中创400交易型开放式指数证券投资基金
2017年半年度报告
2017 年6月30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年 8 月26 日 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 2017年 6 月30 日止。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 ?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19?嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 65?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 67?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 67?
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 67?
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 67?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 67?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 67?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 67?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 68?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 70?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 70?
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 70?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 71?
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 71?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 72?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 73?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 73?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 73?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 73?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 73?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 73?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 73?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 73?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 78?嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 78?
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 78?
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 79?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 80?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 80?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 80?
嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中创 400ETF
场内简称 中创 400
基金主代码 159918
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年 3月22 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,561,264.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-05-11
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中创 400 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混
合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型
基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 郭明
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层 09-11 单元
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市建国门北大街 8号
华润大厦 8层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100005 100140
法定代表人 邓红国 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -4,808,623.89
本期利润 -10,155,026.19
加权平均基金份额本期利润 -0.1370
本期加权平均净值利润率 -7.14%
本期基金份额净值增长率 -7.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 53,449,242.48
期末可供分配基金份额利润 0.7169
期末基金资产净值 138,365,836.41
期末基金份额净值 1.8557
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 85.57%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.75% 1.00% 3.76% 1.00% -0.01% 0.00%
过去三个月 -6.07% 0.98% -6.15% 0.99% 0.08% -0.01%嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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过去六个月 -7.12% 0.95% -6.94% 0.96% -0.18% -0.01%
过去一年 -13.94% 0.98% -13.48% 0.99% -0.46% -0.01%
过去三年 35.82% 2.10% 51.80% 2.14% -15.98% -0.04%
自基金合同
生效起至今
85.57% 1.86% 98.74% 1.90% -13.17% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实中创 400ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 3 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投资
组合限制”的有关约定。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF） 、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF） 、嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF） 、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII） 、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新
收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股
票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新
机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、
嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思
路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉
实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、
嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货
币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳
元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活
配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油
（QDII-LOF） 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股ETF、嘉实稳康纯债债
券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接。其中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
陈正宪
本基金、嘉实沪深 300ETF
联接(LOF)、嘉实基本面 50
指数(LOF)、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF） 、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实中
创 400ETF 联接、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证500ETF、
嘉实中证 500ETF 联接、嘉
实中关村 A股 ETF、嘉实富
时中国 A50ETF 联接、嘉实
富时中国 A50ETF、 嘉实创业
板 ETF 基金经理
2016年3
月24日
- 12 年
曾任职于中国台湾台育
证券、中国台湾保诚投
信。 2008 年6 月加入嘉实
基金管理有限公司，先后
任职于产品管理部、指数
投资部，现任指数投资部
执行总监及基金经理。硕
士研究生，具有基金从业
资格，中国台湾籍。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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刘珈吟
本基金、嘉实深证基本面
120ETF 联接、 嘉实深证基本
面120ETF、 嘉实中创400ETF
联接、嘉实中证主要消费
ETF、嘉实中证医药卫生
ETF、嘉实中证金融地产
ETF、 嘉实中证金融地产 ETF
联接、嘉实中关村 A 股ETF
基金经理
2016年3
月24日
- 8 年
2009 年加入嘉实基金管
理有限公司，曾任指数投
资部指数研究员一职。现
任指数投资部基金经理。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定； （3）本基金基金经理刘珈吟女士因个人身体原因休假
超过 30 日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理何如女士、陈正宪先生代为履行基金经理
职责。该事项已于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上进行了披
露。
本基金基金经理刘珈吟女士已结束休假，自 2017 年 8 月 10 日起恢复履行基金经理职务。
该事项已于 2017 年8 月10 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上进行了披露。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《中
创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年化跟踪误差为 0.26%。符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.8557 元；本报告期基金份额净值增长率为-7.12%，业绩
比较基准收益率为-6.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中创 400 指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资
策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投
资者提供一个标准化的中创 400 指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同十七（二） “1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的
指数同期增长率。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去 1 乘以 100%； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的
指数收盘值之比减去 1乘以 100%。基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的
指数增长率的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。”。收益评价日，基金净
值增长率与标的指数增长率的差额未超过 1%，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法
规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司
在中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中创 400 交易型开放式指数证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的中创 400 交易型开放式指数证券投资基
金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 16 页 共 76 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,084,322.86 1,370,651.76
结算备付金
4,604.57 14,578.13
存出保证金
1,049.51 691.85
交易性金融资产 6.4.7.2 137,722,363.49 149,625,089.55
其中：股票投资
137,722,363.49 149,625,089.55
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
- 334,595.02
应收利息 6.4.7.5 185.75 251.47
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
138,812,526.18 151,345,857.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 17 页 共 76 页
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
97,081.09 -
应付赎回款
--
应付管理人报酬
56,109.19 65,325.30
应付托管费
11,221.89 13,065.10
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 23,386.47 10,873.46
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 258,891.13 293,201.35
负债合计
446,689.77 382,465.21
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 74,561,264.00 75,561,264.00
未分配利润 6.4.7.10 63,804,572.41 75,402,128.57
所有者权益合计
138,365,836.41 150,963,392.57
负债和所有者权益总计
138,812,526.18 151,345,857.78
注：报告截止日 2017 年6 月30 日，基金份额净值 1.8557 元，基金份额总额 74,561,264.00 份。
6.2 利润表
会计主体：中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
上年度可比期间
2016年1月1日至2016嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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2017年6 月30 日 年6月30日
一、收入
-9,359,777.94 -23,404,382.23
1.利息收入
4,032.32 6,993.66
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,029.82 6,977.13
债券利息收入
2.50 16.53
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,017,460.23 -852,137.76
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,557,347.89 -1,441,810.88
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,199.95 9,971.80
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 --
股利收益 6.4.7.15 536,687.71 579,701.32
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
-5,346,402.30 -22,552,251.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
52.27 -6,986.31
减：二、费用
795,248.25 840,101.96
1．管理人报酬
352,555.13 385,403.67
2．托管费
70,511.07 77,080.67
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 88,116.92 93,194.04
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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6．其他费用 6.4.7.19 284,065.13 284,423.58
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-10,155,026.19 -24,244,484.19
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-10,155,026.19 -24,244,484.19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
75,561,264.00 75,402,128.57 150,963,392.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -10,155,026.19 -10,155,026.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,000,000.00 -1,442,529.97 -2,442,529.97
其中：1.基金申购款 7,000,000.00 6,161,144.88 13,161,144.88
2.基金赎回款 -8,000,000.00 -7,603,674.85 -15,603,674.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
---嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 20 页 共 76 页
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
74,561,264.00 63,804,572.41 138,365,836.41
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
67,561,264.00 104,653,673.48 172,214,937.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -24,244,484.19 -24,244,484.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
11,000,000.00 10,438,137.56 21,438,137.56
其中：1.基金申购款 21,000,000.00 20,724,733.36 41,724,733.36
2.基金赎回款 -10,000,000.00 -10,286,595.80 -20,286,595.80
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
78,561,264.00 90,847,326.85 169,408,590.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____张公允____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 21 页 共 76 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中创 400 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]13 号《关于核准中创 400 交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型交易型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 286,543,155.00 元(含
募集股票市值)， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 066 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于
2012年 3月22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 286,561,264.00 份基金份额，其
中认购资金利息折合 18,109.00 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]117 号文审核同意，本基金
286,561,264.00 份基金份额于 2012 年5 月11 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于部分非成分股(包含中小板、创业版及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证
等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金
资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金
的标的指数及业绩比较基准为：中创 400 指数。
本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了嘉实中创 400
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中创 400ETF 联接基金”)。嘉实中创
400ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基
金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 22 页 共 76 页
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中创400 交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 23 页 共 76 页
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 1,084,322.86
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,084,322.86
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 155,919,926.92 137,722,363.49 -18,197,563.43
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 24 页 共 76 页
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 155,919,926.92 137,722,363.49 -18,197,563.43
注：股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 183.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.89
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.45
合计 185.75
嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 25 页 共 76 页
6.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 23,386.47
银行间市场应付交易费用 -
合计 23,386.47
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 183,891.13
应付指数使用费 75,000.00
其他 -
合计 258,891.13
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 75,561,264.00 75,561,264.00
本期申购 7,000,000.00 7,000,000.00嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 26 页 共 76 页
本期赎回(以"-"号填列) -8,000,000.00 -8,000,000.00
本期末 74,561,264.00 74,561,264.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 59,048,424.92 16,353,703.65 75,402,128.57
本期利润 -4,808,623.89 -5,346,402.30 -10,155,026.19
本期基金份额交易
产生的变动数
-790,558.55 -651,971.42 -1,442,529.97
其中：基金申购款 5,174,379.90 986,764.98 6,161,144.88
基金赎回款 -5,964,938.45 -1,638,736.40 -7,603,674.85
本期已分配利润 - - -
本期末 53,449,242.48 10,355,329.93 63,804,572.41
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
活期存款利息收入 3,619.42
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 401.76
其他 8.64
合计 4,029.82
嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 27 页 共 76 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,123,402.57
股票投资收益——赎回差价收入 -1,433,945.32
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -4,557,347.89
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
卖出股票成交总额 34,047,322.14
减：卖出股票成本总额 37,170,724.71
买卖股票差价收入 -3,123,402.57
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
赎回基金份额对价总额 15,603,674.85
减：现金支付赎回款总额 1,298,288.85
减：赎回股票成本总额 15,739,331.32
赎回差价收入 -1,433,945.32
嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 28 页 共 76 页
6.4.7.12.4 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
22,202.45
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
19,000.00
减：应收利息总额 2.50
买卖债券差价收入 3,199.95
6.4.7.13 衍生工具收益
本期（2017年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 536,687.71
基金投资产生的股利收益 -
合计 536,687.71
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
1.交易性金融资产 -5,346,402.30
——股票投资 -5,346,402.30
——债券投资 -嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,346,402.30
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金赎回费收入 -
基金转出费收入 -
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
替代损益 52.27
其他 -
合计 52.27
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
交易所市场交易费用 88,116.92
银行间市场交易费用 -
合计 88,116.92
嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 30 页 共 76 页
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 74,385.57
债券托管账户维护费 -
银行划款手续费 174.00
指数使用费 150,000.00
上市年费 29,752.78
红利手续费 -
其他 -
合计 284,065.13
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 31 页 共 76 页
嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 （“嘉实中创400ETF联接”）
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年6月30日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
352,555.13 385,403.67
其中： 支付销售机构的客
户维护费
--
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
70,511.07 77,080.67
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 32 页 共 76 页
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月30日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2017年 1月1 日至2017年 6 月30 日）及上年度可比期间（2016 年1 月1 日至 2016
年6月30日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 6月 30 日
上年度末
2016年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
嘉实中创
400ETF 联接
70,623,108.00 94.72% 71,684,808.00 94.87%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,084,322.86 3,619.42 966,795.24 6,128.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 33 页 共 76 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月30日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2017年 1 月1 日至 2017 年 06 月30 日） ，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002013
中航
机电
2017年5
月12日
重大事
项停牌
10.33
2017年8
月2日
11.36
52,147552,343.36 538,678.51 -
002025
航天
电器
2016年9
月12日
重大事
项停牌
24.95
2017年7
月4日
22.46 17,504415,766.28 436,724.80 -
002070
*ST
众和
2017年5
月2日
重大事
项停牌
10.17 - - 30,534465,834.00 310,530.78 -
002075
沙钢
股份
2016年9
月19日
重大事
项停牌
16.12 - - 51,500550,827.53 830,180.00 -
002128
露天
煤业
2017年3
月17日
重大事
项停牌
8.70
2017年8
月14日
9.57
36,300347,203.77 315,810.00 -
002143
印纪
传媒
2017年4
月18日
重大事
项停牌
24.93 - - 10,100325,538.45 251,793.00 -
002168
深圳
惠程
2017年1
月23日
重大事
项停牌
16.99 - - 46,273601,041.17 786,178.27 -
002256 兆新 2017年6 重大事 4.39 - - 50,072273,755.18 219,816.08 -嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 34 页 共 76 页
股份 月 5 日 项停牌
002260
德奥
通航
2016年12
月5日
重大事
项停牌
23.10 - - 14,800387,398.41 341,880.00 -
002263
大 东
南
2017年4
月24日
重大事
项停牌
3.28 - - 86,006344,760.91 282,099.68 -
002358
森源
电气
2017年5
月12日
重大事
项停牌
17.02
2017年7
月12日
16.68 18,712348,644.41 318,478.24 -
002399
海普
瑞
2017年4
月28日
重大事
项停牌
20.23 - - 20,300374,743.66 410,669.00 -
002418
康盛
股份
2017年3
月20日
重大事
项停牌
9.31
2017年7
月10日
9.30 32,100338,516.55 298,851.00 -
002447
壹桥
股份
2017年5
月2日
重大事
项停牌
9.00 - - 39,876401,313.98 358,884.00 -
002504
*ST
弘高
2017年5
月2日
重大事
项停牌
8.10 - - 24,693235,231.42 200,013.30 -
002505
大康
农业
2017年3
月13日
重大事
项停牌
3.50 - - 99,850405,641.46 349,475.00 -
002547
春兴
精工
2017年2
月20日
重大事
项停牌
10.89
2017年8
月18日
9.80
33,500390,584.58 364,815.00 -
002600
江粉
磁材
2017年2
月27日
重大事
项停牌
11.46
2017年8
月9日
6.25
29,400278,518.00 336,924.00 -
002619
巨龙
管业
2017年5
月24日
重大事
项停牌
6.37 - - 21,780207,281.14 138,738.60 -
002622
融钰
集团
2017年4
月20日
重大事
项停牌
12.30 - - 39,500514,021.86 485,850.00 -
002625
光启
技术
2017年4
月13日
重大事
项停牌
36.36 - - 7,600339,888.11 276,336.00 -
002638
勤上
股份
2017年4
月26日
重大事
项停牌
8.14 - - 43,600339,075.11 354,904.00 -嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 35 页 共 76 页
002642
荣之
联
2017年4
月10日
重大事
项停牌
25.06
2017年7
月7日
22.54 16,891508,100.70 423,288.46 -
002650
加加
食品
2017年4
月20日
重大事
项停牌
5.88 - - 40,850268,229.34 240,198.00 -
002675
东诚
药业
2017年1
月3日
重大事
项停牌
14.26
2017年7
月17日
12.84 4,800 69,399.00 68,448.00 -
002681
奋达
科技
2017年6
月22日
重大事
项停牌
12.59
2017年7
月3日
12.70 20,400339,011.55 256,836.00 -
002711
欧浦
智网
2017年6
月26日
重大事
项停牌
18.79
2017年7
月17日
11.94 16,260242,513.22 305,525.40 -
300065
海兰
信
2016年12
月8日
重大事
项停牌
25.63
2017年7
月6日
23.07 15,600304,574.85 399,828.00 -
300075
数字
政通
2017年6
月29日
重大事
项停牌
20.94
2017年7
月17日
18.86 15,200434,575.39 318,288.00 -
300088
长信
科技
2016年9
月12日
重大事
项停牌
15.75
2017年8
月9日
14.50
66,500872,998.101,047,375.00 -
300098
高新
兴
2017年6
月22日
重大事
项停牌
12.90
2017年7
月3日
13.18 27,800432,436.21 358,620.00 -
300134
大富
科技
2017年2
月9日
重大事
项停牌
23.36 - - 23,300696,413.56 544,288.00 -
300145
中金
环境
2017年6
月28日
重大事
项停牌
16.92 - - 40,780600,236.24 689,997.60 -
300148
天舟
文化
2017年1
月25日
重大事
项停牌
15.57
2017年8
月1日
14.01
26,419373,037.00 411,343.83 -
300152
科融
环境
2017年5
月12日
重大事
项停牌
7.89
2017年7
月12日
7.41 32,600291,383.47 257,214.00 -
300252
金信
诺
2017年4
月27日
重大事
项停牌
21.65
2017年7
月27日
19.49
10,700348,854.65 231,655.00 -
300267 尔康 2017 年 5 重大事 11.46 - - 39,900606,196.97 457,254.00 -嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 36 页 共 76 页
制药 月 10 日 项停牌
300271
华宇
软件
2017年6
月22日
重大事
项停牌
16.59
2017年7
月4日
16.80 27,767521,706.08 460,654.53 -
300291
华录
百纳
2017年4
月19日
重大事
项停牌
20.02 - - 20,247568,499.83 405,344.94 -
300364
中文
在线
2017年2
月13日
重大事
项停牌
37.28 - - 8,565501,769.78 319,303.20 -
300367
东方
网力
2016年12
月15日
重大事
项停牌
20.00
2017年7
月3日
18.01 24,800607,729.73 496,000.00 -
300413
快乐
购
2017年4
月5日
重大事
项停牌
20.29 - - 12,400364,475.49 251,596.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币
市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年
化跟踪误差不超过 2%。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体
系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 37 页 共 76 页
内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董
事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 38 页 共 76 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 39 页 共 76 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,084,322.86 - - - 1,084,322.86
结算备付金 4,604.57 - - - 4,604.57
存出保证金 1,049.51 - - - 1,049.51
交易性金融资产 - - - 137,722,363.49 137,722,363.49
衍生金融资产 -----
买入返售金融资产 -----
应收证券清算款 -----
应收利息 - - - 185.75 185.75
应收股利 -----
应收申购款 -----
递延所得税资产 -----
其他资产 -----
资产总计 1,089,976.94 - - 137,722,549.24 138,812,526.18
负债
短期借款 -----
交易性金融负债 -----
衍生金融负债 -----
卖出回购金融资产款 -----
应付证券清算款 - - - 97,081.09 97,081.09
应付赎回款 -----
应付管理人报酬 - - - 56,109.19 56,109.19
应付托管费 - - - 11,221.89 11,221.89
应付销售服务费 -----
应付交易费用 - - - 23,386.47 23,386.47嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 40 页 共 76 页
应交税费 -----
应付利息 -----
应付利润 -----
递延所得税负债 -----
其他负债 - - - 258,891.13 258,891.13
负债总计 - - - 446,689.77 446,689.77
利率敏感度缺口 1,089,976.94 - - 137,275,859.47 138,365,836.41
上年度末
2016年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,370,651.76 - - - 1,370,651.76
结算备付金 14,578.13 - - - 14,578.13
存出保证金 691.85 - - - 691.85
交易性金融资产 - - - 149,625,089.55 149,625,089.55
衍生金融资产 -----
买入返售金融资产 -----
应收证券清算款 - - - 334,595.02 334,595.02
应收利息 - - - 251.47 251.47
应收股利 -----
应收申购款 -----
递延所得税资产 -----
其他资产 -----
资产总计 1,385,921.74 - - 149,959,936.04 151,345,857.78
负债
短期借款 -----
交易性金融负债 -----
衍生金融负债 -----
卖出回购金融资产款 -----
应付证券清算款 -----嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 41 页 共 76 页
应付赎回款 -----
应付管理人报酬 - - - 65,325.30 65,325.30
应付托管费 - - - 13,065.10 13,065.10
应付销售服务费 -----
应付交易费用 - - - 10,873.46 10,873.46
应付税费 -----
应付利息 -----
应付利润 -----
递延所得税负债 -----
其他负债 - - - 293,201.35 293,201.35
负债总计 - - - 382,465.21 382,465.21
利率敏感度缺口 1,385,921.74 - - 149,577,470.83 150,963,392.57
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2016年 12 月 31日：同)。因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12 月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 42 页 共 76 页
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 137,722,363.49 99.53 149,625,089.55 99.11
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 137,722,363.49 99.53 149,625,089.55 99.11
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 6,879,524.89 7,490,208.70
业绩比较基准下降 5% -6,879,524.89 -7,490,208.70
嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 43 页 共 76 页
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) (1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 121,571,676.27 元，属于第二层次的余额为 16,150,687.22元，无属于第三层次的
余额（上年度末：第一层次 137,857,174.92 元，第二层次 11,767,914.63元，无属于第三层次的
余额） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 137,722,363.49 99.21
其中：股票 137,722,363.49 99.21
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,088,927.43 0.78
7 其他各项资产 1,235.26 0.00
8 合计 138,812,526.18 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,487,603.41 1.80
B 采矿业 1,381,679.38 1.00
C 制造业 92,297,360.73 66.71
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,065,867.90 0.77嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 46 页 共 76 页
E 建筑业 4,390,517.11 3.17
F 批发和零售业 4,375,496.18 3.16
G 交通运输、仓储和邮政业 715,102.96 0.52
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
21,144,998.69 15.28
J 金融业 292,560.00 0.21
K 房地产业 1,309,904.34 0.95
L 租赁和商务服务业 1,648,290.48 1.19
M 科学研究和技术服务业 943,689.00 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 1,896,427.20 1.37
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,360,333.32 0.98
R 文化、体育和娱乐业 2,412,532.79 1.74
S 综合 - -
合计 137,722,363.49 99.53
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002271 东方雨虹 29,942 1,110,848.20 0.80
2 300088 长信科技 66,500 1,047,375.00 0.76
3 300266 兴源环境 32,600 1,001,472.00 0.72嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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4 300115 长盈精密 30,360 885,904.80 0.64
5 300296 利亚德 44,200 830,960.00 0.60
6 002075 沙钢股份 51,500 830,180.00 0.60
7 002168 深圳惠程 46,273 786,178.27 0.57
8 002050 三花智控 47,644 777,550.08 0.56
9 002280 联络互动 69,300 753,984.00 0.54
10 002311 海大集团 38,900 710,703.00 0.51
11 300015 爱尔眼科 30,162 701,568.12 0.51
12 002185 华天科技 96,896 701,527.04 0.51
13 300145 中金环境 40,780 689,997.60 0.50
14 300142 沃森生物 55,040 680,294.40 0.49
15 002366 台海核电 14,300 670,813.00 0.48
16 300159 新研股份 50,200 664,648.00 0.48
17 300182 捷成股份 69,414 663,597.84 0.48
18 300197 铁汉生态 48,172 639,724.16 0.46
19 300355 蒙草生态 59,380 637,741.20 0.46
20 002217 合力泰 64,200 634,296.00 0.46
21 002583 海能达 38,190 614,477.10 0.44
22 002174 游族网络 19,088 606,234.88 0.44
23 002384 东山精密 23,900 590,330.00 0.43
24 002051 中工国际 28,240 585,415.20 0.42
25 300166 东方国信 43,056 578,242.08 0.42
26 002138 顺络电子 31,094 577,726.52 0.42
27 002410 广联达 30,000 564,000.00 0.41
28 002019 亿帆医药 33,050 551,274.00 0.40
29 002640 跨境通 25,900 550,375.00 0.40
30 300134 大富科技 23,300 544,288.00 0.39
31 002131 利欧股份 163,959 539,425.11 0.39嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 48 页 共 76 页
32 002491 通鼎互联 40,100 538,944.00 0.39
33 002013 中航机电 52,147 538,678.51 0.39
34 002244 滨江集团 77,500 536,300.00 0.39
35 002343 慈文传媒 14,100 533,826.00 0.39
36 002714 牧原股份 19,600 533,512.00 0.39
37 002635 安洁科技 14,550 527,001.00 0.38
38 002221 东华能源 47,476 517,963.16 0.37
39 300287 飞利信 56,100 514,998.00 0.37
40 002408 齐翔腾达 46,371 513,790.68 0.37
41 300324 旋极信息 28,100 512,544.00 0.37
42 002078 太阳纸业 69,704 512,324.40 0.37
43 002373 千方科技 37,400 510,136.00 0.37
44 300122 智飞生物 26,600 508,326.00 0.37
45 002555 三七互娱 19,860 507,820.20 0.37
46 002444 巨星科技 32,400 504,792.00 0.36
47 002624 完美世界 14,600 500,780.00 0.36
48 002431 棕榈股份 45,353 499,790.06 0.36
49 002250 联化科技 34,700 496,210.00 0.36
50 300367 东方网力 24,800 496,000.00 0.36
51 300203 聚光科技 17,600 494,912.00 0.36
52 300146 汤臣倍健 36,000 494,640.00 0.36
53 002048 宁波华翔 23,600 492,296.00 0.36
54 002622 融钰集团 39,500 485,850.00 0.35
55 002191 劲嘉股份 51,500 482,040.00 0.35
56 002028 思源电气 30,060 479,156.40 0.35
57 002501 利源精制 42,100 478,677.00 0.35
58 002665 首航节能 65,650 472,680.00 0.34
59 002589 瑞康医药 30,360 467,544.00 0.34嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 49 页 共 76 页
60 300271 华宇软件 27,767 460,654.53 0.33
61 002462 嘉事堂 11,700 459,693.00 0.33
62 300267 尔康制药 39,900 457,254.00 0.33
63 300090 盛运环保 48,280 457,211.60 0.33
64 300274 阳光电源 41,140 456,242.60 0.33
65 002389 南洋科技 21,582 454,516.92 0.33
66 002354 天神娱乐 20,840 448,060.00 0.32
67 002497 雅化集团 45,978 445,986.60 0.32
68 002595 豪迈科技 19,940 443,266.20 0.32
69 300207 欣旺达 37,476 441,842.04 0.32
70 002544 杰赛科技 19,284 439,675.20 0.32
71 002025 航天电器 17,504 436,724.80 0.32
72 002477 雏鹰农牧 98,487 436,297.41 0.32
73 002035 华帝股份 18,000 435,600.00 0.31
74 002002 鸿达兴业 55,415 433,899.45 0.31
75 300026 红日药业 91,900 432,849.00 0.31
76 300068 南都电源 25,675 432,367.00 0.31
77 300137 先河环保 17,900 426,020.00 0.31
78 300257 开山股份 20,200 425,816.00 0.31
79 002262 恩华药业 28,053 424,441.89 0.31
80 002642 荣之联 16,891 423,288.46 0.31
81 300001 特锐德 25,174 421,916.24 0.30
82 002522 浙江众成 25,700 420,195.00 0.30
83 002517 恺英网络 11,900 418,761.00 0.30
84 002266 浙富控股 85,700 418,216.00 0.30
85 002022 科华生物 24,000 416,880.00 0.30
86 002411 必康股份 14,379 415,840.68 0.30
87 300347 泰格医药 17,106 413,965.20 0.30嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 50 页 共 76 页
88 300083 劲胜精密 44,800 413,952.00 0.30
89 002570 贝因美 30,400 413,440.00 0.30
90 002043 兔 宝 宝 29,800 412,432.00 0.30
91 300148 天舟文化 26,419 411,343.83 0.30
92 002281 光迅科技 18,512 411,336.64 0.30
93 002399 海普瑞 20,300 410,669.00 0.30
94 002603 以岭药业 23,500 410,310.00 0.30
95 002630 华西能源 35,260 408,663.40 0.30
96 300199 翰宇药业 26,600 408,044.00 0.29
97 300294 博雅生物 9,850 406,214.00 0.29
98 300291 华录百纳 20,247 405,344.94 0.29
99 002261 拓维信息 34,400 402,824.00 0.29
100 002602 世纪华通 11,100 402,486.00 0.29
101 002672 东江环保 23,775 401,559.75 0.29
102 002643 万润股份 27,150 400,734.00 0.29
103 300020 银江股份 28,921 400,266.64 0.29
104 300065 海兰信 15,600 399,828.00 0.29
105 002368 太极股份 14,408 398,957.52 0.29
106 300009 安科生物 24,301 398,779.41 0.29
107 002390 信邦制药 45,500 396,305.00 0.29
108 002285 世联行 49,267 395,121.34 0.29
109 002104 恒宝股份 42,000 394,380.00 0.29
110 002249 大洋电机 59,788 393,405.04 0.28
111 002155 湖南黄金 41,100 393,327.00 0.28
112 002601 龙蟒佰利 24,000 393,120.00 0.28
113 002421 达实智能 63,780 390,333.60 0.28
114 002117 东港股份 15,056 389,649.28 0.28
115 002468 申通快递 15,300 388,773.00 0.28嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 51 页 共 76 页
116 002032 苏 泊 尔 9,410 386,280.50 0.28
117 002440 闰土股份 25,292 385,955.92 0.28
118 002018 华信国际 56,288 385,572.80 0.28
119 300136 信维通信 9,600 384,192.00 0.28
120 002434 万里扬 24,000 382,080.00 0.28
121 002493 荣盛石化 39,100 381,616.00 0.28
122 002268 卫 士 通 22,591 379,980.62 0.27
123 002036 联创电子 22,900 377,850.00 0.27
124 002317 众生药业 30,400 377,568.00 0.27
125 002608 江苏国信 30,000 374,700.00 0.27
126 002023 海特高新 36,280 372,595.60 0.27
127 002299 圣农发展 25,000 371,750.00 0.27
128 002047 宝鹰股份 42,900 370,656.00 0.27
129 002396 星网锐捷 18,993 367,514.55 0.27
130 300185 通裕重工 140,700 367,227.00 0.27
131 300463 迈克生物 14,400 367,200.00 0.27
132 300216 千山药机 15,000 366,750.00 0.27
133 300118 东方日升 26,048 365,974.40 0.26
134 002512 达华智能 22,650 365,797.50 0.26
135 002547 春兴精工 33,500 364,815.00 0.26
136 002716 金贵银业 19,000 364,610.00 0.26
137 300053 欧比特 27,028 363,526.60 0.26
138 002308 威创股份 27,743 362,046.15 0.26
139 300284 苏交科 18,300 360,144.00 0.26
140 300054 鼎龙股份 35,329 359,295.93 0.26
141 002436 兴森科技 57,028 359,276.40 0.26
142 300073 当升科技 14,400 359,136.00 0.26
143 002447 壹桥股份 39,876 358,884.00 0.26嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 52 页 共 76 页
144 002145 中核钛白 59,000 358,720.00 0.26
145 300098 高新兴 27,800 358,620.00 0.26
146 300157 恒泰艾普 36,450 357,939.00 0.26
147 002638 勤上股份 43,600 354,904.00 0.26
148 002449 国星光电 21,400 354,170.00 0.26
149 002375 亚厦股份 39,700 353,727.00 0.26
150 002402 和而泰 35,800 352,988.00 0.26
151 002089 新 海 宜 51,858 351,078.66 0.25
152 300079 数码视讯 60,000 351,000.00 0.25
153 002505 大康农业 99,850 349,475.00 0.25
154 300343 联创互联 18,000 349,200.00 0.25
155 002542 中化岩土 28,850 348,796.50 0.25
156 300116 坚瑞沃能 32,400 348,300.00 0.25
157 002657 中科金财 12,000 347,880.00 0.25
158 002277 友阿股份 53,900 347,655.00 0.25
159 002326 永太科技 25,000 346,500.00 0.25
160 002151 北斗星通 12,377 345,937.15 0.25
161 002130 沃尔核材 53,660 345,033.80 0.25
162 002056 横店东磁 45,800 343,500.00 0.25
163 002011 盾安环境 30,200 342,770.00 0.25
164 002260 德奥通航 14,800 341,880.00 0.25
165 002055 得润电子 14,972 340,313.56 0.25
166 002376 新北洋 24,797 340,214.84 0.25
167 002581 未名医药 16,600 339,470.00 0.25
168 002668 奥马电器 17,200 338,840.00 0.24
169 002067 景兴纸业 57,631 338,293.97 0.24
170 002479 富春环保 28,401 337,971.90 0.24
171 002325 洪涛股份 46,271 337,778.30 0.24嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 53 页 共 76 页
172 300316 晶盛机电 27,000 337,230.00 0.24
173 002600 江粉磁材 29,400 336,924.00 0.24
174 002123 梦网荣信 30,173 335,222.03 0.24
175 002663 普邦股份 61,554 334,238.22 0.24
176 300352 北信源 57,800 333,506.00 0.24
177 002126 银轮股份 32,934 331,316.04 0.24
178 002437 誉衡药业 45,500 331,240.00 0.24
179 002506 协鑫集成 72,000 330,480.00 0.24
180 002254 泰和新材 24,840 330,372.00 0.24
181 300101 振芯科技 23,548 329,672.00 0.24
182 300010 立思辰 25,279 327,363.05 0.24
183 002664 信质电机 11,400 326,268.00 0.24
184 300496 中科创达 11,500 325,450.00 0.24
185 300078 思创医惠 30,260 324,689.80 0.23
186 002245 澳洋顺昌 35,978 324,521.56 0.23
187 002237 恒邦股份 30,800 323,092.00 0.23
188 300180 华峰超纤 12,000 320,280.00 0.23
189 300364 中文在线 8,565 319,303.20 0.23
190 002358 森源电气 18,712 318,478.24 0.23
191 300075 数字政通 15,200 318,288.00 0.23
192 300310 宜通世纪 24,000 317,280.00 0.23
193 002106 莱宝高科 31,300 317,069.00 0.23
194 002073 软控股份 37,300 316,304.00 0.23
195 002128 露天煤业 36,300 315,810.00 0.23
196 002121 科陆电子 36,573 314,527.80 0.23
197 300012 华测检测 67,500 312,525.00 0.23
198 300450 先导智能 6,000 310,620.00 0.22
199 002070 *ST 众和 30,534 310,530.78 0.22嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 54 页 共 76 页
200 002463 沪电股份 68,154 310,100.70 0.22
201 300096 易联众 22,629 309,564.72 0.22
202 300170 汉得信息 30,000 309,300.00 0.22
203 002097 山河智能 34,691 308,402.99 0.22
204 002503 搜于特 43,854 308,293.62 0.22
205 300036 超图软件 18,800 307,380.00 0.22
206 002031 巨轮智能 98,510 306,366.10 0.22
207 002489 浙江永强 48,000 306,240.00 0.22
208 002711 欧浦智网 16,260 305,525.40 0.22
209 002707 众信旅游 23,200 304,616.00 0.22
210 002276 万马股份 30,000 302,700.00 0.22
211 002341 新纶科技 16,212 302,353.80 0.22
212 002342 巨力索具 30,000 302,100.00 0.22
213 300238 冠昊生物 11,900 301,665.00 0.22
214 002428 云南锗业 28,200 301,176.00 0.22
215 002099 海翔药业 45,072 300,179.52 0.22
216 002418 康盛股份 32,100 298,851.00 0.22
217 300212 易华录 11,797 297,638.31 0.22
218 300332 天壕环境 29,400 296,940.00 0.21
219 002413 雷科防务 26,400 295,680.00 0.21
220 002156 通富微电 29,044 295,667.92 0.21
221 300131 英唐智控 35,100 295,542.00 0.21
222 002482 广田集团 32,763 294,539.37 0.21
223 002094 青岛金王 13,779 293,906.07 0.21
224 300376 易事特 32,400 293,868.00 0.21
225 002303 美盈森 38,000 293,360.00 0.21
226 002210 飞马国际 17,044 292,645.48 0.21
227 002670 国盛金控 18,400 292,560.00 0.21嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 55 页 共 76 页
228 300273 和佳股份 24,000 291,840.00 0.21
229 002429 兆驰股份 94,800 291,036.00 0.21
230 002091 江苏国泰 29,945 285,974.75 0.21
231 002224 三 力 士 25,700 285,270.00 0.21
232 002041 登海种业 21,500 284,875.00 0.21
233 002313 日海通讯 13,889 284,863.39 0.21
234 002467 二六三 35,956 284,771.52 0.21
235 002263 大 东 南 86,006 282,099.68 0.20
236 002383 合众思壮 18,000 282,060.00 0.20
237 002005 德豪润达 59,000 281,430.00 0.20
238 002242 九阳股份 14,300 281,281.00 0.20
239 300147 香雪制药 27,366 281,048.82 0.20
240 300297 蓝盾股份 25,652 280,889.40 0.20
241 002474 榕基软件 25,888 280,884.80 0.20
242 002148 北纬通信 26,071 280,784.67 0.20
243 002063 远光软件 26,800 279,256.00 0.20
244 002190 成飞集成 10,400 278,720.00 0.20
245 300377 赢时胜 24,450 278,485.50 0.20
246 300039 上海凯宝 38,287 278,346.49 0.20
247 002222 福晶科技 19,500 278,265.00 0.20
248 002481 双塔食品 41,585 277,371.95 0.20
249 002625 光启技术 7,600 276,336.00 0.20
250 002508 老板电器 6,346 275,924.08 0.20
251 002283 天润曲轴 43,054 275,545.60 0.20
252 002564 天沃科技 30,000 273,900.00 0.20
253 300043 星辉娱乐 33,340 273,721.40 0.20
254 300032 金龙机电 19,590 273,280.50 0.20
255 300336 新文化 17,567 271,585.82 0.20嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 56 页 共 76 页
256 002448 中原内配 26,800 271,484.00 0.20
257 002329 皇氏集团 28,200 271,002.00 0.20
258 002690 美亚光电 14,100 270,438.00 0.20
259 300110 华仁药业 30,100 269,094.00 0.19
260 002433 太安堂 29,073 268,925.25 0.19
261 002284 亚太股份 24,200 268,620.00 0.19
262 300228 富瑞特装 23,840 268,438.40 0.19
263 300222 科大智能 11,800 267,742.00 0.19
264 002302 西部建设 12,000 266,040.00 0.19
265 002167 东方锆业 24,000 263,520.00 0.19
266 002649 博彦科技 23,800 262,514.00 0.19
267 002572 索菲亚 6,400 262,400.00 0.19
268 300011 鼎汉技术 16,400 262,400.00 0.19
269 002597 金禾实业 12,000 262,320.00 0.19
270 002161 远 望 谷 32,100 260,010.00 0.19
271 002563 森马服饰 30,600 259,488.00 0.19
272 002367 康力电梯 22,134 258,525.12 0.19
273 300183 东软载波 12,614 258,334.72 0.19
274 002443 金洲管道 28,032 257,894.40 0.19
275 002253 川大智胜 10,740 257,760.00 0.19
276 300037 新宙邦 11,200 257,376.00 0.19
277 300152 科融环境 32,600 257,214.00 0.19
278 002681 奋达科技 20,400 256,836.00 0.19
279 300005 探路者 32,466 255,832.08 0.18
280 002502 骅威文化 27,100 254,469.00 0.18
281 300038 梅泰诺 6,000 254,100.00 0.18
282 002180 纳思达 10,475 253,076.00 0.18
283 002318 久立特材 30,928 252,991.04 0.18嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 57 页 共 76 页
284 300226 上海钢联 6,796 252,811.20 0.18
285 002143 印纪传媒 10,100 251,793.00 0.18
286 300413 快乐购 12,400 251,596.00 0.18
287 002102 冠福股份 60,000 250,800.00 0.18
288 300476 胜宏科技 10,600 250,478.00 0.18
289 002371 北方华创 10,468 250,394.56 0.18
290 002157 正邦科技 54,957 250,054.35 0.18
291 002085 万丰奥威 12,773 248,434.85 0.18
292 002052 同洲电子 39,168 248,325.12 0.18
293 300128 锦富技术 29,362 246,640.80 0.18
294 002044 美年健康 14,400 244,800.00 0.18
295 300202 聚龙股份 14,800 244,496.00 0.18
296 002636 金安国纪 14,100 243,507.00 0.18
297 002695 煌上煌 11,400 243,504.00 0.18
298 002251 步 步 高 19,609 242,955.51 0.18
299 002120 韵达股份 4,700 242,520.00 0.18
300 300269 联建光电 12,100 242,363.00 0.18
301 002215 诺 普 信 28,565 241,659.90 0.17
302 300292 吴通控股 35,600 241,012.00 0.17
303 300327 中颖电子 7,600 240,920.00 0.17
304 300339 润和软件 19,100 240,660.00 0.17
305 002650 加加食品 40,850 240,198.00 0.17
306 300458 全志科技 9,116 240,115.44 0.17
307 002727 一心堂 13,000 239,200.00 0.17
308 002339 积成电子 17,508 238,809.12 0.17
309 002269 美邦服饰 63,900 238,347.00 0.17
310 002170 芭田股份 31,984 237,641.12 0.17
311 300188 美亚柏科 13,700 236,873.00 0.17嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 58 页 共 76 页
312 002498 汉缆股份 64,700 236,802.00 0.17
313 002095 生 意 宝 6,820 235,699.20 0.17
314 002445 中南文化 18,300 235,155.00 0.17
315 002476 宝莫股份 29,900 233,220.00 0.17
316 002344 海宁皮城 28,000 232,960.00 0.17
317 300252 金信诺 10,700 231,655.00 0.17
318 300359 全通教育 17,600 230,032.00 0.17
319 300031 宝通科技 12,400 228,036.00 0.16
320 002515 金字火腿 24,000 227,520.00 0.16
321 002773 康弘药业 4,350 227,505.00 0.16
322 002279 久其软件 17,735 222,574.25 0.16
323 300034 钢研高纳 14,076 222,541.56 0.16
324 002588 史丹利 28,760 221,164.40 0.16
325 002256 兆新股份 50,072 219,816.08 0.16
326 002717 岭南园林 8,200 219,760.00 0.16
327 300302 同有科技 12,200 219,722.00 0.16
328 002233 塔牌集团 18,000 219,060.00 0.16
329 002288 超华科技 31,284 218,049.48 0.16
330 300178 腾邦国际 16,980 217,344.00 0.16
331 002699 美盛文化 15,700 216,660.00 0.16
332 002538 司尔特 24,000 215,760.00 0.16
333 300369 绿盟科技 19,299 213,446.94 0.15
334 300304 云意电气 24,000 212,880.00 0.15
335 300288 朗玛信息 7,594 211,492.90 0.15
336 002631 德尔未来 14,300 210,639.00 0.15
337 002721 金一文化 14,100 210,513.00 0.15
338 300432 富临精工 8,800 210,320.00 0.15
339 002414 高德红外 11,486 210,193.80 0.15嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 59 页 共 76 页
340 300156 神雾环保 6,414 210,122.64 0.15
341 300300 汉鼎宇佑 11,500 208,610.00 0.15
342 002203 海亮股份 25,600 208,384.00 0.15
343 002364 中恒电气 15,100 206,719.00 0.15
344 002298 中电鑫龙 19,000 206,530.00 0.15
345 300506 名家汇 7,300 206,079.00 0.15
346 300221 银禧科技 14,800 205,720.00 0.15
347 002821 凯莱英 2,800 204,316.00 0.15
348 300231 银信科技 15,400 203,280.00 0.15
349 300047 天源迪科 16,100 203,021.00 0.15
350 002488 金固股份 17,500 202,475.00 0.15
351 300256 星星科技 19,400 201,760.00 0.15
352 002604 龙力生物 21,643 201,496.33 0.15
353 002504 *ST 弘高 24,693 200,013.30 0.14
354 300379 东方通 9,900 194,040.00 0.14
355 002416 爱施德 17,900 193,141.00 0.14
356 002556 辉隆股份 26,444 192,776.76 0.14
357 002229 鸿博股份 17,200 192,640.00 0.14
358 002314 南山控股 28,700 192,003.00 0.14
359 002355 兴民智通 18,500 189,255.00 0.14
360 300224 正海磁材 20,753 186,777.00 0.13
361 002147 新光圆成 12,000 186,480.00 0.13
362 002539 云图控股 21,300 185,310.00 0.13
363 002568 百润股份 11,100 184,482.00 0.13
364 002092 中泰化学 14,400 182,880.00 0.13
365 002361 神剑股份 24,000 181,440.00 0.13
366 002831 裕同科技 2,400 180,000.00 0.13
367 002751 易尚展示 4,800 177,840.00 0.13嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 60 页 共 76 页
368 300317 珈伟股份 12,000 175,200.00 0.13
369 300191 潜能恒信 6,499 173,003.38 0.13
370 002419 天虹股份 12,000 172,560.00 0.12
371 300368 汇金股份 11,700 168,246.00 0.12
372 002655 共达电声 18,937 160,964.50 0.12
373 300386 飞天诚信 8,980 159,754.20 0.12
374 002561 徐家汇 12,000 158,520.00 0.11
375 002590 万安科技 11,200 156,912.00 0.11
376 002247 帝龙文化 11,923 156,429.76 0.11
377 300353 东土科技 12,000 154,560.00 0.11
378 002458 益生股份 7,400 152,810.00 0.11
379 002577 雷柏科技 6,600 151,602.00 0.11
380 002053 云南能投 12,000 150,600.00 0.11
381 300465 高伟达 14,000 149,380.00 0.11
382 300558 贝达药业 2,500 149,100.00 0.11
383 300008 天海防务 18,000 148,860.00 0.11
384 300474 景嘉微 4,200 148,680.00 0.11
385 300331 苏大维格 6,800 147,220.00 0.11
386 002554 惠博普 24,000 141,600.00 0.10
387 002782 可立克 6,700 140,365.00 0.10
388 002619 巨龙管业 21,780 138,738.60 0.10
389 002703 浙江世宝 5,000 136,950.00 0.10
390 002653 海思科 10,300 134,003.00 0.10
391 300215 电科院 12,000 122,160.00 0.09
392 300516 久之洋 1,900 120,631.00 0.09
393 002651 利君股份 12,000 116,520.00 0.08
394 300299 富春股份 6,000 114,300.00 0.08
395 002639 雪人股份 12,000 109,080.00 0.08嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 61 页 共 76 页
396 002818 富森美 2,700 106,569.00 0.08
397 002786 银宝山新 7,200 104,976.00 0.08
398 300527 华舟应急 6,000 104,280.00 0.08
399 002124 天邦股份 12,000 103,920.00 0.08
400 002287 奇正藏药 2,500 102,775.00 0.07
401 002815 崇达技术 3,100 102,424.00 0.07
402 002791 坚朗五金 4,100 95,243.00 0.07
403 002352 顺丰控股 1,600 85,056.00 0.06
404 002110 三钢闽光 6,000 76,920.00 0.06
405 002675 东诚药业 4,800 68,448.00 0.05
406 002801 微光股份 1,600 65,296.00 0.05
407 002020 京新药业 4,792 56,785.20 0.04
408 002550 千红制药 9,552 56,738.88 0.04
409 002267 陕天然气 6,400 56,256.00 0.04
410 002240 威华股份 4,776 56,118.00 0.04
411 002496 辉丰股份 11,187 55,487.52 0.04
412 002471 中超控股 11,200 54,768.00 0.04
413 002118 紫鑫药业 7,902 53,970.66 0.04
414 300485 赛升药业 1,600 52,448.00 0.04
415 002802 洪汇新材 1,600 51,520.00 0.04
416 002480 新筑股份 6,388 50,656.84 0.04
417 002551 尚荣医疗 3,112 50,196.56 0.04
418 002737 葵花药业 1,600 49,280.00 0.04
419 300016 北陆药业 3,200 48,768.00 0.04
420 300484 蓝海华腾 1,600 48,576.00 0.04
421 002609 捷顺科技 3,200 47,904.00 0.03
422 002079 苏州固锝 6,307 46,482.59 0.03
423 002177 御银股份 7,902 44,883.36 0.03嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 62 页 共 76 页
424 300066 三川智慧 8,000 44,320.00 0.03
425 300245 天玑科技 3,150 43,942.50 0.03
426 002093 国脉科技 4,800 42,240.00 0.03
427 300048 合康新能 8,000 42,000.00 0.03
428 002369 卓翼科技 4,782 41,316.48 0.03
429 300006 莱美药业 6,356 41,186.88 0.03
430 300333 兆日科技 3,200 40,128.00 0.03
431 002197 证通电子 3,172 39,840.32 0.03
432 002309 中利集团 3,184 39,831.84 0.03
433 002446 盛路通信 3,190 38,822.30 0.03
434 300229 拓尔思 3,134 38,767.58 0.03
435 002235 安妮股份 3,150 38,430.00 0.03
436 300004 南风股份 3,104 37,279.04 0.03
437 300171 东富龙 3,156 36,893.64 0.03
438 002432 九安医疗 3,188 36,757.64 0.03
439 002698 博实股份 3,116 36,675.32 0.03
440 002533 金杯电工 4,800 36,288.00 0.03
441 300177 中海达 3,180 36,156.60 0.03
442 300439 美康生物 1,600 34,400.00 0.02
443 300348 长亮科技 1,600 33,920.00 0.02
444 002296 辉煌科技 3,120 33,633.60 0.02
445 300045 华力创通 3,200 32,640.00 0.02
446 300512 中亚股份 1,600 32,448.00 0.02
447 300307 慈星股份 3,194 32,323.28 0.02
448 002378 章源钨业 3,200 28,960.00 0.02
449 300295 三六五网 1,512 28,289.52 0.02
450 002111 威海广泰 1,554 28,174.02 0.02
451 002702 海欣食品 3,190 26,381.30 0.02嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 63 页 共 76 页
452 002741 光华科技 1,600 25,024.00 0.02
453 300392 腾信股份 1,600 24,608.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002044 美年健康 722,006.00 0.48
2 002410 广联达 563,093.91 0.37
3 300146 汤臣倍健 490,035.00 0.32
4 300145 中金环境 482,236.00 0.32
5 002051 中工国际 472,102.00 0.31
6 002191 劲嘉股份 451,572.00 0.30
7 002035 华帝股份 429,011.00 0.28
8 002266 浙富控股 410,580.00 0.27
9 002022 科华生物 410,103.00 0.27
10 002104 恒宝股份 409,497.00 0.27
11 002601 龙蟒佰利 393,546.00 0.26
12 002366 台海核电 393,420.21 0.26
13 002280 联络互动 390,059.00 0.26
14 002434 万里扬 382,342.00 0.25
15 002608 江苏国信 373,423.00 0.25
16 002643 万润股份 362,687.00 0.24
17 002375 亚厦股份 362,522.00 0.24嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 64 页 共 76 页
18 300185 通裕重工 356,323.00 0.24
19 300079 数码视讯 350,726.00 0.23
20 002624 完美世界 348,871.00 0.23
7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300136 信维通信 1,265,130.00 0.84
2 002572 索菲亚 998,481.00 0.66
3 002508 老板电器 952,257.00 0.63
4 002085 万丰奥威 920,630.80 0.61
5 300156 神雾环保 912,846.23 0.60
6 002044 美年健康 895,270.00 0.59
7 300408 三环集团 772,059.00 0.51
8 002092 中泰化学 660,143.00 0.44
9 002407 多氟多 624,389.70 0.41
10 002074 国轩高科 616,935.03 0.41
11 002426 胜利精密 537,208.00 0.36
12 300113 顺网科技 447,756.48 0.30
13 002108 沧州明珠 403,760.40 0.27
14 002071 长城影视 326,956.00 0.22
15 300014 亿纬锂能 314,027.05 0.21
16 002297 博云新材 298,381.50 0.20
17 002610 爱康科技 286,257.00 0.19
18 002697 红旗连锁 284,305.40 0.19
19 002064 华峰氨纶 275,011.00 0.18
20 002709 天赐材料 263,360.00 0.17嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 65 页 共 76 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 34,492,381.27
卖出股票收入（成交）总额 34,047,322.14
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
第 66 页 共 76 页
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,049.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 185.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,235.26
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 300088 长信科技 1,047,375.00 0.76 重大事项停牌
2 002075 沙钢股份 830,180.00 0.60 重大事项停牌
3 002168 深圳惠程 786,178.27 0.57 重大事项停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
375 198,830.04 70,650,108.00 94.75% 3,911,156.00 5.25%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
嘉实中创 400ETF 联接 70,623,108.00 94.72%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中创 400 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 曹建平 432,900.00 0.58%
2 马学清 145,026.00 0.19%
3 张凡 140,000.00 0.19%
4 徐隽婵 103,270.00 0.14%
5 谭惠玲 100,009.00 0.13%
6 薛芸 100,000.00 0.13%
7 高峰 96,600.00 0.13%
8 许爱贞 80,000.00 0.11%嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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9 李细环 78,000.00 0.10%
10 徐立群 66,500.00 0.09%
11
中国工商银行－中创 400 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
70,623,108.00 94.72%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 3 月22 日）基金份额总额 286,561,264.00
本报告期期初基金份额总额 75,561,264.00
本报告期基金总申购份额 7,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 74,561,264.00
嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国国际金
融股份有限
公司
3 35,428,336.66 51.69% 24,800.59 51.69% 新增 1 个
长江证券股
份有限公司
1 33,111,366.75 48.31% 23,179.00 48.31% -
安信证券股
份有限公司
3-----
北京高华证
券有限责任
公司
1-----
渤海证券股
份有限公司
1-----
东北证券股
份有限公司
2-----
东方证券股
份有限公司
4-----
东吴证券股
份有限公司
3---- 新 增 2 个
东兴证券股
份有限公司
1-----
方正证券股
份有限公司
3-----
光大证券股
份有限公司
1-----
广发证券股 5 - - - - -嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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份有限公司
广州证券股
份有限公司
2-----
国金证券股
份有限公司
2-----
国泰君安证
券股份有限
公司
4-----
国信证券股
份有限公司
1-----
国元证券股
份有限公司
1-----
海通证券股
份有限公司
2-----
华宝证券有
限责任公司
1-----
华创证券有
限责任公司
2-----
华福证券有
限责任公司
1-----
华泰证券股
份有限公司
4-----
华西证券有
限责任公司
1-----
民生证券股
份有限公司
2-----
平安证券股
份有限公司
4-----
瑞银证券有 1 - - - - -嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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限责任公司
申万宏源证
券有限公司
2-----
天源证券经
纪有限公司
1-----
湘财证券有
限责任公司
1-----
新时代证券
股份有限公
司
1-----
信达证券股
份有限公司
1-----
兴业证券股
份有限公司
3-----
英大证券有
限责任公司
1-----
长城证券股
份有限公司
3-----
招商证券股
份有限公司
2-----
浙商证券股
份有限公司
1-----
中国民族证
券有限责任
公司
1-----
中国银河证
券股份有限
公司
2-----
中国中投证 1 - - - - -嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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券有限责任
公司
中信建投证
券股份有限
公司
2-----
中信证券股
份有限公司
4-----
中银国际证
券有限责任
公司
2-----
申万宏源西
部证券有限
公司
1-----
宏信证券有
限责任公司
2-----
中泰证券股
份有限公司
4-----
天风证券股
份有限公司
1---- 新 增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。 嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中国国际金
融股份有限
公司
22,202.45 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于代为
履行基金经理职责情况的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017年4月28日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
2017/01/01
至
2017/06/30
69,684,808.00 8,000,000.00 7,061,700.00 70,623,108.00 94.72%嘉实中创400ETF2017年半年度报告
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产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金
份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回
款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能
面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准中创 400 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2） 《中创400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《中创400 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《中创400 交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内中创 400 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年8月26日
