中小企业板交易型开放式指数基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
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§ 1 重要提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 中小企业板交易型开放式指数基金
基金简称 华夏中小板 ETF
场内简称 中小板
基金主代码 159902
交易代码 159902
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2006 年 6 月 8 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 731,425,531.96 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006 年 9 月 5 日
2.2 基金产品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 “ 中小企业 板价格指数 ” 。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略， 跟踪反映中小企业板市场的标的
指数，是股票基金中风险较高的产品。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -30,458,363.27
本期利润 184,092,985.47
加权平均基金份额本期利润 0.2471
本期加权平均净值利润率 7.80%
本期基金份额净值增长率 7.68%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末(2017 年6 月30日)
期末可供分配利润 1,719,824,346.46
期末可供分配基金份额利润 2.3513
期末基金资产净值 2,451,249,878.42
期末基金份额净值 3.351
3.1.3 累计期 末指标 报告期末(2017 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 251.19%
注： ① 所 述基 金 业 绩 指标 不 包 括 持有 人 认 购 或交 易 基 金 的各 项 费 用 ，计 入 费 用 后实 际 收 益 水平
要低于所列数字。
② 本期 已 实现 收 益 指 基金 本 期 利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不 含公 允 价 值 变动 收 益 ） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.24% 0.86% 7.78% 0.86% 0.46% 0.00%
过去三个月 3.59% 0.87% 2.98% 0.86% 0.61% 0.01%
过去六个月 7.68% 0.83% 7.33% 0.83% 0.35% 0.00%
过去一年 1.98% 0.87% 0.78% 0.88% 1.20% -0.01%
过去三年 49.93% 1.98% 44.88% 1.97% 5.05% 0.01%
自基金合同生
效起至今
251.19% 1.90% 240.83% 1.95% 10.36% -0.05%
3.2.2 自基金 合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 6 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日）
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管 理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日， 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理 公 司 之 一。 公 司 总 部设 在 北 京 ，在 北 京 、 上海 、 深 圳 、成 都 、 南 京、 杭 州 、 广州 和 青 岛 设有 分 公
司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公司是首批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII 基金管理 人、境内首只 ETF 基金 管理人、境内首只沪港通 ETF 基金 管理人、首批内
地 与 香 港 基金 互 认 基 金管 理 人 、 首批 基 本 养 老保 险 基 金 投资 管 理 人 资格 、 首 家 加入 联 合 国 责任 投 资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金 管理人。华夏基金是 业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一， 在 ETF 基金管理方面积累了
丰富的经验， 目前旗下管理华夏沪深 300ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中证 500ETF 、 华夏
上证 50ETF 、华夏中小板 ETF 、华 夏消费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏医药 ETF 、华 夏恒生 ETF 、华
夏沪港通恒生 ETF 和华夏快线 ETF ， 初步形成了覆盖宽基指数、 大盘蓝筹指数、 中小盘指数、 行业
指数、海外市场指数等的产品线。今年 6 月，A 股成功纳 入 MSCI 新 兴市场指数，作为境内率先推中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
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出的跟踪 MSCI 中国 A 股指数的 ETF 基金，华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市场广泛关注。
在 《 中 国 证 券 报 》 主 办 的 第 十 四 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 的 评 选 中 ， 华 夏 基 金 获 得 “ 20 16 年 度 被动
投资金牛基金公司 ” 奖。
在客户服务方面，2017 年上半年， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便利
性和服务体验： （1 ） 下调 旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、 赎回等业务最低数量限制，
更好地满足客户理财需求； （2 ） 新增 开通华夏财富宝货币、 华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，
并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50 万份 ， 更好地满足了投资 者的流动性需求； （3 ） 网上 交易
上线中信银行和广发银行快捷支付业务， 并与花旗银行、 青岛农商银行、 国美基金等代销机构合作，
拓宽客户交易渠道， 提高客户交易便利性； （4 ） 开展“ 华夏基 金 19 周年司 庆 ” 、 “4 月万物生长， 定投
让理财生花 ” 、“ 知识就是 红包 ” 等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经 理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
方军
本基金的基金
经理、数量投
资部总监
2006-06-08 2017-03-24 18 年
硕士。 1999 年 7 月加入 华夏基
金管理有限公司，曾任研究
员、 华夏成长证券投资基金基
金经理助理、 兴华证券投资基
金基金经理助理、 华夏回报证
券投资基金基金经理助理、 数
量投资部副总经理等。
徐猛
本基金的基金
经理、数量投
资部总监
2016-12-01 - 14 年
清华大学工学硕士。 曾任财富
证券助理研究员， 原中关村证
券研究员等。 2006 年 2 月 加入
华夏基金管理有限公司， 曾任
数量投资部基金经理助理， 上
证原材料交易型开放式指数
发起式证券投资基金基金经
理（ 2016 年 1 月 29 日至 2016
年 3 月 28 日 期间）等。
注：① 上述 任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
② 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报 告 期 内 ，本 基 金 管 理人 严 格 遵 守《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集证 券 投 资 基
金 运 作 管 理办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金管 理 公 司 公平 交 易 制 度指 导 意 见 》 、 《 基 金 管 理公 司 开 展 投资 、研
究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
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效 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在严 格 控 制 投资 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 份 额 持 有人 谋 求 最 大利 益 ，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交 易制度的执行情况
本 基 金 管 理人 一 贯 公 平对 待 旗 下 管理 的 所 有 基金 和 组 合 ，制 定 并 严 格遵 守 相 应 的制 度 和 流 程，
通 过 系 统 和人 工 等 方 式在 各 环 节 严格 控 制 交 易公 平 执 行 。报 告 期 内 ，本 公 司 严 格执 行 了 《 证券 投 资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交 易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金出现 1 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量 5% 的情况，为本基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析
本 基 金 跟 踪的 标 的 指 数为 中 小 板 指数 ， 中 小 板指 数 由 中 小板 股 票 中 规模 大 、 流 动性 好 、 最 具代
表性的 100 只股票组成，自 2006 年 1 月 24 日起 正式发布，以综合反映中小板市场整体表现，其作
为 中 小 板 市场 的 核 心 指数 ， 兼 具 价值 尺 度 与 投资 标 的 功 能。 本 基 金 主要 采 取 完 全复 制 法 ， 即完 全 按
照 标 的 指 数的 成 份 股 组成 及 其 权 重构 建 基 金 股票 投 资 组 合， 并 根 据 标的 指 数 成 份股 及 其 权 重的 变 动
而进行相应调整。
上 半 年 ， 国际 方 面 ， 美国 经 济 数 据持 续 改 善 ，美 联 储 两 次加 息 ； 欧 元区 经 济 恢 复好 于 预 期 。国
内 方 面 ， 我国 经 济 延 续了 稳 中 向 好的 发 展 态 势， 投 资 、 出口 、 消 费 均超 出 市 场 预期 ， 与 此 同时 ， 经
济 增 长 新 动能 发 挥 了 积极 作 用 ， 经济 增 长 质 量不 断 提 高 。在 经 济 取 得良 好 开 局 的同 时 ， 政 府也 高 度
重 视 房 地 产领 域 与 金 融领 域 的 潜 在风 险 ， 出 台了 较 为 严 格的 监 管 政 策。 报 告 期 内， 货 币 政 策维 持 中
性，汇率相对稳定。
市场方面，在经济增长超预期的带动下，A 股市场整体呈震荡向上的走势，同时，结构分化较
为明显，大盘蓝筹的表现明显好于中小创业板块。
基 金 投 资 运作 方 面 ， 报告 期 内 ， 本基 金 在 做 好跟 踪 标 的 指数 的 基 础 上， 认 真 应 对投 资 者 日 常申
购、赎回及成份股调整等工作。
4.4.2 报告期 内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 3.351 元， 本报告期份额净值增长率为 7.68% ， 同期
中小板指数增长率为 7.33% 。本基金 本报告期跟踪偏离度为+0.35% ，与业 绩比较基准产生偏离的主中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
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要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国际方面，美联储预计仍会加息 1 次，而各国央行尤其是美联储的缩 表节奏将是
牵 动 市 场 神经 的 新 增 变量 ， 特 朗 普政 府 的 政 策走 向 仍 是 市场 的 不 确 定因 素 。 国 内方 面 ， 政 府在 维 持
经 济 基 本 平稳 的 同 时 ，改 革 层 面 预计 会 有 所 加快 ， 货 币 政策 大 概 率 维持 中 性 。 如果 经 济 或 政策 超 预
期，市场情绪有望继续恢复，A 股市场有望呈震荡上涨走势。
中 小 板 股 票具 有 明 显 的成 长 性 优 势和 长 期 投 资价 值 ， 但 经济 形 势 及 市场 的 变 化 也会 对 中 小 板公
司 产 生 影 响， 中 小 板 股票 的 波 动 性相 对 较 大 。我 们 将 继 续有 效 控 制 基金 的 跟 踪 偏离 度 和 跟 踪误 差 ，
以实现为投资者获取指数投资收益及其他模式盈利机会的投资目标。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 “ 为
信任奉献回报 ” 的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、 稳定的
回报。
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明
根 据 中 国 证监 会 相 关 规定 及 基 金 合同 约 定 ， 本基 金 管 理 人应 严 格 按 照新 准 则 、 中国 证 监 会 相关
规 定 和 基 金合 同 关 于 估值 的 约 定 ，对 基 金 所 持有 的 投 资 品种 进 行 估 值。 本 基 金 托管 人 根 据 法律 法 规
要求履 行估 值及净 值计 算的复 核责 任。会 计师 事务所 在估 值调整 导致 基金资 产净 值的变 化在 0.25%
以 上 时 对 所采 用 的 相 关估 值 模 型 、假 设 及 参 数的 适 当 性 发表 审 核 意 见并 出 具 报 告 。 定 价 服 务机 构 按
照 商 业 合 同约 定 提 供 定价 服 务 。 其中 ， 本 基 金管 理 人 为 了确 保 估 值 工作 的 合 规 开展 ， 建 立 了负 责 估
值 工 作 决 策和 执 行 的 专门 机 构 ， 组成 人 员 包 括主 管 基 金 运营 的 公 司 领导 或 其 授 权人 、 督 察 长、 投 资
风 控 工 作 负责 人 、 证 券研 究 工 作 负责 人 、 合 规负 责 人 及 基金 会 计 工 作负 责 人 等 ，以 上 人 员 具有 丰 富
的 风 控 、 证券 研 究 、 合规 、 会 计 方面 的 专 业 经验 。 同 时 ，根 据 基 金 管理 公 司 制 定的 相 关 制 度， 估 值
工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明
本 基 金 基 金合 同 规 定 ，本 基 金 的 收益 分 配 原 则为 ： 本 基 金的 每 份 基 金份 额 享 有 同等 分 配 权 。当
基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1% 以上 时， 可进行收益分配。 在符合上述基金分
红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 2 次。基金收益分配比例为不低于符合上述基金分红条
件的可分配部分的 90% 。本基金收益分配采取现金方式。法律法规或监管机构另有规定的，从其规
定。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
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4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报 告 期 内 ，本 基 金 未 出现 连 续 二 十个 工 作 日 基金 份 额 持 有人 数 量 不 满二 百 人 或 者基 金 资 产 净值
低于五千万元的情形。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金 费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债 表
会计主体：中小企业板交易型开放式指数基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
33,119,626.83 25,822,356.72
结算备付金
90,591.25 -
存出保证金
63,129.66 72,499.94
交易性金融资产
2,416,966,976.67 2,344,586,263.81
其中：股票投资
2,416,966,976.67 2,344,586,263.81 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
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基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
2,777,051.34 49,783,329.01
应收利息
5,976.34 5,905.58
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,453,023,352.09 2,420,270,355.06
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
166,668.94 291,575.62
应付管理人报酬
965,999.75 1,062,629.97
应付托管费
193,199.94 212,526.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用
39,604.58 108,531.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
408,000.46 691,783.68
负债合计
1,773,473.67 2,367,046.59
所 有 者 权益：
- -
实收基金
731,425,531.96 776,897,977.45
未分配利润
1,719,824,346.46 1,641,005,331.02
所有者权益合计
2,451,249,878.42 2,417,903,308.47
负债和所有者权益总计
2,453,023,352.09 2,420,270,355.06
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份 额 净 值 3.351 元 ，基 金 份 额 总 额 731,425,531.96 份。
6.2 利润表
会计主体： 中小企业板交易型开放式指数基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
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单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
191,619,722.52 -435,817,565.18
1. 利息收入
158,879.59 398,873.60
其中：存款利息收入
158,879.59 398,873.60
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
-23,018,848.40 -249,045,667.57
其中：股票投资收益
-37,847,446.74 -266,568,530.36
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
14,828,598.34 17,522,862.79
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列）
214,551,348.74 -189,650,932.23
4. 汇兑收益（ 损失以 “- ” 号 填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列）
-71,657.41 2,480,161.02
减 ： 二 、费用
7,526,737.05 8,269,091.42
1. 管理人报酬
5,849,972.69 6,644,345.98
2. 托管费
1,169,994.52 1,328,869.19
3. 销售服务费
- -
4. 交易费用
382,597.51 171,254.19
5. 利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 其他费用
124,172.33 124,622.06
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
184,092,985.47 -444,086,656.60
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏损 以 “- ” 号 填 列）
184,092,985.47 -444,086,656.60
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
会计主体： 中小企业板交易型开放式指数基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
11
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
776,897,977.45 1,641,005,331.02 2,417,903,308.47
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 184,092,985.47 184,092,985.47
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
-45,472,445.49 -105,273,970.03 -150,746,415.52
其中：1. 基金 申购款 355,500,000.00 764,680,131.67 1,120,180,131.67
2. 基金赎回款 -400,972,445.49 -869,954,101.70 -1,270,926,547.19
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
731,425,531.96 1,719,824,346.46 2,451,249,878.42
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
749,829,969.77 2,194,752,812.30 2,944,582,782.07
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -444,086,656.60 -444,086,656.60
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
121,353,391.41 240,515,239.48 361,868,630.89
其中：1. 基金 申购款 10,337,987,009.64 21,638,722,333.10 31,976,709,342.74
2. 基金赎回款 -10,216,633,618.23 -21,398,207,093.62 -31,614,840,711.85
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
871,183,361.18 1,991,181,395.18 2,862,364,756.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华
6.4 报表附注
6.4.1 本报告 期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
12
本 基 金 本 报告 期 会 计 报表 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一 期 年度 会 计 报 表所 采 用 的 会计
政策、会计估计一致。
6.4.2 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方 关系
6.4.3.1 本报告 期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2 本报 告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（ “ 中国 建设银行 ” ） 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告 期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过 关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票 交易
无。
6.4.4.1.2 权证 交易
无。
6.4.4.1.3 债券 交易
无。
6.4.4.1.4 债券 回购交易
无。
6.4.4.1.5 应支 付关联方的佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报酬
6.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发生的基金应支付的管理费 5,849,972.69 6,644,345.98
其中：支付销售机构的客户维护费 250,333.89 271,340.19 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
13
注： ① 支 付 基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提， 逐日累 计
至每月月底，按月支付。
② 基金管理 人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.5%/ 当年天数。
③ 客户 维 护费 是 指 基 金管 理 人 与 基金 销 售 机 构约 定 的 用 以向 基 金 销 售机 构 支 付 客户 服 务 及 销售
活 动 中 产 生的 相 关 费 用， 该 费 用 按照 代 销 机 构所 代 销 基 金的 份 额 保 有量 作 为 基 数进 行 计 算 ，从 基 金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 1,169,994.52 1,328,869.19
注： ① 支 付 基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年 费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。
② 基金托管 费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.1%/ 当年天数。
6.4.4.3 与关 联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告 期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告 期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关 联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行活期存款 33,119,626.83 152,190.04 86,831,645.84 312,500.16
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基 金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金 持有的流通受限证券 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
14
6.4.5.1 因认 购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002879
长
缆
科
技
2017-06-05 2017-07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金
龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
6.4.5.2 期末 持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002252
上海莱
士
2017-04
-21
重大事
项
20.24 - - 1,323,511 28,029,489.24 26,787,862.64 -
002168
深圳惠
程
2017-01
-23
重大事
项
16.99 - - 1,169,569 17,765,899.39 19,870,977.31 -
002129
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.27 - - 2,185,356 18,724,163.91 18,072,894.12 -
002426
胜利精
密
2017-01
-16
重大事
项
7.68 - - 2,274,546 18,256,322.44 17,468,513.28 -
002049
紫光国
芯
2017-02
-20
重大事
项
30.82
2017-0
7-17
27.74 546,770 19,817,015.67 16,851,451.40 -
002013
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项
10.33
2017-0
8-02
11.36 1,353,173 14,844,648.68 13,978,277.09 -
002075
沙钢股
份
2016-09
-19
重大事
项
16.12 - - 683,760 10,829,265.25 11,022,211.20 -
002399 海普瑞
2017-04
-28
重大事
项
20.23 - - 527,942 9,717,537.32 10,680,266.66 -
002010
传化智
联
2017-06
-30
重大事
项
15.26
2017-0
7-04
16.77 491,979 8,899,325.46 7,507,599.54 -
002610
爱康科
技
2017-05
-12
重大事
项
2.44
2017-0
8-02
2.44 2,926,400 8,751,342.05 7,140,416.00 -
注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。
6.4.5.3 期末 债券正回购交易中作为抵押的债券 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
15
6.4.5.3.1 银行 间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易 所市场债券正回购
无。
6.4.6 有助于 理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融 工具公允价值计量的方法
根 据企业 会 计 准 则的 相 关 规 定， 以 公 允 价值 计 量 的 金融 工 具 ， 其公 允 价 值 的计 量 可 分 为三 个 层
次：
第一层 次： 对存在活跃市场报价的金融工具， 可以相同资产/ 负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层 次： 对估值日活跃市场无报价的金融工具， 可以类似资产/ 负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金融工具， 可以相同或类似资产/ 负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第 三层次 ： 对 无 法获 得 相 同 或类 似 资 产 可比 市 场 交 易价 格 的 金 融工 具 ， 可 以其 他 反 映 市场 参 与
者对资 产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2 各层 次金融工具公允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
2,416,966,976.67 元， 第二层次的余额为 0 元， 第三 层次的余额为 0 元 。 （截至 2016 年 12 月 31 日止 ，
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 2,344,586,263.81 元， 第 二层次的余额为
0 元，第三层 次的余额为 0 元。 ）
6.4.6.3 公允 价值所属层次间的重大变动
对 于持有 的 非 公 开发 行 股 票 ，本 基 金 于 限售 期 内 将 相关 股 票 公 允价 值 所 属 层次 列 入 第 二层 次 ，
于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.6.4 第三 层次公允价值本期变动金额
本基金 持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
6.4.6.5 增值 税
根据财 政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的 财税[2016]140 号 《关于明 确金融 房地
产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ：(1) 金 融 商 品 持 有 期 间( 含 到 期) 取 得 的 非 保 本
收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值 税；(2) 纳税 人购入基金、 信
托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
16
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外， 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的财税[2017]2 号《关 于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财 税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有 关 问 题 的通 知 》 的 规定 ， 资 管 产品 管 理 人 运营 资 管 产 品过 程 中 发 生的 增 值 税 应税 行 为 ， 暂适 用 简
易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值 税 应 税 行为 ， 未 缴 纳增 值 税 的 ，不 再 缴 纳 ；已 缴 纳 增 值税 的 ， 已 纳税 额 从 资 管产 品 管 理 人以 后 月
份 的 增 值 税应 纳 税 额 中抵 减 。 上 述税 收 政 策 对本 基 金 截 至本 财 务 报 表批 准 报 出 日止 的 财 务 状况 和 经
营成果无影响。
§ 7 投资组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,416,966,976.67 98.53
其中：股票 2,416,966,976.67 98.53
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 33,210,218.08 1.35
7 其他各项资产 2,846,157.34 0.12
8 合计 2,453,023,352.09 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期 末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 9,643,655.97 0.39
B 采矿业 - - 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
17
C 制造业 1,645,101,755.71 67.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 72,617,537.40 2.96
F 批发和零售业 64,255,680.00 2.62
G 交通运输、仓储和邮政业 6,740,688.00 0.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 275,752,032.53 11.25
J 金融业 174,994,997.49 7.14
K 房地产业 33,530,331.74 1.37
L 租赁和商务服务业 63,251,902.64 2.58
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 19,015,201.04 0.78
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 16,485,376.00 0.67
R 文化、体育和娱乐业 35,577,824.55 1.45
S 综合 - -
合计 2,416,966,983.07 98.60
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比例
( ％)
1 002415 海康威视 4,776,159 154,269,935.70 6.29
2 002450 康得新 3,653,423 82,275,085.96 3.36
3 002304 洋河股份 863,607 74,969,723.67 3.06
4 002024 苏宁云商 5,711,616 64,255,680.00 2.62
5 002230 科大讯飞 1,528,860 61,001,514.00 2.49
6 002236 大华股份 2,383,965 54,378,241.65 2.22
7 002241 歌尔股份 2,809,608 54,169,242.24 2.21
8 002466 天齐锂业 995,300 54,094,555.00 2.21
9 002456 欧菲光 2,951,070 53,620,941.90 2.19
10 002142 宁波银行 2,747,916 53,034,778.80 2.16
注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 本 基 金 管理 人 网 站 的半
年度报告正文。
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买 入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
18
净值比例（％）
1 002572 索菲亚 17,828,836.87 0.74
2 002797 第一创业 17,576,326.36 0.73
3 002044 美年健康 16,309,014.38 0.67
4 002271 东方雨虹 16,057,830.86 0.66
5 002558 巨人网络 13,640,683.40 0.56
6 002027 分众传媒 13,405,902.26 0.55
7 002407 多氟多 12,581,652.02 0.52
8 002508 老板电器 11,312,948.70 0.47
9 002085 万丰奥威 10,474,641.86 0.43
10 002366 台海核电 9,782,637.98 0.40
11 002426 胜利精密 9,634,394.81 0.40
12 002217 合力泰 9,353,878.42 0.39
13 002224 三 力 士 8,766,011.57 0.36
14 002131 利欧股份 8,102,181.00 0.34
15 002108 沧州明珠 7,309,080.00 0.30
16 002601 龙蟒佰利 6,851,304.28 0.28
17 002610 爱康科技 6,725,224.00 0.28
18 002280 联络互动 6,632,992.50 0.27
19 002352 顺丰控股 6,495,607.52 0.27
20 002411 必康股份 6,493,337.00 0.27
注：“ 买入金 额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖 出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002250 联化科技 11,710,417.68 0.48
2 002450 康得新 10,974,700.18 0.45
3 002396 星网锐捷 9,649,423.51 0.40
4 002429 兆驰股份 8,532,101.60 0.35
5 002266 浙富控股 8,072,496.38 0.33
6 002261 拓维信息 7,947,548.27 0.33
7 002022 科华生物 7,728,375.19 0.32
8 002024 苏宁云商 7,384,552.00 0.31
9 002104 恒宝股份 6,777,413.20 0.28
10 002375 亚厦股份 6,483,875.88 0.27
11 002073 软控股份 6,357,506.04 0.26
12 002501 利源精制 5,611,663.59 0.23
13 002673 西部证券 5,575,188.92 0.23
14 002304 洋河股份 5,356,804.97 0.22
15 002428 云南锗业 5,315,334.11 0.22
16 002190 成飞集成 4,926,890.20 0.20 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
19
17 002284 亚太股份 4,757,538.19 0.20
18 002415 海康威视 4,655,586.96 0.19
19 002161 远 望 谷 4,622,891.65 0.19
20 002456 欧菲光 4,309,999.16 0.18
注：“ 卖出金 额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股 票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 291,557,828.48
卖出股票的收入（成交）总额 261,166,836.54
注：“ 买 入 股 票 成 本 ” 、 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
20
7.11.3 本期国 债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组 合报告附注
7.12.1 报告期 内 ， 本 基金 投 资 决 策程 序 符 合 相关 法 律 法 规的 要 求 ， 未发 现 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 63,129.66
2 应收证券清算款 2,777,051.34
3 应收股利 -
4 应收利息 5,976.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,846,157.34
7.12.4 期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
29,821 24,527.20 404,887,023.44 55.36% 326,538,508.52 44.64% 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
21
8.2 期末上市 基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国证券金融股份有限公
司
300,500,000.00 50.94%
2
信达证券股份有限公司融
券专用证券账户
19,141,438.00 3.24%
3
天安人寿保险股份有限公
司－万能产品
12,527,281.00 2.12%
4
华融证券股份有限公司融
券专用证券账户
8,361,400.00 1.42%
5 许卫 7,276,000.00 1.23%
6
泰康资产管理有限责任公
司－自有资金
3,947,171.00 0.67%
7
工银安盛人寿保险有限公
司
3,930,000.00 0.67%
8
中国东方国际资产管理有
限公司－中国东方收益增
强基金
3,483,400.00 0.59%
9
华西证券股份有限公司融
券专用证券账户
2,845,600.00 0.48%
10 吴钢 2,723,400.00 0.46%
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,241.23 0.00%
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 6 月 8 日 ）基金份额总额 3,965,967,258.69
中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
22
本报告期期初基金份额总额 776,897,977.45
本报告期基金总申购份额 355,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 400,972,445.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 731,425,531.96
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份 额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投 资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 涉 及 托管 业 务 的 部门 及 其 高 级管 理 人 员 在本 报 告 期 内未 受 到 任 何处
分。
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申万宏源证券 2 551,944,917.46 100.00% 72,469.84 100.00% -
注：① 为了 贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ 经营行为 规范，在近一年内无重大违规行为。 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
23
ⅱ 公司财务 状况良好。
ⅲ 有良好的 内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ 有较 强 的研 究 能 力 ，能 及 时 、 全面 、 定 期 提供 质 量 较 高的 宏 观 、 行业 、 公 司 和证 券 市 场 研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ 建立了广 泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
② 券商专用 交易单元选择程序：
ⅰ 对交易单 元候选券商的研究服务进行评估
本 基 金 管 理人 组 织 相 关人 员 依 据 交易 单 元 选 择标 准 对 交 易单 元 候 选 券商 的 服 务 质量 和 研 究 实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ 协议签署 及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③ 除本 表 列示 外 ， 本 基金 还 选 择 了光 大 证 券 、国 泰 君 安 证券 、 海 通 证券 、 中 国 银河 证 券 、 中信
建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④ 本报告期 内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
申万宏源证券 - - - -
§ 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017-01-01 至
2017-06-30
300,500,000.00 - - 300,500,000.00 41.08%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20% 的情形， 在市场
流动性不足的情况下， 如遇投资者巨额赎回或集中赎回， 基金管理人可能无法以合理的价格及时变
现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年 半年度报告摘要
24
在特定情况下， 若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金， 可能导致在其赎回后本基金资
产规模持续低于5000 万 元，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
华夏基金管理有限公司
二〇一七年八月二十六日
