华夏磐泰定期开放混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示 及目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主要财务 指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要会计 数据和财务指标 ................................................................................................................. 4
3.2 基金净值 表现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管理人报 告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托管人报 告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半年度财 务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 10
6.1 资产负债 表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 12
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投资组合 报告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................... 30
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组 合 ........................................................................................... 30
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 31
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 32
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 34
7.6 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 34
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 34
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 35
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 35
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 35
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 35
7.12 投资组 合 报告附注 ......................................................................................................................... 35
§ 8 基金份额 持有人信息 ............................................................................................................................. 36
§ 9 开放式基 金份额变动 ............................................................................................................................. 37
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 37
§ 11 影响投 资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 39
§ 12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 39
华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 华夏磐泰定开混合（LOF ）
场内简称 华夏磐泰
基金主代码 160323
交易代码 160323
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 26 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 235,425,983.46 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 3 月 15 日
2.2 基金产品 说明
投资目标 把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济环境、 政策形势、 证券市场走势的综合分析， 主动判
断市场时机， 进行积极的资产配置， 合理确定基金在股票、 债券等各类资产
类别上的投资比例， 并随着各类资产风险收益特征的相对变化， 适时进行动
态调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*30%+ 上证国债指数收益率
*70% 。
风险收益特征
本基金属于混合基金， 风险与收益高于债券基金与货币市场基金， 低于股票
基金，属于较高风险、较高收益的品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电话 400-818-6666 010-66105799
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街33 号通
泰大厦B 座8 层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 杨明辉 易会满 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 1,836,191.15
本期利润 1,526,646.53
加权平均基金份额本期利润 0.0065
本期加权平均净值利润率 0.65%
本期基金份额净值增长率 0.65%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末(2017 年6 月30日)
期末可供分配利润 1,668,060.60
期末可供分配基金份额利润 0.0071
期末基金资产净值 237,094,044.06
期末基金份额净值 1.0071
3.1.3 累计期 末指标 报告期末(2017 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 0.71%
注： ① 所 述基 金 业 绩 指标 不 包 括 持有 人 认 购 或交 易 基 金 的各 项 费 用 ，计 入 费 用 后实 际 收 益 水平
要低于所列数字。
② 本期 已 实现 收 益 指 基金 本 期 利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不 含公 允 价 值 变动 收 益 ） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.13% 0.13% 1.60% 0.20% -0.47% -0.07% 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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过去三个月 -0.03% 0.15% 1.92% 0.19% -1.95% -0.04%
过去六个月 0.65% 0.12% 3.44% 0.17% -2.79% -0.05%
自基金合同生
效起至今
0.71% 0.12% 3.47% 0.17% -2.76% -0.05%
3.2.2 自基金 合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2016 年 12 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：① 本基 金合同于 2016 年 12 月 26 日生效。
② 根 据 华 夏 磐 泰 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 的 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生
效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分 “ 二、 投资范围 ” 、 “ 四、 投资限
制 ” 的有关约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管 理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日， 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理 公 司 之 一。 公 司 总 部设 在 北 京 ，在 北 京 、 上海 、 深 圳 、成 都 、 南 京、 杭 州 、 广州 和 青 岛 设有 分 公华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公司是首批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII 基金管理 人、境内首只 ETF 基金 管理人、境内首只沪港通 ETF 基金 管理人、首批内
地 与 香 港 基金 互 认 基 金管 理 人 、 首批 基 本 养 老保 险 基 金 投资 管 理 人 资格 、 首 家 加入 联 合 国 责任 投 资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金 管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华 夏 基 金 以深 入 的 投 资研 究 为 基 础， 尽 力 捕 捉市 场 机 会 ，为 投 资 人 谋求 良 好 的 回报 。 根 据 银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告， 在基金分类排名中 （截至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华夏 大盘
精选混合在 137 只普通偏 股型基金（A 类）中排名第 5 ；华夏消费升级混合 A 在 256 只灵活配置型
基金（股票上下限 0-95%+ 基准股票 比例 30%-60%）（ A 类）中排名第 2 ；华夏回报混合 A 和华夏 回
报二号混合分别在 172 只绝对收益目标基金（A 类）中排名第 2 和第 3 ；华夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票 型基金 （A 类） 中排名第 3 ； 华夏安康债券 C 在 126 只普通债券 型基金 （二级非 A 类）
中排名第 9 ； 华夏可转债增强债券 A 在 17 只可转 换债券型基金（A 类）中排名第 3 。
在 《 中 国 证 券 报 》 主 办 的 第 十 四 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 的 评 选 中 ， 华 夏 基 金 获 得 “ 20 16 年 度 被动
投资金牛基金公司 ” 奖。
在客户服务方面，2017 年上半年， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便利
性和服务体验： （1 ） 下调 旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、 赎回等业务最低数量限制，
更好地满足客户理财需求； （2 ） 新增 开通华夏财富宝货币、 华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，
并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50 万份 ， 更好地满足了投资者的流动性需求； （3 ） 网上 交易
上线中信银行和广发银行快捷支付业务， 并与花旗银行、 青岛农商银行、 国美基金等代销机构合作，
拓宽客户交易渠道， 提高客户交易便利性； （4 ） 开展“ 华夏基 金 19 周年司 庆 ” 、 “4 月万物生长， 定投
让理 财生花” 、“ 知识就是 红包 ” 等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经 理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张城源
本基金的基金
经理、股票投
资部高级副总
裁
2016-12-26 - 8 年
中国人民大学法学硕士。 2009
年 7 月加入华夏基金管理有限
公司，曾任投资研究部研究
员、 基金经理助理、 投资研究
部总经理助理等。
韩会永
本基金的基金
经理、董事总
经理
2016-12-26 - 17 年
经济学硕士。 曾任职于招商银
行北京分行。 2000 年 5 月 加入
华夏基金管理有限公司， 曾任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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研究发展部副总经理、 基金经
理助理、 固定收益副总监、 固
定收益部总经理、 华夏现金增
利证券投资基金基金经理
（2005 年 4 月 12 日至 2006
年 1 月 24 日 期间，2007 年 1
月 6 日至 2008 年 2 月 4 日期
间） ，华夏债 券投资基金基金
经理 （2004 年 2 月 27 日至 2012
年 4 月 5 日 期间） 、华夏 保证
金理财货币市场基金基金经
理（2013 年 2 月 4 日至 2015
年 4 月 2 日 期间）等。
毛颖
本基金的基金
经理、固定收
益部高级副总
裁
2017-01-18 - 15 年
北京大学金融学硕士。 曾任西
南证券研究员等。2003 年 8
月加入原中信基金， 曾任研究
员、 基金经理助理、 华夏基金
固定收益部研究员等。
注：① 上述 任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
② 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报 告 期 内 ，本 基 金 管 理人 严 格 遵 守《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集证 券 投 资 基
金 运 作 管 理办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金管 理 公 司 公平 交 易 制 度指 导 意 见 》 、 《 基 金 管 理公 司 开 展 投资 、研
究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高
效 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在严 格 控 制 投资 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 份 额 持 有人 谋 求 最 大利 益 ，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交 易制度的执行情况
本 基 金 管 理人 一 贯 公 平对 待 旗 下 管理 的 所 有 基金 和 组 合 ，制 定 并 严 格遵 守 相 应 的制 度 和 流 程，
通 过 系 统 和人 工 等 方 式在 各 环 节 严格 控 制 交 易公 平 执 行 。报 告 期 内 ，本 公 司 严 格执 行 了 《 证券 投 资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交 易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报 告 期 内 ，未 出 现 涉 及本 基 金 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易 量 超 过 该证
券当日成交量 5% 的情况 。
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析
上 半 年 ， 国际 方 面 ， 美国 经 济 仍 处于 复 苏 趋 势中 ， 欧 日 经济 数 据 亦 有所 改 善 ， 欧美 股 市 反 弹，
石 油 价 格 出现 明 显 调 整。 国 内 方 面， 经 济 继 续复 苏 ， 但 地产 调 控 、 金融 去 杠 杆 等政 策 大 背 景也 对 经
济增长趋势造成一定影响。
股市方面，1 季度，A 股市场春季躁动如约而至，大盘蓝筹、消费、周期均有所表现，部分确
定 性 较 好 的成 长 股 也 逐渐 显 现 出 投资 价 值 。 但我 们 也 看 到， 金 融 去 杠杆 等 政 策 对投 资 者 风 险偏 好 造
成 了 一 定 影响 ，2 季 度市 场 出 现 一定 程 度 的 波动 ， 结 构 性行 情 明 显 ，部 分 估 值 合理 、 稳 健 成长 的 标
的表现较好，而估值相对较高的中小盘股票则持续调整。
定 增 市 场 方面 ， 发 行 较为 稳 定 ， 受资 金 面 等 因素 影 响 ， 发行 折 扣 率 仍保 持 在 较 低水 平 。 此 外，
监 管 机 构 先后 发 布 了 针对 再 融 资 、完 善 减 持 制度 的 新 规 ，新 规 对 上 市公 司 定 增 发行 以 及 投 资者 的 减
持 行 为 进 行了 规 范 ， 对定 增 市 场 发行 项 目 质 量、 发 行 折 价率 、 投 资 者结 构 等 方 面均 有 积 极 的影 响 ，
定 增 市 场 将由 过 去 一 个阶 段 呈 现 的卖 方 市 场 特征 向 买 方 市场 转 变 ， 具备 扎 实 投 研实 力 的 投 资者 有 望
在定增市场中获取更好的回报。
报 告 期 内 ，定 增 方 面 ，本 基 金 在 一年 期 定 向 增发 项 目 的 申购 报 价 方 面采 取 了 较 为谨 慎 的 态 度；
二 级 市 场 方面 ， 本 基 金在 市 场 波 动中 对 仓 位 及行 业 配 置 进行 了 积 极 调整 ， 重 点 配置 了 部 分 业绩 增 长
确定性强、估值合理 或者低估的上市公司股票。
4.4.2 报告期 内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.0071 元，本报告 期份额净值增长率为 0.65% ，同
期业绩比较基准增长率为 3.44% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济仍将处于复苏趋势中，国内经济增长惯性仍在。市场在经历了 2 季度的
调 整 后 ， 更多 公 司 估 值处 于 较 为 合理 的 位 置 。随 着 上 市 公司 中 报 、3 季 报 的 逐 步披 露 ， 投 资者 对 上
市公司 2017 年的业绩以及 2018 年的 业务发展都将有更为明确的预期，对成长性较好、估值合理的
公司， 也会给予更多关注。
定 增 策 略 方面 ， 受 再 融资 新 规 、 完善 减 持 制 度新 规 的 影 响， 部 分 质 地较 差 的 项 目将 主 动 退 出定
增 市 场 ， 定增 项 目 整 体质 量 将 有 所提 高 ， 同 时定 增 投 资 者将 对 发 行 折扣 有 更 高 要求 ， 在 此 基础 上 ，
定增事件驱动策略将迎来较好机会。
下 半 年 ， 本基 金 将 在 控制 风 险 的 基础 上 ， 依 托定 增 策 略 ，继 续 挖 掘 业绩 增 长 确 定性 强 、 估 值合
理或者低估的上市公司进行配置。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 “ 为华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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信任奉献回报 ” 的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、 稳定的
回报 。
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明
根 据 中 国 证监 会 相 关 规定 及 基 金 合同 约 定 ， 本基 金 管 理 人应 严 格 按 照新 准 则 、 中国 证 监 会 相关
规 定 和 基 金合 同 关 于 估值 的 约 定 ，对 基 金 所 持有 的 投 资 品种 进 行 估 值。 本 基 金 托管 人 根 据 法律 法 规
要求履 行估 值及净 值计 算的复 核责 任。会 计师 事务所 在估 值调整 导致 基金资 产净 值的变 化在 0.25%
以 上 时 对 所采 用 的 相 关估 值 模 型 、假 设 及 参 数的 适 当 性 发表 审 核 意 见并 出 具 报 告。 定 价 服 务机 构 按
照 商 业 合 同约 定 提 供 定价 服 务 。 其中 ， 本 基 金管 理 人 为 了确 保 估 值 工作 的 合 规 开展 ， 建 立 了负 责 估
值 工 作 决 策和 执 行 的 专门 机 构 ， 组 成 人 员 包 括主 管 基 金 运营 的 公 司 领导 或 其 授 权人 、 督 察 长、 投 资
风 控 工 作 负责 人 、 证 券研 究 工 作 负责 人 、 合 规负 责 人 及 基金 会 计 工 作负 责 人 等 ，以 上 人 员 具有 丰 富
的 风 控 、 证券 研 究 、 合规 、 会 计 方面 的 专 业 经验 。 同 时 ，根 据 基 金 管理 公 司 制 定的 相 关 制 度， 估 值
工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报 告 期 内 ，本 基 金 未 出现 连 续 二 十个 工 作 日 基金 份 额 持 有人 数 量 不 满二 百 人 或 者基 金 资 产 净值
低于五千万元的情形。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金 （LOF ） 的托管 过程中，
严 格 遵 守 《证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 法 律 法 规和 基 金 合 同的 有 关 规 定， 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本 报 告 期 内 ， 华 夏 磐 泰 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 的 管 理 人 —— 华 夏 基 金 管 理 有限
公 司 在 华 夏 磐 泰 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额
申 购 赎 回 价格 计 算 、 基金 费 用 开 支等 问 题 上 ，不 存 在 任 何损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，在 各 重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）未进行利润分配。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 夏 磐 泰 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2017 年半年度报 告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债 表
会计主体：华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 11,975,568.50 64,976,598.67
结算备付金
2,987,107.93 -
存出保证金
25,462.61 -
交易性金融资产 6.4.7.2 208,781,984.27 41,970,199.87
其中：股票投资
39,045,514.94 10,219,898.50
基金投资
- -
债券投资
140,961,057.00 11,984,400.00
资产支持证券投资
28,775,412.33 19,765,901.37
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 32,600,000.00 136,000,000.00
应收证券清算款
4,055,050.59 7,300,000.00
应收利息 6.4.7.5 2,065,346.76 390,326.25
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 50,411.24 1,309.62
资产总计
262,540,931.90 250,638,434.41
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
11
卖出回购金融资产款
21,000,000.00 7,300,000.00
应付证券清算款
4,093,991.64 7,728,948.72
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
193,767.87 32,168.54
应付托管费
38,753.57 6,433.70
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 36,889.63 3,306.86
应交税费
- -
应付利息
4,141.97 179.06
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 79,343.16 -
负债合计
25,446,887.84 15,071,036.88
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 235,425,983.46 235,425,983.46
未分配利润 6.4.7.10 1,668,060.60 141,414.07
所有者权益合计
237,094,044.06 235,567,397.53
负债和所有者权益总计
262,540,931.90 250,638,434.41
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基 金份额净值 1.0071 元， 基 金份额总额 235,425,983.46 份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
3,396,868.93
1. 利息收入
3,576,068.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 905,072.45
债券利息收入
1,729,830.83
资产支持证券利息收入
390,113.36
买入返售金融资产收入
551,051.68
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
129,863.98
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -408,185.66
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 384,233.20
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 21,796.69
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 132,019.75
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 6.4.7.18 -309,544.62 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
12
号填列）
4. 汇兑收益（ 损失以 “- ” 号 填列）
-
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 481.25
减 ： 二 、费用
1,870,222.40
1. 管理人报酬
1,170,961.32
2. 托管费
234,192.32
3. 销售服务费
-
4. 交易费用 6.4.7.20 71,528.13
5. 利息支出
275,980.04
其中：卖出回购金融资产支出
275,980.04
6. 其他费用 6.4.7.21 117,560.59
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
1,526,646.53
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏损 以 “- ” 号 填 列）
1,526,646.53
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
235,425,983.46 141,414.07 235,567,397.53
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 1,526,646.53 1,526,646.53
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
235,425,983.46 1,668,060.60 237,094,044.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署： 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
13
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基 本情况
华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “ 本基金” ） 已获中国证券监督管理委
员 会 （以 下简 称 “ 中 国证监 会 ” ） 证监许 可[2016]2290 号《 关 于准 予 华夏 磐泰 定 期开 放混 合 型证 券投
资基金 （LOF ） 注册的批复》 ， 由华夏基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券 投 资 基 金销 售 管 理 办法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投资 基 金 运 作管 理 办 法 》 、 《 华 夏 磐 泰定 期 开 放 混合 型证
券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续
期限为不定期。本基金自 2016 年 11 月 23 日至 2016 年 12 月 20 日共募 集 235,352,608.04 元（不 含
认购资金利息） ， 业经安 永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 安永华明 （2016 ） 验字 第 60739337_A05
号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金 （LOF ） 基金
合同》 于 2016 年 12 月 26 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 235,425,983.46 份基金 份
额，其中认购资金利息折合 73,375.42 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 夏 磐 泰 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基 金 合 同 》的 有 关 规 定， 本 基 金 的投 资 范 围 为具 有 良 好 流动 性 的 金 融工 具 ， 包 括国 内 依 法 发行 上 市
的股票 （包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括国内依法发行和上市
交易的国债、 央行票据、 金融债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、
次 级 债 券 、政 府 支 持 机构 债 券 、 政府 支 持 债 券、 地 方 政 府债 券 、 中 小企 业 私 募 债券 、 可 转 换债 券 及
其他经中国证监会允许投资的债券） 、 资产支持证券、 衍生品 （包括权证、 股指期货、 国债期货、 股
票期权等） 、 货币市场工具 （含同业存单） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。
6.4.2 会计报 表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项 具体会计准则及其他相关规定( 以下合称“ 企业会 计准则”) 、 中国证券投资基金业协会( 以
下简称 “ 中国 基金业协会”) 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国 证
监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》和中国证监会、
中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所 列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企 业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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6.4.4 重要会 计政策和会计估计
6.4.4.1 会计 年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账 本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融 资产和金融负债的分类
1 、金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 、 应收款项、
可 供 出 售 金融 资 产 及 持有 至 到 期 投资 。 金 融 资产 的 分 类 取决 于 本 基 金对 金 融 资 产的 持 有 意 图和 持 有
能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金 目 前持 有 的 股 票投 资 、 债 券投 资 、 资 产支 持 证 券 投资 和 衍 生 工具 分 类 为 以公 允 价 值 计量
且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产。 除 衍 生 工具 所 产 生 的金 融 资 产 在资 产 负 债 表中 以 衍 生 金融 资 产
列 示 外 ， 以公 允 价 值 计量 且 其 公 允价 值 变 动 计入 损 益 的 金融 资 产 在 资产 负 债 表 中以 交 易 性 金融 资 产
列示。
本 基 金 持 有的 其 他 金 融资 产 分 类 为应 收 款 项 ，包 括 银 行 存款 、 买 入 返售 金 融 资 产和 各 类 应 收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2 、金融负债 的分类
金 融 负 债 于初 始 确 认 时分 类 为 ： 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 负债 及 其 他 金融
负 债 。 以 公允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 负 债包 括 交 易 性金 融 负 债 及衍 生 金 融 负债 等 。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融 资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时， 于 交 易 日按 公 允 价 值在 资 产 负 债表
内 确 认 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 ， 取 得 时发 生 的 相 关交 易 费 用 计入 当 期
损 益 ； 支 付的 价 款 中 包含 已 宣 告 但尚 未 发 放 的现 金 股 利 、债 券 或 资 产支 持 证 券 起息 日 或 上 次除 息 日
至 购 买 日 止的 利 息 ， 单独 确 认 为 应收 项 目 。 应收 款 项 和 其他 金 融 负 债的 相 关 交 易费 用 计 入 初始 确 认
金额。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 及 金 融负 债 按 照 公允 价 值 进 行后 续 计 量 ，应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当 收 取 某 项金 融 资 产 现金 流 量 的 合同 权 利 已 终止 或 该 金 融资 产 所 有 权上 几 乎 所 有的 风 险 和 报酬
已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成 本按移动加权平均法于交易日结转。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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6.4.4.5 金融 资产和金融负债的估值原则
本 基 金 持 有的 股 票 投 资、 债 券 投 资、 资 产 支 持证 券 投 资 和衍 生 工 具 按如 下 原 则 确定 公 允 价 值并
进行估值：
1 、 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最近
交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化且 证 券 发 行机 构 未 发 生影 响 证 券 价格 的 重 大 事件 的 ， 按 最近 交 易
日的市场交易价格确定公允价值。
2 、 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发 行 机 构 发生 了 影 响 证券 价 格 的 重大 事 件 ， 参考 类 似 投 资品 种 的 现 行市 价 及 重 大变 化 等 因 素， 调 整
最近交易市价以确定公允价值。
3 、 当金融工 具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可 靠 性 的 估值 技 术 确 定公 允 价 值 。估 值 技 术 包括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿交 易 的 各 方最 近 进 行 的市 场 交
易 中 使 用 的价 格 、 参 照实 质 上 相 同的 其 他 金 融工 具 的 当 前公 允 价 值 、现 金 流 量 折现 法 和 期 权定 价 模
型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融 资产和金融负债的抵销
本 基 金 持 有的 资 产 和 承担 的 负 债 基本 为 金 融 资产 和 金 融 负债 。 当 本 基金 依 法 有 权抵 销 债 权 债务
且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收 基金
实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 募集 的 总 金 额在 扣 除 损 益平 准 金 分 摊部 分 后 的 余额 。 对 于 曾经
实 施 份 额 拆分 或 折 算 的基 金 ， 由 于基 金 份 额 拆分 或 折 算 引起 的 实 收 基金 份 额 变 动于 基 金 份 额拆 分 日
或 基 金 份 额折 算 日 根 据拆 分 前 或 折算 前 的 基 金份 额 数 及 确定 的 拆 分 或折 算 比 例 计算 认 列 。 由于 申 购
和 赎 回 引 起的 实 收 基 金变 动 分 别 于基 金 申 购 确认 日 及 基 金赎 回 确 认 日认 列 。 对 于 已 开 放 转 换业 务 的
基 金 ， 上 述申 购 和 赎 回分 别 包 括 基金 转 换 所 引起 的 转 入 基金 的 实 收 基金 增 加 和 转出 基 金 的 实收 基 金
减少。
6.4.4.8 损益 平准金
损 益 平 准 金包 括 已 实 现平 准 金 和 未实 现 平 准 金。 已 实 现 平准 金 指 在 申购 或 赎 回 基金 份 额 时 ，申
购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金 额 。未 实 现 平 准金 指 在
申 购 或 赎 回基 金 份 额 时， 申 购 或 赎回 款 项 中 包含 的 按 累 计未 实 现 损 益占 基 金 净 值比 例 计 算 的金 额 。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 现 金股 利 扣 除 由上 市 公 司 代扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后的 净 额 确 认为华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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投 资 收 益 。债 券 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 按 票面 利 率 计 算的 利 息 扣 除在 适 用 情 况下 由 债 券 发行 企 业
代 扣 代 缴 的个 人 所 得 税后 的 净 额 确认 为 利 息 收入 。 资 产 支持 证 券 在 持有 期 间 收 到的 款 项 ， 根据 资 产
支 持 证 券 的预 计 收 益 率区 分 属 于 资产 支 持 证 券投 资 本 金 部分 和 投 资 收益 部 分 ， 将本 金 部 分 冲减 资 产
支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 在 持 有期 间 的 公 允价 值 变 动 确认 为 公 允 价值
变 动 损 益 ；处 置 时 其 公允 价 值 与 初始 确 认 金 额之 间 的 差 额确 认 为 投 资收 益 ， 其 中包 括 从 公 允价 值 变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款 项 在持 有 期 间 确认 的 利 息 收入 按 实 际 利率 法 计 算 ，实 际 利 率 法与 直 线 法 差异 较 小 的 按直
线法近似计算。
6.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金 融 负债 在 持 有 期间 确 认 的 利息 支 出 按 实际 利 率 法 计算 ， 实 际 利率 法 与 直 线法 差 异 较 小的
按直线法近似计算。
6.4.4.11 基金 的收益分配政策
每 一 基 金 份额 享 有 同 等分 配 权 。 本基 金 收 益 以现 金 形 式 分配 ， 但 基 金份 额 持 有 人可 选 择 现 金红
利 或 将 现 金红 利 按 分 红权 益 再 投 资日 的 基 金 份额 净 值 自 动转 为 基 金 份额 进 行 再 投资 。 期 末 可供 分 配
利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他 重要的会计政策和会计估计
根 据 本 基 金的 估 值 原 则和 中 国 证 监会 允 许 的 基金 行 业 估 值实 务 操 作 ，本 基 金 确 定以 下 类 别 股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1 、 对于特殊 事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》
对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
2 、 对于在锁 定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》之 附件《非公 开发行有明 确 锁
定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发
行 股 票 的 初始 投 资 成 本， 按 估 值 日证 券 交 易 所挂 牌 的 同 一股 票 的 市 场交 易 收 盘 价估 值 ； 若 在证 券 交
易 所 挂 牌 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 高 于 非公 开 发 行 股票 的 初 始 投资 成 本 ， 按锁 定 期 内 已经 过 交
易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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3 、 在银行间 同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》采 用估值技术 确定公允价 值 。
本 基 金 持 有的 银 行 间 同业 市 场 债 券按 现 金 流 量折 现 法 估 值， 具 体 估 值模 型 、 参 数及 结 果 由 中央 国 债
登记结算有限责任公司独立提供。
4 、 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券
除外) ， 于 2015 年 3 月 20 日起按照中证指数有限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政 策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78 号《关 于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推
开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于 金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1 、以发行基 金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
2 、基金买卖 股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。
3 、存款利息 收入不征收增值税。
4 、国债、地 方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
5 、对基金取 得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6 、 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利收入时代扣代缴
20% 的个人所 得税， 暂不 征收企业所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1
个月以内（含 1 个月） 的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个 月以上至 1 年（含 1 年 ）的，华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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减按 50% 计 入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
7 、基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
8 、 基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财 务报表项目的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 11,975,568.50
定期存款 -
其他存款 -
合计 11,975,568.50
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 39,510,105.71 39,045,514.94 -464,590.77
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 75,819,216.89 75,828,557.00 9,340.11
银行间市场 64,943,516.65 65,132,500.00 188,983.35
合计 140,762,733.54 140,961,057.00 198,323.46
资产支持证券 28,775,412.33 28,775,412.33 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 209,048,251.58 208,781,984.27 -266,267.31
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
19
交易所市场买入返售金融
资产
32,600,000.00 -
合计 32,600,000.00 -
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,935.16
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,344.20
应收债券利息 1,623,760.11
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 436,307.29
合计 2,065,346.76
6.4.7.6 其他 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应收款 -
待摊费用 50,411.24
合计 50,411.24
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 34,992.13
银行间市场应付交易费用 1,897.50
合计 36,889.63
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 - 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
20
应付赎回费 -
预提费用 79,343.16
合计 79,343.16
6.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 235,425,983.46 235,425,983.46
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） - -
本期末 235,425,983.46 235,425,983.46
注：本基金自 2016 年 11 月 23 日至 2016 年 12 月 20 日期间 公开发售，共募集有效净认购资金
235,352,608.04 元。 根据 《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金 （LOF ） 招募说明书》 的规定， 本
基金的认购资金在募集期间产生的利息 73,375.42 元在本基金合同生效后，折算为 73,375.42 份基 金
份额，计入基金份额持有者账户。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 98,136.76 43,277.31 141,414.07
本期利润 1,836,191.15 -309,544.62 1,526,646.53
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 1,934,327.91 -266,267.31 1,668,060.60
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 109,894.76
定期存款利息收入 776,780.56
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,292.80
其他 104.33
合计 905,072.45
6.4.7.12 股票 投资收益 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
21
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 26,581,832.24
减：卖出股票成本总额 26,990,017.90
买卖股票差价收入 -408,185.66
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
交总额
102,009,416.36
减： 卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成本总额
100,512,062.82
减： 应收利息总额 1,113,120.34
买卖债券差价收入 384,233.20
6.4.7.14 资产 支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出资产支持证券成交总额 5,036,485.47
减：卖出资产支持证券成本总额 5,001,028.31
减：应收利息总额 13,660.47
资产支持证券投资收益 21,796.69
6.4.7.15 贵金 属投资收益
6.4.7.15.1 贵 金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.15.2 贵 金属投资收益 ——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.15.3 贵 金属投资收益 ——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 贵 金属投资收益 ——申购差价收入
无。
6.4.7.16 衍生 工具收益
6.4.7.16.1 衍 生工具收益 ——买卖权证差价收入 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
22
无。
6.4.7.16.2 衍 生工具收益 ——其他投资收益
无。
6.4.7.17 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 132,019.75
基金投资产生的股利收益 -
合计 132,019.75
6.4.7.18 公允 价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -309,544.62
—— 股票投资 -494,968.08
—— 债券投资 185,423.46
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -309,544.62
6.4.7.19 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
基金赎回费收入 -
其他 481.25
合计 481.25
6.4.7.20 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 69,203.13
银行间市场交易费用 2,325.00 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
23
合计 71,528.13
6.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 39,671.58
银行费用 3,628.67
银行间账户维护费 4,500.00
上市费 29,588.76
其他 500.00
合计 117,560.59
6.4.8 或有事 项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报 告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司（ “ 中国 工商银行 ” ） 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股 票交易
无。
6.4.10.1.2 权 证交易
无。
6.4.10.1.3 债 券交易
无。
6.4.10.1.4 债 券回购交易 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
24
无。
6.4.10.1.5 应 支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,170,961.32
其中：支付销售机构的客户维护费 324,053.83
注：① 支付 基金管 理人 的基金 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产净值 1.00% 的年 费率 计提， 逐 日 累
计至每月月底，按月支付。
② 基金管理 人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00%/ 当年天数。
③ 客户 维 护费 是 指 基 金管 理 人 与 基金 销 售 机 构约 定 的 用 以向 基 金 销 售机 构 支 付 客户 服 务 及 销售
活 动 中 产 生的 相 关 费 用， 该 费 用 按照 代 销 机 构所 代 销 基 金的 份 额 保 有量 作 为 基 数进 行 计 算 ，从 基 金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 234,192.32
注：① 支付 基金托 管人 的基金 托管 费按前 一日 基金资 产净 值 0.20% 的年费率 计提 ，逐日 累 计 至
每月月底，按月支付。
② 基金托管 费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%/ 当年天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关 联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报 告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关 联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
25
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行活期存款 11,975,568.50 109,894.76
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基 金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
139391
17 观
投债
2017-06-23 2017-07-28
新
发
流
通
受
限
100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 -
6.4.12.2 期末 持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002547
春兴
精工
2017-02-20
重大事
项
10.89 2017-08-18 9.80 37,500.00 352,508.50 408,375.00 -
6.4.12.3 期末 债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银 行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所市场债券正回购 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
26
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 21,000,000.00 元 ，于 2017 年 7 月 3 日 到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券
交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准
券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险 管理政策和组织架构
本 基 金 一 贯的 风 险 管 理政 策 是 使 基金 投 资 风 险可 测 、 可 控、 可 承 担 。本 基 金 管 理人 建 立 了 由风
险 管 理 委 员会 、 督 察 长、 法 律 部 、合 规 部 、 稽核 部 、 风 险管 理 部 和 相关 业 务 部 门构 成 的 多 层次 风 险
管 理 架 构 体系 。 风 险 管理 团 队 在 识别 、 衡 量 投资 风 险 后 ，通 过 正 式 报告 的 方 式 ，将 分 析 结 果及 时 传
达 给 基 金 经理 、 投 资 总监 、 投 资 决策 委 员 会 和风 险 管 理 委员 会 ， 协 助制 定 风 险 控制 决 策 ， 实现 风 险
管理目标。
本 基 金 管 理人 主 要 通 过定 性 分 析 和定 量 分 析 的方 法 ， 估 测各 种 金 融 工具 风 险 可 能产 生 的 损 失。
本 基 金 管 理人 从 定 性 分析 的 角 度 出发 ， 判 断 风险 损 失 的 严重 性 ； 从 定量 分 析 的 角度 出 发 ， 根据 本 基
金 的 投 资 目标 ， 结 合 基金 资 产 所 运用 的 金 融 工具 特 征 ， 通过 特 定 的 风险 量 化 指 标、 模 型 和 日常 的 量
化 报 告 ， 参考 压 力 测 试结 果 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 对 各 种风 险 进 行 监督 、 检
查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险 是指 由 于 基 金所 投 资 债 券的 发 行 人 出现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 ， 债 券发 行 人 信 用评
级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本 基 金 管 理人 通 过 信 用分 析 团 队 建立 了 内 部 评级 体 系 和 交易 对 手 库 ，对 发 行 人 及债 券 投 资 进行
内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动 性风险
流 动 性 风 险是 在 市 场 或持 有 资 产 流动 性 不 足 的情 况 下 ， 基金 管 理 人 可能 无 法 迅 速、 低 成 本 地调
整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本 基 金 管 理人 通 过 限 制投 资 集 中 度来 管 理 投 资品 种 变 现 的流 动 性 风 险。 本 基 金 所投 资 的 证 券在
证券交易所或银行间市场交易， 除在 “ 6. 4. 12 期末 本基金持有的流通受限证券 ” 中列示的部分基金资产
流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.4 市场 风险
市 场 风 险 是指 由 于 市 场变 化 或 波 动所 引 起 的 资产 损 失 的 可能 性 ， 本 基金 管 理 人 通过 监 测 组 合敏
感性指标来衡量市场风险。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
27
6.4.13.4.1 利 率风险
利 率 风 险 是指 利 率 变 动引 起 组 合 中资 产 特 别 是债 券 投 资 的市 场 价 格 变动 ， 从 而 影响 基 金 投 资收
益的风险。
本 基 金 管 理人 定 期 对 组合 中 债 券 投资 部 分 面 临的 利 率 风 险进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计
银行存款 11,975,568.50 - - 11,975,568.50
结算备付金 2,987,107.93 - - 2,987,107.93
结算保证金 25,462.61 - - 25,462.61
债券投资 91,864,057.00 44,097,000.00 5,000,000.00 140,961,057.00
资产支持证券 24,775,412.33 4,000,000.00 - 28,775,412.33
买入返售金融资产 32,600,000.00 - - 32,600,000.00
应收直销申购款 - - - -
卖出回购金融资产
款
21,000,000.00 - - 21,000,000.00
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计
银行存款 64,976,598.67 - - 64,976,598.67
结算备付金 - - - -
结算保证金 - - - -
债券投资 11,984,400.00 - - 11,984,400.00
资产支持证券 19,765,901.37 - - 19,765,901.37
买入返售金融资产 136,000,000.00 - - 136,000,000.00
应收直销申购款 - - - -
卖出回购金融资产
款
7,300,000.00 - - 7,300,000.00
注 ： 本 表 所示 为 本 基 金生 息 资 产 及负 债 的 公 允价 值 ， 并 按照 合 约 规 定的 利 率 重 新定 价 日 或 到期
日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1 、该利率敏 感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2 、假定所有 期限的利率均以相同幅度变动 25 个 基点，其他市场变量均不发生变化。
3 、此项影响 并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
28
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
利率下降 25 个基点 647,644.99 47,053.24
利率上升 25 个基点 -642,182.44 -46,895.90
6.4.13.4.2 外 汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风险
其 他 价 格 风险 为 除 市 场利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的市 场 因 素 发生 变 动 时 产生 的 价 格 波动 风 险 。 本基
金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低市 场 价 格 风险 。 此 外 ，本 基 金 管 理人 对 本 基 金所 持 有 的 股票
价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产 －股票投资 39,045,514.94 16.47 10,219,898.50 4.34
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 39,045,514.94 16.47 10,219,898.50 4.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1 、估测组合 市场价格风险的数据为沪深 300 指 数变动时，股票资产相应的理论变动值
对基金资产净值的影响金额。
2 、假定沪深 300 指数变 化 5% ，其他 市场变量均不发生变化。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
+5% 2,269,911.01 629,443.55
-5% -2,269,911.01 -629,443.55
6.4.14 有助于 理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融 工具公允价值计量的方法
根 据企业 会 计 准 则的 相 关 规 定， 以 公 允 价值 计 量 的 金融 工 具 ， 其公 允 价 值 的计 量 可 分 为三 个 层
次：
第一层 次： 对存在活跃市场报价的金融工具， 可以相同资产/ 负债在活跃市场上的报价确定公允华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
29
价值。
第二层 次： 对估值日活跃市场无报价的金融工具， 可以类似资产/ 负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金融工具， 可以相同或类似资产/ 负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第 三层次 ： 对 无 法获 得 相 同 或类 似 资 产 可比 市 场 交 易价 格 的 金 融工 具 ， 可 以其 他 反 映 市场 参 与
者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层 次金融工具公允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
73,770,458.87 元，第二层 次的余额为 135,011,525.40 元，第三层 次的余额为 0 元。 （截 至 2016 年 12
月 31 日止：第一层次的余额为 29,985,799.87 元， 第二层次的余额为 11,984,400.00 元， 第三层次的
余额为 0 元 。 ）
6.4.14.3 公允 价值所属层次间的重大变动
对 于特殊 事 项 停 牌的 股 票 ， 本基 金 将 相 关股 票 公 允 价值 所 属 层 次于 其 进 行 估值 调 整 之 日起 从 第
一 层 次 转 入第 二 层 次 或第 三 层 次 ，于 股 票 复 牌能 体 现 公 允价 值 并 恢 复市 价 估 值 之日 起 从 第 二层 次 或
第 三 层 次 转入 第 一 层 次。 对 于 持 有的 非 公 开 发行 股 票 ， 本基 金 于 限 售期 内 将 相 关股 票 公 允 价值 所 属
层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.14.4 第三 层次公允价值本期变动金额
本基金 持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
6.4.14.5 增值 税
根据财 政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的 财税[2016]140 号 《关于明 确金融 房地
产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ：(1) 金 融 商 品 持 有 期 间( 含 到 期) 取 得 的 非 保 本
收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值税；(2) 纳税 人购入基金、 信
托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号《关于资 管产品增值税
政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日 颁布的财税[2017]56 号《 关于资管产品增值税有关
问 题 的 通 知》 的 规 定 ，资 管 产 品 管理 人 运 营 资管 产 品 过 程中 发 生 的 增值 税 应 税 行为 ， 暂 适 用简 易 计
税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税
应 税 行 为 ，未 缴 纳 增 值税 的 ， 不 再缴 纳 ； 已 缴纳 增 值 税 的， 已 纳 税 额从 资 管 产 品管 理 人 以 后月 份 的
增 值 税 应 纳税 额 中 抵 减。 上 述 税 收政 策 对 本 基金 截 至 本 财务 报 表 批 准报 出 日 止 的财 务 状 况 和经 营 成华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
30
果无影响。
§ 7 投资组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 39,045,514.94 14.87
其中：股票 39,045,514.94 14.87
2 固定收益投资 169,736,469.33 64.65
其中：债券 140,961,057.00 53.69
资产支持证券 28,775,412.33 10.96
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 32,600,000.00 12.42
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,962,676.43 5.70
7 其他各项资产 6,196,271.20 2.36
8 合计 262,540,931.90 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期 末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,577,404.00 1.51
C 制造业 21,080,524.32 8.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,128,536.00 0.48
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,510,125.10 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 919,118.52 0.39
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 986,302.00 0.42
J 金融业 5,709,739.60 2.41
K 房地产业 1,393,279.00 0.59
L 租赁和商务服务业 1,399,746.40 0.59
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
31
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 340,740.00 0.14
S 综合 - -
合计 39,045,514.94 16.47
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比例
( ％)
1 000968 蓝焰控股 247,400 3,577,404.00 1.51
2 002241 歌尔股份 173,773 3,350,343.44 1.41
3 601601 中国太保 44,600 1,510,602.00 0.64
4 000060 中金岭南 128,100 1,434,720.00 0.61
5 603883 老百姓 28,500 1,386,525.00 0.58
6 002223 鱼跃医疗 58,300 1,380,544.00 0.58
7 000066 中国长城 153,100 1,379,431.00 0.58
8 002019 亿帆医药 81,966 1,367,192.88 0.58
9 601688 华泰证券 76,364 1,366,915.60 0.58
10 601166 兴业银行 80,600 1,358,916.00 0.57
11 600109 国金证券 81,800 958,696.00 0.40
12 002678 珠江钢琴 57,400 727,832.00 0.31
13 002345 潮宏基 65,100 707,637.00 0.30
14 600273 嘉化能源 75,100 704,438.00 0.30
15 002261 拓维信息 58,600 686,206.00 0.29
16 603901 永创智能 54,500 645,825.00 0.27
17 601021 春秋航空 19,200 645,696.00 0.27
18 002665 首航节能 87,600 630,720.00 0.27
19 600617 国新能源 60,800 579,424.00 0.24
20 002751 易尚展示 15,000 555,750.00 0.23
21 002284 亚太股份 50,000 555,000.00 0.23
22 002712 思美传媒 25,300 545,974.00 0.23
23 600061 国投安信 32,000 497,600.00 0.21
24 600297 广汇汽车 61,620 463,998.60 0.20
25 002547 春兴精工 37,500 408,375.00 0.17
26 600572 康恩贝 57,700 399,284.00 0.17
27 002532 新界泵业 47,360 385,984.00 0.16
28 000540 中天金融 54,500 378,775.00 0.16
29 002020 京新药业 31,800 376,830.00 0.16
30 000046 泛海控股 41,800 364,914.00 0.15
31 300219 鸿利智汇 26,800 355,368.00 0.15
32 002190 成飞集成 13,200 353,760.00 0.15 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
32
33 000669 金鸿能源 19,500 353,535.00 0.15
34 002097 山河智能 39,100 347,599.00 0.15
35 002433 太安堂 37,400 345,950.00 0.15
36 603599 广信股份 22,600 341,938.00 0.14
37 002343 慈文传媒 9,000 340,740.00 0.14
38 000732 泰禾集团 20,400 340,272.00 0.14
39 002024 苏宁云商 30,100 338,625.00 0.14
40 000988 华工科技 23,100 337,029.00 0.14
41 002721 金一文化 22,500 335,925.00 0.14
42 600478 科力远 38,300 329,763.00 0.14
43 600337 美克家居 56,810 320,976.50 0.14
44 002397 梦洁股份 48,000 320,640.00 0.14
45 002005 德豪润达 67,100 320,067.00 0.13
46 002057 中钢天源 24,800 317,192.00 0.13
47 002100 天康生物 39,500 317,185.00 0.13
48 600380 健康元 34,900 316,892.00 0.13
49 000042 中洲控股 18,600 309,318.00 0.13
50 000599 青岛双星 45,600 306,888.00 0.13
51 002363 隆基机械 32,200 304,290.00 0.13
52 002769 普路通 19,800 300,960.00 0.13
53 002063 远光软件 28,800 300,096.00 0.13
54 000796 凯撒旅游 23,370 283,244.40 0.12
55 002741 光华科技 18,100 283,084.00 0.12
56 002161 远望谷 34,500 279,450.00 0.12
57 002488 金固股份 23,900 276,523.00 0.12
58 002627 宜昌交运 14,868 273,422.52 0.12
59 002344 海宁皮城 32,400 269,568.00 0.11
60 002533 金杯电工 35,500 268,380.00 0.11
61 600509 天富能源 25,700 195,577.00 0.08
62 601878 浙商证券 1,000 17,010.00 0.01
63 002886 沃特股份 500 12,695.00 0.01
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买 入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002241 歌尔股份 3,385,098.04 1.44
2 000968 蓝焰控股 2,879,719.00 1.22
3 600617 国新能源 1,439,181.00 0.61
4 002568 百润股份 1,438,234.96 0.61
5 600109 国金证券 1,390,057.58 0.59
6 000066 中国长城 1,365,652.00 0.58 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
33
7 603883 老百姓 1,365,520.00 0.58
8 002019 亿帆医药 1,364,042.67 0.58
9 002223 鱼跃医疗 1,363,934.00 0.58
10 000060 中金岭南 1,350,536.00 0.57
11 601166 兴业银行 1,343,602.00 0.57
12 601688 华泰证券 1,342,963.12 0.57
13 601601 中国太保 1,342,010.91 0.57
14 600297 广汇汽车 1,048,931.00 0.45
15 600273 嘉化能源 1,047,229.00 0.44
16 002261 拓维信息 1,042,999.00 0.44
17 000958 东方能源 723,047.00 0.31
18 600480 凌云股份 722,652.20 0.31
19 600637 东方明珠 720,080.61 0.31
20 600433 冠豪高新 719,585.83 0.31
注：“ 买入金 额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖 出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601111 中国国航 1,408,889.00 0.60
2 002568 百润股份 1,222,506.26 0.52
3 002174 游族网络 1,107,837.20 0.47
4 601000 唐山港 921,190.00 0.39
5 000778 新兴铸管 902,381.09 0.38
6 000931 中关村 833,005.00 0.35
7 600863 内蒙华电 787,873.00 0.33
8 002042 华孚色纺 710,254.00 0.30
9 600617 国新能源 699,405.00 0.30
10 300349 金卡智能 671,135.28 0.28
11 601866 中远海发 668,610.00 0.28
12 600637 东方明珠 666,603.98 0.28
13 000958 东方能源 657,173.00 0.28
14 600297 广汇汽车 649,751.00 0.28
15 000665 湖北广电 634,265.91 0.27
16 002093 国脉科技 612,782.00 0.26
17 600433 冠豪高新 607,782.00 0.26
18 002073 软控股份 606,137.00 0.26
19 600480 凌云股份 577,444.86 0.25
20 000543 皖能电力 575,513.00 0.24
注：“ 卖出金 额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股 票的成本总额及卖出股票的收入总额 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
34
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 56,310,602.42
卖出股票的收入（成交）总额 26,581,832.24
注：“ 买 入 股 票 成 本 ” 、 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 69,879,025.40 29.47
5 企业短期融资券 65,132,500.00 27.47
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,949,531.60 2.51
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 140,961,057.00 59.45
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净值比例
( ％)
1 011751027
17 兖州煤
业 SCP001
100,000 10,022,000.00 4.23
2 041764005
17 徐工
CP001
100,000 10,018,000.00 4.23
3 011760038
17 晋能
SCP002
100,000 9,999,000.00 4.22
4 136090 15 绿地 02 100,000 9,767,000.00 4.12
5 136320 16 宇通 01 100,000 9,721,000.00 4.10
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值
占基金资产净值比例
( ％)
1 142007 花呗 03A1 100,000.00 9,898,031.50 4.17
2 142421 花呗 13A1 100,000.00 9,867,869.87 4.16 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
35
3 119238 南方 A2 50,000.00 5,009,510.96 2.11
4 142958 17 康富 A3 40,000.00 4,000,000.00 1.69
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组 合报告附注
7.12.1 报告期 内 ， 本 基金 投 资 决 策程 序 符 合 相关 法 律 法 规的 要 求 ， 未发 现 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,462.61
2 应收证券清算款 4,055,050.59
3 应收股利 -
4 应收利息 2,065,346.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 50,411.24 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
36
8 其他 -
9 合计 6,196,271.20
7.12.4 期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 113009 广汽转债 5,420,816.00 2.29
2 110033 国贸转债 444,075.00 0.19
7.12.5 期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,515 93,608.74 70,706,412.57 30.03% 164,719,570.89 69.97%
8.2 期末上市 基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
永赢资产－光大银行－永
赢资产－禾丰小满一期专
项资产管理计划
8,273,542.00 12.20%
2 华宝证券有限责任公司 8,000,233.00 11.80%
3 西南证券股份有限公司 8,000,155.00 11.80%
3 招商证券股份有限公司 8,000,155.00 11.80%
3
中国国际金融股份有限公
司
8,000,155.00 11.80%
6 光大证券股份有限公司 7,500,218.00 11.06% 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
37
7
深圳市前海禾丰正则资产
管理有限公司－禾丰致远
三期私募基金
4,122,062.00 6.08%
8
天安人寿保险股份有限公
司－万能产品
2,794,910.00 4.12%
9 杨璐璐 1,495,163.00 2.20%
10 楼朝晖 800,031.00 1.18%
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 21,001.56 0.01%
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 12 月 26 日）基金份额总额 235,425,983.46
本报告期期初基金份额总额 235,425,983.46
本报告期 基金总申购份额 -
减： 本报告期基金总赎回份额 -
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 235,425,983.46
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份 额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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10.4 基金投 资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 涉 及 托管 业 务 的 部门 及 其 高 级管 理 人 员 在本 报 告 期 内未 受 到 任 何处
分。
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国金证券 3 48,798,144.59 61.39% 6,407.12 18.31% -
中国银河证券 2 30,694,122.03 38.61% 28,585.01 81.69% -
注：① 为了 贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ 经营行为 规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ 公司财务 状况良好。
ⅲ 有良好的 内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ 有较 强 的研 究 能 力 ，能 及 时 、 全面 、 定 期 提供 质 量 较 高的 宏 观 、 行业 、 公 司 和证 券 市 场 研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ 建立了广 泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
② 券商专用 交易单元选择程序：
ⅰ 对交易单 元候选券商的研究服务进行评估
本 基 金 管 理人 组 织 相 关人 员 依 据 交易 单 元 选 择标 准 对 交 易单 元 候 选 券商 的 服 务 质量 和 研 究 实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ 协议签署 及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③ 除本 表 列示 外 ， 本 基金 还 选 择 了国 泰 君 安 证券 、 中 银 国际 证 券 、 信达 证 券 、 中信 建 投 、 中泰
证 券 、 新 时代 证 券 、 东北 证 券 、 长江 证 券 、 上海 证 券 、 中金 公 司 、 中信 证 券 、 天风 证 券 、 中投 证 券华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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和兴业证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④ 在上 述 租用 的 券 商 交易 单 元 中 ，中 金 公 司 、中 信 证 券 、天 风 证 券 的交 易 单 元 为本 基 金 本 期新
增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
国金证券 25,043,712.67 28.20% 9,036,000.00 0.33%
中国银河证券 63,752,600.80 71.80% 2,722,200,000.00 99.67%
10.8 其他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华
夏财富调整旗下部分开放式基金申购、赎回
等业务数量限制的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2017-01-16
2
华夏基金管理有限公司关于增聘华夏磐泰定
期开放混合型证券投资基金（LOF ）基金经
理的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2017-01-20
3
华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金
（LOF ）上 市交易公告书
中国证监会指定报刊及
网站
2017-03-10
4
华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金
（LOF ）上 市交易提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2017-03-15
5
华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业
场所变更的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2017-06-03
§ 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
§ 12 备查文件目录
12.1 备查文 件目录
12.1.1 中国证 监会准予基金注册的文件；
12.1.2 《华夏 磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）基 金合同》 ； 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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12.1.3 《华夏 磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）托 管协议》 ；
12.1.4 法律意 见书；
12.1.5 基金管 理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6 基金托 管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地 点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
12.3 查阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。 在支付工本费后， 投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一七年八月二十六日
