嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 2017年 6 月30 日止。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 66
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 68
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 68
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 68
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 68
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 68
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 69
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 69
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 69
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 71
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 71
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 71
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 72
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 72
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 73
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 74
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 74
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 74
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 74
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 74
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 74
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 74
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 74
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 77 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 77
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 77
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 78
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 79
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 79
嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中证 500ETF
场内简称 500ETF
基金主代码 159922
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2月6 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 161,981,868.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 3月15 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 （010）65215588 （010）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 （010）67595096
传真 （010）65182266 （010）66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层09-11 单元
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
北京市建国门北大街 8号
华润大厦 8层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100005 100033
法定代表人 邓红国 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -17,585,226.56
本期利润 -11,731,438.96
加权平均基金份额本期利润 -0.0741
本期加权平均净值利润率 -1.17%
本期基金份额净值增长率 -0.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 438,231,065.55
期末可供分配基金份额利润 2.7054
期末基金资产净值 1,015,949,497.73
期末基金份额净值 6.2720
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 75.86%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.71% 0.93% 5.39% 0.93% 0.32% 0.00%
过去三个月 -3.43% 1.02% -4.12% 1.02% 0.69% 0.00%
过去六个月 -0.54% 0.89% -2.00% 0.90% 1.46% -0.01% 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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过去一年 3.06% 0.90% 0.24% 0.91% 2.82% -0.01%
过去三年 59.03% 2.04% 56.39% 2.06% 2.64% -0.02%
自基金合同
生效起至今
75.86% 1.85% 74.35% 1.87% 1.51% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实中证 500ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 2月 6 日至2017 年6 月30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关
约定。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF） 、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新
收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股
票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新
机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、
嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思
路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉
实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、
嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货
币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳
元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活
配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油
（QDII-LOF） 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股ETF、嘉实稳康纯债债
券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接。其中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF)、嘉实基本面 50 指数
(LOF)、嘉实H 股指数
（QDII-LOF） 、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实中创
400ETF、嘉实中创 400ETF联接、
嘉实沪深 300ETF、嘉实中证
500ETF 联接、嘉实中关村 A 股
ETF、 嘉实富时中国A50ETF联接、
嘉实富时中国 A50ETF、 嘉实创业
板 ETF 基金经理
2016 年
1月5日
- 12 年
曾任职于中国台湾台育证
券、中国台湾保诚投信。
2008年6月加入嘉实基金
管理有限公司，先后任职
于产品管理部、指数投资
部，现任指数投资部执行
总监及基金经理。硕士研
究生， 具有基金从业资格，
中国台湾籍。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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何如
本基金、嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF)、嘉实基本面 50 指数
(LOF)、嘉实H 股指数
（QDII-LOF） 、嘉实深证基本面
120ETF 联接、嘉实深证基本面
120ETF、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证 500ETF联接、
嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中
证医药卫生 ETF、嘉实中证金融
地产ETF、 嘉实中证金融地产ETF
联接、嘉实富时中国 A50ETF 联
接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实
创业板 ETF基金经理
2016 年
1月5日
- 11 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资管理公司
(IA-ClaringtonInvestme
ntsInc)、 富兰克林坦普顿
投资管理公司
(FranklinTempletonInve
stmentsCorp.)。 2007 年 6
月加入嘉实基金管理有限
公司，先后任职于产品管
理部、指数投资部，现任
指数投资部副总监、基金
经理。硕士研究生，具有
基金从业资格， 加拿大籍。
注： （1）基金经理的任职日期，离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年化跟踪误差为 0.35%，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 6.2720 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.54%，业绩
比较基准收益率为-2.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中证 500 指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资
策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投
资者提供一个标准化的中证 500 指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,010,346.71 53,530,934.69
结算备付金
7,762,563.83 3,083,229.55
存出保证金
8,492,753.92 13,710,933.42
交易性金融资产 6.4.7.2 972,590,917.90 869,963,752.53
其中：股票投资
972,590,917.90 869,963,752.53
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 15,000,000.00 35,000,000.00
应收证券清算款
5,238,670.79 70,214.09
应收利息 6.4.7.5 -2,900.83 8,111.04
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,017,092,352.32 975,367,175.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
负 债：
嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 16 页 共 79 页
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7.02 35,000,000.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
404,992.74 396,661.52
应付托管费
80,998.54 79,332.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 256,874.02 184,727.25
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 399,982.27 504,201.05
负债合计
1,142,854.59 36,164,922.13
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 577,718,432.18 531,174,793.41
未分配利润 6.4.7.10 438,231,065.55 408,027,459.78
所有者权益合计
1,015,949,497.73 939,202,253.19
负债和所有者权益总计
1,017,092,352.32 975,367,175.32
注：报告截止日 2017 年6 月30 日，基金份额净值 6.2720 元，基金份额总额 161,981,868.00份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2016年1月1日至2016嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 17 页 共 79 页
2017 年 6 月30 日 年 6 月30日
一、收入
-7,741,111.47 -153,278,927.38
1.利息收入
428,370.35 135,829.80
其中：存款利息收入 6.4.7.11 115,932.79 135,738.73
债券利息收入
11.46 91.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
312,426.10 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-14,232,339.72 -18,358,687.58
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -19,836,179.32 -24,428,174.45
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 8,703.54 88,206.77
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 184,680.00 1,384,440.00
股利收益 6.4.7.15 5,410,456.06 4,596,840.10
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
5,853,787.60 -134,995,579.39
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
209,070.30 -60,490.21
减：二、费用
3,990,327.49 3,168,558.44
1．管理人报酬
2,475,845.01 1,957,652.60
2．托管费
495,168.97 391,530.55
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 640,221.65 474,774.37
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 18 页 共 79 页
6．其他费用 6.4.7.19 379,091.86 344,600.92
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-11,731,438.96 -156,447,485.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-11,731,438.96 -156,447,485.82
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
531,174,793.41 408,027,459.78 939,202,253.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -11,731,438.96 -11,731,438.96
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
46,543,638.77 41,935,044.73 88,478,683.50
其中：1.基金申购款 187,779,507.85 150,528,633.29 338,308,141.14
2.基金赎回款 -141,235,869.08 -108,593,588.56 -249,829,457.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- - - 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 19 页 共 79 页
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
577,718,432.18 438,231,065.55 1,015,949,497.73
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
415,618,173.12 451,662,867.47 867,281,040.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -156,447,485.82 -156,447,485.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
109,136,808.02 75,454,410.32 184,591,218.34
其中：1.基金申购款 138,025,963.10 94,016,469.01 232,042,432.11
2.基金赎回款 -28,889,155.08 -18,562,058.69 -47,451,213.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
524,754,981.14 370,669,791.97 895,424,773.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____张公允____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 20 页 共 79 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588 号《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,108,591,728.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2013)第 047 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》于 2013 年 2 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,108,729,402.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 137,674.00 份基金份额。本基金的基金
管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上 [2013] 83 号文审核同意，本基金
871,631,868.00 份基金份额于 2013 年3 月15 日在深交所挂牌交易。
根据《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》(以下简称“份额折算公告”)的有关规定，本基
金的基金管理人嘉实基金管理有限公司确定 2013 年3 月5 日为本基金的基金折算处理日。 当日基
金资产净值为 3,136,108,366.93 元，折算前基金份额总额为 3,108,729,402.00 份，折算前基金
份额净值为 1.0088 元。根据份额折算公告中的基金份额折算公式，基金份额折算比例为
0.28038605，折算后基金份额总额为 871,631,868.00 份，折算后基金份额净值为 3.5980 元。中
国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行
了折算，并于 2013 年3月 6 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非
成分股(包含中小板、创业版及其他中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 21 页 共 79 页
衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证 500指数。
本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了嘉实中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中证 500ETF 联接基金”)。嘉实中证
500ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基
金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 22 页 共 79 页
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
活期存款 8,010,346.71
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 8,010,346.71
注：定期存款的存款期限指票面存期。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 23 页 共 79 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,016,896,997.62 972,590,917.90 -44,306,079.72
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,016,896,997.62 972,590,917.90 -44,306,079.72
注：股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 40,030,720.00 - -
其中：股指期货投资
40,030,720.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 40,030,720.00 - -
嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 24 页 共 79 页
注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详
见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量(买/
卖)(单位：手)
合约市值 公允价值变动
IC1709
中证 500 股指期
货 IC1709 合约
35 42,152,600.00 2,121,880.00
总额合计
2,121,880.00
减：可抵消期货暂收款
2,121,880.00
股指期货投资净额
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间同业市场买入返
售金融资产款
- -
交易所市场买入返售金
融资产款
15,000,000.00 -
合计 15,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,568.93
应收定期存款利息 - 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 25 页 共 79 页
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 950.89
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -8,219.17
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2,798.52
合计 -2,900.83
6.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 256,874.02
银行间市场应付交易费用 -
合计 256,874.02
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 323,149.47
应付指数使用费 76,832.80
其他 - 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 26 页 共 79 页
合计 399,982.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,931,868.00 531,174,793.41
本期申购 52,650,000.00 187,779,507.85
本期赎回(以"-"号填列) -39,600,000.00 -141,235,869.08
本期末 161,981,868.00 577,718,432.18
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 420,652,032.86 -12,624,573.08 408,027,459.78
本期利润 -17,585,226.56 5,853,787.60 -11,731,438.96
本期基金份额交易
产生的变动数
36,712,233.85 5,222,810.88 41,935,044.73
其中：基金申购款 149,184,192.61 1,344,440.68 150,528,633.29
基金赎回款 -112,471,958.76 3,878,370.20 -108,593,588.56
本期已分配利润 - - -
本期末 439,779,040.15 -1,547,974.60 438,231,065.55
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 27 页 共 79 页
活期存款利息收入 49,116.67
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 21,821.39
其他 44,994.73
合计 115,932.79
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -7,368,219.30
股票投资收益——赎回差价收入 -12,467,960.02
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -19,836,179.32
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 236,475,316.75
减：卖出股票成本总额 243,843,536.05
买卖股票差价收入 -7,368,219.30
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 28 页 共 79 页
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 249,829,457.64
减：现金支付赎回款总额 16,051,429.64
减：赎回股票成本总额 246,245,988.02
赎回差价收入 -12,467,960.02
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
91,715.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
83,000.00
减：应收利息总额 11.46
买卖债券差价收入 8,703.54
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本期（2017年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股指期货投资收益 184,680.00
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 29 页 共 79 页
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 5,410,456.06
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,410,456.06
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 2,323,787.60
——股票投资 2,323,787.60
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 3,530,000.00
——权证投资 -
——期货投资 3,530,000.00
3.其他 -
合计 5,853,787.60
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 - 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 30 页 共 79 页
基金转出费收入 -
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
替代损益 209,070.30
其他 -
合计 209,070.30
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 640,221.65
银行间市场交易费用 -
合计 640,221.65
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 -
银行划款手续费 7,391.73
指数使用费 148,550.66
上市年费 29,752.78
红利手续费 -
其他 -
合计 379,091.86
嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 31 页 共 79 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 （“嘉实中证500ETF联接”）
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 32 页 共 79 页
当期发生的基金应支付
的管理费
2,475,845.01 1,957,652.60
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
495,168.97 391,530.55
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日）及上年度可比期间（2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的 持有的基金 持有的 持有的基金嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 33 页 共 79 页
基金份额 份额
占基金总份
额的比例
基金份额 份额
占基金总份
额的比例
嘉 实 中 证
500ETF 联接
101,914,880.00 62.92% 89,188,780.00 59.89%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 8,010,346.71 49,116.67 24,123,395.96 82,134.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年 06 月30 日） ，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002879 长缆科技 2017年 62017年7月 未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 网下嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 34 页 共 79 页
月5 日 7 日 申购
002882 金龙羽
2017年 6
月 15 日
2017年7月
17 日
未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20
网下
申购
300670 大烨智能
2017年 6
月 26 日
2017年7月
3 日
未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
网下
申购
300671 富满电子
2017年 6
月 27 日
2017年7月
5 日
未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
网下
申购
300672 国科微
2017年 6
月 30 日
2017年7月
12 日
未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
网下
申购
603305 旭升股份
2017年 6
月 30 日
2017年7月
10 日
未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
网下
申购
603331 百达精工
2017年 6
月 27 日
2017年7月
5 日
未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
网下
申购
603617 君禾股份
2017年 6
月 23 日
2017年7月
3 日
未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
网下
申购
603933 睿能科技
2017年 6
月 28 日
2017年7月
6 日
未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40
网下
申购
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。
6.4.12.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
000061
农 产
品
2017年 6
月 28 日
重大事
项停牌
9.06 - - 163,700 1,477,707.66 1,483,122.00 - 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 35 页 共 79 页
000099
中信
海直
2017年 5
月4 日
重大事
项停牌
11.26 - - 113,608 1,475,138.21 1,279,226.08 -
000656
金科
股份
2017年 5
月5 日
重大事
项停牌
6.54
2017年 7
月5 日
5.92 972,960 5,121,989.36 6,363,158.40 -
000693
*ST华
泽
2016年 3
月1 日
重大事
项停牌
12.50 - - 55,900 1,171,355.43 698,750.00 -
002013
中航
机电
2017年 5
月 12 日
重大事
项停牌
10.33
2017年 8
月2 日
11.36
228,931 2,391,066.86 2,364,857.23 -
002025
航天
电器
2016年 9
月 12 日
重大事
项停牌
24.95
2017年 7
月4 日
22.46 67,376 1,484,110.16 1,681,031.20 -
002122
天马
股份
2017年 4
月 24 日
重大事
项停牌
10.30
2017年 7
月 24 日
11.15 163,182 1,435,089.63 1,680,774.60 -
002127
南极
电商
2017年 6
月 29 日
重大事
项停牌
12.08
2017年 7
月6 日
12.61 185,700 2,258,124.51 2,243,256.00 -
002128
露天
煤业
2017年 3
月 17 日
重大事
项停牌
8.70
2017年 8
月 14 日
9.57
150,336 1,296,080.84 1,307,923.20 -
002168
深圳
惠程
2017年 1
月 23 日
重大事
项停牌
16.99 - - 188,825 2,401,152.73 3,208,136.75 -
002358
森源
电气
2017年 5
月 12 日
重大事
项停牌
17.02
2017年 7
月 12 日
16.68 89,446 1,647,476.99 1,522,370.92 -
002399
海普
瑞
2017年 4
月 28 日
重大事
项停牌
20.23 - - 101,400 1,922,160.66 2,051,322.00 -
002505
大康
农业
2017年 3
月 13 日
重大事
项停牌
3.50 - - 369,690 1,362,530.51 1,293,915.00 -
002642
荣之
联
2017年 4
月 10 日
重大事
项停牌
25.06
2017年 7
月7 日
22.54 70,650 2,127,850.88 1,770,489.00 -
002681
奋达
科技
2017年 6
月 22 日
重大事
项停牌
12.59
2017年 7
月3 日
12.70 91,380 1,415,744.24 1,150,474.20 -
300088 长信 2016年 9 重大事 15.75 2017年 8
210,200 2,597,631.09 3,310,650.00 - 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 36 页 共 79 页
科技 月 12 日 项停牌 月9 日 14.50
300134
大富
科技
2017年 2
月9 日
重大事
项停牌
23.36 - - 89,260 2,485,774.01 2,085,113.60 -
300291
华录
百纳
2017年 4
月 19 日
重大事
项停牌
20.02 - - 91,172 2,534,735.79 1,825,263.44 -
600277
亿利
洁能
2017年 3
月6 日
重大事
项停牌
7.83 - - 184,100 1,198,538.06 1,441,503.00 -
600289
亿阳
信通
2017年 5
月 10 日
重大事
项停牌
10.94
2017年 8
月 18 日
12.03
107,202 1,533,811.16 1,172,789.88 -
600460
士兰
微
2017年 5
月 12 日
重大事
项停牌
6.07
2017年 8
月 15 日
6.68
178,129 1,183,240.89 1,081,243.03 -
600468
百利
电气
2017年 5
月 16 日
重大事
项停牌
6.50 - - 77,327 714,966.25 502,625.50 -
600545
新疆
城建
2017年 6
月 22 日
重大事
项停牌
11.96
2017年 7
月3 日
12.44 131,583 1,521,895.37 1,573,732.68 -
600643
爱建
集团
2017年 4
月 17 日
重大事
项停牌
14.98
2017年 8
月2 日
16.48
396,116 5,057,468.26 5,933,817.68 -
600655
豫园
商城
2016年 12
月 20 日
重大事
项停牌
11.32 - - 213,700 3,235,194.53 2,419,084.00 -
600657
信达
地产
2017年 2
月 20 日
重大事
项停牌
5.76
2017年 8
月 10 日
6.19
177,654 1,080,252.88 1,023,287.04 -
600673
东阳
光科
2016年 11
月 15日
重大事
项停牌
7.29 - - 417,394 3,152,976.36 3,042,802.26 -
601001
大同
煤业
2017年 6
月 22 日
重大事
项停牌
5.25
2017年 7
月 21 日
5.78 203,728 1,293,725.27 1,069,572.00 -
601717
郑煤
机
2017年 4
月 24 日
重大事
项停牌
7.79 - - 238,271 1,805,074.25 1,856,131.09 -
嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 37 页 共 79 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券
型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主
要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金
的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部
控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部
管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和
公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 38 页 共 79 页
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 39 页 共 79 页
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,010,346.71 - - - 8,010,346.71
结算备付金 7,762,563.83 - - - 7,762,563.83
存出保证金 62,233.92 - - 8,430,520.00 8,492,753.92
交易性金融资产 - - - 972,590,917.90 972,590,917.90
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
应收证券清算款 - - - 5,238,670.79 5,238,670.79
应收利息 - - - -2,900.83 -2,900.83
应收股利 - - - - - 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 40 页 共 79 页
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 30,835,144.46 - - 986,257,207.86 1,017,092,352.32
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 7.02 7.02
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 404,992.74 404,992.74
应付托管费 - - - 80,998.54 80,998.54
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 256,874.02 256,874.02
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 399,982.27 399,982.27
负债总计 - - - 1,142,854.59 1,142,854.59
利率敏感度缺口 30,835,144.46 - - 985,114,353.27 1,015,949,497.73
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 53,530,934.69 - - - 53,530,934.69
结算备付金 3,083,229.55 - - - 3,083,229.55
存出保证金 33,093.42 - - 13,677,840.00 13,710,933.42
交易性金融资产 - - - 869,963,752.53 869,963,752.53 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 41 页 共 79 页
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 35,000,000.00 - - - 35,000,000.00
应收证券清算款 - - - 70,214.09 70,214.09
应收利息 - - - 8,111.04 8,111.04
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 91,647,257.66 - - 883,719,917.66 975,367,175.32
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 35,000,000.00 35,000,000.00
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 396,661.52 396,661.52
应付托管费 - - - 79,332.31 79,332.31
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 184,727.25 184,727.25
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 504,201.05 504,201.05
负债总计 - - - 36,164,922.13 36,164,922.13
利率敏感度缺口 91,647,257.66 - - 847,554,995.53 939,202,253.19
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 42 页 共 79 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2016年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 972,590,917.90 95.73 869,963,752.53 92.63
交易性金融资产－贵金属投 - - - - 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 43 页 共 79 页
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 972,590,917.90 95.73 869,963,752.53 92.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 50,568,844.78 45,659,866.39
业绩比较基准下降5% -50,568,844.78 -45,659,866.39
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 921,721,355.41 元，属于第二层次的余额为 50,869,562.49 元，无属于第三层次的
余额（上年度末：第一层次 800,598,522.97 元，第二层次 69,365,229.56 元，无属于第三层次的
余额） 。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 44 页 共 79 页
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 972,590,917.90 95.62
其中：股票 972,590,917.90 95.62
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.47
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,772,910.54 1.55
7 其他各项资产 13,728,523.88 1.35
8 合计 1,017,092,352.32 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,124,895.53 1.19
B 采矿业 27,537,583.78 2.71
C 制造业 599,027,970.47 58.96
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
33,256,533.79 3.27 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 46 页 共 79 页
E 建筑业 21,894,759.57 2.16
F 批发和零售业 51,853,294.74 5.10
G 交通运输、仓储和邮政业 25,861,930.40 2.55
H 住宿和餐饮业 1,048,770.00 0.10
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
66,708,728.17 6.57
J 金融业 15,486,377.14 1.52
K 房地产业 60,807,410.34 5.99
L 租赁和商务服务业 18,170,353.41 1.79
M 科学研究和技术服务业 2,349,713.60 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 8,412,195.48 0.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,142,736.00 0.11
Q 卫生和社会工作 2,489,555.64 0.25
R 文化、体育和娱乐业 11,482,177.39 1.13
S 综合 4,463,173.80 0.44
合计 964,118,159.25 94.90
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 698,750.00 0.07
C 制造业 7,766,369.03 0.76
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 47 页 共 79 页
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
7,639.62 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,472,758.65 0.83
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300136 信维通信 189,900 7,599,798.00 0.75
2 000656 金科股份 972,960 6,363,158.40 0.63
3 600643 爱建集团 396,116 5,933,817.68 0.58
4 600487 亨通光电 209,860 5,886,573.00 0.58
5 002460 赣锋锂业 127,200 5,883,000.00 0.58
6 002572 索菲亚 133,800 5,485,800.00 0.54
7 600201 生物股份 148,076 5,267,063.32 0.52 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 48 页 共 79 页
8 601012 隆基股份 289,253 4,946,226.30 0.49
9 300156 神雾环保 146,300 4,792,788.00 0.47
10 002271 东方雨虹 127,892 4,744,793.20 0.47
11 600176 中国巨石 422,958 4,644,078.84 0.46
12 600219 南山铝业 1,340,800 4,545,312.00 0.45
13 603799 华友钴业 71,500 4,345,770.00 0.43
14 600525 长园集团 318,196 4,324,283.64 0.43
15 002405 四维图新 216,879 4,285,529.04 0.42
16 600079 人福医药 217,400 4,265,388.00 0.42
17 000661 长春高新 32,868 4,243,587.48 0.42
18 600315 上海家化 130,100 4,221,745.00 0.42
19 000050 深天马Ａ 203,000 4,175,710.00 0.41
20 600642 申能股份 659,700 4,156,110.00 0.41
21 000998 隆平高科 182,065 4,009,071.30 0.39
22 002092 中泰化学 311,072 3,950,614.40 0.39
23 002340 格林美 645,246 3,903,738.30 0.38
24 000066 中国长城 426,705 3,844,612.05 0.38
25 300115 长盈精密 130,820 3,817,327.60 0.38
26 300266 兴源环境 122,800 3,772,416.00 0.37
27 300296 利亚德 196,700 3,697,960.00 0.36
28 600584 长电科技 229,904 3,689,959.20 0.36
29 000997 新 大 陆 158,680 3,600,449.20 0.35
30 002050 三花智控 217,496 3,549,534.72 0.35
31 600516 方大炭素 249,100 3,542,202.00 0.35
32 601168 西部矿业 460,500 3,541,245.00 0.35
33 600291 西水股份 158,400 3,484,800.00 0.34
34 600879 航天电子 394,084 3,463,998.36 0.34
35 002422 科伦药业 208,700 3,447,724.00 0.34 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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36 000786 北新建材 215,996 3,421,376.64 0.34
37 600325 华发股份 409,277 3,417,462.95 0.34
38 600056 中国医药 129,019 3,348,043.05 0.33
39 002407 多氟多 151,700 3,335,883.00 0.33
40 300088 长信科技 210,200 3,310,650.00 0.33
41 600266 北京城建 227,100 3,302,034.00 0.33
42 000039 中集集团 182,800 3,295,884.00 0.32
43 600022 山东钢铁 1,586,530 3,268,251.80 0.32
44 600839 四川长虹 892,100 3,229,402.00 0.32
45 000778 新兴铸管 482,000 3,229,400.00 0.32
46 600426 华鲁恒升 273,934 3,215,985.16 0.32
47 600388 龙净环保 206,500 3,206,945.00 0.32
48 600166 福田汽车 1,127,900 3,203,236.00 0.32
49 600521 华海药业 151,108 3,179,312.32 0.31
50 600161 天坛生物 80,928 3,140,815.68 0.31
51 000581 威孚高科 121,200 3,139,080.00 0.31
52 600435 北方导航 215,810 3,088,241.10 0.30
53 600528 中铁工业 214,653 3,067,391.37 0.30
54 002410 广联达 162,200 3,049,360.00 0.30
55 600673 东阳光科 417,394 3,042,802.26 0.30
56 000970 中科三环 205,800 3,041,724.00 0.30
57 000999 华润三九 94,500 3,000,375.00 0.30
58 002217 合力泰 302,200 2,985,736.00 0.29
59 002179 中航光电 95,514 2,979,081.66 0.29
60 600600 青岛啤酒 84,000 2,948,400.00 0.29
61 002366 台海核电 62,800 2,945,948.00 0.29
62 600138 中青旅 139,840 2,945,030.40 0.29
63 600699 均胜电子 91,687 2,942,235.83 0.29 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 50 页 共 79 页
64 000028 国药一致 36,042 2,915,797.80 0.29
65 002573 清新环境 154,400 2,905,808.00 0.29
66 002038 双鹭药业 99,200 2,891,680.00 0.28
67 600978 宜华生活 286,549 2,879,817.45 0.28
68 601000 唐山港 550,489 2,873,552.58 0.28
69 002223 鱼跃医疗 121,029 2,865,966.72 0.28
70 300383 光环新网 209,600 2,842,176.00 0.28
71 600614 鹏起科技 255,502 2,810,522.00 0.28
72 603589 口子窖 72,400 2,808,396.00 0.28
73 002311 海大集团 152,784 2,791,363.68 0.27
74 600158 中体产业 162,983 2,787,009.30 0.27
75 000488 晨鸣纸业 215,075 2,774,467.50 0.27
76 300002 神州泰岳 331,600 2,765,544.00 0.27
77 002583 海能达 168,600 2,712,774.00 0.27
78 000878 云南铜业 205,200 2,706,588.00 0.27
79 002078 太阳纸业 367,607 2,701,911.45 0.27
80 300113 顺网科技 100,376 2,700,114.40 0.27
81 002004 华邦健康 344,048 2,693,895.84 0.27
82 300055 万邦达 146,300 2,691,920.00 0.26
83 600511 国药股份 74,009 2,682,086.16 0.26
84 600503 华丽家族 387,000 2,674,170.00 0.26
85 002030 达安基因 122,488 2,669,013.52 0.26
86 002019 亿帆医药 159,500 2,660,460.00 0.26
87 002273 水晶光电 128,050 2,641,671.50 0.26
88 000400 许继电气 146,100 2,623,956.00 0.26
89 603019 中科曙光 93,200 2,622,648.00 0.26
90 600260 凯乐科技 102,769 2,604,166.46 0.26
91 002244 滨江集团 375,770 2,600,328.40 0.26 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 51 页 共 79 页
92 600392 盛和资源 195,600 2,579,964.00 0.25
93 600298 安琪酵母 99,443 2,572,590.41 0.25
94 000566 海南海药 193,620 2,567,401.20 0.25
95 600755 厦门国贸 281,453 2,566,851.36 0.25
96 002384 东山精密 103,417 2,554,399.90 0.25
97 002001 新 和 成 131,500 2,552,415.00 0.25
98 600808 马钢股份 720,800 2,551,632.00 0.25
99 600635 大众公用 467,378 2,547,210.10 0.25
100 300324 旋极信息 138,800 2,531,712.00 0.25
101 000547 航天发展 241,700 2,525,765.00 0.25
102 600717 天津港 202,200 2,525,478.00 0.25
103 000930 中粮生化 232,927 2,510,953.06 0.25
104 600409 三友化工 249,256 2,510,007.92 0.25
105 000401 冀东水泥 162,700 2,503,953.00 0.25
106 600240 华业资本 275,181 2,493,139.86 0.25
107 000418 小天鹅Ａ 53,249 2,491,520.71 0.25
108 300244 迪安诊断 79,134 2,489,555.64 0.25
109 002176 江特电机 284,000 2,476,480.00 0.24
110 601231 环旭电子 157,600 2,475,896.00 0.24
111 600122 宏图高科 222,985 2,475,133.50 0.24
112 600872 中炬高新 134,616 2,463,472.80 0.24
113 002491 通鼎互联 182,800 2,456,832.00 0.24
114 600160 巨化股份 204,036 2,454,553.08 0.24
115 300146 汤臣倍健 177,500 2,438,850.00 0.24
116 000598 兴蓉环境 432,800 2,432,336.00 0.24
117 600633 浙数文化 125,800 2,430,456.00 0.24
118 300058 蓝色光标 310,400 2,427,328.00 0.24
119 000960 锡业股份 177,800 2,419,858.00 0.24 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 52 页 共 79 页
120 600655 豫园商城 213,700 2,419,084.00 0.24
121 002439 启明星辰 129,900 2,416,140.00 0.24
122 600418 江淮汽车 228,686 2,412,637.30 0.24
123 002601 龙蟒佰利 147,200 2,411,136.00 0.24
124 600500 中化国际 251,500 2,404,340.00 0.24
125 600062 华润双鹤 87,419 2,397,903.17 0.24
126 000825 太钢不锈 550,500 2,394,675.00 0.24
127 300159 新研股份 180,000 2,383,200.00 0.23
128 002408 齐翔腾达 214,331 2,374,787.48 0.23
129 600143 金发科技 393,700 2,374,011.00 0.23
130 002400 省广股份 294,777 2,367,059.31 0.23
131 002013 中航机电 228,931 2,364,857.23 0.23
132 000685 中山公用 213,759 2,340,661.05 0.23
133 002354 天神娱乐 108,740 2,337,910.00 0.23
134 600594 益佰制药 153,000 2,334,780.00 0.23
135 000089 深圳机场 247,700 2,315,995.00 0.23
136 000078 海王生物 383,753 2,314,030.59 0.23
137 000513 丽珠集团 33,817 2,302,937.70 0.23
138 000729 燕京啤酒 340,400 2,287,488.00 0.23
139 000979 中弘股份 868,652 2,275,868.24 0.22
140 601699 潞安环能 289,000 2,259,980.00 0.22
141 600312 平高电气 163,806 2,250,694.44 0.22
142 600811 东方集团 345,071 2,249,862.92 0.22
143 002127 南极电商 185,700 2,243,256.00 0.22
144 000926 福星股份 183,398 2,237,455.60 0.22
145 600884 杉杉股份 135,544 2,232,409.68 0.22
146 600566 济川药业 58,600 2,228,558.00 0.22
147 002051 中工国际 107,480 2,228,060.40 0.22 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 53 页 共 79 页
148 600967 内蒙一机 163,236 2,224,906.68 0.22
149 300122 智飞生物 115,900 2,214,849.00 0.22
150 000697 炼石有色 108,135 2,213,523.45 0.22
151 601880 大连港 747,449 2,212,449.04 0.22
152 600970 中材国际 254,177 2,208,798.13 0.22
153 002640 跨境通 103,700 2,203,625.00 0.22
154 000690 宝新能源 367,861 2,199,808.78 0.22
155 002431 棕榈股份 199,500 2,198,490.00 0.22
156 000988 华工科技 150,624 2,197,604.16 0.22
157 600026 中远海能 330,396 2,190,525.48 0.22
158 002373 千方科技 160,068 2,183,327.52 0.21
159 600120 浙江东方 81,207 2,182,844.16 0.21
160 002701 奥瑞金 341,341 2,181,168.99 0.21
161 600809 山西汾酒 62,700 2,175,063.00 0.21
162 600499 科达洁能 272,700 2,165,238.00 0.21
163 600183 生益科技 175,185 2,161,782.90 0.21
164 600307 酒钢宏兴 756,500 2,156,025.00 0.21
165 000806 银河生物 159,400 2,151,900.00 0.21
166 002390 信邦制药 247,050 2,151,805.50 0.21
167 600664 哈药股份 368,310 2,139,881.10 0.21
168 002512 达华智能 132,300 2,136,645.00 0.21
169 002048 宁波华翔 102,403 2,136,126.58 0.21
170 002221 东华能源 195,572 2,133,690.52 0.21
171 000600 建投能源 173,100 2,123,937.00 0.21
172 300253 卫宁健康 270,363 2,111,535.03 0.21
173 600863 内蒙华电 701,400 2,111,214.00 0.21
174 600094 大名城 274,900 2,108,483.00 0.21
175 600787 中储股份 265,670 2,101,449.70 0.21 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 54 页 共 79 页
176 600572 康恩贝 303,249 2,098,483.08 0.21
177 300134 大富科技 89,260 2,085,113.60 0.21
178 000012 南
玻Ａ 221,900 2,070,327.00 0.20
179 002191 劲嘉股份 220,752 2,066,238.72 0.20
180 000592 平潭发展 373,300 2,060,616.00 0.20
181 002665 首航节能 285,615 2,056,428.00 0.20
182 600874 创业环保 105,042 2,055,671.94 0.20
183 300026 红日药业 436,400 2,055,444.00 0.20
184 002028 思源电气 128,485 2,048,050.90 0.20
185 002635 安洁科技 56,544 2,048,023.68 0.20
186 000667 美好置业 618,238 2,046,367.78 0.20
187 300166 东方国信 152,096 2,042,649.28 0.20
188 000816 智慧农业 274,164 2,039,780.16 0.20
189 002603 以岭药业 116,300 2,030,598.00 0.20
190 600478 科力远 235,209 2,025,149.49 0.20
191 002444 巨星科技 129,820 2,022,595.60 0.20
192 300001 特锐德 120,400 2,017,904.00 0.20
193 002477 雏鹰农牧 454,361 2,012,819.23 0.20
194 000006 深振业Ａ 228,257 2,010,944.17 0.20
195 600017 日照港 445,710 2,005,695.00 0.20
196 000732 泰禾集团 120,200 2,004,936.00 0.20
197 000758 中色股份 285,500 2,001,355.00 0.20
198 600881 亚泰集团 392,459 1,993,691.72 0.20
199 000975 银泰资源 156,724 1,979,424.12 0.19
200 000031 中粮地产 262,863 1,979,358.39 0.19
201 600125 铁龙物流 220,690 1,977,382.40 0.19
202 603077 和邦生物 387,831 1,974,059.79 0.19
203 600064 南京高科 130,540 1,971,154.00 0.19 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 55 页 共 79 页
204 600348 阳泉煤业 290,400 1,968,912.00 0.19
205 002672 东江环保 116,100 1,960,929.00 0.19
206 000158 常山股份 122,800 1,940,240.00 0.19
207 600565 迪马股份 351,800 1,938,418.00 0.19
208 000939 凯迪生态 379,688 1,936,408.80 0.19
209 000027 深圳能源 287,300 1,933,529.00 0.19
210 000563 陕国投Ａ 373,338 1,930,157.46 0.19
211 000860 顺鑫农业 96,447 1,929,904.47 0.19
212 002250 联化科技 134,185 1,918,845.50 0.19
213 300287 飞利信 208,000 1,909,440.00 0.19
214 600198 大唐电信 149,112 1,904,160.24 0.19
215 600597 光明乳业 148,600 1,894,650.00 0.19
216 300274 阳光电源 170,820 1,894,393.80 0.19
217 300116 坚瑞沃能 176,200 1,894,150.00 0.19
218 600410 华胜天成 213,438 1,891,060.68 0.19
219 002261 拓维信息 161,000 1,885,310.00 0.19
220 000877 天山股份 148,774 1,884,966.58 0.19
221 600416 湘电股份 137,083 1,878,037.10 0.18
222 002468 申通快递 73,900 1,877,799.00 0.18
223 002308 威创股份 143,240 1,869,282.00 0.18
224 002266 浙富控股 382,357 1,865,902.16 0.18
225 000727 华东科技 656,500 1,857,895.00 0.18
226 603766 隆鑫通用 255,200 1,857,856.00 0.18
227 601717 郑煤机 238,271 1,856,131.09 0.18
228 600687 刚泰控股 143,800 1,852,144.00 0.18
229 600200 江苏吴中 139,502 1,841,426.40 0.18
230 600582 天地科技 399,800 1,835,082.00 0.18
231 002002 鸿达兴业 233,835 1,830,928.05 0.18 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 56 页 共 79 页
232 002353 杰瑞股份 115,600 1,828,792.00 0.18
233 002517 恺英网络 51,900 1,826,361.00 0.18
234 300291 华录百纳 91,172 1,825,263.44 0.18
235 600039 四川路桥 437,584 1,820,349.44 0.18
236 601929 吉视传媒 526,000 1,819,960.00 0.18
237 601928 凤凰传媒 184,400 1,799,744.00 0.18
238 600466 蓝光发展 206,300 1,780,369.00 0.18
239 600282 南钢股份 478,500 1,775,235.00 0.17
240 000712 锦龙股份 108,200 1,771,234.00 0.17
241 002642 荣之联 70,650 1,770,489.00 0.17
242 600751 天海投资 310,700 1,767,883.00 0.17
243 601689 拓普集团 52,700 1,764,923.00 0.17
244 002396 星网锐捷 91,150 1,763,752.50 0.17
245 600086 东方金钰 162,960 1,761,597.60 0.17
246 603000 人民网 133,500 1,758,195.00 0.17
247 300257 开山股份 82,900 1,747,532.00 0.17
248 600380 健康元 191,551 1,739,283.08 0.17
249 002375 亚厦股份 194,200 1,730,322.00 0.17
250 600557 康缘药业 104,143 1,729,815.23 0.17
251 002670 国盛金控 108,480 1,724,832.00 0.17
252 002022 科华生物 98,987 1,719,404.19 0.17
253 000501 鄂武商Ａ 92,919 1,715,284.74 0.17
254 600151 航天机电 207,873 1,710,794.79 0.17
255 000830 鲁西化工 247,683 1,709,012.70 0.17
256 000519 中兵红箭 135,610 1,708,686.00 0.17
257 002544 杰赛科技 74,700 1,703,160.00 0.17
258 002268 卫 士 通 101,160 1,701,511.20 0.17
259 300199 翰宇药业 110,900 1,701,206.00 0.17 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 57 页 共 79 页
260 002440 闰土股份 111,077 1,695,035.02 0.17
261 002281 光迅科技 75,923 1,687,009.06 0.17
262 002122 天马股份 163,182 1,680,774.60 0.17
263 002589 瑞康医药 108,950 1,677,830.00 0.17
264 002489 浙江永强 262,739 1,676,274.82 0.16
265 600169 太原重工 433,524 1,673,402.64 0.16
266 600648 外高桥 90,300 1,672,356.00 0.16
267 000703 恒逸石化 117,300 1,670,352.00 0.16
268 600316 洪都航空 103,900 1,669,673.00 0.16
269 600611 大众交通 302,038 1,667,249.76 0.16
270 002155 湖南黄金 174,125 1,666,376.25 0.16
271 002368 太极股份 60,150 1,665,553.50 0.16
272 600366 宁波韵升 94,267 1,662,869.88 0.16
273 600694 大商股份 42,538 1,657,705.86 0.16
274 600759 洲际油气 273,325 1,656,349.50 0.16
275 600270 外运发展 87,444 1,655,314.92 0.16
276 002657 中科金财 57,000 1,652,430.00 0.16
277 600835 上海机电 77,875 1,646,277.50 0.16
278 000528 柳
工 190,271 1,643,941.44 0.16
279 002342 巨力索具 162,322 1,634,582.54 0.16
280 600267 海正药业 139,900 1,634,032.00 0.16
281 000612 焦作万方 201,564 1,622,590.20 0.16
282 600108 亚盛集团 376,300 1,621,853.00 0.16
283 300273 和佳股份 133,120 1,618,739.20 0.16
284 002709 天赐材料 39,200 1,613,864.00 0.16
285 600187 国中水务 319,554 1,613,747.70 0.16
286 600563 法拉电子 32,570 1,609,283.70 0.16
287 000090 天健集团 144,640 1,605,504.00 0.16 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 58 页 共 79 页
288 600645 中源协和 74,600 1,598,678.00 0.16
289 601678 滨化股份 229,487 1,594,934.65 0.16
290 002503 搜于特 226,372 1,591,395.16 0.16
291 600993 马应龙 72,807 1,585,736.46 0.16
292 002285 世联行 197,559 1,584,423.18 0.16
293 600848 上海临港 73,300 1,580,348.00 0.16
294 600729 重庆百货 58,846 1,579,426.64 0.16
295 600545 新疆城建 131,583 1,573,732.68 0.15
296 000937 冀中能源 256,000 1,566,720.00 0.15
297 600098 广州发展 197,600 1,563,016.00 0.15
298 600765 中航重机 112,807 1,554,480.46 0.15
299 002437 誉衡药业 212,409 1,546,337.52 0.15
300 000049 德赛电池 29,702 1,538,860.62 0.15
301 002325 洪涛股份 210,347 1,535,533.10 0.15
302 000587 金洲慈航 102,541 1,527,860.90 0.15
303 000021 深科技 177,656 1,524,288.48 0.15
304 002358 森源电气 89,446 1,522,370.92 0.15
305 000810 创维数字 124,900 1,515,037.00 0.15
306 600073 上海梅林 158,529 1,513,951.95 0.15
307 300376 易事特 166,900 1,513,783.00 0.15
308 000543 皖能电力 259,547 1,513,159.01 0.15
309 600422 昆药集团 133,356 1,512,257.04 0.15
310 600750 江中药业 43,503 1,511,729.25 0.15
311 600300 维维股份 282,700 1,509,618.00 0.15
312 002011 盾安环境 132,907 1,508,494.45 0.15
313 002018 华信国际 220,100 1,507,685.00 0.15
314 002249 大洋电机 228,884 1,506,056.72 0.15
315 000829 天音控股 139,162 1,502,949.60 0.15 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 59 页 共 79 页
316 000766 通化金马 93,300 1,490,934.00 0.15
317 000669 金鸿能源 82,167 1,489,687.71 0.15
318 002056 横店东磁 198,500 1,488,750.00 0.15
319 600639 浦东金桥 82,152 1,488,594.24 0.15
320 000061 农 产 品 163,700 1,483,122.00 0.15
321 000777 中核科技 74,033 1,477,698.68 0.15
322 601016 节能风电 401,500 1,477,520.00 0.15
323 000636 风华高科 172,961 1,471,898.11 0.14
324 000897 津滨发展 312,463 1,468,576.10 0.14
325 002317 众生药业 118,060 1,466,305.20 0.14
326 002242 九阳股份 74,117 1,457,881.39 0.14
327 603188 亚邦股份 83,500 1,456,240.00 0.14
328 601311 骆驼股份 102,419 1,450,253.04 0.14
329 603444 吉比特 5,100 1,444,983.00 0.14
330 600277 亿利洁能 184,100 1,441,503.00 0.14
331 000572 海马汽车 278,011 1,437,316.87 0.14
332 600284 浦东建设 133,850 1,434,872.00 0.14
333 000762 西藏矿业 100,639 1,426,054.63 0.14
334 600259 广晟有色 36,411 1,421,485.44 0.14
335 600651 飞乐音响 167,686 1,420,300.42 0.14
336 000596 古井贡酒 27,800 1,416,410.00 0.14
337 000848 承德露露 141,799 1,415,154.02 0.14
338 600770 综艺股份 188,421 1,413,157.50 0.14
339 600496 精工钢构 291,859 1,409,678.97 0.14
340 600587 新华医疗 78,538 1,396,405.64 0.14
341 002123 梦网荣信 124,800 1,386,528.00 0.14
342 000062 深圳华强 52,230 1,385,661.90 0.14
343 600216 浙江医药 139,500 1,382,445.00 0.14 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 60 页 共 79 页
344 002106 莱宝高科 136,360 1,381,326.80 0.14
345 002276 万马股份 136,111 1,373,359.99 0.14
346 002254 泰和新材 103,248 1,373,198.40 0.14
347 002479 富春环保 115,383 1,373,057.70 0.14
348 600536 中国软件 71,618 1,372,200.88 0.14
349 002064 华峰氨纶 283,470 1,366,325.40 0.13
350 300010 立思辰 105,300 1,363,635.00 0.13
351 002428 云南锗业 126,135 1,347,121.80 0.13
352 002482 广田集团 149,783 1,346,549.17 0.13
353 002073 软控股份 158,660 1,345,436.80 0.13
354 002707 众信旅游 101,800 1,336,634.00 0.13
355 600458 时代新材 116,312 1,331,772.40 0.13
356 002332 仙琚制药 154,831 1,331,546.60 0.13
357 600171 上海贝岭 130,175 1,323,879.75 0.13
358 000652 泰达股份 249,464 1,322,159.20 0.13
359 002128 露天煤业 150,336 1,307,923.20 0.13
360 000680 山推股份 239,703 1,306,381.35 0.13
361 000620 新华联 183,187 1,302,459.57 0.13
362 000969 安泰科技 148,635 1,297,583.55 0.13
363 002505 大康农业 369,690 1,293,915.00 0.13
364 000541 佛山照明 141,943 1,293,100.73 0.13
365 600428 中远海特 207,352 1,289,729.44 0.13
366 002463 沪电股份 283,055 1,287,900.25 0.13
367 000726 鲁
泰Ａ 108,519 1,287,035.34 0.13
368 600058 五矿发展 103,500 1,284,435.00 0.13
369 000099 中信海直 113,608 1,279,226.08 0.13
370 001696 宗申动力 165,871 1,255,643.47 0.12
371 002690 美亚光电 65,300 1,252,454.00 0.12 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 61 页 共 79 页
372 603883 老百姓 25,700 1,250,305.00 0.12
373 600329 中新药业 68,664 1,243,505.04 0.12
374 300297 蓝盾股份 113,500 1,242,825.00 0.12
375 600517 置信电气 163,782 1,239,829.74 0.12
376 601233 桐昆股份 89,208 1,236,422.88 0.12
377 300043 星辉娱乐 150,200 1,233,142.00 0.12
378 600894 广日股份 103,849 1,229,572.16 0.12
379 600736 苏州高新 173,088 1,223,732.16 0.12
380 000426 兴业矿业 135,340 1,220,766.80 0.12
381 601777 力帆股份 151,676 1,219,475.04 0.12
382 603888 新华网 37,550 1,216,244.50 0.12
383 600859 王府井 75,000 1,211,250.00 0.12
384 002063 远光软件 116,110 1,209,866.20 0.12
385 600805 悦达投资 164,434 1,208,589.90 0.12
386 603556 海兴电力 27,500 1,206,975.00 0.12
387 600880 博瑞传播 184,800 1,206,744.00 0.12
388 600586 金晶科技 246,685 1,206,289.65 0.12
389 600790 轻纺城 176,980 1,205,233.80 0.12
390 603369 今世缘 90,900 1,199,880.00 0.12
391 600338 西藏珠峰 31,500 1,196,685.00 0.12
392 000616 海航投资 276,370 1,188,391.00 0.12
393 000552 靖远煤电 331,400 1,183,098.00 0.12
394 600220 江苏阳光 344,550 1,181,806.50 0.12
395 002663 普邦股份 216,892 1,177,723.56 0.12
396 600720 祁连山 150,003 1,174,523.49 0.12
397 600289 亿阳信通 107,202 1,172,789.88 0.12
398 600395 盘江股份 159,900 1,172,067.00 0.12
399 600773 西藏城投 105,684 1,169,921.88 0.12 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 62 页 共 79 页
400 603816 顾家家居 19,900 1,169,722.00 0.12
401 002727 一心堂 62,800 1,155,520.00 0.11
402 002681 奋达科技 91,380 1,150,474.20 0.11
403 300147 香雪制药 111,850 1,148,699.50 0.11
404 603377 东方时尚 30,400 1,142,736.00 0.11
405 601886 江河集团 111,417 1,142,024.25 0.11
406 002120 韵达股份 22,000 1,135,200.00 0.11
407 603355 莱克电气 19,300 1,134,261.00 0.11
408 002269 美邦服饰 303,400 1,131,682.00 0.11
409 600006 东风汽车 193,232 1,130,407.20 0.11
410 300039 上海凯宝 155,251 1,128,674.77 0.11
411 002041 登海种业 85,028 1,126,621.00 0.11
412 002005 德豪润达 236,055 1,125,982.35 0.11
413 600801 华新水泥 117,456 1,119,355.68 0.11
414 002190 成飞集成 41,700 1,117,560.00 0.11
415 002345 潮宏基 102,057 1,109,359.59 0.11
416 600596 新安股份 131,218 1,108,792.10 0.11
417 002277 友阿股份 171,034 1,103,169.30 0.11
418 603198 迎驾贡酒 57,900 1,101,837.00 0.11
419 600280 中央商场 138,634 1,099,367.62 0.11
420 600053 九鼎投资 31,400 1,097,744.00 0.11
421 300032 金龙机电 78,600 1,096,470.00 0.11
422 300202 聚龙股份 66,300 1,095,276.00 0.11
423 600757 长江传媒 146,516 1,094,474.52 0.11
424 000417 合肥百货 131,876 1,087,977.00 0.11
425 600059 古越龙山 117,134 1,083,489.50 0.11
426 600628 新世界 93,686 1,082,073.30 0.11
427 600869 智慧能源 160,776 1,082,022.48 0.11 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 63 页 共 79 页
428 600460 士兰微 178,129 1,081,243.03 0.11
429 002588 史丹利 139,680 1,074,139.20 0.11
430 600141 兴发集团 86,600 1,071,242.00 0.11
431 601001 大同煤业 203,728 1,069,572.00 0.11
432 600580 卧龙电气 155,619 1,061,321.58 0.10
433 002371 北方华创 44,300 1,059,656.00 0.10
434 000681 视觉中国 67,600 1,058,616.00 0.10
435 002147 新光圆成 67,900 1,055,166.00 0.10
436 002233 塔牌集团 86,351 1,050,891.67 0.10
437 600754 锦江股份 38,700 1,048,770.00 0.10
438 600481 双良节能 195,640 1,038,848.40 0.10
439 002344 海宁皮城 123,900 1,030,848.00 0.10
440 600657 信达地产 177,654 1,023,287.04 0.10
441 600292 远达环保 94,266 1,016,187.48 0.10
442 600195 中牧股份 51,898 1,006,302.22 0.10
443 601002 晋亿实业 114,893 993,824.45 0.10
444 600537 亿晶光电 198,840 990,223.20 0.10
445 600971 恒源煤电 120,753 981,721.89 0.10
446 600862 中航高科 100,900 977,721.00 0.10
447 600640 号百控股 57,600 973,440.00 0.10
448 002309 中利集团 77,372 967,923.72 0.10
449 600748 上实发展 133,587 961,826.40 0.09
450 600743 华远地产 226,694 956,648.68 0.09
451 600184 光电股份 49,150 922,054.00 0.09
452 600826 兰生股份 50,799 919,461.90 0.09
453 002699 美盛文化 65,840 908,592.00 0.09
454 600251 冠农股份 113,844 907,336.68 0.09
455 600996 贵广网络 75,600 904,932.00 0.09 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 64 页 共 79 页
456 603169 兰石重装 74,400 903,960.00 0.09
457 600335 国机汽车 74,550 891,618.00 0.09
458 600831 广电网络 87,646 872,077.70 0.09
459 002551 尚荣医疗 53,584 864,309.92 0.09
460 002392 北京利尔 144,700 858,071.00 0.08
461 002093 国脉科技 97,300 856,240.00 0.08
462 002118 紫鑫药业 123,700 844,871.00 0.08
463 002414 高德红外 45,278 828,587.40 0.08
464 002416 爱施德 74,800 807,092.00 0.08
465 600776 东方通信 115,434 782,642.52 0.08
466 000536 华映科技 133,600 776,216.00 0.08
467 002251 步 步 高 62,599 775,601.61 0.08
468 600551 时代出版 48,917 772,399.43 0.08
469 603005 晶方科技 27,300 764,127.00 0.08
470 002646 青青稞酒 43,517 759,806.82 0.07
471 603698 航天工程 29,803 751,035.60 0.07
472 603001 奥康国际 38,745 728,018.55 0.07
473 603568 伟明环保 33,200 717,784.00 0.07
474 000517 荣安地产 153,900 715,635.00 0.07
475 603868 飞科电器 11,500 711,160.00 0.07
476 603567 珍宝岛 41,000 690,030.00 0.07
477 603328 依顿电子 48,200 682,030.00 0.07
478 000025 特
力Ａ 13,000 672,620.00 0.07
479 600936 广西广电 80,700 651,249.00 0.06
480 600126 杭钢股份 94,100 645,526.00 0.06
481 603528 多伦科技 44,900 645,213.00 0.06
482 002807 江阴银行 51,200 641,536.00 0.06
483 603806 福斯特 19,400 620,994.00 0.06 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 65 页 共 79 页
484 600618 氯碱化工 54,246 579,347.28 0.06
485 603228 景旺电子 11,800 569,350.00 0.06
486 002315 焦点科技 22,664 565,240.16 0.06
487 601020 华钰矿业 25,300 557,359.00 0.05
488 603515 欧普照明 15,300 552,636.00 0.05
489 603866 桃李面包 15,200 540,816.00 0.05
490 002194 武汉凡谷 54,494 482,271.90 0.05
491 603658 安图生物 10,100 435,310.00 0.04
492 002815 崇达技术 12,800 422,912.00 0.04
493 002818 富森美 10,600 418,382.00 0.04
494 600917 重庆燃气 41,300 389,459.00 0.04
495 601811 新华文轩 24,800 385,888.00 0.04
496 603877 太平鸟 13,700 383,463.00 0.04
497 000761 本钢板材 72,700 380,221.00 0.04
498 603569 长久物流 10,600 354,358.00 0.03
499 603025 大豪科技 11,800 311,520.00 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002168 深圳惠程 188,825 3,208,136.75 0.32
2 002399 海普瑞 101,400 2,051,322.00 0.20
3 002025 航天电器 67,376 1,681,031.20 0.17
4 000693 *ST 华泽 55,900 698,750.00 0.07
5 600468 百利电气 77,327 502,625.50 0.05
6 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
7 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 66 页 共 79 页
8 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
9 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
10 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
11 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
12 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
13 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
14 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
15 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
16 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
17 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
18 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
19 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
20 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
21 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
22 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000066 长城电脑 4,408,542.76 0.47
2 600642 申能股份 4,080,116.51 0.43
3 000778 新兴铸管 3,395,221.90 0.36
4 603799 华友钴业 3,138,342.56 0.33
5 000039 中集集团 3,105,915.80 0.33
6 600839 四川长虹 3,104,270.00 0.33 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 67 页 共 79 页
7 300002 神州泰岳 2,815,138.13 0.30
8 300383 光环新网 2,582,513.00 0.27
9 300058 蓝色光标 2,523,203.48 0.27
10 002583 海能达 2,512,238.82 0.27
11 002127 南极电商 2,267,226.68 0.24
12 002601 龙蟒佰利 2,250,580.00 0.24
13 000729 燕京啤酒 2,244,493.00 0.24
14 600566 济川药业 2,195,095.73 0.23
15 300146 汤臣倍健 2,084,931.09 0.22
16 000732 泰禾集团 1,995,233.52 0.21
17 000027 深圳能源 1,946,405.11 0.21
18 002670 国盛金控 1,849,692.40 0.20
19 002468 申通快递 1,823,821.03 0.19
20 600176 中国巨石 1,802,861.80 0.19
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600522 中天科技 5,869,329.46 0.62
2 002508 老板电器 5,863,974.94 0.62
3 600682 南京新百 5,028,834.62 0.54
4 000066 长城电脑 5,015,959.14 0.53
5 600436 片仔癀 4,640,193.20 0.49
6 000887 中鼎股份 3,557,606.84 0.38
7 000959 首钢股份 2,985,649.17 0.32
8 002602 世纪华通 2,972,712.76 0.32
9 600497 驰宏锌锗 2,817,288.94 0.30 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 68 页 共 79 页
10 002595 豪迈科技 2,444,535.53 0.26
11 600549 厦门钨业 2,295,639.00 0.24
12 600601 方正科技 2,277,792.66 0.24
13 000961 中南建设 2,105,954.70 0.22
14 600067 冠城大通 1,921,478.52 0.20
15 600575 皖江物流 1,888,621.76 0.20
16 600851 海欣股份 1,730,306.08 0.18
17 600175 美都能源 1,647,449.01 0.18
18 002581 未名医药 1,617,826.95 0.17
19 000973 佛塑科技 1,593,718.29 0.17
20 600823 世茂股份 1,541,602.04 0.16
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 277,077,837.64
卖出股票收入（成交）总额 236,475,316.75
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 69 页 共 79 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 （元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1709
中证 500 股
指期货
IC1709 合约
35 42,152,600.00 2,121,880.00 -
公允价值变动总额合计（元） 2,121,880.00
股指期货投资本期收益（元） 184,680.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 3,530,000.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,492,753.92
2 应收证券清算款 5,238,670.79 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 -2,900.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,728,523.88
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000656 金科股份 6,363,158.40 0.63 重大事项停牌
2 600643 爱建集团 5,933,817.68 0.58 重大事项停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002168 深圳惠程 3,208,136.75 0.32 重大事项停牌
2 002399 海普瑞 2,051,322.00 0.20 重大事项停牌
3 002025 航天电器 1,681,031.20 0.17 重大事项停牌
4 000693 *ST 华泽 698,750.00 0.07 重大事项停牌
5 600468 百利电气 502,625.50 0.05 重大事项停牌
嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 71 页 共 79 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,895 85,478.56 148,190,945.00 91.49% 13,790,923.00 8.51%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
嘉实中证 500ETF 联接 101,914,880.00 62.92%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国证券金融股份有限公司 40,950,000.00 25.28%
2 天津珍熙美容实业有限公司 2,536,005.00 1.57%
3
百年人寿保险股份有限公司－传统
保险产品
1,500,000.00 0.93%
4 张鹤林 685,400.00 0.42%
5 方正证券股份有限公司 553,246.00 0.34%
6 杨碧茹 409,124.00 0.25%
7 朱婕 397,203.00 0.25%
8 马玉敏 309,999.00 0.19% 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 72 页 共 79 页
9 杨锦华 307,970.00 0.19%
10
汇丰人寿保险有限公司－平衡增长
投资账户
300,000.00 0.19%
11
中国建设银行股份有限公司－嘉实
中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
101,914,880.00 62.92%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
第 73 页 共 79 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月6 日）基金份额总额 3,108,729,402.00
本报告期期初基金份额总额 148,931,868.00
本报告期基金总申购份额 52,650,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 39,600,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 161,981,868.00
嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投证
券股份有限
公司
2 194,158,213.46 38.69% 135,915.46 38.69% -
华泰证券股
份有限公司
1 132,873,620.19 26.48% 93,011.94 26.48% -
招商证券股
份有限公司
1 90,144,284.84 17.97% 63,103.19 17.97% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 44,617,972.56 8.89% 31,233.11 8.89% -
海通证券股
份有限公司
1 34,390,010.29 6.85% 24,073.19 6.85% -
广发证券股
份有限公司
1 5,589,255.13 1.11% 3,912.73 1.11% -
申万宏源证
券有限公司
2 - - - - -
中信证券股
份有限公司
1 - - - - -
财富证券有
限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - - -
申万宏源西
部证券有限
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公司
国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权
证 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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例 成交总额
的比例
成交总额
的比例
中信建投证
券股份有限
公司
91,715.00 100.00% 88,000,000.00 3.83% - -
华泰证券股
份有限公司
- - 531,000,000.00 23.13% - -
招商证券股
份有限公司
- - 15,000,000.00 0.65% - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - 1,178,200,000.00 51.31% - -
海通证券股
份有限公司
- - 230,000,000.00 10.02% - -
广发证券股
份有限公司
- - 254,000,000.00 11.06% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于可对嘉实沪深 300ETF 和嘉实
中证 500ETF设置申购上限、赎回
上限的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 3月31 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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别 20%的时间
区间
机
构
1
2017/01/01
至
2017/06/30
40,950,000.00 - - 40,950,000.00 25.28%
个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
2017/01/01
至
2017/06/30
89,188,780.00 142,175,200.00 129,449,100.00 101,914,880.00 62.92%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额
净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若
个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1） 中国证监会核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
嘉实中证500ETF2017 年半年度报告
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12.2 存放地点
（1）北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
（2）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年 8月 26日
