华 润 元 大 中创 100 交 易型 开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 2017 年 半 年 度报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 46
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大中 创 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 华润元 大中 创 100ETF
场内简 称 中创 100
基金主 代码 159942
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年5 月25 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,493,705.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2015 年6 月25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金 采 用 被 动 式 投 资 策 略 ， 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手
段， 力争 控制 本基 金的 净 值增长 率与 业绩 比较 基准 表现相 当 ， 以 便为 投资 者 带
来长期 收益 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数 的成份 股组 成及 其权 重构 建
投资组 合 ， 并 根据 标的 指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应调 整 。 当 预期 指 数
成份股 发生 调整 和成 份股 发生配 股 、 增 发、 分红 等 行为时 ， 或因 基金 的申 购 和
赎回等 对本 基金 跟踪 标的 指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或因 某些 特殊 情况 导 致
流动性 不足 时 ， 或 其他 原 因导致 无法 有效 复制 和跟 踪标的 指数 时 ， 基 金管 理 人
可以对 投资 组合 管理 进行 适 当变 通和 调整 ， 从而 使 得投资 组合 紧密 地跟 踪标 的
指数。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 以 及因 基 金
的申购 和赎 回对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时 ， 基 金管 理人 会 对
投资组 合进 行适 当调 整， 降低跟 踪误 差。
如有因 受股 票停 牌、 股票 流动性 或其 他一 些影 响指 数复制 的市 场因 素的 限制 ，
使基金 管理 人无 法依 指数 权重购 买成 份股 ， 基金 管 理人可 以根 据市 场情 况 ， 结
合经验 判断 ，对 投资 组合 进行适 当调 整， 以获 得更 接近标 的指 数的 收益 率。
定期调 整 ： 本 基金 股票 组 合根据 所跟 踪的 中 创 100 指数对 其成 份股 的调 整而 进
行相应 的定 期 跟 踪调 整。
不定期 调整 ： 根据 指数 编 制规则 ， 中创 100 指数 成 份股因 增发 、 送配 等股 权 变
动而需 进行 成份 股权 重新 调整时 ， 本基 金将 根据 中 创 100 指数 在股 权 变 动公 告
日次日 发布 的临 时调 整决 定及其 需调 整的 权重 比例 ，进行 相应 调整 。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理 。 在 满足 安全 性和 保 证
流动性 的基 础上 ， 本基 金 将结合 宏观 分析 和微 观分 析制定 投资 策略 ， 有效 利 用
基金资 产 ， 更 好地 实现 跟 踪标的 指数 的投 资目 标 。 同时 ， 根 据本 基金 的申 购 和
赎回情 况， 对股 票投 资组 合进行 调整 ，从 而有 效跟 踪标的 指数 。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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为有效 管理 投资 组合 ，基 金可投 资于 经中 国证 监会 允许的 各种 金融 衍生 产品 ，
如股指 期货 、 权证 以及 其 他与标 的指 数或 标的 指数 成份股 相关 的衍 生工 具 。 基
金投资 于衍 生工 具的 目标 ， 是 使得 基金 的投 资组 合 更紧密 地跟 踪标 的指 数 ， 以
便更好 地实 现基 金的 投资 目标 。 基 金投 资于 各种 衍 生工具 的比 例合 计不 超过 基
金资产 总值 的 10% 。基 金 拟投资 于新 推出 的金 融衍 生产品 的， 需将 有关 投资 方
案通知 基金 托管 人 ， 并 报 告中国 证监 会备 案后 公告 。 在 正常 市场 情况 下， 本 基
金 力 争 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年跟 踪误 差不 超 过2%。
业绩比 较基 准 中创 100 指数
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基
金， 为证 券投 资基 金中 中 等预期 风险 、 中等 预期 收 益的品 种 。 同 时本 基金 为 交
易型开 放式 指数 基金 ， 采 用完全 复制 法跟 踪标 的指 数表现 ， 具有 与标 的指 数 以
及标的 指数 所代 表的 公司 相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 招商证 券股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 刘豫皓 郭杰
联系电 话 0755-88399015 0755-82943666
电子邮 箱 lyh@cryuantafund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服 务电 话
4000-1000-89 95565
传真 0755-88399045 0755-82960794
注册地 址
深圳市前海深港合作区前湾一路 1
号 A 栋201 室 （入 驻深 圳 市前海 商务
秘书有 限公 司）
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江
苏大 厦A 座 38-45 层
办公地 址
深圳市福田区中心四 路 1-1 号嘉里
建设广 场第 三 座 7 层
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江
苏大 厦A 座 38-45 层
邮政编 码 518048 518026
法定代 表人 邹新 宫少林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cryuantafund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,567,773.52
本期利 润 3,383,045.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0640
本期加 权平 均净 值利 润率 3.56%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -81,783,454.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -1.7220
期末基 金资 产净 值 88,357,438.15
期末基 金份 额净 值 1.860
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -43.18%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个 月 6.35% 0.86% 6.27% 0.87% 0.08% -0.01%
过去三 个月 2.14% 0.87% 1.91% 0.88% 0.23% -0.01%
过去六 个月 3.74% 0.86% 3.74% 0.87% 0.00% -0.01%
过去一 年 -5.87% 0.92% -5.59% 0.92% -0.28% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-43.18% 2.15% -40.35% 2.22% -2.83% -0.07%
华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限 公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2017
年6 月30 日， 本基 金管 理 人共管 理十 一只 开放 式基 金： 华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金，华润元大 现金收益 货 币市场基金， 华润元大 信 息传媒科技混 合型证券 投 资基金，华 润元大医
疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 ， 华 润元 大富 时中 国A50 指数 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，华 润元 大稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金， 华润元 大中 创 100 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 ，华润元 大 现金通货币市 场基金， 华 润元大 润鑫 债券型证
券投资 基金 ，华 润元 大润 泰双鑫 债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李武群
华 润 元大 中
创 100 交易
型 开 放式 指
数 证 券投 资
基 金 基金 经
理 、 华润 元
大中创 100
交 易 型开 放
式 指 数证 券
投 资 基金 联
接 基 金基 金
经理
2016 年4 月20 日 - 8 年
曾 任 中信 银 行福 州分 行统
计 分 析岗 、 华西 证券 股份
有 限 公司 研 究所 高级 研究
员 和 股票 投 资部 投资 经理
助理，2016 年 4 月 20 日
起 担 任 华 润元 大 中创 100
交 易 型开 放 式指 数证 券投
资基金 基金 经理 ，2016 年
7 月20 日 起担 任华 润元 大
中创 100 交易 型开 放式 指
数 证 券投 资 基金 联接 基金
基 金 经理 。 中国 ，中 国科
学 院 研究 生 院微 电子 学与
固 体 电子 学 博士 ，具 有基
金从业 资格 。
李孟霞
华 润 元大 中
创 100 交易
型 开 放式 指
数 证 券投 资
基 金 基金 经
2016 年7 月19 日 - 20 年
曾 任 台湾 经 济研 究院 研究
助 理 ，台 湾 中日 证券 衍生
性 金 融商 品 部研 究员 ，台
湾 宝 来 期 货 交 易 部 交 易
员 ， 台湾 宝 来证 券新 金融华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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理 、 华润 元
大中创 100
交 易 型开 放
式 指 数证 券
投 资 基金 联
接 基 金基 金
经理
商 品 部副 经 理， 台湾 中华
开 发 工业 银 行金 融交 易部
经理，台湾富 邦 投信 ETF
基 金 管理 部 基金 经理 ，台
湾 元 大投 信 指数 暨量 化投
资 事 业群 资 深基 金经 理。
2016 年 7 月 19 日 起担 任
华润元 大中 创 100 交易 型
开 放 式指 数 证券 投资 基金
基金经 理，2016 年 8 月 5
日 起 担 任 华 润 元 大 中 创
100 交 易型 开 放式 指 数证
券 投 资基 金 联接 基金 基金
经 理 。中 国 台湾 ，台 湾国
立 成 功大 学 政治 经济 研究
所 法 学硕 士 ，具 有基 金从
业资格 。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司公 告的 聘任或 解聘 日期 ； 担 任新 成立基 金的 基金 经理 ，
即基金 的首 任基 金经 理， 其任职 日期 为基 金合 同生 效日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业 人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关 于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 以中 小板 和 创业板 为代 表的 小盘 成长 股板块 盘持 续低 位震 荡， 创业板 与中 小板
走势出 现分 化， 以富 时中 国 A50 指数 为代 表的 大盘 蓝筹板 块整 体呈 持续 上涨 趋势， 其中 A50 涨幅
十分明 显。 创业 板指 数下 跌 7.34% ， 中小 板指 数上 涨7.33% ， 上证 综指 上涨2.86% ， 沪 深 300 指数
上涨 10.78% ，上证 50 指 数上涨 11.50% ， 中创 100 指数上 涨 3.74% 。 中信 一 级 29 个行 业中 家电
（29.66% ） 、 食 品 饮 料 （19.07% ） 、 电 子 元 器 件 （9.08% ）板块走势较强，涨幅较大；而纺织服装
（-13.55% ） 、计 算机 （-13.23% ） 、农 林牧 渔（-15.41% ）板 块走 势明 显较 弱， 跌 幅居前 。
本基金 作为 被动 指数 型基 金，报 告期 内， 本基 金采 用完全 复制 法紧 密 跟 踪中 创 100 指数 ， 取
得与业 绩比 较基 准基 本一 致的业 绩表 现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.860 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 3.74% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为 3.74% ；报告 期内 ，本 基金 的日 均跟踪 偏离 度 为 0.022% ， 在合同 规定 的目 标控
制范围 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 跟踪 的标 的指 数—— 中创 100 指数 ，是 由中 小企业 板和 创业 板中 流动 性好、 最具 代 表
性的 100 只 股票 组成 ，它 综合反 映中 小企 业板 和创 业板重 点上 市公 司的 运行 状况。 中小 创板 块 成
分股以成长性 的 小市值 股 票为主，所属 行业主要 集 中在新兴产业 ，虽然其 估 值水平普遍 较高，但
在中国经济转 型的大背 景 下，新兴产业 的发展前 景 依然值得期待 ，中小创 板 块投资价值 依然十分
明显。
本基金作为一 只被动投 资 管理产品，我 们将继续 秉 承指数化被动 投资策略 ， 努力将跟踪误 差
控制在 基金 合同 规定 的范 围内， 力争 为投 资者 带来 较好的 投资 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据 法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管 理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 招商 证券 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 中 创100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,073,856.99 1,230,517.71
结算备 付金
395.14 393.32
存出保 证金
2,307.18 3,371.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 87,966,247.51 103,004,314.05
其中： 股票 投资
87,966,247.51 103,004,314.05
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 234,877.22
应收利 息 6.4.7.5 477.48 629.01
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
89,043,284.30 104,474,102.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
272,758.70 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
35,730.73 47,653.02
应付托 管费
7,146.16 9,530.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 16,896.88 24,927.89 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 353,313.68 400,000.00
负债合 计
685,846.15 482,111.50
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 155,484,567.07 189,859,395.33
未分配 利润 6.4.7.10 -67,127,128.92 -85,867,404.52
所有者 权益 合计
88,357,438.15 103,991,990.81
负债和 所有 者权 益总 计
89,043,284.30 104,474,102.31
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.860 元， 基金 份额 总额47,493,705.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 中 创100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
3,999,442.28 -18,884,189.97
1.利息 收入
7,178.84 11,692.39
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,178.84 11,692.39
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-3,958,555.78 -4,498,024.93
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -4,585,435.78 -5,158,864.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 626,880.00 660,839.83
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17
7,950,819.22 -14,315,590.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 - -82,267.03
减：二、费用
616,396.58 673,254.81 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 235,780.23 249,381.21
2．托 管费 6.4.10.2.2 47,156.05 49,876.26
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 30,146.62 62,660.76
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 303,313.68 311,336.58
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”号
填列）
3,383,045.70 -19,557,444.78
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
3,383,045.70 -19,557,444.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 中 创100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
189,859,395.33 -85,867,404.52 103,991,990.81
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,383,045.70 3,383,045.70
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-34,374,828.26 15,357,229.90 -19,017,598.36
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -34,374,828.26 15,357,229.90 -19,017,598.36
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
155,484,567.07 -67,127,128.92 88,357,438.15
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
170,216,636.37 -46,737,563.37 123,479,073.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -19,557,444.78 -19,557,444.78
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
55,654,483.93 -23,268,789.50 32,385,694.43
其中：1. 基 金申 购款 83,481,725.89 -34,598,234.80 48,883,491.09
2. 基金 赎回 款 -27,827,241.96 11,329,445.30 -16,497,796.66
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
225,871,120.30 -89,563,797.65 136,307,322.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华润元 大中 创 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金”) 经 中 国证券 监督 管
理委员 会（ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ）证 监许 可[2015]363 号 《关 于准 予华 润 元大中 创 100 交易
型开放式指数 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 华润元大基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证 券投 资基 金法 》和 《华润 元大 中 创 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》负 责 公
开募集 。 本 基金 为交 易型 开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次募 集期 间 为2015 年4 月 15 日至2015 年5
月 15 日， 首次 设立 募集 不 包括认 购资 金利 息共 募集 381,339,000.00 元， 经安 永华明 会计 师事 务
所验证 并出 具安 永华 明(2015) 验 字第 61032987_H08 号验资 报告 。经 向中 国证 监会备 案， 《华 润元
大中创100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》于 2015 年 5 月 25 日 正式生 效， 基金 合同
生效日 的基 金份 额总 额 为381,376,296.00 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合37,296.00 份 基金
份额。本基金 的基金管 理 人为华润元大 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 招 商证券股份 有限公司华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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（以下 简称 “招 商证 券 ” ） 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华润 元大中 创 100 交 易型 开放 式指 数 证券 投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 基金 投资 于中 创 100 指数 的成 份股 及其 备选 成份股 、债 券、 货币
市场工具、权 证、股指 期 货、银行存款 、资产支 持 证券等以及法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其 他金 融工 具 （ 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 本基 金投 资于 中创 100 指数 的成 份股 及其
备选成份股的 比例不低 于 基金资产的 90%。如 法律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种，
本基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将其纳入 投 资范围。本基 金的业绩 比 较基准为：中 创 100
指数。
本基金的基金 管理人华 润 元大基金管理 有限公司 以 本基金为目 标 ETF， 募集 成立了华润元 大
中创 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以 下 简 称 “ 华 润 元 大 中 创 100ETF 联 接 基
金”) 。华 润元 大中 创 100ETF 联 接基 金为 契约 型开 放式基 金， 投资 目标 与本 基金类 似， 将绝 大多
数基金 资产 投资 于本 基金 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也 参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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6.4.6 税项
1 、印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
2 、 营 业税 、增 值税 、企 业所得 税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入返 售金 融商品业 务 、买断式买 入返售金
融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持 有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017] 56 号 文《关于 资管产品增值 税有关
问题的 通知 》 的规 定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税
应税行为（以 下称资管 产 品运营业务） ， 暂 适用简 易 计税方法，按 照 3%的 征收 率缴纳增值 税。管
理人应分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 。 未分别核算 的，资管
产品运 营业 务不 得适 用于 简易计 税方 法。 对资 管产 品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值
税应税行为， 未缴纳增 值 税的，不再缴 纳；已缴 纳 增值税的，已 纳税额从 资 管产品管理 人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
3 、个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司 、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 1,073,856.99
定期存 款 -
其中： 存款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,073,856.99
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 94,584,353.73 87,966,247.51 -6,618,106.22
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 94,584,353.73 87,966,247.51 -6,618,106.22
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 474.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1.75
应收债 券利 息 -
应 收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.00
合计 477.48
注：其 他为 结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 16,896.88
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 16,896.88
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提信 息披 露费 248,765.71
指数使 用费 50,000.00
预提上 市费 29,752.78
预提审 计费 24,795.19
合计 353,313.68
华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 57,993,705.00 189,859,395.33
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -10,500,000.00 -34,374,828.26
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 47,493,705.00 155,484,567.07
注：投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购、 赎回单 位的 整倍 数。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -94,584,392.22 8,716,987.70 -85,867,404.52
本期利 润 -4,567,773.52 7,950,819.22 3,383,045.70
本期基金份额交易
产生的 变动 数
17,368,711.56 -2,011,481.66 15,357,229.90
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 17,368,711.56 -2,011,481.66 15,357,229.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -81,783,454.18 14,656,325.26 -67,127,128.92
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,971.58
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 188.58
其他 18.68
合计 7,178.84
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -2,576,956.87
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -2,008,478.91
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,585,435.78
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 10,132,620.47
减：卖 出股 票成 本总 额 12,709,577.34
买卖股 票差 价收 入 -2,576,956.87
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 19,017,598.36
减： 现 金支 付赎 回款 总额 1,105,208.36
减： 赎 回股 票成 本总 额 19,920,868.91
赎回差 价收 入 -2,008,478.91
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
-
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
-
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
- 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
-
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
-
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
-
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
-
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益/损 失。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益/损 失。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 626,880.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 626,880.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 26 页 共 47 页
1.交易 性金 融资 产 7,950,819.22
—— 股 票投 资 7,950,819.22
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 7,950,819.22
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 30,146.62
银行间 市场 交易 费用 -
合计 30,146.62
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
上市费 29,752.78
指数使 用费 100,000.00
合计 303,313.68
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内， 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商证 券股 份有 限公 司（ “ 招商 证券 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华润元 大中 创100ETF 联 接 基金 本基金 基金 管理 人管 理的 其他基 金
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.1.1 股 票交 易
-
6.4.10.1.2 债 券交 易
-
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
-
6.4.10.1.4 权 证交 易
-
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
-
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 28 页 共 47 页
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金
应支付 的管 理费
235,780.23 249,381.21
其中 ： 支 付销 售机
构的客 户维 护费
15,183.16 23,718.16
注：(1) 基 金管理费 按前 一日的基金资 产净值 的 0.5% 的年费率计 提，按月 支 付。日管理费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 5%÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费 ，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当 期 发生 的基 金
应支付 的托 管费
47,156.05 49,876.26
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.1% 的 年费率计提， 按月支付 。 日托管费=前一 日基
金资产 净值 ×0. 1%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
-
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
华 润 元 大 中 创
100ETF 联 接基 金
13,509,476.00 28.4448% 18,509,476.00 31.9164% 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商证 券 1,073,856.99 6,971.58 1,852,248.76 11,200.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 证券 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300104 乐视网
2017 年4
月17 日
重大资产
重组停牌
30.68 - - 62,400 2,877,121.80 1,914,432.00 -
002129 中环股份
2016 年4
月25 日
重大事项
停牌
8.27 - - 119,377 1,523,675.05 987,247.79 -
002252 上海莱士
2017 年4
月21 日
重大事项
停牌
20.24 - - 47,420 1,007,112.34 959,780.80 -
002426 胜利精密
2017 年1
月16 日
重大事 项
停牌
7.68 - - 113,000 924,777.00 867,840.00 -
002049 紫光国芯
2017 年2
月20 日
重大资产
重组停牌
30.82
2017 年7
月17 日
27.74 23,300 919,067.58 718,106.00 -
300085 银之杰
2017 年6
月30 日
重大事项
停牌
18.50
2017 年7
月 7 日
18.88 13,308 465,180.66 246,198.00 - 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 30 页 共 47 页
002610 爱康科技
2017 年5
月12 日
重大事项
停牌
2.44
2017 年8
月 2 日
2.44 97,300 317,078.24 237,412.00 -
002010 传化智联
2017 年6
月30 日
重大事项
停牌
15.26
2017 年7
月 4 日
16.77 14,200 273,417.75 216,692.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理 政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付 到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商证券股份有 限公司， 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算，违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险 管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ，
且投资于一家 上市公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 不超 过该证 券市 值 的10% 。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 31 页 共 47 页
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 债券 资产 ，未 面临重 大信 用风 险（2016 年 12 月31 日：
无） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基 金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 投 资证券均在 证券交易
所或银行间市 场交易， 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基金 持有的可 回 购交易的债券 资产的公 允 价值。本基 金所持有
的金融负债 以及可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 的合约约定 到期日均 为一 年以内且不 计息， 因
此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
本基金 赎回 基金 份额 采用 一篮子 股票 形式 ，流 动性 风险相 对较 低。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计 息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金、债券 投资及买
入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 32 页 共 47 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,073,856.99 - - - - 1,073,856.99
结算备 付金
395.14 - - - - 395.14
存出保 证金
2,307.18 - - - - 2,307.18
交易性 金融 资产
- - - - 87,966,247.51 87,966,247.51
应收利 息
- - - - 477.48 477.48
资产总 计 1,076,559.31 - - - 87,966,724.99 89,043,284.30
负债
应付证 券清 算款 - - - - 272,758.70 272,758.70
应付管 理人 报酬 - - - - 35,730.73 35,730.73
应付托 管费 - - - - 7,146.16 7,146.16
应付交 易费 用 - - - - 16,896.88 16,896.88
其他负 债 - - - - 353,313.68 353,313.68
负债总 计 - - - - 685,846.15 685,846.15
利率敏 感度 缺口 1,076,559.31 - - - - -
上年度 末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,230,517.71 - - - - 1,230,517.71
结算备 付金 393.32 - - - - 393.32
存出保 证金 3,371.00 - - - - 3,371.00
交易性 金融 资产 - - - - 103,004,314.05 103,004,314.05
应收证 券清 算款 - - - - 234,877.22 234,877.22
应收利 息 - - - - 629.01 629.01
资产总 计 1,234,282.03 - - - 103,239,820.28 104,474,102.31
负债
应付管 理人 报酬 - - - - 47,653.02 47,653.02
应付托 管费 - - - - 9,530.59 9,530.59
应付交 易费 用 - - - - 24,927.89 24,927.89
其他负 债 - - - - 400,000.00 400,000.00
负债总 计 - - - - 482,111.50 482,111.50
利率敏 感度 缺口 1,234,282.03 - - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本 期末 本基 金未 持有 交易性 债券 资产 ， 因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影 响 。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 33 页 共 47 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控 。 本 基金 的投 资范 围 为中 创 100 指数 的成 份股 及其备 选成 份股 、 债券 、 货币市 场工 具 、 权 证、
股指期货、银 行存款、 资 产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金 融工具，
但须符 合中 国证 监会 相关 规定。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 87,966,247.51 99.56 103,004,314.05 99.05
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 87,966,247.51 99.56 103,004,314.05 99.05
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中 创100 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日 ） 上年度 末（2016 年 12 月31 日）
中创100 指 数上 升 5% 4,147,093.67 5,140,273.47
中创100 指 数下 降 5% -4,147,093.67 -5,140,273.47
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 34 页 共 47 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 87,966,247.51 98.79
其中： 股票 87,966,247.51 98.79
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,074,252.13 1.21
7 其他各 项资 产 2,784.66 0.00
8 合计 89,043,284.30 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔业 3,988,667.60 4.51
B 采矿业 - -
C 制造业 51,116,737.55 57.85
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 2,022,986.40 2.29
F 批发和 零售 业 1,762,875.00 2.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 350,856.00 0.40
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,780,026.54 16.73
J 金融业 4,862,383.08 5.50
K 房地产 业 792,561.00 0.90
L 租赁和 商务 服务 业 2,166,329.47 2.45
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,821,380.75 2.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 35 页 共 47 页
Q 卫生和 社会 工作 1,341,656.74 1.52
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,959,787.38 3.35
S 综合 - -
合计 87,966,247.51 99.56
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
-
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002415 海康威 视 143,530 4,636,019.00 5.25
2 300498 温氏股 份 170,165 3,988,667.60 4.51
3 002450 康得新 103,181 2,323,636.12 2.63
4 002304 洋河股 份 25,097 2,178,670.57 2.47
5 300104 乐视网 62,400 1,914,432.00 2.17
6 002230 科大讯 飞 45,515 1,816,048.50 2.06
7 002024 苏宁云 商 156,700 1,762,875.00 2.00
8 002236 大华股 份 71,150 1,622,931.50 1.84
9 002241 歌尔股 份 83,900 1,617,592.00 1.83
10 300059 东方财 富 133,248 1,601,640.96 1.81
11 002466 天齐锂 业 28,710 1,560,388.50 1.77
12 002456 欧菲光 85,100 1,546,267.00 1.75
13 002142 宁波银 行 79,195 1,528,463.50 1.73
14 300072 三聚环 保 39,835 1,475,886.75 1.67
15 300136 信维通 信 34,700 1,388,694.00 1.57
16 002008 大族激 光 38,700 1,340,568.00 1.52
17 002594 比亚迪 25,500 1,273,725.00 1.44
18 300070 碧水源 68,195 1,271,836.75 1.44
19 002673 西部证 券 86,256 1,226,560.32 1.39
20 300124 汇川技 术 47,041 1,201,427.14 1.36
21 002475 立讯精 密 40,350 1,179,834.00 1.34
22 002202 金风科 技 74,200 1,147,874.00 1.30
23 002736 国信证 券 81,772 1,083,479.00 1.23
24 300024 机器人 55,540 1,083,030.00 1.23
25 002460 赣锋锂 业 22,800 1,054,500.00 1.19
26 002085 万丰奥 威 54,028 1,050,844.60 1.19
27 002739 万达电 影 20,190 1,029,084.30 1.16 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 36 页 共 47 页
28 300408 三环集 团 48,600 1,020,114.00 1.15
29 002129 中环股 份 119,377 987,247.79 1.12
30 002572 索菲亚 23,700 971,700.00 1.10
31 002252 上海莱 士 47,420 959,780.80 1.09
32 002508 老板电 器 21,600 939,168.00 1.06
33 300003 乐普医 疗 41,000 906,510.00 1.03
34 002007 华兰生 物 24,761 903,776.50 1.02
35 002044 美年健 康 52,700 895,900.00 1.01
36 002426 胜利精 密 113,000 867,840.00 0.98
37 002065 东华软 件 39,000 849,810.00 0.96
38 300017 网宿科 技 69,781 842,256.67 0.95
39 300156 神雾环 保 25,700 841,932.00 0.95
40 002310 东方园 林 50,300 841,016.00 0.95
41 002558 巨人网 络 17,300 799,606.00 0.90
42 002146 荣盛发 展 80,300 792,561.00 0.90
43 300315 掌趣科 技 96,800 789,888.00 0.89
44 002340 格林美 129,560 783,838.00 0.89
45 002465 海格通 信 71,800 771,132.00 0.87
46 002405 四维图 新 38,150 753,844.00 0.85
47 002049 紫光国 芯 23,300 718,106.00 0.81
48 002500 山西证 券 73,767 706,687.86 0.80
49 002081 金 螳 螂 62,400 685,152.00 0.78
50 002074 国轩高 科 21,200 668,860.00 0.76
51 002092 中泰化 学 51,800 657,860.00 0.74
52 300433 蓝思科 技 22,020 640,561.80 0.72
53 300144 宋城演 艺 30,211 630,503.57 0.71
54 002195 二三四 五 87,860 628,199.00 0.71
55 002027 分众传 媒 45,300 623,328.00 0.71
56 002223 鱼跃医 疗 26,100 618,048.00 0.70
57 002385 大北农 97,450 612,960.50 0.69
58 300027 华谊兄 弟 73,559 595,092.31 0.67
59 002294 信立泰 16,400 584,824.00 0.66
60 002183 怡 亚 通 66,500 573,895.00 0.65
61 300383 光环新 网 42,100 570,876.00 0.65
62 002179 中航光 电 18,189 567,314.91 0.64
63 002407 多氟多 25,200 554,148.00 0.63
64 002038 双鹭药 业 19,000 553,850.00 0.63
65 300033 同花顺 8,900 553,669.00 0.63
66 002573 清新环 境 29,200 549,544.00 0.62 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 37 页 共 47 页
67 002422 科伦药 业 32,000 528,640.00 0.60
68 300113 顺网科 技 19,200 516,480.00 0.58
69 300058 蓝色光 标 65,206 509,910.92 0.58
70 300418 昆 仑万 维 22,100 505,427.00 0.57
71 002470 金正大 66,800 503,004.00 0.57
72 002030 达安基 因 23,038 501,998.02 0.57
73 300055 万邦达 27,001 496,818.40 0.56
74 002176 江特电 机 56,600 493,552.00 0.56
75 002273 水晶光 电 23,718 489,302.34 0.55
76 300168 万达信 息 33,000 480,150.00 0.54
77 300002 神州泰 岳 55,328 461,435.52 0.52
78 002400 省广股 份 57,185 459,195.55 0.52
79 002004 华邦健 康 58,150 455,314.50 0.52
80 300244 迪安诊 断 14,169 445,756.74 0.50
81 002439 启明星 辰 23,800 442,680.00 0.50
82 002001 新 和 成 22,700 440,607.00 0.50
83 002108 沧州明 珠 32,800 437,880.00 0.50
84 002292 奥飞娱 乐 25,601 432,656.90 0.49
85 002152 广电运 通 49,525 411,552.75 0.47
86 300253 卫宁健 康 50,286 392,733.66 0.44
87 300014 亿纬锂 能 21,281 386,250.15 0.44
88 002424 贵州百 灵 19,949 376,238.14 0.43
89 002701 奥瑞金 58,783 375,623.37 0.43
90 300077 国民技 术 26,932 368,699.08 0.42
91 002353 杰瑞股 份 22,601 357,547.82 0.40
92 300133 华策影 视 31,600 353,920.00 0.40
93 300251 光线传 媒 42,880 351,187.20 0.40
94 002352 顺丰控 股 6,600 350,856.00 0.40
95 002153 石基信 息 14,900 338,677.00 0.38
96 002797 第一创 业 34,440 317,192.40 0.36
97 002709 天赐材 料 7,100 292,307.00 0.33
98 300431 暴风集 团 11,581 275,975.23 0.31
99 300085 银之杰 13,308 246,198.00 0.28
100 002610 爱康科 技 97,300 237,412.00 0.27
101 002010 传化智 联 14,200 216,692.00 0.25
华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 38 页 共 47 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300136 信维通 信 1,358,197.00 1.31
2 002085 万丰奥 威 1,027,687.76 0.99
3 002572 索菲亚 955,510.00 0.92
4 002508 老板电 器 930,701.00 0.89
5 002044 美年健 康 883,496.00 0.85
6 300156 神雾环 保 834,727.00 0.80
7 002558 巨人网 络 797,167.60 0.77
8 002092 中泰化 学 655,450.00 0.63
9 300498 温氏股 份 348,715.20 0.34
10 002352 顺丰控 股 339,106.00 0.33
11 300433 蓝思科 技 242,286.00 0.23
12 002146 荣盛发 展 202,103.00 0.19
13 002673 西部证 券 158,892.72 0.15
14 002797 第一创 业 141,745.00 0.14
15 002500 山西证 券 103,784.00 0.10
16 002223 鱼跃医 疗 80,210.05 0.08
17 300059 东方财 富 71,882.00 0.07
18 002195 二三四 五 65,526.00 0.06
19 002176 江特电 机 51,745.00 0.05
20 300383 光环新 网 46,750.00 0.04
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002410 广联达 605,471.56 0.58
2 300146 汤臣倍 健 508,149.00 0.49
3 002024 苏宁云 商 386,894.00 0.37
4 300079 数码视 讯 369,677.00 0.36
5 300170 汉得信 息 345,531.00 0.33
6 002450 康得新 345,433.00 0.33
7 002489 浙江永 强 337,149.00 0.32 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
第 39 页 共 47 页
8 300273 和佳股 份 311,442.00 0.30
9 002276 万马股 份 310,172.00 0.30
10 300315 掌趣科 技 276,940.00 0.27
11 300104 乐视网 276,754.00 0.27
12 002657 中科金 财 261,934.00 0.25
13 002400 省广股 份 257,194.00 0.25
14 002466 天齐锂 业 212,881.00 0.20
15 002673 西部证 券 201,759.00 0.19
16 300070 碧水源 200,866.00 0.19
17 002456 欧菲光 197,389.00 0.19
18 002304 洋河股 份 195,919.00 0.19
19 002142 宁波银 行 187,420.00 0.18
20 002065 东华软 件 180,416.00 0.17
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,641,560.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,132,620.47
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未被监 管 部门立案调查 ，且在本 报 告编制日前一 年
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,307.18
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 477.48 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,784.66
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 1,914,432.00 2.17 重大资 产重 组停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户 数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,575 30,154.73 14,120,485.00 29.73% 33,373,220.00 70.27%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 郑伟 2,504,965.00 5.27%
2 王玉波 610,978.00 1.29%
3 刘德 672,050.00 1.42%
4 上海敬 炫塑 胶制 品有 限公 司 610,937.00 1.29%
5 何凤珍 421,481.00 0.89%
6 汤跃庆 380,584.00 0.80%
7 王大为 366,576.00 0.77%
8 贝惠玲 305,542.00 0.64%
9 李宏 305,542.00 0.64%
10 陈南冰 305,539.00 0.64%
11 华润元 大中 创100ETF 联 接 基金 13,509,476.00 28.44%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 25 日 ）基 金份 额总 额 381,376,296.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 57,993,705.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,493,705.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据华 润元 大基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第十 三次临 时会 议审 议通 过， 公司总 经理 由 林
瑞源先 生变 更为 孙晔 伟先 生。上 述变 更已 按照 规定 报相关 监管 机构 备案 ，并 进行公 告。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请安 永华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 为本 基金 提供 审 计的会 计师 事务
所。本 报告 期内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 19,621,282.24 100.00% 18,273.41 100.00% -
招商证 券 1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准 和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元。本基 金本报告 期 内租用的基金 专用交易 单 元未发生变化 ，其 中招 商 证券的交易 单元仅用
于申购 、赎 回本 基金 基金 份额。
华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
兴业证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 润 元 大基 金 管理 有限 公司 旗 下 开放
式基金 净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年1 月3 日
2
华润元 大中 创 100 交 易型 开放式 指数
证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
（2016 年第 2 号）
基金管 理人 网站 2017 年1 月9 日
3
华润元 大中 创 100 交 易型 开放式 指数
证 券 投 资基 金 招募 说明 书（ 更 新 ）摘
要（2016 年第2 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年1 月9 日
4
华润元 大中 创 100 交 易型 开放式 指数
证券投 资基 金2016 年第4 季度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年1 月19 日
5
华 润 元 大基 金 管理 有限 公司 总 经 理变
更公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年2 月14 日
6
华润元 大中 创 100 交 易型 开放式 指数
证券投 资基 金2016 年年 度 报告
基金管 理人 网站 2017 年3 月29 日
7
华润元 大中 创 100 交 易型 开放式 指数
证券投 资基 金2016 年年 度 报告摘 要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月29 日
8
华润元 大中 创 100 交 易型 开放式 指数
证券投 资基 金2017 年第1 季度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年4 月24 日
华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其 他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
中创 100ETF
联接基金
1
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
18,509,476.00 0.00 5,000,000.00 13,509,476.00 28.44%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情形， 本基金管理人已经采取措施， 审慎
确认大额申购与大额赎回， 防控产品流动性风险并公平对待投资者。 本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有
基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2017 年 7 月 6 日， 本基 金 管理人 发布 了《 华润 元大 基金管 理有 限公 司副 总经 理任职 公告 》
及 《华 润元 大基 金管 理有 限公司 总经 理助 理任 职公 告》 ；2017 年 8 月 3 日， 本 基金管 理人 发布 了
《华润 元大 基金 管理 有限 公司督 察长 变更 公告 》 ；2017 年 8 月 24 日 ，本 基金 管理人 发布 了《 华
润元大 基金 管理 有限 公司 董事长 变更 公告 》 。
华润元大中创 100ETF2017 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
