对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泰达聚利(162215)

泰达聚利:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
2017 年半年度报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 8 月 28 日 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 
第 2 页 共 46 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半 年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1日起至 2017年 6 月30 日止。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 3 页 共 46 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 4 页 共 46 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 5 页 共 46 页


11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 6 页 共 46 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券(LOF) 场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2016 年 5月14 日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 289,578,732.50 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 5月25 日 注:上述基金合同生效日为基金转型起始日(2016 年5 月14 日) 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风 险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会, 在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下, 力争创造稳健收益。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债全价指 数收益率×10% 风险收益特征 本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈沛 王永民 联系电话 010-66577808 010-66594896 电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-69-88888 95566 传真 010-66577666 010-66594942 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 7 页 共 46 页


注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼 三层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼 三层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 弓劲梅 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.mfcteda.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号


泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 8 页 共 46 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -6,587,041.30 本期利润 3,605,360.54 加权平均基金份额本期利润 0.0088 本期加权平均净值利润率 0.87% 本期基金份额净值增长率 0.99% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 101,829,133.96 期末可供分配基金份额利润 0.3516 期末基金资产净值 294,799,562.57 期末基金份额净值 1.018 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 1.80% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.09% 0.17% 0.73% 0.05% 0.36% 0.12% 过去三个月 0.69% 0.12% -3.27% 0.11% 3.96% 0.01% 过去六个月 0.99% 0.10% -6.46% 0.11% 7.45% -0.01% 过去一年 0.89% 0.10% -10.52% 0.11% 11.41% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.80% 0.10% -10.68% 0.11% 12.48% -0.01% 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 9 页 共 46 页


注:本基金的业绩比较基准:中债企业债总全价指数收益率*90%+中债国债总全价指数收益率*10% 本基金集中投资于高收益信用债及国债,因此选取了中债企业债总全价指数和中债国债总全价指 数作为基准。上述两个指数分别反映我国企业债市场和国债市场整体价格和投资回报情况,其样 本与本基金的投资范围具有较高一致性, 能够比较贴切的体现本基金的投资目标和风险收益特征。 本基金根据在信用市场处于中性情况下的资产配置比例,赋予复合基准中两个指数以 90%和 10% 的权重,可以较为公允的衡量基金管理人的投资管理能力。 中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。中 央国债登记结算公司是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构,是中国人民银 行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级 托管人,作为指数发布主体具有绝对权威性。 中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围,反映债 券全市场的整体价格和投资回报情况;同时,这两个指数在市场上具有较高的知名度,被广大投 资者所认同,适合作为本基金的业绩比较基准。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 10 页 共 46 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有 限公司:49%。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 11 页 共 46 页


泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券 投资基金(LOF)、 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、 泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利 红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘 混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 、泰达宏利中证 500 指数分级证 券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投 资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达 宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票 型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活 配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵 活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基 金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置 定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证 券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智 稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市 场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选 稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活 配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投 资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的 持续增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 丁宇佳 本基金 2015 年 6月11 - 9 理学学士;2008 年7 月加泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 12 页 共 46 页


基金经 理 日 入泰达宏利基金管理有限 公司, 担任交易部交易员, 负责债券交易工作;2013 年 9 月至2014 年9 月, 担 任固定收益部研究员,从 事债券研究工作;2014 年 10 月至 2015年 2 月,担 任固定收益部基金经理助 理;现任基金经理兼固定 收益部总经理助理;具备 9 年基金从业经验, 9 年证 券投资管理经验,具有基 金从业资格。 王靖 本基金 基金经 理助理, 固定收 益部副 总经理 2016 年 12 月 29 日 - 9 财务管理硕士, 2007 年10 月至2010年3月就职于华 夏基金管理有限公司; 2010 年 3 月至 2012 年 3 月就职于华融证券股份有 限公司;2012 年3 月至 2014年4月就职于国盛证 券有限责任公司;2014 年 5月至2016年6月就职于 北信瑞丰基金管理有限公 司;2016 年6 月至2016 年 10 月就职于安邦基金 管理有限公司(筹) ;2016 年 11 月加盟泰达宏利基 金管理有限公司,现担任 固定收益部副总经理;具 备 9 年基金从业经验,7 年证券投资管理经验,具 有基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 13 页 共 46 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参 与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 5 次,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情 况。 。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年一季度,海外经济继续低位企稳回升,美联储在进行充分预期管理后加息一次,国内 经济数据亮眼,但市场对后续是否能持续存疑。二季度海外经济体逐步复苏,国内经济保持平稳, 显示出一定韧性。债券方面,基本面并未对市场产生明显的趋势化影响,整体缺乏赚取资本利得 的机会,在央行坚持“去杠杆”以及监管政策不断出台的背景下,流动性出现多次剧烈波动,整 体收益率曲线平坦化上行,高等级信用债配置价值显现,各等级信用利差在 5 月回升至中位数以 上水平,随即有一定程度回落。权益方面,A 股市场出现巨大分化,大盘蓝筹以及稳定盈利的个 股出现可观涨幅,但中小盘股票下跌较多;存量可转债在大盘转债陆续发行的背景下,受到题材、 弹性、流动性等因素影响,二季度表现较纯债更加亮眼。 报告期内,本基金保持中低久期不变,坚持信用债持有策略,灵活调整杠杆,并积极参与一 级可转债申购。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 14 页 共 46 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.018 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.99%,业绩 比较基准收益率为-6.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年下半年,我们认为国内经济的下行仍然会是缓慢的过程,而监管并不会松懈,同 时央行会在流动性上给予更多的呵护。在全球加息的大背景下,纯债的趋势性机会不大,投资上 预期差的把握更为重要。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主 任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工 程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人 担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 15 页 共 46 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在泰达宏利聚利债券型证券投资 基金(LOF) (以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具 风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2017 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,926,149.48 1,020,755.07 结算备付金


542,858.46 195,946.11 存出保证金


69,285.55 38,391.96 交易性金融资产 6.4.7.2 286,394,792.60 819,795,827.25 其中:股票投资


21,815,504.60 7,505,306.05 基金投资


- - 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 16 页 共 46 页


债券投资


264,579,288.00 812,290,521.20 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,029,460.86 - 应收利息 6.4.7.5 4,368,953.60 16,565,580.77 应收股利


- - 应收申购款


199.84 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


295,331,700.39 837,616,501.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 194,299,391.20 应付证券清算款


- 908,814.51 应付赎回款


1,541.00 992.28 应付管理人报酬


169,775.70 393,047.40 应付托管费


48,507.34 112,299.25 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 18,106.93 19,553.55 应交税费


71,057.38 71,057.38 应付利息


- 55,924.90 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 223,149.47 390,000.74 负债合计


532,137.82 196,251,081.21 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 190,353,266.98 418,377,658.84 未分配利润 6.4.7.10 104,446,295.59 222,987,761.11 所有者权益合计


294,799,562.57 641,365,419.95 负债和所有者权益总计


295,331,700.39 837,616,501.16 注:报告截止日 2017 年06月 30 日,基金份额净值 1.018 元,基金份额总额 289,578,732.50 份。


6.2 利润表 会计主体:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 17 页 共 46 页


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年5月14 日(基 金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日 一、收入


6,694,165.74 15,975,833.16 1.利息收入


11,399,105.32 16,531,470.84 其中:存款利息收入 6.4.7.11 33,236.95 43,558.79 债券利息收入


11,174,180.17 16,310,211.56 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


191,688.20 177,700.49 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-14,984,623.10 -4,275,614.28 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -3,730,667.13 -5,701,463.20 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -11,367,355.97 1,168,860.47 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 113,400.00 256,988.45 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 10,192,401.84 3,506,418.20 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 87,281.68 213,558.40 减:二、费用


3,088,805.20 2,658,552.16 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,450,929.03 1,753,153.70 2.托管费 6.4.10.2.2 414,551.14 500,901.04 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 29,369.43 28,512.29 5.利息支出


934,311.83 309,165.27 其中:卖出回购金融资产支出


934,311.83 309,165.27 6.其他费用 6.4.7.20 259,643.77 66,819.86 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 3,605,360.54 13,317,281.00 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 3,605,360.54 13,317,281.00


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 18 页 共 46 页


本报告期:2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 418,377,658.84 222,987,761.11 641,365,419.95 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,605,360.54 3,605,360.54 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -228,024,391.86 -122,146,826.06 -350,171,217.92 其中:1.基金申购款 2,163,962.83 1,169,201.13 3,333,163.96 2.基金赎回款 -230,188,354.69 -123,316,027.19 -353,504,381.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 190,353,266.98 104,446,295.59 294,799,562.57 项目 上年度可比期间 2016 年 5 月 14 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,582,104,870.50 824,830,144.41 2,406,935,014.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 13,317,281.00 13,317,281.00 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -671,852,977.85 -351,503,182.95 -1,023,356,160.80 其中:1.基金申购款 16,997.86 8,965.75 25,963.61 2.基金赎回款 -671,869,975.71 -351,512,148.70 -1,023,382,124.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 19 页 共 46 页


金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 910,251,892.65 486,644,242.46 1,396,896,135.11


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘建______














______傅国庆______














____王泉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)由泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金(以下简称 “泰达宏利聚利分级债券基金”)转型而来。根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定,基金合同生效满五年后,满足基金合同约定的存续条件,泰达宏利聚利分级债 券基金无需召开基金份额持有人大会,将自动转换为上市开放式基金(LOF),基金份额仍将在深圳 证券交易所上市交易。原泰达宏利聚利分级债券基金更名为泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) (以下简称“本基金”)。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。泰达宏利聚利分级 债券基金于转换前的基金资产净值为 2,406,935,014.91 元, 已于 2016 年5 月13 日全部转为本基 金的基金资产净值, 按照本基金的基金份额净值 1.000 元折合为 2,406,935,014.91 份泰达宏利聚 利债券型证券投资基金(LOF)基金份额, 并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交 份额变更登记申请。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行 股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 、 《泰达宏利聚利分级债券型证券投 资基金招募说明书》和《泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 ,泰达宏利聚 利分级债券基金将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照 7: 3 的比例分离为预期收益与 预期风险不同的两种份额类别,即优先类基金份额(基金份额简称“聚利 A”)和进取类基金份额 (基金份额简称“聚利 B”)。于转换日(即 2016 年 5 月 13 日),泰达宏利聚利分级债券基金的基 金资产净值为 2,406,935,014.91 元,按照本基金的基金份额净值 1.000 元转换为 2,406,935,014.91 份泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金份额(其中,聚利 A的基金资产 净值为 1,355,349,958.68 元,转换为 1,355,349,958.68 份本基金份额;聚利 B 的基金资产净值泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 20 页 共 46 页


为 1,051,585,056.23 元,转换为 1,051,585,056.23 份本基金份额)。经深圳证券交易所(以下简 称“深交所”)深证上字[2016]第317号文审核同意, 本基金场内交易总份额为2,074,449,884.00 份,于 2016 年 5 月 25 日在深交所挂牌交易(交易代码:162215)。未上市交易的基金份额托管在 场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定,转换后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投 资管理程序等将保持不变。本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国 内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期 融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金在封闭期间, 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收 益类资产的比例合计不低于 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%。在开放 期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%;投资于非固定收益类资产的比例不 高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率 × 90% + 中债国债总全价指数收益率 × 10%。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏利聚利债券型证券投资 基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月30 日的财务状况以及 2017 年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 21 页 共 46 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策的变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计的变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错发生。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 22 页 共 46 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 2,926,149.48 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 2,926,149.48


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 20,886,859.74 21,815,504.60 928,644.86 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 100,179,699.13 101,215,288.00 1,035,588.87 银行间市场 163,939,183.69 163,364,000.00 -575,183.69 合计 264,118,882.82 264,579,288.00 460,405.18 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 285,005,742.56 286,394,792.60 1,389,050.04


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 23 页 共 46 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 1,297.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 219.87 应收债券利息 4,371,380.64 应收买入返售证券利息 -3,972.60 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 28.08 合计 4,368,953.60 注:根据《上海证券交易所债券交易实施细则》及《深圳证券交易所债券交易实施细则》 ,债券质 押式回购交易计息方式由按回购天数改为按实际占款天数计算。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 6,882.34 银行间市场应付交易费用 11,224.59 合计 18,106.93


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 223,149.47 合计 223,149.47


泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 24 页 共 46 页


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 636,443,053.77 418,377,658.84 本期申购 3,291,603.69 2,163,962.83 本期赎回(以"-"号填列) -350,155,924.96 -230,188,354.69 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 289,578,732.50 190,353,266.98 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 236,680,598.08 -13,692,836.97 222,987,761.11 本期利润 -6,587,041.30 10,192,401.84 3,605,360.54 本期基金份额交易 产生的变动数 -128,264,422.82 6,117,596.76 -122,146,826.06 其中:基金申购款 1,221,564.29 -52,363.16 1,169,201.13 基金赎回款 -129,485,987.11 6,169,959.92 -123,316,027.19 本期已分配利润 - - - 本期末 101,829,133.96 2,617,161.63 104,446,295.59


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017年 6 月30 日 活期存款利息收入 25,601.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,204.09 其他 431.26 合计 33,236.95


泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 25 页 共 46 页


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 7,499,948.79 减:卖出股票成本总额 11,230,615.92 买卖股票差价收入 -3,730,667.13


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -11,367,355.97 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -11,367,355.97


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 1,236,510,357.37 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,221,040,593.88 减:应收利息总额 26,837,119.46 买卖债券差价收入 -11,367,355.97


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 26 页 共 46 页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 113,400.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 113,400.00


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 27 页 共 46 页


项目名称 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 1.交易性金融资产 10,192,401.84 ——股票投资 4,618,719.73 ——债券投资 5,573,682.11 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 10,192,401.84


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 87,281.68 合计 87,281.68 注:本基金的赎回总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 17,369.43 银行间市场交易费用 12,000.00 合计 29,369.43


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 上市费 29,752.78 其他 800.00 银行费用 17,694.30 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 28 页 共 46 页


帐户维护费 18,000.00 合计 259,643.77


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 29 页 共 46 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年5月14日(基金合同生效日) 至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,450,929.03 1,753,153.70 其中: 支付销售机构的客 户维护费 68,868.87 60,739.35 注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年5月14日(基金合同生效 日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 414,551.14 500,901.04 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - - - 上年度可比期间 2016 年 5月14 日(基金合同生效日)至2016 年 6月30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 30 页 共 46 页


易的 各关联方名称 基金买入 基金卖 出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 180,895,930.82 - - - - -


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年5月14日(基金合同生效日)至2016年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,926,149.48 25,601.60 771,571.12 34,939.21 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2017年 6月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 31 页 共 46 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型证券投资基金,属于较低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债券投 资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范 围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平 衡型基金,谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总 体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 32 页 共 46 页


可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 6月30 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 109,383,000.00 合计 - 109,383,000.00 注:以上未评级的债券投资中包括同业存单以及超短期融资券等。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 6月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 148,545,600.00 213,045,429.80 AAA 以下 538,408.00 449,922,091.40 未评级 115,495,280.00 39,940,000.00 合计 264,579,288.00 702,907,521.20 注:以上未评级的债券投资中包括国债 、政策性金融债、地方债及央行票据等。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险表现在两个方面:一是在某种情况下因市场交易量不足,某些投资品种的流动性不佳,可能 导致证券不能迅速、低成本地转变为现金,进而影响到基金投资收益的实现;二是在本基金的开 放日投资人的大量赎回或开放期投资人的大量连续赎回将会导致基金的现金支付出现困难,或迫 使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 33 页 共 46 页


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除部分基金资产 流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券 投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 34 页 共 46 页


银行存款 2,926,149.48 - - - 2,926,149.48 结算备付金 542,858.46 - - - 542,858.46 存出保证金 69,285.55 - - - 69,285.55 交易性金融资 产 32,380,681.60 216,438,106.40 15,760,500.00 21,815,504.60 286,394,792.60 应收证券清算 款 - - - 1,029,460.86 1,029,460.86 应收利息 - - - 4,368,953.60 4,368,953.60 应收申购款 - - - 199.84 199.84 其他资产 - - - - - 资产总计 35,918,975.09 216,438,106.40 15,760,500.00 27,214,118.90 295,331,700.39 负债








应付赎回款 - - - 1,541.00 1,541.00 应付管理人报 酬 - - - 169,775.70 169,775.70 应付托管费 - - - 48,507.34 48,507.34 应付交易费用 - - - 18,106.93 18,106.93 应交税费 - - - 71,057.38 71,057.38 其他负债 - - - 223,149.47 223,149.47 负债总计 - - - 532,137.82 532,137.82 利率敏感度缺 口 35,918,975.09 216,438,106.40 15,760,500.00 26,681,981.08 294,799,562.57 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,020,755.07 - - - 1,020,755.07 结算备付金 195,946.11 - - - 195,946.11 存出保证金 38,391.96 - - - 38,391.96 交易性金融资 产 226,213,032.92 535,975,126.45 50,102,361.83 7,505,306.05 819,795,827.25 应收利息 - - - 16,565,580.77 16,565,580.77 资产总计 227,468,126.06 535,975,126.45 50,102,361.83 24,070,886.82 837,616,501.16 负债








卖出回购金融 资产款 194,299,391.20 - - - 194,299,391.20 应付证券清算 款 - - - 908,814.51 908,814.51 应付赎回款 - - - 992.28 992.28 应付管理人报 酬 - - - 393,047.40 393,047.40 应付托管费 - - - 112,299.25 112,299.25 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 35 页 共 46 页


应付交易费用 - - - 19,553.55 19,553.55 应交税费 - - - 71,057.38 71,057.38 应付利息 - - - 55,924.90 55,924.90 其他负债 - - - 390,000.74 390,000.74 负债总计 194,299,391.20 - - 1,951,690.01 196,251,081.21 利率敏感度缺 口 33,168,734.86 535,975,126.45 50,102,361.83 22,119,196.81 641,365,419.95 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017 年6 月30日 ) 上年度末( 2016 年 12 月31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 1,480,000.00 4,300,000.00 市场利率上升 25 个 基点 -1,460,000.00 -4,250,000.00





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 36 页 共 46 页


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在封闭期间,投资于固定收益类资 产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计 不低于 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%。在开放期间,投资于固定收 益类资产的比例不低于基金资产的 80%;投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管 理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包 括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 21,815,504.60 7.40 7,505,306.05 1.17 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 21,815,504.60 7.40 7,505,306.05 1.17


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2017 年6月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资占基金资产净值比例为 7.40% (2016 年12 月 31 日:1.17%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2016年 12 月31 日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 37 页 共 46 页


基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1 日起执行。


此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 21,815,504.60 7.39 其中:股票 21,815,504.60 7.39 2 固定收益投资 264,579,288.00 89.59 其中:债券 264,579,288.00 89.59








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,469,007.94 1.17 7 其他各项资产 5,467,899.85 1.85 8 合计 295,331,700.39 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 38 页 共 46 页


A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,758,244.24 3.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,850,106.56 1.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 7,207,153.80 2.44 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,815,504.60 7.40


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002241 歌尔股份 506,133 9,758,244.24 3.31 2 601336 新华保险 140,217 7,207,153.80 2.44 3 600004 白云机场 262,736 4,850,106.56 1.65 注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 39 页 共 46 页


1 002241 歌尔股份 9,230,409.19 1.44 2 601336 新华保险 7,200,846.06 1.12 3 600004 白云机场 4,455,604.49 0.69 4 603232 格尔软件 18,100.00 0.00 5 300607 拓斯达 9,370.00 0.00 6 300611 美力科技 5,985.00 0.00 7 601212 白银有色 1,780.00 0.00 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002521 齐峰新材 3,836,743.09 0.60 2 600023 浙能电力 3,487,154.70 0.54 3 603232 格尔软件 65,968.00 0.01 4 300607 拓斯达 37,132.00 0.01 5 300559 佳发安泰 32,621.00 0.01 6 300611 美力科技 29,730.00 0.00 7 601212 白银有色 10,600.00 0.00 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、 “卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 20,922,094.74 卖出股票收入(成交)总额 7,499,948.79 “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 40 页 共 46 页


1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 115,495,280.00 39.18 其中:政策性金融债 115,495,280.00 39.18 4 企业债券 30,780,408.00 10.44 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,952,000.00 13.89 7 可转债(可交换债) 77,351,600.00 26.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 264,579,288.00 89.75


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 140202 14 国开 02 900,000 92,286,000.00 31.30 2 1182303 11 华润电 MTN1 200,000 20,442,000.00 6.93 3 143017 17 华汽 01 200,000 20,044,000.00 6.80 4 170203 17 国开 03 200,000 19,928,000.00 6.76 5 132005 15 国资 EB 150,000 16,545,000.00 5.61


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 41 页 共 46 页


7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.11.2


基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,285.55 2 应收证券清算款 1,029,460.86 3 应收股利 - 4 应收利息 4,368,953.60 5 应收申购款 199.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,467,899.85


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 132005 15 国资 EB 16,545,000.00 5.61 2 113009 广汽转债 14,838,000.00 5.03 3 132001 14 宝钢 EB 12,345,000.00 4.19 4 113008 电气转债 10,386,000.00 3.52 5 132004 15 国盛 EB 2,808,600.00 0.95


泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 42 页 共 46 页


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,590 182,124.99 246,892,236.15 85.26% 42,686,496.35 14.74%


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 工银瑞信基金-工商银行- 特定客户资产管理 40,098,616.00 15.15% 2 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划-中国建设银 行股份有限 21,675,594.00 8.19% 3 中银保险有限公司-传统保 险产品 20,623,367.00 7.79% 4 全国社保基金二零三组合 20,000,000.00 7.56% 5 全国社保基金二零九组合 18,017,717.00 6.81% 6 中国出口信用保险公司 13,832,950.00 5.23% 7 生命保险资产管理有限公司 -自有资金 12,238,156.00 4.62% 8 工银瑞信基金公司-农行- 中国农业银行离退休人员福 利负债 12,110,380.00 4.58% 9 平安大华基金-平安银行- 平安大华固定收益增强三号 特定客户资 7,033,193.00 2.66% 10 申银万国-兴业银行-申银 万国灵通快利 14 天集合资 7,000,000.00 2.64% 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 43 页 共 46 页


产管理计划 持有人为本基金场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016 年 5 月14 日 )基金份额总额 2,406,935,014.91 本报告期期初基金份额总额 636,443,053.77 本报告期基金总申购份额 3,291,603.69 减:本报告期基金总赎回份额 350,155,924.96 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 289,578,732.50


泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 44 页 共 46 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。








10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金无投资策略的变化。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。





2.本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 45 页 共 46 页


成交总额的比 例 总量的比例 湘财证券 1 3,936,226.09 52.48% 3,665.88 52.48% - 中银国际 1 3,563,722.70 47.52% 3,318.97 47.52% - (一)本基金本报告期未新增、撤销交易单元。 (二) 交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易 单元,选择的标准是: (1)经营规范,有较完备的内控制度; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要; (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 湘财证券 70,873,202.59 18.42% 102,725,000.00 28.94% - - 中银国际 313,875,169.15 81.58% 252,200,000.00 71.06% - -


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。 泰达宏利聚利债券(LOF)2017年半年度报告 第 46 页 共 46 页


11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 基金投资者可在营业时间免费查阅,或基金投资者也可通过指定信息披露报纸( 《中国证券 报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 )或登录本基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com) 查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中 心电话:400-698-8888(免长话费)或 010-66555662, 网址:http://www.mfcteda.com。 泰达宏利基金管理有限公司 2017年 8月 28日