040.71 - 002075 沙钢 股份 2016年9月 19 日 重大 事项 16.12 - - 2,420 44,596.14 39,010.40 - 002252 上海 莱士 2017年6月 21 日 重大 事项 20.24 - - 1,536 30,958.11 31,088.64 -


泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 32 页 共 64 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份 额来看,泰信基本面 400A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面 400B 份额具有高 风险、高预期收益的特征。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目 标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 33 页 共 64 页


出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可 能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有信用 类债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 34 页 共 64 页


而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,867,495.77 - - - 2,867,495.77 存出保证金 2,761.85 - - - 2,761.85 交易性金融资产 - - - 41,316,371.46 41,316,371.46 应收利息 - - - 481.23 481.23 应收申购款 - - - 8,987,047.81 8,987,047.81 资产总计 2,870,257.62 - - 50,303,900.50 53,174,158.12 负债








应付赎回款 - - - 51,201.08 51,201.08 应付管理人报酬 - - - 34,936.57 34,936.57 应付托管费 - - - 7,686.05 7,686.05 应付交易费用 - - - 20,264.46 20,264.46 其他负债 - - - 140,779.26 140,779.26 负债总计 - - - 254,867.42 254,867.42 利率敏感度缺口 2,870,257.62 - - 50,049,033.08 52,919,290.70 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,791,914.43 - - - 2,791,914.43 结算备付金 77,523.19 - - - 77,523.19 存出保证金 5,239.16 - - - 5,239.16 交易性金融资产 - - - 41,414,118.99 41,414,118.99 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 35 页 共 64 页


应收利息 - - - 559.34 559.34 其他资产 - - - - - 资产总计 2,874,676.78 - - 41,414,678.33 44,289,355.11 负债








应付赎回款 - - - 1,222.79 1,222.79 应付管理人报酬 - - - 38,790.64 38,790.64 应付托管费 - - - 8,533.92 8,533.92 应付交易费用 - - - 15,084.36 15,084.36 其他负债 - - - 276,056.27 276,056.27 负债总计 - - - 339,687.98 339,687.98 利率敏感度缺口 2,874,676.78 - - 41,074,990.35 43,949,667.13


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017 年6月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日:同) ,因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%, 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 36 页 共 64 页


测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 41,316,371.46 78.07 41,414,118.99 94.23 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 41,316,371.46 78.07 41,414,118.99 94.23


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2016 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 2,825,969.44 2,190,000.00 业绩比较基准下降 5% -2,825,969.44 -2,190,000.00





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1 日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 37 页 共 64 页


增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 38 页 共 64 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 41,316,371.46 77.70 其中:股票 41,316,371.46 77.70 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,867,495.77 5.39 7 其他各项资产 8,990,290.89 16.91 8 合计 53,174,158.12 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 105,325.12 0.20 B 采矿业 1,720,858.79 3.25 C 制造业 22,369,662.78 42.27 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,164,605.89 2.20 E 建筑业 1,375,086.74 2.60 F 批发和零售业 3,291,043.64 6.22 G 交通运输、仓储和邮政业 1,874,730.20 3.54 H 住宿和餐饮业 40,514.50 0.08 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,599,975.17 3.02 J 金融业 2,581,955.35 4.88 K 房地产业 2,205,441.77 4.17 L 租赁和商务服务业 703,916.52 1.33 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 39 页 共 64 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 235,509.90 0.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,133,053.29 2.14 S 综合 198,032.02 0.37 合计 40,599,711.68 76.72


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 221,876.08 0.42 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 494,783.70 0.93 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 716,659.78 1.35 注:积极投资股票为被动持有非当前成分股,将逐步进行调整成分股。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 40 页 共 64 页


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601168 西部矿业 39,400 302,986.00 0.57 2 600739 辽宁成大 15,538 280,150.14 0.53 3 601555 东吴证券 24,295 272,832.85 0.52 4 000423 东阿阿胶 3,644 261,967.16 0.50 5 000422 湖北宜化 42,929 255,427.55 0.48 6 000488 晨鸣纸业 19,214 247,860.60 0.47 7 600655 豫园商城 21,174 239,689.68 0.45 8 600004 白云机场 12,800 236,288.00 0.45 9 600705 中航资本 41,418 234,011.70 0.44 10 000623 吉林敖东 9,805 224,436.45 0.42 11 002092 中泰化学 17,396 220,929.20 0.42 12 002081 金螳螂 20,101 220,708.98 0.42 13 600315 上海家化 6,719 218,031.55 0.41 14 600039 四川路桥 51,543 214,418.88 0.41 15 600729 重庆百货 7,947 213,297.48 0.40 16 600703 三安光电 10,806 212,878.20 0.40 17 000543 皖能电力 36,013 209,955.79 0.40 18 600873 梅花生物 36,649 207,799.83 0.39 19 600143 金发科技 34,300 206,829.00 0.39 20 002241 歌尔股份 10,443 201,341.04 0.38 21 600535 天士力 4,745 197,107.30 0.37 22 000728 国元证券 16,050 196,131.00 0.37 23 601717 郑煤机 24,935 194,243.65 0.37 24 000060 中金岭南 17,114 191,676.80 0.36 25 002183 怡亚通 22,146 191,119.98 0.36 26 000830 鲁西化工 27,255 188,059.50 0.36 27 600782 新钢股份 50,900 185,785.00 0.35 28 600369 西南证券 32,808 184,052.88 0.35 29 000690 宝新能源 30,736 183,801.28 0.35 30 002450 康得新 8,093 182,254.36 0.34 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 41 页 共 64 页


31 600406 国电南瑞 10,090 178,088.50 0.34 32 600522 中天科技 14,714 177,303.70 0.34 33 000963 华东医药 3,562 177,031.40 0.33 34 600276 恒瑞医药 3,489 176,508.51 0.33 35 000581 威孚高科 6,806 176,275.40 0.33 36 600804 鹏博士 9,840 174,660.00 0.33 37 601666 平煤股份 32,900 173,383.00 0.33 38 000768 中航飞机 9,389 173,133.16 0.33 39 601099 太平洋 42,900 172,458.00 0.33 40 600109 国金证券 14,685 172,108.20 0.33 41 000926 福星股份 14,068 171,629.60 0.32 42 000701 厦门信达 13,707 171,337.50 0.32 43 600881 亚泰集团 32,587 165,541.96 0.31 44 000729 燕京啤酒 24,300 163,296.00 0.31 45 000528 柳工 18,895 163,252.80 0.31 46 000793 华闻传媒 16,126 163,195.12 0.31 47 600970 中材国际 18,752 162,954.88 0.31 48 600122 宏图高科 14,657 162,692.70 0.31 49 600816 安信信托 11,940 162,264.60 0.31 50 000012 南玻 A 17,373 162,090.09 0.31 51 000786 北新建材 10,075 159,588.00 0.30 52 600111 北方稀土 14,000 158,620.00 0.30 53 000750 国海证券 28,617 157,393.50 0.30 54 600584 长电科技 9,769 156,792.45 0.30 55 600176 中国巨石 14,267 156,651.66 0.30 56 000686 东北证券 15,580 156,579.00 0.30 57 000829 天音控股 14,443 155,984.40 0.29 58 600282 南钢股份 42,000 155,820.00 0.29 59 002128 露天煤业 17,800 154,860.00 0.29 60 002422 科伦药业 9,314 153,867.28 0.29 61 600252 中恒集团 38,071 153,806.84 0.29 62 601058 赛轮金宇 44,878 153,482.76 0.29 63 000917 电广传媒 13,580 153,454.00 0.29 64 600600 青岛啤酒 4,360 153,036.00 0.29 65 002244 滨江集团 22,052 152,599.84 0.29 66 002078 太阳纸业 20,740 152,439.00 0.29 67 000050 深天马 A 7,400 152,218.00 0.29 68 600150 中国船舶 6,633 151,696.71 0.29 69 000559 万向钱潮 14,190 150,697.80 0.28 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 42 页 共 64 页


70 600123 兰花科创 19,720 150,266.40 0.28 71 600026 中远海能 22,300 147,849.00 0.28 72 600210 紫江企业 23,823 146,273.22 0.28 73 600597 光明乳业 11,289 143,934.75 0.27 74 002008 大族激光 4,150 143,756.00 0.27 75 600507 方大特钢 16,830 143,559.90 0.27 76 000800 一汽轿车 14,100 143,397.00 0.27 77 600096 云天化 19,300 142,820.00 0.27 78 600487 亨通光电 5,074 142,325.70 0.27 79 600582 天地科技 30,620 140,545.80 0.27 80 601098 中南传媒 7,539 140,526.96 0.27 81 600079 人福医药 7,136 140,008.32 0.26 82 600067 冠城大通 20,294 139,419.78 0.26 83 000960 锡业股份 10,227 139,189.47 0.26 84 002385 大北农 22,100 139,009.00 0.26 85 600859 王府井 8,554 138,147.10 0.26 86 600138 中青旅 6,533 137,584.98 0.26 87 300070 碧水源 7,374 137,525.10 0.26 88 600742 一汽富维 7,161 136,846.71 0.26 89 002004 华邦健康 17,412 136,335.96 0.26 90 600409 三友化工 13,416 135,099.12 0.26 91 600056 中国医药 5,181 134,446.95 0.25 92 002001 新和成 6,835 132,667.35 0.25 93 600332 白云山 4,534 131,667.36 0.25 94 000413 东旭光电 11,700 131,274.00 0.25 95 002470 金正大 17,408 131,082.24 0.25 96 002419 天虹股份 9,100 130,858.00 0.25 97 002311 海大集团 7,150 130,630.50 0.25 98 600183 生益科技 10,585 130,618.90 0.25 99 600141 兴发集团 10,508 129,983.96 0.25 100 002048 宁波华翔 6,207 129,478.02 0.24 101 000758 中色股份 18,396 128,955.96 0.24 102 600426 华鲁恒升 10,920 128,200.80 0.24 103 000031 中粮地产 17,011 128,092.83 0.24 104 601000 唐山港 24,500 127,890.00 0.24 105 600498 烽火通信 5,039 127,738.65 0.24 106 600718 东软集团 8,185 127,276.75 0.24 107 002673 西部证券 8,924 126,899.28 0.24 108 600835 上海机电 5,986 126,544.04 0.24 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 43 页 共 64 页


109 600787 中储股份 15,958 126,227.78 0.24 110 002500 山西证券 13,173 126,197.34 0.24 111 000877 天山股份 9,958 126,167.86 0.24 112 600978 宜华生活 12,531 125,936.55 0.24 113 600525 长园集团 9,260 125,843.40 0.24 114 600686 金龙汽车 9,461 125,831.30 0.24 115 002440 闰土股份 8,241 125,757.66 0.24 116 000501 鄂武商 A 6,800 125,528.00 0.24 117 002701 奥瑞金 19,586 125,154.54 0.24 118 600120 浙江东方 4,632 124,508.16 0.24 119 600256 广汇能源 29,813 123,425.82 0.23 120 600291 西水股份 5,600 123,200.00 0.23 121 002085 万丰奥威 6,333 123,176.85 0.23 122 600008 首创股份 18,700 123,046.00 0.23 123 600085 同仁堂 3,501 122,394.96 0.23 124 603993 洛阳钼业 24,063 121,758.78 0.23 125 600017 日照港 27,046 121,707.00 0.23 126 600373 中文传媒 5,162 121,358.62 0.23 127 600497 驰宏锌锗 18,448 120,834.40 0.23 128 600415 小商品城 16,641 120,480.84 0.23 129 600502 安徽水利 15,600 119,964.00 0.23 130 000009 中国宝安 14,818 119,877.62 0.23 131 000726 鲁泰 A 10,078 119,525.08 0.23 132 600801 华新水泥 12,541 119,515.73 0.23 133 601678 滨化股份 16,987 118,059.65 0.22 134 600064 南京高科 7,805 117,855.50 0.22 135 600811 东方集团 17,781 115,932.12 0.22 136 300124 汇川技术 4,534 115,798.36 0.22 137 000572 海马汽车 22,373 115,668.41 0.22 138 000401 冀东水泥 7,501 115,440.39 0.22 139 000685 中山公用 10,518 115,172.10 0.22 140 002236 大华股份 5,033 114,802.73 0.22 141 600320 振华重工 22,155 114,762.90 0.22 142 000671 阳光城 19,612 114,141.84 0.22 143 600388 龙净环保 7,343 114,036.79 0.22 144 002065 东华软件 5,175 112,763.25 0.21 145 000666 经纬纺机 4,951 112,585.74 0.21 146 002465 海格通信 10,478 112,533.72 0.21 147 000999 华润三九 3,544 112,522.00 0.21 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 44 页 共 64 页


148 600395 盘江股份 15,300 112,149.00 0.21 149 000400 许继电气 6,231 111,908.76 0.21 150 600312 平高电气 8,100 111,294.00 0.21 151 000028 国药一致 1,375 111,237.50 0.21 152 000732 泰禾集团 6,600 110,088.00 0.21 153 002375 亚厦股份 12,317 109,744.47 0.21 154 002416 爱施德 10,163 109,658.77 0.21 155 002237 恒邦股份 10,444 109,557.56 0.21 156 000860 顺鑫农业 5,474 109,534.74 0.21 157 000718 苏宁环球 18,618 109,101.48 0.21 158 601198 东兴证券 6,300 108,612.00 0.21 159 601588 北辰实业 17,503 108,518.60 0.21 160 600635 大众公用 19,871 108,296.95 0.20 161 000417 合肥百货 13,100 108,075.00 0.20 162 000970 中科三环 7,277 107,554.06 0.20 163 600061 国投安信 6,900 107,295.00 0.20 164 600277 亿利洁能 13,672 107,051.76 0.20 165 600160 巨化股份 8,864 106,633.92 0.20 166 600267 海正药业 9,126 106,591.68 0.20 167 600761 安徽合力 8,116 106,319.60 0.20 168 600596 新安股份 12,559 106,123.55 0.20 169 600037 歌华有线 7,283 106,040.48 0.20 170 600720 祁连山 13,472 105,485.76 0.20 171 000839 中信国安 10,445 104,345.55 0.20 172 601718 际华集团 11,811 103,818.69 0.20 173 002230 科大讯飞 2,600 103,740.00 0.20 174 601233 桐昆股份 7,443 103,159.98 0.19 175 002269 美邦服饰 27,335 101,959.55 0.19 176 600216 浙江医药 10,214 101,220.74 0.19 177 601997 贵阳银行 6,400 101,184.00 0.19 178 600509 天富能源 13,289 101,129.29 0.19 179 601012 隆基股份 5,900 100,890.00 0.19 180 000006 深振业 A 11,316 99,693.96 0.19 181 600511 国药股份 2,748 99,587.52 0.19 182 601777 力帆股份 12,377 99,511.08 0.19 183 600491 龙元建设 9,246 99,209.58 0.19 184 300027 华谊兄弟 12,196 98,665.64 0.19 185 601928 凤凰传媒 10,071 98,292.96 0.19 186 000826 启迪桑德 2,790 97,984.80 0.19 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 45 页 共 64 页


187 000906 浙商中拓 11,010 97,878.90 0.18 188 600240 华业资本 10,800 97,848.00 0.18 189 000961 中南建设 15,002 97,813.04 0.18 190 600325 华发股份 11,700 97,695.00 0.18 191 600567 山鹰纸业 27,026 96,753.08 0.18 192 300146 汤臣倍健 7,000 96,180.00 0.18 193 600657 信达地产 16,654 95,927.04 0.18 194 000021 深科技 11,149 95,658.42 0.18 195 600062 华润双鹤 3,484 95,566.12 0.18 196 002050 三花智控 5,850 95,472.00 0.18 197 002152 广电运通 11,460 95,232.60 0.18 198 000598 兴蓉环境 16,824 94,550.88 0.18 199 600284 浦东建设 8,794 94,271.68 0.18 200 600997 开滦股份 15,300 93,330.00 0.18 201 600623 华谊集团 8,200 92,578.00 0.17 202 600663 陆家嘴 3,889 91,935.96 0.17 203 600073 上海梅林 9,600 91,680.00 0.17 204 600549 厦门钨业 4,262 91,590.38 0.17 205 600565 迪马股份 16,600 91,466.00 0.17 206 600879 航天电子 10,400 91,416.00 0.17 207 600125 铁龙物流 10,168 91,105.28 0.17 208 600611 大众交通 16,378 90,406.56 0.17 209 002242 九阳股份 4,591 90,304.97 0.17 210 601231 环旭电子 5,742 90,206.82 0.17 211 600697 欧亚集团 3,200 90,112.00 0.17 212 300059 东方财富 7,440 89,428.80 0.17 213 600499 科达洁能 11,218 89,070.92 0.17 214 600380 健康元 9,805 89,029.40 0.17 215 002340 格林美 14,700 88,935.00 0.17 216 002210 飞马国际 5,176 88,871.92 0.17 217 601880 大连港 29,991 88,773.36 0.17 218 600588 用友网络 5,178 88,647.36 0.17 219 601866 中远海发 24,600 88,560.00 0.17 220 603766 隆鑫通用 12,058 87,782.24 0.17 221 000979 中弘股份 33,465 87,678.30 0.17 222 600867 通化东宝 4,800 87,552.00 0.17 223 600270 外运发展 4,601 87,096.93 0.16 224 600516 方大炭素 6,022 85,632.84 0.16 225 601216 君正集团 17,506 85,604.34 0.16 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 46 页 共 64 页


226 002386 天原集团 12,000 85,560.00 0.16 227 000921 海信科龙 4,900 84,329.00 0.16 228 000089 深圳机场 8,970 83,869.50 0.16 229 600006 东风汽车 14,328 83,818.80 0.16 230 600699 均胜电子 2,600 83,434.00 0.16 231 000807 云铝股份 11,491 82,965.02 0.16 232 002475 立讯精密 2,825 82,603.00 0.16 233 002271 东方雨虹 2,224 82,510.40 0.16 234 000789 万年青 11,517 81,655.53 0.15 235 000418 小天鹅 A 1,738 81,321.02 0.15 236 002191 劲嘉股份 8,660 81,057.60 0.15 237 300017 网宿科技 6,700 80,869.00 0.15 238 600959 江苏有线 7,560 79,909.20 0.15 239 601001 大同煤业 15,214 79,873.50 0.15 240 002221 东华能源 7,300 79,643.00 0.15 241 601958 金钼股份 11,079 79,436.43 0.15 242 000612 焦作万方 9,861 79,381.05 0.15 243 002007 华兰生物 2,166 79,059.00 0.15 244 300408 三环集团 3,756 78,838.44 0.15 245 601929 吉视传媒 22,618 78,258.28 0.15 246 600895 张江高科 4,630 78,154.40 0.15 247 002294 信立泰 2,188 78,024.08 0.15 248 002572 索菲亚 1,900 77,900.00 0.15 249 300072 三聚环保 2,100 77,805.00 0.15 250 300002 神州泰岳 9,300 77,562.00 0.15 251 300003 乐普医疗 3,500 77,385.00 0.15 252 601789 宁波建工 15,874 77,306.38 0.15 253 601311 骆驼股份 5,435 76,959.60 0.15 254 002157 正邦科技 16,809 76,480.95 0.14 255 002739 万达院线 1,500 76,455.00 0.14 256 601872 招商轮船 14,800 76,368.00 0.14 257 000652 泰达股份 14,401 76,325.30 0.14 258 002051 中工国际 3,663 75,933.99 0.14 259 600737 中粮糖业 8,012 75,633.28 0.14 260 600295 鄂尔多斯 7,400 75,480.00 0.14 261 001696 宗申动力 9,891 74,874.87 0.14 262 600662 强生控股 9,299 74,670.97 0.14 263 600971 恒源煤电 9,150 74,389.50 0.14 264 600480 凌云股份 3,500 73,815.00 0.14 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 47 页 共 64 页


265 600038 中直股份 1,609 73,643.93 0.14 266 600894 广日股份 6,200 73,408.00 0.14 267 600648 外高桥 3,947 73,098.44 0.14 268 000078 海王生物 12,100 72,963.00 0.14 269 300058 蓝色光标 9,300 72,726.00 0.14 270 002249 大洋电机 10,962 72,129.96 0.14 271 002309 中利集团 5,749 71,919.99 0.14 272 002408 齐翔腾达 6,463 71,610.04 0.14 273 600809 山西汾酒 2,059 71,426.71 0.13 274 600416 湘电股份 5,200 71,240.00 0.13 275 600884 杉杉股份 4,300 70,821.00 0.13 276 601636 旗滨集团 15,691 70,766.41 0.13 277 600466 蓝光发展 8,200 70,766.00 0.13 278 600481 双良节能 13,311 70,681.41 0.13 279 002353 杰瑞股份 4,447 70,351.54 0.13 280 000683 远兴能源 25,932 70,016.40 0.13 281 600458 时代新材 6,100 69,845.00 0.13 282 000698 沈阳化工 10,600 69,218.00 0.13 283 002456 欧菲光 3,780 68,682.60 0.13 284 002310 东方园林 4,098 68,518.56 0.13 285 600973 宝胜股份 12,204 68,342.40 0.13 286 601886 江河集团 6,644 68,101.00 0.13 287 600521 华海药业 3,200 67,328.00 0.13 288 601118 海南橡胶 11,834 67,217.12 0.13 289 002250 联化科技 4,689 67,052.70 0.13 290 600094 大名城 8,700 66,729.00 0.13 291 600751 天海投资 11,700 66,573.00 0.13 292 600595 中孚实业 13,800 66,516.00 0.13 293 600577 精达股份 13,748 65,990.40 0.12 294 000090 天健集团 5,935 65,878.50 0.12 295 002489 浙江永强 10,300 65,714.00 0.12 296 600633 浙数文化 3,400 65,688.00 0.12 297 002508 老板电器 1,506 65,480.88 0.12 298 600572 康恩贝 9,350 64,702.00 0.12 299 002482 广田集团 7,032 63,217.68 0.12 300 002570 贝因美 4,612 62,723.20 0.12 301 000603 盛达矿业 4,600 62,468.00 0.12 302 002233 塔牌集团 5,111 62,200.87 0.12 303 600803 新奥股份 4,500 61,830.00 0.12 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 48 页 共 64 页


304 002013 中航机电 5,983 61,804.39 0.12 305 002251 步步高 4,984 61,751.76 0.12 306 002344 海宁皮城 7,390 61,484.80 0.12 307 600580 卧龙电气 9,000 61,380.00 0.12 308 002444 巨星科技 3,931 61,244.98 0.12 309 002277 友阿股份 9,491 61,216.95 0.12 310 002588 史丹利 7,900 60,751.00 0.11 311 600428 中远海特 9,691 60,278.02 0.11 312 600485 信威集团 4,100 59,819.00 0.11 313 601003 柳钢股份 13,300 59,584.00 0.11 314 000541 佛山照明 6,524 59,433.64 0.11 315 000043 中航地产 6,186 59,138.16 0.11 316 000828 东莞控股 4,861 58,332.00 0.11 317 002091 江苏国泰 6,100 58,255.00 0.11 318 000887 中鼎股份 2,634 58,185.06 0.11 319 000587 金洲慈航 3,900 58,110.00 0.11 320 000875 吉电股份 11,500 58,075.00 0.11 321 600987 航民股份 4,475 57,996.00 0.11 322 600118 中国卫星 2,068 57,573.12 0.11 323 600757 长江传媒 7,700 57,519.00 0.11 324 000939 凯迪生态 11,066 56,436.60 0.11 325 300144 宋城演艺 2,700 56,349.00 0.11 326 000531 穗恒运 A 5,900 56,168.00 0.11 327 603077 和邦生物 11,005 56,015.45 0.11 328 000627 天茂集团 6,900 55,752.00 0.11 329 601608 中信重工 10,050 55,677.00 0.11 330 002302 西部建设 2,500 55,425.00 0.10 331 002204 大连重工 13,426 54,643.82 0.10 332 002203 海亮股份 6,700 54,538.00 0.10 333 000513 丽珠集团 800 54,480.00 0.10 334 002601 龙蟒佰利 3,300 54,054.00 0.10 335 600012 皖通高速 4,000 54,040.00 0.10 336 000525 红太阳 2,900 53,969.00 0.10 337 600482 中国动力 2,100 53,109.00 0.10 338 000620 新华联 7,468 53,097.48 0.10 339 600869 智慧能源 7,834 52,722.82 0.10 340 601163 三角轮胎 2,000 52,600.00 0.10 341 002372 伟星新材 2,800 52,304.00 0.10 342 601222 林洋能源 6,900 51,267.00 0.10 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 49 页 共 64 页


343 600185 格力地产 7,500 50,925.00 0.10 344 600977 中国电影 2,700 50,544.00 0.10 345 002217 合力泰 5,100 50,388.00 0.10 346 600372 中航电子 2,874 49,921.38 0.09 347 600566 济川药业 1,300 49,439.00 0.09 348 600682 南京新百 1,300 47,970.00 0.09 349 600748 上实发展 6,637 47,786.40 0.09 350 000156 华数传媒 3,200 47,712.00 0.09 351 603198 迎驾贡酒 2,500 47,575.00 0.09 352 600551 时代出版 2,997 47,322.63 0.09 353 601021 春秋航空 1,400 47,082.00 0.09 354 603001 奥康国际 2,500 46,975.00 0.09 355 002662 京威股份 6,400 46,080.00 0.09 356 600278 东方创业 3,464 45,586.24 0.09 357 002080 中材科技 2,300 45,586.00 0.09 358 600231 凌钢股份 13,697 45,200.10 0.09 359 300182 捷成股份 4,700 44,932.00 0.08 360 600744 华银电力 9,100 44,772.00 0.08 361 600909 华安证券 4,400 44,396.00 0.08 362 600685 中船防务 1,600 43,808.00 0.08 363 002285 世联行 5,400 43,308.00 0.08 364 000938 紫光股份 700 42,784.00 0.08 365 601966 玲珑轮胎 1,900 42,617.00 0.08 366 000582 北部湾港 3,700 41,995.00 0.08 367 000022 深赤湾 A 1,400 41,650.00 0.08 368 000596 古井贡酒 803 40,912.85 0.08 369 600754 锦江股份 1,495 40,514.50 0.08 370 002670 国盛金控 2,500 39,750.00 0.08 371 000719 大地传媒 3,800 39,634.00 0.07 372 002075 沙钢股份 2,420 39,010.40 0.07 373 601801 皖新传媒 2,798 38,668.36 0.07 374 002589 瑞康医药 2,500 38,500.00 0.07 375 603369 今世缘 2,900 38,280.00 0.07 376 002714 牧原股份 1,400 38,108.00 0.07 377 000536 华映科技 6,313 36,678.53 0.07 378 600871 石化油服 10,800 36,072.00 0.07 379 603609 禾丰牧业 3,600 34,416.00 0.07 380 603885 吉祥航空 2,260 34,306.80 0.06 381 601127 小康股份 1,700 33,915.00 0.06 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 50 页 共 64 页


382 600126 杭钢股份 4,933 33,840.38 0.06 383 002027 分众传媒 2,300 31,648.00 0.06 384 300251 光线传媒 3,800 31,122.00 0.06 385 002252 上海莱士 1,536 31,088.64 0.06 386 603858 步长制药 400 28,656.00 0.05 387 603806 福斯特 800 25,608.00 0.05 388 000987 越秀金控 2,066 24,027.58 0.05 389 002429 兆驰股份 7,615 23,378.05 0.04 390 002110 三钢闽光 1,800 23,076.00 0.04 391 000990 诚志股份 1,400 22,372.00 0.04 392 002807 江阴银行 1,300 16,289.00 0.03 393 002352 顺丰控股 300 15,948.00 0.03 394 600233 圆通速递 700 13,713.00 0.03 395 600917 重庆燃气 1,400 13,202.00 0.02 396 002839 张家港行 800 12,576.00 0.02 397 002797 第一创业 1,300 11,973.00 0.02


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000656 金科股份 75,655 494,783.70 0.93 2 600673 东阳光科 12,253 89,324.37 0.17 3 002129 中环股份 5,500 45,485.00 0.09 4 002399 海普瑞 2,177 44,040.71 0.08 5 601005 *ST 重钢 20,200 43,026.00 0.08 注:积极投资股票为被动持有非当前成分股,将逐步进行调整成分股。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601168 西部矿业 295,894.00 0.67 2 600782 新钢股份 167,970.00 0.38 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 51 页 共 64 页


3 601666 平煤股份 165,158.00 0.38 4 000729 燕京啤酒 162,059.00 0.37 5 600111 北方稀土 154,840.00 0.35 6 600150 中国船舶 150,073.46 0.34 7 000800 一汽轿车 140,217.00 0.32 8 600096 云天化 139,740.00 0.32 9 600282 南钢股份 134,400.00 0.31 10 002419 天虹股份 125,489.00 0.29 11 000501 鄂武商 A 123,087.00 0.28 12 601555 东吴证券 121,502.00 0.28 13 002183 怡亚通 115,118.00 0.26 14 600502 安徽水利 112,476.00 0.26 15 600395 盘江股份 107,406.00 0.24 16 600291 西水股份 102,480.00 0.23 17 601997 贵阳银行 97,920.00 0.22 18 000750 国海证券 93,002.00 0.21 19 601012 隆基股份 91,273.00 0.21 20 601000 唐山港 89,243.00 0.20 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000600 建投能源 198,203.10 0.45 2 600674 川投能源 193,127.50 0.44 3 000959 首钢股份 180,250.00 0.41 4 600269 赣粤高速 179,648.00 0.41 5 000877 天山股份 159,245.55 0.36 6 601179 中国西电 152,435.00 0.35 7 600308 华泰股份 152,381.00 0.35 8 600033 福建高速 152,172.00 0.35 9 000900 现代投资 151,256.61 0.34 10 600008 首创股份 145,466.00 0.33 11 600637 东方明珠 143,891.76 0.33 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 52 页 共 64 页


12 601000 唐山港 143,226.56 0.33 13 002028 思源电气 135,001.20 0.31 14 600057 象屿股份 133,168.92 0.30 15 600970 中材国际 131,421.16 0.30 16 600426 华鲁恒升 129,314.12 0.29 17 000550 江铃汽车 128,291.00 0.29 18 000786 北新建材 126,094.70 0.29 19 600157 永泰能源 121,713.06 0.28 20 000415 渤海金控 119,120.80 0.27 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 12,441,971.83 卖出股票收入(成交)总额 12,707,703.11 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 53 页 共 64 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,761.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 481.23 5 应收申购款 8,987,047.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 54 页 共 64 页


9 合计 8,990,290.89


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000656 金科股份 494,783.70 0.93 重大事项 2 600673 东阳光科 89,324.37 0.17 重大事项 3 002129 中环股份 45,485.00 0.09 重大事项 4 002399 海普瑞 44,040.71 0.08 重大事项


7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 55 页 共 64 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰信基本 面 400A 91 51,657.47 3,631,063.00 77.24% 1,069,767.00 22.76% 泰信基本 面 400B 510 9,217.31 500.00 0.01% 4,700,330.00 99.99% 泰信基本 面 400 584 106,661.41 53,125,136.12 85.29% 9,165,127.79 14.71% 合计 1,185 60,499.51 56,756,699.12 79.17% 14,935,224.79 20.83%


8.2 期末上市基金前十名持有人 泰信基本面 400A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 1号基金 1,065,238.00 22.66% 2 恒天中岩投资管理有限公司-恒天 华夏未来一期证券投资基金 647,824.00 13.78% 3 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 2号基金 418,000.00 8.89% 4 建信基金-中信银行-建行群星璀 璨1期华夏未来1号特定多个客户资 400,000.00 8.51% 5 建信基金-兴业银行-建信星光熠 熠1期尚盈1号特定多个客户资产管 385,000.00 8.19% 6 鹏华资产-中信银行-鹏华资产华 夏未来泽时进取7号1期资产管理计 200,000.00 4.25% 7 郑志坤 177,925.00 3.78% 8 高明桂 138,038.00 2.94% 9 北京天演资本管理有限公司-星辰 之天演 2 号私募证券投资基金 135,300.00 2.88% 10 王庆丰 115,900.00 2.47% 泰信基本面 400B 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 56 页 共 64 页


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 韩莉颍 488,323.00 10.39% 2 蓝晓 435,536.00 9.27% 3 冯广媛 274,238.00 5.83% 4 崔文涛 104,000.00 2.21% 5 周玉明 98,100.00 2.09% 6 王方 90,600.00 1.93% 7 沈中庆 80,000.00 1.70% 8 孙丽君 77,500.00 1.65% 9 包素芹 72,800.00 1.55% 10 张敏红 71,800.00 1.53%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰信基本面 400A - - 泰信基本面 400B - - 泰信基本面 400 13,547.57 0.0217% 合计 13,547.57 0.0189%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含) 、10 万份至 50 万份(含) 、50 万份至 100 万份(含) 、100 万份以上。 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 57 页 共 64 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 基金合同生效日(2012 年 9 月 7 日) 基金份额总额 - - 300,843,720.90 本报告期期初基金份额总额 6,543,401.00 6,543,401.00 44,465,765.05 本报告期基金总申购份额 - - 32,505,871.79 减:本报告期基金总赎回份额 - - 20,294,359.77 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) -1,842,571.00 -1,842,571.00 5,612,986.84 本报告期期末基金份额总额 4,700,830.00 4,700,830.00 62,290,263.91


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017 年 1 月 23 日起,公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务,王小林先生不再担任 公司董事长职务,上述高管变动按照相关规定报监管机构备案并公告。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益责任纠纷 一案,公司已聘请专业律师应诉,截至报告期末诉讼处于审理阶段,法院未作出判决。 本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。





泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 58 页 共 64 页


10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证 券 1 11,218,006.24 44.60% 10,222.91 44.07% - 川财证券 1 11,112,824.92 44.19% 10,349.40 44.61% - 中泰证券 1 2,818,843.78 11.21% 2,625.31 11.32% - 东北证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 59 页 共 64 页


天风证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【2007】 48 号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元:渤海证券深圳 390860、中银国际深圳 003346,退租交易单元:高华 证券上海 24008。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中国银河证 券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 60 页 共 64 页


华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 定期折算泰信 400A 份额停复牌公 告、第六个运作周年约定收益率公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2016 年 1月4 日 2 定期折算结果及恢复交易公告、泰 信 400A 前收盘价调整公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2016 年 1月5 日 3 16年 4 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 1月20 日 4 行业高级管理人变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 1月23 日 5 提醒投资者更新过期身份证信息 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 2月22 日 6 新增南京苏宁基金销售有限公司 为销售机构并开通转换费率优惠 业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 2017 年 3月3 日 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 61 页 共 64 页


(www.ftfund.com) 7 新增北京懒猫金融为销售机构并 开通定投转换及费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 3月15 日 8 参加工商银行申购费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 3月30 日 9 新增上海华夏财富投资管理有限 公司为销售机构 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 3月30 日 10 16 年年度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 3月30 日 11 17年 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 4月21 日 12 关于《深圳证券交易所分级基金管 理指引》实施风险提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 4月25 日 13 关于《深圳证券交易所分级基金管 理指引》实施风险提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 4月26 日 14 关于《深圳证券交易所分级基金管 理指引》实施风险提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 4月27 日 15 在上海好买基金开通申购、赎回业 务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 2017 年 4月27 日 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 62 页 共 64 页


公 司 网 站 (www.ftfund.com) 16 可能发生不定期折算风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月11 日 17 调整在伯嘉基金定投最低申购金 额并参加费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月12 日 18 可能发生不定期折算风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月12 日 19 可能发生不定期折算风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月13 日 20 在中泰证券申购定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月23 日 21 可能发生不定期折算风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月23 日 22 可能发生不定期折算风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月24 日 23 可能发生不定期折算风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月25 日 24 新增平安银行并开通定投转换费 率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 2017 年 5月26 日 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 63 页 共 64 页


报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 25 可能发生不定期折算风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月26 日 26 可能发生不定期折算风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月27 日 27 参加上海长量基金申购、定投费率 优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2017 年 6月21 日


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170101-20170630 11,611,612.90 12,399,248.39 - 24,010,861.29 33.49% 2 20170101-20170630 24,237,971.33 4,866,259.50 - 29,104,230.83 40.60% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 泰信基本面 400指数分级 2017年半年度报告 第 64 页 共 64 页


本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形, 本基金管理人 已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基 金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风 险以及净值波动风险等特有风险。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金设立的文件





2、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》





3、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书》





4、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》





5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程





6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。


12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2017年 8月 26日