深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 08 月 28 日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 06 月 30 日止。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示及 目录
1.1 重要提 示
1.2 目录
§2 基 金简介
2.1 基金基 本 情况
2.2 基金产 品 说明
2.3 基金管 理 人和基金 托管 人
2.4 信息披 露 方式
2.5 其他相 关 资料
§3 主 要财务指 标和基 金净值 表现
3.1 主要会 计 数据和财 务指 标
3.2 基金净 值 表现
3.3 其他指 标
§4 管 理人报告
4.1 基金管 理 人及基金 经理 情况
4.2 管理人 对 报告期内 本基 金运作遵 规守 信情况的 说明
4.3 管理人 对 报告期内 公平 交易情况 的专 项说明
4.4 管理人 对 报告期内 基金 的投资策 略和 业绩表现 的说 明
4.5 管理人 对 宏观经济 、证 券市场及 行业 走势的简 要展 望
4.6 管理人 对 报告期内 基金 估值程序 等事 项的说明
4.7 管理人 对 报告期内 基金 利润分配 情况 的说明
4.8 报告期 内 管理人对 本基 金持有人 数或 基金资产 净值 预警情形 的说 明
§5 托 管人报告
5.1 报告期 内 本基金托 管人 遵规守信 情况 声明
5.2 托管人 对 报告期内 本基 金投资运 作遵 规守信、 净值 计算、利 润分 配等情况 的说 明
5.3 托管人 对 本半年度 报告 中财务信 息等 内容的真 实、 准确和完 整发 表意见
§6 半 年度财务 会计报 告（未 经审计 ）
6.1 资产负 债 表
6.2 利润表
6.3 所有者 权 益（基金 净值 ）变动表
6.4 报表附 注
§7 投 资组合报 告
7.1 期末基 金 资产组合 情况
7.2 报告期 末 按行业分 类的 股票投资 组合
7.3 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期 内 股票投资 组合 的重大变 动
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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7.5 期末按 债 券品种分 类的 债券投资 组合
7.6 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名债券 投资 明细
7.7 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 十名资产 支持 证券投资 明细
7.8 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名贵金 属投 资明细
7.9 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名权证 投资 明细
7.10 报 告期 末本基金 投资 的股指期 货交 易情况说 明
7.11 报 告期 末本基金 投资 的国债期 货交 易情况说 明
7.12 投 资组 合报告附 注
§8 基 金份额持 有人信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人户 数及持有 人结 构
8.2 期末上 市 基金前十 名持 有人
8.3 期末基 金 管理人的 从业 人员持有 本基 金的情况
8.4 期末基 金 管理人的 从业 人 员持有 本开 放式基金 份额 总量区间 的情 况
8.5 发起式 基 金发起资 金持 有份额情 况
§9 开 放式基金 份额变 动
§10 重 大事件 揭示
10.1 基 金份 额持有人 大会 决议
10.2 基 金管 理人、基 金托 管人的专 门基 金托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉 及基 金管理人 、基 金财产、 基金 托管业务 的诉 讼
10.4 基 金投 资策略的 改变
10.5 为 基金 进行审计 的会 计师事务 所情 况
10.6 管 理人 、托管人 及其 高级管理 人员 受稽查或 处罚 等情况
10.7 基 金租 用证券公 司交 易单元的 有关 情况
10.8 其 他重 大事件
§11 影 响投资 者决策 的其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一投 资者 持有基金 份额 比例达到 或超 过 20% 的情 况
11.2 影 响投 资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文件 目录
12.1 备 查文 件目录
12.2 存 放地 点
12.3 查 阅方 式
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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基金简称
南方深证成份 ETF
场内简称
深成 ETF
基金主代码
159903
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2009 年 12 月 4 日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
433,154,507.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2010 年 2 月2 日
注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF"。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成 份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指
数。
如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的 编制及发布、或
深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导
致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性
更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资
者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福 田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
张海波 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期（2017 年1 月1 日-2017 年6 月 30 日）
本期已实现收益
-1,851,591.97
本期利润
22,973,090.12
加权平均基金份额本期利润
0.0519
本期加权平均净值利润率
4.73%
本期基金份额净值增长率
4.71%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末（2017 年06 月30 日）
期末可供分配利润
-94,909,549.13
期末可供分配基金份额利润
-0.2191
期末基金资产净值
492,130,319.43
期末基金份额净值
1.1362
3.1.3 累计 期末指标
报告期末（2017 年06 月30 日）
基金份额累计净值增长率
-16.16%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益 、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
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3.2 基金净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差② （% ）
业绩比较基准
收益率③（% ）
业绩比较基准
收益率标准差
④（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 7.07
0.83
6.74
0.83
0.33
0.00
过去三个月 1.72
0.88
0.97
0.88
0.75
0.00
过去六个月 4.71
0.83
3.46
0.84
1.25
-0.01
过去一年 1.66
0.88
0.38
0.89
1.28
-0.01
过去三年 47.08
1.93
43.39
1.97
3.69
-0.04
自基金合同
生效起至今
-16.16
1.66
-23.48
1.69
7.32
-0.03
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注： 基 金合 同中关 于基 金投资 比例 的约定 ，本 基金将 全部 或接近 全部 的基金 资产 用于跟 踪 标 的 指
数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的 95% 。
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§4 管理人报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日 ， 经中国 证监会批准 ， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿
元人民 币。 股东结 构为 ：华泰 证券 股份有 限公 司（45% ） ；深圳市 投资 控股有 限公 司（30%） ； 厦 门
国际信 托有 限公司 （15% ） ；兴业 证券 股份有 限公 司（10%） 。目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥 、 成
都、深 圳等 地设有 分公 司，在 香港 和深圳 前海 设有子 公司 ——南 方东 英资产 管理 有限公 司 （ 香 港
子公司） 和南 方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中 ， 南方东英是境内基金公司获批成立的第
一家境 外分 支机构 。 截至报 告期 末，南 方基 金管理 有限 公司（ 不含 子公司 ）管 理资产 规 模 超 过
6,500 亿元， 旗下管理 134 只开放式基 金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
孙伟
本 基 金
基 金 经
理
2016 年8 月
19 日
7
管理学学士 ， 具有基金从业资格 、 金
融分析师（CFA ） 资 格 、 注 册会计师
（CPA ） 资 格 。 曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有
限公司投资并购部 、 德勤华永会计师
事务所深圳分所审计部 。2010 年 2 月
加入南方基金 ， 历任运作保障部基金
会计、数量化投资部量化投资研究
员；2014 年12 月至2015 年 5 月，担
任南方恒生 ETF 的基金经理助理；
2015 年 5 月至 2016 年 7 月，任南方
500 工业 ETF 、南方 500 原材料 ETF
基金经理 ；2015 年 7 月至 今 ， 任改革
基金 、 高铁基金 、500 信息 基金经理 ；
2016 年 5 月至今，任南方创业板
ETF 、 南方创业板 ETF 联 接基金经理 ；
2016 年 8 月 至 今 ， 任 500 信息联接、
深成 ETF、 南方深成基金经理；2017
年 3 月至今 ， 任南方全指证券 ETF 联
接 、 南 方 中 证 全 指 证 券 ETF 基金经
理；2017 年6 月至今 ， 任 南方中证银
行 ETF 、南方 银行联接基金经理。
注：1. 对基 金的 首任基 金经 理，其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日， “离 任日期 ”为根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 的非 首任基 金经 理，“ 任职 日期” 和“ 离任日 期” 分别指 根 据 公 司深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《深 证成 份交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 基金合 同》 的规定 ，本 着诚实 信 用 、 勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 在严格控制风险的基础上 ， 为基金份额持有人谋求最大利益 。
本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有损 害基金 份额 持有人 利益 。基金 的投 资范围 、 投 资 比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理 的所 有基金 和投 资组合 。公 司每季 度对 旗下各 组合 进行股 票和 债券的 同向 交易价 差 专 项 分
析， 对本报告期内， 两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出 溢 价
率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 2 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
深证成指本报告期上涨 3.46% 。
期间我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日内择时交易模型” 、 “跟踪误差归因分析系统” 、
“ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的风 险 管 理
流程，确保了本 ETF 基 金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ）大额申 购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通 过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌 ， 引起 的成份股权重偏离及基金整
体仓位的偏离。
（3 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓 ， 事前我 们制定了详细的调仓方案 ， 在实施 过程深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金本报告期跟踪误差和正偏离分别为 0.23% 和 1.25% ，理 想地完成了投资目标。
截至报告期末 ， 本基金份额净值为 1.1362 元 ， 报 告期内 ， 份额净值增长率为 4.71% ， 同期业绩基
准增长率为 3.46% 。
本基金 为指 数化产 品， 作为基 金管 理人， 我们 将通过 严格 的投资 管理 流程、 精确 的数量 化 计 算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 国 内经 济增 长 仍将 面临 较 大压 力。7 月的 全国 金 融工 作会 议 明确 释放 了去经济
杠杆， 加强 监管和 坚定 稳健货 币政 策的信 号。 美联储 相对 较快地 启动 缩表， 年内 第三次 加 息 概 率
有所提 升， 或将对 人民 币汇率 造成 一定压 力。 随 着大 盘蓝 筹和中 小成 长走势 的分 化加剧 ， 新 的 估
值平衡正在重建中。
深证成指于 15 年 5 月正式扩容，成分股由 40 只增 至 500 只， 在传统支柱产业外更全面纳入新兴
成长行业公司 。 自 15 年6 月市盈率达 到 57 倍高点 至 17 年8 月 初 ， 指数估 值已跌去一半左右 ，28
倍的最 新市 盈率已 处于 扩容后 的历 史低位 。展 望下半 年， 深证成 指有 望在估 值及 业绩间 找 到 新 的
平衡点。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种 进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告 。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益研究 部总 监、数 量 化 投 资
部总监 、 风 险管理部总监及运作保障部总监等等 。 其中 ， 超 过三分之二以上的人员具有 10 年以 上
的基金 从业 经验， 且具 有风控 、合 规、会 计方 面的专 业经 验。 基 金经 理可参 与估 值原则 和 方 法 的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：当 基 金份 额净 值 增长 率超 过 标的 指数 同期增长
率达到 1%以 上时 ， 可进行收益分配 。 基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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计算方法参见 《招募说明书》 ； 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同
期增长 率为 原则进 行收 益分配 。基 于本基 金的 性质和 特点 ，本基 金收 益分配 不须 以弥补 浮 动 亏 损
为前提 ，收 益分配 后有 可能使 除息 后的基 金份 额净值 低于 面值； 在符 合基金 收益 分配条 件 的 前 提
下 ， 本基金收益分配每年最多 12 次 ， 每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配
利润的 5% 。 基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日 ； 本基金收益分配采取现金分红
方式 ； 《基金 合同》 生效不满 3 个月 可不进行收益分配 ； 每 一基金份额享有同等分配权 ； 法律 法规
或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报告期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金 的托管过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方深 证成 份 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 的 管理 人 ——南方 基金 管理有限
公司在 南方 深证成 份交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基 金 份 额
申购赎 回价 格计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 在 各
重要方 面的 运作严 格按 照基金 合同 的规定 进行 。本报 告期 内， 南 方深 证成份 交易 型开放 式 指 数 证
券投资基金 未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的 南 方深 证 成份 交易 型 开放 式指 数证券投
资基金 2017 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,282,809.07 2,147,311.06
结算备付金
8,973.92 27,406.12
存出保证金
2,774.14 2,033.39
交易性金融资产
6.4.7.2
491,328,264.52 494,995,095.82
其中：股 票投资
491,328,264.52 494,995,095.82
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
298.00 352.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
492,623,119.65 497,172,199.24
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 320,757.72
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
194,886.05 213,273.78
应付托管费
38,977.21 42,654.75
应 付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
663.88 35,005.30
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
258,273.08 484,672.78
负债合计
492,800.22 1,096,364.33
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.7.9
587,039,868.56 619,566,268.78 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 13 页 共 53 页
未分配利润
6.4.7.10
-94,909,549.13 -123,490,433.87
所有者权益合计
492,130,319.43 496,075,834.91
负债和所有者权益总计
492,623,119.65 497,172,199.24
注： 报告截止日 2017 年6 月 30 日 ， 基 金份额净值 1.1362 元 ， 基 金份额总额 433,154,507.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
24,737,422.48 -98,580,644.77
1. 利息收入
4,805.92 22,256.22
其中：存款利息收入
6.4.7.11
4,805.92 22,243.72
债券利息收入
- 12.50
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-94,277.47 -29,163,185.72
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-3,180,753.40 -32,254,171.41
基金 投资收益
6.4.7.13
- -
债券投资收益
6.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
6.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.15
- -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
3,086,475.93 3,090,985.69
3. 公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.18
24,824,682.09 -69,349,962.06
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
-
-
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.19
2,211.94 -89,753.21
减： 二 、费用
1,764,332.36 1,978,756.94
1 ．管理人报 酬
6.4.10.2.1
1,202,486.76 1,319,054.91
2 ．托管费
6.4.10.2.2
240,497.32 263,810.98
3 ．销售服务 费
6.4.10.2.3
- -
4 ．交易费用
6.4.7.20
12,825.20 69,021.95
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
6.4.7.21
308,523.08 326,869.10
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
22,973,090.12 -100,559,401.71 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 14 页 共 53 页
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
22,973,090.12 -100,559,401.71
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期初所有者权益 （基金净值） 619,566,268.78 -123,490,433.87 496,075,834.91
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期净利润）
- 22,973,090.12
22,973,090.12
三、 本期基金份额交易产生的 基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-32,526,400.22 5,607,794.62 -26,918,605.60
其中：1.基 金申购款
8,131,600.05 -1,664,054.17 6,467,545.88
2.基金赎回 款
-40,658,000.27 7,271,848.79 -33,386,151.48
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值）
587,039,868.56 -94,909,549.13 492,130,319.43
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期初所有者权益 （基金净值） 635,829,468.86 -9,640,125.50 626,189,343.36
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期净利润）
- -100,559,401.71
-100,559,401.71
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
20,329,000.14 -4,853,495.76 15,475,504.38
其中：1.基 金申购款
105,710,800.68 -22,545,394.97 83,165,405.71
2.基金赎回 款
-85,381,800.54 17,691,899.21 -67,689,901.33
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值）
656,158,469.00 -115,053,022.97 541,105,446.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 15 页 共 53 页
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资
金不属 于营 业税征 收范 围，不 征收 营业税 。对 证券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债 券 的 差
价收入免征营业税 。 自 2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税 。 对证券投资基
金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、 地方政 府债 以及金 融 同 业 往
来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入 ， 包括买卖 股票 、 债券 的差
价收入 ， 股票的股息 、 红利收 入 ， 债券的利息收入及其他收入 ， 暂不征收企业所得税 。
(3)
对 基金 取得的 企业 债券利 息收 入，应 由发 行债券 的企 业在向 基金 支付利 息时 代扣代缴 20% 的个人
所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的，其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得 的股 息、红 利收 入，按 照上 述规定 计算 纳税， 持股 时间自 解禁 日起计 算； 解禁前 取 得 的 股深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 16 页 共 53 页
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴 纳股 票 交易 印花 税 ，买 入股 票 不征 收股 票 交易印花
税。
6.4.4 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款
1,282,809.07
定期存款
-
其中：存款期限 1-3 个月
-
存款期限 1 个月以内
-
存款期限 3 个月以上
-
其他存款
-
合计
1,282,809.07
6.4.4.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
563,356,593.40 491,328,264.52 -72,028,328.88
贵金属投资- 金交所黄金
合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
-
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
563,356,593.40 491,328,264.52 -72,028,328.88
6.4.4.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
注： 无。
6.4.4.4 买 入 返 售 金融 资 产
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 17 页 共 53 页
应收活期存款利息
293.32
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3.60
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
1.08
合计
298.00
6.4.4.6 其他资产
注 ：无。
6.4.4.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付 交易费用
663.88
银行间市场应付交易费用
-
合计
663.88
6.4.4.8 其他负债
单位：人 民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 208,273.08
应付指数使用费 50,000.00
合计
258,273.08
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
457,154,507.00 619,566,268.78
本期申购
6,000,000.00 8,131,600.05
本期赎回（以“- ”号填 列）
-30,000,000.00 -40,658,000.27
本期末
433,154,507.00 587,039,868.56
注: 申购含 红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 18 页 共 53 页
上年度末 158,144,115.80 -281,634,549.67 -123,490,433.87
本期利润
-1,851,591.97 24,824,682.09 22,973,090.12
本期基金份额交易
产生的变动数
-8,193,182.01 13,800,976.63 5,607,794.62
其中：基金申购款
2,035,440.68 -3,699,494.85 -1,664,054.17
基金赎回款
-10,228,622.69 17,500,471.48 7,271,848.79
本期已分配利润
- - -
本期末
148,099,341.82 -243,008,890.95 -94,909,549.13
6.4.4.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
活期存款利息收入
4,044.14
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
743.80
其他
17.98
合计
4,805.92
6.4.4.12 股 票 投 资 收益
6.4.4.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入
2,460,517.88
股票投资收益 ——赎回差价收入
-5,641,271.28
股票投资收益 ——申购差价收入
-
合计
-3,180,753.40
6.4.4.12.2 股 票 投 资 收益 —— 买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股票成交总额
8,720,863.66
减：卖出股票成本总额
6,260,345.78
买卖股票差价收入
2,460,517.88
6.4.4.12.3 股 票 投 资 收益 —— 赎 回差 价 收 入
单位：人民 币元
项目
本期
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 19 页 共 53 页
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
赎回基金份额对价总额
33,386,151.48
减：现金支付赎回款总额
-323,860.52
减：赎回股票成本总额
39,351,283.28
赎回差价收入
-5,641,271.28
6.4.4.13 基 金 投 资 收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券 投 资 收益
注: 无。
6.4.4.14.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注： 无。
6.4.4.15 贵 金 属 投 资收 益
注： 无。
6.4.4.16 衍 生 工 具 收益
注: 无。
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益
3,086,475.93
基金投资产生的股利收益
-
合计
3,086,475.93
6.4.4.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
24,824,682.09
股票投资
24,824,682.09
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
- -
其他
-
合计
24,824,682.09 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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6.4.4.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎回费收入
-
替代损益
2,211.94
合计
2,211.94
6.4.4.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用
12,825.20
银行间市场交易费用
-
合计
12,825.20
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
审计费用
29,752.78
信息披露费
148,767.52
银行费用 250.00
其他 129,752.78
合计
308,523.08
6.4.5 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司( “南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国 工商银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金( “南方 深证成份 ETF 联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 21 页 共 53 页
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例 （% ）
华泰证券 18,853,215.65 100.00
- -
6.4.7.1.2 权证交易
注： 无。
6.4.7.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
华泰证券
1,839.66
100.00
663.88 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（% ）
华泰证券
-
-
- -
注: 1. 上述 佣金 按市场 佣金 率计算 ，以 扣除由 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司收 取的证 管 费 和
经 手 费后 的净 额 列示 。 2. 该 类佣 金 协议 的服 务 范围 还包 括 佣金 收取 方 为本 基金 提 供的证券投
资研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
上年度可比期间
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 22 页 共 53 页
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月
30 日
2016 年 1 月1 日 至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的管理费
1,202,486.76 1,319,054.91
其中： 支付销售机构
的客户维护费
-
-
注： 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计 提 ， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天 数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月
30 日
上 年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的托管费
240,497.32 263,810.98
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计 提 ， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 本基 金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注： 本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：人民币元
关联方名称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（% ）
南 方 深 证 成 份
ETF 联接基金
264,321,432.00
61.02
273,321,432.00
59.79
注: 南方深 证成份 ETF 联接基金投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规
定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
1,282,809.07
4,044.14
3,191,394.03
20,800.54
注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注： 无。
6.4.7.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.8 利 润 分 配 情况
注: 本基金 本报告期内无利润分配。
6.4.9 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
06 月 05
日
2017-07-07
新股认
购
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
06 月 15
日
2017-07-17
新股认
购
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300671
富满
电子
2017 年
06 月 27
日
2017-07-05
新股认
购
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30010
4
乐视
网
2017-
04-17
重大
资产
重组
30.68
- 93,993
4,727,801.
71
2,883,705.2
4
-
00010TCL 集 2017- 重大 3.43 2017- 3.72 654,171 3,144,007. 2,243,806.5 - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
0 团 04-21 事项 07-26 14 3
00065
6
金科
股份
2017-
05-05
重大
资产
重组
6.54
2017-
07-05
5.92 250,000
1,545,298.
74
1,635,000.0
0
-
00050
3
海虹
控股
2017-
05-11
重大
资产
重组
24.93
- 57,950
2,633,102.
76
1,444,693.5
0
-
00225
2
上海
莱士
2017-
04-21
重大
事项
20.24
- 71,280
1,472,353.
08
1,442,707.2
0
-
30008
8
长信
科技
2016-
09-12
重大
资产
重组
15.75
- 81,402
1,068,116.
91
1,282,081.5
0
-
00242
6
胜利
精密
2017-
01-16
拟披
露重
大事
项
7.68
- 149,100
1,433,093.
97
1,145,088.0
0
-
00088
7
中鼎
股份
2017-
04-27
重大
资产
重组
22.09
2017-
07-14
19.88 49,800
1,384,704.
50
1,100,082.0
0
-
00216
8
深圳
惠程
2017-
01-23
重大
资产
重组
16.99
- 63,400 830,391.32
1,077,166.0
0
-
00212
9
中环
股份
2016-
04-25
重大
事项
8.27
- 121,420
2,121,272.
67
1,004,143.4
0
-
00207
5
沙钢
股份
2016-
09-19
重大
资产
重组
16.12
- 60,200 607,019.11 970,424.00 -
00204
9
紫光
国芯
2017-
02-20
重大
资产
重组
30.82
2017-
07-17
27.74 30,813
1,391,105.
30
949,656.66 -
30013
4
大富
科技
2017-
02-09
重大
资产
重组
23.36
- 32,169 968,167.87 751,467.84 -
00201
3
中航
机电
2017-
05-12
重大
事项
10.33
2017-
08-02
11.36 71,752 792,988.63 741,198.16 -
30036
7
东方
网力
2016-
12-15
重大
资产
重组
20.00
2017-
07-03
18.01 35,000 928,205.75 700,000.00 -
30027
1
华宇
软件
2017-
06-22
拟披
露重
大事
项
16.59
2017-
07-04
16.80 38,340 873,876.24 636,060.60 -
30026
7
尔康
制药
2017-
05-10
重大
事项
11.46
- 54,900 905,499.36 629,154.00 - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
00264
2
荣之
联
2017-
04-10
重大
事项
25.06
2017-
07-07
22.54 24,000 749,062.17 601,440.00 -
00003
4
神州
数码
2017-
03-21
重大
资产
重组
24.45
2017-
07-18
22.01 24,185 537,157.08 591,323.25 -
30029
1
华录
百纳
2017-
04-19
重大
资产
重组
20.02
- 29,053 973,467.93 581,641.06 -
00239
9
海普
瑞
2017-
04-28
重大
事项
20.23
- 28,220 632,663.51 570,890.60 -
00202
5
航天
电器
2016-
09-12
重大
事项
24.95
2017-
07-04
22.46 21,690 547,948.04 541,165.50 -
30009
8
高新
兴
2017-
06-22
拟披
露重
大事
项
12.90
2017-
07-03
13.18 38,400 602,772.93 495,360.00 -
00250
5
大康
农业
2017-
03-13
重大
资产
重组
3.50
- 136,710 562,901.00 478,485.00 -
00260
0
江粉
磁材
2017-
02-27
重大
资产
重组
11.46
- 40,200 411,891.12 460,692.00 -
30007
5
数字
政通
2017-
06-29
重大
事项
20.94
2017-
07-17
18.86 21,000 563,410.41 439,740.00 -
00235
8
森源
电气
2017-
05-12
重大
资产
重组
17.02
2017-
07-12
16.68 25,600 523,170.34 435,712.00 -
00212
8
露天
煤业
2017-
03-17
重大
资产
重组
8.70
- 49,900 497,620.81 434,130.00 -
30036
4
中文
在线
2017-
02-13
重大
资产
重组
37.28
- 11,600 602,013.71 432,448.00 -
30008
5
银之
杰
2017-
06-30
重大
事项
18.50
2017-
07-07
18.88 23,270 895,267.64 430,495.00 -
00262
5
龙生
股份
2017-
04-13
重大
资产
重组
36.36
- 10,700 503,313.63 389,052.00 -
00261
0
爱康
科技
2017-
05-12
重大
事项
2.44
2017-
08-02
2.44 154,200 501,012.21 376,248.00 -
00009
9
中信
海直
2017-
05-04
重大
资产
重组
11.26
- 33,200 562,211.16 373,832.00 -
00214 印纪 2017- 重大 24.93
- 14,500 470,793.84 361,485.00 - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
3 传媒 04-18 资产
重组
30041
3
快乐
购
2017-
04-05
重大
资产
重组
20.29
- 17,700 535,729.86 359,133.00 -
00268
1
奋达
科技
2017-
06-22
重大
事项
12.59
2017-
07-03
12.70 28,140 441,220.71 354,282.60 -
00069
3
ST 华
泽
2016-
03-01
重大
事项
12.50
- 25,500 466,489.64 318,750.00 -
00261
9
巨龙
管业
2017-
05-24
重大
资产
重组
6.37
- 30,080 288,433.03 191,609.60 -
注: 本基金 截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
注: 本基金 本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.10.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金是指 数型基金 ， 紧密跟踪深证成份指数 ， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益 特征 ，属于 证券 投资基 金中 风险较 高、 收益较 高的 品种。 本基 金以标 的指 数成份 股 、 备 选
成份股 为主 要投资 对象 。本基 金采 用完全 复制 法，跟 踪深 证成份 指数 ， 以完 全按 照标的 指 数 成 份
股组成 及其 权重构 建基 金股票 投资 组合为 原则 ，进行 被动 式指数 化投 资。股 票在 投资组 合 中 的 权
重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 。 但在因特殊情况( 如 流动性不足等)
导致无 法获 得足够 数量 的股票 时， 基金管 理人 将搭配 使用 其他合 理方 法进行 适当 的替代 ， 力 求 与
标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本 基金 的 基金 管理 人 奉行 全面 风 险管 理体 系 的建 设， 建 立了 以风 险 控制 委员 会 为核心的、
由督察 长、 风险控 制委 员会、 监察 稽核部 、风 险管理 部和 相关业 务部 门构成 的四 级风险 管 理 架 构
体系。 本基 金的基 金管 理人 在 董事 会下设 立风 险管理 委员 会，负 责制 定风险 管理 的宏观 政 策 ， 审
议通过 风险 控制的 总体 措施等 ；在 管理层 层面 设立风 险控 制委员 会， 讨论和 制定 公司日 常 经 营 过
程中风 险防 范和控 制措 施；在 业务 操作层 面风 险管理 职责 主要由 监察 稽核部 和风 险管理 部 负 责 ，
协调并 与各 部门合 作完 成运作 风险 管理以 及进 行投资 风险 分析与 绩效 评估， 督察 长负责 组 织 指 导
监察稽核工作。
本 基金 的 基金 管理 人 对于 金融 工 具的 风险 管 理方 法主 要 是通 过定 性 分析 和定 量 分析的方法
去估测 各种 风险产 生的 可能损 失。 从定性 分析 的角度 出发 ，判断 风险 损失的 严重 程度和 出 现 同 类
风险损 失的 频度。 而从 定量分 析的 角度出 发， 根据本 基金 的投资 目标 ，结合 基金 资产所 运 用 金 融深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
工具特 征通 过特定 的风 险量化 指标 、模型 ，日 常的量 化报 告，确 定风 险损失 的限 度和相 应 置 信 程
度，及 时可 靠地对 各种 风险进 行监 督、检 查和 评估， 并通 过相应 决策 ，将风 险控 制在可 承 受 的 范
围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是 指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任 ， 或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金 的基 金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 了充分 的评 估。本 基金 的银行 存 款 存 放
在本基 金的 托管行 中国 工商银 行， 因而与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易 所 进 行
的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ，违约 风 险 可 能
性很小。
本 基 金的 基 金管 理人 建 立了 信用 风 险管 理流 程 ，通 过对 投 资品 种信 用 等级 评估 来 控制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年6 月 30 日，本 基金无债券投资(2016 年 12 月 31 日：同)
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险 是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金的流动性
风险来 自调 整基金 投资 组合时 ，由 于部分 成份 股流动 性差 ，导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 ，
或承受较大市场冲击成本， 从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针 对 投资 品 种变 现的 流 动性 风险 ， 本基 金的 基 金管 理人 通 过独 立的 风 险管 理部 门 设定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.9 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.10.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是 指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。
本基 金的 基金管 理人 定期对 本基 金面临 的利 率敏感 性缺 口进行 监控 ，并通 过调 整投资 组 合 的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金 持有 及承担 的大 部分金 融资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活动 的 现 金 流
量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 持有的 利率 敏感性 资产 主要为 银行 存款、 结 算 备 付
金、存出保证金和债券投资等。
6.4.10.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,282,809.07 - - - 1,282,809.07
结算备付 金 8,973.92 - - - 8,973.92
存出保证 金 2,774.14 - - - 2,774.14
交易性金 融资 产 - - -
491,328,264.
52
491,328,264.52
买入返售 金融 资产 - - - - -
应收利息 - - - 298.00 298.00
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算 款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,294,557.13 - -
491,328,562.
52
492,623,119.65
负债
应付赎回 款 - - - - -
应付管理 人报 酬 - - - 194,886.05 194,886.05
应付托管 费 - - - 38,977.21 38,977.21
应付证券 清算 款 - - - - -
卖出回购 金融 资产款 - - - - -
应付销售 服务 费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 663.88 663.88
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负 债 - - - 258,273.08 258,273.08
负债总计
- - - 492,800.22 492,800.22 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
利率敏感 度缺 口
1,294,557.13 - -
490,835,762.
30
492,130,319.43
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,147,311.06 - - - 2,147,311.06
结算备付 金 27,406.12 - - - 27,406.12
存出保证 金 2,033.39 - - - 2,033.39
交易性金 融资 产 - - -
494,995,095.
82
494,995,095.82
应收利息 - - - 352.85 352.85
资产总计
2,176,750.57
-
-
494,995,448.
67
497,172,199.24
负债
应付证券 清算 款 - - - 320,757.72 320,757.72
应付管理 人报 酬 - - - 213,273.78 213,273.78
应付托管 费 - - - 42,654.75 42,654.75
应付交易 费用 - - - 35,005.30 35,005.30
其他负债 - - - 484,672.78 484,672.78
负债总计
- -
-
1,096,364.33
1,096,364.33
利率敏感 度缺 口
2,176,750.57
-
-
493,899,084.
34
496,075,834.91
注： 表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2017 年 6 月30 日 ， 本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月31 日：同) ， 因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.10.4.2 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基 金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，
所面临 的其 他价格 风险 来源于 单个 证券发 行主 体自身 经营 情况或 特殊 事项的 影响 ，也可 能 来 源 于
证券市场整体波动的影响。
本 基 金采 用 完全 复制 法 跟踪 深证 成 份指 数， 以 完全 按照 标 的 指 数成 份 股组 成及 其 权重构建基
金股票 投资 组合为 原则 ，通过 指数 化分散 投资 降低其 他价 格风险 。本 基金投 资组 合中， 深 证 成 份
指 数成 份股和 备选 成份股 股票 投资比 例不 低于基 金资 产净值 的 95% ，新 股、 债券及 中国证 监 会 允
许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
本基金 所持 有的证 券价 格实施 监控 ，定期 运用 多种定 量方 法对基 金进 行风险 度量 ，来测 试 本 基 金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12月31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
491,328,264.52
99.84
494,992,955.82
99.78
交易性金融资产 －基金投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
491,328,264.52 99.84 494,992,955.82 99.78
6.4.10.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度末 （2016 年 12
月 31 日 ）
分析
1.业绩比较 基准上升 5% 24,350,000.00 24,370,000.00
2.业绩比较 基准下降 5% -24,350,000.00 -24,370,000.00
6.4.11
有助 于 理解 和 分 析 会计 报 表 需 要说 明 的 其 他事 项
根据财政部 、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定 ：(1)金融商 品持有期间( 含到期) 取得 的非保本收
益( 合同中未 明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不 征收增值税 ；(2) 纳税人 购入基金 、 信
托 、 理财产 品等各类资产管理产品持有至到期 ， 不属于金 融商品转让 ；(3) 资管产 品运营过程中发
生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税 纳 税 人 。 上 述 政 策自 2016 年 5 月 1 日 起 执行 。
此外 ， 根据财政部 、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税
有关问 题的 通知》 的规 定，资 管产 品管理 人运 营资管 产品 过程中 发生 的增值 税应 税行为 ， 暂 适 用
简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生
的增值 税应 税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人
以后月 份的 增值税 应纳 税额中 抵减 。上述 税收 政策对 本基 金截至 本财 务报表 批准 报出日 止 的 财 务
状况和经营成果无影响。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期末基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
491,328,264.52 99.74
其中：股票
491,328,264.52 99.74
2
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
1,291,782.99 0.26
- -
- -
- 其他各项资产
3,072.14 0.00
- 合计
492,623,119.65 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值 ， 而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 （ 指数 投 资 部 分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,582,495.06 2.35
B
采矿业
5,575,255.60 1.13
C
制造业
291,382,966.67 59.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,836,035.30 1.39
E
建筑业
9,128,374.64 1.85
F
批发和零售业
12,188,199.30 2.48
G
交通运输、仓储和邮政业
1,795,671.00 0.36
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
49,787,217.72 10.12
J
金融业
30,703,774.66 6.24
K
房地产业
25,187,948.39 5.12
L
租赁和商务服务业
6,556,509.10 1.33
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
9,489,456.08 1.93
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
Q
卫生和社会工作
3,897,548.04 0.79
R
文化、体育和娱乐业
9,433,033.11 1.92
S
综合
1,264,984.76 0.26
合计
474,809,469.43 96.48
报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 （ 积极 投 资 部 分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
563,654.00 0.11
C
制造业
11,022,959.07 2.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
726,012.00 0.15
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
373,832.00 0.08
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,451,899.22 0.50
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
317,440.00 0.06
M
科学研究和技术服务业
444,480.00 0.09
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
618,518.80 0.13
S
综合
- -
合计
16,518,795.09 3.36
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 000651 格力电器 384,940 15,847,979.80 3.22
2 000333 美的集团 360,307 15,507,613.28 3.15
3 000725 京东方 A 2,055,342 8,550,222.72 1.74
4 000858 五粮液 149,441 8,317,886.06 1.69
5 000002 万科 A 332,758 8,308,967.26 1.69
6 002415 海康威视 239,481 7,735,236.30 1.57
7 300498 温氏股份 295,424 6,924,738.56 1.41 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
8 000001 平安银行 682,012 6,404,092.68 1.30
9 000063 中兴通讯 189,933 4,509,009.42 0.92
10 002450 康得新 193,809 4,364,578.68 0.89
11 000776 广发证券 244,659 4,220,367.75 0.86
12 002304 洋河股份 44,661 3,877,021.41 0.79
13 002024 苏宁云商 310,251 3,490,323.75 0.71
14 001979 招商蛇口 158,227 3,379,728.72 0.69
15 000538 云南白药 35,586 3,339,746.10 0.68
16 002230 科大讯飞 77,280 3,083,472.00 0.63
17 000423 东阿阿胶 42,271 3,038,862.19 0.62
18 000568 泸州老窖 57,492 2,907,945.36 0.59
19 000166 申万宏源 518,869 2,905,666.40 0.59
20 300104 乐视网 93,993 2,883,705.24 0.59
21 002456 欧菲光 155,502 2,825,471.34 0.57
22 002466 天齐锂业 51,880 2,819,678.00 0.57
23 002142 宁波银行 143,025 2,760,382.50 0.56
24 002241 歌尔股份 142,210 2,741,808.80 0.56
25 002236 大华股份 119,878 2,734,417.18 0.56
26 000783 长江证券 287,219 2,719,963.93 0.55
27 000069 华侨城 A 261,049 2,626,152.94 0.53
28 300072 三聚环保 69,946 2,591,499.30 0.53
29 000338 潍柴动力 193,504 2,554,252.80 0.52
30 000413 东旭光电 227,200 2,549,184.00 0.52
31 300059 东方财富 211,186 2,538,455.72 0.52
32 000625 长安汽车 173,598 2,503,283.16 0.51
33 002008 大族激光 69,700 2,414,408.00 0.49
34 300070 碧水源 127,226 2,372,764.90 0.48
35 300136 信维通信 57,360 2,295,547.20 0.47
36 000100 TCL 集团 654,171 2,243,806.53 0.46
37 002594 比亚迪 44,736 2,234,563.20 0.45
38 002673 西部证券 155,754 2,214,821.88 0.45
39 000839 中信国安 218,550 2,183,314.50 0.44
40 300124 汇川技术 84,294 2,152,868.76 0.44
41 002475 立讯精密 72,845 2,129,987.80 0.43
42 002202 金风科技 133,936 2,071,989.92 0.42
43 000768 中航飞机 107,390 1,980,271.60 0.40
44 300024 机器人 100,390 1,957,605.00 0.40
45 002736 国信证券 147,700 1,957,025.00 0.40
46 002460 赣锋锂业 41,100 1,900,875.00 0.39
47 000895 双汇发展 79,024 1,876,820.00 0.38
48 002739 万达院线 36,400 1,855,308.00 0.38
49 300408 三环集团 87,700 1,840,823.00 0.37 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
50 000728 国元证券 150,496 1,839,061.12 0.37
51 000963 华东医药 36,364 1,807,290.80 0.37
52 002572 索菲亚 42,864 1,757,424.00 0.36
53 000157 中联重科 385,427 1,730,567.23 0.35
54 002065 东华软件 76,700 1,671,293.00 0.34
55 002508 老板电器 38,260 1,663,544.80 0.34
56 300003 乐普医疗 74,400 1,644,984.00 0.33
57 000623 吉林敖东 71,768 1,642,769.52 0.33
58 002007 华兰生物 44,800 1,635,200.00 0.33
59 000656 金科股份 250,000 1,635,000.00 0.33
60 002044 美年健康 93,100 1,582,700.00 0.32
61 002271 东方雨虹 42,400 1,573,040.00 0.32
62 000540 中天城投 223,500 1,553,325.00 0.32
63 002085 万丰奥威 79,788 1,551,876.60 0.32
64 002310 东方园林 92,550 1,547,436.00 0.31
65 000793 华闻传媒 150,700 1,525,084.00 0.31
66 000661 长春高新 11,800 1,523,498.00 0.31
67 000709 河钢股份 360,300 1,509,657.00 0.31
68 300156 神雾环保 45,883 1,503,127.08 0.31
69 000826 启迪桑德 42,507 1,492,845.84 0.30
70 000630 铜陵有色 518,000 1,471,120.00 0.30
71 300017 网宿科技 121,045 1,461,013.15 0.30
72 000503 海虹控股 57,950 1,444,693.50 0.29
73 002252 上海莱士 71,280 1,442,707.20 0.29
74 000060 中金岭南 128,230 1,436,176.00 0.29
75 000066 长城电脑 158,238 1,425,724.38 0.29
76 300315 掌趣科技 173,500 1,415,760.00 0.29
77 002340 格林美 233,900 1,415,095.00 0.29
78 002465 海格通信 129,600 1,391,904.00 0.28
79 000876 新希望 167,752 1,378,921.44 0.28
80 000750 国海证券 246,350 1,354,925.00 0.28
81 000425 徐工机械 359,508 1,348,155.00 0.27
82 002405 四维图新 68,031 1,344,292.56 0.27
83 300088 长信科技 81,402 1,282,081.50 0.26
84 000559 万向钱潮 119,140 1,265,266.80 0.26
85 000009 中国宝安 156,364 1,264,984.76 0.26
86 000997 新大陆 55,080 1,249,765.20 0.25
87 300115 长盈精密 42,240 1,232,563.20 0.25
88 000402 金融街 103,863 1,217,274.36 0.25
89 300266 兴源环境 39,500 1,213,440.00 0.25
90 002081 金螳螂 110,326 1,211,379.48 0.25
91 000686 东北证券 120,400 1,210,020.00 0.25 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
92 000581 威孚高科 46,351 1,200,490.90 0.24
93 000039 中集集团 66,400 1,197,192.00 0.24
94 002074 国轩高科 37,900 1,195,745.00 0.24
95 000998 隆平高科 54,300 1,195,686.00 0.24
96 000778 新兴铸管 178,332 1,194,824.40 0.24
97 300296 利亚德 62,300 1,171,240.00 0.24
98 002426 胜利精密 149,100 1,145,088.00 0.23
99 000983 西山煤电 128,800 1,129,576.00 0.23
100 002092 中泰化学 88,200 1,120,140.00 0.23
101 000786 北新建材 69,500 1,100,880.00 0.22
102 000887 中鼎股份 49,800 1,100,082.00 0.22
103 002385 大北农 174,750 1,099,177.50 0.22
104 000970 中科三环 73,300 1,083,374.00 0.22
105 002168 深圳惠程 63,400 1,077,166.00 0.22
106 000917 电广传媒 94,900 1,072,370.00 0.22
107 002050 三花智控 65,300 1,065,696.00 0.22
108 300027 华谊兄弟 131,175 1,061,205.75 0.22
109 300144 宋城演艺 50,670 1,057,482.90 0.21
110 002183 怡亚通 119,240 1,029,041.20 0.21
111 002027 分众传媒 74,600 1,026,496.00 0.21
112 000999 华润三九 31,900 1,012,825.00 0.21
113 000050 深天马 A 49,200 1,012,044.00 0.21
114 002311 海大集团 55,340 1,011,061.80 0.21
115 002129 中环股份 121,420 1,004,143.40 0.20
116 002038 双鹭药业 34,400 1,002,760.00 0.20
117 002185 华天科技 137,940 998,685.60 0.20
118 002500 山西证券 104,200 998,236.00 0.20
119 300033 同花顺 16,000 995,360.00 0.20
120 002407 多氟多 45,200 993,948.00 0.20
121 002179 中航光电 31,730 989,658.70 0.20
122 002573 清新环境 52,200 982,404.00 0.20
123 000415 渤海金控 145,960 982,310.80 0.20
124 300142 沃森生物 79,400 981,384.00 0.20
125 002294 信立泰 27,300 973,518.00 0.20
126 002366 台海核电 20,730 972,444.30 0.20
127 002410 广联达 51,719 972,317.20 0.20
128 002075 沙钢股份 60,200 970,424.00 0.20
129 002146 荣盛发展 98,000 967,260.00 0.20
130 300015 爱尔眼科 41,138 956,869.88 0.19
131 000400 许继电气 53,100 953,676.00 0.19
132 002049 紫光国芯 30,813 949,656.66 0.19
133 000488 晨鸣纸业 72,800 939,120.00 0.19 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
134 002422 科伦药业 56,178 928,060.56 0.19
135 002195 二三四五 129,140 923,351.00 0.19
136 002223 鱼跃医疗 38,600 914,048.00 0.19
137 000878 云南铜业 68,996 910,057.24 0.18
138 000566 海南海药 68,534 908,760.84 0.18
139 002030 达安基因 41,702 908,686.58 0.18
140 002470 金正大 120,000 903,600.00 0.18
141 300055 万邦达 49,000 901,600.00 0.18
142 000960 锡业股份 65,500 891,455.00 0.18
143 000028 国药一致 11,000 889,900.00 0.18
144 002273 水晶光电 42,800 882,964.00 0.18
145 000598 兴蓉环境 155,000 871,100.00 0.18
146 300058 蓝色光标 111,234 869,849.88 0.18
147 002583 海能达 53,620 862,745.80 0.18
148 300159 新研股份 64,900 859,276.00 0.17
149 300383 光环新网 63,100 855,636.00 0.17
150 000977 浪潮信息 49,400 855,608.00 0.17
151 300168 万达信息 58,346 848,934.30 0.17
152 300418 昆仑万维 37,000 846,190.00 0.17
153 000547 航天发展 80,800 844,360.00 0.17
154 002051 中工国际 40,448 838,487.04 0.17
155 002384 东山精密 33,900 837,330.00 0.17
156 300146 汤臣倍健 60,800 835,392.00 0.17
157 002400 省广股份 103,966 834,846.98 0.17
158 000046 泛海控股 95,112 830,327.76 0.17
159 000883 湖北能源 165,400 830,308.00 0.17
160 002138 顺络电子 44,600 828,668.00 0.17
161 002217 合力泰 83,600 825,968.00 0.17
162 000671 阳光城 140,490 817,651.80 0.17
163 000825 太钢不锈 186,400 810,840.00 0.16
164 002439 启明星辰 43,400 807,240.00 0.16
165 300113 顺网科技 29,982 806,515.80 0.16
166 300355 蒙草生态 74,660 801,848.40 0.16
167 300244 迪安诊断 25,396 798,958.16 0.16
168 002001 新和成 41,130 798,333.30 0.16
169 000792 盐湖股份 76,334 797,690.30 0.16
170 002004 华邦健康 101,100 791,613.00 0.16
171 002108 沧州明珠 59,205 790,386.75 0.16
172 000988 华工科技 53,800 784,942.00 0.16
173 000930 中粮生化 72,800 784,784.00 0.16
174 000513 丽珠集团 11,460 780,426.00 0.16
175 002019 亿帆医药 46,500 775,620.00 0.16 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
176 000697 炼石有色 37,500 767,625.00 0.16
177 002491 通鼎互联 57,100 767,424.00 0.16
178 300197 铁汉生态 57,454 762,989.12 0.16
179 000078 海王生物 124,850 752,845.50 0.15
180 000059 华锦股份 75,200 752,752.00 0.15
181 300134 大富科技 32,169 751,467.84 0.15
182 002714 牧原股份 27,500 748,550.00 0.15
183 002635 安洁科技 20,600 746,132.00 0.15
184 002343 慈文传媒 19,700 745,842.00 0.15
185 000627 天茂集团 91,900 742,552.00 0.15
186 002013 中航机电 71,752 741,198.16 0.15
187 000089 深圳机场 79,100 739,585.00 0.15
188 000938 紫光股份 12,100 739,552.00 0.15
189 000738 中航动控 37,750 738,767.50 0.15
190 002221 东华能源 67,600 737,516.00 0.15
191 000758 中色股份 104,360 731,563.60 0.15
192 002640 跨境通 34,400 731,000.00 0.15
193 002078 太阳纸业 99,200 729,120.00 0.15
194 300122 智飞生物 37,900 724,269.00 0.15
195 002555 三七互娱 28,300 723,631.00 0.15
196 002431 棕榈股份 65,650 723,463.00 0.15
197 000732 泰禾集团 43,300 722,244.00 0.15
198 002152 广电运通 86,700 720,477.00 0.15
199 002176 江特电机 82,600 720,272.00 0.15
200 300002 神州泰岳 85,984 717,106.56 0.15
201 000729 燕京啤酒 106,600 716,352.00 0.15
202 000939 凯迪生态 140,400 716,040.00 0.15
203 300324 旋极信息 39,200 715,008.00 0.15
204 000979 中弘股份 270,340 708,290.80 0.14
205 000516 国际医学 126,800 706,276.00 0.14
206 002292 奥飞娱乐 41,700 704,730.00 0.14
207 002131 利欧股份 214,050 704,224.50 0.14
208 002250 联化科技 49,200 703,560.00 0.14
209 300203 聚光科技 24,900 700,188.00 0.14
210 300367 东方网力 35,000 700,000.00 0.14
211 000006 深振业 A 79,400 699,514.00 0.14
212 000008 神州高铁 96,000 698,880.00 0.14
213 002048 宁波华翔 33,400 696,724.00 0.14
214 000800 一汽轿车 68,500 696,645.00 0.14
215 300014 亿纬锂能 38,321 695,526.15 0.14
216 000806 银河生物 51,400 693,900.00 0.14
217 300253 卫宁健康 88,756 693,184.36 0.14 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
218 002701 奥瑞金 108,300 692,037.00 0.14
219 002191 劲嘉股份 73,475 687,726.00 0.14
220 000592 平潭发展 123,500 681,720.00 0.14
221 002373 千方科技 49,700 677,908.00 0.14
222 002501 利源精制 59,605 677,708.85 0.14
223 002424 贵州百灵 35,900 677,074.00 0.14
224 002665 首航节能 93,390 672,408.00 0.14
225 000012 南玻 A 71,500 667,095.00 0.14
226 002624 完美世界 19,400 665,420.00 0.14
227 000031 中粮地产 88,341 665,207.73 0.14
228 300077 国民技术 48,200 659,858.00 0.13
229 000712 锦龙股份 40,100 656,437.00 0.13
230 002353 杰瑞股份 41,387 654,742.34 0.13
231 300090 盛运环保 68,608 649,717.76 0.13
232 000898 鞍钢股份 114,753 649,501.98 0.13
233 300274 阳光电源 58,535 649,153.15 0.13
234 300166 东方国信 48,123 646,291.89 0.13
235 002589 瑞康医药 41,960 646,184.00 0.13
236 000600 建投能源 52,500 644,175.00 0.13
237 300433 蓝思科技 22,140 644,052.60 0.13
238 000027 深圳能源 95,500 642,715.00 0.13
239 000690 宝新能源 107,100 640,458.00 0.13
240 000860 顺鑫农业 32,000 640,320.00 0.13
241 300182 捷成股份 66,759 638,216.04 0.13
242 300271 华宇软件 38,340 636,060.60 0.13
243 300251 光线传媒 77,420 634,069.80 0.13
244 300133 华策影视 56,478 632,553.60 0.13
245 002444 巨星科技 40,500 630,990.00 0.13
246 002411 必康股份 21,800 630,456.00 0.13
247 300267 尔康制药 54,900 629,154.00 0.13
248 000807 云铝股份 86,500 624,530.00 0.13
249 002477 雏鹰农牧 140,100 620,643.00 0.13
250 000518 四环生物 81,100 620,415.00 0.13
251 002153 石基信息 27,285 620,188.05 0.13
252 002544 杰赛科技 27,200 620,160.00 0.13
253 000727 华东科技 218,900 619,487.00 0.13
254 002002 鸿达兴业 78,757 616,667.31 0.13
255 300026 红日药业 130,800 616,068.00 0.13
256 300257 开山股份 28,900 609,212.00 0.12
257 002368 太极股份 22,000 609,180.00 0.12
258 000519 江南红箭 48,299 608,567.40 0.12
259 300079 数码视讯 103,400 604,890.00 0.12 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
260 300068 南都电源 35,910 604,724.40 0.12
261 002642 荣之联 24,000 601,440.00 0.12
262 000156 华数传媒 40,200 599,382.00 0.12
263 002570 贝因美 43,900 597,040.00 0.12
264 000088 盐田港 56,800 596,968.00 0.12
265 002174 游族网络 18,785 596,611.60 0.12
266 002522 浙江众成 36,400 595,140.00 0.12
267 002266 浙富控股 121,930 595,018.40 0.12
268 002022 科华生物 34,101 592,334.37 0.12
269 000034 神州数码 24,185 591,323.25 0.12
270 000158 常山股份 37,300 589,340.00 0.12
271 300001 特锐德 35,100 588,276.00 0.12
272 300291 华录百纳 29,053 581,641.06 0.12
273 002043 兔宝宝 42,000 581,280.00 0.12
274 300199 翰宇药业 37,872 580,956.48 0.12
275 002630 华西能源 50,100 580,659.00 0.12
276 000926 福星股份 47,100 574,620.00 0.12
277 000685 中山公用 52,440 574,218.00 0.12
278 002244 滨江集团 82,900 573,668.00 0.12
279 000667 美好置业 173,300 573,623.00 0.12
280 002390 信邦制药 65,750 572,682.50 0.12
281 300020 银江股份 41,300 571,592.00 0.12
282 002281 光迅科技 25,700 571,054.00 0.12
283 002399 海普瑞 28,220 570,890.60 0.12
284 002603 以岭药业 32,600 569,196.00 0.12
285 002672 东江环保 33,700 569,193.00 0.12
286 300207 欣旺达 48,200 568,278.00 0.12
287 002643 万润股份 38,350 566,046.00 0.12
288 002104 恒宝股份 59,900 562,461.00 0.11
289 002285 世联行 70,070 561,961.40 0.11
290 300347 泰格医药 23,100 559,020.00 0.11
291 002155 湖南黄金 58,400 558,888.00 0.11
292 300294 博雅生物 13,550 558,802.00 0.11
293 002261 拓维信息 47,700 558,567.00 0.11
294 000829 天音控股 51,400 555,120.00 0.11
295 002602 世纪华通 15,300 554,778.00 0.11
296 300287 飞利信 60,400 554,472.00 0.11
297 002595 豪迈科技 24,800 551,304.00 0.11
298 000061 农产品 60,800 550,848.00 0.11
299 002421 达实智能 90,000 550,800.00 0.11
300 300170 汉得信息 53,350 550,038.50 0.11
301 002440 闰土股份 36,004 549,421.04 0.11 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
302 002018 华信国际 80,090 548,616.50 0.11
303 000687 华讯方舟 36,200 548,068.00 0.11
304 000021 深科技 63,500 544,830.00 0.11
305 002268 卫士通 32,200 541,604.00 0.11
306 002025 航天电器 21,690 541,165.50 0.11
307 000601 韶能股份 75,300 536,889.00 0.11
308 000937 冀中能源 87,700 536,724.00 0.11
309 002489 浙江永强 84,100 536,558.00 0.11
310 002036 联创电子 32,500 536,250.00 0.11
311 000975 银泰资源 41,900 529,197.00 0.11
312 002023 海特高新 51,500 528,905.00 0.11
313 000718 苏宁环球 90,196 528,548.56 0.11
314 000766 通化金马 33,071 528,474.58 0.11
315 002299 圣农发展 35,500 527,885.00 0.11
316 300009 安科生物 32,150 527,581.50 0.11
317 002709 天赐材料 12,800 526,976.00 0.11
318 000961 中南建设 80,500 524,860.00 0.11
319 000049 德赛电池 10,100 523,281.00 0.11
320 300216 千山药机 21,400 523,230.00 0.11
321 002280 联络互动 48,075 523,056.00 0.11
322 002089 新海宜 77,200 522,644.00 0.11
323 000587 金洲慈航 35,000 521,500.00 0.11
324 300118 东方日升 37,000 519,850.00 0.11
325 000848 承德露露 51,965 518,610.70 0.11
326 002047 宝鹰股份 60,000 518,400.00 0.11
327 000959 首钢股份 74,000 517,260.00 0.11
328 300053 欧比特 38,450 517,152.50 0.11
329 300273 和佳股份 42,430 515,948.80 0.10
330 000543 皖能电力 88,270 514,614.10 0.10
331 002517 恺英网络 14,500 510,255.00 0.10
332 300185 通裕重工 195,300 509,733.00 0.10
333 300073 当升科技 20,400 508,776.00 0.10
334 000901 航天科技 18,700 507,892.00 0.10
335 000882 华联股份 140,200 506,122.00 0.10
336 002396 星网锐捷 26,100 505,035.00 0.10
337 002375 亚厦股份 56,450 502,969.50 0.10
338 000777 中核科技 25,000 499,000.00 0.10
339 002716 金贵银业 25,900 497,021.00 0.10
340 000973 佛塑科技 64,200 495,624.00 0.10
341 300098 高新兴 38,400 495,360.00 0.10
342 002145 中核钛白 81,300 494,304.00 0.10
343 002326 永太科技 35,500 492,030.00 0.10 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
344 300431 暴风集团 20,641 491,875.03 0.10
345 002276 万马股份 48,600 490,374.00 0.10
346 000090 天健集团 44,160 490,176.00 0.10
347 002325 洪涛股份 67,000 489,100.00 0.10
348 002123 梦网荣信 44,001 488,851.11 0.10
349 002056 横店东磁 65,100 488,250.00 0.10
350 002354 天神娱乐 22,520 484,180.00 0.10
351 002055 得润电子 21,300 484,149.00 0.10
352 300116 坚瑞消防 44,900 482,675.00 0.10
353 002308 威创股份 36,919 481,792.95 0.10
354 002067 景兴纸业 82,030 481,516.10 0.10
355 002151 北斗星通 17,200 480,740.00 0.10
356 000762 西藏矿业 33,800 478,946.00 0.10
357 002505 大康农业 136,710 478,485.00 0.10
358 000875 吉电股份 94,300 476,215.00 0.10
359 000751 锌业股份 96,520 473,913.20 0.10
360 002512 达华智能 29,300 473,195.00 0.10
361 300352 北信源 81,950 472,851.50 0.10
362 300083 劲胜精密 51,100 472,164.00 0.10
363 002437 誉衡药业 64,700 471,016.00 0.10
364 002130 沃尔核材 72,900 468,747.00 0.10
365 000620 新华联 65,600 466,416.00 0.09
366 000902 新洋丰 51,702 465,318.00 0.09
367 001696 宗申动力 61,100 462,527.00 0.09
368 300010 立思辰 35,600 461,020.00 0.09
369 002600 江粉磁材 40,200 460,692.00 0.09
370 002237 恒邦股份 43,900 460,511.00 0.09
371 300496 中科创达 16,254 459,988.20 0.09
372 000801 四川九洲 48,038 459,723.66 0.09
373 002245 澳洋顺昌 50,900 459,118.00 0.09
374 300222 科大智能 20,000 453,800.00 0.09
375 002106 莱宝高科 44,600 451,798.00 0.09
376 000541 佛山照明 49,480 450,762.80 0.09
377 002073 软控股份 52,900 448,592.00 0.09
378 300075 数字政通 21,000 439,740.00 0.09
379 002358 森源电气 25,600 435,712.00 0.09
380 300078 思创医惠 40,460 434,135.80 0.09
381 002128 露天煤业 49,900 434,130.00 0.09
382 300364 中文在线 11,600 432,448.00 0.09
383 000563 陕国投 A 83,300 430,661.00 0.09
384 300085 银之杰 23,270 430,495.00 0.09
385 002657 中科金财 14,800 429,052.00 0.09 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
386 002482 广田集团 47,650 428,373.50 0.09
387 002428 云南锗业 40,100 428,268.00 0.09
388 300036 超图软件 25,900 423,465.00 0.09
389 002303 美盈森 54,800 423,056.00 0.09
390 002481 双塔食品 63,200 421,544.00 0.09
391 300101 振芯科技 30,100 421,400.00 0.09
392 300212 易华录 16,700 421,341.00 0.09
393 002413 雷科防务 37,400 418,880.00 0.09
394 002668 奥马电器 21,200 417,640.00 0.08
395 002099 海翔药业 62,400 415,584.00 0.08
396 002429 兆驰股份 134,800 413,836.00 0.08
397 000426 兴业矿业 45,300 408,606.00 0.08
398 002224 三力士 36,700 407,370.00 0.08
399 002041 登海种业 30,550 404,787.50 0.08
400 000558 莱茵体育 53,200 404,320.00 0.08
401 002242 九阳股份 20,400 401,268.00 0.08
402 002474 榕基软件 36,800 399,280.00 0.08
403 000969 安泰科技 45,700 398,961.00 0.08
404 300310 宜通世纪 30,160 398,715.20 0.08
405 002190 成飞集成 14,800 396,640.00 0.08
406 000062 深圳华强 14,908 395,509.24 0.08
407 002063 远光软件 37,617 391,969.14 0.08
408 000539 粤电力 A 73,040 389,303.20 0.08
409 002625 龙生股份 10,700 389,052.00 0.08
410 002329 皇氏集团 40,100 385,361.00 0.08
411 300377 赢时胜 33,547 382,100.33 0.08
412 002284 亚太股份 34,400 381,840.00 0.08
413 300292 吴通控股 55,900 378,443.00 0.08
414 000851 高鸿股份 41,400 376,326.00 0.08
415 002610 爱康科技 154,200 376,248.00 0.08
416 002180 艾派克 15,500 374,480.00 0.08
417 002010 传化股份 24,500 373,870.00 0.08
418 000957 中通客车 31,900 373,230.00 0.08
419 300043 星辉娱乐 45,200 371,092.00 0.08
420 300011 鼎汉技术 23,100 369,600.00 0.08
421 002563 森马服饰 43,500 368,880.00 0.07
422 002143 印纪传媒 14,500 361,485.00 0.07
423 000869 张裕 A 9,700 360,840.00 0.07
424 300413 快乐购 17,700 359,133.00 0.07
425 300037 新宙邦 15,600 358,488.00 0.07
426 002681 奋达科技 28,140 354,282.60 0.07
427 002052 同洲电子 55,634 352,719.56 0.07 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
428 002249 大洋电机 53,534 352,253.72 0.07
429 002371 七星电子 14,700 351,624.00 0.07
430 002695 煌上煌 16,100 343,896.00 0.07
431 300202 聚龙股份 20,600 340,312.00 0.07
432 300458 全志科技 12,622 332,463.48 0.07
433 000555 神州信息 19,300 322,310.00 0.07
434 002773 康弘药业 6,100 319,030.00 0.06
435 300359 全通教育 23,800 311,066.00 0.06
436 002588 史丹利 40,400 310,676.00 0.06
437 002699 美盛文化 22,320 308,016.00 0.06
438 002493 荣盛石化 30,000 292,800.00 0.06
439 002157 正邦科技 64,100 291,655.00 0.06
440 002797 第一创业 31,440 289,562.40 0.06
441 002416 爱施德 25,500 275,145.00 0.06
442 000987 越秀金控 23,200 269,816.00 0.05
443 002229 鸿博股份 24,050 269,360.00 0.05
444 002568 百润股份 15,300 254,286.00 0.05
445 300369 绿盟科技 20,699 228,930.94 0.05
446 300386 飞天诚信 12,700 225,933.00 0.05
447 300474 景嘉微 6,000 212,400.00 0.04
448 002782 可立克 9,500 199,025.00 0.04
449 300368 汇金股份 13,800 198,444.00 0.04
450 002703 浙江世宝 7,100 194,469.00 0.04
451 002619 巨龙管业 30,080 191,609.60 0.04
452 300506 名家汇 6,700 189,141.00 0.04
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
1 300012 华测检测 96,000 444,480.00 0.09
2 002121 科陆电子 51,550 443,330.00 0.09
3 002463 沪电股份 97,000 441,350.00 0.09
4 300096 易联众 32,200 440,496.00 0.09
5 002031 巨轮智能 140,400 436,644.00 0.09
6 002663 普邦股份 80,400 436,572.00 0.09
7 000650 仁和药业 72,239 431,989.22 0.09
8 000733 振华科技 26,900 427,710.00 0.09
9 300238 冠昊生物 16,700 423,345.00 0.09
10 002156 通富微电 41,300 420,434.00 0.09
11 002005 德豪润达 84,200 401,634.00 0.08
12 300147 香雪制药 38,940 399,913.80 0.08 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
13 002690 美亚光电 19,935 382,353.30 0.08
14 002550 千红制药 64,100 380,754.00 0.08
15 300228 富瑞特装 33,760 380,137.60 0.08
16 000099 中信海直 33,200 373,832.00 0.08
17 002467 二六三 46,700 369,864.00 0.08
18 002161 远望谷 45,652 369,781.20 0.08
19 002318 久立特材 44,600 364,828.00 0.07
20 002498 汉缆股份 99,500 364,170.00 0.07
21 300032 金龙机电 26,000 362,700.00 0.07
22 300226 上海钢联 9,600 357,120.00 0.07
23 002471 中超控股 71,500 349,635.00 0.07
24 300336 新文化 22,180 342,902.80 0.07
25 002095 生意宝 9,660 333,849.60 0.07
26 300188 美亚柏科 18,800 325,052.00 0.07
27 002721 金一文化 21,700 323,981.00 0.07
28 300339 润和软件 25,400 320,040.00 0.07
29 000693 ST 华泽 25,500 318,750.00 0.06
30 300178 腾邦国际 24,800 317,440.00 0.06
31 002445 中南文化 24,100 309,685.00 0.06
32 002298 中电鑫龙 27,400 297,838.00 0.06
33 002631 德尔未来 20,200 297,546.00 0.06
34 002414 高德红外 16,200 296,460.00 0.06
35 300432 富临精工 12,400 296,360.00 0.06
36 300221 银禧科技 21,200 294,680.00 0.06
37 002717 岭南园林 10,800 289,440.00 0.06
38 002488 金固股份 24,900 288,093.00 0.06
39 000810 创维数字 23,700 287,481.00 0.06
40 002197 证通电子 22,500 282,600.00 0.06
41 000795 英洛华 44,500 276,345.00 0.06
42 000681 视觉中国 17,600 275,616.00 0.06
43 002751 易尚展示 6,800 251,940.00 0.05
44 300191 潜能恒信 9,200 244,904.00 0.05
45 002432 九安医疗 18,900 217,917.00 0.04
46 002577 雷柏科技 9,340 214,539.80 0.04
47 002653 海思科 14,509 188,762.09 0.04
48 300516 久之洋 2,700 171,423.00 0.03
49 300512 中亚股份 6,000 121,680.00 0.02
50 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
51 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
52 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
53 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
54 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
55 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1
累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 002354 天神娱乐 546,138.24 0.11
2 002635 安洁科技 519,158.00 0.10
3 002156 通富微电 494,659.00 0.10
4 000566 海南海药 429,087.00 0.09
5 000750 国海证券 412,126.00 0.08
6 000547 航天发展 370,634.00 0.07
7 300496 中科创达 336,332.00 0.07
8 000333 美的集团 156,051.00 0.03
9 300104 乐视网 155,677.00 0.03
10 002491 通鼎互联 141,045.00 0.03
11 300498 温氏股份 139,085.00 0.03
12 000651 格力电器 134,516.00 0.03
13 002217 合力泰 130,726.00 0.03
14 002151 北斗星通 97,217.00 0.02
15 000002 万科 A 88,227.00 0.02
16 000725 京东方 A 88,160.00 0.02
17 300003 乐普医疗 76,736.00 0.02
18 000001 平安银行 72,305.00 0.01
19 000858 五粮液 70,088.00 0.01
20 002415 海康威视 67,827.00 0.01
注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2
累 计 卖出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 000566 海南海药 463,148.00 0.09
2 300005 探路者 408,240.00 0.08
3 002071 长城影视 405,314.00 0.08
4 300616 尚品宅配 277,141.06 0.06
5 300625 三雄极光 220,244.04 0.04
6 002850 科达利 209,653.19 0.04
7 002852 道道全 198,148.90 0.04
8 300618 寒锐钴业 171,360.00 0.03
9 002867 周大生 156,686.16 0.03
10 000166 申万宏源 155,496.00 0.03
11 002851 麦格米特 137,306.12 0.03
12 300623 捷捷微电 130,533.32 0.03 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 46 页 共 53 页
13 002839 张家港行 128,583.76 0.03
14 300583 赛托生物 122,327.04 0.02
15 002841 视源股份 114,055.38 0.02
16 002833 弘亚数控 103,217.48 0.02
17 300641 正丹股份 102,266.54 0.02
18 002859 洁美科技 102,159.95 0.02
19 000538 云南白药 98,648.00 0.02
20 300627 华测导航 94,973.20 0.02
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
11,049,066.45
卖出股票收入（成交）总额
8,720,863.66
注： 买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基 金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属 投 资 明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 受 到调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 除 广发 证券(000776)， 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调
查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 根据 2016 年 11 月 28 日广发证券股份
有限公司 （下称广发证券， 股票代码：000776 ） 《广发证券股份有限公司关于收到中国证券监督管
理委员会 的 公告》 ， 广发证券于近日收到了 《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 （ 【2016 】
128 号） ， 依 据 《证券公司监督管理条例》 相关规定， 对广发证券责令改正， 给予警告， 没收违法
所得 6,805,135.75 元， 并 处以 20,415,407.25 元罚 款。 基金管理人对上述股票的投资决策程序符深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 47 页 共 53 页
合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 情况 的 说 明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,774.14
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
298.00
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
- 其他
-
- 合计
3,072.14
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注： 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
南方深证成份交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金
持有份额
占总
份额
比例
（% ）
持有份额
占总
份额
比例
（% ）
持有份额
占总
份额
比例
（% ）
5,87
5
73,728.4
3
279,913,203.0
0
64.6
2
153,241,304.0
0
35.3
8
264,321,432.0
0
61.0
2
注：1 、 分级 基金机 构/ 个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ，对 下属分 级基 金，比 例 的 分
母采用 各自 级别的 份额 ，对合 计数 ，比例 的分 母采用 下属 分级基 金份 额的合 计数 （即期 末 基 金 份深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
额总额） 。户 均持有的基金份额的合计数= 期末基 金份 额总额/ 期末持有人户数合计。
2 、 机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“南方深证成份交易型开放式指数
证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例 （% ）
1 国信证券股份有限公司 7,500,000.00 1.73
2 国信证券股份有限公司融券专用证券账户 3,348,000.00 0.77
3 刘素坚 1,845,018.00 0.43
4 何凤珍 1,843,158.00 0.43
5 耿力扬 1,500,000.00 0.35
6 邬海滨 1,475,867.00 0.34
7 凌燕 1,475,778.00 0.34
8 杨悦文 1,418,265.00 0.33
9 中国银河证券股份有限公司 1,206,201.00 0.28
10 王勇 1,200,000.00 0.28
南方深证成份交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
264,321,432.00 61.02
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注: 本 公司高 级管 理人员 、基 金投资 和研 究部门 负责 人 未持 有本 基金份 额； 本只基金的 基 金 经
理未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注: 本 公 司 的 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 和 本 基 金 基 金 经 理 均 未 持 有 本 基 金 份
额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 12 月4 日 ）
基金份额总额
4,127,538,537.00
本报告期期初基金份额总额
457,154,507.00
本报告期基金总申购份额
6,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
30,000,000.00
本报告期期末基金份额总额
433,154,507.00
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 49 页 共 53 页
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月23 日 审议通过了 《公司关
于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》 ，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再
担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（% ）
佣金
占当期佣金
总量的比例 （% ）
华泰证券 3
18,853,21
5.65
100.00
1,839.66 100.00
-
中信建投 2 - -
- -
-
国泰君安 2 - -
- -
-
国信证券 1 - -
- -
-
海通证券 1 - -
- -
-
红塔
证券
1 - -
- -
-
华安 1 - -
- -
- 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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证券
上海证券 1 - -
- -
-
申万宏源 2 - -
- -
-
西部证券 1 - -
- -
-
信达证券 1 - -
- -
-
银河证券 2 - -
- -
-
招商证券 1 - -
- -
-
中泰证券 2 - -
- -
-
东北证券 1 - -
- -
-
广发证券 2 - -
- -
-
注： 交 易单 元的选 择标 准和程 序 根据中 国证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关 问
题 的 通知 》 （证 监 基金 字[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 我公 司制 定 了租 用证 券 公司 交易 单 元的选择
标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务的主 动性 。 主要 针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排 上市公司调研 、 以及就 有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要 是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供 的及时性及便利性 。 主 要是指证券公司提供资讯的时效性 、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名 债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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称
成交金
额
占当期债券
成交总额的
比例（% ）
成交金
额
占当期债券
回购
成交总额的
比例（% ）
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例（% ）
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例（% ）
东北证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
国泰君
安
- - - - - - - -
国信证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
红塔证
券
- - - - - - - -
华安证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
上海证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
西部证
券
- - - - - - - -
信达证
券
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
南 方 基 金 关 于 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金增加华西证券为申购赎回代理券商的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017-6-13
2
深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（更新） （2016 年第 2 号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017-1-6
3
深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（更新）摘要（2016 年第2 号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2017-1-6 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
投资者
类别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基金
情况
序号
持有基金 份 额比
例达到或 者 超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比（% ）
南方深
证成份
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
1
20170101-2017063
0
273,321,4
32.00
3,000,0
00.00
12,000,
000.00
264,321
,432.00
61.02
产品特有 风 险
本基金存 在持 有基金份 额超 过 20% 的基 金 份额持有 人， 在特定赎 回比 例及市场 条件 下， 若基金 管 理人
未能以合 理价 格及时变 现基 金资产， 将会 导致流动 性风 险和基金 净值 波动风险 。
注: 申购份 额包含红利再投资和份额折算。
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立深证成份交易型开放 式指数证券投资基金的文件。
2 、深证成份 交易型开放式指数证券投资基金基金合同。
3 、深证成份 交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
6 、深证成份 交易型开放式指数证券投资基金半年度报告原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告
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12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
