对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
300等权(159924)

300等权:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
景顺 长城 沪深 300 等权 重交 易型 开放 式指
数证 券投 资基 金 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 26 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 
第 2 页 共 60 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定 ,于 2017 年 8 月 24 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 6 月30 日 止。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利 润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 4 页 共 60 页


6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47 7.5 期末按债 券品种 分类的债券投资组合 .................................................................................... 49 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49 7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49 7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易 情况说明 .................................................................. 49 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 50 §8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 52 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 52 8.3 期末基金 管理人的从 业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 53 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 54 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 5 页 共 60 页


10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 58 § 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 59 11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 59 11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 59 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 60 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 60 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 60 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 60 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 6 页 共 60 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资 基金 基金简称 景顺长城沪深 300 等权 重 ETF 场内简称 300 等权 基金主代码 159924 交易代码 159924 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月7 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 42,515,929.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 6 月5 日


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金以沪深 300 等权 重指数为标的指数,采用完全 复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投 资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况 (如成份股停牌、流动性不足、法 规法律限制等)导 致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场 情况,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标 的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业 股票优先考虑)或者采用其他指数投资技术适当调整 基金投资组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽 量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.2%,年跟踪 误差不超过 2% 。 业绩比较基准 沪深 300 等 权重指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率 高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本 基金为指数型基金,被动跟踪标 的指数的表现,具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 7 页 共 60 页





2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 林葛 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 杨光裕 周慕冰


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 8 页 共 60 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 280,920.27 本期利润 2,691,646.08 加权平均基金份额本期利润 0.0626 本期加权平均净值利润率 4.48% 本期基金份额净值增长率 4.53% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 18,337,864.97 期末可供分配基金份额利润 0.4313 期末基金资产净值 60,853,793.97 期末基金份额净值 1.431 3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 43.10% 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中 已实现部分的孰低数。


3 、 基金份额净值的计算精确到小数点后三位, 小数点后第四位四舍五入, 由此产 生的误差计入基 金资产。


4 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.76% 0.58% 4.64% 0.60% 0.12% -0.02% 过去三个月 1.42% 0.66% 1.20% 0.67% 0.22% -0.01% 过去六个月 4.53% 0.61% 4.58% 0.62% -0.05% -0.01% 过去一年 8.82% 0.73% 9.04% 0.74% -0.22% -0.01% 过去三年 64.48% 1.83% 66.22% 1.86% -1.74% -0.03% 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 9 页 共 60 页


自基金合同 生效起至今 43.10% 1.68% 47.84% 1.72% -4.74% -0.04% 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:本 基金 的资产 配置 比例为 :本 基金投 资范 围主要 为标 的指数 成份 股及备 选成 份股, 投 资 于 标 的 指数 成份股 及备 选成份 股的 比例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。 为更 好地 实现 投资目标, 本 基 金 可少量投资于部分非成份股 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、 一 级市 场新股或 增发的股票、 衍生工具 (权证、 股指期货等) 、 债 券资产 (国债、 金融债、 企业债、 公 司 债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等) 、 资产支持 证 券、债 券回 购、银 行存 款等固 定收 益类资 产、 现金资 产、 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的 其 他 金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。本 基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日 基金合同生效 日起 6 个月 。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 10 页 共 60 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本公 司” ) 是经中 国证监会 证监基金字 [2003 ]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司, 由长城证券股份有限公司、 景顺 资产管理有限公司、 开滦 (集团) 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立, 并于 2003 年 6 月9 日 获得开业批文, 注册资本 1.3 亿元 人民币, 目前, 各家出资比例分别为 49% 、49% 、1% 、 1% 。总部设 在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2017 年6 月30 日, 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 67 只开 放式基金, 包括景顺 长城景 系列 开放 式 证券 投资基 金、 景顺 长 城内 需增长 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益 混 合 型 证券投 资基 金(LOF) 、景顺长 城资 源垄断 混合 型证券 投资 基金(LOF) 、景顺 长城 新兴成 长 混 合 型 证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 混合型 证 券 投 资 基金、 景顺 长城公 司治 理混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长 城中小 盘混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 混 合 型 证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基 金、上证 180 等权重交易 型开放式指 数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指 数证券 投资 基金联 接基 金、景 顺长 城支柱 产业 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 混 合 型 证 券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券 型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投 资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选 股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中 证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活 配 置混 合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 11 页 共 60 页


混合型证券投资基金、 景顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金、 景顺 长城交 易型 货币市 场基 金、景 顺长 城泰和 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长 城景瑞 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 改革 机遇灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 景 顺长城 景颐 增利债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城景颐 宏利 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城 景 盛 双 息 收益 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城低 碳科 技主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺 长 城 环 保优势 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化新 动力股 票型 证券投 资基 金、景 顺长 城景盈 双 利 债 券 型证券 投资 基金、 景顺 长城景 盈金 利债券 型证 券投资 基金 、景顺 长城 景颐盛 利债 券型证 券 投 资 基 金、景 顺长 城景泰 汇利 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 顺益 回报混 合型 证券投 资 基 金 、 景顺长 城泰 安回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城景泰 丰利 纯债债 券型 证券投 资 基 金 、 景顺长 城景 颐丰利 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城景 瑞双 利定期 开放 债券型 证券 投资基 金 、 景 顺 长城中证 500 行业中性低 波动指数型证券 投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其 中景顺 长城 景系列 开放 式证券 投资 基金下 设景 顺长城 优选 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城 货 币 市 场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐喻军 本基金 的基金 经理 2014 年 4 月 19 日 - 7 年 理 学 硕 士 。 曾 担 任 安 信 证 券 风 险 管 理 部 风 险 管 理 专 员 。2012 年 3 月加入 本公司,担任量化 及 ETF 投资 部 ETF 专员 职务; 自 2014 年 4 月起担任基金经 理。 注:1 、 对基金的首任基金经理, 其 “ 任职日期”按基金合同生效日填写, “离任日期”为根据公 司决定的解聘日期 (公告前一日) ; 对此后的非首任基金经理, “任职 日期 ”指根据公司决定聘任 后的公告日期, “离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) ; 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投 资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 12 页 共 60 页


有关法律法规及各项实施准则、 《景 顺长城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资基金基金合 同》和 其他 有关法 律法 规的规 定, 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 , 在 严 格 控制风 险的 基础上 ,为 基金持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内, 基金 运作整 体合 法合规 , 未 发 现 损害基 金持 有人利 益的 行为。 基金 的投资 范围 、投资 比例 及投资 组合 符合有 关法 律法规 及 基 金 合 同 的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 (2011 年修订) 》 , 完善相 应制 度及流 程, 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 管理 的所 有 投资 组合 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易共有 5 次, 为公司旗下三只指数基金因指数成 份股调 整而 发生的 反向 交易以 及量 化基金 、指 数增强 基金 根据基 金合 同约定 通过 量化模 型 交 易 从 而 与其 他组 合发生 的反 向交易 。投 资组合 间临 近交易 日虽 然存在 同向 交易和 反向 交易行 为 , 但 结 合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年上半 年 GDP 增长 6.9% ,工业 增加值累计增长 7.6% , 增速维持稳定。6 月制造业 PMI 指数 51.7, 在出口的拉动下出现短期回升;6 月 PPI 同比 上涨 5.5% , 环比下降 0.2%, 同比涨幅 缩 小;6 月 CPI 同比上涨 1.5%,涨幅略有 上升,通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险,市场流 动性继续维持中性。2017 年上半年市 场出现分化行情, 沪深 300 指数大幅 跑赢创业板指数, 业绩 稳定的 蓝筹 股和部 分具 备竞争 优势 的白马 成长 股持续 受到 市场关 注, 靠并购 和外 延增长 的 高 估 值 股票表现不好。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 2017 年上半 年, 本基金份额净值增长率为 4.53% , 业绩比较基准收益率为 4.58% 。 报 告期内, 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以 内, 跟踪误差 (年化) 控制景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 13 页 共 60 页


在 2%以内。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证 券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展 望 下半 年, 经 济基 本面 仍 可能 延续 企 稳态 势, 国 内出 口依 然 向好 ,消 费 平稳 ,经 济复苏, 企业盈 利依 然有改 善的 空间, 但随 着本轮 补库 存的完 成, 叠加金 融去 杠杆导 致实 体经济 融 资 利 率 抬升,预计经济将面临小幅的下行压力。 本基金采用完全复制沪深 300 等权 重指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏 离度,力争基金收益和指数收益基本一致。


4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法及 估 值程 序作 决 策, 基金 估 值小 组在 遵守法律 法规的 前提 下,通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ,谨慎 合 理 地 制 定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。 估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗 等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后, 将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ,基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、 程序进 行复 核,基 金托 管人复 核无 误后返 回给 基金管 理人 ,由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中 和年 末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时, 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运 作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种, 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的 长期深 入的 跟踪研 究, 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况等各 方面 因素, 从价 值投资 的 角 度 进 行理论 分析 ,并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理 人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证, 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资 人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通 过 后, 基金事 务部 基金会 计 根 据 估 值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员 负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性, 控制 执行中 可能 发生的 风险 ,并对 有关 信息披 露 文 件 进 行合规性审查。 基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验, 具备 专 业胜 任能 力和相关景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 14 页 共 60 页


从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2 、基金经理 参与或决定估值 的程度 基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会议 , 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和对 市场 产 品的 长期 深入的跟 踪研究, 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议, 确定估值 方法 。 3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨, 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允, 在数据的 采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度 本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署服 务协 议 ,由 其提 供 银行 间同 业市场交 易的债券品种的估值数据。 本 基 金管 理人 与 中证 指数 有 限公 司签 署 服务 协议 , 由其 提供 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌转让 的 固定收益品种( 可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外) 的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 15 页 共 60 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在 托 管本 基金 的 过程 中, 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金 法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ,对本 基金 基金管 理人 ——景 顺 长 城 基 金管理有限公司 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日基金的投 资运作, 进行了认真 、 独立的会 计 核算和 必要 的投资 监督 ,认真 履行 了托管 人的 义务, 没有 从事任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行 为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 托 管人 认为, 景顺 长城 基 金管 理有 限 公司 在本 基 金的 投资 运 作、 基金 资 产净 值的 计算、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支及 利润分 配等 问题上 ,不 存在损 害基 金份额 持 有 人 利 益的行 为; 在报告 期内 ,严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法规, 在各 重要方 面 的 运 作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 认为 , 景顺 长城 基 金管 理有 限 公司 的信 息 披露 事务 符 合《 证券 投 资基 金信 息披露管 理办法 》及 其他相 关法 律法规 的规 定,基 金管 理人所 编制 和披露 的本 基金半 年度 报告中 的 财 务 指 标、净 值表 现、收 益分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 信息 真实、 准确 、完整 , 未 发 现 有损害基金持有人利益的行为。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 16 页 共 60 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,002,587.41 1,253,515.38 结算备付金


197.73 - 存出保证金


1,945.70 1,459.14 交易性金融资产 6.4.7.2 59,254,178.16 59,957,906.52 其中:股票投资


59,254,178.16 59,957,906.52 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 357.07 278.75 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


61,259,266.07 61,213,159.79 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


24,359.25 26,525.87 应付托管费


4,871.85 5,305.18 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 17,969.73 17,347.46 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 17 页 共 60 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 358,271.27 200,000.00 负债合计


405,472.10 249,178.51 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 42,515,929.00 44,515,929.00 未分配利润 6.4.7.10 18,337,864.97 16,448,052.28 所有者权益合计


60,853,793.97 60,963,981.28 负债和所有者权益总计


61,259,266.07 61,213,159.79 注:报告截止日 2017 年6 月30 日, 基金份额净值 1.431 元 ,基金份额总额 42,515,929.00 份。


6.2 利润表 会计主体: 景顺长城沪深 300 等权 重交 易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 一、收入


3,209,909.90 -16,213,750.49 1. 利息收入


4,639.74 6,964.99 其中:存款利息收入 6.4.7.11 4,636.33 6,961.51 债券利息收入


3.41 3.48 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收 入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


794,544.35 -3,591,257.14 其中:股票投资收益 6.4.7.12 352,888.30 -4,173,382.36 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 1,302.69 2,089.81 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 440,353.36 580,035.41 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ”号填列) 6.4.7.16 2,410,725.81 -12,556,352.59 4. 汇兑收益 (损 失 以 “- ”号 填 列) - - 5. 其 他 收 入(损 失 以 “- ”号 填 列) 6.4.7.17 - -73,105.75 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 18 页 共 60 页


减 : 二 、费用


518,263.82 554,614.50 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 148,910.00 180,834.62 2 .托管费 6.4.10.2.2 29,781.95 36,166.98 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.18 31,040.60 33,357.66 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.19 308,531.27 304,255.24 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额以 “- ” 号填列) 2,691,646.08 -16,768,364.99 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 2,691,646.08 -16,768,364.99


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 44,515,929.00 16,448,052.28 60,963,981.28 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - 2,691,646.08 2,691,646.08 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -2,000,000.00 -801,833.39 -2,801,833.39 其中:1. 基 金申购款 - - - 2. 基金赎回 款 -2,000,000.00 -801,833.39 -2,801,833.39 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 42,515,929.00 18,337,864.97 60,853,793.97 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 19 页 共 60 页


项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值 ) 54,515,929.00 32,943,447.25 87,459,376.25 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - -16,768,364.99 -16,768,364.99 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -2,000,000.00 357,523.85 -1,642,476.15 其中:1. 基 金申购款 14,000,000.00 4,765,782.33 18,765,782.33 2. 基金赎回 款 -16,000,000.00 -4,408,258.48 -20,408,258.48 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 52,515,929.00 16,532,606.11 69,048,535.11


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 许义 明______




















吴建军______




















邵媛媛____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经 中国证券 监 督 管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2012]第 1542 号《 关 于核 准景 顺 长城沪深 300 等权 重交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金募集 的批 复》核 准, 由景顺 长城 基金管 理有限 公 司 依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型的交 易型 开放式 基金 ,存续 期限 不定, 首 次 设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 870,464,701.00 元( 含募集股票市值) , 业经 普华永道中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 183 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 20 页 共 60 页


案, 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 7 日正 式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 870,515,929.00 份 基金份额, 其中认购资金利息折合 51,228.00 份 基 金份 额。 本 基金 的基 金 管理 人为 景 顺长 城基 金 管理 有限 公 司, 基金 托 管人为中国 农业银行股份有限公司。 经 深 圳 证 券 交 易所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2013] 第 181 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 870,515,929.00 份基金份 额于 2013 年6 月5 日在深 交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300 等权重指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化;主要投资范围为沪深 300 等权 重指数的成份股及备选成份 股, 该部分资产比例不低于基金资产净值的 90% ; 本基金可少量投资于部分非成份股( 包含中小板、 创业板 及其 他经中 国证 监会核 准发 行的股 票) 、 一级市 场新 股或增 发的 股票、 衍生 工具( 权 证 、 股 指期货 等) 、 债券资产( 国 债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债 、 央行票据、中期票据、短期融资券等) 、资产支 持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、 现金资 产、 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会的 相关规 定) 。本 基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差不超过2% 。 本基金的业绩比较基准 为沪深 300 等权重指数。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017 年8 月24 日 批准报出。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值 变 动情况等有关信息。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 21 页 共 60 页


6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 无。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 无。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知》 及其 他相关财税 法规 和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 22 页 共 60 页


股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所 得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 2,002,587.41 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 2,002,587.41


6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 59,167,171.26 59,254,178.16 87,006.90 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 59,167,171.26 59,254,178.16 87,006.90


6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/ 负债 项目余额为零。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 23 页 共 60 页


6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易 中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 356.17 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.09 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.81 合计 357.07


6.4.7.6 其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 17,969.73 银行间市场应付交易 费用 - 合计 17,969.73


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 24 页 共 60 页


应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 308,271.27 应付指数使用费 50,000.00 合计 358,271.27


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 44,515,929.00 44,515,929.00 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 42,515,929.00 42,515,929.00


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,720,292.57 -11,272,240.29 16,448,052.28 本期利润 280,920.27 2,410,725.81 2,691,646.08 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 -1,236,276.86 434,443.47 -801,833.39 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 -1,236,276.86 434,443.47 -801,833.39 本期已分配利润 - - - 本期末 26,764,935.98 -8,427,071.01 18,337,864.97


6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 4,486.72 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 25 页 共 60 页


定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 128.56 其他 21.05 合计 4,636.33


6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资收益 ——买卖股票差价收入 393,498.93 股票投资收益 ——赎回差价收入 -40,610.63








股票投资收益 ——申购差价收入 -








合计 352,888.30














6.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日 至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 10,740,941.05 减: 卖出股票成本总额 10,347,442.12 买卖股票差价收入 393,498.93


6.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入








单位 :人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 赎回基金份额对价总额 2,801,833.39 减:现金支付赎回款总额 31,913.39 减:赎回股票成本总额 2,810,530.63 赎回差价收入 -40,610.63


6.4.7.13 债 券 投 资 收益 单位:人民币元 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 26 页 共 60 页


项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 38,306.10 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 37,000.00 减:应收利息总额 3.41 买卖债券差价收入 1,302.69


6.4.7.14 衍 生 工 具 收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 440,353.36 基金投资产生的股利收益 - 合计 440,353.36


6.4.7.16 公允价值变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 2,410,725.81 —— 股票投资 2,410,725.81 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 2,410,725.81


景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 27 页 共 60 页


6.4.7.17 其他收入 本基金本期其他收入发生额为零。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 31,040.60 银行间市场交易费用 - 合计 31,040.60


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 指数使用费 100,000.00 上市年费 29,752.78 银行划款手续费 160.00 其他费用 100.00 合计 308,531.27 注 : 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ,按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.03% 的年费 率计 提,逐 日累 计,按 季支 付,标 的指 数许可 使用 费 的收 取下 限为每 季度( 自然季 度) 人民 币 50,000 元。 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 28 页 共 60 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人 长城证券股份有限公司(“ 长城证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长城证券 8,702,439.27 43.11% 9,012,204.95 39.51% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 长城证券 8,104.61 43.11% 8,104.61 45.10% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 长城证券 8,393.18 39.51% 7,189.83 39.15% 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 29 页 共 60 页


注:1.上述 佣金参 考市 场价格 经本 基金的 基金 管理人 与对 方协商 确定 ,以扣 除由 中国证 券 登 记 结 算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研究 成果 和市场 信 息 服 务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 148,910.00 180,834.62 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注: 支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的 年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.5%/ 当 年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 29,781.95 36,166.98 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.10%/ 当年天 数。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 30 页 共 60 页


6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本 基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 2,002,587.41 4,486.72 1,654,962.93 6,499.16 注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 无。


6.4.11 利 润 分 配 情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本基金无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 601088 中国神华 2017 年6 月5 日 重大事项停牌 22.29 - - 11,700 231,780.61 260,793.00 - 600050 中国联通 2017 年4 月5 日 重大事项停牌 7.47 2017 年8 月21 日 8.22 29,508 128,386.62 220,424.76 - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 31 页 共 60 页


600795 国电电力 2017 年6 月5 日 重大事项停牌 3.60 - - 60,862 204,140.57 219,103.20 - 601727 上海电气 2017 年6 月22 日 重大事项停牌 7.57 2017 年7 月3 日 7.54 28,200 242,570.33 213,474.00 - 600666 奥瑞德 2017 年4 月27 日 重大事项停牌 17.40 - - 11,200 233,219.40 194,880.00 - 600100 同方股份 2017 年4 月21 日 重大事项停牌 14.12 - - 13,650 169,968.32 192,738.00 - 002252 上海莱士 2017 年4 月21 日 重大事项停牌 20.24 - - 9,465 151,382.27 191,571.60 - 601608 中信重工 2017 年4 月19 日 重大事项停牌 5.54 2017 年7 月26 日 5.26 34,500 226,050.63 191,130.00 - 601872 招商轮船 2017 年5 月2 日 重大事项停牌 5.16 - - 36,200 233,081.87 186,792.00 - 000100 TCL 集团 2017 年4 月21 日 重大事项停牌 3.43 2017 年7 月26 日 3.72 53,426 199,101.34 183,251.18 - 600959 江苏有线 2017 年6 月19 日 重大事项停牌 10.57 - - 17,300 238,893.43 182,861.00 - 002049 紫光国芯 2017 年2 月20 日 重大事项停牌 30.82 2017 年7 月17 日 27.74 5,900 198,754.82 181,838.00 - 601919 中远海控 2017 年5 月17 日 重大事项停牌 5.35 2017 年7 月26 日 5.89 33,755 317,980.81 180,589.25 - 600485 信威集团 2016 年12 月26 日 重大事项停牌 14.59 - - 11,601 361,644.88 169,258.59 - 601989 中国重工 2017 年5 月31 日 重大事项停牌 6.21 - - 27,175 202,061.77 168,756.75 - 002129 中环股份 2016 年4 月25 日 重大事项停牌 8.27 - - 19,791 211,107.26 163,671.57 - 002426 胜利精密 2017 年1 月16 日 重大事项停牌 7.68 - - 21,100 204,795.07 162,048.00 - 600654 *ST 中安 2017 年6 月7 日 重大事项停牌 13.48 - - 10,700 205,404.65 144,236.00 - 000503 海虹控股 2017 年5 月11 日 重大事项停牌 24.93 - - 4,000 113,646.81 99,720.00 - 300104 乐视网 2017 年4 月17 日 重大事项停牌 30.68 - - 3,200 208,459.30 98,176.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本基金是指数型基金,紧密跟踪沪深 300 等权 重指数,具有和标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征, 属于证券投资基金中风险较高、 收益较高的品种。 本基金以 标的指数成份股 、景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 32 页 共 60 页


备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪沪深 300 等权重指数,以完全按照标 的指数 成份 股组成 及其 权重构 建基 金股票 投资 组合为 原则 ,进行 被动 式指数 化投 资。股 票 在 投 资 组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因 特殊情况(如流 动性不足等) 导致无法获得足够数量的股票时, 基 金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替 代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟 踪误差的最小化。 本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ,建 立了 以 审计 与风 险 控制 委员 会为核心 的、由 风险 管理委 员会 、督察 长、 法律监 察稽 核部、 相关 职能部 门和 业务部 门构 成的四 层 次 风 险 管理架 构体 系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 审计 与风险 控制 委员会 ,负 责对公 司 经 营 管 理和基 金投 资业务 进行 合规性 控制 ,并对 公司 内部稽 核审 计工作 进行 审核监 督; 在管理 层 层 面 设 立风险 管理 委员会 ,讨 论和制 定公 司日常 经营 过程中 风险 防范和 控制 措施; 在业 务操作 层 面 风 险 管理职责主要由法律监察稽核部负责, 投资风险 分析与绩效评估由独立的投资风险评估人 员负责。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证 券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行,与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 证 券 交 易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和款 项清算 , 违 约 风 险可能性很小。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末,本基金未持有债券投资( 上年末:同) 。 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险来 自调 整基金 投资 组合时 ,由 于部分 成份 股流动 性差 ,导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 ,景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 33 页 共 60 页


或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基金 所持证券在证券交易所上市, 因 此除附注 6.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外,其余均能以合理的价格适时变现。 本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算 备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 2,002,587.41 - - - - - 2,002,587.41 结算备付金 197.73 - - - - - 197.73 存出保证金 1,945.70 - - - - - 1,945.70 交易性金融资产 - - - - - 59,254,178.16 59,254,178.16 应收利息 - - - - - 357.07 357.07 资产总计 2,004,730.84 - - - - 59,254,535.23 61,259,266.07 负债











景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 34 页 共 60 页


应付管理人报酬 - - - - - 24,359.25 24,359.25 应付托管费 - - - - - 4,871.85 4,871.85 应付交易费用 - - - - - 17,969.73 17,969.73 其他负债 - - - - - 358,271.27 358,271.27 负债总计 - - - - - 405,472.10 405,472.10 利率敏感度缺口 2,004,730.84 - - - - - - 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 1,253,515.38 - - - - - 1,253,515.38 存出保证金 1,459.14 - - - - - 1,459.14 交易性金融资产 - - - - - 59,957,906.52 59,957,906.52 应收利息 - - - - - 278.75 278.75 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,254,974.52 - - - - 59,958,185.27 61,213,159.79 负债











应付管理人报酬 - - - - - 26,525.87 26,525.87 应付托管费 - - - - - 5,305.18 5,305.18 应付交易费用 - - - - - 17,347.46 17,347.46 其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00 负债总计 - - - - - 249,178.51 249,178.51 利率敏感度缺口 1,254,974.52 - - - - - - 注:表中所示为本基金资产 及负债的账面价值,并按照合约规定的到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 于本期末, 本基金未持有交易性债券投资 (上年末: 同) , 因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响(上年末:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市交 易的股 票 , 所 面 临的其 他价 格风险 来源 于单个 证券 发行主 体自 身经营 情况 或特殊 事项 的影响 ,也 可能来 源 于 证 券 市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法,跟踪沪深 300 等权重指 数,以完全按照标的指数成份股组成及其权 重构建 基金 股票投 资组 合为原 则, 进行被 动式 指数化 投资 。股票 在投 资组合 中的 权重原 则 上 根 据景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 35 页 共 60 页


标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。但 在因 特殊情 况( 如 流动性 不足 等) 导致 无 法 获 得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 此外 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对本基金 所 持有 的证 券价格 实施 监控, 定期 运用多 种定 量方法 对基 金进行 风险 度量, 来测 试本基 金 面 临 的 潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 59,254,178.16 97.37 59,957,906.52 98.35 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 59,254,178.16 97.37 59,957,906.52 98.35


6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值 产生的影响。正数表示可能增加基金净值,负数表示可能减少基金净值。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2016 年12 月 31 日 ) 沪深 300 指 数上升 5% 2,909,799.53 3,433,113.71 沪深 300 指 数下降 5% -2,909,799.53 -3,433,113.71


6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 36 页 共 60 页


低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察 的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层级的余额为 55,648,865.26 元, 属于第二层级的余额为 3,605,312.90 元, 无属 于第三层 级的余额(于 2016 年 12 月31 日, 第一层次:57,781,906.12 元,第二层 次:2,176,000.40 元, 无属于第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现 重大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃) 等情况 ,本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关股 票和债 券 的 公 允 价值列 入第 一层次 ;并 根据估 值调 整中采 用的 不可观 察输 入值对 于公 允价值 的影 响程度 , 确 定 相 关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。


(2) 基金申购 款 本报告期内, 本基金无申购基金份额。 (上年度可比期间: 本基金申购基金份额的对价总额为 18,765,782.33 元 , 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款 16,376,481.00 元 和 以 现 金 支 付 的 申 购 款 2,389,301.33 元) 。 (3) 增值税


根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金 融商品 持有期间( 含到期) 取得的 非景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 37 页 共 60 页


保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ,不 征收 增值税 ;(2) 纳税人 购 入 基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期,不 属于 金融商 品转 让;(3) 资管产 品 运 营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理 人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1 日起执行。


此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增 值税有 关问 题的通 知》 的规定 ,资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 , 暂 适用简易计税方法,按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中 发生的 增值 税应税 行为 ,未缴 纳增 值税的 ,不 再缴纳 ;已 缴纳增 值税 的,已 纳税 额从资 管 产 品 管 理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的 财务状况和经营成果无影响。 (4) 除公允价 值、 基金申购款和增值税外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事 项。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 38 页 共 60 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 59,254,178.16 96.73 其中:股票 59,254,178.16 96.73 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,002,785.14 3.27 7 其他各项资产 2,302.77 0.00 8 合计 61,259,266.07 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境 内 股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 629,742.86 1.03 B 采矿业 3,010,140.17 4.95 C 制造业 23,162,643.30 38.06 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 1,521,577.10 2.50 E 建筑业 2,710,551.72 4.45 F 批发和零售业 1,891,024.97 3.11 G 交通运输、仓储和邮政业 2,812,245.33 4.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 5,511,841.75 9.06 J 金融业 10,863,833.24 17.85 K 房地产业 3,256,044.72 5.35 L 租赁和商务服务业 954,352.28 1.57 M 科学研究和技术服务业 - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 39 页 共 60 页


N 水利、 环境和公共设施管理业 609,787.76 1.00 O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 212,500.00 0.35 R 文化、体育和娱乐业 1,709,942.60 2.81 S 综合 397,950.36 0.65 合计 59,254,178.16 97.37 7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境 内 股票 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合 无。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601088 中国神华 11,700 260,793.00 0.43 2 002230 科大讯飞 6,174 246,342.60 0.40 3 002466 天齐锂业 4,400 239,140.00 0.39 4 600816 安信信托 17,400 236,466.00 0.39 5 600309 万华化学 8,222 235,478.08 0.39 6 000651 格力电器 5,670 233,433.90 0.38 7 603993 洛阳钼业 46,100 233,266.00 0.38 8 600570 恒生电子 4,988 232,839.84 0.38 9 600741 华域汽车 9,494 230,134.56 0.38 10 000002 万


科A 9,119 227,701.43 0.37 11 000063 中兴通讯 9,514 225,862.36 0.37 12 600373 中文传媒 9,600 225,696.00 0.37 13 000983 西山煤电 25,500 223,635.00 0.37 14 000858 五 粮 液 3,990 222,083.40 0.36 15 600031 三一重工 27,300 221,949.00 0.36 16 600588 用友网络 12,925 221,276.00 0.36 17 600050 中国联通 29,508 220,424.76 0.36 18 000938 紫光股份 3,600 220,032.00 0.36 19 000333 美的集团 5,112 220,020.48 0.36 20 000069 华侨城A 21,801 219,318.06 0.36 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 40 页 共 60 页


21 601225 陕西煤业 31,000 219,170.00 0.36 22 600795 国电电力 60,862 219,103.20 0.36 23 600498 烽火通信 8,600 218,010.00 0.36 24 600372 中航电子 12,547 217,941.39 0.36 25 601601 中国太保 6,420 217,445.40 0.36 26 300124 汇川技术 8,499 217,064.46 0.36 27 002236 大华股份 9,480 216,238.80 0.36 28 002195 二三四五 30,220 216,073.00 0.36 29 000338 潍柴动力 16,344 215,740.80 0.35 30 002299 圣农发展 14,500 215,615.00 0.35 31 002415 海康威视 6,660 215,118.00 0.35 32 000627 天茂集团 26,600 214,928.00 0.35 33 600519 贵州茅台 453 213,748.05 0.35 34 601607 上海医药 7,394 213,538.72 0.35 35 601727 上海电气 28,200 213,474.00 0.35 36 601127 小康股份 10,700 213,465.00 0.35 37 600153 建发股份 16,462 212,853.66 0.35 38 600893 航发动力 7,790 212,667.00 0.35 39 002044 美年健康 12,500 212,500.00 0.35 40 600887 伊利股份 9,830 212,229.70 0.35 41 000413 东旭光电 18,883 211,867.26 0.35 42 000060 中金岭南 18,900 211,680.00 0.35 43 000963 华东医药 4,258 211,622.60 0.35 44 002074 国轩高科 6,700 211,385.00 0.35 45 000839 中信国安 21,150 211,288.50 0.35 46 002450 康得新 9,375 211,125.00 0.35 47 000559 万向钱潮 19,848 210,785.76 0.35 48 002714 牧原股份 7,741 210,710.02 0.35 49 600549 厦门钨业 9,800 210,602.00 0.35 50 600038 中直股份 4,600 210,542.00 0.35 51 600188 兖州煤业 17,200 210,528.00 0.35 52 002153 石基信息 9,227 209,729.71 0.34 53 600718 东软集团 13,457 209,256.35 0.34 54 000423 东阿阿胶 2,906 208,912.34 0.34 55 600362 江西铜业 12,378 208,693.08 0.34 56 601966 玲珑轮胎 9,300 208,599.00 0.34 57 601318 中国平安 4,194 208,064.34 0.34 58 000792 盐湖股份 19,872 207,662.40 0.34 59 600436 片仔癀 3,400 207,536.00 0.34 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 41 页 共 60 页


60 600089 特变电工 20,075 207,374.75 0.34 61 600271 航天信息 10,040 207,225.60 0.34 62 600085 同仁堂 5,906 206,473.76 0.34 63 002174 游族网络 6,500 206,440.00 0.34 64 000425 徐工机械 54,992 206,220.00 0.34 65 002292 奥飞娱乐 12,184 205,909.60 0.34 66 002424 贵州百灵 10,900 205,574.00 0.34 67 601901 方正证券 20,698 205,531.14 0.34 68 000009 中国宝安 25,404 205,518.36 0.34 69 002411 必康股份 7,100 205,332.00 0.34 70 002558 巨人网络 4,440 205,216.80 0.34 71 600737 中粮糖业 21,700 204,848.00 0.34 72 600036 招商银行 8,557 204,597.87 0.34 73 002081 金 螳 螂 18,594 204,162.12 0.34 74 601117 中国化学 29,200 204,108.00 0.34 75 601633 长城汽车 15,329 203,722.41 0.33 76 601118 海南橡胶 35,813 203,417.84 0.33 77 002602 世纪华通 5,600 203,056.00 0.33 78 600827 百联股份 12,490 202,962.50 0.33 79 000540 中天金融 29,200 202,940.00 0.33 80 002142 宁波银行 10,511 202,862.30 0.33 81 600068 葛洲坝 18,044 202,814.56 0.33 82 002831 裕同科技 2,700 202,500.00 0.33 83 000568 泸州老窖 4,000 202,320.00 0.33 84 000826 启迪桑德 5,760 202,291.20 0.33 85 000895 双汇发展 8,512 202,160.00 0.33 86 002241 歌尔股份 10,480 202,054.40 0.33 87 002024 苏宁云商 17,960 202,050.00 0.33 88 002152 广电运通 24,300 201,933.00 0.33 89 002008 大族激光 5,827 201,847.28 0.33 90 600170 上海建工 52,838 201,841.16 0.33 91 001979 招商蛇口 9,444 201,723.84 0.33 92 600637 东方明珠 9,306 201,661.02 0.33 93 600066 宇通客车 9,178 201,640.66 0.33 94 300017 网宿科技 16,694 201,496.58 0.33 95 600660 福耀玻璃 7,731 201,315.24 0.33 96 600804 鹏博士 11,326 201,036.50 0.33 97 000538 云南白药 2,142 201,026.70 0.33 98 601211 国泰君安 9,800 200,998.00 0.33 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 42 页 共 60 页


99 601877 正泰电器 10,000 200,900.00 0.33 100 600060 海信电器 13,239 200,835.63 0.33 101 603160 汇顶科技 2,000 200,600.00 0.33 102 002470 金正大 26,616 200,418.48 0.33 103 000725 京东方A 48,161 200,349.76 0.33 104 600019 宝钢股份 29,813 200,045.23 0.33 105 600685 中船防务 7,300 199,874.00 0.33 106 000623 吉林敖东 8,715 199,486.35 0.33 107 600585 海螺水泥 8,774 199,433.02 0.33 108 600522 中天科技 16,500 198,825.00 0.33 109 601600 中国铝业 43,943 198,622.36 0.33 110 600048 保利地产 19,918 198,582.46 0.33 111 600074 保千里 15,500 198,555.00 0.33 112 600406 国电南瑞 11,248 198,527.20 0.33 113 601155 新城控股 10,700 198,378.00 0.33 114 600332 白云山 6,829 198,314.16 0.33 115 002839 张家港行 12,600 198,072.00 0.33 116 600037 歌华有线 13,600 198,016.00 0.33 117 600690 青岛海尔 13,144 197,817.20 0.33 118 600909 华安证券 19,600 197,764.00 0.32 119 600104 上汽集团 6,368 197,726.40 0.32 120 000738 航发控制 10,100 197,657.00 0.32 121 600535 天士力 4,758 197,647.32 0.32 122 600739 辽宁成大 10,958 197,572.74 0.32 123 000768 中航飞机 10,712 197,529.28 0.32 124 000630 铜陵有色 69,455 197,252.20 0.32 125 000415 渤海金控 29,300 197,189.00 0.32 126 002304 洋河股份 2,270 197,058.70 0.32 127 601888 中国国旅 6,538 197,055.32 0.32 128 600446 金证股份 11,200 196,896.00 0.32 129 002555 三七互娱 7,700 196,889.00 0.32 130 600030 中信证券 11,558 196,717.16 0.32 131 600352 浙江龙盛 20,638 196,680.14 0.32 132 601229 上海银行 7,700 196,658.00 0.32 133 600383 金地集团 17,144 196,641.68 0.32 134 600111 北方稀土 17,350 196,575.50 0.32 135 300072 三聚环保 5,300 196,365.00 0.32 136 000876 新 希 望 23,860 196,129.20 0.32 137 601169 北京银行 21,372 195,981.24 0.32 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 43 页 共 60 页


138 000776 广发证券 11,359 195,942.75 0.32 139 600820 隧道股份 19,400 195,940.00 0.32 140 601899 紫金矿业 57,110 195,887.30 0.32 141 601933 永辉超市 27,660 195,832.80 0.32 142 601958 金钼股份 27,310 195,812.70 0.32 143 000686 东北证券 19,480 195,774.00 0.32 144 002673 西部证券 13,760 195,667.20 0.32 145 002310 东方园林 11,700 195,624.00 0.32 146 000555 神州信息 11,700 195,390.00 0.32 147 600900 长江电力 12,700 195,326.00 0.32 148 600177 雅戈尔 19,297 195,285.64 0.32 149 600016 民生银行 23,755 195,266.10 0.32 150 002500 山西证券 20,377 195,211.66 0.32 151 000959 首钢股份 27,900 195,021.00 0.32 152 002385 大北农 30,992 194,939.68 0.32 153 000750 国海证券 35,438 194,909.00 0.32 154 600666 奥瑞德 11,200 194,880.00 0.32 155 300024 机器人 9,991 194,824.50 0.32 156 002736 国信证券 14,700 194,775.00 0.32 157 601718 际华集团 22,155 194,742.45 0.32 158 601998 中信银行 30,938 194,600.02 0.32 159 601333 广深铁路 43,051 194,590.52 0.32 160 000001 平安银行 20,718 194,542.02 0.32 161 601166 兴业银行 11,538 194,530.68 0.32 162 002007 华兰生物 5,329 194,508.50 0.32 163 601009 南京银行 17,351 194,504.71 0.32 164 600018 上港集团 30,670 194,447.80 0.32 165 000917 电广传媒 17,193 194,280.90 0.32 166 600703 三安光电 9,854 194,123.80 0.32 167 000156 华数传媒 13,018 194,098.38 0.32 168 600649 城投控股 18,457 193,983.07 0.32 169 600015 华夏银行 21,005 193,666.10 0.32 170 000783 长江证券 20,446 193,623.62 0.32 171 601336 新华保险 3,763 193,418.20 0.32 172 600276 恒瑞医药 3,820 193,253.80 0.32 173 002202 金风科技 12,486 193,158.42 0.32 174 002841 视源股份 2,600 192,972.00 0.32 175 002475 立讯精密 6,599 192,954.76 0.32 176 600061 国投安信 12,400 192,820.00 0.32 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 44 页 共 60 页


177 600100 同方股份 13,650 192,738.00 0.32 178 601611 中国核建 16,100 192,717.00 0.32 179 600674 川投能源 19,610 192,570.20 0.32 180 002183 怡 亚 通 22,300 192,449.00 0.32 181 600895 张江高科 11,400 192,432.00 0.32 182 600999 招商证券 11,173 192,399.06 0.32 183 601555 东吴证券 17,122 192,280.06 0.32 184 601866 中远海发 53,408 192,268.80 0.32 185 600482 中国动力 7,600 192,204.00 0.32 186 600369 西南证券 34,238 192,075.18 0.32 187 601688 华泰证券 10,729 192,049.10 0.32 188 600233 圆通速递 9,800 191,982.00 0.32 189 000157 中联重科 42,700 191,723.00 0.32 190 300027 华谊兄弟 23,694 191,684.46 0.31 191 002252 上海莱士 9,465 191,571.60 0.31 192 300133 华策影视 17,100 191,520.00 0.31 193 000008 神州高铁 26,300 191,464.00 0.31 194 601398 工商银行 36,450 191,362.50 0.31 195 002508 老板电器 4,400 191,312.00 0.31 196 601818 光大银行 47,212 191,208.60 0.31 197 601608 中信重工 34,500 191,130.00 0.31 198 601988 中国银行 51,655 191,123.50 0.31 199 600518 康美药业 8,788 191,051.12 0.31 200 601800 中国交建 12,019 190,981.91 0.31 201 600010 包钢股份 87,180 190,924.20 0.31 202 601006 大秦铁路 22,754 190,906.06 0.31 203 600118 中国卫星 6,857 190,898.88 0.31 204 601288 农业银行 54,207 190,808.64 0.31 205 600109 国金证券 16,276 190,754.72 0.31 206 601668 中国建筑 19,700 190,696.00 0.31 207 601985 中国核电 24,400 190,564.00 0.31 208 600688 上海石化 28,820 190,500.20 0.31 209 600705 中航资本 33,700 190,405.00 0.31 210 002465 海格通信 17,700 190,098.00 0.31 211 600157 永泰能源 53,220 189,995.40 0.31 212 601099 太平洋 47,240 189,904.80 0.31 213 002027 分众传媒 13,800 189,888.00 0.31 214 300251 光线传媒 23,180 189,844.20 0.31 215 600150 中国船舶 8,295 189,706.65 0.31 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 45 页 共 60 页


216 601198 东兴证券 11,000 189,640.00 0.31 217 000625 长安汽车 13,131 189,349.02 0.31 218 601328 交通银行 30,721 189,241.36 0.31 219 600958 东方证券 13,600 189,176.00 0.31 220 600256 广汇能源 45,663 189,044.82 0.31 221 601618 中国中冶 37,684 188,796.84 0.31 222 600376 首开股份 16,500 188,760.00 0.31 223 601021 春秋航空 5,600 188,328.00 0.31 224 601018 宁波港 33,324 188,280.60 0.31 225 601669 中国电建 23,770 188,258.40 0.31 226 601216 君正集团 38,496 188,245.44 0.31 227 600682 南京新百 5,100 188,190.00 0.31 228 300070 碧水源 10,090 188,178.50 0.31 229 601997 贵阳银行 11,900 188,139.00 0.31 230 601766 中国中车 18,586 188,090.32 0.31 231 600886 国投电力 23,765 187,743.50 0.31 232 601377 兴业证券 25,250 187,607.50 0.31 233 601939 建设银行 30,496 187,550.40 0.31 234 600489 中金黄金 18,676 187,320.28 0.31 235 600663 陆家嘴 7,923 187,299.72 0.31 236 000793 华闻传媒 18,488 187,098.56 0.31 237 600029 南方航空 21,500 187,050.00 0.31 238 600115 东方航空 27,500 187,000.00 0.31 239 000728 国元证券 15,292 186,868.24 0.31 240 601872 招商轮船 36,200 186,792.00 0.31 241 601163 三角轮胎 7,100 186,730.00 0.31 242 600919 江苏银行 20,100 186,729.00 0.31 243 000402 金 融 街 15,932 186,723.04 0.31 244 601186 中国铁建 15,515 186,645.45 0.31 245 300033 同花顺 3,000 186,630.00 0.31 246 601857 中国石油 24,245 186,444.05 0.31 247 603858 步长制药 2,600 186,264.00 0.31 248 600008 首创股份 28,300 186,214.00 0.31 249 601881 中国银河 15,700 186,202.00 0.31 250 601375 中原证券 18,500 186,110.00 0.31 251 600196 复星医药 6,001 185,970.99 0.31 252 600009 上海机场 4,983 185,915.73 0.31 253 000166 申万宏源 33,199 185,914.40 0.31 254 002594 比亚迪 3,716 185,614.20 0.31 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 46 页 共 60 页


255 600977 中国电影 9,900 185,328.00 0.30 256 600837 海通证券 12,477 185,283.45 0.30 257 000718 苏宁环球 31,600 185,176.00 0.30 258 600221 海航控股 57,506 185,169.32 0.30 259 000961 中南建设 28,400 185,168.00 0.30 260 600547 山东黄金 6,400 185,152.00 0.30 261 601788 光大证券 12,381 184,848.33 0.30 262 002065 东华软件 8,475 184,670.25 0.30 263 600606 绿地控股 23,600 184,552.00 0.30 264 000671 阳 光 城 31,700 184,494.00 0.30 265 002797 第一创业 20,020 184,384.20 0.30 266 600000 浦发银行 14,557 184,146.05 0.30 267 300059 东方财富 15,312 184,050.24 0.30 268 000100 TCL 集团 53,426 183,251.18 0.30 269 600959 江苏有线 17,300 182,861.00 0.30 270 601390 中国中铁 21,084 182,798.28 0.30 271 000709 河钢股份 43,594 182,658.86 0.30 272 601628 中国人寿 6,768 182,600.64 0.30 273 000977 浪潮信息 10,500 181,860.00 0.30 274 002049 紫光国芯 5,900 181,838.00 0.30 275 600028 中国石化 30,650 181,754.50 0.30 276 600583 海油工程 29,113 181,665.12 0.30 277 300144 宋城演艺 8,700 181,569.00 0.30 278 002352 顺丰控股 3,400 180,744.00 0.30 279 601919 中远海控 33,755 180,589.25 0.30 280 600926 杭州银行 12,100 179,685.00 0.30 281 600023 浙能电力 32,670 178,378.20 0.29 282 601111 中国国航 18,275 178,181.25 0.29 283 601992 金隅股份 27,500 177,925.00 0.29 284 600415 小商品城 24,554 177,770.96 0.29 285 600340 华夏幸福 5,283 177,403.14 0.29 286 002146 荣盛发展 17,860 176,278.20 0.29 287 300315 掌趣科技 21,400 174,624.00 0.29 288 600021 上海电力 14,200 171,678.00 0.28 289 002131 利欧股份 52,150 171,573.50 0.28 290 600208 新湖中宝 37,805 170,122.50 0.28 291 600871 石化油服 50,800 169,672.00 0.28 292 600485 信威集团 11,601 169,258.59 0.28 293 601989 中国重工 27,175 168,756.75 0.28 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 47 页 共 60 页


294 002129 中环股份 19,791 163,671.57 0.27 295 002739 万达电影 3,200 163,104.00 0.27 296 002426 胜利精密 21,100 162,048.00 0.27 297 600654 *ST 中安 10,700 144,236.00 0.24 298 600297 广汇汽车 19,090 143,747.70 0.24 299 600704 物产中大 16,825 122,654.25 0.20 300 300168 万达信息 8,400 122,220.00 0.20 301 000503 海虹控股 4,000 99,720.00 0.16 302 300104 乐视网 3,200 98,176.00 0.16 303 002456 欧菲光 4,951 89,959.67 0.15 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600019 宝钢股份 419,494.20 0.69 2 600549 厦门钨业 223,380.00 0.37 3 002558 巨人网络 206,271.00 0.34 4 002555 三七互娱 201,925.00 0.33 5 002411 必康股份 201,763.00 0.33 6 002508 老板电器 200,222.00 0.33 7 002044 美年健康 198,345.00 0.33 8 002602 世纪华通 197,081.00 0.32 9 002839 张家港行 196,948.00 0.32 10 601117 中国化学 196,855.00 0.32 11 600436 片仔癀 192,658.00 0.32 12 600977 中国电影 192,582.00 0.32 13 603858 步长制药 192,044.00 0.32 14 601229 上海银行 191,475.00 0.31 15 600522 中天科技 191,068.00 0.31 16 000961 中南建设 190,963.00 0.31 17 600233 圆通速递 190,429.00 0.31 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 48 页 共 60 页


18 600909 华安证券 190,160.00 0.31 19 000959 首钢股份 189,996.00 0.31 20 002841 视源股份 189,401.00 0.31 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600019 宝钢股份 466,794.70 0.77 2 000778 新兴铸管 261,375.92 0.43 3 600005 武钢股份(退市) 233,811.20 0.38 4 000039 中集集团 225,758.70 0.37 5 601258 庞大集团 210,886.64 0.35 6 300015 爱尔眼科 197,899.75 0.32 7 000027 深圳能源 191,380.00 0.31 8 603885 吉祥航空 182,736.00 0.30 9 300146 汤臣倍健 181,363.00 0.30 10 600754 锦江股份 181,066.53 0.30 11 600648 外高桥 180,279.00 0.30 12 002085 万丰奥威 178,971.00 0.29 13 600875 东方电气 177,769.30 0.29 14 300182 捷成股份 176,589.00 0.29 15 600867 通化东宝 176,308.75 0.29 16 601928 凤凰传媒 174,782.28 0.29 17 000800 一汽轿车 171,715.42 0.28 18 600252 中恒集团 167,891.37 0.28 19 600873 梅花生物 165,227.32 0.27 20 300002 神州泰岳 164,863.57 0.27 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量) ,未考 虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 10,043,518.58 卖出股票收入(成交)总额 10,740,941.05 注: 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 (成交单价乘以成交数量) , 未考虑相关交易费用。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 49 页 共 60 页


7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比 例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ,以 套 期保 值为 目 的, 主要 选 择流 动性 好、交易 活跃的 股指 期货合 约。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用,降 低股 票仓位 频繁 调整的 交 易 成 本 和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 根据本基金基金合同约定,本 基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未持有国债期货。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 50 页 共 60 页


7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


1 、 恒生电子股份有限公司 (股票代码:600570 ) 的控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公 司 (以下简称恒生网络) 于 2016 年12 月 13 日收 到中国证监会下发的[2016]123 号 《 行政处罚决 定书》 。 根据 该决定书, 恒 生网络明知一些不具有经营证券业务资质的机构或个人的证券经营模式, 仍向其 销售 具有证 券业 务属性 的软 件(涉 案软 件具有 开立 证 券交 易账 户、接 受证 券交易 委 托 、 查 询证券交易信息、 进行证券和资金的交易结算等功能) , 提供相关服务, 并获取收 益的行为违反了 《证券法》第 122 条规 定,构成非法经营证券业务。中国证监会决定:没 收恒生网络违法所得约 10,986 万元 ,并处以约 32,960 万元罚 款。 因本报告期末恒生电子属于沪深 300 等权重指数 成分股,而本基金通过完全复制沪深 300 等 权重指数成分股进行被动式指数化投资,因此持有恒生电子。 2 、 其余九名 证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,945.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 357.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,302.77 7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 51 页 共 60 页


7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 601088 中国神华 260,793.00 0.43 重大事项停牌 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 52 页 共 60 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 429 99,104.73 31,650,277.00 74.44% 10,865,652.00 25.56% 8.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构


本基金无联接基金。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 南京紫金资产管理有限公司 12,349,630.00 28.99% 2 工银安盛人寿保险有限公司 8,534,781.00 20.04% 3 工银安盛人寿保险有限公司 5,244,834.00 12.31% 4 江苏舜天股份有限公司 2,510,240.00 5.89% 5 陕西方直贸易有限公司 2,058,200.00 4.83% 6 黄燕 786,038.00 1.85% 7 福建道冲投资管理有限公司-道冲 补天 1 号私 募基金 445,508.00 1.05% 8 吉林省农村信用社联合社企业年金 计划-交行 384,900.00 0.90% 9 朱东珍 285,013.00 0.67% 10 吴嘉水 280,599.00 0.66%


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 本期末基金管理人的所有从业人员未持 有本基金。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 1 、本期末基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2 、本期末本 基金的基金经理未持有本基金。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 53 页 共 60 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 5 月7 日 )基金份额总额 870,515,929.00 本报告期期初基金份额总额 44,515,929.00 本报告期基金总申购份额 - 减: 本报告期 基金总赎回份额 2,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 42,515,929.00


景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 54 页 共 60 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 在本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内, 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托 管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海 通 证 券 股 1 10,406,444.86 51.55% 9,693.31 51.56% - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 55 页 共 60 页


份有限公司 长 城 证 券 股 份有限公司 1 8,702,439.27 43.11% 8,104.61 43.11% - 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公司 2 1,077,448.01 5.34% 1,003.46 5.34% - 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公司 1 - - - - - 国 信 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 华 泰 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 东 兴 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 平 安 证 券 股 份有限公司 2 - - - - - 兴 业 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 中 信 证 券 股 份有限公司 2 - - - - - 光 大 证 券 股 份有限公司 2 - - - - - 华 福 证 券 有 限责任公司 1 - - - - - 广 发 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 川 财 证 券 有 限责任公司 1 - - - - - 招 商 证 券 股 份有限公司 2 - - - - - 恒 泰 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公司 1 - - - - - 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公司 1 - - - - - 申 万 宏 源 证 券有限公司 1 - - - - - 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公司 1 - - - - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 56 页 共 60 页


中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公司 1 - - - - - 中 泰 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 国 金 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 国 盛 证 券 有 限责任公司 1 - - - - - 东 北 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 方 正 证 券 股 份有限公司 2 - - - - - 民 生 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 东 方 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 注:1 、基金 专用交易单元的选择标准和程序如下: 1 )选择标准


a 、资金实力 雄厚,信誉良好; b 、财务状况 良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c 、经营行为 规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;


d 、内部管理 规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;


e 、该证券经 营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、 定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ,包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、 个股分 析报 告及其 他专 门报告 以及 全面的 信息 服务 。 并能 根据基 金管 理人的 特定 要求, 提 供 专 门 研究报告。 2 )选择 程序 基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后,确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管理 人 与 被 选择的证券经营机构签订协议。 2 、本基金本 期租用交易单元未发生变更。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 57 页 共 60 页


例 成交总额 的比例 比例 海 通 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 长 城 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公司 38,306.10 100.00% - - - - 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公司 - - - - - - 国 信 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 华 泰 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 东 兴 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 平 安 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 兴 业 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 中 信 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 光 大 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 华 福 证 券 有 限责任公司 - - - - - - 广 发 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 川 财 证 券 有 限责任公司 - - - - - - 招 商 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 恒 泰 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公司 - - - - - - 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公司 - - - - - - 申 万 宏 源 证 券有限公司 - - - - - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 58 页 共 60 页


中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公司 - - - - - - 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公司 - - - - - - 中 泰 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 国 金 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 国 盛 证 券 有 限责任公司 - - - - - - 东 北 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 方 正 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 民 生 证 券 股 份有限公司 - - - - - - 东 方 证 券 股 份有限公司 - - - - - -


10.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城沪深300 等权重 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 2017 年 1 月19 日 2 景顺长城基金管理有限公司关于 调整直销网上交易“精明 i 定 投”PE 区间 的公告 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 2017 年 2 月6 日 3 景顺长城沪深300 等权重 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 2017 年 3 月29 日 4 景顺长城沪深300 等权重 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告摘要 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 2017 年 3 月29 日 5 景顺长城基金管理有限公司关于 提请投资者及时更新过期身份证 件或身份证明文件的公告 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 2017 年 4 月17 日 6 景顺长城沪深300 等权重 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 2017 年 4 月24 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 59 页 共 60 页


7 景顺长城沪深300 等权重 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 1 号更新招募 说明书 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 2017 年 6 月21 日 8 景顺长城沪深300 等权重 交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年第 1 号更新招募 说明书摘要 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 2017 年 6 月21 日 9 景顺长城基金管理有限公司关于 系统停机维护的公告 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 2017 年 6 月30 日


§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 无。 11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 无。





景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年半年度报告 第 60 页 共 60 页


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、中 国证 监会 准 予景 顺长 城 沪 深 300 等 权重 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金募 集注 册的文 件; 2 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 ;


3 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ;


4 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ;


5 、景顺长城 基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;


6 、其他在中 国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。


12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景 顺 长 城 基金 管 理 有 限公 司 2017 年 8 月 26 日