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华夏行业(160314)

华夏行业:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF ) 
2017 年半年度报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 
1 
 
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 
1.1 重要提示 
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ,保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 
2 
 
1.2 目录 
§ 1 重要提示 及目录 ....................................................................................................................................... 1 
§ 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 
§ 3 主要财务 指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 
3.1 主要会计 数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 
3.2 基金净值 表现 ..................................................................................................................................... 5 
§ 4 管理人报 告 ............................................................................................................................................... 5 
§ 5 托管人报 告 ............................................................................................................................................... 9 
§ 6 半年度财 务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 10 
6.1 资产负债 表 ....................................................................................................................................... 10 
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 11 
6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 12 
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 13 
§ 7 投资组合 报告 ......................................................................................................................................... 28 
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................... 28 
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组 合 ........................................................................................... 28 
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 29 
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 32 
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 34 
7.6 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 34 
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 34 
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 34 
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 34 
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 34 
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 35 
7.12 投资组 合 报告附注 ......................................................................................................................... 35 
§ 8 基金份额 持有人信息 ............................................................................................................................. 36 
§ 9 开放式基 金份额变动 ............................................................................................................................. 36 
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 37 
§ 11 影响投 资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 39 
§ 12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 39 



华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 3 § 2 基金简介 2.1 基金基本 情况 基金名称 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF ) 基金简称 华夏行业混合(LOF ) 场内简称 华夏行业 基金主代码 160314 交易代码 160314 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2007 年 11 月 22 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,506,147,311.60 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2008 年 1 月 14 日 2.2 基金产品 说明 投资目标 把握经济发展趋势和市场运行特征, 以行业投资价值评估为导向, 充分利用 行业周期轮动现象, 挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业 投资机会, 并精选优势行业内的优质个股进行投资, 实现基金资产的持续增 值。 投资策略 本基金的资产配置采用 “ 自上而下” 的多因素分析决策支持系统, 综合定性分 析和定量分析手段, 结合宏观经济环境、 政策形势、 证券市场走势的综合分 析, 主动判断市场时机, 进行积极的资产配置, 合理确定基金在股票、 债券 等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化, 适时动态地调整股票、 债券和货币 市场工具的投资比例, 以最大限度地降低 投资组合的风险、 提高收益。 本基金遵循行业间优化配置和行业内个股精选 相结合的股票投资策略,对组合的行业和个股配置进行及时调整。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指 数, 债券投资的业绩比较基准 为上证国债指数。 基准收 益率= 沪深 300 指数收益率× 80% +上证 国债指数 收 益率× 20% 。 风险收益特征 本基金风险和收益高于货币基金、债券基金,属于高风险、高收益的品种。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 李彬 王永民 联系电话 400-818-6666 010-66594896 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 4 注册地址 北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区 A 区 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街33 号通 泰大厦B 座8 层 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4 信息披露 方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 § 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 10,507,010.69 本期利润 253,243,472.55 加权平均基金份额本期利润 0.0956 本期加权平均净值利润率 9.30% 本期基金份额净值增长率 9.59% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末(2017 年6 月30日) 期末可供分配利润 2,033,684,687.37 期末可供分配基金份额利润 0.8115 期末基金资产净值 2,720,961,050.10 期末基金份额净值 1.086 3.1.3 累计期 末指标 报告期末(2017 年6 月30日) 基金份额累计净值增长率 67.63% 注: ① 所 述基 金 业 绩 指标 不 包 括 持有 人 认 购 或交 易 基 金 的各 项 费 用 ,计 入 费 用 后实 际 收 益 水平 要低于所列数字。 ② 本期 已 实现 收 益 指 基金 本 期 利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 ( 不 含公 允 价 值 变动 收 益 ) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③ 期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 5 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.21% 0.79% 4.01% 0.54% 3.20% 0.25% 过去三个月 3.92% 0.81% 4.90% 0.49% -0.98% 0.32% 过去六个月 9.59% 0.74% 8.65% 0.45% 0.94% 0.29% 过去一年 10.59% 0.72% 13.30% 0.54% -2.71% 0.18% 过去三年 69.86% 1.83% 59.07% 1.40% 10.79% 0.43% 自基金转型以 来至今 67.63% 1.54% -10.36% 1.45% 77.99% 0.09% 3.2.2 自基金 转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF ) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2007 年 11 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日) 注: 自 2007 年 11 月 22 日起, 由 《 兴安证券投资基金基金合同》 修订而成的 《华夏行业精选股 票型证券投资基金(LOF) 基金合同》 生效, 自 2015 年 7 月 15 日起, 华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF ) 更名为华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)。 § 4 管理人报告 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 6 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管 理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理 公 司 之 一。 公 司 总 部设 在 北 京 ,在 北 京 、 上海 、 深 圳 、成 都 、 南 京、 杭 州 、 广州 和 青 岛 设有 分 公 司, 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公司是首批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理 人、境内首只 ETF 基金 管理人、境内首只沪港通 ETF 基金 管理人、首批内 地 与 香 港 基金 互 认 基 金管 理 人 、 首批 基 本 养 老保 险 基 金 投资 管 理 人 资格 、 首 家 加入 联 合 国 责任 投 资 原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金 管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华 夏 基 金 以深 入 的 投 资研 究 为 基 础, 尽 力 捕 捉市 场 机 会 ,为 投 资 人 谋求 良 好 的 回报 。 根 据 银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 (截至 2017 年 6 月 30 日 数据) , 华夏 大盘 精选混合在 137 只普通偏 股型基金(A 类)中排名第 5 ;华夏消费升级混合 A 在 256 只灵活配置型 基金(股票上下限 0-95%+ 基准股票 比例 30%-60%)( A 类)中排名第 2 ;华夏回报混合 A 和华夏 回 报二号混合分别在 172 只绝对收益目标基金(A 类)中排名第 2 和第 3 ;华夏全球 股票(QDII) 在 56 只 QDII 股票 型基金 (A 类) 中排名第 3 ; 华夏安康债券 C 在 126 只普通债券 型基金 (二级非 A 类) 中排名第 9 ; 华夏可转债增强债券 A 在 17 只可转 换债券型基金(A 类)中排名第 3 。 在 《 中 国 证 券 报 》 主 办 的 第 十 四 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 的 评 选 中 , 华 夏 基 金 获 得 “ 20 16 年度被动 投资金牛基金公司 ” 奖。 在客户服务方面,2017 年上半年, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利 性和服务体验: (1 ) 下调 旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、 赎回等业务最低数量限制, 更好地满足客户理财需求; (2 ) 新增 开通华夏财富宝货币、 华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务, 并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50 万份 , 更好地满足了投资者的流动性需求; (3 ) 网上 交易 上线中信银行和广发银行快捷支付业务, 并与花旗银行、 青岛农商银行、 国美基金等代销机构合作, 拓宽客户交易渠道, 提高客户交易便利性; (4 ) 开展“ 华夏基 金 19 周年司 庆 ” 、 “4 月万物生长, 定投 让理财生花 ” 、“ 知识就是 红包 ” 等多项客户活动,为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经 理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙彬 本基金的基金 经理、董事总 2012-01-12 - 10 年 中国人民大学金融学硕士。 2007 年 7 月 加入华夏基金管华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 7 经理 理有限公司,曾任行业研究 员、投资研究部总经理助理、 基金经理助理、 投资研究部副 总监、 投资研究部总监, 华夏 大盘精选证券投资基金基金 经理 (2013 年 9 月 23 日至 2015 年 2 月 27 日 期间)等。 佟巍 本基金的基金 经理、股票投 资部总监 2017-05-02 - 9 年 美国密歇根大学工业工程、 金 融工程硕士。 曾任雷曼兄弟亚 洲投资有限公司、野村国际 (香港) 有限公司结构化信贷 交易部交易员等。2009 年 1 月加入华夏基金管理有限公 司, 曾任研究员、 投资经理等。 注:① 上述 任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ② 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报 告 期 内 ,本 基 金 管 理人 严 格 遵 守《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集证 券 投 资 基 金 运 作 管 理办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金管 理 公 司 公平 交 易 制 度指 导 意 见 》 、 《 基 金 管 理公 司 开 展 投资 、研 究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高 效 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在严 格 控 制 投资 风 险 的 基础 上 , 为 基金 份 额 持 有人 谋 求 最 大利 益 , 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交 易制度的执行情况 本 基 金 管 理人 一 贯 公 平对 待 旗 下 管理 的 所 有 基金 和 组 合 ,制 定 并 严 格遵 守 相 应 的制 度 和 流 程, 通 过 系 统 和人 工 等 方 式在 各 环 节 严格 控 制 交 易公 平 执 行 。报 告 期 内 ,本 公 司 严 格执 行 了 《 证券 投 资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交 易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报 告 期 内 ,未 出 现 涉 及本 基 金 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易 量 超 过 该证 券当日成交量 5% 的情况 。 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析 上 半 年 , 美元 区 经 济 稳步 复 苏 , 欧日 及 新 兴 经济 体 跟 随 改善 。 全 球 货币 政 策 转 向, 美 元 区 在 6华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 8 月份加息,美联储开始讨论年底缩表。欧美股市反弹。石油价格出现明显调整。 国 内 经 济 仍延 续 复 苏 趋势 , 但 库 存周 期 上 行 阶段 总 体 接 近尾 声 。 部 分数 据 已 经 显示 分 歧 存 在, 如 M2 增速持续下行,地产销售增速下行,受 PPI 环比回落 影响,本轮盈利增长改善最显著的上游 企业和国有企业的盈利增速开始下行,利率上行已经对中小企业经营构成负面影响。 市场方面,4 月中旬到 5 月初, 去杠杆政策导致股债市场均出现较明显调整;5 月中旬以后, 国 内 去 杠 杆 政 策 以 “ 协调 ” 和 “ 缓 和 ” 主 题 为 主 , 央 行 持 续 净 投 放 稳 定 了 市 场 流 动 性 , 长 端 国 债 收 益 率 阶 段性走稳;证监会缩减 IPO 增量,出台限制减持的政策,也意在阶段性减少市场股票供给压力。总 体而言, 上半年 A 股市场总体呈现出震荡走势, 结构分化明显, 白马和龙头股持续上涨, 尤其是 白 酒 、 家 电 、家 居 、 高 景气 的 电 子 子行 业 中 的 优质 公 司 持 续突 破 估 值 限制 , 而 高 估值 的 小 市 值股 票 则 持续调整。 报 告 期 内 ,本 基 金 维 持了 偏 高 仓 位, 积 极 寻 找投 资 机 会 ,考 虑 到 市 场资 金 结 构 以及 股 票 供 给的 变 化 , 我 们主 要 聚 焦 于三 类 投 资 机会 : 第 一 、关 注 确 定 性成 长 股 的 估值 切 换 机 会, 组 合 重 点布 局 了 环保行业和 以 消 费 升 级及 制 造 业 升级 为 线 索 的成 长 性 标 的; 第 二 、 关注 由 增 量 经济 拉 动 的 投资 机 会 向 存 量 经 济拉 动 的 投 资机 会 的 转 变, 行 业 龙 头在 经 济 平 稳及 供 给 侧 改革 顺 利 推 行的 前 提 下 ,能 够 通 过成本优势或产业链一体化优势保持适度的 ROE 水平, 在合理估值水平下介入会有稳定收益; 第三、 改革是 2017 年的重要主题,组合也积极捕捉国企改革带来的主题投资机会。 4.4.2 报告期 内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.086 元, 本报告期份额净值增长率为 9.59% , 同期 业绩比较基准增长率为 8.65% 。 4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望 展 望 未 来 半年 , 全 球 经济 仍 将 处 于复 苏 通 道 中, 但 复 苏 韧性 有 待 观 察。 国 内 经 济增 长 惯 性 依然 存 在 , 但 依靠 货 币 、 财政 和 地 产 为驱 动 力 的 增长 模 式 的 长期 制 约 因 素已 经 显 现 。政 府 主 导 金融 市 场 去 杠 杆 , 一行 三 会 作 为监 管 部 门 在各 自 领 域 持续 出 台 严 厉的 监 管 政 策, 对 市 场 形成 阶 段 性 冲击 , 从 政 策 意 图 看, 在 避 免 短期 金 融 风 险的 前 提 下 ,通 过 加 强 监管 防 范 长 期金 融 风 险 的爆 发 成 为 中央 政 策 的主要目标, 短期监管协调有望缓和市场的恐慌情绪, 但去杠杆方向不变又将压缩资本市场的估值。 目 前 , 经 济和 政 策 组 合处 于 经 济 稳政 策 紧 的 阶段 , 其 对 权益 市 场 有 两方 面 影 响 ,一 方 面 , 经济 增长趋势受偏紧的政策影响有见顶回落的可能。 本轮库存周期的上行阶段已经结束, 从 2015 年底 至 2017 年 1 季 度,由于 PPI 增速的大幅反弹,名义 GDP 增速仅 用了一年时间几乎翻倍,这对经济中 间 环 节 的 补库 存 意 愿 有巨 大 的 推 动作 用 。 但 上半 年 大 宗 原材 料 价 格 高点 已 现 , 下半 年 进 入 去库 存 阶 段 对 经 济 的增 速 会 产 生抑 制 作 用 。另 一 方 面 ,估 值 将 受 到压 制 。 因 此, 与 经 济 周期 和 货 币 相关 性 低华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 9 的 稳 定 成 长和 确 定 性 高成 长 公 司 在估 值 合 理 范畴 内 将 成 为市 场 中 重 要的 结 构 性 抱团 取 暖 行 情, 敢 于 在 适 当 估 值水 平 下 买 入由 于 资 金 供需 恶 化 导 致调 整 的 优 质成 长 股 , 在反 弹 中 可 适当 锁 定 收 益。 结 构 上 , 资 产 估值 提 升 阶 段结 束 , 需 要依 靠 盈 利 驱动 股 价 上 涨, 投 资 中 需重 点 审 视 估值 水 平 , 关注 盈 利 驱动的投资机会。 投 资 操 作 上, 本 基 金 将继 续 坚 持 上半 年 的 投 资思 路 , 积 极寻 找 确 定 性成 长 和 行 业龙 头 等 投 资机 会,择机布局改革性的主题投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 “ 为 信任奉献回报 ” 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、 稳定的 回报。 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 根 据 中 国 证监 会 相 关 规定 及 基 金 合同 约 定 , 本基 金 管 理 人应 严 格 按 照新 准 则 、 中国 证 监 会 相关 规 定 和 基 金合 同 关 于 估值 的 约 定 ,对 基 金 所 持有 的 投 资 品种 进 行 估 值。 本 基 金 托管 人 根 据 法律 法 规 要求履 行估 值及净 值计 算的复 核责 任。会 计师 事务所 在估 值调整 导致 基金资 产净 值的变 化在 0.25% 以 上 时 对 所采 用 的 相 关估 值 模 型 、假 设 及 参 数的 适 当 性 发表 审 核 意 见并 出 具 报 告。 定 价 服 务机 构 按 照 商 业 合 同约 定 提 供 定价 服 务 。 其中 , 本 基 金管 理 人 为 了确 保 估 值 工作 的 合 规 开展 , 建 立 了负 责 估 值 工 作 决 策和 执 行 的 专门 机 构 , 组成 人 员 包 括主 管 基 金 运营 的 公 司 领导 或 其 授 权人 、 督 察 长、 投资 风 控 工 作 负责 人 、 证 券研 究 工 作 负责 人 、 合 规负 责 人 及 基金 会 计 工 作负 责 人 等 ,以 上 人 员 具有 丰 富 的 风 控 、 证券 研 究 、 合规 、 会 计 方面 的 专 业 经验 。 同 时 ,根 据 基 金 管理 公 司 制 定的 相 关 制 度, 估 值 工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报 告 期 内 ,本 基 金 未 出现 连 续 二 十个 工 作 日 基金 份 额 持 有人 数 量 不 满二 百 人 或 者基 金 资 产 净值 低于五千万元的情形。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本托管人” ) 在 华 夏 行 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 10 基 金 合 同 和托 管 协 议 的有 关 规 定 ,不 存 在 损 害基 金 份 额 持有 人 利 益 的行 为 , 完 全尽 职 尽 责 地履 行 了 应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 规 定 , 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 , 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ,未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持 有人利益的行为。 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “ 金融 工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债 表 会计主体:华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF ) 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 248,237,621.35 319,189,292.65 结算备付金


6,082,724.50 13,151,781.27 存出保证金


654,907.68 1,007,628.51 交易性金融资产 6.4.7.2 2,485,755,036.17 2,504,228,700.78 其中:股票投资


2,484,641,851.57 2,454,228,700.78 基金投资


- - 债券投资


1,113,184.60 50,000,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 2,494,167.81 应收利息 6.4.7.5 64,974.22 1,292,836.91 应收股利


- - 应收申购款


65,446.75 314,281.12 递延所得税资产


- - 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 11 其他资产 6.4.7.6 675.78 675.78 资产总计


2,740,861,386.45 2,841,679,364.83 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


12,044.15 14,612,293.67 应付赎回款


2,848,629.52 2,261,991.92 应付管理人报酬


3,260,165.81 3,730,159.04 应付托管费


543,360.96 621,693.17 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 11,862,549.46 15,093,068.65 应交税费


188,495.40 188,495.40 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 1,185,091.05 1,168,907.52 负债合计


19,900,336.35 37,676,609.37 所 有 者 权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 687,276,362.73 775,999,756.12 未分配利润 6.4.7.10 2,033,684,687.37 2,028,002,999.34 所有者权益合计


2,720,961,050.10 2,804,002,755.46 负债和所有者权益总计


2,740,861,386.45 2,841,679,364.83 注: 报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额净值 1.086 元, 基金 份额总额 2,506,147,311.60 份。 6.2 利润表 会计主体: 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


286,640,264.53 -707,363,073.44 1. 利息收入


1,365,368.40 2,781,391.99 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,042,151.81 1,607,926.28 债券利息收入


17,547.93 1,104,544.55 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


305,668.66 68,921.16 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 12 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列)


42,017,972.00 -387,699,091.43 其中:股票投资收益 6.4.7.12 27,366,908.27 -400,290,670.87 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -23,286.78 -829,646.40 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 14,674,350.51 13,421,225.84 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 242,736,461.86 -323,016,147.72 4. 汇兑收益( 损失以 “- ” 号 填列)


- - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.19 520,462.27 570,773.72 减 : 二 、费用


33,396,791.98 44,975,284.27 1. 管理人报酬


20,255,874.92 24,185,056.86 2. 托管费


3,375,979.16 4,030,842.78 3. 销售服务费


- - 4. 交易费用 6.4.7.20 9,619,544.17 16,609,687.48 5. 利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6. 其他费用 6.4.7.21 145,393.73 149,697.15 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号 填列) 253,243,472.55 -752,338,357.71 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏损 以 “- ” 号 填 列)


253,243,472.55 -752,338,357.71 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 会计主体: 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 775,999,756.12 2,028,002,999.34 2,804,002,755.46 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 253,243,472.55 253,243,472.55 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净 值减少以 “- ” 号填列) -88,723,393.39 -247,561,784.52 -336,285,177.91 其中:1. 基金 申购款 21,433,155.39 58,651,231.72 80,084,387.11 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 13 2. 基金赎回款 -110,156,548.78 -306,213,016.24 -416,369,565.02 四、 本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 687,276,362.73 2,033,684,687.37 2,720,961,050.10 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 753,995,009.17 3,259,646,762.81 4,013,641,771.98 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -752,338,357.71 -752,338,357.71 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净 值减少以 “- ” 号填列) 141,607,635.46 447,027,120.23 588,634,755.69 其中:1. 基金 申购款 272,615,431.44 772,637,761.91 1,045,253,193.35 2. 基金赎回款 -131,007,795.98 -325,610,641.68 -456,618,437.66 四、 本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - -642,948,894.78 -642,948,894.78 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 895,602,644.63 2,311,386,630.55 3,206,989,275.18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:汪贵华,会计机构负责人:汪贵华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基 本情况 根 据 原 兴 安 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 原 基 金 兴 安 ” ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 的 《 关 于 兴 安证券投资基金转型有关事项的议案》 , 并经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “ 中国证监会”)证 监基金字[2007]314 号 《关 于核准兴安证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 及深圳证券交 易所深证复[2007]56 号《关于同意兴 安证券投资 基金终止上 市并转型为 上市开放式 基金的批复》 的 同意, 原基金兴安于 2007 年 11 月 21 日进行终止上市权利登记, 2007 年 11 月 22 日终 止上市。 原 《兴 安证券投资基金基金合同》 于终止上市日起失效, 《华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF ) 基金 合同》 于同一日起生效, 同时原基金兴安更名为华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF ) ( 以下简华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 14 称 “ 本基金” ) 。原基金兴安于基金合同失效前一日经审计的基金资产净值为 1,840,931,753.31 元 ,于 本 基 金 基 金合 同 生 效 日转 入 本 基 金。 本 基 金 为契 约 型 开 放式 , 存 续 期限 不 定 。 本基 金 的 基 金管 理 人 为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 《华 夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF ) 招募说明书》 , 基金管理人华夏基金管理有限 公司确定 2007 年 12 月 19 日为基金份 额折算基准日。折算前基金资产净值为 1,823,143,906.76 元, 基金份额总额为 500,000,000 份, 折算 前基金份额净值为 3.646 元。 根据基 金份额折算公式, 基金 份 额折算比例为 1:3.646287813 , 折 算 后基 金 份 额 净 值 为 1.000 元, 基 金 份 额 总 额 为 1,823,143,906 份。 本基金于基金合同生效后自 2007 年 11 月 27 日至 2007 年 12 月 13 日期 间内开放集中申购,共 募集 12,424,077,400.57 元,其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计 5,473,937.01 元, 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 154 号审验报告予以验证。上述 集中申购募集资金已按 2007 年 12 月 19 日基金份额折算后的基金份额净值 1.000 元折合为 12,424,077,400.57 份基金 份额,其中集中申购资金利息折合 5,473,937.01 份基金份额,并于 2007 年 12 月 20 日进 行了确认登记。 经深圳证券交易所 (以下简称 “ 深交 所 ” ) 深证上[2008]1 号文 审核同意 , 本基金 1,823,143,906 份 基金份额于 2008 年 1 月 24 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持 有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据基金管理人 2015 年 7 月 3 日刊登 的 《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名 的公告》 , 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)自 2015 年 7 月 15 日 起更名为华夏行业精选混 合型证券投资基金(LOF)。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 本基 金 基 金 合同 有 关 规 定, 本 基 金 的投 资 范 围 限于 具 有 良 好 流动 性 的 金 融工 具 , 包 括国 内 依 法 上市 交 易 的 股票 、 债 券 、资 产 支 持 证券 、 权 证 及中 国 证 监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报 表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项 具体会计准则及其他相关规定( 以下合称“ 企业会 计准则”) 、 中国证券投资基金业协会( 以 下简称 “ 中国 基金业协会”) 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国 证 监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》和中国证监会、 中国基金业协会允许的如财务报 表附注 6.4.4 所 列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企 业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 15 况以及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告 期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本 基 金 本 报告 期 会 计 报表 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一 期 年度 会 计 报 表所 采 用 的 会计 政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政 策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计 政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计 估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错 更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关 于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推 开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财 税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1 、以发行基 金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围,不征收营业税或增值税。 2 、基金买卖 股票、债券的差价收入免征营业税或增值税,暂不征收企业所得税。 3 、存款利息 收 入不征收增值税。 4 、国债、地 方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 5 、对基金取 得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6 、 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 由上市公司在向基金派发股息、 红利收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税, 暂不征收企业所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个 月以上至 1 年(含 1 年 )的, 减按 50% 计 入应纳税所得额,持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。 7 、基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 8 、 基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价暂华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 16 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财 务报表项目的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 248,237,621.35 定期存款 - 其他存款 - 合计 248,237,621.35 6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,208,157,598.13 2,484,641,851.57 276,484,253.44 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,039,000.00 1,113,184.60 74,184.60 银行间市场 - - - 合计 1,039,000.00 1,113,184.60 74,184.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,209,196,598.13 2,485,755,036.17 276,558,438.04 6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 无。 6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收 利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 17 应收活期存款利息 61,269.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,733.22 应收债券利息 676.35 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 294.80 合计 64,974.22 6.4.7.6 其他 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 其他应收款 675.78 待摊费用 - 合计 675.78 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 11,862,549.46 银行间市场应付交易费用 - 合计 11,862,549.46 6.4.7.8 其他 负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 应付赎回费 10,736.19 预提费用 123,972.33 其他 300,382.53 合计 1,185,091.05 6.4.7.9 实收 基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,829,746,032.93 775,999,756.12 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 18 本期申购 78,158,788.07 21,433,155.39 本期赎回 (以“- ” 号填列 ) -401,757,509.40 -110,156,548.78 本期末 2,506,147,311.60 687,276,362.73 6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,556,298,926.43 -528,295,927.09 2,028,002,999.34 本期利润 10,507,010.69 242,736,461.86 253,243,472.55 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -291,371,633.75 43,809,849.23 -247,561,784.52 其中:基金申购款 70,627,552.97 -11,976,321.25 58,651,231.72 基金赎回款 -361,999,186.72 55,786,170.48 -306,213,016.24 本期已分配利润 - - - 本期末 2,275,434,303.37 -241,749,616.00 2,033,684,687.37 6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 978,773.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 57,853.47 其他 5,525.09 合计 1,042,151.81 6.4.7.12 股票 投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,561,078,260.21 减:卖出股票成本总额 3,533,711,351.94 买卖股票差价收入 27,366,908.27 6.4.7.13 债券 投资收益 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交总额 51,235,000.00 减: 卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付) 成本总额 50,023,286.78 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 19 减: 应收利息总额 1,235,000.00 买卖债券差价收入 -23,286.78 6.4.7.14 资产 支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金 属投资收益 6.4.7.15.1 贵 金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 贵 金属投资收益 ——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3 贵 金属投资收益 ——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 贵 金属投资收益 ——申购差价收入 无。 6.4.7.16 衍生 工具收益 6.4.7.16.1 衍 生工具收益 ——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍 生工具收益 ——其他投资收益 无。 6.4.7.17 股利 收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 股票投资产生的股利收益 14,674,350.51 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,674,350.51 6.4.7.18 公允 价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 1. 交易性金融 资产 242,736,461.86 —— 股票投资 242,638,990.48 —— 债券投资 97,471.38 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 20 —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 242,736,461.86 6.4.7.19 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 基金赎回费收入 520,462.27 合计 520,462.27 6.4.7.20 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所市场交易费用 9,619,544.17 银行间市场交易费用 - 合计 9,619,544.17 6.4.7.21 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 39,671.58 上市费 29,752.78 银行费用 12,421.40 银行间账户维护费 9,000.00 合计 145,393.73 6.4.8 或有事 项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有 事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产 负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方 关系 6.4.9.1 本报告 期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 21 6.4.9.2 本报 告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司 (“ 中信证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告 期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股 票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券 3,480,794,315.36 51.12% 2,776,625,899.48 22.41% 6.4.10.1.2 权 证交易 无。 6.4.10.1.3 债 券交易 无。 6.4.10.1.4 债 券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应 支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 2,642,442.50 48.14% 1,654,677.15 13.95% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 2,107,696.37 22.70% 1,341,433.67 8.07% 注 : 上 述 佣金 按 市 场 佣金 率 计 算 ,以 扣 除 由 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 收 取证 管 费 、 经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 22 该 类 佣 金 协议 的 服 务 范围 还 包 括 佣金 收 取 方 为本 基 金 提 供的 证 券 投 资研 究 成 果 和市 场 信 息 服务 。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基 金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 20,255,874.92 24,185,056.86 其中:支付销售机构的客户维护费 3,327,238.41 3,350,737.12 注: ① 支 付 基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提, 逐日累 计 至每月月底,按月支付。 ② 基金管理 人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.5%/ 当年天数。 ③ 客户 维 护费 是 指 基 金管 理 人 与 基金 销 售 机 构约 定 的 用 以向 基 金 销 售机 构 支 付 客户 服 务 及 销售 活 动 中 产 生的 相 关 费 用, 该 费 用 按照 代 销 机 构所 代 销 基 金的 份 额 保 有量 作 为 基 数进 行 计 算 ,从 基 金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基 金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,375,979.16 4,030,842.78 注:① 支付 基金托 管人 的基金 托管 费按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年费率 计提 ,逐日 累 计 至 每月月底,按月支付。 ② 基金托管 费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25%/ 当年天数 。 6.4.10.3 与关 联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.10.4 各关 联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报 告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 期 初 持 有 的 基 金 份 额 8,598,452.28 8,598,452.28 期间申购/ 买 入 总 份 - - 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 23 额 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回/ 卖出 总份额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 8,598,452.28 8,598,452.28 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占基金总份额比例 0.34% 0.26% 6.4.10.4.2 报 告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关 联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 248,237,621.35 978,773.25 506,864,536.35 1,494,391.75 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基 金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.11 利润分 配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基 金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002879 长缆 科技 2017-06-05 2017-07-07 新发 流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017-06-15 2017-07-17 新发 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017-06-28 2017-07-06 新发 流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 24 受限 603305 旭升 股份 2017-06-30 2017-07-10 新发 流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017-06-26 2017-07-03 新发 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017-06-30 2017-07-12 新发 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017-06-27 2017-07-05 新发 流通 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017-06-27 2017-07-05 新发 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017-06-23 2017-07-03 新发 流通 受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.2 期末 持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300145 中金 环境 2017-06-28 重大事 项 16.92 - - 6,174,200 71,510,637.09 104,467,464.00 - 000403 ST 生 化 2017-06-22 重大事 项 30.93 - - 799,910 24,916,665.50 24,741,216.30 - 600643 爱建 集团 2017-04-17 重大事 项 16.31 2017-08-02 16.48 1,199,905 15,424,887.17 19,570,450.55 - 002175 东方 网络 2017-03-09 重大事 项 14.23 2017-07-13 14.74 1,329,940 23,416,378.71 18,925,046.20 - 002567 唐人 神 2017-06-05 重大事 项 9.70 2017-08-14 9.54 600,000 6,015,109.26 5,820,000.00 - 300440 运达 科技 2017-02-20 重大事 项 13.12 - - 399,958 5,774,128.72 5,247,448.96 - 603501 韦尔 股份 2017-06-05 重大事 项 20.15 - - 1,477 10,368.54 29,761.55 - 注:上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 6.4.12.3 期末 债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银 行间市场债券正回购 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 25 无。 6.4.12.3.2 交 易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工 具风险及管理 6.4.13.1 风险 管理政策和组织架构 本 基 金 一 贯的 风 险 管 理政 策 是 使 基金 投 资 风 险可 测 、 可 控、 可 承 担 。本 基 金 管 理人 建 立 了 由风 险 管 理 委 员会 、 督 察 长、 法 律 部 、合 规 部 、 稽核 部 、 风 险管 理 部 和 相关 业 务 部 门构 成 的 多 层次 风 险 管 理 架 构 体系 。 风 险 管理 团 队 在 识别 、 衡 量 投资 风 险 后 ,通 过 正 式 报告 的 方 式 ,将 分 析 结 果及 时 传 达 给 基 金 经理 、 投 资 总监 、 投 资 决策 委 员 会 和风 险 管 理 委员 会 , 协 助制 定 风 险 控制 决 策 , 实现 风 险 管理目标。 本 基 金 管 理人 主 要 通 过定 性 分 析 和定 量 分 析 的方 法 , 估 测各 种 金 融 工具 风 险 可 能产 生 的 损 失。 本 基 金 管 理人 从 定 性 分析 的 角 度 出发 , 判 断 风险 损 失 的 严重 性 ; 从 定量 分 析 的 角度 出 发 , 根据 本 基 金 的 投 资 目标 , 结 合 基金 资 产 所 运用 的 金 融 工具 特 征 , 通过 特 定 的 风险 量 化 指 标、 模 型 和 日常 的 量 化 报 告 , 参考 压 力 测 试结 果 , 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ,及 时 对 各 种风 险 进 行 监督 、 检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用 风险 信 用 风 险 是指 由 于 基 金所 投 资 债 券的 发 行 人 出现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 , 债 券发 行 人 信 用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本 基 金 管 理人 通 过 信 用分 析 团 队 建立 了 内 部 评级 体 系 和 交易 对 手 库 ,对 发 行 人 及债 券 投 资 进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动 性风险 流 动 性 风 险是 在 市 场 或持 有 资 产 流动 性 不 足 的情 况 下 , 基金 管 理 人 可能 无 法 迅 速、 低 成 本 地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本 基 金 管 理人 通 过 限 制投 资 集 中 度来 管 理 投 资品 种 变 现 的流 动 性 风 险。 本 基 金 所投 资 的 证 券在 证券交易所或银行间市场交易, 除在 “ 6. 4. 12 期末 本基金持有的流通受限证券 ” 中列示的部分基金资产 流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场 风险 市 场 风 险 是指 由 于 市 场变 化 或 波 动所 引 起 的 资产 损 失 的 可能 性 , 本 基金 管 理 人 通过 监 测 组 合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利 率风险 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 26 利 率 风 险 是指 利 率 变 动引 起 组 合 中资 产 特 别 是债 券 投 资 的市 场 价 格 变动 , 从 而 影响 基 金 投 资收 益 的 风 险 。截 至 本 期 末, 本 基 金 持有 极 少 量 债券 资 产 , 因此 市 场 利 率的 变 动 对 于本 基 金 资 产净 值 无 重大影响。 本 基 金 管 理人 定 期 对 组合 中 债 券 投资 部 分 面 临的 利 率 风 险进 行 监 控 ,并 通 过 调 整投 资 组 合 的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.2 外 汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价格风险 其 他 价 格 风险 为 除 市 场利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的市 场 因 素 发生 变 动 时 产生 的 价 格 波动 风 险 。 本基 金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低市 场 价 格 风险 。 此 外 ,本 基 金 管 理人 对 本 基 金所 持 有 的 股票 价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 交易性金融资产 -股票投资 2,484,641,851.57 91.31 2,454,228,700.78 87.53 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 2,484,641,851.57 91.31 2,454,228,700.78 87.53 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1 、估测组合 市场价格风险的数据为沪深 300 指 数变动时,股票资产相应的理论变动值 对基金资产净值的影响金额。 2 、假定沪深 300 指数变 化 5% ,其他 市场变量均不发生变化。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 +5% 138,211,216.54 108,194,672.27 -5% -138,211,216.54 -108,194,672.27 6.4.14 有助于 理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 金融 工具公允价值计量的方法 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 27





根 据企业 会 计 准 则的 相 关 规 定, 以 公 允 价值 计 量 的 金融 工 具 , 其公 允 价 值 的计 量 可 分 为三 个 层 次:





第一层 次: 对存在活跃市场报价的金融工具, 可以相同资产/ 负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。





第二层 次: 对估值日活跃市场无报价的金融工具, 可以类似资产/ 负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值; 对估值日不存在活跃市场的金融工具, 可以相同或类似资产/ 负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。





第 三层次 : 对 无 法获 得 相 同 或类 似 资 产 可比 市 场 交 易价 格 的 金 融工 具 , 可 以其 他 反 映 市场 参 与 者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2 各层 次金融工具公允价值








截至 2017 年 6 月 30 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 2,447,259,539.42 元,第二 层次的余额为 38,495,496.75 元,第三 层次的余额为 0 元。 (截 至 2016 年 12 月 31 日止 : 第一层次的余额为 2,454,228,700.78 元, 第二层 次的余额为 50,000,000.00 元, 第三层 次的余 额为 0 元。 ) 6.4.14.3 公允 价值所属层次间的重大变动








对 于特殊 事 项 停 牌的 股 票 , 本基 金 将 相 关股 票 公 允 价值 所 属 层 次于 其 进 行 估值 调 整 之 日起 从 第 一 层 次 转 入第 二 层 次 或第 三 层 次 ,于 股 票 复 牌能 体 现 公 允价 值 并 恢 复市 价 估 值 之日 起 从 第 二层 次 或 第 三 层 次 转入 第 一 层 次。 对 于 持 有的 非 公 开 发行 股 票 , 本基 金 于 限 售期 内 将 相 关股 票 公 允 价值 所 属 层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4 第三 层次公允价值本期变动金额





本基金 持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 6.4.14.5 增值 税





根据财 政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的 财税[2016]140 号 《关于明 确金融 房地 产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 :(1) 金 融 商 品 持 有 期 间( 含 到 期) 取 得 的 非 保 本 收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) , 不征收增值税;(2) 纳税 人购入基金、 信 托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属于金融商品转让; (3) 资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外 ,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号《关于资 管产品增值税 政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日 颁布的财税[2017]56 号《 关于资管产品增值税有关 问 题 的 通 知》 的 规 定 ,资 管 产 品 管理 人 运 营 资管 产 品 过 程中 发 生 的 增值 税 应 税 行为 , 暂 适 用简 易 计华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 28 税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税 应 税 行 为 ,未 缴 纳 增 值税 的 , 不 再缴 纳 ; 已 缴纳 增 值 税 的, 已 纳 税 额从 资 管 产 品管 理 人 以 后月 份 的 增 值 税 应 纳税 额 中 抵 减。 上 述 税 收政 策 对 本 基金 截 至 本 财务 报 表 批 准 报 出 日 止 的财 务 状 况 和经 营 成 果无影响。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 2,484,641,851.57 90.65 其中:股票 2,484,641,851.57 90.65 2 固定收益投资 1,113,184.60 0.04 其中:债券 1,113,184.60 0.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 254,320,345.85 9.28 7 其他各项资产 786,004.43 0.03 8 合计 2,740,861,386.45 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期 末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 10,650,505.50 0.39 B 采矿业 116,329,784.92 4.28 C 制造业 1,732,184,446.13 63.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 61,562,496.81 2.26 E 建筑业 8,737,832.52 0.32 F 批发和零售业 74,273,336.09 2.73 G 交通运输、仓储和邮政业 29,520,000.00 1.08 H 住宿和餐饮业 31,082,232.00 1.14 I 信息传输、软件和信息技术服务业 88,544,508.09 3.25 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 29 J 金融业 270,135,662.74 9.93 K 房地产业 19,940,000.00 0.73 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 41,681,046.77 1.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,484,641,851.57 91.31 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比例 ( %) 1 300156 神雾环保 3,392,692 111,144,589.92 4.08 2 300145 中金环境 6,174,200 104,467,464.00 3.84 3 000858 五粮液 1,599,937 89,052,493.42 3.27 4 000968 蓝焰控股 5,688,814 82,260,250.44 3.02 5 000568 泸州老窖 1,379,977 69,799,236.66 2.57 6 600872 中炬高新 3,100,679 56,742,425.70 2.09 7 002456 欧菲光 2,997,360 54,462,031.20 2.00 8 601818 光大银行 13,092,400 53,024,220.00 1.95 9 002043 兔宝宝 3,747,786 51,869,358.24 1.91 10 601328 交通银行 8,036,800 49,506,688.00 1.82 11 002415 海康威视 1,433,848 46,313,290.40 1.70 12 300097 智云股份 1,712,485 46,237,095.00 1.70 13 002635 安洁科技 1,243,242 45,030,225.24 1.65 14 600563 法拉电子 911,249 45,024,813.09 1.65 15 600332 白云山 1,461,559 42,443,673.36 1.56 16 601398 工商银行 7,999,918 41,999,569.50 1.54 17 000820 神雾节能 1,088,000 41,322,240.00 1.52 18 600519 贵州茅台 84,791 40,008,633.35 1.47 19 002241 歌尔股份 1,854,060 35,746,276.80 1.31 20 603833 欧派家居 319,029 35,048,525.94 1.29 21 600015 华夏银行 3,627,960 33,449,791.20 1.23 22 002035 华帝股份 1,321,713 31,985,454.60 1.18 23 600056 中国医药 1,199,952 31,138,754.40 1.14 24 600258 首旅酒店 1,330,575 31,082,232.00 1.14 25 600690 青岛海尔 2,059,000 30,987,950.00 1.14 26 000069 华侨城 A 2,999,982 30,179,818.92 1.11 27 300258 精锻科技 1,783,000 29,437,330.00 1.08 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 30 28 600452 涪陵电力 629,934 28,769,085.78 1.06 29 002475 立讯精密 975,043 28,510,257.32 1.05 30 000997 新大陆 1,249,899 28,360,208.31 1.04 31 600887 伊利股份 1,258,677 27,174,836.43 1.00 32 300309 吉艾科技 1,303,409 26,876,293.58 0.99 33 603993 洛阳钼业 4,999,908 25,299,534.48 0.93 34 603989 艾华集团 638,865 25,069,062.60 0.92 35 000403 ST 生化 799,910 24,741,216.30 0.91 36 601628 中国人寿 900,000 24,282,000.00 0.89 37 002050 三花智控 1,399,905 22,846,449.60 0.84 38 002340 格林美 3,705,000 22,415,250.00 0.82 39 002271 东方雨虹 599,960 22,258,516.00 0.82 40 601607 上海医药 756,092 21,835,936.96 0.80 41 601933 永辉超市 3,055,000 21,629,400.00 0.79 42 600406 国电南瑞 1,212,100 21,393,565.00 0.79 43 600110 诺德股份 1,500,000 21,135,000.00 0.78 44 000651 格力电器 500,000 20,585,000.00 0.76 45 000333 美的集团 465,900 20,052,336.00 0.74 46 000400 许继电气 1,113,300 19,994,868.00 0.73 47 600048 保利地产 2,000,000 19,940,000.00 0.73 48 000049 德赛电池 380,000 19,687,800.00 0.72 49 600643 爱建集团 1,199,905 19,570,450.55 0.72 50 600298 安琪酵母 755,700 19,549,959.00 0.72 51 002094 青岛金王 900,000 19,197,000.00 0.71 52 600116 三峡水利 1,704,943 19,112,411.03 0.70 53 002175 东方网络 1,329,940 18,925,046.20 0.70 54 600436 片仔癀 276,108 16,853,632.32 0.62 55 600276 恒瑞医药 332,497 16,821,023.23 0.62 56 600827 百联股份 1,000,000 16,250,000.00 0.60 57 603179 新泉股份 366,744 16,103,729.04 0.59 58 603611 诺力股份 600,000 15,810,000.00 0.58 59 601111 中国国航 1,600,000 15,600,000.00 0.57 60 600104 上汽集团 500,000 15,525,000.00 0.57 61 601336 新华保险 300,000 15,420,000.00 0.57 62 600594 益佰制药 993,029 15,153,622.54 0.56 63 002045 国光电器 946,313 15,036,913.57 0.55 64 603868 飞科电器 240,110 14,848,402.40 0.55 65 600029 南方航空 1,600,000 13,920,000.00 0.51 66 603515 欧普照明 383,814 13,863,361.68 0.51 67 601601 中国太保 400,000 13,548,000.00 0.50 68 000910 大亚圣象 521,709 12,959,251.56 0.48 69 600978 宜华生活 1,200,000 12,060,000.00 0.44 70 002714 牧原股份 391,275 10,650,505.50 0.39 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 31 71 002008 大族激光 301,950 10,459,548.00 0.38 72 000581 威孚高科 400,000 10,360,000.00 0.38 73 002508 老板电器 236,470 10,281,715.60 0.38 74 300033 同花顺 160,000 9,953,600.00 0.37 75 601318 中国平安 200,000 9,922,000.00 0.36 76 600801 华新水泥 999,972 9,529,733.16 0.35 77 000786 北新建材 590,500 9,353,520.00 0.34 78 601939 建设银行 1,500,000 9,225,000.00 0.34 79 300450 先导智能 175,000 9,059,750.00 0.33 80 000596 古井贡酒 173,100 8,819,445.00 0.32 81 000983 西山煤电 1,000,000 8,770,000.00 0.32 82 002051 中工国际 419,636 8,699,054.28 0.32 83 600273 嘉化能源 914,800 8,580,824.00 0.32 84 002479 富春环保 700,000 8,330,000.00 0.31 85 600779 水井坊 338,000 8,308,040.00 0.31 86 300415 伊之密 540,000 7,797,600.00 0.29 87 002180 纳思达 319,545 7,720,207.20 0.28 88 002387 黑牛食品 500,000 7,710,000.00 0.28 89 600297 广汇汽车 1,000,000 7,530,000.00 0.28 90 002460 赣锋锂业 159,886 7,394,727.50 0.27 91 600826 兰生股份 383,000 6,932,300.00 0.25 92 600703 三安光电 350,000 6,895,000.00 0.25 93 300070 碧水源 364,409 6,796,227.85 0.25 94 300115 长盈精密 230,000 6,711,400.00 0.25 95 002385 大北农 1,000,000 6,290,000.00 0.23 96 002567 唐人神 600,000 5,820,000.00 0.21 97 000423 东阿阿胶 78,300 5,628,987.00 0.21 98 300604 长川科技 149,911 5,569,193.65 0.20 99 300440 运达科技 399,958 5,247,448.96 0.19 100 600363 联创光电 360,000 5,043,600.00 0.19 101 002048 宁波华翔 239,830 5,002,853.80 0.18 102 002573 清新环境 250,000 4,705,000.00 0.17 103 601766 中国中车 453,500 4,589,420.00 0.17 104 002368 太极股份 150,000 4,153,500.00 0.15 105 002353 杰瑞股份 257,400 4,072,068.00 0.15 106 000951 中国重汽 249,993 3,822,392.97 0.14 107 002595 豪迈科技 150,000 3,334,500.00 0.12 108 300362 天翔环境 195,503 3,333,326.15 0.12 109 300424 航新科技 70,000 3,301,900.00 0.12 110 600011 华能国际 400,000 2,936,000.00 0.11 111 600741 华域汽车 100,000 2,424,000.00 0.09 112 600027 华电国际 500,000 2,415,000.00 0.09 113 300321 同大股份 29,806 672,423.36 0.02 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 32 114 300050 世纪鼎利 50,000 503,500.00 0.02 115 603816 顾家家居 5,287 310,769.86 0.01 116 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 117 603337 杰克股份 2,644 102,322.80 0.00 118 002867 周大生 3,065 94,647.20 0.00 119 603239 浙江仙通 2,772 72,155.16 0.00 120 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 121 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 122 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 123 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 124 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 125 603501 韦尔股份 1,477 29,761.55 0.00 126 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 127 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 128 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 129 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 130 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 131 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 132 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 133 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 134 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 135 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 136 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 137 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 138 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 139 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 140 600382 广东明珠 73 1,051.93 0.00 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买 入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600872 中炬高新 71,563,866.41 2.55 2 000858 五粮液 66,561,212.74 2.37 3 600332 白云山 66,153,137.74 2.36 4 000968 蓝焰控股 64,191,238.97 2.29 5 000568 泸州老窖 60,583,675.89 2.16 6 603833 欧派家居 50,106,359.03 1.79 7 002304 洋河股份 49,734,816.47 1.77 8 002635 安洁科技 45,393,776.98 1.62 9 002460 赣锋锂业 43,622,590.32 1.56 10 000596 古井贡酒 40,357,251.41 1.44 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 33 11 600563 法拉电子 40,313,960.03 1.44 12 002714 牧原股份 39,522,336.16 1.41 13 601111 中国国航 37,973,775.78 1.35 14 600690 青岛海尔 37,599,551.07 1.34 15 002415 海康威视 34,900,089.04 1.24 16 600519 贵州茅台 34,870,164.18 1.24 17 002456 欧菲光 34,612,971.60 1.23 18 000066 中国长城 34,527,000.00 1.23 19 601933 永辉超市 31,914,664.00 1.14 20 002241 歌尔股份 31,340,631.35 1.12 注:“ 买入金 额 ” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖 出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600566 济川药业 53,803,137.18 1.92 2 002304 洋河股份 49,530,303.02 1.77 3 300070 碧水源 47,186,253.09 1.68 4 600984 建设机械 47,170,468.24 1.68 5 000066 中国长城 44,495,663.74 1.59 6 000709 河钢股份 42,903,059.92 1.53 7 002366 台海核电 39,744,798.03 1.42 8 600028 中国石化 39,278,104.61 1.40 9 002460 赣锋锂业 39,276,429.85 1.40 10 002051 中工国际 38,881,338.20 1.39 11 000625 长安汽车 38,850,270.97 1.39 12 000671 阳光城 38,406,193.08 1.37 13 000596 古井贡酒 37,046,564.61 1.32 14 300332 天壕环境 36,473,764.23 1.30 15 600109 国金证券 36,428,732.79 1.30 16 000786 北新建材 35,895,306.83 1.28 17 600809 山西汾酒 35,702,803.52 1.27 18 000501 鄂武商 A 35,274,485.26 1.26 19 000748 长城信息 34,527,000.00 1.23 20 601311 骆驼股份 33,719,772.61 1.20 注:“ 卖出金 额 ” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股 票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 3,321,485,512.25 卖出股票的收入(成交)总额 3,561,078,260.21 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 34 注:“ 买 入 股 票 成 本 ” 、 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,113,184.60 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,113,184.60 0.04 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净值比例 ( %) 1 113012 骆驼转债 10,390 1,113,184.60 0.04 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金 投资股指期货的投资政策 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 35 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国 债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国 债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组 合报告附注 7.12.1 报告期 内 , 本 基金 投 资 决 策程 序 符 合 相关 法 律 法 规的 要 求 , 未发 现 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其 他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 654,907.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 64,974.22 5 应收申购款 65,446.75 6 其他应收款 675.78 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 786,004.43 7.12.4 期末持 有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300145 中金环境 104,467,464.00 3.84 重大事项 7.12.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 36 § 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 96,660 25,927.45 71,552,508.16 2.86% 2,434,594,803.44 97.14% 8.2 期末上市 基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 黄建辉 1,276,201.00 1.06% 2 陈锐红 1,093,886.00 0.91% 3 王志国 1,000,000.00 0.83% 4 天津开创投资有限责任公 司 789,776.00 0.66% 5 洪育爱 708,751.00 0.59% 6 李淑贞 629,714.00 0.52% 7 李科 600,000.00 0.50% 8 李社人 590,657.00 0.49% 9 蒲菊 570,649.00 0.48% 10 杨清如 568,844.00 0.47% 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 586,403.51 0.02% 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基金 10~50 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 10~50 § 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 37 单位:份 基金合同生效日(2007 年 11 月 22 日)基金份额总额 500,000,000.00


本报告期期初基金份额总额 2,829,746,032.93 本报告期 基金总申购份额 78,158,788.07 减: 本报告期基金总赎回份额 401,757,509.40 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,506,147,311.60 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份 额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投 资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 涉 及 托管 业 务 的 部门 及 其 高 级管 理 人 员 在本 报 告 期 内未 受 到 任 何处 分。 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租 用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信证券 2 3,480,794,315.36 51.12% 2,642,442.50 48.14% - 海通证券 1 778,040,480.92 11.43% 724,588.80 13.20% - 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 38 渤海证券 1 714,836,491.03 10.50% 665,730.57 12.13% - 天风证券 1 616,067,178.26 9.05% 450,529.51 8.21% - 第一创业证券 1 399,378,907.33 5.86% 371,941.12 6.78% - 东北证券 1 330,122,627.87 4.85% 241,416.95 4.40% - 万和证券 1 282,375,705.87 4.15% 206,499.01 3.76% - 方正证券 1 95,911,286.76 1.41% 89,322.86 1.63% - 国信证券 1 72,144,417.55 1.06% 67,187.59 1.22% - 东兴证券 1 39,977,366.74 0.59% 29,235.39 0.53% - 注:① 为了 贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ 经营行为 规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ 公司财务 状况良好。 ⅲ 有良好的 内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ 有较 强 的研 究 能 力 ,能 及 时 、 全面 、 定 期 提供 质 量 较 高的 宏 观 、 行业 、 公 司 和证 券 市 场 研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ 建立了广 泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ② 券商专用 交易单元选择程序: ⅰ 对交易单 元候选券商的研究服务进行评估 本 基 金 管 理人 组 织 相 关人 员 依 据 交易 单 元 选 择标 准 对 交 易单 元 候 选 券商 的 服 务 质量 和 研 究 实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ 协议签署 及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③ 除本 表 列示 外 , 本 基金 还 选 择 了国 泰 君 安 证券 、 江 海 证券 、 中 信 建投 证 券 、 华泰 证 券 、 中金 公 司 、 民 生证 券 、 太 平洋 证 券 、 第一 创 业 证 券、 长 城 证 券、 安 信 证 券、 华 融 证 券、 中 泰 证 券、 信 达 证券、华创证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④ 在上 述 租用 的 券 商 交 易 单 元 中 ,万 和 证 券 、东 兴 证 券 的交 易 单 元 为本 基 金 本 期新 增 的 交 易单 元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2 基金租 用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 中信证券 - - - - 海通证券 - - - - 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 39 渤海证券 - - 442,000,000.00 52.23% 天风证券 - - - - 第一创业证券 - - - - 东北证券 - - 270,000,000.00 31.90% 万和证券 - - - - 方正证券 - - 134,300,000.00 15.87% 国信证券 - - - - 东兴证券 - - - - 10.8 其他重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华 夏财富调整旗下部分开放式基金申购、赎回 等业务数量限制的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-01-16 2 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销 机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-02-16 3 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司 为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-03-17 4 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏行业精 选混合型证券投资基金(LOF )基 金经理的 公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-05-04 5 华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业 场所变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-06-03 6 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上 交易平台开通定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-06-16 7 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代 销机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2017-06-29 § 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 § 12 备查文件目录 12.1 备查文 件目录 12.1.1 中国证 监会核准基金兴安转型的文件; 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 40 12.1.2 《华夏 行业精选混合型证券投资基金(LOF )基金合同》 ; 12.1.3 《华夏 行业精选混合型证券投资基金(LOF )托管协议》 ; 12.1.4 法律意 见书; 12.1.5 基金管 理人业务资格批件、营业执照; 12.1.6 基金托 管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地 点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 12.3 查阅方 式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。 在支付工本费后, 投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日