南方 香港 优选 股票 型证 券投 资基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 28 日
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。 本 半年 度报告 已经 三分之 二 以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年8 月22 日复核了本报
告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核 内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资 有风险, 投资 者在做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起 至 2017 年6 月 30 日止。 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
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2.1 目录
§1 重 要提示及 目录
1.1 重要提 示
1.2 目录
§2 基 金简介
2.1 基金基 本 情况
2.2 基金产 品 说明
2.3 基金管 理 人和基金 托管 人
2.4 境外资 产 托管人
2.5 信息披 露 方式
2.6 其他相 关 资料
§3 主 要财务指 标和基 金净值 表现
3.1 主要会 计 数据和财 务指 标
3.2 基金净 值 表现
§4 管 理人报告
4.1 基金管 理 人及基金 经理 情况
4.2 管理人 对 报告期内 本基 金运作遵 规守 信情况的 说明
4.3 管理人 对 报告期内 公平 交易情况 的专 项说明
4.4 管理人 对 报告期内 基金 的投资策 略和 业绩表现 的说 明
4.5 管理人 对 宏观经济 、证 券市场及 行业 走势的简 要展 望
4.6 管理人 对 报告期内 基金 估值程序 等事 项的说明
4.7 管理人 对 报告期内 基金 利润分配 情况 的说明
4.8 报告期 内 管理人对 本基 金持有人 数或 基金资产 净值 预警情形 的说 明
§5 托 管人报告
5.1 报告期 内 本基金托 管人 遵规守信 情况 声明
5.2 托管人 对 报告期内 本基 金投资运 作遵 规守信、 净值 计算、利 润分 配等情况 的说 明
5.3 托管人 对 本半年度 报告 中财务信 息等 内容的真 实、 准确和完 整发 表意见
§6 半 年度财务 会计报 告（未 经审计 ）
6.1 资产负 债 表
6.2 利润表
6.3 所有者 权 益（基金 净值 ）变动表
6.4 报表附 注
§7 投 资组合报 告
7.1 期末基 金 资产组合 情况
7.2 期末在 各 个国家（ 地区 ）证券市 场的 权益投资 分布
7.3 期末按 行 业分类的 权益 投资组合
7.4 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的所 有权益投 资明 细
7.5 报告期 内 权益投资 组合 的重大变 动
7.6 期末按 债 券信用等 级分 类的债券 投资 组合
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7.7 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名债券 投资 明细
7.8 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的所 有资产支 持证 券投资明 细
7.9 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名金融 衍生 品投资明 细
7.10 期 末按 公允价值 占基 金资产净 值比 例大小排 序的 前十名基 金投 资明细
7.11 投 资组 合报告附 注
§8 基 金份额持 有人信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人户 数及持有 人结 构
8.2 期末上 市 基金前十 名持 有人
8.3 期末基 金 管理人的 从业 人员持有 本基 金的情况
8.4 期末基 金 管理人的 从业 人员持有 本开 放式基金 份额 总量区间 的情 况
§9 开放式 基金 份额变 动
§10 重 大事件 揭示
10.1 基 金份 额持有人 大会 决议
10.2 基 金管 理人、基 金托 管人的专 门基 金托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉 及基 金管理人 、基 金财产、 基金 托管业务 的诉 讼
10.4 基 金投 资策略的 改变
10.5 为 基金 进行审计 的会 计师事务 所情 况
10.6 管 理人 、托管人 及其 高级管理 人员 受稽查或 处罚 等情况
10.7 基 金租 用证券公 司交 易单元的 有关 情况
10.8 其 他重 大事件
§11 备 查文件 目录
11.1 备 查文 件目录
11.2 存 放地 点
11.3 查 阅方 式
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
南方香港优选股票型证券投资基金
基金简称
南方香港优选股票型证券投资基金
场内简称
南方香港
基金主代码
160125
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2015 年 5 月13 日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额 总额
472,941,438.03 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015 年 5 月13 日
注: 1 、本基 金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，积极挖掘香港证券市场上的主题性投资
机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略
本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配
置中 ， 通过“自上而下”的分析 策略对宏观经济中结构性 、 政策性 、
周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后
的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合
的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精
选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股
票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。
业绩比较基准
经 人 民 币 汇 率 调 整 的 恒 生 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 人 民 币 同 期 活 期 存 款
利率×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基
金品种，其预期风险和预 期收益水平高于混合型基金、债券型基金
及货币市场基金。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名
鲍文革 林葛
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518048 100031
法定代表人
张海波 周慕冰
2.4 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目
境外资产托管人
名称
中文
The Bank of New York Mellon Corporation
英文
纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
办公地址
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
邮政编码
10286
2.5 信 息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的
管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.6 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间 数据和指标
报告期（2017 年1 月1 日-2017 年6 月 30 日）
本期已实现收益
12,070,487.87
本期利润
42,196,307.20
加权平均基金份额本期利润
0.0824
本期加权平均净值利润率
9.58%
本期基金份额净值增长率
9.95%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末（2017 年06 月30 日）
期末可供分配利润
-247,850,316.97
期末可供分配基金份额利润
-0.5241
期末基金资产净值
423,432,646.71
期末基金份额净值
0.8953
3.1.3 累计 期末指标
报告期末（2017 年06 月30 日）
基金份额累计净值增长率
-26.17%
注: 1.本期已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣
除相关费用后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配 利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段 净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差②
（% ）
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
（% ）
业绩比较基准收
益 率 标 准 差 ④
（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 0.91 0.72 -1.01 0.65 1.92 0.07
过去三个月 3.88 0.69 4.24 0.62 -0.36 0.07
过去六个月 9.95 0.69 12.93 0.65 -2.98 0.04
过去一年 14.49 0.76 24.45 0.77 -9.96 -0.01
自 基 金 合 同
生效起至今
-26.17 1.76 3.45 1.15 -29.62 0.61 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3 亿元人民币 。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦 门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （10%）。
目前 ， 公司在北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳等地设有分公司 ， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中 ， 南 方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分 支机构。
截至报告期末 ， 南方基 金管理有限公司 （不含子公司） 管理资产规模超过6,500 亿 元 ， 旗下管
理134 只开放 式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金
经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
黄亮
本基金基
金经理
2011 年
9 月 26
日
16
北 京 大 学 工 商 管 理 硕 士 ， 具 有 基 金
从 业 资 格 。 曾 任 职 于 招 商 证 券 股 份
有 限 公 司 、 天 华 投 资 有 限 责 任 公南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
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司，2005 年 加入南方基金国际业务
部 ， 负责 QDII 产 品设计及 国际业务
开拓工作 ，2007 年 9 月至 2009 年 5
月 ， 担 任 南 方 全 球 基 金 经 理 助 理 ；
2015 年 9 月 至今 ， 任国际投资决策
委员会委员 ；2016 年5 月至今 ， 担
任国际业务部执行总监；2009 年 6
月 至 今 ， 担 任 南 方 全 球 基 金 经 理 ；
2010 年 12 月至今，任南方金砖基
金经理；2011 年 9 月至 2015 年 5
月 ， 任 南 方 中 国 中 小 盘 基 金 经 理 ；
2015 年 5 月 至今 ， 任南方香港优选
基金经理 ；2016 年6 月至 今 ， 任南
方 原 油 基 金 经 理 ；2017 年 4 月至
今，任国企精明基金经理。
注: 1 、 对基 金的首任基金经理 ， 其“任职日期”为基金合同生效日 ， “离 任日期”为根据公司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 的非 首任基 金经 理，“ 任职 日期” 和“ 离任日 期” 分别指 根 据 公 司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方香 港优选 股票 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责
的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益 。 本 报
告期 内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有损 害基 金份额 持有 人利益 ，基 金的投 资范 围、投 资 比 例 符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内 ， 本基金管 理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理 的所 有基金 和投 资组合 。公 司每季 度对 旗下各 组合 进行股 票和 债券的 同向 交易价 差 专 项 分
析 ， 对本报告期内 ， 两两组合间单日 、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值 、 卖 出溢 价
率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
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为 2 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年上 半年 全 球股 市取 得 了较 大幅 度 的上 涨， “FAAMG ”为 代 表的 成长 类 股票 持 续 跑 赢价
值 类股 票。VIX 波 动率 指数 以及 恒生波 动率 指数于 二季 度末逼 近了 近五年 来的 低位，反映 出 市 场
风 险偏 好已经 触及 到了相 对较 高的水 平。 美联储 于三 月和六 月分 别加息 25 个 基点 ，符合 市 场 预
期。经济数据方面，彭博数据显示发达市场一至六月 Market 制造业 PMI 均值 为 54.1，其中欧元
区一至六月 Market 制造 业 PMI 均值 达到了 56.3 ， 经济强劲复苏 ； 新兴市场一至六月 Market 制造
业 PMI 均值 为 51.0, 表现 逊于发达市场但较 2016 年下半年均值 50.6 有所 提升，其中巴西制造业
PMI 呈现显著 回暖的趋势。
报告期间,MSCI 发达国家指数按美元计价上涨 9.43% ，MSCI 新 兴 市 场 指 数 按 美 元 计 价 上 涨
17.23%, 恒生 指数按港币计价上涨 17.11%, 黄金价 格按美元计价上涨 8.20% ，十年期美国国债、十
年期日本国债及十年期德国国债收益率分别收窄 14 个基点 、回升 4 个基点和回升 26 个基点，日
本 、 德国 与美 国 的息 差收 敛 。新 兴市 场 方面, 巴西 圣 保罗 证交 所 指数 按本 币 计价 上涨 4.44%, 印度
Nifty 指数按 本币计价上涨 16.31% ， 受累于能源价格走弱的俄罗斯 MICEX 指数按本币 计价大幅下
跌 15.82% 。 美元指数大幅下挫, 由 102.21 下跌 至95.63 。
港股市场方面 ， 报告期 间恒生指数上涨 17.11% ， 恒生国企 指数上涨 10.33% ， 恒生大 型股指数
涨幅（19.18% ）显 著高 于恒 生 中型 股指 数 涨幅 （14.32% ）和 恒生 小 型股 指数 涨 幅（6.71%）。 2017
年上半年港股通南下资金累计净流入 1380 亿元 人民币 ， 较 2016 年全年 的 2114 亿人 民币相比流入
速度有 所提 升。上 半年 南下资 金主 要流入 了金 融、资 讯科 技、地 产建 筑和消 费品 制造板 块 。 恒 生
AH 股溢价指 数于报告期内大幅回升 ， 由 122.35 点上涨至 127.38 点 。 恒生 行业方面 ， 资讯科技板
块及地产建筑板块表现较好，分别跑 赢恒生指数 21.58% 和 8.65%; 能源 板块落后 19.10% ，电讯 板
块落后 13.72%。
2017 年上半 年 ， 港股市场涨幅在全球主要股票市场中较为领先 ， 在资产配置上 ， 本基金维持
了较为均衡的仓位水平 。 在投资策略上遵循自下而上为主的原则, 在行业 中精选盈利改善 、 估值水
平合理的行业龙头公司 ， 尤其关注公司的技术优势 、 发展战略 、 行业成长性 以及产业政 策 的 变 化 。
本基金 在配 置过程 中也 兼顾流 动性 、市场 风格 转换及 调仓 成本等 其他 相关因 素， 力争为 投 资 者 创
造稳健的投资回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金 2017 年上半年基金净值增长 9.95 % ，基金 基准增长 12.93% 。
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年上 半年全球股票市场强劲上涨。展望 2017 年下半 年，尽管美国经济的内生性增长韧
性使该 经济 体的复 苏前 景最具 确定 性，但 我们 仍然认 为当 前的估 值水 平所提 供的 风险收 益 不 再 那
么吸引 。从 经济增 速来 看，美 国已 经达到 充分 就业， 上半 年的增 长主 要依赖 于补 库存和 企 业 资 本
支出扩张拉动，美国国会预算办公室预计美国未来五年的 GDP 潜在增 长率仅为 1.6%-1.8%，经 济
增速很 难大 幅超出 市场 预期。 欧洲 方面， 如我 们先前 预期 ，随着 法国 大选完 成， 欧洲市 场 风 险 偏
好水平 得以 上升， 股票 市场估 值水 平在二 季度 获得重 估。 我们认 为尽 管目前 欧洲 股市估 值 水 平 与
历史相 比已 经处于 合理 位置， 然而 考虑到 欧洲 经济结 构改 善显著 ，复 苏进程 仍处 于中前 期 ， 未 来
经济具 有潜 在的提 升空 间。新 兴市 场在上 半年 取得显 著上 涨后， 估值 方面的 优势 有所减 弱 ， 但 随
着市场分化加大，行业及个股层面仍存在不少投资机会。
未 来 ，本 基金 投 资团 队将 密 切关 注市 场 变化 趋势 ， 谨慎 勤勉 、 恪尽 职守 ， 实现 对标 的指数的
有效跟踪。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告 。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益研究 部总 监、数 量 化 投 资
部总监 、 风 险管理部总监及运作保障部总监等等 。 其中 ， 超 过三分之二以 上的人员具有 10 年以 上
的基金 从业 经验， 且具 有风控 、合 规、会 计方 面的专 业经 验。基 金经 理可参 与估 值原则 和 方 法 的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
在符合有关基金分红条件的前提下 ， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次 ， 每份基金份额
每 次基 金收益 分配 比例不 得低 于基金 收益 分配基 准日 每份基 金份 额可供 分配 利润的 10%，若《基
金合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资，投 资人 可选择 现金 红利或 将 现 金红利 自动 转为基 金份 额进行 再投 资；若 投资 人不选 择 ， 本 基
金默认 的收 益分配 方式 是现金 分红 ；基金 收益 分配后 基金 份额净 值不 能低于 面值 ；即基 金 收 益 分
配基准 日的 基金份 额净 值减去 每单 位基金 份额 收益分 配金 额后不 能低 于面值 ；每 一基金 份 额 享 有
同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
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根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农 业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投 资运作，进行了认真、独立的会 计
核算和 必要 的投资 监督 ，认真 履行 了托管 人的 义务， 没有 从事任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认为, 南方基金 管理有限公司在本基金的投资运作 、 基金资产净值的计算 、 基金份额
申购赎 回价 格的计 算、 基金费 用开 支及利 润分 配等问 题上 ，不存 在损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为；在 报告 期内， 严格 遵守了 《证 券投资 基金 法》等 有关 法律法 规， 在各重 要方 面的运 作 严 格 按
照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方香港优选股票型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.4.1
34,883,985.90 46,023,021.08
结算备付金
8,125,329.25 - 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 13 页 共 48 页
存出保证金
-
交易性金融资产
6.4.4.2
381,091,739.03 387,554,560.82
其中：股票投资
381,091,739.03 382,046,138.85
基金投资
- -
债券投资
- 5,508,421.97
资产支持
证券投资
- -
贵金属投
资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3
- -
买入返售金融资
产
6.4.4.4
- -
应收证券清算款
- 19,541,224.99
应收利息
6.4.4.5
6,965.62 52,911.36
应收股利
3,729,655.81 -
应收申购款
84,366.83 222,617.44
递延所得税 资产
- -
其他资产
6.4.4.6
- -
资产总计
427,922,042.44 453,394,335.69
负 债 和 所有者 权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3
- -
卖出回购金融资
产款
- -
应付证券清算款
63.86 52.24
应付赎回款
2,952,824.40 1,508,887.02
应付管理人报酬
560,316.44 626,603.35
应付托管费
105,059.34 117,488.16
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.4.7
545,877.18 247,463.07
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.4.8
325,254.51 374,412.33
负债合计
4,489,395.73 2,874,906.17
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.4.9
472,941,438.03 553,288,412.79
未分配利润
6.4.4.10
-49,508,791.32 -102,768,983.27
所有者权益合计
423,432,646.71 450,519,429.52
负债和所有者权 427,922,042.44 453,394,335.69 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 14 页 共 48 页
益总计
注: 报告截 止日 2017 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 0.8953 元，基金份额总额 472,941,438.03
份。
6.2 利润表
会计主体： 南方香港优选股票型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
48,925,382.38 -96,261,664.21
1.利息收入
163,631.30 583,110.38
其中：存款利息收入
6.4.4.11
155,178.71 33,906.90
债券利息收入
8,452.59 549,203.48
资产支持 证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
19,243,762.34 -35,436,564.01
其中：股票投资收益
6.4.4.12
14,551,637.86 -43,375,213.79
基金投资收益
6.4.4.13
- -
债券投资收益
6.4.4.14
98,282.80 642,624.00
资产支持证券投资收益
6.4.4.15
- -
贵金属投资收益
6.4.4.16
- -
衍生工具收益
6.4.4.17
-233,405.61 -
股利收益
6.4.4.18
4,827,247.29 7,296,025.78
3.公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.19
30,125,819.33 -66,257,116.93
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
-681,736.47
4,520,148.72
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.4.20
73,905.88 328,757.63
减： 二 、费用
6,729,075.18 7,265,197.62
1 ．管理人报 酬
6.4.7.2.1
3,495,618.68 4,264,101.08
2 ．托管费
6.4.7.2.2
655,428.49 799,518.91
3 ．销售服务 费
6.4.7.2.3
- -
4 ．交易费用
6.4.4.21
2,348,962.31 1,926,770.50
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
6.4.4.22 229,065.70 274,807.13
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
42,196,307.20 -103,526,861.83 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 15 页 共 48 页
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
42,196,307.20 -103,526,861.83
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方香港优选股票型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
553,288,412.79 -102,768,983.27 450,519,429.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数 （本期净利润）
- 42,196,307.20
42,196,307.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-80,346,974.76 11,063,884.75 -69,283,090.01
其中：1.基 金申购款
14,916,461.33 -2,086,409.97 12,830,051.36
2.基金赎回款
-95,263,436.09 13,150,294.72 -82,113,141.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
472,941,438.03 -49,508,791.32 423,432,646.71
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
919,612,440.01 -83,747,779.94 835,864,660.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数 （本期净利润）
- -103,526,861.83
-103,526,861.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-281,566,724.68 48,172,994.53 -233,393,730.15
其中：1.基 金申购款
45,381,600.95 -10,499,837.73 34,881,763.22
2.基金赎回 款
-326,948,325.63 58,672,832.26 -268,275,493.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 638,045,715.33 -139,101,647.24 498,944,068.09 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 16 页 共 48 页
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 .1 本 报 告期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财 政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通
知》 、财税[2016]70 号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基 金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 17 页 共 48 页
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股， 解禁 后取得 的股 息、红 利收 入，按 照上 述规定 计算 纳税， 持股 时间自 解禁 日起计 算 ； 解 禁
前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款
34,883,985.90
定期存款
-
其他存款
-
合计：
34,883,985.90
注: 货币资 金中包括以下外币余额：
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
外币金额 汇率 折合人民币
港元 4,158,110.82 0.86792 3,608,907.54
美元 8,724.23 6.7744 59,101.42
合计
3,668,008.96
6.4.4.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
362,601,986.45 381,091,739.03 18,489,752.58
贵 金 属 投 资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - - 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 18 页 共 48 页
其他
- - -
合计
362,601,986.45 381,091,739.03 18,489,752.58
6.4.4.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
注: 无。
6.4.4.4 买 入 返 售 金融 资 产
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息
6,846.72
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
118.90
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
6,965.62
6.4.4.6 其他资产
注: 无。
6.4.4.7 应 付 交 易 费用
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 545,877.18
银行间市场应付交易费用 -
合计 545,877.18
6.4.4.8 其他负债
单位：人 民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付赎回费
7,522.03
预提费用 317,732.48
合计
325,254.51
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 19 页 共 48 页
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
553,288,412.79 553,288,412.79
本期申购
14,916,461.33 14,916,461.33
本期赎回（以“- ”号填 列）
-95,263,436.09 -95,263,436.09
本期末
472,941,438.03 472,941,438.03
注: ：1 、申 购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2 、 截至2017 年6 月30 日止 ， 本基 金于深交所上市的基金份额为 69,985,564.00 份 ， 托管在场 外
未上市交易的基金份额为 402,955,874.03 份 。 上 市的基金份额登记在证券登记结算系统 ， 可选择
按市价 流通 或按基 金份 额净值 申购 或赎回 ；未 上市的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统，按 基 金 份 额
净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -303,858,982.68 201,089,999.41 -102,768,983.27
本期利润
12,070,487.87 30,125,819.33 42,196,307.20
本期基金份额交易
产生的变动数
43,938,177.84 -32,874,293.09 11,063,884.75
其中：基金申购款
-8,167,429.73 6,081,019.76 -2,086,409.97
基金赎回款
52,105,607.57 -38,955,312.85 13,150,294.72
本期已分配利润
- - -
本期末
-247,850,316.97 198,341,525.65 -49,508,791.32
6.4.4.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
活期存款利息收入 126,879.58
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 28,299.13
其他
-
合计
155,178.71
6.4.4.12 股 票 投 资 收益
6.4.4.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股票成交总额
658,145,953.86 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 20 页 共 48 页
减：卖出股票成本总额
643,594,316.00
买卖股票差价收入
14,551,637.86
6.4.4.13 基 金 投 资 收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券 投 资 收益
6.4.4.14.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
98,282.80
债券投资收益 ——赎回差价收入
-
债券投资收益 ——申购差价收入
-
合计
98,282.80
6.4.4.14.2
债 券 投 资收 益 —— 买卖 债 券 差 价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 5,551,041.50
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 5,401,120.00
减：应收利息总额 51,638.70
买卖债券差价收入 98,282.80
6.4.4.15 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注: 无。
6.4.4.16 贵 金 属 投 资收 益
注: 无。
6.4.4.17 衍 生 工 具 收益
6.4.7.17.1 衍 生 工 具收 益 —— 其他 投 资 收 益
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
股指期货- 投 资收益 -233,405.61
合计 -233,405.61
6.4.4.18 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 21 页 共 48 页
股票投资产生的股利收益
4,827,247.29
合计 4,827,247.29
6.4.4.19 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
1.交易性金 融资产
30,125,819.33
——股票投资
30,233,121.30
——债券投资
-107,301.97
——资产支持证券投资
-
——基金 投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
30,125,819.33
6.4.4.20 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎回费收入
73,905.88
合计
73,905.88
注：本基金场内部分的赎回费率为0.50% ，场外 部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费
总额的 25% 归 入基金资产。
6.4.4.21 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用
2,348,962.31
银行间市场交易费用
-
合计
2,348,962.31
6.4.4.22 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
审计费用
34,712.18
信息披露费
148,767.52
账户维护费 9,000.00
银行费用 180.00
上市费 29,752.78 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 22 页 共 48 页
其他（美元） 6,653.22
合计
229,065.70
6.4.5 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司( “南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国 农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司( “纽约 梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注: 下述关 联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。
6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：无。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
3,495,618.68 4,264,101.08
其中：支付销售机构的客户维护费
663,903.81
713,830.09
注: 支付基 金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.6% 的年费率计 提 ， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.6% / 当年天 数。 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
655,428.49 799,518.91
注: 支付基 金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.3% 的年费率计 提 ， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产 净值 X 0.3% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注：无。
6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
基金合同生效日（ 2015 年 5 月13
日）持有的基金份额
76,156,433.48 76,156,433.48
期初持有的基金份额
49,770,000.00 56,151,933.26
期间申购/ 买 入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/ 卖出总份 额
- 6,381,933.26
期末持有的基金份额
49,770,000.00 49,770,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
10.5235%
7.8000%
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 24 页 共 48 页
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30
日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行股份有限公司
31,221,942.52
127,409.55
17,779,099.40
33,791.72
纽约梅隆银行
3,662,043.38
68,679,599.24
-
注: 本 基金的 银行 存款分 别由 基金托 管人 中国农 业银 行和境 外资 产托管 人纽 约梅隆银行 保 管 ，
按适用利率或约定利率计息。
6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注: 无。
6.4.7.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注: 无。
6.4.8 利 润 分 配 情况
注: 无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注: 无。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复
牌
日
期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
691 HK
中国山水
水泥集团
有限公司
2015-04
-15
重大
事项
4.16 - - 2,409,000 11,591,834.35
10,015,024.
35
-
773 HK
中国金属
再生资源
2013-01
-28
分拆
出售
1.08 - - 50,000 291,930.06 53,811.04 -
1698 HK
博士蛙国
际控股有
限公司
2012-03
-15
重大
事项
0.14 - - 44,000 74,335.78 6,339.29 -
2468 HK
创益太阳
能控股有
限公司
2012-06
-20
重大
事项
0.13 - - 39,000 44,553.94 5,212.73 -
67 HK
中国旭光
高新材料
集团有限
公司
2014-03
-25
重大
事项
0.01 - - 118,000 134,203.06 1,024.15 - 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
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1228 HK
奇峰国际
集团有限
公司
2014-11
-20
重大
事项
0.00 - - 110,000 32,822.22 0.95 -
注: 1 、 本基 金截至 2017 年 6 月30 日 止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
2 、 期末估值单价采用 2017 年6 月30 日即期汇率将港币折算为人民币 ， 复牌开盘单价采用复牌日
的即期汇率将港币折算为人民币。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
注: 无。
6.4.10 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.10.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 股票 型 基金 ，属 于 较高 预期 风 险和 预期 收 益的 证券 投 资基 金品 种 ，其 预期 风险和预
期收益 水平 高于混 合型 基金、 债券 型基金 及货 币市场 基金 。本基 金投 资的金 融工 具主要 包 括 股 票
投资和 债券 投资等 。本 基金在 日常 投资管 理中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括 信 用 风
险、流 动性 风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的主 要目标 是争 取将以 上 风 险 控
制在限 定的 范围之 内， 使本基 金在 风险和 收益 之间取 得最 佳的平 衡以 实现“ 风险 和收益 相 匹 配 ”
的风险 收益 目标。 本基 金的基 金管 理人奉 行全 面风险 管理 体系的 建设 ，建立 了以 风险控 制 委 员 会
为核心 的、 由督察 长、 风险控 制委 员会、 监察 稽核部 、风 险管理 部和 相关业 务部 门构成 的 四 级 风
险管理架构体系。
本 基 金的 基 金管 理人 在 董事 会下 设 立风 险管 理 委员 会， 负 责制 定风 险 管理 的宏 观 政策，审议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风控 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基 金管 理人 对 于金 融工 具 的风 险管 理 方法 主要 是 通过 定性 分 析和 定量 分 析的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 ， 日常的量 化报告 ， 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 ， 并 通过相应决策 ， 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。
6.4.10.2 信用风险
信 用风 险是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
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出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金 的基 金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 充分的 评估 。本基 金的 银行存 款 存 放 在
本基金 的托 管行中 国农 业银行 及境 外资产 托管 人纽约 梅隆 银行 ，因 而与银 行存 款相关 的 信 用 风
险不重 大。 本基金 在交 易所进 行的 交易均 通过 有资格 的经 纪商进 行证 券交收 和款 项清算 ， 违 约 风
险发生 的可 能性很 小； 在场外 交易 市场进 行交 易前均 对交 易 对手 进行 信用评 估并 对证券 交 割 方 式
进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基 金管 理人 建 立了 信用 风 险管 理流 程 ，通 过对 投 资品 种信 用 等级 评估 来 控制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金未持有信用类债券(2016 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金的流动性风
险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额， 另一方 面来 自于投 资 品 种 所
处的交 易市 场不活 跃而 带来的 变现 困难或 因投 资集中 而无 法在市 场出 现剧烈 波动 的情况 下 以 合 理
的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，
本 基 金的 基 金管 理人 每 日对 本基 金 的申 购赎 回 情况 进行 严 密监 控并 预 测流 动性 需 求，保持基
金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额 赎 回 条
款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回模 式带来 的流 动性风 险 ， 有 效
保障基金持有人利益。
针 对 投资 品 种变 现的 流 动性 风险 ， 本基 金的 基 金管 理人 通 过独 立的 风 险管 理部 门 设定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金 所持 证券 在 证券 交易 所 上市 ，因 此 除附 注 6.4.9 中列示 的 部分 基金 资 产流 通暂 时 受限制不
能自由 转让 的情况 外， 其余均 能根 据本基 金的 基金管 理人 的投资 意图 ， 以合 理的 价格适 时 变 现 。
此外， 本基 金可通 过参 与证券 借贷 交易和 正回 购交易 融入 短期资 金应 对流动 性需 求，所 有 已 售 出
而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的 50% 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 27 页 共 48 页
约到期现金流量。
6.4.10.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。 利率敏感性
金融工 具均 面临由 于市 场利率 上升 而导致 公允 价值下 降的 风险， 其中 浮动利 率类 金融工 具 还 面 临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基 金管 理人 定 期对 本基 金 面临 的利 率 敏感 性缺 口 进行 监控 ， 并通 过调 整 投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有 及承 担的 大 部分 金融 资 产和 金融 负 债不 计息 ， 因此 本基 金 的收 入及 经 营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主 要为银行存款。
6.4.10.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 34,883,985.90 - - - 34,883,985.90
结算备付 金 4,886,503.51 - - 3,238,825.74 8,125,329.25
交易性金 融资 产 - - - 381,091,739.03 381,091,739.03
应收利息 - - - 6,965.62 6,965.62
应收股利 - - - 3,729,655.81 3,729,655.81
应收申购 款 - - - 84,366.83 84,366.83
资产总计
39,770,489.41 - - 388,151,553.03 427,922,042.44
负债
应付赎回 款 - - - 2,952,824.40 2,952,824.40
应付管理 人报 酬 - - - 560,316.44 560,316.44
应付托管 费 - - - 105,059.34 105,059.34
应付证券 清算 款 - - - 63.86 63.86
应付交易 费用 - - - 545,877.18 545,877.18
其他负债 - - - 325,254.51 325,254.51
负债总计 - - - 4,489,395.73
4,489,395.73
利率敏感 度缺 口
39,770,489.41 - - 383,662,157.30
423,432,646.71
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 28 页 共 48 页
银行存款 46,023,021.08 - - - 46,023,021.08
交易性金融资产 - - 5,508,421.97 382,046,138.85 387,554,560.82
应收证券清算款 - - - 19,541,224.99 19,541,224.99
应收利息 - - - 52,911.36 52,911.36
应收申购款 - - - 222,617.44 222,617.44
资产总计 46,023,021.08 - 5,508,421.97 401,862,892.64 453,394,335.69
负债
应付证券清算款 - - - 52.24 52.24
应付赎回款 - - - 1,508,887.02 1,508,887.02
应付管理人报酬 - - - 626,603.35 626,603.35
应付托管费 - - - 117,488.16 117,488.16
应付交易费用 - - - 247,463.07 247,463.07
其他负债 - - - 374,412.33 374,412.33
负债总计 - - - 2,874,906.17 2,874,906.17
利率敏感度缺口 46,023,021.08 - 5,508,421.97 398,987,986.47 450,519,429.52
注: 表 中所示 为本 基金资 产及 负债的 账面 价值， 并按 照合约 规定 的利率 重新 定价日或到 期 日 孰
早者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注: 于 2017 年6 月30 日 ， 本基金未持有交易性债券投资 ， 因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险 。 本基金
持有以 非记 账本位 币人 民币计 价的 资产和 负债 ，因此 存在 相应的 外汇 风险。 本 基 金管理 人 每 日 对
本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.10.4.2.1 外 汇 风 险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
银行存款
59,101.42 3,608,907.54 31,215,976.94 34,883,985.90
结算备付金
- 3,238,825.74 4,886,503.51 8,125,329.25
交易性金融资产
- 381,091,739.03 - 381,091,739.03
应收股利
- 892,072.78 2,837,583.03 3,729,655.81
应收利息
- - 6,965.62 6,965.62
应收申购款
- - 84,366.83 84,366.83
资产合计
59,101.42 388,831,545.09 39,031,395.93 427,922,042.44 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
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以外币计价的负债
应付证券清算款
- - 63.86 63.86
应付赎回款
- - 2,952,824.40 2,952,824.40
应付管理人报酬
- - 560,316.44 560,316.44
应付托管费
- - 105,059.34 105,059.34
应付交易费用
- - 545,877.18 545,877.18
其他负债
- - 325,254.51 325,254.51
负债合计
- - 4,489,395.73 4,489,395.73
资产负债表外汇风
险敞口净额
59,101.42 388,831,545.09 34,542,000.20 423,432,646.71
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
银行存款 5,329,246.89 19,152,505.76 21,541,268.43 46,023,021.08
交易性金融资产 5,508,421.97 142,694,047.56 239,352,091.29 387,554,560.82
应收证券清算款 - 19,541,224.99 - 19,541,224.99
应收利息 43,240.61 1.08 9,669.67 52,911.36
应收申购款 - - 222,617.44 222,617.44
资产合计 10,880,909.47 181,387,779.39 261,125,646.83 453,394,335.69
以外币计价的负债
应付证券清算款
- - 52.24 52.24
应付赎回款
- - 1,508,887.02 1,508,887.02
应付管理人报酬
- - 626,603.35 626,603.35
应付托管费
- - 117,488.16 117,488.16
应付交易费用
- - 247,463.07 247,463.07
其它负债
- - 374,412.33 374,412.33
负债合计
- - 2,874,906.17 2,874,906.17
资产负债表外汇风
险敞口净额
10,880,909.47 181,387,779.39 258,250,740.66 450,519,429.52
6.4.10.4.2.2 外 汇 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
除港币和美元以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度末 （2016 年12 月31 日 ）
港 币 和 美 元 均 相 对 增加约 1,944 增加约 961
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 30 页 共 48 页
人民币升值 5%
港 币 和 美 元 均 相 对
人民币贬值 5%
减少约 1,944 减少约 961
6.4.10.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源 于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基 金管 理人 在 构建 和管 理 投资 组合 的 过程 中， 采 用“ 自上 而 下” 的策 略 ，通过通过
定量与 定性 相结合 的方 法分析 宏观 经济和 证券 市场发 展趋 势，评 估市 场的系 统性 风险和 各 类 资 产
的预期 收益 与风险 ，据 此合理 制定 和调整 各类 资产的 比例 ，在保 持总 体风险 水平 相对稳 定 的 基 础
上，力 争投 资组合 的稳 定增值 。此 外，本 基金 将持续 地进 行定期 与不 定期的 资产 配置风 险 监 控 ，
适时地做出相应的调整。
本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低其 他价格 风险 。本基 金投 资于股 票( 普 通股、 优先股) 的基
金 资 产占 基金 资 产总 值的 比 例 为 80%-95% ；其 余基 金 资产 投资 于 存托 凭证 、 房地 产信 托凭证、公
募基金 、金 融衍生 产品 、结构 性投 资产品 、货 币市场 工具 、其它 固定 收益产 品以 及相关 法 律 法 规
和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具， 其占基金资产总值的比例为 5%-20% 。 此外， 本基
金的基 金管 理人每 日对 本基金 所持 有的证 券价 格实施 监控 ，定期 运用 多种定 量方 法对基 金 进 行 风
险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月31 日
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交 易 性 金 融 资 产
- 股票投资
381,091,739.03
90.00
382,046,138.85
84.80
交 易 性 金 融 资 产
－ 基金投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 31 页 共 48 页
其他
- - - -
合计
381,091,739.03 90.00 382,046,138.85 84.80
6.4.10.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度末 （2016 年 12 月
31 日 ）
业 绩 比 较 基 准 上 升
5%
增加约 1,980
增加约 1,536
业 绩 比 较 基 准 下 降
5%
减少约 1,980
减少约 1,536
§7 投资组合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
381,091,739.03 89.06
其中：普通股
381,091,739.03 89.06
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
43,009,315.15 10.05
8
其他各项资产
3,820,988.26 0.89
9
合计
427,922,042.44 100.00
注: 本基金 本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 283,153,475.48 元 ， 占基
金资产净值比例 66.87%。 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 32 页 共 48 页
7.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（% ）
中国 381,091,739.03 90.00
合计
381,091,739.03 90.00
7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价 值
占基金资产净值比例(%)
能源 21,160,936.31 5.00
原材料 23,646,646.26 5.58
工业 18,228,576.59 4.30
非必需消费品 38,853,570.57 9.18
必需消费品 8,318,969.79 1.96
医疗保健 20,392,561.53 4.82
金融 129,846,647.06 30.67
科技 69,407,388.81 16.39
通讯 25,924,336.44 6.12
公用事业 25,312,105.67 5.98
合计
381,091,739.03 90.00
注: 本基金 对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称( 英
文)
公司名
称( 中
文)
证券
代码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
( 股)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
Ping An
Insurance
(Group)
Company Of
China,Ltd.
中国平
安保险
( 集团)
股份有
限公司
2318
HK
香港交
易所
香港
490,000
21,880,697.16
5.17
2
Tencent
Holdings
Limited
腾讯控
股有限
公司
700
HK
香港交
易所
香港
83,000
20,112,830.91
4.75
3
BOC Hong
Kong
(Holdings)
Limited
中银香
港 ( 控
股 ) 有
限公司
2388
HK
香港交
易所
香港
540,000
17,505,078.48
4.13
4
China
Merchants
Bank
Co.,Ltd.
招商银
行股份
有限公
司
3968
HK
香港交
易所
香港
840,000
17,169,193.44
4.05
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 33 页 共 48 页
5
AAC
Technologie
s Holdings
Inc.
瑞声科
技 控股
有限公
司
2018
HK
香港交
易所
香港
180,000
15,247,618.56
3.60
6
ZTE
Corporation
中兴通
讯股份
有限公
司
763
HK
香港交
易所
香港
880,000
14,236,665.34
3.36
7
Kunlun
Energy
Company
Limited
昆仑能
源有限
公司
135
HK
香港交
易所
香港
2,250,0
00
12,927,668.40
3.05
8
China
Pacific
Insurance(g
roup)
Co.,Ltd.
中国太
平洋保
险 ( 集
团 ) 股
份有限
公司
2601
HK
香港交
易所
香港
430,000
11,905,258.64
2.81
9
New China
Life
Insurance
Company
Ltd.
新华人
寿保险
股份有
限公司
1336
HK
香港交
易所 香港
325,000
11,198,337.80
2.64
10
TravelSky
Technology
Limited
中国民
航信息
网络股
份有限
公司
696
HK
香港交
易所 香港
550,000
10,979,188.00
2.59
11
China
Mobile
Limited
中国移
动有限
公司
941
HK
香港交
易所
香港
150,000
10,786,075.80
2.55
12
Postal
Savings
Bank Of
China
Corporation
Limited
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司
1658
HK
香港交
易所
香港
2,700,0
00
10,545,228.00
2.49
13
China
Shanshui
Cement
Group
Limited
中国山
水水泥
集团有
限公司
691
HK
香港交
易所 香港
2,409,0
00
10,015,024.35
2.37
14
China
Constructio
n Bank
中国建
设银行
股份有
939
HK
香港交
易所
香港
1,800,0
00
9,451,648.80
2.23
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 34 页 共 48 页
Corporation
限公司
15
Kingsoft
Corporation
Ltd.
金山软
件有限
公司
3888
HK
香港交
易所
香港
500,000
8,831,086.00
2.09
16
China Life
Insurance
Company
Limited
中国人
寿保险
股份有
限公司
2628
HK
香港交
易所
香港
420,000
8,693,954.64
2.05
17
China
Unicom
(Hong Kong)
Limited
中国联
合网络
通信
( 香港)
股份有
限公司
762
HK
香港交
易所
香港
800,000
8,054,297.60
1.90
18
GCL-Poly
Energy
Holdings
Ltd.
保利协
鑫能源
控股有
限公司
3800
HK
香港交
易所
香港
10,800,
000
7,967,505.60
1.88
19
China
Yongda
Automobiles
Services
Holdings
Limited
中国永
达汽车
服务控
股有限
公司
3669
HK
香港交
易所
香港
1,100,0
00
7,589,960.40
1.79
20
China
Telecom
Corporation
Limited
中国电
信股份
有限公
司
728
HK
香港交
易所
香港
2,200,0
00
7,083,963.04
1.67
21
China
Petroleum &
Chemical
Corporation
中国石
油化工
股份有
限公司
386
HK
香港交
易所
香港
1,200,0
00
6,342,759.36
1.50
22
CSPC
Pharmaceuti
cal Group
Limited
石药集
团有限
公司
1093
HK
香港交
易所
香港
600,000
5,936,572.80
1.40
23
Geely
Automobile
Holdings
Limited
吉利汽
车控股
有限公
司
175
HK
香港交
易所
香港
400,000
5,846,309.12
1.38
24
Brilliance
China
Automotivve
Hoidings
Limited
华晨中
国汽车
控股有
限公司
1114
HK
香港交
易所 香港
450,000
5,553,820.08
1.31
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 35 页 共 48 页
25
China
Communicati
ons
Constructio
n Company
Limited
中国交
通建设
股份有
限公司
1800
HK
香港交
易所
香港
620,000
5,413,390.62
1.28
26
YiChang HEC
ChangJiang
Pharmaceuti
cal Co.,
Ltd.
宜昌东
阳光长
江药业
股份有
限公司
1558
HK
香港交
易所 香港
330,000
4,748,737.49
1.12
27
Sinopec
Shanghai
Petrochemic
al Company
Limited
中国石
化上海
石油化
工股份
有限公
司
338
HK
香港交
易所
香港
1,300,0
00
4,716,277.28
1.11
28
Sun Hung Kai
Properties
Limited
新鸿基
地产发
展有限
公司
16 HK
香港交
易所
香港
46,000
4,579,319.50
1.08
29
PetroChina
Company
Limited
中国石
油天然
气股份
有限公
司
857
HK
香港交
易所 香港
1,100,0
00
4,563,523.36
1.08
30
Consun
Pharmaceuti
cal Group
Limited
康臣药
业集团
有限公
司
1681
HK
香港交
易所
香港
800,000
4,207,676.16
0.99
31
China Rail
way Signal
& Commun
icaiton Co
.,Ltd.
中国通
号
3969
HK
香港交
易所 香港
750,000
3,918,658.80
0.93
32
China
Resources
Land
Limited
华润置
地有限
公司
1109
HK
香港交
易所
香港
190,000
3,751,584.20
0.89
33
China Conch
Venture
Holdings
Limited
中国海
螺创业
控股有
限公司
586
HK
香港交
易所
香港
300,000
3,723,376.80
0.88
34
ENN Energy
Holdings
新奥能
源控股
2688
HK
香港交
香港
90,000
3,679,112.88
0.87
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 36 页 共 48 页
Limited
有限公
司
易所
35
Melco
Internation
al
Development
Limited
新濠国
际发展
有限公
司
200
HK
香港交
易所 香港
200,000
3,627,905.60
0.86
36
The Link
Real Estate
Investment
Trust
领汇房
地产
823
HK
香港交
易所
香港
70,000
3,608,811.36
0.85
37
Guangzhou
Automobile
Group
Co.,Ltd.
广州汽
车集团
股份有
限公司
2238
HK
香港交
易所
香港
300,000
3,567,151.20
0.84
38
Anhui Conch
Cement
Company
Limited
安徽海
螺水泥
股份有
限公司
914
HK
香港交
易所
香港
150,000
3,534,604.20
0.83
39
Air China
Limited
中国国
际航空
股份有
限公司
753
HK
香港交
易所
香港
500,000
3,493,378.00
0.83
40
China
Resources
Gas Group
Limited
华润燃
气控股
有限公
司
1193
HK
香港交
易所
香港
150,000
3,469,510.20
0.82
41
Shanghai
Jin Jiang
Internation
al Hotels
(Group)
Company
Limited
上海锦
江国际
酒店
( 集团)
股份有
限公司
2006
HK
香港交
易所
香港
1,600,0
00
3,388,359.68
0.80
42
Harmonicare
Medical
Holdings
Limited
和美医
疗控股
有限公
司
1509
HK
香港交
易所
香港
950,000
3,273,360.28
0.77
43
Jiangsu
Expressway
Company
Limited
江苏宁
沪高速
公路股
份有限
公司
177
HK
香港交
易所 香港
320,000
3,060,633.09
0.72
44
Kerry
Logistics
嘉里物
流联网
636
HK
香港交
香港
300,000
3,004,739.04
0.71
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 37 页 共 48 页
Network
Limited
有限公
司
易所
45
China
Energy
Engineering
Corporation
Limited
中国能
源建设
股份有
限公司
3996
HK
香港交
易所 香港
2,000,0
00
2,777,344.00
0.66
46
CIFI
Holdings
(Group) Co.
Ltd.
旭辉控
股 ( 集
团 ) 有
限公司
884
HK
香港交
易所
香港
900,000
2,710,514.16
0.64
47
Sino-Ocean
Group
Holding
Limited
远洋集
团控股
有限公
司
3377
HK
香港交
易所
香港
750,000
2,486,590.80
0.59
48
China
Overseas
Land And
Investment
Ltd.
中国海
外发展
有限公
司
688
HK
香港交
易所 香港
120,000
2,379,836.64
0.56
49
China
Oilfield
Services
Limited
中海油
田服务
股份有
限公司
2883
HK
香港交
易所
香港
420,000
2,281,935.26
0.54
50
China
Resources
Power
Holdings
Company
Limited
华润电
力控股
有限公
司
836
HK
香港交
易所
香港
170,000
2,260,410.85
0.53
51
WH Group
Limited
万洲国
际有限
公司
288
HK
香港交
易所
香港
320,000
2,188,547.07
0.52
52
Galaxy
Entertainme
nt Group
Limited
银河娱
乐集团
有限公
司
27 HK
香港交
易所
香港
50,000
2,056,970.40
0.49
53
Hengan
Internation
al Group
Company
Limited
恒安国
际集团
有限公
司
1044
HK
香港交
易所 香港
40,000
1,999,687.68
0.47
54
AIA Group
Limited
友邦保
险控股
有限公
1299
HK
香港交
易所
香港
40,000
1,980,593.44
0.47
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 38 页 共 48 页
司
55
Beijing
Enterprises
Water Group
Limited
北控水
务集团
有限公
司
371
HK
香港交
易所
香港
360,000
1,893,454.27
0.45
56
China
Resources
Beer
(Holdings)
Company
Limited
华润啤
酒 ( 控
股 ) 有
限公司
291
HK
香港交
易所
香港
100,000
1,709,802.40
0.40
57
Shanghai
Pharmaceuti
cals
Holding
Co.,ltd.
上海医
药集团
股份有
限公司
2607
HK
香港交
易所 香港
60,000
1,210,748.40
0.29
58
China Foods
Ltd.
中国食
品有限
公司
506
HK
香港交
易所
香港
420,000
1,206,582.38
0.28
59
Huaneng
Power
Internation
al,Inc.
华能国
际电力
股份有
限公司
902
HK
香港交
易所
香港
230,000
1,081,949.07
0.26
60
China
Resources
Pharmaceuti
cal Group
Limited
华润医
药集团
有限公
司
3320
HK
香港交
易所 香港
120,000
1,015,466.40
0.24
61
Angang
Steel
Company
Limited
鞍钢股
份有限
公司
347
HK
香港交
易所
香港
200,000
1,010,258.88
0.24
62
MMG Limited
五矿资
源 有限
公司
1208
HK
香港交
易所
香港
400,000
999,843.84
0.24
63
Dali Foods
Group
Company
Limited
达利食
品集团
有限公
司
3799
HK
香港交
易所
香港
240,000
933,187.58
0.22
64
China
Resources
Cement
Holdings
Limited
华润水
泥控股
有限公
司
1313
HK
香港交
易所 香港
270,000
909,232.99
0.21
65
Nine 玖龙纸 2689
香港
100,000
902,636.80
0.21
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 39 页 共 48 页
Dragons
Paper
(Holdings)
Limited
业 ( 控
股 ) 有
限公司
HK
香港交
易所
66
China
National
Building
Material
Company
Limited
中国建
材股份
有限公
司
3323
HK
香港交
易所
香港
220,000
885,972.74
0.21
67
Zijin
Mining
Group
Co.,Ltd.
紫金矿
业集团
股份有
限公司
2899
HK
香港交
易所
香港
300,000
671,770.08
0.16
68
China
Modern
Dairy
Holdings
Ltd.
中国现
代牧业
控股有
限公司
1117
HK
香港交
易所 香港
209,000
281,162.68
0.07
69
China Metal
Recycling
(Holdings)
Limited
中国金
属再生
资源
773
HK
香港交
易所
香港
50,000
53,811.04
0.01
70
Boshiwa
Internation
al Holding
Limited
博士蛙
国际控
股有限
公司
1698
HK
香港交
易所
香港
44,000
6,339.29
0.00
71
Trony Solar
Holdings
Company
Limited
创益太
阳能控
股有限
公司
2468
HK
香港交
易所
香港
39,000
5,212.73
0.00
72
China
Lumena New
Materials
Corp.
中国旭
光高新
材料集
团有限
公司
67 HK
香港交
易所 香港
118,000
1,024.15
0.00
73
Superb
Summit
Internation
al Group
Limited
奇峰国
际集团
有限公
司
1228
HK
香港交
易所 香港
110,000
0.95
0.00
注: 本基金 对以上证券代码采用当地市场代码。
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 40 页 共 48 页
7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.5.1
累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 Tencent Holdings
Limited
700 HK 34,542,162.78 7.67
2 AAC Technologies
Holdings Inc.
2018 HK 28,337,439.21 6.29
3 China Construction
Bank Corporation
939 HK 23,302,595.26 5.17
4 Ping An Insurance
(Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 20,934,369.03 4.65
5 Kingsoft Corporation
Ltd.
3888 HK 18,451,222.47 4.10
6 Kunlun Energy
Company Limited
135 HK 16,307,893.09 3.62
7 The Wharf (Holdings)
Limited
4 HK 14,266,193.53 3.17
8 Jiangxi Copper
Company Limited
358 HK 13,991,037.16 3.11
9 Brilliance China
Automotivve
Hoidings Limited
1114 HK 13,243,103.57 2.94
10 Postal Savings Bank
Of China Corporation
Limited
1658 HK 13,116,398.42 2.91
11 China Citic Bank
Corporation Limited
998 HK 12,741,600.86 2.83
12 TravelSky Technology
Limited
696 HK 11,598,494.93 2.57
13 China Pacific
Insurance(group)
Co.,Ltd.
2601 HK 11,477,275.41 2.55
14 Shanghai Industrial
Holdings Limited
363 HK 11,408,174.46 2.53
15 New China Life
Insurance Company
Ltd.
1336 HK 11,349,579.61 2.52
16 ZTE Corporation 763 HK 11,305,866.02 2.51
17 Haitong International
Securities Group
Limited
665 HK 10,954,789.94 2.43 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 41 页 共 48 页
18 GCL-Poly Energy
Holdings Ltd.
3800 HK 9,959,394.38 2.21
19 China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 9,296,130.99 2.06
20 China Telecom
Corporation Limited
728 HK 9,044,598.49 2.01
注：1 、本基 金对以上证券代码采用当地市场代码。
2 、 买入包括 二级市场上主动的买入、 新股、 配 股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称( 英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（% ）
1 Citic Securities
Company Limited
6030 HK 33,951,730.70 7.54
2 Luoyang Glass
Company Limited
1108 HK 32,626,141.84 7.24
3 CNOOC Limited 883 HK 28,565,582.27 6.34
4 China Energy
Engineering
Corporation Limited
3996 HK 28,075,695.32 6.23
5 Tencent Holdings
Limited
700 HK 23,939,350.57 5.31
6 China Resources
Pharmaceutical Group
Limited
3320 HK 20,985,431.28 4.66
7 China Oilfield
Services Limited
2883 HK 20,681,639.84 4.59
8 China Overseas
Property Holdings
Limited
2669 HK 19,112,359.47 4.24
9 China Petroleum &
Chemical Corporation
386 HK 17,778,227.48 3.95
10 Hong Kong
Exchanges And
Clearing Limited
388 HK 17,042,750.49 3.78
11 China Overseas Land
And Investment Ltd.
688 HK 16,780,632.62 3.72
12 CITIC Limited 267 HK 16,663,681.92 3.70
13 First Tractor
Company Limited
2018 HK 15,843,057.99 3.52
14 AAC Technologies 38 HK 15,825,886.87 3.51 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 42 页 共 48 页
Holdings Inc.
15 PetroChina Company
Limited
857 HK 15,690,162.90 3.48
16 The Wharf (Holdings)
Limited
4 HK 15,459,931.98 3.43
17 China Unicom (Hong
Kong) Limited
762 HK 15,154,550.74 3.36
18 Jiangxi Copper
Company Limited
358 HK 13,837,228.51 3.07
19 China Galaxy
Securities Co.,Ltd.
6881 HK 13,586,846.25 3.02
20 China Construction
Bank Corporation
939 HK 13,347,100.28 2.96
注：1 、本基 金对以上证券代码采用当地市场代码。
2 、 买入包括 二级市场上主动的买入、 新股、 配 股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（ 成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民 币元
买入成本（成交）总额
612,406,794.88
卖出收入（成交）总额
658,145,953.86
注: 买入成 本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
注: 本基金本 报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注: 本基金 本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注: 本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
注: 本基金 本报告期末未持 有金融衍生品
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
注: 本基金 报告期末未持有基金。
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 43 页 共 48 页
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
3,729,655.81
4
应收利息
6,965.62
5
应收申购款
84,366.83
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,820,988.26
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注: 本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注: 本基金 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位 ：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比例 （% ）
12,435 38,033.09 49,819,465.98 10.53 423,121,972.05 89.47
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 黎晓曦 3,500,334.00 5.00
2 顾群辉 2,666,501.00 3.81
3 刁淑春 2,369,400.00 3.39
4 陈翠玲 1,445,275.00 2.07
5 肖友明 1,069,394.00 1.53
6 黎海燕 1,000,000.00 1.43
7 邵常红 873,300.00 1.25 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 44 页 共 48 页
8 韩如冰 851,400.00 1.22
9 孙慧榕 850,000.00 1.21
10 冀方 820,000.00 1.17
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金的情况
项目
持有份额总数 （份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理人所有从业人员持有本基金
5,333,107.83
1.1276
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 5 月13 日 ）
基金份额总额
2,292,367,534.76
本报告期期初基金份额总额
553,288,412.79
本报告期基金总申购份额
14,916,461.33
减：本报告期基金总赎回份额
95,263,436.09
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期末基金份额总额
472,941,438.03
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月23 日 审议通过了 《公司关
于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》 ，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再
担任公司副总经理职务。
基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 ： 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内
未发生重大人事变动。
南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 45 页 共 48 页
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（% ）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（% ）
国泰君安 1 543,510,682.40 42.78 481,026.22 40.89 -
瑞银证券 1 410,914,783.56 32.34 350,890.82 29.83 -
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
1 76,400,944.29 6.01 91,681.15 7.79 -
BOCI Securities
Limited
1 55,763,716.86 4.39 55,763.74 4.74 -
UBS Securities
Asia Limited
1 55,703,829.83 4.38 55,703.83 4.74 -
China Merchants
Securities(HK)Co
Ltd
1 43,445,244.13 3.42 43,445.24 3.69 -
CITIC Securities
International
Company Limited
1 42,003,919.74 3.31 42,003.92 3.57 -
Goldman Sachs
(Asia)L.L.C
1 14,833,597.84 1.17 22,250.40 1.89 -
China International
Capital
Corporation Hong
1 14,761,360.00 1.16 17,713.63 1.51 - 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 46 页 共 48 页
Kong Securities
Limited
BNP Paribas
Corporate &
Investment
Banking
1 6,875,089.71 0.54 8,250.11 0.7 -
First Shanghai
Securities Ltd.
1 6,339,581.01 0.5 7,607.48 0.65 -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例（% ）
CITIC Securities International Company Limited 794,000.00 100.00
注: 交 易单元 的选 择标准 和程 序 根 据中 国证监 会《 关于完 善证 券投资 基金 交易席位制 度 有 关
问 题 的通 知 》 （ 证 监基 金字[2007]48 号 ） 的有 关规 定 ，我 公司 制 定了 租用 证 券公 司交 易单元的选
择标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、 全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务的主 动性 。 主要 针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排 上市公司调研 、 以及就 有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供 的及时性及便利 性 。 主 要是指证券公司提供资讯的时效性 、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 肯 特
瑞 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 1 月11 日 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 47 页 共 48 页
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 浪
仓 石 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 1 月18 日
3
南方香港优选股票型证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券报 、
证券时报 2017 年 1 月19 日
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投
资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 2 月23 日
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 夏
财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 3 月15 日
6
南方香港优选股票型证券投资基金
2016 年年度 报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 3 月30 日
7
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国
工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 4 月5 日
8
南方香港优选股票型证券投资基金
2016 年年度 报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 4 月5 日
9
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏 宁
基 金 、 大 泰 金 石 为 代 销 机 构 及 开 通 相
关业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 4 月10 日
10
关 于 南 方 香 港 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基
金 2017 年复 活节假期暂停申购 、 赎回
和定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 4 月11 日
11
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投
资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 4 月23 日
12
南方香港优选股票型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 4 月24 日
13
关 于 南 方 香 港 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基
金 2017 年5 月 3 日暂停 申购 、 赎回和
定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 4 月27 日
14
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部分基金最低申购金额限制的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 6 月12 日
15
南方香港优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明书（更新） （2017 年第 1 号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 6 月16 日
16
南 方 香 港 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明书（更新）摘要（2017 年第 1
号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2017 年 6 月16 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 的 文件 南方香港优选股票型证券投资基金2017 年 半年度报告
第 48 页 共 48 页
2 、 《南方中 国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 基金合同 》
3 、 《南方中 国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 托管协议 》
4 、 《南方香 港优选股票型证 券投资基金基金合同》
5 、 《南方香 港优选股票型证券投资基金托管协议》
6 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件
7 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
