深证基本面 120交易型开放式指数证券投
资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 2017年 6 月30 日止。 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实深证基本面 120ETF
场内简称 深 F120
基金主代码 159910
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 8月1 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 118,906,143.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-09-27
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面 120 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8号
华润大厦 8层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100005 100818
法定代表人 邓红国 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 4,938,532.65
本期利润 22,466,836.24
加权平均基金份额本期利润 0.2712
本期加权平均净值利润率 18.41%
本期基金份额净值增长率 19.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 60,702,840.62
期末可供分配基金份额利润 0.5105
期末基金资产净值 192,652,895.39
期末基金份额净值 1.6202
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 62.02%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.60% 0.95% 9.40% 0.96% 0.20% -0.01%
过去三个月 9.95% 0.94% 9.40% 0.94% 0.55% 0.00%
过去六个月 19.58% 0.87% 19.23% 0.87% 0.35% 0.00% 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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过去一年 27.83% 0.92% 28.87% 0.93% -1.04% -0.01%
过去三年 123.35% 1.76% 122.78% 1.82% 0.57% -0.06%
自基金合同
生效起至今
62.02% 1.56% 45.09% 1.62% 16.93% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实深证基本面 120ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2011 年 8月 1 日至2017 年6 月30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五、基金的投资（二）投资范围和（八）2、基金投
资组合比例限制”的有关约定。
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF） 、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新
收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股
票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新
机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、
嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思
路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉
实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、
嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货
币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳
元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活
配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油
（QDII-LOF） 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股ETF、嘉实稳康纯债债
券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接。其中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
何如
本基金、嘉实沪深 300ETF
联接(LOF)、嘉实基本面
50 指数(LOF)、嘉实 H 股
指数（QDII-LOF） 、嘉实深
证基本面 120ETF 联接、 嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF ）、
嘉实沪深 300ETF、嘉实中
证 500ETF、嘉实中证
500ETF 联接、嘉实中证主
要消费 ETF、嘉实中证医
药卫生 ETF、嘉实中证金
融地产 ETF、嘉实中证金
2016 年 1
月 5 日
- 11 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资管理公司
(IA-ClaringtonInvestme
ntsInc)、 富兰克林坦普顿
投资管理公司
(FranklinTempletonInve
stmentsCorp.)。 2007 年 6
月加入嘉实基金管理有限
公司，先后任职于产品管
理部、指数投资部，现任
指数投资部副总监、基金
经理。硕士研究生，具有嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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融地产 ETF联接、嘉实富
时中国 A50ETF 联接、 嘉实
富时中国 A50ETF、嘉实创
业板 ETF 基金经理
基金从业资格， 加拿大籍。
刘珈吟
本基金、嘉实深证基本面
120ETF 联接、嘉实中创
400ETF、嘉实中创 400ETF
联接、嘉实中证主要消费
ETF、嘉实中证医药卫生
ETF、嘉实中证金融地产
ETF、嘉实中证金融地产
ETF 联接、嘉实中关村 A
股 ETF 基金经理
2016 年 3
月 24 日
- 8 年
2009年加入嘉实基金管理
有限公司，曾任指数投资
部指数研究员一职。现任
指数投资部基金经理。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定； （3）本基金基金经理刘珈吟女士因个人身体原因休假超过 30
日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理陈正宪先生、何如女士代为履行基金经理职责。
该事项已于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上进行了披露。本
基金基金经理刘珈吟女士已结束休假，自 2017 年 8 月 10 日起恢复履行基金经理职务。该事项已
于 2017 年8月 10 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上进行了披露。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《深
证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03%，年化跟踪误差为 0.45%。符合基金合同约定的日均
跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.6202 元；本报告期基金份额净值增长率为 19.58%，业
绩比较基准收益率为 19.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，将继续秉
承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低
基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在深证基本面 120 交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,039,593.29 528,725.22
结算备付金
4,241.05 5,453.46
存出保证金
358.54 1,075.90
交易性金融资产 6.4.7.2 191,675,272.38 88,933,462.49
其中：股票投资
191,675,272.38 88,933,462.49
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
239,500.48 79,339.04
应收利息 6.4.7.5 174.22 109.35
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
192,959,139.96 89,548,165.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月 31 日 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 17 页 共 63 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
65,527.43 38,417.37
应付托管费
13,105.49 7,683.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 40,225.79 5,346.28
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 187,385.86 202,408.90
负债合计
306,244.57 253,856.04
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 118,906,143.00 65,906,143.00
未分配利润 6.4.7.10 73,746,752.39 23,388,166.42
所有者权益合计
192,652,895.39 89,294,309.42
负债和所有者权益总计
192,959,139.96 89,548,165.46
注：报告截止日 2017 年6 月30 日，基金份额净值 1.6202 元，基金份额总额 118,906,143.00份。
6.2 利润表
会计主体：深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 18 页 共 63 页
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6 月30日
一、收入
23,108,680.81 -9,646,744.85
1.利息收入
2,640.65 4,961.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,640.65 4,961.10
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,577,372.97 250,967.96
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,214,009.75 -393,653.80
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,363,363.22 644,621.76
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
17,528,303.59 -9,903,025.91
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
363.60 352.00
减：二、费用
641,844.57 520,144.40
1．管理人报酬
299,982.27 190,040.72
2．托管费
59,996.42 38,008.18
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 77,370.02 27,415.15 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 19 页 共 63 页
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 204,495.86 264,680.35
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
22,466,836.24 -10,166,889.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
22,466,836.24 -10,166,889.25
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
65,906,143.00 23,388,166.42 89,294,309.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,466,836.24 22,466,836.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
53,000,000.00 27,891,749.73 80,891,749.73
其中：1.基金申购款 61,000,000.00 31,608,602.02 92,608,602.02
2.基金赎回款 -8,000,000.00 -3,716,852.29 -11,716,852.29
四、本期向基金份额持有 - - - 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 20 页 共 63 页
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
118,906,143.00 73,746,752.39 192,652,895.39
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
59,906,143.00 26,343,573.98 86,249,716.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -10,166,889.25 -10,166,889.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,000,000.00 116,104.15 1,116,104.15
其中：1.基金申购款 4,000,000.00 883,590.19 4,883,590.19
2.基金赎回款 -3,000,000.00 -767,486.04 -3,767,486.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
60,906,143.00 16,292,788.88 77,198,931.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 21 页 共 63 页
______赵学军______
______王红______
____张公允____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]906 号《关于核准深证基本面 120 交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集 485,865,171.00元(含募集股票市值)， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2011)第 297 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《深证基本面 120 交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于 2011 年8月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 485,906,143.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 40,972.00 份基金份额。本基金的基金管
理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第 291 号文审核同意，本基金
485,906,143.00 份基金份额于 2011 年9 月27 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪深证基本面 120 指数(“标的指数”)，
追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情
况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。本基金的投资范围
主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于一级
市场新股或增发的股票、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、
可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购等固定收
益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于标的
指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金的业绩比较基准为：深证基
本面 120 指数。
本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了嘉实深证基本
面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实深证 120ETF 联接基金”)。 嘉实嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 22 页 共 63 页
深证 120ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于
本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《深证基本面 120 交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 23 页 共 63 页
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
活期存款 1,039,593.29
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,039,593.29
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 170,845,444.18 191,675,272.38 20,829,828.20
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 24 页 共 63 页
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 170,845,444.18 191,675,272.38 20,829,828.20
注：股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 171.16
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.71
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.35
合计 174.22 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 25 页 共 63 页
6.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 40,225.79
银行间市场应付交易费用 -
合计 40,225.79
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 137,385.86
应付指数使用费 50,000.00
其他 -
合计 187,385.86
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 65,906,143.00 65,906,143.00 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 26 页 共 63 页
本期申购 61,000,000.00 61,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -8,000,000.00 -8,000,000.00
本期末 118,906,143.00 118,906,143.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,427,493.84 -7,039,327.42 23,388,166.42
本期利润 4,938,532.65 17,528,303.59 22,466,836.24
本期基金份额交易
产生的变动数
25,336,814.13 2,554,935.60 27,891,749.73
其中：基金申购款 29,163,118.22 2,445,483.80 31,608,602.02
基金赎回款 -3,826,304.09 109,451.80 -3,716,852.29
本期已分配利润 - - -
本期末 60,702,840.62 13,043,911.77 73,746,752.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 2,387.61
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 247.93
其他 5.11
合计 2,640.65
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 27 页 共 63 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 3,325,643.33
股票投资收益——赎回差价收入 888,366.42
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 4,214,009.75
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 29,608,547.59
减：卖出股票成本总额 26,282,904.26
买卖股票差价收入 3,325,643.33
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 11,716,852.29
减：现金支付赎回款总额 97,037.29
减：赎回股票成本总额 10,731,448.58
赎回差价收入 888,366.42
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 28 页 共 63 页
6.4.7.13 债券投资收益
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,363,363.22
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,363,363.22
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 17,528,303.59
——股票投资 17,528,303.59
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 17,528,303.59
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 29 页 共 63 页
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
基金转出费收入 -
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
替代损益 363.60
其他 -
合计 363.60
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 77,370.02
银行间市场交易费用 -
合计 77,370.02
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,537.89
债券托管账户维护费 -
银行划款手续费 410.00 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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指数使用费 100,000.00
上市年费 29,752.78
红利手续费 -
其他 -
合计 204,495.86
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（ “中国银行” ） 基金托管人
嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（ “嘉实深证120ETF 联接基金” ）
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 31 页 共 63 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
299,982.27 190,040.72
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
59,996.42 38,008.18
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日）及上年度可比期间（2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 32 页 共 63 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
嘉 实 深 证
120ETF 联接
114,423,519.00 96.23% 61,423,519.00 93.20%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,039,593.29 2,387.61 1,058,772.91 4,786.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000100
TCL
集团
2017
年 4
月 21
日
重
大
事
项
停
牌
3.43
2017
年 7
月26
日
3.72 599,300 2,275,339.11 2,055,599.00 -
000656
金科
股份
2017
年 5
月 5
日
重
大
事
项
停
牌
6.54
2017
年 7
月 5
日
5.92 268,958 1,364,340.64 1,758,985.32 -
002128
露天
煤业
2017
年 3
月 17
日
重
大
事
项
停
牌
8.70
2017
年 8
月14
日
9.57
50,054 420,567.05 435,469.80 -
002399
海普
瑞
2017
年 4
月 28
日
重
大
事
项
停
牌
20.23 - - 8,678 178,501.98 175,555.94 -
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 34 页 共 63 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币
市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，紧密跟
踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的
公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责
任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的
执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 36 页 共 63 页
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,039,593.29 - - - 1,039,593.29
结算备付金 4,241.05 - - - 4,241.05
存出保证金 358.54 - - - 358.54
交易性金融资产 - - - 191,675,272.38 191,675,272.38
应收证券清算款 - - - 239,500.48 239,500.48
应收利息 - - - 174.22 174.22
其他资产 - - - - -
资产总计 1,044,192.88 - - 191,914,947.08 192,959,139.96
负债
短期借款 - - - - - 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 65,527.43 65,527.43
应付托管费 - - - 13,105.49 13,105.49
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 40,225.79 40,225.79
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 187,385.86 187,385.86
负债总计 - - - 306,244.57 306,244.57
利率敏感度缺口 1,044,192.88 - - 191,608,702.51 192,652,895.39
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 528,725.22 - - - 528,725.22
结算备付金 5,453.46 - - - 5,453.46
存出保证金 1,075.90 - - - 1,075.90
交易性金融资产 - - - 88,933,462.49 88,933,462.49
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 79,339.04 79,339.04
应收利息 - - - 109.35 109.35
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - - 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 535,254.58 - - 89,012,910.88 89,548,165.46
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 38,417.37 38,417.37
应付托管费 - - - 7,683.49 7,683.49
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 5,346.28 5,346.28
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 202,408.90 202,408.90
负债总计 - - - 253,856.04 253,856.04
利率敏感度缺口 535,254.58 - - 88,759,054.84 89,294,309.42
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2016年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12 月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 191,675,272.38 99.49 88,933,462.49 99.60
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 191,675,272.38 99.49 88,933,462.49 99.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 9,597,926.93 4,409,316.32
业绩比较基准下降 5% -9,597,926.93 -4,409,316.32
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 187,249,662.32 元，属于第二层次的余额为 4,425,610.06 元，无属于第三层
次的余额（上年度末：第一层次 86,891,981.82 元，第二层次 2,041,480.67 元，无属于第三
层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三
层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12 月21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得
的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳
税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策
自 2016 年5月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳
税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财
务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 191,675,272.38 99.33
其中：股票 191,675,272.38 99.33
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,043,834.34 0.54
7 其他各项资产 240,033.24 0.12
8 合计 192,959,139.96 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,097,830.40 1.61
B 采矿业 2,555,796.64 1.33
C 制造业 115,016,245.00 59.70
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,779,631.10 1.44 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 43 页 共 63 页
E 建筑业 1,929,029.71 1.00
F 批发和零售业 8,462,866.06 4.39
G 交通运输、仓储和邮政业 143,532.00 0.07
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
551,287.00 0.29
J 金融业 24,114,177.22 12.52
K 房地产业 27,651,215.11 14.35
L 租赁和商务服务业 1,766,087.00 0.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,030,005.20 1.57
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 392,469.00 0.20
S 综合 - -
合计 191,490,171.44 99.40
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 185,100.94 0.10
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 44 页 共 63 页
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 185,100.94 0.10
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000651 格力电器 430,694 17,731,671.98 9.20
2 000002 万
科Ａ 667,227 16,660,658.19 8.65
3 000333 美的集团 270,798 11,655,145.92 6.05
4 000001 平安银行 926,935 8,703,919.65 4.52
5 000858 五 粮 液 97,717 5,438,928.22 2.82
6 000338 潍柴动力 310,474 4,098,256.80 2.13
7 000725 京东方Ａ 959,800 3,992,768.00 2.07 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 45 页 共 63 页
8 000776 广发证券 217,431 3,750,684.75 1.95
9 002142 宁波银行 162,420 3,134,706.00 1.63
10 300498 温氏股份 132,160 3,097,830.40 1.61
11 000063 中兴通讯 121,640 2,887,733.60 1.50
12 002304 洋河股份 32,592 2,829,311.52 1.47
13 000157 中联重科 622,300 2,794,127.00 1.45
14 000895 双汇发展 115,432 2,741,510.00 1.42
15 002024 苏宁云商 243,500 2,739,375.00 1.42
16 000625 长安汽车 182,151 2,626,617.42 1.36
17 000069 华侨城Ａ 237,420 2,388,445.20 1.24
18 000568 泸州老窖 46,737 2,363,957.46 1.23
19 000876 新 希 望 280,200 2,303,244.00 1.20
20 000709 河钢股份 530,384 2,222,308.96 1.15
21 000630 铜陵有色 767,800 2,180,552.00 1.13
22 002415 海康威视 66,333 2,142,555.90 1.11
23 001979 招商蛇口 97,105 2,074,162.80 1.08
24 000100 TCL 集团 599,300 2,055,599.00 1.07
25 000825 太钢不锈 423,759 1,843,351.65 0.96
26 002736 国信证券 137,200 1,817,900.00 0.94
27 000656 金科股份 268,958 1,758,985.32 0.91
28 000783 长江证券 174,500 1,652,515.00 0.86
29 002202 金风科技 103,107 1,595,065.29 0.83
30 000066 中国长城 173,789 1,565,838.89 0.81
31 000778 新兴铸管 231,870 1,553,529.00 0.81
32 000039 中集集团 80,062 1,443,517.86 0.75
33 000423 东阿阿胶 19,749 1,419,755.61 0.74
34 000402 金 融 街 120,638 1,413,877.36 0.73
35 000983 西山煤电 158,200 1,387,414.00 0.72 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 46 页 共 63 页
36 000425 徐工机械 355,500 1,333,125.00 0.69
37 000166 申万宏源 228,723 1,280,848.80 0.66
38 000878 云南铜业 96,700 1,275,473.00 0.66
39 000540 中天金融 179,600 1,248,220.00 0.65
40 000538 云南白药 13,300 1,248,205.00 0.65
41 000422 湖北宜化 201,520 1,199,044.00 0.62
42 002146 荣盛发展 120,964 1,193,914.68 0.62
43 000488 晨鸣纸业 92,328 1,191,031.20 0.62
44 000898 鞍钢股份 204,500 1,157,470.00 0.60
45 002081 金 螳 螂 98,500 1,081,530.00 0.56
46 000623 吉林敖东 46,469 1,063,675.41 0.55
47 000059 华锦股份 106,100 1,062,061.00 0.55
48 000543 皖能电力 180,870 1,054,472.10 0.55
49 002594 比亚迪 21,068 1,052,346.60 0.55
50 002092 中泰化学 81,300 1,032,510.00 0.54
51 000792 盐湖股份 95,250 995,362.50 0.52
52 002241 歌尔股份 50,700 977,496.00 0.51
53 000690 宝新能源 162,300 970,554.00 0.50
54 000728 国元证券 79,097 966,565.34 0.50
55 000963 华东医药 18,534 921,139.80 0.48
56 000830 鲁西化工 131,000 903,900.00 0.47
57 000581 威孚高科 34,374 890,286.60 0.46
58 000060 中金岭南 79,300 888,160.00 0.46
59 002183 怡 亚 通 102,700 886,301.00 0.46
60 000012 南
玻Ａ 93,400 871,422.00 0.45
61 002450 康得新 37,700 849,004.00 0.44
62 000926 福星股份 68,600 836,920.00 0.43
63 000768 中航飞机 44,000 811,360.00 0.42 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 47 页 共 63 页
64 000729 燕京啤酒 119,008 799,733.76 0.42
65 000559 万向钱潮 74,981 796,298.22 0.41
66 000528 柳
工 91,973 794,646.72 0.41
67 000786 北新建材 49,710 787,406.40 0.41
68 000750 国海证券 140,200 771,100.00 0.40
69 000701 厦门信达 61,000 762,500.00 0.40
70 000600 建投能源 61,500 754,605.00 0.39
71 000686 东北证券 75,060 754,353.00 0.39
72 002422 科伦药业 45,160 746,043.20 0.39
73 002244 滨江集团 107,000 740,440.00 0.38
74 000937 冀中能源 119,757 732,912.84 0.38
75 002078 太阳纸业 99,700 732,795.00 0.38
76 000415 渤海金控 106,600 717,418.00 0.37
77 000050 深天马Ａ 34,200 703,494.00 0.37
78 002001 新 和 成 35,800 694,878.00 0.36
79 000829 天音控股 62,889 679,201.20 0.35
80 002004 华邦健康 86,100 674,163.00 0.35
81 002419 天虹股份 46,800 672,984.00 0.35
82 002385 大北农 106,464 669,658.56 0.35
83 002701 奥瑞金 103,900 663,921.00 0.34
84 002440 闰土股份 43,400 662,284.00 0.34
85 002673 西部证券 45,594 648,346.68 0.34
86 300070 碧水源 34,400 641,560.00 0.33
87 000800 一汽轿车 62,850 639,184.50 0.33
88 002311 海大集团 34,720 634,334.40 0.33
89 002500 山西证券 66,100 633,238.00 0.33
90 002470 金正大 83,436 628,273.08 0.33
91 000031 中粮地产 82,900 624,237.00 0.32 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 48 页 共 63 页
92 000626 远大控股 33,100 615,660.00 0.32
93 000960 锡业股份 45,100 613,811.00 0.32
94 000501 鄂武商Ａ 32,436 598,768.56 0.31
95 000999 华润三九 18,537 588,549.75 0.31
96 000413 东旭光电 52,100 584,562.00 0.30
97 000028 国药一致 6,900 558,210.00 0.29
98 000718 苏宁环球 95,016 556,793.76 0.29
99 002236 大华股份 24,200 552,002.00 0.29
100 002065 东华软件 25,300 551,287.00 0.29
101 000671 阳 光 城 93,300 543,006.00 0.28
102 002269 美邦服饰 144,862 540,335.26 0.28
103 000401 冀东水泥 34,904 537,172.56 0.28
104 000959 首钢股份 74,900 523,551.00 0.27
105 000703 恒逸石化 36,225 515,844.00 0.27
106 002416 爱施德 46,200 498,498.00 0.26
107 002242 九阳股份 24,400 479,948.00 0.25
108 000961 中南建设 70,087 456,967.24 0.24
109 002128 露天煤业 50,054 435,469.80 0.23
110 002294 信立泰 11,800 420,788.00 0.22
111 002739 万达电影 7,700 392,469.00 0.20
112 002051 中工国际 18,839 390,532.47 0.20
113 002251 步 步 高 23,950 296,740.50 0.15
114 000938 紫光股份 4,100 250,592.00 0.13
115 000761 本钢板材 42,600 222,798.00 0.12
116 300433 蓝思科技 6,880 200,139.20 0.10
117 002027 分众传媒 11,800 162,368.00 0.08
118 002352 顺丰控股 2,700 143,532.00 0.07
119 000987 越秀金控 10,300 119,789.00 0.06 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 49 页 共 63 页
120 000617 中油资本 4,600 71,760.00 0.04
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002399 海普瑞 8,678 175,555.94 0.09
2 300666 江丰电子 500 9,545.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 4,677,561.00 5.24
2 300498 温氏股份 2,619,957.38 2.93
3 000001 平安银行 1,476,381.93 1.65
4 000066 中国长城 1,168,909.00 1.31
5 000059 华锦股份 960,550.92 1.08
6 000625 长安汽车 781,830.00 0.88
7 000776 广发证券 764,370.00 0.86
8 002736 国信证券 730,424.04 0.82
9 002450 康得新 693,476.00 0.78
10 002004 华邦健康 629,881.52 0.71
11 000415 渤海金控 621,985.34 0.70
12 002419 天虹股份 558,708.00 0.63
13 002065 东华软件 492,904.00 0.55
14 002183 怡 亚 通 488,632.00 0.55
15 000413 东旭光电 474,132.00 0.53 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 50 页 共 63 页
16 000626 远大控股 470,034.85 0.53
17 000876 新 希 望 461,253.00 0.52
18 000959 首钢股份 460,738.00 0.52
19 000690 宝新能源 419,007.00 0.47
20 000166 申万宏源 401,090.00 0.45
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 4,349,895.00 4.87
2 000333 美的集团 1,924,127.97 2.15
3 000568 泸州老窖 1,856,100.72 2.08
4 000858 五 粮 液 1,737,004.00 1.95
5 000725 京东方Ａ 1,136,215.00 1.27
6 000338 潍柴动力 1,112,084.96 1.25
7 000709 河钢股份 1,060,020.00 1.19
8 000877 天山股份 941,688.42 1.05
9 000066 中国长城 924,511.43 1.04
10 000778 新兴铸管 824,635.00 0.92
11 002008 大族激光 771,675.00 0.86
12 000063 中兴通讯 733,321.51 0.82
13 000027 深圳能源 654,496.20 0.73
14 000539 粤电力Ａ 618,837.12 0.69
15 000157 中联重科 596,090.00 0.67
16 000550 江铃汽车 500,100.00 0.56
17 000825 太钢不锈 488,255.00 0.55
18 000883 湖北能源 484,992.00 0.54 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
第 51 页 共 63 页
19 000898 鞍钢股份 401,266.00 0.45
20 000786 北新建材 396,136.00 0.44
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 30,971,964.14
卖出股票收入（成交）总额 29,608,547.59
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）2015年 8 月25 日，广发证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公
告》 ，证监会决定对公司立案调查；2015 年 9 月 12 日发布《关于收到中国证券监督管理委员会<
行政处罚事先告知书>的公告》 ，公司如果放弃陈述、申辩和听证的权利，证监会将按照行政处罚嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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事先告知书所述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。2016 年11月 28 日发布《关于收到
中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》 ， 证监会决定对广发证券责令改正， 给予警告，
没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款。
本基金投资于“广发证券（000776）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比
较基准， 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化， 广发证券为标的指数的成份股， 本基金投资于 “广
发证券”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 358.54
2 应收证券清算款 239,500.48
3 应收股利 -
4 应收利息 174.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 240,033.24
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002399 海普瑞 175,555.94 0.09 重大事项停牌
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
321 370,424.12 114,430,659.00 96.24% 4,475,484.00 3.76%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
嘉实深证 120ETF 联接 114,423,519.00 96.23%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实深证基本面 120 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 何凤珍 311,841.00 0.26%
2 张和永 220,000.00 0.19%
3 杜丽娟 200,033.00 0.17%
4 何因 169,500.00 0.14%
5 黎镇华 142,543.00 0.12%
6 谢莉 129,304.00 0.11%
7 鲍晓霞 128,225.00 0.11%
8 施启忞 102,795.00 0.09%
9 夏明思 100,008.00 0.08% 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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10 刘亚平 84,713.00 0.07%
11
中国银行股份有限公司－嘉实深证
基本面 120交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
114,423,519.00 96.23%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 8 月1 日）基金份额总额 485,906,143.00
本报告期期初基金份额总额 65,906,143.00
本报告期基金总申购份额 61,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 118,906,143.00
嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源证
券有限公司
2 60,556,935.95 100.00% 42,390.71 100.00% -
安信证券股
份有限公司
3 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
2 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
长江证券股
份有限公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
宏信证券有
限责任公司
2 - - - - -
方正证券股
份有限公司
3 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
3 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
广发证券股
份有限公司
5 - - - - -
光大证券股 1 - - - - - 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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份有限公司
东吴证券股
份有限公司
3 - - - - 新增 2 个
中国国际金
融股份有限
公司
3 - - - - 新增 1 个
华创证券有
限责任公司
2 - - - - -
天风证券股
份有限公司
1 - - - - 新增
东兴证券股
份有限公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
4 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
东北证券股
份有限公司
2 - - - - -
东方证券股
份有限公司
4 - - - - -
广州证券股
份有限公司
2 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
4 - - - - -
国信证券股
份有限公司
1 - - - - - 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
华宝证券有
限责任公司
1 - - - - -
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
4 - - - - -
华西证券有
限责任公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
2 - - - - -
平安证券股
份有限公司
4 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
天源证券经
纪有限公司
1 - - - - -
湘财证券有
限责任公司
1 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
1 - - - - -
信达证券股
份有限公司
1 - - - - -
英大证券有
限责任公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限公司
3 - - - - - 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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浙商证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
2 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
4 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
2 - - - - -
申万宏源西
部证券有限
公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。 嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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注 3：平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。
注 4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元 1 个。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于代为
履行基金经理职责情况的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 4月28 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
2017/01/01
至
2017/06/30
59,423,519.00 63,000,000.00 8,000,000.00 114,423,519.00 96.23%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金嘉实深证基本面120ETF2017 年半年度报告
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份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回
款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能
面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1） 中国证监会批准深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2） 《深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年 8月 26日
