景顺 长城 鼎益 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 26 日 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 6 月30 日 止。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重 大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 47 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 49
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 景顺长城鼎益混合（LOF ）
场内简称 景顺鼎益
基金主代码 162605
前端交易代码 162605
后端交易代码 162606
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 3 月16 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,994,555,709.11 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 5 月25 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比
获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。
投资策略
本基金依据以宏观经济分析模型 MEM 为基础的资 产配
置模型决定基金的资产配置，并运用景顺长城股票研
究数据库(SRD) 及GVI 等选 股模型作为行业配置和个股
选择的依据。与此同时，本基金运用多因素模型等分
析工具，结合基金管理人的主观判断，根据风险收益
最优化的原则进行投资组合的调整。
业绩比较基准 富时中国 A200 指数×80% ＋同业存款利率 ×20% 。
风险收益特征
本基金严格控制证券市场中的非系统性风险，是风险
程度适中的投资品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电话 0755-82370388 010-66594896 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地址
深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第一座 21
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第一座 21
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 52,989,198.50
本期利润 420,869,667.96
加权平均基金份额本期利润 0.2312
本期加权平均净值利润率 24.18%
本期基金份额净值增长率 26.32%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 198,023,624.62
期末可供分配基金份额利润 0.0993
期末基金资产净值 2,192,579,333.73
期末基金份额净值 1.099
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 654.60%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 基金份额净值的计算精确到小数点后三位， 小数点后第四位四舍五入， 由此产 生的误差计入基
金资产。
4 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.96% 1.07% 3.59% 0.55% 4.37% 0.52%
过去三个月 14.48% 1.02% 6.05% 0.49% 8.43% 0.53%
过去六个月 26.32% 0.91% 10.13% 0.45% 16.19% 0.46%
过去一年 26.32% 0.80% 15.20% 0.52% 11.12% 0.28%
过去三年 91.21% 1.98% 50.55% 1.39% 40.66% 0.59% 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
654.60% 1.62% 168.74% 1.43% 485.86% 0.19%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注 ：本 基金的 资产 配置比 例为 ：对于 股票 的投资 不少 于基金 财产 的 60% ， 持有 现金和到期 日 在 一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 按照 本基金基金合同的规定， 本基金自 2005
年 3 月16 日 合同生效日起至 2005 年6 月15 日为 建仓期。 建仓期结束时， 本基金投资组合达到上
述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公 司” ） 是经中 国证监会
证监基金字 ［2003 ］76 号文批准设立的证券投资基 金管理公司， 由长城证券股份有限公司、 景顺
资产管理有限公司、 开滦 （集团） 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立， 并于 2003
年 6 月9 日 获得开业批文， 注册资本 1.3 亿元 人民币， 目前， 各家出资比例分别为 49% 、49% 、1% 、
1% 。总部设 在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截至 2017 年6 月30 日， 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 67 只开 放式基金， 包括景顺
长城景 系列 开放 式 证券 投资基 金、 景顺长 城内 需增长 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益 混 合 型
证券投 资基 金（LOF） 、景顺长 城资 源垄断 混合 型证券 投资 基金（LOF ） 、景顺 长城 新兴成 长 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 混合型 证 券 投 资
基金、 景顺 长城公 司治 理混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城中小 盘混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基
金、上证 180 等权重交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指
数证券 投资 基金联 接基 金、景 顺长 城支柱 产业 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 混 合 型 证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 混
合型证 券投 资基金 、景 顺长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活 配
置混 合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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混合型证券投资基金、 景顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数 证券投资基金联接基金、 景顺长城
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接
基金、 景顺 长城交 易型 货币市 场基 金、景 顺长 城泰和 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城景瑞 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 改革 机遇灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 景
顺长城 景颐 增利债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城景颐 宏利 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城 景 盛 双
息 收益 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城低 碳科 技主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺 长 城 环
保优势 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化新 动力股 票型 证券投 资基 金、景 顺长 城景盈 双 利 债 券
型证券 投资 基金、 景顺 长城景 盈金 利债券 型证 券投资 基金 、景顺 长城 景颐盛 利债 券型证 券 投 资 基
金、景 顺长 城景泰 汇利 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 顺益 回报混 合型 证券投 资 基 金 、
景顺长 城泰 安回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城景泰 丰利 纯债债 券型 证券投 资 基 金 、
景顺长 城景 颐丰利 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城景 瑞双 利定期 开放 债券型 证券 投资基 金 、 景 顺
长城中证 500 行业中性低 波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其
中景顺 长城 景系列 开放 式证券 投资 基金下 设景 顺长城 优选 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城 货 币 市
场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘彦春
本基金
的基金
经理、 研
究部总
监
2015 年 7 月10
日
- 14 年
管理学硕士。曾担任汉唐
证券研究员，香港中信投
资研究有限公司研究员，
博时基金研究员、基金经
理助理、 基金经理等职务。
2015 年 1 月 加入本公司，
自2015 年4 月起担任基金
经理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “任职 日期 ”指根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等
有关法 律法 规及各 项实 施准则、 《景 顺长城 鼎益 混合型 证券 投资基 金（LOF ）基金合 同》和 其 他 有
关法律 法规 的规定 ，本 着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风 险 的 基
础上， 为基 金持有 人谋 求最大 利益 。本报 告期 内，基 金运 作整体 合法 合规， 未发 现损害 基 金 持 有
人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 （2011
年修订） 》 ， 完善相 应制 度及流 程， 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 管理 的所 有 投资 组合 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易共有 5 次， 为公司旗下三只指数基金因指数成
份股调 整而 发生的 反向 交易以 及量 化基金 、指 数增强 基金 根据基 金合 同约定 通过 量化模 型 交 易 从
而与其 他组 合发生 的反 向交易 。投 资组合 间临 近交易 日虽 然存在 同向 交易和 反向 交易行 为 ， 但 结
合 交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
经济内生增长动力增强、 流动性偏紧和监管政策趋严是今年股票市场面对的宏观和制度环境。
定增制 度调 整以及 减持 新规出 台对 市场估 值体 系重建 产生 了深远 影响 。融资 功能 下降导 致 大 量 壳
资源估 值崩 溃。融 资能 力下降 也使 得投入 资本 产出能 力低 下、依 赖垫 资实现 增长 的资本 消 耗 性 行
业和公 司估 值下降 。高 投入资 本产 出、高 成 长 公司估 值在 上半年 出现 了系统 性的 提升。 我 们 非 常
认同上 半年 的制度 建设 ，这些 制度 有利于 市场 整体效 率的 提升， 有助 于资金 真正 配置到 创 造 价 值
的企业 身上 。上半 年， 我们继 续坚 持自己 的投 资理念 ，自 下而上 基于 公司经 营和 财务绩 效 寻 找 投
资标的，取得了相对不错的投资绩效。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2017 年上半 年，本基金份额净值增长率为 26.32%，业绩比较 基准收益率为 10.13% 。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 我 们认 为我 国 经济 大环 境 整体 向好 ， 是健 康、 可 持续 的； 继 续看 好证 券市场表
现。 近期， 我 国经济 数据显著好于预期。PMI、 工 业增加值等指标在短暂的回调后再度加速。 由 于
供给侧 改革 会影响 商品 价格， 预期 的变化 也会 改变每 个行 业参与 者的 行为， 进而 加大周 期 波 动 的
幅度。行政化去产能以及环保趋严都会对经济的总体运行趋势形成扰动。
除 了 阶段 性的 库 存周 期以 外 ，我 们也 需 要思 考中 国 经济 的长 期 发展 动力 。 二三 线城 市人口流
入速度 逐步 超过一 线城 市，二 三线 城市的 基础 设施建 设、 消费升 级都 蕴含着 巨大 潜力， 移 动 互 联
网的普 及也 将继续 降低 我国交 易成 本、提 高资 源配置 效率 。我国 经济 仍然是 充满 活力， 有 着 不 错
的发展后劲。
在 经 济持 续平 稳 增长 、资 金 价格 相 对 稳 定的 大背 景 下， 专业 投 资人 会有 很 多工 作可 做。今年
将是市 场回 归基本 面的 元年， 真正 为股东 创造 价值的 公司 价值终 将体 现。我 们不 会依据 宏 观 数 据
起伏大 幅调 整持仓 结构 。行业 结构 调整、 投入 资本产 出变 化仍然 是我 们主要 关注 的投资 线 索 ； 消
费服务、科技创新依然是我们最关注的投资领域。
再 次 感谢 持有 人 的信 任， 我 们会 始终 坚 持我 们的 价 值选 择标 准 ，坚 持我 们 的投 资理 念。继续
关注企业的经营绩效和财务表现，寻找真正创造价值的企业进行投资。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相 关工作经历
公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法及 估 值程 序作 决 策， 基金 估 值小 组在 遵守法律
法规的 前提 下，通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ，谨慎 合 理 地 制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗
等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后，
将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ，基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、
程序进 行复 核，基 金托 管人复 核无 误 后返 回给 基金管 理人 ，由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时， 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运
作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种， 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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长期深 入的 跟踪研 究， 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况等各 方面 因素， 从价 值投资 的 角 度 进
行理论 分析 ，并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理
人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证， 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资
人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通过 后， 基金事 务部 基金会 计 根 据 估
值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员
负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性， 控制 执行中 可能 发生的 风险 ，并对 有关 信息披 露 文 件 进
行合规性审查。
基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验， 具备 专 业胜 任能 力和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2 、基金经理 参与或决定估值 的程度
基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会议 ， 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和 对 市场 产 品的 长期 深入的跟
踪研究， 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议， 确定估值 方法 。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨， 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允， 在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署服 务协 议 ，由 其提 供 银行 间同 业市场交
易的债券品种的估值数据。
本 基 金管 理人 与 中证 指数 有 限公 司签 署 服务 协议 ， 由其 提供 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌转让的
固定收益品种( 可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外) 的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在景顺长城鼎益混合型证券投资
基金（LOF） （以下 称 “ 本基金 ”） 的托管 过程 中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 有 关 法 律
法规、 基金 合同和 托 管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，完全 尽 职 尽 责
地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 304,140,499.78 114,638,771.04
结算备付金
1,152,713.92 407,642.05
存出保证金
237,063.13 380,984.89
交易性金融资产 6.4.7.2 1,903,699,229.49 1,457,879,490.98
其中：股票投资
1,903,699,229.49 1,457,879,490.98
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 69,999,425.00
应收证券清算款
256,398.22 70,214.07
应收利息 6.4.7.5 57,026.42 40,816.03
应收股利
- -
应收申购款
661,229.62 11,215.67
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,210,204,160.58 1,643,428,559.73
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,832,253.15 -
应付赎回款
2,885,781.38 281,542.27
应付管理人报酬
2,545,718.56 2,132,012.42
应付托管费
424,286.43 355,335.39
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 583,829.81 456,803.42 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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应交税费
8,092.80 8,092.80
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 344,864.72 209,242.46
负债合计
17,624,826.85 3,443,028.76
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,994,555,709.11 1,884,624,085.64
未分配利润 6.4.7.10 198,023,624.62 -244,638,554.67
所有者权益合计
2,192,579,333.73 1,639,985,530.97
负债和所有者权益总计
2,210,204,160.58 1,643,428,559.73
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.099 元，基金份 额总额 1,994,555,709.11
份。
6.2 利润表
会计主体： 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入
438,571,102.56 -115,557,381.01
1. 利息收入
1,271,854.38 2,171,667.79
其中：存款利息收入 6.4.7.11 754,137.10 1,392,242.22
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
517,717.28 779,425.57
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
69,250,777.73 -82,062,668.50
其中：股票投资收益 6.4.7.12 47,230,759.57 -89,624,024.46
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 22,020,018.16 7,561,355.96
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16
367,880,469.46 -39,178,583.22
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 168,000.99 3,512,202.92 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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减： 二 、费用
17,701,434.60 17,995,329.97
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 12,885,682.55 13,557,183.37
2 ．托管费 6.4.10.2.2 2,147,613.70 2,259,530.55
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 2,406,036.01 1,909,972.25
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 262,102.34 268,643.80
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
420,869,667.96 -133,552,710.98
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
420,869,667.96 -133,552,710.98
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,884,624,085.64 -244,638,554.67 1,639,985,530.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 420,869,667.96 420,869,667.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
109,931,623.47 21,792,511.33 131,724,134.80
其中：1. 基金 申购款 313,304,410.93 8,061,934.78 321,366,345.71
2. 基金赎回款 -203,372,787.46 13,730,576.55 -189,642,210.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,994,555,709.11 198,023,624.62 2,192,579,333.73 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,204,063,407.48 708,261,520.37 1,912,324,927.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -133,552,710.98 -133,552,710.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,114,682,855.72 1,871,040,493.43 2,985,723,349.15
其中：1. 基金 申购款 4,600,329,247.45 1,223,600,237.86 5,823,929,485.31
2. 基金赎回 款 -3,485,646,391.73 647,440,255.57 -2,838,206,136.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -2,747,142,179.05 -2,747,142,179.05
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,318,746,263.20 -301,392,876.23 2,017,353,386.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 许义 明______
__
吴 建军
__
邵媛媛____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
景顺长城鼎益混合型证券投资基金 （LOF）( 以下 简称 “本基金”) ， 原名 景顺长城鼎益股票型
证 券 投 资 基 金 （LOF ） ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 基 金 字
[2005]7 号文 《 关于 同意 景 顺长 城鼎 益 股票 型开 放 式证 券投 资 基金 募集 的 批复 》的 核 准，由景顺
长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集， 基 金合同于 2005 年3 月16 日正式生效，
首次设立募集规模为 445,627,301.07 份基金份额。 本基金为契约型上市开放式基金， 存续期限不
定。本 基金 的基金 管理 人为景 顺长 城基金 管理 有限公 司， 注册登 记人 为中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行” ） 。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （证 监会令第 104 号）
第三十条第一项的规定， 股票基金的股票资产投资比例下限由 60% 上调 至 80% ， 景顺 长城基金管理
有限公司经与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案， 自 2015 年8 月 7 日起将 景顺长城鼎益
股票型证券投资基金（LOF ）变更为 本基金。
本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具， 包括 国 内依 法发 行 和上 市交 易 的公 司股 票和债券
以及经 中国 证监会 批准 的允许 基金 投资的 其他 金融工 具。 通过主 动的 基本面 选股 和最优 化 风 险 收
益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。
本基金的业绩比较基准为：富时中国 A200 指数*80% ＋同业 存款利率*20%。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则－ 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计 准则 、应用 指南 、解释 以及 其他相 关规 定( 以下 合称 “企业 会计 准则 ”) 编 制 。同时 ， 在 具
体会计 估值 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订并 发布 的《证 券 投 资 基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会颁布的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知》 、 《证券 投 资
基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》 及 其他中国证监会和中国证券投 资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日期 间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。
6.4.6 税项
印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
营业税、增值税、企业所得税
证 券 投资 基金 （ 封闭 式证 券 投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基金 ） 管理 人运 用 基金 买卖 股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年5 月 1 日起 ， 在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金 融业纳入试点范围 ，
由缴纳 营业 税改为 缴纳 增值税 。对 证券投 资基 金（封 闭式 证券投 资基 金，开 放式 证券投 资 基 金 ）
管理人 运用 基金买 卖股 票、债 券的 转让收 入免 征增值 税； 国债、 地方 政府债 利息 收入以 及 金 融 同
业往来 利息 收入免 征增 值税。 金融 机构开 展的 质押式 买入 返售金 融商 品 业务 、买 断式买 入 返 售 金
融商品业务、 同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人； 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关 于资管产品增值税有关问
题的通知》 的规定， 自 2018 年1 月1 日起， 资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为 （以 下称资 管产 品运营 业务） ，暂适 用简 易计税 方法 ， 按照 3%的 征收率 缴纳 增值税 。 管 理
人应分 别核 算资管 产品 运营业 务和 其他业 务的 销售额 和增 值税应 纳税 额。未 分别 核算的 ， 资 管 产
品运营业务不得适用于简易计税方法。 对资管产 品在 2018 年1 月1 日前运 营过程中发生的增值税
应税行 为， 未缴纳 增值 税的， 不再 缴纳； 已缴 纳增值 税的 ，已纳 税额 从资管 产品 管理人 以 后 月 份
的增值税应纳税额中抵减。
证 券 投资 基金 从 证券 市场 中 取得 的收 入 ，包 括买 卖 股票 、债 券 的差 价收 入 ，股 权的 股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基 金 取得 的股 票 的股 息、 红 利收 入、 债 券的 利息 收 入及 储蓄 利 息收 入， 由 上市 公司 、债券发景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年）的，暂 减按 50% 计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 304,140,499.78
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 304,140,499.78
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,471,887,503.46 1,903,699,229.49 431,811,726.03
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,471,887,503.46 1,903,699,229.49 431,811,726.03
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金于本期末的衍生金融资产/ 负 债余额为零。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 56,461.87
应收定期存款利息 -
应收其他存款利 息 -
应收结算备付金利息 466.83
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.69
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 96.03
合计 57,026.42
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末的其他资产余额为零。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 582,919.99
银行间市场应付交易费用 909.82
合计 583,829.81
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7,903.82
预提费用 336,960.90
合计 344,864.72
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,884,624,085.64 1,884,624,085.64
本期申购 313,304,410.93 313,304,410.93
本期赎回( 以"-" 号填列) -203,372,787.46 -203,372,787.46
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,994,555,709.11 1,994,555,709.11
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 348,798,145.76 -593,436,700.43 -244,638,554.67
本期利润 52,989,198.50 367,880,469.46 420,869,667.96
本期基金份额交易
产生的变动数
27,511,585.53 -5,719,074.20 21,792,511.33
其中：基金申购款 65,362,680.21 -57,300,745.43 8,061,934.78
基金赎回款 -37,851,094.68 51,581,671.23 13,730,576.55
本期已分配利润 - - -
本期末 429,298,929.79 -231,275,305.17 198,023,624.62
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 732,254.02
定期存款利息收入 - 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,481.23
其他 11,401.85
合计 754,137.10
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 782,647,591.99
减：卖出股票成本总额 735,416,832.42
买卖股票差价收入 47,230,759.57
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
本基金本期债券投资收益项目发生额为零。
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本基金本 期衍生工具收益项目发生额为零。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 22,020,018.16
基金投资产生的股利收益 -
合计 22,020,018.16
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 367,880,469.46
—— 股票投资 367,880,469.46
—— 债券投资 - 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 367,880,469.46
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 168,000.99
合计 168,000.99
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 2,406,033.52
银行间市场交易费用 2.49
合计 2,406,036.01
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 18,453.84
上市月费 29,752.78
银行划款手续费 15,541.44
合计 262,102.34
6.4.7.20 分部报告
截 至 本期 末， 本 基金 仅在 中 国大 陆境 内 从事 证券 投 资单 一业 务 ，因 此， 无 需作 披露 的分部报景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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告。
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表 日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（ “长城证券 ”） 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长城证券 701,267.55 0.04% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 653.09 0.04% - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 - - - -
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示 。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
12,885,682.55 13,557,183.37
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,252,256.47 2,287,162.70
注：基 金管 理人的 管理 费每日 计算 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月 支付 。基金 管理 费按前 一 日 的 基
金资产净值的 1.5% 的年 费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,147,613.70 2,259,530.55 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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注：基 金托 管费每 日计 算，逐 日累 计至每 月月 底，按 月支 付。基 金托 管费按 前一 日的基 金 资 产 净
值的 0.25% 的 年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 304,140,499.78 732,254.02 113,042,297.06 1,238,270.63
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金于本 期未进行利润分配。
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并 设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
为 有 效控 制本 基 金管 理人 运 作和 基金 管 理中 存在 的 风险 ，本 基 金管 理人 建 立了 以风 险管理委
员会为 核心 的、由 风险 管理委 员会 、督察 长、 法律监 察稽 核部和 相关 业务部 门构 成的四 级 风 险 管
理架构 体系 。各业 务部 门负责 人为 其所在 部门 的风险 控制 第一责 任人 ，对本 部门 业务范 围 内 的 风
险负有 管控 和及时 报告 的义务 。员 工在其 岗位 职责范 围内 承担相 应风 险管理 责任 。本基 金 管 理 人
配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违约、 拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评级降低等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金管 理人 通 过建 立和 完 善内 部信 用 评级 体系 和 交易 对手 库 ，对 发行 人 及债 券投 资进行内
部评级 ，对 交易对 手的 资信状 况进 行充分 评估 、设定 授信 额度， 以控 制可能 出现 的信用 风 险 。 本
基金管 理人 还通 过 分散 化投资 以分 散信用 风险 。本基 金投 资于一 家公 司发行 的证 券市值 不 超 过 基
金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一 家公司 发行的 证 券 ，
不得超过 该证券余额的 10% 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险， 是 指在 履行 以 交付 现金 或 其他 金融 资 产的 方式 结 算的 义务 时 发生 资金 短缺的风
险。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于投 资品 种所处 的交 易市场 不活 跃而带 来的 变现困 难 ， 另 一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本 基 金管 理人 通 过限 制投 资 集中 度来 管 理投 资品 种 变现 的流 动 性风 险， 并 由独 立于 投资部门景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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的风险 管理 人 员设 定流 动性风 险控 制指标 ，并 进行持 续的 监测和 分析 。本基 金所 持大部 分 证 券 在
证券交易所或银行间同业市场交易， 除在附注 6.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转 让的 情况外 ，其 余均能 及时 变现 。 本基 金管理 人每 日预测 本基 金申购 赎回 情况以 控 制 基 金
发生大 幅申 购赎回 的风 险。而 且， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对 流 动 性
需求。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险， 包括 利率风险、
外汇风 险和 其他价 格风 险。本 基金 管理人 通过 对不同 类型 的风险 分别 设定风 险限 制，并 由 独 立 于
投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 利 率变 动引 起 组合 中资 产 特别 是债 券 市场 价格 变 动， 从而 影 响基 金投 资收益的
风险。 本基 金管理 人通 过由风 险管 理人员 定期 监控组 合中 债券投 资部 分的利 率风 险，及 时 调 整 投
资组合久期等方法管理利率风险。
下 表 统计 了本 基 金的 利率 风 险敞 口。 表 中所 示为 本 基金 资产 及 负债 的公 允 价值 ，并 按照合约
规定的到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
304,140,499.78 - - - - - 304,140,499.78
结算备付金
1,152,713.92 - - - - - 1,152,713.92
存出保证金
237,063.13 - - - - - 237,063.13
交易性金融资产
- - - - - 1,903,699,229.49 1,903,699,229.49
应收证券清算款
- - - - - 256,398.22 256,398.22
应收利息
- - - - - 57,026.42 57,026.42
应收申购款
1,491.05 - - - - 659,738.57 661,229.62
资产总计 305,531,767.88 - - - - 1,904,672,392.70 2,210,204,160.58
负债
应付证券清算款 - - - - - 10,832,253.15 10,832,253.15
应付赎回款 - - - - - 2,885,781.38 2,885,781.38
应付管理人报酬 - - - - - 2,545,718.56 2,545,718.56 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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应付托管费 - - - - - 424,286.43 424,286.43
应付交易费用 - - - - - 583,829.81 583,829.81
应交税费 - - - - - 8,092.80 8,092.80
其他负债 - - - - - 344,864.72 344,864.72
负债总计 - - - - - 17,624,826.85 17,624,826.85
利率敏感度缺口 305,531,767.88 - - - - - -
上年度末
2016 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 114,638,771.04 - - - - - 114,638,771.04
结算备付金 407,642.05 - - - - - 407,642.05
存出保证金 380,984.89 - - - - - 380,984.89
交易性金融资产 - - - - - 1,457,879,490.98 1,457,879,490.98
买入返售金融资
产
69,999,425.00 - - - - - 69,999,425.00
应收证券清算款 - - - - - 70,214.07 70,214.07
应收利息 - - - - - 40,816.03 40,816.03
应收申购款 495.05 - - - - 10,720.62 11,215.67
其他资产 - - - - - - -
资产总计 185,427,318.03 - - - - 1,458,001,241.70 1,643,428,559.73
负债
应付赎回款 - - - - - 281,542.27 281,542.27
应付管理人报酬 - - - - - 2,132,012.42 2,132,012.42
应付托管费 - - - - - 355,335.39 355,335.39
应付交易费用 - - - - - 456,803.42 456,803.42
应交税费 - - - - - 8,092.80 8,092.80
其他负债 - - - - - 209,242.46 209,242.46
负债总计 - - - - - 3,443,028.76 3,443,028.76
利率敏感度缺口 185,427,318.03 - - - - - -
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于本期末， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(上年末： 同) ，
因此当 利率 发生合 理、 可能的 变动 时，为 交易 而持有 的债 券公允 价值 的变动 对期 末基金 资 产 净 值
无重大影响( 上年末：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除外 汇 汇率 以外 的市场价
格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同业 市场交 易 的 股 票
和债券 ，所 面临的 最大 价格风 险由 所持有 的金 融工具 的公 允价值 决定 。本基 金通 过投资 组 合 的 分
散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
于本期末，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,903,699,229.49 86.82 1,457,879,490.98 88.90
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,903,699,229.49 86.82 1,457,879,490.98 88.90
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理 、可能的变动时，将对基金净值
产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上升 5% 111,396,534.80 86,365,472.19
沪深 300 指 数下降 5% -111,396,534.80 -86,365,472.19
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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其他事项
(1) 公允价值
本 基 金管 理人 已 经评 估了 银 行存 款、 结 算备 付金 、 买入 返售 金 融资 产、 其 他应 收款 项类投资
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 1,903,575,546.39 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
123,683.10 元，无划分为第三层次的余额（于 2016 年 12 月 31 日，本基 金持有 的以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 1,457,198,363.46 元， 划
分为第二层次的余额为人民币 681,127.52 元，无 划分为第三层次的余额） 。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 ，若 出现 重 大事 项停 牌 、交 易不 活 跃或 属于 非 公开 发行 等情况，
本基金 不会 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间或 限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层 次 ； 并
根据估 值调 整中所 采用 输入值 的可 观察性 和重 要性， 确定 相关股 票公 允 价值 应属 第二层 次 或 第 三
层次。
对 于 证券 交易 所 上市 的可 转 换、 可交 换 债券 ，若 出 现交 易不 活 跃的 情况 ， 本基 金不 会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次； 根 据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金报 告期 初 未持 有公 允 价值 划分 为 第三 层次 的 金融 工具 ； 本基 金本 期 无净 转入 （转出）
第三层次。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年8 月24 日经 本基金的基金管理人批准。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,903,699,229.49 86.13
其中：股票 1,903,699,229.49 86.13
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 305,293,213.70 13.81
7 其他各项资产 1,211,717.39 0.05
8 合计 2,210,204,160.58 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 20,110,789.28 0.92
B 采矿业 - -
C 制造业 1,828,737,539.76 83.41
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
14,642,064.81 0.67
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 40,201,196.02 1.83
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,903,699,229.49 86.82
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600566 济川药业 4,587,269 174,453,840.07 7.96
2 000568 泸州老窖 3,415,915 172,776,980.70 7.88
3 000418 小天鹅Ａ 3,564,690 166,791,845.10 7.61
4 000333 美的集团 3,625,090 156,023,873.60 7.12
5 002311 海大集团 8,527,698 155,801,042.46 7.11
6 000651 格力电器 3,616,000 148,870,720.00 6.79
7 000858 五 粮 液 2,674,374 148,855,656.84 6.79
8 600519 贵州茅台 268,004 126,457,687.40 5.77
9 000423 东阿阿胶 1,566,182 112,592,823.98 5.14
10 603899 晨光文具 6,314,666 109,875,188.40 5.01
11 300124 汇川技术 2,999,970 76,619,233.80 3.49
12 000596 古井贡酒 1,220,520 62,185,494.00 2.84
13 002572 索菲亚 1,500,000 61,500,000.00 2.80
14 601633 长城汽车 3,054,182 40,590,078.78 1.85
15 300015 爱尔眼科 998,187 23,217,829.62 1.06
16 002415 海康威视 700,000 22,610,000.00 1.03
17 002035 华帝股份 899,940 21,778,548.00 0.99
18 002714 牧原股份 738,824 20,110,789.28 0.92
19 002595 豪迈科技 820,179 18,232,579.17 0.83
20 002179 中航光电 562,836 17,554,854.84 0.80
21 300244 迪安诊断 539,840 16,983,366.40 0.77
22 600116 三峡水利 1,306,161 14,642,064.81 0.67
23 000063 中兴通讯 515,432 12,236,355.68 0.56
24 600201 生物股份 312,100 11,101,397.00 0.51 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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25 300043 星辉娱乐 1,199,956 9,851,638.76 0.45
26 300078 思创医惠 149,760 1,606,924.80 0.07
27 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
28 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
29 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
30 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
31 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
32 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
33 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
34 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
35 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
36 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
37 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
38 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
39 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
40 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
41 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
42 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
43 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
44 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 114,232,949.00 6.97
2 000858 五 粮 液 103,688,437.62 6.32
3 000423 东阿阿胶 95,734,608.10 5.84
4 600519 贵州茅台 63,734,962.61 3.89
5 000596 古井贡酒 61,328,493.01 3.74
6 002294 信立泰 49,147,441.65 3.00
7 601633 长城汽车 41,848,614.60 2.55
8 000568 泸州老窖 39,003,361.24 2.38
9 000333 美的集团 30,316,338.04 1.85
10 002035 华帝股份 20,884,333.19 1.27
11 002714 牧原股份 18,652,265.45 1.14 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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12 002595 豪迈科技 17,686,299.31 1.08
13 002311 海大集团 17,502,475.46 1.07
14 600116 三峡水利 17,365,642.08 1.06
15 002415 海康威视 16,917,183.57 1.03
16 002179 中航光电 16,511,532.84 1.01
17 300136 信维通信 16,350,757.06 1.00
18 603899 晨光文具 13,838,967.35 0.84
19 600201 生物股份 11,024,895.53 0.67
20 300043 星辉娱乐 9,280,837.82 0.57
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002572 索菲亚 123,848,295.87 7.55
2 000625 长安汽车 96,314,220.26 5.87
3 300017 网宿科技 76,909,463.49 4.69
4 002236 大华股份 71,719,360.50 4.37
5 002294 信立泰 68,344,114.42 4.17
6 603866 桃李面包 55,667,670.66 3.39
7 300145 中金环境 50,333,150.72 3.07
8 000063 中兴通讯 47,898,509.81 2.92
9 300166 东方国信 31,712,588.61 1.93
10 300070 碧水源 30,393,367.79 1.85
11 002242 九阳股份 28,190,713.91 1.72
12 601333 广深铁路 19,914,724.36 1.21
13 300136 信维通信 17,277,099.79 1.05
14 300133 华策影视 16,899,283.36 1.03
15 000596 古井贡酒 16,719,940.15 1.02
16 600702 沱牌舍得 8,675,302.53 0.53
17 300347 泰格医药 3,417,400.50 0.21
18 002415 海康威视 2,159,172.40 0.13
19 601881 中国银河 601,151.57 0.04
20 601212 白银有色 584,985.12 0.04
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量） ，未考 虑相关交易费用。 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 813,356,101.47
卖出股票收入（成交）总额 782,647,591.99
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均为成 交金 额（成 交单 价乘以 成交 数量） ，未 考虑相 关 交 易 费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基 金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 237,063.13
2 应收证券清算款 256,398.22
3 应收股利 -
4 应收利息 57,026.42
5 应收申购款 661,229.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,211,717.39
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
69,974 28,504.24 499,083,283.82 25.02% 1,495,472,425.29 74.98%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 钟钏 1,149,656.00 4.29%
2 张萍 455,247.00 1.70%
3 张爱招 425,100.00 1.59%
4 钟湘 306,495.00 1.14%
5 王淑英 250,056.00 0.93%
6 谭青梅 235,066.00 0.88%
7 张燕 204,999.00 0.77%
8 徐进球 202,337.00 0.76%
9 闫列国 200,000.00 0.75%
10 周冠琪 200,000.00 0.75%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
1,808.67 0.00%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
1. 本期末基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2. 本期末本 基金的基金经理未持有本基金。
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
§9 开放式基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 3 月16 日 ）基金份额 总额 445,627,301.07
本报告期期初基金份额总额 1,884,624,085.64
本报告期基金总申购份额 313,304,410.93
减: 本报告期 基金总赎回份额 203,372,787.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,994,555,709.11
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 本基金管理人及 其高级管理人员、 托管人托 管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券股 3 367,491,427.65 23.09% 342,248.02 23.09% - 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
份有限公司
东方证券股
份有限公司
2 244,710,301.98 15.38% 227,897.48 15.38% -
广发证券股
份有限公司
2 230,821,777.70 14.50% 214,963.93 14.50% -
中国银河证
券股份有限
公司
1 140,728,331.51 8.84% 131,060.95 8.84% -
招商证券股
份有限公司
2 140,178,940.59 8.81% 130,549.15 8.81% -
浙商证券股
份有限公司
1 114,508,564.19 7.19% 106,641.46 7.19% -
中国国际 金
融股份有限
公司
1 111,273,997.51 6.99% 103,629.93 6.99% -
东兴证券股
份有限公司
1 90,007,967.18 5.66% 83,822.84 5.66% -
中信建投证
券股份有限
公司
2 70,336,938.40 4.42% 65,504.92 4.42% -
华泰证券股
份有限公司
1 54,069,741.89 3.40% 50,354.92 3.40% -
长江证券股
份有限公司
1 26,700,616.68 1.68% 24,866.38 1.68% -
长城证券股
份有限公司
3 701,267.55 0.04% 653.09 0.04% -
东吴证券股
份有限公司
1 - - - - -
申万宏源西
部证券有限
公司
1 - - - - -
平安证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：1 、本基 金本报告期租用的证券公司交易单元未变更。
2 、基金专用 交易单元的选择标准和程序如下：
1 ）选择标准
a 、资金实力 雄厚，信誉良好；
b 、财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c 、经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d 、内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
e 、该证券经 营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分 析报 告及其 他专 门报告 以及 全面的 信息 服务。 并能 根据基 金管 理人的 特定 要求， 提 供 专 门
研究报告。
2 ）选择程序
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后，确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管理 人与 被选择 的 证 券 经
营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券股
份有限公司
- - 190,000,000.00 28.79% - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
浙商证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - 410,000,000.00 62.12% - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - 60,000,000.00 9.09% - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - - 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源西
部证券有限
公司
- - - - - -
平安证券股
份有限公司
- - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2016 年第 4 季 度报告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 1 月19 日
2
景顺长城基金管理有限公司关于
调整直销网上交易系统招行直联
渠道基金交易费率优惠活动的公
告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 2 月3 日
3
景顺长城基金管理有限公司关于
调整直销网上交易“精明 i 定
投”PE 区间 的公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 2 月6 日
4
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 2 月23 日
5
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2016 年年度报 告摘要
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 3 月29 日
6
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2016 年年度报 告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 3 月29 日
7
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中银国际证券有
限责任公司开通基金“定期定额
投资业务”和基金转换业务的公
告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 4 月17 日
8
景顺长城基金管理有限公司关于
提请投资者及时更新过期身份证
件或身份证明文件的公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 4 月17 日
9
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资申
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 4 月22 日 景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
购费率优惠活动的公告
10
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年第 1 季 度报告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 4 月24 日
11
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在上海好买基金销
售有限公司开通基金“定期定额
投资业务”并参加申购及定期定
额投资申购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 4 月26 日
12
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增江南农商行为
销售机构并开通基金“定期定额
投资业务”和基金转换业务的公
告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 4 月27 日
13
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年第 1 号 更新招
募说明书摘要
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 4 月28 日
14
景顺长城鼎益混合型证券投资基
金（LOF ）2017 年第 1 号 更新招
募说明书
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 4 月28 日
15
景顺长城基金管理有限公司关于
调整直销网上交易系统建行直联
渠道（含建行网银、建行快捷）
基金交易费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 5 月4 日
16
景顺长城基金管理有限公司关于
系统停机维护的公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2017 年 6 月30 日
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
无。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
景顺长城鼎益混合（LOF ）2017 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会准予景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF ）募集注册的文件；
2 、 《景顺长 城鼎益混合型证券投资基金（LOF ） 基金合同》 ；
3 、 《景顺长 城鼎益混合型证券投资基金（LOF ） 招募说明书》 ；
4 、 《景顺长 城鼎益混合型证券投资基金（LOF ） 托管协议》 ；
5 、景顺长城 基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6 、其他在中 国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景 顺 长 城 基金 管 理 有 限公 司
2017 年 8 月 26 日
