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深价值(159913)

深价值:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 
 
 
 
 
深证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 
2017 年半年度报告摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 八 月 二十 六 日 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 
第 2 页共 29 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 3 页共 29 页 2


基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 交银深证 300 价值 ETF 场内简称 深价值 基金主代码 159913 交易代码 159913 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,329,693 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 10 月 25 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金绝大部分资产采用完全复制法, 跟踪深证 300 价值价格指 数, 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当 预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导 致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合 管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。 业绩比较基准 深证 300 价值价格指数 风险收益 特征 本基金属于股票基金, 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金 与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 4 页共 29 页 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 林葛 联系电话 (021)61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95599 传真 (021)61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要会计数据和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -443,691.08 本期利润 8,204,042.46 加权平均基金份额本期利润 0.2539 本期基金份额净值增长率 16.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.669 期末基金资产净值 58,955,383.44 期末基金份额净值 1.669 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 5 页共 29 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.01% 0.92% 8.76% 0.92% 0.25% 0.00% 过去三个月 9.37% 0.89% 8.74% 0.90% 0.63% -0.01% 过去六个月 16.79% 0.82% 16.73% 0.83% 0.06% -0.01% 过去一年 23.26% 0.88% 24.04% 0.89% -0.78% -0.01% 过去三年 88.16% 1.82% 87.92% 1.86% 0.24% -0.04% 自基金合同 生效起至今 66.90% 1.62% 45.45% 1.66% 21.45% -0.04% 注:本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比较 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2011 年 9 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日) 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 6 页共 29 页 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金 经理情况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股 份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日, 注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理 有 限公司持有 30% 的 股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票 型在内的 75 只基金, 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不 同 类型基金。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 7 页共 29 页 任职日 期 离任日期 蔡铮 交银上证 180 公司治 理 ETF 及 其联接、交 银深证 300 价值 ETF 及其联接、 交银国证新 能源指数分 级、交银中 证海外中国 互联网指数 (QDII-LO F) 、交银中 证互联网金 融指数分 级、交银中 证环境治理 指数 (LOF ) 的基金经 理,公司量 化投资部副 总经理 2012-12- 27 - 8 年 蔡铮先生, 中国国籍, 复旦 大学电子工程硕士。 历任瑞 士 银 行 香 港 分 行 分 析 员 。 2009 年加入交银施罗德基 金管理有限公司, 历任投资 研究部数量分析师、 基金经 理助理、 量化投资部助理总 经理。 2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担 任交银 施罗德沪深 300 行业分层等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2015 年 4 月 22 日 至 2017 年 3 月 24 日 担任交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券投资基金基金经理, 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日 担 任 交 银 施 罗 德 全 球 自 然 资 源 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2015 年 8 月 13 日 至 2016 年 7 月 18 日 担任交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 8 页共 29 页 4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公 平 的 交 易 分 配 制 度 。 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 , 遵 循 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 ” 的 原 则 , 全 部 通 过 交 易 系 统 进 行 比 例 分 配 ; 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的场外交易, 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 以 及 不 同 时 间 窗 口 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析 , 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公 司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成交量 5% 的 情 形 , 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现 的 说明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 2017 年上半年国内经济延续了去年下半年的态势, 宏观经济小幅回落, 基本面对资 本 市 场 的 支 持 力 度 总 体 较 为 有 限 , 在 去 杠 杆 的 大 环 境 下 流 动 性 总 体 趋 紧 。 美 联 储 加 息 , 预计全球流动性将进入逐步紧缩的周期。 在此背景下 , 上半年 A 股市场在风格上呈现出 显著分化的格局, 价值风格震荡上行, 但中小创板块疲软。 作为跟踪基准指数的指数基 金,上半年基金总体呈现出震荡上行的走势。 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现 截至 2017 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.669 元,本报告期份额净值增长率为 16.79% ,同期业绩比较基准增长率为 16.73% 。 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 9 页共 29 页 4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望 展望下半年, 国内经济已有所企稳, 处于阶段性弱复苏期间, 预计将继续维持温和 增长的态势。 预计严控房价依然是常态, 金融部门去杠杆或将持续。 随着经济企稳和风 险偏好的适度回暖,我们对 A 股市场总体维持谨慎乐观的看法。


4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 , 保证 基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致 同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易 情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 曾 连 续 六 十 个 工 作 日 以 上 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形,但截至本报告期末,本基金基金资产净值已高于五千万元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人 —交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的投资 运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 10 页共 29 页 有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明 本托管人认 为, 交银施 罗德基金管 理有限公司 在本基金的 投资运作、 基金资产净 值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关 法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金半 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 信 息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半 年 度 财务 会 计 报 告( 未 经 审 计) 6.1 资产负债表 会计主体:深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 6.4.7.1 979,960.32 707,579.73 结算备付金


- - 存出保证金


298.52 700.45 交易性金融资产 6.4.7.2 58,511,297.80 43,290,180.74 其中:股票投资


58,511,297.80 43,290,180.74 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 11 页共 29 页 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 191.22 163.18 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


59,491,747.86 43,998,624.10 负 债 和 所 有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


275,682.62 512,910.55 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


23,107.23 18,866.33 应付托管费


4,621.46 3,773.25 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 9,146.80 6,595.90 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 223,806.31 130,000.00 负债合计


536,364.42 672,146.03 所 有 者 权 益:


- - 实收基金 6.4.7.9 35,329,693.00 30,329,693.00 未分配利润 6.4.7.10 23,625,690.44 12,996,785.07 所有者权益合计


58,955,383.44 43,326,478.07 负债和所有者权益总计


59,491,747.86 43,998,624.10 注: 1、 报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额净值 1.669 元, 基金份额总额 35,329,693.00 份。





2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 12 页共 29 页 投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


8,617,875.61 -6,234,782.65 1. 利息收入


2,161.07 2,852.70 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,161.07 2,852.70 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“- ” 填列)


-32,183.60 -1,973,415.94 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -598,288.89 -2,418,472.58 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 566,105.29 445,056.64 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 8,647,733.54 -4,248,167.17 4. 汇兑收益 (损失以“- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 (损失以“- ” 号填列) 6.4.7.18 164.60 -16,052.24 减 : 二 、 费用


413,833.15 397,855.58 1 .管理人报酬


120,961.55 108,518.76 2 .托管费


24,192.38 21,703.73 3 .销售服务费


- - 4 .交易费用 6.4.7.19 15,572.91 19,086.27 5 .利息支出


- - 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 13 页共 29 页 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 253,106.31 248,546.82 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号填列) 8,204,042.46 -6,632,638.23 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ”号填 列) 8,204,042.46 -6,632,638.23 6.3 所有者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 30,329,693.00 12,996,785.07 43,326,478.07 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 8,204,042.46 8,204,042.46 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净值减 少以 “- ”号填 列) 5,000,000.00 2,424,862.91 7,424,862.91 其中:1.基金申购款 5,000,000.00 2,424,862.91 7,424,862.91 2.基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 35,329,693.00 23,625,690.44 58,955,383.44 项目 上 年 度 可 比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 14 页共 29 页 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 32,329,693.00 18,233,645.23 50,563,338.23 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -6,632,638.23 -6,632,638.23 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (净值减 少以 “- ”号填 列) -2,000,000.00 -863,127.54 -2,863,127.54 其中:1.基金申购款 3,000,000.00 932,556.01 3,932,556.01 2.基金赎回款 -5,000,000.00 -1,795,683.55 -6,795,683.55 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 30,329,693.00 10,737,879.46 41,067,572.46 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督 管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监许可[2011] 第 967 号 《关于核准深证 300 价值交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理 有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《深证 300 价值交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金, 存续期 限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 332,308,859.00 元( 含募集股票 市值) , 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 374 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案, 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》于 2011 年 9 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 332,329,693.00 份基金份额, 其中认购资金利息折合 20,834.00 份基金份额。 本基金的基 金管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证 上[2011] 第 318 号文审核同意, 本基金于深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 15 页共 29 页 2011 年 10 月 25 日在深交所挂牌交易。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《深证 300 价值交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证 300 价值 价格指数, 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化; 主要投资范围为标的指数的成份股和备 选成份股,该部分资产比例不低于基金资产净值的 95% ;本基金也可少量投资于新股、 债 券 、 回 购 、 权 证 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相关规定) 。在正常市场情况下,力争本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ,年 跟踪误差不超过 2% 。本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。 交银施罗德基金管理有限公司以本基金为 目标 ETF,于 2011 年 9 月 28 日募集成立 了 交 银 施 罗 德 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以 下 简 称 “ 深证 300 价值 ETF 联接基金”) 。 深证 300 价值 ETF 联接基金为契约型开放式基金, 投资目标 与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报 告> 》 、中国证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引》 、 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明 本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一 期 年度 报 告 相 一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 16 页共 29 页 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券 投 资 基 金 税收 政 策 的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业所 得 税 若 干优 惠 政 策 的通 知 》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于 进 一 步 明 确全 面 推 开 营改 增 试 点 金融 业 有 关 政策 的 通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于 金融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票免征增值税。 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年 的,暂免征收个人所 得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定 计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其他 重 大 利 害关 系 的 关 联方 发 生 变 化的 情 况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 交银施罗德深证 300 价 值交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 17 页共 29 页 投资基金联接基金 (“深证 300 价值 ETF 联 接基 金 ”) 基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 120,961.55 108,518.76 其中:支付销售机构的客户维护 费 - - 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.5%÷ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 24,192.38 21,703.73 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值× 0.1%÷ 当年天 数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 18 页共 29 页 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 深证 300 价值 ETF 联接基 金 32,802,500.00 92.85% 27,802,500.00 91.67% 注:关联方投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 979,960.32 2,096.20 1,047,710.9 8 2,743.13 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 19 页共 29 页 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00010 0 TCL 集团 2017-0 4-21 重大事 项 3.43 2017- 07-26 3.72 173,200 823,446.79 594,076.00 - 00065 6 金科 股份 2017-0 5-05 重大事 项 6.54 2017- 07-05 5.92 65,600 256,318.22 429,024.00 - 00239 9 海普 瑞 2017-0 6-29 重大事 项 20.23 - - 7,460 150,388.59 150,915.80 - 注: 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 58,511,297.80 98.35 其中:股票 58,511,297.80 98.35 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 - - 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 20 页共 29 页 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 979,960.32 1.65 7 其他各项资产 489.74 0.00 8 合计 59,491,747.86 100.00 7.2 期末按行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 指 数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,565,679.00 4.35 B 采矿业 504,556.96 0.86 C 制造业 38,073,798.08 64.58 D 电力、热力 、燃气及水 生产和供应 业 1,241,900.35 2.11 E 建筑业 619,781.04 1.05 F 批发和零售业 619,199.00 1.05 G 交通运输、仓储和邮政业 186,060.00 0.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 289,520.00 0.49 J 金融业 6,278,328.89 10.65 K 房地产业 6,592,484.32 11.18 L 租赁和商务服务业 293,858.72 0.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 786,430.44 1.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 459,701.00 0.78 S 综合 - - 合计 58,511,297.80 99.25 7.2.2 积 极 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 21 页共 29 页 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.2.3 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 港 股通 投 资 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细 7.3.1 期 末 指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 000651 格力电器 115,174 4,741,713.58 8.04 2 000333 美的集团 106,087 4,565,984.48 7.74 3 000725 京东方A 615,185 2,559,169.60 4.34 4 002415 海康威视 77,550 2,504,865.00 4.25 5 000858 五 粮 液 44,726 2,489,449.16 4.22 6 000002 万


科A 98,200 2,452,054.00 4.16 7 300498 温氏股份 91,900 2,154,136.00 3.65 8 000001 平安银行 204,094 1,916,442.66 3.25 9 000776 广发证券 73,200 1,262,700.00 2.14 10 002304 洋河股份 13,538 1,175,233.78 1.99 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站 的半年度报告正文。 7.3.2 期 末 积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明 细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 22 页共 29 页 资产净值比 例(%) 1 000488 晨鸣纸业 281,832.00 0.65 2 000825 太钢不锈 242,348.00 0.56 3 002415 海康威视 239,935.00 0.55 4 000671 阳 光 城 237,800.00 0.55 5 002714 牧原股份 225,829.00 0.52 6 000059 华锦股份 224,319.00 0.52 7 002408 齐翔腾达 220,284.00 0.51 8 300498 温氏股份 211,678.00 0.49 9 000333 美的集团 210,455.00 0.49 10 002601 龙蟒佰利 203,196.00 0.47 11 000031 中粮地产 197,786.00 0.46 12 002477 雏鹰农牧 185,617.00 0.43 13 002352 顺丰控股 180,486.00 0.42 14 002146 荣盛发展 146,128.00 0.34 15 000050 深天马A 142,055.00 0.33 16 000046 泛海控股 127,499.00 0.29 17 000959 首钢股份 117,951.00 0.27 18 000617 中油资本 116,979.00 0.27 19 000792 盐湖股份 116,496.00 0.27 20 000957 中通客车 108,725.00 0.25 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 23 页共 29 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 000063 中兴通讯 1,323,756.00 3.06 2 000166 申万宏源 860,940.85 1.99 3 002007 华兰生物 487,141.00 1.12 4 000686 东北证券 354,053.40 0.82 5 000758 中色股份 214,224.00 0.49 6 002353 杰瑞股份 194,508.00 0.45 7 000712 锦龙股份 182,686.00 0.42 8 000667 美好置业 167,310.00 0.39 9 000021 深科技 165,881.89 0.38 10 002489 浙江永强 164,642.00 0.38 11 000961 中南建设 154,494.00 0.36 12 002375 亚厦股份 153,529.00 0.35 13 000543 皖能电力 149,889.40 0.35 14 001696 宗申动力 142,252.73 0.33 15 002440 闰土股份 132,720.12 0.31 16 002152 广电运通 77,274.00 0.18 17 000538 云南白药 23,244.00 0.05 18 000540 中天金融 21,840.00 0.05 19 000963 华东医药 14,826.00 0.03 20 000783 长江证券 11,304.00 0.03 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 24 页共 29 页 买入股票的成本(成交)总额 5,045,767.00 卖出股票的收入(成交)总额 5,161,467.39 注: “ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资 组 合 报 告 附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(证券代码:000776 ) 外, 未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一广发证券 (证券代码:000776)于 2016 年 11 月 28 日公告,公司因未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为于 2016 年 11 月 26 日 收 到 中 国 证监 会 《 行 政处 罚 决 定 书》 ([2016]128 号 ) 。 据此 , 中 国 证监 会 决 定 对公 司责 令改正,给予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款。 本基金遵循指数化投资理念, 绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数, 以完全按照标的 指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 本基深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 25 页共 29 页 金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投 资 管 理 相 关 制 度 及 被 动 式 指 数 化 投 资 策 略 。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 298.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 191.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 489.74 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人 户均持有 持有人结构 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 26 页共 29 页 户数 ( 户) 的基金份 额 机构投资者 个人投资者 中国农业银行-交银施 罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 377 93,712.71 921,901.00 2.61% 1,605,292.00 4.54% 32,802,500.00 92.85% 8.2 期末上市基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (% ) 1 中国农业银行-交银 施罗德深证 300 价值交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金 32,802,500.00 92.85% 2 福建道冲投资管理有 限公司 884,930.00 2.50% 3 潘菲 240,000.00 0.68% 4 周焱 161,800.00 0.46% 5 邓深海 100,000.00 0.28% 6 马巨野 100,000.00 0.28% 7 王欣欣 96,827.00 0.27% 8 周国民 83,068.00 0.24% 9 金淦波 72,726.00 0.21% 10 王进 56,400.00 0.16% 8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 - - 8.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 27 页共 29 页 9 开 放 式 基金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 9 月 22 日)基金份 额总额 332,329,693


本报告期期初基金份额总额 30,329,693 本报告期 基金总申购份额 5,000,000 减: 本报告期基金总赎回份额 - 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 35,329,693 10


重大事件揭示 10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 本 报 告 期 内 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事变动。


2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 : 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门本报告期内未发生重大人事变动。


10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 报 告 期内 改 聘 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本 基金提供审计服务。 10.6 管 理 人、 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 受 稽 查或 处 罚 等 情况 (1)管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后 采取责令改正的要求, 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划, 按照要求完成深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 28 页共 29 页 了改进工作, 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外, 本报告期内, 基 金 管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (2)托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中国银河证 券股份有限 公司 2 10,207,234.39 100.00% 9,506.02 100.00% - 海通证券股 份有限公司 1 - - - - - 注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;





2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况 无。 11


影响投资者决策的 其他重要信 息 11.1 报 告期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超 过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要 第 29 页共 29 页 交银施 罗德深 证 300 价值交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金 1 2017/1/1-2017 /6/30 27,80 2,500 .00 5,000 ,000. 00 - 32,802,500 .00 92.85% 产品特有风险 本基金是交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标 ETF。交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化投 资理念,以目标ETF为主要投资对象,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基 金资产净值的90%。 本基金本报告期内除上述联接基金外未出现单一投资者持有基金份 额比例超过基金总份额20%的情况。